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Senales_y_Sistemas_Soliman_Ferchus

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SENALES Y SISTEMAS

continuos y discretos

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SENALES Y SISTEMAS continuos y discretos
Segunda edici6n

-

Samir S. SOLIMAN
QUALCOMM

Incorporated San Diego, California

Mandyam D. SRINATH
Southern Methodist University
Dallas, Texas

Traduccion;

Ana Torres Suarez Licenciada en Ciencias Ftsicas Revision tecnica: Miguel Angel Rodriguez Hernandez Universidad Politecnica de Valencia

PRENTICE

HALL

Madrid • Mexico • Santafe de Bogota • Buenos Aires • Caracas • Lima Montevideo s Sanjuan s Sanjose s Santiago s Sao Paulo s White Plains

/

Datos de catulogacion bibhografica

Samir S. Soliman, Mandyam D. Srinath

SENALES Y SISTEMAS

CONTINUOS

Y DISCRETOS. Segunda edicion PRENTICE HALL IBERIA, S.R.L.. Madrid, 1999

ISBN: 84-8322-\54-3
Materia: Ingenierta, 62

Formato 195 x 250

Paginas: 560

Samir S. Soliman, Mandyam D. Srinath
SEN-ALES Y SISTEMAS CONTINUOS Y DISCRETOS. Segunda edicion

No esta permit ida la reproduccion total 0 parcial de esta obra ni su tratamiento 0 transmisi6n por cualquier medio 0 metoda sin autorizaci6n escrita de la Editorial.

DERECHOS RESERV ADOS © 1999 respecto a la primera edici6n en espafiol por: PRENTICE HALL IBERIA, S.R.L. Nunez de Balboa, 120 28006 MADRID ISBN: 84-8322-154-3 Legal: M. 31.512-1999

Dep6sito

Traducido de: CONTINUOUS AND DISCRETE PRENTICE HALL © MCMXCVIII ISBN: 0-13-569112-5

SIGNALS AND SYSTEMS

Edicion en espaiiol:
Editora: Isabel Capella Editor de producci6n: Pedro Aguado Diseflo de cubierta: DIGRAF, S. A. Composici6n: COPIBOOK, S. L. Impreso por: IMPRESO EN ESPANA - PRINTED IN SPAIN
Este libro ha sido impreso can papel y tintas ecolcgicos

Contenido

PR6LOGO 1. REPRESENTACI6N 1.1. DE SENALES

, . . . .. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

XIII

1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

1.6.

1.8. 1.9. 1.10.
1.11. 2.

1. 7.

Introducci6n '" Sefiales en tiempo continuo y sefiales en tiempo discreto.............................................. Senales peri6dicas y aperi6dicas. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . Sefiales de energfa finita y de potencia media finita..................................... Transformaciones de la variable independiente......................................................... 1.5.1. La operaci6n de desplazamiento................................................................. 1.5.2. La operaci6n de reflexi6n......................................................................... 1.5.3. La operaci6n de escalado temporal.............................................................. Sefiales elementales........................................................................................ 1.6.1. La funcion escal6n unidad........................................................................ 1.6.2. La funcion rampa................................................................................. 1.6.3. La funci6n de muestreo.................................... . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.6.4. La funci6n impulso unidad....... . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.5. Derivadas de la funci6n impulso................................................................. Otros tipos de sefiales..................................................................................... Resumen............................... Lista de terminos importantes. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . Problemas.................................................................................................. Problemas para computador.............................................................................

1 2 3 6 10 10 13 16 19 20 21 22 23 30 33 34 35 36 42
43

SISTEMAS EN TIEMPO CONTINUO.......................................................................

2.1. Introd uccion ~.. . 2.2. Clasificaci6n de sistemas en tiempo continuo '" . .. . . . . . . . . . . .. . 2.21. Sistemas lineales y no lineales..................................................................... 2.2.2. Sistemas variantes e invariantes con el tiempo............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Sistemas con memoria y sin memoria.. .. .. .. .. ...... .. . .. .. . . . . . .. . . .. .... .. .. .. . .. . .. .. ... .... .. 2.2.4. Sistemas causales................................................................................... 2.2.5. Sistemas invertibles y sistema inverso " " . .. 2.2.6. Sistemas estables :...............................................................

44 44 48 50 51 53 54

43

VIII

Contenido .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .
. .

2.3. Sistemas lineales e invariantes con el tiempo 2.3.1. La convoluci6n 2.3.2. Interpretaci6n grafica de la convoluci6n

55 55 61 66 66 66 67 68 69 69 71 73 75 78 79 81 89 90
94

2.4. Propiedades de los sistemas lineales e invariantes can el tiempo
2.4.1. Propiedad de memoria de los sistemas LTI 2.4.2. Sistemas LTI causales .; 2.4.3. Sistemas LTI invertibles 2.4.4. Sistemas LTI estables Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales 2.5.1. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes 2.5.2. Componentes basicos de los sistemas 2.5.3. Diagramas de simulaci6n para sistemas en tiempo continuo 2.5.4. Obtenci6n de la respuesta al impulso . .. ,,1 ;)~l_;i'. _.-:=:) Representacion mediante vanables de estado 2.6.1. Ecuaciones de estado 2.6.2. Soluci6n en el dominio del tiempo de las ecuaciones de estado 2.6.3. Ecuaciones de estado en la primera forma can6nica 2.6.4. Ecuaciones de estado en 1a segunda forma can6nica 2.6.5. Consideraciones sobre estabilidad Resumen Lista de terminos importantes Problemas ~.. .~ <; :0' : i.~ :.> '{': ',:' ~ :: "> .::: •.. ' .. :< :;' , . ',~ .(: .~ Introducci6n.............
Representaciones

2.5.

2.6.

2.7. 2.8. 2.9.

.

96 97 98 109 109 110 115 125 127 127 129 132 132 133 135 135 137 137 145 148 151 151 164 167

3. SERIES DE FOURIER.......................................................................................... 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
ortogonales de setiales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11.

Desarrollo en serie de Fourier mediante exponenciales complejas............................ ......... Condiciones de Dirichlet.................................................................................. Propiedades de desarrollo en serie de Fourier.......................................................... 3.5.1. Propiedad de aproximaci6n de mfnimos cuadrados..................................... ....... 3.5.2. Efectos de la simetrfa............................................................................. 3.5.3. Linealidad.......................................................................................... 3.5.4. Producto de dos seiiaJes.......................................................................... 3.5.5. Convoluci6n de dos senales . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.6. Teorema de Parseva1 ;.................................... 3.5.7. Desplazamiento en el tiempo..................................................................... 3.5.8. Integraci6n de senales peri6dicas................... . Sistemas con entradas peri6dicas......................................................................... El fen6meno de Gibbs..................................................................................... Resumen.............. Lista de terminos importantes.................................................................. Problemas Problemas para computador.............................................................................

4. LA TRANSFORMADA DE FOURIER....................................................................... 4.1. Introducci6n............................................. 4.2. La transformada de Fourier en tiempo continuo......................................................... 4.2.1. Desarrollo de la transformada de Fourier........................................................ 4.2.2. Existencia de la transformada de Fourier..... .. .. .. .. .. .. .. . .. . 4.2.3. Ejemplos de transforrnadas de Fourier en tiempo continuo __ 4.3. Propiedades de la transformada de Fourier .. __ __ .. ..

.. .. .. ..

168 168 168 .. 170 __ 171 176

Contenido

IX
178 179 180

4.3.1. Linealidad 4.3.2. Simetria ', 4.3.3. Desplazamiento temporal.......................................................................... 4.3.4. Escalado temporal.................................................................................. 4.3.5. Diferenciaci6n ., 4.3.6. Energfa de senales no peri6dicas.................................................................. 4.3.7. Convoluci6n....... 4.3.8. Dualidad ,............................................................................ 4.3.9. Modulaci6n............ 4.4. Aplicaciones de la transformada de Fourier 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.5. Modulacion de amphtud
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180
,. " . . . . . . . . . . . 182 184 186 189 191 195 195 198 199 205 209 .. .. 209 213 216 217 218 231 231 232 235 237 238 238 239 240 240 241 244 245 246 246 250 251 253 259 263 263 264 266 269 272 274 276 277 285 285

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M ultiplexacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El teorema de muestreo............................ Filtrado de sen ales . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Relaciones entre duracion y ancho de banda............ 4.5.1. Definiciones de duracion y ancho de banda.............................................. 4.5.2. EI principia de incertidumbre....................... ..

4.6. 4.7. 4.8.

Resumen.... . .. . Lista de terminos importantes............................................. Problemas " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

5. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE....................................................................... 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Introduccion.............. La transformada bilateral de Laplace , , , .. . . . . . . . . . . . . . . . La transformada unilateral de Laplace.................................................................. Calculo de transformadas bilaterales mediante transformadas unilaterales.... Propiedades de la transformada unilateral de Laplace................................................. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.7. 5.5.8. 5.5.9. 5.5.10. 5.5.11. Linealidad , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Desplazamiento temporal....................................................................... Desplazamiento en el dominio s................................................................ Escalado temporal............................................................................... Diferenciaci6n en el dominio del tiempo....................................................... Integracion en el dominio del tiempo.......................................................... Diferenciacion en el dominio s.................................................................. Modulacion , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convoluci6n , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . Teorema del valor inicial........................................................................ Teorema del valor final. . . . . . .. . . . . . ... .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. ... .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .
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.5.6. La transformada inversa de Laplace..................................................................... 5.7. Diagramas de simulacion para sistemas en tiempo continuo ,.................... 5.8. Aplicaciones de la transformada de Laplace............................................................

5.8.1. Solucion de ecuaciones diferenciales............................................................. 5.8.2. Aplicacion al analisis de circuitos RLC ..... , ... , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8.3. Aplicacion en control............................................................................. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 6. Ecuaciones de estado y transformada de Laplace , . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Estabilidad en el dominio s............................................................................... Resumen.................................................................................................... Lista de terminos importantes............................................................................ Problemas.................................................................................................. ,.............. ' , , ..

SISTEMAS EN TlEMPO DISCRETO 6.1. Introducci6n

X

Contenido 6.1.1. Clasificaci6n de sefiales en tiempo discreto....................................... . 6.1.2. Transformaciones de la variable independiente ...... "'......................................... 6.2. Senales elementales en tiempo discreto.................................................................. 6.2.1. Funciones discretas impulso y escalon................................... .. 6.2.2. Secuencias exponenciales......................................................................... 6.3. Sistemas en tiempo discrete """"" 6.4. Convolucion peri6dica.................................................................................... 6.5. Representaci6n de sistemas en tiempo discrete mediante ecuaciones en diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.1. Solucion hornogenea de la ecuaci6n en diferencias................................ 6.5.2. La solucion particular.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.3. Determinacion de la respuesta al impulso...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Diagramas de simulaci6n para sistemas en tiempo discrete "' "' . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. 6.7. Representaciorede iiStemas discretos mediante variables de estado................................... 6.7.1. Solucion de las ecnaciones en el espacio de estados............................................ 6.7.2. Respuesta al impulse de sistemas descritos por ecuaciones de estado........................ 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. Estabilidad de sistemas en tiempo discreto.............................................................. Resumen.................................................................................................... Lista de terminos importantes............................................................................ Problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

286 288 290 290 291 294 301 305 307 309 312 314 319 321 324 324 326 328 328 339 . .. .. 339 341 350 355 356 356 356 356 359 360 361 362 .. 369 370 375 379 381 381 387

7.

ANALISIS DE FOURIER DE SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO.................................... 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Introducci6n , "" . .. Desarrollo en serie de Fourier de senales discretas peri6dicas.......................................... La transformada discreta de Fourier...................................................................... Propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto......................................... 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.4.5. 7.4.6. 7.4.7. Periodicidad __ Linealidad.... .. Desplazamientos en el tiempo y en Ja frecuencia __ Diferenciaci6n en frecuencia....................................................................... Convoluci6n __ Modulaci6n........ .. .. Transformada de Fourier de secuencias peri6dicas en tiempo discreto . .. .

.. . __ .. .. __

7.5. Transformada de Fourier de sefiales en tiempo continuo muestreadas. ..

7.5.1. Reconstruccion de senales muestreadas........................................................... 7.5.2. Modificaci6n de la velocidad de muestreo............................................... 7.5.3. Conversion AjD y D/A............................................................................ 7.6. Resumen..... . .. .. 7.7. Lista de terminos importantes............................................................................. 7.8. Problemas 8. LA TRANSFORMADA Z 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Introducci6n............................................................................................... La transformada Z........................................................................................ Convergencia de la transformada Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propiedades de la transformada Z....................................................................... 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. S.4.S. Linealidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . Desplazamiento temporal......................................................................... Escalado en frecuencia............................................................................ Diferenciaci6n con respecto a z.................................................................. Valor inicial...........................

388
390 395 398 398 400 401 402

387

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... ~-.------..~--.---- ..... -

Contenido

XI
402 403 406 406 408 411 415 424 425 427 427 433 433 435 436 436 436 437 437 438 439 440 442 443 447 450 458 461 461 465 465 467 470 470 476 480 481 485 488 494 ..

8.4.6. Valor final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8.4.7. Convoluci6n.. .. . . . . . .. .. . .. . . . .... . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. 8.5. La transformada Z inversa.............................................................................. 8.5.1. 8.6. 8.7. 8.8.

8.5.2. Inversion por descornposicion

Inversion par desarrollo en serie de potencias............... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . en fracciones simples.................................... ......

8.9.

8.10. 8.11. 9,

Transformadas Z de sistemas causales en tiempo discreto............................................ Analisis de sistemas descritos mediante ecuaciones de estado utilizando la transformada Z....... Relaci6n entre la transformada Z y la transformada de Laplace.................. . Resumen....... . . .. .. Lista de terminos importantes........................................................................... Problemas. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . DISCRETA DE FOURIER.........................

LA TRANSFORMADA 9.1. 9.2. 9.3.

IntroducciOn............................................................................................... La transformada discreta de Fourier y su inversa...................................................... Propiedades de la DFT................................................................................... 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. 9.3.5. 9.3.6. Linealidad... .. . .. .. .. .. .. . Desplazamiento temporal......................................................................... Formula de inversion alternativa................................................................ Convolucion temporal............................................................................ Relacion con la transformada de Fourier en tiempo discreto y con la transformada Z..... Representacion matricial de la DFT......................................... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4. 9.5.

Convolucion lineal mediante la DFT.................................................................... Transformadas rapidas de Fourier....................................................................... 9.5.1. 9.5.2. Algoritmo de diezmado en el tiempo............................................................ Algoritmo de diezmado en frecuencia...........................................................

9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 10.

Estirnacion espectral de sefiales analogicas mediante la OFT.......................................... Resumen.................................................................................. Lista de terminos importantes............................................................................ Problemas.................................................................................................. DE FILTROS ANALOGICOS Y DIGITALES.......................

DISENO 10.1. 10.2. 10.3.

Introducci6n..... .. Transformaciones de frecuencia......................................................................... Disefio de filtros analogicos............................................................................. 10.3.1. EI filtro de Butterworth......................................................................... 10.3.2. El filtro de Chebyshev...........................................................................

10.4.

FiItros digitales........................................................................................... 1O.4.l. 10.4.2. 10.4.3. 10.4.4. Disefio Disefio Disefio Diseho de filtros digitales IIR por el metoda de invarianza at impulso..................... de filtros IIR mediante la transformaci6n bilineal.................................... de filtros FIR............................................................................ asistido por computador de filtros digitales........................................... . . . . .. .. .. .. . ... . .. . . .. .. ..

10.5. 10.6. 10.7. APENDICE A.1. A.2.

Resumen.............. . Lista de terrninos importantes.............. Problemas.. . A. NUMEROS COMPLEJOS. ..

495 496 496 499 499 50 I 501

Definici6n.................................................................................................. Operaciones aritmeticas.................................................................................. A.2.1. Suma y diferencia :...............................................................

XII

Contenido

A.2.2. Producto.......................................................................................... A.2.3. Division........................................................................................... A.3. Potencias y rafces de numeros complejos................................................................ AA. Desigualdades . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501 502 502 504 505 505 506 507 507 508 508 508 509 509 510 510 512 517

APENDICE B. RELACIONES MATEMATICAS...............................
B.l. Identidades trigonometricas............................................................................... B.2. Funciones exponencial y logaritmica..................................................................... B.3. Funciones especiales........................................................................................ B.3.1. Funciones gamma................................................................................. B.3.2. Funciones gamma incompleta.................................................................... B.3.3. Funciones beta..................................................................................... B.4. Desarrollos en serie de potencias...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . B.S. Sumas de potencias de numeros naturales............................................................... B.5.1. Sumas de coeficientes binomiales................................................................. B.5.2. Series de exponenciales............................................................................ B.6. Integrates definidas.. . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. B.7. Integrales indefinidas............

APENDICE C. TEORiA ELEMENTAL DE MATRICES....
C.l. Definiciones basicas........... .. C.2. Operaciones basicas........................................................................................ C.2.L Suma de matrices.................................................................................. C.2.2. Diferenciacion e integraci6n...................................................................... C.2.3. Producto de matrices....................................................... C.3. C.4. C.5. C.6. .

517 518 518 518 518 519 521 522 523

Matrices especiales......................................................................................... Inversa de una matriz. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Autovalores y autovectores................................................................................ Funciones de una matriz............ . .. . .

APENDICE D. DESCOMPOSICION EN FRACCIONES SIMPLES........................................
.D. L 0.2. D.3. 0.4. Caso Caso Caso Caso 1: Factores lineales no repetidos.................................................................... 2: Factores lineales repetidos....................................................................... 3: Factores de segundo grado no repetidos e irreducibles........................................ 4: Factores de segundo grado repetidos e irreducibles..... .. .

527
528 529 531 532

.

BIBLIOGRAFiA INDICE ALFABETICO..............................................................................................

_.............

..

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Pr61ogo

La segunda edicion del libro Seiiales y sistemas continuos y discretos es una versi6n modificada de la primera edicion, basada en nuestra experiencia en su utilizacion como libro de texto en el curso introductorio sobre senales y sistemas que se imparte en la Southern Methodist University. Incorpora tambien los comentarios de numerosos colegas que han utilizado el libro en otras universidades. El resultado, esperamos, ha side un libro que proporciona un tratamiento introductorio pero completo de las materias relacionadas con las sefiales y los sistemas continuos y discretos. Hemos introducido algunos cambios con el objeto de mejorar la calidad dellibro, como desplazar la secci6n sobre representaciones ortogonales del Capitulo 1 al principio del Capitulo 3 dedicado a las series de Fourier. Esto nos permite tratar las series de Fourier como un caso particular de representaciones mas generales. Hemos afiadido en el Capitulo 7 secciones sobre filtros practices de reconstrucci6n, conversion de velocidad de muestreo, y conversi6n A/D y D/ A. Tambien hemos anadido varios problemas en algunos capftulos, haciendo especial enfasis en el uso del computador. Sin embargo, hemos decidido no sugerir ni requerir el uso de ningun paquete de software matematico especifico, ya que creemos que esta eleccion debe quedar en manos del profesor. En general, se han cambiado casi un tercio de los problemas y la quinta parte de los ejemplos del libro. Como ya se indico en la primera edicion, la necesidad de disenar sistemas complejos para realizar tareas complicadas impone a los estudiantes de ingenieria una necesidad de mejorar su conocimiento sobre las sefiales y los sistemas, de modo que puedan utilizar de forma efectiva la rica variedad de tecnicas de analisis y sintesis disponibles. Por tanto, las asignaturas sobre sefiales y sistemas son materia troncal en los planes de estudio de ingeniena electrica de la mayor parte de las escuelas. Al escribir este libro hemos intentado presentar, de forma apropiada, a un nivel de pregrado las tecnicas sobre analisis de senales y sistemas mas ampliamente utilizadas. Los conceptos y tecnicas que forman el micleo del libra son de importancia fundamental y resultaran utiles tambien a los ingenieros que deseen actualizar 0 ampliar sus conocimientos sabre sen ales y sistemas mediante su estudio personal. Ellibro se divide en dos grandes partes. La primera parte presenta un tratamiento completo de las senales y los sistemas en tiempo continuo. La segunda parte extiende los resultados a las senales y sistemas en tiempo discreto. Segun nuestra experiencia, presentar conjuntamente los sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo confundia muchas veces a los estudiantes, que no terminaban de ver claro si un deterrninado concepto 0 tecnica se aplicaba a los sistemas en tiempo continuo, en tiempo discreto 0 a

sino mas bien como herramienta en un contexto de ingenieria. este libro se puede utilizar como texto en diversos cursos como teoria de transformadas (Capftulos 1. 2. para ilustrar conceptos y mostrar a los estudiantes la aplicaci6n de la teorfa que se desarrolla. se han inc1uido mas de 260 problemas al final de los capftulos. debido a que los han visto en cursos basicos anteriores a este. basico para el resto del texto. las transformaciones de la variable independiente y las senales elementales. Hacemos un amplio uso de ejemplos para ilustrar de forma intuitiva el material teorico. Aunque el libro se ha disen ado para ser autocontenido. Es preferible. Este material. es una respuesta directa a esta preocupaci6n. Seleccionando apropiadamente el material. Esta lista sirve de recordatorio para el estudiante del material que requiere una atenci6n especial. No se requiere experiencia previa en anal isis de sistemas. Esto proporciona una flexibilidad considerable en el diseno de cursos. En consecuencia. A 10 largo dellibro se da especial enfasis a los sistemas lineales invariantes con el tiempo. los cursos sobre senales y sistemas se imparten en el tercer 0 cuarto ano de los planes de estudio de pregrado. un conocimiento previo de algebra matricial y analisis de circuitos. incluso se introduce materia nueva mediante los problemas. 7 y 8). sefiales y sistemas en tiempo discreto (Capftulos 6. ----~ . a menos que tengan la oportunidad de resolver problemas utilizando y aplicando las herramientas basicas desarrolladas en cada capitulo. AI final de cada capitulo hemos incIuido un resumen en forma de puntos que enumeran los conceptos y f6rmulas relevantes presentadas. pero no necesario. Como en todas las materias que involucran la resolucion de problemas. estan preparados para enfrentarse a las senales y sistemas en tiempo discreto. as! como de otras materias relacionadas con el diseno.. Otros son de dificultad moderada y otros requieren que el estudiante apJique Ja teoria aprendida en el capitulo a problemas de importancia practica.4. Aunque utilizamos extensamente tecnicas matematicas. 8 y 9) y senales y sistemas: continuos y discretos (Capftulos 1. El resultado es que much as veces utilizaban tecnicas de solucion que no eran adecuadas para problemas particulares.. pero con transiciones entre ellos suaves. Es bien sabido que los estudiantes no asimilan completamente una materia de esta naturaleza. Estos prerrequisitos son adquiridos por Jos estudiantes en ingenierfa electrica en sus primeros cursos.--. 3. Esto no solo refuerza la comprensi6n de la materia sino que en algunos casos permite la ampliaci6n de los conceptos que se discuten en el texto. La inclusion en este texto del disefio de filtros analogicos y digitales. 3.-. Como la mayor parte de los estudiantes estan familiarizados con las senales y los sistemas en tiempo continuo. En el capitulo consideramos una variedad -de conceptos como las senales periodicas. El Capitulo 1 se centra en las sefiales.---------------- . asf como algunos conocimientos de calculo diferencial. que se cubre en los cinco primeros capitulos.XIV Pr61ogo ambos. EI Capitulo 2 esta dedicado a la caracterizaci6n de los sistemas lineales invariantes con el tiempo (LTrV -Linear time invariant) en tiempo continuo. Ellibro se organiza de forma que todos los capftulos son diferentes.4 Y 5).. nuestro interes no es emplearlas de forma rigurosa. 4. Hemos utilizado muchas veces este libro en la Southern Methodist University.. se supone una cierta familiaridad con el calculo. Se mencionan aplicaciones con significaci6n practica para mostrar a los estudiantes la amplia variedad de aplicaciones de los principios que se tratan. 2. ----~~------ . estimular el interes y resaltar conexi ones con otras ramas de la ingenieria electrica. en un curso de un semestre sobre senales y sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. 7 Y 8). En ciertos casos. Normalmente.. can probado exito.. Por eso hemos incIuido un gran numero de ejemplos resueltos con detalle. La cantidad relativa de trabajos de «diseno. pensamos que es de importancia primordial que los estudiantes yean muchos problemas resueltos relacionados con la materia que se considera. Comienza con una c1asificaci6n de los sistemas en tiem- ~------. las sefiales de energfa finita y de potencia media finita. Estos problemas son de varias cIases. senales y sistemas en tiempo continuo (1. concretamente con la integraci6n de funciones trigonometricas. algunos son aplicaciones directas de las ideas basicas que se presentan en los capftulos y se incluyen para asegurar que los estudiantes han entendido satisfactoriamente la materia presentada. es un tema de interes en los cursos de una escuela de ingenierfa. y una lista con todos los terminos importantes. pueden seguir sin dificultad el desarrollo de la teorfa y los analisis de estos sistemas. 6. considera la representacion matematica de las seriales. 5. 7. Se han seleccionado para ilustrar conceptos clave. 3. Una vez que se han Iamiliarizado con este material.

