Capítulo 2.

Análisis de Componentes Principales

INTRODUCCIÓN
Origen del ACP

!" ! #$ % % & ' !" (

)

*
! ! +
+ + +
! ! +
+ !
(
+ ! ! +
!

ACP normado y no normado

, '

!
!
-
.
%
% !

/ +
+
"

!
!

0 ! % -1
1! + 1
21 1 #$ 3
41$51
6$$47
 ! !
%

! '
! 8 !" *
!
! ! 9
! (
%!

!
' !

: %! -

•
!

• (
!
' !

ACP ponderado y no ponderado

+ +
!
!
! %!
+ % 1+

Características del ACP normado y no ponderado

+ +
! %
'

6
LA NUBE DE INDIVIDUOS
Definición de la nube de individuos (matrices K y X )

'
" ! +
' + % ' 'K

k11 ... k1 j ... k1 p

... ... ... ... ...
K = ki1 ... kij ... kip
... ... ... ... ...
k n1 ... knj ... knp

0 % +
%+ %!
( : !
! -

kij − k j
xij =
σj

n
1
kj = kij
n i =1

(k −kj)
n
2
ij
σj = i =1
n

9 ! ' .
! 'X -

x11 ... x1 j ... x1 p

... ... ... ... ...
X = xi1 ... xij ... xip
... ... ... ... ...
xn1 ... xnj ... xnp

'X '

9 ' (
' .
-

;
 k i1 − k1
xi1 σ1
... ...
k ij − k j
X i = xij = ∈ℜp
σj
...
...
xip k ip − k p
σp

Matriz de inercia de los individuos V

9 -

( ) (x )
p
I O (i ) = mi d 2 X i , O = X i
2 2
= ij
j =1

. U !
-

I O ,U (i ) = mi X i ,U ( ) = [(X )'U ]
2 i 2

! + +
U -

[(X )'U ]
n
I O ,U (I ) = i 2

i =1

[(X )'U ]
n
I O ,U (I ) = = ( XU )' ( XU ) = U ' ( X ' X )U
i 2

i =1

I O ,U (I ) = U 'VU

V = X'X

'

2 ' -

V = B' B

<
 B=X
V = B' B = X ' X

Relación de la matriz de inercia de los individuos con la matriz de correlación

entre las variables

'
: X'X -

x11 ... xi1 ... xn1 x11 ... x1 j ... x1 p

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X ' X = x1 j ... xij ... xnj xi1 ... xij ... xip
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
x1 p ... xip ... xnp xn1 ... xnj ... xnp

'X ' X -

kij − k j kij ' − k j '

(k − k j )(kij ' − k j ' ) =
n n n
1
v jj ' = xij xij ' = =
σj σ j' σ jσ j '
ij
i =1 i =1 i =1

1
= nCov( j , j ') = nCorr ( j , j ')
σ jσ j '

'V = X ' X ' .

'K + 'X
! + ! -

Corr (1,1) ... Corr (1, j ') ... Corr (1, p )

... ... ... ... ...
V = n Corr ( j ,1) ... Corr ( j , j ') ... Corr ( j , p ) = nC
... ... ... ... ...
Corr ( p,1) ... Corr ( p, j ') ... Corr ( p, p )

' '
! % +
! + 9 *
Corr ( j , j ') = Corr ( j ' , j ) 'C +
'V + ' Corr ( j , j ) = 1
'C + 'V
+

= 'V
!

5
 !! !
! ' 'V -

I O , X1 (I )
I O , X 2 (I )
V=
...
I O , X p (I )

mi (xij ) = (x )
p p n n p
tr (V ) = I O , X j (I ) = =I O (I )
2 2
ij
j =1 j =1 i =1 i =1 j =1

0 'V -

n
n
V= → I O , X j (I ) = n
...
n

tr (V ) = I O (I ) = np

!
! !

Comparación entre los valores y vectores propios de V y C

! " +
+ !
' + 'V + : ! %
V C %
% .
!

U V λ -

VU = λU

V = nC

nCU = λU

>
 λ
CU = U
n

V C
λ V λ C
n
' C V 9* !
'C !
" =
C *

Determinación de los ejes de inercia y de la inercia a lo largo de los ejes.

