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  • Integral de Lebesgue
  • 1.1. Espacio de Medida
  • 1.2. Integración de funciones medibles
  • 1.3. Integración para una función medible arbitraria
  • 1.4. SOBRE LAS FUNCIONES SIMPLES Y SU INTEGRAL 9
  • 1.4. Sobre las funciones simples y su integral
  • 1.5. Ejercicios
  • 1.5.1. Sobre σ−álgebras
  • 1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles
  • 1.5.3. Sobre funciones medibles
  • 1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia
  • Espacios de Medida
  • 2.1. Espacios de medida
  • 2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes
  • 2.3. Medidas de Borel
  • 2.4. Medidas regulares enR
  • 2.5. DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE. 41
  • 2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue
  • 2.6. Ejercicios
  • 2.6.1. Medidas exteriores
  • 2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S)
  • Los teoremas del cambio de variable y de Fubini
  • 3.1. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue enRn
  • 3.2. MEDIDAS INDUCIDAS. 57
  • 3.2. Medidas inducidas
  • 3.3. Medidas producto
  • 3.4. TEOREMA DE FUBINI. 59
  • 3.4. Teorema de Fubini
  • 3.4.1. Aplicaciones del teorema de Fubini
  • 3.5. EJERCICIOS. 61
  • 3.5. Ejercicios
  • Medidas y derivadas
  • 4.1. Introducción
  • 4.2. Diferenciación de Lebesgue
  • 4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 75
  • 4.3. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue
  • 4.4. Ejercicios

Apuntes de Teoría de la Medida

por
José Antonio Belinchón
Última actualización Agosto 2008
II
Índice general
Prólogo . III
1. Integral de Lebesgue 1
1.1. Espacio de Medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Integración de funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Integración para una función medible arbitraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Sobre las funciones simples y su integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.1. Sobre σ−álgebras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5.3. Sobre funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Espacios de Medida 35
2.1. Espacios de medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Medidas de Borel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4. Medidas regulares en R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.1. Medidas exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. Los teoremas del cambio de variable y de Fubini. 55
I
II ÍNDICE GENERAL
3.1. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R
n
. . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2. Medidas inducidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3. Medidas producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4. Teorema de Fubini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.1. Aplicaciones del teorema de Fubini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4. Medidas y derivadas. 73
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2. Diferenciación de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.3. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Prólogo
La idea fundamental de esta notas confecionadas a modo de resumen (personal) es la de tener a
mano un recordatorio de por donde iban los tiros. Sólo se demuestran los teoremas fundamentales y
se acompoña el texto con una serie de ejercios más o menos trabajados. En modo alguno pretenden
sustituir (porque es implosible) los manuales clásicos o las notas de clase de un profesor. Es decir, estas
notas estan confeccionadas a modo de refrito entre las notas de clase (ver el libro de G. B. Folland) y
de distintos libros clásicos como los siguientes:
1. G. B. Folland: Real Analysis. Modern Techniques and Their Applications. Jonh Wiley & Sons.
1999
2. M. Capinski and E. Kopp. Mesure, Integral and Probability. SUMS. Springer. 2005.
3. E.M. Stein and R. Shakarchi. Real Analisys. Mesure Theory, Integration and Hilbert Spaces.
Princeton. 2005
4. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Principles of Real Analysis. Edward Arnold. 1981.
5. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw. Problems in Real Analysis. Academic Press 1990.
6. A. N. Kolgomorov, S.V. Fomin. Elementos de la Teoría de las Funciones y del Análisis Funcional.
MIR 1978.
todo ello aderezado (como he indicado antes) con una serie de ejemplos (ejercicios donde se aplica de
forma inmediata los conceptos teóricos expuestos) desarrollados (eso espero) al final de cada capitulillo
(todos ellos muy sencillos).
ADVERTENCIA: No están concluidas y es muy posible que hayan sobrevivido numerosas erratas.
Toda observación en este sentido es bien recibida.
III
IV ÍNDICE GENERAL
Capítulo 1
Integral de Lebesgue
1.1. Espacio de Medida.
Definición 1.1.1 Sea X un conjunto, se dice que A ⊂ P(X) es σ−álgebra si verifica:
1. X ∈ A,
2. A es cerrada por complementación i.e. A ∈ A =⇒A
c
∈ A,
3. A es cerrada por uniones numerables, finitas o no, i.e.
A
n
∈ A =⇒
¸
n≥1
A
n
∈ A.
Observación 1.1.1 A = P(X), es siempre σ−álgebra.
Lema 1.1.1 Si {A
α
}
α∈D
es una colección arbitraria de σ−álgebras, entonces
¸
α∈D
A
α
es σ−álgebra.
Definición 1.1.2 σ−álgebra de Borel. En R se define la σ−álgebra de Borel, B
R
como aquella generada por
los intervalos abiertos
B
R
= {(a, b) : a, b ∈ R, a < b} .
La definición de B
R
también funciona con intervalos cerrados, semi abiertos o incluso infinitos como
[a, ∞) .
Definición 1.1.3 Función medible. Diremos que f : X →R, es A−medible si ∀a ∈ R se tiene
f
−1
((a, ∞)) = {x ∈ X : f (x) > a} ∈ A.
Ejemplo 1.1.1 Veamos unos cuantos ejemplos.
1
2 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. f (x) = const. = c.
f
−1
((a, ∞)) =

R si a < c
∅ resto
.
2. Las funciones continuas son medibles. Observar que (a, ∞) ⊂ R es un intervalo abierto y por lo tanto
f
−1
((a, ∞)) es otro abierto al ser f cont. y como sabemos tales conjuntos son medibles.
3. La función indicatriz
χ
A
(x) =

1, x ∈ A,
0, x / ∈ A,
viéndose que, A ∈ A ⇐⇒χ
A
(x) es medible,
χ
−1
A
((a, ∞)) =

R si a < 0
A a ∈ [0, 1)
∅ a ≥ 1
.
Lema 1.1.2 Dada f : X →R, A−medible, la familia
M
f
=

B ⊂ R : f
−1
(B) ∈ A
¸
es una σ−álgebra en R. Por lo tanto contiene a B
R
ya que (a, ∞) ∈ M
f
, ∀a ∈ R por definición.
Observación 1.1.2 La definición de función medible es equivalente a pedir que:
{x ∈ X : f (x) < b} ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : f (x) ≥ a} ∈ A, ∀a,
{x ∈ X : f (x) ≤ b} ∈ A, ∀b,
{x ∈ X : a < f (x) < b} ∈ A, ∀a, b.
Observación 1.1.3 El conjunto de funciones medibles tiene estructura de espacio vectorial. Si dos funciones, f
y g son medibles entonces su suma también lo es i.e. f + g también es medible y lo mismo ocurre con el producto,
i.e. f · g es medible.
Si f : X −→R, es medible, entonces se puede escribir
f = f
+
− f

,
con f
+
, f

funciones medibles positivas definidas por
f
+
=

f (x) si f (x) ≥ 0
0 si f (x) < 0
, f

=

0 si f (x) > 0
−f (x) si f (x) ≤ 0
.
Nótese que f
+
= m´ ax ( f , 0) y f

= −m´ın ( f , 0) .
Si f : X −→R, es medible, entonces | f | es medible, al revés no tiene porqué.
El paso al límite no perturba la propiedadde ser medible i.e. si {f
n
} es una sucesión de funciones medibles entonces
también lo son
m´ ax f
n
, m´ın f
n
, sup f
n
, inf f
n
, l´ımsup f
n
, l´ıminf f
n
.
1.1. ESPACIO DE MEDIDA. 3
De igual forma se comprueba que si {f
n
} es una sucesión de funciones medibles entonces
{f
n
} −→ f
convergencia puntual o en casi todo punto, entonces f es medible.
Definición 1.1.4 Medida. Dada una σ−álgebra A en X, se dice que µ : A →[0, ∞] es una medida sobre A si
se verifican:
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=

j≥1
µ

A
j

.
Definición 1.1.5 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna (X, A, µ).
Diremos que la medida µ sobre A es finita si µ (X) < ∞, y σ −finita si podemos escribir
X = ∪
n≥1
X
n
,
con X
n
∈ A y µ (X
n
) < ∞.
Ejemplo 1.1.2 Veamos algunos ejemplos de medidas
1. En R, A = P(R), fijamos x
0
∈ R, definimos para A ⊂ R
δ
x
0
(A) =

1 x
0
∈ A
0 resto
comocida como la Delta de Dirac.
2. En R, A = P(R),
µ (A) =

card(A) si card(A) < ∞
∞ en caso contrario
.
3. En Z, A = P(Z),
µ (A) =

1
1 +|n|
.
Antes de terminar esta sección enunciaremos una proposición (necesaria para el teorema de conver-
gencia monótona) sobre monotonía de conjuntos.
Proposición 1.1.1 Sea µ una medida sobre la σ−álgebra A, entonces:
4 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. Si A, B ∈ A, tal que A ⊂ B, entonces µ (A) ≤ µ (B) . Además si µ (B) < ∞, se tiene que
µ (B\A) = µ (B) −µ (A) .
2. Si A
1
⊂ A
2
⊂ .... ⊂ A
n
⊂ A
n+1
⊂ ..., A
n
∈ A, ∀n, entonces
µ

¸

¸
j=1
A
j

= l´ım
j→∞
µ

A
j

.
3. Si A
1
⊃ A
2
⊃ .... ⊃ A
n
⊃ A
n+1
⊃ ..., A
n
∈ A, ∀n, y µ (A
1
) < ∞, entonces
µ

¸

¸
j=1
A
j

= l´ım
j→∞
µ

A
j

.
1.2. Integración de funciones medibles.
Definición 1.2.1 Función indicatriz. Dado un conjunto A, se define la función indictriz de A como
χ
A
=

1, x ∈ A,
0, x / ∈ A,
.
Definición 1.2.2 Función simple. Dado un espacio de medida (X, A, µ) se dice que s : X −→ R, es una
función simple si se puede escribir como una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos
de A, i.e.
s =
n

j=1
c
j
χ
A
j
,
con c
j
∈ R, A
j
∈ A.
Observación 1.2.1 Podemos suponer que los A
j
son disjuntos, si no fuese así es fácil reordenarlos y formar un
sistema de conjuntos disjuntos.
Definición 1.2.3 Integral.
1. Para funciones simples tenemos

X
sdµ =
n

j=1
c
j
µ

A
j

,
donde estamos suponiendo que µ

A
j

< ∞.
2. Para una función medible y positiva

X
f dµ = sup

X
sdµ : 0 ≤ s ≤ f

donde el supremo puede valer ∞.
1.2. INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIBLES. 5
Observación 1.2.2 Se observa trivialmente que:
1. si f , g son simples entonces

( f + g) dµ =

f dµ +

gdµ.
2. si f , g son medibles tales que 0 ≤ f ≤ g, entonces

f dµ ≤

gdµ.
3. f ≥ 0, entonces f = 0 ⇐⇒

f dµ = 0.
Ejemplo 1.2.1 Sea
χ
Q
(x) =

1 si x ∈ Q
0 resto,
vemos que

R
χ
Q
(x)dµ = 1 · µ (Q) + 0 · µ (R\Q) = 0,
ya que µ (Q) = 0, al ser un conjunto numerable. Observándose que esta función no es Riemann integrable.
De igual forma se puede ver que

R
χ
C
(x)dµ = 0,
donde χ
C
representa la función indicatriz del conjunto de Cantor.
Teorema 1.2.1 Convergencia Monótona (TCM). Si ( f
i
)

i=1
es una sucesión monótona creciente de funciones
medibles positivas tal que l´ım
i→∞
f
i
= f , entonces

X

l´ım
i→∞
f
i

dµ =

X
f dµ = l´ım
i→∞

X
f
i

.
Corolario 1.2.1 Sea (g
n
)

n=1
una sucesión de funciones medibles y positivas, entonces

X



n=1
g
n

dµ =


n=1

X
g
n

.
Lema 1.2.1 Lema Técnico. Sea f medible y positiva. Entonces existe una sucesión monótona creciente de fun-
ciones simples s
i
≤ s
i+1
tales que
l´ım
n→∞
s
n
(x) = f (x), ∀x.
Como consecuencia del TCM se tiene además que

X

l´ım
n→∞
s
n
(x)

dµ =

X
f dµ = l´ım
i→∞

X
s
n
(x)dµ

.
6 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Proposición 1.2.1 Si f , g ≥ 0, medibles, entonces

X
( f + g) dµ =

X
f dµ +

X
gdµ.
Lema 1.2.2 Fatou. Sea ( f
n
)

n=1
una sucesión de funciones medibles y positivas, entonces

X

l´ım
i→∞
inf ( f
i
)

dµ ≤ l´ım
i→∞
inf

X
f
i

.
Ejemplo 1.2.2 Sea
f
n
= χ
[n,n+1]
,
entonces

f
n
dµ = 1, ∀n,
pero vemos que
l´ıminf f
n
= l´ım f
n
= 0,
por lo que

X

l´ım
n→∞
( f
n
)

dµ = l´ım
n→∞

X
f
n

.
1.3. Integración para una función medible arbitraria.
Recordamos que si f : X −→ R, es medible, entonces se puede escribir f = f
+
− f

, con f
+
, f

funciones medibles positivas. Nótese que f
+
= m´ ax ( f , 0) y f

= −m´ın ( f , 0) .
Definición 1.3.1 Se dice que f es integrable si

f
+
< ∞ y

f

< ∞, y escribimos

f dµ =

f
+
dµ −

f

dµ.
Observación 1.3.1 Si f es medible y f = f
+
− f

, entonces
| f | = f
+
+ f

,
y por lo tanto

| f | dµ =

f
+
dµ +

f

dµ.
Así que f será integrable sii

| f | dµ < ∞. Además

f dµ

| f | dµ.
1.3. INTEGRACIÓN PARA UNA FUNCIÓN MEDIBLE ARBITRARIA. 7
Observación 1.3.2 Propiedades de la integral.
1. La clase de funciones integrables es un espacio vectorial.
2. La integral es una aplicación lineal sobre la clase anterior, es decir, si f y g son integrables entonces

(αf + βg) dµ = α

f dµ + β

gdµ, α, β ∈ R.
Observación 1.3.3 Conjuntos de medida cero.
Decimos que un conjunto, A, es nulo si existe un recubrimiento de dicho conjunto tal que
A ⊆

¸
n=1
I
n
,
y dado un ε > 0, entonces


n=1
l (I
n
) < ε.
Por ejemplo si A = {x} entonces
I
1
=

x −
ε
4
, x +
ε
4

por lo que
l(I
1
) =
ε
2
< 2.
La unión de conjuntos nulos (null sets) es nulo y el conjunto de Cantor (no numerable) es nulo.
1. En el espacio de medida (X, A, µ), se dice que una propiedad P se cumple en casi todo punto (c.t.p.) con
respecto a la medida µ si el conjunto A = {x : x no cumple P} está en A y µ(A) = 0.
Por ejemplo, decimos que las funciones medibles f y g coinciden en c.t.p. si µ(x : f (x) = g(x)) = 0.
2. En la definición de integral, podemos suponer funciones (medibles) con valores en la recta real ampliada
f : X −→[−∞, ∞] (es decir, que pueden tomar el valor −∞ó ∞), pidiendo por ejemplo f
−1
((a, ∞]) ∈ A.
Teorema 1.3.1 Teorema de la Convergencia Dominada (TCD): En (X, A, µ), espacio de medida, si la suce-
sión de funciones medibles {f
n
(x)}

n=1
converge puntualmente a una función f (x) y además | f
n
(x)| ≤ F(x),
∀n, ∀x con F medible, positiva y tal que

X
F(x)dµ < ∞, entonces f (x) es integrable y se tiene
1.
l´ım
n→∞

X
| f
n
(x) − f (x)| dµ = 0.
2. En particular

X

l´ım
n→∞
f
n
(x)

dµ =

X
f dµ = l´ım
n→∞

X
f
n
(x)dµ

.
8 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Corolario 1.3.1 (Beppo-Levi). Si {f
n
(x)}

n=1
, son medibles y


n=1

X
| f
n
(x)| dµ

< ∞,
entonces la serie f (x) = ∑

n=1
f
n
(x) converge en c.t.p. y

X



n=1
f
n
(x)

dµ =


n=1

X
f
n
(x)dµ

.
Ejemplo 1.3.1 Sabemos que


n=1
nx
n−1
=
1
(1 −x)
2
,
entonces el coro de B-L nos ayuda a evaluar la siguiente integral

1
0

log x
1 −x

2
dx,
para ello definimos
f
n
= nx
n−1
(log x)
2
, n ≥ 1, x ∈ (0, 1) ,
viendo que f
n
≥ 0. Se observa que


n=1
f
n
=

log x
1 −x

2
= f (x) , x ∈ (0, 1) ,
por lo tanto

X



n=1
f
n
(x)

dµ =

1
0

log x
1 −x

2
dx =


n=1

X
f
n
(x)dµ

=


n=1

1
0
f
n
dx,
de esta forma (integrando sucesivamente por partes) vemos que

1
0
f
n
dx =

1
0
nx
n−1
(log x)
2
dx =
2
n
2
,
donde

nx
n−1
(log x)
2
dx = 2x
n−1
log x −2

x
n−1
log xdx = 2
¸
x
n−1
log x −

1
n
x
n
log x −
1
n
2
x
n

,
con

x
n−1
log xdx =
1
n
x
n
log x −
1
n

x
n−1
dx =
1
n
x
n
log x −
1
n
2
x
n
,
por lo tanto

1
0
f dx = 2


n=1
1
n
2
=
π
2
3
,
recordar que (Euler)


n=1
1
n
2
=
π
2
6
.
1.4. SOBRE LAS FUNCIONES SIMPLES Y SU INTEGRAL 9
1.4. Sobre las funciones simples y su integral
Algunos libros exigen en la definición de fución simple la condicion adicional de que los conjuntos que
la definen sean todos de medida finita. Para aclarar este punto y como motivación general, vamos a
estudiar la siguiente situación en cierta forma “patológica”:
Sea X un conjunto con más de un elemento y elijamos A ⊂ P(X) con; ∅ ⊂ A ⊂ X. Definimos la σ-
álgebra M = {∅, A, A
c
, X} y la medida µ : M −→ [0, ∞] por µ(∅) = 0, µ(A
c
) = ∞, µ(A) = µ(X) =
∞. Sea f = χ
A
. Con la condición adicional, f no sería simple porque µ(A) = ∞. Además la única
función simple s con 0 < s < f sería s = cχ

, por lo que

sdµ = 0 y por tanto

f dµ = sup

sdµ : 0 < s < f

= 0.
Esto crea el problema de desasociar la noción de integral con la de medida. Lo cierto es que si la medida
µ fuera σ-finita esta situación no se daría porque si ∃ (X
1
, X
2
, ..., X
n
, ...) tales que
1. X = ∪

X
n
(podemos suponer que la unión es disjunta)
2. µ(X
n
) < ∞,
entonces ∀A ∈ Mcon µ(A) = ∞ se tiene incluso en esta situación más restrictiva

χ
A
dµ = 1.
Aún admitiendo que las medidas σ-finitas son las que con más frecuencia aparecen, no debemos olvi-
dar el caso, entre otros, de la medida de contar en un espacio no numerable que claramente no es
σ-finita. Por ello, y para evitar la patología descrita, es conveniente dar la definición de función simple
e integral que hemos introducido anteriormente.
Ya hemos visto que toda función medible y positiva tiene asociada en principio una integral. La clase
más importante es de todas formas aquella de las funciones cuya integral es además finita.
Definición 1.4.1 Dado un espacio de medida (X, µ, M) se define la clase de funciones “integrables”como
L(dµ) = {f : X −→C : medibe y tal que