EI teorema de Nyquist sobre el muestreo se obtiene a partir del modelo de muestreo mediante la modulaci6n de impulsos. El Capitulo 8 se ocupa de la transformada Z de sen ales en tiempo discreto.Pr61ogo XV lineales con coeficientes constantes. Se presentan tambien diversas definiciones para el concepto de ancho de banda y las relaciones entre duraci6n y ancho de banda. El Capitulo 4 comienza con el desarrollo de la transformada de Fourier. Se considera tarnbien la reconstrucci6n de senales ana16gicas muestreadas utilizando dispositivos practices de reconstrucci6n como el filtro de retenci6n de orden cero. que se presenta en el Capitulo 4. analisis de circuitos y sistemas de control. Se consideran aplicaciones de la transformada de Fourier en areas como modulaci6n de amplitud. Hasta este punto nos hemos enfocado en la descripci6n en el dominio del tiempo de las senales y los sistemas. Se presentan las condiciones bajo las que existe la transformada y se discuten sus propiedades. Se presentan los diagramas de simulacion de estos sistemas. Se presentan el concepto de funcion de transferencia y otras aplicaciones de la transform ada de Laplace como la soluci6n de ecuaciones diferenciales. las propiedades de las series de Fourier. Se presenta la respuesta al impulso y la convoluci6n para determinar la respuesta a entradas arbitrarias. Este capftulo concluye con una breve discusi6n sabre la conversi6n AID y D/A. EI Capitulo 7 considera el analisis de Fourier de senales en tiempo discreto. Sigue una presentaci6n de los sistemas descritos par ecuaciones diferenciales . Comienza con una discusi6n sobre la representacion ortogonal de senales peri6dicas. muestreo y filtrado de senales. Empezamos nuestra discusion sobre sistemas en tiempo discreto en el Capitulo 6. Se discute tambien el uso de la transformada de Fourier en la determinaci6n de la respuesta de sistemas LTIV. Se present a la relaci6n entre la transformada de Fourier en tiempo continuo y la transformadas de Fourier en tiempo discreto de seiiales anal6gicas muestreadas y dicha relaci6n se utiliza para obtener el modelo de muestreo. a continuacion. Tambien se discute la soluci6n de ecuaciones en diferencias y el analisis de sistemas descritos mediante variables de estado. Se definen las transformadas de Laplace unilateral y bilateral. El tratamiento de las sefiales y los sistemas en tiempo continuo finaliza con el Capitulo 5 y. la caracterizaci6n mediante la respuesta al impulso de los sistemas LTIV y la convoluci6n. Al finalizar este capitulo ellector habra adquirido una buena comprensi6n de las sefiales y los sistemas en tiempo continuo y estara preparado para abordar la segunda parte del curso en la que se considera el analisis de las sefiales y los sistemas en tiempo discreto. Se obtienen las propiedades de la transformada Z y se desarrolla su aplicaci6n al analisis de sistemas en tiempo discreto. Se considera tambien la representaci6n de sistemas en el domini a de la frecuencia utilizando variables de estado y la soluci6n de las ecuaciones de estado utilizando transformadas de Laplace. Se obtienen las propiedades de la transformada de Laplace y se dan ejemplos para demostrar como se utilizan esas propiedades en la obtenci6n de nuevas parejas de transformadas y para encontrar transformadas inversas de Laplace. Como en el caso de los sistemas en tiempo continuo. El Capitulo 3 considera descripciones en el dominio de la frecuencia. que se utilizan como base para introducir el concepto de variable de estado. El Capitulo 5 trata de la transformada de Laplace. un curso centrado nnicamente en este material puede terminar aqui. Se obtiene el desarrollo en serie de Fourier de secuencias periodicas y la transformada de Fourier de senales arbitrarias. El capitulo termina con una presentaci6n del fen6meno de Gibbs. Se considera tambien la representaci6n de sistemas en tiempo discreto mediante la ecuaci6n en diferencias y se obtiene su soluci6n. Se discute tambien la conversi6n de velocidad de muestreo mediante el diezmado y la interpolacion de las sefiales muestreadas. se discuten los diagramas de simulaci6n para obtener la representaci6n utilizando variables de estado. El desarrollo es semejante al realizado en el Capftulo 5 sobre la transformada de Laplace. El capitulo concluye can una discusion sobre la estabilidad. Se presenta tambien el concepto de espectro de line as para describir el contenido en frecuencia de una serial y se discute a continuaci6n la respuesta de los sistemas lineales a entradas peri6dicas. basado en modulaci6n de impulsos. por tanto. Se hace hincapie en las similitudes y diferencias con sus conceptos equivalentes en tiempo continuo y se discuten propiedades y aplicaciones. a continuaci6n. multiplexaci6n. que trata sobre sistemas elementales en tiempo discreto. Fi- po continuo y presenta. Se presentan.

EI capitulo termina can una revisi6n muy breve de las tecnicas de diseno asistido par computador. Se presenta un ejemplo que ilustra la aplicaci6n de los filtros FIR en la aproximaci6n de filtros no convencionales. y se presenta la correspondencia entre el plano s y el plano z. que rem os agradecer a nuestras esposas y familias su paciencia durante la realizaci6n de este libra. Soliman M. Capitulo 10. Se incluyen ademas cuatro apendices. Se presentan dos populares algoritmos para realizar la transformada rapida de Fourier (FFT~Fast Fourier Transform). S. Queremos dar tambien las gracias a Dyan Muratalla. que son una fuente util y rapidamente disponible de material sobre variable compleja y algebra matricial. Deseamos dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado al escribir este libro. Se incIuye tarnbien una extensa lista de f6rmulas frecuentemente utilizadas. Srinath . Hemos intentado incorporar la mayor parte de sus comentarios al preparar la segunda edici6n dellibro. para establecer su relaci6n con otras transformadas ortogonales. que escribi6 en computador una parte sustancial del manuscrito. necesario para el curso. Se utiliza brevemente la interpretaci6n de la DFT como una operaci6n matricial sobre un vector de datos. Se proporcionan tecnicas de diserio de filtros anal6gicos paso bajo.XVI Prologo nalmente se obtiene la relaci6n entre la transfonnada de Laplace y la transformada Z de senales muestreadas. Se discute tambien el disefio de filtros digitales FIR (Finite Impulse Response) mediante tecnicas de enventanado. El capitulo final. Se considera tam bien la aplicaci6n de la OFT al analisis de sistemas lineales y a la estimaci6n espectral de sefiales analogicas. EI Capitulo 9 presenta la transformada discreta de Fourier (DFT-Discrete Fourier Transform) para el analisis de secuencias de longitud finita. D. Se obtienen las propiedades de la DFT y se discuten las diferencias con otras transformadas presentadas en ellibro. Finalmente. especialmente a los estudiantes que sirvieron para probar en las cIases una buena parte de este material. considera algunas tecnicas para disefiar filtros anal6gicos y digitales. Se presentan las tecnicas de invarianza del impulso y las tecnicas bilineales para el diseno de filtros digitales I1R (Infinite Impulse Response). y a los revisores cuyos comentarios fueron muy utiles. como los filtros de Butterworth y de Chebyshev.

y posiblemente otras propiedades fisicas. el disefiador de un sistema radar que analiza pulsos de microondas de alta frecuencia. Es par eso que muchos ingenieros pretieren transformar variables ftsicas en senates electricas. amplitud. electronica y comunicaciones tratan con senales que pueden tener caractensticas muy variadas: forma. aunque en algunas aplicaciones especificas puede ser otra magnitud. la voz. Finalmente. La vibracion de una membrana rectangular se puede representar como una funcion de dos variables espaciaIes (las coordenadas x e y). que asumiremos que es el tiempo.: . La intensidad de campo electrico se puede ver como una funcion de dos variables (el espacio y el tiempo). mediante transductores. INTRODUCCION Las senales son magnitudes fisicas 0 variables detectables mediante las que se pueden transmitir mensajes 0 informaci6n. 0 el ingeniero de sistemas de potencia. 0 el ingeniero especialista en sistemas de comunicaciones que se ocupa de detecci6n y analisis de serial. los datos de un teletipo y la temperatura atrnosferica. las senates se representan como funciones de una a mas variables independientes.1. Par ejemplo. 0 el ingeniero en computadores. En este curso introductorio sobre sefiales y sistemas. las sefiales consistentes en tensiones 0 corrientes que varian con el tiempo son funciones de una sola variable (el tiempo).1 Hepresentacron de seriales 1. en sefiales de tension 0 de corriente que varian con el tiempo. Como ejemplos tenemos la voz humana. centraremos nuestra atenci6n en seiiales que dependen de una sola variable independiente. que maneja senales con millones de pulsos por segundo. una imagen se puede ver tambien como una funcion de dos variables (las coordenadas x e y). la humedad. Los ingenieros en electricidad. Par ejemplo. que analiza las senales que transportan informacion. Existen una gran variedad de sefiales que son de importancia practica en la descripcion de fenomenos fisicos. Maternaticamente. que trata can senales de alta tension. muchas magnitudes ffsicas. la velocidad del viento y la intensidad de luz se pueden transformar. duracion. las imageries de television. Por ejemplo. como la temperatura. Las sefiales electricas constituyen el tipo de senales que se pueden medir con mas facilidad y que se pueden representar de forma mas simple.

Y la amplitud de la sefial x(t) presentara un saIto en ese punto. amplitud 1.) (vease Figura 1./2. y esta definida para valores continuos de la variable independienteoEjemplos de seiiales continuas pueden ser una senal telef6nica 0 de radio como funci6n del tiempo. 1. La Seccion 1.7 menciona otros tipos de sefiales de importancia en ingeniena. rect (t/. Indicaremos mediante t+ y C los instantes t1 + 8 Y t[ . Seguidamente. Si la variable independiente es continua.2. decimos que la serial es continua en t = tl.5 se presentan varias transformaciones de la variable independiente.2. y <: un mimero real positivo infinitesimalmente pequeno. La Secci6n 1. SENALES EN TIEMPO CONTINUO Y SENALES EN TIEMPO DISCRETO Una forma de c1asificar las seiiales es atendiendo a la naturaleza de la variable independiente. Si no se cum ple 10 anterior. Una senal que presente s610 un mimero finito 0 infinito numerable de discontinuidades se dice que es continua por tramos.2.1) Esta sefial es continua por tram os.1).2) que se define asf: t.2 Senales y sistemas continuos y discretos Este capitulo comienza con una introducci6n a las dos clases de senales que vamos a considerar a 10 largo del libro. ya que es continua en todos los valores de t excepto para t = ± . pero que sirven de base para la representaci6n de otras senales. las senales en tiempo continuo y en tiempo discreto. diremos que la sefial es discontinua en t1. siempre que el salto de amplitud que se produce en cada discontinuidad sea finito.1. Por ejemplo. Existen muchas senates en tiempo continuo de interes que no son continuas.4 considera las senales de energia finita y de potencia media finita. u(r) 11(/1) (a) (b) Figura 1. Sea t 1 un instante temporal determinado. respectivamente. Otro ejemplo puede ser el tren .) = { 0. la funci6n pulso rectangular rect (t/. En la Secci6n 1.3 define las senates peri6dicas. Una senal x(t) es continua si es continua en cualquier valor de t. Ejemplos de sefiales en tiempo continuo. 0 la presi6n atmosferica como funci6n de la altitud (vease Figura 1. la correspondiente serial se denomina serial en tiempo continuo. la Secci6n 1.6 introduce algunas sefiales elementales importantes que no aparecen frecuentemente en las aplicaciones. y el salta en esos puntos es de.2. Si se cumple que x{t~) = x(tt) = x(tl). La Secci6n 1. Concretamente.2. It I < 2 r r It I >"2 ( 1.s.

etc. SENALES PERIOOICAS Y APERIOOICAS Cualquier senal en tiempo continuo que satisfaga la condici6n x(t) = x«( + nT).2. 2. En el Capitulo 6 consideraremos con mas detalle las senates en tiempo discreto. k = 0..Representacion de senates 3 rect u/r) -T/2 Figura 1. Esta serial es continua para todo t excepto en t = 0.3. economfa.. ± 1.3.. . (1.. y k un mimero entero (es decir. de pulsos que se muestra en la Figura 1..2.. M cada 1'. ..3. xU) -6 -5 -4 -3 -2 -I 0 2 3 4 5 Figura 1. .2. con objeto de poder considerar de forma similar las sefiales continuas y las discontinuas par tramos.3. 1... ± 2. 0 T/2 Un pulso rectangular. ciencia e ingeniena.3.. ± 2. Generalmente se considera que el valor de la seiial x(t) es indefinido en los puntas de discontinuidad.2.. Las seiiales en tiempo discreto surgen de forma natural en muchas areas de negocios. Un tren de pulsos.. n = 1. un numero real positivo fijo. segundos. asignaremos el valor x(t1) = 2: [x(t1) + x(t1)] 1 + _ (1.).2. ± 1. Como ejemplos tenemos la amortizaci6n de un prestamo en el mes k-esimo.2) a la senal x(t) en el punto de discontinuidad t = t iSi la variable independiente toma s610 valores discretos t = kT" siendo T. . la correspondiente serial x(las) se denomina senal en tiempo discreto.1) . No obstante.2. el valor semanal del Indice Dow Jones 0 la salida de una fuente de informacion que produzca cada vez uno de los dtgitos 1.

podernos asociar un mimero infinito de seiiales arm6nicas distintas can una determinada forma de onda sinusoidal. Existen fen6menos ffsicos que producen aproximadamente sefiales sinusoidales: la tensi6n de salida de un alternador electrico y el desplazamiento vertical de una masa unida a un muelle bajo la suposici6n de que la masa del muelle es despreciable y que no hay amortiguamiento..3. /\/\1/\/\ (r) ~ ~ ~DS 2rrt Ejemplo 1.3. ±2.3. Si una senal x(t) no es peri6dica se denomina senal aperi6dica. En teorfa.3.3. tam bien sera peri6dica con periodo 2T. Una serial sinusoidal real se puede expresar matematicamente como una funcion que varia con el tiempo de la siguiente fo~a: x(t) = A sen (wot + ¢) (1. .3.3. Wo Y ¢. La funcion sinusoidal del tiempo descrita en la Ecuacion (1. EI tren de pulsos que se muestra en la Figura 1.2) se conoce generalmente como onda sinusoidal. segundo y tercero de la serial de la Ecuacion (1.2) para valores especfficos de A.2) donde A = Wo = ¢= amplitud frecuencia angular en rad/s angulo de fase inicial con respecto at origen temporal en radianes Las senales sinusoidales son peri6dicas can periodo fundamental T = 2n/wo para to· dos los valores de wo.. 3T. N6tese que si x(t) es peri6dica con periodo fundamental T. La Figura 1.2. ± 1. Las sefiales sinusoidales son ejemplos familiares de senales peri6dicas. N6tese que las formas de onda correspondientes a cada arm6nico son distintas.1 muestra los arm6nicos primero. la frecuencia angular del segundo arm6nico es w2 = 2n y la frecuencia angular del tercer arm6nico es W3 = 3n. Por ejemplo.3 es otro ejemplo de serial periodica con periodo fundamental T = 2. en radianes (frecuencia angular) de la senal peri6dica x(t) se relaciona con el perfodo fundamental mediante la siguiente expresi6n: w o =- 2n T (1.3. 4T. (1.1 Las exponenciales en tiempo continuo arm6nicamente relacionadas son conjuntos de exponenciales complejas cuyas frecuencias fundamentales son multiples de una frecuencia positiva WOo Matematicamente: ¢it) = exp [jkwot].4 Senales y sistemas continuos y discretos siendo T> 0 una constante denominada perfodo fundamental.1.4) . se considera una sefial periodica. Sinusoides arm6nicarnente relacionadas.3 tiene una frecuencia angular fundamental de Wo = n. . k = 0. XI TV\) V\T\I Figura 1. la sefial que se muestra en la Figura 1... La frecuencia fundamental.3) Los ingenieros y la mayoria de los matematicos denominan arm6nico k-esimo a la senal sinusoidal de frecuencia angular wk = kwo.2..

¢k(t) es peri6dica can perfodo fundamental 21t/lkwol 0 frecuencia fundamental Ikwol. respectivamente.Representaci6n de senales 5 Demostraremos que para k i= 0. la suma de dos senales peri6dicas es peri6dica s610 si el cociente de sus respectivos periodos se puede expresar como un mimero racional.5) N6tese que como una serial peri6dica con periodo T es tambien peri6dica con perfodo IT para todo entero positivo I. Como x(t) es peri6dica de periodo T1. todas las seftales IA(t) tienen como perfodo cormin 21t/wo. Para que la serial (A(t) sea peri6dica con perfodo T> 0 debe cumplirse exp [jkwo(t 0. Y T2.3. Consideremos dos senales periodicas can perfodos fundamentales y T. Investigaremos bajo que condiciones la suma z(t) = ax(t) + by(t) es peri6dica y cual es el perfodo fundamental de la sefial si esta es peri6dica. esto implica que Analogamente yet) =y(t + lT2) donde k y I son enteros de forma que se cumple que z(t) = axit + kT1) + by(t + lT2) Para que z(t) sea peri6dica de perfodo T es necesario que se cumpla ax(t + T) + by(t + T) = axi: + kT1) + hy(t + IT2) y por 10 tanto debemos tener 10 que es 10 mismo 0.3. La suma de dos senales peri6dicas puede ser 0 no ser peri6dica. En otras palabras. 10 que es 10 mismo + T)] = T=21t exp [jkwot] Ikwol (1.2 Deseamos determinar emil de las siguientes sefiales es peri6dica (a) (b) x1(t) = sen 3t 5 t cos 4 '3 t 21t 1C 2n x2(t) = sen . Ejemplo 1.

Se puede demostrar que la senal z(t) = x(t)y(t) tiene dos componentes. la multiplicacion). = 3. Consideremos la senal z(t) = x(t)y(t). EI siguiente ejemplo ilustra este hecho. y la energia correspondiente al intervalo infinitesimal dt es [x2(t)/RJdt.1 ) ______ • ~"'.Cr)l)t + cos (W2 + wl)t] Si WI = (1)2 = ill. .4. La serial x(t) es periodica de perfodo 21(/w1. Ejemplo 1.. La energfa de la sefial durante un intervalo temporal de duracion 2L se define as! . entonces z(t) = x(t) + yet) es periodica de periodo T. y la senal y(t) es periodica de perfodo 21(lw2. la serial z(t) tiene un termino constante. asumiremos que la resistencia R es de 1 ohmio.~. en la practica. Par tanto. Por 10 tanto. En general. basta con escribir de otra forma el producto x(t)y{t) cos Wit cos ill2 t = 2: 1 [COS(w2 . La potencia instantanea de la serial es Ri2(t) = x2(t}IR. una de frecuencia angular w2 . se producira una corriente cuya intensidad sera i(t) = x(t)/ R. No obstante. no sabremos si xU) corresponde a una sefial de tensi6n 0 de corriente.2X3(t) x1(t) es peri6dica con periodo T. se producen sefiales periodicas con perfodos fundamentales diferentes. " ~ . la potencia instantanea correspondiente a [a sefial x(t) vale x2(t). Si se realizan operaciones no lineales sobre senales peri6dicas (como por ejemplo. r'~" ' __ '_'_ . ElL = fL -L Ix(tW dt (1. Si x(t) representa la tension en una resistencia de valor R.~~.3 Sea x(t) = cos Wit e yet) = cos W2t. Es decir. todas las sefiales son aperi6dicas.WI Y otra de frecuencia angular W2 + WI' Para ello. X4(t) no es peri6dica. __ •• •• __ ._. N6tese que si x(t) e y(t) tienen el mismo periodo T.4. SENALES DE ENERGIA FINITA Y DE POTENCIA MEDIA FINITA Sea x(t) una sefial real.. como veremos en el Capitulo 4. Como no se pueden encontrar enteros k y ( que cumplan que kTI = IT3. el estudio de la respuesta de los sistemas a entradas periodicas es esencial al proceso de obtener la respuesta de los sistemas a entradas de valor practice. se pueden producir arrnonicos de orden superior. las operaciones lineales (en este caso la suma) no afectan a la periodicidad de la serial resultante. Como 13T21 = 7T22. y un segundo armonico de valor 1/2 cos Zcot. de valor 1/2. Como las senales periodicas son de duraci6n infinita. ••• _ •• _. __ .3. Podemos escribir x2(t) como la suma de dos sinusoides de periodos T21 = 15/13 y T22 = 15/7. deberfan comenzar en t = ~ co Y terminar en t = 00. En general. se conc1uye que x2(t) es peri6dica con periodo T2 = 15. 1. x3(t) es peri6dica con perfodo T3 = 21(/13. y para normalizar la potencia.6 Senales y sistemas continuos y discretos (c) (d) x3(t) xit) = sen = 3t x1(t) . cuando se realizan operaciones no lineales sabre senales peri6dicas.

encontramos que la energia total de x(t) en un intervalo de longitud 2L es m veces la energia en un periodo.4.4.3) Aunque en el desarrollo de las Ecuaciones (1.3) vemos que las seiiales de energfa finita tienen una potencia media de cero.2) y (1. las sen ales peri6dicas estan definidas para cualquier valor del tiempo entre .- . Cuando el limite definido en la Ecuaci6n (1.-.4.... dichas ecuaciones definen respectivamente la energfa y la potencia media para cualquier sefial arbitraria x(t).2) existe y es finito (0 < E < 00). 2L = mT).2tJ dt = o 2 ~-----. La seiial de la Figura 1. En la mayorfa de los casas las senales peri6dicas tienen potencia media finita.Representaci6n de sefiales 7 y la energfa total de la serial en el intervalo t E ( E = :~ 00... se dice que la senal xU) es de energia finita.1{a) es aperi6dica can energia total E= f 'X: A2 A2 exp [. se dice que x(t) es de potencia media finita.4) Si x(t) es una serial peri6dica de penodo T. .3) hemos empleado senales electricas. -.--.4.. Como mencionamos anteriormente.•..4.--. la potencia media es P = lim [_1 1II~:r: mT m IT 0 IxU)I:! ". ~..4.1.4.--.3) tiene el mismo valor sobre cualquier intervalo de longitud T.---.00 e 00 y.-.4.4.1 En este ejemplo demostraremos de perfodo T viene dado par que el valor de la potencia media de una serial peri6dica P =1 T I 0 Ix(t)12 dt (1. Por tanto. par 10 tanto. .-.2 iT 0 Ix(t)12 dt Sean las seiiales que se muestran en la Figura 1. Tomando los lfrnites de forma que 2L sea un rmiltiplo entero del perfodo (es decir.-. Por el contrario.-.---.-~..4. Deseamos determinar si se trata de sefiales de energia finita 0 de potencia media finita. .. si el limite de la Ecuacion (1.4. la integral de la Ecuaci6n (1.3) existe y es finito (0 <P < cc).4. Observando la Ecuaci6n (1. tienen energfa infinita.. Ejemplo 1. Las senales de potencia media finita tienen energia infinita. = -1 T Ejemplo 1. las senales de duraci6n limitada son sefiales de energfa finita..2) f~L Ix(tW dt La potencia media puede definirse entonces asi (1.-----. (0) es ( 1. Por otra parte.'--.4...

