Guía para el uso de

@RISK
Programa auxiliar para el análisis y la simulación de riesgo en Microsoft Excel
®

Versión 4.5 April, 2006

Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 Estados Unidos +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www.palisade.com (World Wide Web) sales@palisade.com (correo electrónico)

Copyright
Copyright © 2006, Palisade Corporation

Marcas comerciales mencionadas
Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft, Inc. IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestFit y RISKview son marcas comerciales registradas de Palisade Corporation. RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una división de Tonka Corporation, y se utiliza bajo licencia.

Introducción
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el análisis de operaciones económicas y situaciones técnicas afectadas por el factor riesgo. Las técnicas de análisis de riesgo son consideradas desde hace tiempo útiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y porque demandaban una gran cantidad de recursos de computación. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnología parecía indicar que estas técnicas pronto estarían a disposición de todas las personas encargadas de tomar decisiones. Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado “at risk”). Se trata de un sistema que introduce estas técnicas en la industria de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situación de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniería Usted es quien debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones de Excel, le permitirá diseñar modelos que se ajustarán a sus necesidades de análisis. Siempre que deba tomar una decisión o hacer un análisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea más concreta de lo que el futuro depara.

Introducción

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La necesidad del análisis de riesgo y de @RISK

Tradicionalmente, los análisis han combinado las estimaciones de un solo “punto” de las variables de un modelo para predecir un solo resultado. Éste es el modelo estándar de Excel: una hoja de cálculo con una sola estimación de resultados. El uso de las estimaciones de las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que realmente se obtendrán no se conocen con certeza. Pero en la vida real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que habíamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea una veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La combinación de errores en las estimaciones frecuentemente resultan en la estimación de un resultado significativamente diferente de lo que finalmente sucede en la realidad. La decisión que tome basándose en los resultados “esperados” podría estar equivocada, y tal vez nunca la habría tomado si hubiera tenido una idea más completa de todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, técnicas, científicas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con @RISK podrá incluir la incertidumbre presente en las estimaciones para generar resultados que mostrarán todos los valores posibles. @RISK utiliza una técnica denominada “simulación” para combinar todos los factores inciertos identificados en la situación que se desea modelar. De esta forma no se verá obligado a reducir a un solo número todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora podrá introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza todas esta información, junto con el modelo de Excel, para analizar los resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles de análisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitirá ver todo lo que puede pasar en esa situación. Es como “vivir” esa situación una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados. Puede parecer que toda esta información complicaría aun más la decisión, pero no es así, ya que uno de los puntos fuertes de la simulación es su capacidad de comunicar. @RISK le dará resultados que ilustrarán gráficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas representaciones gráficas serán fáciles de comprender para usted y fáciles de explicar a otros.

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Índice

¿Cuándo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un análisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de análisis en el mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniería son prácticamente ilimitadas y podrá utilizar los modelos de Excel ya creados. Un análisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como fuente de resultados para otros análisis. Piense en las decisiones que toma y en los análisis que hace cada día. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.

Funciones de modelación
Como “programa incorporado” de Microsoft Excel, @RISK “enlaza” directamente con Excel para incorporar su capacidad de análisis de riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los análisis de riesgo. Además, @RISK funciona de una forma que le resultará familiar, con menús y funciones similares a las de Excel.
Funciones de @RISK

@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribución diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribución se pueden añadir a tantas celdas y fórmulas como desee en una hoja de cálculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana gráfica en la que puede ver las distribuciones y añadirlas a las fórmulas.

Introducción

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Tipos de distribuciones disponibles

Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK permiten la especificación de casi cualquier tipo de incertidumbre en los valores de una celda de la hoja de cálculo. Una celda que contenga la función de distribución NORMAL(10;10), por ejemplo, recolectará muestras de simulación extraídas de una distribución normal (media = 10, desviación estándar = 10). Las funciones de distribución sólo son invocadas durante una simulación —en las operaciones normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda— lo mismo que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones disponibles son:
Beta Beta-Subjective Chi-cuadrado Discrete Error Function Exponential Gamma Geometric Hypergeometric IntUniform Log-Logistic Lognormal2 Normal Pareto2 Pearson VI Poisson Student's t Trigen Weibull BetaGeneral Binomial Cumulative Discrete Uniform Erlang Extreme Value General Histogram Inverse Gaussian Logistic Lognormal Negative Binomial Pareto Pearson V PERT Rayleigh Triangular Uniform

Todas las distribuciones se pueden truncar para que sólo se contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa distribución. Además, muchas de las distribuciones también pueden usar parámetros de percentil alternativos. Esto permite especificar valores de localizaciones específicos de percentiles de una distribución de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribución.
Análisis de simulación @RISK

@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificación y ejecución de simulaciones de modelos de Excel. Este programa respalda las técnicas de simulación Monte Carlo e Latino Hibercúbico, y se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja de cálculo. La

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selección de estas opciones de simulación y de los modelos de salidas se lleva a cabo en menús y cuadros de diálogo similares a los de Windows, con o sin el uso del ratón.
Gráficos

Funciones avanzadas de simulación

Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de @RISK se pueden presentar en gráficos de alta resolución. Los histogramas, las curvas acumulativas y los gráficos de resumen de rangos de celdas convierten este programa en una poderosa herramienta para la presentación de resultados. Además, todos estos gráficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos. Una sola simulación puede generar un número ilimitado de distribuciones de salida, lo cual permite el análisis de cualquier hoja de cálculo, incluyendo las más extensas y complicadas. Las opciones disponibles para el control y la ejecución de simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado. Estos comandos son: • • • • • • Toma de muestras con los métodos Latino Hibercúbico o Monte Carlo Número ilimitado de iteraciones por simulación Número ilimitado de simulaciones en cada análisis Animación de la toma de muestras y recálculo de hojas de cálculo Selección del número generador aleatorio Resultados y estadísticas en tiempo real durante la simulación

Gráficos de alta resolución

@RISK puede hacer un gráfico de una distribución de probabilidad de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK. Los gráficos de @RISK incluyen: • • • • • Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad acumulativa Gráficos de resumen de múltiples distribuciones de un rango de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de cálculo) Informes estadísticos de las distribuciones generadas Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una distribución Exportación de gráficos a Windows para su rediseño

Velocidad de ejecución

El tiempo de ejecución es importante cuando las simulaciones requieren un proceso intenso de cálculo. @RISK está diseñado para que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma más rápida posible mediante el uso de avanzadas técnicas de recolectada de muestras.

Introducción

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Índice
Capítulo 1: Para empezar 1

Introducción ......................................................................................................3 Instrucciones para la instalación....................................................................7 Inicio rápido ....................................................................................................11 Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo 15

Introducción ....................................................................................................17 ¿Qué es el riesgo? .........................................................................................19 ¿Qué es el análisis de riesgo? ......................................................................25 Creación de un modelo @RISK.....................................................................27 Análisis de un modelo mediante simulación...............................................29 Toma de decisiones: Interpretación de resultados ....................................33 Lo que el análisis de riesgo puede (y no puede) hacer..............................37 Capítulo 3: Guía de actualización 39

Introducción ....................................................................................................41 La nueva ventana @RISK Modelo.................................................................43 Nuevas funciones del complemento @RISK...............................................49 La nueva ventana @RISK Resultados..........................................................53 Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0 ........................57

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Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Breve descripción de @RISK........................................................................ 69 Configuración y simulación de un modelo de @RISK ............................... 79 Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK 101

Introducción ................................................................................................. 103 Modelación de tasas de interés y otras tendencias ................................. 105 Estimación en el futuro de valores conocidos ......................................... 109 Modelación de sucesos inciertos o aleatorios ......................................... 111 Pozos petrolíferos y reclamaciones de seguros ...................................... 113 Cómo añadir incertidumbre a una tendencia fija ..................................... 115 Relaciones de dependencia........................................................................ 117 Simulación de sensibilidad ......................................................................... 119 Simulación de un nuevo producto ............................................................. 123 El valor a riesgo (VAR) de una cartera....................................................... 133 Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA ................................... 137 Capítulo 6: Ajuste de distribuciones 141

Introducción ................................................................................................. 143 Definición de los datos de entrada ............................................................ 145 Selección de las distribuciones que se van a ajustar.............................. 149 Ejecución de la ajuste.................................................................................. 153 Interpretación de los resultados ................................................................ 157 Uso de los resultados de una ajuste.......................................................... 165 Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK 167

Introducción ................................................................................................. 175
viii Índice

Referencia: Iconos de @RISK .....................................................................177 Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK 187

El menú Archivo ...........................................................................................189 El menú Modelo ............................................................................................191 El menú Simulación .....................................................................................207 El menú Resultados .....................................................................................221 El menú Opciones ........................................................................................225 El menú Análisis avanzados .......................................................................227 Búsqueda de objetivo ..................................................................................229 Análisis de Estrés.........................................................................................235 Análisis de sensibilidad avanzado .............................................................245 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 261

El menú Archivo ...........................................................................................263 El menú Edición............................................................................................265 El menú Ver ...................................................................................................267 El menú Insertar ...........................................................................................269 El menú Simulación .....................................................................................277 El menú Modelo ............................................................................................279 El menú Correlación.....................................................................................291 El menú Ajuste..............................................................................................299 El menú Gráfico ............................................................................................325 El menú Artista .............................................................................................333 El menú Ventana...........................................................................................339 El menú ?.......................................................................................................341
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Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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El menú Archivo........................................................................................... 345 El menú Edición ........................................................................................... 347 El menú Ver .................................................................................................. 351 El menú Insertar ........................................................................................... 353 El menú Simulación ..................................................................................... 371 El menú Resultados..................................................................................... 373 El menú Gráfico............................................................................................ 379 El menú Ventana .......................................................................................... 397 El menú ? ...................................................................................................... 399 Referencia: Funciones de @RISK 401

Introducción ................................................................................................. 403 Referencia: Funciones de distribución...................................................... 423 Referencia: Funciones de propiedad de distribución.............................. 451 Referencia: Función de salida .................................................................... 463 Referencia: Funciones estadísticas........................................................... 465 Referencia: Funciones complementarias.................................................. 471 Referencia: Función de gráficos ................................................................ 473 Referencia: Macros de @RISK 475

Introducción ................................................................................................. 477 Uso de VBA para modificar la configuración de @RISK e introducir salidas........................................................................................................ 479 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes..................................................................................................... 481 Uso de VBA para hacer análisis avanzados ............................................. 483
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Apéndice A: Métodos de toma de muestras

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¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras? .....................................487 Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®493 DecisionTools Suite .....................................................................................495 Estudio realizado con DecisionTools de Palisade....................................499 Introducción a TopRank® .............................................................................503 Uso de @RISK con TopRank.......................................................................509 Introducción a PrecisionTree™....................................................................513 Uso de @RISK con PrecisionTree ..............................................................517 Apéndice C: Glosario 521

Glosario .........................................................................................................521

Índice

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Índice

Capítulo 1: Para empezar
Introducción ......................................................................................................3 El contenido del paquete .......................................................................................3 Información sobre esta versión ............................................................................3 El sistema operativo................................................................................................4 Cómo obtener ayuda...............................................................................................4 Requisitos del sistema para utilizar @RISK.......................................................6 Instrucciones para la instalación....................................................................7 Instrucciones generales de instalación................................................................7 El grupo de programas DecisionTools ................................................................8 Configuración de los iconos y de los accesos directos de @RISK ..................9 Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa ......9 Inicio rápido ....................................................................................................11 Programa Tutorial .................................................................................................11 Cómo empezar por su cuenta..............................................................................11 Inicio rápido con sus propias hojas de cálculo ................................................12 Uso de las hojas de cálculo de @RISK 4.5 en @RISK 3.5 o anterior .............13 Uso de las hojas de cálculo de @RISK 4.5 en @RISK 4.0................................13 @RISK 4.5 Help System © Palisade Corporation, 1999

Capítulo 1: Para empezar

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@RISK para Microsoft Excel

Introducción
Esta introducción describe el contenido del paquete de @RISK y explica cómo instalar @RISK y cómo incorporarlo a Microsoft Excel 97 para Windows o superior.

El contenido del paquete
El paquete de @RISK debe contener lo siguiente: La Guía para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes secciones: • • • • • • • • • • Para empezar La necesidad del análisis de riesgo y de @RISK Guía de actualización Introducción a @RISK Técnicas de modelación de @RISK Ajuste de distribuciones Guía de referencia de @RISK Apéndices técnicos El programa @RISK El tutorial de @RISK

El CD de @RISK incluye:

El Acuerdo de licencia de @RISK El archivo INSTALL.LOG, que encontrará en el directorio PROGRAMAS\PALISADE\RISKINTL45 en el disco duro, contiene una lista completa de todos los archivos que hay en el CD de @RISK. Si el paquete que usted recibió no está completo, llame al vendedor o al distribuidor de @RISK, o póngase en contacto con Palisade Corporation directamente llamando al +1-607-277-8000. Si quiere instalar @RISK de los disquetes, póngase en contacto con Palisade Corporation.

Información sobre esta versión
Esta versión de @RISK se puede instalar como programa de 32-bit para Microsoft Excel 97 o superior.

Capítulo 1: Para empezar

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El sistema operativo
Esta guía para el uso del programa está diseñada para usuarios que tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de Excel. En particular, el usuario debe: • • • Estar familiarizado con el uso de la computadora y del ratón. Estar familiarizado con términos como iconos, hacer clic, hacer doble clic, menú, ventana, comando y objeto. Comprender los conceptos básicos de estructura de directorios y archivos.

Cómo obtener ayuda
Se ofrece asistencia técnica gratuita a todos los usuarios registrados de @RISK con un plan actual de mantenimiento, o también se ofrece por un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario registrado de @RISK, regístrese electrónicamente en www.palisade.com/html/register.html. Si se pone en contacto con nosotros por teléfono, tenga a mano el número de serie y la guía para el uso del programa. Le podremos asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el momento de llamar.
Antes de llamar

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, repase la siguiente lista: • • • • ¿Ha consultado la ayuda en pantalla? ¿Ha leído el archivo README.WRI? Este archivo contiene información actual referente a @RISK que puede no estar en la guía del programa. ¿Puede reproducir el problema consistentemente? ¿Puede reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo? ¿Ha visitado nuestra página del World Wide Web? La dirección es http://www.palisade.com. En nuestra página Web también podrá encontrar las preguntas más frecuentes (una base de datos de preguntas y respuestas sobre temas técnicos) y una serie de archivos de reparación de @RISK en la sección de Asistencia. Recomendamos que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para obtener información actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.

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Introducción

Cómo ponerse en contacto con Palisade

Palisade Corporation está abierto a sus preguntas, comentarios y sugerencias referentes a @RISK. Póngase en contacto con nuestro personal de asistencia técnica siguiendo uno de estos métodos: • • • • Por medio del sistema en línea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al teléfono +1-607-277-8000 los días laborables de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del este de Estados Unidos. Envíe un fax al +1-607-277-8001 Envíe una carta a: Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa: • • • • Por medio del sistema en línea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +44 1895 425050. Envíe un fax a +44 1895 425051. Envíe una carta a: Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN Reino Unido Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacífico: • • • • Por medio del sistema en línea de soporte en http://www.palisade.com. Llame al +61 2 9929 9799. Envíe un fax a +61 2 9954 3882. Envíe una carta a: Palisade Asia-Pacific Suite 101, Level 1 8 Cliff Street Milsons Point NSW 2061 Australia Independientemente del método que utilice para ponerse en contacto con nosotros, mencione el nombre del producto, la versión exacta y el número de serie. La versión exacta se encuentra seleccionando el comando Acerca de … de la Ayuda del menú @RISK en Excel.

Capítulo 1: Para empezar

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Versión para estudiantes

La versión para estudiantes de @RISK no incluye asistencia técnica por teléfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes alternativas: • • • Consulte a su profesor o asistente técnico. Visite nuestra página del World Wide Web y busque las respuestas a las preguntas más frecuentes. Contáctase con nuestro departamento de soporte técnico por medio de nuestro sistema de escritorio de ayuda en línea o por medio de fax.

Requisitos del sistema para utilizar @RISK
Los requisitos del sistema de @RISK 4.5 para Microsoft Excel para Windows son los siguientes: • • • PC Pentium o superior, con un disco duro. Microsoft Windows 2000 o superior. Microsoft Excel 97 o superior.

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Introducción

Instrucciones para la instalación
Instrucciones generales de instalación
El programa de instalación copia los archivos del sistema @RISK en el directorio seleccionado del disco duro. Durante la instalación el programa le pedirá el nombre del directorio en el que se encuentra el programa Excel; averigüe esta información antes de comenzar con la instalación. Tanto el programa de instalación como el propio @RISK deben ejecutarse en Microsoft Windows: deberá iniciar Windows antes de utilizar estos programas. Para ejecutar el programa de instalación en Windows 2000 o superior: 1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM 2) Pulse el botón Inicio, luego Configuración y luego Panel de control 3) Haga doble clic sobre el icono Agregar o quitar programas 4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botón Instalar 5) Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla Si tiene algún problema instalando @RISK, compruebe que hay espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente instalar el programa de nuevo.
Cómo autorizar su copia de @RISK

Debe autorizar su copia del programa antes de que transcurran 30 días desde el momento de la instalación de @RISK.

Capítulo 1: Para empezar

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La autorización se puede conseguir a través de Internet haciendo clic en el botón Autorizar ahora y siguiendo las instrucciones en pantalla. También puede ponerse en contacto con Palisade durante el horario normal de oficina y autorizar su copia de @RISK por teléfono. Una copia autorizada de @RISK permite utilizar el programa en un solo PC. Si quiere poner su copia de @RISK en un PC diferente, póngase en contacto con Palisade para obtener instrucciones.
Cómo quitar @RISK de la computadora

El programa de instalación creará el archivo INSTALL.LOG en el directorio de @RISK. Este archivo contiene una lista de los nombres y localizaciones de todos los archivos instalados. Si desea quitar @RISK de la computadora, en el caso de Windows 95 o superior, o Windows NT 4 o superior, utilice el programa Agregar o quitar programas del Panel de control, y seleccione @RISK.

El grupo de programas DecisionTools
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite, un grupo de productos para el análisis de riesgo y decisión que se describen en el Apéndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalación de @RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio principal “Programas\Palisade”. Algo similar ocurre con Excel, que normalmente se instala como un subdirectorio del directorio “Microsoft Office”. Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade será el subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISKINTL45). Este directorio contiene los archivos del programa @RISK (RSKMODELINTL.EXE y RSKRSLTSINTL.EXE) así como modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y librerías de programas.
La barra de herramientas de DecisionTools

Cuando se inicia uno de los componentes del grupo de programas (como puede ser @RISK) desde su icono del escritorio, Excel carga la barra de herramientas de “DecisionTools Suite” que contiene un icono por cada uno de los programas del grupo. De esta forma podrá iniciar cualquiera de los programas directamente desde Excel. Nota: Para que TopRank, programa de análisis de escenarios potenciales “Y si...” de DecisionTools Suite, funcione correctamente con @RISK, debe tener la versión de TopRank 1.5e o superior.

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Instrucciones para la instalación

Configuración de los iconos y de los accesos directos de @RISK
Creación de los accesos directos en la barra de tareas de Windows

En Windows, el programa de instalación creará automáticamente un comando @RISK en el menú Programas de la barra de tareas. Pero si tiene algún problema durante la instalación, o si desea hacerlo manualmente en otro momento, siga estas instrucciones: 1) Haga clic en Inicio y luego en Configuración. 2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del menú Inicio. 3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar. 4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic. 5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el menú en el que quiere que aparezca el programa. 6) Escriba el nombre “@RISK” y luego haga clic en Terminar.

Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar el programa
Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que intente cargar un archivo con macros aparecerá un mensaje de advertencia, a menos que seleccione la configuración de seguridad más baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura, podrá abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca el mensaje de advertencia. Para llevar a cabo esta operación: • Haga clic en Habilitar macros cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia de seguridad (como el de abajo) al iniciar @RISK.

Capítulo 1: Para empezar

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Instrucciones para la instalación

Inicio rápido
Programa Tutorial
En el programa tutorial, los expertos de @RISK le guían a través de los modelos de ejemplo en formato de película .WMV. Este tutorial es una presentación multimedia sobre las funciones principales de @RISK. Los requisitos del sistema del tutorial son los siguientes: • • Programa auxiliar (plug-in) de Windows Media Player Un PC con capacidad de audio

El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el menú Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.

Cómo empezar por su cuenta
Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, ésta es la mejor manera de comenzar rápidamente. Después de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalación explicadas anteriormente en esta sección: 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submenú Programas del menú Inicio de Windows. Si aparece el cuadro de diálogo de Advertencia de seguridad, siga las instrucciones de la sección "Configuración de Palisade como una fuente de confianza" de este mismo capítulo. 2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de cálculo de ejemplo titulada Finanzas.xls. La localización predeterminada para los ejemplos es C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45\EXAMPLES. 3) Haga clic en el icono de Lista de la barra de herramientas de @RISK (el de la flecha roja y azul). Aparecerá la lista Salidas y entradas con las funciones de distribución de la hoja de cálculo Finanzas junto con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%. 4) Haga clic en el icono "Simular" (el icono de la curva de distribución roja). Acaba de iniciar un análisis Risk del Valor actual neto de la hoja de cálculo Finanzas. El análisis de simulación está en marcha. Cuando se complete, aparecerán los resultados del análisis de Risk.

Capítulo 1: Para empezar

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Para hacer gráficos de los resultados de los análisis de Risk: 1) Cuando aparezcan los resultados, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la salida o entrada de la lista del Explorador y seleccione Histograma. Aparecerá un gráfico de los resultados de simulación de la entrada o salida seleccionada. 2) Para modificar un gráfico haga clic en el botón derecho del ratón cuando el cursor esté situado sobre la ventana del gráfico que desea modificar. En el menú desplegable seleccione Formato de gráfico. Independientemente del análisis que realice, si quiere que @RISK "anime" las operaciones de simulación, marque la casilla de verificación Actualizar pantalla del cuadro de diálogo Configuraciones de simulación o pulse la tecla <Fijar Núm> durante la simulación. @RISK le mostrará cómo cambia la hoja de cálculo en cada iteración y generará los resultados.

Inicio rápido con sus propias hojas de cálculo
La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas de cálculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Guía de referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aquí tiene una guía, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de cálculo. 1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del submenú Programas del menú Inicio de Windows 2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia hoja de cálculo 3) Examine la hoja de cálculo y localice aquellas celdas que contengan entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de distribución de @RISK. 4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribución que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribución más simples, como UNIFORM —que sólo requiere los valores posibles mínimo y máximo— o TRIANG —que sólo requiere los valores posibles mínimo, más probable y máximo—. 5) Una vez introducida la distribución, seleccione la celda o celdas de la hoja de cálculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulación, y haga clic en el icono "Añadir salida" de la barra de herramientas de @RISK (el icono que contiene una sola flecha roja).

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Inicio rápido

Para llevar a cabo una simulación: 1) Haga clic en el icono "Simulación" de la barra de herramientas de @RISK (el icono de la curva de distribución roja). Se llevará a cabo una simulación de la hoja de cálculo y aparecerán los resultados.

Uso de las hojas de cálculo de @RISK 4.5 en @RISK 3.5 o anterior
Las hojas de cálculo de @RISK 4.5 sólo se pueden utilizar en @RISK 3.5 o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de distribución. En el formato simple de función de distribución sólo se pueden utilizar los parámetros necesarios. No se pueden añadir las nuevas propiedades de funciones de distribución de @RISK 4.5. Además, cuando se realice una simulación con @RISK 3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.

Uso de las hojas de cálculo de @RISK 4.5 en @RISK 4.0
Las hojas de cálculo de @RISK 4.5 se pueden usar directamente en @RISK 4.0 con las siguientes excepciones: Funciones de parámetros alternativos, como RiskNormalAlt, no funcionarán y generarán un error. Funciones acumulativas descendentes, como RiskCumulD, no funcionarán y generarán un error.

Capítulo 1: Para empezar

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Inicio rápido

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo
Introducción ....................................................................................................17 ¿Qué es el riesgo? .........................................................................................19 Características del riesgo .....................................................................................19 La necesidad del análisis de riesgo....................................................................20 Estimación y cuantificación del riesgo..............................................................22 Descripción del riesgo a través de una distribución de probabilidad ........23 ¿Qué es el análisis de riesgo? ......................................................................25 Creación de un modelo @RISK.....................................................................27 Variables .................................................................................................................27 Variables de salida................................................................................................28 Análisis de un modelo mediante simulación...............................................29 Simulación..............................................................................................................29 Cómo funcionan las simulaciones .....................................................................30 La alternativa a las simulaciones........................................................................31 Toma de decisiones: Interpretación de resultados ....................................33 Interpretación de un análisis tradicional..........................................................33 Interpretación de un análisis de @RISK ...........................................................33 Preferencias individuales ....................................................................................34 El “reparto” de una distribución ........................................................................34 Desviación ..............................................................................................................36 Lo que el análisis de riesgo puede (y no puede) hacer..............................37

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo

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Inicio rápido

Introducción
@RISK incorpora técnicas avanzadas de modelación y de análisis de riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no esté seguro de que lo que usted hace en su trabajo pueda considerarse análisis de modelos o análisis de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones, planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sería recomendable que considerara hacer análisis de riesgo. La expresión “modelación” en general hace referencia a cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una representación de la realidad para poder analizarla. Esta representación, o modelo, se puede utilizar para examinar la situación y, quizás, para intuir lo que sucederá en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado “qué pasaría si...” al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles resultados, seguramente entenderá la importancia que la incertidumbre tiene en la modelación de situaciones. Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones. ¿Qué elementos intervienen en estos análisis y modelos a los que se incorpora explícitamente el factor riesgo? A continuación trataremos de responder esta cuestión. Pero no se preocupe: no hace falta ser un experto en estadística o en teoría de la decisión para analizar situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas páginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente información para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzará a adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los libros. Otro objetivo de este capítulo es ofrecerle una idea general de cómo se integra @RISK con las hojas de cálculo para llevar a cabo un análisis. No es necesario que sepa cómo funciona @RISK para utilizarlo apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones útiles e interesantes. En este capítulo se tratan los siguientes temas: • • • • • Qué es el riesgo y cómo se puede cuantificar. La naturaleza de los análisis de riesgo y las técnicas que utiliza @RISK. Realización de simulaciones. Interpretación de los resultados de @RISK. Lo que el análisis de riesgo puede y no puede hacer.

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo

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Introducción

¿Qué es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el “riesgo” afecta al jugador que se dispone a tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de petróleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja. Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad para saber lo que sucederá en el futuro como consecuencia de una acción presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener más de un resultado. En este sentido, toda acción es “arriesgada”, desde el acto de cruzar una calle hasta la construcción de una presa. Pero generalmente este término se reserva para describir situaciones en las que el rango de posibles resultados de una acción es significativo. Acciones comunes, como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la construcción de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de riesgo. En algún punto intermedio de estos extremos, las acciones pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distinción, aunque imprecisa, es importante. Si usted decide que una situación es arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la acción que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el concepto de análisis de riesgo.

Características del riesgo
El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como para que lo percibamos. Esta imprecisa definición se define un poco más cuando se mencionan algunas de las características más importantes del riesgo. En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el riesgo objetivo se puede describir basándose precisamente en teoría, experimentación o sentido común. Todo el mundo está de acuerdo cuando se describe un riesgo objetivo. La descripción de la probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma información, teoría, cálculos computerizados, etc., el meteorólogo A puede pensar que la probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorólogo B puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos está equivocado.

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La descripción de un riesgo subjetivo está abierta a modificaciones porque siempre se puede mejorar la decisión con la llegada de nueva información, cuando se estudia más detenidamente la situación o si se escucha la opinión de otros. La mayoría de los riesgos son subjetivos. Esta afirmación debe ser contemplada por quien tenga que analizar un riesgo o tomar una decisión basándose en un análisis de riesgo. En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es cara, gana un dólar; si el resultado es cruz, pierde un dólar. La diferencia entre 1 dólar y -1 dólar no es demasiado importante para la mayoría de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la mayoría de la gente consideraría la situación altamente arriesgada. Pero siempre habría un pequeño grupo que tampoco consideraría significativos estos posibles resultados. En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que está dispuesta a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podría reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de 100.000 dólares mencionada: uno podría aceptarla mientras el otro podría considerarla inaceptable. Su percepción personal del riesgo es diferente.

La necesidad del análisis de riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situación es reconocer la necesidad de este tipo de análisis. ¿Es el riesgo un factor significativo en la situación que desea analizar? Aquí tiene algunos ejemplos que podrían ayudarle a evaluar una situación para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo: • Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo producto — ¿El departamento de investigación y desarrollo podrá resolver los problemas técnicos a los que se enfrenta? ¿La competencia llegará al mercado antes o con un producto mejor? ¿Las normas y regulaciones del gobierno retrasarán la introducción del producto? ¿Qué impacto tendrá la campaña publicitaria a nivel de ventas? ¿Los costos de producción se mantendrán al nivel previsto? ¿Habrá que cambiar el precio de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles de demanda del producto?

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¿Qué es el riesgo?

Riesgo en el análisis del mercado de valores y en la administración de valores — ¿Cómo afectará una posible compra al valor de un cartera? ¿Un nuevo equipo de administración afectaría el precio de mercado? ¿La adquisición de una empresa aumentará las ganancias como estaba previsto? ¿Cuál será el impacto que una corrección de mercado puede tener sobre una industria determinada? Riesgo en la administración de operaciones y en la planificación — ¿El nivel de inventario actual podrá satisfacer una demanda imprevista? ¿Aumentarán los costos de mano de obra significativamente con las próximas negociaciones con los sindicatos? ¿Cómo afectará la legislación medioambiental pendiente los costos de producción? ¿Cómo afectarán los acontecimientos políticos y del mercado a los distribuidores extranjeros en cuanto a tasas de cambio de moneda, restricciones comerciales y calendarios de entrega? Riesgo en el diseño y construcción de estructuras (edificios, puentes, presas, etc.) — ¿Los costos de los materiales de construcción y de la mano de obra se mantendrán al nivel previsto? ¿Una huelga de trabajadores podría afectar el calendario de la construcción? ¿Los límites de resistencia de una estructura en el momento de carga máxima se mantendrán dentro de lo previsto? ¿En algún momento la estructura será sometida a presiones que la lleven al punto de fallo? Riesgo en inversiones para exploraciones petrolíferas y de minerales — ¿Se encontrará el material deseado? Si se encuentra un depósito, ¿se obtendrán los resultados económicos esperados? ¿Los costos de explotación del depósito se ajustarán a lo previsto? ¿La viabilidad económica del proyecto se verá drásticamente afectada por algún evento político como un embargo, una reforma fiscal o una nueva regulación ambiental? Riesgos de planificación de política de empresa — Si la política de empresa se somete a aprobación legislativa, ¿será aprobada? ¿El nivel de cumplimiento de cualquier regulación sobre políticas será total o parcial? ¿Los costos de implementación se ajustarán a lo previsto? ¿El nivel de beneficios será el previsto?

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Estimación y cuantificación del riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situación es reconocer la necesidad de este tipo de análisis. ¿Es el riesgo un factor significativo en la situación que desea analizar? Aquí tiene algunos ejemplos que podrían ayudarle a evaluar una situación para determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo. Reconocer que se encuentra ante una situación de riesgo es sólo el primer paso. ¿Cómo se puede cuantificar el riesgo en una situación incierta concreta? “Cuantificación del riesgo” es la determinación de todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar, así como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situación de incertidumbre es el resultado de lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran número de veces hasta determinar que la mitad de las veces el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular matemáticamente este resultado a partir de los fundamentos básicos de la probabilidad y de la estadística. En la mayoría de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un “experimento” para calcular un riesgo tan fácilmente como ocurre en el caso de la moneda. ¿Cómo se puede calcular el tiempo de aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas máquinas en una fábrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero una vez instaladas las máquinas, la incertidumbre deja de ser un factor. No existe una fórmula matemática que indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deberá ser estimado en base a la información disponible. Si puede calcular los riesgos de una situación de la misma manera que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estaría de acuerdo en que usted está cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la mayoría de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su juicio personal. Es posible que la información disponible referente a una situación concreta esté incompleta, la situación no se pueda repetir (tan fácilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado complicada como para darle una respuesta inequívoca. Este tipo de cuantificación de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien puede no estar de acuerdo con su evaluación de la situación.

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¿Qué es el riesgo?

Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe más información sobre una situación determinada. Si usted ha evaluado una situación de riesgo subjetivamente, siempre debe preguntarse si hay información adicional que pueda ayudarle a evaluar mejor la situación. Si hay información disponible, ¿cuánto esfuerzo o cuánto dinero puede costar obtenerla? ¿Qué tipo de información le convencería para cambiar la decisión que ya ha tomado? ¿Qué impacto tendrían estos cambios en los resultados finales del modelo que usted está analizando?

Descripción del riesgo a través de una distribución de probabilidad
Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podrá resumir este riesgo utilizando una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de cálculo de Excel y para presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible. Tal vez haya oído hablar de la distribución normal: la tradicional “curva de campana”. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor. Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribución de probabilidad. La distribución normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviación estándar. La media define el valor alrededor del cual se centrará la curva de campana, y la desviación estándar define el rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece más de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en las hojas de cálculo de Excel. La ventana @RISK Definir distribución permite ver gráficamente las distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos gráficos, podrá ver rápidamente el rango de posibles valores de una distribución.

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¿Qué es el riesgo?

¿Qué es el análisis de riesgo?
En un sentido amplio, análisis de riesgo es cualquier método — cualitativo y/o cuantitativo— de estimar el impacto del factor riesgo en situaciones de decisión. Existen miles de métodos que combinan las técnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos métodos es ayudar a la persona a elegir la acción que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles resultados de cada acción. El análisis de riesgo de @RISK es un método de análisis cuantitativo diseñado para definir los resultados de una decisión en forma de distribución de probabilidad. En general, las técnicas de análisis de riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos: • • Desarrollo de un modelo — mediante la definición del problema o situación en el formato de la hoja de cálculo de Excel Identificación de la incertidumbre — en las variables de la hoja de cálculo de Excel, especificación de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e identificación de los resultados inciertos que desea analizar Análisis del modelo mediante simulación — para determinar el rango y las probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de trabajo Toma de decisión — basada en los resultados obtenidos y en las preferencias personales

@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso ofreciéndole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel para facilitar la generación de modelos y el análisis de riesgo. Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la decisión que se va a tomar. Afortunadamente, las técnicas de análisis de riesgo que @RISK utiliza son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendrá que aceptar nuestra metodología por fe. Y no tendrá que encogerse de hombros o decir que @RISK es una especie de “bola de cristal” cuando sus colegas y supervisores le pregunten cuál es su método de análisis de riesgo. El tema que se trata a continuación le ayudará a comprender lo que @RISK necesita para construir un modelo y cómo se lleva a cabo un análisis de riesgo con @RISK.

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¿Qué es el análisis de riesgo?

Creación de un modelo @RISK
Usted es el “experto” en comprender los problemas y las situaciones que debe analizar. Si tiene un problema que está sujeto al factor riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lógico y completo. Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un entorno de generación de modelos familiar y estándar como es Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel permitiéndole hacer análisis de riesgo y manteniendo al mismo tiempo las funciones típicas de una hoja de cálculo. Probablemente usted sabe cómo crear modelos de hojas de cálculo en Excel. @RISK le permite modificar fácilmente estos modelos para llevar a cabo análisis de riesgo.

Variables
Las variables son los elementos básicos de las hojas de cálculo de Excel que han sido identificados como de importancia para el análisis. Si está modelando una situación económica las variables pueden ser elementos como ventas, costos, ingresos o beneficios; mientras que si lo que modela es una situación geológica las variables serán cosas como profundidad del depósito, espesor de la veta de carbón o porosidad del material. Cada situación tiene sus propias variables que usted deberá identificar. En una hoja de cálculo típica, una variable es definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas o inciertas

Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarán en el periodo de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son ciertas o, en términos estadísticos, “determinadas”. Por otro lado, no conoce los valores que alcanzarán ciertas variables. Estas variables se denominan inciertas o “estocásticas”. Si las variables son inciertas deberá describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango que los valores de una variable pueden alcanzar (del máximo al mínimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas se introducen como funciones de distribución de probabilidad. Por ejemplo: RiskNormal(100;10) RiskUniform(20;30) RiskExpon(A1+A2) RiskTriang(A3/2,01;A4;A5)

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Estas funciones de “distribución” se pueden colocar en las celdas de la hoja de cálculo y en las fórmulas como se hace con cualquier otras función de Excel.
Variables independientes o dependientes

Además de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de análisis de riesgo pueden ser “independientes” o “dependientes”. Una variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo económico para analizar la viabilidad económica de una cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de lluvia. Las demás variables de este modelo (como el precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarán la cantidad de lluvia que caerá sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una variable independiente. Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o totalmente dependiendo de una o más variables del modelo. Por ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el modelo anterior, normalmente dependerá de la variable independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve en exceso, el producto de la cosecha será bajo. Si la cantidad de lluvia es más o menos normal, el producto de la cosecha fluctuará entre el nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media. Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha, como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por los insectos, etc. Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de cálculo de Excel, deberá decidir si las variables están relacionadas. Estas variables estarían “relacionadas” entre ellas. La función Corrmat de @RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables; de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por ejemplo, si ignora la relación entre la variable Cantidad de lluvia y la variable Producto de la cosecha, @RISK podría seleccionar un valor bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitiría.

Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de análisis de riesgo. Un análisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las celdas de las hojas de cálculo de Excel. Los resultados son distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que aparecen los resultados de un análisis normal de Excel; por ejemplo, las celdas de Beneficios, Total y otras similares.
28 Creación de un modelo @RISK

Análisis de un modelo mediante simulación
Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas las salidas del análisis, @RISK puede analizar esta hoja de cálculo de Excel.

Simulación
@RISK utiliza la simulación, también llamada simulación Monte Carlo, para llevar a cabo el análisis de riesgo. Simulación en este sentido define un método de cálculo en el que la distribución de posibles resultados se genera mediante el cálculo repetido que la computadora hace de la hoja de cálculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las fórmulas, escogidos aleatoriamente para crear la distribución de probabilidad. La computadora prueba todas las combinaciones válidas de valores de las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo cientos de miles de análisis de escenarios de suposición “Y si...” al mismo tiempo en una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir “probar todas las combinaciones válidas de valores de las variables de entrada”? Imaginemos un modelo que sólo tiene dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable. Estos dos valores singulares son combinados por las fórmulas de las hojas de cálculo para generar el resultado correspondiente, que también será un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las variables de entrada ciertas son: Ingresos = 100 Costos = 90 entonces el resultado Beneficios = 10 será calculado por Excel siguiendo la fórmula Ingresos = 100 - 90 Sólo hay una posible combinación de los valores de las variables de entrada, porque sólo hay un valor posible para cada variable.

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Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de entrada son inciertas. Por ejemplo: Ingresos = 100 o 120 Costos = 90 u 80 En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles. En una simulación, @RISK considerará todas las combinaciones posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles valores del resultado, en esta caso Beneficios. Por lo tanto habrá cuatro combinaciones posibles: Beneficios = Ingresos - Costos 10 = 100 - 90 20 = 100 - 80 30 = 120 - 90 40 = 120 - 80 El resultado de Beneficios también es una variable incierta porque se ha calculado a partir de variables inciertas.

Cómo funcionan las simulaciones
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas: • • Selección de una serie de valores para las funciones de distribución de probabilidad de las celdas y de las fórmulas de la hoja de cálculo Recálculo de la hoja de cálculo de Excel utilizando los nuevos valores

La selección de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o ‘muestreo’, y cada nuevo cálculo de la hoja se denomina iteración. Los siguientes diagramas muestran cómo cada iteración utiliza una serie singular de valores recogidos de las funciones de distribución para llevar a cabo el cálculo de los resultados singulares. @RISK genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares de todas las iteraciones realizadas.

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Análisis de un modelo mediante simulación

La alternativa a las simulaciones
Se pueden hacer dos tipos de análisis de riesgo cuantitativos. Ambos tienen el mismo objetivo: generar una distribución de probabilidad que describa los posibles resultados de una situación incierta; y ambos generan resultados válidos. El primer método es el de simulación, que es el utilizado por @RISK. Este método se basa en la capacidad de la computadora de realizar un gran número de cálculos rápidamente, resolviendo la hoja de cálculo repetidas veces utilizando un gran número de combinaciones de los posibles valores de las variables de entrada. El segundo método de análisis de riesgo es el analítico. Los métodos analíticos requieren que las distribuciones de todas las variables inciertas de un modelo se describan matemáticamente. A continuación, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan matemáticamente para generar otra ecuación, que describe la distribución de los posibles resultados. Este método en muchos casos no resulta práctico y para la mayoría de los usuarios es inaccesible. Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fácil, y resulta todavía más difícil combinar distribuciones analíticamente incluso en los modelos de moderada complejidad. Además, se requieren conocimientos matemáticos significativos para poner en práctica las técnicas analíticas.

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Análisis de un modelo mediante simulación

Toma de decisiones: Interpretación de resultados
Los resultados de los análisis de @RISK se presentan en forma de distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisión debe interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisión en esa interpretación. ¿Cómo se interpreta una distribución de probabilidad?

Interpretación de un análisis tradicional
Comencemos por observar cómo se interpretaría un resultado de valor singular en un análisis tradicional; o sea, un valor “esperado”. Muchas personas comparan el resultado esperado con algún estándar o valor mínimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como el estándar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera el resultado esperado para hacer una cierta concesión al factor riesgo. Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mínimo aceptable o consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El análisis se amplía para incluir otros resultados—algo conocido como “el peor de los casos” y “el mejor de los casos”— además del valor esperado. Entonces, el responsable de la decisión determina si el valor esperado y el valor en “el mejor de los casos” son lo suficientemente buenos como para imponerse al valor en “el peor de los casos”.

Interpretación de un análisis de @RISK
En un análisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados. Este método es mucho más elaborado y completo que el de “peoresperado-mejor de los casos”. Pero las distribuciones de probabilidad, además de rellenar los huecos que deja el sistema de análisis de tres posibles resultados, hacen muchas otras cosas: • Determinan un rango “correcto” — Como este método define más rigurosamente la incertidumbre asociada con cada variable de entrada, el rango posible de resultados puede ser muy diferente del rango que presenta un análisis “peor de los casos-mejor de los casos”. Puede ser un rango diferente y más exacto.

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo

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Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor — Una distribución de probabilidad muestra la probabilidad relativa de que se produzca cada uno de los resultados posibles.

Con este tipo de análisis no tendrá que limitarse a comparar los resultados deseables con los no deseables. Ahora podrá observar que ciertos resultados tienen más probabilidades de producirse que otros, y deben tener más peso en su evaluación de la situación. Este procedimiento es además mucho más sencillo de comprender que el análisis tradicional porque la distribución de probabilidad se puede mostrar en forma de gráfico: las probabilidades se pueden ver y se tiene una mejor idea del riesgo que se corre.

Preferencias individuales
Los resultados que un análisis de riesgo @RISK ofrece deben ser interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de esta técnica de análisis, sino resultado directo de que cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribución de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable; mientras que un colega más atrevido puede llegar a la conclusión opuesta.

El “reparto” de una distribución
El rango y la probabilidad de que se produzca un valor están directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un evento determinado. Si contempla el reparto (distribución) y la probabilidad de un resultado posible, podrá tomar una decisión consciente basada en el nivel de riesgo que está dispuesto a correr. Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribución pequeña de posibles resultados con la mayoría de las probabilidades apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas más arriesgadas aceptan una distribución más amplia o una distribución resultante con posibles variantes. Además, los arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados, aunque las probabilidades de que se produzcan sean más pequeñas.

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Toma de decisiones: Interpretación de resultados

Independientemente de su concepción personal del riesgo, existen ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de probabilidad ilustran estas conclusiones: La distribución de probabilidad A representa un riesgo mayor que la distribución B a pesar de tener formas idénticas, porque el rango de A tiene menos resultados deseables. La distribución con respecto a la media es mayor en A que en B.

La distribución de probabilidad C representa un riesgo mayor que la distribución D porque la probabilidad de que se produzca un valor es uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.

La distribución de probabilidad F representa un riesgo mayor que la distribución E porque el rango es mayor y la probabilidad está ‘más distribuida’ que en E.

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo

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Desviación
Una distribución resultado de una simulación también puede mostrar cierta desviación con respecto al eje de simetría de la distribución de los posibles resultados. Imaginemos que su distribución tiene una larga ‘cola’ positiva. Si sólo contempla el valor del resultado esperado, no tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado altamente positivo en la cola. Desviaciones como ésta son de suma importancia a la hora de tomar una decisión. @RISK ofrece una visión más completa de todos los posibles resultados, para que su decisión sea más consciente.

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Toma de decisiones: Interpretación de resultados

Lo que el análisis de riesgo puede (y no puede) hacer
En los últimos años, las técnicas de análisis cuantitativas se han ganado la confianza de los responsables encargados de tomar decisiones. Desafortunadamente, muchos han creído que estas técnicas son misteriosas “bolas de cristal” que inequívocamente llegan siempre a la conclusión correcta. Ninguna técnica de análisis, incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas técnicas no son más que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer estragos en manos inexpertas. En el contexto del análisis de riesgo, estas herramientas de análisis cuantitativo nunca deben sustituir al juicio personal. Por último, debe saber que ningún análisis de riesgo puede garantizar que la decisión que tome —aunque la tome concienzudamente y siguiendo su criterio personal— resulte ser la mejor cuando se hace un análisis retrospectivo. Los análisis retrospectivos siempre se hacen con la información perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando se ha de tomar la decisión. Lo que si se puede garantizar es que habrá escogido la mejor estrategia personal posible dada la información disponible en el momento de la decisión. ¡Una garantía que no está nada mal!

Capítulo 2: Introducción al análisis de riesgo

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Lo que el análisis de riesgo puede (y no puede) hacer

Capítulo 3: Guía de actualización
Introducción ....................................................................................................41 Funciones más importantes.................................................................................41 La nueva ventana @RISK Modelo.................................................................43 Definición de distribuciones de probabilidad en la hoja de cálculo ..........44 Revise las distribuciones en la ventana @RISK Modelo ...............................45 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad............................46 Nuevas funciones del complemento @RISK...............................................49 Nuevos menús, iconos y comandos ...................................................................49 Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel ...........................................49 La nueva ventana @RISK Resultados..........................................................53 Nuevas opciones de la ventana Resultados......................................................53 Otras mejoras .........................................................................................................55 Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0 ........................57 Análisis avanzado .................................................................................................58 Parámetros alternativos para distribuciones de probabilidad......................60 Percentiles acumulativos descendentes ............................................................62 Informes rápidos ...................................................................................................63 La ventana mejorada de Definir distribución..................................................64 Informe de errores mejorado ..............................................................................65

Capítulo 3: Guía de actualización

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Lo que el análisis de riesgo puede (y no puede) hacer

Introducción
@RISK 4.5 y su predecesor, @RISK 4.0, son actualizaciones significativas de versiones anteriores de @RISK. @RISK 4.5 reúne las funciones de otros programas como BestFit y RISKview para ofrecer un programa de análisis de riesgo completamente funcional, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con versiones anteriores de @RISK. También ofrece una integración mejorada con Microsoft Excel para facilitar el acceso a los resultados de la simulaciones directamente en la hoja de cálculo. @RISK 4,5 está disponible en tres versiones – Standard, Professional e Industrial – para que pueda seleccionar la que más le convenga.

Funciones más importantes
Las funciones más importantes de @RISK 4.5 incluyen: • • • RISKview totalmente integrado (para la visión de distribuciones) en todas las versiones. BestFit totalmente integrado (para la ajuste de distribuciones) en las versiones Professional e Industrial. RISKOptimizer totalmente integrado (para la optimización de simulaciones) en la versión Industrial.

Nota: RISKview, BestFit y RISKOptimizer también se ofrecen como programas independientes. • • • • Nuevas barras de herramientas, gráficos e interfaz de “Explorador” Integración con Excel mejorada con nuevas funciones y nuevos informes en Excel Funcionamiento mejorado con cargas y simulaciones más rápidas Compatibilidad total con los modelos y funciones existentes de @RISK

Las mejoras más importantes de @RISK 4.5 en comparación con @RISK 4.0 son las siguientes: • Tres nuevos análisis – Búsqueda de objetivo, Análisis de estrés y Análisis avanzado de sensibilidad – para realizar investigaciones avanzadas de modelos de @RISK (sólo en las versiones Professional e Industrial)
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Capítulo 3: Guía de actualización

Parámetros alternativos (como percentiles) que se pueden usar para definir muchos tipos de distribución y las funciones de distribución de Excel que se hayan añadido que admitan parámetros alternativos Informes rápidos, diseñados para imprimir y tener informes rápidos y sencillos de una sola página de los resultados de la simulación Asistencia integrada para múltiples CPU en un solo PC, para poder realizar simulaciones de alta velocidad mediante procesamientos paralelos (sólo en la versión Industrial) Ventana Definir distribución mejorada, incluyendo una ventana desplegable con paleta, parámetros predeterminados inteligentes, fácil introducción de celdas de referencia de Excel, etc. Otras mejoras, como filtros mejorados, formato de informes, etc.

Nota: La información contenida en este capítulo está dirigida a usuarios familiarizados con versiones anteriores de @RISK. Los usuarios nuevos deben ignorar este capítulo y continuar con el Capítulo 4, “Introducción a @RISK”, para comprender el funcionamiento y las funciones de @RISK 4.5. @RISK 4.5 consta de tres componentes fundamentales:
Los componentes principales de @RISK 4.5

1) La ventana @RISK Modelo para ver la lista de entradas y salidas, ver distribuciones de entrada, ajustar distribuciones y definir correlaciones. En @RISK Modelo también se puede ver la ventana desplegable con la definición gráfica de las distribuciones de los componentes de las fórmulas de las celdas. 2) El programa auxiliar @RISK incorporado a Excel, que incluye nuevos menús e iconos, nuevas funciones de distribución, nuevas funciones estadísticas, nuevas funciones de salida y nuevos informes de simulación en Excel. 3) La ventana @RISK Resultados para ver gráficos interactivos de resultados de distribuciones, estadísticas, datos, sensibilidad e informes de escenario. Cada uno de los tres componentes comparten una misma interfaz de usuario que incluye una lista “tipo Explorador” de entradas y salidas de distribuciones y barras de herramientas e iconos personalizables.

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Introducción

La nueva ventana @RISK Modelo
La nueva ventana @RISK Modelo ofrece una serie completa de opciones para asignar y ver distribuciones de probabilidad utilizadas en el modelo de la hoja de cálculo, correlacionarlas y ajustar distribuciones a datos. Esta ventana permite realizar todas las tareas necesarias para preparar un modelo de @RISK antes de la simulación.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Definición de distribuciones de probabilidad en la hoja de cálculo
Con @RISK 4.5 puede asignar fácilmente distribuciones de probabilidad a valores inciertos de la hoja de cálculo utilizando la ventana “desplegable”. Esta función será fácilmente reconocida por los usuarios del programa RISKview de Palisade.
Ventana desplegable para asignar distribuciones

Utilizando esta ventana puede: • Ver y asignar probabilidades a valores de las celdas y fórmulas de Excel. De esta forma podrá asignar rápida y gráficamente distribuciones a cualquier número o dato de las fórmulas de las celdas de Excel, así como editar las funciones de distribución previamente introducidas. Introducir automáticamente funciones de distribución a fórmulas. Todas las modificaciones realizadas a través de la ventana desplegable RISKview se realizan directamente en la fórmula de la celda de Excel. Ajustar distribuciones de probabilidad a datos de Excel y usar los resultados de la ajuste como distribución de probabilidad en una fórmula. La ventana desplegable también permite editar múltiples distribuciones en una sola celda.

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La nueva ventana @RISK Modelo

Evaluación gráfica de probabilidades

Con la ventana Definir distribución de @RISK 4.5, puede cambiar interactivamente entre las distribuciones de probabilidad disponibles y la definición gráfica de las probabilidades que describen. Mientras ve las distribuciones puede: • • • Establecer y comparar probabilidades utilizando delimitadores ajustables. Superponer múltiples distribuciones para compararlas. Cambiar el tipo y la escala de un gráfico utilizando la barra de herramientas y el ratón.

Revise las distribuciones en la ventana @RISK Modelo
La ventana Modelo de @RISK ofrece una completa lista “estilo Explorador” de todas las distribuciones de probabilidad de entrada y salidas de distribución que se describen en su modelo. Esta lista sustituye a la lista Salidas y entradas de @RISK 3.5 y versiones anteriores. • • •
Matriz de correlación y gráficos de distribución de la ventana Modelo

Editar una distribución de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada del Explorador. Hacer rápidamente un gráfico de todas las entradas definidas. Editar y ver matrices de correlación.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad
La ventana @RISK Modelo integra completamente una nueva versión mejorada del programa BestFit de Palisade para que pueda ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos (sólo en las versiones Professional e Industrial). Las distribuciones resultado de la ajuste son automáticamente añadidas a la lista de distribuciones de salida de la ventana @RISK Modelo y al modelo de la hoja de cálculo.

La función de ajuste de distribuciones de la ventana @RISK Modelo incluye:
Ajuste de distribuciones en la ventana @RISK Modelo

• • • • • •

Ajuste de datos de muestra (continuos o independientes) y de datos de una curva de densidad o acumulación. Pantalla de resultados que muestra toda la información relevante de una sola ajuste. Clasificaciones de ajustes basadas en estadísticas Chi-2., Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling. Gráficos de comparación, gráficos de diferencias y argumentos P-P y Q-Q. Estadísticas y pruebas de adecuación de ajuste. Ventana de resumen con los resultados de todas las ajustes en un solo informe.
La nueva ventana @RISK Modelo

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Control avanzado de ajuste, que incluye capacidad para controlar exactamente cómo se calculan las estadísticas Chi-2. utilizando recolectada de datos en intervalos iguales, recolectada de datos de probabilidades iguales o recolectada de datos personalizada. Capacidad para definir una lista personalizada de distribuciones predefinidas para ajuste. Capacidad para definir múltiples ajustes en un solo proyecto utilizando un formato de secciones similar al de Microsoft Excel.

• •

Capítulo 3: Guía de actualización

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La nueva ventana @RISK Modelo

Nuevas funciones del complemento @RISK
@RISK 4.5 incluye una serie de nuevas funciones, menús y comandos que facilita la definición de modelos de simulación directamente en la hoja de cálculo. Esta nueva funcionalidad se ofrece en el nuevo complemento incorporado RISK.XLA que se instala con @RISK.

Nuevos menús, iconos y comandos
El complemento @RISK 4.5 incorporado a Excel incluye los siguientes menús y comandos nuevos: • Un menú @RISK que se añade a la barra de menús de Excel. Este menú contiene todos los comandos necesarios para la preparación y ejecución de simulaciones del modelo de la hoja de cálculo. Un menú “desplegable” @RISK que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una celda de la hoja de cálculo. Este menú permite definir distribuciones de probabilidad para valores de la fórmula de la celda y definir salidas de simulación. Icono Informes para seleccionar los informes de resultados de simulación que Excel genera.

Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel
@RISK 4.5 incluye funciones personalizadas nuevas y mejoradas que se pueden incluir en las celdas y fórmulas de Excel. Estas funciones incluyen la función RiskOutput, las funciones de estadísticas de @RISK, funciones de distribución mejoradas de @RISK y funciones de informe de @RISK.
Funciones RiskOutput

Las celdas de salida se definen utilizando las nuevas funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se añaden automáticamente cuando se pulsa el icono @RISK Añadir salida. Las funciones RiskOutput también permiten nombrar las salidas de simulación y añadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una función típica de RiskOutput puede ser: =RiskOutput(“Beneficios”)+Valor actual neto(0,1;H1…H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulación, simplemente contenía la fórmula = Valor actual neto(0,1;H1…H10)

Capítulo 3: Guía de actualización

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La función RiskOutput añadida aquí selecciona la celda como salida de simulación y asigna el nombre “Beneficios” a la salida.
Funciones estadísticas

Las nuevas funciones estadísticas de @RISK generan las estadísticas deseadas de los resultados de una simulación. Por ejemplo, la función RiskMean(A10) genera la media de la distribución simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecución de la simulación. Las funciones estadísticas de @RISK incluyen todas las estadísticas estándar, así como percentiles y objetivos (por ejemplo, la función =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribución simulada). Las funciones estadísticas de @RISK pueden incluir referencias a celdas para argumentos, como ocurre con las funciones estándar de Excel.

Funciones de gráficos

La función especial de @RISK RiskResultsGraph se colocará automáticamente un gráfico de resultados de simulación en la hoja de cálculo. Por ejemplo, al final de la simulación, la función =RiskResultsGraph(A10) colocará un gráfico de la distribución simulada para A10 directamente en la hoja de cálculo, en el lugar donde se coloque la función. Los 333argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de gráfico que se generará, el formato, la escala y otras opciones. Las opciones adicionales de las funciones de distribución de probabilidades de @RISK se pueden utilizar para nombrar distribuciones de probabilidad de entrada, truncar la toma de muestras, correlacionarlas y bloquear temporalmente la toma de muestras. Estas opciones se invocan a través de argumentos opcionales adicionales de las funciones de distribución. Por ejemplo, la función de distribución: =RiskNormal(10;5;”Precio”;RiskTruncate(0;15)) especifica una distribución normal denominada Precio con una media de 10, una desviación estándar de 5, un valor mínimo posible de 0 y un máximo de 15. Todos los argumentos nuevos de las funciones de distribución de probabilidades de @RISK son opcionales, ya que todas las funciones se pueden utilizar como se utilizaban en versiones anteriores de @RISK.

Funciones mejoradas de distribución

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Nuevas funciones del complemento @RISK

Informes en Excel

Cualquier informe estándar de simulación se puede colocar directamente en Excel al final de cada simulación. Puede seleccionar informes de simulación y gráficos preformateados directamente en Excel, sin tener que pasar por el programa @RISK Resultados. También puede crear modelos personalizados que le permitirán generar un informe estándar en Excel después de cada simulación. Nota: En @RISK 4.5, un modelo de simulación se define con los datos @RISK que se encuentran en las fórmulas de las celdas (funciones de distribución, salidas, etc.) y se puede ejecutar totalmente dentro de Excel, sin necesidad de acceder a la ventana @RISK Modelo para definir el modelo o al programa @RISK Resultados para ver los resultados.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Nuevas funciones del complemento @RISK

La nueva ventana @RISK Resultados
La ventana @RISK Resultados, que resultará familiar a los usuarios de versiones anteriores de @RISK, ha sido mejorada para generar informes y gráficos de resultados de simulación de forma más interactiva.

Nuevas opciones de la ventana Resultados
Las nuevas funciones de la ventana @RISK Resultados incluyen: • • Lista “estilo Explorador” de salidas y entradas para las que se recolectaron resultados de simulación. Generación de gráficos de distribuciones simuladas simplemente haciendo clic en una salida o entrada del Explorador. Los gráficos incluyen informes con secciones de estadísticas, datos, sensibilidades y escenarios de los resultados del gráfico, así como cualquier superposición necesaria. La mayoría de los cambios en los gráficos se pueden realizar utilizando la barra de herramientas o el ratón, incluyendo el cambio de escala mediante el arrastre de los ejes del gráfico y la selección del tipo de gráfico con los iconos de la barra de herramientas.
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Capítulo 3: Guía de actualización

• • •
Informes en la ventana Resultados y Excel

Las probabilidades se pueden establecer y comparar utilizando delimitadores ajustables. Ventanas de informe completas con los informes estándar de @RISK (estadísticas, datos, sensibilidades y escenarios). Colocación de informes y gráficos relacionados en secciones separadas.

Los informes de @RISK 4.5 no sólo están disponibles a través de la ventana @RISK Resultados. Además de disponer de los informes y gráficos interactivos de los resultados de la simulación en la ventana @RISK Resultados, puede utilizar funciones estadísticas y gráficas e informes incorporados para colocar los resultados de la simulación directamente en Excel.

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La nueva ventana @RISK Resultados

Gráficos en formato Excel

Todos los gráficos de @RISK se pueden crear en formato de gráfico estándar de Excel para facilitar su edición y personalización en la hoja de cálculo. Se pueden utilizar todas las opciones de edición estándar de Excel en los nuevos gráficos de formato Excel de @RISK 4.5.

Otras mejoras
@RISK 4.5 incluye otras mejoras que facilitan el uso de las simulaciones y los modelos de las hojas de cálculo creados con @RISK, como: • • Actualización de los resultados de simulación en tiempo real Un solo archivo de datos de resultados con la extensión .RSK para facilitar el intercambio de modelos de simulación entre usuarios La configuración de la simulación (salidas, número de iteraciones, etc.) está almacenada en la hoja de cálculo que se simula, para que un modelo se pueda utilizar y simular sin necesidad de utilizar un archivo .RSK previamente guardado Comando e icono en Excel para seleccionar todas las celdas que contienen funciones o salidas de distribución de @RISK

Capítulo 3: Guía de actualización

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La nueva ventana @RISK Resultados

Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0
@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos análisis y nuevas opciones que facilitan la modelación y permite hacer estudios con mayor profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen las siguientes: • Tres nuevos análisis avanzados – Análisis avanzado de sensibilidad, Análisis de estrés y Búsqueda de objetivo (sólo en las versiones Professional e Industrial) Parámetros alternativos para distribuciones de probabilidad, que permiten la introducción como argumentos de parámetros de percentil en muchas distribuciones de probabilidad de entrada. Estos parámetros alternativos aparecen en la ventana desplegable Definir distribución y en las funciones de distribución de Excel. Percentiles acumulativos descendentes, donde las probabilidades de percentil pueden aparecer como valores acumulativos descendentes y como valores acumulativos ascendentes. También se pueden introducir como percentiles acumulativos descendentes los parámetros alternativos de percentil de las distribuciones de probabilidad. Informes rápidos – Informes de una sola página en Excel que contienen estadísticas y gráficos de los resultados de simulación, con formato para impresión. Ventana mejorada de Definir distribución, que permite la selección de referencias de Excel con un solo clic, una paleta desplegable de distribución para seleccionar distribuciones, un nuevo menú que se activa con el botón derecho del ratón, y otras mejoras. Mejora de los informes de errores de la simulación, con la opción Pausar en error que identifica ahora las salidas que tienen errores y las celdas del modelo que causan el error.

El directorio RISKINTL45 de su sistema contiene tutoriales multimedia que ilustran las nuevas funciones de @RISK 4.5. Estos tutoriales requieren un reproductor capaz de ejecutar archivos .WMV y un PC con audio.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Análisis avanzado
Los análisis avanzados son el Análisis avanzado de sensibilidad, el Análisis de estrés y la Búsqueda de objetivo. Cada uno de ellos utiliza las múltiples funciones de simulación de @RISK para analizar un modelo de simulación. • La búsqueda de objetivo permite buscar una estadística de simulación específica para una celda (por ejemplo, la media o la desviación estándar) mediante el ajuste del valor de otra celda. El análisis de estrés permite analizar los efectos del estrés en las distribuciones de @RISK. La aplicación de estrés a las distribuciones reduce la recolectada de muestras a los valores situados entre un par específico de percentiles o, lo que es lo mismo, toma muestras de una nueva distribución con “estrés” en lugar de la distribución original de su modelo. El análisis de sensibilidad avanzado permite determinar los efectos de las entradas en las salidas de @RISK. Una entrada puede ser una distribución @RISK o una celda de su libro de trabajo de Excel. Los análisis avanzados de sensibilidad hacen una simulación completa de cada uno de una serie de valores posibles de una entrada, haciendo un seguimiento de los resultados de simulación de cada valor.

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

Cada uno de estos análisis tiene sus propios cuadros de diálogo y genera una serie de informes y gráficos pre-formateados en Excel.
Informe de análisis de sensibilidad avazado en Excel

Capítulo 3: Guía de actualización

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Parámetros alternativos para distribuciones de probabilidad
@RISK 4.5 permiten la introducción como argumentos de parámetros de percentil en distribuciones de probabilidad de entrada. Esto permite especificar valores de localización específicos de percentiles de una distribución de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribución. Por ejemplo, la distribución RiskNormal(100;20), que especifica una distribución Normal con una media de 100 y una desviación estándar de 20, también se puede introducir así: RiskNormalAlt(5%;67,10; 95%;:132,89), que especifica una distribución Normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el percentil 95 en el valor 132,89. Los percentiles también se pueden mezclar con argumentos de la distribución estándar, de la siguiente forma: RiskNormalAlt("mu"; 100; 95%; 132,89), especifica una distribución Normal con una media de 100 y el percentil 95 en el valor 132,89. Estas funciones de parámetros alternativos se pueden introducir directamente en la hoja de cálculo, como sucede con otras funciones de distribución de @RISK, o en la ventana de Definir distribución:

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

El icono ALT

Al hacer clic en el icono ALT puede cambiar los argumentos de distribución estándar por los argumentos alternativos de percentil:

Se puede establecer un grupo de argumentos de percentil como predeterminados para un tipo de distribución predeterminada, para que toda distribución Lognormal, por ejemplo, se introduzca usando el valor de percentil 10 y 90. Durante una simulación, @RISK calcula la distribución apropiada cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de parámetros alternativos introducidos y luego toma muestras de esa distribución. Como hacen todas las funciones de @RISK, los argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o fórmulas, y los valores de argumentos pueden cambiar de iteración a iteración durante una simulación. Para obtener más información sobre las distribuciones de @RISK que permiten el uso de parámetros alternativos, consulte el capítulo Referencia: Funciones de @RISK de este manual, o lea la lista que aparece cuando la clase de funciones titulada Distribuciones de @RISK (Parámetros alternativos) aparece en el Asistente de funciones de Excel.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Percentiles acumulativos descendentes
@RISK 4.5 permite que las probabilidades de percentil puedan aparecer como valores acumulativos descendentes y como valores acumulativos ascendentes. Esta opción hace que los informes muestren percentiles como probabilidad de obtener un valor por encima de un límite determinado. La aparición de los percentiles acumulativos descendentes se selecciona con el comando Opciones del menú del programa auxiliar de @RISK. Los percentiles acumulativos descendentes también se pueden usar para especificar parámetros alternativos de percentiles en las distribuciones de probabilidad. Además, los argumentos de la distribución de probabilidad RiskCumul se pueden introducir usando probabilidades descendentes. Un nuevo grupo de funciones de @RISK permite la introducción de estos valores acumulativos descendentes. Cada una de estas funciones tiene una "D" después del nombre de la función, como RiskCumulD, RiskNormalAltD, etc. Para obtener más información sobre el uso de estas funciones, consulte el capítulo Referencia: Funciones de @RISK de este manual.

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

Informes rápidos
Los informes rápidos son informes de una sola página en Excel que contienen estadísticas y gráficos de los resultados de la simulación. Los informes rápidos se pueden generar simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico en la ventana de Resultados de @RISK y seleccionando Informe rápido, o a través del cuadro de diálogo Configuraciones de informe de @RISK. Utilizando el cuadro de diálogo Configuraciones, también puede generar automáticamente informes rápidos de todas las salidas de un modelo al final de una simulación.

Capítulo 3: Guía de actualización

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La ventana mejorada de Definir distribución
La ventana desplegable Definir distribución incluye nuevas mejoras diseñadas para facilitar la definición gráfica de las distribuciones de probabilidad. Estas mejoras incluyen las siguientes: • El nuevo icono de Introducir referencia de Excel permite la selección con un clic de referencias de celda para argumentos de distribución La paleta de distribución desplegable (que aparece cuando se pulsa el botón Dist.) facilita la selección de un tipo determinado de distribución

También se ha incorporado un nuevo menú de botón derecho de ratón para facilitar la selección de las opciones de la ventana Definir distribución

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

Informe de errores mejorado
La opción Pausar con error en salidas del cuadro de diálogo Configuraciones de simulación proporciona ahora una lista detallada de las salidas que generaron los errores durante una simulación y las celdas de la hoja de cálculo que causaron el error.

Cuando se genera un error en una salida de una de las iteraciones de una simulación, el cuadro de diálogo Pausar con error en salidas muestra cada una de las salidas que han generado los errores y la celda cuya fórmula causó el valor erróneo de salida. También puede revisar las fórmulas y los valores de las celdas precedentes a la celda "causante del error", para examinar los valores que acabaron por introducirse en la fórmula afectada.

Capítulo 3: Guía de actualización

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

Capítulo 4: Introducción a @RISK
Breve descripción de @RISK ........................................................................69 Barras de herramientas de @RISK .....................................................................69 ¿Cómo funciona el análisis de riesgo? ..............................................................70 Funciones de distribución ...................................................................................70 Salidas de simulaciones .......................................................................................72 Lista de todas las salidas y funciones de distribución ...................................72 Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad............................73 Realización de simulaciones ...............................................................................73 Resultados de una simulación ............................................................................74 Funciones avanzadas de análisis........................................................................76 Configuración y simulación de un modelo de @RISK ...............................79 Distribuciones de probabilidad en una hoja de cálculo ................................79 Ajuste de distribuciones a datos ........................................................................81 Ajuste de datos para definir distribuciones.....................................................83 Correlación de variables de entrada ..................................................................84 Configuración de simulaciones ..........................................................................86 Realización de simulaciones ...............................................................................87 Estado de una simulación ....................................................................................90 La ventana Resultados..........................................................................................91 Gráficos de resultados..........................................................................................94 Resultados del análisis de sensibilidad............................................................97 Resultados del análisis de escenario .................................................................99 Informes en Excel ................................................................................................100

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Nuevas funciones de @RISK 4.5 en comparación con 4.0

Breve descripción de @RISK
@RISK aumenta las funciones analíticas de Microsoft Excel añadiendo las funciones de análisis de riesgo y simulación. Estas técnicas le permitirán analizar el factor riesgo en las hojas de cálculo. El análisis de riesgo sirve para identificar el rango de posibles resultados que se pueden esperar de una hoja de cálculo y la probabilidad de que se dé cada uno de esos resultados. Para añadir las funciones de análisis de riesgo a las hojas de cálculo, @RISK utiliza 1) menús, la barra de herramientas y funciones personalizadas en la hoja de cálculo, 2) la ventana Modelo para definir las entradas del los modelos y 3) la ventana Resultados para revisar los resultados de la simulación.

Barras de herramientas de @RISK
Complemento @RISK Complemento @RISK (exp.)