X
| f (x)| dµ < ∞}.
También se denota como L
1
(X, dµ), o simplemente L
1
.
1.5. Ejercicios.
1.5.1. Sobre σ−álgebras.
Ejercicio 1.5.1 Sea X = {a, b, c, d}. Comprobar que la familia de conjuntos
A = {∅, {a} , {b} , {a, b} , {c, d} , {a, c, d} , {b, c, d} , {a, b, c, d}} ,
forman un σ−álgebra en X.
10 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e. si verifica:
1. X ∈ A,
2. A es cerrada por complementación i.e. A ∈ A =⇒A
c
∈ A,
3. A es cerrada por uniones numerables, finitas o no, i.e.
A
n
∈ A =⇒

¸
n≥1
A
n
∈ A.
La primera de las propiedades se verifica trivialmente, i.e. X ∈ A,
Con respecto a la segunda, i.e. si A ∈ A =⇒A
c
∈ A, vemos que:
A = ∅, =⇒ A
c
= X ∈ A,
A = {a} , =⇒ A
c
= {b, c, d} ∈ A,
A = {b} , =⇒ A
c
= {a, c, d} ∈ A,
A = {a, b} , =⇒ A
c
= {c, d} ∈ A,
A = {c, d} , =⇒ A
c
= {a, b} ∈ A,
A = {a, c, d} , =⇒ A
c
= {b} ∈ A,
A = {b, c, d} , =⇒ A
c
= {a} ∈ A,
A = {a, b, c, d} , =⇒ A
c
= {∅} ∈ A.
Por último, la tercera de las propiedades, vemos que: A
n
∈ A, =⇒

¸
n≥1
A
n
∈ A, así, si
A
1
= {∅} , A
2
= {a} , A
3
= {b} , etc....
vemos que
A
1
∪ A
2
= {∅, a} ∈ A,
A
1
∪ A
3
= {∅, b} ∈ A,
A
2
∪ A
2
= {a, b} ∈ A,
A
1
∪ A
2
∪ A
3
= {∅, a, b} ∈ A,
etc......
i.e. todas las uniones están en A, demostrando así que es un σ−álgebra en X.
Ejercicio 1.5.2 Sea X = {a, b, c, d}. Construir la σ−álgebra generada por
ε = {{a}} , y ε = {{a} , {b}} .
1.5. EJERCICIOS. 11
Solución. ε ⊂ X, la σ−álgebra generada por ε se define como:
A
ε
= ∩{A / A σ − ´ algebra, ε ∈ A}
por lo tanto, si ε = {{a}} , entonces:
A
ε
= {∅, X, ε, ε
c
} ,
y si ε = {{a} , {b}} , entonces:
A
ε
= {∅, X, ε, ε
c
} ,
i.e.
A
ε
= {∅, X, {a} , {b} , {a, b} , {b, c, d} , {a, c, d} , {c, d}} ,
tal y como queríamos hacer ver. Comparar con el ejercicio anterior.
Ejercicio 1.5.3 Sea g : X −→Y, Sea A una σ−álgebra en X. Probar que
B =

E ⊂ Y : g
−1
(E) ∈ A
¸
es una σ−álgebra en Y.
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e.
1. ∅ ∈ B; g
−1
(∅) = ∅ ∈ A,
2. E ∈ B
?
=⇒E
c
∈ B,
g
−1
(E
c
) =

g
−1
(E)

c
{x ∈ X, g(x) ∈ E
c
} = {x ∈ X, g(x) / ∈ E} ,
3. ∪E
n
∈ B
g
−1
(∪E
n
) = ∪g
−1
(E
n
) ∈ A
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.4 Un algebra A en X es una σ−álgebra sii es cerrada para las uniones numerables crecientes, i.e.
E
1
⊂ E
2
⊂ ... ⊂ E
n
...., tales que ∪

E
n
∈ A.
Solución. =⇒⌋ Es obvio, ya que la unión es numerable.
⇐=⌋ Sean (B
n
) ∈ A, ∪B
n
∈ A, si


n=1
(B
n
) = ∪

n=1


n
j=1

B
j

pero ∪
n
j=1

B
j

= E
n
∈ A, por lo que tenemos E
1
⊂ E
2
⊂ ... ⊂ E
n
... por lo que ∪

E
n
∈ A.
12 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.5 Determinar la σ−álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un con-
junto X no-numerable.
Solución. X no numerable, ε = {A/ A f inito} , σ−álgebra engendrada por ε,
A ={A/ A numerable ó A
c
numerable}
queremos probar que A es un σ−álgebra.
Comprobamos que:
1. ∅ ∈ A (ya que ∅ es numerable),
2. A ∈ A entonces: bien A es numerable lo que equivale a que (A
c
)
c
= A es numerable y por lo
tanto A
c
∈ A, ó bien A
c
es numerable y en cuyo caso A
c
∈ A.
3. Si A
n
∈ A, n = 1, 2, .., entonces o bien todos los A
n
son numerables (en cuyo caso la unión
también será numerable y por lo tanto ∪A
n
∈ A) ó bien algún A
n
es tal que A
c
n
es numerable
en cuyo caso (∪A
n
)
c
es numerable ya que (∪A
n
)
c
⊂ A
c
n
, y por lo tanto también se tiene que
∪A
n
∈ A.
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.6 Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras A
1
⊂ A
2
⊂ .... es un álgebra. Pero
dar ejemplos de:
1. La unión de dos álgebras puede no ser álgebra, y
2. la unión de sucesiones A
1
⊂ A
2
⊂ .... de σ−álgebras puede no ser una σ−álgebra.
Solución. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i.e.
1. ∅ ∈ A (ya que ∅ ∈ A
1
),
2. Si A ∈ A entonces existe n
0
tal que A ∈ A
n
0
y por lo tanto A
c
∈ A
n
0
y A
c
∈ A,
3. si (A
i
)
n
i=1
∈ A(un número finito), entonces ∀j = 1, 2, ..∃n
j
/ A
j
∈ A
n
j
. Sea ahora m = m´ ax (n
1
, n
2
, ..., n
n
),
se tiene que A
j
∈ A
m
(porque A
n
j
⊂ A
m
) como A
m
es álgebra y la unión de A
j
∈ A
m
entonces
∪A
j
∈ A.
Con respecto al segundo apartado vemos que (un contra-ejemplo):
X = {a, b, c} y sean
A
1
= {∅, {a} , {b, c} , {a, b, c}}
A
2
= {∅, {b} , {a, c} , {a, b, c}}
1.5. EJERCICIOS. 13
álgebras, pero vemos que A
1
∪ A
2
no es un álgebra ya que
{a} , {b} ∈ A
1
∪ A
2
pero {a} ∪ {b} / ∈ A
1
∪ A
2
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.7 Dado un conjunto X y fijado A ⊂ X definimos la clase
H
A
= {B ⊂ X : B ⊂ A ´ o B
c
⊂ A} .
1. Probar que H
A
es una σ−álgebra sobre X.
2. Si X = R, A
n
= [−n, n] y H
n
= H
A
n
, n = 1, 2... comprobar que ∪

n=1
H
n
no es una σ−álgebra.
Solución. Vemos que H
A
σ−álgebra sobre X ya que:
1. ∅ ⊂ A, luego ∅ ∈ H
A
.
2. Si B ∈ H
A
entonces o B ⊂ A en cuyo caso (B
c
)
c
= B ⊂ A, o bien B
c
⊂ A. En ambos casos se
deduce que B
c
∈ H
A
.
3. Sean (B
i
) ∈ H
A
. Si B
i
⊂ A ∀i entonces ∪
i
B
i
⊂ A. En caso contrario ∃j
0
tal que B
c
j
0
⊂ A y por lo
tanto (∪
i
B
i
)
c
= ∩
i
B
c
i
⊂ B
c
j
0
⊂ A. Por lo tanto ∪
i
B
i
∈ H
A
.
Con respecto al segundo apartado vemos que para cada m ∈ N, sea B
m
= [0, m] . Entonces B
m
∈ H
m
(ya que B
m
= A
m
) y por lo tanto B
m
∈ ∪
n
H
n
. Sin embargo ∪
m
B
m
= [0, ∞) / ∈ ∪
n
H
n
ya que no se cumple
[0, ∞) ⊂ A
n
ni tampoco, [0, ∞)
c
= (−∞, 0) ⊂ A
n
por lo que [0, ∞) / ∈ H
n
, ∀n.
1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles.
Ejercicio 1.5.8 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Si E, F ∈ M, comprobar que
µ(E) + µ(F) = µ(E ∪ F) + µ(E ∩ F).
Solución. Vemos que (aquí es donde está todo el truco del ejercicio)
E = (E\F) ∪ (E ∩ F) ,
F = (F\E) ∪ (F ∩ E) ,
donde
E ∪ F = (E\F) ∪ (F\E) ∪ (E ∩ F) ,
de esta forma vemos que
µ(E) = µ (E\F) + µ (E ∩ F) ,
µ (F) = µ (F\E) + µ (F ∩ E) ,
14 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
y por lo tanto
µ(E) + µ(F) = µ (E\F) + µ (E ∩ F) + µ (F\E) + µ (F ∩ E) =
= µ(E ∪ F) + µ(E ∩ F)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.9 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Para E ∈ Mfijo, definimos
µ
E
(A) = µ(A ∩ E).
Probar que µ
E
es una medida sobre M.
Solución. Vemos que
µ
E
: M−→[0, ∞]
: A −→µ
E
(A) = µ(A ∩ E)
µ
E
(A) = µ(A ∩ E) es una medida en M, ya que:
Observación 1.5.1 Dada una σ−álgebra A en X, se dice que µ : A →[0, ∞] es una medida sobre A si se
verifican:
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=

j≥1
µ

A
j

.
Por lo tanto tenemos que probar estos dos puntos i.e.:
1. µ
E
(∅) = µ(∅∩ E) = µ(∅) = 0,
2. Sean (A
n
) ∈ M, n = 1, 2, ... disjuntos, entonces
µ
E
(∪
n
A
n
) = µ
E
((∪
n
A
n
) ∩ E) = µ
E
(∪
n
(A
n
∩ E)) =

n
µ
E
(A
n
∩ E) =


n=1
µ
E
(A
n
)
donde observamos que (∪
n
(A
n
∩ E)) es una unión disjunta. Esto demuestra que µ
E
es una me-
dida.
1.5. EJERCICIOS. 15
Ejercicio 1.5.10 Sea X un conjunto infinito numerable. Consideremos la σ−álgebra M = P(X). Definimos
para A ∈ M
µ(A) =

0 si A es finito
∞ si A es infinito
,
1. Probar que µ es finitamente aditiva, pero no numerablemente aditiva.
2. Probar que X = l´ım
n→∞
A
n
, para cierta sucesión creciente de conjuntos {A
n
}, tales que µ(A
n
) =
0, ∀n ∈ N.
Solución. Vemos que con respecto al primer punto:
(a) Tenemos que probar como en el ejercicio anterior que se verifican las propiedades de medida i.e.
1. µ (∅) = 0,
2. Para toda familia numerable
¸
A
j
¸
j≥1
de Acuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene
µ

¸
¸
j≥1
A
j

=


j≥1
µ

A
j

= 0 A
j
es finito

j≥1
µ

A
j

= ∞ ∃ A
j
0
infinito
.
por lo tanto µ no puede ser medida ya que al ser X un conjunto infinito numerable i.e. X = {a
1
, a
2
, ...., a
n
, ...} ,
llamando A
n
= {a
n
}, entonces podemos expresar X =

¸
A
n
, pero µ(A
n
) = 0, al tener un solo
elemento y por lo tanto ser finito, pero
µ(X) = ∞ =


n=1
µ(A
n
) = 0.
(b) Se define
l´ıminf E
j
=

¸

¸
E
j
, l´ımsup E
j
:=

¸

¸
E
j
.
se dice que que existe el límite si
l´ıminf E
j
= l´ımsup E
j
por ejemplo si tenemos E
1
⊂ E
2
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ E
n+1
⊂ ..., existe l´ımE
j
=

¸
E
j
, y si E
1
⊃ E
2

.... ⊃ E
n
⊃ E
n+1
⊃ .., existe l´ımE
j
=

¸
E
j
, entonces con respecto a nuestro ejercicio sean ahora
B
n
= {a
1
, a
2
, ...., a
n
} , y donde B
1
⊂ B
2
⊂ .... ⊂ B
n
⊂ B
n+1
⊂ ..., donde X = ∪B
n
pero
µ(X) = ∞ = l´ım
n→∞
µ(B
n
) = 0.
Tal y como queríamos hacer ver.
16 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.11 Sea (X, M, µ) un espacio de medida. Se definen las operaciones de conjuntos
l´ıminf E
j
:=
¸
n
¸
j>n
E
j
, l´ımsup E
j
:=
¸
n
¸
j>n
E
j
.
Sean E
j
∈ M, j ≥ 1. Probar que si µ(∪E
j
) < ∞ :
µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

,
µ(l´ımsup E
j
) ≥ l´ımsupµ

E
j

,
En particular si µ(X) < ∞ entonces:
1. µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

≤ l´ımsupµ

E
j

≤ µ(l´ımsup E
j
),
2. Si existe l´ımE
j
, entonces µ(l´ımE
j
) = l´ımµ(E
j
).
Solución. Vemos que
µ(l´ıminf E
j
) ≤ l´ıminf µ

E
j

al ser A
n
= ∩E
j
, cumplen A
1
⊂ A
2
⊂ .... ⊂ A
n
⊂ A
n+1
⊂ ..., y por el teorema de TCM para conjuntos,
tenemos que
µ(l´ıminf E
j
) = µ (∪A
n
)
TCM
= l´ım
n→∞
µ(A
n
) ≤ l´ım
n→∞
inf µ(E
n
)
la última desigualdad se da ya que µ(A
n
) ≤ µ(E
n
).
De momento no hemos tenido que usar la condición µ(∪E
j
) < ∞, esta condición la emplearemos para
demostrar la segunda parte i.e.
l´ımsupµ

E
j

≤ µ(l´ımsup E
j
)
o equivalentemente
µ(l´ımsup E
j
) ≥ l´ımsupµ

E
j

.
Para ello definimos B
n
= ∪

j=n
E
j
, donde B
1
⊃ B
2
⊃ .... ⊃ B
n
⊃ B
n+1
⊃ .., y por hipótesis tenemos
µ (B
1
) < ∞, ya que B
1
= ∪

j=1
E
j
. Por TCM para conjuntos
µ(l´ımsup E
j
) = µ (∩B
n
) = l´ım
n→∞
µ(B
n
) ≥ l´ım
n→∞
supµ (E
n
)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.12 Sea X = {a
1
, a
2
, a
3
}, sea M = P(X). Sea µ una medida que verifica µ(a
1
) = µ(a
2
) =
µ(a
3
) = 1/3. Consideremos la sucesión de conjuntos
A
n
= {a
1
, a
2
}, si n es par,
A
n
= {a
3
}, si n es impar,
Probar que µ(l´ıminf A
n
) < l´ıminf µ(A
n
) < l´ımsupµ(A
n
) < µ(l´ımsup A
n
).
1.5. EJERCICIOS. 17
Solución. Vemos que
µ(A
n
) =

2/3 si n es par,
1/3 si n es impar,
por lo que
l´ımµ(A
n
) =
2
3
, l´ımµ(A
n
) =
1
3
,
así que
l´ımµ(A
n
) < l´ımµ(A
n
).
Por otro lado vemos que
l´ımsup(A
n
) = X = {a
1
, a
2
, a
3
},
l´ıminf(A
n
) = ∅,
luego
0 = µ(l´ıminf A
n
) <
1
3
= l´ımµ(A
n
) <
2
3
= l´ımµ(A
n
) < 1 = µ(l´ımsup A
n
)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.13 Sean X = N, M = P(N), µ la medida de contar. Construir una sucesión A
n
∈ P(N) tal
que l´ım
n→∞
A
n
= ∅; pero l´ım
n→∞
µ (A
n
) = 0.
Solución. Vemos que (RECORDATORIO)
E
1
⊂ E
2
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ E
n+1
⊂ ..., =⇒l´ımE
j
=

¸
E
j
,
y si
E
1
⊃ E
2
⊃ .... ⊃ E
n
⊃ E
n+1
⊃ .., =⇒l´ımE
j
=

¸
E
j
,
entonces
l´ımµ (∩A
n
) =
µ(A
1
)<∞
l´ımµ (A
n
)
por lo que tendremos que buscar un ejemplo que no verifique tal condición i.e. µ (A
1
) < ∞,
A
1
= {1, 2, 3, ....} ,
A
2
= {2, 3, ......} ,
.
.
.
A
n
= {n, n + 1, ..} ,
viéndose que
A
1
⊃ A
2
⊃ A
3
⊃ A
4
......... ⊃ A
n
⊃ A
n+1
.....,
así que
l´ım
n→∞
A
n
= ∩A
n
= ∅,
y sin embargo
l´ım
n→∞
µ (A
n
) = 0,
tal y como queríamoshacer ver.
18 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.14 Sean {A
n
} conjuntos medibles tales que ∑
n=∞
n=1
µ(A
n
) < ∞. Demostrar que cada elemento
x pertenece a un número finito de A
n
para c.t.p. x. (Dicho de otra manera el conjunto de los puntos x que
pertenecen a infinitos de los A
n
, es decir, l´ımsup A
n
, mide cero.)
Solución. Antes de nada aclaremos un poco la terminología. En un espacio de medida se dice que una
propiedad P se cumple en c.t.p. si el conjunto A = {x ∈ X : x, no cumple P} tiene medida cero. Por lo
tanto en nuestro ejercicio, c.t.p. x pertenece a un número finito de A
n
.
Sea A = {x ∈ X : x, pertenece a los ∞ A
n
} , queremos ver que µ (A) = 0, x ∈ A ⇐⇒ ∀n, ∃n ≥ N, tal
que x ∈ A
n
⇐⇒ x ∈

¸
N=1

¸
n=N
A
n
= l´ımsup A
n
. Debemos probar que
µ


¸
N=1

¸
n=N
A
n

= 0,
para ello seguiremos la siguiente argumentación: Si
B
n
=

¸
n=N
A
n
,
una familia decreciente i.e. .. ⊃ B
N
⊃ B
N+1
.., y con
µ (B
1
) =

¸
n=N
A
n



n=1
µ (A
n
) < ∞,
por lo que por el TCM tenemos que
µ (l´ımsup A
n
) = l´ım
N→∞
µ


¸
N=1
B
N

= l´ım
N→∞
µ (B
N
) = l´ım
N→∞
µ


¸
n=N
A
n

≤ l´ım



n=N
µ (A
n
)