3 Considererrios la serial sinusoidal x(t) que es periodica de perfodo T== A sen (wot 211: + ¢) (00 La potencia media de la serial es P = -1 T IT 0 A 2 sen? (Wot + ¢) dt .8 Senales y sistemas continuos y discretos A exp [-t] A _____ ---I. Su potencia media puede encontrarse asf: E = lim .4.4. no es una sefial de energfa finita. que es un valor finito.4. Por tanto esta serial es de energia finita y su energfa total es A 2/2.A A exp H] o (a) (b) Figura 1.2. La energia de la senal de la Figura 1.2(b) se puede encontrar asi: que claramente no esta acotada. Su potencia media es p= l~~ J~LA2 exp [(~ A2 LOG 2t] dt) =lim-=O 4L que vale cera como era de esperar.1.2tJ dt 0 J A2 =2 de modo que se trata de una sefial de potencia media finita y el valor de dicha potencia media es A 2/2.1 L'-v-x: 2L [fO -L A2 dt + i L A2 exp [. Las senales del Ejemplo 1.4. Por 10 tanto. Ejemplo 1.

----""----_.. _ ------ -.4. La otra senal esta limitada en el tiempo asint6ticamente. Estas senales son ejemplos de senates de energia finita.(1 ._ _" .-- -_ _ . Casi todas las seiiales limitadas en el tiempo de interes practice son senales de energia finita. Este tipo de sefiales se pueden considerar como «pulses» en sentido amplio.2. ."".-----.4 Para la serial x2(t) A2 lim ._-"" .-.2aL]) L-~ A2 =- a a X2(t) = A exp [-a Itl1 A -T/2 0 (a) T!~ Figura 1.4._-. ------ . la potencia media es cera.4. o (b) Como ElY E2 son finitos. Consideremos las dos sefiales aperiodicas que se muestran en la Figura 1.Representaci6n de senales 2 9 = Aw A2 2 211: 0 f [1 2: 2 0 1«"'" 1 2: cos (2wot + 2¢) ] dt Este ultimo paso es debido a que la sefial cos (2wot + 2¢) es peri6dica de perfodo TI2 y el area encerrada bajo un coseno medida sobre cualquier intervalo de longitud iT.2(a) esta estrictamente limitado en el tiempo.4.4. La energi a de la serial Xl (t) es Ejemplo 1.. siendo I un entero positivo. es siempre cero [para comprobar este resultado. _. En ambos casas..2.4. El pulso rectangular que se muestra en la Figura 1.exp [ . ya que x1(t) es identicamente cera fuera del intervalo de duraci6n del pulso. en e1 sentido de que x2(t) -lo 0 cuando t -lo± 00. Xl (t) Y x2(t) son senales de energfa linita. se sugiere dibujar dos perfodos completos de la serial cos (2wot + 2¢)].._"". Las sefiales del Ejemplo 1..

x(t) xU .5.2 en la Para realizar la operaci6n de desplazamiento expresi6n de x(t): (t . Ftsicarnente.to) es una versi6n de la senal x(t) desplazada en el tiempo. sistemas de comunicaciones. { . La mayona de esas operaciones tienen que ver con transformaciones de la variable independiente. sonar.5. El desplazamiento temporal es to.10 Senales y sistemas continuos y discretos 1. Las senales que se relacionan mediante esta transformaci6n aparecen en aplicaciones como radar.5. 3 0<t~2 2<t~3 en el resto temporal se sustituye t por t .'II) A o Figura 1. -1~t-2~0 0~t-2~2 2<t-2~3 en e1 resto . la reflexi6n y el escalado temporal.to) para to < 0 representa una replica adelantada de la serial x(t).1. -l~t~O 1. La operaclon de desplazamiento La serial x(t . 1.2) Y x(t + 3). La operaci6n de desplazamiento.1. Ejemplo 1. Las tres operaciones que se presentan en esta secci6n son el despiazamiento. como se muestra en la Figura 1.2) 0.5.1. to no puede tomar valores negativos. 1.(t .2) 1.5. pero desde el punto de vista analitico. + 1.2 ( ) -.5.2. TRANSFORMACIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Hay un tipo de operaciones importantes que se realizan a menudo sobre las senales. xt. + 3. y tratamiento de senales sismicas. Es import ante que ellector conozca c6mo se realizan estas operaciones y que entienda el significado ffsico de cad a una de ellas. Si to > 0. Se puede ver facilmente que t x(t) = + 0. x(t .1 Consideremos la serial x(t) que se muestra en la Figura 1. { =t +. Deseamos dibujar las senates x(t . la sefial esta retrasada to segundos.

3(b).2) se muestra en la Figura l.5 metros. en el resto x i] +3) xU . t . 5 en el resto 0. -3 + 3) = 1. La seiial x(t + 3) se muestra en la Figura l.2 .::::. y se puede ver que corresponde a desplazar x(t) dos unidades a la derecha en el eje temporal. De forma analoga se puede demostrar que t x(t + 4.::::. La sefial x(t . para recoger las vibraciones debidas a la rugosidad de la calzada.3.Representacion de senates 11 :c (t) Figura 1. y se puede ver como una versi6n de x(t) desplazada tres unidades a la izquierda en el eje temporaL Los sensores de vibraci6n se montan en los ejes delanteros y traseros de los vehfculos. x(t .t. es posible determinar la velocidad del vehiculo comparando la senal procedente del sensor del eje trasero can la sefial procedente del sensor del eje delantero. Representaci6n de la serial x(t) del Ejemplo 1.5. 10 que es 10 mismo.1.1.5.5.5.2) -4 (a) -3 -1 (b) -] o Figura 1. La senal del sensor delantero es x(t) y se muestra en la Figura 1. = -4. { =t + 5. -1<t~0 -1 { 0. 0.5.4. Ejemplo 1.2) = 1.1.5.120).2. La senal del sensor del eje trasero se modela como x(t .5. -3<t~ t. Si los sensores estan separados 1. 1~t~2 2<t~4 4 <t'::::.5.3(a). Desplazamientos de la senal x(t) del EjempJo 1.

5.12 s. 0 de 0. EI radar funciona midiendo el retardo temporal entre cada pulso transrnitido y el correspondiente retorno 0 eco.5.12s = 125 m/s ' x(c .6.4. EJemplo 1. Seiial del sensor del eje trasero del Ejemplo 1.5 ilustra la versi6n retrasada de x(t) donde el retardo es de 120 ms. Si existe un blanco.2..C 161. El retardo de transite de la senal es 2R 2 x 45 r =. la serial transmitida se reflejara de vuelta al receptor del radar.5.852 metros) transmite el tren de pulsos que se muestra en la Figura 1.875 millas nauticas por segundo. La velocidad de propagaci6n C de la serial radar es de 161.5 m 0.5.5.5.5.2.875 ' . La Figura 1. El valor del retardo r entre las seiiales de los sensores de los ejes delantero y trasero se relacionan con la distancia entre ejes d y la velocidad del vehfculo v mediante la expresi6n d de forma que = ut v= - d t =-- 1. 60 90 t (rns) Serial del sensor del eje delantero del Ejemplo 1.= = 0 556 ms .120} o Figura 1.3 Un radar situado para detectar aeronaves a una distancia R de 45 millas nauticas (1 milla nautica son aproximadamente 1.5.12 Sefiales y sistemas continuos y discretos x (t) o Figura 1.

Pulso recibido Pulse transmitido pero des plaza- t (.5. como se muestra en la Figura 1.5.6.7.2.Representaci6n de senales 13 -1 ~IOO Figura 1.3. La serial de radar transmitida en el Ejemplo 1. el tren de pulsos recibido es identico al transmitido.5.t) corresponderfa a la senal de salida del video cuando la tecla de rebobinado esta pulsada (suponiendo que la velocidad de rebobinado y de reproducci6n fuera la misma). x( . do 0. corresponde a invertir la senal x(t). como se muestra en la Figura 1. Por tanto.5.t) se obtiene a partir de la sefial x(t) mediante una reflexi6n sobre t = O. x (I) x(-I) -2 -I o Figura 15.8. ~~ -------- .7. 1. . Es decir. a la derecha. Por 10 tanto.5.8. si x(t) fuera la sefial de un grabador de video.5.556 ms.5. La operaci6n de reflexi6n . Tren de pulsos transmitidos y recibidos en el Ejemplo 1.3. La operaclen de reflexion La senal x( .us) Figura 1.

2 en e1 resto La senal x( . de forma equivalente -t x( .tl x(-t .2 en el resto 0.t) y x(3 . 0.S. Analogamente. { 0.3) -5 (e) -4 -3 -2 (d) --1 o Figura 1.t) + = 1. 1 ' O:>:. .O 0< -t:>:.9(b).5. { 0.9(a).t) se muestra en la Figura 1. = 1.0 en el resto La senal x( .O 0<t:>:.5.4 Deseamos dibujar x( .5.t) siendo x(t) la serial que se muestra en la Figura l. se puede demostrar que 4-t x(3 .t) = -t 1. Graficas de x( .5. -l~t:>:.14 Senales y sistemas continuos y discretos Ejemplo 1.t) se puede obtener sustituyendo t por -t en la ultima ecuaci6n de forma que x( . La serial x(t) se puede escribir t x(t) { + 1.t) = { 1.t) en el Ejemplo 1. y se puede describir como la serial x(t) reflejada sobre el eje vertical. ' 3~t~4 1<t~3 en el resto X(-I) x (t) -2 (a) -I 0 (b) x (3 . 0.t~l -2<t:>:.4.t) y x(3 .9. + 1 ' -l~-t:>:.

t . el resultado seria x( .1) Se dice que una senal posee simetna impar si x( . es decir si x( + r) = x(t) (1.5 Consideremos la sefial x(t) definida asi: x(t) = {0. la reflexi6n es extremadamente util al examinar las propiedades de simetrfa que pueden poseer las sefiales. Este resultado se puede obtener como sigue: x(3 . can un desplazamiento posterior de tres unidades a la derecha.5.5. Se dice que una senal x(t) es par.5.(t .t) se muestra en la Figura 1.5.4) y xo(t) la parte impar de x(t) que se puede expresar asf xo(t) = 2: [x(t) 1 . Ademas de su usa en la representaci6n de fen6menos ffsicos.2) Una sefial arbitraria x(t) se puede expresar siempre como la suma de una serial par y otra impar x(t) = xJt) + xo{t) (1. l.5. xit) = 2:' 1 para todo t excepto t 1 = 0 xJt) = { ~ 2' t<O t>O 2' . como en e1 ejemplo del video. Corresponde a la reflexion de ~(t) = x( .5) Ejemplo 1.t)] (1.9(c). Por 10 tanto.t) La senal x(3 . las operaciones de desplazamiento y reflexi6n no son conmutativas. a que posee simetria par si es identica a su reflexi6n sabre el origen.3) siendo xit) la parte par de x(t).14): xit) = 2: [x(t) + x( - 1 t)] (1.3).x( . que se puede obtener as! (vease Problema 1.5. como se muestra en la Figura 1. t >0 t<O Las partes par e impar de esta serial son.Representaci6n de sefiales 15 sabre el eie vertical.3) N6tese que si desplazaramos primero x(t) tres unidades y despues reflejaramos la serial desplazada. respectivamente.5.5.9(d).t) =- x(t) (1.

»0 t<0 t>O t<0 '2 A 1 exp [-altl] La parte impar de x(t) es _ {~ A exp [-IXt].1 '2 A exp [IXtJ.'2 A exp [1Xt].5. Analogamente.5. { 0.. t> 0 t<O Las sefiales xe(t) y xo(t) se muestran en la Figura 1. Graficas de xe(t) y xo(t) para la senal x(t) del Ejemplo 1.10.1Xt].5.12. x(t/2) se puede ver como x(t) expandida por un factor de 2. La operaclon de escalado temporal Consideremos las sen ales x(t). ---l!-l t lL II) Ejemplo 1.3. Como puede verse en la figura. entonces Las senales xe(t) y xo(t) se muestran en Ia Figura 1. = = A exp [.5. x(3t) se puede describir como x(t) contrafda en un factor de 3.5. Si definimos x(O) = 1/2 (esta definici6n es consistente con nuestra definici6n de la serial en el punto de discontinuidad).10. x. que se muestran en la Figura 1.5. x(3t) y x(t/2).6 Consideremos la senal x(t) La parte par de la sefial es _ {~ A exp [ .1/1 Xu ! 1 o Figura 1.1Xt]. Tanto x(3t) .5.11. xo(t) 1 . xe{t) . 1.16 Senales y sistemas continuos y discretos EI unico problema aquf es el valor de esas funciones en t = O.5.

11.1 obtenemos 3t . 3<t<2 2<t<3 3<t<3 en el resto 5 1. 0.. La operaci6n de escalado temporal. Graficas de x. 8 . como x(t/2)on versiones de x(t) escaladas en el tiempo. X(l7t) sera una versi6n expandida de x(t) si I'll < 1 (la sefial ocupa un intervalo de tiempo mayor). x('1t) sera una version comprimida de x(t) si I'll > 1 (la serial ocupa un intervalo de tiempo menor).\ (t) .5. Por ejemplo.12.6. x(t/~t 1 -1 o (a} _j 3 0 I 3 (b} (c] Figura 1.Representaci6n de sefiales 17 l.6). x(t/2) es la sefial que se obtiene cuando la grabaci6n se reproduce a la mitad de velocidad . 8 x(3t- 6) = . si x(t) fuera la salida de un grabador de vfdeo.5.5. donde x(t) es la serial que se muestra en la Figura 1.3t + 9. Ejemplo 1. En general. ..5.5. Utilizando la definici6n de x(t) del ejemplo 1.A 2 o Figura 1.(t) y x)t) para la serial x(t) del Ejemplo 1.5. si la variable indepens diente se escala por un pararnetro '1.2.7 Supongamos que deseamos representar la sefial x(3t . x(3t) corresponderfa a la senal obtenida cuando la grabaci6n se reproduce a velocidad tres veces superior a la que fue grabada.5.

--. para las senales x(t).~--~.5.5.6) en funci6n de t. ts se puede detenninar resolviendo la ecuaci6n 1 + Aexp[ de forma que t Sea x(t) = 1 . Por 10 tanto. como A = 2. --~----... Representaci6n de la senal x(3t .5..5.13.-.05 = -! In [0.8 Encontrarnos a rnenudo seiiales del tipo x(t) = 1 .3exp[ -10..A exp [-at] cos (wot + ¢) La Figura 1. s -octJ = 1.. la serial se aproxima a un valor estacionario de 1 a medida que t tiende a infinito.. se supone que la serial alcanza su valor final cuando permanece dentro de un porcentaje especifico de su valor final te6rico. obtendrfamos una sefial diferente. Puede verse la serial x(t) comprimida por un factor de 3 (0 escalada en el tiempo por un factor de 1/3).18 Senales y sistemas continuos y discretos La Figura 1.6) del Ejemplo 1. 0: Y Woo Como puede verse.5.••.. El result ado obtenido se puede justificar como sigue: x(3t .-.356 obtenernos t.14. Ejemplo 1.. Notese que si x(t) se desplaza en primer lugar y se escala en el tiempo posteriormente por un factor de 1/3.14 rnuestra la serial x(t) para valores tfpicos de A. .. .05J A 0: -.356t]cos[5t] Desearnos encontrar t. Como puede verse en la Figura 1.5.. las operaciones de desplazamiento y escalado temporal no son conmutativas.7. X(}f - 6) Figura 1.6) = x(3(t . = 0.2._---_ ..2)) La ecuacion indica que realizamos primero la operacion de escalado y despues la operaci6n de desplazamiento. Este porcentaje se escoge generalmente del 5 % Y el tiempo ts tras el cual la serial permanece dentro de ese rango se denomina tiempo de establecimiento t. En la practica. y desplazada posteriormente dos unidades de tiernpo a la dereeha. x(t/2) y x(2t).3 y il: = 10.13 muestra la serial x(3t ..3697 s.-_. Para x(t).

20. 1. Desplazamiento ala derecha de p/a si 13 y da de {Jla si {3 y a tienen el mismo signo. Es mas. A 10 largo de este libro encontraremos que la representacion de sefiales en terminos de esas sefiales elementales nos permitira entender mejor las propiedades de senales y los sistemas. mientras que las operaciones de reflexion 0 escalado temporal y desplazamiento no 10 son. se efectuara una reflexion sabre el eje 2. muchas de esas senates las .2.178t] cos [2. vertical.712t] cos [lOt] obtenemos t.7394 s. a tienen signos diferentes. para las sefiales x(t/2) y x(2t).6. Las operaciones se deben realizar en el siguiente orden: 1.5t] x(2t) = 1 . La serial x(t) del Ejempio 1. Esos resultados son los esperados ya que x(t) se cornprime por un factor de 2 en el primer caso y se expande par el mismo factor en el segundo caso.5. la transformaci6n riable independiente se puede realizar como sigue: x(at at + 13 en la va(1.1849 s. y t. = 0. y a la izquier- N6tese que las operaciones de reflexion y escalado temporal son conmutativas. respectivamente.8.3 exp [ .5. Escalado por un factor ()(.Representaci6n de senales 19 I +A Figura 1. Como conclusi6n.14.2.5.6) + (J) = x(a(t + PM) donde se supone que a y 13 son m1meros reales. = 0. Como x(t/2) y = 1 . SENALES ELEMENTALES Existen varias senales elementales importantes que aparecen frecuentemente en las aplicaciones y que sirven de base para representar otras senates.5. para cualquier serial generica x(t).Si a es negativo.3 exp [ .

Es decir: Arect(t/2a) En nuestro ejemplo concreto. por tanto.6.a hasta + a con amplitud A se puede expresar como la diferencia entre dos funciones escal6n desplazadas apropiadamente.6. un pulso rectangular que se extiende desde .2 es el resultado de la operacion de cierre y apertura de una fuente de tensi6n constante en un circuito electrico. definimos el valor u(O) = 1/2.6. Un ejemplo de funci6n escalon unidad es la salida de una fuente de tensi6n de 1 V en serie con un interruptor que se cierra cuando t = O. y tiene tambien muchas aplicaciones practicas. 11 (l) o Figura 1. La serial pulso rectangular que se muestra en la Figura 1.1.6. serial pulso rectangular del Ejemplo 1. De acuerdo con nuestra discusion anterior.6. N6tese que la funci6n escalon unidad es continua para todo t excepto t = 0.2. En"general. en donde hay una discontinuidad. La funelon escalon unidad l.2) 2[u(t + 1) . 0 La.1 = A[u(t + a) .20 Sefiales y sistemas continuos y discretos tienen caracteristicas que las hacen particularmente iitiles en la solucion de problemas de ingenieria y. t El escal6n unidad en tiempo continuo se define como u(t) = {0.u(t .u(t .1. son de importancia para nuestros estudios posteriores. r.I)J 2 rect (tI2) 2-~-"'" -1 Figura 1. »0 t<O (1.6. 1.1.6. '-'1 ~.1) que se muestra en la Figura 1. . " -) ~ La funcion escalon unidad en tiempo continuo.a)J (1.6.6.' Esta sefial es importante para estudios analiticos.1. 2 rect (t/2) = Ejemplo 1.

6.4 se define asf: t. La funci6n signo.3) = 0. 1. La funcion signo unidad se define asi: I.2 Consideremos la funci6n signo (que denotaremos por sgn).Representacion de senales 21 Ejemplo 1. ret) = { 0. La funcion rampa. La funci6n signo se puede expresar en terminos de la funci6n escal6n unidad como sgn t =- 1 + 2u(t) La funci6n signo es una de las senales que se utilizan mas frecuentemente en comunicaciones y en teorfa de control.6. Esta funci6n se obtiene integrando la funci6n escal6n unidad: fiX> ll(r)dr= r(t) . t<O sgn U) o -------1-1 Figura 1. que se muestra en la Figura 1.6.4. sgn t t >0 (1.3.4) o Figura 1.6.2. { t=O -1. r(t) t:?O t<O (1.6. La funci6n rampa La funci6n ramp a que se muestra en la Figura 1.6.6.3.6.