Modelo @RISK Modelo @RISK – gráfico Modelo @RISK – ajuste Modelo @RISK – artista de distribución Modelo @RISK – correlación

Resultados @RISK Resultados @RISK – gráfico Resultados @RISK – monitoreo

Las barras de herramientas se utilizan para hacer selecciones directamente desde @RISK o desde el “programa auxiliar” de @RISK en la hoja de cálculo. Además, la barra de herramientas de DecisionTools se utiliza para acceder a los demás programas de DecisionTools Suite. Consulte el Apéndice B: Uso de @RISK con otras DecisionTools para obtener más información sobre este grupo de programas.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Nota: El complemento de @RISK en Excel tiene dos barras de herramientas disponibles: la barra de herramientas estándar y la versión expandida que contiene herramientas para los análisis avanzados disponibles en @RISK Professional e Industrial. Si hace clic en el icono de "expansión" al final de la barra de herramientas, cambia la barra de herramientas de estándar a expandida, y al revés.
Uso del programa Tutorial

Los temas de este capítulo se presentan electrónicamente en el tutorial de @RISK. Este tutorial se puede ejecutar seleccionando el menú Inicio/ Programas/ Palisade DecisionTools/ Tutorials/ @RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK45.html.

¿Cómo funciona el análisis de riesgo?
@RISK utiliza la técnica de simulación Monte Carlo para llevar a cabo sus análisis de riesgo. Con esta técnica, se expresan como distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una hoja de cálculo. Un valor de entrada es un valor o fórmula de una celda de una hoja de cálculo que se utiliza para generar resultados en la hoja de cálculo. En @RISK, una distribución de probabilidad que describe el rango de posibles valores sustituye al típico valor singular fijo original. Para obtener más información sobre entradas y distribuciones de probabilidad, consulte el capítulo 2 de esta guía titulado Introducción al análisis de riesgo.

Funciones de distribución
En @RISK, las distribuciones de probabilidad se introducen directamente en las fórmulas de la hoja de cálculo utilizando funciones de distribución personalizadas. Estas nuevas funciones, cada una de las cuales representa un tipo de distribución de probabilidad (como NORMAL o BETA), son añadidas al conjunto de funciones de la hoja de cálculo por @RISK. Cuando se introduce una función de distribución se introduce el nombre de la función, como RiskTriang —una distribución triangular— , y los argumentos que describen la forma y el rango de la distribución, como en RiskTriang (10;20;30), donde 10 es el valor mínimo, 20 es el valor más probable y 30 es el valor máximo. Las funciones de distribución se pueden utilizar en cualquier lugar de la hoja de cálculo donde haya incertidumbre sobre el valor que se va a adoptar. Las funciones de @RISK se pueden usar del mismo modo que las funciones normales de una hoja de cálculo; incluyéndolas en las expresiones matemáticas con argumentos que pueden ser referencias a celdas o fórmulas.

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Breve descripción de @RISK

La ventana Definir distribución

@RISK incluye la ventana desplegable Definir distribución que permite añadir fácilmente funciones de distribución de probabilidades a las fórmulas de una hoja de cálculo. Esta ventana se puede abrir pulsando el botón derecho del ratón sobre una celda de la hoja de cálculo (o haciendo clic en el icono Definir distribución).

La ventana @RISK Definir distribución muestra gráficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en una fórmula de una hoja de cálculo. Al cambiar la distribución que se muestra puede ver cómo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadísticas muestran con mayor claridad cómo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresión gráfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definición de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se dé cualquier valor de este rango. Con los gráficos de distribución puede incorporar fácilmente a sus modelos de análisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de los expertos.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Salidas de simulaciones
Una vez introducidas las funciones de distribución en la hoja de cálculo, deberá identificar aquellas celdas (o rangos de celdas) sobre las que le interesa obtener resultados de simulación. Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del modelo de la hoja de cálculo (como, por ejemplo, “beneficios”), pero en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de cálculo. Para seleccionar salidas sólo tiene que seleccionar la celda o rango de celdas que desea como salidas de la hoja de cálculo y luego hacer clic en el icono Añadir salida (el icono de la flecha roja hacia abajo).

Lista de todas las salidas y funciones de distribución
La ventana Modelo muestra todas las salidas y funciones de distribución seleccionadas en el modelo de la hoja de cálculo.

Esta lista “estilo Explorador” situada en la parte izquierda de la ventana Modelo permite: • • •
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Editar una distribución de entrada o salida simplemente haciendo clic en la salida o la entrada en el Explorador. Hacer rápidamente un gráfico de todas las entradas definidas. Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
Breve descripción de @RISK

Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad
La ventana @RISK Modelo (sólo en las versiones Professional e Industrial) permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos . Esta ajuste se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribución de entrada de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si ha recogido datos históricos del precio de un producto y quiere crear una distribución de posibles precios futuros basada en estos datos. La ajuste se lleva a cabo utilizando las funciones integradas de BestFit, un programa para la ajuste de distribuciones que también ofrece Palisade.
Ajuste de distribución

Si lo desea, las distribuciones resultado de una ajuste se pueden asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de cálculo. Además, si se utilizan datos de Excel en la ajuste, se puede “enlazar” para que la ajuste se actualice automáticamente cada vez que cambien los datos.

Realización de simulaciones
Cuando se ejecuta un análisis de riesgo, se lleva a cabo el cálculo de la hoja una y otra vez —cálculos denominados “iteraciones”—, cada vez con un grupo diferente de valores posibles recogidos de cada distribución de entrada. En cada iteración se calcula totalmente la hoja de cálculo con los valores seleccionados como muestra, y se obtiene un resultado posible en las celdas de salida.
Capítulo 4: Introducción a @RISK 73

Según se procesa la simulación, se van generando una serie de resultados de cada iteración. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea una distribución de posibles resultados tomando todos los valores generados en la simulación, analizándolos y haciendo los cálculos estadísticos del rango de distribución del mínimo al máximo.

Resultados de una simulación
Los resultados de una simulación de @RISK incluyen la distribución de los posibles resultados de las salidas. Además, @RISK genera informes de análisis de sensibilidad y de escenario que identifican las distribuciones de entrada más significativas de los resultados. Estos resultados se pueden mostrar con más claridad de forma gráfica. Entre los gráficos disponibles se encuentran los que muestran las distribuciones de frecuencia de los posibles valores de las variables de salida, las curvas de probabilidad acumulativa y los gráficos de resumen que muestran los cambios que experimenta el factor riesgo en el rango de celdas de salida.
Gráficos e informes generados en una simulación de @RISK en la ventana Resultados

Los informes y gráficos de simulación que se generan en la ventana Resultados son interactivos, para que puede modificar fácilmente los gráficos e informes para evaluar las probabilidades de que se produzca cada uno de los resultados. También puede cambiar fácilmente los tipos de gráfico, superponerlos para compararlos y llevar a cabo otras revisiones interactivas de los resultados de la simulación.

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Breve descripción de @RISK

Los informes de la ventana Resultados en comparación con los de Excel

Los gráficos e informes de @RISK se pueden mostrar directamente en la hoja de cálculo o en la ventana Resultados como se muestra arriba. Si decide obtener los informes de simulación directamente de Excel, se puede generar una nueva hoja de cálculo con los informes seleccionados.

Gráficos e informes generados en Excel por una simulación de @RISK

Los informes y gráficos de simulación generados en la ventana de Excel son menos interactivos que los de la ventana Resultados, pero tiene acceso a todas las funciones de Excel para formatear gráficos e informes. Además, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseñadas con formato, títulos y logotipos personalizados.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Funciones avanzadas de análisis
@RISK tiene avanzadas funciones que permiten sofisticados análisis y simulaciones de datos. @RISK recoge los datos de simulación por iteraciones, tanto para las distribuciones de entrada como para las variables de salida. Después de completar la simulación, el programa analiza este conjunto de datos para determinar: • Sensibilidades, identificando las distribuciones de entrada que son ‘relevantes’ para el valor de la variable de salida •
Análisis de sensibilidad

Escenarios, o la combinación de distribuciones de entrada que genera los valores objetivo de salida.

El análisis de sensibilidad —que identifica las entradas más relevantes— se lleva a cabo mediante dos técnicas de análisis diferentes. La primera técnica utilizada es una forma de análisis de regresión. Con este análisis, los valores de muestra de las variables de entrada se comparan regresivamente con los valores de salida, lo cual resulta en una medida de sensibilidad por cada variable de entrada. La segunda técnica utilizada es una clasificación de cálculo de correlación. Con este análisis, los coeficientes de correlación se calculan entre los valores de salida y cada uno de los grupos de valores de entrada de muestra. Los resultados de cada forma de los análisis de sensibilidad se pueden mostrar en una gráfica tipo “Tornado”, con las barras más largas en la parte superior representando las variables de entrada más significativas.
76 Breve descripción de @RISK

Análisis de escenario

El análisis de escenario identifica las combinaciones de entradas que dan como resultado los valores objetivo de salida. El análisis de escenario está diseñado para identificar agrupaciones de entradas que dan como resultado ciertos valores de salida. Esto permite que los resultados de la simulación se puedan describir con afirmaciones como la siguiente: “Cuando los Beneficios son 'altos', las entradas relevantes son Costos de operación bajos, Precio de venta muy alto, Volumen de ventas alto, etc.”.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Configuración y simulación de un modelo de @RISK
Ahora que ya sabe en términos generales cómo funciona @RISK, observemos el proceso de preparación de un modelo @RISK en la hoja de cálculo para llevar a cabo una simulación. En esta breve introducción se tratarán los siguientes temas: • • • • • Distribuciones de probabilidad en una hoja de cálculo Correlaciones entre distribuciones Realización de simulaciones Resultados de una simulación Gráficos de los resultados de una simulación

Distribuciones de probabilidad en una hoja de cálculo
Como se mencionó anteriormente, en un modelo de @RISK la incertidumbre se introduce mediante funciones de distribución. Se pueden seleccionar más de treinta funciones diferentes a la hora de introducir el factor de incertidumbre en una hoja de cálculo. Cada una de estas funciones describe una distribución de probabilidad diferente. Entre las funciones más simples se encuentran TRIANG(mín; más probable; máx) y UNIFORM(mín; máx), cuyos argumentos especifican el valor posible mínimo, más probable y máximo de una entrada incierta. Las funciones más complejas tienen argumentos específicos para una distribución, como la función BETA(alfa; beta). Para analizar modelos más sofisticados @RISK permite configurar funciones de distribución que utilizan referencias a celdas y fórmulas de la hoja de cálculo como argumentos de la función. Se pueden crear otros muchos mecanismos de modelación utilizando este tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de funciones de distribución en una fila de la hoja de trabajo con la media de cada función determinada por el valor tomado como muestra en la función anterior. También se pueden utilizar expresiones matemáticas como argumentos de las funciones de distribución.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Distribuciones en la ventana desplegable

Todas las funciones de distribución se pueden definir y editar utilizando la ventana desplegable Definir distribución. La ventana Definir distribución también se puede utilizar para introducir múltiples funciones de distribución en la formula de una celda, introducir nombres que se utilizarán para identificar una distribución de entrada, truncar una distribución, ajustar una distribución a unos datos y utilizar un resultado ajustado como distribución en una celda. Se pueden asignar y editar múltiples funciones de distribución en una celda utilizando la ventana Definir distribución.
La ventana Definir distribución y las funciones resultantes en Excel

Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribución se convierten en funciones de distribución que se colocan en la hoja de cálculo. Por ejemplo, la función de distribución creada por las siguientes entradas sería: =RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000)) Por lo tanto, todos los argumentos de la distribución que han sido asignados a través de la ventana Definir distribución también se pueden introducir directamente en la propia distribución. Además, todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda o como fórmulas, como sucede con las funciones estándar de Excel. Conviene empezar por introducir las funciones de distribución a través de la ventana Definir distribución para comprender mejor cómo se asignan los valores a los argumentos de una función. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una función, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Definir distribución.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Nota: Las funciones de distribución de @RISK tienen argumentos necesarios y opcionales. Los únicos argumentos necesarios son los valores numéricos que definen el rango y la forma de la distribución. Todos los demás argumentos, como nombres, correlaciones y demás, son opcionales y se pueden introducir cuando sea necesario.

Ajuste de distribuciones a datos
La ventana @RISK Modelo también permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos (sólo en las versiones Professional e Industrial). Esta ajuste se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribución de entrada de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si ha recogido datos históricos del precio de un producto y quiere crear una distribución de posibles precios futuros basada en estos datos. También puede ajustar rápidamente datos y asignar un resultado ajustado a una distribución de su modelo haciendo clic en el botón Nueva ajuste de la ventana Definir distribución.
Ajuste de distribución

Las distribuciones resultado de la ajuste están en una lista de la ventana Resultados de ajuste y la comparación de cada distribución ajustada con los datos se puede mostrar haciendo clic en la lista.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Opciones de ajuste

Existen diferentes opciones para controlar el proceso de ajuste. Se pueden seleccionar distribuciones específicas para su ajuste. Además, los datos de entrada pueden estar en forma de datos de muestra, de densidad o acumulados. También puede filtrar los datos antes de proceder con la ajuste.

Informes de ajuste

Dispone de gráficos de comparación , diferencia, P-P y Q-Q que le ayudarán a examinar los resultados de la ajuste. Los delimitadores de los gráficos le permitirán calcular rápidamente las probabilidades asociadas con los valores de la distribución ajustada.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Ajuste de datos para definir distribuciones
La ventana Definir distribución permite ajustar rápidamente distribuciones a datos en Excel y utilizar las distribuciones de la ajuste en el modelo. Si hace clic en botón Nueva ajuste de la ventana desplegable podrá identificar rápidamente los datos en Excel, ejecutar una ajuste y luego asignar la distribución resultante a un valor incierto del modelo.

Los datos de Excel se pueden “enlazar” a la ajuste. Si los datos cambian, la ajuste cambiará automáticamente y la función de distribución del nuevo resultado de la ajuste será colocado en el modelo. Para que pueda repasar su modelo más fácilmente, @RISK detecta todas las funciones de distribución en la hoja de cálculo y las coloca en la lista de Explorador de la ventana @RISK Modelo. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribución que se han introducido, con su localización y su “nombre”, para que pueda ver claramente cómo definió la incertidumbre en su modelo. Si hace clic en el icono Lista de la barra de herramientas de @RISK en Excel — el icono con las flechas roja y azul — aparecerá la ventana Modelo con la lista Entradas y salidas, así como una ventana con un resumen de todas las distribuciones de entrada y salidas que han sido seleccionadas.

El icono Lista

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Las funciones de distribución de entrada de la hoja de trabajo Finanzas

Utilizando la lista estilo Explorador de salidas y entradas de la ventana Modelo, puede revisar y editar todas las funciones de distribución introducidas. Es fácil hacer gráficos de todas las distribuciones de entrada a la vez para hacer comprobaciones o presentaciones. En la ventana Modelo se pueden editar todas las funciones de distribución como si estuvieran en la ventana desplegable Definir distribución. Los cambios realizados en las distribuciones quedan automáticamente reflejados en la hoja de cálculo.

Correlación de variables de entrada
En un análisis de simulación es importante tener en cuenta la correlación entre las variables de entrada. La correlación se produce cuando las muestras de dos o más distribuciones de entrada están relacionadas; por ejemplo, cuando la muestra de una distribución de entrada genera un valor relativamente “alto”, es posible que una segunda muestra de entrada deba también generar un valor relativamente alto. Un buen ejemplo es el de una entrada denominada “Tasa de interés” y una segunda entrada denominada “Compras de vivienda”. Puede que haya una distribución para cada una de estas variables de entrada, pero sus muestras deben estar relacionadas para evitar que se produzcan resultados sin sentido. Por ejemplo, cuando se toma una muestra alta de Tasa de interés, debe generarse una muestra relativamente baja para la variable “Compras de vivienda”. Por el contrario, es natural que cuando las Tasas de interés estén bajas, la variable “Compras de vivienda” deba ser relativamente alta.
84 Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Matriz de correlación

Correlaciones en la ventana Modelo

La ventana Modelo permite especificar correlaciones entre las entradas a través de las matrices de correlación. La lista estilo Explorador tiene el título Correlaciones (junto a Salidas y Entradas) que se expande para mostrar todas las matrices de correlación que ha definido. Las matrices se definen en la ventana Modelo seleccionando distribuciones de entrada en la lista de entradas y seleccionando el comando Definir matriz de correlación del menú Modelo. También puede arrastrar entradas de la lista estilo Explorador a una matriz existente. Luego puede asignar el coeficiente de correlación entre estas entradas en la matriz correspondiente. Los coeficientes de correlación están entre -1 y 1, donde –1 define una correlación totalmente negativa de las muestras de dos entradas y 1 define una correlación totalmente positiva de las muestras de dos entradas. Como sucede en la ventana Definir distribución, las matrices de correlación introducidas en la ventana Modelo hacen que las funciones @RISK sean introducidas en el modelo de la hoja de cálculo. También se crea la hoja denominada @RISK Correlaciones en Excel en la que se muestra la matriz introducida. También se añaden funciones RiskCorrmat que contienen toda la información de correlación introducida a través de la matriz. Cuando vea las entradas RiskCorrmat creadas por la ventana Modelo y comprenda su sintaxis, podrá introducir estas funciones directamente usted mismo en la hoja de cálculo, sin necesidad de usar la ventana Modelo.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Configuración de simulaciones
Se pueden utilizar una serie de controles para determinar el tipo de simulación que @RISK llevará a cabo. Una simulación de @RISK puede llevar a cabo un número ilimitado de iteraciones y múltiples simulaciones. La posibilidad de realizar múltiples simulaciones permite realizar una simulación tras otra en el mismo modelo. En cada simulación puede cambiar los valores de la hoja de cálculo para poder comparar los resultados de simulación bajo diferentes premisas.
Parámetros de simulación disponibles

Además, los controles de simulación permiten elegir entre los métodos de recolectada de muestras denominados Latino Hibercúbico y Monte Carlo. Si lo prefiere, la actualización visual de la hoja de cálculo se puede desactivar. En la ficha Macros puede especificar macros de hoja de cálculo Excel para ejecutar 1) antes de una simulación, 2) después de una simulación, 3) antes de la recolectada de muestras y recálculo de cada iteración, o 4) después de la recolectada de muestras y recálculo de cada iteración. Esto permite que se puedan integrar con @RISK los programas creados con el lenguaje de macros de la hoja de cálculo.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Informes

Los resultados de la simulación se pueden incluir en un informe en la ventana @RISK Resultados interactiva o directamente en Microsoft Excel. El icono Informes de la barra de herramientas de @RISK en Excel permite seleccionar el tipo de informe que prefiera.

Cuando los informes se colocan directamente en Microsoft Excel, puede utilizar modelos para cada informe generado. Estos modelos pueden contener formatos y títulos personalizados.

Realización de simulaciones
Las simulaciones de @RISK llevan a cabo repetidamente los cálculos de una hoja de cálculo. Cada uno de estos recálculos se denomina “iteración”. En cada iteración: • • • • Se toman muestras para todas las funciones de distribución. Los valores de muestra se envían a las celdas y fórmulas de la hoja de cálculo. Se llevan a cabo los cálculos de la hoja de cálculo. Los valores calculados en las celdas de salida son recogidos de la hoja de cálculo y almacenados.

Este proceso repetitivo de recálculo puede ejecutar cientos y miles de iteraciones si es necesario. Si hace clic en el icono Simulación o selecciona el comando Inicio del menú Simulación, se iniciará una simulación. Cuando una simulación está en funcionamiento puede ver como Excel recalcula una y otra vez la hoja de cálculo utilizando diferentes valores de muestra de las funciones de distribución, monitorear la convergencia de las distribuciones de salida y comprobar cómo se generan en tiempo real los gráficos de las distribuciones de los resultados de la simulación.
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El icono Simulación

Capítulo 4: Introducción a @RISK

Convergencia

@RISK incluye una opción de monitoreo de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas en una simulación. Según va aumentando el número de iteraciones ejecutadas, las distribuciones de salida se van “estabilizando”, ya que las estadísticas que describe cada distribución cambian cada vez menos en cada iteración. Es muy importante que lleve a cabo un número suficiente de iteraciones para que las estadísticas generadas en las salidas sean fiables. Pero llega un momento en el que el tiempo empleado en cada iteración adicional es tiempo perdido porque las estadísticas generadas no experimentan cambios significativos.

Opciones de monitoreo

En una simulación, @RISK monitorea una serie de estadísticas de convergencia en cada distribución de salida. En el proceso de monitoreo de una simulación, @RISK calcula estas estadísticas por cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estas estadísticas se comparan a continuación con las mismas estadísticas calculadas en el intervalo anterior de la simulación. Luego se calcula la cantidad de cambio experimentado por las estadísticas debido a las iteraciones adicionales. Según va aumentando el número de iteraciones ejecutadas, la cantidad de cambio de las estadísticas es cada vez menor, hasta que “convergen” o el cambio es menor de un porcentaje límite seleccionado por el usuario. Las estadísticas monitoreadas en cada distribución de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3) la desviación estándar.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Si lo desea, @RISK puede ejecutarse en modo de Parada automática. En este caso, @RISK seguirá ejecutando iteraciones hasta que todas las salidas hayan convergido. El número de iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan depende del modelo que se está simulando y las funciones de distribución del mismo. Los modelos más complejos con distribuciones altamente desviadas necesitarán más iteraciones que los modelos más simples.
Gráficos de resultados en tiempo real durante la simulación

@RISK también permite ver los resultados de la simulación durante la ejecución de la misma. Si selecciona la opción Actualizar en tiempo real para Ventana de resultados de @RISK en el cuadro de diálogo Configuraciones, @RISK comenzará a actualizar los informes y gráficos de la simulación durante la ejecución de la misma. Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Resultados, aparecerá un gráfico en tiempo real de los resultados de la simulación. Estos gráficos muestran en tiempo real cómo cambia el rango y la forma de la distribución de probabilidad de los resultados de la simulación de las entradas y salidas seleccionadas.

Barra de herramientas Resultados en tiempo real

Las opciones de control Resultados en tiempo real están en la barra de herramientas de la ventana Resultados. Con esta barra de herramientas puede cambiar la frecuencia (en iteraciones) con la que se actualizan los gráficos e informes, desactivar la actualización y pausar o parar la simulación. Si selecciona Resultados en tiempo real y vuelve a simular el modelo, @RISK actualizará los informes y gráficos de la ventana Resultados. Estas ventanas de la simulación anterior no se cerrarán cuando comience una nueva ejecución de la simulación. De esta forma puede mantener los mismos formatos de gráfico e informes.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Estado de una simulación
@RISK ofrece la posibilidad de monitorear continuamente el proceso de simulación. El contador visual actualiza continuamente el número de iteración, el número de simulación y la convergencia de estadísticas.
La ejecución de una simulación con monitoreo de convergencia y datos de estado en pantalla

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

La ventana Resultados
Estadísticas de una simulación

La ventana interactiva Resultados se puede utilizar para mostrar los resultados de la simulación. Aparecerá tras la ejecución de la simulación. Como sucede con la ventana @RISK Modelo, la ventana @RISK Resultados tiene una lista estilo Explorador que muestra todas las salidas y entradas para las que se recolectaron resultados de simulación.

Los resultados de simulación que @RISK genera incluyen estadísticas e informes de datos para variables tanto de entrada como de salida. Entre las estadísticas generadas están los valores mínimo y máximo calculados, la media, la desviación estándar y los percentiles. Los datos de simulación también pueden verse por iteración, con todas las muestras de los valores de entrada y los valores calculados de salida.
Barras de herramientas de la ventana Resultados Resultados @RISK Resultados @RISK – gráfico

Las barras de herramientas de la ventana Resultados permite mostrar rápidamente en pantalla informes de simulación. El icono Estadística de resumen muestra el resumen de estadísticas por variable de salida y de entrada. El icono Estadísticas detalladas muestra estadísticas detalladas de cada variable. El icono Datos muestra valores de salida calculados y valores de muestra de entrada por iteración. El icono Sensibilidades muestra los resultados de los análisis de sensibilidades de cada salida. El icono Análisis de escenario muestra los resultados de los análisis de escenario de cada salida.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Pantalla de estadísticas

Objetivos

Los valores objetivo se pueden calcular en los resultados de la simulación. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar un resultado específico o el valor asociado con un nivel de probabilidad. Con los objetivos usted podrá responder a preguntas como las siguientes: “¿Qué posibilidades hay de obtener un resultado superior a un millón?” o “¿Qué posibilidades hay de obtener un resultado negativo?”. Los objetivos también se pueden introducir en la ventana Estadística de resumen y en Estadísticas detalladas y se pueden establecer directamente utilizando delimitadores en gráficos de resultados de simulación.

Introduciendo el objetivo deseado – como puede ser 99% – de una salida en la ventana Estadística de resumen y copiándolo en todas las salidas, puede ver rápidamente el cálculo del mismo objetivo en todos los resultados de una simulación.
92 Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Filtros

Los filtros se pueden utilizar para quitar valores no deseados de los cálculos de estadísticas y de los gráficos. Los filtros sirven, por ejemplo, para ver las estadísticas sólo cuando los resultados de un modelo son positivos. Los filtros también se puede introducir a través del cuadro de diálogo Filtro o en la ventana de estadísticas de la simulación.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Gráficos de resultados
Los resultados de una simulación se pueden mostrar fácilmente con gráficos. Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Resultados, puede hacer un gráfico de los resultados de la simulación de la entrada o salida seleccionada. Un gráfico de los resultados de una salida muestra el rango de posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este tipo de gráfico se puede generar en un histograma o en una distribución de frecuencia. Las distribuciones de los posibles resultados se pueden también mostrar de forma acumulativa.
Los resultados de una simulación en formato de histograma o acumulativo

Los gráficos creados por @RISK se muestran junto a los resultados de estadísticas, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para la que se está generando el gráfico. El tipo de gráfico se puede cambiar utilizando los iconos de la barra de herramientas Gráficos. Además, si hace clic en el botón derecho del ratón sobre una ventana de gráfico aparecerá un menú con comandos que le permitirán modificar el formato, la escala, los colores, los títulos y otras características del gráfico. Todos los gráficos se pueden copiar en el portapapeles y pegar en una hoja de cálculo. Como los gráficos se transfieren como archivos de Windows, luego podrá cambiarlos de tamaño e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de cálculo.
94 Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Con el comando Gráfico en Excel, los gráficos se pueden hacer con el formato original de Excel. Estos gráficos se pueden cambiar o personalizar como sucede con cualquier otro gráfico de Excel.
Delimitadores

Las probabilidades de los objetivos se pueden calcular arrastrando los delimitadores que aparecen en un histograma o gráfico acumulativo. Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el gráfico como en el informe de estadísticas. Esto es útil en el caso de respuestas gráficas a preguntas como “¿Qué posibilidades hay de obtener un resultado entre 1 millón y 2 millones?” o “¿Qué posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?”. En muchas ocasiones resulta útil comparar gráficamente varias distribuciones simuladas. Esta operación se puede llevar a cabo con gráficos superpuestos.

Superposición de gráficos para su comparación

Las superposiciones se hacen utilizando el comando Superposición en gráfico activo del menú desplegable que aparece al pulsar el botón derecho del ratón en la lista estilo Explorador. Una vez realizadas las superposiciones, las estadísticas del delimitador muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en el gráfico superpuesto. También se muestran los datos, sensibilidades y escenarios de los gráficos superpuestos.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Formateado de gráficos

Todas las distribuciones de un gráfico superpuesto se pueden formatear independientemente. Se puede establecer el color, estilo y modelo de cada curva del gráfico superpuesto utilizando las opciones de la ficha Estilo del cuadro de diálogo Formato de gráfico.

Gráficos de resumen

Tras una simulación, se podrán crear gráficos de resumen de riesgo allá donde se seleccionó un rango de celdas como variables de salida; es decir, si seleccionó un rango de celdas de la hoja de cálculo y luego pulsó el botón “Añadir salida”. Un gráfico de resumen muestra cómo cambia el factor riesgo en una serie de celdas de salida.

Un gráfico de resumen puede resultar especialmente útil para mostrar tendencias tales como el cambio del factor riesgo con el paso del tiempo. Si, por ejemplo, un rango de 10 celdas de salida contiene los beneficios obtenidos en los años del 1 al 10 de un proyecto, el gráfico de resumen de este rango mostrará el cambio del factor riesgo en este periodo de 10 años. Cuanto más estrecha sea la banda, menor será la incertidumbre en la estimación de los beneficios. Por el contrario, cuanto más ancha sea esta banda, mayor será la posible variación de los beneficios y, por lo tanto, el riesgo será mayor.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

La línea central del gráfico de resumen representa el estrés del valor de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media son la desviación estándar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos bandas exteriores bajo la media son una desviación estándar bajo la media y el percentil 5. La definición de estas bandas se puede cambiar a través de la ficha Tipo del cuadro de diálogo Formato de gráfico.

Resultados del análisis de sensibilidad
Los resultados del análisis de sensibilidad se muestran cuando se pulsa el icono Insertar ventana de sensibilidad. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las distribuciones de entrada de la hoja de cálculo. De este modo se identifican las entradas “vitales” de un modelo. Estas son las entradas en las que más se debe concentrar cuando vaya a hacer planes basándose en su modelo.

Los datos que aparecen en la ventana Análisis de sensibilidad están clasificados para la salida seleccionada en la ventana Clasificar entradas y salidas. También se muestra la sensibilidad de todas las salidas de las entradas clasificadas. Para realizar los análisis de sensibilidad llevados a cabo en las variables de salida y en sus entradas correspondientes se utiliza el método de regresión multivariante por pasos o el de correlación de clasificación de orden. El tipo de análisis deseado se establece mediante la opción Mostrar entradas significativas usando de la ventana Análisis de sensibilidad.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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En el análisis de regresión, el coeficiente calculado por cada variable de entrada mide la sensibilidad de la salida con respecto a esa distribución de entrada. El ajuste general del análisis de regresión es medido por el ajuste indicado o R al cuadrado del modelo. Cuanto más bajo sea el ajuste menos estables serán las estadísticas de sensibilidad indicadas. Si el ajuste es demasiado bajo —por debajo de 0,5— una simulación similar del mismo modelo podría dar un orden diferente de sensibilidades de entrada. El análisis de sensibilidad realizado mediante correlaciones de clasificación se basa en los cálculos de coeficiente de correlación de clasificación de Spearman. En este tipo de análisis, el coeficiente de correlación de clasificación se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras de cada una de las distribuciones de entrada. Cuanto más alta sea la correlación entre la entrada y la salida, más significativa será la entrada a la hora de determinar el valor de la salida.
Gráfico de tornado

Los resultados de sensibilidad se muestran gráficamente en gráficos de tornado. Los gráficos de tornado se pueden generar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier salida de la lista del Explorador o seleccionando la ficha Tornado en la ventana del gráfico.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Resultados del análisis de escenario
El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del análisis de escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.

¿Cómo se lleva a cabo un análisis de escenario?

El análisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una variable de salida se basa en un análisis de media condicional. Al realizar el análisis de escenario, lo primero que @RISK hace es agrupar las iteraciones de la simulación cuyas variables de salida alcanzan los objetivos seleccionados. A continuación, analiza los valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteración. @RISK calcula la media de este “subgrupo” de valores de muestra por cada entrada y la compara con la media de la entrada de todas las iteraciones. El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo o media condicional difiere de un modo significativo de la media general. Si la media del subgrupo de la variable de entrada está cerca de la media general, la variable de entrada queda marcada como no significativa. La razón de este proceso es que los valores de muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del resto de la simulación. Pero si la media del subgrupo de la variable de entrada se desvía de un modo significativo de la media general (digamos al menos 1/2 de desviación estándar) la variable de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.

Capítulo 4: Introducción a @RISK

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Informes en Excel
Cuando se generan informes y gráficos de simulación en Excel, se tiene acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Además, los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseñadas de @RISK con formato, títulos y logotipos personalizados.

Puede utilizar hojas prediseñadas para crear sus propios informes de simulación personalizados. Las estadísticas y gráficos se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas a Excel. Cuando una función de estadística o de gráfico se encuentra en una hoja modelo, las estadísticas y gráficos deseados son generados al final de la simulación en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para su uso en la generación de informes en las próximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de cálculo estándar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de diálogo Configuración de informes. Estos archivos también pueden contener cualquier fórmula estándar de Excel para poder hacer cálculos personalizados con los resultados de la simulación.

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK
Introducción ..................................................................................................103 Modelos del libro “Financial Models Using Simulation and Optimization”......................................................................................................104 Cómo cargar los modelos de ejemplo..............................................................104 Modelación de tasas de interés y otras tendencias .................................105 Proyección de tendencias...................................................................................105 Estimación en el futuro de valores conocidos..........................................109 Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo .................................109 Modelación de sucesos inciertos o aleatorios..........................................111 ¿Se producirá una inundación? ¿La competencia se introducirá en el mercado? ...............................................................................................................111 Pozos petrolíferos y reclamaciones de seguros.......................................113 Modelación de un número incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parámetros inciertos ...........................................................................113 Cómo añadir incertidumbre a una tendencia fija ......................................115 Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fío de ellas...................115 Relaciones de dependencia ........................................................................117 Uso de correlaciones y argumentos variables — Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores............................................117 Simulación de sensibilidad .........................................................................119 ¿Qué impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulación?..........................................................................119 Simulación de un nuevo producto..............................................................123 El ejemplo de los hipopótamos ........................................................................123 Gráficos de tornado y escenarios......................................................................129 El valor a riesgo (VAR) de una cartera .......................................................133 VAR .......................................................................................................................133
Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK 101

Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA ................................... 137 NCAA ................................................................................................................... 137 Recuerde............................................................................................................... 139

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Configuración y simulación de un modelo de @RISK

Introducción
El capítulo Técnicas de modelación de @RISK le enseñará a traducir situaciones de riesgo típicas en modelos de @RISK. Estas situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes de utiliza @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de cálculo de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este capítulo. Podrá obtener valiosa información que le ayudará a hacer de sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones inciertas. En este capítulo se introducen siete técnicas diferentes de modelación de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren frecuentemente. Para que comprenda mejor las técnicas de modelación utilizadas, @RISK contienen hojas de cálculo de ejemplo de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados directamente. Cuando esté leyendo el apartado que trata una técnicas de modelación específica, abra la hoja de cálculo y la simulación correspondientes. Le ayudarán a comprender los conceptos y técnicas que utiliza @RISK para la modelación de cada situación. Estas son las siete técnicas de modelación que se ilustran: • Modelación de tasas de interés y de otras tendencias – Tendencias aleatorias con el paso del tiempo y “ejemplos aleatorios”. Estimación en el futuro de los valores conocidos en el presente – Un futuro cada vez más incierto o la “creciente variabilidad” ¿Se producirá una inundación? ¿La competencia se introducirá en el mercado? — Modelación de sucesos inciertos aleatorios. Pozos petrolíferos y reclamaciones de seguros – Modelación de un número incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parámetros inciertos “Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fío de ellas” – Cómo añadir incertidumbre a una tendencia fija utilizando “términos de error” “Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores” – Relaciones de dependencia utilizando correlaciones y argumentos variables Simulación de sensibilidad – Cómo afectan los cambios del modelo a los resultados de simulación.

• • •

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Modelos del libro “Financial Models Using Simulation and Optimization”
Además de los siete modelos mencionados, este capítulo incluye tres ejemplos de @RISK del libro Financial Models Using Simulation and Optimization de Wayne Winston. Estos modelos ilustran cómo se aplica @RISK a la modelación de negocios en la vida diaria. El libro completo Financial Models incluye 63 ejemplos de cómo @RISK y otros programas auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de problemas financieros. Para obtener más información sobre cómo adquirir el libro completo Financial Models, póngase en contacto con Palisade Corporation o visite nuestra página en la dirección www.palisade.com.

Cómo cargar los modelos de ejemplo
Todos los modelos de hojas de cálculo de ejemplo que tratamos aquí se pueden encontrar en la localización predeterminada de instalación C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE \RISKINTL45\EXAMPLES.

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Introducción

Modelación de tasas de interés y otras tendencias
Proyección de tendencias
Modelo de ejemplo: Tasa.xls Las previsiones de las tasas de interés futuras son siempre inciertas, tanto si se trata del interés de una hipoteca como si se está considerando los costos de un préstamo de interés variable. Los cambios que experimentan la tasas de interés normalmente se perciben como aleatorios, con movimientos ascendentes y descendentes sin explicación, un año tras otro. Estos cambios pueden ser completamente aleatorios o puede tratarse de una fluctuación aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En cualquier caso, la modelación de la parte aleatoria de cualquier previsión es una parte importante del análisis de riesgo.

Esta técnica de simulación considera la aleatoriedad de una tendencia en un periodo de tiempo con un método muy fiable: probando repetidamente una serie posible de tasas de interés diferente en cada iteración de la simulación. Por ejemplo, se puede configurar una tendencia para estimar las tasas de interés de los próximos diez años. En cada iteración, se selecciona un valor nuevo seleccionado aleatoriamente para la tasa de interés de cada año y luego se calculan los resultados. Este método de simulación contempla los efectos que todas las tasas de interés posibles en el futuro tendrían sobre los resultados, en lugar de considerar solamente una previsión probable.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Con @RISK , las “tendencias aleatorias” se pueden incluir fácil y directamente en las hojas de cálculo de Excel. Además, utilizando el comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en cualquier lugar de la hoja de cálculo.
Tendencias aleatorias simples

La tendencia aleatoria más sencilla es una distribución independiente. El valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente del valor seleccionado en cualquier otro periodo: 1) Introduzca una función de distribución en la primera celda de la tendencia 2) Copie la distribución en el rango de celdas En este caso se tomará una muestra para cada periodo: una tendencia completamente aleatoria sin correlación.

Un “ejemplo aleatorio” con correlación entre periodos

Es posible que usted sea de la opinión de que las tasas de interés no son completamente aleatorias. Tal vez la tasa de interés del año que viene se vea influenciada por la tasa de interés de este año. En Excel deberá existir una correlación entre una de las celdas del rango y la siguiente. Este tipo de distribución se puede modelar de la siguiente forma: 1) Introduzca una función de distribución en la primera celda del rango. 2) En la segunda celda del rango introduzca una función de distribución que utilice la muestra de la primera celda como argumento (que puede ser su media o su valor más probable) 3) Copie la fórmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas. El argumento de referencia de la fórmula es una referencia relativa. La tercera celda utilizará el valor de la segunda celda como argumento de referencia, y así sucesivamente con la cuarta, la quinta, etc. Por ejemplo: A1: RiskNormal(100;10) A2: RiskNormal(A1;10) A3: RiskNormal(A2;10) A3: RiskNormal(A3;10) De esta forma existirá alguna correlación entre una celda y la siguiente del rango.

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Modelación de tasas de interés y otras tendencias

Ajustes en las tendencias aleatorias

Estos son simples ejemplos de modelación de procesos con el paso de tiempo. Cuando se familiarice con el programa podrá ir incluyendo sus propios términos aleatorios en las fórmulas para poner límites o topes a los cambios en los sucesos aleatorios, para incrementar la posibilidad de cambio con el tiempo o para contemplar otro tipo de variaciones. Y recuerde que las tasas de interés no son más que una aplicación que se le puede dar a las tendencias aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas de cálculo de Excel y las situaciones inciertas que modelan, sin duda encontrará otras muchas aplicaciones.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Modelación de tasas de interés y otras tendencias

Estimación en el futuro de valores conocidos
Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo
Modelo de ejemplo: Variable.xls Usted sabe cuáles son los valores de las variables más importantes de su modelo en la actualidad; pero ¿conoce los valores que alcanzarán en el futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy importante en las estimaciones; cuanto más hacia el futuro se hacen las estimaciones más inciertas resultan. En consecuencia, los resultados basados en las “mejores estimaciones” individuales son más arriesgados cuanto más lejano es el futuro que tratan de estimar.

El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores estimaciones ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto del tiempo en las estimaciones al poder incrementar fácilmente la variabilidad de un valor aleatorio con el paso del tiempo. El rango de posibles valores de una celda de la hoja de cálculo se especifica con las funciones de distribución. Cuanto más en el futuro se mire —en un rango de celdas de una hoja de trabajo—, más podrá aumentar el argumento de la función que especifica el rango de valores posibles. Por ejemplo: A1: RiskLognorm(10;10) A2: RiskLognorm(10;15) A3: RiskLognorm(10;20) A4: RiskLognorm(10;25)

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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La desviación estándar de la función de distribución LOGNORM controla la posible variación del valor. En este ejemplo la desviación estándar aumenta cuanto más en el futuro se mire en el rango de celdas. El aumento de la posible variación del valor en el futuro es una buena “regla general” que se debe seguir. De esta forma los resultados reflejarán con mayor precisión el aumento de la incertidumbre que existirá en el futuro lejano en sus decisiones.

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Estimación en el futuro de valores conocidos

Modelación de sucesos inciertos o aleatorios
¿Se producirá una inundación? ¿La competencia se introducirá en el mercado?
Modelo de ejemplo: Discrete.xls La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los resultados. En una perforación, el petróleo se encuentra o no se encuentra. En el mercado agrícola, el competidor se introduce en el mercado, o no se introduce. Y esos sucesos se pueden ver afectados de nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima que la competencia se introducirá en el mercado con sus productos, todavía hay que tener en cuenta que hay un 25% de probabilidades de que una tormenta de granizo destruya la cosecha de este año. La inclusión de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos es importante para el análisis de riesgo. Si no incluye estos elementos, los resultados de los mismos no se contemplarán en los resultados finales y los modelos estarán incompletos. Con la función DISCRETE de @RISK y con la función IF de Excel, la modelación de este tipo de sucesos es muy sencilla.
Inclusión de un suceso independiente

La función DISCRETE es el método que se puede utilizar para incorporar las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en los modelos de una hoja de cálculo. RiskDiscrete({0;1};{50;50}) Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos típicos, como el lanzamiento de una moneda al aire (el más sencillo de los sucesos aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1 representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades de ocurrir. Un ejemplo más complejo podría ser la definición de cuatro posibles escenarios de los daños anuales provocados por las tormentas sobre una cosecha: RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10}) En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles posibles de daños por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1), medio (2) y alto (3). La probabilidad de que no se produzca ningún daño es del 20%; de bajo nivel de daños, 40%; de medio nivel de daños, 30%; y de un nivel alto de daños, 10%.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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La inclusión de los efectos de los sucesos aleatorios en sus hojas de cálculo

La función DISCRETE genera un valor para cada iteración que indica el suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de cálculo deben reconocer el suceso ocurrido y calcular diferentes resultados apropiados para ese suceso. La función IF de Excel permite llevar a cabo este proceso. Considere los siguientes elementos de ejemplo para Excel: La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia en el mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se produce la entrada, el nivel de ventas será 65; si la entrada no ocurre el nivel de ventas será 100. C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50}) D2: IF(C2=1;100;65) En el ejemplo anterior, la función IF de la celda D2 generará un valor de 100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el mercado), y generará un valor de 65 si el resultado es 0 (la competencia entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede extender a todos los modelos de @RISK. En cada una de las iteraciones de una simulación, la función DISCRETE generará uno de los valores posibles. Dependiendo de los valores generados, los cálculos de la hoja de cálculo pueden cambiar.

Atención

Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales en hojas de cálculo a veces utilizan funciones independientes donde realmente se debe utilizar una distribución continua. Por ejemplo, utilizan una distribución independiente para introducir tres posibles niveles de precio cuando, en realidad, el precio puede adoptar cualquier valor del rango. Este frecuente error se produce porque muchas personas están acostumbradas a hacer modelación manual del tipo “Y si” que necesariamente limita al usuario a un reducido número de estimaciones independientes. Utilice una forma continua de función cuando es posible que se produzca cualquier valor del rango, y utilice la función DISCRETE sólo para la modelación de sucesos y para variables que realmente son independientes.

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Modelación de sucesos inciertos o aleatorios

Pozos petrolíferos y reclamaciones de seguros
Modelación de un número incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene parámetros inciertos
Modelo de ejemplo: Reclamaciones.xls Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o más dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un número incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor incierto. Piense, por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una nueva póliza se pueden presentar un número incierto de reclamaciones. Y cada una de las reclamaciones contiene una cantidad de dinero incierta. ¿Cómo se puede estimar la posible cantidad total de reclamaciones? La industria del petróleo tiene un problema similar. Cuando se hacen perforaciones petrolíferas, un número incierto de pozos encontrarán petróleo. Pero la cantidad de petróleo descubierta por cada perforación es un factor incierto. ¿Cómo se puede simular la posible cantidad total de petróleo hallado? El análisis de riesgo es especialmente útil a la hora de simular situaciones como esta. @RISK, en combinación con la función IF de Excel, ofrece un método fácil de aplicar para llevar a cabo este tipo de análisis. Conviene que, al mismo tiempo que se informa del funcionamiento de esta técnica de modelación, repase el ejemplo de simulación Reclamaciones.xls. Para modelar situaciones en las que hay 2 o más niveles de incertidumbre, se prepara una hoja de cálculo que incluye una columna de cálculos por cada uno de los posibles sucesos. Por ejemplo, si el número máximo de posibles reclamaciones es 100, se utilizarán 100 columnas, cada una de las cuales sirve para calcular los resultados de cada una de las reclamaciones posibles. En el encabezamiento de cada columna aparecerá un número de reclamación (del 1 al 100). Para llevar a cabo el análisis: 1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del número de sucesos que ocurren en una iteración determinada 2) El número de eventos se compara con el número del encabezamiento de cada columna que hace referencia a los cálculos de resultados de un suceso determinado

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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El número de eventos tomados como muestra se compara con el de la celda “número de reclamaciones” de la parte superior de cada columna. Para hacer la comparación se utiliza la función IF de Excel. Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Número de reclamaciones (tomadas como muestra de una función de distribución de probabilidad) y la B5 contiene Reclamación número: Número de reclamaciones A1: 6 Reclamación número Comparación B5: 3 B6: IF(B5 <= A1; RiskNormal(100;10); 0)

La fórmula de la celda B6 indica que “si la Reclamación número es menor o igual que el Número de reclamaciones, se generará una muestra de la distribución normal; de lo contrario, el valor generado será cero”. En el ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el de la celda A1, así que se generará una muestra de la distribución normal. Utilizando esta estructura será posible evaluar un número cambiante de sucesos en cada iteración. Y como resulta muy sencillo en Excel copiar los cálculos de un suceso en toda la hoja de cálculo, sólo tiene que preparar una columna de cálculos para un suceso individual y luego copiarla. En el ejemplo que se trata aquí, haría falta preparar una columna de cálculos para la Reclamación número 1 y luego copiarla en la hoja de cálculo para obtener un número total de columnas igual al número máximo posible de sucesos.

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Pozos petrolíferos y reclamaciones de seguros

Cómo añadir incertidumbre a una tendencia fija
Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fío de ellas
Modelo de ejemplo: Error.xls Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones reciben información de otras fuentes para que sean incluidas en las hojas de cálculo. “El departamento económico nos ha ofrecido estas estimaciones sobre el crecimiento del producto nacional bruto y debemos incluirlas en los modelos de nuestras hojas de cálculo”. Pero, ¿con qué frecuencia el futuro se ajusta a las estimaciones, aunque éstas sean las mejores? Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier estimación, tal vez usted prefiera permanecer fiel a la dirección básica proporcionada por los valores de la tendencia. En este caso los “términos de error” le permiten poner una cierta cantidad de variación alrededor de los valores de una tendencia. De esta forma puede examinar el impacto que sobre los resultados tiene la variación de los valores de una tendencia.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Con @RISK se puede agregar fácilmente un término de error a una tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de cálculo. Digamos, por ejemplo, que la fila B de la hoja de cálculo contiene la tendencia fija de su modelo. Un término de error no es más que un factor por el que se multiplicará el valor de una celda de la hoja de cálculo. (También se puede añadir un término de error a cada valor de una tendencia). Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05) B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05) B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05) B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05) B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05) B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05) En este ejemplo tomado de Excel, el término de error de todos los valores de la tendencia se extrae de una distribución normal con una media de 1 y una desviación estándar de 0,05. En cada iteración de la simulación se tomará como muestra un nuevo término de error para cada celda, y se utilizará para multiplicar la tendencia fija que se estima en esa celda, permitiendo variaciones alrededor de esa estimación fija. Otra ventaja de los términos de error es el valor esperado que se genera en los recálculos normales de Excel. Cómo los valores esperados de los términos de error del ejemplo son igual a uno, no afectarán el recálculo normal de la hoja de cálculo. Por lo tanto puede dejar los términos de error en las fórmulas y sólo ver sus efectos cuando ejecute una simulación. La misma afirmación es cierta cuando se suma, en lugar de multiplicar, el término de error. Si suma el término de error a la estimación fija, la media de la distribución de probabilidad del término de error debe ser cero.

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Cómo añadir incertidumbre a una tendencia fija

Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables — Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: Dep.xls, Corrmat.xls Muchas veces no sabrá con precisión cuáles son los valores de los argumentos de una función de distribución de la hoja de cálculo. Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de cálculo dependerá del valor calculado o de la muestra extraída en otro lugar del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: “Si el precio es bajo, el rango para el volumen de ventas está entre 1 y 2 millones; pero si el precio es alto, el rango estará entre 500.000 y 750.000”. Dos técnicas de modelación de @RISK le permiten resolver este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de distribución y (2) correlaciones entre muestras.
Argumentos variables

La primera técnica -argumentos variables de funciones de distribución- se basa en las funciones estándar de Excel más conocidas. @RISK permite hacer referencia a otras celdas en una función, como ocurre con Excel. Por ejemplo: Mínimo Máximo Precio final A1: RiskTriang(10;20;30) B1: RiskNormal(80;10) C1: RiskUniform(A1;B1)

Estos ejemplos muestran los cambios que experimentará el rango de la distribución normal del Precio final dependiendo de los valores Mínimo y Máximo escogidos como muestra. En este caso el rango del Precio final cambiará en cada iteración de la simulación. Por lo tanto, el Precio final depende de las variables Mínimo y Máximo.
Correlaciones entre muestras

La segunda técnica de modelación, que se puede utilizar para alterar los valores de muestra dependiendo de otros cálculo de la hoja, es la de correlación entre muestras. La función CORRMAT de @RISK se utiliza para correlacionar los valores de muestra de diferentes funciones de distribución. Estas correlaciones le permiten especificar una relación entre los valores que se extraen como muestra en diferentes celdas de una hoja de cálculo, sin dejar de mantener un cierto grado de incertidumbre en cada una.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Correlación entre las tasas de interés y las compras de vivienda

Tasa de interés A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1)) Compras de vivienda: B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1: E2;2)) La función CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La variable Tasa de interés —descrita por la distribución RiskUniform(6;14)— es la distribución que debe estar correlacionada con la distribución Compras de vivienda — RiskUniform(100000;200000)—. El rango D1:E2 contiene una matriz de 4 celdas y u solo coeficiente de correlación (-0,75). El -0,75 es el coeficiente que especifica cómo se correlacionan dos valores de muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0,75 representa una correlación negativa: cuando sube la Tasa de interés, bajan las Compras de vivienda. Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de las hojas de cálculo es importante que se delimiten las correlaciones entre las distintas muestras. Si no utiliza métodos como los dos que se acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se extraerán como si fueran completamente independientes unas de otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados erróneos. Imagine lo que pasaría si la Tasa de interés y las Compras de vivienda del ejemplo anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa de interés y de Compras de vivienda se obtendrían independientemente una de la otra. Durante la toma de muestras se podría dar un escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de interés alta y un valor de Compras de vivienda también alto. ¿Es esto posible en la vida real? Ciertamente no en una economía como la nuestra.

Correlación de múltiples distribuciones

La correlación de múltiples funciones de distribución se puede conseguir utilizando la función CORRMAT o seleccionando las celdas que contienen las distribuciones en la ventana Modelo de @RISK y seleccionando el comando Definir matriz de correlación en el menú Modelo. Cualquiera de estos dos métodos permite introducir una matriz de coeficientes de correlación. @RISK utiliza estos coeficientes para correlacionar las muestras de las funciones de distribución. Esto resulta especialmente útil cuando se dispone de coeficientes de correlación previos (calculados a partir de los datos recogidos) y desea que la toma de muestras esté sometida a esos coeficientes. Excel puede calcular correlaciones de los grupos de datos existentes usando la función CORREL. Para obtener más información sobre correlaciones o sobre la función CORRMAT, abra el archivo de simulación Corrmat.xls.
Relaciones de dependencia

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Simulación de sensibilidad
¿Qué impacto tienen los cambios de las variables de un modelo en los resultados de una simulación?
Modelo de ejemplo: SimulaciónSensibilidad.xls @RISK le permite observar el impacto que los parámetros inciertos de un modelo tienen sobre los resultados. ¿Pero qué sucede si algunos de los parámetros inciertos del modelo están bajo su control? En este caso el valor que tomará una variable no será aleatorio, y podrá ser fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas que puede utilizar para la producción. Para analizar el modelo debidamente deberá ejecutar una simulación con cada uno de los valores posibles de las variables “controladas” por el usuario, y comparar los resultados. Una simulación de sensibilidad de @RISK le permite llevar a cabo estas operaciones rápida y fácilmente gracias a una eficaz técnica de análisis que selecciona entre varias alternativas posibles. Los beneficios de una simulación de sensibilidad no se limitan a la evaluación del impacto que las variables controladas por el usuario tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un análisis de sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente una simulación cada vez que cambien los parámetros de una (o varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las simulaciones podrá comparar los resultados de cada una. La clave de una simulación de sensibilidad es la simulación repetitiva del mismo modelo con la realización de cambios selectivos en el modelo durante cada simulación. En @RISK se pueden incluir tantas simulaciones como desee en una sola simulación de sensibilidad. La función SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y fórmulas de una hoja de cálculo las listas de valores que se utilizarán en cada simulación. @RISK automáticamente procesará cada simulación y mostrará los resultados juntos, para que pueda compararlos más fácilmente.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Para llevar a cabo una simulación de sensibilidad: 1) Primero, utilizando la función SIMTABLE, introduzca en las celdas y fórmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden introducir en la celda B2: B2: RiskSimtable({100;200;300;400}) De este modo la simulación número 1 utilizará el valor 100 para el precio, la simulación número 2 utilizará el valor 200, la simulación número 3 utilizará el valor 300 y la simulación número 4 utilizará el valor 400. 2) Indique el número de simulaciones en el cuadro de diálogo Configuración de simulaciones y ejecute la simulación de sensibilidad seleccionando el comando Iniciar simulación. Cada simulación lleva a cabo el mismo número de iteraciones y recoge los datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero cada simulación utiliza un valor diferente de la lista de la función SIMTABLE. @RISK procesa los datos de la simulación de sensibilidad como se procesan los datos de una sola simulación. Cada una de las celdas de salida de las que se recolectaron datos tiene una distribución por cada simulación. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar los resultados de las diferentes alternativas o “escenarios” descritos por cada simulación individual. El gráfico de resumen de distribución muestra los cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un gráfico de resumen diferente por cada rango de salida de cada iteración, y estos gráficos se pueden comparar para mostrar las diferencias entre las distribuciones individuales. Además, el informe de resumen de la simulación se puede utilizar para comparar los resultados de múltiples simulaciones. También se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver el efecto que diferentes funciones de distribución tienen sobre los resultados. Los valores que se introducen en la función SIMTABLE pueden ser funciones de distribución. Por ejemplo, se pueden observar los cambios de resultados intercambiando alternativamente las funciones TRIANG, NORMAL o LOGNORM en una celda determinada.

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Simulación de sensibilidad

Atención

Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios controlados en cada simulación (que se llevan a cabo con la función SIMTABLE) y 2) variaciones aleatorias en una sola simulación (que se llevan a cabo con diferentes funciones de distribución). SIMTABLE no se debe sustituir por DISCRETE cuando esté evaluando varios posibles sucesos independientes aleatorios. La mayoría de las situaciones de modelación son una combinación de variables inciertas y aleatorias con variables inciertas pero “controlables”. Normalmente, las variables controlables quedarán finalmente fijas en un valor específico, basándose en las comparaciones llevadas a cabo en la simulación de sensibilidad. Las versiones Professional e Industrial de @RISK 4.5 incluyen una herramienta de análisis avanzado denominada Análisis avanzado de sensibilidad. Este análisis expande en gran medida la capacidad de simulación de sensibilidad que se describe aquí. Para obtener más información sobre el análisis avanzado de sensibilidad, consulte el comando Análisis avanzado en la sección Referencia: Menú del complemento de @RISK de este manual.

Análisis avanzado de sensibilidad

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Simulación de sensibilidad

Simulación de un nuevo producto
El ejemplo de los hipopótamos (Del capítulo 28 del libro “Financial Models Using Simulation and Optimization”)
Cuando una empresa crea un nuevo producto, los beneficios que se pueden conseguir con ese producto son una variable altamente incierta. La simulación es una herramienta extraordinaria para estimar los beneficios y el riesgo promedio de nuevos productos. El siguiente ejemplo ilustra cómo se puede utilizar la simulación para evaluar un nuevo producto.
Ejemplo 28.1

ZooCo está pensando en introducir en el mercado un nuevo medicamento para mejorar la salud de los hipopótamos. Al principio del año actual hay 1000000 de hipopótamos que pueden utilizar el producto. Cada uno de los hipopótamos utilizará el medicamento (o un medicamento de la competencia) al menos una vez al año. Se estima que el número de hipopótamos crecerá un promedio del 5% al año, y tenemos una certeza del 95% de que el número de hipopótamos crecerá cada año entre el 3% y el 7%. No sabemos el uso que tendrá el medicamento en el año 1, pero en el peor de los casos estimamos un uso del 20%, el uso más probable será del 40% y en el mejor de los casos será del 70%. En los últimos años pensamos que la fracción de hipopótamos que usarán nuestro medicamento (o uno de la competencia) se mantendrá igual, pero el año siguiente a la entrada en el mercado de una empresa de la competencia, perderemos el 20% de nuestra porción de mercado por cada empresa que se introduzca en el sector. Haremos una modelación del año 1 en el mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la Figura 28.1. Básicamente, @RISK generará los datos de consumo en el mercado durante el año 1 haciendo que la probabilidad de un consumo determinado sea proporcional a la altura del “triángulo” de la Figura 28.1. Por lo tanto un consumo del 40% en el año 1 es el valor más probable; un consumo del 30% es la mitad de probable que un consumo del 40% en el año 1, etc. La altura máxima del triángulo es 4, porque hace que el total del área bajo el triángulo sea igual a uno. La probabilidad de que un consumo se encuentre en un rango determinado es igual al área de ese rango bajo el triángulo. Por ejemplo, la probabilidad de un consumo sea como máximo del 40% es 0,5*(4)*(0,04-0,2) =0,4 ó 40%.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Figura 28.1

Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el mercado (además de ZooCo). Al principio de cada año cada uno de las empresas que todavía no se ha introducido en el mercado tiene un 40% de probabilidades de hacerlo. El año siguiente a la entrada de una empresa de la competencia, el consumo desciende un 20% por cada empresa introducida. Por lo tanto, si en el año 1 hay dos empresas que se introducen en el mercado, en el año 2 el consumo se reducirá en un 40%. Para modelar el número de empresas que se introducen en el mercado puede utilizar una variable aleatoria binomial (en @RISK es necesario utilizar la función =RISKBinomial). La fórmula = RISKBinomial(n; p) genera un número n de pruebas binomiales independientes (cada una de ellas con un resultado de éxito o fracaso) con una probabilidad de éxito p y mantiene la cuenta del número de éxitos. En este caso el “éxito” es la entrada de una empresa de la competencia en el mercado. Luego, la fórmula = RISKBinomial(2;0,4) simulará el número de empresas que se introducen en el mercado durante un año en el que hay dos empresas que todavía no lo han hecho. Asegúrese de que cuando las tres empresas candidatas se hayan introducido en el mercado, no se introduce ninguna empresa más. Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y tiene un costo variable de $0,40. Los beneficios se descuentan un 10% (índice de ajuste de riesgo) al año.

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Simulación de un nuevo producto

Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del proyecto. Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del medicamento. Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera descuento del valor de liquidez (descontado con el índice de ajuste de riesgo).
Solución Figura 28.2

La hoja de cálculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).

Paso a paso

Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamaño del mercado durante cada uno de los próximos cinco años. Asumiendo que el crecimiento anual del tamaño del mercado tiene una distribución normal, la información indica que el número de especimenes crece anualmente un porcentaje representado por un variable aleatoria normal con una media de 0,05 y una desviación estándar de 0,01. Esto se debe a que el 95% del tiempo, una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos de desviación estándar de su media. Por lo tanto podemos concluir que 2σ = 0,02 ó σ = 0,01. En consecuencia, en C8 se determina el tamaño del mercado en el años 2 con la siguiente fórmula =B8*RISKNormal(1,05;0,01). Esencialmente, esta fórmula asegura que cada año hay un 68% de probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipopótamos esté entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre el 3% y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2% y el 8%. Si copia esta fórmula en D8:F8 generará el tamaño del mercado para los años 3-5.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el mercado de hipopótamos. El consumo en el mercado de hipopótamos del año 1 se calcula en B9 con la siguiente fórmula =RISKTriang (D4;D5;D6). En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el año siguiente a la introducción de una empresa de la competencia en el mercado se nos descuenta el 20% de nuestra porción de mercado por cada empresa. Por lo tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de hipopótamos en el año 2 con la siguiente fórmula = B9*(1-B11*$D$2). Si copia esta fórmula en D9:F9 calculará la porción de mercado en los años 3-5. Paso 3: En la fila 11 determinamos el número de empresas que se introducen en el mercado cada año. Si se han introducido menos de tres empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se ha introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse durante el año actual. Si las tres empresas de la competencia se han introducido, nadie más se introducirá en el mercado. En B11 calculamos el número de empresas que se introducen en el mercado en el año 1 con la siguiente fórmula =If(B10<3; RISKBinomial(3-B10;$B$5);0). Si copia esta fórmula en C11:F11 calculará el número de empresas que se introducen en el mercado en los años 2-5. Si no se utiliza el argumento =If, el año siguiente a la introducción de las tres empresas de la competencia en el mercado se producirá un mensaje de error, ya que =RISKBinomial no puede aceptar 0 pruebas como primer argumento. Paso 4: En la fila 10 calculamos el número de empresas de la competencia presentes al principio de cada año añadiendo el número de empresas de nueva introducción al número de empresas ya introducidas en el mercado. En B10 introducimos 0 y en C10 introducimos = B10 + B11. Si copiamos la fórmula en D10:F10 se calculará el número de empresas de la competencia presentes al principio de cada año.
126 Simulación de un nuevo producto

Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada año = (consumo/hipopótamo)*tamaño de mercado copiando la fórmula = B8*B9 de B12 a C12:F12. Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la fórmula =$B$2*B12 de B13 a C13:F13. Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales copiando la fórmula = $B$3*B12 de B14 a C14:F14. Paso 8: En la fila 15 calculamos los beneficios anuales copiando la fórmula =B13-B14 de B15 a C15:F15. Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros beneficios de cinco años con la siguiente fórmula = Valor actual neto(B4;B15:F15). Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulación con la celda B17 (valor actual neto) como celda de previsión. Se hacen 500 pruebas. Este es el resultado.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Figura 28.3

El punto de estimación de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la media de la muestra de Valores actuales netos de la simulación (2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la media en la simulación, cuente con el hecho de que tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto está entre (Media de muestra de Valor actual neto)±2*(Desviación estándar de la muestra)/ n donde n = número de iteraciones. Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) está entre 2312373 ±2*(633418)/ 500 o 2.255.718 y 2.369.028 En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual neto con ajuste de riesgo del está entre 2,26 y 2,37 millones. Como el 95% de las veces tenemos una precisión dentro de los 50.000 (que supone el 2% de la media de la muestra) podemos confiar en que hemos ejecutado suficientes iteraciones. El valor descontado real (con un índice del 10%) de liquidez tiene mucha más variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de confianza de Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo, observe el siguiente histograma.

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Simulación de un nuevo producto

Figura 28.4

Nota: Si va a utilizar una distribución del Valor actual neto como herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las previsiones de la compañía utilizando el mismo índice (obtenido probablemente de CAPM). De lo contrario estará contando dos veces el riesgo.

Gráficos de tornado y escenarios
Una pregunta natural es qué factores tienen más influencia en el éxito de un proyecto. ¿El crecimiento del mercado es más importante que el momento de introducción en el mercado de una empresa de la competencia? Utilizando los gráficos de tornado de @RISK y los análisis de escenario podremos responder fácilmente preguntas como: a. ¿Qué factores parecen tener más influencia sobre el Valor actual neto del medicamento en venta? b. ¿Qué significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el 10% superior de todos los Valores actuales netos posibles?
Solución – Parte a

Aquí debemos utilizar un gráfico de tornado. Asegúrese de que en las opciones “Configuración de simulaciones” ha marcado la casilla “Recolectar muestras de distribución”. Luego, haga clic con el botón derecho del ratón sobre Valor actual neto/B17 en la lista explorador y seleccione “Gráfico de tornado”. Tiene dos opciones: Un gráfico de tornado de regresión (consulte la Figura 28.5) o un gráfico de tornado de correlación (consulte la Figura 28.6).

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Figura 28.5

Podemos comprobar (ceteris paribus) en el gráfico de Tornado de regresión (que se obtiene seleccionando “Regresión” en la opción “Mostrar entradas significativas usando” de la ficha Sens. del gráfico) que • Un aumento de un punto de desviación estándar en el consumo del año 1 incrementa el Valor actual neto en 0,879 de desviación estándar. Un aumento de un punto de desviación estándar en el número de empresas que se introducen en el mercado en el año 1 disminuye el Valor actual neto en 0,485 de desviación estándar. No hay nada más que realmente sea importante.

Básicamente, cuando se genera un gráfico de tornado, @RISK ejecuta una regresión en la que cada iteración representa una observación. La variable dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las variables independientes son cada una de las funciones “aleatorias” de @RISK que hay en la hoja de cálculo. El coeficiente de 0, 879 de consumo del año 1 es el estandarizado, o coeficiente beta del consumo del año 1 de esta regresión.

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Simulación de un nuevo producto

Figura 28.6

Por el gráfico de tornado de correlación de la Figura 28.6 (obtenido por un cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlación en lugar de Regresión) sabemos que • • • El consumo del año 1 es la variable más correlacionada (0,884) con el Valor actual neto Luego está el número de empresas que se introducen en el mercado en el año 1 (-0,364) El resto de las celdas aleatorias de la hoja de cálculo no tienen importancia en este sentido.

Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para todas las iteraciones, los valores de consumo del año 1 están clasificados, así como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones (no los valores) están correlacionadas.
Solución – Parte b

Si selecciona “Recolectar muestras de distribución” en Configuración de simulaciones puede hacer un Análisis de escenario. Para obtener un escenario dado, como aquel en el que todas las iteraciones donde el Valor actual neto está en el 10% superior, el análisis de escenario identifica las variables aleatorias cuyos valores difieren significativamente de sus valores de media.1 Sabemos por el análisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el icono “Insertar ventana de escenarios” o en “Insertar” y luego en “Escenarios”) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales

@RISK identificará la variable aleatoria cuyo valor de media de las iteraciones que satisfacen el escenario difiere en más de 0,5 de desviación estándar del valor de la media de la variable aleatoria de todas las iteraciones.
Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK 131

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netos en el 10% superior, las siguientes variables difieren significativamente de sus medias: • • Consumo en el año 1 (la media es 0,596, es decir 1,66 sigma por encima del promedio) Número de empresas que se introducen en el mercado en el año 2 (la media es 0, es decir 1,53 sigma por debajo del promedio)

Para cambiar la configuración del escenario sólo tiene que hacer clic en la fila “Escenario=“ en el cuadro Análisis de escenario. La Figura 28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10% superior) así como las variables aleatorias que difieren significativamente de sus valores medios cuando se produce estos escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de mercado del año 1 tiene un promedio del 13,9%.
Figura 28.7

132

Simulación de un nuevo producto

El valor a riesgo (VAR) de una cartera
(Del capítulo 45 del libro “Financial Models Using Simulation and Optimization”) VAR
Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no existe certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera. Recientemente, el concepto de valor a riesgo (VAR) se ha utilizado para describir la incertidumbre que gobierna una cartera. Sencillamente, el valor a riesgo de una cartera en un momento dado del futuro se estima normalmente en el percentil 5 de la pérdida de valor de la cartera en ese momento futuro. O más brevemente, sólo se considera una posibilidad entre 20 de que la pérdida de la cartera exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos que una cartera hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendrá dentro de un año y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el valor de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es de $20 ó 20%. El siguiente ejemplo muestra cómo se puede utilizar @RISK para medir VAR. Este ejemplo también demuestra que la compra de opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo de poseer un valor.
Ejemplo 45.1

Supongamos que tenemos una acción de Dell Computer el 30 de junio de 1998. El precio actual es $94. Los datos históricos muestran (consulte el Capítulo 41) que la estimación del crecimiento de las acciones de Dell se puede modelar con una variable Lognormal aleatoria con µ = 57% y σ = 55,7%. Para reducir el riesgo de poseer acciones de Dell estamos considerando comprar (a $5,25) una opción europea de Dell con un precio de $80 y una fecha de expiración del 22 de noviembre de 1998. En este caso: a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una acción de Dell Computer y no compra una opción. b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue poseyendo una acción de Dell Computer y compra una opción.

Solución

Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opción permitimos que el precio de Dell crezca a un índice sin riesgo, pero cuando se hace un cálculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell crezca al índice al que esperamos que crezca. Este ejemplo se encuentra en la hoja de cálculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.
133

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

Figura 45.1

Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.
Paso a paso

Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de noviembre de 1998 con la fórmula =S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RISKNormal(0;1)*v*SQRT(d)). Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opción hasta el vencimiento de la misma con la siguiente fórmula =If(B11>x,0,x-B11). Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si sólo tenemos acciones de Dell se calcula así
Ending DellPrice − Beginning Dell Price . Beginning Dell Price

En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin comprar opciones, con esta fórmula =(B11-S)/S. Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opción, el porcentaje de ganancia en nuestra cartera es
Ending Dell Price + Cash Flows from Put − Beginning Dell Price − Put Price Beginning Dell Price + Put Price

En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, con opción, con esta fórmula =((B12+B11)-(S+p))/(S+p).

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El valor a riesgo (VAR) de una cartera

Paso 5: Después de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura 45.2.
Figura 45.2

Llegamos a la conclusión de que nuestro VAR si no compramos una opción es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si compramos la opción el VAR baja a 19,4% del dinero invertido. Esto se debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por debajo de los $80, cada dólar que baje es contrarrestado por el dólar que sube el valor de la opción. También debe saber que si no compra la opción, Dell (independientemente de su alto índice de crecimiento) puede perder hasta el 64% de su valor.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

135

Los siguientes histogramas ofrece la distribución del porcentaje de ganancia de nuestra cartera con o sin opción.
Figura 45.3

Figura 45.4

En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad mucho mayor de una gran pérdida si no adquirimos la opción. Sin embargo, observe que el rendimiento promedio sin la opción es del 25,4%, mientras que el rendimiento promedio con opción es del 21,1%. De hecho, la compra de una opción es una forma de asegurar la cartera, y debemos pagar por este seguro.