= 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.15 Sea (X
1
, M
1
, µ
1
) un espacio de medida completo, es decir, tal que todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero también son medibles (i.e. la σ−álgebra contiene a todos los subconjuntos
de un conjunto medible de medida cero). Sea g : X
1
−→ X
2
una aplicación, M
2
= {A ⊂ X
2
: g
−1
(A) ∈ M
1
},
µ
2
(A) = µ
1
(g
−1
(A)). Comprobar que (X
2
, M
2
, µ
2
) es un espacio de medida completo.
Solución. Temos que ver:
1. M
2
es un σ−álgebra:
i) ∅ ∈ M
2
ya que g
−1
(∅) = ∅,
ii) Si A ∈ M
2
, i.e. g
−1
(A) ∈ M
1
entonces se tiene que A
c
∈ M
2
, ya que
g
−1
(A
c
) =

g
−1
(A)

c
∈ M
1
,
1.5. EJERCICIOS. 19
iii) Si A
n
∈ M
2
, n = 1, 2,.i.e. g
−1
(A
n
) ∈ M
1
entonces se tiene que ∪

n=1
A
c
n
∈ M
2
, ya que
g
−1
(∪

n=1
A
n
) = ∪

n=1
g
−1
(A
n
) ∈ M
1
2. µ
2
es una medida i.e.
i) µ
2
(∅) = µ
1

g
−1
(∅)

= µ
1
(∅) = 0,
ii) Sean A
n
∈ M
2
, n = 1, 2,.disjuntos.
µ
2
(∪

n=1
A
n
) = µ
1

g
−1
(∪

n=1
A
n
)

= µ
1



n=1
g
−1
(A
n
)

=


n=1
µ
1

g
−1
(A
n
)

=


n=1
µ
2
(A
n
) ,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.16 Sea (X, A, µ) un espacio de medida y sea f : X −→ R una función medible y positiva.
Definimos para cada A ∈ A
ν
f
(A) =

A
f (x)dµ(x)
1. Probar que ν es una medida sobre A
2. Si X = N, A = P(N), µ es la medida de contar y f : N −→R viene dada por f (n) = 1/n si n es una
potencia positiva de 2 y f (n) = 0 en caso contrario, comprobar que ν
f
es una medida de probabilidad.
Solución. Observamos que
ν
f
(A) =

A
f χ
A

por lo tanto:
1. ν
f
(∅) =

f χ

dµ = µ(∅) = 0 (ya que f χ

= χ

),
2. Si (A
i
) ∈ A son disjuntos
ν
f
(
¸
i
A
i
) =

A
f χ

i
A
i
dµ =


i
f χ
A
i
dµ =

i

f χ

i
A
i
dµ =

i
ν
f
(A
i
)
donde hemos usado el teorema de convergencia monótona (para series de términos positivos).
Por lo tanto concluimos que ν
f
es una medida.
Para ver que se trata de un medida de probabilidad i.e. ν
f
(N) = 1 observamos que
ν
f
(N) =

N
f (x)dµ(x) =


n=1
f (n) =

n:n=2
k
f (n) =


k=1
f (2
k
) =


k=1
1
2
k
= 1
tal y como queríamos hacer ver.
20 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.17 Sea (X, M, µ) un espacio de medida
1. Dado A ∈ M, definimos
ν
A
(B) = µ (A ∩ B) ,
probar que ν
A
es una medida sobre M.
2. Dada s : X −→R una función simple y positiva. Definimos para cada B ∈ M
ν
s
(B) =

B
s(x)dµ(x),
probar que ν
s
es una medida sobre M.
Solución. Vemos que
i) ν
A
(∅) = µ (A ∩∅) = µ (∅) = 0.
ii) Sean B
n
∈ M, n = 1, 2, .. conjuntos disjuntos. Entonces A ∩ B
n
son disjuntos
ν
A
(∪B
n
) = µ (∪(A ∩ B
n
)) =

n
µ (A ∩ B
n
) =

n
ν
A
(B
n
) .
por lo tanto es una medida.
Con respecto al segundo apartado vemos que si
s =
N

i=1
c
i
χ
A
i
,
con c
i
> 0, y A
i
∈ M, n = 1, 2, .. entonces
ν
s
(B) =

B
s(x)dµ(x) =
N

i=1
c
i
µ (A
i
∩ B)
y podemos aplicar el resultado anterior a cada µ (A
i
∩ B) para deducir que ν
s
también es una medida
sobre M.
Ejercicio 1.5.18 Sean a
n
∈ R, con a
n
≥ 0, n ∈ N, tales que ∑

n=0
a
n
< ∞. Definimos
µ : P (N) −→[0, ∞)
mediante
µ (E) =

0 si E = ∅

n∈E
a
n
si card(E) < ∞
∞ si card(E) = ∞
,
probar que µ NO es un medida en (N, P (N)) .
1.5. EJERCICIOS. 21
Solución. Si µ fuese una medida, eligiendo
A
n
= {n} , n = 0, 1, 2, ..
como
N =
¸
n
A
n
,
y la unión es disjunta y numerable, se debería cumplir
µ (N) =


n=0
µ (A
n
) ,
pero tal y como vemos µ (N) = ∞, ya que card(N) = ∞, mientras que µ (A
n
) = a
n
y por lo tanto


n=0
µ (A
n
) =


n=0
a
n
< ∞,
llegando así a una contradicción.
1.5.3. Sobre funciones medibles.
Ejercicio 1.5.19 Sea M la σ−álgebra formada por {∅, R, (−∞, 0], (0, ∞)}. Sea f : R −→R la función
definida mediante
f (x) =

0 x ∈ (−∞, 0]
1 x ∈ (0, 1]
2 x ∈ (1, ∞)
¿Es f medible?. ¿Cómo son en general las funciones medibles f : (R, M) −→(R, B
R
)?
Solución. Recordamos que:
Función medible. Diremos que f : X →R, es A−medible si ∀a ∈ R se tiene
f
−1
((a, ∞)) = {x ∈ X : f (x) > a} ∈ A.
Por lo tanto vemos que no es medible porque
f
−1
({1}) = (0, 1] / ∈ M,
por ejemplo, en general la imagen inversa de un Borel tiene que estar en M.
Con respecto a la segunda pregunta, vemos que
f (x) = C
1
χ
(−∞,0]
+ C
2
χ
(0,∞)
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.20 Para funciones f : (X, M) −→(R, B
R
), ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
22 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. | f | medible =⇒ f medible.
2. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
ó f
2
medible.
3. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
ó f
2
medible
4. f
1
+ f
2
medible =⇒ f
1
y f
2
medible
5. f
1
− f
2
medible =⇒ f
1
y f
2
medible
Solución. Vemos que:
1. Si f es medible, entonces, f = f
+
− f

y por lo tanto | f | = f
+
+ f

, pero al revés no es cierto.
Supongamos que estamos en la medida de Lebesgue. Sea A no medible de R, y B = A
c
(tampoco
es medible). f = χ
A
−χ
B
, que no es medible pero | f | = χ
A
+ χ
B
= 1 que sí es medible.
2. No.
3. Sean: f
1
= χ
A
, no numerable, y f
2
= χ
B
, no numerable, donde B = A
c
, tales que f
1
f
2
= 0, sin
embargo el producto sí es numerable.
4. No.
5. No.
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.21 Sea f : (X, M, µ) −→ (R, B
R
) una función medible no-negativa, µ una medida σ-finita en
M. Probar que f (x) = l´ımt
n
(x) siendo {t
n
}
n
una sucesión creciente de funciones simples no negativas, tales
que t
n
toma valores distintos de cero solamente en un conjunto de medida finita.
Sugerencia: Construir B
1
⊂ B
2
⊂ ..... ⊂ B
n
, ..., µ(B
n
} < ∞, tomar t
n
= s
n
χ
B
n
, siendo s
n
una sucesión
creciente de funciones simples no-negativas con límite f .
Solución. Sea f ≥ 0, medible. Sea 0 ≤ s
1
≤ s
2
≤ ..... ≤ s
n
≤ .... ≤ f , tal que l´ıms
n
= f . Las s
n
son
simples i.e.
s
n
=
m
n

j=1
c
n
j
χ
A
n
j
podemos tomarlas de medida finita si la medida subyacente es σ-finita en M, escribir X = ∪X
n
, con
µ (X
n
) < ∞, y B
n
= ∪X
j
con t
n
= s
n
χ
B
n
sucesión creciente ya que tanto las s
n
como χ
B
n
son crecientes
y por lo tanto f (x) = l´ımt
n
(x).
Ejercicio 1.5.22 Si f
n
: (X, M) −→(R, B
R
), n = 1, 2, .., son medibles, probar que el conjunto
A = {x ∈ X : ∃ l´ım
n→∞
f
n
(x)}
es un elemento de M.
1.5. EJERCICIOS. 23
Solución. Tenemos que probar que A es medible. Para ello observamos que si l´ımsup f
n
= h
n
, y
l´ıminf f
n
= g, con h, g medibles, entonces A = {x ∈ X : h = g}. Sea l = h − g, función medible y
A = {x ∈ X : l = 0} = l
−1
({0}) que es medible por definición.
Ejercicio 1.5.23 Sea (Ω, M, P) un espacio de probabilidad. Sean X
1
, X
2
dos funciones medibles de (Ω, M, P) −→
(R, B
R
) y sean F
X
1
, F
X
2
las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X
1
, X
2
respec-
tivamente (F
X
j
(x) = P{ω ∈ Ω : X
j
(ω) ≤ x}, j = 1, 2). Probar que si P{ω ∈ Ω : X
1
(ω) ≤ X
2
(ω)} = 1,
entonces F
X
1
= F
X
2
, ∀x ∈ R.
Solución. Si A = {ω ∈ Ω : X
1
(ω) = X
2
(ω)}, P(A) = 0,
{ω ∈ Ω : X
1
(ω) ≤ x} ⊂ {ω ∈ Ω : X
2
(ω) ≤ x} ∪ A
tomando medidas en ambos lados
F
X
1
≤ F
X
2
+ P(A) =⇒ F
X
1
≤ F
X
2
y por simetría llegamos a
F
X
1
≥ F
X
2
por consiguiente F
X
1
= F
X
2
, ∀x ∈ R.
Ejercicio 1.5.24 Se considera el espacio de probabilidad (R, B
R
, P), donde P(A) =

A
f (x)dx viene dada por
la función de densidad
f (x) =

1 x ∈ [0, 1]
0 x / ∈ [0, 1]
,
Sea X : (R, B
R
, P) −→(R, B
R
) definida mediante
X(x) =

−2 log x x > 0
0 resto
,
Hallar F
X
, la función de distribución de la probabilidad inducida por X.
Solución.
F
X
=

0 x ≤ 0
1 −e
−x/2
x > 0
,
donde F
X
= X
−1
.
1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia.
Ejercicio 1.5.25 Sea f (x) : [0, 1] −→ R
+
definida mediante f (x) = 0, si x es racional, f (x) = n, si n es
el número de ceros inmediatamente después del punto decimal en la representación de x en la escala decimal.
Calcular

f (x)dm, siendo m la medida de Lebesgue.
24 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Solución. Vemos que por ejemplo
f (1) = 0,
f (0,099999) = 1,
f (0,3701) = 0,
f (0, 00103) = 2,
entonces
f =


n=1

1
10
n+1
,
1
10
n

es una función medible y que

f (x)dm
T.C.M
=


n=1

1
10
n+1
,
1
10
n

=


n=1
n
9
10
n+1
=
9
10


n=1
n
10
n
=
1
9
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.26 Sea f (x) = 0 en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0, 1]. Sea f (x) = p en cada
intervalo del complementario de longitud 1/3
p
. Demostrar que f es medible y calcular

f (x)dm, siendo m la
medida de Lebesgue.
Solución. Vemos que C
c
= ∪


2
p−1
I
p,j
f (x) =


p=1
2
p−1

j=1

I
p,j
= l´ım
N→∞

N

p=1
2
p−1

j=1

I
p,j

que es una función simple, por lo tanto

R
f (x)dm
T.C.M
=


p=1
2
p−1

j=1
p

I
p,j

=


p=1
p
2
p−1
3
p
=
1
2


p=1
p
2
p
3
p
=
1
2
2
3

1 −
2
3

2
= 3
observar que

nr
n
=
r
(1 −r)
2
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.27 Sea f (x) la función definida en (0, 1) mediante f (x) = 0, si x es racional, f (x) =

1
x

, si x
es irracional (

1
x

es la parte entera de
1
x
). Calcular

f (x)dm siendo m la medida de Lebesgue.
Solución. Vemos que
f =

0, x ∈ Q∩ [0, 1]

1
x

x ∈ (0, 1) \Q
1.5. EJERCICIOS. 25
donde I = R\Q, y
1
n + 1
< x <
1
n
, =⇒ n ≤
1
x
< n + 1,
si x ∈

1
n+1
,
1
n

= I
n
,
f = nχ
I
, f =


n=1

I
n
∩I
por lo que

f dm =


n=1
n |I
n
∩ I| =


n=1
n

1
n

1
n + 1

=


n=1
1
n + 1
= ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
Veamos ahora una variente de este ejercicio. En esta ocasión
f =

0, x ∈ Q∩ [0, 1]

1
x

−1
x ∈ (0, 1) \Q
queremos estudiar si esta función es integrable y calcular

1
0
f dm.
Vemos que f = g c.t.p. donde g : (0, 1] →R, g(x) =

1
x

−1
, y por lo tanto
g(x) =
1
n
, n ≤
1
x
< n + 1,
i.e. si x ∈

1
n+1
,
1
n

, (como antes).
La sucesión de funciones simples
g
n
=


n=1
1
n
χ
I
n
∩I
, g
n
→ g,
converge puntualmente y es creciente, entonces f es integrable al serlo g.
Ahora observamos que

1
0
g
n
dm =


n=1
1
n
m(E
n
) =


n=1
1
n

1
n

1
n + 1

=


n=1
1
n
2

1
n
2
+ n
,
donde


n=1
1
n
2
=
π
2
6


n=1
1
n
2
+ n
=


n=1
1
n (n + 1)
=


n=1
1
n

1
n + 1
= 1 −
1
n + 1
,
por lo tanto

1
0
f dm =
π
2
6
−1,
tal y como queríamos hacer ver.
26 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.28 Llamemos d
i
(x) a los digitos del desarrollo decimal 0.d
1
, d
2
, ... de un x ∈ (0, 1). Decir por qué
son convergentes las siguientes series:
f (x) =

i
d
i
(x)
2
i
, g (x) =

i
(−1)
d
i
(x)
2
i
y hallar

1
0
f ,

1
0
g , expresándolas como sumas de series. ¿Por qué son válidas esas expresiones?.
Solución. Se observa que
d
1
(x) =
9

j=0

I
1
j
, I
1
j
=
¸
j
10
,
j + 1
10

de esta forma cada d
i
(x) es una función simple
d
i
(x) =
9

j=0

E
i
j
,
donde E
i
j
es la unión de intervalos con medida

E
i
j

=
1
10
.
Definimos ahora
f =


i=1
d
i
(x)
2
i
= l´ım
N→∞

N

i=1
d
i
(x)
2
i

,
función medible, y por lo tanto

f dm =
m

i=1
1
2
i

d
i
(x) dx =


i=1
1
2
i

9

j=0
j

1
10
=
45
10
,
y de forma análoga vemos que
g(x) =


i=1
(−1)
d
i
(x)
2
i
,
entonces

gdm =



i=1
1
2
i

(−1)
d
i
(x)
dx = 0,
ya que

(−1)
d
i
(x)
dx = 0, observar que * lo podemos hacer ya que

1
0

(−1)
d
i
(x)
2
i

dx =

1
0


i=1
1
2
i
= 1 < ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.29 Sea f
2n−1
= χ
[0,1]
, f
2n
= χ
[1,2]
, n = 1, 2, .... Comprobar que se verifica la desigualdad de
Fatou estríctamente.
1.5. EJERCICIOS. 27
Solución. Claramente se observa que

l´ıminf ( f
n
) = 0 < l´ıminf

f
n

= 1.
Ejercicio 1.5.30 Comprobar


1
1
x
dm = ∞, siendo m la medida de Lebesgue.
Solución. Sea
s
n
=
n

j=2
1
j
χ
(j−1,j)
, s
n

1
x
, ∀x ∈ (0, 1) ,
viéndose que

f dm ≥ sup
n

s
n
dm = sup
n
n

j=2
1
j
=


j=2
1
j
= ∞.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.31 Sea f
n
≥ 0, medible, l´ım f
n
= f , f
n
≤ f , ∀n. Comprobar que

f dµ = l´ım

f
n

(Sugerencia: Usar el lema de Fatou y que

f
n
dµ ≤

f dµ).
Solución.

f =

l´ım f
n

Fatou
l´ıminf

f
n
≤ l´ımsup

f
n

f ,
y por lo tanto
l´ımsup

f
n
= ≤
Fatou
l´ıminf

f
n,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.32 Sea f
n
(x) = m´ın( f (x), n) siendo f (x) ≥ 0 y medible. Demostrar que

f ndµ րl´ım

f dµ.
Solución. Tenemos la siguiente situación
f
n
≤ f
n+1
≤ ..... −→ f ,
por el TCM (funciones medibles y positivas)
l´ım

f
n
=

f .
tal y como queríamos hacer ver.
28 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.33 Sea g : (X, M, µ) −→ (R, B
R
) integrable. Sea {E
n
} una sucesión decreciente de conjuntos
tal que ∩

E
n
= ∅. Probar que l´ım
n→∞

E
n
gdµ = 0.
Solución. Tenemos la siguiente situación
E
1
⊃ E
2
⊃ ..... ⊃ E
n
⊃ ..., ∩E
n
= ∅,
con g ∈ L
1
, g
n
= gχ
E
n
, tal que g
n
−→0,
l´ım
n→∞

g
n
= l´ım

g =

l´ımg
n
= 0.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.34 Sea f : R −→ [0, 1) medible y f ∈ L
1
(m). Sea F : R −→R definida mediante F(x) =

x
−∞
f (t)dm. Probar que F(x) es continua. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia).
Probar que dados x
1
< x
2
< x
3
< ... números reales, se tiene

k
|F (x
k+1
) − F (x
k
)| ≤

R
| f | dm.
Solución. Sea F(x) =

x
−∞
f (t)dm tomamos h > 0,
F (x + h) − F (x) =

x+h
x
f (t) dm =

f (t)χ
(x,x+h)
−→0,
ya que cuando h −→0, χ
(x,x+h)
−→0.

k
|F (x
k+1
) − F (x
k
)| ≤

k

x+h
x
f (t) dm ≤

R
| f |
donde los I
k
= (x
k
, x
k+1
) son disjuntos.
Ejercicio 1.5.35 Sea µ(X) < ∞. Sean {f
n
} una sucesión de funciones de L
1
(µ), con f
n
(x) → f (x) uniforme-
mente. Demostrar que f ∈ L
1
(µ) y que

f
n
dµ −→

f dµ.
(Sugerencia: Estudiar la sucesión ε
n
(x) = f
n
(x) − f (x), escribir f (x) = f
n
(x) −( f
n
(x) − f (x)).
Solución. Sea f
n
(x) → f (x), unifórmemente además f
n
(x) ∈ L
1
(µ) lo que quiere decir que son fun-
ciones integrables, por lo que tenemos que f ∈ L
1
(µ) y además se verifica

f dµ = l´ım

f
n
dµ,
en particular ∀x, ∃ l´ım f
n
= f , (recordar que la convergencia uniforme implica la puntual).
1.5. EJERCICIOS. 29
Queremos usar el TCD. Dado ε = 1, ∃N ∈ N, | f
n
− f
m
| ≤ 1, ∀n, m ≥ N (estamos interpretando una
sucesión convergente como una suma de Cauchy). En particular ∀n ≥ N, −1 ≤ f
n
− f
N
≤ 1, ∀x ó
| f
n
| ≤ | f
N
| + 1, vemos que F ∈ L
1
(dµ)