6. es la forma de onda eorrespondiente al barrido lineal en un tuba de rayos catodicos. definida asi: (lsen xi :( 1).6. de . 1. Entonces + 2) = .6.3. EI valor de Ia funcion en x = 0 se puede obtener utilizando la regIa de l'Hopital. la funci6n rampa es continua en t = O. Una funci6n estreehamente relaeionada can esta es sine x.6) que se muestra en la Figura 1. La funci6n de muestreo Una funci6n que se encuentra muy frecuentemente en analisis espectral es la funci6n de muestreo Sa(x). con un factor de compresi6n de n. Sea yet) la inte- yet) ret + 2) .A diferencia de las funciones escal6n unidad y signo.2) .3. definida asf: Sa(x) Como el denominador =-~ senx x (1. sincx = -- sen zx rex = Sa(rex) (1.5.4) La sefial y(t) se muestra en la Figura 1.5. EI escalado temporal de una rampa unidad por un factor a genera una funci6n rampa con pendiente a (la funci6n Tampa unidad tiene una pendiente unidad).ii Senales y sistemas continuos y discretos EI dispositivo que realiza esta operaci6n se denomina integrador .6.6. Ejemplo 1.2u(t .6.6.5) es una funci6n ereciente con x y el numerador esta acotado La Figura 1.r(t .2u(t + 1) + 2u(t) + 1) .. y(t) -2 -[ o 2 J 4 Figura 1.6(a) muestra que Sa(x) es una funcion par de x que tiene su valor de pico en x = 0 y con cruces por cero en x = ± nn.2) . Notese que sine x es una versi6n comprimida Sa(x).3 Sea x{t) = u(t gral.2r(t .6.3) + 2u(t .2r(t + 2r(t) .6. Un ejemplo de funci6n rampa unidad . La seiial utilizada en el Ejemplo 1.4). Sa(x) es simplemente una onda sinusoidal amortiguada.u(t .6(b).3) + 2r(t .

Representacion de senales

23

Sa (x)

(a)

sine (x)

1,0

x

(b)

Figura 1.6.6. La funci6n de muestreo.

1.6.4.

La funci6n impulso unidad

La sefial impulso unidad J(t) se denomina frecuentemente delta de Dirac 0 simplemente delta, y ocupa un lugar central en el analisis de senales, Hay muchos fen6menos ffsicos que se pueden modelar como funciones delta, como fuentes puntuales, cargas puntuales, cargas concentradas en estructuras, fuentes puntuales de tensi6n y de corriente que actuan durante intervalos muy cortos de tiempo. Matematicamente, la funci6n delta de Dirac se define asf .l
'-I.. i'

f'

~:,"(

l

x(t)(j(t) dt

=

x(O),

t 1 < 0 < t2

(1.6.7)

suponiendo que x(t) sea continua en t = O. La funci6n J(t) se representa graficamente con una flecha en eI origen, como muestra la Figura 1.6.7. Posee las siguientes propiedades; ~ -1. b(O) --+ 00 [ L.1 \ ,"', (~ r:~
.....
? _ _
T y"

2. 3. 4.

J(t)

f~
OCJ

= 0, t=/;O
b(t)dt
=

1

J(t) es una funci6n par, es decir, J(t)

= J( - t)

Tal como ha sido definida, la funcion b no se ajusta a la definici6n habitual de funci6n. Sin embargo, a veces es conveniente considerarla como ellfmite de alguna funci6n conven-

.----------~-

... -- ..

24

Senales y sistemas continuos

y discretos

oU)

o
Figura 1.6.7. Representaci6n de la funci6n impulso unidad b(t).

cional cuando algun parametro Ii tiende a cera. La Figura 1.6.8muestra varios ejemplos. Todas las funciones que se muestran en dicha figura presentan las mismas propiedades cuando e tiende a cera:
1. El valor en t = 0 es muy grande y tiende a infinito cuando s tiende a cero. 2. La duraci6n es relativamente corta y tiende a cera cuando [;tiende a cero. 3. El area total encerrada bajo la funci6n es constante e igual a 1. 4. Todas las funciones son pares.

PI (t)

P3

=

'1 TTt)2 e ( - sen TTt e

r--+-..,

1

e

e
2

0

E

-e Figura 1.6.8.

o

e

-2e

-€

o

e

2€

2

Modelos de ingenierfa de b(t).

Ejemplo 1.6.4

Consideremos la funci6n definida asi:
p(t)
=

lim
.:-0+

B

1 ( -ttt sen -s

nt)2

Esta funci6n satisface todas las propiedades de la funci6n delta, 10 que se puede demostrar volviendola a escribir ast
p(t)

1(sen = lim ,,-0' e nt]«

nt/8)2

de modo que:
1.

p(O) = lim (l/e) =
E-O+

00.

Hemos usado el conocido limite lim (sen
t-O

.)j.

= 1.

2. Para valores de t

=1= 0,

Representaci6n de senales

25

p(t)

=

r.~O+

1 nt)2 lim e ( - sen ta e

=

(lim e)[lim
,-0'
.~o+

(_!_

nt

sen nt)2]

8

do

8 -+

El segundo limite esta acotado por 1, pero el primer lfmite tiende a cero cuan0 +. Por 10 tanto, p(t) = 0,
t#0

3. Para demostrar que el area encerrada bajo p{t) es la unidad, basta ver que

I

x

p(t)dt

=

lim ~
F.-O£

.

1

foo
-00

-00

(sen (nt/£))2 / dt tate

= ~ fOO
tt
-00

sen: (0) dt r

donde en el ultimo paso se ha realizado la sustitucion
r
=-

nt
s

Como (vease Apendice B)

se desprende que

I

x
00

--2-dr
r

sen2 t

=

n

-

f~oo p(t)dt
4. Es claro que pet)
=

=

1

p( - t}. Par 10 tanto, p(t) es una funci6n par.

Hay tres importantes propiedades que se utilizan repetidamente al operar con funciones delta: la propiedad de desplazamiento, la propiedad de muestreo y la propiedad de escalado. Propiedad de desplazamiento. la siguiente ecuaci6n: La propiedad de desplazamiento se expresa mediante

I

f>

x(t)6(t - to) dt

=

{x(to),
0,

I

tl<tO<t2 en el resto
=

(1.6.8)

La expresi6n anterior se puede demostrar utilizando el cambia de variables r con 10 que se obtiene

t - to'

f'

x(t)6(t

- to)dt

=

f2~,~O
x(to),

x(r t1

+ to)b(r)dr
< to < t2

=

26

Senales y sistemas continuos y discretos

aplicando la Ecuaci6n (1.6.7). N6tese que ellado derecho de la Ecuacion (1.6.8) se puede ver como una funci6n de to. Esta funci6nes discontinua en to = t1 yen to = t2. De acuerdo con nuestra notacion, el valor de la funcion en t1 yen t2 viene dado por

I
I,

x(t)t5(t - to) dt

= "2 x(to), 1

(1.6.9)

La propiedad de desplazamiento se utiliza generalmente en lugar de la Ecuacion (1.6.7) como definici6n de la funci6n delta localizada en to' En general, esta propiedad se puede expresar asf:
x{t)
=

f~oo

x(t)b(t - ;;)d,

(1.6.10)

10 que implica que Ia serial x(t) se puede expresar como una surna continua de impulsos ponderados. Este resultado se puede expresar graficamente si aproximamos x(t) mediante una suma de impulses rectangulares. Cada impulso tiene una anchura de .1. segundos y su altura es variable, como se muestra en la Figura 1.6.9. Es decir, ,I

x(t) que se puede escri bir asi:

=

L
k= 00

C(>

x(k.1.) rect ((t '--:-k~)/M

T

, xU)

x(2t1) reet ((t - 2ti)(ti)

Figura 1.6.9. Aproximaci6n a la serial

x(t).

Ahora cada termino de la suma representa el area encerrada bajo el impulso k-esimo de la aproximacion .x(t). Si ahora hacemos quet1,::;-+0 y sustituimos k.1. por r, de forma que k.1. - (k - 1).1. = dt, la suma se transformaerl una integral. Ademas, cuando .1. ~ 0, l/.1.rect((t - ktl}/.1.) se aproxima a 6(t - r), con 10 que se llega ala Ecuaci6n (1.6.10). La representaci6n de la Ecuaci6n (1.6.10), junto con el principia de superposici6n se utilizara en el Capitulo 2 para estudiar el comportamiento de una clase especial e importante de sistemas: los sistemas lineales e invariantes.

_____________

~

-'-oo-~'~--~-'~

.... ~'

Representacion

de ,s~i'la,les

~1

Propiedad de muestreo.

Si x(t) es continua en to. entonces
(1.6.11)

Graficamente, esta propiedad se puede ilustrar aproximando la senal impulso mediante un pulso rectangular de anchura L1yaltura l/A, como se muestra en la Figura 1.6.10, y haciendo que L1tienda a cero con 10 que se obtiene;., lim x(t)&-0

rect«t _ toVA) L1

1

=

x(to)b(t _ to)

dt!)l rcct W - tu)/t.)

+

Figura 1.6.10.

La propiedad de muestreo de la serial impulso.

Matematicamente, dos funciones 11(b(t» y I2(b(t})s9n;equivale~t€s:en ~l i~tervalo si para cualquier funci6n continua yet),

«., t 2)

J'l

r

t ,

y(t)fI(b(t»

dt

=

Jt]

r

1i

y(t)I2(3(t))'dt
~I . , : ~.

Por 10 tanto, x(t)c5(t _ to) Y x(to)c5(t _ to) son equivalentes, ya que

f'

y(t)x(t)b(t
" ',',;

., toldt
i -r
_ •.

=
~..

y(to)x(to)
,'.

=
J ,;'" -

f'
'. '",',;

y(t)x(to)~(t
•• )':,

_ to)dt
;_: •

f:

j"':'

N6tese la diferencia entre la propiedad de desplazamiento y la propiedad de muestreo. El lado derecho de la Ecuacion (16.8) es el valor de la funcion evaluado en un punto, mientras que ellado derecho de la Ecuacion (1.6.11) es todavfa una funci6n delta con peso igual al valor de x(t) evaluado en t = to'

Propiedad de escalado., .La propiedad de escalado. esta dada por
(1.6.12) Este resultado se puede interpretar considerando bet) como el limite de un pulso pet) de area unidad cuando algun parametro e tiende a cero. El pulso peat) es una versi6n comprimida (0 expandida) de pet) si a > 1 (0 a < 1), y su area es liial (n6tese que el area es siempre positiva), Tomando elhrnite cuando e -4 0, el resultado es una funci6n delta de

28

Senales y sistemas continuos y discretos

peso l/laJ. Efectuaremos la demostraci6n considerando a < O. Para a > 0 tenemos que demostrar que

separadamente

los casos

a >0

y

f

t'

" x(t)o(at

+ b) dt =

f 'l
t

t, ~

x(t)o t

( + ~ dt, b)
allado dereeho obtenemos

Aplicando la propiedad de desplazamiento

Para evaluar ellado izquierdo utilizamos la transfonnaci6n
l' =

de variables

at

+b

Entonees dt = (l/a)di: y el rango lado Izquierdo se convierte ahora en

t1

< t < t2 se convierte en at , + b < 1: < at2 + b. El

f
J("
I,

t'
,

x(t)i5(at

+ b) dt =

fut,
{It,

+ +

b h

x ~~

(1' -

a

b) 6(1') -1
a

dt

que coincide con el lado derecho. Cuando a < 0 tenemos que demostrar que x{t)6(at

+ b) dt

=

fl'

t,

~

1

x(t)J

(b)+ ~
t

dt, resultado es

Utilizando la propiedad de desplazamiento, evaluamos el lade derecho.El 1 ~x

(-b) =:
t

Para el lado izquierdo, utilizamos la transfonnaci6n dt = - dt alai
y el range de r se transforma

=

at

+ b de

forma que

1

=-

-dr que

1

en -lalt2

+ b < l' < -Ialt 1 + b, resulta
=

l

tl

x(t)3(at

+ b)dt

1-1(*<
1

+b

x ~+h

I,

-lair, +h

=-

f-I{lII'

lal

(r - b) -1-1 -1 (r - b)
a 3(1') a x --

dt

-1{llt, + h

a

3(1')dr

Representacion

de senales

29

N6tese que antes de utilizar la propiedad de desplazamiento en el ultimo paso, hemos intercambiado los lfrnites de integraci6n y hemos cambiado el signa de la integral, ya que

Ejemplo 1.6.5

Consideremos el pulso gaussiano pet) = -- 1
~

exp [--2

t2]

2f:

El area bajo este pulso es siempre 1, es decir

f
Ejemplo 1.6.6

oo
-00

~exp Y 2ne2

1

[t2]
-2

28

dt= 1

Se puede demostrar que pet) se aproxima a bet) cuando s --'> 0 (vease Problema 1.19). Sea a cualquier constante mayor que 1. peat} es entonces una versi6n comprimida de p(t). Se puede demostrar que el area bajo peat) es l/a, y a medida que e se aproxima acero, peat) se aproxima a b(at).

Supongamos que deseamos evaluar las siguientes integrales:
a)

f2(t+t2)O(t-3)dt

b)

f:2

(t

+ (2).5(t - 3)dt
- 2]b(2t

c)

f:

exp[t

- 4)dt

d) a)

f~
00

b(-r) dT

Utilizando la propiedad de desplazamiento obtenemos

ya que

b)

t = 3 no esta en el intervalo - 2 < t < 1. Utilizando la propiedad de desplazamiento obtenemos

ya que t == 3 esta en el intervale

- 2 < t < 4.

30

Senales y sistemas continuos y discretos

c)

Utilizando la propiedad de escalado y despues la propiedad de desplazamiento tenemos

ob-

Jo

[3

exp[t - 2]0(2t - 4)dt

=

Jo
1
2

[3

exp[t - 2] 1

2 o(t

1

- 2)dt

=-

exp [0]

=-

2

d)

Consideremos los dos casas siguientes: Caso 1: t < 0 En este caso el punta r la integral es cero. Caso 2: t
=

0 no esta en el intervalo -

00

< T < t, Y el resultado de

»0
00

En este caso, T = 0 esta en el intervalo En resumen, obtenemos

< T < t, Y el valor de la integral es 1.
t>O
t<O

Pero esto es por definici6n la funci6n escalon unidad. Por 10 tanto, las funciones oCt) y u(t) estan relacionadas por las operaciones de derivaci6n e integraci6n. Concretamente: dt u(t)
d
= oCt)

(1.6.13)

foo

i5(T)dT=U(t)

(1.6.14)

El impulso unidad es un representante de una clase de funciones denominadas funciones de singularidad, N6tese que la definicion de oCt) en la Ecuaci6n 0.6.7) no se corresponde con la definici6n de una funci6n ordinaria. Adquiere significado s610 si o(t) se considera un funcional, es decir, como el proceso de asignar el valor x(O) a la senal x(t). La notaci6n con la integral es simplemente una forma adecuada de describir las propiedades de este funcional, como las de linealidad, desplazamiento y escalado. Consideraremos a continuacion como representar las derivadas de la funci6n impulso.

1.6.5.

Derivadas de la funclon impulso
por o'(t),

La primera derivada de la funcion impulso, 0 doblete unidad, que denotaremos se define asi:

i

ll

x(t)o'(t

- to) dt

= - x'(to),

(1.6.15)

t,

Representaci6n de sefiales

31

suponiendo que existe la derivada de x(t) en t = to, x'(to). Este resultado se puede demostrar utilizando integraci6n por partes,

f
ya que 6(t) piedades:
=

t,

x(t)6'(t - to)dt

=

ftl

x(t)d[b(t

- to)]

,
=

"

x(t)6(t - to) jt' rI

It' x'(t)b(t
t~

- to) dt

= 0 - 0 - x'(to)
0 para t #- O. Se puede demostrar que (Y(t) posee al menos las siguientes pro-

3.

6'(at

+ h) = __!_ o'(t lal

-+' ~)

a

Se pueden definir derivadas de orden superior de b(t) extendiendo la definicion de b'(t). Por ejemplo, la derivada de orden n de b(t) se define asf:

I',
t

x(tWn)(t

- to) dt = (-

1tx(n)(to),
=

t 1 < to <

t2

(1.6.16) grafica de

suponiendo que la derivada n-esima exista en t m uestra en la Figura 1.6.11.
b'(r)

to. La representaci6n

o'(t) se

o

Figura 1.6.11.

Representacion de b'(t).

32

Senales y sistemas continuos y discretos

Ejemplo 1.6.7

La intensidad que circula por una bobina de 1 mH es i(t) = 10 exp [ - 2t]u(t) rios. El voltaje que se produce entre los extremos de la bobina viene dado por
vet) =
=

oCt) ampe-

10-3

d
-

dt

[10exp[ -2t]u(t)

- bet)]

-2 x 1O-1exp[-2t]u(t)

+ lO-2exp[-2t]6(t)
+ lO-20(t) - 1O-2b'(t)

- 1O-2b'(t) voltios

voltios

= -2 x 10-2 exp [-2t]u(t)

en donde el ultimo paso se desprende de la Ecuaci6n (1.6.11). Las Figuras 1.6.12(a) y (b) muestran respectivamente el comportamiento en la bobina i(t) y la tensi6n en sus extremos v(t).
i (t) 10 vet) 10-2

de la corriente

o
10-3 -2 X 10-2exp[-21]u(t)

-2 X 10-2

(a)

(b)

Figura 1.6.12.

v(t) y dv(t}/dt en el Ejernplo 1.6.7.

N6tese que la derivada de x(t)u{t) se obtiene mediante la regIa del producto de la diferenciaci6n. Es decir, -I [x(t)u(t)] = x(t)o(t)
d

at

+

x'(t)u(t)

mientras que la derivada de x(t)b(t) es
dt [x(t)J(t)]

d

= dt [x(O)o(t)]

d

Este resultado no se puede obtener par diferenciaci6n directa del producto, ya que J(t) se interpreta como un funcional en vez de como una funcion ordinaria.

Ejemplo 1.6.8

Evaluaremos la siguiente integral:
(a)

f4

-4

(t-2)26'(-~t+~)dt 3 2

.

._. __ .

.

.

........ ~ _

..

.N_ ~~

Representaci6n de senales

33

(b)

f4
(t -

texp[-2tJo"(t

- l)dt

Para el caso (a), tenemos

f4

-4

2)2b'( -

! + !)
3

t

2

dt =

f4

3(t -

-4

2)23'(t - ~) dt 2

=
=
Y para el caso (b~

f:4

3(t - 2)23'(t - ~}lt

f:4 [~ b'(t
- l)dt
=

- ~)

+ 96(t

-

D

Jdt

=~

3(t -~)

+9

f4

texp[-2tJo"(t

(4t - 4)exp[-2tJlt=1

=

0

1.7. OTROS TIPOS DE SENALES
Existen otros tipos de senales con las que los ingenieros electricos y electr6nicos trabajan muy frecuentemente. Hablando en sentido general, las sefiales se pueden clasificar en sefiales aleatorias y no aleatorias, 0 deterministas. EI estudio de las sen ales aleatorias queda fuera del alcance de este libra, pero algunas de las ideas y de las tecnicas que presentaremos son basicas para abordar temas mas avanzados. Las sefiales aleatorias no presentan un comportamiento totalmente predecible, a diferencia de las senales deterministas, La voz, la mtisica, la salida de un computador, la televisi6n, 0 la sefial radar no son sinus oides, ni formas de onda peri6dicas puras. Si 10 fueran, conociendo un perfodo de la senal podrfamos predecir el aspecto que tendrta la senal en el futuro. Cualquier sefial capaz de transportar informaci6n debe ser aleatoria en algun sentido. En otras palabras, para poder lIevar informaci6n, la senal debe cambiar de alguna manera, y en forma no determinista. Las seiiales se pueden clasificar tambien en sefiales anal6gicas y digitales. En ciencia e ingenieria, la palabra «analogica- significa que se comporta de forma similar, pero en un dominio diferente. Por ejemplo, la tensi6n electrica en los terminales de salida de un amplificador estereo varia exactamente de la misma manera que el sonido que activ6 el micr6fono que alimenta al amplificador. En otras palabras, la tensi6n electrica ret) en cad a instante de tiempo es proporcional (analoga) a la presi6n del aire que varia rapidamente con el tiempo. De forma sencilla, una serial anal6gica es una magnitud fisica que varia con el tiempo, generalmente de forma suave 0 continua. Los valores que toma una senal en tiempo discreto pueden ser continuos 0 discretos. Si una serial en tiempo discreto puede tamar todos los valores posibles dentro de un rango finito 0 infinito, se dice que es una senal en tiempo discreto con amplitud continua. Por el contrario, si la senal en tiempo discreto s610 toma valores pertenecientes a un conjunto finito de valores posibles, se dice que es una serial en tiempo discreto can amplitud discreta o simplemente una sefial digital. Como ejemplos de seiiales digitales tenemos las imageries

termico. __ ~. __ ~... es un procedimiento de aproximacion. • Las exponenciales en tiempo continuo arm6nicamente relacionadas 2n/wo para son periodicas. debido principalmente a los significativos avances que se han producido en la teenologia de computadores digitales y en la fabricacion de circuitos integrados. RESUMEN • Las sefiales se pueden clasificar en seiiales en tiempo continuo y sefiales en tiempo discreto. con periodo cormin T = 2n/wo. en muchos casos la seiial no esta disponible en forma electrica. Basicamente.. para proporcionar una senal electrica que represente a la sefial que produce el sistema. El proceso completo se denornina conversion analogico-digital (AID)._. etc.~---. estas deben estar en formato digital (es decir. • La frecuencia angular fundamental de una sefial peri6dica se relaciona con el perfodo fundamental T mediante la expresi6n 2n w o =- T = • La exponencial periodica x(t) = exp [jwot] es peri6dica de perfodo T todo wo. las entradas a un com put ad or y las seiiales asociadas a fuentes digitales de La mayor parte de las senales que encontramos en la naturaleza son senales analogicas. ~ --- ~'~----'--'~'~- --.-------"'---------~---~~--~ . con 10 que se requiere el uso de un transductor (mecanico.. La cuantificacion es el proceso de convertir una senal de amplitud continua en una serial de ampiitud discreta. Si la senal que se va a procesar esta en formato anal6gico. y el dispositivo correspondiente se denomina conversor AfD. Generalmente._. se debe convertir previamente en una sefial en tiempo discretomediante muestreo en instantes concretos de tiempo. Para poder procesar las sefiales digitalmente.34 Senales y sistemas continuos y discretos digitalizadas.ser discretas en tiempo y discretas en amplitud). informaci6n. Es mas. EI motivo basico es que los sistemas ffsicos no pueden responder instantaneamente a cambios en sus entradas. • Las sefiales en tiempo continuo que satisfacen la condicion x(t) = x(t + T) se denominan peri6dicas de perfodo T. • La energfa E de una senal x{t) se define E = l~rr:f~ L Ix(t)12 dt _~. 6ptico. ~_. los transductores QO pueden responder instantanearnente a los cambios y tienden a suavizar las sefiales.). 1.~C+ .-. El tratamiento digital de la sefial se ha desarrollado rapidamente en las dos pasadas decadas.. electrico. La sefial en tiempo discreto se transforma posteriormente en una serial digital mediante un proceso denominado euantificacion.8.