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El valor a riesgo (VAR) de una cartera

Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA
(Del capítulo 62 del libro “Financial Models Using Simulation and Optimization”) NCAA
El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la NCAA tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor habilidad (a través de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el diario USA Today) de cada equipo. Los datos indican que los equipos juegan según el promedio de las clasificaciones SAGARIN y rinden a una desviación estándar de 7 puntos de ese nivel. Por ejemplo, en 1997 SAGARIN clasificó al equipo de NC con 94 y al de Fairfield con 70. Por lo tanto, haríamos el modelo del juego de NC con una RISKNormal(94;7) y el de Fairfield con una RISKNormal(70;7), y declararíamos ganador al equipo con mayor rendimiento. Nuestra simulación del torneo de la NCAA de 1996 se encuentra en el archivo NCAA96.xls Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el orden en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los equipos 17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE y los equipos 49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que hagamos listas de las cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al ganador de 3 y 4, etc.
Paso a paso

Paso 1: Introducimos las clasificaciones, códigos numéricos y nombres de los equipos en las filas 2-4. Denominamos a este rango A3:BL4 Ratings.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Paso 2: Modelamos el partido UNC – Fairfield en A6:C7. En A7 se genera el rendimiento de UNC con la fórmula =RISKNormal(HLOOKUP(A6;Ratings;2);7). Aquí se comprueba la clasificación de UNC y se genera un rendimiento con esa media y una desviación estándar de 7. De forma similar, en C7 generamos el rendimiento de Fairfield. En B7 determinamos quién gana el partido con la fórmula =If(A7>C7;A6;C6). Después de “jugar” el Colorado-Indiana en E6:G7 (consulte la Figura 62.1) celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos partidos en A9:C10.
Figura 62.1

Nos aseguramos de que la entrada de A9 es el ganador del partido UNC-Fairfield y la de C9 el ganador del Indiana-Colorado. Luego, en la fila 10 “jugamos” este partido. Consulte la Figura 62.2.
Figura 62.2

Puede seguir esta lógica hasta la fila 57. Aquí comienzan las semifinales. Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3

En 1997, el Este jugó contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio Este. Cada año cambian los emparejamientos de las semifinales y deberá ajustar esta parte de la hoja de cálculo. En C65 imprimimos el ganador con la fórmula =HLOOKUP(C64;A1:BL2;2).

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Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA

Con esta fórmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente al número de código del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para ver lo que pasa. Hemos utilizado la celda C64 como celda de salida y hemos ejecutado el torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de probabilidades de ganar fueron • • • • • UNC: 13% Kansas: 26% Kentucky: 27% Duke: 8% Minnesota: 9%

Por supuesto, Arizona ganó (le habíamos dado una probabilidad de 0,0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.

Recuerde
Recuerde que cada año los enfrentamientos de las semifinales o Final Four cambian. Usted deberá reorganizar las filas en las que se encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.

Capítulo 5: Técnicas de modelación con @RISK

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Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones
Introducción ..................................................................................................143 Definición de los datos de entrada.............................................................145 Datos de muestra.................................................................................................145 Datos de densidad...............................................................................................146 Datos acumulativos.............................................................................................146 Filtración de datos...............................................................................................147 Introducción de datos en @RISK para su ajuste............................................147 Selección de las distribuciones que se van a ajustar ..............................149 Distribuciones continuas y distribuciones independientes .......................149 Parámetros estimados y distribuciones predefinidas ..................................150 Límites de alcance ...............................................................................................150 Ejecución de la ajuste ..................................................................................153 Datos de muestra – Estimadores de Máxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators – MLE) ..........................................................................153 Datos de curva – El método de cuadrados mínimos .....................................155 Interpretación de los resultados .................................................................157 Clasificación de ajustes......................................................................................157 Gráficos .................................................................................................................157 Estadísticas y objetivos ......................................................................................160 Estadísticas de ajuste ..........................................................................................160 Valores P y valores críticos................................................................................163 Uso de los resultados de una ajuste ..........................................................165 Exportación de gráficos e informes..................................................................165 Especificación de distribuciones en Excel ......................................................166

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Simulación del torneo de baloncesto de la NCAA

Introducción
@RISK permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos (sólo en las versiones Professional e Industrial). Esta ajuste se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una distribución de entrada de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si ha recogido datos históricos del precio de un producto y quiere crear una distribución de posibles precios futuros basada en estos datos. La ajuste se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestFit, un programa de Palisade Corporation para la ajuste de distribuciones. Este programa también se puede utilizar sin @RISK. El uso de BestFit sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK – Modelo, pero sin la ficha Modelo. Para ajustar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe considerar cinco pasos: 1. 2. 3. 4. 5. Definición de los datos de entrada Especificación de las distribuciones que se van a ajustar Ejecución de la ajuste Interpretación de los resultados Uso de los resultados de una ajuste

En este capítulo se trata cada uno de estos pasos.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Introducción

Definición de los datos de entrada
@RISK permite analizar tres tipos de datos para ajuste de distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK respalda hasta 100.000 puntos de datos para cada uno de estos tipos. Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de diálogo Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.

Datos de muestra
Los datos de muestra (u observación) son un grupo de valores que se extraen aleatoriamente de una gran población. Las distribuciones se ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa población.
Muestras continuas y muestras independientes

Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un rango continuo, mientras que los datos independientes sólo puede adquirir valores enteros. Los datos independientes se pueden introducir en dos formatos. En el formato “estándar”, en el que se introduce cada punto de dato individualmente. En el formato “contado”, los datos se introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra y el segundo es el número de muestras recolectadas con ese valor. Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes: ♦ ♦ ♦ Debe tener al menos cinco valores de datos. Los valores de los datos de muestra deben ser enteros. Todos los valores de muestra deben estar en el rango -1E+37 <= x <= +1E+37.
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Requisitos de los datos

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x;y) que describen la función de densidad de probabilidad de una distribución continua. Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la mejor representación de los puntos de la curva utilizando una distribución de probabilidad teórica.
Normalización de datos de densidad

Como todas las funciones de distribución de probabilidad deben tener un área de una unidad, @RISK automáticamente hace una escala de los valores-y para que la curva de densidad que describen los datos tenga un área igual a uno. Como los puntos especificados son puntos aislados de una interpolación continua y lineal entre estos puntos, se utiliza el factor de normalización. En ciertos casos, como la ajuste de datos generados por una función matemática ya está normalizada, no conviene que @RISK aplique su propia normalización. En estos casos, conviene que desactive esta opción. Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Debe tener al menos tres pares de datos (x;y). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango –1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x deben ser distintos. Todos los valores-y deben encontrarse en el rango 0 <= y <= +1E+37. Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.

Requisitos de los datos

Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x;p) que describen una función de distribución acumulativa continua. El valor-p asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos para ofrecer la mejor representación de los puntos de la curva utilizando una distribución de probabilidad teórica.
Interpolación de puntos finales

Para poder calcular estadísticas y generar gráficos de los datos acumulativos, @RISK debe saber dónde se encuentran los puntos mínimo y máximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no suministra explícitamente estos puntos, @RISK los interpolará linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.

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Definición de los datos de entrada

Requisitos de los datos

Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Debe tener al menos tres pares de datos (x;p). Todos los valores-x deben encontrarse en el rango –1E+37 <= x <= +1E+37. Todos los valores-x tienen que ser distintos. Todos los valores-p deben encontrarse en el rango 0 <= p <= 1. El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el aumento de los valores-p.

Filtración de datos
Puede refinar aún más los datos de entrada aplicando un filtro de entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos siguiendo un criterio especificado, para que no haya que no sea necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizás prefiera filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones estándar de la media.

Introducción de datos en @RISK para su ajuste
Existen diferentes métodos de introducir datos en @RISK. Puede teclearlos directamente en la cuadrícula de datos de entrada, pegarlos de otro programa de Windows, ajustarlos directamente de la ventana @RISK Resultados, o incluso crear un enlace entre @RISK y la hoja de cálculo de Excel. El comando Pegar importa los datos del Portapapeles de Windows a la hoja de entrada. Para hacerlo, seleccione los datos que desea copiar y péguelos en la hoja de entrada de @RISK. Para importar datos de un programa que no tiene hojas de cálculo, asegúrese de que los datos emparejados están separados por tabulaciones y que cada grupo termina con un retorno de línea. Los datos resultado de una simulación @RISK se pueden ajustar fácilmente seleccionando el comando Ajustar del menú desplegable con la lista del Explorador de la ventana @RISK Resultados. También puede enlazar datos de una ajuste a un rango de Microsoft Excel. Para hacerlo, seleccione el rango que quiere enlazar y haga clic en el comando Ajustar distribuciones a datos de Excel. También puede establecer el enlace directamente en el cuadro de diálogo Opciones de datos de entrada de la ventana @RISK Modelo.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Definición de los datos de entrada

Selección de las distribuciones que se van a ajustar
Después de definir el conjunto de datos, debe especificar las distribuciones que quiere que @RISK ajuste. para hacerlo, debe responder tres preguntas generales.

Distribuciones continuas y distribuciones independientes
En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos son continuos o independientes. Las distribuciones independientes siempre generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen el número de fallos en una serie grupos de 100 pruebas. Sólo debe ajustar distribuciones independientes a este grupo porque los fallos parciales no serán incluidos. Por el contrario, los datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe ajustar distribuciones continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se expresan en valores enteros. Si establece que los datos son independientes, todos los valores de los datos deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en números enteros no significa que debe ajustar distribuciones independientes. En el ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la pulgada exacta, pero la ajuste de distribuciones continuas sigue siendo apropiada. @RISK no respalda la ajuste de distribuciones independientes a datos de una curva de densidad o acumulativa. Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en el cuadro de diálogo Opciones de datos de entrada.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Parámetros estimados y distribuciones predefinidas
Por lo general, conviene que @RISK estime los parámetros de sus distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo, puede hacer que @RISK compare dos hipótesis enfrentadas e indique cuál de las dos describe mejor sus datos. Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de diálogo Especificar distribuciones a ajustar.

Límites de alcance
En el caso de datos continuos (datos de curva de muestra o acumulativa) puede especificar cómo quiere que @RISK trate los límites superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para ambos límites: límite fijo, límite desconocido, límite abierto y dudoso. Los límites de alcance se pueden establecer en el cuadro de diálogo Especificar distribuciones a ajustar.

Límite fijo

Si establece un límite fijo, indicará a @RISK que el límite de la distribución debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que están en cola de espera, puede ajustar distribuciones que tengan un límite inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo entre una llegada y la siguiente. Si establece un límite desconocido, indicará a @RISK que el límite de la distribución es finito (es decir, que no se extiende hasta más o menos infinito). Sin embargo, al contrario que los límites fijos, usted no sabe cuál es el valor real del límite. @RISK seleccionará el límite por usted cuando realice la ajuste.
Selección de las distribuciones que se van a ajustar

Límite desconocido

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Límite abierto

Si establece un límite abierto, indicará a @RISK que el límite de la distribución se debe extender hasta menos finito (el límite inferior) y más infinito (el límite superior). Este es el valor predeterminado. Es la combinación de un límite desconocido y un límite abierto. Los límites de las distribuciones no asintóticas se tratan como en los casos de límite desconocido, mientras que las distribuciones asintóticas se tratan como en los casos de límite abierto. Recuerde que no todas las funciones de distribución son compatibles con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer un límite inferior fijo o desconocido para una distribución Normal porque se extiende asintóticamente hacia menos infinito.

Dudoso

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Selección de las distribuciones que se van a ajustar

Ejecución de la ajuste
Para iniciar el proceso de ajuste, haga clic en el icono Ejecutar ajuste de la barra de herramientas Ajuste. Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior, @RISK tratará de hallar el grupo de parámetros que más acerquen la función de distribución al grupo de datos. Recuerde que @RISK no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la distribución que más probablemente daría como resultado esos datos. Evalúe siempre los resultados de @RISK cuantitativamente, examinando tanto los gráficos y estadísticas de comparación antes de utilizar los resultados. @RISK utiliza dos métodos para calcular las mejores distribuciones para sus datos. Para los datos de muestra, los parámetros de distribución se estiman utilizando Estimadores de Máxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators – MLE). Para los datos de densidad y acumulativos (llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el método de menos cuadrados para minimizar el error de raíz cuadrada de la media que hay entre los puntos de la curva y la función teórica.

Datos de muestra – Estimadores de Máxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators – MLE)
Los MLE de una distribución son los parámetros de esa función que maximizan la probabilidad de obtener unos datos determinados.
Definición

Para cualquier distribución de densidad f(x) con un parámetro α, y un grupo correspondiente de n valores de muestra Xi, la expresión denominada probabilidad se puede definir así:
L=

∏ f (X ,α)
i i =1

n

Para calcular el MLE sólo tiene que maximizar L con respecto a α:
dL =0 dα

y resolver α. El método descrito arriba se puede generalizar sencillamente para las distribuciones con más de un parámetro.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

153

Un simple ejemplo

Una función exponencial con un límite fijo inferior de cero sólo tiene un parámetro ajustable, y su MLE se calcula fácilmente. La función de densidad de la distribución es:

f(x) =

1

β
n

e −x / β

y la función de probabilidad es:
L(β ) =


i =1

1 − X i /β 1 e = β −n exp( − β β

∑X )
i i =1

n

Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo hiperbólico de la función de probabilidad:

l ( β ) = ln L( β ) = −n ln( β ) −

1

β

∑X
i =1

n

i

Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, sólo tiene que establecer en cero su derivada con respecto a 'b':

dl − n 1 = + 2 dβ β β
n

∑X
i =1

n

i

que es igual a cero cuando:

β =∑
i =1

Xi n

Por lo tanto, cuando @RISK trata de ajustar los datos a la mejor función Exponential con un límite fijo inferior de cero, primero halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de β.
Modificaciones del método MLE

Para algunas distribuciones, el método MLE que se describe anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribución Gamma de tres parámetros (una distribución Gamma cuyo límite inferior puede variar) no siempre se puede ajustar utilizando los MLE. En estos casos @RISK utiliza un algoritmo híbrido, que combina el método normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de momento.

154

Ejecución de la ajuste

En ciertas distribuciones, un método MLE estricto produce parámetros con excesiva tendencia hacia las muestras de pequeño tamaño. Por ejemplo, el MLE del parámetro de “desviación” de una distribución exponencial y los parámetros máximo y mínimo de una distribución uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras de pequeño tamaño. Siempre que es posible, @RISK hará la corrección hacia la tendencia.

Datos de curva – El método de cuadrados mínimos
El error de raíz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n puntos de curva (Xi, Yi) y una función de distribución teórica f(x) con un parámetro α es:

RMSErr =

1 n ∑ (f(x,α ) - y i ) 2 n i =1

El valor de α que minimiza este valor se denomina ajuste de cuadrados mínimos. De alguna forma, este valor minimiza la “distancia” entre la curva teórica y los datos. La fórmula de arriba se puede generalizar fácilmente a más de un parámetro. Este método se utiliza para calcular la mejor distribución para los datos de la curva de densidad y acumulativa.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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156

Ejecución de la ajuste

Interpretación de los resultados
Cuando @RISK ha completado el proceso de ajuste, debe revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de gráficos, estadísticas e informes que le ayudarán a evaluar ajustes y a seleccionar la mejor opción para sus modelos.

Clasificación de ajustes
@RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas utilizando una o más de las estadísticas de ajuste. Para los datos de muestra continuos, puede clasificar ajustes según sus estadísticas Chi-cuadrado, estadísticas Anderson-Darling o estadísticas Kolmogorov-Smirnov. Cada una de estas estadísticas se explican más detalladamente más adelante en esta misma sección. Para los datos de muestra independientes, sólo se pueden utilizar los datos de las estadísticas Chi-cuadrado. Para los datos de curva de densidad y acumulativa, las ajustes se clasifican según su valor Err RMS.

Gráficos
@RISK Proporciona cuatro tipos de gráficos para que pueda evaluar visualmente la calidad de las ajustes.
Gráficos de comparación

Un gráficos de comparación superpone los datos de entrada y la distribución ajustada en un mismo gráfico, permitiéndole compararlos visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este gráfico permite determinar si la distribución ajustada coincide con los datos de entrada en áreas específicas. Por ejemplo, puede que sea importante que haya una buena coincidencia alrededor de la media o en los extremos.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Gráficos de diferencias

Un gráfico de diferencias muestra el error absoluto entre la distribución ajustada y los datos de entrada.

Gráficos P-P

Los gráficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la distribución de los datos de entrada (Pi) en comparación con la distribución del resultado (F(xi)). Si la ajuste es “buena”, la gráfica será casi lineal. Los gráficos P-P sólo se pueden hacer para ajustes de datos de muestra.

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Interpretación de los resultados

Gráficos Q-Q

Los gráficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile – Q-Q, en inglés) muestran los valores de percentil de la distribución de entrada (xi) en comparación con los valores de percentil del resultado (F-1(Pi)). Si la ajuste es “buena”, la gráfica será casi lineal. Los gráficos Q-Q sólo se pueden hacer para ajustes de datos de muestra continuos.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

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Estadísticas y objetivos
@RISK genera informes de estadísticas básica (media, varianza, moda, etc.) de cada distribución ajustada, que puede compararse fácilmente con las mismas estadísticas de los datos de entrada. @RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, todos los gráficos de @RISK tienen una serie de “delimitadores” que permiten establecer visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El informe de resumen de @RISK tiene un área para la introducción de datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.

Estadísticas de ajuste
Para cada ajuste, @RISK genera una o más estadísticas de ajuste. Estas estadísticas indican el nivel de coincidencia entre la ajuste y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los datos han sido producidos por la función de distribución. Por cada una de estas estadísticas, cuanto menor sea el valor, mejor es la ajuste. @RISK utiliza cuatro estadísticas diferentes de ajuste: Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raíz cuadrada de la media. Cuando hay más de una estadística de ajuste disponible, no hay una regla general para decidir la prueba que le dará los “mejores” resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora de decidirse por una prueba, debe pensar qué información es más importante para usted.

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Interpretación de los resultados

Estadística Chi-cuadrado

La estadística Chi-cuadrado es la estadística que mejor muestra la idoneidad de una ajuste. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos como independientes. Para calcular la estadística Chicuadrado, primero debe dividir el eje x en varios “compartimentos”. La estadística Chi-cuadrado se define entonces como:

χ =∑
2 i =1

K

(N i − Ei )2
Ei

donde K = número de compartimentos

N i = el número observado de muestras en el compartimento i Ei = el número esperado de muestras en el compartimento i
Uno de los inconvenientes de la estadística Chi-cuadrado es que no hay normas claras para seleccionar el número y localización de los compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cómo se establecieron los compartimentos. Algunas de las arbitrariedades de la selección de compartimentos se puede eliminar indicando a @RISK que utilice compartimentos equiprobables. De este modo, @RISK ajusta los tamaños de los compartimentos basándose en la distribución ajustada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK sólo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. @RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los compartimentos para la prueba Chi-cuadrado. Esta configuración se establece en el cuadro de diálogo Definir compartimentos de Chi-2.
Estadística KolmogorovSmirnov (K-S)

Otra estadística de ajuste que se puede usar con datos de muestra continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como

$ Dn = sup Fn ( x ) − F ( x )
donde

[

]

n = número total de puntos de datos
$ F ( x ) = la función de distribución acumulativa ajustada Fn ( x ) =
Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

Nx n
161

N x = el número de X i ' s menor que x.

La estadística K-S no requiere el establecimiento de compartimentos, lo cual hace que sea una estadística menos arbitraria que la Chicuadrado. Uno de los inconvenientes de la estadística K-S es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos.
Estadística Anderson-Darling (A-D)

La última estadística de ajuste que se puede usar con datos de muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como
2 $ An2 = n ∫ Fn ( x ) − F ( x ) Ψ ( x ) f$ ( x )dx −∞ +∞

[

]

donde n = número total de puntos de datos

Ψ2 =

1 $ ( x ) 1− F (x ) $ F

f$( x ) = la función de densidad de la hipótesis
$ F ( x ) = la función de distribución acumulativa de la hipótesis

Fn ( x ) =

Nx n

N x = el número de menor que x.

Como la estadística K-S, la A-D no requiere el establecimiento de compartimentos. Pero a diferencia de la estadística K-S, que se enfoque en el medio de la distribución, la estadística A-D destaca las diferencias entre los extremos de la distribución ajustada y los datos de entrada.
Error de raíz cuadrada de la media (RMSErr)

Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la única estadística de ajuste que se utiliza es la de error de raíz cuadrada de la media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para determinar los parámetros de distribución durante el proceso de ajuste. Es una medida del error “promedio” del cuadrado entre la entrada y la curva ajustada.

162

Interpretación de los resultados

Valores P y valores críticos
La estadística de bondad del ajuste muestra la medida de la desviación de la distribución ajustada con respecto a los datos de entrada. Como se dijo anteriormente, cuanto más pequeña sea la estadística de ajuste, mejor será la ajuste. Pero, ¿cuál debe ser el tamaño de un valor para que la ajuste sea “buena”? Para las ajustes de datos de muestra, esta sección explica cómo se pueden utilizar los valores P y los valores críticos para analizar la “idoneidad” de una ajuste. Supongamos que tenemos una distribución ajustada a un grupo de N valores de muestra y su estadística de ajuste correspondiente s.
Valores P

¿Qué probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras extraídas de la distribución ajustada generen una estadística de ajuste mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces también se denomina “nivel de significancia observado” de la prueba. Cuanto más cerca esté el valor P de cero, menor será la confianza en que la distribución ajustada pueda generar el grupo de datos original. Por el contrario, cuanto más cerca esté de uno el valor P, menos argumentos tendremos para rechazar la hipótesis de que la distribución ajustada realmente haya generado nuestro grupo de datos. A veces, conviene invertir la cuestión y establecer un nivel específico de significancia, normalmente denominado α. Este valor es la probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribución porque generó, debido a fluctuaciones estadísticas, un valor s demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de significancia, cuál es el mayor valor de s que aceptaríamos como ajuste válida. Este valor s se denomina “valor crítico” de la estadística ajustada al nivel de significancia α. Cualquier ajuste con un valor s por encima del valor crítico es rechazada, mientras que las ajustes con valor s por debajo del valor crítico son aceptadas. Normalmente, los valores críticos dependen del tipo de ajuste de distribución, la estadística de ajuste utilizada, el número de puntos de datos y el nivel de significancia.

Valores críticos

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

163

Métodos de cálculo en @RISK

Para la prueba Chi-cuadrado, los valores P y los valores críticos se pueden calcular hallando los puntos apropiados de una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad (donde k es el número de compartimentos). Aunque este método es correcto cuando se utilizan distribuciones predefinidas, resulta ser sólo una aproximación para distribuciones en las que @RISK estimó uno o más parámetros de distribución. Sin embargo, esta aproximación es siempre conservadora. Es decir, los valores críticos y los valores P serán ligeramente superiores que los valores exactos. Se puede encontrar más información a este respecto en Apéndice D: Lecturas recomendadas de este manual. La mayoría de los valores críticos y valores P de las estadísticas de ajuste A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte-Carlo muy detallados (consulte Apéndice D: Lecturas recomendadas). Desafortunadamente, no todas las distribuciones han sido analizadas en tanto detalle como para que @RISK pueda generar informes de este tipo. Siempre que sea posible, @RISK generará informes de los valores P y los valores críticos apropiados. Muchas veces, cuando no es posible hacer un cálculo exacto del valor P, se genera un rango para ese valor P, indicando que el verdadero valor P se encuentra entre los límites superior e inferior especificados.

164

Interpretación de los resultados

Uso de los resultados de una ajuste
Exportación de gráficos e informes
Una vez analizados los resultados del cálculo, puede exportar los resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y pegar cualquier gráfico o informe @RISK en Excel o en otros programas de Windows a través del Portapapeles. Además, con el comando Gráfico en Excel, @RISK permite crear una copia del gráfico actual de @RISK en el formato original de Excel.

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

165

Especificación de distribuciones en Excel
Puede utilizar los resultados de una ajuste para un modelo de @RISK. Si está utilizando @RISK Professional o Industrial con la función incorporada de ajuste de BestFit, será un proceso fácil. En la ventana Definir distribución, sólo tiene que cambiar la lista fuente a “Resultados de ajuste” y seleccionar la distribución.

Un método rápido para utilizar una ajuste para definir una distribución en un modelo @RISK utilizando datos de una hoja de cálculo de Excel es hacer clic en el botón Nueva ajuste de la ventana Definir distribución. Sólo tiene que abrir la ventana Definir distribución cuando seleccione la celda del valor incierto. Luego, haga clic en Nueva ajuste y seleccione los datos que quiere ajustar en Excel. La ajuste se ejecutará automáticamente y generará los resultados de ajuste en la ventana. Luego, puede seleccionar la distribución en Resultados de ajuste.

166

Uso de los resultados de una ajuste

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK
Introducción ..................................................................................................175 Referencia: Iconos de @RISK .....................................................................177 La barra de herramientas del complemento @RISK .....................................177 Barra de herramientas de la ventana @RISK Modelo ..................................180 Barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados.............................183 La barra de herramientas de DecisionTools...................................................186 Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK 187

El menú Archivo ...........................................................................................189 El comando Nuevo ..............................................................................................189 El comando Abrir ................................................................................................189 El comando Guardar y el comando Guardar como .......................................190 El comando Salir..................................................................................................190 El menú Modelo ............................................................................................191 El comando Definir distribución .....................................................................191 El comando Añadir salida..................................................................................200 El comando Seleccionar funciones @RISK.....................................................202 El comando Ajustar distribuciones a datos ....................................................202 El comando Lista de salidas y entradas...........................................................203 ¿Cómo se crea la lista de entradas y salidas? .................................................204 El comando Mostrar ventana Modelo .............................................................205 El menú Simulación .....................................................................................207 El comando Configuración de simulaciones..................................................207 Ficha Iteraciones – comando Configuración de simulaciones....................208 Ficha Muestra – comando Configuración de simulaciones.........................213 Ficha Macros – comando Configuración de simulaciones...........................216 Ficha Monitor – comando Configuración de simulaciones.........................217 El comando Iniciar simulación .........................................................................220 El menú Resultados .....................................................................................221 El comando Configuración de informes .........................................................221 El comando Mostrar ventana de resultados ...................................................224 El menú Opciones ........................................................................................225
Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK 167

El comando Mostrar barra de herramientas extendida ............................... 225 El comando Pedir nombres de salidas............................................................ 225 El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes.................... 225 El menú Análisis avanzados....................................................................... 227 Búsqueda de objetivo.................................................................................. 229 El comando Búsqueda de objetivo.................................................................. 229 El cuadro de diálogo Opciones – comando Búsqueda de objetivo ........... 231 Analizar – comando Búsqueda de objetivo................................................... 233 Análisis de Estrés ........................................................................................ 235 El comando Análisis de Estrés ......................................................................... 235 Opciones – comando Análisis de Estrés......................................................... 239 Analizar – comando Análisis de Estrés .......................................................... 240 Análisis de sensibilidad avanzado............................................................. 245 El comando Análisis avanzado de sensibilidad ........................................... 245 El cuadro de diálogo Análisis avanzado de sensibilidad ........................... 246 Definición de entrada – comando Análisis avanzado de sensibilidad .... 247 Tipo de paso – comando Análisis avanzado de sensibilidad..................... 249 Opciones – comando Análisis avanzado de sensibilidad........................... 252 Analizar – comando Análisis avanzado de sensibilidad ............................ 254 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 261

El menú Archivo........................................................................................... 263 El comando Nuevo ............................................................................................. 263 El comando Abrir ............................................................................................... 263 El comando Guardar y el comando Guardar como ...................................... 263 El comando Imprimir ........................................................................................ 263 El comando Salir................................................................................................. 263 El menú Edición ........................................................................................... 265 El comando Cortar.............................................................................................. 265 El comando Copiar............................................................................................. 265 El comando Pegar ............................................................................................... 265 El comando Borrar.............................................................................................. 265 El comando Eliminar ficha ............................................................................... 266 El comando Cambiar nombre de ficha ........................................................... 266 El menú Ver .................................................................................................. 267 El menú Insertar ........................................................................................... 269 El comando Ficha de Ajuste ............................................................................. 269 El comando Ventana Resultados de ajuste.................................................... 270 El comando Ventana Resumen de ajuste....................................................... 271
168 Uso de los resultados de una ajuste

El comando Ventana Artista..............................................................................272 El comando Ventana Distribución...................................................................273 El comando Ventana Correlación.....................................................................274 El comando Ventana Entradas y salidas .........................................................276 El menú Simulación .....................................................................................277 El comando Configuraciones ............................................................................277 El comando Inicio................................................................................................277 El menú Modelo ............................................................................................279 El comando Definir distribución .....................................................................279 El comando Propiedades de función ...............................................................280 El comando Quitar funciones ...........................................................................282 El comando Definir matriz de correlación......................................................282 Introducción de coeficientes de correlación...................................................285 El significado de los valores de clasificación de coeficiente de correlación287 El comando Eliminar matriz de correlación ...................................................288 El comando Buscar salidas y entradas.............................................................289 El menú Correlación.....................................................................................291 El comando Comprobar la consistencia de la matriz....................................291 El comando Insertar fila/columna ....................................................................292 El comando Eliminar fila/columna seleccionada ..........................................292 El comando Eliminar entradas seleccionadas ................................................292 Comandos de instancias.....................................................................................293 El comando Crear nueva instancia...................................................................294 El comando Eliminar instancia actual .............................................................295 El comando Cambiar nombre de instancia actual.........................................295 Las opciones de la ventana Correlación ..........................................................296 El menú Ajuste..............................................................................................299 El comando Ejecutar ajuste................................................................................299 La ventana Resultados de ajuste ......................................................................300 Resultados de ajuste – Gráficos........................................................................302 Resultados de ajuste – Estadísticas e ...............................................................305 Resultados de ajuste – ventana Resumen de ajuste......................................308 El comando Especificar distribuciones a ajustar ...........................................310 El comando Definir compartimentos de Chi-2 ..............................................313 El comando Opciones de datos de entrada.....................................................316 El comando Ordenar datos ................................................................................320 El comando Generar datos.................................................................................320 El comando Transformar datos.........................................................................322 El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas....................................323 El menú Gráfico ............................................................................................325 El comando Formato de gráfico ........................................................................325 Ficha Tipo – comando Formato de gráfico......................................................325
Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK 169

Ficha Escala – comando Formato de gráfico .................................................. 327 Ficha Estilo – comando Formato de gráfico ................................................... 329 Ficha Títulos – comando Formato de gráfico ................................................ 330 Ficha Delimitadores – comando Formato de gráfico ................................... 331 El comando Gráfico en Excel............................................................................ 332 El comando Valores predeterminados de delimitador................................ 332 El menú Artista............................................................................................. 333 La ventana Artista .............................................................................................. 333 El comando Borrar curva................................................................................... 334 El comando Curva uniforme ............................................................................ 334 El comando Copiar............................................................................................. 334 El comando Crear distribución ........................................................................ 335 El comando Ajustar curva................................................................................. 336 El comando Escribir función en Excel ............................................................ 337 El menú Ventana .......................................................................................... 339 El comando Mostrar ventana de Excel............................................................ 339 El comando Mostrar ventana de resultados .................................................. 339 El comando Cascada y el comando Mosaico ................................................. 339 La lista de ventanas disponibles...................................................................... 339 El menú ? ...................................................................................................... 341 Como puedo ........................................................................................................ 341 El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribución ....... 341 El comando Manual electrónico ...................................................................... 341 El comando Autorización.................................................................................. 341 El comando Acerca de........................................................................................ 342 Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 343

El menú Archivo........................................................................................... 345 El comando Nuevo ............................................................................................. 345 El comando Abrir ............................................................................................... 345 El comando Guardar y el comando Guardar como ...................................... 345 El comando Imprimir ........................................................................................ 345 El comando Salir................................................................................................. 345 El menú Edición ........................................................................................... 347 El comando Copiar............................................................................................. 347 El comando Pegar ............................................................................................... 347 El comando Llenar hacia abajo ........................................................................ 347 El comando Llenar hacia la derecha................................................................ 348 El comando Mover o copiar ventana............................................................... 348 El comando Eliminar ficha ............................................................................... 349 El comando Cambiar nombre de ficha ........................................................... 349
170 Uso de los resultados de una ajuste

El menú Ver ...................................................................................................351 El menú Insertar ...........................................................................................353 El comando Ficha ................................................................................................353 El comando Gráfico ............................................................................................353 Gráficos de histograma y acumulativos..........................................................354 Gráfico de tornado ..............................................................................................355 Gráficos de resumen...........................................................................................356 Gráficos superpuestos ........................................................................................358 El comando Estadística de resumen.................................................................359 El comando Estadísticas detalladas .................................................................360 El comando Datos................................................................................................363 El comando Sensibilidades ...............................................................................364 Regresión multivariante por pasos ..................................................................364 Clasificación de correlación ..............................................................................365 Comparación de métodos ..................................................................................366 El comando Escenarios .......................................................................................367 ¿Qué es el análisis de escenario?......................................................................367 Interpretación de resultados .............................................................................368 El menú Simulación .....................................................................................371 El comando Configuraciones ............................................................................371 El comando Inicio................................................................................................371 El menú Resultados .....................................................................................373 El comando Resultados en tiempo real ...........................................................373 El comando Monitoreo de convergencia.........................................................374 El comando Filtro ................................................................................................375 El comando Ajustar.............................................................................................377 El comando Configuraciones de informe .......................................................377 El comando Informe rápido ..............................................................................378 El menú Gráfico ............................................................................................379 El comando Formato de gráfico ........................................................................379 Ficha Tipo – comando Formato de gráfico......................................................379 Ficha Escala – comando Formato de gráfico ...................................................383 Ficha Estilo – comando Formato de gráfico....................................................386 Ficha Títulos – comando Formato de gráfico .................................................388 Ficha Delimitadores – comando Formato de gráfico ....................................390 Ficha Variables para el gráfico – comando Formato de gráfico ..................391 El comando Tipo de gráfico...............................................................................394 El comando Gráfico en Excel.............................................................................395 El comando Valores predeterminados de delimitador.................................395 El menú Ventana...........................................................................................397 El comando Mostrar ventana de Excel.............................................................397
Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK 171

El comando Mostrar ventana de modelo........................................................ 397 El comando Cascada y el comando Mosaico ................................................. 397 Lista de ventanas disponibles.......................................................................... 397 El menú ? ...................................................................................................... 399 El comando Como puedo .................................................................................. 399 El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribución ....... 399 El comando Manual electrónico ...................................................................... 399 El comando Autorización.................................................................................. 399 El comando Acerca de........................................................................................ 400 Referencia: Funciones de @RISK 401

Introducción ................................................................................................. 403 Funciones de distribución ................................................................................ 403 Funciones de salida de simulación ................................................................. 411 Funciones de estadísticas de simulación ....................................................... 412 Función de gráficos ............................................................................................ 412 Funciones complementarias ............................................................................. 412 Limitación de la región de búsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de cálculo.................................................................................. 413 Tabla de funciones disponibles....................................................................... 415 Referencia: Funciones de distribución...................................................... 423 RiskBeta ............................................................................................................... 423 RiskBetaGeneral................................................................................................. 423 RiskBetaGeneralAlt........................................................................................... 424 RiskBetaSubj....................................................................................................... 424 RiskBinomial ...................................................................................................... 425 RiskChiSq............................................................................................................ 425 RiskCumul........................................................................................................... 426 RiskCumulD ....................................................................................................... 427 RiskDiscrete ........................................................................................................ 428 RiskDuniform..................................................................................................... 428 RiskErf.................................................................................................................. 429 RiskErlang ........................................................................................................... 429 RiskExpon............................................................................................................ 429 RiskExponAlt ...................................................................................................... 430 RiskExtValue....................................................................................................... 430 RiskExtValueAlt................................................................................................. 430 RiskGamma......................................................................................................... 431 RiskGammaAlt ................................................................................................... 431 RiskGeneral......................................................................................................... 432 RiskGeomet......................................................................................................... 433 RiskHistogrm ...................................................................................................... 434 RiskHypergeo ..................................................................................................... 435
172 Uso de los resultados de una ajuste

RiskIntUniform ...................................................................................................435 RiskInvgauss........................................................................................................436 RiskInvgaussAlt ..................................................................................................436 RiskLogistic..........................................................................................................436 RiskLogisticAlt ....................................................................................................437 RiskLoglogistic ....................................................................................................437 RiskLogLogisticAlt .............................................................................................437 RiskLognorm .......................................................................................................438 RiskLognormAlt..................................................................................................438 RiskLognorm2 .....................................................................................................439 RiskNegbin ..........................................................................................................439 RiskNormal ..........................................................................................................440 RiskNormalAlt ....................................................................................................440 RiskPareto.............................................................................................................440 RiskParetoAlt.......................................................................................................441 RiskPareto2...........................................................................................................441 RiskPareto2Alt.....................................................................................................441 RiskPearson5........................................................................................................442 RiskPearson5Alt ..................................................................................................442 RiskPearson6........................................................................................................443 RiskPert.................................................................................................................443 RiskPertAlt ...........................................................................................................444 RiskPoisson..........................................................................................................444 RiskRayleigh........................................................................................................444 RiskRayleighAlt ..................................................................................................445 RiskSimtable........................................................................................................445 RiskStudent..........................................................................................................446 RiskTriang............................................................................................................446 RiskTriangAlt ......................................................................................................447 RiskTrigen............................................................................................................447 RiskUniform ........................................................................................................448 RiskUniformAlt...................................................................................................448 RiskWeibull .........................................................................................................448 RiskWeibullAlt ...................................................................................................449 Referencia: Funciones de propiedad de distribución ..............................451 RiskCollect ...........................................................................................................451 RiskCorrmat .........................................................................................................452 RiskDepC .............................................................................................................455 RiskFit ...................................................................................................................457 RiskIndepC ..........................................................................................................459 RiskLock ...............................................................................................................460 RiskName .............................................................................................................460 RiskShift ...............................................................................................................460 RiskTruncate........................................................................................................461 Referencia: Función de salida.....................................................................463
Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK 173

RiskOutput.......................................................................................................... 463 Referencia: Funciones estadísticas........................................................... 465 RiskData............................................................................................................... 466 RiskKurtosis........................................................................................................ 466 RiskMax ............................................................................................................... 467 RiskMean............................................................................................................. 467 RiskMin ............................................................................................................... 467 RiskMode............................................................................................................. 468 RiskPercentile ..................................................................................................... 468 RiskRange............................................................................................................ 468 RiskSkewness ..................................................................................................... 469 RiskStdDev ......................................................................................................... 469 RiskTarget ........................................................................................................... 469 RiskVariance ....................................................................................................... 470 Referencia: Funciones complementarias.................................................. 471 RiskCurrentIter................................................................................................... 471 RiskCurrentSim.................................................................................................. 471 Referencia: Función de gráficos ................................................................ 473 RiskResultsGraph .............................................................................................. 473 Referencia: Macros de @RISK 475

Introducción ................................................................................................. 477 Organización ....................................................................................................... 477 Uso de las funciones de VBA ........................................................................... 477 Archivos de ejemplo de macro......................................................................... 477 Macros de versiones anteriores de @RISK .................................................... 478 Uso de VBA para modificar la configuración de @RISK e introducir salidas........................................................................................................ 479 Tipo de variable pública utilizada para la configuración de @RISK ....... 479 Definición de la configuración de @RISK mediante código...................... 479 Cómo añadir salidas y distribuciones desde VBA....................................... 480 Ajuste de distribuciones a datos desde VBA ................................................ 480 Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes..................................................................................................... 481 Simulación con Macros ..................................................................................... 481 Macros de resultados y de informes ............................................................... 482 Uso de VBA para hacer análisis avanzados ............................................. 483 Uso de las funciones de VBA para análisis avanzados ............................... 483

174

Uso de los resultados de una ajuste

Introducción
En este capítulo se describen los iconos, los comandos, las funciones de distribución de probabilidad y los macros que se utilizan para preparar y llevar a cabo análisis de riesgo con @RISK. El capítulo Guía de referencia de @RISK se divide en seis secciones: 1) Referencia: Iconos de @RISK 2) Referencia: Comandos del menú incorporado de @RISK 3) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 4) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 5) Referencia: Funciones de @RISK 6) Referencia: Macros de @RISK

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

175

176

Introducción

Referencia: Iconos de @RISK
Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rápida y fácilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo análisis de riesgo. Los iconos de @RISK están en tres lugares: en la barra de herramientas de la hoja de cálculo (la barra de herramientas personalizada en Excel), en la ventana @RISK Modelo y en la ventana @RISK Resultados. Algunos de los iconos disponibles se repiten en estos tres lugares. En esta sección se explica brevemente cada uno de los iconos, señalando las funciones que representan y la equivalencia con los comandos de menú. Cuando se instala @RISK para, aparece una segunda barra de herramientas titulada DecisionTools . Esta barra de herramientas contiene iconos que se pueden utilizar para ejecutar @RISK o cualquiera de los otros programas de DecisionTools Suite (si estos programas están instalados en su sistema). Para obtener más información sobre DecisionTools Suite, consulte el Apéndice B: Uso de @RISK con otros programas de DecisionTools.

La barra de herramientas del complemento @RISK
Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK en Excel. Nota: El complemento @RISK en Excel tiene dos barras de herramientas disponibles: la barra de herramientas estándar y la versión expandida que contiene herramientas para los análisis avanzados disponibles en @RISK Professional e Industrial. Si hace clic en el icono de "expansión" al final de la barra de herramientas, cambia la barra de herramientas de estándar a expandida, y al revés.

Icono

Función y comando equivalente
Abre una simulación guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del menú Archivo Guarda la simulación actual de @RISK, incluyendo resultados y gráficos Comando equivalente: Comando Guardar del menú Archivo Añade o edita distribuciones de probabilidad de la fórmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Definir distribución del menú Modelo

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

177

Icono

Función y comando equivalente
Ajusta una distribución a los datos de un rango de Excel (sólo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: menú Modelo, comando Ajustar distribuciones a datos Establece como salida de simulación la celda seleccionada (o el rango de celdas) de la hoja de cálculo Comando equivalente: Comando Añadir salida del menú Modelo Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribución introducidas en la hoja de cálculo Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del menú Modelo Selecciona las celdas de Excel que contienen funciones de distribución, funciones de salida y funciones estadísticas de @RISK Comando equivalente: Comando Seleccionar funciones @RISK del menú Modelo Permite ver y cambiar las configuraciones de simulación, incluyendo número de iteraciones, número de simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras, método de recálculo estándar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del menú Simulación Muestra las opciones de informe Comando equivalente: Comando Configuración de informes del menú Resultados Lleva a cabo la simulación de la hoja de cálculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del menú Simulación Realiza un análisis de búsqueda de objetivo (sólo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: menú Análisis avanzado, comando Búsqueda de objetivo

178

Referencia: Iconos de @RISK

Icono

Función y comando equivalente
Realiza un análisis de estrés (sólo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: menú Análisis avanzado, comando Estrés Realiza un análisis avanzado de sensibilidad (sólo en la barra de herramientas expandida) Comando equivalente: menú Análisis avanzado, comando Análisis avanzado de sensibilidad Muestra la ventana Modelo con los datos de entradas, salidas y ajuste Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de modelo del menú Modelo Muestra los resultados de la simulación más reciente en la ventana Resultados. Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de resultados del menú Resultados

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

179

Barra de herramientas de la ventana @RISK Modelo
Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK de la ventana @RISK Modelo.

Icono

Función y comando equivalente
Abre una simulación guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del menú Archivo Guarda la simulación actual de @RISK, incluyendo resultados y gráficos Comando equivalente: Comando Guardar del menú Archivo Añade o edita distribuciones de probabilidad de la fórmula de la celda actual Comando equivalente: Comando Definir distribución del menú Modelo Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida actuales junto con todas las funciones de distribución introducidas en la hoja de cálculo Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del menú Modelo Correlaciona distribuciones de probabilidad de las fórmulas de las celdas seleccionadas Comando equivalente: Comando Definir matriz de correlación del menú Modelo Muestra las opciones de configuración de informe Comando equivalente: Comando Configuración de informes del menú Resultados Permite ver y cambiar las configuraciones de simulación, incluyendo número de iteraciones, número de simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras, método de recálculo estándar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del menú Simulación Lleva a cabo la simulación de la hoja de cálculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del menú Simulación

180

Referencia: Iconos de @RISK

Icono

Función y comando equivalente
Muestra los resultados de la simulación más reciente en la ventana Resultados. Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de resultados del menú Ventana Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de Excel del menú Ventana Ajusta distribuciones a datos Comando equivalente: Comando Ejecutar ajuste del menú Ajuste Especifica las distribuciones que se van a ajustar Comando equivalente: Comando Distribuciones del menú Ajuste Define la recolectada de datos de la prueba Chi-2 Comando equivalente: Comando Definir compartimentos de Chi2 del menú Ajuste Muestra las opciones de datos de entrada Comando equivalente: Comando Opciones de datos de entrada del menú Ajuste Ordena los datos de entrada Comando equivalente: Comando Ordenar datos del menú Ajuste Genera datos aleatorios Comando equivalente: Comando Generar datos del menú Ajuste Transforma datos Comando equivalente: Comando Transformar datos del menú Ajuste Inserta una ficha de ajuste Comando equivalente: menú Insertar, comando Ficha de Ajuste

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

181

Icono

Función y comando equivalente
Inserta una ventana de Artista Comando equivalente: menú Insertar, comando Ventana de artista Inserta una ventana de Distribución Comando equivalente: menú Insertar, comando Ventana de distribución Inserta una ventana de Resultados de ajuste Comando equivalente: menú Insertar, comando Ventana de resultados de ajuste Inserta una ventana de Resumen de ajuste Comando equivalente: menú Insertar, comando Ventana de resumen de ajuste Muestra el gráfico actual como gráfico de densidad Comando equivalente: Opción Tipo de gráfico – Densidad del comando Formato de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de línea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opción Tipo de gráfico – Acumulativa ascendente del comando Formato de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de área ascendente acumulativa Comando equivalente: Opción Tipo de gráfico – Acumulativa ascendente del comando Formato de gráfico del menú Gráfico Muestra las opciones de formato de gráfico Comando equivalente: Comando Formato de gráfico del menú Gráfico Genera el gráfico actual con el formato de gráfico de Excel Comando equivalente: Comando Gráfico en Excel del menú Gráfico

182

Referencia: Iconos de @RISK

Barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados
Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de la ventana @RISK Resultados o cuando se hace clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de entradas y salidas del Explorador de la ventana Resultados.

Icono

Función y comando equivalente
Abre una simulación guardada de @RISK Comando equivalente: Comando Abrir del menú Archivo Guarda la simulación actual de @RISK, incluyendo resultados y gráficos Comando equivalente: Comando Guardar del menú Archivo Muestra las opciones de configuración de informe Comando equivalente: Comando Configuración de informes del menú Resultados Permite ver y cambiar las configuraciones de simulación, incluyendo número de iteraciones, número de simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras, método de recálculo estándar, macros que se van a ejecutar y otras Comando equivalente: Comando Configuraciones del menú Simulación Lleva a cabo la simulación de la hoja de cálculo actual Comando equivalente: Comando Iniciar del menú Simulación Abre Excel y el programa integrado @RISK Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de Excel del menú Ventana Muestra la ventana Modelo con los datos de entradas, salidas y ajuste Comando equivalente: Comando Mostrar ventana de modelo del menú Ventana Genera el gráfico de salida o entrada que se selecciona en el Explorador Comando equivalente: menú Insertar, comando Gráfico

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

183

Icono

Función y comando equivalente
Muestra la ventana de resumen de estadísticas Comando equivalente: Comando Estadística de resumen del menú Insertar Muestra la ventana de estadísticas detalladas Comando equivalente: Comando Estadísticas detalladas del menú Insertar Muestra la ventana de datos Comando equivalente: Comando Datos del menú Insertar Muestra la ventana de análisis de sensibilidad Comando equivalente: Comando Sensibilidades del menú Insertar Muestra la ventana de análisis de escenario Comando equivalente: Comando Escenarios del menú Insertar Genera gráficos de tornado de los resultados del análisis de sensibilidad Comando equivalente: Opción Gráfico de tornado del comando Gráfico del menú Insertar Genera gráficos de resumen de resultados de simulación para rangos de salida Comando equivalente: Opción Gráfico de resumen del comando Gráfico del menú Insertar Muestra el gráfico actual como un histograma Comando equivalente: Opción Histograma – Barras del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de área Comando equivalente: Opción Histograma – Gráfico de área del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como curva ajustada Comando equivalente: Opción Histograma – Curva ajustada del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico

184

Referencia: Iconos de @RISK

Icono

Función y comando equivalente
Muestra el gráfico actual como gráfico de línea ascendente acumulativa Comando equivalente: Opción Acumulativa ascendente – Línea del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de línea descendente acumulativa Comando equivalente: Opción Acumulativa descendente – Línea del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de área descendente acumulativa Comando equivalente: Opción Acumulativa descendente – Sólida del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra el gráfico actual como gráfico de área ascendente acumulativa Comando equivalente: Opción Acumulativa ascendente – Sólida del comando Tipo de gráfico del menú Gráfico Muestra las opciones de formato de gráfico Comando equivalente: Comando Formato de gráfico del menú Gráfico Genera el gráfico actual con el formato de gráfico de Excel Comando equivalente: Comando Gráfico en Excel del menú Gráfico Genera un informe rápido de una sola página de los resultados de simulación en Excel Comando equivalente: menú Insertar, comando Informe rápido

Capítulo 7: Guía de referencia de @RISK

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La barra de herramientas de DecisionTools
Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de DecisionTools Suite en Excel solamente.

Icono

Función y comando equivalente
Carga el programa incorporado @RISK Equivalente al comando @RISK del menú Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado TopRank Equivalente al comando TopRank del menú Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado PrecisionTree Equivalente al comando PrecisionTree del menú Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado Evolver Equivalente al comando Evolver del menú Herramientas de Excel. Carga el programa incorporado RISKOptimizer Equivalente al comando RISKOptimizer del menú Herramientas de Excel. Inicia el programa BestFit Inicia el programa BestFit para la ajuste de una distribución. Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden acceder a la ajuste de distribuciones seleccionando el comando Mostrar ventana de modelo en el menú @RISK de Excel, seguido del comando Ficha de Ajuste del menú Insertar de la ventana de Modelo de @RISK. Abre la ventana desplegable Definir distribución Equivalente al comando Definir distribución del menú @RISK de Excel.

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Referencia: Iconos de @RISK

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK
En esta sección de la Guía de referencia de @RISK se describen con detalle los comandos disponibles en el menú del complemento @RISK en Excel. Los comandos se tratan en el orden en que aparecen en el menú, comenzando con el comando Archivo y siguiendo hacia abajo en el menú. Los iconos de @RISK se pueden utilizar para ejecutar muchos de los comandos del programa. En la sección Referencia: Iconos de @RISK de este capítulo se indican los comandos equivalentes a los iconos de @RISK.

También se puede acceder a los comandos de @RISK a través de un menú desplegable flotante que aparece cuando se pulsa el botón derecho del ratón sobre una celda de Excel.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Referencia: Iconos de @RISK

El menú Archivo
El comando Nuevo
Borra todos los datos activos y resultados de simulación de @RISK
El comando Nuevo borra todos los datos activos de simulación de @RISK de las ventanas de Resultados y Modelo y restablece la configuración de @RISK a los valores predeterminados.

El comando Abrir
Abre una simulación guardada de @RISK
El comando Archivo Abrir sirve para abrir un archivo de datos de una simulación previamente guardado (archivo .RSK) que incluyen configuraciones de simulación, todos los datos de entrada y gráficos (con los correspondientes grupos de datos ajustados) y los resultados de simulación, incluyendo cualquier gráfico generado.
El cuadro de diálogo Abrir archivo de simulación

Cuando se selecciona el comando Abrir de menú Archivo (o se hace clic sobre el icono Abrir), aparece un cuadro de diálogo de Windows que sirve para abrir archivos. En este cuadro de diálogo se puede cambiar de unidad y de directorio para localizar y abrir el archivo .RSK deseado. Los archivos .SIM de @RISK que se vayan a abrir deben haberse guardado previamente con la versión 3.0 o superior de @RISK. Cuando abra una hoja de cálculo, @RISK cargará automáticamente las configuraciones de simulación y las salidas especificadas que se utilizaron anteriormente.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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El comando Guardar y el comando Guardar como
Guarda los datos de simulación y gráficos de @RISK
Los comandos Guardar y Guardar como del menú Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Entre los datos de @RISK que se pueden guardar están la información actual de entrada de la ventana Modelo, cualquier resultado de simulación obtenido y cualquier gráfico generado en la ventana Resultados. El comando Guardar almacena automáticamente el archivo .RSK en la unidad y en el directorio en los que se guardó la hoja de cálculo que se está simulando.
El cuadro de diálogo Guardar archivo de simulación

Cuando se selecciona el comando Guardar como del menú Archivo, aparece un cuadro de diálogo de Windows que sirve para guardar archivos. Con este cuadro de diálogo se puede guardar cualquier archivo .RSK en la unidad y el directorio deseados. Guardar los datos de @RISK no significa guardar la hoja de cálculo con las funciones de distribución. Esto se debe hacer separadamente utilizando el comando Guardar del menú Archivo de Excel. Observe que si cambia el nombre de una hoja de cálculo fuera de Excel, los archivos .RSK correspondientes no podrán localizarla.

El comando Salir
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel
El comando Salir del menú Archivo sirve para descargar el programa incorporado @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK – Modelo y @RISK – Resultados. Si cierra @RISK durante una sesión de Excel, puede volver a abrirlo más tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.

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El menú Archivo

El menú Modelo
El comando Definir distribución
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la fórmula de la celda actual
El comando Definir distribución del menú Modelo sirve para abrir la ventana Definir distribución. A través de esta ventana puede asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las fórmulas de las celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable también permite editar distribuciones presentes en fórmulas de celdas. Todos los cambios y modificaciones realizados en la ventana desplegable se añaden directamente a la fórmula de la celda cuando se cierra la ventana.
La ventana Definir distribución

La ventana Definir distribución se puede abrir haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la hoja de cálculo y seleccionando el comando @RISK Definir distribución (o haciendo clic en el icono Definir distribución o seleccionando el comando Modelo Definir distribución del menú @RISK).

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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La ventana @RISK Definir distribución muestra gráficamente las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en la fórmula de la celda actual. Al cambiar la distribución que se muestra en pantalla puede ver cómo diferentes distribuciones describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadísticas muestran con mayor claridad cómo son definidas las entradas inciertas con las distribuciones. La expresión gráfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su definición de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se dé cualquier valor de este rango. Con los gráficos de distribución puede incorporar fácilmente a sus modelos de análisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
Contenido de la ventana Definir distribución

Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribución: • Fórmula de celda. Muestra la fórmula de la celda actual incluyendo las funciones de distribución de @RISK. Esta fórmula se puede editar aquí de la misma forma que se puede editar en Excel. Fuente. Especifica la fuente de la distribución cuyo gráfico se va a generar, y puede ser Función, Resultados de ajuste o Ninguna. 1) Función especifica que el tipo de distribución y los argumentos son introducidos por el usuario directamente en la ventana. 2) Resultados de ajuste (sólo en la versiones Professional e Industrial) indica que la distribución es el resultado de una ajuste. Para obtener más información sobre el uso de ajustes para seleccionar una distribución, consulte la sección Definición de una distribución mediante ajuste que se encuentra más adelante en esta misma sección. 3) Ninguna quita cualquier distribución introducida. Ninguna se utiliza normalmente para quitar una distribución superpuesta.

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El menú Modelo

Cuando la opción Fuente se establece en Función, se puede introducir el tipo de distribución y los argumentos con los siguientes elementos: • Dist. y argumentos. Selecciona un tipo de distribución de entre todas las distribuciones disponibles. Los argumentos cambiarán dependiendo del tipo de distribución seleccionado. Para las distribuciones que utilizan un grupo con un número variable de valores p ó x,p, aparece una cuadrícula que permite introducir esos valores. trunc. mín y trunc. máx. Establece los límites máximo y mínimo de truncado de la distribución introducida. Cuando se introducen valores de truncado, no se toman valores de muestra fuera de los límites establecidos.

Los campos Delimitadores y Estadística se utilizan para mostrar las estadísticas de los gráficos de distribución: • Delimitadores (marcados con triángulos invertidos). Permite establecer con el ratón la configuración de probabilidades objetivo y escala del eje x. Las probabilidades acumulativas se pueden establecer directamente en un gráfico de distribución utilizando los delimitadores de probabilidad. Arrastrando los delimitadores de probabilidad puede cambiar los valores izquierda y derecha de x y p que se muestran en la barra de probabilidad bajo el gráfico y en la tabla de estadísticas. Si arrastra los delimitadores hasta cualquiera de los extremos del eje x, cambiará la escala del eje x. Estadística. Muestra las estadísticas de las distribuciones del gráfico, incluyendo cualquiera superpuesta. Además, también se muestran los valores x y p establecidos utilizando los delimitadores de la tabla de estadísticas a la derecha del gráfico de distribución.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Paleta de distribución

Paleta de distribución. Haga clic en el botón Dist… para abrir la Paleta de distribución con imágenes gráficas de todos los tipos disponibles de distribución de probabilidad:

Haga clic en la imagen de una distribución para seleccionarla.
Iconos de la ventana Definir distribución

Los siguientes iconos se pueden encontrar en la ventana Definir distribución (como aparecen en la ventana de izquierda a derecha): • • Insertar función. Inserta la función de distribución en la fórmula de la celda, reemplazando el texto seleccionado en la celda. Introducir referencia. Permite que una referencia o fórmula de Excel se introduzca como argumento de una distribución señalando y haciendo clic en Excel. Si hace clic en este icono cuando el cursor se encuentra en un cuadro de texto de introducción de argumentos, aparecerá un selector en Excel. Esto permite hacer clic en una celda o rango de celdas para seleccionarlas como referencia y usarlas como valor de argumento.

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El menú Modelo

Propiedades de la función. Muestra las propiedades de la función de la distribución seleccionada, incluyendo nombre y estado de recolectada y bloqueo. El elemento Usar nombre de celda predeterminado indica que @RISK asignará un nombre a la entrada usando las etiquetas de la celda en la que se encuentra la distribución. Recolectar indica que @RISK recolectará las muestras generadas por la entrada durante la simulación (consulte la función RiskCollect para obtener más información al respecto). Bloquear indica que @RISK no recolectará las muestras de la entrada durante la simulación (consulte la función RiskLock para obtener más información al respecto).

Cambio de Primaria a Superpuesta. Cambia el gráfico de pantalla y la información de distribución correspondiente de la curva primaria a la curva superpuesta. Si no hay ninguna superposición en el gráfico, al hacer clic en Cambio de Primaria a Superposición se muestra la Paleta de distribución donde podrá seleccionar un tipo de distribución para superponerla. Parámetros alternativos. Permite la selección de parámetros de percentil como argumentos de la distribuciones seleccionada. Formato. Muestra el cuadro de diálogo Formato de gráfico para cambiar el tipo, escala, estilo y títulos del gráfico.

• •

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Parámetros alternativos

Los parámetros alternativos permiten especificar valores de localizaciones específicos de percentiles de una distribución de entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la distribución. Los percentiles que se van a introducir se especifican en el cuadro de diálogo Parámetros de distribución alternativos, que se abre haciendo clic en el icono ALT. Dependiendo del tipo de distribución que se va a introducir, cambia el contenido del cuadro de diálogo Parámetros de distribución alternativos.

Los parámetros de percentil se pueden mezclar con parámetros estándar haciendo clic en los botones de radio correspondientes. Al seleccionar Guardar como predeterminado puede establecer un grupo de argumentos de percentil como predeterminados para un tipo de distribución predeterminada, para que toda distribución Lognormal, por ejemplo, se introduzca en la ventana Definir distribución usando un valor de percentil 10 y 90. Si selecciona Especificar valores en percentiles descendentes se especifica que los percentiles que se usan como parámetros alternativos se usarán en términos de probabilidades acumulativas descendentes. Los percentiles introducidos en este caso especifican la probabilidad de que un valor sea mayor que el valor x del argumento introducido.

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El menú Modelo

Introducción y edición de distribuciones en la ventana Definir distribución

Para reemplazar un valor de la fórmula por una función de distribución: 1) Seleccione el valor que desea reemplazar en el campo Fórmula de celda. 2) Seleccione y genere el gráfico de la función de distribución deseada. 3) Haga clic en la flecha de reemplazar bajo el cuadro Fórmula de celda. La distribución (en forma de función de distribución de probabilidad) reemplazará el valor seleccionado en la fórmula. Para mostrar el gráfico de una función de distribución: 1) Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la entrada de la función de distribución. la función aparecerá subrayada en rojo y aparecerá el gráfico de la distribución. 2) Cualquier cambio que haga en la distribución se realizará directamente en la distribución seleccionada en la fórmula de la celda.

Ajuste desde la ventana Definir distribución (versiones Professional e Industrial)

En algunos casos, la distribución de entrada se selecciona ajustando distribuciones de probabilidad a un grupo de datos. Puede tener un grupo de datos de muestra para una entrada y querer hallar la distribución de probabilidad que mejor describa esos datos. La ficha de ajuste de la ventana @RISK – Modelo contiene todos los comandos necesarios para ajustar distribuciones a datos. Estas opciones de ajuste también se pueden acceder directamente desde la ventana Definir distribución para que pueda hacer ajustes rápidamente y luego asignar los resultados de la ajuste a un modelo de entrada.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Para llevar a cabo una nueva ajuste y asignar un resultado ajustado a un modelo de entrada: 1) Haga clic en el botón Nueva ajuste de la ventana Definir distribución. Aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar un rango de datos en Excel para su ajuste, así como el tipo y los límites de los datos que se van a ajustar.

2) Después de seleccionar los datos y el tipo, haga clic en OK y las distribuciones de probabilidad se ajustarán a los datos. Luego, el cuadro de diálogo Definir distribución mostrará una lista de las distribuciones de probabilidad ajustadas, ordenadas de mejor a peor. De esta lista puede seleccionar una distribución para utilizar como entrada.

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El menú Modelo

Puede encontrar más información sobre la ajuste en la ficha Ajuste de la ventana @RISK – Modelo que aparece cuando la ajuste se lleva a cabo. Haga clic en Detalles de ajuste en la ventana Definir distribución para ir a la ficha de la ajuste actual y cambiar las opciones de ajuste. Para obtener más información sobre las opciones de ajuste de la ventana @RISK – Modelo, consulte los comandos del menú Ajuste en la guía de referencia correspondiente: la sección @RISK – Modelo de este manual.
El cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel son las siguientes: • Nombre de ficha de ajuste. Especifica el nombre de la ficha de la ventana @RISK – Modelo en la que se encuentra la información detallada de la ajuste. Rango de datos de Excel. Identifica la localización en Excel de los datos que se van a ajustar.

Las opciones adicionales de datos de entrada en el cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel son los mismos que aparecen cuando se selecciona el comando Opciones de datos de entrada en el menú Ajuste. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte el comando Opciones de datos de entrada del menú Ajuste en la guía de referencia correspondiente: la sección @RISK – Modelo de este manual.
Conexión con la función RiskFit

Una vez seleccionada una distribución de la lista de resultados de ajuste, la función de distribución seleccionada, incluyendo una función de propiedad de distribución RiskFit, aparece en la fórmula superior de la ventana Definir distribución. La función RiskFit mantiene un enlace entre la distribución de entrada del modelo y los datos ajustados, e indica qué tipo de resultado de ajuste —como “Mejor Chi-2”—debe usar para seleccionar la distribución. Si actualiza o modifica los datos más adelante, la ajuste se calculará de nuevo automáticamente y la nueva distribución ajustada será colocada en el modelo. Las funciones de distribución de Excel pueden actualizarse 1) inmediatamente, en cuanto cambia la ajuste, o 2) cuando se ejecuta la siguiente simulación o se genera la lista de entradas y salidas. Utilice el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del menú Ajuste de la ventana @RISK Modelo para hacer la selección cuando se actualicen las distribuciones. Para obtener información sobre la función RiskFit, consulte la guía de referencia correspondiente: la sección Funciones de @RISK de este manual.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Si no se utiliza la función RiskFit en la función de distribución de un resultado de ajuste, la distribución será “desenlazada” de los datos que se ajustaron para seleccionarla. Si los datos cambian más adelante, la distribución quedará como está.

El comando Añadir salida
Añade una celda o rango de celdas como rango de salida o salida de simulación
Al seleccionar el comando Añadir salida del menú Modelo (o cuando se pulsa el icono Añadir salida), el rango de celdas seleccionado se añade como salida de simulación. Esta opción genera una distribución de posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado los valores calculados de una celda en cada iteración de una simulación. También se puede generar un gráfico de resumen si un rango de salida seleccionado contiene más de una celda. Por ejemplo, como rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de la hoja de cálculo. Las distribuciones de salida de estas celdas quedarán resumidas en un gráfico de resumen. También se puede ver una distribución de probabilidad individual por cada celda del rango. Los resultados de análisis de sensibilidad y escenario también se generan para cada celda de salida. Para obtener más información sobre estos análisis consulte las descripciones de la sección correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este mismo capítulo.
Funciones RiskOutput

Cuando se añade una celda como salida de simulación, se coloca en la celda una función RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput también se pueden introducir en fórmulas de la misma forma en que e introducen las funciones normales de Excel, sin necesidad de usar el comando Añadir salida. Las funciones RiskOutput también permiten nombrar las salidas de simulación y añadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una función típica de RISKOutput puede ser: =RiskOutput(“Beneficios”)+Valor actual neto(0,1;H1…H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulación, simplemente contenía la fórmula = Valor actual neto(0,1;H1…H10) La función RiskOutput añadida selecciona la celda como salida de simulación y asigna el nombre “Beneficios” a la salida. Para obtener

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El menú Modelo

información sobre las funciones RiskOutput, consulte la sección Referencia: Funciones de @RISK.
Nombre de la salida

Cuando se añade una salida, se le da la oportunidad de asignar un nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK. Haciendo clic en la celda deseada podrá introducir una referencia a una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el nombre predeterminado de @RISK) se añade como argumento a la función RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.

Puede cambiar el nombre en cualquier momento editando el argumento del nombre en la función RiskOutput o utilizando el comando Propiedades de funciones del menú Modelo de la ventana Modelo. Si no quiere asignar un nombre individualmente a las salidas y prefiere usar los nombre predeterminados de @RISK, seleccione No volver a mostrar este cuadro de diálogo. Si lo hace, el cuadro de diálogo Nombre de salida sólo puede aparecer de nuevo activando la opción Pedir nombres de salidas del menú Opciones del programa auxiliar de @RISK.
Cómo añadir una salida de simulación

Para añadir un nuevo rango de salida: 1) Seleccione en la hoja de cálculo el rango de celdas que desea añadir como rango de salida. Si va a incluir múltiples celdas en el rango, selecciónelas todas arrastrando el ratón. 2) Haga clic en el icono Añadir salida (el que tiene una sola flecha roja). El rango de celdas seleccionado quedará establecido como salida y se introducirán las funciones RiskOutput. 3) Para ver las salidas en la tabla Entradas y salidas, haga clic en el icono Lista (el icono que tiene una flecha roja y otra azul) o seleccione el comando Lista de salidas y entradas del menú @RISK Modelo.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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El comando Seleccionar funciones @RISK
Selecciona en Excel las celdas que contienen funciones de @RISK
El comando Seleccionar funciones @RISK sirve para seleccionar en Excel las celdas que contienen funciones de distribución, funciones de salida, funciones de estadística y funciones de gráficos de @RISK.

Con el comando Seleccionar funciones @RISK puede identificar rápidamente y cambiar el formato de las celda que contienen funciones de @RISK, para poder identificarlas fácilmente.

El comando Ajustar distribuciones a datos
Sirve para ajustar distribuciones de probabilidad a datos y mostrar los resultados en una ficha de ajuste de la ventana @RISK – Modelo
El comando Ajustar distribuciones a datos del menú Modelo (que también se activa haciendo clic en el icono Ajustar distribuciones a datos de la barra de herramientas expandida) sirve para ajustar distribuciones de probabilidad a datos en el rango de Excel seleccionado. El cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel permite seleccionar en Excel los datos que quiere ajustar y su tipo. Una vez realizada la ajuste, los datos y resultados seleccionados de la ajuste aparecen en la ficha de ajuste de la ventana @RISK – Modelo. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel, consulte el apartado El cuadro de diálogo Ajustar datos de Excel en la sección del comando Definir distribución. Para obtener más información sobre las opciones y resultados de ajuste de la ventana @RISK – Modelo, consulte los comandos del menú Ajuste en la guía de referencia correspondiente: la sección @RISK – Modelo de este manual.

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El menú Modelo

El comando Lista de salidas y entradas
Muestra la ventana Entradas y salidas en la ventana Modelo con las celdas de salida y las funciones de distribución de la hoja de cálculo
Con el comando Lista de salidas y entradas del menú Modelo (o haciendo clic en el icono Lista) se muestran en la lista del programa @RISK Modelo todas las celdas de salida seleccionadas y todas las funciones de distribución de entrada identificadas en la hoja de cálculo. La tabla Entradas y salidas muestra todas las distribuciones y funciones de salida del modelo.

La lista y tabla muestran los siguientes datos de cada variable de salida: • • Referencia de la celda de salida seleccionada. Nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted previamente

Esta la lista y tabla muestra los siguientes datos de las funciones de distribución de entrada: • • Referencia de la celda de entrada donde se encuentra la función de distribución. Nombre de la celda determinado por @RISK o determinado por usted
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Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

La tabla Entradas y salidas también muestra la referencia de celda de todas las entradas y salidas introducidas y su configuración actual de Bloquear y Collect. En esta tabla, la información de nombre, Collect y Bloquear se puede editar.

¿Cómo se crea la lista de entradas y salidas?
La lista Entradas y salidas se crea automáticamente cuando usted decide abrirla. Cuando aparece la lista, el programa examina o reexamina las hojas de cálculo en busca de funciones de @RISK. Cuando se encuentran nuevas funciones de distribución, se añaden a la lista de entradas. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de distribución: direcciones de celdas y “nombre” de la celda en la que se encuentran.
¿Cómo se generan los nombres de las variables?

Si no se introduce un nombre en una función RiskOutput o en una función de distribución, @RISK tratará de crear automáticamente un nombre. Estos nombre se crean mediante el análisis de las celdas adyacentes a la celda en la que se encuentra la entrada o salida. Para crear los nombres, el programa comienza a buscar a partir de la celda de entrada o salida por la fila correspondiente de la hoja de cálculo hacia la izquierda y hacia arriba por la columna. El programa busca en estos rangos de la hoja de cálculo hasta que encuentra un título de celda o una celda sin fórmula. A continuación, toma estos “títulos” de fila y de columna y los combina para crear un posible nombre para la entrada o salida. Frecuentemente, en hojas de cálculo estándar con títulos de filas alineados verticalmente a la izquierda, y con títulos de columnas arriba de izquierda a derecha, este método da como resultado nombres bastante precisos. Sin embargo, en algunas hojas de cálculo, la selección automática de nombres dará como resultado títulos sin sentido. En estos casos usted deberá editar estos nombres que aparecen en la lista Entradas y salidas para asignar nombres más significativos a las variables. Consejo: Si nota un retraso significativo cuando @RISK re-examina la hoja de cálculo cada vez que se abre la lista Entradas y salidas, Pruebe a hacer clic en el icono Mostrar ventana de modelo. Si lo hace, @RISK simplemente mostrará la lista Entradas y salidas anterior y no examinará de nuevo la hoja de cálculo. Para re-examinar la hoja de cálculo, utilice el comando Lista de salidas y entradas del menú Modelo o seleccione el icono Lista.