9
2 -

0 " I ℜp P
ℜp V ' I P α+ "
I P α+ '
V %
α+ " % α+

" !
-

• 'V + 'C +

• 0 'V + 'C +

• ) !

• !

α+ α+
" + α+ + 9 % α+
+
% ! 'V + ! +
% ! 'C +

8 " +
+
! -

U ,U =0 ∀ ≠
p
λα = I O (I ) = np
α =1

?
COORDENADAS DE LOS INDIVIDUOS
@ '! " + + !
'V ! 'C
! !

Xi α+ "
-

Fα (i ) = X i ,Uα = X i '
Uα ( )
. Fα (i )
α+ " +

: ! α+ "
! ( ' -

Fα (1) X 1 ,U α
... ...
Fα = Fα (i ) = i
X ,U α = XUα
... ...
Fα (n ) X n ,U α

* ! "
! ' -

F1 (1) ... Fα (1) ... Fp (1) X 1 ,U1 ... X 1 ,Uα ... X 1 ,U p

... ... ... ... ...
F = F1 (i ) ... Fα (i ) ... Fp (i ) =
... ... ... ... ...
F1 (n )... Fα (n )... Fp (n )
... ... ... ... ...
X i ,U1 ... X i ,Uα ... X i , U p = XU
... ... ... ... ...
X ,U1 ... X n ,Uα ... X n ,U p
n

U = (U1 ... U α ... U p )

' +
' V+

4
Tres tipos de coordenadas en los individuos

A %
- ! kij
! xij
Fα (i ) 9
K X F

9 . + * "
* ! %
'V +

9 ! ( !
-

'K 'X 'F

& kj $ $

0 σj λα
n

Corr ( j , j '
) Corr ( j , j '
) $

• !
+ 'K + + !+
kj σj
'K + !
+ .
+ Corr ( j , j '
)+
• : %
'X + !
'K +
!
!
! - !

• "
λα
!
n
( !

#
 !
"

"
-

1 1 1
1 n
1 1 1 1
Fα (i ) = [Fα (1) + ... + Fα (n )] = (Fα )'... = ( XU α )'... = (U α )'X '... = 0
n i =1 n n n n
1 1 1

1 0
X '... = ...
1 0

'X

' "
. -

( XUα )'( XUα ) = 1 (Uα )'( X 'X )Uα = λα

n
1
[Fα (i )]2 = 1 [Fα (1)]2 + ... + [Fα (n)]2 = 1 (Fα )'Fα =
1
n i =1 n n n n n

"
Uα Uβ . -

n
Fα (i )Fβ (i )
[F (1)F (1) + ... + F (n)F (n)] =
n
1 1 1
i =1
= Fα (i )Fβ (i ) = α β α β (Fα )'Fβ =
λα λβ λα λβ i =1 λα λβ λα λβ
n
n2
λβ
=
1
( XUα )'(XU β ) = 1
(Uα )'( X 'X )U β =
1
(Uα )'λβ U β = (Uα )'U β = 0
λα λβ λα λβ λα λβ λα λβ

(Uα )'U β =0

' V

0 % . (
' ! ' + 'K +-

9 + 'K 'X + ! -

$
•
! ! !

• !! ! + %
% *
! % +

! .
! + +
! .
! ( ! !
! !B ! !

! " !
! % " + 'X
'F -

• ( . (
! ! @ '! "
!
! ! ! ( ! + +
! " 0 % %
! " !
! ! =
.
! !
! !
! uαj 2
! "
! !

uα 1
( ) U α = (xi1 ... xip ) ... = uα 1 xi1 + ... + uαp xip
Fα (i ) = X ' i

uαp

• ! +
+
! " +
+ * 9
+ "
+ ! +
! +

• !
" ! (
 • * ! + +
' !