. Si to > 0. - . mientras que si 0 < a < 1.to) es una replica de x(t) adelantada en el tiempo. x(at) es una versi6n comprimida de x(t). t2 x(t)o{t to) dt = t1<tO<t2 I en el resto • La propiedad de muestreo de la funci6n 0 es LISTA DE TERMINOS IMPORTANTES Funci6n impulso unidad Funcion de muestreo Funci6n rampa unidad Funci6n escal6n unidad Funci6n signa Funcion sine Operaci6n de desplazamiento Operaci6n de escalado Operaci6n de reflexion Pulso rectangular Senales aperi6dicas Sefiales elementales Senales de energfa finita Sefiales peri6dicas Sefiales de potencia media finita Sefiales en tiempo continuo Senales en tiempo discreto ------..9. • La serial x(t .x( .) dt {X(t ). escalon unidad y rampa unidad esran relacionadas par u(t) = f <0 be. • La sefial x(at) es una versi6n escalada de x(t). 0 de la funcion 0 es c- I 1.------~---.t) se obtiene par reflexi6n de x(t) sobre el eje t = O.t) • Las funciones impulso unidad. la sefial esta retrasada to segundos.t) • La sefial x(t} tiene simetria impar si x(t) = . Si a> 1.) dt ret) • La propiedad de desplazamiento = {<O u(. x(at) es una versi6n expandida de x(t). -------.. • La serial x( . 0.to) es una versi6n despJazada en el tiempo de x(t). Si to < 0..----~ . • La serial x(t) es de potencia media finita si 0 < P < 00.Representacion de senales 35 • La ~otencia media de una serial x(t) se define P= l~~ fL 1 2L -L Ix(t)1 dt 2 • La sefial xU) es de energfa finita si 0 < E < 00. entonces x(t . • La senal x(t) tiene simetria par si x(t) = x( .------------------- .

. 2 o~ t~ 2 t-2 t ~ -2 -2~t~2 2~t 0 ~ t ~ 1. U tilizar la relaci6n de Euler.3. Encontrar el penodo fundamental T de cada una de las siguientes seriales: cos (nt).. exp [jwtJ = cos OJt exp [jwt] es peri6dica de periodo T = 2n/w. x(t + 1) = x(t) para todo t Demostrar que si x(t) es peri6dica de perfodo T.5. Y = 2 exp [ . eos(3nt). .36 Senales y sistemas continuos y discretos 1. + j sen OJt para den'.4. es tambien con n = 2. Representar aproximadamente (a) (b) las siguientes senales: x(t) = sen (~ t x(t) + 20 0 ) = (c) x(t) =0 (d) 1. 1. PROBLEMAS 1. sen (2nt). 1. sen (4nt). x(t) r t + e31.1. encontrar sus penodos (a) x(t) = sen G t) + n 76 7t 2eos C3n t) 5n 6 (b) x(t) = exp ~ 76 tJ + exp [j tJ (c) x(t) = exp[j tJ + exp[~ tJ + exp [~ cosG tJ (d) x(t) = exp [1 5 6 7t tJ (e) x(t) = 2senCsn t) + t) .tJ.6. 1. Demostrar = ax1(t) peri6dica de perfodo n' + bXz(t) que si x1(t) Y x2(t) son peri6dicas de periodo T. 3.Son peri6dieas las siguientes sefiales? En caso afirmativo. istrar qu i. entonces x3(t) = (con a y b constantes) es tambien peri6dica de perfodo T.10. eos(~ t} sen(~ t) 1.2.

Dibujar x(t .a) .2).8 para las senales siguientes: tsen(~ t) 5 n} 6 x(t) = exp [ . --_.7._-_. x(t) = tu(t) (f) (g) 1. t <0 exp [3t]. x(. demostrar que x(at).00 < t < 00 x(t) = A[u(t .Representaci6n de sefiales 37 1.t + 1. a = b = 2. t. x(t) = u(t) x(t) = A exp [btJ. Demostrar que si x(t) es peri6dica de periodo T.21tlJsen (nt) x(t) x(t) (c) (d) = exp [41t1J = exp [j (e) x(t) x(t) = 2sen = 1. b>0 Repetir el Problema (a) (b) x(t) = 1.r(t .3t - 2)._-- . entonces siendo P la potencia media de la senal.11. C8n t) cos o~ C. es tarnbien una serial periodica de = sen t. . Deterrninar si las siguientes sefiales son de energia finita.10. 1.u(t + a)J a>0 0 (c) (d) (e) x(t) = r(t) . t) t (f) 1. Sea x(t) = . (a) (b) -1 ~ t < 0 0~ t<2 2~ t<3 en el resto Dibujar x(t). Justifiear las respuestas. Verificar estos resultados para la sefial x(t) ninguna de las dos cosas.atJu(t). y que x(t/b). 0. peri6dica de penodo Si xU} es una senal peri6diea de periodo T. es una serial perfodo bT.9.8. de potencia media finita = A sen t. b > 0. 1. y xG t +~) Encontrar la expresi6n matematica de esas funciones. x(t + 3). a > 0. 2.1) x(t) = exp [ . (a) (b) x(t) ria.

Demostrar que xa(t) = es una senal impar.11 can las funciones x(t) = 2t + 2.R se invierte y se suma a la serial L + R. Si la duraci6n de x(t) se define como el tiempo que tarda la sefial en descender a lie de su valor en el origen. Repetir el Problema 1...r).15. 2t .12..1) .t/TJu(t) (d) x2(t) = xl(3t) x3(t) = Xl (tI2) X4(t) = 2x1(t) ..: t < 0 0 :( t < 1 1.-. .1 .---. Si Ia serial L .2) x2(t) = r(t) .------- .R. --------------- --.2.a).r(t . Consideremos ra P1..t) (a) xit) = (b) :2 [x(t) + x( 1 1 t)J es una senal par..---~--~--- ---. a>0 X7(t) = U (cos t) X1(t)X2 (i) (j) 1.2) x3(t) = exp [ . (t +~) x{ . escribir su expresi6n utilizando las funciones basicas escal6n unidad y rampa unidad. 1.t)] 1. Para cada una de las sefiales que se muestran en la Figura Pl.1) .-.17.15.14.2u(t .16.-. .38 Senales y sistemas continuos y discretos 1.-. Dibujar las siguientes sefiales (a) (b) (c) (d) (e) (t) (g) (h) x1(t) = u(t) + 5u(t .16. (a) (b) (c) el sencillotransmisor de FM estereo que se muestra en la Figu- Dibujar las senales L + R y L .13.. a>0 x6(t) = u(t)u(a . 1. dibujar la forma de onda resultante.x( .u(t . :2 [x(t) . encontrar la duraci6n de las sefiales siguientes: (a) (b) (e) x1(t) = A exp [.~+ ~}~3(tDemostrar que 2) Xit)X3(2 . dibujar la forma de onda resultante.t]u(t) X4(t) = 2u(t) + b(t .~. Si se suman las salidas de los dos sumadores.1) xs(t) = u(t)u(t .

-"'2 (t) 0 a "V a x4(t) b a b x3(1) -b L 'I -a a a -a -a . I 2 o -I 3 Figura P1.Representaci6n de senales 39 R(t) Sefial de audio izquierda L+R 0 -I L-R Sefial de audio derecha u.16.b -a a a a + b t Figura PJ. .1S.

IS. Evaluar las siguientes integrales: (a) foo -00 (~t. 2G n-t 7 28n cosh (t/8) exp [-t J 2T 2 8 (e) P3(t) = lim 4 r. 1 sen et P6(t) = lim .18.40 Senales y sistemas continuos y discretos 1.T). T» 2 Figura P1. Comprobar si cada una de las senales siguientes se puede emplear como modelo matematico de una funci6n delta: (a) p (t) 1 = lim I:~O 1 (b) P2(t) = lim "-0 g.5X(t . Dibujar z(t) para T = to.--0 n t f. La sefial x(t) = rect (t/2) se transmite par la atm6sfera y se refleja en diferentes objetos colocados a diferentes distancias.~O 2 ~ +c (d) (e) P4(t) = lim = .~) + O. La serial y (t) se procesa como m uestra la Figura P 1.Gltl] t:-O (1) 1. 1. La serial recibida es y (r) = x(t) + O.~}-5(t 3 2 l)dt .-0 1 8 tt t 2 +8 2 P5(t) lim Gexp [ .18.19. (a) (b) Dibujar y (t) para T = 10.25x(t .20.

26(x .---_.u(x .1[u(x ._- __ . 4) P(x <S. 1._------_ _ . _ .22.- [exP( . Dibujar las derivadas segundas de las siguientes senales (a) x(t) = ll(t) (b) (c) x(t) = r(t) x(t) = + 5u(t . 6) 1.1) .2u(t .. .r(t .3} P(x <S.__ .. encontrar la fuerza 1.t<l 2t + 2 { 2t .21.. La probabilidad de que una variable aleatoria x valga menos que CJ.2) -1<S.23...~)dt exp[-5t + 1JcY(t - 5)dt 1. _-_..(t + l)]u(t + 1) + 6(t - 1) ..Representacion de sefiales 41 (b) (e) f~: f:~~ l)6G (r [exp(-t t- ~)dt t)}(t ..26(x + 2) + 0.6)J calcular (a) (b) (e) (d) P(x <s. La velocidad de 1 g de masa es v(t) (a) (b) Dibujar v(t) Evaluar la fuerza = exp [ .3) .._--_ . se obtiene integrando la funci6n densidad de probabilidad f(x) con 10 que se obtiene P(x Dada f(x) <S.2 --- .1) + O... _-_ .36(x) + 0. ._----_ .t<0 O<S.~)dt 1r + 1) + senC.5) P(x <S.1) + 2u(t .2) . + 1) (d) (e) f:3 f~~..-.t + senC3 t) }(t . (e) Si hay un muelle conectado f(t) =m- d dt [v(t)] a la masa can constante k = 1 Nrrn. . . 0:) = f '"+ -r cr» f(x) dx = 0.

---.t] -1 2 8 + 47t t 28 22 dt (b) L2 f~l exp[ ~ t] 82 + 4:2~t + If dt _ 1)2 (e) exp [- tJ f:2 + 4~~t dt --------.~ ~..11.i ~ exp[- t f:2Jdt 2 (b) (c) 1.+ . PROBLEMAS PARA COMPUTADOR 1.24.--.y?.--.24 para las siguientes integrales: (a) exp [ ..+ 1)2J dt 2f:2 (1 . At = tI)/N. -----~~------. N x(t)y(t) dt ~ (t2 - n~1 x(ndt)y(nM)8t Escribir un programa para verificar que En la expresi6n anterior..- ...y~ exp [(1 - 2 -1 (t 1) ..42 Senales y sistemas continuos y discretos 1.IfJ 282 dt Repetir el Problema 1.------------~~~----~. La integral r: J x(t)y(t) dt se puede aproximar mediante la suma de bandas rectangulares de ancho 8t.. .y~ exp [(t...~.25. -.-~-------~--. I. aproximando siguientes integrates por la suma: (a) las fl (t -1 + + + 2 1) ... f f fl l -2 (t 1) (1 ... .. como se indica a continuaci6n: rt...~. .---.. se puede utilizar como modelo maternatico de la funci6n delta.---.

1. EjempJos de sistemas en tiempo continuo yen tiempo discrete. y cuya salida es la seiial deseada. . EI Sistema en liempo continuo (a) (b) Figura 2. Este capitulo considera los sistemas en tiempo continuo.1(a). Por ejemplo. etc.1.2 Sistemas en tiempo continuo 2. donde x(t) es la entrada e yet) es la salida. que es un sistema cuya entrada es una sefial electrica de control y cuya salida es un determinado movimienta a una determinada accion realizada par el robot. INTRODUCCION Una caracterfstica de casi cualquier sistema fisico es su capacidad de aceptar entradas como tension. Un tercer ejemplo es un filtro. presi6n.1. un sistema se puede ver como un proceso que transforrna sefiales de entrada en otras senales de salida. corrientes.1(b)]. y el Capitulo 6 considerara los sistemas en tiempo discreto.1. un receptor radar es un sistema electronico cuya entrada es la reflexi6n de una sefial electromagnetica en un blanco.. desplazamiento. En pocas palabras. 1. fuerza. Un sistema de este tipo se representa graficamente como muestra la Figura 2.. Un sistema en tiempo continuo es un sistema en el que senales de entrada en tiempo continuo se transforman en sefiales de salida en tiempocontinuo. Para estudiar el comportamiento de los sistemas se modela matematicamente cada uno de sus elementos y despues se considera la interconexi6n entre dichos elementos. y cuya salida es una senal de video que se muestra en la pantalla del radar. cuya entrada es una senal distarsionada par ruido e interferencias. y producir una salida en respuesta a esa entrada. Otro ejempla puede ser un robot. Un sistema en tiempo discreto es un sistema que transforma entradas en tiempo discreto en salidas en tiempo discreto [vease Figura 2. Nuestro interes se centrara tanto en sistemas en tiempo continuo como en sistemas en tiempo discreto.

puede ser lineal 0 no lineal.1) no es valida para al menos un conjunto de x1(t). Sistemas lineales y no lineales Cuando un sistema es lineal se puede aplicar el principio de superposici6n. y la segunda. En esta secci6n examinaremos brevemente las propiedades de cada una de esas clases. CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE TIEMPO CONTINUO En esta secci6n pretendemos profundizar en el concepto de sistema presentando una clasificaci6n atendiendo a la interacci6n del sistema can la seiial de entrada. nuestro interes estara centrado en sistemas lineales.44 Sefiales y sistemas continuos y discretos resultado se puede expresar matematicamente en el dominio del tiempo. sigue el principio de superposicion) si 1.1. y determinista 0 no determinista. + R2 R2 x(t) = . 0 en el dominio de la frecuencia. can memoria 0 sin memoria. propiedad de homogeneidad. Estas dos propiedades que definen un sistema lineal se pueden combinar en una sola (2.1) en donde la notacion x(t) -+ y(t) represent a la relaci6n entrada/salida del sistema en tiempo continuo.2. 2. e h(t) la respuesta correspondiente a la entrada X2(t). En este capitulo demostraremos que el analisis de sistemas lineales se puede reducir al estudio de la respuesta del sistema a ciertas senales basicas de entrada 2. x2(t). estable a inestable. La mayor parte de las veces. y La respuesta a es 1XX1(t) es aYl(t).x(t) 2 1 .2. La relacion entrada/salida se puede escribir explicitamente y(t) = e. que define eI modele de sistema. como veremos en los Capftulos 3 y 4. El sistema es lineal (es decir. Ejemplo 2. como en este capitulo. Matematicamente.2. a Y p. La primera propiedad se denomina propiedad de aditividad. Este hecho tan importante ha side la causa de que se hayan desarrollado tanto las tecnicas de analisis de sistemas lineales.1 con R. Esta interacci6n. invariantes y deterministas. 2.2. La respuesta a es x1(t) + x2(t) es Yl(t) + h(t). el principio de superposici6n se puede enunciar como sigue: sea Yl(t) la respuesta de un sistema a la entrada x1(t). El principio de superposici6n establece simplemente que la respuesta de un sistema a una suma de sen ales de entrada es la suma de las respuestas del sistema a cada sefial de entrada por separado. = R2• Para cualquier entrada x(t) y salida y(t) se trata de un sistema lineal.1 Consideremos el divisor de tension que se muestra en la Figura 2. Se dice que un sistema es no lineal si la relaci6n (2. variante con el tiempo 0 invariante can el tiempo.2. siendo a una constante arbitraria.2. causal a no causal.

1.Sistemas en tiempo continuo 45 Figura 2.:. si R 1 fuera una resistencia dependiente de la tensi6n como R 1 = R 2X( t) el sistema seria no lineal. Y b [por ejemplo.2) . Consideremos la entrada x(t) = ax1(t) + bx2(t). Supongamos que deseamos determinar emil de los siguientes sistemas es lineal: (a) y(t) = Kdt dx(t) (2.1). b = 2]. debemos demostrar que satisface la Ecuaei6n (2. la relaei6n entrada/salida se puede eseribir asf yet) = R x(t) 2 x(t) R2 + R x(t) z x(t) +1 Para una entrada de la forma la salida serfa El sistema en este caso es no lineal ya que axl(t) + bxit) x (t) x2(t) -__.-----==---. x1(t) Ejemplo 2.2 = x2(t). Para demostrar que el sistema es realmente lineal. I es decir. x2(t). la transformaci6n consiste unicamente en multiplicar por una constante. El sistema del Ejemplo 2. Y a = 1.2. En este easo.2.2. a.i' a 1 + b ---=----ax1(t) + bxit) + 1 x1(t) + 1 x2(t) + 1 para determinados valores de x let).1. La eorrespondiente salida es y(t) = l ~(t) = -!.[ax1(t) + bx2(t)] = a-!-x1(t) + b-!-xP) = aYl(t) + bYz(t) en donde Por otra parte.2.2.

el sistema descrito por la Ecuaci6n (2. se puede demostrar que un sistema que realiza la operaci6n de integraci6n es lineal [vease Problema 2.2.--_.2.~.2.3) es no lineal.-----. el sistema caracterizado por la Ecuacion (2.-- ____ ~~ __ . un condensador ideal es tambien un sistema (elemento) lineal._-----------_.2) es lineal.(b). Este circuito se puede ver como un sistema en tiempo continuo cuya entrada x(t) es igual a la fuente de tensi6n e(t) y cuya salida y(t) es igual a la corriente en la bobina. Supongamos que en el instante to' idto) = y(to} = Yo' . Por tanto..3 Consideremos el circuito RL que se muestra en la Figura 2.2. investigaremos la respuesta al sistema a la entrada descrita en la Ecuacion (2. De forma analoga. consideremos la entrada (2. Ejemplo 2._------_.-. Para el Apartado .1(1)].2.4) La correspondiente salida es que se puede escribir asi yet) = = Ka dt x let) (IYl(t) d + Kb dt x2(t) d + bY2(t) en donde y Y2(t) = d K -[ xit) at por tanto.3) En el caso (a).2) con diet) vet) = Ldt podemos concluir que una bobina ideal con entrada i(t) (corriente que circula por la bobina) y salida vet) (tensi6n en los extremos de la bobina) es un sistema (elemento) lineal.2.2.46 Sefiales y sistemas continuos y discretos (b) yet) = exp [x(t)] (2.~_~_~__ L ~'~' .- .2. Comparando la Ecuaci6n (2.2.4): y(t) = = -=1= exp [axl(t) aYl(t) + bx2(t)] exp [axt(t)] exp [bxit)] + bY2(t) Por tanto. ~ ·c.

debemos resolver dicha ecuaci6n diferencial para una entrada arbitraria x(t) aplicada para t ~ to.2.6) .2.5) La ecuaci6n diferencial (2. Para calcular una expresi6n explfcita de y(t) en funci6n de x(t).3. La solucion completa es de la forma (2.2.2. EI circuito RL del Ejemplo 2. Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes al nodo a.5) es la ecuaci6n diferencial de entrada/salida que describe el comportamiento del sistema.Sistemas en tiempo continuo 47 a xU)= e(t) + L Figura 2. obtenemos Como v(t) a = diL(t) Ldt se desprende que de modo que o (2.2.2.

to) y encontremos la salida Yz(t) correspondiente a la entrada X2(t). Sea Y 1(t) la salida correspondiente a Xl (r).2. Muchos sistemas fisicos.2.2. Para RIR2 ] [ . este sistema es no lineal.:. Consideremos una segunda entrada.. se puede encontrar una soluci6n para una excitaci6n y condiciones iniciales dadas. La salida correspondiente es y(t} = y(to)exp De acuerdo con la Ecuaci6n (2. En estas situaciones. concretamente que una entrada cera debe producir salida cero. Una tecnica corrnin para resolver este problema es aproximar el sistema por un modelo lineal que sea valido en las eercanias del punto de trabajo. 2. 10 que no es posible para sistemas no lineales.l). Algunos ejemplos importantes son la tecnica de analisis de pequena serial que se aplica a circuitos de transistores. a menos que y(to) = 0.2 viola una propiedad muy importante de los sistemas lineales. y despues sumar todas las respuestas para obtener la respuesta global del sistema. que se apJica al anal isis del pendulo simple.2. 0 con la ayuda del ordenador. Sistemas variantes e invariantes con el tiempo Se dice que un sistema es invariante con el tiempo si un desplazamiento temporal de la sefial de entrada causa un desplazamiento temporal identico en la seiial de salida.--_ .to) Esto puede parecer alga sorprendente.. Concretamente. EI procedimiento para comprobar si un sistema es invariante con e1 tiempo se resume en los siguientes pasos: 1.to). Por tanto. Esta tecnica se utiliza repetidamente a 10 largo del texto. 2. y en muchos casos produce resultados en forma matematicamente cerrada.- --- --_ . x2(t)..48 Sefiales y sistemas continuos y discretos demostrarlo. El principio de superposici6n se puede utilizar para determinar la respuesta de un sistema lineal a cualquier entrada arbitraria que se pueda descomponer en una suma (que puede tener infinitos terminos) de seiiales basicas. Frecuentemente se necesita determinar el comportamiento del sistema en las cercanfas de esa soluci6n. Sin embargo. si yet) es la salida correspondiente a la entrada x(t). la regIa que se utiliza para obtener la salida del sistema no depende del instante en el que se aplica la entrada. bien analfticamente. consideremos la entrada x(t) . IX:x:1(t) + px2(t).to) cuando la entrada sea x{t .L(RI + R2) (t . ya que las bobinas y los condensadores son elementos lineales. El concepto de linealidad es muy import ante en teoria de sistemas. obtenida desplazando x1(t) xz(t) = x l(t . muestran un comportamiento no lineal. un sistema invariante con e1 tiempo producira como salida y(t .. Es decir.. La respuesta a cada serial basica se puede calcular par separado. el sistema de la Figura 2. Esta tecnica se conoce como linealizaci6n. cuando se analizan con detalle. y el modelo de pequeiia serial.•.. --- ---. .---._----_. si Yo = 0. el sistema seria lineal.

to -tu exp [t2 -"2 + (r + 2 t )2J 0 xl(r)dr .2.to).2.2.2.to). el sistema es invariante con el tiempo. y(t) = cos x(t). t ~ 0.8) 3.11) = I t . 1. Obtengamos la senal YI(t . Caso contrario es variante.2. Consideremos la entrada x2(t) xl(t .9) 4. que el sistema I Consideremos ahora el sistema del Apartado (b).7) 2.to) a partir de la senal YI(t) (del paso 1).8) y (2. Si la entrada es x1(t).4 Deseamos determinar si los sistemas descritos por las ecuaciones que siguen son invariantes con el tiempo: (a) (b) y(t) = cos x(t) dy(t) -.it = - ty(t) + x(t).2.Iz .2. la salida es (2.Sistemas en tiempo continuo 49 3.to)' La salida correspondiente (2.to) (2.9) demuestra = cos x(t) es invariante con el tiempo. De la Ecuaci6n (:~.10) es 2. Seguimos los pasos indicados anteriormente: L Para la entrada Xl it).7) (2.2. Ejemplo 2. y comparemosla con Yz(t).2. se puede verificar muy facilmente por sustituci6n directa en la ecuaci6n diferencial que la salida Y1U) viene dada por 2 YI(t) = (t 1: Jo exp [t2-"2 +"2 JxJr)dr = (2. Si h(t) = YI(t . Consideremos la segunda entrada x2(t) = xl(t . 4. yet) La comparaci6n de las Ecuaciones (2. La salida correspondiente es yz(t) = cos x.z(t) = cos x. y(O) =0 Consideremos el sistema del Apartado (a).

