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Risk

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Risk, manual para la realizacion de estimaciones.
Herbert.
Risk, manual para la realizacion de estimaciones.
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@RISK permite analizar tres tipos de datos para ajuste de
distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK
respalda hasta 100.000 puntos de datos para cada uno de estos tipos.
Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de diálogo
Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.

Datos de muestra

Los datos de muestra (u observación) son un grupo de valores que se
extraen aleatoriamente de una gran población. Las distribuciones se
ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa
población.
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los
datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un
rango continuo, mientras que los datos independientes sólo puede
adquirir valores enteros. Los datos independientes se pueden
introducir en dos formatos. En el formato “estándar”, en el que se
introduce cada punto de dato individualmente. En el formato
“contado”, los datos se introducen por pares, en los que el primer
valor es el valor de muestra y el segundo es el número de muestras
recolectadas con ese valor.
Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes:
♦ Debe tener al menos cinco valores de datos.
♦ Los valores de los datos de muestra deben ser enteros.
♦ Todos los valores de muestra deben estar en el rango
-1E+37 <= x <= +1E+37.

Muestras continuas
y muestras
independientes

Requisitos de
los datos

146

Definición de los datos de entrada

Datos de densidad

Los datos de densidad son un grupo de puntos (x;y) que describen la
función de densidad de probabilidad de una distribución continua.
Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la
mejor representación de los puntos de la curva utilizando una
distribución de probabilidad teórica.
Como todas las funciones de distribución de probabilidad deben tener
un área de una unidad, @RISK automáticamente hace una escala de
los valores-y para que la curva de densidad que describen los datos
tenga un área igual a uno. Como los puntos especificados son puntos
aislados de una interpolación continua y lineal entre estos puntos, se
utiliza el factor de normalización. En ciertos casos, como la ajuste de
datos generados por una función matemática ya está normalizada, no
conviene que @RISK aplique su propia normalización. En estos casos,
conviene que desactive esta opción.
Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes:
♦ Debe tener al menos tres pares de datos (x;y).
♦ Todos los valores-x deben encontrarse en el rango
–1E+37 <= x <= +1E+37.
♦ Todos los valores-x deben ser distintos.
♦ Todos los valores-y deben encontrarse en el rango
0 <= y <= +1E+37.
♦ Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.

Datos acumulativos

Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x;p) que describen
una función de distribución acumulativa continua. El valor-p
asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor
o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos para
ofrecer la mejor representación de los puntos de la curva utilizando
una distribución de probabilidad teórica.
Para poder calcular estadísticas y generar gráficos de los datos
acumulativos, @RISK debe saber dónde se encuentran los puntos
mínimo y máximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no
suministra explícitamente estos puntos, @RISK los interpolará
linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya
siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.

Normalización de
datos de densidad

Requisitos de
los datos

Interpolación de
puntos finales

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

147

Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes:
♦ Debe tener al menos tres pares de datos (x;p).
♦ Todos los valores-x deben encontrarse en el rango
–1E+37 <= x <= +1E+37.
♦ Todos los valores-x tienen que ser distintos.
♦ Todos los valores-p deben encontrarse en el rango 0 <= p <= 1.
♦ El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el
aumento de los valores-p.

Filtración de datos

Puede refinar aún más los datos de entrada aplicando un filtro de
entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos
siguiendo un criterio especificado, para que no haya que no sea
necesario quitarlos del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera
analizar solamente los valores-x mayores que cero. O quizás prefiera
filtrar los valores que no se encuentran dentro de dos desviaciones
estándar de la media.

Introducción de datos en @RISK para su ajuste

Existen diferentes métodos de introducir datos en @RISK. Puede
teclearlos directamente en la cuadrícula de datos de entrada, pegarlos
de otro programa de Windows, ajustarlos directamente de la ventana
@RISK Resultados, o incluso crear un enlace entre @RISK y la hoja de
cálculo de Excel.
El comando Pegar importa los datos del Portapapeles de Windows a
la hoja de entrada. Para hacerlo, seleccione los datos que desea copiar
y péguelos en la hoja de entrada de @RISK. Para importar datos de un
programa que no tiene hojas de cálculo, asegúrese de que los datos
emparejados están separados por tabulaciones y que cada grupo
termina con un retorno de línea.
Los datos resultado de una simulación @RISK se pueden ajustar
fácilmente seleccionando el comando Ajustar del menú desplegable
con la lista del Explorador de la ventana @RISK Resultados.
También puede enlazar datos de una ajuste a un rango de Microsoft
Excel. Para hacerlo, seleccione el rango que quiere enlazar y haga clic
en el comando Ajustar distribuciones a datos de Excel. También
puede establecer el enlace directamente en el cuadro de diálogo
Opciones de datos de entrada de la ventana @RISK Modelo.

Requisitos de
los datos

148

Definición de los datos de entrada

Capítulo 6: Ajuste de distribuciones

149

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