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El menú Modelo

El comando Mostrar ventana Modelo
Muestra la ventana @RISK Modelo
El comando Mostrar ventana de modelo del menú Modelo sirve para abrir la ventana @RISK Modelo. Este comando simplemente mostrará la lista Entradas y salidas anterior y no examinará de nuevo la hoja de cálculo. Para re-examinar la hoja de cálculo, utilice el comando Lista de salidas y entradas del menú Modelo o seleccione el icono Lista.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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El menú Modelo

El menú Simulación
El comando Configuración de simulaciones
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK
El comando Configuración de simulaciones sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulación. Todas las configuraciones tienen su valores predeterminados que el usuario puede cambiar si lo desea. Las configuraciones de simulación afectan al método de recolectada de muestras que utiliza @RISK, la actualización de la hoja de cálculo en la pantalla durante la simulación, los valores generados por Excel durante un recálculo estándar, el valor de inicio del generador de número que se utiliza para la generación o recolectada de muestras, el estado de la monitoreo de convergencia y los macros que se ejecutarán durante la simulación. Todas las configuraciones de simulación se guardan cuando usted guarda una simulación utilizando el comando Guardar del menú Archivo de @RISK. Nota: Si quiere guardar unas configuraciones de simulación para que sean las predeterminadas cada vez que inicie @RISK, utilice el botón Guardar como predeterminado del cuadro de diálogo Configuraciones.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Ficha Iteraciones – comando Configuración de simulaciones
Se utiliza para introducir o modificar el número de iteraciones y de simulaciones que se ejecutarán, así como las acciones que se deben llevar a cabo en cada iteración

Núm. iteraciones. Esta opción permite indicar o modificar el número de iteraciones que se llevará a cabo en cada simulación. En el campo Núm. iteraciones se puede introducir cualquier número entero positivo. El valor predeterminado es 100. En cada iteración: 1) Se toman muestras para todas las funciones de distribución. 2) Los valores de muestra se envían a las celdas y fórmulas de la hoja de cálculo. 3) Se llevan a cabo los cálculos de la hoja de cálculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida

El número de iteraciones que se ejecuten afectarán tanto al tiempo de ejecución de la simulación como a la calidad y la precisión de los resultados. Para hacer una consulta rápida de resultados, ejecute 100 iteraciones o menos. Para obtener resultados más exactos probablemente necesitará entre 300 y 500 (o más) iteraciones. Utilice las opciones Monitoreo de convergencia (que se describen en esta misma sección) para ejecutar la cantidad de iteraciones necesarias para obtener resultados precisos y estables.

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El menú Simulación

La opción Iteraciones del comando Opciones Cálculo del menú Excel Herramientas se utiliza para resolver hojas de cálculo con referencias cíclicas. Con @RISK se pueden hacer simulaciones de hojas de cálculo que contienen esta opción ya que @RISK no interfiere con la resolución de referencias cíclicas. @RISK permite que Excel “itere” para resolver las referencias cíclicas en cada iteración de la simulación. ¡Nota importante! Un recálculo singular con una toma de muestras llevada a cabo con la opción Recálculo estándar – Monte Carlo, posiblemente no resolverá las referencias circulares. Si una función de distribución de @RISK se encuentra en una celda que se recalcula durante una iteración de Excel, el programa recolectará muestras para cada iteración de cada recálculo singular. Por este motivo, la opción Recálculo estándar – Monte Carlo no se debe utilizar en hojas de cálculo que utilizan iteraciones de Excel o para resolver referencias circulares. • Núm. simulaciones. Esta opción permite indicar o modificar el número de simulaciones que se llevarán a cabo en una simulación de @RISK. En este campo se puede introducir cualquier valor entero positivo. El valor predeterminado es 1. En cada iteración de cada simulación: 1) Se toman muestras para todas las funciones de distribución. 2) Las funciones SIMTABLE generan el argumento correspondiente al número de simulación que se está ejecutando 3) Se llevan a cabo los cálculos de la hoja de cálculo. 4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida El número de simulaciones especificado debe ser menor o igual al número de argumentos introducidos en las funciones SIMTABLE. Si el número de simulaciones es mayor que el número de argumentos introducidos en las función SIMTABLE, ésta función generará un valor erróneo en una simulación cuyo número es mayor que el número de argumentos.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Para obtener más información sobre simulaciones de sensibilidad y sobre el uso de la función SIMTABLE, consulte el capítulo 5 titulado: Técnicas de modelación de @RISK ¡Nota importante! Todas las simulaciones que se ejecuten cuando el número de simulaciones es mayor que 1, utilizarán el mismo valor de inicio de generación de número. De esta forma la diferencia entre simulaciones se reduce a los cambios en los valores generados por las funciones SIMTABLE. Si desea anular esta configuración, seleccione la opción Múltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores en el apartado Semilla de generador aleatorio de la ficha Muestra antes de ejecutar múltiples simulaciones. • Actualizar pantalla. Activa y desactiva la actualización de la hoja de cálculo en pantalla durante la simulación. En cada iteración de una simulación, se recogen muestras para todas las funciones de distribución y se recalcula la hoja de cálculo. La opción Actualizar pantalla permite optar por mostrar en pantalla los resultados de cada recálculo de la hoja (cuando la casilla de verificación está seleccionada) o por no mostrarlos (cuando la casilla de verificación no está seleccionada). Esta opción está desactivada inicialmente, ya que actualizar en pantalla los valores de cada iteración hace que la simulación se ejecute más lentamente.

Nota: La opción Actualizar pantalla también se puede cambiar durante la ejecución de una simulación pulsando la tecla <Fijar Núm>.

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El menú Simulación

Pausa con error en salidas. Esta opción sirve para activar o desactivar la función de Pausa en error. La opción Pausa en error sirve para detener una simulación cuando se genera un valor de Error en cualquiera de las salidas. Cuando se genera un error, el cuadro de diálogo Pausa con error en salidas proporciona una lista detallada de las salidas que generaron los errores durante una simulación y las celdas de la hoja de cálculo que causaron el error.

El cuadro de diálogo Pausa con error en salidas muestra, a la izquierda, una lista que contiene todas las salidas que generaron errores. Cuando seleccione una salida con error en esta lista, a la derecha aparece la celda cuya fórmula causó el valor de error de salida. @RISK identifica esta celda buscando en la lista de celdas precedentes a la salida que contiene el error hasta que los valores cambian de error a no-error. La última celda precedente que haya generado un error antes de las celdas que no tienen errores se identifica como la celda "causante del error". También puede revisar las fórmulas y valores de las celdas precedentes a la celda "causante del error" expandiendo la celda causante del error en el lado derecho de la lista. De esta forma podrá examinar los valores que se introdujeron en la fórmula problemática. Por ejemplo, una fórmula puede generar #VALOR debido a una combinación de valores con referencia en la fórmula. Si observa las celdas precedentes a la fórmula causante del error podrá examinar estos valores de referencia • Uso de múltiples CPU (sólo en @RISK Industrial). Indica a @RISK que utilice todas las CPU presentes en el PC para acelerar las simulaciones. Nota: Esta opción sólo está disponible para los

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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usuarios de @RISK Industrial con sistema operativo Windows NT 4.0 o superior. • Minimizar @RISK y Excel cuando se inicie la simulación. Esta opción permite minimizar la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK cuando comienza la simulación. Sin embargo, cualquiera de las ventanas se puede abrir durante la simulación haciendo clic en la barra de tareas de Windows. Parada automática con porcentaje de convergencia. Cuando las iteraciones tienen seleccionada la opción Auto @RISK puede parar automáticamente una simulación cuando el cambio de sus estadísticas sea menor que el límite de convergencia especificado. De esta forma puede ejecutar las simulaciones sin tener que especificar de antemano un número de iteraciones. Con la opción Auto-Parada activada, las iteraciones se seguirán ejecutando hasta que se alcance la convergencia en todas las distribuciones de salida. La función Auto-Parada sólo se puede utilizar en una simulación singular (o sea, el “Número de simulaciones” debe ser igual a 1).

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El menú Simulación

Ficha Muestra – comando Configuración de simulaciones
Define las configuraciones de recolectada de muestras y de recálculo de una simulación

Tipo de muestra

Esta opción sirve para establecer el método de recolectada de muestras que se utilizará durante una simulación. Las muestras varían según el método de recolectada que se utilice para tomar las muestras de un rango de una distribución. El método Latino Hibercúbico reproduce con precisión las distribuciones de probabilidad especificadas por las funciones de distribución realizando menos iteraciones que las que necesita el método Monte Carlo. Se recomienda el uso del método Latino Hibercúbico, valor predeterminado de la opción de tipo de muestra, a menos que para una situación específica se recomiende el método Monte Carlo. Los detalles técnicos de cada uno de estos métodos de recolectada de muestras se explican en los apéndices técnicos. • • Latino Hibercúbico. Selecciona muestras estratificadas Monte Carlo. Selecciona muestras estándar Monte Carlo

Recálculo estándar

Esta opción se utiliza para determinar cómo se evalúan las funciones de distribución durante un recálculo estándar de Excel. Cuando se lleva a cabo un recálculo (pulsando el botón Calcular ahora menú Opciones de Excel o pulsando la tecla <F9>), las funciones de distribución generarán un solo valor para que sea utilizado en el recálculo de la hoja de cálculo. El tipo de valor que se generará se establece en las opciones Recálculo estándar.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Valor esperado. Esta opción hace que las funciones de (excepto las distribuciones independientes) generen el valor esperado o el valor de la media durante un recálculo estándar de Excel. En el caso de las distribuciones independientes, la opción Valor esperado generará el valor independiente de la distribución más cercano al valor esperado verdadero. La opción Valor esperado permite que los valores de la hoja de cálculo sean los mismos que serían si no se utilizara @RISK, con un solo valor esperado que aparecería en cada celda. Éste es el valor predeterminado de la opción Recálculo estándar. Monte Carlo. Esta opción hace que las funciones de distribución generen una muestra aleatoria Monte Carlo durante un recálculo normal. Esta opción permite que los valores de la hoja de cálculo sean los mismos que serían durante la ejecución de una simulación con nuevas muestras extraídas de las funciones de distribución en cada recálculo. VE verdadero. Esta opción hace que todas las funciones, incluyendo las distribuciones independientes, generen el valor esperado o el valor de la media durante un recálculo estándar de Excel. Esta configuración hace que se generen los mismos valores que la opción Recálculo estándar – Valor esperado, excepto en el caso de distribuciones independientes como DISCRETE, POISSON y otras similares. El valor esperado verdadero será generado para estas distribuciones en un recálculo de Excel, incluso si el valor esperado no pudiera producirse en la distribución seleccionada porque, por ejemplo, no es uno de los puntos independientes de la distribución.

Semilla de generador aleatorio

Esta opción permite indicar un valor de inicio para el generador de número. Las opciones del generador de número aleatorio son: • • Seleccionar aleatoriamente, o sea, que @RISK seleccione aleatoriamente un nuevo generador en cada simulación. Fijo, o sea, que @RISK utilice el mismo generador en cada simulación. Cuando se especifique un valor fijo que no sea cero como generador de número, se repetirá la misma secuencia exacta de números simulación tras simulación. Los números aleatorios se utilizan para la recolectada de muestras de las funciones de distribución. El mismo número aleatorio generará siempre el mismo valor de muestra de una función de distribución determinada. El valor del generador debe ser un número entero entre 1 y 2147483647.

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El menú Simulación

La configuración de un valor fijo de generador resulta especialmente útil cuando se desea controlar el entorno de recolectada de muestras. Por ejemplo, es posible que usted quiera simular dos veces el mismo modelo, cambiando solamente los valores de los argumentos de una función de distribución. Al establecer un valor fijo de generador, los valores que se recolectará como muestra en cada iteración para todas las funciones de distribución serán los mismos, exceptuando los de la función que usted cambie. Por lo tanto, las diferencias de resultados entre las dos simulaciones ejecutadas serán causa directa de los valores de argumento que cambiaron en una función de distribución específica. • Múltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores, o sea, que @RISK utilice diferentes generadores en cada simulación de una operación de múltiples simulaciones. Si se utiliza la opción de generador Fijo con la opción Múltiples simulaciones utilizan diferentes valores generadores, cada simulación usará un generador diferente, pero se usará la misma secuencia de valores de generador cada vez que se ejecute la operación. Por lo tanto, los resultados se podrán reproducir operación tras operación.

Recolectar muestras de distribución

Las opciones Recolectar muestras de distribución especifican cómo debe @RISK recolectar muestras aleatorias sacadas de funciones de distribución durante una simulación. • • Todos. Esta opción especifica que se recolectarán muestras para todas las funciones de distribución. Entradas marcadas con 'Collect'. Esta opción indica que sólo se recolectarán muestras para aquellas distribuciones que tengan la propiedad Collect seleccionada; o sea, una función de propiedad RiskCollect introducida en la distribución. Los análisis de sensibilidad y escenario sólo incluirán esas las distribuciones marcadas Collect. Ninguna. Esta opción identifica las funciones para las que se recolectarán muestras durante una simulación. Si no se recogen muestras, los análisis de sensibilidad y de escenario no estarán disponibles en los resultados de simulación. Además, no se ofrecerán estadísticas de las muestras recolectadas para las funciones de distribución. Pero si deselecciona la opción de recolectada de muestras, las simulaciones se ejecutarán más rápidamente e incluso podrá ejecutar grandes simulaciones con numerosas salidas en sistemas con problemas de memoria.
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Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

Ficha Macros – comando Configuración de simulaciones
Permite especificar el comando de macro de Excel que se ejecutará antes, durante o después de una simulación

La opción Ejecutar un macro de Excel permite ejecutar macros de hoja de cálculo durante una simulación de @RISK.
¿Cuándo se ejecutan los macros?

Un macro se puede ejecutar antes de la simulación, antes de cada iteración (o sea, antes de que @RISK haga la toma de muestras y lleve a cabo el recálculo de la hoja de cálculo), después de que @RISK lleve a cabo la toma de muestras y el recálculo de la hoja de cálculo de cada iteración, o después de terminar la simulación. Los macros se pueden ejecutar en cualquier momento o en todos los momentos posibles de una simulación. Esta opción permite que se lleven a cabo cálculos que sólo se pueden realizar con un macro durante una simulación. Algunos ejemplos de este tipo de cálculos llevados a cabo con macros son las optimizaciones, los cálculos de operaciones repetitivas y los cálculos que requieren nuevos datos de fuentes externas. Además, un macro puede incluir funciones de distribución de @RISK para las que se recogen muestras durante la ejecución del macro. Nombre de macro. En este campo se define el macro que se va a ejecutar. Aquí debe aparecer toda la información necesaria; es decir, debe aparecer la dirección completa (incluyendo el nombre del archivo) del macro que se ejecutará.

No hay restricciones para las operaciones que puede ejecutar un macro en cada iteración. Pero el usuario debe evitar comandos de macro que hagan cosas como cerrar la hoja de cálculo que se está simulando, salir de Excel u otras operaciones similares.

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El menú Simulación

Ejecución de @RISK desde un macro

@RISK se puede utilizar a través de comandos de macros VBA que se hayan añadido a Excel. De esta forma se pueden crear aplicaciones personalizadas que utilizan @RISK. Estos nuevos comandos se describen en la sección Referencia: Macros de @RISK de este mismo capítulo.

Ficha Monitor – comando Configuración de simulaciones
Define la configuración de actualización de a ventana Resultados y de funciones estadísticas durante una simulación

La ficha Monitor establece cómo se actualizan durante la simulación los gráficos e informes de la ventana @RISK – Resultados así como las funciones estadísticas de Excel. Cuando se actualizan, los gráficos, informes y estadísticas muestran los resultados actuales de las iteraciones de la simulación realizadas hasta el momento. La monitoreo de convergencia muestra la cantidad de cambio que han experimentado las estadísticas y distribuciones de salida durante la evolución de las iteraciones de una simulación.
La ventana @RISK Resultados

Las opciones de la ventana @RISK Resultados especifican cómo se actualizan en la ventana @RISK – Resultados los gráficos e informes y la ventana Monitoreo de convergencia durante la simulación. • Actualizar cada XXXX iteraciones. Indica el intervalo, en iteraciones, que transcurre entre actualizaciones de las ventanas y gráficos seleccionados.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Actualizar en tiempo real. Indica la actualización de los informes y gráficos de la ventana Resultados durante una simulación. Los gráficos de los resultados de una simulación y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulación. Con esta opción seleccionada, la ventana Resultados aparecerá automáticamente cuando se inicia una simulación y comenzará la actualización de las ventanas abiertas. La barra de herramientas de la ventana Resultados en tiempo real aparecerá en la ventana Resultados para que el usuario pueda controlar la actualización de gráficos e informes. Monitorear convergencia. Durante una simulación se puede hacer una monitoreo de convergencia para comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida que se están generando. Cuantas más iteraciones se ejecuten en una simulación más “estables” serán las distribuciones de salida que se generen. Las distribuciones se estabilizan cuando las estadísticas que las describen cambian cada vez menos con la ejecución de cada iteración. El número de iteraciones requerido para generar distribuciones de salida estables depende del modelo que se está simulando y de las funciones de distribución del mismo. Con la monitoreo de convergencia se podrá asegurar de que ha realizado un número suficiente, pero no excesivo, de iteraciones. Esta opción resulta especialmente útil con modelos complejos que tardan mucho tiempo en recalcularse. Consejo: La monitoreo de convergencia hace que el proceso de simulación sea más lento. Si desea llevar a cabo la simulación más rápida posible para el número de iteraciones actual, desactive la opción de monitoreo de convergencia para que se ejecute más rápidamente.

¿Cómo se establece la convergencia?

La existencia de convergencia se establece con tres grupos de estadísticas calculados para cada distribución de salida. Estas estadísticas son: • • • Percentiles (del 0% al 100% en incrementos del 5%) Media Desviación estándar

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El menú Simulación

La monitoreo de convergencia se lleva a cabo calculando las estadísticas mencionadas de los datos generados en cada celda de salida en intervalos regulares a lo largo de una simulación. El intervalo entre actualizaciones se establece en la opción Actualizar cada XXXX iteraciones. Cada vez que se calculan nuevas estadísticas, también se calcula el porcentaje de cambio de las estadísticas con respecto al cálculo anterior. Según va disminuyendo este porcentaje de cambio, el impacto en las estadísticas de las iteraciones subsiguientes disminuye y las distribuciones de salida son cada vez más estables.
La ventana de monitoreo de convergencia

La ventana de monitoreo de convergencia aparece en la ventana @RISK – Resultados cuando la simulación se está ejecutando. Cada vez que una estadística converge (o sea, el porcentaje de cambio con respecto a la estadística anterior es menor que el límite establecido) aparece resaltada en la ventana. Cuando en una distribución de salida convergen tres estadísticas, el programa las marca con una cara sonriente.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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La opción Convergencia cuando las estadísticas cambian < de la parte superior de la ventana de monitoreo de convergencia sirve para controlar la máxima cantidad de cambio permitida para declarar la convergencia de una distribución. Cuando el cambio en las estadísticas calculadas sea menor que el valor indicado en esta opción en dos cálculo consecutivos, la estadística queda marcada como convergente (seleccionada) en la pantalla de monitoreo. Es posible que el estado cambie a “sin converger” o se deseleccione la estadística de distribución de salida si el proceso de monitoreo observa un cambio superior al límite establecido en las estadísticas. Es importante recordar que la simulación, por naturaleza, es un proceso aleatorio y siempre habrá cambios en las estadísticas con las subsiguientes iteraciones. En realidad, un 0% de cambio en las estadísticas es inalcanzable, independientemente del número de iteraciones que se lleven a cabo. La opción Parada automática de simulación en convergencia indica que la simulación se debe parar automáticamente cuando converjan todas las distribuciones de salida. Esta opción se establece si la opción Núm. iteraciones del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones es Auto.

El comando Iniciar simulación
Sirve para iniciar una simulación
El comando Iniciar del menú Simulación (así como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulación con las configuraciones actuales. Una simulación en proceso se puede detener pulsando el botón Cancel o pulsando la tecla <Esc>. La opción Actualizar pantalla también se puede activar y desactivar durante la ejecución de una simulación al pulsar la tecla <Fijar Núm >.

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El menú Simulación

El menú Resultados
El comando Configuración de informes
Especifica el lugar (la ventana Resultados y/o Excel) donde se mostrarán los resultados de simulación y el tipo de informes que se generarán en Excel
El comando Configuración de informes del menú Resultados permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulación que se generarán. Además, puede utilizar este comando para generar informes inmediatamente en Excel sobre la simulación más reciente.

Las opciones Al final de cada simulación de @RISK determinan dónde se mostrarán los resultados de simulación al final de una simulación. las opciones disponibles son: • • Mostrar ventana interactiva de resultados de @RISK. Hace que la ventana @RISK Resultados aparezca al final de la simulación. Generar los informes de Excel seleccionados abajo. Genera directamente en Excel los informes o gráficos seleccionados.

Se pueden seleccionar ambas opciones si quiere obtener ambos tipos de informe.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Tipos de informes disponibles en Excel

Al final de una simulación puede generar directamente en Excel una serie de informes de simulación predeterminados. Los dos primeros informes de formato rápido son informes de los resultados de la simulación diseñados para su impresión. El informe Resumen rápido resume una simulación completa. El informe Salida rápida contiene un informe de una sola página para cada salida de la simulación. La segunda sección de informes disponibles comienza con el Resumen de simulación, que contiene la misma información que el informe equivalente de la ventana Resultados. Para obtener más información sobre el contenido de estos informes, consulte la sección Referencia: Comando Ventana de resultados de @RISK en este mismo capítulo. Para generar informes en Excel existen dos opciones: • • Nuevo libro de trabajo. Coloca los informes de simulación en un nuevo libro de trabajo cada vez que se generan informes. Libro activo. Coloca los informes de simulación en nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se generan informes.

Hojas modelo

Puede utilizar hojas prediseñadas para crear sus propios informes de simulación personalizados. Las estadísticas y gráficos de simulación se colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK (como RiskMean) o la función de gráficos RiskResultsGraph. Cuando una función de estadística o de gráfico se encuentra en una hoja modelo, las estadísticas y gráficos seleccionados son generados al final de la simulación en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para la generación de informes en las próximas simulaciones. Las hojas modelo son hojas de cálculo estándar de Excel. @RISK las identifica en el cuadro de diálogo Configuración de informes. Estos archivos también pueden contener cualquier fórmula estándar de Excel para poder hacer cálculos personalizados con los resultados de la simulación.

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El menú Resultados

El archivo de ejemplo Plantilla.xls que se muestra arriba contiene una hoja modelo. Puede revisar esta hoja para aprender a configurar sus propios informes personalizados y hojas modelo.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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El comando Mostrar ventana de resultados
Muestra la ventana @RISK Resultados para ver los resultados de simulación
El comando Mostrar ventana de resultados del menú Resultados sirve para abrir la ventana @RISK Resultados. Para ver de nuevo la ventana de Excel y de los programas auxiliares @RISK, seleccione el comando Mostrar ventana de Excel del menú de la ventana @RISK Resultados o simplemente haga clic en la ventana de Excel.

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El menú Resultados

El menú Opciones
El comando Mostrar barra de herramientas extendida
Muestra en Excel la barra de herramientas expandida con las versiones Professional e Industrial de @RISK.
El comando Mostrar barra de herramientas expandida del menú Opciones sirve para expandir la barra de herramientas de @RISK. Esta barra de herramientas contiene los iconos de los análisis avanzados disponibles en las versiones Professional e Industrial de @RISK. Esta barra de herramientas también puede aparecer haciendo clic en el icono de expansión situado al final de la barra de herramientas estándar de @RISK.

El comando Pedir nombres de salidas
Activa y desactiva la aparición del cuadro de diálogo de asignación de nombres para las salidas de @RISK.
El comando Pedir nombres de salidas del menú Opciones activa y desactiva la aparición automática del cuadro de diálogo de asignación de nombres a las salidas cuando se añade una salida. Desactive esta opción para que los nombres asignados a las salidas que se añaden sean los predeterminados de @RISK.

El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes
Muestra los percentiles acumulativos descendentes en los informes de @RISK y los establece como predeterminados para las distribuciones de probabilidad de parámetros alternativos.
El comando Mostrar percentiles acumulativos descendentes del menú Opciones afecta a todos los informes de estadísticas de @RISK, objetivos y valores x y p de los gráficos, para que muestren los percentiles acumulativos descendentes. Los valores de percentil de los informes de @RISK muestra predeterminadamente los percentiles acumulativos ascendentes, o la probabilidad de que un valor sea menor o igual a un valor x dado. Si selecciona este comando los informes de @RISK mostrarán los percentiles acumulativos descendentes, o la probabilidad de que un valor sea mayor que un valor x dado.
Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK 225

Seleccionando la opción Mostrar percentiles acumulativos descendentes también hace que @RISK use como opción predeterminada en la ventana Definir distribución la introducción de percentiles acumulativos descendentes cuando se hacen distribuciones de parámetros alternativos. En este caso, se especifica el porcentaje de probabilidad de que un valor sea mayor que el valor introducido.

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El menú Opciones

El menú Análisis avanzados
Las versiones Professional e Industrial de @RISK permiten realizar análisis avanzados en un modelo. Los análisis avanzados son el Análisis avanzado de sensibilidad, el Análisis de estrés y la Búsqueda de objetivo. Estos análisis avanzados se pueden usar para diseñar un modelo, verificarlo u obtener diferentes tipos de resultados de suposiciones “Y si…”. Cada uno de los análisis avanzados genera en Excel su propio grupo de informes que muestran los resultados de los análisis que se están haciendo. Sin embargo, cada uno de los análisis utiliza múltiples simulaciones de @RISK para generar sus resultados. Por ello, también se puede usar la ventana @RISK – Resultados para revisar los resultados de los análisis. Esto es útil para generar un gráfico de resultados que no esté incluido en los informes de Excel o para revisar los datos de un análisis con mayor detalle.

Configuraciones de simulación en los análisis avanzados
Las configuraciones de simulación especificadas en el cuadro de diálogo Configuraciones de simulación de @RISK (excepto Número de simulaciones) son aquellas que se usan en cada análisis avanzado de @RISK. Como muchos de los análisis avanzados pueden requerir un número elevado de simulaciones, debe revisar sus configuraciones de simulación para asegurarse de que se minimizan los tiempos de ejecución de los análisis. Por ejemplo, para comprobar la configuración de un análisis avanzado, debe establecer el Número de iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que haya comprobado que su configuración es correcta. Luego, establezca de nuevo el Número de iteraciones en el nivel necesario para obtener resultados de simulación estables y ejecutar los análisis avanzados de sensibilidad, análisis de estrés y búsqueda de objetivo.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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El menú Análisis avanzados

Búsqueda de objetivo
El comando Búsqueda de objetivo
Configura y realiza una búsqueda de objetivo de @RISK
La búsqueda de objetivo permite buscar una estadística de simulación específica para una celda (por ejemplo, la media o la desviación estándar) mediante el ajuste del valor de otra celda. La configuración de una búsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la búsqueda de objetivo estándar de Excel. Sin embargo, a diferencia de la búsqueda de objetivo de Excel, la búsqueda de objetivo en @RISK utiliza múltiples simulaciones para hallar el valor de celda ajustable que permita obtener sus resultados. Cuando se conoce el valor estadístico deseado de una salida pero no el valor de entrada necesario para obtener ese valor, se puede usar la función Búsqueda de objetivo. Una entrada puede ser cualquier celda de su libro de trabajo de Excel. Una salida es cualquier celda que sea salida de simulación de @RISK (por ejemplo, una celda con la función RiskOutput()). La entrada debe ser precedente a la celda de salida objetivo. Cuando se hace una búsqueda de objetivo, @RISK cambia el valor de la celda de entrada y ejecuta una simulación completa. Este proceso se repite hasta que la estadística de simulación deseada para la salida es igual al resultado deseado. La búsqueda de objetivo se activa haciendo clic en el icono de búsqueda de objetivo de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a través del comando Búsqueda de objetivo de Análisis avanzados del menú de @RISK.

Búsqueda de objetivo Nota: Para ver el tutorial completo sobre la búsqueda de objetivo y los demás análisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrónico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Cuadro de diálogo Búsqueda de objetivo de @RISK

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Búsqueda de objetivo de @RISK son las siguientes:

Establecer estadística – Permite seleccionar que estadística de salida debe monitorear la convergencia sobre el objetivo. La lista incluye: Mínimo, Máximo, Curtosis, Media, Modo, Percentil 5, Percentil 95, Desviación, Desviación estándar y Varianza. De la celda – Identifica la referencia de celda de la salida cuya estadística de simulación trata de ajustar al valor introducido. Esta celda debe ser una celda de salida de @RISK. Si la celda no contiene la función RiskOutput(), el programa le pedirá que añada una RiskOutput(). Con el valor – Especifica el valor en el que desea que converja el valor Establecer estadística de De la celda. Este valor se denomina objetivo. Cambiando – Identifica la celda que quiere que cambie la búsqueda de objetivo para que el valor Establecer estadística de De la celda se aproxime al valor Con el valor. El valor De la celda debe depender de la celda Cambiando; de lo contrario, la búsqueda de objetivo no podrá encontrar una solución.

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Búsqueda de objetivo

El cuadro de diálogo Opciones – comando Búsqueda de objetivo
Establece las opciones de análisis de la búsqueda de objetivo
El cuadro de diálogo Opciones de búsqueda de objetivo permite establecer parámetros que pueden afectar el éxito y la calidad de la solución de la búsqueda de objetivo. El cuadro de diálogo Opciones se abre haciendo clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo Búsqueda de objetivo.

Los elementos del cuadro de diálogo Opciones son los siguientes: • Mínimo de la celda Cambiando – Permite establecer el valor mínimo que se debe usar en la celda Cambiando. La búsqueda de objetivo trata de delimitar una solución suponiendo que hay una entre Mínimo de la celda Cambiando y Máximo de la celda Cambiando. Máximo de la celda Cambiando – Permite establecer el valor máximo que se debe usar en la celda Cambiando. La búsqueda de objetivo trata de delimitar una solución suponiendo que hay una entre Mínimo de la celda Cambiando y Máximo de la celda Cambiando. Número máximo de simulaciones – Especifica cuántas simulaciones tratará de hacer la búsqueda de objetivo mientras intenta cumplir su objetivo. Si se encuentra una solución antes de terminar todas las simulaciones, la actividad de simulación se detendrá y aparecerá el cuadro de diálogo Estado de búsqueda de objetivo.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Comparar precisión – Determina lo cerca que la solución debe estar del objetivo. Este elemento se puede ver como un rango cercano al valor objetivo deseado aceptable para la estadística de simulación. Cualquier resultado situado dentro de este rango se entiende que alcanza el objetivo. 1) Porcentaje de valor objetivo – Especifica la precisión como un porcentaje del valor Con el valor. 2) +/- valor real – Especifica la precisión como diferencia máxima entre el objetivo y el valor de la estadística de De la celda hallada por la búsqueda de objetivo.

Generar resultados completos de simulación para la solución – Si selecciona esta opción, tras encontrar la solución, la búsqueda de objetivo realiza una simulación adicional que utiliza el valor hallado para la celda Cambiando. Las estadísticas de esa simulación se muestran en la ventana @RISK – Resultados. Esta opción no remplaza el valor original de la celda Cambiando de la hoja de cálculo por el valor hallado. Lo que hace es mostrar los efectos que ese reemplazo tendría si se hiciera.

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Búsqueda de objetivo

Analizar – comando Búsqueda de objetivo
Ejecuta una búsqueda de objetivo
Cuando se hace clic en Analizar, la búsqueda de objetivo sigue el siguiente proceso hasta conseguir el valor de estadística objetivo o realiza el máximo número de simulaciones: 1) Se coloca un nuevo valor en la celda de entrada que cambia 2) Se ejecuta una simulación completa de todos los libros de trabajo abiertos usando la configuración actual del cuadro de diálogo Configuraciones de simulación 3) @RISK registra las estadísticas de la simulación seleccionada en el elemento Establecer estadística de la salida identificada por De la celda. Este valor de la estadística se compara con el valor de Con el valor para ver si el valor cumple el objetivo (dentro de la gama introducida en Comparar precisión) Si se encuentra una solución dentro de la precisión solicitada, la búsqueda de objetivo muestra el cuadro de diálogo estado. Esto permite remplazar el contenido de la celda Cambiando por el valor de solución. Si decide hacer esto, todo el contenido de la celda será remplazado por el valor de solución, y la fórmula o valores previos se perderán.

Es posible que la búsqueda de objetivo converja en un objetivo, pero que no pueda converger dentro del rango de precisión especificado. En este caso, la búsqueda de objetivo le ofrecerá la mejor solución.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Selección de valores de entrada en una búsqueda de objetivo de @RISK

Una búsqueda de objetivo de @RISK utiliza un método de dos caminos para converger en el objetivo: 1) Si no se establecen límites con las opciones Mínimo de la celda Cambiando y Máximo de la celda Cambiando, la búsqueda de objetivo tratará de limitar el valor objetivo utilizando una expansión geométrica alrededor del valor original. 2) Cuando la solución está delimitada, la búsqueda de objetivo utiliza el método de Ridders de búsqueda de raíz. Usando el método de Ridders, la búsqueda de objetivo simula primero el modelo con el valor de entrada establecido en el punto medio del rango delimitador. Luego, elimina esa función Exponencial exclusiva que convierte la función residual en una línea recta. Esto tiene varias ventajas importantes para el proceso de búsqueda de objetivo. Asegura que los valores de entrada comprobados nunca se salen de los límites, y ayuda a asegurar que la búsqueda de objetivo avanza hacia una solución en el menor número posible de ciclos (una ventaja importante teniendo en cuenta que cada "ciclo" es una simulación completa de su modelo).

Problemas en la búsqueda de objetivo

Es posible que la búsqueda de objetivo pueda tener problemas para converger en una solución. Es posible que algunas de las soluciones deseadas sean imposibles de alcanzar, o también que el modelo se comporte de un modo tan impredecible que el algoritmo de búsqueda de raíz no pueda converger en una solución. A continuación se explica cómo se puede ayudar a que la búsqueda de objetivo converja en una solución: • Iniciar la búsqueda de objetivo con un valor diferente en la celda cambiando. Como el proceso de iteraciones comienza con suposiciones alrededor del valor de la celda cambiante original, iniciar la búsqueda de objetivo con un valor diferente en la celda que se está cambiando puede ayudar a la convergencia. Cambio de los límites. El establecimiento de las opciones Mínimo de la celda Cambiando y Máximo de la celda Cambiando del cuadro de diálogo Opciones contribuye a dirigir la búsqueda de objetivo hacia una solución.

Nota: La búsqueda de objetivo no ha sido diseñada para su funcionamiento con múltiples modelos de simulación. En las funciones RiskSimtable, todas las simulaciones utilizarán el primer valor de la tabla.

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Búsqueda de objetivo

Análisis de Estrés
El comando Análisis de Estrés
Configura y ejecuta el análisis de estrés
El análisis de estrés permite analizar los efectos de estrés en distribuciones de @RISK. El análisis de estrés de una distribución restringe la recolectada de muestras de la distribución a valores que se encuentren entre un par de percentiles especificados. El análisis de estrés también se puede hacer especificando una nueva distribución de “estrés” de la que se recolectarán muestras en lugar de la distribución original de su modelo. Con el análisis de estrés puede seleccionar un número de distribuciones de @RISK y ejecutar simulaciones mientras hace el análisis de estrés de esas distribuciones conjuntamente en una simulación o separadamente en múltiples simulaciones. Al hacer el análisis de estrés de las distribuciones seleccionadas, puede analizar situaciones sin necesidad de cambiar su modelo. Después de completar una simulación, el análisis de estrés proporciona una serie de informes y gráficos que puede utilizar para analizar los efectos del estrés de ciertas distribuciones de una salida seleccionada del modelo. El análisis de estrés se activa haciendo clic en el icono de Análisis de Estrés de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a través del submenú Análisis avanzados del menú de @RISK.

Análisis de Estrés Nota: Para ver el tutorial completo sobre el análisis de estrés y los demás análisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrónico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Cuadro de diálogo Análisis de estrés

Las opciones del cuadro de diálogo Análisis de estrés son los siguientes:

Celda a monitorear – Esta es la salida de @RISK que quiere monitorear mientras se hace el análisis de estrés de las distribuciones especificadas de @RISK. La Celda a monitorear se puede especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada, o haciendo clic en el botón ... . Este botón abre un cuadro de diálogo que contiene una lista de todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel actualmente abiertos.

La sección Entradas a estresar permite Añadir, Editar y Eliminar las distribuciones de @RISK en las que desea hacer el análisis de estrés. Las distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de celdas, el Nombre de @RISK, la Distribución actual y un Nombre de análisis que se puede editar. • Añadir y Editar – Abre el cuadro de diálogo Definición de entrada. Esto permite especificar una distribución o un rango de @RISK de las Distribuciones de @RISK en las que se va a hacer el análisis de estrés. Luego puede seleccionar rangos de muestras Bajo, Alto o Personalizado, o especificar una distribución o fórmula alternativa de estrés. Eliminar – Elimina completamente las distribuciones de @RISK seleccionadas en la lista de Análisis de estrés. Para excluir temporalmente una distribución de un análisis sin necesidad de eliminarla, haga clic en la casilla situada a su lado en la lista para quitar la marca.

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Análisis de Estrés

Cuadro de diálogo Definición de entrada

Las opciones del cuadro de diálogo Definición de entrada son los siguientes:

Tipo – En los análisis de estrés, sólo se pueden seleccionar distribuciones de @RISK como entradas, por lo tanto, la única opción para Tipo es Distribuciones. Referencia – Selecciona las distribuciones en las que se va a hacer el análisis de estrés. Las distribuciones se pueden especificar escribiendo las referencias de celdas correspondientes, seleccionando un rango de celdas en la hoja de cálculo, o haciendo clic en el botón ... , mediante el cual se abre el cuadro de diálogo Funciones de distribución de @RISK que incluye una lista de todas las distribuciones del modelo.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Las opciones Muestra permiten introducir un rango de la distribución de probabilidad seleccionada para recolectar las muestras, o introducir una distribución o fórmula alternativa de la distribución de probabilidad seleccionada durante el análisis. • Valores bajos – Introduce un rango bajo para recolectar las muestras, cuyo límite mínimo es el mínimo de la distribución. El Rango bajo predeterminado es de 0% a 5%, con valores de muestra sólo situados por debajo del percentil 5 de la distribución. Se puede introducir cualquier percentil superior en lugar de 5. Valores altos – Introduce un rango alto para recolectar las muestras, cuyo límite máximo es el máximo de la distribución. El Rango alto predeterminado es de 95% a 100%, con valores de muestra sólo situados por encima del percentil 95 de la distribución. Se puede introducir cualquier percentil inferior en lugar de 95%. Rango personalizado – Permite especificar cualquier rango de percentil dentro de una distribución para recolectar muestras. Distribución / Fórmula – Permite introducir una función de distribución @RISK alternativa (o cualquier fórmula válida de Excel) que será sustituida por la distribución seleccionada durante un análisis de estrés. Puede usar el Asistente de función de Excel para introducir una distribución alternativa haciendo clic en el icono situado a la derecha del cuadro Distribución/Fórmula.

• •

238

Análisis de Estrés

Opciones – comando Análisis de Estrés
Establece las opciones de análisis de estrés
El cuadro de diálogo Opciones de estrés se utiliza para determinar cómo se hará el análisis de estrés y qué informes o gráficos se deben generar. El cuadro de diálogo Opciones de estrés aparece cuando se hace clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo Análisis de estrés.

La sección Múltiples entradas permite hacer el análisis de estrés de todas las distribuciones especificadas de @RISK durante una simulación, o ejecutar una simulación separada para cada distribución de @RISK. • Estresar cada entrada en su propia simulación – Indica que se ejecutará una simulación completa para cada rango de estrés introducido. El único cambio realizado en el modelo durante cada simulación será el análisis de estrés de una sola entrada. El número de simulaciones realizadas será igual al número de rangos de estrés introducidos. Estresar todas las entradas en una sola simulación – Indica que se ejecutará una simulación para todos los rangos de estrés introducido. Los resultados de la simulación se combinarán con los efectos de todos los rangos de estrés.

La sección Informes permite seleccionar el informe y los gráficos que se generarán al final de las simulaciones de análisis de estrés. Las opciones incluyen Resumen, Diagrama de cuadro-bigotes, Gráficos de comparación, Histogramas y gráficos DAF (funciones de distribución acumulativa) y Informe rápido. Para obtener más información sobre los informes generados por los análisis de estrés, consulte el apartado de Informes de esta sección.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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La sección Colocar informes en permite colocar sus resultados en el libro de trabajo activo, o en uno nuevo. • • Nuevo libro – Todos los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo Libro activo – Todos los informes se colocan en el libro de trabajo activo con su modelo

Analizar – comando Análisis de Estrés
Sirve para hacer un análisis de estrés
Cuando haya seleccionado la opción Celda a monitorear, y al menos una distribución de @RISK seleccionada para el análisis de estrés, haga clic en el botón Analizar para realizar el análisis. El análisis ejecuta una o más simulaciones que reducen la toma de muestras de las distribuciones @RISK seleccionadas a los rangos de análisis de estrés seleccionados o sustituye cualquier distribución o fórmula alternativa de estrés que haya introducido. Los resultados de las simulaciones del análisis de estrés se organizan en una hoja de resumen y varios gráficos de análisis de estrés. Los resultados del análisis de estrés también están disponibles en la ventana @RISK – Resultados. Esto permite analizar con mayor detenimiento los resultados del análisis de estrés de las entradas de @RISK.
Informes

Los informes generados por el análisis de estrés incluyen los siguientes: • • • • • • Informe de resumen Diagrama de cuadro-bigotes Gráficos de comparación Histogramas Gráficos de funciones de distribución acumulativa Informe rápido

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Análisis de Estrés

Informe de resumen

Los informes de resumen describen las el análisis de estrés de las entradas y las estadísticas correspondientes de la entrada monitoreada: media, mínimo, máximo, moda, desviación estándar, varianza, curtosis, desviación, percentil 5 y percentil 95.

Diagrama de cuadro-bigotes

El diagrama de cuadro-bigotes ofrece una indicación general de la entrada monitoreada, describiendo las medias y los percentiles marginales.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

241

La parte izquierda y derecha del cuadro son indicadores de los cuartiles primero y tercero. La línea vertical en el interior del cuadro representa la media, y la X indica la localización de la media. El ancho del cuadro representa el rango intercuartil (IQR). El IQR es igual al punto de datos del percentil 75 menos el punto de datos del percentil 25. Las líneas horizontales que se extienden desde ambos lados del cuadro indican el primero punto de datos 1,5 veces menor que el IQR por debajo del borde del cuadro, y el último punto de datos 1,5 veces menor que el IQR por encima del borde superior del cuadro. Los puntos extremos medios, que se muestran como cuadrados vacíos, son puntos de datos situados entre 1,5 veces el IQR y 3,0 veces el IQR del exterior del cuadro. Los puntos más extremos, que se muestran como cuadrados sólidos, son puntos de datos situados más allá de 3,0 veces el IQR del exterior del cuadro.
Informe rápido

Un informe rápido proporciona un resumen de una sola página del análisis de estrés en su conjunto. Estos informes han sido diseñados para que quepan en una sola página.

242

Análisis de Estrés

Gráficos de comparación

Los cuatro gráficos de comparación comparan medias, desviaciones estándar, percentiles 5 y percentiles 95 de cada una de las entradas de @RISK especificadas (o su combinación) y la simulación de base.

Histogramas

Los histogramas son histogramas estándar de @RISK de la salida monitoreada de cada una de las entradas de estrés (o su combinación) y la simulación de base.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

243

CDF (funciones de distribución acumulativas)

Las CDF (funciones de distribución acumulativas) son gráficos de densidad ascendente acumulativa de @RISK. También se puede generar un Informe CDF para todas las entradas.

244

Análisis de Estrés

Análisis de sensibilidad avanzado
El comando Análisis avanzado de sensibilidad
Configura y ejecuta un análisis avanzado de sensibilidad
El análisis de sensibilidad avanzado permite determinar los efectos de las entradas en las salidas de @RISK. Una entrada puede ser una distribución @RISK o una celda de su libro de trabajo de Excel. El análisis avanzado de sensibilidad permite seleccionar una serie de distribuciones o celdas de hojas de trabajo de @RISK y hacer simulaciones de prueba mientras varía estas entradas dentro de una gama. Los análisis de sensibilidad avanzados hacen una simulación completa en cada uno de una serie de valores posibles de una entrada, haciendo un seguimiento de los resultados de simulación de cada valor. Los resultados muestran cómo cambian los resultados de la simulación cuando se cambia el valor de la entrada. Como sucede con el análisis de sensibilidad estándar de @RISK, el análisis avanzado de sensibilidad muestra la sensibilidad de una salida de @RISK con respecto a una entrada determinada. El análisis avanzado de sensibilidad se puede usar para probar la sensibilidad de una salida de @RISK con respecto a las distribuciones de entrada de un modelo. Cuando se comprueba una distribución de @RISK, @RISK ejecuta una serie de simulaciones para la entrada. En cada simulación, la distribución de entrada se fija en un valor diferente del rango mín-máx de la distribución. Normalmente, los valores de este "paso" son valores de percentil diferentes para la distribución de entrada. El análisis avanzado de sensibilidad se activa haciendo clic en el icono de Análisis avanzado de sensibilidad de la barra de herramientas expandida de @RISK, o a través del submenú Análisis avanzados del menú de @RISK.

Análisis de sensibilidad avanzado Nota: Para ver el tutorial completo sobre el análisis avanzado de sensibilidad y los demás análisis avanzados de @RISK 4.5, ejecute el tutorial electrónico que se encuentra en el directorio ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

245

El cuadro de diálogo Análisis avanzado de sensibilidad
Las opciones del cuadro de diálogo Análisis avanzado de sensibilidad son los siguientes:

Celda a monitorear – Esta es la salida de @RISK que quiere monitorear mientras se ejecuta cada simulación y se estiman diversos valores posibles de entrada. La Celda a monitorear se puede especificar introduciendo una referencia de celda, haciendo clic en la celda deseada, o haciendo clic en el botón ... . Este botón abre un cuadro de diálogo que contiene una lista de todas las salidas de @RISK en los libros de trabajo de Excel actualmente abiertos.

Las opciones Entradas a analizar permite Añadir, Editar y Eliminar las celdas de la hoja de cálculo y las distribuciones de @RISK que desea incluir en el análisis. Las distribuciones y celdas especificadas se mantienen en una lista que contiene el rango de celdas, el Nombre de @RISK, la Distribución actual y un Nombre de análisis que se puede editar. • Añadir y Editar – Abre el cuadro de diálogo Definición de entrada. Esto permite especificar una sola distribución o celda de la hoja de cálculo de @RISK, o un rango de distribuciones o celdas de @RISK, para analizar. Eliminar – Elimina completamente las entradas del análisis avanzado de sensibilidad. Para excluir temporalmente una entrada o grupo de entradas de un análisis sin necesidad de eliminarlas, haga clic en la casilla de la línea correspondiente situada a su lado en la lista para quitar la marca de esa entrada.

246

Análisis de sensibilidad avanzado

Definición de entrada – comando Análisis avanzado de sensibilidad
Sirve para definir entradas en un análisis avanzado de sensibilidad
El cuadro de diálogo Definición de entrada permite introducir el tipo de una entrada, su nombre, un valor base y los datos que describen los valores posibles de la entrada que desea comprobar en el análisis de sensibilidad. Se ejecutará una simulación completa en cada valor introducido como entrada Las opciones del cuadro de diálogo Definición de entrada se explican en esta sección:

Tipo

Tipo especifica el tipo de la entrada que está introduciendo (distribución o celdas de una hoja de cálculo). Las entradas de un análisis avanzado de sensibilidad pueden ser distribuciones de @RISK introducidas en las fórmulas de una hoja de cálculo o celdas de una hoja de cálculo. Referencia especifica la localización de las entradas en la hoja de cálculo. Si está seleccionando entradas de distribución, puede hacer clic en el botón ... , y se abrirá el cuadro de diálogo Funciones de distribuciones de @RISK con una lista de todas las distribuciones de todas las hojas de trabajo abiertas.

Referencia

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Nombre

Nombre sirve para asignar un nombre a las entradas. Si está seleccionando entradas de distribución, aparecerá el nombre existente de @RISK de cada entrada. Si quiere usar un nombre diferente para una distribución, sólo tiene que cambiar el nombre de @RISK añadiendo la función RiskName a la distribución en Excel o editando el nombre en la ventana @RISK – Modelo. Si está seleccionando como entradas las celdas de las hojas de trabajo, el nombre de cada entrada se puede escribir directamente en el campo Nombre. Cuando haya seleccionado un rango de entradas, el campo Nombre muestra los nombres de cada celda, separado por comas.

Estos nombres se pueden editar escribiendo lo que quiera en el cuadro (manteniendo el formato de separación por comas) o haciendo clic en el botón ... , que sirve para abrir el cuadro de diálogo Nombres de celdas de análisis de sensibilidad.

Los nombres de las celdas para el análisis avanzado de sensibilidad se definen en el cuadro de diálogo Definición de entrada. Estos nombres se usan en la ventana de Resultados de @RISK y en los informes generados por el análisis avanzado de sensibilidad; sin embargo, estos nombres de celda no forman parte de su modelo de Excel.
Valor base

El Valor base se utiliza para determinar la secuencia de valores que debe pasar una entrada y como punto de referencia en el gráfico de informe Cambio de porcentaje. El Valor base es especialmente importante cuando se va a aplicar un Tipo de paso que suponga un cambio de base, como +/- porcentaje de cambio de base. El Valor base predeterminado es el valor evaluado de una distribución o celda cuando Excel recalcula la hoja de cálculo, si bien usted puede cambiarlo a cualquier otro valor. Nota: Si el cálculo de la distribución o celda es 0, y el Valor base se establece en Auto, deberá introducir un valor base que no sea cero para usar la opción +/- porcentaje de cambio de base.
Análisis de sensibilidad avanzado

248

Fijar distribución al valor base cuando no hay pasos

Si selecciona la opción Fijar distribución al valor base cuando no hay pasos hace que una distribución de entrada genere su valor base en las simulaciones cuando no es la entrada que se está analizando por pasos. Esto hace que la distribución no recoja muestras, lo cual significa que queda fijada al Valor base introducido. Si selecciona la opción Fijar distribución al valor base cuando no hay pasos, la distribución funcionará normalmente, es decir, se recolectarán muestras de ella en las simulaciones que no la analizan por pasos. Nota: Esta opción no está disponible cuando la entrada es una celda de hoja de cálculo.

Tipo de paso – comando Análisis avanzado de sensibilidad
Sirve para definir el valor que se usará en las entradas de un análisis avanzado de sensibilidad
Las opciones de Tipo de paso describen el tipo de variación que se usará para seleccionar los valores que se comprobarán en las entradas. Durante un análisis, las entradas pasan por diferentes "pasos" de un rango de posibles valores y se realiza una simulación completa con el valor de cada paso. El Tipo de paso define la naturaleza de este rango – + / - porcentaje de cambio de base, + / - valor real de valor base, Valores del rango, Percentiles de distribución, Tabla de valores o Tabla de rango de Excel. Estos diferentes tipos de pasos proporcionan una gran flexibilidad a la hora de describir los valores que se van a probar en una entrada. Dependiendo del tipo de paso seleccionado, cambia la información para definir los valores reales del rango y del paso (como se muestra en el lado derecho del cuadro de diálogo Definición de entrada). Aquí se describen todos los tipos de paso y la correspondiente información de rango y valor.
+ / - porcentaje de cambio de base

Con este tipo de paso, el primer y el último valor de la secuencia de los pasos se obtienen aumentando o reduciendo el Valor base de la entrada en un porcentaje especificado en Cambio mín. (%) y Cambio máx. (%). Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el número de valores a comprobar especificado en Número de pasos.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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+ / - valor real de valor base

Con este tipo de paso, el primer y el último valor de la secuencia de los pasos se obtienen añadiendo al Valor base los valores especificados en Cambio mínimo y Cambio máximo. Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el número de valores a comprobar especificado en Número de pasos.

Valores del rango

Con este tipo de paso, la secuencia de valores de los pasos se inicia en el Mínimo y termina en el Máximo. Los valores intermedios se producen en intervalos iguales, con el número de valores a comprobar especificado en Número de pasos.

Percentiles de distribución

Este tipo de paso sólo se usa cuando el Tipo de entrada seleccionado es una Distribución. Los pasos se especifican como percentiles de la distribución de @RISK seleccionada, y puede definir hasta 20 pasos. Durante el análisis, la entrada se fijará en los valores de percentil calculados a partir de la distribución de entrada introducida.

Tabla de valores

Con este tipo de pasos, se introduce la secuencia de valores de los pasos directamente en una tabla en la parte derecha del cuadro de diálogo Definición de entrada. El Valor base no se utiliza porque los valores específicos introducidos son los valores comprobados.

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Análisis de sensibilidad avanzado

Tabla de rango de Excel

Con este tipo de paso, la secuencia de valores de los pasos se encuentra en un rango de las celdas de las hojas de cálculo especificadas en Rango de Excel. Este rango puede contener cualquier número de valores; sin embargo, es importante recordar que se ejecutará una simulación completa para cada valor del rango de referencia.

Añadir nombres de análisis

Haciendo clic en el botón Añadir nombres de análisis, se puede añadir un nombre descriptivo a cada valor de entrada de un análisis avanzado de sensibilidad. Este nombre se usará para identificar la ejecución de la simulación cuando una entrada se fija en un valor determinado. Estos nombres hacen que los informes sean más legibles y ayudan a identificar simulaciones individuales cuando se revisan los resultados en la ventana @RISK – Resultados.

El cuadro de diálogo Nombres de análisis de sensibilidad permite introducir un nombre para la simulación que se va a hacer de cada valor de entrada a través de los pasos. Inicialmente aparece el nombre predeterminado que @RISK ha creado, si bien se puede cambiar.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

251

Opciones – comando Análisis avanzado de sensibilidad
Sirve para definir las opciones en un análisis avanzado de sensibilidad
El cuadro de diálogo Opciones de sensibilidad permite seleccionar la estadística de salida que desea evaluar durante el análisis de sensibilidad, identificar los informes que quiere generar y especificar el funcionamiento de las funciones Simtable de @RISK en el análisis.

El cuadro de diálogo Opciones de sensibilidad se abre haciendo clic en el botón Opciones del cuadro de diálogo principal de Análisis avanzado de sensibilidad. Las opciones del cuadro de diálogo son las siguientes: • Estadística de seguimiento – Permite especificar la estadística particular que desea para monitorear la salida de @RISK durante cada simulación. Los gráficos de informes de comparación del análisis mostrarán el cambio del valor de esta estadística entre simulaciones. Informes – Permite seleccionar que informes de análisis se generarán al final del análisis de sensibilidad. Los informes pueden ser Resumen, Diagrama de cuadro-bigotes, Gráficos de entrada, Informe rápido, Gráfico de percentiles, Gráficos de cambio de porcentaje y Gráficos de tornado. Para obtener más información sobre estos informes, consulte el apartado de Informes de esta sección.

La sección Colocar informes en permite colocar sus resultados en el libro de trabajo activo, o en uno nuevo. • • Nuevo libro – Todos los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo Libro activo – Todos los informes se colocan en el libro de trabajo activo con su modelo
Análisis de sensibilidad avanzado

252

Incluir funciones Simtable como entradas para analizar

Si un análisis de sensibilidad se hace en hojas de cálculo que incluyen funciones RiskSimtable, esta opción hace que los valores especificados por estas funciones se incluyan en el análisis. Si selecciona la opción Incluir funciones Simtable como entradas para analizar, se hará una búsqueda de las funciones RiskSimtable de todos los libros de trabajo abiertos. El análisis avanzado de sensibilidad realizará luego los pasos de los valores especificados en los argumentos de la función RiskSimtable, haciendo una simulación completa con cada valor. Los informes generados después de la simulación mostrarán la sensibilidad de la estadística de salida para: 1) La variación de la configuración de las entradas en el cuadro de diálogo Análisis avanzado de sensibilidad 2) La variación de los valores de las funciones Simtable. Esta opción resulta especialmente útil si se ejecuta un análisis avanzado de sensibilidad en un modelo de @RISK configurado para múltiples simulaciones. La función Simtable y la capacidad de @RISK para realizar múltiples simulaciones se utilizan con frecuencia para analizar los cambios de los resultados de las simulaciones cuando se cambia un valor de entrada, por simulación, con la función Simtable. Este análisis es similar al que se realiza en un análisis avanzado de sensibilidad. Seleccionando la opción Incluir funciones Simtable como entradas para analizar y haciendo un análisis avanzado de sensibilidad, múltiples modelos de simulación pueden aprovechar las ventajas de los informes y gráficos de análisis avanzado de sensibilidad sin necesidad de seleccionar otras opciones. Para obtener información adicional sobre la función RiskSimtable, consulte el capítulo @RISK: Funciones de este manual.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

253

Analizar – comando Análisis avanzado de sensibilidad
Realiza un análisis avanzado de sensibilidad
Cuando se hace clic en el botón Analizar, el análisis avanzado de sensibilidad muestra al usuario el número de simulaciones, iteraciones por simulación y número total de iteraciones. En ese momento, el análisis se puede cancelar.

Si desea hacer un análisis más pequeño o rápido, el botón Cancelar ofrece al usuario la oportunidad de cambiar el Número de iteraciones por simulación en el cuadro de diálogo Configuraciones de simulación, el número de Entradas a analizar o el número de valores en la secuencia asociada con cada entrada (es decir, Número de pasos o elementos de tabla). Cuando se hace un análisis avanzado de sensibilidad se realizan las siguientes acciones en cada entrada del análisis: 1) Uno de los pasos de valores de la entrada se sustituye por el valor de la celda existente o distribución de @RISK en la hoja de cálculo. 2) Se realiza una simulación completa del modelo. 3) Los resultados de simulación de la salida analizada en Celda a monitorear se recogen y almacenan. 4) Este proceso se repite hasta que se ha realizado una simulación por cada paso de posible valor para la entrada. Los resultados del análisis de sensibilidad también están disponibles en la ventana @RISK – Resultados. Los puede analizar con mayor detenimiento utilizando las opciones disponibles en esta ventana.

254

Análisis de sensibilidad avanzado

Informes

Los informes de un análisis avanzado de sensibilidad son los siguientes: • • • • • • • Resumen Diagrama de cuadro-bigotes Gráficos de entrada Informe rápido Gráficos de percentiles Gráficos de cambio de porcentaje Gráficos de tornado

Cada uno de estos informes se genera en Excel, en el libro de trabajo del modelo o en un libro de trabajo nuevo. Estos informes se describen en esta sección.
Resumen

El informe de Resumen describe los valores asignados a las entradas analizadas y las estadísticas correspondientes de la entrada monitoreada: media, mínimo, máximo, moda, desviación estándar, varianza, curtosis, desviación, percentil 5 y percentil 95.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

255

Gráficos de entrada y diagrama de cuadro-bigotes

El informe Gráficos de entrada identifica el cambio de la estadística de simulación analizada cuando se hicieron las simulaciones en cada uno de los pasos de valores de una entrada. Estos gráficos incluyen los siguientes: • Gráfico de línea – Dibuja el valor de la estadística de simulación analizada de la salida en comparación con el valor usado para la entrada de cada simulación. Hay un punto en el gráfico de línea para cada simulación realizada cuando se hizo el análisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Distribución acumulativa superpuesta – Muestra la distribución acumulativa de la salida en cada ejecución de simulación de cada paso de valor de la entrada. Hay una distribución acumulativa para cada simulación realizada cuando se hizo el análisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Diagrama de cuadro-bigotes – Ofrece una indicación general de la distribución de salida en cada simulación de la entrada, describiendo la media, y los percentiles marginales. Hay un diagrama de cuadro-bigotes por cada distribución acumulativa de cada simulación realizada cuando hizo el análisis avanzado de sensibilidad con todos los pasos de una entrada determinada. Para obtener más información sobre los diagramas de cuadro-bigotes, consulte la sección Análisis de estrés de este manual.

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Análisis de sensibilidad avanzado

Informe rápido

Los informes rápidos proporcionan resúmenes de una sola página del análisis avanzado de sensibilidad en su conjunto o para una sola entrada de un análisis avanzado de sensibilidad. Estos informes han sido diseñados para que quepan en una sola página.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

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Gráfico de porcentaje de cambio

Los Gráficos de porcentaje de cambio dibujan la estadística de Celda a monitorear en comparación con cada una de las entradas seleccionadas como Porcentaje de cambio de la base. El valor de entrada del eje X se calcula comparando cada valor de entrada comprobado con el valor base introducido de la entrada.

Gráfico de percentiles

El Gráfico de percentiles dibuja la estadística Celda a monitorear en comparación con los porcentajes de cada una de las distribuciones de @RISK que fueron seleccionadas para el análisis con el Tipo de paso de Percentiles de distribución. Nota: Sólo las entradas que eran distribuciones de @RISK aparecerán en este gráfico.

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Análisis de sensibilidad avanzado

Gráfico de Tornado

El Gráfico de tornado muestra una barra por cada una de las entradas definida para análisis, mostrando los valores mínimo y máximo que adquiere la estadística de Celda a monitorear, con el cambio de los valores de entrada.

Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK

259

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

261

262

Análisis de sensibilidad avanzado

El menú Archivo
El comando Nuevo
Borra todos los datos activos y resultados de simulación de @RISK
El comando Nuevo borra todos los datos activos de simulación de @RISK de las ventanas de Resultados y Modelo y restablece la configuración de @RISK a los valores predeterminados.

El comando Abrir
Abre una simulación guardada
El comando Abrir del menú Archivo sirve para abrir un archivo de datos de una simulación previamente guardado (archivo .RSK) que incluye configuraciones de simulación, todos los datos de entrada y gráficos (con los correspondientes grupos de datos ajustados) y los resultados de simulación, incluyendo cualquier gráfico generado. Para obtener información sobre el comando Abrir del menú Archivo, consulte la Guía de Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK.

El comando Guardar y el comando Guardar como
Guarda los datos de la simulación actual
Los comandos Guardar y Guardar como del menú Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener información sobre el comando Guardar y Guardar como del menú Archivo, consulte la Guía de Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK.

El comando Imprimir
Imprime el gráfico o informe actual
El comando Imprimir imprime el gráfico activo de la ventana Modelo.

El comando Salir
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel
El comando Salir del menú Archivo sirve para descargar el complemento @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK – Modelo y @RISK – Resultados. Si cierra @RISK durante una sesión de Excel, puede volver a abrirlo más tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 263

264

El menú Archivo

El menú Edición
El comando Cortar
Corta la selección actual
El comando Cortar del menú Edición sirve para cortar la selección actual. Estos datos se pueden pegar del Portapapeles en cualquier otro programa.

El comando Copiar
Copia informes y gráficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copiar del menú Edición se utiliza para transferir informes, gráficos y datos ajustados de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de cálculo o en programas de procesamiento de texto. Los datos que se copiará son los de la ventana y selección que esté activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de título aparece seleccionada o ‘resaltada’. Los gráficos de @RISK son copiados como metaarchivos de Windows. Cuando el gráfico copiado se pega en la hoja de cálculo, se puede cambiar de tamaño y se le pueden añadir anotaciones.

El comando Pegar
Pega el contenido del Portapapeles en una ventana de @RISK
El comando Pegar del menú Edición se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a la selección actual.

El comando Borrar
Elimina datos de la tabla de introducción de datos
El comando Borrar del menú Edición se utiliza para eliminar datos de la tabla de introducción de datos de la ficha Ajuste. Este comando elimina permanentemente los datos de la selección actual de la tabla para poder introducir datos nuevos.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

265

El comando Eliminar ficha
Elimina la ficha actual
El comando Eliminar ficha (que también se puede ejecutar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ficha en la parte inferior de la ventana Modelo y luego seleccionando Eliminar) elimina la ficha actual. También se eliminan todas las ventanas abiertas de la ficha actual. Nota: La ficha Modelo no se puede eliminar.

El comando Cambiar nombre de ficha
Cambia el nombre de la ficha actual
El comando Cambiar nombre de ficha (que también se puede ejecutar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ficha en la parte inferior de la ventana Modelo y luego seleccionando Cambiar nombre) sirve para cambiar el nombre de la ficha actual. Nota: No se puede cambiar el nombre de la ficha Modelo.

266

El menú Edición

El menú Ver
Activa y desactiva elementos de la pantalla
Las opciones del menú Ver permiten mostrar u ocultar las barras de herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana de Resultados de @RISK, así como personalizar las barras de herramientas.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

267

268

El menú Ver

El menú Insertar
El comando Ficha de Ajuste
Inserta una ficha de ajuste en la ventana Modelo
El comando Ficha de Ajuste (o el icono Insertar ficha de ajuste) sirve para insertar una nueva ficha de ajuste en la ventana Modelo. Las secciones de ajuste contienen el grupo de datos y los resultados de la ajuste de distribución asociada con ese grupo de datos.
La ficha de Ajuste

Cuando se inserta inicialmente, la ficha de ajuste contiene una tabla de datos vacía en la parte izquierda en la que se puede introducir el grupo de datos que se quiere ajustar. Cuando se realiza la ajuste, aparecen las ventanas Resultados de ajuste y Resumen de ajuste al otro lado de la ficha de ajuste. Para obtener más información sobre los comandos que se utilizan para ajustar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la ficha de ajuste, consulte Comandos del menú Ajuste en la sección de referencia correspondiente. Nota: En una ficha de ajuste sólo se puede introducir un grupo de datos. Si quiere ajustar más grupos de datos, añada más secciones de ajuste.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Ventana Resultados de ajuste
Inserta una ventana de resultados de ajuste en la ventana Modelo
El comando Ventana Resultados de ajuste del menú Insertar (o el icono Insertar ventana de resultados de ajuste) sirve para insertar una ventana de resultados de ajuste en una ficha de ajuste en la ventana Modelo.
La ventana Resultados de ajuste

Cuando se realiza una ajuste, se crea automáticamente una nueva ventana Resultados de ajuste. Se pueden mostrar múltiples ventanas de los resultados de ajuste actuales. Esto permite mostrar simultáneamente diferentes distribuciones ajustadas y compararlas. Para obtener información sobre el contenido de la ventana Resultados de ajuste y los comandos que se utilizan para ajustar distribución de probabilidades a grupos de datos, consulte el comando Ejecutar ajuste del menú Ajuste en esta sección.

270

El menú Insertar

El comando Ventana Resumen de ajuste
Inserta una ventana de resultados de ajuste en la ventana Modelo
El comando Ventana Resumen de ajuste del menú Insertar (o el icono Insertar ventana de resumen de ajuste) sirve para insertar una ventana de resumen de ajuste en una ficha de ajuste en la ventana Modelo. La ventana Resumen de ajuste muestra un informe de los resultados de la ajuste más reciente del grupo de datos que aparece en la ficha de ajuste activa.
La ventana Resumen de ajuste

La ventana Resumen de ajuste muestra todas las estadísticas significativas de los resultados de ajuste. Para obtener más información sobre los componentes de la ventana Resumen de ajuste, consulte el apartado de Resultados de ajuste en la sección El comando Realizar ajuste ahora del menú Ajustar.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

271

El comando Ventana Artista
Inserta una ventana de Artista en la ventana Modelo
El comando Ventana Artista del menú Insertar (o el icono Insertar ventana de Artista) sirve para insertar una ventana de Artista en la ventana Modelo. Una ventana de Artista permite dibujar una curva de forma libre, que luego se puede utilizar para definir una distribución de probabilidad.
La ventana Artista

Para obtener información sobre los comandos que se utilizan para dibujar curvas en la ventana Artista, consulte el apartado Los comandos del menú Artista en esta misma sección.

272

El menú Insertar

El comando Ventana Distribución
Inserta una ventana de distribución en la ventana Modelo
El comando Ventana Distribución del menú Insertar (o el icono Insertar ventana Distribución) sirve para insertar una ventana de distribución en la ventana Modelo. Las ventanas de distribución se pueden usar en cualquier momento para ver una distribución de probabilidad, datos y resultados de ajuste. Una ventana de distribución puede mostrar: 1) Un gráfico de una distribución teórica cuyos parámetros se introducen en la ventana de distribución. 2) Un gráficos de datos de entrada que se encuentran en una tabla de introducción de datos en la ficha de ajuste. 3) Un gráfico de una función de distribución generado en una ajuste. En la ventana Distribución también se puede colocar un gráfico superpuesto sobre un gráfico de distribución. Este gráfico superpuesto puede provenir de cualquiera de las tres fuentes mencionadas antes.
La ventana Distribución

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

273

Contenido de la ventana Distribución

El contenido de la ventana Distribución es similar al de la ventana Definir distribución que aparece sobre Excel o se abre cuando se hace un gráfico de una entrada de la lista Entradas y salidas. La ventana Definir distribución también contiene información de la fórmula de la celda de Excel, información que la ventana Distribución no incluye. Exceptuando esta diferencia, estas dos ventanas son prácticamente idénticas. Para obtener información sobre el uso de los componentes de la ventana Distribución (excepto los que se explican más abajo) consulte el comando Definir distribución en la sección Menú incorporado de @RISK.

El comando Ventana Correlación
Inserta una ventana de correlación en la ventana Modelo
El comando Ventana Correlación del menú Insertar (o el icono Insertar ventana Correlación) sirve para insertar una ventana de correlación en blanco en la ventana Modelo. Las ventanas de correlación permite correlacionar distribuciones de entrada de un modelo mediante la introducción de coeficientes en una matriz de correlación. Puede seleccionar las entradas que quiere correlacionar arrastrando las distribuciones de entrada de la lista y colocándolas en una matriz en blanco.

274

El menú Insertar

En un modelo se pueden establecer múltiples matrices de correlación. Cada una de la matrices introducidas aparece en la sección Correlaciones de la ficha Modelo. En cualquier momento se puede editar una matriz existente haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la matriz en la lista y seleccionando el comando Editar matriz de correlación. Para obtener información sobre la configuración y edición de matrices de correlación, consulte la sección Los comandos del menú Correlaciones en esta misma sección.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

275

El comando Ventana Entradas y salidas
Abre una ventana de entradas y salidas en la ventana Modelo
El comando Ventana Entradas y salidas del menú Insertar (o el icono Insertar ventana de entradas y salidas) sirve para insertar una ventana de entradas y salidas en la ventana Modelo. La ventana Entradas y salidas muestra un resumen de todas las entradas y salidas definidas actualmente en la hoja de cálculo abierta en Excel.

La ventana Entradas y salidas muestra la localización y la definición de todas las funciones de distribución de @RISK en la hoja de cálculo abierta. En esta ventana puede cambiar el nombre de cualquier entrada o salida, bloquearla para que no se tomen muestras o recolectar muestras para una distribución (cuando la opción de Recolectar muestras de distribución de Configuraciones de simulación esté en Entradas marcadas con "Collect").