Si un sistema es sin memoria 0 instantaneo. = 15 f(t) 1 ".-~_. el valor de yet) en cualquier instante depende s610 del valor de x(t) en ese instante.2. De la Ecuaci6n (2. ~. ya que si la entrada x(t) es la corriente que circula por la resistencia y la salida yet) es la tensi6n entre los extremos de la resistencia.-.12) Ilegamos a Ia conclusion de que el sistema no es invariante con el tiempo. 2. la relaci6n entrada/salida se puede poner de la forma y(t) = F(x(t» Para sistemas lineales.50 Sefiales y sistemas continuos y discretos 3. (2. Se dice que un sistema es sin memoria 0 instantaneo.---.2. tenemos yet) = kx(t) siendo k una constante. Por ejemplo.. una resistencia es un sistema sin memoria.10).-n . Es obvio que Ia salida en cualquier instante t depende de la historia pasada completa de la entrada.~. La dependencia lineal entre la fuerza f(t) y la velocidad v(t) es v(t) siendo D la constante de amortiguamiento. Comparando las Ecuaciones (2. la relacion entrada/salida es y(t) = Rx(t) siendo Rei valor de la resistencia.-.---- •. Un ejemplo de sistema lineal.2. Sistemas con memoria y sin memoria En la mayona de los sistemas. la relaci6n se reduce a yet) = (2.~_~.2.2. invariante con el tiempo y sin memoria es un amortiguador mecanico._- . ~ ---+- .12) 4. un condensador es un ejemplo de sistema con memoria. -----------. Si la entrada es la corriente que circula por el condensador y Ia salida es la tensi6n entre sus extremos.3.13) k(t)x(t) y si el sistema es invariante con eI tiempo.--- •.11) y (2..~--. las entradas y las salidas son funciones de la variable independiente. la relaci6n entrada/salida es en este caso yet) = -1 C I ~co x(t) dt siendo C el valor de la capacidad. Por tanto. Por el contrario. si el valor actual de la salida depende solamente del valor actual de la entrada.2.

Podemos verificarlo matematicamente como sigue. en el intervalo desde t . t + IX 0 en algun momento del pasado. este sistema posee una memoria finita de T = maxJTJ 2. entonces Los sistemas que no cumplen esta propiedad se denominan no causales Ejemplo 2.Sistemas en tiempo continuo 51 Un sistema cuya respuesta en el instante testa determinada completamente por las seT segundos (es decir. La memoria de un sistema de este tipo es de Iongitud T unidades de tiempo.2.2. En muchas aplicaciones nuestro interes no es el valor de una sefial x(t) en el instante actual t sino en algun instante del futuro. sino que depende tambien de la historia anterior de x(t).T hasta t). si x1(t) = x2(t). no anticipativo (conocido tambien como Iisicamente realizable). Consideremas las entradas x (t) = 1 I {exp( .4.5 »5 y t de modo que x1(t) Y xit) >5 son identicas hasta to = 5. La serial yet} = x(t + IX) es una predicci6n de x(t). si la salida en cualquier instante to depende s610 de los valores de la entrada para t < to' De forma equivalente. Sistemas causales Un sistema es causal. Matematicamente.5 La salida de un canal de comunicaciones yet) = y(t) se relaciona con su entrada x(t) asf: I .p.fJ) es una versi6n retrasada de x(t). si dos entradas a un sistema causal son identicas hasta algun instante to. ya que la salida depende de los valores futuros de la entrada. es decir: Por 10 tanto.6 0 anticipativos.=0 N a. Es claro que el predictor es un sistema no causal. las correspondientes salidas deben ser iguales hasta ese mismo instante de tiempo ya que un sistema causal no puede predecir si las dos entradas seran diferentes despues de to (en el futuro). t . fiales de entrada durante los ultimos Ejemplo 2. El primer sistema se denomina predictor ideal.x(t .2. se denomina sistema con memoria finita.TJ Es claro que la salida yet) del canal en el instante t no depende s610 de la entrada en instante t. mientras que la serial yet) = x(t .t) t~ 5 t t'::':. y el segundo sistema es un retardador ideal. . t < to y el sistema es causal.

YI(t) = Y2(t) para todo t < 5._. Par ejemplo.2. Las salidas correspondientes son t .2.2. (2.16c) ya que x1(t) Y x2(t) no son las mismas para t> to.2. Si el sistema es causal.2. Por tanto. 2 t> 2 y Y2(t) t . Pero YI(3) = exp(-6) El retardo ideal es causal ya que su salida depende s610 de los valores pasados de la Ejemplo 2. sefial de entrada. xaV(t) = -1 T 1 It [-T X(T) d.15) ra t Sean xl(t) Y x2(t) dos seiiales que son identicas para t . . xav(t) de la sefial x(t).:( to. (2.2..l6a) Por 10 tanto el sistema . 16b) que no es igual a (2. Para el sistema de la Ecuaci6n (2. xav(t) se puede calcular de varias formas. pero que son diferentes pa> to' Entonces.14) o xaV(t)=- ft+!:' r-2" T 2 T x(r)dr (2. Esto se puede hacer calculando el promediado. Este sistema es.52 Sefiales y sistemas continuos y discretos Supongamos que IX = 3.2. para la ecuaci6n del sistema (2.15).es causal.. por tanto.:( 2 = {~ t>2 e Yz(3) = O. no causal. el sistema es no causal..2.14).7 A menudo se requiere determinar eI valor media de una serial en cada instante temporal t. (2.

8.3.2. El uso del concepto de sistema inverso en los capitulos que siguen es fundamentalmente por conveniencia maternatica. el sistema inverso «deshace» 10 que el sistema original hace con la entrada x(t). construir el sistema inverso. el sistema yet) = ma inverso correspondiente f~oo d = 0 es invertible. x(1) z (t) '" x (I) Figura 2. como se indica en la Figura 2.2.Sistemas en tiempo continuo 53 2.. x(t) Figura 2. puede no existir en absoluto en ningun sentido convencional. Sistema inverso para eJ Apartado (a) del Ejemplo 2.4 muestra esta idea. se puede construir un sistema inverso que cuando se coloca en cascada con el sistema original. ~ v(t) . y( . y el siste- es el diferenciador z(t) dt yet) .2.co) = + 2n: Para el Apartado (c). Si 10 son.2. Ejemplo 2. Sistemas invertibles y sistema inverso Se dice que un sistema es invertible si observando la salida se puede determinar la entrada Es decir.5. el sistema no es invertible. = Para el Apartado (b).3. EI sistema inverso de un sistema causal no tiene que ser causal necesariamente.4. produce una salida igual a la entrada del sistema original. el sistema y(t) producen la misma salida. En otras palabras. Se desea determinar si los sistemas que se indican a continuaci6n son invertibles. (a) yet) = 2x(t) (b) yet) = cos x(t) (c) yet) = (d) foo x(r)dr. De hecho. yet) = 2x(t) es invertible. y el sistema inverso es z(t) La Figura 2. y(-co)=O yet) = x(t + 1) El sistema del Apartado (a).2. = !yet) xU) z (t) .2.2. deben encontrarse dos entradas diferentes que produzcan la misma salida.8 Concepto de sistema inverso.. Si no. y no se requiere que e1 sistema sea ffsicamente realizable. Por tanto. cos x(t) no es invertible ya que x(t) y x(t) x(r) di. el efecto del sistema dado se puede eliminar colocandolo en cascada con su sistema inverso. N6tese que si dos entradas diferentes producen la misma salida.

La estabilidad BIBO se refiere al comportamiento de la respuesta a la salida cuando se aplica una entrada acotada. el sistema y(t) = x(t + 1) es invertible y el sistema zft) = y(t - inverso es el retardador unidad 1) En algunas aplicaciones. Ix(t)1 < B < 00.2._++__'.2. Basta con encontrar una sola entrada acotada. su acci6n no tendra efecto en las prestaciones del sistema global (vease Problema 2. cuya salida no este acotada.' . es decir.54 Senales y sistemas continuos y discretos Por ultimo.. para asegurar que el sistema es inestable. entrada acotada salida acotada). Es decir. una entrada acotada duce una salida y(t) cuyo m6dulo es que cumpla Ix(t)1 < B pro- I y(t)1 = lexp [x(t)]1 = exp [x(t)] ~ exp [B] < 00 Por 10 tanto. para todo t Un sistema es estable en sentido BIBO si para cualquier entrada acotada x(t). Sistemas estables Uno de los conceptos mas importantes en el estudio de sistemas es La noci6n de estabilidad.. . Aunque se pueden definir muchos tipos de estabilidad. La salida y(t) es igual a y(t) = f".. en esta secci6n consideraremos s610 un tipo denominado estabilidad BIBO (Bounded-input Bounded-output. Para al Apartado (b). es necesario realizar un tratamiento previo de las sen ales recibidas para transformarlas en senales con las que se pueda trabajar. Si el tratamiento previo se puede representar mediante un sistema invertible.--. todas las entradas acotadas deben producir salidas acotadas. ________________________________ " .9 00 implica que I y{t)1 < B2 < 00 Se desea determinar cual de estos sistemas es estable (a) y (t) (b) = exp[ x(t)] y(t) = foo xCr:)dT x(t) Para el sistema del Apartado (a). la respuesta a la salida y(t) esta tambien acotada.. y el sistema no es estable. ~. 2... para el Apartado (d). Se dice que una serial x(t) esta acotada si su m6dulo no crece sin limite. una entrada acotada u(t) produce una salida r(t) no acotada.. Este ejemplo sirve para enfatizar el hecho de que cuando un sistema es estable." _" __ .) u(T)dT = ret) Por tanto._.6. ~r _._._ . consideremos como entrada x(t) el escal6n unidad tI(t).~~--._ _ ___"._..13). Ix(t)1 < B1 < Ejemplo 2. la salida tarnbien esta acotada y eLsistema es estable.

En esta secci6n vamos a desarrollar una importante y iitil representaci6n para los sistemas lineales e invariantes con el tiempo (LTI.-~---------._. 2.1).- ~:~~ .2. y debido tambien a que el analisis matematico del comportamiento de esos sistemas se puede realizar por procedimientos muy directos.. El desarrollo de este metoda conduce a una importante integral conocida como convoluci6n. En Ia seccion siguiente. x(t) = f~oo x(r)o(t . -. la linealidad y la invarianza con el tiempo juegan un papel fundamental en el analisis de seIiales y sistemas. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES CON EL TIEMPO En la secci6n anterior hemos estudiado diversas propiedades de sistemas..._--- +--+--_.Sistemas en tiempo continuo 55 2. esto se puede resolver de formas muy diferentes. la salida y(t) sera Ia suma ponderada de las respuestas y. El sistema es lineal si la respuesta a la entrada x(t) = atx1(t) + a2xZ(t} es igual a y(t) = aIYl(t) + Q2h(t)...{t) En la Secci6n 1. teniendo en cuenta Ia entrada especificada y las condiciones iniciales. Un problema fundamental en el analisis de sistemas es la obtenci6n de Ia respuesta a alguna entrada determinada. La convoluci6n Los sistemas lineales se gobiernan por el principio de superposici6n. De hecho... presentaremos un segundo metodo que explota Ia Iinealidad y la invarianza temporal del sistema. + QNXN(t) = L j= N aixj(t) 1 = ay l 1(r) + a (t) 2y 1 + .(t).. la propiedad de desplazamiento de la funci6n <5. del ingles «linear time invariant»).3.(t). respectivamente. entonces si el sistema es lineal. Una forma obvia seria resolver la ecuaci6n diferencial que describe el sistema.. Utilizando la propiedad de superposicion de los sistemas lineales (Ecuacion 2. __ .6 demostramos q\le las fuliones escal6n unidad e impulso unidad se pueden usaf como bloques basicos para representar senales arbitrarias. y la respuesta a xlt) es y.3. Dos de ellas. Es decir. si xU) = al Xl (t) tenemos entonces que y(t) + Q2X2(t) + . . podemos expresar la ----------------'--------.r)dr (2._---_. Sean Yl (t) e Y2(t) las respuestas de un sistema a las entradas xl(t) Y xit). debido a que muchos fen6menos ffsicos se pueden modelar mediante sistemas lineales invariantes con el tiempo. De forma mas general. En los Capftulos 3 y 4 consideraremos tecnicas en el dominio de la frecuencia para analizar sistemas LTI. ------.1. Consideremos ahora un sistema en tiempo continuo con entrada x(t).---~- . si la entrada x(t) es una suma ponderada de cualquier conjunto de sefiales xj(t}.1) expresa que cualquier serial x(t) se puede expresar como un continuo de impulsos ponderados. 4- I aNYN(t) = i~l N QS. Analfticamente. Esto constituye los fundamentos de la teorfa de sistemas lineales y de las diferentes transformadas presentadas a 10 largo del texto.3.

las convoluciones sen OJt * cos OJt.3. 00).3) se denomina integral de convolucion entre las senales x(t) y h(l) y relaciona la entrada y la salida del sistema par medio de la respuesta al impulso del mismo.. x(t) 0 h(l).3... es decir. OJ. Es decir...... _ L.__.5) Par ejemplo. ademas. h(l. Las condiciones suficientes para que exista la convoluci6n de las senales x(t) e h(t) son: 1. La operacion de convoluci6n en tiempo continuo satisface estas importantes propiedades: Propiedad conmutativa x(t) * h{t) = h(t) * x(t) Esta propiedad se demuestra por sustituci6n de variables._ .3. '1:) la respuesta del sistema lineal al impulso desplazado bet . _c__ ~ . Si. sino de t . b] si Ix(t)! dt < 00 (2._~~.~_. ".00...' ··_·'__ ·····_·_··_· ·_ __ . Esta operaci6n se representa simb6licamente asf yet) = x(t) * h(t) (2._~ .4) Una consecuencia de esta representaci6n es que un sistema LTI queda completamente caracterizado mediante su respuesta al impulso. '1:) no debe depender de T.'1:) aplicada en el instante r. 3. '1:) es la salida del sistema en el instante tala entrada bet . .2) siendo h(t.'1:. Tanto x(t) como h(l) deben ser absolutamente integrables en el intervalo [0. 00._ .'1:). y exp [t] * exp [ ._~. . 0 bien ambas deben ser absolutamente integrables en el intervalo (.tJ no existen.•. .__ •.56 Senales y sistemas continuos y discretos salida y(t) como una combinaci6n lineal de las respuestas del sistema a las sefiales impulso desplazadas. 00). Es irnportante indicar que la convoluci6n yet) = x(t) * h(l) no existe para cualquier senal..3. h(t. el sistema es tambien invariante en el tiempo.'1:). Por tanto la Ecuaci6n (2. yet) = f~ 00 x{'1:)~(t. La relaci6n integral que expresa la Ecuacion (2.T) d: (2._"__ __"_~ .. entonces la respuesta a bet . '1:) = h(t .2) se transforma en yet) = f~ 00 x('1:)h(t . Se dice que una sefial x(t) es absolutamente f iihegrable en el intervalo [a.3. .__. En otras palabras.'1:). h(t.. exp [t] * exp [t]. Tanto x(t) como h(t) deben ser absolutamente integrables en el intervalo ( 2. cuando el sistema esta en reposo (condiciones iniciales nulas). e) de (2.3.3) La funci6n h(t) se denomina respuesta al impulso del sistema LTI y representa la salida del sistema en el instante t debida a un impulso unidad aplicado a la entrada del sistema en el instante t = 0. Implica que los papeJes de la senal de entrada y de la respuesta al impulso son intercambiables. Esto es debido a que la propiedad de invarianza con el tiempo implica que si h(t) es la respuesta a bet).'1:) es simplemente h(t ._~~~~~_.

X(t)~y(t) h(t)~Y(t) (a) x(t) y(t) X(t)~y(tl (b) x(t) )"(t) X(f}~Y(t} o» Figura 2.1.1 ilustra estas tres propiedades.3. eoncretamente can el escal6n unidad. Propiedad distributiva Esta propiedad es consecuencia direeta de la propiedad lineal de la integraci6n. Se pueden obtener algunas propiedades adicionales interesantes de la convoluci6n si consideramos la convoluci6n can funeiones de singularidad.3. Implica que una combinaci6n en cascada de sistemas LTI se puede sustituir por un (mica sistema. Utilizando las definiciones dadas en el Capitulo 1 se puede demostrar que x(t) * J(t) = f~ 00 x(r)6(t .6) .r) de = x(t) (2. cuya respuesta al impulso es la convoluci6n de las respuestas al impulso de cada sistema. el impulso unidad y el doblete unidad.Sistemas en tiempo continuo 57 Propiedad asociativa x(t) * h1(t) * h2(t) = [x(t) = * h1(t)] * h2(t) x(t) * [h1(t) * h2(t)] Esta propiedad se demuestra intercambiando e1 orden de integracion. Propiedades de la convoluci6n de sistemas continuos. Implica que una combinaci6n en paralelo de sistemas LTI es equivalente a un unico sistema. La Figura 2.3. cuya respuesta al impulso es la suma de las respuestas al impulso de los sistemas en paralelo.

.3.. Como el sistema es lineal e invariante can el tiempo. Por ultimo..3._-~~-. Cansideremos ahora x(t)*u(t) = = J(t) es el sistema identi- f~oo x(r)u(t ~ r)dr = Loo x(r)dr = (2.2 La salida yet) de un receptor 6ptimo en un sistema de comunicaciones se relaeiona con la entrada x(t) asi: yet) = r Jt-T J x(r)s(T . Ejemplo 2.3) produce el siguiente resultado h(t .--.58 Senales y sistemas continuos y discretos Por 10 tanto.9) con la Ecuaci6n (2. el resultado de Ia tercera operaci6n (propiedad de convoluei6n de la funcion delta) es una versi6n desplazada de x(t). .to)]u(t ~ to» aK exp [ .-..... Por ultimo.7) u(t) es un integrador En consecuencia.t + r)._-.3. yet) = ah(t) = + bh(t .ct]u(t).. junto con las otras ya presentadas. Por 10 tanto.e(t .ct]u(t) Ejemplo 2.1 Sea la serial x(t) = ao(t) + M(t .3. Esta sefial es la entrada de un sistema LTI con respuesta al impulso h(t) = K exp [ .t + r)dr.:S t s. T (2. ponen de manifiesto las diferencias entre las tres operaeiones siguientes: x(t)o(t ~ a) = x(a)b(t ~ a) f~ 00 x(t)o(t ~ a) dt = x(a} a) x(t) * b(t ~ = x(t ~ a) El resultado de la primera operaci6n (propiedad de muestreo de la funcion delta) es una nueva funcion delta con peso x(a). Podemos ver que la entrada es la suma ponderada de dos funciones desplazadas.--- . la salida yet) se puede expresar como la suma ponderada de las respuestas a las dos funeiones b..8) can 10 que podemos ver que un sistema LTI con respuesta al impulso h(t) = o'(t) es un diferenciador perfecto. Par definici6n. EI resultado de la segunda operacion (propiedad de desplazamienta de la funci6n delta) es el valor de la senal x(t) en t = CI..3. 0 <t - T <T =0 en el resto ! J -__. un sistema LTI con respuesta al impulso h(t) perfecto. Estas propiedades. . La comparacion de la Ecuaci6n (2.to) + bK exp [ . x(t) * o'(t) = L"'oo x(r)o'(t ~ r}dr = x'(t) (2. un sistema LTI con respuesta al impulso h(t) dad.--.3.____.to).9) en donde s(t) es una seiial conocida de duracion T.---. la respuesta del sistema a un impulso unidad en su entrada es igual a h(t).3. O.------------~--__.r) = s(T ..

°< t <T en el resto Un sistema de este tipo se denomina filtro adaptado. <t <r en el resto ° = I 1 exp [ . de la funci6n impulso.~t+r-- T T 2 b(r)dr ~ -~!.1') Par 10 tanto yet) = = 1. Hagamos ahara x(t) = 6(t) para encontrar la respuesta al impulso del sistema: 1 h(t) =T _!__ J .bt) .Sistemas en tiempo continuo 59 a bien h(t) = seT ~ t). b *" a . Ejemplo 2.at)Ju(t) =a_ b . a >0 Si la entrada al sistema es x(t) = exp [ ~ bt]u(t).r)Ju(t .6.4 Consideremos un sistema L TI can respuesta al impulso h(t) = exp [ ~ at]u(t). 0. Ejemplo 2.8). Ecuacion (1.3._ 2""'2 =T { o en el resto expresada en la donde el ultimo paso se desprende de la propiedad de desplazamiento.3 Consideremos el sistema descrito par la relaci6n y(t) =- 1 T rt+~ "(-- T 1 x('[)d'[ Como se ha dicho anteriormente.exp (. Su respuesta al impulso es la senal reflejada y desplazada un intervalo T Eel sistema esta adaptado a la serial set)]. = 0. este sistema calcula el promediado de la seiial x(t) en el intervalo [t ~ T12.at] exp [(a ~ b)r] dt [exp ( . t + T12].r) dt entonces la salida yet) es yet) = f:w exp[ ~ b'[]u('[)exp [~a(t N6tese que U(1')u(t ._<t<!.3.

2..5.3. podemos utilizarlo como una forma de comprobar rapidamente el resultado de una convoluci6n.2t]u(t) h2(t) = 2 exp [ . Ejemplo 2. El area de la integral de convoluci6n se puede ca1cular integrando la Ecuaci6n (2.. ~ __ .2 si ht(t) = exp [ ..--+---'--"~ '_~~ ~_~~ __ .3. EI sistema del Ejemplo 2..~ __.3tJu(t) h4(t) = 4b(t) de la convoluci6n se desprende Utilizando las propiedades asociativa y distributiva que h(t) para el sistema de la Figura 2.t) .3. "_'.2 es h(t) = = ht(t) * h2(t) + h3(t) * h4(t) + 12 exp (._"C.3. __ .6 La convoluci6n tiene la propiedad de que el area de la integral de convoluci6n es igual al producto de las areas de las dos seiiales que se convolucionan.00 < t < co.3.ultimo paso es consecuencia del Ejemplo 2.3.. y(t)dt f:oo x(r{f~oo h(t = r)dt]dr f~ 00 x(r)[area bajo h(t)Jdr = area bajo x(t) x area bajo h(t) Este resultado se generalizara posteriormente cuando hablemos de las transformadas de Fourier y de Laplace.' ._.3._.~_..3... x (t) y(t) Figura 2.3) en el intervalo ..~_.4 y del heche de que x(t) * J(t) = x(t).60 Sehales y sistemas continuos y discretos Ejemplo 2.c.5 Encontremos la respuesta al impulso del sistema que muestra la Figura 2. resultando Si intercambiamoslos 6rdenes de integraci6n obtenemos = f~a. ~.3t)u(t) [exp (.t]u(t) h3(t) = exp [ .2t)]u(t) donde el._.exp( . __ ~_. Por el momento.

h(t . en muchas ocasiones al menos una de las dos senales involucradas se define por tramos. r) como funci6n de T. r) depende de t y de T.3.3. no es conceptualmente mas complicado que la integraci6n ordinaria. El valor de t es siernpre igual a la distancia desde el origen de x(r) al origen desplazado de h( . y el producto get.r dt T A =~ T [t .3. siendo x(t) = = A exp [ .z) con t < O. Por 10 tanto.1 + exp [ . la integral es igual a cera y x(t) * h(t) = 0.T)J. tJ se dibujan x(. cuando t > T.). 0 :C t < 00 h(t) T' t 0 :C t < T La Figura 2. Paso 1. y x{t) * h(t) = Jo r Aexp[-rJ t .tJ] 0< t :(.r] indicado par la linea de puntos.r) y x(r)h(t . con 10 que el lfmite superior de la integraci6n es t.3(c). Interpretacion grafica de la convoluclon El calculo de x(t) * h(t) cuando las dos senales son continuas para todo t.3. t :C t.Sistemas en tiempo continuo 61 2. como se muestra en la Figura 2.)h(t .l' tJ se escoge de forma que el producto x(r)h(t .r] es una version invertida y desplazada de her). h(t .3(d). t :C 0 Cuando O:C t :C T. res la variable de integracion que desaparecera al calcular la integral e imponer los limites sobre el resultado. En este caso. t. Vemos que las seiiales no se solapan. Los ejemplos que siguen ilustran este procedimiento. donde el intervalo [ti. la interpretaci6n grafica de la convoluci6n resulta especialmente util.T :C r :(.3(b) muestra x(r). las sefiales se solapan en el intervalo t . La integracion puede verse como el area bajo Ia curva representada por el integrando. t> T .3. + Paso 2.2. y que se obtiene desplazando h( r) a la derecha t segundos. Dichos pasos indican como se calcula graficamente convoluci6n en el intervalo t. N6tese que h(t . _ 1 :(. Ejemplo 2. Sin embargo.t]. Integrar el producto get.7 Consideremos las sefiales que se muestran en la Figura 2.3(a).3.r) como funciones de r.r) se pueda describir mediante una unica expresi6n matematica en dicho intervale. Y x(t)*h(t)= i =- ! Aexp[-rJ--dr [T-l tT t !-T A T + exp[-TJ]exp[-(t . r) Para t un valor arbitrario fijo en el intervalo [ti-1. A continuaci6n indicaremos los pasos de esta ayuda grafica para 1a obtenci6n de la convoluci6n. T Finalmente. N6tese que el integrando get. las sefiales se solapan en el intervalo 0 :C r :C t.r) = x(. como muestra la Figura 2.