CONTRIBUCIONES Y COSENOS CUADRADOS DE LOS INDIVIDUOS

( %
!
ℜp % C *
(
"
! "
! + 'V +

% +
*
' B + ( '
F + '
" ! +

La matriz de los cuadrados de F

2 '
-

X 1 ,U1 ... X 1 ,Uα ... X 1 ,U p

... ... ... ... ...
F = XU = X i ,U1 ... X i ,U α ... X i ,U p
... ... ... ... ...
n n n
X ,U1 ... X ,Uα ... X ,U p

' F -

( X ,U ) ... ( X ,U ) ... ( X ,U )
1
1
2 1
α
2 1
p
2
I O ,U1 (1) ... I O ,Uα (1) ... I O ,U p (1)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( i
X ,U1 ) ( 2
... X ,Uα
i
) (
2
... X ,U p
i
)
2
= I O ,U1 (i ) ... I O ,Uα (i ) ... I O ,U p (i )
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( n
X ,U1 ) ( 2
... X ,Uα
n
) (
2
... X ,U p
n
)
2
I O ,U1 (n )... I O ,Uα (n )... I O ,U p (n )

' F +
α+ "

9 α+ ' -

6
 ( X ,U )
n n
I O ,Uα (i ) = I O ,Uα (I ) = λα
2
i
α =
i =1 i =1

α+ " : ! !
α+ " λα

+ '
F -

( X ,U )
p p
I O ,Uα (i ) = I O (i )
2
i
α =
α =1 α =1

+
! " : ! +

% ' F -

I O ,U1 (1) ... I O ,Uα (1) ... I O ,U p (1)

... ... ... ... ...
I O ,U1 (i ) ... I O ,Uα (i ) ... I O ,U p (i )
... ... ... ... ...
I O ,U1 (n )... I O ,Uα (n )... I O ,U p (n )

9 ' 'F
. !
" -

(I O ,U 1 (I ) ... I O ,U α (I ) ... I O ,U p (I ) = (λ1 ... λα ) ... λ p )

' 'F
. -

I O (1)
...
I O (i )
...
I O (n )

' F
!
"

;
Contribuciones de los individuos en los ejes de inercia

: ! "
" ! -

CTRα (i ) =
I O ,Uα (i )
=
( X ,U )
i
α
2

I O ,Uα (I ) λα

. - ! "
! ' F
+ " +

9 ! " %
" 8 ! -
n

n
I O ,Uα (i )
CTRα (i ) = i =1
=1
i =1 I O ,Uα (I )

9 ! "
!
0! !
! ( "
%! -

1
CTRα (i ) >
n

+ +
-

I O ,Uα (i ) [Fα (i )]
2
[Fα (i )]2
CTRα (i ) = = =
I O ,Uα (I ) λα n
[Fα (i )]2
i =1

! "+
! + ! ! "
% "
! + +

Cosenos cuadrados de los individuos en los ejes de inercia

"
% " =
. -

<
 CO 2α (i ) =
I O ,U α (i )
=
( X ,U )i
α
2
[F (i )]2
= α =
(X i
cos ϕ )
2

= cos 2 ϕ
I O (i ) I O (i ) X i 2
X i 2

ϕ ( Xi Uα

+ α+ " :
C ! C
% " 9 '
* "
!
" !
8 D D
' !
"

8 ! -
p

p I O ,Uα (i )
CO 2α (i ) = α =1
=1
α =1 I O (i )

LA NUBE DE VARIABLES
%
9 !
E ! + !
! . !
! F
!
! ! ( !
. ! %

Definición de las variables en el ACP

: * !
'X + 'B
+ : !
-

x1 j
...
Y j = xij
...
x nj

5
: ! ! !
( ( ! !
( ! = ! %
! !
E + "
!(
E +
! -

x1 j
...
1
Y =
j
xij ∈ ℜ n
n
...
xnj

9
! ! -

• 9 ! ( ℜn
%

• ! (
'X 'K
!

• 9 ! (
!
!

! !
"
%!
% ! !

Módulo de las variables: la hiperesfera de radio unidad

: ! Y j-

x1 j
...
1
Yj = xij ∈ ℜ n
n
...
xnj

% ! -

>
 x1 j
...
( ) 1
(x ) 1n 1
(x )
n
j 2 2
Y = Yj '
Yj = ... xij ... x nj xij = ij
n 1j
n i =1
...
x nj
2
k ij − k j
(k )
n n
1 1 2 1
= = ij −kj = nσ 2j = 1
n i =1 σj nσ 2
j i =1 nσ 2
j