X
Fdµ =

X
| f
N
| dµ +

X
1dµ =

X
| f
N
| dµ + µ (X) < ∞
por lo tanto f
n
(x) → f (x), ∀x, | f
n
| ≤ F(x) ∈ L
1
(µ), ∀n ≥ N.
Ejercicio 1.5.36 Demostrar que
l´ım
n→∞


0
dx

1 +
x
n

n
x
1
n
= 1.
Sugerencia: Usar que para n > 1,

1 +
x
n

n

x
2
4
.
Solución. El primer paso consiste en calcular
l´ım
n→∞
1

1 +
x
n

n
x
1
n
=
1
e
x
= e
−x
,
ya que

1 +
x
n

n
րe
x
, mientras que x
1
n
−→1. Es monótona creciente cuando x pequeña y decreciente
cuando x > 1. Bajo estas consideraciones podemos usar el TCD
l´ım

f
n
=

l´ım f
n
=


0
e
−x
dx = 1,
La miga de todo el problema está en buscar la función dominante. Desarrollamos

1 +
x
n

n
≥ 1 +
n
2
/2
2
x
2
n
2
= 1 +
x
2
4
,
tenemos que buscar la función que sea integrable, la función

dx
1 +
x
2
4
=


0
4
4 + x
2
dx < ∞,
de esta forma aseguramos que si x < 1


1
dx

1 +
x
n

n
x
1
n


1
4
4 + x
2
dx < ∞.
En conclusión:
F(x) =

1
x
1/2
x ∈ (0, 1)
4
4+x
2
x > 1
,
por lo que


0
Fdx =

1
0
1
x
1/2
dx +


1
4
4 + x
2
dx < ∞,
tal y como queríamos hacer ver.
30 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
Ejercicio 1.5.37 Sea
f
n
(x) =
nx −1
(x log n + 1) (1 + nx
2
log n)
,
con x ∈ (0, 1] . Comprobar que l´ım
n→∞
f
n
= 0, y sin embargo
l´ım
n→∞

I
f
n
=
1
2
.
Sugerencia:
f
n
=
−1
x log n + 1
+
nx
1 + x
2
(n log n)
.
Solución. Vemos que
l´ım
n→∞
f
n
= 0,
mientras que

−1
x log (n) + 1
dx = −
1
ln n
ln

1
ln n
(x ln n + 1)

1
0
= 0,

nx
1 + x
2
(n log n)
dx =
1
2 ln n
ln

1
n ln n

n (ln n) x
2
+ 1

1
0
=
1
2
,
por lo que
l´ım
n→∞

I
f
n
=
1
2
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.38 Calcular
l´ım
n→∞


a
n
1 + n
2
x
2
dx.
estudiando los casos a < 0, a = 0, a > 0. ¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?.
Solución. Haremos el siguiente cv (nx = y, ndx = dy)
l´ım
n→∞


0
n
1 + n
2
x
2
dx = l´ım
n→∞


na
1
1 + y
2
dy < ∞,
sea
f
n
(y) =
1
1 + y
2
χ
(na,∞)
,
tal que
| f
n
(y)| ≤
1
1 + y
2
∈ L
1
,
Sabemos que están acotadas, lo que quiero es conocer el valor del límite
l´ım f
n
(y) =

0 a > 0,
1
1+y
2
a < 0,
1
1+y
2
χ
(0,∞)
a = 0,
1.5. EJERCICIOS. 31
entonces por el TCD tenemos que
l´ım
n→∞


0
n
1 + n
2
x
2
dx =

0 a > 0,
π a < 0,
π
2
a = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.39 Calcular
l´ım
n→∞


0
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
dx.
Solución. Actuamos como en el ejercicio anterior i.e.
f
n
=
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
, l´ım
n→∞
f
n
= 0
Vemos que para
n = 1, f
1
= 1,
n = 2, f
2
=
1 + 2x
2
(1 + x
2
)
2
=
1 + 2x
2
x
4
+ 2x
2
+ 1
entonces a partir de esta expresión y empleando el binomio de Newton vemos que

1 + a
2

n
≥ 1 + na
2
+
n (n −1)
2
a
4
por lo que
1 + na
2
(1 + a
2
)
n

1 + na
2
1 + na
2
+
n(n−1)
2
a
4
=
1
n
+ a
2
1
n
+ a
2
+
(n−1)
2
a
4
.
Queremos justficar
l´ım
n→∞


0
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n
dx = 0,
para ello usaremos el TCD, ya que ∀x
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n

1 + nx
2
1 + nx
2
+
n(n−1)
2
x
4
≤ 1
por lo que la función mayorante será
F(x) =

1 x ∈ (0, 1)
4
x
2
x ∈ [1, ∞)
vemos que cuando x > 1,
1 + nx
2
(1 + x
2
)
n

1 + nx
2
1 + nx
2
+
n(n−1)
2
x
4

x
2
(1 + n)
n(n−1)
2
x
4
=
1
x
2
2 (1 + n)
n (n −1)

4
n −1
1
x
2

n≥2
4
x
2
32 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
ahora solo falta ver que


0
Fdx =

1
0
dx +


1
4
x
2
dx < ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.40 Sabemos que la serie


n=0
(−1)
n
1
n + 1
,
es convergente.
1. Justificar

1
0


n=0
(−x)
n
dx =


n=0

1
0
(−x)
n
dx.
2. Deducir


n=0
(−1)
n
1
n + 1
= ln2.
Solución. Si llamamos
S
N
(x) =
N

n=0
(−x)
n
=
1 −(−x)
N+1
1 + x
,
observamos que para 0 < x < 1
|S
N
(x)| ≤
2
1 + x
< 2.
Por el T.C.M. (ya que las constantes son integrables en (0, 1) con respecto a la medida de eLebesgue
dx)

1
0


n=0
(−x)
n
dx =

1
0
l´ım
N→∞
S
N
(x)dx = l´ım
N→∞

1
0
S
N
(x)dx = l´ım
N→∞
N

n=0

1
0
(−x)
n
dx =


n=0

1
0
(−x)
n
dx.
Además, la parte izquierda de las igualdades anteriores nos da

1
0


n=0
(−x)
n
dx =

1
0
1
1 + x
dx = ln2,
mientras que la parte derecha es


n=0

1
0
(−x)
n
dx =


n=0
(−1)
n
1
n + 1
,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.41 Sea (X, M, µ) un espacio de medida y sea f : X →[0, ∞) una función medible (y no negativa)
1.5. EJERCICIOS. 33
a) Para m = 1, 2, ... se definen los conjuntos
E
m
= {x ∈ X : f (x) > 1/m} .
Demostrar la identidad
l´ım
m→∞

E
m
f dµ =

X
f dµ.
b) Probar que si

X
f dµ < ∞, entonces ∀ε > 0, ∃A ∈ Mde medida finita (µ (A) < ∞) tal que

X
f dµ <

A
f dµ + ε.
Solución. Claramente E
m
⊂ E
m
′ , si m < m

y que
E =
¸
m
E
m
= {x ∈ X : f (x) > 0} .
En particular la sucesión de funciones positivas g
m
= f · χ
E
m
es monótona creciente con
l´ım
m→∞
g
m
(x) = f (x) · χ
E
m
(x) .
Teniendo en cuenta el T.C.M. deducimos que el límite pedido existe y vale
l´ım
m→∞

E
m
f dµ = l´ım
m→∞

g
m
dµ =

l´ım
m→∞
g
m
dµ =

E
f dµ =

X
f dµ.
Con respecto al segundo apartado vemos que si

X
f dµ < ∞, dado ε, por lo anterior, entonces existe m
tal que

X
f dµ <

E
m
f dµ + ε.
Ahora sólo hace falta recordar que cada E
m
es de medida finita en este caso ya que por la desigualdad
de Chebychev tenemos que
µ (E
m
) = µ ({x ∈ X : f (x) > 1/m}) ≤ m

X
f dµ,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.42 Justificar la existencia del siguiente límite y encontrar su valor:
l´ım
n→∞


0
e
−nt
sin t
t
.
Solución. Sea
f
n
(t) = e
−nt
sin t
t
,
entonces f
n
es continua y por lo tanto medible respecto a la medida de Lebesgue.
Por otro lado, vemos que
34 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE
1. | f
n
(t)| ≤ e
−nt
≤ e
−t
= F(t), ∀n = 1, 2, ... y ∀t ≥ 0.
2. l´ım
n→∞
f
n
(t) = 0, ∀t ≥ 0, ya que
l´ım
n→∞
e
−nt
= 0,
3. por último


0
F(t)dt =


0
e
−t
dt < ∞.
El T.C.D. nos asegura entonces que el límite pedido existe y vale
l´ım
n→∞


0
e
−nt
sin t
t
=


0
l´ım
n→∞
f
n
(t)dt = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 1.5.43 Sea g : R → [0, ∞) una función continua tal que g(0) > 0 y g(x) = 0 si x / ∈ [−1, 1] .
Probar que si h(x) es una función medible Lebesgue tal que g (x −n) ≤ h(x), para n = 1, 2, ... entonces
h / ∈ L
1
(R, dx) .
Solución. Sea g
n
(x) = g (x −n) . Entonces g
n
(x) ≥ 0, ∀n, x y

R
g
n
(x) dx =

R
g (x −n) dx =

R
g (x) dx > 0,
ya que g (x) > 0 en un entorno de cero debido a su continuidad.
Además
l´ım
n→∞
g
n
(x) = l´ım
y→−∞
g
n
(y) = 0.
Si h ∈ L
1
(R, dx) , entonces podríamos usar el TCD y concluir
l´ım
n→∞

R
g
n
(x) dx =

R
l´ım
n→∞
g
n
(x) dx = 0,
pero tal y como hemos mostrado, la parte izquierda es el límite de una sucesión constante de valor

R
g (x) dx > 0, entonces h / ∈ L
1
(R, dx) .
Capítulo 2
Espacios de Medida
2.1. Espacios de medida.
Asumimos todos los resultados expuestos en el primer capítulo.
Definición 2.1.1 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna (X, M, µ).
Definición 2.1.2 Medida completa. Una medida µ sobre una σ−álgebra Mse dice completa si Mcontiene
a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ (A) = 0, entonces
∀E ⊂ A, se tiene que E ∈ My µ (E) = 0
Forma de completar medidas.
Teorema 2.1.1 Sea (X, M, µ) un espacio de medida, definimos
M={E ⊂ X : ∃A, B ∈ M, A ⊂ E ⊂ B, µ (B\A) = 0}
si E ∈ Mcon A ⊂ E ⊂ B y µ (B\A) = 0, definimos µ (E) = µ (A) . Entonces
1. Mes σ−álgebra que contiene a M,
2. µ es una medida completa que extiende a µ.
Ejemplo 2.1.1 Veremos dos ejemplos que muestran la importancia de la completitud de medida
En (X, M, µ) si µ es completa entonces:
1. Si f = g (c.t.p.) y f es medible entonces g es medible
2. Si las f
n
son medibles para todo n y f
n
−→ f c.t.p. entonces f es medible.
35
36 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Si las medidas no fueran completas entonces el resultado podría ser no cierto.
Ejemplo 2.1.2 Contraejemplos: En (X, M, µ) tomamos X = {1, 2, 3} , M={∅, {1, 2} , {3} , X} y tomamos
µ : M−→[0, ∞) con µ ({1, 2}) = µ (∅) = 0 y µ (X) = µ ({3}) = 1. Definimos f , g : X −→R,
f (1) = f (2) = f (3) = 3, g(x) = x
entonces:
1. f es medible
2. f = g (c.t.p.) ya que {x : f = g} = {1, 2}
3. g no es medible porque g
−1
((0, 1]) = {1} / ∈ M
Hay una segunda forma de encontrar medidas completas que también sirve para extender pre-medidas
(es decir, funciones σ−aditivas sobre álgebras) a medidas en el sentido habitual. (Teorema de Caratheodory)
Definición 2.1.3 Medida exterior. Se dice que µ

: P(X) −→[0, ∞] es medida exterior si cumple
1. µ

(∅) = 0,
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3.
µ


¸
i=1
A
i




i=1
µ

(A
i
)
Definición 2.1.4 Pre-medida. Dada una álgebra B
0
⊂ P(X) se dice que µ
0
: B
0
−→[0, ∞] es una premedida
si verifica:
1. µ
0
(∅) = 0,
2. Si B
i
∈ B
0
son disjuntos y

¸
i=1
B
i
∈ B
0
, entonces
µ
0


¸
i=1
B
i

=


i=1
µ
0
(B
i
)
tal y como se ve, µ
0
sería una medida si B
0
fuese una σ−álgebra.
2.1. ESPACIOS DE MEDIDA. 37
La medida exterior asociada es entonces:
µ

(A) = inf



i=1
µ
0
(A
i
) : A
i
∈ B
0
A ⊂

¸
i=1
A
i
¸
Definición 2.1.5 µ

−medible. Dada una medida exterior µ

sobre X se dice que A ⊂ X es µ

−medible si
µ

(E) = µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) , ∀E ⊂ X.
Denotamos por
M

={A ⊂ X : A es µ

−medible}
Observación 2.1.1 Como siempre se tiene
µ

(E) ≤ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) ,
entonces A es µ

−medible sii
µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)
Teorema 2.1.2 (Teorema 1 de Caratheodory). Si µ

es una medida exterior sobre X y definimos M

como
antes. Entonces M

es una σ−álgebra y µ

|M

es una medida completa.
Teorema 2.1.3 (Teorema 2 de Caratheodory). Sea µ
0
una premedida sobre B
0
y definamos una medida exte-
rior µ

y M

como antes. Entonces:
1. M

es una σ−álgebra que contiene a B
0
.
2. µ = µ

|M

es una medida completa que extiende a µ
0
.
Ejemplo 2.1.3 Construcción de la medida de Lebesgue.
Sea el álgebra B
0
generada por los intervalos de la forma (a, b], (a < b : a, b ∈ R). Es decir, B
0
está formada por
las uniones finitas de esos intervalos y sus complementarios. Definimos
µ
0
= ((a, b]) = b −a
y extendemos la definición a B
0
de manera obvia. Entonces se tiene:
1. µ

es la medida exterior de Lebesgue
2. M

es la σ−álgebra de los conjuntos medibles de Lebesgue.
3. µ = µ

|M

es una medida de Lebesgue (µ(I) =Longitud de I, ∀I Intervalo).
38 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Ejemplo 2.1.4 Construcción de la medida de Lebesgue-Stieltjes.
Con más generalidad, si F : R −→ R es creciente y continua por la derecha podemos definir µ
0
= µ
F
sobre el
álgebra B
0
anterior como sigue
µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a).
µ
F
es una pre-medida y la extensión de Caratheodory se denota por
µ = dF.
En particular si F(x) = x estamos en el caso de la medida de Lebesgue que se denota por dx.
Observación 2.1.2 Recapitulación.
Si (X, M, µ) es un espacio de medida y µ no es completa, entonces tenemos dos formas de completarla
1. por el teorema 2.1.1, obteniéndose

X, M, µ

2. Por el segundo teorema de Caratheodory, obteniéndose en este caso

X, M

, µ = µ

|M

La relación entre ambos procedimientos es la siguiente
1. M⊂ M

y ¯ µ = µ

|M
2. Si µ es σ−finita, entonces M= M

Observación 2.1.3 Si µ
0
es una pre-medida sobre B
0
, y Mes la mínima σ-álgebra que contiene a B
0
entonces
hay una extensión de µ
0
a una medida sobre M. (Simplemente tomamos µ

|M
porque M⊂ M

).
Si µ
0
es σ-finita, esta extensión es única.
Observación 2.1.4 Si µ

es una medida exterior en X, que proviene de una pre-medida µ
0
, y µ(X) < ∞,
entonces también se tiene
M

= {A ⊂ X : µ

(A) + µ

(A
c
) = µ

(X)}
(Recordar aquí la definición de subconjunto medible de [0, 1] dada por Lebesgue).
2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes.
Veremos algunos ejemplos de la medida de Lebesgue-Stieljes.
Ejemplo 2.2.1 Sean, F(x) = x. µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a) = b −a; por lo tanto
dF = µ

|M

= m,
i.e. coincide con la medida de Lebesgue.
2.2. EJEMPLOS DE MEDIDA DE LEBESGUE-STIELJES. 39
Ejemplo 2.2.2 F(x) = e
x
. µ
F
((a, b]) = e
b
−e
a
; ∀A ∈ M

,
µ
F
(A) =

A
e
x
dm(x).
Ejemplo 2.2.3 F(x) ∈ C
1
(R) y f = F

; ∀A ∈ M

, se tiene
dF (A) =

A
f (x) dm(x) =

A
F

(x) dm(x).
donde se observa que (dF = F

dx) , además
µ
F
((a, b]) = F(b) − F(a) =

b
a
f (x)dx
ver la sección de ejercicios así como el capítulo 4.
Ejemplo 2.2.4 Funcion de Heavyside
H (x) =

1 x ≥ 0
0 x < 0
entonces
µ
H
((a, b]) =

1 a < 0 < b
0 b < 0 ó a ≥ 0
viéndose que la extensión
µ

H
= δ
0
.
Ejemplo 2.2.5 F(x) = [x] , y µ
F
((a, b]) = # {k : a < k ≤ b}
µ

A
= dF(A) = # (A ∩Z)
medida de contar en Z como subconjunto de R.
40 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2.3. Medidas de Borel.
Definición 2.3.1 Se dice que µ es una medida de Borel en R si está definida sobre la σ−álgebra de los conjun-
tos de Borel B
R
.
Toda premedida µ
F
definida como antes sobre B
0
se puede extender (de forma única) a una medida
de Borel. Esto es inmediato porque B
R
es la míınima σ−álgebra que contiene a B
0
y por tanto B
0

B
R
⊂ M

. La extensión viene dada por la restricción de dF = µ
F|M

a B
R
. Recordatorio: Su extensión
a todo M

se denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada, denotada por dF.
En general no es cierto que B
R
y M

coincidan.
Lema 2.3.1 si m es la medida de Lebesgue y denotamos por L los conjuntos medibles de Lebesgue entonces
B
R
⊂ L ⊂ P(R)
los contenidos son estrictos.
Proposición 2.3.1 Si µ es una medida de Borel finita sobre conjuntos acotados, entonces µ proviene de cierta
pre-medida µ
F
sobre B
0
.
Ejemplo 2.3.1 Veremos dos ejemplos
1.
µ = m
B
R
, F(x) =

x x > 0
0 x = 0
−x x < 0

= x
2.
µ = δ
0|B
R
, F(x) =

0 x ≥ 0
−1 x < 0
i.e. F = H −1, donde H representa la función de Heavyside.
Observación 2.3.1 No todas las medidas de Borel provienen de una pre-medida µ
F
sobre B
0
. Por ejemplo, si µ
es la medida de contar sobre R, su restricción µ
|B(R)
no viene de una µ
F
porque µ
|B(R)
((a, b]) = ∞, ∀a, b.
2.4. Medidas regulares en R
Definición 2.4.1 Dado (R, M, µ) espacio de medida se dice que µ es regular (en R) si verifica:
2.5. DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE. 41
1. B
R
⊂ M
2. Regularidad exterior, i.e.
µ (A) = inf {µ (U) : A ⊂ U, U abierto}
3. Regularidad interior
µ (A) = sup{µ (K) : K ⊂ A, K compacto}
Proposición 2.4.1 La medida de Lebesgue, m, es regular
Corolario 2.4.1 Si A es medible Lebesgue (A ∈ L) existen dos conjuntos de Borel U, V ∈ B
R
, tales que
U ⊂ A ⊂ V
y m(U) = m(A) = m(V) . V es la intersección numerable de abiertos y U es una unión numerable de
compactos.
2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue.
Teorema 2.5.1 Invarianza por traslaciones y dilataciones.
Dado E ⊂ R, entonces si E ∈ L entonces, x
0
+ E ∈ M, rE ∈ M, donde m(x
0
+ E) = m(E), y m(rE) =
rm(E).
Relación entre la integral de Riemann y la de Lebesgue.
Teorema 2.5.2 Sea f : [a, b] ⊂ I −→ R, acotada e integrable Riemann, entonces f es medible Lebesgue y por
lo tanto es integrable Lebesgue y además

b
a
f dx =

I
f dm.
2.6. Ejercicios.
2.6.1. Medidas exteriores
Ejercicio 2.6.1 Sea X un conjunto no vacío. Definimos µ