276

El menú Insertar

El menú Simulación
El comando Configuraciones
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK
El comando Configuraciones del menú Simulación sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulación. Para obtener más información sobre las configuraciones de simulación disponibles, consulte el comando Configuraciones del menú Simulación en la sección Comandos del menú incorporado de @RISK.

El comando Inicio
Inicia una simulación
El comando Inicio del menú Simulación (así como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulación con las configuraciones actuales.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

277

278

El menú Simulación

El menú Modelo
Los comandos del menú Modelo permiten introducir y editar las funciones de distribución de entrada, las salidas y las matrices de correlación introducidas en un modelo de @RISK en Excel. Los comandos del menú Modelo también aparecen cuando se hace clic con el botón derecho del ratón sobre una salida, una entrada o una matriz de correlación en la lista de la ficha Modelo de la ventana Modelo.

El comando Definir distribución
Muestra la ventana @RISK Definir distribución con un gráfico de la distribución de entrada seleccionada
El comando Definir distribución del menú Gráfico muestra las entradas seleccionadas actualmente en la lista de la ficha Modelo de la ventana Definir distribución. Una vez abierta, la distribución de entrada seleccionada se puede editar o eliminar y se pueden añadir nuevas distribuciones a la fórmula.

Para obtener más información sobre la ventana @RISK Definir distribución, consulte el comando Definir distribución del menú Modelo incorporado de @RISK.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Propiedades de función
Muestra las propiedades actuales de una distribución de entrada o salida de @RISK
El comando Propiedades de función del menú Modelo muestra la configuración actual de propiedades de una distribución de entrada o salida de @RISK. Las propiedades incluyen el nombre (entradas y salidas), configuración de bloqueo y recolectada de muestras (sólo entradas) y configuración de rango de salida (sólo salidas). Una vez especificadas, las propiedades de función de las distribuciones de probabilidad se añaden a las funciones de distribución de Excel que tienen distribuciones propiedades de función. Para obtener más información sobre funciones de propiedad de distribución, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribución en la sección Referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de función para salidas

Las propiedades disponibles para las salidas en los modelos de @RISK son: • Nombre. Selecciona el nombre que se usa para identificar la salida en gráficos e informes. La opción Usar el nombre de celda predeterminado indica que @RISK genera automáticamente un nombre para la salida utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de cálculo. La salida forma parte del rango de salida.. Esta opción indica si una celda de salida se encuentra dentro del rango de salida. Los rangos de salida son grupos de celdas relacionadas (como Beneficios al año). Nombre del rango. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica el nombre del rango. Posición en rango. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica la posición de la celda en el rango, donde las celdas están ordenadas del 1 al número total de celdas del rango.

• •

280

El menú Modelo

Cada propiedad se introduce como argumento de la función RiskOutput que identifica la celda de salida en Excel. Las propiedades se pueden establecer o modificar añadiendo argumentos directamente a la función RiskOutput en lugar de utilizando el cuadro de diálogo Propiedades de la función. Para obtener información sobre la función RiskOutput, consulte la Referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de función para entradas

Las propiedades disponibles para las entradas de los modelos de @RISK son: • Nombre. Selecciona el nombre que se usa para identificar la entrada en gráficos e informes. La opción Usar el nombre de celda predeterminado indica que @RISK genera automáticamente un nombre para la entrada utilizando el nombre de la fila y columna de la hoja de cálculo. Recolectada. Indica que se deben recolectar muestras de la distribución durante la simulación cuando las entradas marcadas con la opción Collect indican Recolectar muestras de distribución en el cuadro de diálogo Configuración de simulaciones. Bloquear. Indica si se recolectarán muestras para la distribución durante la simulación. Si la opción Bloquear está seleccionada, la distribución generará su valor esperado durante la simulación. Esto permite quitar temporalmente una distribución de probabilidad de la simulación para comprobar el impacto de su eliminación en los resultados de una simulación.

Las propiedades se introducen como funciones de propiedad de distribución que se utilizan como argumentos de la función de distribución en Excel. Las propiedades también se pueden establecer o modificar añadiendo funciones de propiedad de distribución directamente a la función de distribución en lugar de utilizando el cuadro de diálogo Propiedades de la función. Para obtener más información sobre funciones de propiedad de distribución, consulte el apartado Funciones de propiedad de distribución en la sección Referencia: Funciones de @RISK.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Quitar funciones
Elimina las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas o de toda la hoja de trabajo de Excel
El comando Quitar funciones quita todas las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas en la lista de la ventana Modelo o de toda la hoja de cálculo Excel abierta.

El comando Definir matriz de correlación
Define o edita las correlaciones existentes entre distribuciones de probabilidad de las fórmulas de las celdas seleccionadas
El comando Definir matriz de correlación del menú Modelo permite correlacionar las muestras de las distribuciones de probabilidad de entrada. Cuando se selecciona el comando Definir matriz de correlación (o se hace clic en el icono Definir matriz de correlación), aparece una matriz en la ventana Modelo que incluye una fila y una columna por cada distribución de probabilidad actualmente seleccionada en la lista. Los coeficientes de correlación entre las distribuciones de probabilidad se pueden introducir a través de esta matriz.

282

El menú Modelo

Dos distribuciones de entrada están correlacionadas cuando sus muestras deben estar “relacionadas”; o sea, el valor de muestra de una de ellas debe afectar el valor de muestras de la otra. Esta correlación es necesaria cuando hay dos variables cuyas variaciones son paralelas. Por ejemplo, imaginemos un modelo con dos distribuciones de entrada: Tasas de interés y Compras de vivienda. Estas dos distribuciones están relacionadas ya que el valor de muestra de la variable Compras de vivienda depende del valor de muestra de la variable Tasa de interés. Una Tasa de interés alta normalmente provocará un valor bajo de Compras de vivienda, del mismo modo que una Tasa de interés baja provocará un valor alto de Compras de vivienda. Si esta correlación no se tuviera en cuenta durante la recolectada de muestras, algunas iteraciones de la simulación reflejarían situaciones sin sentido que no se producen en la realidad, como es el caso de una Tasa de interés alta y un valor alto de Compras de vivienda.
Cómo añadir entradas a una matriz existente

Si se selecciona el comando Definir matriz de correlación y la ventana activa es una matriz de correlación existente, puede añadir a la matriz las distribuciones de probabilidad seleccionadas actualmente en la lista. Cuando se añaden distribuciones a una matriz existente, aparecen las siguientes opciones:

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Seleccione la opción Remplazar para reemplazar las entradas comenzando en el punto seleccionado de la matriz, manteniendo al mismo tiempo los coeficientes introducidos. Seleccione Insertar para añadir nuevas filas/columnas en el lugar seleccionado. Seleccione Agregar para añadir las entradas como nuevas filas /columnas tras las última fila /columna de la matriz. Haga clic en Ajustar fila/columna para insertar y reemplazar para mover la fila / columna seleccionada a cualquier punto de la matriz. Se puede añadir una sola entrada a la matriz manteniendo pulsado el botón del ratón sobre una entrada de la lista y arrastrándola a la matriz de correlación. La entrada se añade en el lugar seleccionado de la matriz. Las opciones Remplazar, Insertar y Agregar también aparecen cuando se arrastra una entrada a la matriz.

284

El menú Modelo

Introducción de coeficientes de correlación
La correlación entre distribuciones de entrada se introducen en una matriz que aparece cuando se selecciona el comando Definir matriz de correlación (o cuando se pulsa el botón Definir matriz de correlación). Las filas y columnas de esta matriz tienen los títulos de cada una de las distribuciones de entrada de las celdas seleccionadas. Cada celda de la matriz especifica el coeficiente de correlación existente entre las distribuciones de entrada de la fila y de la columna correspondientes. Los valores de los coeficientes de correlación fluctúan entre -1 y 1. El valor 0 indica que no hay correlación entre las dos variables; o sea, que son independientes. El valor 1 indica una correlación positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es “alto”, el valor de muestra de la otra es también “alto”. El valor -1 indica una correlación inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es “alto”, el valor de muestra de la otra es “bajo”. Los valores de coeficientes intermedios, como -0,5 o 0,5, indican una correlación parcial. Por ejemplo, un coeficiente de 0,5 indica que cuando el valor de muestra de una entrada es “alto”, el valor de muestra de la otra tenderá, aunque no siempre, a ser “alto”. Se pueden especificar correlaciones entre dos distribuciones de entrada cualquiera. Una distribución también puede estar correlacionada con otras muchas distribuciones de entrada. Frecuentemente, los coeficientes de correlación se calcularán según el historial de datos previos en los cuales se basan las funciones de distribución del modelo.
Introducción de coeficientes de correlación

Para introducir correlaciones entre distribuciones de entrada: 1) Seleccione en la lista las entradas que desea correlacionar. Para seleccionar múltiples entradas, haga clic sobre ellas manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>. 2) Haga clic en el icono Definir matriz de correlación, o seleccione el comando Definir matriz de correlación cuando haga clic con el botón derecho del ratón sobre una entrada de la lista. 3) Desplácese por la matriz y seleccione la celda que esté en la intersección de la fila de una distribución y la columna de la otra. 4) Introduzca el valor de coeficiente deseado.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

285

5) Desplácese a otras celdas e introduzca las correlaciones que considere necesarias. 6) Cuando termine, haga clic en Aplicar para introducir la matriz en Excel y añadir las funciones RiskCorrmat a las funciones de distribución de entrada de la matriz. Para añadir distribuciones a una matriz existente (o a una matriz en blanco creada con el botón Ventana Correlación del menú Insertar): 1) Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la matriz existente. 2) Modifique los coeficientes de correlación en la matriz como se describe en la sección anterior. Nota: La correlación entre dos entradas se puede introducir tanto en la columna de la primera y la fila de la segunda como en la columna de la segunda y la fila de la primera. Se puede utilizar cualquiera de estas dos celdas, ya que cuando la introduzca en una aparecerá automáticamente en la otra.
Matriz de correlación en Excel

Cuando pulse el botón Aplicar en la ventana de la matriz de correlación, la matriz introducida se añade a la hoja de trabajo de Excel y las funciones RiskCorrmat de referencia de la matriz se añaden a las distribuciones de entrada de la matriz. Los coeficientes de correlación se pueden cambiar en esta matriz de Excel, así como en la matriz de la ventana Modelo. Sin embargo, para introducir nuevas entradas no se puede utilizar la matriz de Excel. Para añadir nuevas entradas a una matriz, edite la matriz en la ventana Modelo. Para obtener información sobre la introducción y edición de matrices de correlación, consulte los comandos del menú Correlación de la ventana Modelo.

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El menú Modelo

El significado de los valores de clasificación de coeficiente de correlación
La correlación de distribuciones de entrada en @RISK se basa en la clasificación de correlaciones. La clasificación de coeficientes de correlación fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificación se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlación lineal). La “clasificación” de un valor se determina por su posición en un rango mínimo-máximo de valores posibles de una variable. @RISK genera pares con la clasificación de correlación y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de “numeraciones de clasificación” aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificación no son más que valores de magnitud variable entre un mínimo y un máximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la función inversa de la distribución normal). Estas numeraciones de clasificación se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeración y un valor que generan la clasificación de coeficientes de correlación deseada. En cada iteración, cada variable tiene su valor emparejado con una numeración. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de números (entre 0 y 1) que se utilizarán para la recolectada de muestras. También en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarán aleatoriamente 100 números para cada variable. A continuación estos números aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el número aleatorio menor se utiliza en la iteración de menor numeración de clasificación, el siguiente número menor se utiliza en la iteración de la segunda menor numeración de clasificación, y así sucesivamente. Esta ordenación basada en la clasificación continúa con todos los números aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor número aleatorio se utiliza en la iteración de mayor numeración de clasificación. En @RISK este proceso de reordenación de números aleatorios se lleva a cabo antes de la simulación. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlación de cada iteración.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Este método de correlacionar se denomina “distribución libre” porque con él se puede correlacionar cualquier tipo de distribución. Aunque las muestras extraídas para dos distribuciones estén correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribución reflejan la función de distribución de entrada para la que se extrajeron.
Establecimiento de correlaciones a través de funciones

Las correlaciones entre distribuciones de entrada también pueden establecerse directamente en la hoja de cálculo utilizando las funciones CORRMAT. Las correlaciones establecidas utilizando esta función son idénticas a aquellas introducidas al pulsar el botón Aplicar en la ventana Correlación. Para obtener más información sobre el uso de estas funciones para establecer correlaciones, consulte la descripción de estas funciones en la sección Referencia: Funciones de @RISK. Para obtener más información sobre el uso de las matrices de correlación, consulte los comandos del menú Correlación.

El comando Eliminar matriz de correlación
Elimina la matriz de correlación seleccionada
El comando Eliminar matriz de correlación del menú Modelo sirve para eliminar la matriz de correlación seleccionada. Todas las funciones RiskCorrmat se eliminan de las funciones de distribución de la matriz y la matriz correspondiente de Excel también se elimina.

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El menú Modelo

El comando Buscar salidas y entradas
Esta opción permite examinar la hoja de cálculo abierta, identificar todas las funciones de @RISK y actualizar la lista de la ventana Modelo
El comando Buscar salidas y entradas del menú Modelo encuentra todas las distribuciones de @de todas las hojas de trabajo abiertas en Excel. Utilice este comando para actualizar todas las entradas de la lista de la ventana Modelo. Si está introduciendo distribuciones de probabilidad directamente en las fórmulas de Excel, utilice este comando para mantener actualizada la lista. Cuando se edita una entrada o salida con el comando Definir distribución o Añadir salida del menú Modelo, @RISK también comprueba en la información de la ventana Modelo que las celdas están actualizadas. Nota: Cuando se pulsa el botón Aplicar en la ventana @RISK Definir distribución, la fórmula de la celda (incluyendo las funciones de distribución @RISK) que aparece en la ventana se coloca en la celda especificada. Esta fórmula sustituye a la fórmula existente de la celda, incluso si la fórmula de la celda ha sido modificada en Excel mientras la ventana @RISK Definir distribución de la celda estaba abierta.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El menú Modelo

El menú Correlación
Los comandos del menú Correlación permite editar las matrices de correlación y crear nuevos elementos en matrices existentes. También hay opciones en la propia ventana Correlación para identificar y describir matrices. Estas opciones se describen en esta sección.

El comando Comprobar la consistencia de la matriz
Comprueba la consistencia de la matriz de correlación activa
El comando Comprobar la consistencia de la matriz del menú Modelo comprueba si la matriz introducida en la ventana de correlación es válida. @RISK puede corregir cualquier matriz no válida y generar la matriz válida más parecida a la introducida.
Matrices de correlación no válidas

Una matriz de correlación no válida especifica relaciones simultáneas inconsistentes entre tres o más entradas. Es fácil introducir matrices de correlación no válidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo es claramente inválido, pero las matrices no válidas no son siempre así de sencillas. En general, una matriz es válida sólo si es positiva semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero. Si @RISK determina que una matriz no es válida, el programa le dará la opción de permitir que @RISK genere la matriz válida más parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos: 1) Halla el valor más pequeño (E0) 2) “Desplaza” los valores para que el más pequeño sea igual a cero añadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz (I) a la matriz de correlación (C): C' = C - E0I 3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los términos diagonales sean: C'' = (1/1-E0)C' Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, válida. Es importante comprobar la nueva matriz válida para asegurarse de que sus coeficientes de correlación reflejan con precisión su conocimiento de la correlación entre las entradas de la matriz.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Nota: Cuando se pulsa el botón Aplicar, se comprueba automáticamente la consistencia de la matriz de correlación introducida en la ventana Correlación, antes de introducirla en Excel y añadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.

El comando Insertar fila/columna
Inserta una fila y columna en la matriz de correlación activa
El comando Insertar fila/columna del menú Modelo inserta una nueva fila y columna en la matriz de correlación activa. En la matriz aparecerá una nueva columna en donde se encuentra el cursos, desplazando las columnas existentes a la derecha. También aparecerá una nueva fila, desplazando las filas existentes hacia arriba. Una vez añadida la fila /columna a la matriz, se puede añadir una nueva entrada a la matriz arrastrando una entrada de la lista. Seleccione Remplazar en el cuadro de diálogo para asignar la nueva entrada a la nueva fila /columna.

El comando Eliminar fila/columna seleccionada
Elimina una fila y columna en la matriz de correlación activa
El comando Eliminar fila/columna seleccionada del menú Modelo elimina las filas y columnas seleccionadas de la matriz de correlación. Este comando sólo está disponible cuando se selecciona una o más de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el título de la fila o columna.

El comando Eliminar entradas seleccionadas
Elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlación activa
El comando Eliminar entradas seleccionadas del menú Modelo elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlación activa. Este comando sólo está disponible cuando se selecciona una o más de las filas y columnas de la matriz haciendo clic en el título de la fila o columna. Cuando se eliminan entradas, sólo se eliminan las entradas, y no los coeficientes especificados en la matriz.

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El menú Correlación

Comandos de instancias
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que se puede utilizar para correlacionar una nueva serie de entradas. Cada instancia contiene el mismo grupo de coeficientes de correlación; sin embargo, las entradas correlacionadas en cada instancia son diferentes. De esta forma puede establecer fácilmente grupos de variables correlacionadas de modo similar sin tener que volver a introducir los datos de la misma matriz una y otra vez. Además, cuando se edita un coeficiente de correlación en cualquier instancia de la matriz, se cambia automáticamente en todas las instancias. Cada instancia de una matriz tiene su propio nombre. Las instancias se pueden eliminar o cambiar de nombre en cualquier momento. La instancia es un tercer argumento opcional de la función RiskCorrmat. De esta forma podrá especificar fácilmente instancias cuando introduzca matrices de correlación y funciones RiskCorrmat directamente en Excel. Para obtener información sobre la función RiskCorrmat y el argumento de instancia, consulte la Referencia: Funciones de @RISK. Nota: Cuando se crea una matriz de correlación con múltiples instancias en la ventana Modelo y se muestra en Excel, sólo se muestran las entradas de la primera instancia en los títulos de la matriz que se añade a la hoja @RISK Correlación.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Crear nueva instancia
Crea una nueva instancia de la matriz de correlación activa
El comando Crear nueva instancia del menú Modelo crea una nueva instancia de la matriz de correlación activa. Antes de crear la nueva instancia, debe asignarle un nombre.

Cuando se crea una nueva instancia, se hace una copia de la matriz activa sin entradas en las filas y columnas. Para añadir entradas a la nueva instancia: • Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la nueva matriz. Cambie la opción Instancia activa en la parte inferior de la ventana de correlación.

Para ver una instancia diferente de la matriz: •

294

El menú Correlación

El comando Eliminar instancia actual
Elimina la instancia actual de la matriz de correlación activa
El comando Eliminar instancia actual del menú Modelo elimina la instancia actual de la matriz de correlación activa. Las correlaciones se eliminan de todas las entradas de la instancia.

El comando Cambiar nombre de instancia actual
Cambia el nombre de la instancia actual de la matriz de correlación activa
El comando Cambiar nombre de instancia actual del menú Modelo sirve para cambiar el nombre de la instancia actual de la matriz de correlación activa. El nuevo nombre se muestra en la opción Instancia activa en la parte inferior de la ventana de correlación.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Las opciones de la ventana Correlación
La ventana Correlación contiene los datos Nombre, que identifica la matriz de la ventana, Descripción, que describe la matriz de la ventana, y Libro de trabajo, que especifica el lugar de Excel en el que se encuentra la matriz introducida. Esta información se utiliza cuando la matriz de correlación introducida se añade a Excel al pulsar el botón Aplicar.

Los datos de la ventana Correlación son: • Nombre. Especifica el nombre de la matriz que se utilizará para identificar la matriz en las funciones RiskCorrmat que se crean para cada distribución de entrada de la matriz. Este nombre debe ser un nombre de rango válido de Excel. Descripción. Ofrece una descripción de las correlaciones de la matriz. Este entrada es opcional. Libro. Especifica el nombre del libro de trabajo en el que se colocará la hoja @RISK Correlaciones. La hoja se coloca en el mismo libro de trabajo que contiene las entradas.

• •

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El menú Correlación

Cómo se añade una matriz de correlación a un modelo de Excel

Cuando se introduce una matriz de correlación en la ventana Modelo y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo las siguientes operaciones: 1) La matriz se añade a una hoja de cálculo llamada @RISK Correlaciones que se encuentra en el libro de trabajo especificado en el campo Libro de la ventana Correlación. Esta matriz de Excel se identifica con un nombre de rango de Excel especificado en el campo Nombre de la ventana Correlación. La opción Descripción aparece en la parte superior de la matriz de Excel.

2) Las funciones RiskCorrmat se añaden a cada una de las funciones de distribución de entrada de la matriz. La función RiskCorrmat se añade como argumento en la propia función de distribución, como la siguiente: =RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2)) donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la posición que ocupa la función de distribución en la matriz. Después de añadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel, puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz sin tener que editar la matriz en la ventana Modelo.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El menú Correlación

El menú Ajuste
Los comandos del menú Ajuste se utilizan para configurar y ajustar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la ficha de ajuste. Estos comandos permiten realizar una ajuste, especificar los tipos de distribución que se deben incluir en una ajuste e introducir el tipo de recolectada de datos que se usará en las pruebas Chi-cuadrado de una ajuste. El menú Ajuste también permite filtrar, ordenar o transformar los datos de entrada que aparecen en la tabla de introducción de datos de la ficha de ajuste.

El comando Ejecutar ajuste
Realiza una ajuste de los datos de entrada que aparecen en la tabla de introducción de datos, utilizando la configuración actual
El comando Ejecutar ajuste ajusta distribuciones de probabilidad a los datos de entrada que aparecen en la tabla de introducción de datos de la ficha de ajuste. La ajuste se realiza utilizando la configuración actual introducida utilizando los comandos Especificar distribuciones a ajustar, Definir compartimentos de Chi-2 y Opciones de datos de entrada del menú Ajuste. Para obtener más información sobre las técnicas utilizadas para la ajuste de distribuciones, consulte el capítulo 6: Ajuste de distribuciones. La ajuste de distribuciones da como resultado un grupo de distribuciones de probabilidad teóricas ordenadas según labondad del ajuste de los datos. Estos resultados aparecen en las ventanas Resultados de ajuste y Resumen de ajuste.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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La ventana Resultados de ajuste
La ventana Resultados de ajuste muestra una lista de distribuciones ajustadas, gráficos que ilustran cómo se ajusta la distribución seleccionada a los datos, y estadísticas de la distribución ajustada y de los datos de entrada, así como los resultados de las pruebas de bondad del ajuste.

Nota: Si el tipo de datos de entrada son de curva acumulativa o de curva de densidad (opción que se establece con el comando Opciones de datos de entrada del menú Ajuste), no se genera información de prueba de bondad del ajuste. Además, para este tipo de datos sólo se ofrecen gráficos de comparación y de diferencia.
Lista Distribuciones ajustadas

La lista Distribuciones ajustadas contiene todas las distribuciones para las que se generaron resultados de ajuste. Estas distribuciones están ordenadas según la prueba de bondad del ajuste seleccionada en la opción Clasificado por. Sólo se prueban los tipos de distribución seleccionados con el comando Especificar distribuciones a ajustar del menú Ajuste. Si hace clic en una distribución de la lista Distribuciones ajustadas aparecen los resultados de ajuste de la distribución, incluyendo gráficos y estadísticas de la ajuste seleccionada. Si una distribución genera resultados no válidos, la distribución no aparece en la lista Distribuciones ajustadas. bajo la lista aparece el número de ajustes no válidas.

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El menú Ajuste

Clasificado por

La opción Clasificado por ordena las distribuciones según la prueba de bondad del ajuste seleccionada, que indica labondad del ajuste entre los datos de muestra y la hipotética función de densidad de probabilidad. Existen tres tipos de pruebas: • Prueba Chi-2 o Chi-cuadrado. La prueba Chi-cuadrado es la prueba más común de bondad del ajuste. se puede utilizar con datos de entrada de muestras y cualquier tipo de función de distribución (independiente o continua). Uno de los inconvenientes de la prueba Chi-cuadrado es que no hay normas claras para seleccionar intervalos o compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes conclusiones con unos mismos datos, dependiendo de cómo se establecieron los compartimentos. Los compartimentos que se utilizan en la prueba Chi-cuadrado se pueden definir utilizando el comando Definir compartimentos de Chi-2 del menú Ajuste. Prueba K-S o Kolmogorov-Smirnov. La prueba KolmogorovSmirnov no depende del número de compartimentos, lo cual la convierte en una prueba más potente que la Chi-cuadrado. Esta prueba se puede usar con datos de entrada de muestra, pero no se puede utilizar con funciones de distribución independientes. Uno de los inconvenientes de la prueba Kolmogorov-Smirnov es que no detecta muy bien discrepancias en los extremos. Prueba A-D o Anderson-Darling. La prueba Anderson-Darling es muy similar a la Kolmogorov-Smirnov, pero pone mayor énfasis en los valores extremos. Esta prueba no depende del número de intervalos. Err RMS o error de raíz cuadrada de la media. Si el tipo de datos de entrada es de curva acumulativa o de curva de densidad (opción que se establece con el comando Opciones de datos de entrada del menú Ajuste), sólo se utiliza la prueba Err RMS para ajustar las distribuciones. Para obtener información sobre la prueba Err RMS, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Cómo ver resultados de ajuste de múltiples distribuciones

Para mostrar al mismo tiempo los resultados de ajuste de diferentes distribuciones de la lista Distribuciones ajustadas: 1) Seleccione el comando Ventana Resultados de ajuste del menú Insertar . Aparecerá una nueva ventana Resultados de ajuste en la ficha de ajuste actual en la que se puede ver los resultados de otras distribuciones ajustadas.

Resultados de ajuste – Gráficos
Cuando los datos de entrada son valores de muestra, puede generar cuatro gráficos —Comparación, Diferencia, P-P y Q-Q— de cualquier ajuste seleccionada haciendo clic en la lista Distribuciones ajustadas. Si los datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, sólo se pueden generar gráficos de comparación y de diferencia. Todos los tipos de gráficos pueden usar delimitadores para establecer gráficamente valores X-P en el gráfico. También se pueden establecer los valores mínimo y máximo del eje X arrastrando los delimitadores del extremo del eje X. Los delimitadores son los triángulos invertidos que se encuentran en la parte superior del gráfico.

302

El menú Ajuste

Gráficos de comparación

Los gráficos de comparación muestran dos curvas: la distribución de entrada y la distribución creada por el análisis de ajuste. Los gráficos de comparación tienen dos delimitadores. Estos delimitadores establecen los valores izquierdo de X e izquierdo de P, así como los valores derecho de X y derecho de P. Los valores de estos delimitadores aparecen en la barra de probabilidad situada bajo el gráfico y en la tabla de estadísticas situada a la derecha del gráfico.
Gráficos de diferencias

Los gráficos de diferencia muestran una curva: la diferencia entre la distribución de entrada y la distribución creada en el análisis de ajuste. En el gráfico de diferencia se puede utilizar un solo delimitador para generar valores X-Y específicos así como la diferencia entre los datos de entrada y la distribución ajustada en cualquier valor X del gráfico.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Gráficos P-P

Los gráficos P-P (o Probabilidad-Probabilidad) muestran el valor p de la distribución ajustada en comparación con el valor p de los resultados de ajuste. Si la ajuste es “buena”, la gráfica será casi lineal. En el gráfico P-P se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor p de los datos de entrada y de la distribución ajustada en cualquier valor X del gráfico.

Gráficos Q-Q

Los gráficos Q-Q (o gráficos Percentil-Percentil) muestran los valores de percentil de la distribución ajustada en comparación con los valores de percentil de los datos de entrada. Si la ajuste es “buena”, la gráfica será casi lineal. En el gráfico Q-Q se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor del percentil de los datos de entrada y de la distribución ajustada en cualquier valor X del gráfico.

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El menú Ajuste

Resultados de ajuste – Estadísticas e
Las estadísticas de los resultados de ajuste de la distribución seleccionada se muestran en la tabla de estadísticas de la ventana Resultados. Los resultados Est. (estadísticas) y BDA (o bondad del ajuste) se muestran en secciones separadas. Las estadísticas y los resultados de bondad del ajuste de todas las distribuciones ajustadas se pueden mostrar en la ventana Resumen de ajuste utilizando el comando Ventana Resumen de ajuste del menú Insertar.
Estadísticas

La ficha Est. de la ventana Resultados de ajuste muestra las estadísticas más significativas de la distribución ajustada que se encuentra en pantalla y la distribución de los datos de entrada. Si alguna estadística no es válida para la distribución ajustada o para los datos de entrada de distribución, aparecerá n/a. Las estadísticas incluyen: • Fórmula, o distribución y argumentos de la distribución ajustada. Cuando se utiliza una ajuste como entrada de un modelo de @RISK, su fórmula se corresponde con la función de distribución que se colocará en la hoja de cálculo. Entradas de cada valor de parámetro de la fórmula. Desplazamiento es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribución ajustada. Una distribución desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2…argn) ± Desplazamiento, donde la muestra extraída de la distribución desplazada contiene la cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener más información sobre los factores de desplazamiento, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Valores de delimitadores. Los valores izquierdo y derecho de X y P en los gráficos de comparación, los valores de diferencia en los gráficos de diferencia y el valor del delimitador de los gráficos PP y Q-Q. Estos elementos muestran el valor actual de los delimitadores de un gráfico. Estadística estándar (mínimo, máximo, media, etc.). Este elemento muestra las estadísticas calculadas para la distribución ajustada y para la distribución de los datos de entrada.

Idoneidad de ajuste

La ficha BDA (o bondad del ajuste) muestra los resultados de las pruebas de bondad del ajuste que se calcularon durante la ajuste. Esta ficha muestra los resultados de cada una de las tres pruebas disponibles (Chi-2, A-D y K-S). La información de bondad del ajuste sólo está disponible cuando el tipo de datos de entrada son valores de muestra. Las estadísticas de bondad del ajuste indican la probabilidad de que una función de distribución determinada produzca un grupo de datos determinado. Las estadísticas de bondad del ajuste se pueden usar para comparar los valores de bondad del ajuste de otras funciones de distribución.

Los elementos del informe de bondad del ajuste son: • • Valor de prueba, o estadísticas de cada una de las tres pruebas de la distribución de probabilidad ajustada. Valor P, o nivel de significancia observado de la ajuste. Para obtener más información sobre los valores P, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones. Clasificación, o la clasificación de la distribución ajustada entre todas las distribuciones en cada una de las tres pruebas. La clasificación generada es diferente según la prueba realizada.

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El menú Ajuste

Val C, o valor crítico en diferentes niveles de significancia para cada una de las pruebas. Para obtener más información sobre los valores críticos y sus cálculos, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones. Comp, o estadística de cada compartimento de la distribución de entrada y de la distribución ajustada (sólo para la prueba Chi-2). Estos elementos generan el mínimo y el máximo de cada compartimento así como el valor de probabilidad del compartimento de la distribución de entrada y de la distribución ajustada. Los tamaños de los compartimentos se pueden establecer con el comando Definir compartimentos de Chi-2 del menú Ajuste.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Resultados de ajuste – ventana Resumen de ajuste
La ventana Resumen de ajuste muestra un resumen de estadísticas calculadas y de resultados de pruebas de todas las distribuciones ajustadas al grupo de datos seleccionado.
La ventana Resumen de ajuste

Los siguientes elementos aparecen en la ventana Resumen de ajuste: • Fórmula, o distribución y argumentos de la distribución ajustada. Cuando se utiliza una ajuste como entrada de un modelo de @RISK, su fórmula se corresponde con la función de distribución que se colocará en la hoja de cálculo. Entradas individuales de cada uno de los valores de los parámetros de distribución de la fórmula. Desplazamiento es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el rango de la distribución ajustada. Una distribución desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2…argn) ± Desplazamiento, donde la muestra extraída de la distribución desplazada contiene la cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener más información sobre los factores de desplazamiento, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones. Estadística estándar (mínimo, máximo, media, etc.). Estos elementos muestran las estadísticas calculadas para todas las distribuciones ajustadas y para la distribución de los datos de entrada.

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El menú Ajuste

Objetivos sirve para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado específico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Estos objetivos tienen valores predeterminados (del 10% al 95%) que usted puede cambiar si lo desea. En el área de objetivos de la ventana Resumen de ajuste se pueden introducir valores o probabilidades. Si se introduce un valor, se calcula la probabilidad de que se dé ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si se introduce una probabilidad, se calcula el valor de la distribución cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida. Si selecciona la opción Mostrar percentiles descendentes acumulativos del menú Opciones de programa auxiliar de @RISK, la probabilidad objetivo será en términos de la probabilidad de exceder el valor objetivo introducido. Nota: Los objetivos que se introduzcan en la ventana Resumen de ajuste se aplican automáticamente a todas las distribuciones ajustadas y a la distribución de los datos de entrada.

Por cada una de la tres pruebas realizadas (Chi-2, A-D y K-S) la ventana Resumen de ajuste muestra la información de la ficha IdA de la ventana Resultados de ajuste. Para obtener más información sobre estas estadísticas, consulte la sección Resultados de ajuste – Estadísticas ebondad del ajuste de este mismo capítulo.
Clasificado por

La opción Clasificado por permite cambiar el orden en el que aparecen las distribuciones ajustadas en la ventana Resumen de ajuste. Seleccione la opción Nombre para ordenar las distribuciones en orden alfabético; o Chi-2, A-D, o K-S para que se ordenen según las clasificaciones generadas para cada prueba.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Especificar distribuciones a ajustar
Selecciona las distribuciones de probabilidad para la ajuste o especifica una distribución predefinida para la ajuste
El comando Especificar distribuciones a ajustar del menú Ajuste selecciona las distribuciones de probabilidad que se incluyen en la ajuste. Este comando también se puede utilizar para especificar distribuciones predefinidas con valores de parámetros preestablecidos para la ajuste. Las distribuciones de probabilidad que se incluyen en una ajuste también se pueden seleccionar introduciendo información en los límites inferior y superior de las distribuciones permitidas.
Estimación de parámetro

La opción Estimación de parámetro controla si 1) se ajustarán un grupo de tipos de distribución o 2) se utilizarán un grupo de distribuciones predefinidas. La selección de la opción Estimación de parámetro determina las otras opciones que aparecen en el cuadro de diálogo Especificar distribuciones a ajustar. Las opciones disponibles para la estimación de parámetro son: • Buscar parámetros de BestFit, que sirve para hallar los parámetros de los tipos de distribución seleccionados que mejor se ajustan a un grupo específico de datos. Ajustar a distribuciones predefinidas, que sirve para determinar cómo se ajusta a un grupo específico de datos las distribuciones de probabilidad introducidas (con valores de parámetros predeterminados).

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El menú Ajuste

Las opciones Buscar parámetros de BestFit

Si selecciona Buscar parámetros de BestFit, aparecerán las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Especificar distribuciones a ajustar: • Lista de tipos de distribuciones. Seleccionando o deseleccionando un tipo de distribución específica se incluirá o excluirá ese tipo de la ajuste que se va a realizar. La lista de tipos de distribuciones cambia dependiendo de las opciones seleccionadas en Límite inferior y Límite superior.

Cada tipo de distribución tiene diferentes características con respecto al rango y límites de los datos que describen. Con las opciones Límite inferior y Límite superior puede seleccionar los tipos de distribuciones que se incluyen. Las opciones de límites se establecen basándose en su conocimiento del rango de valores posibles de las muestras que desea describir. Las opciones Límite inferior y Límite superior incluyen: • Límite fijo de. Fija los valores del límite inferior y superior de la distribución ajustada. Sólo ciertos tipos de distribuciones, como la Triangular, tienen límites superiores e inferiores fijos. Los datos de Límite fijo restringe la ajuste a ciertos tipos de distribución. Limitado, pero desconocido. Indica que la distribución ajustada tiene un límite inferior y superior finito, pero usted no conoce el valor de este límite. Abierto (se extiende a +/- infinito). Indica que los datos descritos por la distribución ajustada pueden extenderse a cualquier valor positivo o negativo. Dudoso. Indica que usted no conoce los posibles valores que se pueden producir y, por lo tanto, se pueden ajustar todas las distribuciones.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Opciones Ajustar a distribuciones predefinidas

Cuando se selecciona la opción Ajustar a distribuciones predefinidas, se introduce un grupo de distribuciones predefinidas y sólo éstas se utilizarán en la ajuste.

Las distribuciones predefinidas se establecen con las siguientes opciones: • • Nombre. Indica el nombre de la distribución predefinida. Distribución. Selecciona el tipo de distribución de una distribución predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. Valores de parámetros. Los valores de los parámetros cambian dependiendo del tipo de distribución seleccionado. Al introducir los valores de parámetro se completa la especificación de la distribución predefinida.

El botón Añadir añade la distribución especificada a la lista de distribuciones predefinidas. Una vez introducido un grupo de distribuciones predefinidas, cualquiera de las distribuciones introducidas, o todas ellas, se pueden seleccionar para la ajuste. Seleccionar todos permite seleccionar para la ajuste todas las distribuciones predefinidas de la lista. También puede seleccionar varias distribuciones predefinidas diferentes haciendo clic en sus nombres (manteniendo pulsada la tecla Ctrl para hacer múltiples selecciones). Eliminar sirve para eliminar de la lista una distribución predefinida, y Borrar todo deselecciona todas las distribuciones.

312

El menú Ajuste

El comando Definir compartimentos de Chi-2
Define el compartimento que se utilizará en la pruebas Chi-2 de bondad del ajuste
La opción Definir compartimentos de Chi-2 del menú Ajuste define el número de compartimentos, el tipo y compartimentos personalizados que se usarán en las pruebas Chi-2 de bondad del ajuste. Los compartimentos son los grupos en que se dividen los datos de entrada, similar a las clases que se utilizan para dibujar un histograma. Los compartimentos pueden afectar a los resultados de las pruebas Chi-2 y a los resultados de ajuste que se generan. Usando las opciones Definir compartimentos de Chi-2 puede asegurarse de que la prueba Chi-2 utiliza los compartimentos que usted considera apropiados. Para obtener más información sobre cómo se usan diferentes compartimentos en una prueba Chi-2, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones. Nota: Si no está seguro del número o tipo de compartimentos que debe usar en las pruebas Chi-cuadrado, establezca la opción “Número de compartimentos” en “Auto” y la opción “Estilo de compartimento” en “Probabilidades iguales”.

Para definir los compartimentos de la prueba Chi-2 se pueden utilizar las siguientes opciones: • Número de compartimentos. Especifica un número fijo de compartimentos o permite que el número de compartimentos se calcule automáticamente.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Opciones Estilo de compartimento

Las opciones Estilo de compartimento especifican el estilo de compartimentos que se generarán o permiten la introducción de compartimentos totalmente personalizados con valores máximos y mínimos especificados por el usuario. Las opciones Estilo de compartimento son: • Probabilidades iguales. Indica que los compartimentos se harán a intervalos de probabilidad iguales a lo largo de toda la distribución ajustada. Normalmente esto resulta en compartimentos de igual longitud. Por ejemplo, si se utilizan diez compartimentos, el primero irá del mínimo al percentil 10, el segundo irá del 10 al 20, etc. De este modo, @RISK ajusta los tamaños de los compartimentos basándose en la distribución ajustada, tratando de que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones independientes @RISK sólo puede hacer los compartimentos aproximadamente iguales. Intervalos iguales. Especifica que los compartimentos sean de igual longitud a lo largo del grupo de datos de entrada. Para introducir compartimentos a intervalos iguales a todo lo largo del grupo de datos de entrada, existen varias opciones. Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones, o todas ellas: 1) Extender el primer compartimento del mínimo a -infinito. Indica que el primer compartimento vaya del mínimo especificado hasta el infinito. Todos los demás compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este método mejora la ajuste de grupos de datos cuyos límites inferiores no se conocen. 2) Extender el último compartimento del máximo a +infinito. Indica que el último compartimento vaya del máximo especificado hasta el infinito. Todos los demás compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas circunstancias, este método mejora la ajuste de grupos de datos cuyos límites superiores no se conocen.

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El menú Ajuste

3) Mínimo y máximo automáticos basados en datos de entrada. Indica que el mínimo y el máximo del grupo de datos se utilice para calcular el mínimo y el máximo de los compartimentos en intervalos iguales. Se pueden añadir el primer y el último compartimento basándose en las opciones Extender el primer compartimento y Extender el último compartimento descritas anteriormente. Si no se selecciona Mínimo y máximo automáticos basados en datos de entrada, puede introducir un valor mínimo y uno máximo para indicar dónde empezarán y acabarán los compartimentos . De esta forma puede especificar un rango específico en el que los compartimentos se harán sin tener en cuenta los valores mínimo y máximo del grupo de datos.
Compartimentos personalizados

A veces preferirá tener control total sobre los compartimentos que se utilizan en las pruebas Chi-2. Por ejemplo, se pueden utilizar compartimentos personalizados cuando hay una agrupación natural de los datos de muestra recogidos y quiere que los compartimentos de la pruebas Chi-cuadrado reflejen ese agrupamiento. La introducción de compartimentos personalizados permite especificar el mínimo y el máximo específico de cada compartimento que cree.

Para introducir compartimentos personalizados: 1) Haga clic en la opción Personalizado de Estilo de compartimento. De esta forma se desactivarán todas las opciones automáticas de compartimento. 2) Introduzca un grupo de valores mínimos y máximos para establecer los compartimentos. Con la introducción de estos valores, el rango de cada compartimento aparecerá automáticamente.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Opciones de datos de entrada
Especifica el tipo de datos de entrada que se van a ajustar, su dominio y cualquier filtro que se quiera aplicar a los datos
El comando Opciones de datos de entrada del menú sirve para especificar la fuente y el tipo de datos de entrada que se van a introducir , si representan una distribución continua o independiente y si se deben filtrar.

Fuente de datos

Las opciones Fuente de datos especifican la fuente de los datos que se van a ajustar. El origen de los datos se puede indicar con las siguientes opciones: • Cuadrícula de datos de la ficha de Ajuste. Indica que los datos se escribieron, cargaron o copiaron en la tabla de datos situada a la izquierda de la ficha de Ajuste. Enlazar a rango de Excel. Indica un rango de Excel que contiene los datos que se van a ajustar. En la tabla de datos de la ficha de Ajuste puede ver una copia de los datos de el rango especificado.

Tipo de datos

Las opciones Tipo de datos especifican el tipo de datos que se introdujeron en la tabla Datos de entrada de la ficha de Ajuste. Se pueden introducir tres tipos diferentes de datos: • Valores de muestra. Indica que los datos están en formato de datos de muestra (u observación) que son un grupo de valores extraídos de una población. Los datos de muestra se utilizan para estimar las propiedades de esa población. Curva de densidad. Los datos de curva de densidad están en formato de pares [X; Y]. El valor Y indica la altura relativa (densidad) de la curva de densidad en cada valor X.
El menú Ajuste

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Curva acumulativa. Los datos de curva acumulativa están en formato de pares [X; p], donde cada par tiene un valor X y una probabilidad acumulada p que especifica la altura (distribución) de la curva de probabilidad acumulativa en un valor X. Una probabilidad p representa la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al valor X correspondiente.

Dependiendo de las opciones seleccionadas en Tipo de datos, en la tabla Datos de entrada aparecerá una columna (valores de muestra) o dos columnas (curva de densidad y curva acumulativa). Para obtener más información sobre cómo se realiza la ajuste de distribuciones de estos tipos de datos, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones. • Normalizar curva en área de unidad (sólo para datos para curvas de densidad). Si selecciona esta opción, la curva de densidad introducida (en formato de pares [X; Y]) será normalizada para que el área bajo la curva de densidad sea igual a uno. Se recomienda que seleccione esta opción para mejorar la ajuste de datos de curva de densidad. No utilice esta opción si los datos Y han sido tomados de una curva que ya ha sido normalizada.

Dominio

Las opciones Dominio especifican el dominio de los datos —continuo o independiente—que se introdujeron en la tabla Datos de entrada de la ficha de Ajuste. Estas opciones están disponibles sólo para los tipos de datos de muestra. Los datos de curva de densidad y curva acumulativa son continuos automáticamente. Las opciones de dominio son: • Continuo. Indica que la distribución descrita por los datos de entrada tiene un rango continuo y cualquier valor del rango es posible. Independiente. Indica que la distribución descrita por los datos de entrada es independiente y sólo los valores enteros —ninguno de los intermedios— son posibles. Si se selecciona la opción Independiente, se activará la opción Datos en formato de cuenta. Esta opción indica que los datos de entrada estarán en formato de pares X, Cuenta, donde Cuenta indica el número de puntos que se encuentran en el valor X.

La opción Dominio seleccionada afectará a las distribuciones que se pueden ajustar al grupo de datos seleccionados utilizando el comando Especificar distribuciones a ajustar del menú Ajuste (es decir, sólo se ajustarán las distribuciones independientes si se selecciona un dominio independiente).
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo 317

Opciones de filtración

Las Opciones de filtración permite excluir los valores no deseados del grupo de datos de entrada que se encuentren fuera de un rango especificado. Los filtros permiten especificar los datos extremos que no se utilizarán durante una ajuste. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores X mayores que cero. O quizás quiera filtrar valores extremos y analizar sólo los datos que se encuentran dentro de una desviación estándar de la media. Las Opciones de filtración incluyen: • • Sin filtrar. Indica que los datos se ajustarán tal y como se introdujeron. Rango fijo. Especifica un valor X mínimo, un valor X máximo o ambos para definir el rango válido de datos que se deben utilizar en la ajuste. Los valores que no se encuentren en este rango no serán utilizados. Si sólo se introduce un mínimo o un máximo de rango, los datos se filtrarán por debajo del mínimo o por encima del máximo. Rango relativo. Indica que los datos que no se encuentren dentro de un número de desviación estándar de la media especificado se eliminarán antes de hacer la ajuste.

Ejecutar automáticamente ajuste cuando haya cambios en los datos de entrada

Las ajustes se pueden actualizar automáticamente cuando cambian los datos de entrada de la tabla o el rango de datos de referencia de Excel. Si selecciona la opción Ejecutar automáticamente ajuste cuando haya cambios en los datos de entrada, se realizará una nueva ajuste cuando @RISK detecte que los datos han cambiado.

318

El menú Ajuste

Las funciones de distribución de entrada de Excel también se pueden actualizar automáticamente cuando cambia una ajuste debido a un cambio de datos. Las funciones de distribución de entrada están enlazadas a la ajuste de la ficha de Ajuste mediante la función RiskFit. Cuando una ajuste de una función RiskFit cambia, @RISK actualiza automáticamente la función de distribución de probabilidad para reflejar los nuevos resultados de ajuste 1) automáticamente o 2) cuando se inicia una nueva simulación y se genera una lista Entradas y salidas. La actualización de una función de @RISK en Excel puede incluir: • Cambiar la función de distribución a un nuevo tipo, como sucede cuando la función RiskFit incluye el argumento “Mejor Chi-2”. En este caso, la nueva función de distribución que se introduce en Excel será la mejor ajuste generada por la prueba Chi-2 realizada durante la nueva ajuste. Cambiar los argumentos de la distribución, como sucede cuando la función RiskFit incluye el argumento “Normal”. En este caso, la nueva función de distribución que se introduce en Excel será Normal con los mejores argumentos de ajuste generados durante la nueva ajuste.

El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del menú Ajuste controla la forma en que se actualizan las funciones de @RISK del modelo cuando cambia la ajuste de la que provienen.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

319

El comando Ordenar datos
Ordena los datos de la tabla de introducción de datos
El comando Ordenar datos del menú Ajuste ordena el grupo de datos en orden ascendente. En el caso de datos de curva acumulativa o de curva de densidad, los datos se ordenan según el valor X.

El comando Generar datos
Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada utilizando muestras aleatorias de la distribución introducida
El comando Generar datos del menú Ajuste genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada de la ficha de Ajuste sacando muestras de una distribución de probabilidad introducida. Con el comando Generar datos puede generar rápidamente grupos de datos aleatorios de distribuciones específicas para comprobar la ajuste de las distribuciones.

Para generar datos de entrada dispone de las siguientes opciones: • • Número de puntos. Especifica el número de puntos que se van a generar. Semilla de muestra aleatorio. Si selecciona Aleatorio se generará un nuevo grupo de muestras aleatorias de una distribución introducida cada vez que se seleccione el comando Generar datos. Si selecciona la opción Fijo se generará la misma secuencia de muestras cada vez que utilice el comando Generar datos para una misma distribución.

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El menú Ajuste

Definición de distribución. Indica la distribución de la que se extraerán las muestras para generar el grupo de datos de entrada. Las opciones son: 1) Distribución. Especifica el tipo de distribución de una distribución predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles. 2) Valores de parámetros. Los valores de los parámetros cambian dependiendo del tipo de distribución seleccionado.

Si pulsa OK en el cuadro de diálogo Generar datos se generará un nuevo grupo de datos con el número especificado de puntos, sustituyendo el grupo de datos actual.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Transformar datos
Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada modificando el grupo de datos actuales mediante una transformación seleccionada
El comando Transformar datos del menú Ajuste modifica el grupo de datos actual según un tipo de transformación seleccionado. Los tipos de transformación disponibles son Lineal, Potencia, Logarítmica, Exponencial y Redondear.

Las opciones del cuadro de diálogo Transformar datos son: • Variable a transformar. Selecciona la variable que quiere transformar del grupo de datos. Si el tipo de datos de entrada son valores de muestra, sólo se pueden transformar los valores X; sin embargo, si los datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, se pueden transformar los valores X e Y. Parámetros. Especifica el valor de parámetro que se debe usar en las transformaciones Lineal y Potencia. Introduzca el valor apropiado como se muestra en las ecuaciones de Tipo de transformación. Tipo de transformación. Indica el tipo de transformación que se realizará en los datos de entrada.

Nota: Cuando se hace una transformación, el grupo de datos de la tabla queda modificado permanentemente.

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El menú Ajuste

El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas
Selecciona el método que se utiliza para actualizar las funciones de distribución de @RISK basadas en datos ajustados
El comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del menú Ajuste permite seleccionar la forma en que se actualizan las distribuciones de @RISK en Excel cuando están enlazadas a una ajuste. De esta forma puede asegurarse de que las distribuciones del modelo están actualizadas cuando cambian los datos ajustados. Las funciones de distribución de @RISK que se encuentran en Excel se pueden enlazar a un grupo de datos y a la ajuste de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la ajuste pueden estar en Excel o en la ficha de Ajuste de la ventana @RISK – Modelo. El enlace se establece a través de la función RiskFit. Cuando cambian los datos ajustados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: 1) @RISK realiza de nuevo la ajuste utilizando la configuración actual de la ficha de Ajuste en la que se originó esa ajuste 2) La función de distribución que tiene la función RiskFit con referencia a la ajuste, cambia para reflejar los nuevos resultados de la ajuste. La función cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la función de distribución indica “Mejor Chi-2” para resultados de ajuste seleccionados, la nueva distribución de mejor ajuste según la prueba Chi-2 reemplaza a la original. Esta nueva función también incluye la misma función RiskFit que tenía la original.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El momento en que @RISK realiza estas acciones depende de la configuración seleccionada en el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas. Las opciones disponibles son: • • Siempre actualiza inmediatamente las funciones de distribución cuando cambian los datos y la ajuste. Sólo en inicio de simulación / actualización de lista actualiza cuando se inicia una simulación o se genera una lista Entradas y salidas. Nunca desactiva los enlaces y no actualiza cuando cambia la ajuste.

El método de actualización que se seleccione afecta a todas las distribuciones enlazadas. Puede ser conveniente seleccionar Sólo en inicio de simulación / actualización de lista si una re-ajuste tarda demasiado tiempo en realizarse y se hacen frecuentes cambios en los grupos de datos ajustados.

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El menú Ajuste

El menú Gráfico
El comando Formato de gráfico
Cambia el tipo de formato actual
El comando Formato de gráfico del menú Gráfico se utiliza para cambiar la apariencia de un gráfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y títulos de los gráficos y para activar y desactivar delimitadores.
Guardar como predeterminado

Si hace clic en Guardar como predeterminado el formato actual se convertirá en el predeterminado. Los nuevos gráficos que se generen utilizarán este formato.

Ficha Tipo – comando Formato de gráfico
Cambia el tipo y formato de un gráfico
La ficha Tipo del cuadro de diálogo Formato de gráfico permite cambiar el tipo del gráfico que aparece en pantalla.

Mostrar como. Muestra el gráfico en formato de curva de densidad, acumulativa ascendente o acumulativa descendente. La opción Auto indica que el tipo de gráfico dependerá de los datos de entrada. En este caso, los gráficos aparecerán en formato de densidad excepto cuando las curvas del gráfico se muestren naturalmente en formato acumulativo.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Núm. compartimentos. Esta opción establece el número de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un gráfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opción Auto calcula el número ideal de compartimentos que se utilizarán para los datos según un heurístico interno. Mínimo. Establece el valor mínimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opción Auto indica que @RISK comenzará los compartimentos del histograma basándose en el mínimo de los datos del gráfico. Máximo. Establece el valor máximo en el que terminan los compartimentos del histograma. La opción Auto indica que @RISK terminará los compartimentos del histograma basándose en el máximo de los datos del gráfico.

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El menú Gráfico

Ficha Escala – comando Formato de gráfico
Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduación de los ejes de un gráfico
Las opciones Escala permiten cambiar la escala el gráfico, establecer el número de graduaciones del eje X e Y, establecer el factor de escala en el que se muestran los valores y mostrar cuadrículas en el gráfico. También puede dejar que @RISK seleccione automáticamente la escala de los ejes X e Y del gráfico. Nota: La escala del eje X también se puede cambiar arrastrando directamente en el gráfico los extremos de los delimitadores del eje X con el ratón.

Escala automática. Indica que @RISK calculará automáticamente los valores mínimo y máximo de los ejes X e Y basándose en el rango y probabilidades de los datos del gráfico.

Nota: Haga clic en el botón Escala automática en el ángulo superior derecho de un gráfico para seleccionar la opción Escala automática y cambiar la escala del gráfico. • Eje X – Máximo. Esta opción se utiliza para establecer el valor máximo del eje X de un gráfico. Establece el valor máximo que aparece en el eje horizontal X del gráfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dígitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribución completa o sólo una parte. De esta forma podrá ver sólo una parte de la distribución cuando quiera analizarla con detalle. Eje X – Mínimo. Esta opción se utiliza para introducir el valor mínimo del eje X de un gráfico. La información del apartado referente a la opción del máximo del eje X también se aplica en el caso del mínimo.
327

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

Eje Y – Máximo. Esta opción se utiliza para introducir el valor máximo del eje Y de un gráfico. Establece el valor máximo de probabilidad que muestra el eje Y. Eje Y – Mínimo. Esta opción se utiliza para introducir el valor mínimo del eje Y de un gráfico. Núm. graduaciones. Define el número de graduaciones que aparecerán en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Factor de escala. Esta opción establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los gráficos de @RISK. Los factores se introducen en las unidades de la lista (miles, millones, etc.) o en potencia de 10. Mostrar etiqueta de factor de escala. Indica que el factor de escala tendrá la etiqueta en el eje X e Y. Mostrar trama. Permite mostrar las líneas de cuadrícula de los ejes X o Y.

• • •

• •

Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un gráfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el gráfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarán (de miles a millones, etc.).

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El menú Gráfico

Ficha Estilo – comando Formato de gráfico
Cambia el color, el formato y el diseño de los elementos de un gráfico
La ficha Estilo del cuadro de diálogo Formato de gráfico sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del gráfico.

Color de primer plano y Color de fondo

Las opciones Color de primer plano y Color de fondo establecen el color del primer plano y del fondo del gráfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opción Color. Las opciones Estilo de curva sirven para cambiar el color, el formato, el patrón y otras opciones del gráfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Formato, Diseño y Opciones cambian según el tipo de gráfico seleccionado. Las opciones Formato incluyen: • • • • Puntos. Genera una gráfica con puntos no conectados en situados cada punto de densidad o de la curva acumulativa. Línea. genera un gráfico de línea acumulativa o curva de densidad. Barras. Genera un gráfico estándar de histograma de barras. Sólido. Genera curvas con en el área situada bajo la curva rellena de color.

Estilo de curva

Las opciones Diseño incluyen una amplia variedad de patrones de líneas, puntos y relleno. Si hay un elemento superpuesto, la opción Superposición muestra el color, formato, patrón y opciones del gráfico superpuesto.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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Ficha Títulos – comando Formato de gráfico
Permite introducir títulos personalizados en los gráficos
La ficha Títulos permite añadir un título personalizado en la cabecera de cualquier gráfico, así como rótulos de los ejes X e Y. También se puede seleccionar el tipo de letra.

Título de gráfico principal y Título de eje X/Y. Sirve para cambiar el título seleccionado. Los títulos también se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. Mostrar. Añade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los gráficos – Leyenda de gráfico (sólo en gráficos con elementos superpuestos) y Valores medios de las distribuciones.

También se pueden introducir dibujos y texto en el gráfico utilizando las funciones de edición de texto y de dibujo de la hoja de cálculo. Utilizando el comando Copiar del menú Edición de @RISK, se puede copiar el gráfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de cálculo como metaarchivo de Windows. Una vez pegado, el gráfico se puede cambiar de tamaño y se le pueden añadir dibujos y texto.

330

El menú Gráfico

Ficha Delimitadores – comando Formato de gráfico
Selecciona los delimitadores de un gráfico de histograma o de curva acumulativa
Los delimitadores se pueden mostrar en cualquier gráfico para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el gráfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los triángulos invertidos que se encuentran en la parte superior del gráfico.

Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden especificar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opción Color delimitador.
Uso de los delimitadores

Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro triángulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del gráfico. En los gráficos de comparación, cuando se mueven los delimitadores de probabilidad también cambian los valores Izquierda X, Izquierda P, Derecha X, Derecha P, Dif. X y Dif. P de la ficha Estadística. Las estadísticas Dif. muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. En los gráficos de diferencia, los delimitadores actualizan los valores X, Y y Diferencia de la ficha Estadística. En los gráficos P-P y Q-Q, el desplazamiento del único delimitador actualiza el valor Delimitador de la ficha Estadística.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Gráfico en Excel
Dibuja el gráfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de cálculo
El comando Gráfico en Excel del menú Gráfico coloca los puntos de datos del gráfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un gráfico en el formato original de la hoja de cálculo.

Una vez creado, el gráfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edición de Excel. Consulte la documentación del programa de la hoja de cálculo para obtener más información sobre la edición de gráficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.

El comando Valores predeterminados de delimitador
Indica la posición del delimitador izquierdo y derecho en los gráficos de distribución
El comando Valores predeterminados de delimitador del menú Gráfico indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los gráficos de distribución nuevos. Esta configuración afecta a todos los gráficos de distribución de nueva creación.
332 El menú Gráfico

El menú Artista
La ventana Artista se utiliza para dibujar manualmente curvas que se pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los comandos del menú Artista controlan cómo se hace el dibujo en la ventana Artista y cómo se crea la distribución de probabilidad correspondiente a la curva dibujada. El menú Artista sólo aparece cuando la ventana Artista es la ventana activa.

La ventana Artista

Dibujo en la ventana Artista

Después de insertar la ventana Artista con el comando Ventana Artista del menú Insertar, puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratón. Las siguientes opciones de la ventana Artista sirven para controlar la escala y el tipo de gráfico del dibujo: • • X Mín y X Máx. Indica una escala del eje X del gráfico dibujado. Núm. marcadores. Establece el número de marcadores que se dibujarán al arrastrar el ratón del rango mínimo al máximo del gráfico. Los marcadores permiten arrastrar los puntos de la curva para cambiar su forma. Tipo de curva. Especifica el tipo de curva que se creará, donde Densidad es una curva de densidad de probabilidad, Acumulativa asc. es una curva acumulativa ascendente y Acumulativa desc. es una curva acumulativa descendente.
333

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

Estilo de arrastre de marcador. Indica si los marcadores estarán conectados con líneas rectas o curvas.

Si está dibujando una distribución acumulativa ascendente (que se especifica en la opción Tipo de curva), sólo podrá dibujar una curva con valores Y ascendentes, si se trata de una curva acumulativa descendente sólo podrá dibujar una curva con valores Y descendentes. Cuando haya terminado la curva, los puntos de los extremos de la curva se generarán automáticamente en el gráfico. Después de dibujar una curva, puede “arrastrar” cualquiera de sus marcadores a otro lugar. Sólo tiene que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el marcador y, manteniéndolo pulsado, arrastre el punto al lugar que desee. Cuando suelte el botón, la curva se dibujará automáticamente con el punto en su nueva posición. Sólo puede mover puntos de datos en el eje Y, y no se pueden sacar puntos fuera de los ejes. Tampoco puede modificar la posición de los puntos de extremo.

El comando Borrar curva
Borra la curva de la ventana Artista
El comando Borrar curva del menú Artista sirve para borrar la curva de la ventana Artista.

El comando Curva uniforme
Uniformiza la curva de la ventana Artista
El comando Curva uniforme del menú Artista sirve para uniformizar la curva de la ventana Artista. Si selecciona repetidas veces el comando Curva uniforme la curva se uniformizará (y aplanará) cada vez más.

El comando Copiar
Copia datos de la ventana Artista en el Portapapeles
El comando Copiar del menú Artista se utiliza para copiar los datos o gráficos seleccionados de la ventana Artista en el Portapapeles. La opción Todos los puntos sirve para copiar todos los puntos de datos X e Y que definen la curva dibujada, incluyendo los calculados para las líneas que conectan los marcadores. La opción Puntos marcados sirve para copiar los puntos de datos X e Y de los marcadores solamente. La opción Gráfico se utiliza para copiar el gráfico dibujado en el Portapapeles.
334 El menú Artista

El comando Crear distribución
Crea una distribución General de la curva dibujada
El comando Crear distribución del menú Artista sirve para crear una distribución General de la curva dibujada. La distribución General es una distribución de @RISK definida por el usuario con un valor mínimo, un máximo y un grupo de puntos de datos X,P que definen la distribución.
Distribución General de una curva de la ventana Artista

Cuando se selecciona el comando Crear distribución del menú Artista, aparece en la ventana Distribución la distribución General creada a partir de la curva de la ventana Artista. Con el comando Copiar, esta distribución se puede colocar en la ventana @RISK Definir distribución donde se puede convertir en una entrada de @RISK.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

335

El comando Ajustar curva
Ajusta una curva dibujada a una distribución de probabilidad
El comando Ajustar curva del menú Artista sirve para ajustar una distribución de probabilidad a una curva dibujada. Cuando se ajusta una curva dibujada, los valores X e Y asociados con la curva se colocan en la tabla Datos de entrada y se ajustan. Los resultados de la ajuste se muestran en la ventana Resultados de ajuste donde se pueden revisar las distribuciones ajustadas.
Distribución ajustada de una curva de la ventana Artista

La ajuste de una curva dibujada se hace a través de las mismas técnicas que se utilizan con los datos de entrada de curva de densidad (si el tipo de curva dibujada es de Densidad) o con los datos de entrada de curva acumulativa (si el tipo de la curva dibujada es Acumulativa asc. o Acumulativa desc.). Para obtener información sobre los tipos de datos de entrada, consulte el comando Opciones de datos de entrada del menú Ajuste. Para obtener más información sobre la ajuste de datos de entrada de curvas de densidad y curvas acumulativas, consulte el Capítulo 6: Ajuste de distribuciones.

336

El menú Artista

El comando Escribir función en Excel
Sirve para escribir la distribución de probabilidad general definida por la curva de la ventana Artista en una celda de Excel
El comando Escribir función en Excel del menú Artista crea una función de distribución RiskGeneral de la curva dibujada y permite seleccionar una celda de Excel para colocar la función. La función de distribución RiskGeneral creada es idéntica a la función creada cuando se selecciona el comando Crear distribución del menú Artista.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

337

338

El menú Artista

El menú Ventana
El comando Mostrar ventana de Excel
Abre Excel y el programa integrado @RISK
El comando Mostrar ventana de Excel del menú Ventana se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Modelo de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de modelo de la barra de herramientas de @RISK.

El comando Mostrar ventana de resultados
Muestra la ventana @RISK Resultados
El comando Mostrar ventana de resultados del menú Ventana sirve para abrir la ventana @RISK Resultados. Para mostrar la ventana de @RISK Modelo de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de modelo de la barra de herramientas de @RISK.

El comando Cascada y el comando Mosaico
Organiza las ventanas y gráficos abiertos en la ventana @RISK Modelo
El comando Cascada y el comando Mosaico del menú Ventana se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Modelo.

La lista de ventanas disponibles
Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Modelo
En la parte inferior del menú Ventana aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Modelo (la ventana activa aparece señalada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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340

El menú Ventana

El menú ?
Como puedo
Abre la guía 'Como puedo' de @RISK
El comando Como puedo el menú ? abre la guía 'Como puedo' de @RISK. Esta guía contiene instrucciones rápidas para realizar las tareas más comunes en @RISK.

El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribución
Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando Ayuda de @RISK del menú ? se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Ayuda de distribución del menú ? sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye información de todas las funciones de distribución de @RISK, incluyendo fórmulas, estadísticas y gráficos.

El comando Manual electrónico
Abre el manual electrónico de @RISK
El comando Manual electrónico del menú ? abre el manual electrónico del programa en formato PDF. para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.

El comando Autorización
Muestra la información sobre autorización de @RISK y permite la autorización de versiones de prueba
El comando Autorización del menú ? abre el cuadro de diálogo Autorización que contiene información sobre el número de la versión y la autorización del programa @RISK. Con este cuadro de diálogo también puede convertir una versión de prueba de @RISK en una copia autorizada.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo

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El comando Acerca de
Muestra el número de versión e información sobre el copyright de @RISK
El comando Acerca de del menú ? abre un cuadro de diálogo que contiene información sobre el número de versión y sobre el copyright de @RISK.

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El menú ?

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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344

El menú ?

El menú Archivo
El comando Nuevo
Borra todos los datos activos y resultados de simulación de @RISK
El comando Nuevo borra todos los datos activos de simulación de @RISK de las ventanas de Resultados y Modelo y restablece la configuración de @RISK a los valores predeterminados.

El comando Abrir
Abre una simulación guardada de @RISK
El comando Abrir del menú Archivo sirve para abrir un archivo de datos de una simulación previamente guardado (archivo .RSK) que contiene configuraciones de simulación, todos los datos de entrada y gráficos (con los correspondientes grupos de datos ajustados) y los resultados de simulación, incluyendo cualquier gráfico generado. Para obtener información sobre el comando Abrir del menú Archivo, consulte la Comandos de menú del complemento @RISK.

El comando Guardar y el comando Guardar como
Guarda los datos de la simulación actual de @RISK
Los comandos Guardar y Guardar como del menú Archivo se utilizan para guardar los datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener información sobre los comandos Guardar y Guardar como del menú Archivo, consulte Comandos de menú del complemento @RISK.

El comando Imprimir
Imprime el gráfico o informe actual
El comando Imprimir imprime el gráfico activo de la ventana Resultados.

El comando Salir
Descarga el complemento @RISK de Excel
El comando Salir del menú Archivo sirve para descargar el complemento @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK – Modelo y @RISK – Resultados. Si cierra @RISK durante una sesión de Excel, puede volver a abrirlo más tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de herramientas de DecisionTools.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 345

346

El menú Archivo

El menú Edición
El comando Copiar
Copia informes y gráficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copiar del menú Edición se utiliza para transferir informes y gráficos de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de cálculo o en programas de procesamiento de texto. El gráfico o informe que se copiará depende de la ventana que esté activa en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de título aparece seleccionada o ‘resaltada’. Los gráficos de @RISK son copiados como metaarchivos de Windows. Cuando el gráfico copiado se pega en la hoja de cálculo, se puede cambiar de tamaño y se le pueden añadir anotaciones.

El comando Pegar
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadísticas de @RISK
El comando Pegar del menú Edición se utiliza para transferir el contenido del Portapapeles a una zona editable de un informe de estadísticas de @RISK. La zona editable de un informe es la parte del informe donde se introducen los escenarios, filtros y objetivos.

El comando Llenar hacia abajo
Copia un objetivo en un grupo de resultados de simulación
El comando Llenar hacia abajo del menú Edición ase usa para copiar un objetivo introducido en la ventana Estadística de resumen. para utilizar el comando Llenar hacia abajo: 1) Introduzca el valor deseado en una celda de la columna x1=, x2=, p1= o p2=. 2) Seleccione con el ratón el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia abajo del menú Edición. El valor “llenará” todas las celdas del rango y se calcularán los valores objetivo o probabilidades correspondientes

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

347

El comando Llenar hacia la derecha
Copia un objetivo, escenario o filtro en un rango de salidas de simulación
El comando Llenar hacia la derecha del menú Edición se utiliza para copiar un objetivo, escenario o filtro en una fila de la ventana Estadísticas detalladas. Para utilizar el comando Llenar hacia la derecha: 1) Introduzca el valor deseado en una celda del informe. 2) Seleccione con el ratón el rango de celdas en las que desea copiar el valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda del rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia la derecha del menú Edición. El valor “llenará” todas las celdas del rango

El comando Mover o copiar ventana
Copia o mueve la ventana activa a una sección diferente
El comando Mover o copiar ventana del menú Edición sirve para copiar o mover ventanas entre secciones.

Con el comando Mover o copiar ventana puede organizar las ventanas para que las ventanas se agrupen lógicamente en una misma sección.

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El menú Edición

El comando Eliminar ficha
Elimina la ficha actual
El comando Eliminar ficha (que también se puede activar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ficha en la parte inferior de la ventana Resultados y luego seleccionando Eliminar) elimina la ficha actual. También se eliminan todas las ventanas abiertas de la ficha actual.

El comando Cambiar nombre de ficha
Cambia el nombre de la ficha actual
El comando Cambiar nombre de ficha (que también se puede activar haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ficha en la parte inferior de la ventana Resultados y luego seleccionando Cambiar nombre) sirve para cambiar el nombre de la ficha actual.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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El menú Edición

El menú Ver
Activa y desactiva elementos de la pantalla
Las opciones del menú Ver permite mostrar u ocultar las barras de herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana @RISK Resultados, así como personalizar las barras de herramientas.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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El menú Ver

El menú Insertar
Los comandos del menú Insertar sirven para insertar nuevas ventanas en la ficha actual o insertar una ficha nueva. Se pueden insertar múltiples copias de una misma ventana en cualquier ficha.

El comando Ficha
Inserta una ficha delante de la ficha seleccionada
El comando Ficha del menú Insertar se utiliza para insertar una ficha delante de la ficha seleccionada. Estos comandos también se pueden seleccionar haciendo clic con el botón derecho del ratón en la parte inferior de la ficha de la ventana @RISK Resultados.