% -

j 2
Y =1

G -

Y j
=1

! ! %
! ℜ n
% 6

El producto escalar entre dos variables es igual a su coeficiente de

correlación
j j'
% " ! Y Y : -

6
@ % ℜn " ℜn
" % ℜ2 F %
ℜ3

?
 x1 j '
...
( )
Y j '= (x1 j
1
... xnj ) xij ' =
1 n
Y j ,Y j' = Yj ' ... xij xij xij '=
n n i =1
...
xnj '
k ij − k j k ij '− k j '
1 1
(k )( )
n n
= = ij − k j k ij '− k j ' =
n i =1 σj σ j' nσ jσ j ' i =1

(k )( )
n

ij − k j kij '− k j '

i =1
Cov( j , j '
)
n = = Corr ( j , j '
)
σ jσ j ' σ jσ j '

!
. : C % % !
% E +
ϕ . Y j
Y -j'

Y j , Y j ' = Y j Y j ' cos ϕ = cos ϕ = Corr ( j , j '

)
j j'
" ( ! Y Y E
! ! + H E
+ ! Y j
Y j'
( π
E !
% + + *
! $ π 2

. !
j
E ! + Y Y j'
ℜ n
% -

Relación entre los conceptos de distancia y de correlación entre variables.

Posiciones relativas de parejas de variables
j j'
! Y Y
. -

( ) 2
(
d 2 Y j , Y j ' = Y j − Y j ' = Y j − Y j ''Y j − Y j ' = )( )
= [(Y )' ][Y
−(Y )' j j' j
− Y j' ] = (Y )'Y − (Y )'Y − (Y )'Y + (Y )'Y
j j j j' j' j j' j'
=
= Y j 2
− Corr ( j , j '
) − Corr ( j ', j ) + Y j '2
= 2[1 − Corr ( j , j '
)]

4
 ! E % +
! E
+-

• ! H 2[1 − Corr ( j , j '

)] $
j j'
Y Y - !
Y j
Y j'
ℜn

• ! + 2[1 − Corr ( j , j '

)] <
j j' j j'
Y Y 6 Y Y
% !
j j'
Y Y
%

• ! $ 2[1 − Corr ( j , j '

)]
j j' j j'
6 9 Y Y 2 0 Y Y
% ℜn
j j'
Y Y ( ! E +

Definición de la inercia de una variable

@ ' !
!
! !

!
ℜn 0 %
! ℜn -

0
...
1
O= 0
n
...
0

xij = 0 ∀i

kij − k j
= 0 ∀i
σj

#
 kij = k j ∀i

! ℜn !
I !
J

: ! *
! %
% % % !
! ℜn
-

(
IO ( j ) = m j d 2 Y j , O = Y j ) 2
=1

! !

% ! !
ℜ n

! -

p
I O (J ) = IO ( j ) = p
j =1

! !
ℜ n
* !

: ( " *
( !
! !
! ! " ' % ! : !
I O (J ) = p I O (I ) = np
% . % !
1
n

% ( ! !
ℜ n

W ℜ n
! Y j

W -

[
I O ,W ( j ) = m j Y j ,W ] = [ Y ,W ] = [(Y )'W ]
2 j 2 j 2

G ! ! ℜn W
-

6$
 [(Y )'W ]
p
I O ,W ( J ) = j 2

j =1

La matriz de inercia de las variables Γ

0 . ! ! W
.
ℜp -

(Y )'W
1

...
GW = Y j ' ( )
W ∈ℜ
p

...
Yp ' W ( )
2 -

I O ,W ( J ) = GW = (GW )'
2
GW

/ % ! . GW
= -

(Y )'W
1
(Y )'
1

... ...
GW = Y '
j
( )
W = Y j 'W =
1
n
X'
W ( )
... ...
p
Y ' W ( )
Yp ' ( )
! W
. -

1 1 1
I O ,W ( J ) = GW = (GW )'
2
GW = X'
W ' X'W = W ' XX 'W
n n n

. ! !
2 -

I O ,U (I ) = U '
( X 'X )U

1
9* +
n
! + '
. Γ '
! ! -

6
 1
Γ= XX '
n

9 'Γ . -

x11 ... x1 j ... x1 p x11 ... xi1 ... xn1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 1
Γ = XX '= xi1 ... xij ... xip x1 j ... xij ... xnj
n n
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
xn1 ... xnj ... xnp x1 p ... xip ... xnp