: P(X) −→[0, 1] mediante µ

(∅) = 0, µ

(A) =
1, si A ⊂ X. Comprobar que µ

es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. Tenemos que
µ

(∅) = 0, µ

(A) = 1,
y recordamos que una medida exterior debe verificar las siguientes propiedades:
1. µ

(∅) = 0,
42 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3.
µ


¸
i=1
A
i




i=1
µ

(A
i
)
De esta forma vemos que la primera de las propiedades se verifica trivialmente (por hipótesis) mientras
que con respecto a la segunda de las propiedades tenemos que hacer las siguiente observación. Sea
B = ∅, entonces µ

(B) = 1 ≥ µ

(A) , ∀A y si B = ∅, entonces µ

(A) = µ

(B) = 0, ya que A ⊂ B.
Con respecto a la tercera de las propiedades vemos que
µ


¸
i=1
A
i

=

0 ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) ∀A
i
= ∅,
1 ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) si ∃A
j
= ∅,
luego ∑

i=1
µ

(A
i
) ≥ 1 ≥ µ

(B) , ∀B.
Para calcular la σ−álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M

= {A / ∀E ⊂ X, µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)}
queremos determinar los conjuntos µ

− medibles. En este caso en el que µ

(A) = 1, A ⊂ X, si
tomamos E = X entonces:
µ

(X) ≥ µ

(A) + µ

(A
c
)
1 ≥ 1 + 1
pero esto es una contradicción por lo que la única posibilidad es:
M

= {∅, X}
Otra forma de verlo es la siguiente, tomamos E = {a, b} tal que a ∈ A, b ∈ A
c
y al igual que antes
µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)
µ

(E) ≥ µ

(A) + µ

(A
c
)
1 ≥ 1 + 1
llegando así a la misma contradicción
Ejercicio 2.6.2 Sea X un conjunto no vacío. Definimos µ

mediante µ

(∅) = 0, µ

(A) = 1 y µ

(X) = 2, si
∅ = A = X. Comprobar que µ

es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. En este cas tenemos que
µ

(E) =

0 E = ∅
1 ∅ E X
2 E = X
tendremos que comprobar que se verifican las propiedades de la medida exterior i.e.
2.6. EJERCICIOS. 43
1. µ

(∅) = 0,
2. µ

(A) ≤ µ

(B) , si A ⊂ B,
3. µ

(∪

i=1
A
i
) ≤ ∑

i=1
µ

(A
i
) ,
Por lo tanto la primera de las propiedades se verifica por hipótesis, con respecto a la segunda de las
propiedades veremos que si A ⊂ B, µ

(A) ≤ µ

(B) , distinguiremos los siguientes casos
µ

(B) =

0 B = ∅ µ

(A) = µ

(B) = 0
1 ∅ B X µ

(A) = 1 = µ

(B)
2 B = X µ

(A) = 1 ≤ µ

(B) = 2
Con respecto a la tercera de las propiedades veremos que si tomamos (A
i
)
n
i=1
y comprobamos que
µ


n
i=1
A
i

≤ ∑
n
i=1
µ

(A
i
) haciendo las siguientes distinciones:
A
n
= ∅, ∀n, =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) = 0 ≤
n

i=1
µ

(A
i
) = 0
∃A
n
= X =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) ≤
n

i=1
µ

(A
i
) ≥ 2,

n
i=1
A
i
= X, ∃n
0
, tal que A
n
0
= ∅ =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) ≤
n

i=1
µ

(A
i
) ≥ 1,

n
i=1
A
i
= X, ∃n, tal que ∀n A
n
= ∅ =⇒ µ

(∪
n
i=1
A
i
) = 2 ≤
n

i=1
µ

(A
i
) .
Para calcular la σ−álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory
M

= {A / ∀E ⊂ X, µ

(E) ≥ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
)}
queremos determinar los conjuntos µ

− medibles. Si seguimos los mismos pasos que en el ejercicio
anterior vemos que, sea A ⊂ X tal que A, A
c
= ∅, ∅ A X, y supongamos que cardX > 2. Esto
quiere decir que o bien A o A
c
o los dos contienen más de un elemento. Supongamos que {x, y} ⊂ A.
Entonces A no es µ

medible porque si E = {x} ∪ A
c
, ({y} / ∈ E) entonces:
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) ≤ µ

(E) ,
µ

({x}) + µ

(A
c
) ≤ µ

(E) ,
1 + 1 ≤ µ

(E) = 1
llegando así a una contradicción ya que E = X. Por lo tanto M

= P(X). Si seguimos este razon-
amiento a medida que aumentamos el cardinal de X llegamos a la conclusión de que M

= P(X).
Ejercicio 2.6.3 Comprobar que si µ

es una medida exterior finítamente aditiva entonces es numerablemente
aditiva.
44 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Solución. Tenemos que probar que si µ

es una medida exterior finítamente aditiva entonces es σ −
aditiva i.e.
µ

N
¸
i=1
A
i

=
N

i=1
µ

(A
i
) =⇒µ


¸
i=1
A
i

=


i=1
µ

(A
i
)
para ello tomamos los (A
i
)

i=1
disjuntos, tales que A = ∪

i=1
A
i
, queremos ver que
µ

(A) =


i=1
µ

(A
i
)
pero observamos que “≤” es cierta al tratarse de una medida exterior (por definición), por lo que sólo
tendremos que probar la implicación “≥” para ello observamos que ∀N µ

(A) ≥ µ

(∪

i=1
A
i
) =

N
i=1
µ

(A
i
) tomando el límite entonces obtenemos que µ

(A) ≥ ∑

i=1
µ

(A
i
) , tal y como queríamos
hacer ver.
Ejercicio 2.6.4 Sea µ

una medida exterior y sea H un conjunto µ

-medible, sea µ

0
la restricción de µ

a P(H),
1. Comprobar que µ

0
es una medida exterior en H.
2. Comprobar que A ⊂ H es µ

0
-medible sii es µ

-medible.
Solución. Con respecto al primero de los apartados, tenemos que µ es una medida exterior y H ∈ M

definimos µ

0
(B) = µ

(B ∩ H) , µ

0
es una medida exterior en P(H), tomamos los {A
i
} ⊂ P(H) etc.....
Con respecto al segundo de los apartados tenemos que µ

una medida exterior y H ∈ M

, definimos
µ

0
= µ

|P(H)
(i.e. medida exterior sobre P(H)), podemos considerar los conjuntos µ

0
−medibles M

0
tenemos que probar que A ⊂ H, A ∈ M

0
⇐⇒ A ∈ M

.
=⇒⌋ Supongamos A ∈ M

0
, sea E ⊂ X,
µ

0
(E ∩ A) + µ

0
(E ∩ A
c
) = µ

0
(E ∩ A
c
)
µ

(E ∩ A ∩ H) + µ

(E ∩ A
c
∩ H) = µ

(E ∩ H)
ahora si escribimos A
c
= (H\A) ∪ H
c
, entonces
µ

0
(E ∩ A
c
) ≤ µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) + µ

(E ∩ H
c
)
por hipótesis tenemos que
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) = µ

(E ∩ H)
por lo que
µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ (H\A)) + µ

(E ∩ H
c
) = µ

(E ∩ H) + µ

(E ∩ H
c
)
pero como H ∈ M

entonces
µ

(E ∩ H) + µ

(E ∩ H
c
) = µ

(E)
por lo que A ∈ M

.
2.6. EJERCICIOS. 45
⇐=⌋ Supongamos que A ∈ M

, entonces si E ⊂ H
µ

0
(E ∩ A) + µ

0
(E ∩ A
c
) =
µ

(E ∩ A ∩ H) + µ

(E ∩ A
c
∩ H) = µ

(E)
por lo que A ∈ M

0
.
Ejercicio 2.6.5 Sea X un conjunto con un número infinito de elementos. Tomemos como clase recubridora C, la
formada por el vacío, el total y los conjuntos con un único elemento. Definimos ρ(∅) = 0, ρ(X) = ∞, ρ(E) = 1,
si E ∈ C, E = ∅, X. Describir la medida exterior así obtenida. Estudiar la σ−álgebra de los conjuntos medibles.
Solución. La clase recubridora C ={{x} : x ∈ X} ∪ {∅, X} y hemos definido
ρ(∅) = 0, ρ(E) = 1, ρ(X) = ∞,
por lo que tomamos
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
viéndose que:
1. Si A es finito i.e. A = {x
1
, ..., x
n
} , A = ∪
n

A
j

, entonces
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
= n = cardA,
2. Si A es infinito pero numerable, A = {x
1
, ..., x
n
, ....} , A = ∪

A
j

, entonces
µ

(A) = inf
¸

ρ(A
j
) : A ⊂ ∪

A
j
¸
= ∞,
3. Si X no es numerable, el recubrimiento numerable de A por elementos de C es A ⊂ X y por lo
tanto obtenemos de nuevo µ

(A) = ∞.
Concluimos por lo tanto que
µ

(A) =

cardA A < ∞
∞ A ∼ ∞
Por último observamos que M

= P(X).
Ejercicio 2.6.6 Sea X un conjunto no numerable. Sea C, la σ−álgebra formada por los conjuntos numerables
y no numerables de complementario numerable.
Sea µ : C −→[0, ∞] definida mediante µ (E) = cardE, si E es finito y µ (E) = ∞ en otro caso.
1. Probar que µ es una medida completa C.
2. Estudiar la medida µ

construida a partir de C y µ.
46 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Solución. Con respecto al primer apartado vemos que para probar que es una medida completa:
Observación 2.6.1 Una medida µ sobre una σ−álgebra Mse dice completa si Mcontiene a todos los subcon-
juntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ Mtal que µ (A) = 0, entonces ∀E ⊂ A, se tiene que
E ∈ My µ (E) = 0
Queremos probar que si A ∈ C y µ(A) = 0 (=⇒ A = ∅), entonces todo B ⊂ A ∈ C, pero esto es así
por definición de µ (E)
µ (E) =

cardE E < ∞
∞ E ∼ ∞
Con respecto al segundo apartado tenemos que definir la medida exterior asociada a (C, µ)
µ

(B) = inf



j=1
µ(A
j
) : B ⊂ ∪

A
j

¸
=

cardB B < ∞
∞ B ∼ ∞
así µ

vuelve a ser una medida en todo P(X) i.e. M

= P(X).
Recordamos que para completar una medida teníamos dos formas:
(X, M, µ)

X, M, µ

completando con subconjuntos de medida cero
(X, M

, µ

) Caratheodory
en este caso (M, µ) ya era completa así que (X, M, µ) =

X, M, µ

. Concluimos por lo tanto que la
mínima extensión completa no tiene por qué coincidir con la extensión de Caratheodory.
Ejercicio 2.6.7 Sea (X, M, µ) un espacio de probabilidad y sea µ

la medida exterior asociada a µ. Sea E ⊂ X
de forma que µ

(E) = 1. Probar que dados A, B ∈ M, con A ∩ E = B ∩ E entonces;
µ (A) = µ (B) = µ (A ∩ B) .
Solución. La calve está en observar que A\B ⊂ E
c
(ya que si x ∈ A y x ∈ E, entonces x ∈ B por
hipótesis; luego x ∈ A\B entonces x / ∈ E). Por lo tanto
(A\B)
c
⊃ E
y de la definición de medida exterior asociada se sigue que:
µ

(A\B)
c

≥ µ

(E) = 1.
Como µ (X) = 1, también se tiene
µ

(A\B)
c

= 1
de aquí µ (A\B) = 0. Usando que
A = (A ∩ B) ∪ (A\B)
se concluye que
µ (A) = µ (A ∩ B) .
De forma similar se obtiene µ (B) = µ (A ∩ B) , probando así la igualdad.
2.6. EJERCICIOS. 47
Ejercicio 2.6.8 Sean µ

1
y µ

2
dos medidas exteriores definidas en P(X), tales que µ

1
(X) < ∞y µ

2
< ∞. Sean
M
1
y M
2
las σ−álgebras de los conjuntos medibles para µ

1
y µ

2
respectivamente. Definimos
µ

(A) = µ

1
(A) + µ

2
(A), ∀A ⊂ X.
1. Comprobar que µ

es una medida exterior.
2. Comprobar que las σ−álgebras de Mde los conjuntos medibles para µ

viene dada por
M= M
1
∩ M
2
.
Solución. En primer lugar vemos que µ

es una medida exterior ya que
µ

(∅) = µ

1
(∅) + µ

2
(∅) = 0
y dados A
n
⊂ X, n = 1, 2, 3...
µ

(∪A
n
) = µ

1
(∪A
n
) + µ

2
(∪A
n
) ≤

n
µ

1
(A
n
) +

n
µ

2
(A
n
) =

n
µ

1
(A
n
) + µ

2
(A
n
) =

n
µ

(A
n
),
tal y como queríamos hacer ver.
Con respecto al segundo apartado vemos que M= M
1
∩ M
2
. Sea A ∈ M
1
∩ M
2
, entonces ∀E ⊂ X,
tenemos
µ

1
(E) = µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
),
y
µ

2
(E) = µ

2
(E ∩ A) + µ

2
(E ∩ A
c
),
sumando ambas igualdades queda
µ

(E) = µ

(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
),
y por lo tanto A ∈ M.
Por otro lado, sea A ∈ My E ⊂ X. Usando que
µ

j
(E) = µ

j
(E ∩ A) + µ

j
(E ∩ A
c
), j = 1, 2,
por ser cada µ

j
una medida exterior y que además
µ

1
(A) = µ

(A) −µ

2
(A),
por cada µ

j
finitas, deducimos
µ

1
(E) ≤ µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
) = µ

(E ∩ A) −µ

2
(E ∩ A) + µ

(E ∩ A
c
) −µ

2
(E ∩ A
c
)
= µ

(E) −(µ

2
(E ∩ A) + µ

2
(E ∩ A
c
)) ≤ µ

(E) −µ

2
(E) = µ

1
(E).
Luego
µ

1
(E ∩ A) + µ

1
(E ∩ A
c
) = µ

1
(E),
lo que nos da A ∈ M
1
. De forma análoga, A ∈ M
2
.
48 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S)
Ejercicio 2.6.9 Definimos
F(x) =

0 x < 1,
x 1 ≤ x ≤ 3,
4 x ≥ 3,
Sea dF la medida de L-S asociada a F. Calcular
dF ({1}) , dF ({2}) , dF ((1, 3]) , dF ((1, 3)) , dF ([1, 3]) , dF ([1, 3)) .
Solución. Vemos que en general dada f creciente y continua por la derecha se tiene que:
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) ,
dF ((a, b)) =

l´ım
n→∞
F

b −
1
n

− F (a) = F (b

) − F (a) (a, b) = ∪(a, b −
1
n
]
F (b) − F (a) −(F(b) − F (b

)) = F (b

) − F (a) (a, b) = (a, b]\ {b}
,
dF ([a, b]) = dF ((a, b]) + dF ({a}) = F (b) − F (a) + F(a) − F(a

) = F (b) − F(a

), (2.1)
dF ([a, b)) = dF ((a, b)) + dF ({a}) = F

b

− F (a) + F(a) − F(a

) = F

b

− F(a

),
dF ({a}) = l´ım
n→∞
dF

(a −
1
n
, a]

= l´ım
n→∞

F(a) − F

a −
1
n

= F(a) − F(a

),
donde F(a

) significa evaluada por la izquierda. Por lo tanto y resumiendo
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) ,
dF ((a, b)) = F

b

− F (a) ,
dF ([a, b]) = F (b) − F(a

),
dF ([a, b)) = F

b

− F(a

),
dF ({a}) = F(a) − F(a

).
En nuestro caso:
1. dF ({1}) = F(1) − F(1

) = 1 −0 = 1,
2. dF ({2}) = F(2) − F(2

) = 2 −2 = 0, observar que F es continua en 2,
3. dF ((1, 3]) = F(3) − F(1) = 4 −1 = 3, recordar que se evalua por la derecha,
4. dF ((1, 3)) = F (3

) − F (1) = 3 −1 = 2,
5. dF ([1, 3]) = F (3) − F(1

) = 3 −0 = 3,
6. dF ([1, 3)) = F (3

) − F(1

) = 3 −0 = 3,
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.10 Sea µ la medida de contar sobre R y P(R). Para un conjunto fijado A ⊂ R, definimos ν(B) =
µ (B ∩ A) para todo B ⊂ R.
2.6. EJERCICIOS. 49
1. Si A = {1, 2, 3, ...., n, ...} ¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
2. Si A =
¸
1,
1
2
,
1
3
, ....,
1
n
, ...
¸
¿es ν una medida de L-S?. En caso afirmativo hallar su función de distribución.
Solución. Sea A ⊂ R, ν(B) = µ (B ∩ A) = # (B ∩ A) , entonces:
1. En este caso A = N, y ν(B) = µ (B ∩ A) = card (B ∩ A) , Borel finita sobre intervalos finitos,
entonces sí es de L-S y
F (x) =

0 x < 0
k −1 k −1 ≤ x ≤ k
F(x) =

0 x < 0
[x] x ≥ 0
2. A =
¸
1,
1
2
,
1
3
, ....,
1
n
, ...
¸
, en este caso ν, no es de L-S, ya que si tomamos B = (0, ε]
ν(B) = µ (B ∩ A) = card

n ∈ N,
1
n
≤ ǫ

, ∀ε
y esta medida es siempre infinita ya que esta medida cuenta el número de puntos en ese intervalo
y claro, es siempre infinita por muy pequeño que se tome ε.
Ejercicio 2.6.11 Definimos
F(x) =

0 x ∈ (−∞, −1)
1 + x x ∈ [−1, 0)
2 + x
2
x ∈ [0, 2)
9 x ∈ [2, ∞)
Sea dF la medida de L-S asociada a F. Calcular
dF ({2}) , dF

[−
1
2
, 3)

, dF ((−1, 0] ∪ (1, 2)) , dF

[0,
1
2
) ∪ (1, 2]

, dF
¸
|x| + 2x
2
¸
.
Solución. Seguiremos el esquema del primer ejercicio (ver 2.1) por lo que
1. dF ({2}) = F(2) − F(2

) = 9 −(2 + 4) = 3,
2. dF

[−
1
2
, 3)

= F(3) − F(−1/2) = 9 −1/2 =
17
2
,
3. dF ((−1, 0] ∪ (1, 2)) = (F (0) − F (−1)) + (F (2

) − F (1)) = (2 −0) + (6 −3) = 5,
4. dF

[0,
1
2
) ∪ (1, 2]