El comando Gráfico
Inserta una nueva ventana de gráfico en la ficha seleccionada
El comando Gráfico del menú Insertar permite insertar una o más ventanas de gráfico en la ficha seleccionada. El tipo de gráfico insertado depende del elemento del menú seleccionado con el comando Gráfico.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

353

El comando Gráfico del menú Insertar muestra un gráfico de cada elemento seleccionado en la lista de la ventana Resultados. Manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mayús> puede seleccionar múltiples variables de la lista y generar un gráfico con múltiples resultados. En la ventana Resultados se pueden generar diversos gráficos de resultados de simulación:

Gráficos de histograma y acumulativos

Los gráficos de los resultados de simulación se generan cuando 1) se hace clic con el botón derecho del ratón sobre una entrada o salida de la lista y se selecciona el comando Gráfico, o cuando 2) se selecciona el comando Gráfico del menú Insertar. Se pueden generar gráficos para: • Celdas de salida – El gráfico muestra los valores de distribución calculados durante la simulación para la celda de salida seleccionada. Funciones de distribución de entrada – El gráfico muestra la distribución de los valores de muestra de la simulación de la función de distribución seleccionada.

Los gráficos aparecen con los valores predeterminados de diseño y tipo de gráfico. Los diseños y tipos de gráfico disponibles se describen en la sección Comando Formato de gráfico del menú Gráfico que se encuentra más adelante en este capítulo. Se pueden crear múltiples gráficos para cualquier resultado de simulación. Para crear gráficos adicionales sólo tiene que seleccionar el elemento apropiado de la lista y hacer clic con el botón derecho del ratón.

354

El menú Insertar

Las estadísticas, datos, sensibilidades y escenarios del gráfico de la entrada o salida aparecen en un informe tabulado situado a la derecha del gráfico. En el caso de los gráficos de salidas de simulación, si hace clic en la ficha Gráfico, el tipo de gráfico generado será un gráfico de tornado de la salida o un gráfico de resumen del rango de salidas en el que se incluye la salida seleccionada. Nota: El espacio de la ventana dedicado al gráfico o al informe se puede modificar desplazando la barra que separa ambas partes de la ventana. Si arrastra la barra para aumentar el tamaño del área del gráfico, aumentará el tamaño del gráfico y el tamaño del informe permanecerá igual. Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras agranda la ventana del informe, éste aumentará de tamaño mientras el tamaño del gráfico permanecerá igual.

Gráfico de tornado
Los gráficos de los resultados de análisis de sensibilidad se generan haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una salida de la lista y se selecciona Gráfico de tornado en la ventana desplegable (o se selecciona el comando Gráfico de tornado del menú Insertar).

Se puede generar un “gráfico de tornado” para los coeficientes de regresión o correlación. Si cambia la opción Mostrar entradas significativas usando: el gráfico de tornado alterna entre los resultados de sensibilidad de regresión y los de correlación. La longitud de la barra de cada función de distribución de entrada se basa en el valor del coeficiente calculado para esa entrada. Para obtener más información sobre los valores de coeficiente que se calculan en los análisis de sensibilidad de simulación consulte la sección Comando Sensibilidades del menú Insertar más adelante en este mismo capítulo.
Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados 355

Gráficos de resumen
Los gráficos de resumen se generan cuando se selecciona el comando Gráfico de resumen del menú Insertar (o cuando se hace clic con el botón derecho del ratón sobre una salida o rango de salidas de la lista y se selecciona Gráfico de resumen en la ventana desplegable). Los gráficos de resumen sólo están disponibles para rangos de salidas de múltiples celdas. Este tipo de rango de salida se crea cuando se selecciona una serie de celdas en la hoja de cálculo y se hace clic en el icono Añadir salida. Si se han obtenido múltiples salidas, aparecerán múltiples gráficos de resumen en la misma ventana de gráfico para que se puedan comparar los resultados de las simulaciones.

Un gráfico de resumen resume los cambios habidos en las distribuciones de probabilidad de un rango de celdas de salida. Cuando un rango de salida contiene múltiples celdas, se obtiene una distribución de posibles resultados para cada celda del rango. El gráfico de resumen toma cinco parámetros de cada distribución —la media, dos valores para la banda superior y dos valores para la banda inferior—y genera un gráfico con los cambios de los cinco parámetros en el rango de salida. El valor predeterminado de la banda superior es +1 de desviación estándar y percentil 95, mientras que el de la banda inferior es -1 de desviación estándar y percentil 5 de cada distribución. Estos valores se pueden cambiar con las opciones Tipo del cuadro de diálogo Formato de gráfico del menú Gráfico.

356

El menú Insertar

Un gráfico de resumen puede resultar especialmente útil para mostrar los cambios del factor riesgo con el paso del tiempo. Un rango de salida puede constar de una fila completa de celdas de la hoja de cálculo (como puede ser la de Beneficios por año). En este caso, un gráfico de resumen mostrará año a año el estrés de la distribución de la variable Beneficios. Cuanto más ancha sea la banda alrededor de la media, mayor será la variación de los posibles resultados. En los gráficos de resumen, se puede cambiar la escala de los ejes X e Y. Para obtener más información sobre el cambio de escala, consulte las opciones Escala del cuadro de diálogo Formato de gráfico en este mismo capítulo. Cuando se genera un gráfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (los percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del gráfico. Estos puntos se reflejan en el gráfico con una línea de límite superior y otra inferior. A continuación se añaden los patrones entre los puntos de cada celda. La media y los dos valores de las bandas de los puntos añadidos se calculan por interpolación.
Gráficos de resumen de múltiples simulaciones

Cuando se ejecutan múltiples simulaciones y se han seleccionado rangos de salida de múltiples celdas, aparecerá un gráfico de resumen por cada rango de salida de múltiples celdas de cada simulación. A veces es conveniente comparar los gráficos de resumen creados para el mismo rango de salida en diferentes simulaciones. Esta comparación mostrará los cambios de el estrés del valor esperado y del riesgo en el rango de salida de cada simulación.

Gráfico de resumen de un rango de salida en tres simulaciones distintas

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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Para crear un gráfico de resumen que compare los resultados de un solo rango de salida en múltiples simulaciones: 1) Ejecute múltiples simulaciones estableciendo la opción Núm. simulaciones del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones en un valor mayor que uno. Utilice la función RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de cálculo por cada simulación. 2) Haga clic con el botón derecho del ratón en el rango de salida para el que quiera generar el gráfico y seleccione Gráfico de resumen. 3) En el cuadro de diálogo Resumen de rango de salida de gráfico seleccione la opción Sim. 1 a Sim. n (donde n es el número de simulaciones ejecutadas) y haga clic en OK.

Gráficos superpuestos
Los gráficos superpuestos se generan cuando se selecciona el comando Gráfico Superposición en gráfico activo del menú Insertar (o se hace clic con el botón derecho del ratón sobre una salida de la lista y luego se selecciona la opción Superposición en gráfico activo en el menú desplegable). Este comando sólo está disponible cuando la ventana activa es un histograma o un gráfico acumulativo de una salida de simulación.

También se pueden superponer múltiples salidas al mismo tiempo manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mayús> mientras se seleccionan varias salidas en la lista, antes de seleccionar Superposición en gráfico activo en el menú desplegable. Los elementos superpuestos se pueden eliminar utilizando la ficha Variables para el gráfico el cuadro de diálogo Formato de gráfico. Para obtener información sobre esta operación y sobre la propia superposición de gráficos, consulte la sección Variables para el gráfico – comando Formato de gráfico que se encuentra más adelante en este mismo capítulo.
358 El menú Insertar

El comando Estadística de resumen
Inserta una nueva ventana Estadística de resumen en la ficha actual
El comando Estadística de resumen del menú Insertar (que también se puede activar haciendo clic en el icono Estadística de resumen) muestra un resumen de los resultados de simulación de las celdas de salida y de las entradas.

La ventana Estadísticas de resumen muestra los valores mínimo, medio y máximo de todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recolectaron muestras. Además, se muestran dos valores y probabilidades objetivo (x1 y p1, junto a x2 y p2) junto con el número de errores calculado.
Objetivos de la ventana Estadística de resumen

Los valores y probabilidades de las columnas x1, p1, x2 y p2 se pueden editar y se calculará el correspondiente valor o probabilidad. Se puede utilizar el comando Llenar hacia abajo del menú Edición para copiar rápidamente un objetivo de un grupo de salidas y/o entradas. De esta forma puede calcular rápidamente estadísticas como el percentil 99 de todos los resultados.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

359

El comando Estadísticas detalladas
Inserta una nueva ventana Estadísticas detalladas en la ficha actual
El comando Estadísticas detalladas del menú Insertar (que también se puede activar haciendo clic en el icono Estadísticas detalladas) muestra estadísticas detalladas de los resultados de simulación de las celdas de salida y de las entradas.

La ventana Estadísticas detalladas muestra las estadísticas relevantes calculadas para todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las que se recolectaron muestras. También se muestran valores de percentiles (en incrementos de 5), así como información de filtros y hasta 10 valores y probabilidades objetivo.

360

El menú Insertar

Introducción de valores objetivo en la ventana Estadísticas detalladas

Los objetivos en @RISK se pueden establecer para cualquier resultado de simulación, tanto si se trata de una distribución de probabilidad de una celda de salida como si es una distribución de entrada. Estos objetivos sirven para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado específico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Tanto los valores como las probabilidades se pueden indicar en la zona de especificación de objetivos, en la parte inferior de la ventana Estadísticas detalladas.

Se puede acceder a la zona de especificación de objetivos desplazándose en la ventana Estadísticas detalladas hasta llegar a las filas que contienen los valores y las probabilidades. Si se introduce un valor, @RISK calcula la probabilidad de que se dé ese valor, que es menor o igual a la del valor introducido. Si selecciona la opción Mostrar percentiles descendentes acumulativos del menú Opciones de programa auxiliar de @RISK, la probabilidad objetivo será en términos de la probabilidad de exceder el valor objetivo introducido. Si se introduce una probabilidad, @RISK calcula el valor de la distribución cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la probabilidad introducida.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

361

Cómo copiar objetivos en los resultados de simulación

Una vez introducido un valor o una probabilidad de objetivo, se puede copiar rápidamente en un rango de resultados de simulación simplemente arrastrando con el ratón el valor sobre el rango de celdas en las que desea copiarlo. Un ejemplo de esta operación se muestra más arriba, con el objetivo 99% introducido en cada una de las celdas de salida de la ventana Estadísticas detalladas. Para copiar objetivos: 1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una sola celda de la fila objetivo de la ventana Estadísticas detalladas. 2) Seleccione un rango de celdas de la fila adyacente a la del valor introducido arrastrando el ratón sobre el rango 3) Seleccione el comando Llenar hacia la derecha del menú Edición y se establecerá el mismo objetivo en cada uno de los resultados de simulación del rango seleccionado

362

El menú Insertar

El comando Datos
Inserta una nueva ventana Datos en la ficha actual
El comando Datos del menú Insertar (que también se puede activar haciendo clic en el icono Datos) muestra valores de datos calculados en una simulación de las celdas de salida y de las entradas. Una simulación genera una nueva serie de datos por cada iteración de la simulación. En cada iteración se toma como muestra un valor por cada distribución de entrada y se calcula un valor por cada celda de salida. Seleccionando el comando Datos aparecen los datos de simulación en una hoja de cálculo donde se pueden analizar más detenidamente o exportar (con el comando Copiar del menú Edición de @RISK) a otro programa.

Los datos aparecen ordenados por iteración y por cada celda de salida y distribución de entrada. Desplazándose hacia la derecha en una fila determinada de la ventana Datos podrá ver la combinación exacta de muestras de entrada que produjeron el valor de salida de cualquier iteración.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

363

El comando Sensibilidades
Inserta una nueva ventana Análisis de sensibilidad en la ficha actual
El comando Sensibilidades del menú Insertar (que también se puede activar haciendo clic en el icono Sensibilidades) muestra resultados de análisis de sensibilidad de las celdas de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las variables de entrada.

Para realizar los análisis de sensibilidad de las variables de salida y de sus entradas correspondientes se utiliza el análisis de regresión multivariante por pasos o el de correlación de clasificación de orden. Las distribuciones de entrada del modelo se clasifican según su impacto en las salidas seleccionadas en la lista desplegable Clasificar entradas y salidas. Los tipos de datos que se muestran en la tabla – Regresión, Correlación o ambos – se seleccionan en la lista desplegable Mostrar entradas significativas usando. Se utilizan dos métodos para calcular los resultados de análisis de sensibilidad:

Regresión multivariante por pasos
¿Qué es una regresión lineal?

Regresión es simplemente un término que define el suministro de datos a una ecuación teórica. En el caso de la regresión lineal, los datos de entrada son suministrados a una línea o ecuación lineal. Tal vez le resulte familiar el método “cuadrados mínimos”, que es un tipo de regresión lineal. La regresión múltiple trata de introducir grupos de múltiples datos de entrada en una ecuación que calcula el grupo de datos de salida. Los valores de sensibilidad generados por @RISK son variaciones normalizadas de los coeficientes de regresión.

364

El menú Insertar

¿Qué es una regresión multivariante por pasos?

La regresión por pasos es una técnica que sirve para calcular los valores de la regresión a partir de múltiples valores de entrada. Existen otras técnicas para calcular múltiples regresiones, pero la técnica de regresión por pasos es recomendable cuando se usan un gran número de entradas, ya que elimina todas las variables cuya contribución al modelo no es significativa. Los coeficientes del informe de sensibilidad de @RISK son coeficientes de regresión normalizados asociados con cada entrada. Un valor de regresión de 0 indica que no hay una relación significativa entre la entrada y la salida, mientras que un valor de regresión de 1 o -1 indica un cambio de 1 o -1 en la desviación estándar en la salida por cada unidad (1) de cambio de desviación estándar de la entrada. El valor R cuadrado que aparece en la parte inferior de la columna es simplemente una medida del porcentaje de variación que se explica en la relación lineal. Si este número es menor de ~ 60% la regresión lineal no explica suficientemente la relación entre las entradas y las salidas y se debe utilizar otro método de análisis. Incluso si los análisis de sensibilidad establecen una relación con un valor grande de R cuadrado, analice los resultados para comprobar que son razonables. Pregúntese si algunos de los coeficientes tienen un signo o una magnitud inesperada.

Clasificación de correlación
¿Qué es una correlación?

La correlación es una medida cuantitativa de la importancia de una relación entre dos variables. El tipo más común de correlación es la correlación lineal, que mide la relación lineal entre dos variables. El valor de clasificación de correlación generado por @RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no hay correlación entre variables; o sea, que estas variables son independientes. El valor 1 indica una correlación positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es “alto”, el valor de muestra de salida será también “alto”. El valor -1 indica una correlación inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es “alto”, el valor de muestra de salida será “bajo”. Otros valores de correlación indican una correlación parcial; es decir, la salida se ve afectada por los cambios de la entrada seleccionada, pero también depende de otras variables.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

365

¿Qué es una clasificación de correlación ?

Las clasificaciones de correlación sirven para calcular la relación entre dos grupos de datos comparando la clasificación de cada valor del grupo de datos. Para calcular la clasificación, los datos se ordenan de menor a mayor y se les asigna un número (la clasificación) que se corresponde con su posición en el orden total. Este método es preferible al de correlación lineal cuando no se conocen las funciones de distribución de probabilidad de las que se extrajeron los datos. Por ejemplo, si el grupo de datos A se obtuvo de una distribución NORMAL y el grupo de datos B se obtuvo de una distribución LOGNORMAL, la clasificación de correlación ofrecerá una mejor representación de la relación entre ambos grupos de datos.

Comparación de métodos
¿Qué método de medida de sensibilidad se debe utilizar? Si el valor R cuadrado generado por la regresión por pasos es bajo, se puede deducir que la relación entre las variables de entrada y de salida no es lineal. En ese caso deberá utilizar el análisis de clasificación de correlación para determinar la sensibilidad del modelo. Si el valor R cuadrado generado por la regresión por pasos es alto, se puede deducir que la relación es lineal. Pero, como se mencionó anteriormente, siempre debe comprobar que las variables de la regresión son razonables. Por ejemplo, @RISK puede indicar que existe una relación positiva significativa entre dos variables en el análisis de regresión y una relación negativa significativa en el análisis de clasificación de correlación. Este efecto se denomina multicolinealidad. La multicolinealidad se produce cuando dos variables independientes de un modelo se correlacionan la una con la otra y ambas a su vez con la salida. Desafortunadamente, el impacto de la multicolinealidad es un problema difícil de resolver y tal vez le convenga eliminar del análisis de sensibilidad la variable que causa la multicolinealidad.

366

El menú Insertar

El comando Escenarios
Inserta una nueva ventana Análisis de escenario en la ficha actual
El comando Escenarios del menú Insertar (que también se puede activar haciendo clic en el icono Escenarios) muestra resultados de análisis de escenarios de las celdas de salida. Se pueden introducir hasta 3 objetivos por cada variable de salida. Los objetivos se introducen en la fila superior de la ventana Análisis de escenario (con el título Escenario=) o en la sección Escenarios de la ventana Estadísticas detalladas. Los objetivos están precedidos por los signos operadores >, <, >=, <= y se pueden especificar en términos de percentiles o valores reales.

¿Qué es el análisis de escenario?
Los análisis de escenario se utilizan para determinar qué variables de entrada contribuyen de modo significativo a la consecución del objetivo. Por ejemplo, ¿qué variables contribuyen más cuando se alcanza un nivel excepcionalmente alto de ventas? ¿O qué variables contribuyen a un resultado de Beneficios inferior al millón? @RISK permite definir objetivos de escenarios para cada salida. Es posible que a usted le interese analizar los valores más altos de la salida Ventas totales, o los valores menores de un millón de la salida Beneficios netos. Introduzca estos valores directamente en la fila Escenarios de la ventana @RISK Análisis de escenario para estudiar estas situaciones.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

367

Cuando se abre una ventana de escenarios, @RISK analiza los datos creados por la simulación de @RISK. Para cada salida se dan los siguientes pasos: 1) Se calcula la media y la desviación estándar de las muestras de cada distribución de entrada de toda la simulación. 2) Se crea un “subgrupo” que sólo contiene las iteraciones en las que la salida alcanza el objetivo establecido. 3) La media de todas las entradas se calcula para los datos del subgrupo. 4) Se calcula la diferencia entre la media de la simulación (paso 1) y la media del subgrupo (paso 3) de todas las entradas, y se compara con la desviación estándar de los datos de entrada (paso 1). Si el valor absoluto de la diferencia de las medias es mayor de 1/2 unidad de desviación estándar, la entrada se clasifica como “significativa”; de lo contrario, la entrada es ignorada en el análisis de escenario. 5) Todas las entradas significativas del paso 4 aparecen en el informe de escenario.

Interpretación de resultados
En la explicación anterior se indica que el informe de escenario incluye todas las variables de entrada que son “significativas” para alcanzar el objetivo establecido para una variable de salida. Pero, ¿para qué sirve exactamente la media? Por ejemplo, es posible que @RISK indique que la entrada del Precio de venta es significativa cuando analiza los resultados más altos de Ventas totales. De esta forma, usted sabe que cuando las Ventas totales son altas, la media del Precio de venta es significativamente diferente que la media del Precio de venta total de la simulación. @RISK calcula tres estadísticas para cada distribución de entrada significativa de un escenario: • Media de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. La media del subgrupo de iteraciones de la entrada seleccionada (calculada anteriormente en el paso 3). Se puede comparar este dato con la media de la salida seleccionada en toda la simulación (el 50% de percentil que aparece en el informe de estadísticas).

368

El menú Insertar

Media del percentil de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo. El valor del percentil de la media del subgrupo de la distribución que se generó para toda la simulación (equivalente a introducir la media del subgrupo como Valor de objetivo en el informe de estadísticas de @RISK). Si este valor es menor del 50%, la media del subgrupo será menor que la media de toda la simulación; si es mayor del 50%, la media del subgrupo será mayor que la media de toda la simulación. Es posible que la media del subgrupo del Precio de venta sea menor que la media de toda la simulación (y por lo tanto el percentil será menor del 50%). Esto quiere decir que un Precio de venta bajo le puede ayudar a alcanzar el objetivo de un Total de ventas alto.

El índice entre la media y la desviación estándar original. La diferencia entre la media del subgrupo y la media de toda la simulación, dividida por la desviación estándar de la entrada de toda la simulación. Un número negativo indica que la media del subgrupo será menor que la media de toda la simulación; Un número positivo indicaría que la media del subgrupo será mayor que la media de toda la simulación. Cuanto más grande sea la magnitud de este índice, más “significativa” será la variable para alcanzar el objetivo establecido. Quizás otra variable de entrada, como la de Número de vendedores, es también significativa para alcanzar un objetivo alto de Ventas totales. Pero el índice entre media y desviación estándar es sólo la mitad del índice de la variable de entrada Precio de venta. Entonces se puede deducir que, aunque el Número de vendedores afecta un objetivo alto de Ventas totales, la variable Precio de venta es más significativa y tal vez requiera más atención.

Atención: El mayor peligro al realizar análisis de escenario es que los resultados del análisis pueden ser engañosos si el subgrupo contiene una pequeña cantidad de datos de puntos. Por ejemplo, en una simulación de 100 iteraciones y un objetivo de escenario de “>90%”, el subgrupo sólo contiene 10 datos de puntos.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

369

370

El menú Insertar

El menú Simulación
El comando Configuraciones
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las simulaciones de @RISK
El comando Configuraciones del menú Simulación sirve para modificar las tareas que se llevan a cabo durante una simulación. Para obtener más información sobre las configuraciones de simulación disponibles, consulte el comando Configuraciones del menú Simulación en la sección Comandos del menú incorporado de @RISK.

El comando Inicio
Inicia una simulación
El comando Inicio del menú Inicio (así como el icono Inicio) se utilizan para iniciar una simulación con las configuraciones actuales.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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El menú Simulación

El menú Resultados
El comando Resultados en tiempo real
Indica si los resultados de la simulación se actualizan en tiempo real durante la simulación y los intervalos de actualización
Los resultados de simulación se pueden actualizar en la ventana Resultados durante una simulación. Los gráficos de los resultados de una simulación y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una simulación. Si se selecciona la opción Actualizar en tiempo real de la ventana @RISK – Resultados en la ficha Monitor del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones, la ventana Resultados aparecerá automáticamente cuando se inicie una simulación y comenzará la actualización de la ventana abierta. Aparecerá la barra de herramientas Resultados en tiempo real que le permitirá controlar la actualización de los informes y gráficos de la pantalla y pausar o detener la simulación.
La barra de herramientas Resultados en tiempo real

La barra de herramientas Resultados en tiempo real aparece en la ventana Resultados cada vez que se realiza una simulación. Con las opciones de esta barra de herramientas puede controlar si se actualizan los informes y gráficos durante la simulación, el intervalo (en iteraciones) entre actualizaciones, si se realiza monitoreo de convergencia, y se puede pausar o detener la simulación. Los iconos y opciones de la barra de herramientas Resultados en tiempo real son: • • Ejecutar, Pausar y Parar. Permiten pausar o parar una simulación o reanudar una simulación pausada. Activar/desactivar monitoreo de convergencia. Activa y desactiva la monitoreo de convergencia. Esta opción sólo está disponible cuando la opción Monitorear convergencia se selecciona en la ficha Monitor del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones. Activar/desactivar actualización en tiempo real. Activa o desactiva la actualización en tiempo real de una simulación. Esta opción se puede seleccionar independientemente de la opción Actualizar en tiempo real seleccionada en el cuadro de diálogo Configuración de simulaciones de la ventana @RISK – Resultados.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

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Actualizar cada XXX iteraciones. Indica el intervalo entre actualizaciones de gráficos, informes y monitoreos de convergencia. Como la actualización prolonga el tiempo de ejecución de una simulación, si se actualizan en tiempo real muchos gráficos e informes conviene que seleccione un intervalo de un número alto de iteraciones.

¿Qué se puede hacer durante la ejecución de una simulación?

Mientras se ejecuta una simulación, se pueden manipular gráficos, mover delimitadores y crear nuevos gráficos e informes, exactamente igual que se hace cuando la simulación ha terminado. Algunos informes, como los de análisis de sensibilidad y escenario (que aparecen cuando se seleccionan los comandos Sensibilidades o Escenarios del menú Insertar), no se actualizan en tiempo real ya que normalmente tardan más en generarse y ralentizarían en exceso una simulación. Si un mismo modelo se simula de nuevo, @RISK mantiene las ventanas de gráficos e informes abiertas de una simulación a otra. Al hacerlo, puede mantener los mismos gráficos, con el mismo formato y escala, entre una simulación y la siguiente, y sólo cambian los datos de las mismos. Sin embargo, si añade nuevas distribuciones al modelo o añade nuevas salidas, @RISK cerrará todos los informes y gráficos abiertos. Entonces, deberá recrear los gráficos e informes durante la simulación o al acabar la misma.

Actualización de gráficos e informes de simulación a simulación

El comando Monitoreo de convergencia
Activa o desactiva la monitoreo de convergencia
El comando Monitoreo de convergencia del menú Resultados sirve para activar y desactivar la monitoreo de convergencia. Esta opción sólo está disponible cuando la opción Monitorear convergencia se selecciona en el cuadro de diálogo Configuración de simulaciones. Para obtener más información sobre la monitoreo de convergencia, consulte la opción Monitoreo de convergencia del comando Configuración de simulaciones del menú Modelo incorporado de @RISK.

374

El menú Resultados

El comando Filtro
Filtra valores de los cálculos y gráficos de las estadísticas de simulación
Se pueden establecer filtros para las celdas de salida o distribuciones de salida. Los filtros permiten eliminar valores no deseados de los cálculo de las estadísticas y de los gráficos generados por @RISK. Los filtros se establecen en el cuadro de diálogo Filtro o en las filas de introducción de filtros de la ventana Estadísticas detalladas.
El cuadro de diálogo Filtro

Se puede definir un filtro para cualquier salida de simulación o en las muestras de la distribución de entrada, según se seleccione en la columna Nombre de la tabla de Configuraciones de filtro. Cuando introduzca un filtro se puede introducir un tipo, un valor mínimo permitido, un valor máximo permitido o un rango mínimo-máximo. Si se deja en blanco el campo Filtro mínimo o Filtro máximo, el rango del filtro no tendrá límite en uno de sus extremos, dando como resultado un filtro con sólo un mínimo o sólo un máximo que indicaría, por ejemplo, lo siguiente: “procesar sólo valores iguales o por encima del mínimo de 0”.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

375

Opciones en el cuadro de diálogo Filtro

Mostrar sólo salidas o entradas con filtros – En el cuadro de diálogo Filtro aparecen sólo las salidas o entradas para las que se han introducido los filtros. El mismo filtro para todas las simulaciones – Si se han ejecutado múltiples simulaciones, la opción El mismo filtro para todas las simulaciones copia el primer filtro introducido para una entrada o salida en los resultados de la misma entrada o salida de todas las demás distribuciones. Aplicar – Los filtros se aplican en el momento en que se pulsa el botón Aplicar del cuadro de diálogo Filtro. Borrar filtros – Para eliminar todos los filtros actuales, haga clic en el botón Borrar filtros para quitar los filtros de la tabla, y luego haga clic en Aplicar. Para desactivar un filtro dejando el rango del filtro introducido, ponga la opción Tipo en Desactivado. Filtro estándar (Std) – Este tipo de filtro se aplica solamente a la celda de salida o distribución de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mínimo o por encima del máximo establecido son eliminados de las estadísticas y de los cálculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los gráficos que se generen de los resultados de la simulación. Filtro de iteración (Iter) – este tipo de filtro afecta a todos los resultados de la simulación. Para procesar un filtro global de iteración , @RISK inicialmente aplica el filtro a la celda de salida o a la distribución de probabilidad de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por debajo del mínimo o por encima del máximo establecido son eliminados de las estadísticas y de los cálculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se incluyen en los gráficos que se generen de los resultados de la simulación. Las entradas o salidas de las iteraciones que cumplan las condiciones del filtro son “marcadas”, y todas las demás celdas de salida o distribuciones de probabilidad de entrada son filtradas para que sólo incluyan valores generados por estas iteraciones. Este tipo de filtro resulta especialmente útil cuando es necesario repasar resultados de simulación (de todas las entradas y salidas) sólo de aquellas iteraciones que cumplen una condición específica del filtro, como puede ser "Beneficios > 0". Nota: Los filtros de iteración sólo se pueden introducir de uno en uno, pero un filtro de iteración se puede combinar con filtros estándar.
El menú Resultados

• •

Tipos de filtro

Los tipos de filtro disponibles son los siguientes: •

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El comando Ajustar
Ajusta distribuciones de probabilidad a los datos de simulación recogidos para la salida o las muestras de entrada.
El comando Ajustar del menú Resultados utiliza las funciones de ajuste de la ventana @RISK – Modelo para ajustar distribuciones de probabilidad a los datos de simulación recogidos para una salida o muestra de entrada. Esto permite comparar resultados de simulación con distribuciones de probabilidad teóricas. Cuando se selecciona el comando Ajustar del menú Resultados (o se hace clic con el botón derecho del ratón sobre una salida o muestra de entrada de la lista y luego se selecciona Ajustar en el menú desplegable) los datos recogidos para la salida o entrada se transfieren a la ficha de Ajuste de la ventana Modelo y se realiza una ajuste utilizando la configuración predeterminada de ajuste de distribuciones. Los resultados de la ajuste se muestran en la ventana Resultados de ajuste.

El comando Configuraciones de informe
Especifica el lugar (la ventana Resultados o Excel) donde se mostrarán los resultados de simulación y el tipo de informes que se generarán en Excel
El comando Configuraciones del informe de resultados permite especificar el lugar y el tipo de informes de simulación que se generarán. Para obtener más información, consulte el comando Configuraciones del informe de resultados de la sección Los comandos del menú del programa auxiliar de @RISK.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

377

El comando Informe rápido
Genera un informe de una sola página de los resultados de simulación en Excel
El comando Informe rápido del menú Resultados genera un informe de una sola página en Excel con estadísticas y gráficos de la entrada o salida seleccionada en la lista del Explorador. Este informe ha sido diseñado para su impresión. Si se selecciona el comando Informe rápido haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un gráfico, el informe incluirá el gráfico seleccionado.

378

El menú Resultados

El menú Gráfico
El comando Formato de gráfico
Cambia la apariencia del gráfico seleccionado
El comando Formato de gráfico del menú Gráfico se utiliza para cambiar la apariencia de un gráfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo, escala, estilo y títulos de los gráficos, activar y desactivar delimitadores y añadir elementos superpuestos.
Guardar como predeterminado

Haga clic en Guardar como predeterminado para establecer la configuración actual de formato del gráfico como valor predeterminado para el tipo de gráfico (de distribución de probabilidad o de resumen). Todos los gráficos nuevos de ese tipo que se generen utilizarán estos valores predeterminados.

Ficha Tipo – comando Formato de gráfico
Cambia el tipo y formato de un gráfico de @RISK
La ficha Tipo del cuadro de diálogo Formato de gráfico permite cambiar el tipo del gráfico que aparece en pantalla. Las opciones disponibles cuando se selecciona el comando Tipo dependen del gráfico que se va a editar, que puede ser un gráfico normal de distribución de probabilidad o un gráfico de resumen. La opción Tipo no está disponible para los gráficos de tornado.
La ficha Tipo de los gráficos de distribución de probabilidad

Mostrar como. Cambia el gráfico de la distribución que está en pantalla del formato de histograma al formato acumulativo ascendente o descendente. Esta opción sólo aparece con los gráficos de distribución de probabilidad (tanto con los resultados de simulación de las celdas de salida como con las distribuciones de entrada).

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

379

Formato. Selecciona la Densidad o la Frecuencia relativa como unidad de medida del eje Y. Frecuencia relativa es la probabilidad de que se produzca un valor del rango de un compartimento (observaciones de un compartimento/observaciones totales). Densidad es el valor de frecuencia relativa dividido por el ancho del compartimento, asegurando que los valores del eje Y permanecen constantes con el cambio del número de compartimentos. Número de compartimentos. Esta opción establece el número de intervalos de histograma que se calculan en el rango de un gráfico. El valor introducido debe estar en el rango del 1 al 200. La opción Auto calcula el número ideal de compartimentos que se utilizarán para los datos según un heurístico interno. Mínimo. Establece el valor mínimo en el que comienzan los compartimentos del histograma. La opción Auto indica que @RISK comenzará los compartimentos del histograma basándose en el mínimo de los datos del gráfico. Auto (Eje de gráfico) especifica que los compartimentos comenzarán con el valor mínimo establecido en el eje de X, (excepto cuando el valor mínimo de datos es mayor que el valor mínimo del eje de X; en este caso los compartimentos comienzan con el valor mínimo). Máximo. Establece el valor máximo en el que terminan los compartimentos del histograma. Auto especifica que @RISK terminará los compartimentos de histograma basándose en el máximo de los datos del gráfico. Auto (Eje de gráfico) especifica que los compartimentos comenzarán con el valor máximo establecido en el eje de X, (excepto cuando el valor máximo es menor que el valor máximo del eje de X; en este caso, los compartimentos comienzan con el valor máximo).

Nota: La configuración Auto (Eje de gráfico) hace que los compartimentos del histograma actúen (predeterminadamente) como lo hacían los compartimentos en las versiones de @RISK anteriores a la 4.5. Esta configuración hace que el histograma cambie los compartimentos automáticamente para ajustarlos al rango de escala del gráfico cuando éste cambia de escala, "aumentando el tamaño" de los datos. La configuración Auto de @RISK 4.5 no cambia de tamaño los compartimentos cuando se cambia de escala, sino que preserva los compartimentos de los gráficos independientemente de la escala del eje X.

380

El menú Gráfico

La ficha Tipo de los gráficos de resumen

Las opciones de los gráficos de resumen permiten ver y cambiar las configuraciones de las bandas que aparecen en el gráfico de resumen. Se pueden ajustar los valores tanto de la banda interior como de la banda exterior.

Unidades y Límites

Un gráfico de resumen muestra, rodeada por una banda superior y otra inferior, el estrés de los valores de la media de las distribuciones de un rango de salidas. La “anchura” de la banda está establecida por los valores introducidos en los campos Banda interior y Banda exterior en las opciones Tipo. Cada una de las bandas se puede especificar en: • • Percentiles (Perc%) o Desviaciones estándar (SDev).

Se pueden establecer los valores tanto para los percentiles como para la desviación estándar de la banda superior (+, o por encima de la media) e inferior (-, o por debajo de la media). El valor predeterminado de la banda interior es +1 de desviación estándar por encima de la media y -1 de desviación estándar por debajo de la media. Los valores predeterminados de percentiles de la banda exterior son 95 y 5, con el percentil 95 por encima de la media y con el percentil 5 por debajo.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

381

Introducción de los valores de la banda del gráfico de resumen

Para establecer los valores de una banda en percentiles: 1) Haga clic en el botón Percentiles. 2) Introduzca un valor entre 50 y 100 para el límite superior, y entre 0 y 50 para el límite inferior Para introducir los valores de una banda en términos de desviación estándar: 1) Haga clic en el botón de radio Desviaciones estándar 2) Introduzca un valor entre 0 y 50 para las opciones Superior + y Inferior -. Los valores Superior + y Inferior - no tienen que ser iguales Se pueden utilizar diferentes tipos de valores —de percentiles o de desviación estándar— para cada banda. Cuando se genera un gráfico de resumen, @RISK calcula la media y los cuatro valores de las bandas (como +/-1 de desviación estándar y percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del gráfico. Estos puntos se introducen en la gráfica con líneas de límite superior e inferior y con puntos interpolados entre cada una de las celdas del rango.

382

El menú Gráfico

Ficha Escala – comando Formato de gráfico
Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduación de los ejes de un gráfico
Las opciones Escala disponibles dependen de si el gráfico que está en pantalla es de distribución de probabilidad (resultados de simulación de celdas de salida o de distribuciones de entrada) o es un gráfico de resumen. Nota: La escala del eje X de un gráfico de distribución de probabilidades también se puede cambiar arrastrando los extremos de los delimitadores del eje X con el ratón directamente en el gráfico.

Escala automática. Indica que @RISK calculará automáticamente los valores mínimo y máximo de los ejes X e Y basándose en el rango y probabilidades de los datos del gráfico.

Nota: Haga clic en el botón Escala automática en el ángulo superior derecho de un gráfico para seleccionar la opción Escala automática y cambiar la escala del gráfico.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

383

Eje X – Máximo. Esta opción se utiliza para establecer el valor máximo del eje X de un gráfico. 1) Para un gráfico de distribución de probabilidad — Establece el valor máximo que aparece en el eje horizontal X del gráfico en pantalla. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dígitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se puede ajustar para que abarque una distribución completa o sólo una parte. De esta forma podrá ver sólo una parte de la distribución cuando quiera analizarla con detalle. 2) Para un gráfico de resumen — Establece la primera celda de un rango de salida que aparecerá en el gráfico de resumen. Por ejemplo, si hay 10 celdas en un rango de salida, un gráfico de resumen que las incluya todas tendrá un valor X mínimo de 1 y un valor X máximo de 10. Si cambia el valor mínimo de X a 5 hará que sólo aparezcan en el gráfico de resumen las cinco últimas celdas del rango de salida.

Eje X – Mínimo. Esta opción se utiliza para introducir el valor mínimo del eje X de un gráfico. La información del apartado referente a la opción del máximo del eje X también se aplica en el caso del mínimo. Eje Y – Máximo. Esta opción se utiliza para introducir el valor máximo del eje Y de un gráfico. 1) Para un histograma o gráfico acumulativo — Establece el valor máximo de probabilidad que muestra el eje Y. Este valor debe ser mayor que cero y menor o igual a uno. 2) Para un gráfico de resumen — Establece el valor máximo del eje Y del gráfico actual. La información en el apartado de la opción del mínimo del eje Y del gráfico de resumen también se aplica en este caso.

384

El menú Gráfico

Eje Y – Mínimo. Esta opción se utiliza para introducir el valor mínimo del eje Y de un gráfico. 1) Para un histograma o gráfico acumulativo — No se puede introducir ningún valor. El valor mínimo del eje Y siempre se establece en cero. 2) Para un gráfico de resumen — Establece el valor mínimo del eje Y de un gráfico. Los valores deben introducirse en valores reales con todos los dígitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje Y se puede ajustar para que aparezca un gráfico de resumen completo o sólo una parte. De esta forma podrá ver sólo una parte del gráfico de resumen cuando quiera analizarlo con detalle.

• •

Núm. graduaciones. Define el número de graduaciones que aparecerán en el eje X o Y entre el origen y los valores extremos. Factor de escala. Esta opción establece el factor utilizado en las unidades de pantalla en los ejes X e Y en los gráficos de @RISK. Los factores se introducen con las unidades de la lista. Los valores del factor de escala afectan a la escala de los ejes X e Y de los histogramas y de las curvas acumulativas, y a la escala del eje Y de los gráficos de resumen. Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un gráfico, calcula un factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se muestran en el gráfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las unidades de la pantalla cambiarán (de miles a millones, etc.).

Mostrar etiqueta de factor de escala. Indica que el factor de escala tendrá la etiqueta en el eje X e Y.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

385

Ficha Estilo – comando Formato de gráfico
Cambia el color, formato y diseño de los elementos que aparecen en un gráfico
La ficha Estilo del cuadro de diálogo Formato de gráfico sirve para cambiar los colores, el formato y los patrones del gráfico.

Color de primer plano y Color de fondo

Las opciones Color de primer plano y Color de fondo establecen el color del primer plano y del fondo del gráfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opción Color. Las opciones Estilo de curva sirven para cambiar el color, el formato, el patrón y otras opciones del gráfico y de los elementos superpuestos. Las opciones de Formato, Diseño y Opciones cambian según el tipo de gráfico seleccionado. Las configuraciones Formato y Opciones incluyen: • Puntos. Genera una gráfica con puntos no conectados situados en el punto medio de la parte superior de las barras del histograma o en cada punto de la curva acumulativa. No hay opciones disponibles. Línea. Gráficos de histograma de barras (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Ninguna), gráfico de línea acumulativa (Tipo de gráfico – Acumulativo; opción – Ninguna), puntos medios conectados (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Puntos medios) o curva ajustada (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Curva ajustada) Barras. Genera un gráfico estándar de histograma de barras. (Tipo de gráfico – Histograma; no hay opciones disponibles).

Estilo de curva

386

El menú Gráfico

Sólido. Gráficos de histogramas de barras sin separar (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Ninguna), gráficos de área usando los puntos medios de cada clase (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Puntos medios), gráficos acumulativos sólidos (Tipo de gráfico – Acumulativo; opción – Ninguna) o curvas ajustadas (Tipo de gráfico – Histograma; opción – Curva ajustada)

Las opciones Diseño incluyen una amplia variedad de patrones de líneas, puntos y relleno.
Superposición seleccionada

Si hay un elemento superpuesto, la opción Superposición muestra el color, formato, patrón y opciones del gráfico superpuesto de la salida de la lista Superposición seleccionada. Al cambiar la opción Superposición seleccionada puede editar indistintamente el estilo de curva de los diferentes elementos superpuestos.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

387

Ficha Títulos – comando Formato de gráfico
Permite introducir títulos personalizados en los gráficos
La ficha Títulos permite añadir un título personalizado en la cabecera de cualquier gráfico, así como rótulos de los ejes X e Y. También se puede seleccionar el tipo de letra.

Título de gráfico principal y Título de eje X/Y. Sirve para cambiar el título seleccionado. Los títulos también se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos de letra de la lista. La opción Auto indica que @RISK generará automáticamente un título de gráfico. Mostrar. Añade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los gráficos – Leyenda de gráfico (sólo en gráficos con elementos superpuestos) y Valores medios de las distribuciones.

También se pueden introducir dibujos y texto en el gráfico utilizando las funciones de edición de texto y de dibujo de la hoja de cálculo. Utilizando el comando Copiar del menú Edición de @RISK, se puede copiar el gráfico activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de cálculo como metaarchivo de Windows. Una vez pegado, el gráfico se puede cambiar de tamaño y se le pueden añadir dibujos y texto.

388

El menú Gráfico

La ficha Títulos del gráfico de resumen

Los gráficos de resumen tienen opciones adicionales para añadir rótulos a las marcas de graduación del eje X. La opción Unidades especifica las unidades de las graduaciones (Celada, Nombre, Años, Meses o cualquier otro tipo de unidad personalizada que desee introducir). Los rótulos de las unidades aparecen a la izquierda del eje X. Si utiliza la opción Nombre, @RISK añadirá el nombre de la celda de salida asociada a cada marca de graduación del eje X. Si desea utilizar la opción Nombre para las unidades deberá introducir nombres de salida cortos para que puedan aparecer bien en el gráfico. La opción Principio indica el valor de la primera marca del eje y la opción Incremento indica los incrementos entre marcas.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

389

Ficha Delimitadores – comando Formato de gráfico
Selecciona los delimitadores de un gráfico de histograma o de curva acumulativa.
Los delimitadores se pueden mostrar en gráficos de histogramas y gráficos acumulativos para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el gráfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los delimitadores son los triángulos invertidos que se encuentran en la parte superior del gráfico.

Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y de las sombras asociadas se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opción Color delimitador.
Uso de los delimitadores

Para mover los delimitadores: 1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro triángulos invertidos de los delimitadores situados en la parte superior del gráfico. Cuando se mueven los delimitadores de probabilidad también cambian los valores Izquierda X, Izquierda P, Derecha X, Derecha P, Dif. X y Dif. P de la ficha Estadística. Las estadísticas Dif. muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho. Nota: Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras arrastra los delimitadores, éstos se moverán en incrementos mucho menores.

390

El menú Gráfico

Ficha Variables para el gráfico – comando Formato de gráfico
Selecciona las variables de entrada que aparecerán en un histograma, gráfico acumulativo o gráfico de tornado
La ficha Variables para el gráfico permite superponer múltiples distribuciones en un histograma o gráfico acumulativo. Además, la ficha Variables para el gráfico se utiliza para personalizar los gráficos de tornado para mostrar sólo aquellas sensibilidades de entradas de distribución que le interesen. Nota: Un método abreviado para crear gráficos superpuestos es utilizar el comando Superposición en gráfico activo que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la lista.
Gráficos superpuestos

Cuando se genera el gráfico de una salida de simulación inicialmente, la distribución de posibles resultados de esa salida aparece en una nueva ventana de gráfico con el tipo de gráfico predeterminado. A través del comando Variables para el gráfico se pueden añadir salidas adicionales al gráfico o se pueden quitar salidas que ya estén superpuestas en el gráfico.

Selección de entradas para un histograma o gráfico acumulativo

Para seleccionar o deseleccionar variables de salida cuyas distribuciones se superpondrán en un gráfico: 1) Cuando un histograma o gráfico acumulativo esté activo, seleccione el comando Formato de gráfico del menú Gráfico y luego seleccione la ficha Variables para el gráfico. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera superponer en el gráfico manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratón en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una salida ya seleccionada, ésta se deseleccionará.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

391

Superposición de curvas acumulativas

Los gráficos superpuestos aparecen en el mismo formato que el gráfico inicial. Sin embargo, el estilo del gráfico de cualquier curva se puede cambiar en el cuadro de diálogo Formato de gráfico. @RISK inicialmente cambia la escala del gráfico cuando se superponen otros gráficos, basándose en los valores máximos de los ejes X e Y de todas las distribuciones que aparecen en el gráfico. Pero una vez añadidos al gráfico, los valores de las escalas se podrán cambiar utilizando las opciones Escala del cuadro de diálogo Formato de gráfico.
Comparación de resultados con gráficos superpuestos

Los gráficos superpuestos resultan especialmente útiles a la hora de comparar distribuciones de salida en formato acumulativo. Estas comparaciones muestran las salidas que tienen más probabilidades en los diferentes puntos del rango del eje X. Cuando mueva los delimitadores de los gráficos superpuestos, se actualizarán las probabilidades objetivo de cada distribución. La barra de probabilidad situada en la parte inferior del gráfico sigue generando valores para la curva primaria. También se pueden comparar las salidas de diferentes simulaciones cuando se ejecutan múltiples simulaciones. Nota: En un mismo gráfico se pueden superponer un máximo de diez salidas.

392

El menú Gráfico

La ficha Variables para el gráfico de los gráficos de tornado de sensibilidad de simulación

La ficha Variables para el gráfico se utiliza para personalizar los gráficos de tornado para mostrar sólo aquellas sensibilidades de distribuciones de entrada que le interesen. Inicialmente, @RISK muestra una barra Tornado de cada distribución de entrada con un valor de coeficiente no igual a cero, hasta un máximo de 15 entradas. A través de la ficha Variables para el gráfico se pueden quitar barras del gráfico de tornado.

Selección de entradas para un gráfico de tornado

Para seleccionar o deseleccionar variables de entrada cuyas barras aparecerán en el gráfico de tornado: 1) Cuando un gráfico de tornado esté en pantalla y activo, seleccione la ficha Variables para el gráfico en el cuadro de diálogo Formato de gráfico. 2) Seleccione aquellas entradas que quiera incluir en el gráfico de tornado manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo clic con el ratón en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una entrada ya seleccionada, ésta se deseleccionará.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

393

El comando Tipo de gráfico
Cambia el tipo de gráfico seleccionado
El comando Tipo de gráfico del menú Gráfico cambia rápidamente el tipo y el estilo de un gráfico de histograma o acumulativo. Con los iconos de la barra de herramientas del gráfico se puede cambiar el tipo del gráfico activo. El tipo de gráfico también se puede cambiar con el comando Formato de gráfico. Los tipos disponibles son: 1) Histograma. Selecciona un histograma o una distribución de “frecuencia relativa” para una celda de salida. A través del comando Tipo de gráfico se ofrecen tres formatos de histograma: • Gráfico de barras. Selecciona el gráfico de barras para el gráfico actual. En el formato de barras, cada uno de los compartimentos de una distribución está representado por una barra que tiene una altura correspondiente al valor de densidad de probabilidad de ese compartimento. Gráfico de área. Selecciona un gráfico de área donde los valores de densidad de probabilidad están conectados por segmentos de línea y la zona situada bajo la curva es de un color sólido. Los puntos que indican la altura de la barra del histograma están situados en el punto medio de las barras. Curva ajustada. Selecciona una curva ajustada donde se genera una línea curva ajustada del punto medio de los valores de densidad de probabilidad para las barras del histograma. La curva ajustada se muestra en formato sólido.

2) Acumulativa ascendente. Selecciona un gráfico de probabilidades acumulativas ascendentes. Un punto de la curva acumulativa ascendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea menor o igual al valor asociado del eje X horizontal. Por ejemplo, en el máximo de la distribución, la probabilidad es del 100% ya que hay un 100% de posibilidades de que el valor sea menor o igual al máximo de la distribución. Los gráficos acumulativos se pueden mostrar como líneas o en formato sólido. 3) Acumulativo descendente. Selecciona un gráfico de probabilidades acumulativas descendentes. Un punto de la curva acumulativa descendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea mayor o igual al valor que se muestra en el eje X horizontal. Por ejemplo, en el máximo de la distribución, la probabilidad es del 0% ya que hay un 0% de posibilidades de que el valor sea mayor o igual al máximo de la distribución. Los gráficos acumulativos se pueden mostrar como líneas o en formato sólido.
394 El menú Gráfico

El comando Gráfico en Excel
Dibuja el gráfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato original de la hoja de cálculo
El comando Gráfico en Excel del menú Gráfico coloca los puntos de datos del gráfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de puntos se crea un gráfico en el formato original de la hoja de cálculo.

Una vez creado, el gráfico se puede personalizar y cambiar de escala utilizando las opciones de edición de Excel. Consulte la documentación del programa de la hoja de cálculo para obtener más información sobre la edición de gráficos. En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente en Excel modificando los datos de serie correspondientes.

El comando Valores predeterminados de delimitador
Indica la posición del delimitador izquierdo y derecho en los gráficos de histograma y acumulativos
El comando Valores predeterminados de delimitador del menú Gráfico indica las posiciones iniciales de los delimitadores de los gráficos de histograma y acumulativos. Esta configuración afecta a todos los gráficos de histograma y acumulativos de nueva creación de todas las simulaciones.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

395

396

El menú Gráfico

El menú Ventana
El comando Mostrar ventana de Excel
Abre Excel y el programa integrado @RISK
El comando Mostrar ventana de Excel del menú Ventana se utiliza para abrir la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la ventana de @RISK Resultados de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de resultados de la barra de herramientas de @RISK.

El comando Mostrar ventana de modelo
Abre la ventana @RISK Modelo
El comando Mostrar ventana de modelo del menú Ventana sirve para abrir la ventana @RISK Modelo. Para mostrar la ventana de @RISK Resultados de nuevo, haga clic en el icono Mostrar ventana de resultados de la barra de herramientas de @RISK.

El comando Cascada y el comando Mosaico
Organiza las ventanas y gráficos abiertos en la ventana @RISK Resultados
El comando Cascada y el comando Mosaico del menú Ventana se utilizan para organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Resultados.

Lista de ventanas disponibles
Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Resultados
En la parte inferior del menú Ventana aparece una lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Resultados (la ventana activa aparece señalada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana, seleccione el nombre en la lista.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

397

398

El menú Ventana

El menú ?
El comando Como puedo
Abre la guía 'Como puedo' de @RISK
El comando Como puedo el menú ? abre la guía 'Como puedo' de @RISK. Esta guía contiene instrucciones rápidas para realizar las tareas más comunes en @RISK.

El comando Ayuda de @RISK y el comando Ayuda de distribución
Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando Ayuda de @RISK del menú ? se utiliza para abrir el archivo principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK se describen en este archivo. El comando Ayuda de distribución del menú ? sirve para abrir el archivo de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye información de todas las funciones de distribución de @RISK, incluyendo fórmulas, estadísticas y gráficos.

El comando Manual electrónico
Abre el manual electrónico de @RISK
El comando Manual electrónico del menú ? abre el manual electrónico del programa en formato PDF. Para abrir el manual debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader.

El comando Autorización
Muestra la información sobre autorización de @RISK y permite la autorización de versiones de prueba
El comando Autorización del menú ? abre el cuadro de diálogo Autorización que contiene información sobre el número de la versión y la autorización del programa @RISK. Con este cuadro de diálogo también puede convertir una versión de prueba de @RISK en una copia autorizada.

Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados

399

El comando Acerca de
Muestra el número de versión e información sobre el copyright de @RISK
El comando Acerca de del menú ? abre un cuadro de diálogo que contiene información sobre el número de versión y sobre el copyright de @RISK.

400

El menú ?

Referencia: Funciones de @RISK

Referencia: Funciones de @RISK

401

402

El menú ?

Introducción
@RISK incluye funciones personalizadas que se pueden introducir en las celdas y fórmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para: 1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de distribución de @RISK y funciones de propiedad de distribución). 2) Definir salidas de simulación (función RiskOutput) 3) Generar resultados de simulación en la hoja de cálculo (funciones de estadísticas y gráficos de @RISK) Este capítulo de referencia describe cada uno de estos tipos de funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos necesarios y opcionales de cada función.

Funciones de distribución
Las funciones de distribución de probabilidad se utilizan para incorporar el factor de la incertidumbre —en forma de distribuciones de probabilidad— a las celdas y ecuaciones de las hojas de cálculo de Excel. Por ejemplo, se puede introducir la función RiskUniform(10;20) en una celda de una hoja de cálculo. Esta función establece que los valores de esa celda serán generados por una distribución uniforme con un mínimo de 10 y un máximo de 20. Este rango de valores reemplaza al valor “fijo” singular que se utiliza con las funciones de Excel. @RISK usa las funciones de distribución para extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecución de una simulación. Cada iteración de la simulación incorpora un nuevo grupo de valores de muestra generado por las funciones de distribución de la hoja de cálculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de cálculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados. Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribución contienen dos elementos, un nombre de función y los valores de los argumentos de la misma, que aparecen entre paréntesis. Una función de distribución típica sería la siguiente: RiskNormal(100;10) Para cada tipo de distribución de probabilidad se utiliza una función de distribución diferente. El tipo de distribución es determinado por el nombre de la función. Los parámetros que delimitan la distribución son los argumentos de la función.

Referencia: Funciones de @RISK

403

El número y tipo de argumentos de una función varían según la función. Por ejemplo, RiskNormal(media;desviación estándar) especifica un número fijo de argumentos cada vez que se utiliza la función. En otros casos, como en el de la función DISCRETE, se especifica el número deseado de argumentos, según la situación. Por ejemplo, una función DISCRETE puede establecer dos, tres o más resultados posibles, según sea necesario. Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de distribución pueden contener referencias a otras celdas o expresiones. Por ejemplo: RiskTriang(B1;B2*1,5;B3) En este caso, el valor de la celda está establecido por una distribución triangular con un valor mínimo tomado de la celda B1, un valor más probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un valor máximo extraído de la celda B3. Las funciones de distribución también se pueden introducir en las fórmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por ejemplo, la fórmula de una celda podría ser así: B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2)) Para introducir funciones de distribución en una hoja de cálculo se pueden utilizar todos los comandos de edición de Excel. Sin embargo, deberá tener @RISK abierto para que Excel recoja muestras de las funciones de distribución. Si @RISK no está incorporado a Excel, el programa generará los valores esperados de la función cuando se calcule de nuevo la hoja.
Introducción de funciones de distribución de probabilidad

Para introducir funciones de distribución de probabilidad: 1) Examine la hoja de cálculo y localice aquellas celdas que contengan valores inciertos. Identifique aquellas celdas en las que los valores podrían variar con respecto a los que aparecen en la hoja de cálculo. Primero localice las variables más importantes cuyas celdas podrían experimentar un cambio mayor. Cuando se familiarice con el análisis de riesgo podrá extender el uso de funciones de distribución a toda la hoja de cálculo. 1) Seleccione funciones de distribución apropiadas para las celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando Función del menú Insertar para introducir la función seleccionada en una fórmula.

404

Introducción

Existen más de treinta tipos diferentes de funciones de distribución. A menos que sepa exactamente cómo se distribuyen los valores inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribución más sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la celda como valor de la media o valor más probable de la función de distribución. El rango de la función refleja las posibles variaciones con respecto a la media o al valor más probable. Las funciones de distribución más sencillas pueden ser también las más útiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o argumentos. Por ejemplo: • RiskUniform(mínimo;máximo) sólo necesita dos valores para describir el rango completo de la distribución y para asignar probabilidades a todos los valores del rango. RiskTriang(mínimo;más probable;máximo) utiliza tres valores fácilmente identificables para describir una distribución.

Cuando el modelo se vaya haciendo más complicado, incorpore funciones de distribución más complejas, para poder llevar a cabo análisis de los modelos. Para seleccionar y comparar funciones de distribución puede utilizar esta sección de referencia.
Definición de distribuciones gráficamente

El gráfico de una función a veces puede ayudar a seleccionar la distribución más adecuada para un modelo. Puede utilizar la ventana Definir distribución de @RISK para ver los gráficos de distribuciones y añadir funciones de distribución a las fórmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea añadir una función de distribución y haga clic en el icono Definir distribución o en el comando Definir distribución del menú Modelo de @RISK. El archivo que se abre cuando se selecciona el comando Ayuda de distribuciones del menú ? de @RISK contiene ilustraciones de diferentes funciones realizadas con valores de argumentos seleccionados. Para obtener más información sobre la ventana Definir distribución, consulte el comando Definir distribución del menú Modelo en la sección Comandos del menú del complemento @RISK. Conviene empezar por introducir las funciones de distribución a través de la ventana Definir distribución para comprender mejor cómo se asignan los valores a los argumentos de una función. Luego, cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una función, puede introducir los argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana Definir distribución.

Referencia: Funciones de @RISK

405

Ajuste de datos a distribuciones

La ventana @RISK Modelo (sólo en las versiones Professional e Industrial) permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos . Las distribuciones resultantes de la ajuste están disponibles para asignarse a distribuciones de entrada y añadirse al modelo de la hoja de cálculo. Si selecciona la opción Resultados de ajuste en el campo Fuente: de la ventana Definir distribución, puede utilizar los resultados de ajuste de cualquier ficha de ajuste para asignarlos a las distribuciones de modelación de entrada. Para obtener más información sobre ajuste de distribuciones, los comandos del menú Ajuste en la sección Comandos de la ventana @RISK Modelo. Se pueden introducir funciones de distribución opcionales utilizando las funciones de propiedad de distribución. Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones de entrada para generar informes y gráficos, truncar la recolectada de muestras de una distribución, correlacionar las muestras de una distribución con otras distribuciones y evitar que se recojan muestras de una distribución durante una simulación. Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribución de @RISK se incorporan a las funciones de distribución. Las funciones de propiedad de distribución se introducen de la misma forma que se introducen las funciones normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de celdas y expresiones matemáticas. Por ejemplo, la siguiente función trunca la función normal introducida con un rango de un valor mínimo 0 y uno máximo de 20: =RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0;20)) No se recolectará ninguna muestra fuera de este rango mínimomáximo.

Funciones de propiedad de distribución

Truncado en versiones de @RISK anteriores

Las funciones suplementarias RiskTNormal, RiskTExpon o RiskTLognorm, se utilizaban en las versiones de @RISK anteriores a la 4.0 para truncar distribuciones como la Normal, la Exponencial o la Lognormal. Estas distribuciones se pueden seguir usando en versiones más recientes de @RISK; sin embargo, su funcionalidad ha sido remplazada por la función de propiedad de la distribución RiskTruncate; una herramienta más flexible que se puede usar con cualquier distribución de probabilidad.

406

Introducción

Parámetros alternativos

Se pueden introducir muchas funciones de distribución especificando los valores de percentil que quiera para la distribución. Por ejemplo, puede introducir una distribución de perfil normal y con un percentil 10 de 20 y un percentil 90 de 50. Estos percentiles pueden ser los únicos valores que conozca de esta distribución normal, siendo desconocidas la media y la desviación estándar necesarias para una distribución normal tradicional. Los parámetros alternativos se pueden usar como sustitutos (o como complemento) de los argumentos estándar de la distribución. Cuando introduzca argumentos de percentil, use la forma Alt de la función de distribución, como RiskNormalAlt o RiskGammaAlt. Todos los parámetros alternativos de una función de distribución de parámetro alternativo requiere un par de argumentos en la función. Cada par de argumentos especifica lo siguiente: 1) El tipo de parámetro que se introduce 2) El valor del parámetro. Cada argumento del par se introduce directamente en la función Alt, como RiskNormalAlt(tipo arg 1, valor arg 1, tipo arg 2, valor arg 2). Por ejemplo: • RiskNormalAlt(5%; 67,10; 95%;132,89) – Especifica una distribución normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el percentil 95 en el valor 132,89.

Tipos de parámetros alternativos

Los parámetros alternativos pueden ser argumentos de percentiles o de distribución estándar. Si un argumento de tipo de parámetro es una etiqueta entre comillas (como "mu"), el parámetro especificado es el argumento de distribución estándar que contiene el nombre introducido. Esto permite que los percentiles se mezclen con argumentos de distribución estándar de la siguiente forma: • RiskNormalAlt("mu"; 100; 95%; 132,89) – Especifica una distribución normal con una media de 100 y el percentil 95 en el valor 132,89.

Los nombres permitidos para los argumentos estándar de cada distribución se pueden encontrar en el encabezamiento de cada función en este mismo capítulo, en el Asistente de funciones de Excel en la sección Distribución de @RISK (parámetros alternativos) o utilizando la ventana Definir distribución. Nota: Si hace clic en el icono Alt de la ventana Definir distribución y selecciona un argumento estándar y hace clic en Aceptar, @RISK escribirá en la función el nombre correspondiente para el argumento estándar
Referencia: Funciones de @RISK 407

entre comillas en la barra de fórmula de la ventana Definir distribución. Si un argumento de tipo de parámetro tiene un valor entre 0 y 1 (o entre 0% y 100%), el parámetro especificado es el percentil introducido para la distribución.
Parámetros de localización

Algunas distribuciones tienen un parámetro adicional de localización cuando se especifican usando parámetros alternativos. Este parámetro está normalmente disponible para las distribuciones que no tienen un valor de localización especificado en uno de sus argumentos estándar. La localización es equivalente al mínimo p valor de porcentaje 0 de la distribución. Por ejemplo, la distribución Gamma no tiene un valor de localización especificado a través de sus argumentos estándar y, por lo tanto, hay un parámetro de localización disponible. Por otro lado, la distribución Normal tiene un parámetro de localización entre sus argumentos estándar —la media o mu— y, por lo tanto, no tiene un parámetro de localización adicional cuando se introduce usando parámetros alternativos. La razón de ser de este parámetro "extra" es permitir la especificación de percentiles para distribuciones desplazadas. (por ejemplo, una distribución Gamma de tres parámetros con una localización de 10 y dos percentiles) Durante una simulación, @RISK calcula la distribución apropiada cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de parámetros alternativos introducidos y luego toma muestras de esa distribución. Como hacen todas las funciones de @RISK, los argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o fórmulas, como sucede con cualquier función de Excel, y los valores de argumentos pueden cambiar de iteración a iteración durante una simulación. Los parámetros alternativos de percentiles de las distribuciones de probabilidad se pueden especificar en términos de percentiles acumulativos descendentes y como percentiles acumulativos ascendentes estándar. Todas las formas Alt de las funciones de distribución de probabilidad (como RiskNormalAlt) tienen su forma AltD correspondiente (como RiskNormalAltD). Si se usa la forma AltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos son percentiles acumulativos descendentes, donde los percentiles especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al valor introducido.

Creación de muestras de distribuciones con parámetros alternativos

Percentiles descendentes acumulativos

408

Introducción

Si selecciona la opción Mostrar percentiles acumulativos descendentes del comando Opciones del menú del programa auxiliar de @RISK, todos los informes de @RISK muestran valores de percentiles acumulativos descendentes. Además, cuando se hace clic en el icono Alt de la ventana Definir distribución para introducir distribuciones usando parámetros alternativos, se mostrarán automáticamente los percentiles acumulativos descendentes y se introducirán las formas AltD de las funciones de distribución de probabilidad. Además de usar percentiles acumulativos descendentes para las distribuciones de parámetros alternativos, también se pueden especificar distribuciones de probabilidad acumulativa de @RISK (RiskCumul) usando percentiles acumulativos descendentes. Para hacerlo, use la función RiskCumulD.
Introducción de argumentos en funciones de @RISK

Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que se dan en las guías de usuario correspondientes también se pueden aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene que conozca ciertas normas específicas para utilizar las funciones de @RISK: • Si una función de distribución requiere números enteros, los valores de los argumentos expresados en números no enteros quedarán truncados y convertidos en enteros. Los argumentos enteros deben ser mayores o iguales que -32.767 y menores o iguales que 32.767. Los valores enteros de argumentos que se salgan de este rango harán que la función genere #VALOR en Excel.

Referencia: Funciones de @RISK

409

Las funciones de distribución con una cantidad variable de argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL) requieren que los argumentos de un mismo tipo se introduzcan en series. Las series en Excel se especifican poniendo los valores de la serie entre llaves {} o haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si una función toma una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los valores estarán en una serie y las probabilidades en otra. El primer valor de la serie de valores se emparejará con la primera probabilidad de la serie de probabilidades, y así sucesivamente.

Argumentos opcionales

Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o argumentos que se pueden utilizar pero no son necesarios. La función RiskOutput, por ejemplo, sólo tiene argumentos opcionales. La puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la información que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza la función. Puede: 1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo que @RISK genere automáticamente un nombre (por ejemplo, =RiskOutput()). 2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por ejemplo, =RiskOutput(“Beneficios de 1999”)). 3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo, =RiskOutput(“Beneficios de 1999”;” Beneficios por año”;1)). Cualquiera de estas tres formas de la función RiskOutput es válida porque todos sus argumentos son opcionales. Cuando una función @RISK tiene argumentos opcionales puede utilizar cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los argumentos necesarios siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la función RiskNormal tiene dos argumentos necesarios: Media y desviación estándar. Todos los demás argumentos que se pueden añadir a la función RiskNormal a través de las funciones de propiedad de distribución son opcionales y se pueden introducir en el orden que desee.

410

Introducción

Nota importante sobre series en Excel

En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a celdas en serie del mismo modo que se hace una lista de constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para representar una serie que contiene los valores de las celdas A1, B1 y C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o se deben introducir los valores de las celdas directamente como una serie de constantes; por ejemplo, {10;20;30}. • Las funciones de distribución con la misma cantidad de argumentos generarán un valor erróneo si no se introduce un número suficiente de argumentos, e ignorará los argumentos que sobren si se introducen en exceso. Las funciones de distribución generarán un valor erróneo si los argumentos utilizados son del tipo incorrecto (número, serie o texto)

Más información

Esta sección describe brevemente cada una de las funciones de distribución disponibles y los argumentos que se deben utilizar en cada una. Además, cuando seleccione el comando Ayuda de distribuciones del menú ? de @RISK se abrirá un archivo que describe las características técnicas de cada una de las funciones de distribución de probabilidad. Los apéndices incluyen fórmulas para densidad, distribución, media, moda, parámetros de distribución y gráficos, de las distribuciones de probabilidad generadas.

Funciones de salida de simulación
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se añaden automáticamente cuando se pulsa el icono @RISK Añadir salida. Las funciones RiskOutput también permiten nombrar las salidas de simulación y añadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una función típica de RiskOutput puede ser: =RiskOutput(“Beneficios”)+Valor actual neto(0,1;H1…H10) donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulación, simplemente contenía la fórmula = Valor actual neto(0,1;H1…H10) La función RiskOutput añadida selecciona la celda como salida de simulación y asigna el nombre “Beneficios” a la salida.

Referencia: Funciones de @RISK

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Funciones de estadísticas de simulación
Las funciones estadísticas de @RISK generan las estadísticas deseadas de los resultados de una simulación. Por ejemplo, la función RiskMean(A10) genera la media de la distribución simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecución de la simulación. Las funciones estadísticas de @RISK incluyen todas las estadísticas estándar, así como percentiles y objetivos (por ejemplo, la función =RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribución simulada). Las funciones estadísticas de @RISK se pueden utilizar de la misma forma que se utilizaría una función normal de Excel.
Estadísticas en modelos de informe

Las funciones estadísticas también pueden incluir nombres de salidas o entradas de simulación. De esta forma se pueden incluir en modelos que se utilizan para generar informes preformateados de resultados de simulación en Excel. Por ejemplo, la función =RiskMean(“Beneficios”) generará la media de la distribución simulada de la celda de salida llamada Beneficios definida en el modelo. Nota: Un nombre de celda introducido en una función estadística no tiene que ser una salida de simulación identificada con la función RiskOutput.

Función de gráficos
La función especial de @RISK RiskResultsGraph colocará automáticamente un gráfico de resultados de simulación en la hoja de cálculo. Por ejemplo, al final de la simulación, la función =RiskResultsGraph(A10) colocará un gráfico de la distribución simulada para A10 directamente en la hoja de cálculo, en el lugar donde se coloque la función. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de gráfico que se generará, el formato, la escala y otras opciones.

Funciones complementarias
También se ofrecen dos funciones adicionales —CurrentIter y CurrentSim— para su uso en la creación de aplicaciones basadas en macros diseñados para @RISK. Estas funciones generan la iteración actual y la simulación actual, respectivamente, de una simulación en ejecución.

412

Introducción

Limitación de la región de búsqueda de funciones @RISK en libros de trabajo y hojas de cálculo
@RISK debe examinar todos los libros de trabajo abiertos en busca de funciones antes de la simulación y al generar la lista Entradas y salidas en la ventana @RISK Modelo. En la mayoría de los modelos, esta operación se realiza rápidamente, pero puede tardar más si los modelos e extienden en múltiples libros de trabajo de mayor tamaño. Al definir rangos de Excel con la función RiskSearchRange puede limitar las regiones de los libros de trabajo abiertos que @RISK examina en busca de funciones, acelerando así el inicio de las simulaciones y la aparición de las listas. La función RiskSearchRange se puede añadir en los niveles de nombre de libro de trabajo y de hoja de cálculo. Añadir la función RiskSearchRange como nombre de rango de Excel tiene los siguientes efectos: • Si se añade un solo nombre de rango RiskSearchRange como nombre de nivel de libro de trabajo, las funciones de @RISK sólo buscará en ese rango del libro de trabajo. Si añade nombres de rango RiskSearchRange en el nivel de nombre de hoja de cálculo (por ejemplo, Hoja1!RiskSearchRange) en un solo libro de trabajo, @RISK buscará funciones en cada rango de nivel de hoja de cálculo RiskSearchRange del libro de trabajo. Si no se encuentra ningún nombre de rango RiskSearchRange en un libro de trabajo, @RISK buscará funciones en todo el contenido del libro de trabajo. Éste es el valor predeterminado de la función de búsqueda de funciones de @RISK.

Nota: Sólo puede haber un nombre RiskSearchRange por cada hoja de cálculo de un libro de trabajo si utiliza nombres a nivel de hoja de cálculo. Para obtener información sobre la diferencia entre los nombres de rango a nivel de libros de trabajo y de hojas de cálculo, consulte la documentación de Excel.