γ ii ' -

p
1
γ ii '= xij xi 'j
n j =1

p
γ ii =
1
(x )
ij
2
=
1 i
X
2
=
1
I O (i )
n j =1 n n

'Γ
* 8 '
'Γ -

n
1 1 1
tr (Γ ) = I O (i ) = I O (I ) = np = p = I O ( J )
n i =1 n n

Determinación de los ejes de inercia y las inercias de la nube de variables

" ! ! !
)! 'Γ
0% E % + "
! ! !
0% ! ! ' " Γ +
( '+

Relación entre los valores y vectores propios de V y de Γ . Fórmulas de

transición

9 ! +V Γ +
. !
. - . V Γ + !
+

66
 Uα V
λα : ! Uα " !
% " λα : (
! -

VUα = λαU α

X 'XUα = λαUα

1
: % ! ! . X -
n

1
( XUα ) = λα ( XUα )
XX '
n n

λα
Γ( XUα ) = ( XUα )
n

! Uα V λα
λα
XUα Γ
n

8 XUα
XUα + ( +!
XUα XUα -

= ( XUα )'XUα = (Uα )'X 'XUα = (U α )'

VUα = (U α )'
2
XUα λαUα = λα

Uα V λα
1
Wα = XUα ∈ ℜ n Γ
λα
λα 1
Wα = XUα ∈ ℜ n " ! !
n λα
λα
.
n

2 ( Wα Γ
λα
! -
n

6;
 λα
ΓWα = Wα
n

1 λ
Wα = α Wα
XX '
n n

: % ! ! . nX '
! -

X 'X ( X '
Wα ) = λα ( X '
Wα )

V (X '
Wα ) = λα ( X '
Wα )

λα
Wα Γ
n
X'
Wα V λα
X'
Wα !

= (X '
Wα )'X '
Wα = (Wα )'XX '
Wα = (Wα )'
2
X'
Wα λαWα = λα

λα
Wα Γ
n
1
Uα = Wα ∈ ℜ p
X' V λα
λα

' ! + 'Γ +
! ' +
'V + .
E + !
-

1
Wα = XUα ∈ ℜ n
λα

1
Uα = Wα ∈ ℜ p
X'
λα

0 Uα Wα V Γ
λα
α+ + λα V Γ+
n

6<
Relación entre Uα y Wα y dualidad en el ACP

8 Uα Wα F % %
- Uα ℜ + p
! +
Wα ℜ + n
+ : !
% % % ! - !
Uα λα ! !
λα 1
Wα : C !
n n
% . ! ! E
! ! ! +
%!
E ! " + %! α+
Uα Wα

. % . ( *
! -

• ! - E
U1 ∈ ℜ p + ℜp
! . E λ1
'V +

• ! ! - E
W1 ∈ ℜ + n
ℜ n

λ1
! ! . E
n
'Γ +

α+
1,2,...,α − 1
. . -

• 2 ! - α+ E
Uα ∈ ℜ p ℜ p

U1 ,U 2 ,...,U α −1 !
. E λα α+ 'V

• 2 ! ! - α+ E
Wα ∈ ℜn ℜ n

W1 ,W2 ,...,Wα −1 ! !
λα
. E α+ 'Γ +
n

65
COORDENADAS DE LAS VARIABLES
Coordenada de una variable en un eje de inercia

9 ! α+ "
% ! ! "
! Y j
Wα α+ "
! ! -

Gα ( j ) = Y j ,Wα = Y j '
Wα ( )
Gα ( j ) "+ ! ! α+ "

0 Yj Wα -

Gα ( j ) = Y j ,Wα = Y j ' ( )
Wα = Y j Wα cos ϕ = cos ϕ

ϕ ( Yj Wα

0 . ! "
+ H
! ! !
" + !
! +

Coordenada de todas las variables en un eje de inercia

! ! " ! (
! -

Gα (1)
...
Gα ( j ) ∈ ℜ p
...
Gα ( p )

9 Gα % . -

Gα (1) Y1 'Wα Y1 ' ( ) ( )

... ... ...
Gα = Gα ( j ) = Y '
j
( )
Wα = Y j 'Wα =
1
n
X'
Wα ( )
... ... ...
Gα ( p ) p
Y ' Wα Yp ' ( ) ( )
6>
Coordenadas de todas las variables en todos los ejes de inercia. La matriz G