= (F(1/2) − F(0)) + (F(2) − F(1)) =

2 +
1
4
−2

+ (9 −3) =
25
4
,
5. dF
¸
|x| + 2x
2
¸
sencillamente vemos que
A =

2x
2
−x −1 > 0 ⇔ x = 1, −1/2 x < 0
2x
2
+ x −1 > 0 ⇔ x = −1, 1/2 x > 0
por lo que tendremos que calcular:
dF(A) = dF (−∞, −1/2) + dF (1/2, ∞) =
=

F

−1/2

− F (−∞)

+

F


− F (1/2)

=
= 1/2 + 0 + 9 −(2 + 1/4) = 29/4.
50 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.12 Sea f : R −→Rno negativa e integrable Riemann, sobre cada intervalo finito tal que

R
f dx =
1. Probar que
F(x) =

x

f (y)dy
es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. Si
f (x) =

1 x ∈ [0, 1]
0 resto
hallar F.
Solución. Vemos que F es creciente

x

0
f dx ≤

x
0
f dx,
y que además es continua por la derecha, lo vemos defoma inmediata ya si tomamos h
n
→ 0, vemos
que F (x + h
n
) − F (x) →0 (cuando n →∞)
F (x + h
n
) − F (x) =

x+h
n
x
f dx
definiendo
I
n
=

(x, x + h
n
) h
n
> 0
(x + h
n
, x) h
n
< 0
entonces
|F (x + h
n
) − F (x)| =

x+h
n
x
f dx

=

I
n
f χ
I
n

TCD
−→
n→∞
0
ya que g
n
= f χ
I
n
→ 0, |g
n
| ≤ f integrable, de esta forma vemos que dF está bien definida y que
dF ({0}) = 0, ∀x porque F es continua y es de probabilidad ya que

R
f dx = 1, i.e. dF (R) =

R
f dx =
F(∞) − F (−∞) = 1, f función de densidad.
Para un suceso A, la probabilidad es
dF(A) = P
f
(A) =

A
f dx
ya que si definimos
ν
f
(A) =

A
f dx
ν
f
= dF en (a, b] ya que
dF ((a, b]) = F (b) − F (a) =

b
a
f (y)dy = ν
f
((a, b]) .
Aplicamos al ejemplo donde f = χ
[0,1]
y calculamos
F(x) =

x
−∞
f dy =

0 x < 0,

x
0
1dy = x x ∈ (0, 1)
1 x > 1
2.6. EJERCICIOS. 51
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.13 Sea
f (x) =

kx (1 −x) x ∈ [0, 1]
0 resto
determinar el vaor de k para que f sea la función de densidad de una medida de probabilidad. Determinar la
función de distribución.
Solución. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior vemos que
dF (R) =

R
f dx = F(∞) − F (−∞) = 1
por lo que
F(x) =

x
−∞
f dy =

0 x < 0

x
0
f dy x ∈ [0, 1]
por lo tanto

1
0
kx (1 −x) dx =
k
6
de donde deducimos que k = 6, tal y como queríamos hacerver.
Ejercicio 2.6.14 Dada la función de distribución
F(x) =

0 x ∈ (−∞, −1)
1
3
x ∈ [−1,

2)
1
2
+
x−

2
10
x ∈ [

2, 5)
1 x ∈ [5, ∞)
Sea dF la medida de probabilidad correspondiente. Calcular
dF (R) , dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

, dF

(R\Q) ∩


2, 5

, dF (Q∩ [1, 6]) .
Solución. Siquiendo los pasos expuestos en el primero de los ejercicos se trata de encontrar los puntos
de discontinuidad

−1,

2, 5

y calcular la medida de cada uno de los conjuntos, por lo tanto:
1. dF (R) = 1, ya que se trata de una función de distribución,
2. dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

para calcular este conjunto vemos que
dF

(R\Q) ∩

−2, −

2

≤ dF ((−∞, −1)) = 0
52 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
3. dF

(R\Q) ∩


2, 5

, vemos que
dF

(R\Q) ∩


2, 5

= dF


2
¸
+ dF


2, 5

−dF

Q∩


2, 5

=
y calculamos cada uno de estos conjuntos
dF


2
¸
= F


2

− F


2

=
1
2

1
3
dF


2, 5

= F

5

− F


2

= 1 −

2
10

1
3
dF

Q∩


2, 5

= 0
esta última igualdad se desprende del hecho de que la función es continua en este conjunto y que
por lo su medida es nula (punto a punto).
4. dF (Q∩ [1, 6]) = ∑
q∈Q∩[1,6]
dF ({q}) = dF ({5}) = F(5) − F(5

) ya que sólo nos fijamos en las
singularidades
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 2.6.15 Para cada conjunto de Borel A ⊂ R se define
ν (A) =


n=1
1
2
n
χ
A

1
n

.
Probar que ν coincide con la medida de L-S sobre la σ−álgebra de Borel B
R
y encontrar su función de distribu-
ción.
Solución. En primer lugar mostraremos que se trata de una medida i.e.
(i) ν (∅) = 0, ya que χ

(x) = 0, ∀x,
(ii) Si (A
i
) son disjuntos dos a dos, usando que
χ

i
A
i
(x) =

i
χ
A
i
(x)
de esta forma vemos que
ν (∪
i
A
i
) =


n=1
1
2
n
χ

i
A
i

1
n

=


n=1
1
2
n


i
χ
A
i

1
n

=

i


n=1
1
2
n
χ
A
i

1
n

=

i
ν (A
i
) .
obsérvese que, de hecho, ν está bien definida sobre la σ−álgebra total P(R).
Además, ν es finita i.e.
ν (R) =


n=1
1
2
n
= 1
2.6. EJERCICIOS. 53
i.e. es una medida de probabilidad y por lo tanto ν coincide con una medida de L-S sobre B
R
.
En este caso, su función de distribución viene dada por
F(x) = ν ((−∞, x]) =

0 x ≤ 0


i=n+1
1
2
i
=
1
2
n
1
n+1
≤ x <
1
n
1 1 ≤ x.
tal y como queríamos hacer ver.
54 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA
Capítulo 3
Los teoremas del cambio de variable y de
Fubini.
3.1. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R
n
.
Asumimos todos los resultados expuestos en los capítulos anteriores.
Definición 3.1.1 Rectángulo R, en R
n
,
R = J
1
×.... × J
n
,
donde los definimos los J
i
⊂ R como intervalos (finitos o no) ydefinimos su volumen como:
|R| = vol (R
n
) =
n

i=1
|J
i
|
donde |·| significa la longitud de ·.
Tenemos la sguiente ristra de lemas:
Lema 3.1.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.
Lema 3.1.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
Lema 3.1.3 La clase B
0
= {uniones finitas de rectángulos} es un álgebra.
Definición 3.1.2 Sea B ∈ B
0
, entonces podemos escribir B =
n
¸
i=1
R
i
i.e. como uniones disjuntas y finitas de
elementos de B
0
, por lo tanto el volumen de B será:
vol (B) =
N

i=1
|R
i
| ,
de esta forma vemos que |·| es una premedida
55
56 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Definición 3.1.3 Medida de Lebesgue de R
n
.
La extensión de Caratheodory de la terna (R
n
, B
0
, |·|) nos da el espacio de medida (R
n
, L
n
, m) donde m(R) =
|R| , ∀R. Esta extensión es única (|·| es σ−finita). L
n
es la σ−álgebra de Lebesgue en R
n
y m = dx la medida
de Lebesgue.
Propiedades
1. L
n
contiene a los abiertos de R
n
.
2. ∀A ∈ L
n
,
m(A) = inf



i=1
|R
i
| , R
i
rectángulo ∪

i=1
R
i
⊃ A
¸
.
3. La medida de Lebesgue en R
n
es “regular” i.e.
m(A) = inf {m(U) , A ⊂ U, U abierto} ,
m(A) = inf {m(K) , K ⊂ A, K compacto} .
4. La medida de Lebesgue es invariante por traslaciones
Teorema 3.1.1 A ∈ L
n
, x
0
∈ R
n
, =⇒ A + x
0
∈ L
n
1. m(A + x
0
) = m(A) ,
2. f : R
n
−→R, tal que f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(R
n
, dm) , =⇒∀x
0
∈ R
n

f (x + x
0
) dm =

f (x) dm
Idea de la demostración. Vemos que
1. Por construcción.
2. Al ser f ≥ 0, entonces por el paso al límite podemos suponer que f es simple entonces aplicamos
toda la artillería desplegada en el primer capítulo i.e.
f =
N

i=1
c
i
χ
A
i
(x), =⇒ f (x + x
0
) =
N

i=1
c
i
χ
A
i
(x + x
0
) =
N

i=1
c
i
χ
−x
0
+A
i
(x)
entonces

f (x + x
0
) dm =
N

i=1
c
i
m(−x
0
+ A
i
) =
N

i=1
c
i
m(A
i
) =

f (x) dm
y por lo tanto al ser cierto para funciones simples lo extendemos a funciones “normales” tenien-
do en cuenta los teoremas de convergencia dominada etc....
Generalizamos este teorema para transformaciones afines en general
3.2. MEDIDAS INDUCIDAS. 57
Teorema 3.1.2 (TCV para aplicaciones lineales). Sea T : R
n
→R
n
una transformación lineal tal que det T =
0, por lo que M(T, B) ∈ GL (n, R) . Entonces:
1. Si A ∈ L
n
, entonces T(A) ∈ L
n
y m(T(A)) = |det T| m(A).
2. Sea f : R
n
−→R, tal que f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(R
n
, dm) , =⇒

f (x) dm = |det T|

f (T(x)) dm.
Corolario 3.1.1 En las condiciones del teorema anterior si D es medible entonces:

T(D)
f (x) dm = |det T|

D
f (T(x)) dm.
El teorema de cambio de variable general, permite substituir la aplicación T (lineal) por cualquier
difeomorfismo ϕ de forma que si J(x) = det D
ϕ(x)
es el jacobiano de ϕ en x, entonces

ϕ(D)
f (x) dm =

D
f · ϕ(x) |J(x)| dm.
pero antes de enunciarlo formalmente necesitamos algo más de artillería.
3.2. Medidas inducidas.
Definición 3.2.1 Dados dos espacios X, Y dotados de ciertas σ−álgebras (M
X
, M
Y
) se dice que la aplicación
ϕ : X →Y es medible si ϕ
−1
(B) ∈ M
X
, para todo B ∈ M
Y
.
Definición 3.2.2 Si µ es una medida sobre la σ−álgebra M
X
, entonces ϕ induce una medida sobre M
Y
de la
siguiente forma:
µ
ϕ
(B) = µ

ϕ
−1
(B)

.
Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos ahora formular el siguiente teorema:
Teorema 3.2.1 Sean (M
X
, M
Y
) y µ
ϕ
(B) = µ

ϕ
−1
(B)

. Si f : Y −→ R, es medible y f ≥ 0, ó f ∈
L
1


ϕ

, =⇒

Y
f (x) dµ
ϕ
=

D
f · ϕdµ.
Llegamos así a formular el teorema de cambio de variable general:
Teorema 3.2.2 Sea ϕ : Ω ⊂ R
n
→R
n
un difeomorfismo regular C
1
y sea f : ϕ (Ω) −→R medible Lebesgue.
Si f ≥ 0, ó f ∈ L
1
(dx) , entonces:

ϕ(Ω)
f (x) dx =


f · ϕ(x) |J(x)| dx.
58 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Observación 3.2.1 Se observa que
Ω ⊂ R
n
ϕ
−→ R
n
⊃ ϕ (Ω)
f · ϕ ց ↓ f
R
Recordar que la notación que se emplea en geometría diferencial (integración en variedades)

ϕ(Ω)
f dx =


ϕ

f dx,
mucho más elegante.
3.3. Medidas producto.
La idea es la de extender la medida de Lebesgue en R
n
a cualquier espacio de medida. Sean (X, M
X
, µ),
(Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida y sean A ∈ M
X
, B ∈ M
Y
. Entonces, definimos el rectángulo
medible
A ×B = {(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}
y reproducimos la misma ristra de lemas que los expuesto al principio de este capitulillo i.e.
Lema 3.3.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.
Lema 3.3.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.
Lema 3.3.3 La clase
A =


N
i=1
A
i
×B
i
, A
i
∈ M
X
, B
i
∈ M
Y
¸
es un álgebra.
Lema 3.3.4 Sea R = A ×B, A ∈ M
X
, B ∈ M
Y
.
π
0
(R) = π
0
(A ×B) = µ(A)ν (B)
Sea U =
¸
(A
i
×B
i
) , with A
i
∈ M
X
, B
i
∈ M
Y
π
0
(U) =
N

i=1
µ(A
i
)ν (B
i
)
π
0
es una premedida.
Observación 3.3.1 La mínima σ−álgebra que contiene a A se denota por M
X
⊗M
Y
y se verifica que
M
X
×M
Y
⊂ A ⊂ M
X
⊗M
Y
.
Definición 3.3.1 (X ×Y, A, π
0
) −→

X ×Y, A

, π

0
|A

por Caratheodory es completo.
3.4. TEOREMA DE FUBINI. 59
Si seguimos este procedimiento podemos extender estas definiciones al producto de n medidas. De
esta forma tenemos que si (X
i
, M
i
, µ
i
)
n
i=1
son n espacios de medida entonces definimos la σ−álgebra
producto como el producto “⊗” de sus respectivas σ−álgebras i.e.

M
i
etc... y de esta forma obte-
mos el espacio

X
i
,

M
i
,


i

como la extensión de Caratheodory de la premedida π
0
sobre
A (álgebra de uniones finitas de rectángulos medibles) donde si R = A
1
×... × A
n
, ∀A
i
∈ M
i
en-
tonces
π
0
=

µ
i
(A
i
) .
3.4. Teorema de Fubini.
Definición 3.4.1 Dado E ⊂ X ×Y y fijado x ∈ X se define la x-sección de E como
E
x
= {y ∈ Y : (x, y) ∈ E} ,
y la y-sección
E
y
= {x ∈ X : (x, y) ∈ E} .
Sea f : X ×Y −→R, definimos la x-sección de f como
f
x
: Y −→R
: y −→ f
x
(y) = f (x, y)
y de forma análoga la y-sección de f como
f
y
: X −→R
: x −→ f
y
(x) = f (x, y).
Proposición 3.4.1 Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida, entonces:
1. Si E ∈ M
X
⊗M
Y
, entonces E
x
∈ M
X
, E
y
∈ M
Y
.
2. f : X ×Y −→R es M
X
⊗M
Y
medible entonces f
x
es M
Y
medible y f
y
es M
X
medible.
Esta proposición nos viene a decir que si f : X ×Y −→R es medible y positiva entonces f
x
es medible
y como sigue siendo positiva la podemos integrar en ydν, i.e. podemos definir
g(x) =

Y
f
x
(y) dν(y)
y de forma análoga definimos la función
h(y) =

X
f
y
(x)dµ(x).
Por lo tanto tanto g como h son medibles y positivas y por lo tanto

X
g(x)dµ(x) =

Y
h (y) dν(y) =

X×Y
f (x, y)d (µ ×ν)
si µ y ν son σ−finitas.
60 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Teorema 3.4.1 Fubini. Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida σ−finitos, entonces:
1. Si f : X ×Y −→R es medible y positiva entonces tanto g como h son medibles y además se verifica:

X×Y
f (x, y)d (µ ×ν) =

X

Y
f dν

dµ =

Y

X
f dµ

dν (3.1)
2. Si f ∈ L
1
(d (µ ×ν)) , =⇒ f
x
∈ L
1
(dν) ctp, f
y
∈ L
1
(dµ) ctp, por lo tanto g, h están definidas ctp y
son integrables además se verifica (3.1).
Para la demostración de este teorema se necesitan los siguientes ingredientes:
Proposición 3.4.2 Sean (X, M
X
, µ), (Y, M
Y
, ν) dos espacios de medida σ−finitos, y E ∈ M
X
⊗M
Y
, en-
tonces
x −→ ν (E
x
) ∈ M
X
,
y −→ µ (E
y
) ∈ M
Y
,
i.e. son medibles en X e Y respectivamente y
µ ×ν (E) =

X
ν (E
x
) dµ(x) =

Y
µ (E
y
) dν(y).
Para demostrar esta proposición se necesita la siguiente definición y el siguiente lema.
Definición 3.4.2 Se dice que C ⊂ P(X ×Y), es una clase monótona si es cerrada por uniones crecientes e
intersecciones decrecientes i.e.
E
1
⊂ .... ⊂ E
n
⊂ ... ∈ C, =⇒∪E
i
∈ C,
K
1
⊃ .... ⊃ K
n
⊃ ... ∈ C, =⇒∩K
i
∈ C.
Lema 3.4.1 Si A es una álgebra y C es una clase monótona con A ⊂ C entonces la mínima σ−álgebra que
contiene a A(σ (A)) ⊂ C.
3.4.1. Aplicaciones del teorema de Fubini.
1. Los típicos intercambios en el orden de integración que nos hacen la vida más fácil.
2. El TCM es un caso particular del teorema de Fubini.
3. El TCD para series también es una consecuencia de este teorema.
3.5. EJERCICIOS. 61
3.5. Ejercicios.
Ejercicio 3.5.1 Sean X = Y = N, M= N = P(N) y sean µ, ν las medidas de contar en N. Probar que
d (µ ×ν) es la medida de contar en P(N×N). Si definimos
f (m, n) =

1 si m = n
−1 si m = n + 1
0 resto
comprobar que

| f | d (µ ×ν) = ∞ y que existen

f dµ

dν,

f dν

dµ, y son distintas.
Solución. Tenemos la siguiente situación:
X = Y = N, M= N = P(N)
dµ = dν medidas de contar,
M⊗N = P(N×N) M×N ⊆ M⊗N ⊆ P(N×N)
pero observamos que P(N×N) ∀m, n ∈ N, {m} , {n} ∈ M, N, donde {m} ×{n} = {m, n} es medible
y cualquier combinación numerable también (por lo tanto P(N×N)) luego
M×N = M⊗N = P(N×N).
dµ ⊗dν es la medida de contar en N×Nya que
µ ×ν ({m, n}) = µ ×ν ({m} ×{n}) = µ ({m}) ×ν ({n}) = 1.
Ahora consideramos la función dada i.e.
f (m, n) =

1 si m = n
−1 si m = n + 1
0 resto
observamos que las integrales iteradas no coinciden ya que f no es positiva y no es integrable. Luego,
si probamos que las integrales iteradas no coinciden es que no es integrable.
Si integramos

N
f (m, n) dµ (m) =


m=1
f (m, n) = 0, ∀n
siempre encontramos ±1 que se anulan mutuamente.
Si ahora integramos

N
f (m, n) dν (n) =


n=1
f (m, n) =

1 m = 1
0 m = 0
.
Igualmente vemos que

f (m, n) dν (n) dµ (m) = 1
por lo que f / ∈ L
1
.