--------------------------------------- --- -~------------ . El resultado completo se muestra en la Figura 2.1 .T 0 T 0 (b) r f'U_ t.r) T h(r .62 Senales y sistemas continuos y discretos xU)= AL A exp [-tl h(t) o o (a) x(r) h(t .exp [-T)) T o Figura 2.T 0 T x(r) h(t .3.3(e).3.3. En este ejemplo.T) r- o t.r) 0 (c) x(r) h(t . la grafica del resultado muestra que la operaci6n de convoluci6n produce un suavizado en el sentido de que x(t) * h(t) es mas suave que cualquiera de las sehales originales.T r (d) o t- T T x(:) * h(t) . Interpretacion T (e) grafica de la convolucion del Ejemplo 2.r) t.7.3.:i_ (T .

-2ao:s.t<0 o:!( t < 2a t ?: 2a 0.8. y(t) = t < -2a t + 2a. .3. { 0.4..3. de forma mas compacta 2a y(t) { 0.1(t/2a) para indicar una serial triangular de altura unidad. EI resultado se expresa analiticamente asf: a.4 ilustra el solapamiento de los dos pulsos rectangulares para diferentes valores de t y la sefial resultante y(t).3. = ItI ItI :!( 2a It I ?: 2a 2a . o a -.1(t/2a) Esta sefial aparecera frecuentemente en nuestros razonamientos y se denomina sefial triangular. Utilizaremos la notaci6n .t. I I I I a +---.8 Determinemos la siguiente convoluci6n y (t) = rect(t/2a) *feet (tI2a) La Figura 2. I I I I --'---1 I I I I -a a < t < 2a o ! I I 1 I I ! a y(l) -a 3a t = 2a ~ -2a o 2a Figura 2.Sistemas en tiempo continuo 63 Ejemplo 2.. centrada en t = 0 y de longitud 4a. 'J.3. Solucion grafica del Ejemplo 2. izU I I I I I x (r) r) r---T-I -3a -a I= 0 ~2a I 11 a I -a o <t< a =a -2a -a t -a 0 a < t <0 -a 0t O<t<a . 2a .

t y altura 1. Para .5 muestra el solapamiento de las dos senales x(r) y h(t .3.. O:(t<1 . eI y(t) = 1 .2 :« t < .-1 T ~' t.3. Por tanto.] (c) t +] -1 o -1::.3.5(c) y el area es -1:«t<0 Para 0 area es :« t < 1 el producto es un rectangulo de base 1 . Podemos ver que para t < .2 el producto x(r)h(t .:(1) -I o La Figura 2. t::.9 Calculemos la convoluci6n x(t) * h(t). 1::.1 :« t < 0 el producto se muestra en la Figura 2. Interpretacion * h(t) en el Ejernplo 2.0 t-IOt (d) t+1 0::.3. siendo x(t) y h(t) las senales h(t) .1 eI producto es un triangulo de base t + 2 y altura t + 2.3.r).9.64 Sefiales y sistemas continuos y discretos Ejemplo 2.1t t?:: +1 T -2 A -) yet) o 2 1 grafica de x(t) (f) Figura 2. el area es y(t) = ~(t + 2)2 -2:«t< -1 t- ~I Itt +] -] a (a) t <-2 1 t-l tt+10 (b) -2::. t s: 1 T II -1 (e) a II ~ t t.r) siempre vale cero.5. Para .t. Por 10 tanto.

t: . Entonees.1)2 + i(2 .t.r) vale siempre cera. 3 2' l:(t<2 2:(t<3 t ?: 3 2 0.(3 .t)l .6 podemos ver que para t < 0 el producto x(r}h(t .3. Para t < 1 el producto es un triangulo de base t y altura t.3.Sistemas en tiempo continuo 65 Para t > 1 e1 producto es siempre eero. 1 :( t < 2 Para 2 :( t < 3 el producto es un triangulo de base 3 . tenemos 0. t < -2 -1 -2:(t< -1:(t<0 O:(t<1 t~ 1 2' 0. yet) = (3 . (t + 2}2 2 yet) = t2 1-1 . par tanto.t. . t2 t<O O:(t<1 2' yet) = 3t . tenemos 0.10 Calcularemos graficamente la convolucion de las dos senales que se muestran en la siguiente figura h(t) a D 1- 2 -[ o En la Figura 2. En resumen. yet) = t2/2.r) vale siempre cero para to do t. Par 10 tanto. yet) = O. En resumen. Para t ~ 3.t)2J.t)2/2. el producto x('r:)h(t . Para 1 :( t < 2 el area bajo el producto es igual a yet) = °:( u« .t y altura 3 . Ejemplo 2.

3 definiamos los sistemas sin memoria como aquellos en los que la salida en cualquier instantedepende s610 del valor de la entrada en ese mismo instante. En esta seccion examinaremos las propiedades de los sistemas presentadas en la Seccion 2. _. PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES CON EL TIEMPO La respuesta al impulso de un sistema LTI representa una descripci6n completa de las caracterfsticas del sistema.2 en terminos de la respuesta al impulso.3.4.6.10. Vimos.4.2.1 (d) I 2:::t<3 + I T 1$/<2 o (e) 1- I I. ~ 2. la salida de un sistema causa] depende solamente de los valores presentes y pasados de la entrada.4. Convolucion de x(t) y h(t) en el ejemplo 2. que los sistemas invariantes con el tiempo y sin memoria obedecen a una relaci6n entrada/salida de la forma y(t) = Kx(t) (2. Hacienda x(t) = 6(t) en la Ecuaci6n 2.3.1.4. ademas. 2.4. Propiedad de memoria de los sistemas LTI En la Secci6n 2.2) 2.2. Utilizando la integral de convoluci6n.4.:: 3 t + 1 T J~.4. Sistemas LTI causales Como se dijo en la Seccion 2.1) para alguna constante K. 2 (f) 3 Figura 2. podemos .66 Sefiales y sistemas continuos y discretos I- AiD I t + 11 2 t<0 T 1-1 t (b) +1 0:::/<1 (a) 1-11/2t+1 (c) T o y(t) t.1 vemos que estos sistemas tienen la respuesta al impulso de Ia forma h(t) = Kc)(t) (2.2.

3. Si hl(t) representa la respuesta al impulso del sistema inverso.5 ) Por ejemplo.3) En este easo. La multiplicacion de la sefial por el escal6n unidad asegura que la sefial resultante es causal. yet) no debe depender de x(1') para r > t.to). el sistema hU) = u(t) es causal.t) en donde el primer terrnino representa la parte causal de x(t) y el segundo termino.t] se puede expresar como exp [ ~ t]u(t) + exp [ - tJu( .3. podemos ver que esto se cumplira si h(t) = 0 para t<0 (2.2. = + to). la eonvoluci6n se transforma en yet) = I"".4. En la Secci6n 2. para que un sistema en tiempo continuo sea causal. 2. el sistema LTI hl(t) = b(t + to) es el inverso del sistema h(t) = b(t . la exponencial x(t) x(t) = = exp [ . .6) conc1uimos que hI (t) debe satisfacer (2.3. la parte anticausal de x(t).5 mencionamos que un sistema es invertible s610 si se puede disefiar un sistema inverso que cuando se conecta en cascada con el sistema original produce una salida igual a la entrada del sistema inicial. pero eI sistema h(t) causal. Sistemas LTI inverlibles Consideremos un sistema LTI continuo cuya respuesta al impulso es h(t). Es decir.' = x(1')h(t ~ r)dT = h(1')x(t .r) dt 6(t (2.3. en terrninos de la convoluci6n debe cumplirse: De la Ecuaci6n (2. to > 0 es no t<0 Se dice que Ja serial es anticausal si x(t) = 0 para t ): O. entonees. se dice que una serial x(t) es causal si x(t) 0. Cualquier serial que no contenga singularidades (funciones delta 0 sus derivadas) en t = 0 se puede escribir como la suma de una parte causal x+(t) y de una parte anticausal x-(t).4.r ! ! I Sistemas en tiempo continuo 67 i relacionar esta propiedad con una propiedad equivalente de la respuesta al impulso de un sistema LTI. Por ejemplo. En general. It. De la Ecuaci6n 2.4.4.4) Por ejemplo. Concretamente.

.r) dr B Ih(r)1dt (2.. mientras que el sistema con h(t) = u(t) es inestable.68 Senales y sistemas continuos y discretos 2. si no se cumple. . encontramos que el m6dulo de la salida es I y (t)1 = 0( 0( f~ f~ 00 If~ 00 00 h(-r)x(t . que la condici6n suficiente para la estabilidad en el sentido entrada limitadasalida limitada de un sistema LTI es que su respuesta al impulso sea absolutamente integrable.6) Por 10 tanto. Por ejemplo. -_. Por ejemplo.h(-r)sgn[h(r)]dr = f~ 00 Ih(r)1dt Es claro que si hU) no es absolutamente integrable. _ . can a sin memoria y estables 0 inestables (i) hI (t) == t exp [ . Para relacionar esta propiedad can la respuesta al impulso de los sistemas LTI.3.4._ .--_-_ _.r) = sgn [her)].1) ---. Es decir. consideremos una entrada acotada x(t) que cumple Ix(t)1 < B para todo t.3.2tJu(t) (ii) h2(t) = . yet) no estara acotada..t) + b(t ..1 Vamos a determinar si los sistemas con la respuesta al impulso que se presenta a continuaci6n son causales 0 no causales. podemos encontrar entradas acotadas para las que las correspondientes salidas no estan acotadas.. .4.4.4.7) es decir. Utilizando la Ecuaci6n 2. Esta condici6n es tambien necesaria para la estabilidad. yet) = f~oc. Ejemplo 2. Supongamos que esta entrada se aplica a un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h(t).tJu(t) es estable. ._-_ _-_ .3 exp [2tJu(t) (iii) h3(t) = Sb(t + 5) (iv) sen Stu h4(t) = 10-nt + exp [3tJu( . Sistemas LTI estables Un sistema en tiempo continuo es estable si y s610 si cualquier entrada acotada produce una salida acotada. xU .r) drl Ih(r)llx(t ... En este caso.•_---- __ . el sistema es estable si f~ 00 Ih(r)1dt < 00 (2.4. el sistema con h(t) = exp [ .. fijemos t y escojamos como entrada la sefial acotada x(r) = sgn [h(t ~ r)] 0 10 que es 10 mismo. _---_ .

1 consideraremos los sistemas can ecuaciones diferenciales de entrada/salida con coeficientes constantes. Como h(t) no es de la forma KJ(t) para ninguno de los sistemas. bj..5... SISTEMAS DESCRITOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES La respuesta del circuito RC del Ejemplo 2. En los Capftulos 4 y 5 presentaremos un metodo mas sencillo y direeto para detenninar la respuesta al impulse de los sistemas LTI: el usa de transformadas.2.5.. En la Secci6n 2.5. 4. y los sistemas mecanicos con pequefios mueJles y amortiguadores. los sistemas (i).5. hlt) i= 0. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes Consideremos un sistema en tiempo continuo descrito por la siguiente ecuaei6n diferencial de entrada/salida (2. Como ejemplos de estos sistemas tenemos las redes electricas can resistencias.Sistemas en tiempo continuo 69 Los sistemas (i). condensadores y bobinas ideales. M son constantes reales y N > M. N . "" -00 Ih4(t)1 dt = fC. 3. la ecuaci6n anterior se puede escribir asf: (2.j = 1. todos ellos tienen memona..7 se expres6 en terminos de ecuaciones difereneiales.1. (iii) y (iv) son no causales ya que para t < 0.<O -co sen Snt 10 -~ = 20 Par 10 tanto.5. multiplicadores e integradores.2) . i = 1. y demostraremos que estos sistemas se pueden realizar (0 simular) mediante sumadores. a texp[-2tJdt + JO -00 exp[3t] + 1 =- 19 -00 12 co = L'' 3 exp [2t] dt no esta aeotada f:a) Ih3(t)! dt =5 f 2.. i = 1. 2. vemos que f: y f 'D Ih1(t)ldt Ih2(t)1 dt = foc.. Utilizando notacion de operadores. s610 el sistema (ii) es causal. (iii) y (iv) son estables. y el sistema (ii) es inestable. Par 10 tanto. . la respuesta de muchos sistemas fisicos se puede describir mediante ecuaciones diferenciales. .! ) donde los coeficientes a. De hecho. Para determinar emil de los sistemas es estable.1. Daremos tam bien algunos ejemplos para mostrar como determinar la respuesta al impulso de sistemas L TI descritos por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.2.

El entero N es el orden 0 dimensi6n del sistema.. .3) consiste en Ia suma de la solucion particular Yp(t} y de la soluci6n homcgenea YI. r)]bx(r) di.5) la constante C todavfa no ha sido determinada..1 Consideremos el sistema LTI de primer orden descrito por la siguiente ecuaci6n diferencial. dy(t) - dt + ay(t) = bx(t) (2.5.4) dt + ay{t) tiene una soluci6n de la forma Yh(t) dy(t) =0 = C exp [. Ejemplo 2.5.aCt . trabajaremos con un caso de primer orden (N = 1) para revisar el metoda habitual de solucionar las ecuaeiones diferenciales lineales de coefieientes constantes.at] + It exp [ .70 Senales y sistemas continuos y discretos en donde D representa el operador de diferenciaci6n que transforma la serial y(t) en su derivada y'(t}. • .t: Aunque se supone que ellector posee un cierto conocimiento de las tecnicas de solucion de ecuaciones diferenciales lineales.5. t.. podemos encontrar particular es . las condiciones iniciales deben establecerse en el instante inmediatamente anterior al in stante to. para resolver la Ecuaci6n (2.5. son necesarias las N condiciones iniciales y(to).5) N6tese que en la Ecuacion (2.5. la soluci6n general es yet) = C exp [ . exp [.r)]bx(r) ds.2).1 pueden cambiar de forma instantanea en el instante t = to' Por tanto.. iN-1)(to) donde to es algiin instante de tiempo en el que la entrada x{t) se aplica al sistema e yi(t) es la derivada de yet). N6tese que si la i-esima derivada de la entrada x(t) contiene un impulso 0 la derivada de un impulso..3) donde a y b son eonstantes arbitrarias. t ?: to (2.at] que la soluci6n Utilizando el metodo del factor de integracion.5.5.(t): yet) La eeuaci6n diferencial homogenea = yit) + Yh(t) (2.2) para t > to es necesario conocer las condiciones iniciales en t = EI motivo es que la salida y(t) y sus derivadas hasta de orden N .5. tambien de primer orden.aCt ~ r. Yit) = J r t. por 10 tanto. t > to y. debemos conocer la condicion inicial y(to). Para que la salida quede cornpletamente determinada. y'(to). Sea . entonces._. La soIuci6n completa de la Ecuacion (2. Para resolver la Ecuacion (2. ._o __ ~ • ~· __ ~---~~·--·~ .

aft .5. restadores.5.2. condensadores y amplificadores operacionales.5.ton + {f exp [ . se pueden realizar 0 simular utilizando sumadores.aft .Sistemas en tiempo continuo 71 Entonces.T)]bx(r) dt }U(t - to) (2.to)]. Es un elemento basico en la teorfa de sistemas y en sus aplicaciones. la relacion entrada/salida que describe a un integrador como el que se muestra en la Figura 2. para t ? to y(t) = Yo exp [ .5) Yo = Cexp[ -ato] y.5.aft .aft . t< to Combinando las soluciones para t ? to Y t < to tenemos y(t) = Yo exp [ . Estos componentes se pueden implementar a su vez utilizando resistencias.aft . N. EI integrador. de la Ecuaci6n (2. Esto se puede ver facilmente haciendo que en la Ecuacion (2.1 es y(t) = y(to) + r J t :«r) dt.1. este sistema es no lineal si Yo i= O. Matematicamente.6) x(t) = 0 con 10 que resulta y(t) = Yo exp [.5. EI integrador. Componentes basicos de los sistemas Todos los sistemas lineales.to)] + f exp [ . 2. por 10 tanto.5. continuos y de dimension finita descritos por la Ecuacion (2.6) Como los sistemas lineales poseen la propiedad de que si la entrada es cera la salida es cere. invariantes con el tiempo. la soluci6n consta s610 de la parte homogenea: y(t) = Yo exp [ .5.1) can M :S.aft ~ to)] Si Yo = 0 el sistema no solo es lineal. t? to (2.T)]hx(r) dt Si para t < to. . multiplicadores escalares e integradores. x(t) = 0.7) 10 Figura 2. sino que tambien es invariante con el tiempo (Veri ffquel 0).5.

5. La Figura 2.5. Realizacion del sistema del Ejemplo 2. Llamaremos v1(t) a la salida del primer sumador.2 ilustra estas operaciones. Ejemplo 2.5.3. -. restadores y multipHcadores escalares.72 Sefiales y sistemas continuos y diseretos La ecuaci6n diferencial de entrada/salida para el integrador es = d~.2.(t) Xl (I) (a) (b) X{r)-D---y(t)= Kx(t) (c) Figura 2. .8) Si y(to) = 0 se dice que el integrador esta en reposo.(t) x. (b) restador y (e) multiplicador escalar.9) Figura 2.2 Encontraremos la ecuaci6n diferencial que describe el sistema de la Figura 2.(t)ix.5. Componentes basicos: (a) sumador. Sumadores.5. Entonces v2(t) = y'(t) = Yl(t) + 4y(t) + 4x(t) (2.(t)-x.5. v2(t) a la salida del segundo sumador e Yl(t) a la salida del primer integrador.5.2.3.5. (t) TX' X2 (I) (t) + x.t) x(t) (2.

bN-1X) + .5._---_.yet) + 2x(t) queda y"{t) = 4y'(t) .5.5.1 0) Sustituyendo Vl(t) = ..3. comenzando par la derecha con la salida yet) y desplazandonos hacia la izquierda.5.5. __ .Sistemas en tiernpo continuo 73 Diferencianda esta ecuacion y tenienda en cuenta que Y'l(t) y"(t) = v~(t) = Vl(t) = v1(t) obtenemos + 4y'(t) + 4x'(t) (2.15) en ellado Izquierdo de la Ecuaci6n (2.5.13) de donde se puede obtener el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 2. Sea DN ( + N-1 j~O ) aJY vet) = x(t) (2. .5. can 10 que obtenemos --------_. En funci6n de cada aplicaci6n puede ser preferible una u otra.box = 0 + .12) + D(al y Multiplicando + ao y . Diagramas de simulaci6n para sistemas en tiempo continuo Consideremos el sistema lineal e invariante descrito par la Ecuaci6n (2.5. En esta seccion vamos a obtener dos realizaciones can6nicas diferentes..bNx) + DN-I(aN_l b1x) Y .alY) + D-rN-l)(blx + D-N(box (2. Se puede obtener otro diagrama de simulacion uti! transformando la ecuacion diferencial de orden N en dos ecuaciones equivalentes. .5.15) Para verificar que estas dos ecuaciones son equivalentes a la Ecuaci6n (2.5. Este sistema se puede realizar de varias maneras diferentes.4. (2. Para obtener la primera forma can6nica supondremos que M = N y escribiremos de nuevo la Ecuacion (2.2): DN(y .2).5..aN-Iy) .. El operador tr» indica que debemos integrar k veces.etaY) D-N por y ordenando terminos obtenemos: y = bNx + D-I(bN-lx .14) Entonces (2. Cada forma can6nica conducira a una realizacion distinta. pero ambas son equivalentes..2).Il) 2..5.yet) + 4x'(t) + 2x{t) (2.2).5. sustituimas la Ecuacion (2.

si las salidas de dos integradores sucesivos (contando a partir dellado derecho) se indican respeetivamente por Vm Y Vm+1.74 Senales y sistemas continuos y discretos x(t) y(t) Figura 2. Las variables V(N-l)(t).._ ..-----_.-._.4. .14) y (2.-. _.14) muestra en la Figura 2. se obtienen mediante integraciones V(N)(t).15).-----~--.. --_.5..15) se segunda for- y(t) x(t) Figura 2..5.-. Diagrama de simulacion mediante la primera forma can6nica. Diagrama de simulaci6n mediante la segunda forma canonica. EI diagrama de simulaci6n correspondiente a las Ecuaciones (2. .5.5. las Ecuaciosucesivas de y (2.5..5._-_ •. entonees . respectivamente._-_ . ...._-. __ ----_. N6tese que en la segunda forma can6nica la entrada del integrador es exactamente la misma que Ia salida del integrador anterior. Por ejemplo....-. vet) que se utilizan para construir yet) y x(t) en nes (2.5..5. Denominaremos a esta forma de representaci6n ma can6nica.5.---_--. .---.