* 'W
'Γ + " !
! + ! ' " !
! " 9 G % '
! " -

G1 (1) ... Gα (1) ... Gn (1) Y1 ' W1 ( ) ... (Y )'W

1
α ... (Y )'W
1
n

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1
G = G1 ( j ) ... Gα ( j ) ... Gn ( j ) = Y '
j
W1 ( ) ... ( ) j
Y ' Wα ... ( )
j
Y ' Wn = X'
W
n
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G1 ( p ) ... Gα ( p ) ... Gn ( p ) p
Y ' W1 ( ) ... ( ) p
Y ' Wα ... ( )
p
Y ' Wn

CONTRIBUCIONES Y COSENOS CUADRADOS DE LAS VARIABLES

! ! %!
! -

• 9 ! ! "
! % "
. " ! !

• ! "
! % " !
! . "

! !
'! ' G

La matriz de los cuadrados de G

'G ! -

(Y )'W
1
1 ... (Y )'W
1
α ... (Y )'W 1
n

... ... ... ... ...

( )
G= Y ' W1 j
... ( )
Y ' j
Wα ... ( )
Y ' Wn j

... ... ... ... ...

p
( )
Y ' W1 ... ( )
p
Y ' Wα ... ( )
p
Y ' Wn

' !
'G 0 % ' -

6?
 [(Y )'W ]
1
1
2
... [(Y )'W ]
1
α
2
... [(Y )'W ]
1
n
2

... ... ... ... ...

[(Y )'W ]
j
1
2
... [(Y )'W ]
j
α
2
... [(Y )'W ]
j
n
2

... ... ... ... ...

[(Y )'W ]
p
1
2
... [(Y )'W ]p
α
2
... [(Y )'W ]
p
n
2

= + α+ + -

[(Y )'W ]
p
j 2
α
j =1

. ! !
α+ " Wα
! ! -

λα
[(Y )'W ]
p
1 1
Wα = (Wα )'ΓWα = I O ,Wα ( J ) =
2
j
α = X'
Wα ' X'
j =1 n n n

' G
-

[I O ,W1 (J ) ... I O ,Wα ( J ) ... I O ,Wn ( J ) ]

% + "+ + -

[(Y )'W ]
n
j 2
α
α =1

. "+ !
j
! " ! Y
-

(Y )'W
j
1

[(Y )'W ] = [(Y )'W (Y )'W ] ( ) ( )

n
2
j
α
j
1 ... j
n = Yj ' Yj = Yj '
WW ' Y j =1
α =1
(Y )'W
j
n

* ' G -

[(Y )'W ]j
α
2

"+ ! α+ "

' G -

64
 I O ,W1 (1) ... I O ,Wα (1) ... I O ,Wn (1)
... ... ... ... ...
I O ,W1 ( j ) ... I O ,Wα ( j ) ... I O ,Wn ( j )
... ... ... ... ...
I O ,W1 ( p ) ... I O ,Wα ( p ) ... I O ,Wn ( p )

[I O ,W1 (J ) ... I O ,Wα ( J ) ... I O ,Wn ( J ) ]

Contribuciones de las variables

9 ! "+ ! . α+ "

! " ! !
" -

I O ,Wα ( j ) [Gα ( j )]2

CTRα ( j ) = =
I O ,Wα ( J ) λα
n

9 ! ! ! '
G "

Cosenos cuadrados de las variables

(
! ! " "+ !
α+ "
! " ! -

I O ,Wα ( j ) [Gα ( j )]2 = [G ( j )]2

CO 2α ( j ) = =
IO ( j )
α
1

;
9 ! !
. -! !
! ! "

;
9 !
!

6#
DUALIDAD EN EL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
9
! ! !
E + !

! ! %
I J Uα Wα E ! " + %! α+ "
%! " !
! !

'
!
!
I! " J %! ! "

Fórmulas derivadas de las fórmulas de transición:

2 'Γ

1
Wα = XUα
λα

! !
-

Fα = XUα

XUα Fα ! -

1
Wα = Fα
λα

Fα = λα Wα

! . !
α+ " ! α+
' ! + λα
+

8 .
! !
+ +

;$
 ! ! +
. % ! +

2 ! 'V

1
Uα = X'
Wα
λα

! !
-

1
Gα = X'
Wα
n

X'
Wα nGα ! -

n
Uα = Gα
λα

λα
Gα = Uα
n

! . ! ! α+
" ! ! α+
' +
λα
n

.
!