N×N
| f | d (µ ×ν) =


m,n=1
| f (m, n)| = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
62 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Ejercicio 3.5.2 Probar que un producto de una M−simple s : X −→ R, por una N−simple r : Y −→ R
es (M⊗N)-simple. Probar también que si f : X −→ R es M−medible, g : Y −→ R, es N−medible, y
h : R×R −→R continua la función H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) es (M⊗N)-medible.
Solución. Tenemos los espacios de medida (X, M, µ) , (Y, N, ν) y las funciones f : X −→ R, M−
medible, g : Y −→ R, N−medible y la función h : R×R −→ R continua. Consideramos la función
H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) queremos probar que es (M⊗N)-medible.
Para ello empezamos probando que el producto de funciones simples es simple i.e. si dadas s : X −→
R, y r : Y −→R (M, N−simples respectivamente) entonces s (x) r (y) es (M⊗N)-simple.
Definimos:
s (x) =
n

j=1
c
j
χ
A
j
(x), c
j
∈ R, A
j
∈ M,
r(y) =
m

j=1
d
j
χ
B
j
(y), d
j
∈ R, B
j
∈ N,
entonces
s (x) r (y) =
n

j=1
m

i=1
c
j
d
i
χ
A
j
(x)χ
B
i
(y) =
n

j=1
m

i=1
c
j
d
i
χ
A
j
×B
i
(x, y),
que es simple, ya que c
j
d
i
∈ R y χ
A
j
(x)χ
B
i
(y) = χ
A
j
×B
i
(x, y)
Sea ahora h : R×R −→R
h (s (x) , r (y)) =
n

j=1
m

i=1
h

c
j
, d
i

χ
A
j
×B
i
(x, y)
Por último. teenmos que f : X −→R,M−medible, y g : Y −→R, N−medible i.e. existen (respectiva-
mente) {s
l
} y {r
l
} de funciones simples tales que
f (x) = l´ım
l→∞
s
l
(x), g(y) = l´ım
l→∞
r
l
(y)
al ser h continua, entonces
H(x, y) = h ( f (x) , g (y)) = l´ım
l→∞
(s
l
(x), r
l
(y))
por lo tanto (M⊗N)-medible. De esta forma vemos que H es límite puntual de funciones simples y
por lo tanto es medible.
Ejercicio 3.5.3 Sea f : X −→R una función M−medible, f ≥ 0 y sea
A
f
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ f (x)} .
1. Probar que A
f
∈ M×B (donde B es la σ−álgebra de Borel).
2. Dada una medida µ en (X, M) σ−finita probar que

X
f dµ coincide con la medida producto π = µ ×dy
del conjunto A
f
.
3.5. EJERCICIOS. 63
Solución. Queremos ver la relación que hay entre la integral y la medida del grafo de una función.
“medida” de A
f
=

b
a
f dx.
En general dado (X, M, µ) y f : X −→R una función M−medible, f ≥ 0,
A
f
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ f (x)}
entonces
dµ ×dx

A
f

=

X
f dµ
donde A
f
⊂ X ×R donde la medida es (dµ ×dx) .
Queremos probar que A
f
es M⊗B medible y que dµ ×dx

A
f

=

X
f dµ.
Empezamos probándolo para fuciones simples y luego extendemos a funciones generales i.e.:
Sea
s (x) =
m

j=1
c
j
χ
A
j
(x), c
j
∈ R
+
, A
j
∈ M,
simple y positiva y tomamos los A
j
disjuntos y sea
A
s
= {(x, y) ∈ X ×R : 0 ≤ y ≤ s (x)}
por lo tanto
A
s
=
m
¸
j=1
A
j
×

0, c
j

∈ M×B
además
dµ ×dx

A
f

=
m

j=1
c
j
µ

A
j

=

X
sdµ.
Para una función general vemos que existe una sucesión de funciones simples creciente {s
l
} s
i
≤ s
i+1
y convergente a f i.e. l´ım
l→∞
s
l
= f (x). Además
A
f
=

¸
j=1
A
s
j
unión creciente por lo que A
l
∈ M×B y además por el TCM tenemos que
dµ ×dx

A
f

TCM
= l´ım
l→∞
dµ ×dx (A
s
l
)
simples
= l´ım
l→∞

X
s
l

TCM
=

X
f dµ.
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.4 Si damos a X = [0, 1] ×[0, 1] ⊂ R
2
la medida de área, dx = dx
1
×dx
2
, si ϕ (x) = x
1
+ x
2
,
δ = |x
1
−x
2
| dar expresiones para las medidas dx
ϕ
, dx
δ
inducidas en R.
64 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Solución. En este caso vemos que X = [0, 1] × [0, 1] ⊂ R
2
, y ϕ : X −→ R tal que ϕ (x) = x
1
+ x
2
donde la medida de Lebesgue en [0, 1] ×[0, 1] viene dada por dx
1
×dx
2
. Queremos calcular la medida
inducida por ϕ en R (de hecho en [0, 2]).
Recordamos que si A ⊂ B (Borel)
m
ϕ
(A) = m

ϕ
−1
(A)

podemos suponer que A es un intervalo A = (a, b], 0 ≤ a < b < 2. Buscamos
ϕ
−1
(A = (a, b]) = {(x
1
, x
2
) : a < x
1
+ x
2
≤ b}
curvas de nivel de ϕ, x
1
+ x
2
= const. Vemos tres casos:
1. 0 ≤ a < b ≤ 1.
m
ϕ
(A) =
b
2
2

a
2
2
.
2. 0 ≤ a < 1 < b < 2.
m
ϕ
(A) = 1 −
a
2
2

(2 −b)
2
2
=

1
a
tdt +

b
1
(2 −t) dt.
3. 1 ≤ a < b ≤ 2
m
ϕ
(A) =
(2 −a)
2
2

(2 −b)
2
2
=

b
a
(2 −t) dt.
Observamos que
dm
ϕ
(t) = tχ
(0,1)
(t) dt + (2 −t) χ
(1,2)
(t) dt,
y por lo tanto
dm
ϕ
(t) = h(t)dt, h(t) =

t t ∈ (0, 1)
2 −t t ∈ (1, 2)
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.5 Sea X = R
2
\ {(0, 0)} y dm = dxdy la medida de Lebesgue en X. Definimos
φ : X −→R
: (x, y) −→ln(x
2
+ y
2
)
y sea m
φ
la medida inducida por φ y m en R.
1. Calcular el valor de m
φ
([0, 1])
2. Demostrar que m
φ
tiene la forma dm
φ
(y) = W(y)dy y encontrar W(y) explícitamente.
3.5. EJERCICIOS. 65
Solución. Por definición
m
φ
([0, 1]) = m

φ
−1
([0, 1])

.
Ahora bien:
φ
−1
([0, 1]) = {(x, y) : φ (x, y) ∈ [0, 1]} =
¸
(x, y) : 0 ≤ ln

x
2
+ y
2

≤ 1
¸
=
¸
(x, y) : 1 < x
2
+ y
2
≤ e
¸
,
se trata por lo tanto del anillo con radio interior 1 y exterior

e, así que
m
φ
([0, 1]) = m

φ
−1
([0, 1])

= π

R
2
−r
2

= eπ −π = (e −1) π.
Con respecto al segundo apartado

R
f (y)dm
φ
(y) =

X
f

ln(x
2
+ y
2
)

dxdy
cv
=


0


0
f

lnr
2

rdrdθ =
= 2π


0
f

lnr
2

rdr =
y=lnr
2

R
f (y) e
y/2
1
2
e
y/2
dy =

R
f (y) πe
y
dy,
donde

r = e
y/2
, dr =
1
2
e
y/2
dy

y por lo tanto
dm
φ
(y) = W(y)dy = πe
y
dy,
tal y como queríamos hacer ver.
Aplicaciones del teorema de Fubini
Ejercicio 3.5.6 Sea
f (x, y) =

x
2
−y
2
(x
2
+y
2
)
2
(x, y) = (0, 0)
0 (x, y) = (0, 0)
,
comprobar que
π
4
=

1
0

1
0
f dydx =

1
0

1
0
f dxdy = −
π
4
,
¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?.
Solución. Vemos que

x
2
−y
2
(x
2
+ y
2
)
2
dx

dy =


x
x
2
+ y
2
dy = −arctan
y
x

x
2
−y
2
(x
2
+ y
2
)
2
dy

dx =

y
x
2
+ y
2
dx = arctan
x
y
de esta forma tenemos que

1
0

1
0
f dydx =
π
4

1
0

1
0
f dxdy = −
π
4
para llegar a este resultado hemos tenido en cuenta el CV antes expuesto. f / ∈ L
1
(dx ⊗dy).
66 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Ejercicio 3.5.7 Sea
f (x, y) =

xy
(x
2
+y
2
)
2
x ∈ [−1, 1] , y ∈ [−1, 1]
0 (x, y) = (0, 0)
,
comprobar que

1
−1

1
−1
f dydx =

1
−1

1
−1
f dxdy,
pero sin embargo f no es integrable en [−1, 1] ×[−1, 1] . ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?.
Solución. Sabemos por el teorema de Fubini que si

f dxdy =

f dydx
entonces f / ∈ L
1
(dx ⊗dy). Pero este teorema no dice “sii”, por lo que puede ocurrir que

f dxdy =

f dydx
y sin embargo f no sea integrable i.e. f / ∈ L
1
(dx ⊗dy). Este ejercicio va de eso precisamente.
Sea
f =
xy
(x
2
+ y
2
)
2
, x ∈ [−1, 1] , y ∈ [−1, 1]
x
2
+ y
2
= 0, sabemos que f es medible ya que es continua salvo en un punto (medida cero). Veremos
que

f dxdy = 0,
tal y como se observa, f es integrable al ser cociente de dos polinomios distintos de cero, además es
una función impar en un dominio simétrico i.e. f
y
(−x) = −f
y
(x) y por lo tanto la integral es cero. De
forma análoga

f dydx = 0,
ya que f
x
(−y) = −f
x
(y). Ademas podemos ver que:

1
−1

1
−1
xy
(x
2
+ y
2
)
2
dxdy =

1
−1
¸

y
2 (x
2
+ y
2
)
2
¸
1
−1
dy =

1
−1
0dy = 0,

1
−1

1
−1
xy
(x
2
+ y
2
)
2
dydx =

1
−1
¸

x
2 (x
2
+ y
2
)
2
¸
1
−1
dy =

1
−1
0dx = 0.
Sin embargo f / ∈ L
1
(dx ⊗dy) i.e.

1
−1

1
−1
| f | dydx = ∞
para verlo haremos un c.v. de tal forma que

1
−1

1
−1
| f | dydx ≥

1
0


0
|sin θ cos θ|
r
dθdr = 2

1
0
dr
r
= ∞
3.5. EJERCICIOS. 67
donde (dydx = rdθdr)o de forma análoga, por simetría

1
−1

1
−1
| f | dydx ≥ 4

1
0

1
0
f dydx = 4

1
0

1
0
x
2
x
4
dxdy = 4

1
0

1
0
1
x
2
dxdy = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.8 Integrando f = e
−y
sin2xy con respecto a x, y calcular que


0
e
−y
sin
2
y
y
dy =
1
4
log5
Sugerencia: Comprobar en primer lugar que f (x, y) = e
−y
sin (2xy) , es integrable en [0, 1] × [0, ∞] . Luego
aplicar Fubini comprobando que

1
0
f dx =
e
−y
y
sin
2
y,


0
f dy =
2x
1 + 4x
2
Solución. Vemos que
f = e
−y
sin (2xy)


0

1
0
f dxdy =


0

1
0
e
−y
sin (2xy) dxdy =


0
e
−y
y
sin
2
ydy =??
observar que

sin (2xy) dx = −
1
2y
cos 2xy, sin
2
y =
1
2
(1 −cos 2y)
mientras que por otro lado

1
0


0
f dydx =

1
0


0
e
−y
sin (2xy) dydx =

1
0
2x
4x
2
+ 1
dx =
¸
1
4
ln

1 + 4x
2

1
0
=
1
4
log5
donde


0
e
−y
sin (2xy) dy =
¸

e
−y
4x
2
+ 1
(2x cos (2xy) + sin (2xy))


0
=
2x
4x
2
+ 1
lo vemos de forma algo más detallada

e
−y
sin (2xy) dy = −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
2x
¸
1
2x
e
−y
sin (2xy) +
1
2x

e
−y
sin (2xy) dy

=
= −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
4x
2
e
−y
sin (2xy) −
1
4x
2

e
−y
sin (2xy) dy,
viendo así que

1 +
1
4x
2

e
−y
sin (2xy) dy = −
1
2x
e
−y
cos (2xy) −
1
4x
2
e
−y
sin (2xy) ,
llegando al resultado anteriormente expuesto, por lo tanto concluímos que


0
e
−y
sin
2
y
y
dy =
1
4
log5,
68 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
sólo resta probar que se puede aplicar el teorema de Fubini, para ello debemos comprobar que f ∈
L
1
(dx ⊗dy) i.e.

| f | dydx =


0

1
0

e
−y
sin (2xy)

dxdy ≤


0

1
0
e
−y
dxdy ≤


0
e
−y
dy < ∞
esta aclaración es esencial, pues sin ella no podríamos asegurar el resultado.
Ejercicio 3.5.9 Sea dµ la medida de Lebesgue sobre los Borel de [0, 1] y sea dν la medida de contar en P(R).
Definimos G : [0, 1] ×N −→R, por G (x, n) =

x
2

n
.
1. Demostrar que para 0 < a ≤ 1 se tiene G
−1
((−∞, a)) = ∪
n

[0, 2a
1/n
) ×{n}

,
2. Deducir que G es dµ ⊗dν-medible,
3. Usar Fubini para probar la identidad


n=1
1
(n + 1) 2
n
= 2 ln2 −1.
Solución. Vemos que:
1. Con respecto al primer apartado tenemos que:
(x, n) ∈ G
−1
((−∞, a)) ⇐⇒G(x, n) =

x
2

n
< a ⇐⇒ x < 2a
1/n
⇐⇒(x, n) ∈ [0, 2a
1/n
) ×{n} .
2. Con respecto al segundo vemos que si 0 < a ≤ 1, entonces G
−1
((−∞, a)) es la unión numerable
de rectángulos medibles de [0, 1] ×N.
Si a ≤ 0, G
−1
((−∞, a)) = ∅,
Si a > 1, entonces G
−1
((−∞, a)) = [0, 1] ×N
En todos los casos G
−1
((−∞, a)) es medible y por lo tanto la función G es medible.
3. G es positiva y medible luego se puede usar Fubini, obetiéndose

[0,1]×N
Gdµ ⊗dν =

N

[0,1]

x
2

n
dxdν(n) =

1
0

N

x
2

n
dν(n)dx,
donde

N

[0,1]

x
2

n
dxdν(n) =

N
1
n + 1

1
2

n
dν(n) =


n=1
1
(n + 1) 2
n
,
y

1
0

N

x
2

n
dν(n)dx =

1
0


n=1

x
2

n
dx =

1
0
x/2
1 −x/2
dx =

1
0
x
2 −x
dx = 2 ln2 −1,
donde


n=1

x
2

n
=
x/2
1 −x/2
,
3.5. EJERCICIOS. 69
al tratarse de una geométrica, de esta forma vemos que


n=1
1
(n + 1) 2
n
= 2 ln2 −1,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 3.5.10 Definimos la función f : [0, 1] ×[0, 1] −→R
f (x, y) =

1 x ∈ Q∩ [0, 1] , y ∈ [0, 1]
0 x ∈ [0, 1] \ Q, y ∈ [0, 1]
,
1. Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R
2
, dm = dx ×dy,
2. Calcular la integral

[0,1]
2
f (x, y) dxdy.
Solución. Sea A = Q∩ [0, 1] . Entonces se ve que
f (x, y) = 1 ⇐⇒(x, y) ∈ A ×[0, 1] ,
por lo tanto
f = χ
A×[0,1]
,
que es medible ya que A ×[0, 1] pertenece a la σ−álgebra producto (es el producto cartesiano de dos
conjuntos medibles Lebesgue en R)
Con respecto al segundo apartado vemos que

[0,1]
2
f (x, y) dxdy = m(A ×[0, 1]) = m
1
(A) · m
1
([0, 1]) = m
1
(A) = 0,
donde m
1
denota la medida de Lebesgue de R y donde m
1
(A) = 0, al ser A numerable.
Ejercicio 3.5.11 Definimos la función f : [0, 1] ×[0, 1] −→R
f (x, y) =

1 (x, y) ∈ [0, 1] ×[0, 1] , x · y ∈ Q
0 en caso contrario
,
1. Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R
2
, dm = dx ×dy,
2. Calcular la integral

[0,1]
2
f (x, y) dxdy.
70 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Solución. Sea {r
k
}
k
una enumeración de los números racionales de [0, 1] y sean
E
k
= {(x, y) ∈ [0, 1] ×[0, 1] : x · y = r
k
} , k = 1, 2, 3, ...
si
E =
¸
k
E
k
,
unión disjunta, entonces
f = χ
E
,
como se puede comprobar.
Definimos ahora
G : [0, 1] ×[0, 1] −→R
: (x, y) −→ x · y,
donde G es continua y por lo tanto E
k
= G
−1
({r
k
}) es un cerrado. Deducimos por lo tanto que E
k
es
medible Borel y por consiguiente también lo es E llegando de esta forma a demostrar que f es medible.
Con respecto al segundo apartado vemos que si m(E
k
) = 0, entonces la integral pedida será nula. Para
probarlo, vemos que por Fubini (podemos usarlo al tratarse de una función positiva y medible) que
m(E
k
) =

1
0

1
0
χ
E
k
dy

dx =

1
0
m
1
((E
k
)
x
) dx,
donde m
1
representa la medida de Lebesgue de R.
Pero si r
k
= 0,
(E
k
)
x
= {y ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E
k
} = {r
k
/x} ,
consta de un único punto. Luego m
1
((E
k
)
x
) = 0.
El caso r
k
= 0, es inmediato ya que
E
k
= [0, 1] ×{0} ∪ {0} ×[0, 1] ,
que también tiene medida cero por la definición de medida producto.
Ejercicio 3.5.12 Consideramos el espacio de medida ([0, 1] ×[0, 1] , L, m
2
) , donde L representa la clase d econ-
juntos edibles Lebesgue y m
2
la medida de Lebesgue. Dado E ∈ L denotamos
E
x
= {y ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E} , E
y
= {x ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ E} .
Sea por otro lado m
1
la medida de Lebesgue en [0, 1] . Demostrar que si E ∈ L cumple m
1
(E
x
) ≤ 1/2, c.t.p. x,
entonces se tiene también
m
1
({y ∈ [0, 1] : m
1
(E
y
) = 1}) ≤ 1/2.
Solución. El teorema de Fubini aplicado a la función medible y positiva
f (x, y) = χ
E
(x, y) ,
3.5. EJERCICIOS. 71
nos da
m
2
(E) =

1
0
m
1
(E
x
) dx =

1
0
m
1
(E
y
) dy.
De la hipótesis se deduce que
m
2
(E) =

1
0
m
1
(E
x
) dx ≤

1
0
1
2
dx =
1
2
.
Sea por otro lado
A = {y ∈ [0, 1] : m
1
(E
y
) = 1} ,
entonces
1
2

1
0
m
1
(E
y
) dy ≥

A
m
1
(E
y
) dy =

A
1dy = m
1
(A) ,
por lo tanto
m
1
(A) ≤
1
2
,
tal y como queríamos probar.
72 CAPÍTULO 3. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.
Capítulo 4
Medidas y derivadas.
4.1. Introducción
A modo de motivación recordamos la relación entre derivación e integración. Sabemos por la integral
de Riemann que:
F(x) =

x
a
f (u) du, F ∈ C
i.e. es una fución continua y por el TFC sabemos que
F

(x
0
) = f (x
0
)
y que si F ∈ C
1
, F : [a, b] −→R, entonces:
F(a) +

x
a
F

(u) du = F(x).
Teorema 4.1.1 Sean (X, M, µ) un espacio de medida y f : X ×[a, b] −→ R. Supongamos que f
t
∈ L
1
(dµ),
∀t, definimos
F(t) =