5.I[ .4y(t)] EI diagrama de simulaci6n para esta representaci6n Para la segunda forma can6nica tenemos v"(t) y se muestra en Ia Figura 2. Obtenclon de la respuesta al impulso La respuesta al impulso del sistema se puede deterrninar a partir de la ecuacion diferencial que 10 describe. y x(t) es la entrada al sistema. h(t) debe satisfacer (2. Los ejemplos que siguen ilustran el procedimiento para determinar Ia respuesta al impulso a partir de la ecuaci6n diferencial del sistema.4 Consideremos el sistema gobernado por la siguiente ecuaci6n diferencial: 2y'(t) + 4y(t) = 3x(t) = Haciendo x(t) = bet) se obtiene la respuesta yet) la siguiente ecuaci6n diferencial: 2h'(t) h(t).5.6 indicaremos como utilizar las dos formas canonicas que acabamos de describir para obtener dos representaciones diferentes utilizando variables de estado.4.S.16) + 4h(t) = 3b(t) -----------------------~-- . En la Seccion 2. Ejemplo 2.--~----~----.5.00 < t < 0. Ya definimos la respuesta al impulso h(t) como la respuesta yet) cuando la entrada es x(t) = 3(t) e yet) = 0. + 3v'(t) + 4v(t) = x(t) y(t) = 2v"(t) . En capftulos posteriores veremos como se puede encontrar la respuesta al impulso utilizando tecnicas basadas en transformadas.--. reescribiremos la ecuaci6n asi: D2y(t) = 2x(t) + D-l[~3x(t) ~ 3y(t)] + D-2[x(t) ~ 4y(t)] Integrando ambos lados dos veces con respecto a t obtenemos yet) = 2x(t) + D..Sistemas en tiempo continuo 75 Este hecho se utilizara en la Seccion 2.6(b). Ejemplo 2.---------- .. 2. Por 10 tanto.3 mediante Vamos a obtener el diagrama de simulaci6n para el sistema LTI descrito por la siguiente ecuaci6n diferencial con coeficientes constantes: y"(t) + 3y'(t) + 4y(t) = 2x"(t) ~ 3x'(t) + x(t) en donde yet) es la salida.3x(t) ~ 3y(t)] + D-2[x(t) .5.6.5.6(a).4 para desarrollar representaciones variables de estado que poseen utiles propiedades. 3v'(t) I + v(t) que produce el diagrama de simulaci6n de la Figura 2. Para obtener la primera forma can6nica. .

5. Diagrama de simulacion del sistema de segundo orden del Ejemplo 2.---------.16) obteniendo d 2 dt (C exp [ .5.5.5. Para encontrar la constante C sustituimos la Ecuacion (2.3. EI motivo es que h(t) no puede contener una funci6n delta.76 Senales y sistemas continuos y discretos X(I) ----. Si as! fuera.---------.. -3 2 + J -3 J -4 (a) + yet) 2 -3 x (t) v"(t) J v'{r ) J -4 v (t) -3 (b) Figura 2.17) en la Ecuaci6n (2.2t]u(t) (2.16). que no es parte del lado derecho de la Ecuaci6n (2.5. La parte homogenea de la solucion de la ecuaci6n diferencial de primer orden es h(t) = C exp [ .2tJu(t)) + 4C exp [ - 2tJu(t) = 36(t) . h'(t) tendria una derivada de una funci6n delta.17) Podemos predecir que la soluci6n particular es cero.6.5.

3 exp (.. . tras aplicar la propiedad de muestreo de la funci6n 2Cc5(t) por 10 que C = = c5 es equivalente a 3c5(t) 1. Consideremos el sistema de primer orden y'(t) + 3y(t) = 2x(t) La respuesta al impulso del sistema deberia satisfacer la siguiente ecuacion diferencial: h'(t) + 3h(t) = 26(t) La soluci6n hornogenea de esta ecuaci6n es de la forma C 1 exp [ . Ejemplo 2.3N M<N donde b(i)(t) es la i-esima derivada de la funci6n o.. --~----. Supongamos una soluci6n particular de la forma hit) = C26(t).5.5 exp [ ....3tJu(t) + C 2b(t) Sustituyendo en la ecuaci6n diferencial obtenemos C 1[ . Por 10 tanto tenemos h(t) = 2 exp [ .2tJu(t) En general.. -. se puede demostrar que para x(t) = Jet) la soluci6n particular de la Ecuacion (2.18) ---- ..2t]c5(t) = 36(t) que.2) es de la forma M'. Por 10 tanto. tenemos h(t) = 1..5..----------_ . se deduce que en la mayoria de los casas la solucion particular es como mucho una funci6n D..~---..3tJu(t).•--. debemos esperar que C2 = O.Sistemas en tiempo continuo 77 Simplificando esta expresi6n resulta 2C exp [ .5.- .5 . Como en la mayorfa de los casos de interes practice N '.3 M..5.---. Esto esta en conformidad can nuestra discusi6n anterior ya que en este ejemplo M < N Y por 10 tanto.-----.3tJu(t) (2.3t)u(t) + exp( - 3t)b(t)J + C2S(t) + 3[ C 1 exp ( - 3t)u(t) + ClO(t)] = 26(t) Igualando los coeficientes de Oft) y de Set) a ambos lados y utilizando la propiedad de desplazamiento de la funci6n (j resulta C1 = 2. La soluci6n general es por tanto h(t) = C 1 exp [ ..

6 Consideremos el sistema de segundo orden y"(t) + 2y'(t) + 2y(t) = x"(t) + 3x'(t) + 3x(t) Las rafces caracterfsticas de esta ecuaci6n diferencial son iguales a-I ± jl. En los Capitulos 4 y 5 utilizaremos metodos basados en transformadas la respuesta al impulso de una forma mas simple. ----- ----------~---. Agrupando terminos en oCt). sino tam bien un cierto numero de condiciones.-~ En la presentaci6n que hemos hecho hasta el momento hemos caracterizado a los sistemas lineales invariantes con el tiempo. podemos obtener la salida del mismo utilizando la convoluci6n. no s610 debemos conocer el valor de la entrada en este intervalo.00 < t < 00.6.t) sen tJu(t). Set) y (ill(t) Y despejando los coeficientes C. Cz = 0 y C3 = 1 con 10 que la respuesta al impulso es h(t) = exp [ . para t :( to) afecta a la salida del sistema durante ese intervalo. En much as ocasiones. Si conoce.19) . mediante sus funciones respuesta al impulso 0 mediante ecuaciones diferenciales que relacionan sus entradas y sus salidas. la respuesta al impulso es de la forma h(t) = [Cl exp( . " para encontrar 2.2C2 exp (. obtenemos C1 = 1.tJ cos t tI(t) + oCt) (2. Por tanto. La representaci6n de los sistemas de esta forma tiene muchas ventajas: . REPRESENTACION MEDIANTE VARIABLES DE ESTADO .5 da (es decir. . por 10 que la ecuaci6n homogenea es de la forma [C 1 exp (..5.t) cos t u(t) + 2C 1 exp ( + C36"(t) t) sen t u(t) + (C2 - C1)c5(t) + ClS(t) Sustituimos ahora las expresiones anteriores en la ecuaci6n diferencial del sistema. Si deseamos encontrar la salida en un intervalo to :( t < tl.78 Senales y sistemas continuos y discretos Ejemplo 2..5. la salida se determina en terminos de un conjunto de condiciones iniciales.t) sentJu(t) + C3c5(t) y h"(t) = . Como en este caso M = N debemos esperar que hit) = C3c5(t). iniciales que debe ser suficiente para determinar la forma en la que cualquier entrada pasa. En esta secci6n presentaremos el metodo de representaci6n de sistemas que utiliza variables de estado. la respuesta al impulso es el metoda mas conveniente para describir un sistema..'~ mas la entrada al sistema en el intervalo .t) cost de modo que + C2 exp( .t) cos t + Cz exp (. En el caso de utilizar la representaci6n mediante ecuaciones diferenciales.

1. A 10 largo del Iibro utilizaremos letras minusculas en negrilla para indicar vectores. Definimos estado de un sistema como la minima cantidad de informaci6n que es suficiente para determinar salida en todos los instantes t ~ to.. 2.6.. ----. suponiendo que se conoce la entrada en t ~ to.Sistemas en tiempo continuo 79 1.. Proporciona interpretaciones cial. Las variables que contienen esta informaci6n se denominan variables de estado.2) En esta representacion.a1v2(t) = -aOvl(t) + box(t) Expresando V'(t) en funci6n de v(t) obtenemos (2... Ecuaciones de estado Consideremos el sistema en tiempo continuo de segundo orden con una sola entrada y una sola salida. Permite manejar sistemas con multiples entradas y salidas. La posibilidad de adaptaci6n para soluci6n por ordenador es. Dado el estado de un sistema en to Y su entrada entre to Y tl. - __ .6.1) La salida y(t) se puede expresar en terminos del vector de estado v(t): yet) = [1 (2. en sf misma. En el ejemplo que estamos considerando definimos asi los componentes del vector de estado v(t): Viet) = yet) v2(t) = V'l(t) V'I (t) . contienen informacion sobre la historia pasada del sistema) resulta natural escoger las salidas de los integradores como estado del sistema en cualquier instante t. 4.2) ecuaci6n de salida.~ . una raz6n suficiente para que los metodos de variables de estado sean ampliamente utilizados en el analisis de sistemas altamente complejos. N6tese que esta definici6n de estado del sistema se apJica solamente a sistemas causales (sistemas en los que entradas futuras no pueden afectar a la salida).5.11).--•. y letras mayusculas en negrilla para indicar matrices.3 muestra una realizacion del sistema. descrito por la Ecuaci6n (2. A menudo resulta ventajoso pensar en las variables de estado como las componentes de un vector N-dimensional que se denomina vector de estado v(t).. Se puede extender a sistemas no lineales 0 variantes con el tiempo..5. proporcionar sobre el comportamiento del sistema que no pueden ni el metoda de la respuesta al impulso ni el de la ecuaci6n diferenanalo- Se puede adaptar muy facilmente para su soluci6n utilizando computadores gicos 0 digitales. 2. podemos encontrar la salida y el estado del sistema en t1.. queda completamente representado por N variables de estado. La Figura 2. N6tese que un sistema en tiempo continuo de dimensi6n N se realiza con N integradores y.- ....6.1) se denomina ecuaci6n de estado y la Ecuacion (2. 3. por tanto. Como los integradores son elementos can memoria (es decir.6.-~. la Ecuaci6n (2.6.

- . la descripci6n can variables de estado de un sistema invariante can el tiempo. c Ejemplo 2. tenemos v'(z) = [_~ ~}(t) + [~}(t) L Y (t) = [1 R O]v(t) + ..Rv2(t) .. En el caso mas general. A.vl(t) yet) = VI(t) En forma matricial se expresan v'[r] ~ [~[ y(t) = ~+t)[. obtenemos las siguientes ecuaciones de estado: C L I '-~ ----:it dvl(t) = v2(t) = dt dv2(t) x(t) . b.2) \~ . lineal. N x N con elementos constantes. N x 1 Yc un vector fila 1 x N. b un vector columna y d son funciones del tiempo.1. con una sola entrada y una sola salida se puede escribir de la forma v'[r] = Av(t) yet) = ev(t) siendo A una matriz cuadrada + bx(t) + dx(t) (2. El circuito RLC del Ejemplo 2.6.-. ~--------------------------------------------------~ ------------- . La soluci6n de las ecuaciones de estado para estos sistemas requiere el uso de un computador.1." x(t) + c y(t) Figura 2..3) (2.. limitaremos nuestra atenci6n a sistemas invariantes con el tiempo en los que los coeficientes son constantes. N-dimensional.1. con 10 que tendremos un sistema variante can el tiempo. En este texto.6. Si tomamos como variables de estado la tensi6n en los extremos del condensador y la corriente que circula por la bobina.6..6.6.80 Sefiales y sistemas continuos y discretos De forma general.6.1 Consideremos el circuito RLC en serie que muestra la Figura 2.}tJ + _ [1 O]v(t) Si tomamos C = 1/2 y L = R = 1..

6.tl = t se desprende que exp [ . obteniendo exp [At1J exp [AtoJ = en serie de potencias exp [At k + Ak -t + . esperamos que la so1uci6n de la ecuaci6n diferencial matricial hornogenea sea de 13 forma v(t) = exp [At]vo en donde exp [AtJ es una matriz exponencial N mediante la siguiente desarrollo en serie: exp [AtJ = xN de funciones del tiempo que se define I + At + A 2 - t2 t3 tk + A 3 .+ .+ . Utilizando esta definicion se pueden establecer las siguientes propiedades exp[A(tl + t2)] = exp [At1] exp [At2] I (2. con una sola entrada y una sola salida.. Consideremos un sistema en tiempo continuo lineal.6. pero tambien depende implicitamente del estado inicial v(to) = vo.6.6.7) donde I es la matriz identidad N x N. Resolver las ecuaciones de estado significa encontrar la dependencia funcionaL Por 10 tanto.At] exp [At] =I de modo que exp [.] x IJ Y [ 1+ Atl + A2 _! + . descrito par las siguientes ecuaciones de estado: v'(r) = = Av(t) cv(t) + + bx(t) dx(t) (2..8) (2..At] = [exp [AtJr 1 .6) y(t) EI vector de estado v{t) es una funci6n explfcita del tiempo..6. 2! I + At 2 t2 k! [ 2 + A 2t2. + A kt2 2! 3! k! 3 k + . podemos calcular la salida y(t) utilizando la Ecuacion (2.6.. Como una generalizacion natural de la soluci6n de la ecuacion diferencial escalar de primer orden.. ] Haciendo t2 = ..6. Soluci6n en el dominic del tiempo de las ecuaciones de estado . invariante can el tiempo...At] Para demostrar la Ecuaci6n (2.8) desarrollamos exp [At2].9) [exp [AtJr = exp [. del instante inicial to Y de la entrada x(t). + Ak .2.6)...Sistemas en tiempo continuo 81 2.. 2! 3! k1 (2. Y multiplicamos terminos.5) (2.6.+ A 3t2 + .

.82 Senates y sistemas continuos y discretos Es bien sabido que la funci6n exponencial escalar exp [at] es la unica funci6n que posee la propiedad de que su derivada y su integral son tambien funciones exponenciales con cambios de escala en las amplitudes. Para demostrar que la derivada de exp [AtJ es tambien una matriz exponencial. [ I + At + A 2 -t2 + A 3 -t + .7) con respecto a t obteniendo . Esta observacion tambien es cierta para la matriz exponencial.6.6.14) ------------------------ ----_ --_ . + Ak 2! 3! + .6..6.10) Multiplicando ahora la Ecuaci6n (2. __ .exp[AtJ tit I 1 d = 0 + A + . r c€fl(t .--. .13) La matriz exponencial exp [AtJ se denomina matriz de transici6n entre estados y se representa como «P(t}.6.11) entre to Y t se obtiene exp[-AtJv(t) + exp[-AtoJvo = { exp[-ArJbx(r)dT (2.13) en la Ecuaci6n (2.r)Jbx(T)dT (2. [ AI + At + A2 -t + A 3 -t + .6. diferenciamos la Ecuaci6n (2.6..to)vo + J!..6.T)bx(r)dr + dx(t). + ~- ktk -I k! - Ak + ..... _-_ ..] Entonces dt exp[AtJ d = exp[AtJA = Aexp[AtJ (2.5) por la izquierda por exp [ . La respuesta completa de salida yet) se obtiene sustituyendo la Ecuaci6n (2.AtJbx(t) Utilizando la Ecuacion (2..10). Es necesario que la matriz A sea invertible para que la integral exista.6._-_ _--------_ ..A vU)] = exp [.AtJ[v'(t) .] A t k! k = ...11) Integrando ambos lados de la Ecuaci6n (2.6..6. podemos escribir la ultima ecuacion asf: d dt (exp [ .A2 + 2! = 2t 3t2 3! A3 3 + . + A k 2! 3! 2 3 tk k! - + . t ~ to (2.6.12) por exp [At] y reorganizando la soluci6n completa de la Ecuacion (2.AtJv(t» = exp [ .. EI resultado es yet) = c4»(t . --.At] y reordenando terminos obtenemos exp [.12) terminos obtenemos Multiplicando la Ecuaci6n (2.6)..-------- .5) en la forma vet) = exp [A(t .6._ __ .At]bx(t) (2.to)]vo + r exp [A(t .

:.6.16) se puede utilizar para calcular directamente la respuesta al impulso a partir de las matrices de coeficientes del modelo de estados del sistema.6.6._----. La Ecuaci6n (2. El primer termino es la respuesta cuando la entrada x(t) es cero y se denomina respuesta a la entrada cero.---~----~~------ .3.15) to Observamos que la soluci6n completa es Ia suma de dos terminos.16} Es decir.~] OJ vet) v(t} + [~J y c x(t) yet) = [1 de forma que A = [~ _~ J b = [~] = [1 OJ Para determinar la respuesta del sistema a la entrada cero can el vector especifico de condiciones iniciales tenemos que ca1cular <I>(t).14): y(t) = cCP(t .3) concJuimos que la respuesta at impulso de este sistema es h(t) = {C<I>(t)b + d6(t) o i »0 en el resto (2.. Comparando este resultado con la Ecuaci6n (2.2 Consideremos el sistema continuo lineal e invariante con el tiempo descrito par la ecuacion diferencial y"(t) + y'(t) . Las potencias de la matriz A son A2 =[ -2 2 ~ 3 A [-2 6 -53J 1J 3 = A4 =[ -10 6 -5J 11 --------------:.Sistemas en tiempo continuo 83 Utilizando la propiedad de desplazamiento escribir la Ecuaci6n (2.to)vo del impulso unidad bet) podemos volver a + it {cCP(t . la respuesta al impulso se compone de dos terrninos. E1 segundo terrnino es la respuesta cuando el est ado inicial Vo es cero y se denomina respuesta can estado cero._. t.6. to (2...6. El primer termino se debe a la contribucion de la matriz de transici6n entre estados y el segundo termino corresponde a un camino directo entre entrada y salida.2y(t) = x(t) El modelo de este sistema en el espacio de estados es v'(r) = [~ . Eiemplo 2.._:::. Una inspecci6n mas detallada de la respuesta con estado cera indica que este terrnino es la convoluci6n de la entrada x(t) con c4>(t) + elD(r).r)b + d3(t .T)}x(r)dr.

Ejempto 2.. =t ..12 t 3 +'" t4 + 2: 3 -"6 5 (3 + 24 t4 + '" 11 La respuesta del sistema a la entrada cero es 1 + t2 yet) = [1 t3 - OJ [ 2t 3 - + .2 _£4 5 24 + .t 2 + .3_ £....6.t2 + t3 2t 12 4 + . ] f ~ [ 2.+ .-.~---------- ... 12 3 + ... 4 2 .3 Dado el sistema en tiempo continuo -1 v'(z) = [ ~ -4 4 -1 0 2 o 0] x(t) yet) = [- 1 OJ ---------------- -------- " ~-----...t 2 + t ... N6tese que para x(t) = 0 el estado en el instante t es vet) = 4»(t)vo 1 + t2 - t3 + .. ..+ . ] + [ -5~ t3 - -5] t4 4 24 t 24 t 11 4 + ..4+ .2 t2 +.t + .-5 t4 + . l-'+~" 2 _~ "+!.+..t 2 1...t2 t3 + t3 2 12 t4 + . t 2 24 3 ] 1 Y la respuesta al impulso del sistema es 1+ h(t) = [1 t2 _ OJ t 3 - 3 + t + ..84 Sefiales y sistemas continuos y discretos de forma que 4»(t) = [1 0J + [ 0 o 1 2t 1 + t2 [ t3 - - -5 6 24 t. [0] 6 24 t._. "------..-5 t4 + '. 4 4 [ 2t ..+ '" 4 5 4 t4 2 t..4+ ...--- .! ... t 2 t 2 3 ] 2t ...

el principal problema es que generalmente no es po sible obtener una forma cerrada a partir de esta soluci6n.11t + 2 t 33 2 + . Utilizando la Ecuaci6n (2..AI) = 0 EI teorema de Cayley-Hamilton nos proporciona una forma de expresar una potencia de una matriz A como combinaci6n lineal de Am para m = 0.AI) y la matriz dada satisface = [~ ~J - = )..7) tenemos ~t) [I 0 0] 0 = 0 1 o + [-' 0 -4t -t ~ 1-'+~2+" " [ o 0 1 0 4~]+ ~ 0 [..6. . .2 7A + 6 A2 .6. 1 .16) encontramos que la respuesta al impulso del sistema es h(t) = [-1 2 OJ «)(t) ~ = [ 1] 3 .17) ..4t + 6t2 + .2t2 + ..1. Aunque el metodo es directo y el resultado es aceptable...6.2t2 1 .6.4 Dada A se obtiene que det (A . N .6.16) resulta claro que para determinar v(t).61 (2.13). 4t-8~' =t + 2t2 + .. Los dos ejemplos anteriores muestran c6mo se utiliza el metoda del desarrollo en serie para encontrar tI>(t) = exp [At].7A + 61 = 0 Par 10 tanto. Ejemplo 2. Observando las Ecuaciones (2.6. A 2 se puede expresar en terrninos de A e I: A2 = 7A ..6. Es decir det(A . (2.Sistemas en tiernpo continuo 85 calculamos la matriz de transici6n y la respuesta al impulso del sistema. y(t) 0 h(t) debemos obtener primero exp [At]. Se puede utilizar otro metoda que se basa en el teorema de Cayley-Hamilton. 1. +] Utilizando la Ecuaci6n (2.15) y (2..2 0 6t2 2t2 -8t2 o] +. que indica que para cualquier matriz arbitraria A de tamano N x N se satisface su ecuaci6n caracteristica..

multiplicando la Ecuacion (2.6.421 Analogamente.3tJ = Yo(t) .18) i=O Ai diferentes. si existe.3 Y A3 = . Utilizando el teorema de Cayley-Hamilton podemos escribir exp [At] de la siguiente forma donde los coeficientes Yo{t). . Es mas.6.6.61) . Ejemplo 2. En primer lugar calculamos los autovalores de A que son Al = .17) por A-I y reordenando terminos A1 = . A2 = .86 Senates y sistemas continuos y discretos terminos.2tJ exp [-4tJ = 'Yo(t) . l 7) pOT A Y reordenando = = 7A 2 - 6A = 7(7A ..2.. 1'1 (t) y h(t) son la solucion del sistema de ecuaciones exp [.[71 .l. con 10 que se obtiene A3 Tambien se puede obtener A 3 multiplicando la Ecuacion (2. A tiene autovalores ecuaciones = L f'i(t)Ai (2.l..31'1(t) Yo(t) .2Yl(t) + 4Y2(t) = exp [ .4Yl(t) + 9Y2(t) + 16Y2{t) ..5 Supongamos que deseamos encontrar la matriz de transicion de un sistema con A = [-~ o -~ ~] 0-3 utilizando el metodo de Cayley-Hamilton. N (2.4.6. como veremos posteriormente (vease detalles en el Apendice C). . se puede determinar A . N .6. L 2.6A 43A . i = 0. es decir: N-1 exp [At] Si. se puede obtener ilP) resolviendo el sistema de exp [A/] = N-l 2:: ili(t))"~ j = 1.A] 6 1 De nuestra anterior exposici6n se desprende que podemos utilizar el teorema de Cayley-Hamilton para escribir exp [At] como una combinacion lineal de terminos (At)i.. se puede encontrar por este metoda cualquier potencia de A como combinacion lineal de A e I..19) i=O Si hay autovalores repetidos el procedimiento es algo mas complicado.

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