= % . !
! " -

Fα = XUα

! !
! ! " 'V -

n
Uα = Gα
λα

;
: Uα .
! -

n n
Fα = XUα = X Gα = XGα
λα λα

. ! α+ "
! " +
" !
! ! +

Fα -

p
n
Fα (i ) = xij Gα ( j )
λα j =1

+ α+ " + Fα (i ) +
! ! + Gα ( j ) + α+ "
9 % !
+ ! + xij +

! % ! "
! ! "
! "
% " 2 (
! " ! !
" %
"

. !

9 !

!
! ! " -

1
Gα = X'
Wα
n

'Γ -

;6
 1
Wα = Fα
λα

Wα * .
! -

1 1 1
Gα = X' Fα = X 'Fα
n λα nλα

. ! "
"

Gα -

n
1
Gα ( j ) = xij Fα (i )
nλα i =1

* . "+ !
α+ " ! ! + Gα ( j ) + !
+ Fα (i ) + ! α+ " !
9 % !
!
!

"+ !
α+ " !
! " "+ ! α+ "
! "+ ! α+
" ! ! 2 ( -
"+ ! α+
" ! ! " "+
! α+ " !
"+ ! α+ "
! !

K ! !

2
: * C (
-

• 9 'K

• 9 'X

;;
 • 9 'F

'X 'F -

x1 j Fα (1)
... ...
X = xij
j
Fα = Fα (i )
... ...
xnj Fα (n )

: ! !

! ! %
Fα 'K
! % !

( ) = Corr (F , K ) = Cov(F , X )
j
j j α
Corr Fα , X α
λα
n

* . . 2
! '
2 !
j
X + ! + Fα
λα
+ +
n

.
' ! ! ' !

* ! 0!
j
! Fα X
-

( ) = 1n
n
Cov Fα , X j
xij Fα (i )
i =1

% ! α+
" " +
! !
. +-

;<
 n
1
Gα ( j ) = xij Fα (i )
nλα i =1

-
n
xij Fα (i ) = nλα Gα ( j )
i =1

: . ' -

λα
(
Cov Fα , X j
) = 1n nλα Gα ( j ) =
n
Gα ( j )

* . ! ' .
-

λα
Gα ( j )
(
Corr Fα , X j
) = Corr (F , K ) = j (
Cov Fα , X j
)= n = Gα ( j )
α
λα λα
n n

% !
! " - ! " +
Gα ( j ) + %
j
! + X Kj+
! " +
Fα + !
% % ' -

• : ( Yj
Wα 0 % % Yj X j
+ %
1
" Yj = X j+ Wα Fα +
n
Fα = λα Wα + (
Yj Wα ( X j
Fα
! "
< j
( X Fα 8

<

% !
! (
+ H

;5
 + H

• % % Gα ( j ) ! "
! + H %
"

8 !

' ( ! .
! !
Γ V

! ! +
α+ " ! . -

I O ,Uα (i ) [Fα (i )]2

CTRα (i ) = =
I O ,Uα (I ) λα

% .
'Γ . -

Fα = λα Wα

0 * . + α+
" -

Fα (i ) = λα Wαi

Wαi + Wα

: . ! -

CTRα (i ) = [Fα (i )] =
2
( λα Wαi ) 2

= (Wαi )
2

λα λα

0 % α+
' Γ ! α+
"

8 ! !

L ' .
!
! !

;>
 ! ! ! α+
" -

I O ,Wα ( j ) [Gα ( j )]2

CTRα ( j ) = =
I O ,Wα ( J ) λα
n

:! ! -

λα
Gα = Uα
n

Gα + "+ !
α+ " + -

λα
Gα ( j ) = Uαj
n

Uαj "+ Uα

: * . ! !
-

2
λα U
CTRα ( j ) =
[Gα ( j )]2 =
n αj
= (U αj )
2
λα λα
n n

% α+
' V ! !
α+ "

: %

;?