Referencia: Funciones de @RISK

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Cómo añadir un rango RiskSearchRange

Para añadir un rango RiskSearchRange: 1) Haga clic en el menú Name Define del menú Insertar de Excel 2) Introduzca el nombre RiskSearchRange y la referencia del rango que quiere que @RISK examine. Si quiere que el nombre RiskSearchRange sea un nombre de nivel de hoja de cálculo, simplemente introduzca el nombre de la hoja antes del nombre RiskSearchRange, como por ejemplo Hoja1!RiskSearchRange. Nota: Las funciones @RISK que se encuentren fuera del cualquier rango RiskSearchRange introducido serán calculadas; sin embargo, no se aplicarán recolectadas de muestras o correlaciones y no aparecerán en la listas de la ventana Modelo o Resultados de @RISK.

414

Introducción

Tabla de funciones disponibles
Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK añade a Excel.

Función de distribución
RiskBeta(alfa1;alfa2) RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2; mínimo; máximo) RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) RiskBetaSubj(mínimo; más probable; media; máximo) RiskBinomial(n;p) RiskChiSq(v) RiskCumul(mínimo;máximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) RiskCumulD(mínimo;máximo; {X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})

Genera
Distribución beta con parámetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribución beta con mínimo y máximo y parámetros de perfil alfa1 y alfa2 Distribución Beta con cuatro parámetros definidos de tipo arg 1 a tipo arg 4 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa1”, “alfa2”, “mín” o “máx” Distribución beta con valores definidos de mínimo, máximo, más probable y media Distribución binomial con n muestras y p probabilidades de éxito en cada muestra Distribución Chi-cuadrado con v grados de libertad Distribución acumulativa con n puntos entre el mínimo y el máximo con probabilidad acumulativa p en cada punto Distribución acumulativa con n puntos entre el mínimo y el máximo con probabilidad acumulativa descendente p en cada punto Distribuciones independientes con n posibles resultados con el valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada resultado Distribuciones uniformes independientes con n resultados con valor de X1 a Xn Función de distribución de error con el parámetro h de varianza Distribución m-Erlang con parámetro de perfil integral m-Erlang m y parámetro de escala beta

RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn}; {p1;p2;...;pn})

RiskDuniform({X1;X2;...Xn}) RiskErf(h) RiskErlang(m;beta)

Referencia: Funciones de @RISK

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Función de distribución
RiskExpon(beta) RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)

Genera
Distribución exponencial con constante de declinación beta Distribución Exponencial con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o “loc” Distribución de valores extremos (o Gumbel) con parámetro de localización a y parámetro de escala b Distribución de valores extremos (o Gumbel) con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa” o “beta” Distribución gamma con parámetro de perfil alfa y parámetro de escala beta Distribución Gamma con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o “loc” Función de densidad general para una distribución de probabilidad con un rango entre mínimo y máximo con n (x;p) pares de valor X y un coeficiente de probabilidad p para cada punto Distribución geométrica con probabilidad p Distribución de histograma con n clases entre mínimo y máximo con un coeficiente de probabilidad p para cada clase Distribución hipergeométrica con tamaño de muestra n, número de elementos D y tamaño de población M Distribución uniforme que sólo genera valores enteros situados entre mínimo y máximo Distribución de Gauss inversa (o de Wald) con media mu y parámetro de perfil lambda

RiskExtvalue(a; b)

RiskExtvalueAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)

RiskGamma(alfa; beta) RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskGeneral(mínimo; máximo; {X1; X2; ...; Xn}; {p1; p2; ...; pn})

RiskGeometric(p) RiskHistogrm(mínimo; máximo; {p1; p2; ...; pn}) RiskHypergeo(n; D; M)

RiskIntUniform(mínimo; máximo)

RiskInvGauss(mu; lambda)

416

Introducción

Función de distribución
RiskInvGaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)

Genera
Distribución de Gauss (o Wald) invertida con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3, que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu”, “lambda” o “loc” Distribución logística con parámetro de localización alfa y parámetro de escala beta Distribución Logística con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa” o “beta” Distribución log-logística con parámetro de localización gamma, parámetro de escala beta y parámetro de perfil alfa. Distribución Log-logística con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o , “gamma”, “beta” o “alfa” Distribución log-normal con media y desviación estándar especificadas Distribución Lognormal con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu”, “sigma” o “loc” Distribución log-normal generada con el “log” de una distribución normal y con media y desviación estándar especificadas Distribución binomial negativa con s éxitos y p probabilidades de éxito en cada intento Distribución normal con media y desviación estándar especificadas Distribución normal con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu” o “sigma”

RiskLogistic(alfa; beta) RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskLoglogistic(gamma; beta; alfa)

RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm(media; desviación estándar) RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskLognorm2(media; desviación estándar) RiskNegbin(s; p)

RiskNormal(media; desviación estándar) RiskNormalAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)

Referencia: Funciones de @RISK

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Función de distribución
RiskPareto(theta; a) RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPareto2(b; q) RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskPearson5(alfa; beta)

Genera
Distribución Pareto Distribución Pareto con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “theta” o “alfa” Distribución Pareto Distribución Pareto con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “b” o “q” Distribución Pearson tipo V (o gamma inversa) con parámetro de perfil alfa y parámetro de escala beta Distribución Pearson tipo V (o gamma inversa) con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa”, “beta” o “loc” Distribución Pearson tipo V con parámetros de perfil alfa1 y alfa2 y parámetro de escala beta Distribución Pert con valores mínimo, más probable y máximo especificados Distribución Pert con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín”, “máx” o “más probable” Distribución Poisson Distribución Rayleigh con parámetro de escala b Distribución Rayleigh con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o “loc” Lista de los valores que se utilizarán en las simulaciones de una serie Distribución T de Student con nu grados de libertad

RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)

RiskPearson6(beta; alfa1; alfa2)

RiskPert(mínimo; más probable; máximo) RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskPoisson(lambda) RiskRayleigh(b) RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskSimtable({X1; X2; ...Xn}) RiskStudent(nu)

418

Introducción

Función de distribución
RiskTriang(mínimo; más probable; máximo) RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) RiskTrigen(inferior; más probable; superior; percentil inferior; percentil superior) RiskUniform(mínimo; máximo) RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) RiskWeibull(alfa; beta) RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)

Genera
Distribución triangular con los valores mínimo, más probable y máximo definidos Distribución triangular con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín”, “máx” o “más probable” Distribución triangular con tres puntos que representan el valor del percentil inferior, valor más probable y valor del percentil superior. Distribución uniforme entre un mínimo y un máximo Distribución uniforme con dos parámetros definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín” o “máx” Distribución Weibull con parámetro de perfil alfa y parámetro de escala beta Distribución Weibull con tres parámetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o “loc”

Referencia: Funciones de @RISK

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Función de propiedad de distribución
RiskCollect()

Efecto
Hace que se recojan muestras durante una simulación para la distribución que incluye la función Collect (cuando la configuración de la simulación indica Entradas marcadas con 'Collect') Identifica la matriz de clasificación de coeficientes de correlación y la posición en la matriz de la distribución que incluye la función Corrmat. El parámetro instancia especifica la instancia de matriz del rango de celda de matriz que se utilizará para correlacionar esta distribución. Identifica las variables dependientes en un par de muestras correlacionado con un coeficiente de correlación coeficiente y un identificador “ID” Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y FitID y sus resultados de ajuste con la distribución de entrada para que la entrada se pueda actualizar cuando cambien los datos Identifica las distribuciones independientes en pares de muestras correlacionadas con un identificador “ID” Impide la recolectada de muestras para la distribución que contiene la función Lock Nombre de entrada de la distribución que contiene la función Name Desplaza un valor shift el dominio de la distribución que contiene la función Shift Rango mínimo-máximo permitido para la recolectada de muestras de la distribución que contiene la función Truncate

RiskCorrmat(rango de celda matriz; posición; instancia)

RiskDepC(“ID”; coeficiente)

RiskFit(ProjID; FitID; ”resultado de ajuste seleccionado”)

RiskIndepC(“ID”)

RiskLock() RiskName(“nombre de entrada”) RiskShift(desplazamiento) RiskTruncate(mínimo; máximo)

420

Introducción

Función de salida
RiskOutput(“nombre”; ”nombre del rango de salida”; posición en el rango)

Efecto
Celda de salida de simulación con nombre y nombre de rango de salida al que pertenece la salida, y posición en el rango (Nota: todos los argumentos de esta función son opcionales)

Función estadística
RiskData(referencia de celda o salida/nombre de entrada; iteración núm.; simulación núm.) RiskKurtosis(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskMax(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskMean(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskMin(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskMode(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskPercentile(referencia de celda o salida/nombre de entrada; percentil; simulación núm.) RiskPercentileD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; porcentaje; simulación núm.)

Genera
Valor de dato de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la iteración núm. y en la simulación núm. Curtosis de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Valor máximo de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Media de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Valor mínimo de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Modo de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Percentil de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Percentil Porcentaje de la distribución simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la Simulación número (porcentaje es un percentil acumulativo descendente)

Referencia: Funciones de @RISK

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Función estadística
RiskRange(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskSkewness(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskStdDev(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.) RiskTarget(referencia de celda o salida/nombre de entrada; valor objetivo; simulación núm.) RiskTargetD(referencia de celda o nombre de salida/entrada; valor objetivo; simulación núm.)

Genera
Rango de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Desviación de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Desviación estándar de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Probabilidad acumulativa ascendente en el valor objetivo de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm. Probabilidad acumulativa descendente en el valor objetivo de la distribución simulada de la referencia de celda o nombre de salida/entrada introducida en la simulación núm. Varianza de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en la simulación núm.

RiskVariance(referencia de celda o salida/nombre de entrada; simulación núm.)

Función complementaria Genera
RiskCurrentIter() RiskCurrentSim() Genera la iteración actual de una simulación Genera el número de simulación actual

Función de gráficos
RiskResultsGraph(referencia de celda o salida/nombre de entrada; tipo de gráfico; xlFormato; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMín; xMáx; xEscala; simulación núm.)

Genera
Gráfico de la distribución simulada de la referencia de celda o salida/nombre de entrada introducida en simulación núm., con tipo de gráfico Tipo de gráfico en metaarchivo o xlFormato, con delimitadores situados en delimitador izquierdo y delimitador derecho y valores del eje X xMín,xMáx,xEscala.

422

Introducción

Referencia: Funciones de distribución
Esta es la lista de funciones de distribución con sus argumentos necesarios. Los argumentos opcionales que se pueden añadir a estos argumentos necesarios se encuentran en la lista Funciones de propiedad de distribución de @RISK de la siguiente sección.

RiskBeta
Descripción RiskBeta(alfa1;alfa2) especifica una distribución beta con los parámetros de perfil alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribución beta con un valor mínimo de 0 y uno máximo de 1. RiskBeta(1;2) especifica una distribución beta con parámetros de perfil 1 y 2. RiskBeta(C12;C13) especifica una distribución beta con un parámetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13. Reglas Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.

Ejemplos

RiskBetaGeneral
Descripció n Ejemplos RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mínimo;máximo) especifica una distribución beta con mínimo y máximo definidos y parámetros de perfil alfa1 y alfa2. RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribución beta que utiliza los parámetros de perfil 1 y 2 y un valor mínimo de 0 y uno máximo de 100. RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribución beta con un parámetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor mínimo de tomado de D12 y uno máximo tomado de D13. Reglas Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.

Referencia: Funciones de @RISK

423

RiskBetaGeneralAlt
Descripción RiskBetaGeneralAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4; valor arg 4) especifica una distribución beta con cuatro argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa1”, “alfa2”, “mín” o “máx”. RiskBetaGeneralAlt("mín";0;10%;1;50%;20;"máx";50) especifica una distribución beta con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 50, un percentil 10 de 1 y un percentil 50 de 20. Tanto “alfa1” como “alfa2” deben ser mayores que cero y “máx” > “mín”.

Ejemplos

Reglas

RiskBetaSubj
Descripción RiskBetaSubj(mínimo;más probable; media; máximo) especifica una distribución beta con valores mínimo y máximo definidos. Los parámetros de perfil se calculan a partir de los valores más probable y media. RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribución beta con un mínimo de 0, un máximo de 10 y un valor más probable de 1 y una media de 2. RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribución beta con un mínimo tomado de la celda A1, un valor máximo tomado de la celda A4, un valor más probable tomado de la celda A2 y una media tomada de la celda A3. Reglas El mínimo debe ser menor que el máximo. El valor más probable debe ser mayor que el mínimo y menor que el máximo. La media debe ser mayor que el mínimo y menor que el máximo. Si la media es menor que (máximo + mínimo) / 2 entonces el valor más probable debe ser menor que la media. Si la media es mayor que (máximo + mínimo) / 2 entonces el valor más probable debe ser mayor que la media. Si el valor más probable es igual a (máximo + mínimo) / 2 entonces la media debe ser igual al valor más probable.

Ejemplos

424

Referencia: Funciones de distribución

RiskBinomial
Descripción RiskBinomial(n; p) especifica una distribución binomial con n número de intentos y p probabilidades de éxito en cada uno de ellos. El número de intentos también se denomina número de tomas o de recolectadas de muestras. La distribución binomial es una distribución independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribución binomial generada a partir de cinco intentos o “tomas” con un 25% de probabilidades de éxito en cada toma. RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribución binomial generada a partir de los intentos o “tomas” dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las probabilidades de éxito de cada toma están determinadas por el valor de la celda B10. Reglas El número n de intentos debe ser una valor entero positivo mayor que cero y menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.

Ejemplos

RiskChiSq
Descripción Ejemplos RiskChiSq(v) especifica una distribución Chi-cuadrado con v grados de libertad. RiskChiSq(5) genera una distribución Chi-cuadrado de 5 grados de libertad. RiskChiSq(A7) genera una distribución Chi-cuadrado con el parámetro de grados de libertad tomado de la celda A7. Reglas El número de grados de libertad v debe ser entero y positivo.

Referencia: Funciones de @RISK

425

RiskCumul
Descripción RiskCumul(mínimo;máximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribución acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mínimo y máximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un número ilimitado de puntos en una curva. RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribución son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa de 0,7 (70% de los valores de distribución son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9 (90% de los valores de distribución son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribución acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de cálculo —de A1 hasta C1— contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 —de A2 hasta C2— contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribución. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una función. Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3;...;<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3;...;<=pn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mínimo debe ser menor que el máximo. El mínimo debe ser menor que X1 y el máximo debe ser mayor que Xn.

Ejemplos

426

Referencia: Funciones de distribución

RiskCumulD
Descripción RiskCumuID(mínimo;máximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribución acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los argumentos mínimo y máximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con valores que aumentan y probabilidades que disminuyen. Las probabilidades introducidas son probabilidades acumulativas descendentes, o la probabilidad de que un valor sea mayor que el valor X introducido. Se puede especificar un número ilimitado de puntos en una curva. RiskCumulD(0;10;{1;5;9};{0,9;0,3;0,1}) especifica una curva acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,9 (10% de los valores de la distribución son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,3 (70% de los valores de distribución son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,1 (90% de los valores de distribución son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores). RiskCumulD(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribución acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de cálculo —de A1 hasta C1— contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 —de A2 hasta C2— contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la distribución. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una función. Reglas Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores (X1<X2<X3;...;<Xn). Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en orden descendente de probabilidades acumulativas descendentes (p1>=p2>=p3;...;>=pn). Las probabilidades acumulativas descendentes p de los puntos de la curva deben ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El mínimo debe ser menor que el máximo. El mínimo debe ser menor que X1 y el máximo debe ser mayor que Xn.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

427

RiskDiscrete
Descripción RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribución independiente con un número de resultados igual a n. Se pueden introducir un número ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la función RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados en probabilidades por @RISK. RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribución independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del 50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2). RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribución independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de cálculo —de A1 hasta C1— contiene los valores de cada resultado, mientras que la fila 2 —de A2 hasta C2— contiene el “coeficiente” de probabilidad de que ocurra cada uno. Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.

Ejemplos

RiskDuniform
Descripción RiskDuniform({X1;X2;...;Xn}) especifica una distribución uniforme independiente con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para generar una distribución uniforme independiente en la que cualquier número entero de un rango es uno de los posibles resultados, utilice la función RiskIntUniform. RiskDuniform({1;2,1;4,45;99}) especifica una distribución independiente uniforme con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1; 2,1; 4,45; y 99. RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribución independiente uniforme con 5 posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las celdas A1 a la A5. Reglas Ninguno.

Ejemplos

428

Referencia: Funciones de distribución

RiskErf
Descripción RiskErf(h) especifica una función de error con un parámetro de varianza h. La función de distribución de error se deriva de una distribución normal. RiskErf(5) genera una función de error con un parámetro de varianza de 5. RiskErf(A7) genera una función de error con un parámetro de varianza tomado de la celda A7. Reglas El parámetro de varianza h debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskErlang
Descripción RiskErlang(m;beta) genera una distribución m-Erlang con los valores m y beta especificados. m es un argumento entero de una distribución gamma y beta es un parámetro de escala. RiskErlang(5;10) especifica una distribución m-Erlang con un valor m de 5 y un parámetro de escala de 10. RiskErlang(A1;A2/6,76) especifica una distribución m-Erlang con un valor m tomado de la celda A1 y un parámetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre 6,76. Reglas El valor m debe ser entero y positivo. El valor beta debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskExpon
Descripción Ejemplos RiskExpon(beta) especifica una distribución exponencial con el valor beta. La media de la distribución es igual a beta. RiskExpon(5) especifica una distribución exponencial con un valor beta de 5. RiskExpon(A1) especifica una distribución exponencial con un valor beta tomado de la celda A1. Reglas El valor beta debe ser mayor que 0.

Referencia: Funciones de @RISK

429

RiskExponAlt
Descripción RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2 pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o "loc". RiskExponAlt("beta";1;95%;10) especifica una distribución exponencial con un valor beta de 1 y un percentil de 95% de 10. “beta” debe ser mayor que 0.

Ejemplos Reglas

RiskExtValue
Descripción Ejemplos RiskExtValue(a;b) especifica una distribución de valor extremo con parámetro de localización a y parámetro de perfil b. RiskExtValue(1;2) especifica una distribución de valor extremo con un valor a de 1 y un valor b de 2. RiskExtValue(A1;B1) especifica una distribución de valor extremo con una valor a tomado de la celda A1 y un valor b tomado de la celda B1. Reglas El valor b debe ser mayor que 0.

RiskExtValueAlt
Descripción RiskExtValueAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa1” o “beta”. RiskExtValueAlt(5%;10;95%;100) especifica una distribución de valor extremo con un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100. “beta” debe ser mayor que cero.

Ejemplos Reglas

430

Referencia: Funciones de distribución

RiskGamma
Descripción Ejemplos RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribución gamma con el parámetro de perfil alfa y el parámetro de escala beta. RiskGamma(1;1) especifica una distribución gamma con un parámetro de perfil de valor 1 y un parámetro de escala de valor 1. RiskGamma(C12;C13) especifica una distribución gamma con un valor de parámetro de perfil tomado de la celda C12 y un valor de parámetro de escala tomado de la celda C13. Reglas Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.

RiskGammaAlt
Descripción RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa1”, “beta” o “loc”. RiskGammaAlt("alfa";1;"beta";5;95%;10) especifica una distribución gamma en la que el parámetro de perfil tiene una valor de 1, el parámetro de escala tiene un valor de 5 y el percentil 95 tiene un valor de 10. Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.

Ejemplos

Reglas

Referencia: Funciones de @RISK

431

RiskGeneral
Descripción RiskGeneral(mínimo;máximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una distribución de probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares especificados (X;p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que establece las probabilidades que se utilizarán en la toma de muestras. RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una función de densidad de distribución de probabilidad general con cuatro puntos. La distribución tiene un rango de 0 a 10 con cuatro puntos —2,5,7 y 9— especificados en la curva. La altura de la curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La intersección de la curva con el eje X se produce en 0 y en 10. RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribución de probabilidad general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja de cálculo —de A1 hasta C1— contiene el valor X de cada uno de los datos de puntos, mientras que la fila 2 —de A2 hasta C2— contiene el valor p en cada uno de los tres puntos de la distribución. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la función. Reglas El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero. El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mínimo-máximo de la distribución. El valor mínimo debe ser menor que el valor máximo.

Ejemplos

432

Referencia: Funciones de distribución

RiskGeomet
Descripción RiskGeomet(p) genera una distribución geométrica de probabilidad p. El valor generado representa el número de sucesos inapropiados que se produjeron antes de producirse el éxito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de éxito en cada intento. La distribución geométrica es una distribución independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskGeomet(0,25) especifica una distribución geométrica con un 25% de probabilidad de éxito en cada intento. RiskGeomet(A18) especifica una distribución geométrica con una probabilidad de éxito en cada intento tomada de la celda A18. Reglas La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

433

RiskHistogrm
Descripción RiskHistogrm(mínimo;máximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribución de histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mínimo y máximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor; el único factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra. Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que ser igual a 100%. @RISK normalizará las probabilidades de las diferentes clases. La normalización de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma. RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un valor mínimo de 10 y uno máximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay 5 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se corresponderán con estos coeficientes serán 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9). Estos valores se normalizan dividiéndose entre 9 para que la suma de todos ellos sea igual al 100%. RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un valor mínimo tomado de la celda A1 y uno máximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad se toman de las celdas B1 a B3. Reglas Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.

Ejemplos

434

Referencia: Funciones de distribución

RiskHypergeo
Descripción RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribución hipergeométrica con un tamaño de muestra de n, un número de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y un tamaño de población M. La distribución hipergeométrica es una distribución independiente que genera solamente valores enteros no negativos. RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribución hipergeométrica creada con una muestra de tamaño 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamaño de población de 1000. RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribución hipergeométrica creada con una muestra de tamaño tomada de la celda A6, un número de elementos del tipo especificado tomados de la celda A7 y un tamaño de población tomado de la celda A8. Reglas Todos los argumentos —n, D y M— deben ser valores enteros positivos. El valor n del tamaño de muestra debe ser menor o igual al tamaño de población M. El valor del número de elementos D debe ser menor o igual al tamaño de población M.

Ejemplos

RiskIntUniform
Descripción RiskIntUniform(mínimo;máximo) especifica una distribución de probabilidad uniforme con los valores mínimo y máximo. Sólo se pueden producir los valores enteros del rango de la distribución uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse. RiskIntUniform(10;20) especifica una distribución uniforme con un valor mínimo de 10 y uno máximo de 20. RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribución uniforme con un valor mínimo igual al valor de la celda A1, más 90, y un valor máximo tomado de la celda B1. Reglas El valor mínimo especificado debe ser menor que el valor máximo.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

435

RiskInvgauss
Descripción Ejemplos RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribución de Gauss inversa con una media mu y un parámetro de perfil lambda. RiskInvgauss(5;2) genera una distribución de Gauss inversa con un valor mu de 5 y un valor lambda de 2. RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribución de Gauss inversa con un valor mu tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6. Reglas El valor mu debe ser mayor que 0. El valor lambda debe ser mayor que 0.

RiskInvgaussAlt
Descripción RiskInvgaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu”, “lamba” o “loc”. RiskInvgaussAlt("mu";10;5%;1;95%;25) genera una distribución de Gauss invertida con un valor mu de 1, u percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 25. El valor mu debe ser mayor que 0. El valor de lambda debe ser mayor que 0.

Ejemplos

Reglas

RiskLogistic
Descripción Ejemplos RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribución logística con los valores alfa y beta. RiskLogistic(10;20) genera una distribución logística creada utilizando un valor alfa de 10 y un valor beta de 20. RiskLogistic(A6;A7) genera un distribución logística utilizando un valor alfa tomado de la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7. Reglas El valor de beta debe ser positivo.

436

Referencia: Funciones de distribución

RiskLogisticAlt
Descripción RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución logística con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa1” o “beta”. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;100) especifica una distribución logística con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 100.. “Beta” debe ser un valor positivo.

Ejemplos Reglas

RiskLoglogistic
Descripción RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribución loglogística con parámetro de localización gamma, parámetros de perfil alfa y parámetro de escala beta. RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribución log-logística utilizando un valor gamma de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3. RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribución log-logística utilizando un valor gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa tomado de la celda A3. Reglas El valor de alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskLogLogisticAlt
Descripción RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución log-logística con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “gamma”, “beta” o “alfa” RiskLoglogisticAlt("gamma";5;"beta";2;90%;10) genera una distribución log-logística generada con un valor gamma de 5, un valor beta de 2 y un percentil 90 de 10. “Alfa” debe ser mayor que 0. “Beta” debe ser mayor que 0.

Ejemplos

Reglas

Referencia: Funciones de @RISK

437

RiskLognorm
Descripción RiskLognorm(media;desviación estándar) especifica una distribución lognormal con los valores asignados de media y desviación estándar. Los argumentos de esta forma de distribución log-normal especifican la media y desviación estándar de la distribución log-normal de probabilidad generada. RiskLognorm(10;20) especifica una distribución log-normal con una media de 10 y una desviación estándar de 20. RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribución lognormal con una media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviación estándar igual al valor de la celda B10. Reglas La media y la desviación estándar deben ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskLognormAlt
Descripción RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución Log-normal con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu”, “sigma” o “loc”. RiskLognormAlt("mu";2;"sigma";5;95%;30) especifica una distribución Lognormal con una media de 2, una desviación estándar de 5 y un percentil 95 de 30. “Mu” y “sigma” deben ser mayores que 0.

Ejemplos

Reglas

438

Referencia: Funciones de distribución

RiskLognorm2
Descripción RiskLognorm2(media de la distribución normal correspondiente;desviación estándar de la distribución normal) especifica una distribución log-normal en la que la media y la desviación estándar especificadas son iguales a la media y la desviación estándar de la distribución normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la desviación estándar de la distribución normal de la que se tomó un exponencial de los valores de la distribución para generar la función log-normal deseada. RiskLognorm2(10;20) especifica una distribución log-normal generada tomando el exponencial de los valores de una distribución normal de media 10 y de desviación estándar 20. RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribución lognormal generada tomando el exponencial de los valores de una distribución normal de media igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviación estándar igual al valor de la celda B10. Reglas La desviación estándar debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskNegbin
Descripción RiskNegbin(s;p) especifica una distribución binomial negativa con s número de éxitos y p probabilidades de éxito en cada intento. La distribución binomial negativa es una distribución independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskNegbin(5;0,25) especifica una distribución binomial negativa con 5 éxitos y con una probabilidad de éxito en cada intento del 25%. RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribución binomial negativa con un número de éxitos tomado de la celda A6 y con una probabilidad de éxito en cada intento tomada de la celda A7. Reglas El número s de éxitos debe ser una valor entero positivo menor o igual a 32.767. La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

439

RiskNormal
Descripción RiskNormal(media;desviación estándar) especifica una distribución normal con los valores asignados de media y desviación estándar. Esta distribución genera la tradicional curva de “campana” que se aplica en muchas distribuciones de resultados. RiskNormal(10;2) especifica una distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 2. RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribución normal con una media igual a la raíz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviación estándar tomada de la celda B10. Reglas La desviación estándar debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskNormalAlt
Descripción RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mu” o “sigma”. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribución normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. "sigma" debe ser mayor que 0.

Ejemplos Reglas

RiskPareto
Descripción Ejemplos RiskPareto(theta;a) especifica una distribución Pareto con los valores theta y a. RiskPareto(5;5) especifica una distribución Pareto con un valor theta de 5 y un valor a de 5. RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribución Pareto con un valor theta tomado de la celda A10 y un valor a resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12. Reglas El valor theta debe ser mayor que 1. El valor a debe ser mayor que 0.

440

Referencia: Funciones de distribución

RiskParetoAlt
Descripción RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “theta” o “alfa”. RiskLogisticAlt(5%;1;95%;4) especifica una distribución Pareto con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 4. "theta" debe ser mayor que 1. "alfa" debe ser mayor que 0.

Ejemplos Reglas

RiskPareto2
Descripción Ejemplos RiskPareto2(b;q) especifica una distribución Pareto con los valores b y q. RiskPareto2(5;5) especifica una distribución Pareto con un valor b de 5 y un valor q de 5. RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribución Pareto con un valor b tomado de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y A12. Reglas El valor b debe ser mayor que 0. El valor q debe ser mayor que 0.

RiskPareto2Alt
Descripción RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “b” o “q”. RiskPareto2Alt(5%;0,05;95%;5) especifica una distribución Pareto con un percentil 5 de 0,05 y un percentil 95 de 5. “b” debe ser mayor que 0. "q" debe ser mayor que 0.

Ejemplos Reglas

Referencia: Funciones de @RISK

441

RiskPearson5
Descripción Ejemplos RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribución Pearson tipo V con parámetro de perfil alfa y parámetro de escala beta. RiskPearson5(1;1) especifica una distribución Pearson tipo V en la que el parámetro de perfil tiene un valor de 1 y el parámetro de escala tiene un valor de 1. RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribución Pearson tipo V en la que el parámetro de perfil tiene un valor tomado de la celda C12 y el parámetro de escala tiene un valor tomado de la celda C13. Reglas El valor alfa debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.

RiskPearson5Alt
Descripción RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa”, “beta” o “loc”. RiskPearson5Alt("alfa";2;"beta";5;95%;30) especifica una distribución Pearson tipo V con un valor alfa de 2, un valor beta de 5 y un percentil 95 de 30. “alfa” debe ser mayor que 0. “beta” debe ser mayor que 0.

Ejemplos

Reglas

442

Referencia: Funciones de distribución

RiskPearson6
Descripción RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribución Pearson tipo VI con un parámetro de escala beta y parámetros de perfil alfa1 y alfa2. RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribución Pearson tipo VI en la que el parámetro beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5. RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribución Pearson tipo VI en la que el parámetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3. Reglas El valor alfa1 debe ser mayor que 0. El valor alfa2 debe ser mayor que 0. El valor beta debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskPert
Descripción RiskPert(mínimo;más probable;máximo) especifica una distribución PERT (una forma especial de distribución beta) con valores mínimo y máximo especificados. El parámetro de perfil se calcula a partir del valor más probable. PERT(0;2;10) especifica una distribución beta con un mínimo de 0, un máximo de 10 y un valor más probable de 2. PERT(A1;A2;A3) especifica una distribución PERT con un valor mínimo tomado de la celda A1, un valor máximo tomado de la celda A3 y un valor más probable de la celda A2. Reglas El mínimo debe ser menor que el máximo. El valor más probable debe ser mayor que el mínimo y menor que el máximo.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

443

RiskPertAlt
Descripción RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín”, “más probable” o “máx”. RiskPertAlt("mín";2;"más probable";5;95%;30) especifica una distribución PERT con un mínimo de 2, un valor más probable de 5 y un percentil 95 de 30. "Mín" debe ser menor o igual al valor "más probable". "Más probable" debe ser menor o igual al valor "máx". El "mín" debe ser menor que el valor "máx".

Ejemplos

Reglas

RiskPoisson
Descripción RiskPoisson(lambda) especifica una distribución Poisson con el valor lambda. El argumento lambda es el mismo de la media de la distribución Poisson. La distribución Poisson es una distribución independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero. RiskPoisson(5) especifica una distribución Poisson con un valor lambda de 5. RiskPoisson(A6) especifica una distribución Poisson con un valor lambda tomado de la celda A6. Reglas El valor lambda debe ser mayor que 0.

Ejemplos

RiskRayleigh
Descripción Ejemplos RiskRayleigh(b) especifica una distribución Rayleigh con una moda b. RiskRayleigh(3) especifica una distribución Rayleigh con una moda de 3. RiskRayleigh(C7) especifica una distribución Rayleigh con una moda tomado del valor de la celda C7. Reglas El valor b debe ser mayor que 0.

444

Referencia: Funciones de distribución

RiskRayleighAlt
Descripción RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “beta” o “loc”. RiskRayleighAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribución normal con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. “beta” debe ser mayor que 0.

Ejemplos Reglas

RiskSimtable
Descripción RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se utilizarán secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulación de sensibilidad. En una simulación de sensibilidad, el número de simulaciones, establecido utilizando la ficha Iteraciones del comando Simulación del menú Configuraciones, es mayor que uno. En una simulación individual o en un recálculo normal, RiskSimtable genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de cálculo se pueden utilizar un número ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribución. RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se utilizarán en cuatro simulaciones. En la simulación número 1 la función SIMTABLE generará un valor 10; la simulación número 2, el valor 20; y así sucesivamente. RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarán en tres simulaciones. En la simulación número 1 se generará el valor de la celda A1. En la simulación número 2 se generará el valor de la celda A2. En la simulación número 3 se generará el valor de la celda A3. Reglas Se puede introducir un número ilimitado de argumentos. El número de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al número de argumentos. Si el número de argumentos es menor que el número de la simulación que se está ejecutando, la función generará ERR para esa simulación.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

445

RiskStudent
Descripción Ejemplos RiskStudent(nu) especifica una distribución T de Student con nu grados de libertad. RiskStudent(10) especifica una distribución T de Student con 10 grados de libertad. RiskStudent(J2) especifica una distribución T de Student con el valor de grados de libertad tomado de la celda J2. Reglas El valor nu debe ser entero y positivo.

RiskTriang
Descripción RiskTriang(mínimo;más probable;máximo) especifica una distribución triangular con tres puntos: un mínimo, un valor más probable y un máximo. La dirección de la “desviación” de la distribución triangular queda establecida por el tamaño del valor más probable con respecto al mínimo y al máximo. RiskTriang(100;200;300) especifica una distribución triangular con un valor mínimo de 100, un valor más probable de 200 y un valor máximo de 300. RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribución triangular con un valor mínimo igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor más probable tomado de la celda B10 y un valor máximo de 500. Reglas El valor mínimo debe ser menor o igual al valor más probable. El valor más probable debe ser menor o igual al valor máximo. El valor mínimo debe ser menor que el valor máximo.

Ejemplos

446

Referencia: Funciones de distribución

RiskTriangAlt
Descripción RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín”, “más probable” o “máx”. RiskTriangAlt("mín";2;"más probable";5;95%;30) especifica una distribución triangular con un mínimo de 2, un valor más probable de 5 y un percentil 95 de 30. "Mín" debe ser menor o igual al valor "más probable". "Más probable" debe ser menor o igual al valor "máx". El "mín" debe ser menor que el valor "máx".

Ejemplos

Reglas

RiskTrigen
Descripción RiskTrigen(valor inferior;valor más probable;valor superior;percentil inferior;percentil superior) especifica una distribución triangular con tres puntos: uno en el valor más probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de percentil determina el porcentaje del área total del triángulo que queda a la izquierda del punto especificado. Con el uso de la función RiskTrigen se evita el problema de que los valores mínimo y máximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la función RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la función RiskTriang estos son los puntos en los que la distribución interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero. RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribución triangular con un valor de percentil 10 de 100, un valor más probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300. RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribución triangular con un valor de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor más probable tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500. Reglas El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor más probable. El valor más probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior. El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

447

RiskUniform
Descripción RiskUniform(mínimo;máximo) especifica una distribución de probabilidad uniforme con los valores mínimo y máximo. Todos los valores del rango de la distribución uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir. RiskUniform(10;20) especifica una distribución uniforme con un valor mínimo de 10 y uno máximo de 20. RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribución uniforme con un valor mínimo igual al valor de la celda A1, más 90, y un valor máximo tomado de la celda B1. Reglas El valor mínimo especificado debe ser menor que el valor máximo.

Ejemplos

RiskUniformAlt
Descripción RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribución uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “mín” o “máx”. RiskUniformAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribución uniforme con un percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 10. El valor “mín” especificado debe ser menor que el valor “máx”.

Ejemplos Reglas

RiskWeibull
Descripción RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribución Weibull con parámetro de perfil alfa y parámetro de escala beta. La distribución Weibull es una distribución continua cuyo perfil y escala varían sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que se utilicen. RiskWeibull(10;20) genera una distribución Weibull con un parámetro de perfil de 10 y un parámetro de escala de 20. RiskWeibull(D1;D2) genera una distribución Weibull con un parámetro de perfil tomado de la celda D1 y un parámetro de escala tomado de la celda D2. Reglas Tanto el parámetro de perfil alfa como el parámetro de escala beta deben ser mayores que cero.

Ejemplos

448

Referencia: Funciones de distribución

RiskWeibullAlt
Descripción RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3) especifica una distribución Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o “alfa”, “beta” o “loc”. RiskWeibullAlt("alfa";1;"beta";1;95%;3) especifica una distribución Weibull con un valor alfa de 1, un valor beta de 1 y un percentil 95 de 3. Tanto el parámetro de perfil “alfa” como el parámetro de escala “beta” deben ser mayores que cero.

Ejemplos

Reglas

Referencia: Funciones de @RISK

449

450

Referencia: Funciones de distribución

Referencia: Funciones de propiedad de distribución
Las siguientes funciones se utilizan para añadir argumentos opcionales a las funciones de distribución. Los argumentos que se añaden con estas funciones Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es necesario. Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad de distribución de @RISK se incorporan a las funciones de distribución.

RiskCollect
Descripción RiskCollect() identifica funciones de distribución específicas para las que se recolectarán muestras durante la simulación, y cuyas(os): Estadísticas aparecen en pantalla Puntos de datos están disponibles Valores de sensibilidad y de escenario son calculados Cuando se utiliza la función RiskCollect y se selecciona Entradas marcadas con 'Collect' en la opción Recolectar muestras de distribución del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones, sólo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la ventana Resultados. En versiones anteriores de @RISK esta función se introducía en la celda de la fórmula que precede a la función de distribución para la que se recogían muestras. O sea: =RiskCollect()+RiskNormal(10;10) RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran número de funciones de distribución en la hoja de cálculo que se va a simular y se desean hacer análisis de sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente de las distribuciones más relevantes. También se puede utilizar para evitar las limitaciones de memoria de Windows que podrían impedir que se llevaran a cabo ciertos análisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulación extensa. Ejemplos Reglas RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recoge muestras de la distribución de probabilidad RiskNormal(10;2). La casilla “Entradas marcadas con 'Collect'” del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.

Referencia: Funciones de @RISK

451

RiskCorrmat
Descripción RiskCorrmat(rango celda matriz;posición;instancia) identifica una función de distribución que pertenece a un grupo de funciones de distribución correlacionadas. La función se utiliza para especificar correlaciones multivariante. RiskCorrmat identifica 1) una matriz de coeficientes de clasificación de correlación y 2) el lugar de la matriz de los coeficientes utilizados en la correlación de la función de distribución que sigue a la función RiskCorrmat. Las funciones de distribución correlacionadas normalmente se definen utilizando el comando Definir matriz de correlación del menú Modelo de la ventana Modelo; sin embargo, este mismo tipo de correlación se puede especificar directamente en la hoja de cálculo con la función RiskCorrmat. La matriz, identificada por la variable matriz de rango de celda, es una matriz de coeficientes de clasificación de correlación. Cada uno de los elementos (o celdas) de la matriz contiene un coeficiente de correlación. El número de funciones de distribución correlacionadas por la matriz es igual al número de filas o columnas de la matriz. El argumento posición especifica la columna (o fila) de la matriz que se usa para la correlación de la función de distribución que sigue a la función RiskCorrmat. Los coeficientes situados en la columna (o fila) identificados con el parámetro posición se utilizan para la correlación de una función de distribución con cada una de las otras funciones de distribución correlacionadas representadas en la matriz. El valor de cualquier celda de la matriz indica el coeficiente de correlación entre 1) la función de distribución cuya posición RiskCorrmat es igual a la coordenada de la columna de la celda, y 2) la función de distribución cuya posición RiskCorrmat es igual a la coordenada de la fila de la celda. Las posiciones (y coordenadas) van de 1 a N, donde N representa el número de columnas o filas de la matriz. El argumento instancia es opcional y se utiliza cuando múltiples grupos de entradas correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de correlación. El argumento instancia es un argumento entero o de secuencia y todas las entradas de un grupo correlacionado de entradas comparten el mismo valor de instancia o secuencia. Los argumentos de secuencia que se utilizan para especificar instancia deben estar entre comillas. La función RiskCorrmat genera grupos correlacionados de números aleatorios que se utilizarán en la extracción de muestras de cada una de las funciones de distribución correlacionadas. La matriz de muestra de coeficientes de clasificación de correlación que se calculó en el grupo de números aleatorios correlacionados se aproxima lo más posible a la matriz objetivo de coeficiente de correlación que se introdujo en la hoja de cálculo. Los grupos correlacionados de números aleatorios especificados por la función RiskCorrmat son generados cuando la primera función RiskCorrmat se procesa en una simulación. Esto 452 Referencia: Funciones de propiedad de distribución

normalmente ocurre en la primera iteración de la simulación. Esta operación puede causar un cierto retardo debido al proceso de ordenación y correlación de valores. La duración del retardo será proporcional al número de iteraciones y al número de variables correlacionadas.

El método que se utiliza para generar múltiples funciones de distribución de clasificación de correlación se basa en el método utilizado por las funciones DEPC e INDEPC. Para obtener más información al respecto, consulte la sección El significado de los valores de clasificación de coeficientes de correlación que se encuentra en el apartado dedicado a la función DEPC de esta sección. La nueva versión de @RISK todavía respalda la introducción de funciones CORRMAT fuera de una función de distribución (RiskCorrmat+función de distribución) que se utilizaba en versiones anteriores del programa. Sin embargo, si se edita la fórmula o la distribución correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirán dentro de la función de distribución. Ejemplos RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1;”Matriz 1”)) indica que la toma de muestras de la distribución Normal(10;10) será controlada por la primera columna de la matriz de 5 por 5 valores de coeficiente de correlación situados en el rango de celdas C10:G14. En la matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas. Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribución —Normal(10;10)— será correlacionada con las otras distribuciones que contienen la instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas. En una sola hoja de cálculo se pueden utilizar múltiples matrices de coeficientes de correlación. La matriz de muestra de coeficientes de correlación (calculada con los números aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo más posible al objetivo de matriz de coeficiente de correlación situado en rango celda matriz. Es posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la aproximación. En este caso @RISK informará al usuario de lo sucedido. Cualquier celda o título que esté en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente de correlación de cero. La variable posición puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el número de columnas de una matriz. El rango celda matriz debe ser cuadrado; o sea, con igual número de filas y columnas. En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlación del rango celda matriz en base a las filas. Por esta razón, sólo la Referencia: Funciones de @RISK 453

Reglas

‘mitad’ superior de la matriz —la parte superior derecha de la matriz cuando está dividida en diagonal— debe completarse. Los coeficientes de correlación deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a -1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1.

454

Referencia: Funciones de propiedad de distribución

RiskDepC
Descripción RiskDepC(“ID”;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresión que se utiliza para identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresión debe estar entre comillas. Ésta es la misma variable ID que se utiliza en la función RiskIndepC de la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificación de coeficiente de correlación que describe la relación entre los valores de muestra de las distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La función RiskDepC se utiliza con la función de distribución que especifica los valores posibles de la variable dependiente. El significado de los valores de clasificación de coeficiente de correlación La clasificación de coeficientes de correlación fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta clasificación se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlación lineal). La “clasificación” de un valor se determina por su posición en un rango mínimo-máximo de valores posibles de una variable. El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlación entre las dos variable en una simulación. Los valores de coeficiente positivos indican una relación positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es también alto. Los valores de coeficiente negativos indican una relación inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo. @RISK genera pares con la clasificación de correlación y con los valores de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de “numeraciones de clasificación” aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificación no son más que valores de magnitud variable entre un mínimo y un máximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la función inversa de la distribución normal). Estas numeraciones de clasificación se reorganizan posteriormente para obtener pares compuestos de una numeración y un valor que generan la clasificación de coeficientes de correlación deseada. En cada iteración, cada variable tiene su valor emparejado con una numeración. En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de números (entre 0 y 1) que se utilizarán para la recolectada de muestras. También en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarán aleatoriamente 100 números para cada variable. A continuación estos números aleatorios se ordenan de menor a mayor. En cada variable, el número aleatorio menor se utiliza en la iteración de menor numeración de clasificación, el siguiente Referencia: Funciones de @RISK 455

número menor se utiliza en la iteración de la segunda menor numeración de clasificación, y así sucesivamente. Esta ordenación basada en la clasificación continúa con todos los números aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor número aleatorio se utiliza en la iteración de mayor numeración de clasificación. En @RISK este proceso de reordenación de números aleatorios se lleva a cabo antes de la simulación. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de correlación de cada iteración. Este método de correlacionar se denomina “distribución libre” porque con él se puede correlacionar cualquier tipo de distribución. Aunque las muestras extraídas para dos distribuciones estén correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada distribución reflejan la función de distribución de entrada para la que se extrajeron. En versiones anteriores de @RISK la función RiskDepC se introducía en la celda de la fórmula que precede a la función de distribución que se iba a correlacionar. O sea: =RiskDepC(“Precio 1”;0,9)+RiskNormal(10;10) El programa todavía respalda esta forma de introducir la función. Sin embargo, si se edita la fórmula o la distribución correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirán dentro de la función de distribución. El coeficiente de correlación generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es aproximado. Cuantas más iteraciones se ejecuten, más se aproximará el coeficiente generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una simulación si hay distribuciones correlacionadas con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duración del retardo es proporcional al número de funciones RiskDepC de la hoja de cálculo y al número de iteraciones que se llevarán a cabo. Para obtener ejemplos detallados de relaciones de dependencia, consulte el capítulo Técnicas de modelación de @RISK. Ejemplos RiskNormal(100;10; RiskDepC(“Precio”;0,5)) especifica que la toma de muestras de la distribución RiskNormal(100;10) estará correlacionada con la toma de muestras de la función identificada con la función RiskIndepC(“Precio”). La toma de muestras de RiskNormal(100;10) estará positivamente correlacionada con la toma de muestras de la función de distribución identificada con la función RiskIndepC(“Precio”) ya que el coeficiente es mayor que 0. El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. La variable “ID” debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la función RiskIndepC. “ID” puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificación.

Reglas

456

Referencia: Funciones de propiedad de distribución

RiskFit
Descripción RiskFit(ProjID;FitID;”resultado de ajuste seleccionado”) enlaza el grupo de datos y sus resultados de ajuste a la distribución de entrada que contiene la función RiskFit. Los argumentos ProjID y FitID son identificaciones internas de @RISK que sirven para identificar la ajuste de la que se seleccionó la distribución y no debe cambiarse. El argumento resultado de ajuste seleccionado entre comillas es una secuencia que se utiliza para identificar el tipo de resultado de ajuste seleccionado. La función RiskFit se utiliza para enlazar una entrada con los resultados de ajuste del grupo de datos, para que cuando cambien los datos se pueda actualizar la distribución de entrada seleccionada de esa ajuste. El argumento resultado de ajuste seleccionado puede ser cualquiera de los siguientes: Best Chi-2, que indica que se debe utilizar la distribución mejor ajustada de la prueba Chi-2 Best A-D, que indica que se debe utilizar la distribución mejor ajustada de la prueba Anderson-Darling Best K-S, que indica que se debe utilizar la distribución mejor ajustada de la prueba Kolmogorov-Smirnov Best RMS Err, que indica que se debe utilizar la distribución mejor ajustada de la prueba Err RMS Un nombre de distribución, como puede ser “Normal”, que indica que se debe utilizar la distribución mejor ajustada del tipo de distribución introducido. ¿Qué sucede si cambian los datos al usar RiskFit? La función RiskFit enlaza la función de distribución a un grupo de datos y a la ajuste de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la ajuste pueden estar en Excel o en la ficha de Ajuste de la ventana @RISK Modelo. Cuando cambian los datos ajustados en cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones: @RISK realiza de nuevo la ajuste utilizando la configuración actual de la ficha de Ajuste en la que se originó esa ajuste. La función de distribución que tiene la función RiskFit con referencia a la ajuste, cambia para reflejar los nuevos resultados de la ajuste. La función cambiada reemplaza a la original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la función de distribución indica “Best Chi-2” para resultado de ajuste seleccionado, la nueva distribución de mejor ajuste según la prueba Chi-2 reemplaza a la original. Esta nueva función también incluye la misma función RiskFit que tenía la original. @RISK puede realizar las acciones anteriores 1) inmediatamente después del cambio de datos y de ajuste o 2) cuando se inicie una Referencia: Funciones de @RISK 457

simulación o se genere una nueva lista Entradas y salidas. El método de actualización que se utiliza se especifica con el comando Actualizar funciones @RISK enlazadas del menú Ajuste de la ventana @RISK Modelo. Ejemplos RiskNormal(2,5; 1; RiskFit(71367; 59129; "Best A-D")) especifica que la mejor distribución de ajuste de la prueba Anderson-Darling de los datos ajustados asociados con los valores ProjID y FitID asociados es una distribución normal con una media de 2,5 y una desviación estándar de 1. Ninguno.

Reglas

458

Referencia: Funciones de propiedad de distribución

RiskIndepC
Descripción RiskIndepC(“ID”) designa una variable independiente en un par de muestras de clasificación de correlación. La variable ID entrecomillada es la expresión que se utiliza para identificar la variable independiente. La función RiskIndepC se utiliza con la función de distribución que especifica los valores posibles de la variable independiente. RiskIndepC no es más que un elemento de identificación. En versiones anteriores de @RISK la función RiskIndepC se introducía en la celda de la fórmula que precede a la función de distribución que se iba a correlacionar. O sea: =RiskIndepC(“Precio 1”)+RiskNormal(10;10) El programa todavía respalda esta forma de introducir la función. Sin embargo, si se edita la fórmula o la distribución correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se introducirán dentro de la función de distribución. Ejemplos RiskNormal(10;10; RiskIndepC(“Precio”)) establece que la función NORMAL(10;10) es la variable independiente “Precio”. Esta función se utilizará como variable independiente en cualquier momento que se utilice una función DEPC en la que la identificación ID sea “Precio”. La variable “ID” debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable dependiente en la función DEPC. La variable “ID” debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la función INDEPC. “ID” puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificación. En una sola hoja de cálculo se pueden utilizar un máximo de 64 funciones INDEPC distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un número ilimitado de funciones DEPC dependientes. Consulte el capítulo titulado Las técnicas de modelación de @RISK para obtener información detallada sobre las relaciones de dependencia.

Reglas

Referencia: Funciones de @RISK

459

RiskLock
Descripción RiskLock() impide que se recojan muestra de una distribución durante la simulación. Al bloquear la recolectada de muestras de una distribución de entrada se genera el valor establecido con las opciones Recálculo estándar del cuadro de diálogo Configuración de simulaciones. RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recolectada de muestras de la distribución de probabilidad RiskNormal(10;2). El argumento opcional Lock_Mode es utilizado internamente por @RISK pero no está disponible para los usuarios de la ventana Definir distribución de @RISK.

Ejemplos Reglas

RiskName
Descripción RiskName(“Nombre de entrada”) nombra la distribución de entrada en la que se utiliza esta función como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Entradas y salidas de la ventana @RISK Modelo como en cualquier informe o gráfico que tenga resultados de simulación de esta entrada. RiskTriang(10;20;30;RiskName(“Precio”)) asigna el nombre Precio a la entrada descrita por la distribución de probabilidad RiskTriang(10;20;30). RiskTriang(10;20;30;RiskName(“A10”)) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada descrita por la distribución de probabilidad RiskTriang(10;20;30). Reglas El nombre debe introducirse entre comillas. Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda válida.

Ejemplos

RiskShift
Descripción RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribución la cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta función se introduce automáticamente cuando un resultado de ajuste incluye un factor de desplazamiento. RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribución RiskBeta(10;2) en 100 unidades. Ninguno.

Ejemplos Reglas

460

Referencia: Funciones de propiedad de distribución

RiskTruncate
Descripción RiskTruncate(mínimo; máximo) trunca la distribución de entrada que contiene esta función como argumento. Al truncar una distribución se restringe la recolectada de muestras de la distribución a valores que se encuentren en el rango mínimomáximo. @RISK todavía respalda otras funciones para truncar distribuciones específicas de versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm). RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recolectada de muestras de la distribución de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mínimo posible de 13 y a un valor máximo posible de 27. RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la recolectada de muestras de la distribución de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mínimo posible tomado de la celda D11 y a un valor máximo posible tomado de la celda D12. Reglas El mínimo debe ser menor o igual que el máximo.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

461

462

Referencia: Funciones de propiedad de distribución

Referencia: Función de salida
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se añaden automáticamente cuando se pulsa el icono @RISK Añadir salida. Las funciones RiskOutput también permiten nombrar las salidas de simulación y añadir celdas de salida individuales a rangos de salida.

RiskOutput
Descripción La función RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la hoja de cálculo. Esta función tiene tres argumentos, como se muestra a continuación: =RiskOutput(“nombre de celda de salida”; “nombre de rango de salida”; núm. de elemento en rango) Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea automáticamente el nombre de la salida. La función RiskOutput utilizada con un solo argumento: =RiskOutput (“nombre de celda de salida”) especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre. Para identificar un rango de salida de múltiples elementos, se utiliza la forma =RiskOutput (“nombre de celda de salida”; “nombre de rango de salida”; núm. de posición en rango) Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que @RISK lo genere automáticamente para cada celda de salida del rango. Las funciones RiskOutput se generan automáticamente cuando se selecciona una salida con el icono Añadir salida de @RISK. Sin embargo, como sucede con cualquier otra función de @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la celda que quiera seleccionar como salida de simulación. La función RiskOutput se introduce añadiéndola a la fórmula existente de la celda que se va a seleccionar como salida de simulación. Por ejemplo, la fórmula de la celda =Valor actual neto(0,1;G1…G10) pasa a ser =RiskOutput()+Valor actual neto(0,1;G1…G10) cuando la celda se selecciona como salida. Referencia: Funciones de @RISK 463

Ejemplos

=RiskOutput(“Beneficios de 1999”; “Beneficios anuales”; 1)+Valor actual neto(0,1;G1…G10) identifica una celda en la que la función RiskOutput se selecciona como salida de simulación y que recibe el nombre Beneficios de 1999 y la convierte en la primera celda de un rango de múltiples celdas denominado Beneficios anuales. Si se introducen nombres directamente en la función RiskOutput, el nombre de celda de salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los nombres también se pueden introducir con referencias de celdas que tengan título. El argumento #posición debe ser un número positivo >=1.

Reglas

464

Referencia: Función de salida

Referencia: Funciones estadísticas
Las funciones estadísticas generan la estadística deseada de los resultados de simulación de 1) una celda específica o 2) de una entrada o salida de simulación. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la simulación con una frecuencia que se establece en la opción Actualizar cada del comando Configuración de simulaciones de @RISK. Las funciones estadísticas que se encuentran en modelos de hojas de cálculo que se usan para generar informes personalizados de resultados de simulación, sólo se actualizan cuando termina la simulación. Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la celda no tiene que ser una salida de simulación identificada con la función RiskOutput. Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, @RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay ninguna, @RISK busca una distribución de probabilidad de entrada con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera la estadística apropiada de la muestra recolectada para esa entrada. El usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones estadísticas. El argumento “núm. sim.” selecciona la simulación para la que se generará la estadística cuando se ejecutan múltiples simulaciones. Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una sola simulación.

Referencia: Funciones de @RISK

465

RiskData
Descripción RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada; núm. iter.; núm. sim.) genera el punto de datos de una distribución simulada para el argumento referencia de celda en el núm. iter. especificado del núm. sim. especificado. RiskData también se puede introducir como una fórmula de matriz, donde núm. iter. es la primera iteración que se generará en la primera celda en la gama de la fórmula de matriz. Los puntos de datos de cada iteración consiguiente se completarán en las celdas en el rango donde se introduzca la fórmula de matriz. RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribución simulada para la celda A10 en la iteración núm.1 de la simulación. RiskData(“Beneficios”;100;2) genera el punto de datos de la distribución simulada de la celda de salida denominada beneficios del modelo actual de la iteración 100 de la segunda simulación ejecutada cuando se realizan múltiples simulaciones. Reglas Ninguno.

Ejemplos

RiskKurtosis
Descripción RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la curtosis de la distribución simulada para referencia de celda. RiskKurtosis(A10) genera la curtosis de la distribución simulada para la celda A10. RiskKurtosis(“Beneficios”;2) genera la curtosis de la distribución simulada de la celda de salida denominada Beneficios del modelo actual de la segunda simulación ejecutada cuando se realizan múltiples simulaciones. Reglas Ninguno.

Ejemplos

466

Referencia: Funciones estadísticas

RiskMax
Descripción RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera el valor máximo de la distribución simulada para referencia de celda. RiskMax(A10) genera el valor máximo de la distribución simulada para la celda A10. RiskMax(“Beneficios”) genera el valor máximo de la distribución simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Beneficios. Reglas Ninguno.

Ejemplos

RiskMean
Descripción RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la media de la distribución simulada para referencia de celda. RiskMean(A10) genera la media de la distribución simulada para la celda A10. RiskMean(“Precio”) genera la media de la distribución simulada para la celda de salida llamada Precio. Reglas Ninguno.

Ejemplos

RiskMin
Descripción RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera el valor mínimo de la distribución simulada para referencia de celda. RiskMin(A10) genera el valor mínimo de la distribución simulada para la celda A10. RiskMin(“Ventas”) genera el valor mínimo de la distribución simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Reglas Ninguno.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

467

RiskMode
Descripción RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la moda de la distribución simulada para referencia de celda. RiskMode(A10) genera la moda de la distribución simulada para la celda A10. RiskMode(“genera la moda de la distribución simulada de la celda de salida del modelo actual denominado “Ventas”) genera la moda de la distribución simulada de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas. Reglas Ninguno.

Ejemplos

RiskPercentile
Descripción RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada; percentil; núm. sim.) genera el valor del percentil de la distribución simulada para referencia de celda. RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribución simulada para la celda C10. RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de la distribución simulada para la celda C10. Reglas El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.

Ejemplos

RiskRange
Descripción RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera el rango mínimo-máximo de la distribución simulada para referencia de celda. RiskRange(A10) genera el rango de la distribución simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Reglas

468

Referencia: Funciones estadísticas

RiskSkewness
Descripción RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la desviación de la distribución simulada para referencia de celda. RiskSkewness(A10) genera la desviación de la distribución simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Reglas

RiskStdDev
Descripción RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la desviación estándar de la distribución simulada para referencia de celda. RiskStdDev(A10) genera la desviación estándar de la distribución simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Reglas

RiskTarget
Descripción RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor objetivo; núm. sim.) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de la distribución simulada para referencia de celda. La probabilidad acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <= valor objetivo. RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del valor 100000 calculada utilizando la distribución simulada para la celda C10. RiskTarget(C10;A10) genera la probabilidad acumulada del valor de la celda A10 calculada utilizando la distribución simulada para la celda C10. Reglas El valor objetivo puede ser cualquier valor.

Ejemplos

Referencia: Funciones de @RISK

469

RiskVariance
Descripción RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada; núm. sim.) genera la varianza de la distribución simulada para referencia de celda. RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribución simulada para la celda A10. Ninguno.

Ejemplos Reglas

470

Referencia: Funciones estadísticas

Referencia: Funciones complementarias
Las siguientes funciones se pueden utilizar en aplicaciones de macro basadas en @RISK para determinar el estado de una simulación que se está ejecutando.

RiskCurrentIter
Descripción Ejemplos Reglas RiskCurrentIter() genera la iteración actual de una simulación en proceso. No es necesario especificar ningún argumento. Ninguno. Ninguno.

RiskCurrentSim
Descripción Ejemplos Reglas RiskCurrentSim() genera el número de simulación actual. No es necesario especificar ningún argumento. Ninguno. Ninguno.

Referencia: Funciones de @RISK

471

472

Referencia: Funciones complementarias

Referencia: Función de gráficos
La función de @RISK RiskResultsGraph colocará automáticamente un gráfico de resultados de simulación en la hoja de cálculo. Por ejemplo, al final de la simulación, la función =RiskResultsGraph (A10) colocará un gráfico de la distribución simulada para A10 directamente en la hoja de cálculo, en el lugar donde se coloque la función. Los argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de gráfico que se generará, el formato, la escala y otras opciones. Esta función también se puede ejecutar con el lenguaje de macro de @RISK para generar gráficos en Excel y en aplicaciones personalizadas con @RISK.

RiskResultsGraph
Descripción RiskResultsGraph(referencia de celda o nombre de salida/entrada; localización de rango de celda; tipo de gráfico; xlFormat; delimitador izquierdo; delimitador derecho; xMín; xMáx; xEscala; título; núm. sim.) añade un gráfico de los resultados de simulación a la hoja de cálculo. Los gráficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK – Resultados. Muchos de los argumentos de esta función son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la función RiskResultsGraph crea un gráfico utilizando la configuración predeterminada actual de la ventana @RISK Resultados. RiskResultsGraph(A10) genera un gráfico de los resultados de simulación de la celda A10 en formato de gráfico de Excel en el lugar donde se encuentra la función, utilizando el tipo de gráfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente). RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;VERDADERO;1;99) genera un gráfico de resultados de simulación de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma de Excel, y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%, respectivamente. Reglas La referencia de celda debe ser una referencia de celda válida de Excel. Los argumentos Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la función RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados que se muestran en el gráfico dependen de lo siguiente: Si hay una función RiskOutput en la referencia de celda, el gráfico reflejará los resultados de la simulación de esta salida. Si no hay una función RiskOutput en la referencia de celda pero hay una función de distribución, la función RiskResultsGraph mostrará en el gráfico las muestras recolectadas para esta Referencia: Funciones de @RISK 473

Ejemplos

entrada. Si no hay RiskOutput ni función de distribución en la referencia de celda, se añadirá automáticamente una función RiskOutput y la función RiskResultsGraph generará el gráfico de esta salida. El parámetro localización de rango de celda debe ser una referencia de celda válida de Excel. El gráfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamaño depende del rango de celda. El argumento tipo de gráfico (opcional) es una de las siguientes constantes:
0 para histograma 1 para gráfico acumulativo ascendente 2 para gráfico acumulativo descendente 3 para gráficos de tornado de resultados de sensibilidad de regresión 4 para gráficos de tornado de resultados de sensibilidad de correlación 5 para gráfico de resumen del rango de salida que incluye la referencia de celda

El argumento xlFormat (opcional) especifica si el gráfico se creará en formato de Excel. Introduzca VERDADERO para generar un gráfico de formato de Excel, o bien digite FALSO o déjelo en blanco para el gráfico @RISK. El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localización del delimitador izquierdo del gráfico en % para histogramas y gráficos acumulativos. El argumento delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100. El argumento delimitador derecho (opcional) especifica la localización del delimitador derecho del gráfico en % para histogramas y gráficos acumulativos. El argumento delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100. El argumento xMín (opcional) especifica el valor mínimo del eje X en unidades sin escala. El argumento xMáx (opcional) especifica el valor máximo del eje X en unidades sin escala. El argumento xEscala (opcional) especifica el factor de escala del eje X. xEscala debe ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una xEscala de 3 especifica que los valores se mostrarán en miles. El argumento Título (opcional) especifica el título del gráfico. Se puede introducir un título entre comillas o una referencia de celda que contenga el título. El argumento simulación núm. (opcional) especifica el número de simulación del que se utilizarán los resultados para el gráfico cuando se ejecutan múltiples simulaciones. 474 Referencia: Función de gráficos

Referencia: Macros de @RISK

Referencia: Macros de @RISK

475

476

Referencia: Función de gráficos

Introducción
Las funciones y tipos de @RISK a los que tienen acceso los programadores de Excel VBA se clasifican en dos categorías generales. La primera permite automatizar mediante código el proceso de edición de la configuración de @RISK. Por ejemplo, puede ser útil para abrir todos los archivos .RSK de una carpeta, cambiar su configuración @RISK y guardarlos de nuevo. También puede utilizarse para crear una interfaz de configuración personalizadas en la que ciertos detalles no se muestran a los usuarios. La segunda categoría de funciones y tipos permite iniciar y controlar una simulación de @RISK y obtener resultados de simulación. Por ejemplo, puede ser útil para ejecutar múltiples simulaciones, una de tras de otras, y comparar los resultados entre ellas.

Organización
Esta sección, Introducción, explica cómo se utilizan las funciones y variables @RISK VBA, cómo establecer la configuración de @RISK y cómo ejecutar una simulación desde VBA. Para obtener información más detallada, se ofrece toda la documentación sobre las funciones y variables disponibles en el archivo de ayuda RiskMacro.CHM y en formato PDF en el archivo RiskMacro.PDF.

Uso de las funciones de VBA
Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes que se describen aquí, primero debe hacer una “referencia” al programa auxiliar @RISK desde dentro de la aplicación VBA. En primer lugar, asegúrese de que @RISK está cargado en Excel. Luego, desde dentro del módulo VBA, seleccione la opción “Referencias…” del menú “Herramientas”. Se abrirá una lista en un cuadro de diálogo de todas las referencias disponibles. Asegúrese de que RISK.XLA está seleccionado como referencia.

Archivos de ejemplo de macro
El uso de funciones y tipos @RISK en VBA se ilustra en dos archivos de ejemplo: RiskMacro.XLS y FitMacro.XLS. Se encuentran en la carpeta EXAMPLES del directorio RISKINTL45. RiskMacro.XLS demuestra cómo se utilizan las funciones de macro de @RISK para ejecutar simulaciones y extraer resultados de simulación. El archivo FitMacro.XLS demuestra el uso de funciones @RISK VBA para ajustar distribuciones de probabilidad a datos.
Referencia: Macros de @RISK 477

Macros de versiones anteriores de @RISK
Las versiones anteriores de @RISK, cuando era necesario colocar comandos en una hoja de macro de Excel, utilizaban comandos de macro basados en el lenguaje de macro de Excel 4. Estos comandos de macro ya no están disponibles en @RISK 4.5 y los programas de macro que los utilizan deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este capítulo. Además, los programas de control de @RISK para Excel desarrollados con @RISK 3.5 Object Library deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este capítulo. La @RISK 3.5 Object Library ya no se utiliza en @RISK 4.5. Póngase en contacto con Palisade para recibir asistencia si quiere traducir las aplicaciones programadas con versiones anteriores de @RISK.

478

Introducción

Uso de VBA para modificar la configuración de @RISK e introducir salidas
Tipo de variable pública utilizada para la configuración de @RISK
El control VBA de la configuración de @RISK se basa en un tipo de variable de definición pública diseñada para acoplarse perfectamente con la interfaz de usuario de @RISK. Antes de leer esta guía, debe familiarizarse con la interfaz de @RISK 4.5 para Excel. El tipo de definición pública RiskSettingsType contiene todos los datos de configuración de @RISK (como número de iteraciones, tipo de toma de muestras, etc.).

Definición de la configuración de @RISK mediante código
Existen varias funciones públicas que @RISK ofrece para extraer, copiar y almacenar la configuración de @RISK: ♦ ♦ La función RiskGetSettings lee la configuración actual de @RISK y la pone en la variable RiskSettingsType. La función RiskSetSettings establece una configuración de @RISK igual a la de la variable RiskSettingsType. La configuración de @RISK no se guarda en el disco hasta que se guarda el archivo .RSK con RiskSaveSimulation. Recuerde que los cambios realizados en una variable RiskSettingsType no afectarán a una simulación hasta que se ejecute RiskSetSettings. La función RiskGetSettingsDefaults introduce en la variable RiskSettingsType una configuración predeterminada. Esta configuración es la misma que vería el usuario al pulsar el botón Configuraciones de la barra de herramientas de @RISK si el modelo no tiene una configuración de @RISK establecida.

Cada una de estas funciones se trata en profundidad en el archivo de ayuda RiskMacro.CHM y en formato PDF en el archivo RiskMacro.PDF.

Referencia: Macros de @RISK

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Cómo añadir salidas y distribuciones desde VBA
Las salidas de simulación se pueden definir desde VBA con la función RiskAddOutput. Con esta función se pueden definir celdas de salida individuales o rangos de salida. También se pueden añadir salidas simplemente modificando la fórmula de una celda desde VBA incluyendo la función RiskOutput deseada. Este mismo método se puede utilizar para definir distribuciones de probabilidad o para añadir funciones estadísticas de @RISK. Como las funciones @RISK son funciones personalizadas de Excel, se pueden añadir directamente a las fórmulas de las celdas desde VBA sin usar un comando personalizado de macro @RISK.

Ajuste de distribuciones a datos desde VBA
Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden ajustar distribuciones de probabilidad a datos utilizando VBA y una serie de funciones para realizar ajustes y obtener resultados de las mismas. La variable pública RiskFitType contiene los datos y la configuración de la ajuste que se va a realizar. La función RiskFitDistributions realiza una ajuste utilizando la información de la variable RiskFitType. La función RiskFitGetFunction genera la distribución mejor ajustada y los argumentos según una prueba específica o según un tipo de distribución específico. Otras funciones, como RiskFitGetStats, RiskFitGetPercentile y RiskFitGetTestResults, generan información específica de los resultados de ajuste.

480

Uso de VBA para modificar la configuración de @RISK e introducir salidas

Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes
Simulación con Macros
Puede empezar una simulación ejecutando la función RiskSimulate. Para obtener información detallada, consulte la definición de RiskSimulate en la Guía de referencia de funciones públicas. Puede especificar que se ejecuten cuatro macros diferentes durante una simulación. Los macros que escriba deben ser subrutinas públicas que no admiten argumentos. El macro BeforeSimMacro se ejecuta cuando se inicia la simulación . De la misma forma, AfterSimMacro se ejecuta cuando termina la simulación. Los macros BeforeRecalcMacro y AfterRecalcMacro se ejecutan cada vez que @RISK recalcula una hoja de cálculo. El macro BeforeRecalcMacro se ejecuta después de que @RISK haya colocado los nuevos valores de muestra en el modelo de la hoja de cálculo, pero antes de que Excel se calcule de nuevo con estos valores. Este tipo de macro es muy útil si quiere modificar estos valores antes de que se realice el cálculo. El macro AfterRecalcMacro se ejecuta justo después de que @RISK calcule la hoja de cálculo del modelo, pero antes de que los valores de salida sean almacenados internamente. Este tipo de macro es muy útil si quiere modificar el valor de salida antes de que @RISK lo utilice internamente.

Referencia: Macros de @RISK

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Macros de resultados y de informes
Funciones como RiskGetStats, RiskGetData y RiskGetRegression permiten acceder a las estadísticas, datos y sensibilidades de una simulación directamente en variables del programa VBA. El tipo de definición pública RiskStatsType contiene todas las estadísticas de resultados de simulación (como la media, la desviación estándar, etc.). Los informes de simulación se pueden generar utilizando la función RiskGenerateReports. Se puede seleccionar cualquier combinación de informes disponibles. Además, la función RiskResultsGraph colocar un gráfico específico de resultados de simulación en el lugar deseado de Excel. Se pueden generar informes de resultados adicionales de simulación utilizando las funciones estadísticas y modelos de informe de @RISK. Estos informes se generan colocando las funciones @RISK apropiadas en el lugar seleccionado de la hoja de cálculo. VBA pueda añadir estas funciones modificando la fórmula de una celda desde para incluir la función deseada de @RISK. Una hoja de modelo hace que se genere un nuevo informe cada vez que se ejecuta una simulación. El nombre de la hoja modelo se puede especificar con la variable TemplateSheetName en el macro RiskSettingsType. Para más información, consulte el comando Configuración de informes en el Capítulo 7 – Referencia: Comandos de menú del complemento @RISK.

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Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes

Uso de VBA para hacer análisis avanzados
Todos los análisis de las versiones Professional e Industrial de @RISK se pueden prepara y ejecutar con macros. Por ejemplo, RiskGoalSeekSimulate ejecuta una búsqueda de objetivo de @RISK, mientras que RiskAdvSensitivitySimulate ejecuta un análisis avanzado de sensibilidad de @RISK. Para obtener más información sobre los análisis avanzado disponibles, consulte la sección El menú Análisis avanzados en la sección Referencia: Comandos del menú del programa auxiliar de @RISK de este manual.

Uso de las funciones de VBA para análisis avanzados
Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes del análisis avanzado de @RISK, primero debe hacer una “referencia” al programa auxiliar de herramientas avanzadas de @RISK desde dentro de la aplicación VBA. En primer lugar, asegúrese de que @RISK está cargado en Excel. Luego, desde dentro del módulo VBA, seleccione la opción ”Referencias…” del menú “Herramientas”. Se abrirá una lista en un cuadro de diálogo de todas las referencias disponibles. Asegúrese de que ADVTOOLS.XLA está seleccionado como referencia.

Referencia: Macros de @RISK

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484

Uso de VBA para hacer análisis avanzados

Apéndice A: Métodos de toma de muestras
@RISK utiliza el proceso de toma de muestras para generar posibles valores para las funciones de distribución de probabilidad. Estos grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de cálculo de Excel. Esta es la razón por la que la toma de muestras es la base de cientos, y miles, de escenarios de suposición “Y si...” que @RISK puede calcular para una hoja de cálculo. Cada uno de estos grupos de muestras representa una combinación posible de valores de entrada que podrían producirse. La selección de un método para la toma de muestras afecta tanto a la calidad de los resultados como a la duración de las simulaciones.

Apéndice A: Métodos de toma de muestras

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486

Uso de VBA para hacer análisis avanzados

¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras?
La toma de muestras es el proceso por el que se recogen una serie de valores aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las distribuciones de probabilidad de entrada en @RISK están establecidas por funciones de distribución de probabilidad, y el propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo la toma de muestras. La toma de muestras es un proceso continuo en una simulación. En este proceso se recoge una muestra por cada distribución de probabilidad de entrada de cada iteración. Si se llevan a cabo suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribución de probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrón teórico de la distribución de probabilidad de entrada. Las estadísticas de las distribuciones para las que se recogen muestras (media, desviación estándar y puntos altos) se aproximan a las estadísticas teóricas de esa distribución. El gráfico de esa distribución será incluso similar al gráfico teórico de la distribución de entrada. Estadísticos y matemáticos han formulado diversas técnicas para realizar la recolectada de muestras. El factor más importante que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una técnica para la toma de muestras es el número de iteraciones necesarias para recrear con precisión una distribución de entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida depende de lo completa que sea la toma de muestras de las distribuciones de entrada. Pero si un método requiere más iteraciones y simulaciones de mayor duración para aproximarse a las distribuciones de entrada, tal vez no se trate del método más eficaz de todos. Los dos métodos de toma de muestras utilizados en @RISK —Monte Carlo y Latino Hibercúbico— difieren en el número de iteraciones necesarias para reproducir las distribuciones de entrada. El método Monte Carlo requiere normalmente un gran número de muestras para aproximarse a una distribución, especialmente si la distribución de entrada tiene una gran desviación o algunos de sus resultados son poco probables. El método Latino Hibercúbico, una nueva técnica para la recolectada de muestras que se utiliza en @RISK, hace que las muestras recolectadas se correspondan más directamente con las distribuciones de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen más rápidamente con las estadísticas teóricas de la distribución de entrada.
Apéndice A: Métodos de toma de muestras 487

Distribución acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribución acumulativa antes de decidir el método de recolectada de muestras que se va a utilizar. Cualquier distribución de probabilidad se puede expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel correspondiente indicado por los valores del eje X.

En la curva acumulativa anterior, el valor 0,5 acumulativo se corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa (0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribución están por debajo de esta mediana, y el 50% están por encima. El valor acumulativo 0 es el valor mínimo (0% de los valores estarán por debajo de este punto) y el valor acumulativo 1,0 es el valor máximo (100% de los valores estarán por debajo de este punto). ¿Por qué es tan importante saber cómo funciona la curva acumulativa para comprender el funcionamiento de la toma de muestras? La escala de 0 a 1,0 de la curva acumulativa es el rango de posibles números aleatorios generados durante una toma de muestras. En una secuencia típica del método Monte Carlo, se genera un número aleatorio entre 0 y 1, con igual probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este número aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un número aleatorio de 0,5 durante la toma de muestras, el valor recogido para la distribución sería X1. Como la forma de la curva acumulativa se basa en la forma de la distribución de probabilidad de entrada, es más probable que se tomen como muestra valores que tienen más probabilidades de ser resultados. Cuanto más probable sean los resultados del rango de la curva acumulativa, más “inclinada” será ésta.
488 ¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras?

Toma de muestras Monte Carlo
El método de toma de muestras Monte Carlo es una técnica tradicional que utiliza números aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las muestras de una distribución de probabilidad. El término Monte Carlo se empezó a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como código para la simulación de problemas asociados con el desarrollo de la bomba atómica. Hoy en día, las técnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las técnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribución de entrada. Pero las muestras, por supuesto, tienen más probabilidades de aparecer en las zonas de la distribución que tienen una mayor probabilidad. En la distribución acumulativa anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo número aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, la toma de muestras Monte Carlo “recreará” la distribución de entrada. Sin embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se lleva a cabo un número reducido de iteraciones.

En la ilustración, las 5 muestras tomadas están en el medio de la distribución. Los valores de la parte exterior del rango de la distribución no aparecen representados en las muestras y, por lo tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulación de salida.

Apéndice A: Métodos de toma de muestras

489

El agrupamiento se agudiza cuando una distribución contiene resultados de baja probabilidad que podrían tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un número reducido de iteraciones realizadas con el método Monte Carlo podrían no recolectar suficientes muestras de estos resultados como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema ha impulsado el desarrollo de técnicas de tomas de muestras estratificadas, como la denominada Latino Hibercúbico que @RISK también utiliza.

Toma de muestras Latino Hibercúbico
El método Latino Hibercúbico de toma de muestras es un concepto nuevo en el desarrollo de métodos de recolectada de muestras y está diseñado para recrear con precisión distribuciones de entrada tomando muestras para un número más reducido de iteraciones en comparación con las que requiere el método Monte Carlo. La clave del sistema del Latino Hibercúbico es la estratificación de las distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificación divide la curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad acumulativa (de 0 a 1,0). A continuación, se toma una muestra aleatoria de cada uno de estos intervalos “estratificaciones” de la distribución de entrada. De este modo, las muestras representan necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean precisamente la distribución de probabilidad de entrada.

490

¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras?

En la ilustración anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5 intervalos. En la toma de muestras se recoge una de cada intervalo. Compare estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribución que se realizó con el método Monte Carlo. Con el método Latino Hibercúbico, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribución de los valores en la distribución de probabilidad de entrada. La técnica que se utiliza con el método Latino Hibercúbico es la de “toma de muestras sin reemplazo”. En esta técnica el número de estratificaciones de la distribución acumulativa es igual al número de iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior había 5 iteraciones y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribución acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma, porque su valor ya está representado en el grupo de muestras. ¿Cómo se lleva a cabo la toma de muestras de una misma estratificación? @RISK selecciona una estratificación y luego toma una muestra aleatoria dentro de esa estratificación. Cuando se utiliza el método Latino Hibercúbico para tomar muestras de múltiples variables, es importante mantener la independencia entre las variables. Los valores tomados como muestra para una variable deben ser independientes de los que se toman para otra variable (a menos que se indique expresamente que existe una correlación). Esta independencia es posible al seleccionarse aleatoriamente el intervalo del que se tomará una muestra para cada variable. En una iteración determinada, la variable número 1 puede recibir la muestra de la estratificación número 4, la variable número 2 podría recibirla de la estratificación 22, etcétera. De este modo se mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones no deseadas entre variables.
El método Latino Hibercúbico y los resultados de baja probabilidad

El método Latino Hibercúbico es un método eficaz de toma de muestras y ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficacia y a la duración del proceso de toma de muestras (debido a la reducción del número de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con @RISK. El método Latino Hibercúbico también facilita el análisis de situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso de la toma de muestras para que incluya los sucesos más marginales, el método Latino Hibercúbico asegura la precisa representación de estos resultados en las salidas de las simulaciones.

Apéndice A: Métodos de toma de muestras

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Cuando los resultados de baja probabilidad son más importantes, conviene llevar a cabo un análisis que sólo simule la influencia que estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribución de salida. En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para llevar a cabo la prueba. De esta forma podrá aislar esos posibles resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Comprobación de las técnicas

Para comprobar el funcionamiento de un método de toma de muestras se utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se realizan más iteraciones no se producen cambios notables en el perfil o en las estadísticas de la distribución). La media de muestra comparada con la media teórica es una buena forma de comprobar si existe convergencia, aunque también se utilizan otros factores como la desviación, los percentiles de probabilidad y otras estadísticas. @RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en converger una distribución de entrada utilizando ambos métodos de toma de muestras. Ejecute un número igual de iteraciones con cada uno de los métodos seleccionando una misma función de distribución de entrada como salida de simulación. Utilizando la opción de monitoreo de convergencia de @RISK, compruebe cuántas iteraciones son necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la desviación estándar. Es evidente que la técnica Latino Hibercúbico convergerá más rápidamente con los valores teóricos de la distribución que la del método Monte Carlo.

Más información sobre las técnicas de toma de muestras
Tanto el método Monte Carlo como el Latino Hibercúbico se tratan extensamente en publicaciones académicas y técnicas especializadas. Las publicaciones de referencia que se mencionan en la sección Obras recomendadas incluyen una introducción al método Monte Carlo. Las obras de referencia que tratan específicamente el método Latino Hibercúbico están en una sección aparte.

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¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras?

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®
DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas diseñados para el análisis de situaciones, que funcionan en entorno de Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una herramienta perfecta que le asistirá cuando tenga que tomar decisiones. La combinación de sus componentes potencia la capacidad de los programas de hojas de cálculo.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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¿Qué es una toma (o recolectada) de muestras?

DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrecen una serie de herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones de cualquier tipo, desde análisis de riesgo hasta análisis de sensibilidad o selección de distribuciones. El paquete de software de DecisionTools Suite incluye los siguientes programas: • • • • • @RISK — Análisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo TopRank® — Análisis de sensibilidad BestFit® — Selección de distribuciones PrecisionTree® — Análisis del proceso de decisión a través de árboles de decisión y diagramas de influencia RISKview — Programa complementario para la observación de distribuciones

Nota: Cuando se compra DecisionTools Suite, todas las funciones de BestFit y RISKview se ofrecen totalmente integradas en la copia de @RISK Professional que se ofrece con el grupo de programas. Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan conjuntamente. Con ellos puede analizar datos históricos y de ajuste en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las variables que debe definir en un modelo de @RISK. En este capítulo se explican las diferentes formas en que pueden interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el proceso de toma de decisión sea más fácil y eficaz. Nota: Palisade también ofrece una versión de @RISK para Microsoft Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo análisis de riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project, que en la actualidad es el mejor programa para la administración de proyectos. Para obtener información sobre estos productos complementarios de @RISK póngase en contacto con Palisade.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Información para la compra del producto
Todos los productos de software que se mencionan aquí, incluyendo el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse directamente de Palisade Corporation. Para poner una order o recibir más información, por favor contacte el departamento de ventas en cualquiera de las oficinas de Palisade: • • Escriba un correo electrónico a sales@palisade.com o a ventas@palisade-lta.com. Llame por teléfono en EUA y Canada al (800) 432-7475 o al +1-607277-8000 en días hábiles desde 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m., hora del este de Estados Unidos. Envíe un fax al +1-607-277-8001. Visite nuestra sitios en la Web en http://www.palisade.com o en http://www.palisade-lta.com. Escriba una carta a: Palisade Corporation 798 Cascadilla Street Ithaca, NY 14850 EE.UU. Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa: • • • • • Escriba un correo electrónico a sales@palisade-europe.com. Llame por teléfono al +44 1895 425050. Envíe un fax al +44 1895 425051. Visite nuestra sitio en la Web en http://www.palisade-europe.com. Escriba una carta a: Palisade Europe 31 The Green West Drayton Middlesex UB7 7PN United Kingdom Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacífico: • • • • Escriba un correo electrónico a sales@palisade.com.au. Llame por teléfono al +61 2 9929 9799. Envíe un fax al +61 2 9954 3882. Visite nuestra sitio en la Web en http://www.palisade.com.au.

• • •

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DecisionTools Suite

Escriba una carta a: Palisade Asia-Pacific Suite 101, Level 1 8 Cliff Street Milsons Point, NSW 2061 Australia

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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DecisionTools Suite

Estudio realizado con DecisionTools de Palisade
La compañía Excelsior Electronics se dedica a la fabricación de PC para escritorio. Ahora están fabricando un PC portátil, el Excelsior 5000, y quieren saber si la empresa obtendrá beneficios de esta inversión. Para analizar la situación crearon un modelo en una hoja de cálculo que abarca los próximos dos años, con cada columna representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de producción y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad, unidades vendidas, etc. La línea final de cada mes es la variable “Beneficios”. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y pérdidas inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y los beneficios sigan aumentando hacia el final del periodo de dos años, seguirán respaldando el proyecto E5000.

Primero utilice TopRank y luego @RISK
TopRank se utiliza para averiguar cuáles son las variables críticas del modelo. En este caso las celdas de “Beneficios” son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo un análisis de suposición “Y si...” automáticamente. Los resultados muestran que hay cinco variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un impacto trascendental sobre los beneficios: el precio por unidad, los costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricación, el precio de la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide concentrarse en estas variables.
TopRank identifica los factores claves de un proyecto de desarrollo de PC portátil

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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A continuación, evalúe las probabilidades
Ahora se necesitan funciones de distribución para reemplazar las cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y de tiempo de fabricación se utilizan distribuciones normales basadas en decisiones tomadas internamente en la empresa y en información de la división de fabricación de Excelsior. En una reunión de mercadotecnia, los directores utilizan la ventana Artista de @RISK para generar curvas de distribución que representan el rango de posibles costos de mercadotecnia. Cuando se llega a un acuerdo sobre la distribución dibujada a mano, se utiliza el comando Ajustar curva, que proporciona la función de distribución de @RISK que se puede utilizar en el modelo.

Añada ajuste de distribuciones
Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos años. Esta información se introduce en la función de ajuste de distribuciones de @RISK y las distribuciones se ajustan a los datos suministrados. Información confidencial confirma que las distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo las funciones de distribución correspondientes.
Ajuste de datos históricos a distribuciones

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Estudio realizado con DecisionTools de Palisade

Simulación con @RISK
Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas de “Beneficios” son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la simulación. En general, los resultados son prometedores. Aunque se sufrirán pérdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que los beneficios sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la campaña genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El proyecto Excelsior 5000 será aprobado.
Simulación de @RISK de los beneficios que se alcanzarán con las ventas de PC portátiles

Tome la decisión con PrecisionTree
Excelsior Electronics había asumido que la propia compañía se encargaría de la distribución y venta de Excelsior 5000. Sin embargo también se podría distribuir con la ayuda de ciertos almacenes informáticos y vender a través de diversos catálogos. Por lo tanto, se prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio por unidad, el volumen de ventas y otros factores críticos, para hacer una comparación entre la venta directa y la venta por catálogo. El análisis de decisión llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se utilicen los catálogos y los almacenes informáticos. Excelsior Electronics pone en marcha el plan.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Estudio realizado con DecisionTools de Palisade

Introducción a TopRank®
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer análisis de suposición “Y si...” en una hoja de cálculo. TopRank mejora sustancialmente los análisis de suposición “Y si...” estándar y la capacidad de tablas de datos de las hojas de cálculo. Además, se puede complementar este programa con una potente herramienta de análisis de riesgo como es @RISK.
TopRank y los análisis de suposición “Y si...”

TopRank sirve para identificar el valor o la variable que más afecta a los resultados y para automatizar los análisis de sensibilidad de suposiciones “Y si...”. También puede utilizar TopRank para hacer pruebas automáticamente con una serie de valores de una variable —una lista de datos— y averiguar el resultado alcanzado con cada valor. TopRank también puede probar todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables (un análisis de suposición “Y si...” multi-dirección), ofreciéndole los resultados calculados en cada combinación.

TopRank para Excel

La ejecución de análisis de sensibilidad y de análisis de suposición “Y si...” es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones basadas en hojas de cálculo. Este análisis identifica las variables que más afectan los resultados. De esta forma sabrá cuáles son los factores a los que debe prestar más atención a la hora de 1) recolectar más información y refinar la capacidad de análisis del modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el modelo.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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TopRank es un programa auxiliar de hojas de cálculo para Microsoft Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de cálculo existente o de nueva creación. Para que pueda configurar los análisis de suposición “Y si...”, TopRank añade nuevas funciones personalizadas de “variación” a las hojas de cálculo. Con estas funciones se pueden variar los valores de un análisis de suposición “Y si...” de una hoja de cálculo; por ejemplo, +10% y -10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores. TopRank también puede ejecutar un análisis de suposición “Y si...” completamente automático. Para hacerlo el programa utiliza la tecnología de las auditorias para hallar todos los valores posibles que podrían afectar los resultados. Luego, puede modificar estos posibles valores automáticamente para hallar el más significante a la hora de determinar los resultados.
Aplicaciones de TopRank

Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las hojas de cálculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de cálculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan TopRank para identificar los factores críticos —precio, cantidad de la inversión inicial, volumen de ventas y gastos generales— que más influencia podrían tener en el éxito de sus nuevos productos. Los analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto cuya calidad afecta decisivamente los índices de producción finales. El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas de interés, cantidad principal del préstamo y cantidad de pago inicial, y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la ingeniería o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a identificar las variables que afectan de un modo fundamental los resultados.

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Introducción a TopRank®

Funciones de modelación
¿Por qué TopRank?

Como “programa auxiliar incorporado” de Microsoft Excel, TopRank enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de análisis de suposición “Y si...”. TopRank ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo análisis de suposición “Y si...” en un modelo. Además, TopRank funciona de una forma que le resultará familiar: con menús y funciones similares a las de Excel. Los análisis de suposición “Y si...” y las tablas de datos son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de cálculo, pero sólo manualmente y sin un formato estructurado. La simple sustitución de un valor de una celda por otro y el recálculo de la hoja de cálculo puede ser considerado como un análisis de suposición “Y si...” básico. Y también se puede incorporar a una hoja de cálculo una tabla de datos que suministre un resultado por cada combinación de dos valores. Sin embargo, TopRank realiza estas tareas automáticamente y analiza los resultados. Lleva a cabo análisis de suposición “Y si...” de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver de nuevo la hoja de cálculo. Luego, averigua cuál es el valor más significativo de la hoja de cálculo a la hora de determinar los resultados.

Análisis de suposición “Y si...” multi-direccionales

TopRank también ejecuta automáticamente combinaciones de tablas de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de cálculo. Con TopRank podrá combinar más de dos variables con sus análisis de suposición “Y si...” multi-direccionales —se pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de variables— y clasificar las combinaciones según el efecto que tienen en los resultados. Estos sofisticados y automatizados análisis se pueden realizar rápidamente, ya que TopRank registra en un archivo diferente al de la hoja de cálculo todos los valores y combinaciones utilizados, así como sus resultados correspondientes. Al realizar estas operaciones automáticamente, TopRank le proporciona los resultados de los análisis de suposición “Y si...” y de los análisis de suposición “Y si...” multi-direccionales casi instantáneamente. Hasta el más inexperto analista de hojas de cálculo puede conseguir extraordinarios resultados de análisis.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Funciones de TopRank

TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de cálculo a través de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de las cuales especifica un tipo de variación de los valores. Entre estas funciones están las siguientes: • Funciones de Variación y Auto-variación que, durante un análisis de suposición “Y si...”, cambian un valor de la hoja de cálculo dentro de un rango de + a -. Funciones de Tablas de variación que, durante un análisis de suposición “Y si...”, sustituyen un valor de una hoja de cálculo por cada uno de los valores de una tabla.

TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de cálculo durante los análisis de suposición “Y si...” y registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado. Luego, estos valores son clasificados según la cantidad de cambio con respecto a los resultados esperados originalmente. A continuación, se identifican como funciones críticas del modelo las funciones que causan los cambios más significativos. TopRank Pro además incluye más de 30 funciones de distribución de probabilidad que también se encuentran en @RISK. Estas funciones se pueden utilizar junto con las funciones de variación para describir variaciones en los valores de las hojas de cálculo.
¿Cómo se introducen las funciones de TopRank?

Las funciones de TopRank se introducen allá donde se quieran probar diferentes valores en un análisis de suposición “Y si...”. Las funciones se pueden añadir a un número ilimitado de celdas en una hoja de cálculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de variaciones extremadamente flexibles. Además de añadir las funciones de variación que usted quiera, TopRank también puede añadir funciones de distribución por usted. Utilice esta opción para analizar rápidamente la hoja de cálculo sin tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y sin tener que introducir funciones.

Análisis de suposición “Y si...” automatizados

Cuando introduce funciones de variación automáticamente, TopRank analiza la hoja de cálculo y selecciona todos los valores posibles que pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible valor, lo sustituye en una función de “Auto-variación” que tiene los parámetros de variación predeterminados por usted (como +10% y 10%). Con una serie de funciones de “Auto-variación” introducidas, TopRank puede llevar a cabo el análisis de suposición “Y si...” y clasificar por orden de importancia los valores que pueden afectar los resultados.
Introducción a TopRank®

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Con TopRank se pueden repasar las funciones de variación y autovariación para modificar las variaciones de cada función especifica. El valor predeterminado de variación es -10% y +10%, pero tal vez usted prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. También puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos casos un valor es fijo y no se puede modificar.
Realización de análisis de suposición “Y si...”

En un análisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada función de variación y calcula de nuevo la hoja de cálculo utilizando los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo cálculo, se recogen los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este proceso de cambio de valor y recálculo se repite por cada función de variación y de auto-variación. El número de recálculos llevados a cabo depende del número de funciones de variación introducidas, el número de pasos (es decir, los valores en un rango mínimo-máximo) que quiere que TopRank realice en cada función, el número de tablas de variación introducidas y los valores de cada tabla utilizada. TopRank clasifica todos los valores variados según el impacto que tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se produjo cuando se cambió el valor de entrada. Si, por ejemplo, el resultado de la hoja de cálculo era 100 antes de cambiar los valores, y el resultado calculado es 150 después de modificar una entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el cambio de la entrada. Los resultados de TopRank se pueden consultar gráficamente en gráficos de tornado, Araña o de sensibilidad. Estos gráficos resumen los resultados para mostrar de un modo sencillo las entradas más significativas.

Los resultados de TopRank

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Introducción a TopRank®

Uso de @RISK con TopRank
Los análisis de suposición “Y si...” normalmente son los primeros que se llevan a cabo en una hoja de cálculo. Los resultados de estos análisis ayudan a refinar aun más un modelo, a realizar nuevos análisis y, finalmente, a tomar una decisión basada en el mejor modelo posible. Con frecuencia el análisis de riesgo —una técnica analítica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un producto de la familia de TopRank— es el análisis que sigue al análisis de suposición “Y si...”.

Del análisis de suposición “Y si...” a la simulación
Un análisis de suposición “Y si...” identifica inicialmente lo más importante de un modelo. De esta manera se puede concentrar la atención en estos importantes componentes y hacer una mejor estimación de sus valores. Pero normalmente varios de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo incierto de este tipo es necesario hacer un análisis de riesgo o una simulación Monte Carlo. El análisis de riesgo varía todas las entradas inciertas al mismo tiempo —como ocurre en la realidad— y crea un rango y una distribución de los posibles resultados. En un análisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial. De esta forma se consigue una descripción mucho más detallada de la incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un simple porcentaje + o - de variación. Una distribución de probabilidad muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La simulación combina estas distribuciones de entrada para generar tanto un rango de posibles resultados del modelo como la probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El uso de definiciones de suposición “Y si...” en análisis de riesgo

El simple cambio de + o - descrito por una función de variación en un análisis de suposición “Y si...”, se puede utilizar directamente en un análisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un análisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variación directamente.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulación para las funciones de variación y de tabla de variación dependen del argumento de distribución especificado para la función o de la configuración predeterminada de distribución de TopRank. Por ejemplo, la función RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando utiliza la configuración predeterminada de la distribución uniforme y el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras como la distribución RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones de variación de tabla de TopRank generan muestras como las funciones RiskDuniform de @RISK.

Diferencias entre TopRank y @RISK
TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte más fácil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La pregunta no es “¿Cuál debo usar?” sino, más bien, “¿No debería usar los dos?”.
Similitudes

Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los programas de hojas de cálculo para llevar a cabo análisis de modelos. Con el uso de fórmulas especiales, ambos programa exploran el efecto que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo tanto, le ayudan a tomar una decisión. Las similitudes de diseño de los dos programas garantizan una fácil transición entre ambos productos: así sólo tendrá que aprender a utilizarlos una sola vez. Existen tres áreas en las que @RISK y TopRank son diferentes: • • • Entradas — Cómo se define la incertidumbre en un modelo Cálculos — Qué sucede durante un análisis Resultados— Qué tipo de respuestas ofrece el análisis

Diferencias

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Uso de @RISK con TopRank

Entradas

@RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de distribución de probabilidad. Estas funciones definen todos los valores posibles que una entrada puede alcanzar así como la probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece más de 30 funciones de distribución de probabilidad. Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de distribución a cada uno de los valores que considere inciertos. El usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las funciones de distribución que describirán esa incertidumbre. TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de variación. Las funciones de variación son simples: definen los valores posibles que puede tener una entrada sin asignar probabilidades a esos valores. Sólo hay dos funciones de variación básicas en TopRank: la de variación y la de tabla de variación. TopRank puede definir automáticamente celdas de variables de un modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa cuáles son las celdas inciertas o más importantes, ya que TopRank identifica automáticamente esas celdas.

Cálculos

@RISK ejecuta simulaciones con los métodos Monte Carlo o Latino Hibercúbico. En cada iteración (o paso), cada una de las distribuciones de @RISK toma un valor nuevo determinado por la función de distribución de probabilidad. Para hacer un análisis exhaustivo, @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de iteraciones. TopRank ejecuta análisis de sensibilidad singulares o multidireccionales. Durante esos análisis, sólo una celda (o un número reducido de celdas) varía al mismo tiempo según los valores definidos en la función de variación. Con TopRank sólo se necesitan unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de celdas inciertas.

Resultados

Por cada salida definida, @RISK produce una distribución de probabilidad como resultado de análisis. Esa distribución describe qué valores puede alcanzar una salida (como puede ser la de Beneficios), así como la probabilidad de que se den ciertos resultados. Por ejemplo, @RISK puede indicar que hay un 30% de probabilidades de que su empresa no tenga beneficios el próximo trimestre.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Por cada salida definida, TopRank indica la entrada que tiene mayor efecto sobre la salida. Los resultados muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una salida cuando una entrada cambia una cantidad determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que los beneficios de su compañía son más sensibles al volumen de ventas, y que cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habrá un millón de pérdidas. TopRank también puede indicar que para tener beneficios deberá concentrarse en mantener el volumen de ventas alto. La diferencia más importante entre los dos programas es que @RISK estudia el impacto que la combinación de incertidumbre de todas las variables tiene sobre la salida. Mientras que TopRank sólo indica el efecto que una entrada individual (o un pequeño grupo de entradas) tiene sobre una salida. Así que, aunque TopRank es más rápido y fácil de usar, @RISK ofrece una capacidad de análisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero TopRank para determinar las variables que son más importantes. Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un análisis global del problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
Resumen

En resumen, TopRank sirve para indicar cuáles son las variables más importantes de un modelo. Los resultados de un análisis de suposición “Y si...” de TopRank se pueden utilizar como orientación para tomar decisiones más informadas. Pero si lo que quiere es hacer un análisis más minucioso, utilice TopRank para localizar las variables más importantes del modelo y luego utilice @RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una simulación. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones de @RISK al poder definir la incertidumbre sólo en las variables más importantes, consiguiendo así que la simulación sea más rápida y compacta.

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Uso de @RISK con TopRank

Introducción a PrecisionTree™
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa de análisis de decisión que se incorpora a Microsoft Excel. Ahora podrá hacer algo que nunca antes pudo hacer: Definir un árbol de decisión o un diagrama de influencia directamente en la hoja de cálculo. PrecisionTree permite ejecutar un análisis de decisión completo sin necesidad de salir del programa en el que se encuentran los datos
Por qué es necesario hacer análisis de decisión y tener PrecisionTree

Tal vez se pregunte si se puede utilizar el análisis de decisión con el tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar sus decisiones para tenerlas más organizadas y poder explicarlas más fácilmente a otras personas, debería considerar definitivamente el uso formal de análisis de decisión. Cuando se enfrentan a decisiones complejas, los responsables deben ser capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar todas las opciones posibles mediante el análisis de la información disponible. También deben presentar esta información a otros de forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas tareas. ¿Qué es lo que se puede hacer con un análisis de decisión? Como responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar múltiples objetivos simultáneamente y definir las preferencias de riesgo. Todo ello en una hoja de cálculo de Excel.

Funciones de modelación
PrecisionTree y Microsoft Excel

Como “programa incorporado” de Microsoft Excel, PrecisionTree “enlaza” directamente con Excel para incorporar su capacidad de análisis de decisión. PrecisionTree ofrece todas las herramientas necesarias para configurar y analizar árboles de decisión y diagramas de influencia. Además, PrecisionTree funciona de una forma que le resultará familiar: con menús y barras de herramientas similares a las de Excel. En PrecisionTree no hay límite para el tamaño del árbol que se puede definir. Puede diseñar un árbol que se extienda en múltiples hojas de cálculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el árbol a un informe fácil de comprender en el propio libro de trabajo.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Árboles de decisión en PrecisionTree y Excel

Nodos de PrecisionTree

PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de árboles en las hojas de cálculo de Excel. PrecisionTree incluye los siguientes tipos de nodos: • • • • • Nodos aleatorios Nodos de decisión Nodos finales Nodos lógicos Nodos de referencia

Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en las celdas de la hoja de cálculo, para que pueda introducir y editar fácilmente la definición de los modelos de decisión.

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Introducción a PrecisionTree™

Diagramas de influencia en PrecisionTree y Excel

Tipos de modelo

Con PrecisionTree se pueden crear tanto árboles de decisión como diagramas de influencia Los diagramas de influencia son ideales para mostrar clara y concisamente la relación existente entre sucesos y la estructura general de una decisión, mientras que los árboles de decisión señalan los detalles cronológicos y numéricos de la decisión. En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de decisión se introducen directamente en las celdas de las hojas de cálculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree también puede enlazar valores de un modelo de decisión directamente con localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de cálculo. Los resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada ruta del árbol de decisión. Todos los cálculos de resultados se producen en “tiempo real”, es decir, cuando edita el árbol, todos los resultados y valores de nodo se recalculan automáticamente.

Valores en modelos

Análisis de decisión

Los análisis de decisión de PrecisionTree ofrecen informes claros, como informes estadísticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*sólo en PrecisionTree Pro). Los análisis de decisión pueden producir mejores resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una decisión, los conflictos de interés y los objetivos importantes. Todos los resultados de análisis se generan directamente en Excel para facilitar el almacenamiento, la impresión y la personalización de los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos de formato ya que los informes de PrecisionTree se pueden modificar como cualquier otra gráfica u hoja de cálculo de Excel.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Análisis de sensibilidad

¿Nunca se ha preguntado cuáles son las variables más importantes de una decisión? Para conocer esta información necesita las opciones de análisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo análisis de sensibilidad de una y de dos direcciones y genere gráficos de tornado, diagramas de Araña, gráficos de estrategia de región (sólo PrecisionTree Pro) y mucho más. Para aquellos que requieran un análisis de sensibilidad más sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para análisis de sensibilidad.

Reducción de un árbol

Como los árboles de decisión se pueden extender en exceso al añadir más decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de funciones diseñadas para reducir los árboles a un tamaño manejable. Todos los nodos se pueden “colapsar”, ocultando todas las rutas del mismo. Ahora, una rama del árbol puede tener referencias en múltiples nodos de otros árboles, lo cual le ahorrará el tiempo que antes empleaba en introducir la misma estructura una y otra vez. A veces necesitará ayuda para crear una función de utilidad que se utiliza para introducir como factor en los cálculos de los modelos de decisión su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree incluye funciones que le ayudarán a identificar su actitud hacia el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad. Entre las opciones de análisis de PrecisionTree están las siguientes: • • • Funciones de utilidad Uso de múltiples hojas de cálculo para definir árboles de decisión Nodos lógicos

Evaluación de utilidad

Funciones avanzadas de análisis

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Introducción a PrecisionTree™

Uso de @RISK con PrecisionTree
@RISK es el programa complementario perfecto para PrecisionTree. @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que existe en los valores y probabilidades que definen el árbol de decisión y 2) describir con mayor precisión los sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta información, @RISK lleva a cabo simulaciones Monte-Carlo en los árboles de decisión, analizando todos los resultados posibles e ilustrando gráficamente el riesgo al que se enfrenta.
Uso de @RISK para cuantificar incertidumbre

Con @RISK, también se pueden definir con funciones de distribución los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un árbol de decisión, así como los modelos de hojas de cálculo auxiliares. Cuando una rama de una decisión o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por ejemplo, este valor se puede describir con una función de distribución de @RISK. Durante un análisis normal de decisión, se utiliza como valor de la rama el valor esperado de la función de distribución. El valor esperado de una ruta del árbol se calcula utilizando este valor. Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulación con @RISK, se recogen muestras de cada función de distribución en cada iteración de la simulación. El valor del árbol de decisión y de sus nodos se recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se registran en @RISK. Entonces, @RISK generará un rango de posibles valores del árbol de decisión. En lugar de analizar un perfil de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y probabilidades, @RISK genera una distribución continua de posibles resultados. Así puede analizar las probabilidades de que se produzca cualquier resultado.

Descripción de sucesos aleatorios como un rango continuo de posibles resultados

En los árboles de decisión, los sucesos aleatorios deben describirse en términos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un número finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir cualquier valor entre un mínimo y n máximo. Si utiliza @RISK con PrecisionTree podrá modelar sucesos continuos fácilmente utilizando funciones de distribución. Y las funciones de @RISK pueden hacer que su árbol de decisión sea más manejable y fácil de entender.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Métodos de recálculo durante una simulación
Hay dos opciones disponibles para el recálculo de un modelo de decisión durante una simulación de @RISK. La primera opción, Expected Values of the Model, hace que @RISK tome primero muestras para todas las funciones de distribución del modelo y de las hojas de cálculo auxiliares y luego recalcule el modelo utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado. Normalmente la salida de la simulación es la celda que contiene el valor esperado del modelo. Al final de la operación se genera una distribución de salida que refleja el rango de posibles valores esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan. La segunda opción, Values of One Sampled Path Through the Model, hace que @RISK tome muestras aleatorias de una ruta del modelo en cada iteración de una simulación. La rama que e sigue en cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basándose en las probabilidades introducidas en la rama. Este método no requiere que haya funciones de distribución en el modelo; sin embargo, si se utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteración y se utiliza en el cálculo del valor de la ruta. La salida de la simulación es la celda que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raíz del árbol. Al final de la operación se genera una distribución de salida que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.

Uso de distribuciones de probabilidad en nodos
Analicemos este nodo aleatorio de un árbol de decisión de prospecciones petrolíferas:
Resultados de prueba abierta de decisión de prospección
EV = $22,900 Drill Open Don’t Drill -$10,000 Dry -$80,000, 43% Wet $40,000, 34% Soaking $190,000, 23%

Los resultados de la prospección se dividen en tres resultados independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la cantidad de petróleo hallada debe describirse con una distribución continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la prospección sigue una distribución lognormal con una media de $22.900 y una desviación estándar de $50.000, o lo que en @RISK se expresaría como una distribución =RiskLognorm(22900;50000).

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Uso de @RISK con PrecisionTree

Para utilizar esta función en el modelo de prospección petrolífera, cambie el nodo aleatorio para que sólo tenga una rama, y el valor de la rama se define con la función de @RISK. El nuevo modelo debe ser así:
Decisión de prospección con una distribución de probabilidad
EV = $22,900 Drill Open Don’t Drill -$10,000 Results RiskNormal(22900,50000) - $70,000

Durante una simulación de @RISK, la función RiskLognorm genera valores aleatorios del valor resultante del nodo Resultados y PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el árbol.
Cómo forzar decisiones durante una simulación

Pero, ¿cuál debe ser la decisión, Drill o Not Drill? Si el valor esperado del nodo Drill cambia, la decisión óptima puede cambiar de una iteración a otra. Eso implicaría que conocemos el resultado de la perforación antes de tomar la decisión. Para evitar esta situación, PrecisionTree tiene la opción Decisions Follow Current Optimal Path para forzar una decisión antes de ejecutar una simulación de @RISK. Todos los nodos de decisión del árbol cambian a un nodo de decisión forzada, que hace que cada nodo de decisión tome una decisión óptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios en una decisión debido al cambio de los valores y probabilidades de un árbol durante un análisis de riesgo.

Uso de @RISK para analizar opciones de decisión
El valor de la información perfecta

A veces, preferirá conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de tomar una decisión. O sea, querrá contar con la información perfecta. Antes de realizar un análisis de riesgo, usted sabrá cuál es el valor esperado de la decisión Drill o Don’t Drill gracias al valor del nodo Drill Decision. Si realiza un análisis de riesgo del modelo sin forzar la decisión, el valor generado para el nodo Drill Decision reflejará el valor esperado de la decisión, si usted pudiera predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que debe pagar (quizás realizando más pruebas) para averiguar más información antes de tomar la decisión.

Apéndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools®

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Selección de salidas de @RISK
Un análisis de riesgo en un árbol de decisión puede producir muchos tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado verdadero, el valor de la información perfecta y probabilidades de rutas.
Nodo de inicio

Para generar un perfil de riesgo con una simulación de @RISK, seleccione el valor para el nodo de inicio de un árbol (o al principio de cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango más amplio de variables aleatorias, el gráfico resultante será más uniforme y completo que los tradicionales perfiles de riesgo independientes.

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Uso de @RISK con PrecisionTree

Apéndice C: Glosario
Glosario
@RISK

@RISK (pronunciado “at risk” en inglés) es el nombre del programa auxiliar para Excel diseñado para hacer el tipo de análisis de riesgo que se describe en el manual. Análisis de riesgo es un término general utilizado para describir cualquier método utilizado para estudiar y comprender el riesgo de una situación específica. Los métodos de análisis pueden ser cuantitativos y/o cualitativos. @RISK utiliza una técnica cuantitativa generalmente conocida como simulación. Véase Simulación Desviación es una medida del perfil de una distribución. La desviación indica el grado de asimetría de una distribución. Las distribuciones desviadas tienen más valores a un lado del punto alto, o valor más probable, que al otro. Además, uno de las colas o extremos es más larga que la otra. Una desviación de 0 indica una distribución simétrica, mientras que una desviación negativa indica que la distribución está desviada hacia la izquierda. Una desviación positiva significa una desviación hacia la derecha. Véase Curtosis La desviación estándar es una medida que indica la dispersión de valores de una distribución. Es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Véase Varianza El término determinada referido a una variable indica que no hay incertidumbre asociada con ella. Véase Estocástica y Riesgo Una distribución acumulativa o función de distribución acumulativa es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral de una distribución de probabilidad, comenzando en un valor mínimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria. Véase Distribución de frecuencia acumulativa o Distribución de probabilidad Distribución de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor entre un mínimo y un máximo (tiene probabilidad finita). Véase Distribución independiente
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Análisis de riesgo

Desviación

Desviación estándar

Determinada (variable)

Distribución acumulativa

Distribución continua

Apéndice C: Glosario

Distribución de frecuencia

Distribución de frecuencia es el término que define las distribuciones de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de entrada (HISTOGRM) de @RISK. La distribución de frecuencia se construye con datos, mediante la ordenación de valores en clases, y representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la probabilidad. Distribución de frecuencia acumulativa es el término que define las distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La distribución acumulativa se construye acumulando la frecuencia (añadiendo progresivamente la altura de las barras del gráfico) en el rango de una distribución de frecuencia. Una distribución acumulativa puede tener una curva “inclinada hacia arriba” en la que se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de cualquier variable. La distribución acumulativa también puede tener una curva “inclinada hacia abajo” en la que se describe la probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable. Véase Distribución acumulativa Una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad es el término estadístico apropiado para denominar una distribución de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande cuyo tamaño de clase es infinitesimalmente pequeño. Véase Distribución de frecuencia Una distribución de probabilidad en la que sólo se pueden dar un número finito de valores independientes entre un mínimo y un máximo. Véase Distribución continua El término estocástica aplicado a una variable es sinónimo de incertidumbre o riesgo. Véase Riesgo o Determinada (variable) El término evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo de resultados que podrían ser resultado de una acción. Por ejemplo, si la acción es un penalty en un partido de fútbol, los posibles eventos o sucesos pueden ser el gol, la repetición del penalty o el fallo (parada del portero, tiro al palo o tiro fuera).

Distribución de frecuencia acumulativa

Distribución de probabilidad

Distribución independiente

Estocástica (variable)

Evento (o suceso)

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Glosario

Generador de número aleatorio

El generador de número aleatorio es un algoritmo que determina la selección de números aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y 1. Estos números aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de una distribución uniforme con un mínimo de 0 y un máximo de 1. Estos números aleatorios son la base de otras operaciones que los convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones específicas. Véase Muestra aleatoria Un gráfico de resumen es un gráfico de salida de @RISK que presenta los resultados de simulación de un rango de celdas de una hoja de cálculo de Excel. El gráfico de resumen toma las distribuciones existentes en cada celda y las resume mostrando el estrés de sus medias así como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de estrés 10 y 90. Véase Riesgo Una iteración es un recálculo del modelo durante una simulación. Una simulación consta de múltiples recálculos o iteraciones. En cada iteración se recogen muestras de todas las variables inciertas una sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores. También se denomina prueba o intento (de una simulación) Curtosis es una medida del perfil de una distribución. La Curtosis indica lo plana o lo “altibaja” que es una distribución. Cuanto más alto sea el valor de la Curtosis, más “altibaja” será una distribución. Véase Desviación El Latino Hibercúbico es un método relativamente nuevo de recolectada de muestras por estratificación que se utiliza en la modelación por simulación. Las técnicas de toma de muestras estratificadas, al contrario que las técnicas del tipo Monte Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribución con menos muestras. Véase Monte Carlo La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del grupo dividida entre el número total de valores. Sinónimo de valor esperado

Gráfico de resumen

Incertidumbre Iteración

Curtosis

Latino Hibercúbico

Media

Apéndice C: Glosario

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Monte Carlo

Monte Carlo hace referencia a una técnica tradicional de toma de muestras para variables aleatorias en los procesos de modelación por simulación. Las muestras son seleccionadas de forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribución, y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de extremos alargados ( o “larga cola”). Véase Latino Hibercúbico Véase Muestra aleatoria Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una distribución de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta muestra se recoge aleatoriamente según un “algoritmo” de recolectada de muestras. La distribución de frecuencia que se construye con un gran número de muestras aleatorias generadas por dicho algoritmo se aproximará a la distribución de probabilidad para la que se diseñó el algoritmo. La semilla es un número que inicia la selección de números a partir de un generador de números aleatorios. Dado el mismo valor, el generador de números aleatorios generará las mismas series de números aleatorios cada vez que se ejecuta una simulación. Véase Generador de números aleatorios Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil 60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los valores por debajo y el 40 % por encima. La preferencia hace referencia a las opción tomada por un individuo en la que se consideran múltiples aspectos de la decisión. El riesgo es una consideración importante en las preferencias personales. Véase Rechazo al riesgo Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos de una simulación, calculando el número de repeticiones de un valor o suceso dividido entre el número total de sucesos. Este cálculo genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un porcentaje multiplicándolo por 100. Véase Distribución de frecuencia o Distribución de probabilidad Prueba (o intento) es un sinónimo de iteración. Véase Iteración

Muestra Muestra aleatoria

Semilla

Percentil

Preferencia

Probabilidad

Prueba (o intento)

524

Glosario

Puntos altos

Puntos altos (o momentos altos) son las estadísticas de una distribución de probabilidad. El término por lo general hace referencia a la desviación y a la curtosis, los puntos (o momentos) tercero y cuarto respectivamente. Los puntos (o momentos) primero y segundo son la media y la desviación estándar respectivamente. Véase Curtosis, Media y Desviación estándar El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor máximo y uno mínimo de un grupo de valores. El rango es la medida más simple de dispersión o “riesgo” de una distribución. Véase Rechazo al riesgo Rechazo al riesgo es una característica general de algunos individuos referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a tomar una medida dirigida a alcanzar la máxima recompensa. Normalmente se supone que las personas más racionales rechazan el riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo varía de un individuo a otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se convierten en personas arriesgadas. El término riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del resultado de un suceso o decisión. En muchos casos, el rango de posibles resultados puede incluir tanto los que son pérdidas o resultados no deseados, como los que son ganancia o resultados deseados. El rango de resultados frecuentemente está asociado con niveles de probabilidad de ocurrencia. Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o distribución de probabilidad que se determina con pruebas “objetivas” o por teoría de aceptación general. Las probabilidades asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza. Véase Riesgo subjetivo Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribución de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. La llegada de nueva información normalmente provoca la modificación de dichas estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas estimaciones. Véase Riesgo objetivo Simulación es una técnica por la que un modelo, como puede ser una hoja de cálculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes valores de entrada con la intención de obtener una representación completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una situación incierta.
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Rango

Rechazo Rechazo al riesgo

Riesgo

Riesgo objetivo

Riesgo subjetivo

Simulación

Apéndice C: Glosario

Truncar

Truncar es delimitar el rango de una variable aleatoria estableciendo un valor máximo y otro mínimo. Este nuevo rango difiere del rango del tipo de distribución original de la variable. Una distribución truncada tiene un rango más pequeño que una distribución que no está truncada porque el valor mínimo de la distribución truncada es mayor y/o el valor máximo es menor que el de la distribución original. Véase Media El valor más probable o moda es el valor que se produce con más frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con mayor probabilidad. Una variable es un elemento básico de un modelo que puede adoptar más de un valor. Si el valor que tomará no se conoce con certeza, la variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede ser dependiente o independiente. Véase Variable dependiente y Variable independiente Una variable dependiente es la que depende de algún modo de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable dependiente incierta se puede calcular con una ecuación que esté en función de otras variables inciertas del modelo. La variable dependiente se puede obtener de una distribución basada en el número aleatorio correlacionado con el número aleatorio utilizado para extraer una muestra de variable independiente. Véase Variable independiente Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable independiente incierta se determina con una toma de muestra de la distribución de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier otra variable del modelo. Véase Variable dependiente La varianza es una medida que indica la dispersión de valores de una distribución y, por lo tanto, es una indicación del riesgo de una distribución. Se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de la media. La varianza da un índice de probabilidad desproporcionado a los valores que están más alejados de la media. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.

Valor esperado Valor más probable

Variable

Variable dependiente

Variable independiente

Varianza

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Glosario

Apéndice D: Lecturas recomendadas
Lecturas por categoría
En la Guía del usuario de @RISK se han explicado los conceptos de análisis de riesgo y simulación. Si está interesado en obtener más información sobre las técnicas de análisis de riesgo y sus teorías, aquí tiene una relación de libros y artículos que tratan diferentes áreas de este tema.

Introducción al análisis de riesgo
Si está dando sus primeros pasos en el mundo del análisis de riesgo, o si desea conseguir más información general sobre las técnicas, los siguientes libros y artículos serán de utilidad:
* Clemen, Robert T. and Reilly, Terrence. Making Hard Decisions with DecisionTools: Duxbury Thomson Learning, 2000. Hertz, D.B. “Risk Analysis in Capital Investment”: HBR Classic, Harvard Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182. Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley and Sons, New York, NY, 1983. Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa, OK, 1984. Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books, Tulsa, OK, 1985. Morgan, M. Granger and Henrion, Max, with a chapter by Mitchell Small. Uncertainty: Cambridge University Press, 1990. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science, 2nd Ed: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2000.

Apéndice D: Lecturas recomendadas

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Ajuste de distribuciones
Si le interesa obtener más información sobre la ajuste de distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A Decision-Making Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993. * Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991. * Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY, 1993.

Funciones de distribución
Para obtener información adicional sobre las funciones de distribución que utiliza el programa de ajuste de distribuciones BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.

Obras de referencia técnica sobre la simulación y las técnicas Monte Carlo
Si quiere examinar más en profundidad los principios de la simulación, las técnicas de recolectada de muestras y la teoría estadística, los siguientes libros serán de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. “A Distribution-Free Approach To Inducing Rank Correlation Among Input Variables”: Commun. Statist.-Simula. Computa.(1982) 11(3), 311-334 * Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGrawHill, New York, NY, 1991,1982, 2000. *Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing, London, 1997. *Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP Thomson Learning, 1998. Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and Sons, New York, NY, 1981. *Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York, NY, 2000.

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Lecturas por categoría

Obras técnicas de referencia sobre el método de toma de muestras Latino Hibercúbico
Si está interesado en informarse sobre la relativamente nueva técnica de toma de muestras denominada Latino Hibercúbico, las siguientes fuentes serán de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. “Latino Hibercúbico Sampling (A Program Users Guide)”: Technical Report SAND79-1473, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). Iman, R.L. and Conover, W.J. “Risk Methodology for Geologic Displosal of Radioactive Waste: A Distribution – Free Approach to Inducing Correlations Among Input Variables for Simulation Studies”: Technical Report NUREG CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980). McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. “A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code”: Technometrics (1979) 211, 239-245. Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. “An Improved Computation Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions”: SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas (1985).

Ejemplos y estudios de análisis de riesgo
Si desea consultar estudios que demuestran el uso del análisis de riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis – An Approach Through Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984. * Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993. *Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998. Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975. Pouliquen, L.Y. “Risk Analysis in Project Appraisal”: World Bank Staff Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD, 1970. * Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and Investing: Probus Publishing Co., 1993. *Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization: Palisade Corporation, 1998. *Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP Thomson Learning, 1997. Apéndice D: Lecturas recomendadas 529

*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.

* Estos títulos pueden ser comprados a través de Palisade
Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados Unidos; o envíe un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o solicitar más información sobre estos y otros títulos relacionados con el análisis de riesgo. También puede ponerse en contacto con el departamento de Ventas Técnicas de Palisade a través del correo electrónico, enviando un mensaje a la siguiente dirección: sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en http://www.palisade.com.

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Lecturas por categoría

Índice alfabético
A Actualización en tiempo real ........................................................ 89, 217, 373 Actualizar pantalla...................................................................................... 210 Ajuste............................................................................................ 81, 141, 528 Ajustar curva .......................................................................................... 336 Algoritmos.............................................................................................. 153 Compartimentos de Chi-2....................................................................... 313 Datos acumulativos................................................................................. 146 Datos de densidad................................................................................... 146 Datos de entrada ............................................................................. 145, 316 Datos de muestra .................................................................................... 145 Distribuciones continuas......................................................................... 149 Distribuciones independientes ................................................................ 149 Distribuciones predefinidas ............................................................ 150, 312 Enlazar a Excel ....................................................................................... 323 Estimación de parámetro ........................................................................ 310 Importación de datos .............................................................................. 147 Límites.................................................................................................... 311 Límites de alcance .................................................................................. 150 Parámetros estimados ............................................................................. 150 Pruebas de bondad de ajuste ................................................................... 160 Pruebas de bondad del ajuste.................................................................. 157 Resultados de simulación ....................................................................... 377 Selección de distribuciones..................................................................... 149 Ajustes Estadísticas ............................................................................................. 305 Análisis de escenario ...................................................................... 77, 99, 129 Análisis de estrés .......................................................................................... 58 Análisis de Estrés........................................................................................ 235 Análisis de sensibilidad Avanzado.......................................................................................... 58, 245 Estándar .............................................................................................. 76, 97 Anderson-Darling (A-D) Estadística....................................................................................... 162, 301 Asistencia técnica ........................................................................................... 4 Autorización ................................................................................................... 7 Ayuda ................................................................................................. 341, 399
Índice alfabético 531

B Barras de herramientas Complemento @RISK .................................................................... 177, 225 DecisionTools ..................................................................................... 8, 186 Expandida y colapsada............................................................................ 225 Ventana Modelo...................................................................................... 180 Ventana Resultados ................................................................................ 183 BestFit........................................................................................... 41, 143, 495 Búsqueda de objetivo............................................................................ 58, 229 C Chi-cuadrado Estadística ............................................................................................... 161 Estadísticas ............................................................................................. 301 color ............................................................................................................ 386 Comando Análisis avanzado de sensibilidad .............................................. 245 Comando Análisis de Estrés ....................................................................... 235 Comando Lista de salidas y entradas .......................................................... 203 Comandos Abrir........................................................................................ 189, 263, 345 Acerca de ........................................................................................ 342, 400 Actualizar funciones @RISK enlazadas ................................................. 323 Ajustar .................................................................................................... 377 Ajustar curva........................................................................................... 336 Ajustar distribuciones a datos ................................................................. 202 Añadir salida........................................................................................... 200 Autorización ................................................................................... 341, 399 Borrar...................................................................................................... 265 Borrar curva ............................................................................................ 334 Buscar salidas y entradas ........................................................................ 289 Búsqueda de objetivo.............................................................................. 229 Cambiar nombre de ficha........................................................................ 266 Cambiar nombre de ficha........................................................................ 349 Cambiar nombre de instancia actual ....................................................... 295 Cascada........................................................................................... 339, 397 Comprobar la consistencia de la matriz .................................................. 291 Configuración de informes ..................................................................... 221 Configuración de simulaciones............................................................... 207 Configuraciones.............................................................................. 277, 371 Configuraciones de informe.................................................................... 377 Copiar ..................................................................................... 265, 334, 347 Cortar ...................................................................................................... 265 Crear distribución ................................................................................... 335 Crear nueva instancia.............................................................................. 294 Curva uniforme....................................................................................... 334 Datos....................................................................................................... 363
532 Lecturas por categoría

Definir compartimentos de Chi-Sq ......................................................... 313 Definir distribución......................................................................... 191, 279 Definir matriz de correlación.................................................................. 282 Ejecutar ajuste ........................................................................................ 299 Eliminar entradas seleccionadas ............................................................. 292 Eliminar ficha ......................................................................................... 266 Eliminar ficha ......................................................................................... 349 Eliminar fila/columna seleccionada........................................................ 292 Eliminar instancia actual......................................................................... 295 Eliminar matriz de correlación ............................................................... 288 Escenarios............................................................................................... 367 Escribir función en Excel........................................................................ 337 Especificar distribuciones a ajustar......................................................... 310 Estadística de resumen............................................................................ 359 Estadísticas detalladas ............................................................................ 360 Ficha ....................................................................................................... 353 Ficha de Ajuste ....................................................................................... 269 Filtro ....................................................................................................... 375 Formato de gráfico.......................................................................... 325, 379 Generar datos.......................................................................................... 320 Gráfico.................................................................................................... 353 Gráfico en Excel ............................................................................. 332, 395 Guardar ................................................................................... 190, 263, 345 Guardar como ......................................................................... 190, 263, 345 Imprimir.......................................................................................... 263, 345 Informe rápido ........................................................................................ 378 Iniciar simulación ................................................................................... 220 Inicio............................................................................................... 277, 371 Insertar fila/columna............................................................................... 292 Llenar hacia abajo................................................................................... 347 Llenar hacia la derecha ........................................................................... 348 Monitoreo de convergencia .................................................................... 374 Mosaico .......................................................................................... 339, 397 Mostrar barra de herramientas expandida............................................... 225 Mostrar ventana de Excel ............................................................... 339, 397 Mostrar ventana de modelo .................................................................... 397 Mostrar ventana de resultados ........................................................ 224, 339 Mostrar ventana Modelo......................................................................... 205 Nuevo ..................................................................................... 189, 263, 345 Opciones de datos de entrada ................................................................. 316 Ordenar datos.......................................................................................... 320 Pedir nombres de salidas ........................................................................ 225 Pegar ............................................................................................... 265, 347 Propiedades de función........................................................................... 280 Quitar funciones ..................................................................................... 282 Resultados en tiempo real....................................................................... 373 Salir ........................................................................................ 190, 263, 345 Seleccionar funciones @RISK ............................................................... 202 Sensibilidades ......................................................................................... 364
Índice alfabético 533

Tipo de gráfico........................................................................................ 394 Transformar datos................................................................................... 322 Valores predeterminados de delimitador ........................................ 332, 395 Ventana Artista ....................................................................................... 272 Ventana Correlación ............................................................................... 274 Ventana Distribucións............................................................................. 273 Ventana Entradas y salidas ..................................................................... 276 Ventana Resultados de ajuste ................................................................. 270 Ventana Resumen de ajuste .................................................................... 271 Compatibilidad ............................................................................................. 13 Complemento @RISK Descarga ......................................................................................... 263, 345 Complemento, @RISK................................................................................. 49 Barra de herramientas ............................................................................. 177 Configuración de simulaciones..................................................................... 86 Configuraciones Informes.................................................................................................. 221 Control VBA de @RISK .................................................................... 217, 476 Convergencia Monitoreo ................................................................................................. 88 Correlación ........................................................................................... 84, 117 Añadir ..................................................................................................... 297 Clasificación ................................................................................... 287, 365 Coeficientes ............................................................................................ 285 Comprobar la consistencia de la matriz .................................................. 291 Instancias ................................................................................................ 293 Menú....................................................................................................... 291 Ventana................................................................................................... 296 Cuadrados mínimos, método ...................................................................... 155 D DecisionTools Barra de herramientas ......................................................................... 8, 186 Grupo de programas ................................................................................... 8 DecisionTools Suite.................................................................................... 495 Definir distribución, ventana ............................................................ 44, 71, 80 Introducción de referencias de Excel........................................................ 64 Mostrar............................................................................................ 191, 193 Unión a ajustes........................................................................................ 197 Delimitadores....................................................Véase Gráficos, Delimitadores Desinstalación de @RISK .............................................................................. 8 Distribución Dibujo ..................................................................................................... 333 Funciones........................................................................................ 403, 528 Generación de datos de entrada de.......................................................... 320 Paleta ........................................................................................................ 64 Truncar.................................................................................................... 193
534 Lecturas por categoría

Distribuciones Paleta ...................................................................................................... 193 E Ejemplos ..................................................................................................... 529 Corrmat.xls ............................................................................................. 117 Dep.xls.................................................................................................... 117 Discrete.xls ............................................................................................. 111 Error.xls .................................................................................................. 115 Hipo.xls .................................................................................................. 123 NCAA.xls ............................................................................................... 137 Reclamaciones.xls .................................................................................. 113 SimulaciónSensibilidad.xls..................................................................... 119 Tasa.xls................................................................................................... 105 Var.xls .................................................................................................... 133 Variable.xls............................................................................................. 109 Entradas Añadir ....................................................................................................... 79 Bloquear ................................................................................................. 460 Bloqueo................................................................................................... 280 Búsqueda en Excel.................................................................................. 202 Lista ............................................................................................ 72, 83, 203 Nombre ................................................................................... 195, 204, 280 Propiedades..................................................................................... 195, 281 Quitar...................................................................................................... 282 Recolectada de muestras de distribución ................................ 215, 280, 451 Error de raíz cuadrada de la media (RMSErr) .................................... 162, 301 Estadística Ajuste...................................................................................................... 160 Estadísticas Anderson-Darling (A-D) ................................................................ 162, 301 Chi-cuadrado .................................................................................. 161, 301 Detalladas ............................................................................................... 360 Error de raíz cuadrada de la media (RMSErr) ................................ 162, 301 Kolmogorov-Smirnov (K-S)........................................................... 161, 301 Resumen ................................................................................................. 359 Estadísticas de bondad de una ajuste .......................................................... 305 Estimadores de Máxima Probabilidad ........................................................ 153 Excel Gráficos .......................................................Véase Gráficos, Formato Excel Informes.....................................................................Véase Informes, Excel Macros .................................................................................................... 216 Mostrar ................................................................................................... 339 Ocultar al iniciar la simulación............................................................... 212

Índice alfabético

535

F Filtros Datos de entrada ..................................................................................... 147 Opciones ................................................................................................. 318 Resultado ................................................................................................ 375 Resultados................................................................................................. 93 Funciones Distribución .............................................................................................. 70 Funciones @RISK Tabla de .................................................................................................. 415 Funciones de riesgo .................................................................................... 402 Argumentos ............................................................................................ 409 Búsqueda en Excel.................................................................................. 202 Función de gráficos................................................................................. 473 Función de salida .................................................................................... 463 Funciones complementarias.................................................................... 471 Funciones de distribución ....................................................................... 423 Funciones de estadísticas ........................................................................ 412 Funciones de propiedad .................................................... 50, 280, 406, 451 Funciones estadísticas....................................................................... 50, 465 Limitación del rango de búsqueda .......................................................... 413 Lista en @RISK................................................................................ 83, 203 Quitar ...................................................................................................... 282 RiskCollect ............................................................................................. 451 RISKCollect............................................................................................ 215 RiskCorrmat.................................................................................... 288, 452 RiskCurrentIter ............................................................................... 412, 471 RiskCurrentSim ...................................................................................... 471 RiskData ................................................................................................. 466 RiskDepC................................................................................................ 455 RiskDiscrete............................................................................................ 111 RiskFit .................................................................................... 199, 323, 457 RiskIndepC ............................................................................................. 459 RiskKurtosis ........................................................................................... 466 RiskLock................................................................................................. 460 RiskMax.................................................................................................. 467 RiskMean................................................................................................ 467 RiskMin .................................................................................................. 467 RiskMode................................................................................................ 468 RiskName ............................................................................................... 460 RiskOutput.............................................................................. 200, 411, 463 RISKOutput .............................................................................................. 49 RiskPercentile ......................................................................................... 468 RiskRange............................................................................................... 468 RiskResultsGraph ..................................................................... 50, 412, 473 RISKResultsGraph ................................................................................. 222 RiskSearchRange.................................................................................... 414
536 Lecturas por categoría

RiskShift ................................................................................................. 460 RiskSimtable........................................................................................... 119 RiskSimTable ......................................................................................... 209 RiskSkewness ......................................................................................... 469 RiskStdDev............................................................................................. 469 RiskTarget .............................................................................................. 469 RiskTruncate........................................................................................... 461 RiskVariance .......................................................................................... 470 Series ...................................................................................................... 411 Truncar ................................................................................................... 193 G Gráficos ........................................................................................................ 94 Acumulativos.......................................................................................... 354 Comparación........................................................................................... 303 Comparación de ajuste............................................................................ 157 Crear ....................................................................................................... 353 Cuadro-bigotes ....................................................................................... 241 Delimitadores ....................................................95, 193, 331, 332, 390, 395 Diferencia ............................................................................................... 303 Diferencia de ajuste ................................................................................ 158 Escala de ejes.................................................................................. 327, 383 Formateado ............................................................................................... 96 Formato........................................................................................... 325, 379 Formato Excel ...................................................................55, 165, 332, 395 Gráfico P-P ............................................................................................. 304 Gráfico Q-Q............................................................................................ 304 Histogramas ............................................................................................ 354 Imprimir.......................................................................................... 263, 345 P-P .......................................................................................................... 158 Q-Q......................................................................................................... 159 Resumen ................................................................................... 96, 356, 382 Sobreposiciones ........................................................................................ 95 Superposición ................................................................................. 387, 391 Superpuestos........................................................................................... 358 Tornado..................................................................................... 98, 129, 355 H Histogramas........................................................ Véase Gráficos, Histogramas Hojas modelo................................................... Véase Informes, Hojas modelo I Iconos ............................................................................................................. 9
Índice alfabético 537

@RISK ................................................................................................... 177 Información actualizada................................................................................ 39 Informes Configuraciones................................................................................ 87, 377 Excel ................................................................51, 54, 75, 87, 100, 221, 378 Hojas modelo .................................................................................. 100, 222 Imprimir.......................................................................................... 263, 345 Modelos .................................................................................................. 412 Rápido....................................................................................... 63, 222, 378 Ventana Resultados .................................................................................. 75 INSTALL.LOG .............................................................................................. 3 Instancias, comandos de ............................................................................. 293 Instrucciones para la instalación ..................................................................... 7 Iteración ................................................................................................ 73, 208 K Kolmogorov-Smirnov (K-S) Estadística ....................................................................................... 161, 301 M Macros Control de VBA de @RISK ................................................................... 476 Control VBA de @RISK ........................................................................ 217 Ejecución de macros de Excel durante una simulación .......................... 216 menú Ventana ............................................................................................. 397 Menú Ventana............................................................................................. 339 Menús ? (ventana Modelo) ................................................................................. 341 ? (ventana Resultados) ............................................................................ 399 Ajuste (ventana Modelo) ........................................................................ 299 Análisis avanzado (complemento @RISK) ............................................ 227 Archivo (complemento @RISK) ............................................................ 189 Archivo (ventana Modelo)...................................................................... 263 Archivo (ventana Resultados)................................................................. 345 Artista (ventana Modelo) ........................................................................ 333 Correlación (ventana Modelo) ................................................................ 291 Edición (ventana Modelo) ...................................................................... 265 Edición (ventana Resultados) ................................................................. 347 Gráfico (ventana Modelo)....................................................................... 325 Gráfico (Ventana Resultados)................................................................. 379 Insertar (ventana Modelo)....................................................................... 269 Insertar (ventana Resultados ................................................................... 353 Modelo (complemento @RISK)............................................................. 191 Modelo (ventana Modelo) ...................................................................... 279 Opciones (complemento @RISK) .......................................................... 225
538 Lecturas por categoría

Resultados (complemento @RISK)........................................................ 221 Simulación (complemento @RISK) ....................................................... 207 Simulación (ventana Modelo)................................................................. 277 Simulación (ventana Resultados) ........................................................... 371 Ventana (ventana Modelo) ..................................................................... 339 Ventana (ventana Resultados) ................................................................ 397 Ver (ventana Modelo)............................................................................. 267 Ver (ventana Resultados ......................................................................... 351 Menùs Resultados (ventana Resultados) ............................................................ 373 Modelación ................................................................................................. 101 Ejemplos aleatorios................................................................................. 106 Incertidumbre en una tendencia fija........................................................ 115 Lanzamiento de un nuevo producto........................................................ 123 Pozos petrolíferos ................................................................................... 113 Reclamaciones de seguros ...................................................................... 113 Relaciones de dependencia ..................................................................... 117 Sucesos aleatorios................................................................................... 111 Tasas de interés....................................................................................... 105 Tendencias aleatorias.............................................................................. 106 Torneo de baloncesto de la NCAA ......................................................... 137 Valor a riesgo (VAR) ............................................................................. 133 Variabilidad dependiente del tiempo ...................................................... 109 Modelo, ventana ........................................................................... 43, 261, 279 Barra de herramientas ............................................................................. 180 Modelos de ejemplo.................................................................................... 101 Monitoreo de convergencia ........................................................................ 218 Mover o copiar ventana, copiar .................................................................. 348 Múltiples CPU ............................................................................................ 211 P Palisade Corporation............................................................................... 5, 496 Parada automática................................................................................. 89, 212 Parámetros Alternativos .............................................................................. 60, 196, 407 Variables................................................................................................. 117 Parámetros alternativos............................................................................... 196 Pausa en error ............................................................................................. 211 Percentiles Acumulativos descendentes.............................................................. 62, 225 Calculación de objetivos......................................................................... 309 Cálculo de objetivos ..........................................................92, 160, 359, 361 Descendentes acumulativos ............................................................ 361, 408 PrecisionTree.............................................................................. 495, 501, 513

Índice alfabético

539

R Recálculo estándar ...................................................................................... 213 Recolectar muestras de distribución ........................................................... 215 Referencias circulares ................................................................................. 209 Regresión .................................................................................................... 364 Requisitos del sistema..................................................................................... 6 Resultados, ventana ........................................................................ 53, 91, 343 Barra de herramientas ............................................................................. 183 Mostrar............................................................................................ 224, 339 RISKOptimizer ............................................................................................. 41 RISKview ............................................................................................. 41, 495 S Salidas Añadir ............................................................................................... 72, 200 Búsqueda en Excel.................................................................................. 202 Lista ............................................................................................ 72, 83, 203 Nombre ................................................................................... 201, 204, 280 Nombres.................................................................................................. 225 Propiedades............................................................................................. 280 Quitar ...................................................................................................... 282 Secciones Cambiar nombre ..................................................................................... 266 Eliminar .................................................................................................. 266 Ficha de Ajuste ....................................................................................... 269 Modelo.................................................................................................... 266 Semilla de muestra aleatorio....................................................................... 320 Semilla, Aleatorio ............................................................................... 210, 214 Simulación Configuración ........................................................................................... 86 Configuraciones...................................................................................... 371 Iniciar...................................................................................................... 371 Inicio................................................................................................. 87, 220 Múltiple .......................................................................... 119, 209, 215, 357 Parada ....................................................................................................... 89 Parar........................................................................................................ 212 T Tipos de archivo .RSK ............................................................................................... 189, 190 .SIM ........................................................................................................ 189 Toma de muestras Latin Hypercube ........................................... 213, 490, 529 Toma de muestras Monte Carlo.................................................. 213, 489, 528 TopRank ..................................................................................... 495, 499, 503
540 Lecturas por categoría

Truncar ....................................................................................................... 193 Tutorial ................................................................................................... 11, 70 V Valores críticos ........................................................................................... 163 Valores P .................................................................................................... 163 VAR............................................................................................................ 133 VE verdadero.............................................................................................. 214 Ventana Definir distribución Unión a ajustes ....................................................................................... 166 Ventana Modelo Mostrar ................................................................................................... 205 Ventanas Análisis de escenario .............................................................................. 367 Análisis de sensibilidad .......................................................................... 364 Artista ............................................................................................. 272, 333 Copiar ..................................................................................................... 348 Correlación ............................................................................................. 274 Datos....................................................................................................... 363 Definir distribución................................................................................. 193 Desplazamiento entre secciones ............................................................. 348 Distribución ............................................................................................ 273 Entradas y salidas ................................................................................... 276 Estadística de resumen............................................................................ 359 Estadísticas detalladas ............................................................................ 360 Lista de ventanas disponibles ......................................................... 339, 397 Resultados de ajuste........................................................................ 270, 300 Resumen de ajuste .......................................................................... 271, 308 Versión para estudiantes ................................................................................. 6

Índice alfabético

541

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