X
f
t
dµ (x)
1. Si f
x
es continua en t
0
, ∀x y ∃g ∈ L
1
(dµ) :

f
t

≤ g, ∀t, entonces F es continua en t
0
.
2. Si ∃∂
t
f , ∀t y ∃g ∈ L
1
(dµ) : |∂
t
f | ≤ g, ∀t, entonces existe F

(t) :
F

(t) = ∂
t

X
f (x, t)dµ

=

X

t
f dµ.
Idea de la demostración. La idea consiste en tomar una sucesión {t
n
} −→t
0
. Definir g
n
(x) = f
t
n
l´ım
n−→∞
g
n
(x) = l´ım
n−→∞
f (x, t
n
) = f (x, t
0
)
las funciones g
n
(x) están acotadas i.e. |g
n
(x)| ≤ g ∈ L
1
(dµ), entonces por el teorema TCD tenemos
que
l´ım
n−→∞
F (t
n
) = l´ım
n−→∞

X
g
n
dµ (x) =

X
f (x, t
0
)dµ (x) = F(t
0
)
por lo que F es continua en t
0
, etc....
73
74 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
4.2. Diferenciación de Lebesgue
Definición 4.2.1 Dada f ∈ L
1
(dµ), se define el conjunto de puntos de Lebesgue de f , y lo denotamos por L
f
como:
L
f
=

x ∈ R : l´ım
h→0
1
2h

x
0
+h
x
0
−h
| f (x) − f (x
0
)| dµ = 0

.
Definición 4.2.2 Operador de Hardy-Littlewood.
Mf (x) = sup
h>0
1
2h

x+h
x−h
| f (u)| du
Desigualdad: Si f ∈ L
1
y λ > 0, entonces:
|{x ∈ R : Mf (x) > λ}| ≤
2
λ

| f | dx.
Lema 4.2.1 Aproximación por funciones continuas. Si f ∈ L
1
(R, dx) dado ε > 0, ∃g ∈ L
1
(R, dx)
continua tal que

R
| f −g| dx < ε
Tanto la definición del operador de Hardy-Littlewood como su desigualdad y el anterior lema son
necesarios en la demostración del siguiente teorema.
Teorema 4.2.1 Teorema de diferenciación. Si f ∈ L
1
(R, dx) definimos
F(x) =

x
a
f (u) du,
entonces F es diferenciable en c.t.p. con respecto a la medida de Lebesgue [c.t.p. (dx)] y además
F

(x) = f (x), c.t.p. (dx) .
Comentarios sobre este teorema.
Definición 4.2.3 Se dice que una función medible, f (x) es localmente integrable si para todo conjunto aco-
tado D, la restricción de f a D, i.e. f
χ
D
es integrable. Se escribe f ∈ L
1
loc
(R, dx) .
Observación 4.2.1 Ejemplos de este tipo de funciones son f = x
2
, f = e
x
. El teorema de diferenciación es
válido para este tipo de funciones.
Teorema 4.2.2 Diferenciación en R
n
. Si f ∈ L
1
(R, dx) , entonces
l´ım
r→0
1
|B
r
(x)|

B
r
f (y)dy = f (x), c.t.p.
donde B
r
(x) = {y ∈ R
n
: |x −y| < r} .
4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 75
Teorema 4.2.3 Sea F : [a, b] −→R, derivable ∀x ∈ [a, b] . Si F

es integrable Riemann, entonces:
F(x) = F(a) +

x
a
F

(u) du.
Definición 4.2.4 Se dice que F es absolutamente continua, escribimos F ∈ AC, si ∀ε > 0, ∃δ > 0, tal que
toda colección de intervalos disjuntos {I
i
}
i≥1
, I
i
= (a
i
, b
i
) con ∑|I
i
| < δ, entonces:

i≥1
|F (b
i
) − F (a
i
)| < ε.
Se dice que F es localmente absolutamente continua, escribimos F ∈ AC
loc
, si F
χ
D
∈ AC, ∀D conjunto
medible acotado.
Si f ∈ L
1
loc
(R, dx) y F(x) =

x
a
f (u) du entonces F ∈ AC
loc
. De esta forma tenemos el segundo teorema
fundamental del cálculo para la teoría de Lebesgue.
Teorema 4.2.4 Son equivalentes:
1. F ∈ AC
loc
,
2. ∃f ∈ L
1
loc
(R) tal que
F(x) = F(a) +

x
a
f (u) du, ∀x, a ∈ R.
3. F tiene derivada en c.t.p. F

∈ L
1
loc
(R) y
F(x) = F(a) +

x
a
F

(u) du, ∀x, a ∈ R.
4.3. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue.
Definición 4.3.1 Dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ−álgebra Mdecimos que ν es absolu-
tamente continua con respeto a µ (escribimos ν ≪µ) si para todo E ⊂ M, µ(E) = 0, entonces ν(E) = 0.
Proposición 4.3.1 Si dadas dos medidas µ y ν, definidas sobre la misma σ−álgebra M tales que ν ≪ µ y
ν − f inita entonces ∀ε > 0, ∃δ > 0 : si E ⊂ My µ(E) < δ, entonces ν(E) < ε.
Tenemos así una primera versión del teorema de RN.
Teorema 4.3.1 Si µ y ν son dos medidas definidas en M tal que µ es σ − f inita y ν − f inita. Si ν ≪ µ
entonces existe una función f ∈ L
1
(µ) tal que
dν = f dµ
i.e.
ν(E) =

E
f dµ
∀E ∈ M.
76 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Sea f ∈ L
1
(dµ) si definimos
ν (A) =

A
f dµ
entonces:
1. ν (∅) = 0,
2. si {A
i
} son medibles disjuntos, entonces:
ν (∪A
i
) =

∪A
f dµ =

i

A
i
f dµ =

i
ν (A
i
)
pero ν no es medida a menos que f ≥ 0.
Definición 4.3.2 Dada una σ−álgebra M, decimos que ν : M −→ [−∞, ∞] es una medida con signo si
verifica:
1. ν (∅) = 0,
2. ν (A) < ∞, ó ν (A) > −∞, ∀A ∈ M.
3. ν (∪A
i
) = ∑
i
ν (A
i
) , {A
i
} son medibles disjuntos.
Definición 4.3.3 Sea ν una medida con signo en M. Se die que A ∈ Mes un conjunto:
1. Positivo si ν (A ∩ E) ≥ 0, ∀E ∈ M.
2. nulo si ν (A ∩ E) = 0, ∀E ∈ M.
3. negativo si ν (A ∩ E) ≤ 0, ∀E ∈ M.
Supongamos que m es la medida de Lebesgue y sea
µ(A) =

f dm,
otra medida, con f ≥ 0 etc.... Sea P = {x : f (x) ≥ 0} , entonces µ (P) ≥ 0 y sea N = {x : f (x) < 0} ,
entonces µ (P) < 0, verificándose que A = P ⊕ N es una descomposión de A.
En realidad existe C = {x : f (x) = 0} , tal que µ (C) = 0, el conjunto nulo tal que A = P ⊕N ⊕C, esto
es precísamente lo que nos dice el teorema de Hahn.
El teorema de Jordan nos da una descomposión de µ = µ
+
−µ

tal que
µ
+
(A) =

f
+
dm, µ(A

) =

f

dm.
Teorema 4.3.2 Descomposición de Hahn y Jordan
1. Hahn. Si ν es una medida con signo en M⊂ P(X), entonces exsiten P, N ∈ M disjuntos con X =
P ∪ N tales que P es positivo para ν y N negativo para ν.
4.3. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 77
2. Jordan. Si definimos
ν
+
(A) = ν (A ∩ P) , ν

(A) = ν (A ∩ N) ,
entonces ν
+
y ν

son medidas positivas y ν = ν
+
−ν

.
Definición 4.3.4 ν
+
y ν

se denominan la variación positiva y negativa de ν. Si definimos |ν| = ν
+
+ ν

se
denomina la variación total de ν.
Sean µ y ν dos medidas, entonces diremos que son ortogonales o mútuamente singulares si existen
E, F ∈ M, tales que X = E ∪ F con µ (E) = ν (F) = 0, y escribimos entonces ν⊥µ.
Por ejemplo, si µ es Lebesgue en

0,
1
2

, i.e.
µ(A) = m

A ∩
¸
0,
1
2

y ν es Lebesgue en

1
2
, 1

, i.e.
ν(A) = m

A ∩
¸
1
2
, 1

entonces ν⊥µ, donde E =

0,
1
2

, y F =

1
2
, 1

. Este ejemplo funciona bien ya que m

1
2

= 0. Veamos
ahora la definición formal.
Definición 4.3.5 Dos medidas, µ y ν, se dicen mútuamente ortogonales (µ⊥ν)si existe una descomposición
X = E ∪ F de conjuntos disjuntos tales que E es nulo para µ y F es nulo para ν. Diremos que µ vive en E y ν en
F.
Definición 4.3.6 Dada µ medida positiva y ν con signo se dice que ν es absolutamente continua con respecto
a µ (ν ≪µ) si dado A ∈ Mcon µ (A) = 0 se tiene ν (A) = 0.
Teorema 4.3.3 Sea µ una medida σ − f inita y ν una medida con signo finita, ambas definidas sobre una
σ−álgebra M⊂ P(X). Entonces
1. ν se puede descomponer como
ν = λ + ρ,
tales que λ y ρ son medidas finitas con signo con
λ⊥µ y ρ ≪µ.
2. Además ∃f ∈ L
1
(dµ) tal que
dρ = f
0
dµ,
de tal forma que
dν = dλ + dρ = dλ + f
0
dµ.
Decimos que f
0
es la derivada de RN de ν respecto a µ
f
0
=


.
78 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
4.4. Ejercicios
Ejercicio 4.4.1 Sea m la medida de Lebesgue en R. Para E ∈ B(R) definimos ν(E) =

E
xe
−x
2
dx. Hallar los
conjuntos positivos, negativos y nulos para la medida ν.
Solución. Vemos que dm = dx, y que hemos definido
ν(E) =

E
xe
−x
2
dx,
se escribe
dν = xe
−x
2
dx, dν = f dx, f = xe
−x
2
,
y vemos que es una medida ya que f ∈ L
1
(dx) (recordamos de teoría que si µ es una medida y
f ∈ L
1
(dµ) entonces dν = f dµ es una medida con signo). Además vemos que es una medida con
signo pues no siempre es positiva ya que
f (x) = xe
−x
2
=⇒ f = f
+
− f

,
donde
f
+
=

xe
−x
2
x > 0
0 x ≤ 0
, f

=

−xe
−x
2
x < 0
0 x ≥ 0
,
de esta forma
ν = ν
+
−ν

,
donde

+
= f
+
dx, dν

= f

dx,
R = (−∞, 0)
ν

∪ [0, ∞)
ν
+
,
entonces
ν (R) =

R
xe
−x
2
dx = 0,
ya que la función es impar, mientras que
|ν| (R) = ν
+
(R) + ν

(R) =

R

xe
−x
2

dx = 2


0
xe
−x
2
dx = 1,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.2 Comprobar que un conjunto es ν −nulo sii es |ν| −nulo.
Comprobar que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ.
Comprobar que ν ⊥ µ sii ν ⊥ µ
+
y ν ⊥ µ

.
Solución. Mσ−álgebra, A ∈ Mes ν −nulo ⇐⇒∀B ⊂ A, B ∈ Mse tiene que ν (B) = 0.
Queremos ver que ν −nulo sii es |ν| −nulo, consideramos la descomposición de Hahm-Jordan
ν = ν
+
−ν

, |ν| = ν
+
+ ν

4.4. EJERCICIOS 79
sabemos que ν
+
(P) = ν

(N) = 0.
=⇒⌋ Sea B ⊂ A medible, entonces
B ∩ P ⊂ A, =⇒ ν (B ∩ P) = 0
B ∩ N ⊂ A, =⇒ ν (B ∩ N) = 0
por ser A ν −nulo. Entonces
ν
+
(B) = ν (B ∩ P) = 0,
ν

(B) = ν (B ∩ N) = 0,
por lo tanto
|ν| (B) = ν
+
(B) + ν

(B) = 0
así que A es |ν| −nulo.
⇐=⌋A es |ν| −nulo entonces |ν| (B) = 0, donde B ⊂ A, B ∈ Mesto implica que
|ν| (B) = 0 =⇒ ν
+
(B) + ν

(B) = 0
entonces
ν (B) = ν
+
(B) + ν

(B) = 0.
Con respecto al segundo de los apartados queremos ver que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ.
=⇒⌋ ν ⊥ µ =⇒|ν| ⊥ µ. Si ν ⊥ µ descomponemos el espacio de manera que si E ∈ Mentonces F = E
c
tales que F sea ν − nulo y E ν − nulo. Por el apartado anterior F es |ν| − nulo y E ν − nulo entonces
|ν| ⊥ µ.
La implicación en el otro sentido es muy similar. ♥♥.
Ejercicio 4.4.3 Sean {a
n
} ∈ R, n ∈ N. Para E ∈ N definimos ν(E) = ∑
n∈E
a
n
. ¿Qué condiciones debe
cumplir a
n
para que ν sea una medida con signo?. Demostrar que si a
n
= 0, ∀n y ν es una medida con signo la
descomposición de Hahn para ν es única.
Solución. Sea {a
n
} ∈ R, n ∈ N. Para E ∈ Ndefinimos ν(E) = ∑
n∈E
a
n
. Supongamos que
a
n
=
(−1)
n
n
por lo tanto
ν([0, 2]) =

n∈E
a
n
=
2

n=1
(−1)
n
n
= −1 +
1
2
= −
1
2
,
ν(R) =

n∈E
a
n
=


n=1
(−1)
n
n
= −log2,
80 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
mientras que si tomamos
ν(n : n − par) =


n=1
(−1)
2n
2n
= ∞,
ν(n : n −impar) =


n=1
−1
2n −1
= −∞
Así que no puede ser medida con signo ya tiene medida ∞ para un conjunto y −∞ para otro.
En general ν es una medida con signo si

a
n
>0
a
n
< ∞ ´ o

a
n
<0
a
n
> −∞
y tomamos
ν
+
(A) =

a
n
>0
a
n
y ν

(A) =

a
n
<0
a
n
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.4 Sea X = N, M= P(N), ν la medida de contar en N, µ(E) = ∑
n∈E
1
2
n
. Comprobar que
ν ≪µ, sin embargo no se verifica la condición de que dado ε > 0, ∃δ > 0 : µ (E) < δ =⇒ν (E) < ε, E ∈ M.
Solución. Vemos que X = N, M= P(N), ν la medida de contar en N, y
µ(E) =

n∈E
1
2
n
por ejemplo,
µ(N) =

n∈E
1
2
n
= 1
luego µ es una probabilidad.
Queremos ver que ν ≪µ, por lo tanto
µ(E) = 0 =⇒ E = ∅ =⇒ν (∅) = 0
sin embargo no es verdad que ε > 0, ∃δ > 0 : µ (E) < δ =⇒ ν (E) < ε. A pesar de que µ es finita, ν no
es finita, de hecho ∀δ, ∃N :
µ({N, N + 1, ....}) =


n∈N
1
2
n
=
1
2
N+1
< δ
y sin embargo
ν({N, N + 1, ....}) = ∞
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.5 Sea X = [0, 1] , M= B
[0,1]
, m la medida de Lebesgue en My µ la medida de contar en M.
4.4. EJERCICIOS 81
(a) m ≪µ pero dm = f dµ para toda f .
(b) µ no tiene descomposición de Lebesgue respecto a m.
Solución. Tenemos la siguiente situación:
X = [0, 1] , M= B
[0,1]
(i.e. Borel de [0, 1])
m = medida de Lebegue
µ la medida de contar en [0, 1]
Vemos que los conjuntos de P(X) son medibles. Luego la σ−álgebra natural de µ es P
[0,1]
y la de m es
la σ−álgebra de Lebesgue L la cual
B
[0,1]
L P
[0,1]
,
en prinipio no podríamos comparar m y µ si las consideramos en sus σ−álgebra naturales por lo que
hemos considerado B
[0,1]
para ambas.
m ≪µ. Si A ⊂ B
[0,1]
y µ (A) = 0, =⇒ A = ∅ por lo tanto m(∅) = m(A) = 0.
Sin embargo la derivada de Radon-Nikodym (no existe)
f =
dm

, i.e. dm = f dµ
para alguna f , pero esto no es cierto sea quien sea f , ya que no es verdad que
m(A) =

A
f dµ
porque las medida de contar tiene en cuenta la medida de los puntos mientras que para la de Lebesgue
los puntos tienen medida cero. Sea f = 0 entonces existe x
0
∈ [0, 1] tal que f (x
0
) = 0. Sea A = {x
0
}
m(A) = m({x
0
}) = 0
pero

A
f dµ =

{x
0
}
f dµ = f (x
0
) = 0
pero entoces ¿qué falla?. µ debe ser σ−finita para que se cumplan las hipótesis del teorema, para ello
[0, 1] = ∪
i
X
i
, µ (X
i
) < ∞
donde X
i
es finita, ∪
i
X
i
es finita o numerable pero [0, 1] no es numerable, por lo tanto [0, 1] = ∪
i
X
i
viendo así que µ no es σ−finita.
Ejercicio 4.4.6 Sea (X, M, µ) un espacio de medida σ − f inito. Sea N una subalgebra de My ν la restricción
de µ a N. Si f ∈ L
1
(µ) demostrar que existe g N-medible, g ∈ L
1
(µ) tal que

E
f dµ =

E
gdµ para todo
E ∈ N, además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν −nulos.
OBS: A la función g en probabilidad se la denomina esperaza condicionada de f con respecto a N, i.e. E ( f | N).
82 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Solución. Que f sea M−medible y g N−medible quiere decir que
f ((a, b]) ∈ M, g ((a, b]) ∈ N,
con lo que a pesar de que ν y µ son iguales en N no podemos decir que los subconjuntos B resp. ν y
resp. µ sean iguales (sean los mismos) y que por lo tanto f = g.
Consideramos f ≥ 0 (en caso contrario tomamos f
+
, f

por separado y encontramos g
+
, g

). Supong-
amos
A = {x : f (x) ≥ 0} ∈ N
∀B ∈ N

B
f dµ = 0, =⇒ µ (A ∩ B) = 0.
Sea µ
A
la restricción de µ a A. : µ
A
(B) = µ (A ∩ B) . Sea ν
A
la restricción de µ
A
a N, ν
A
= ν en A.
Entonces
µ (A) ≪ f dµ
A
ya que

B
f dµ
A
= 0
entonces
µ
A
(B) = ν
A
(B) = 0, ∀B ∈ N
esto implica que existe g ∈ L
1
(dν
A
) tal que

B
f dµ =

B
f dµ
A
=

B
gdν
A
=

B
gdν
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.7 Probar que si una medida λ en R es ≡ 0 en el complemento B del conjunto numerable
¸
x
j
¸
,
entonces hay constantes c
j
tales que λ (E) = ∑
j
c
j
χ
E

x
j

, i.e. λ = ∑
j
c
j
δ
x
j
(donde δ
a
representa la delta de
Dirac en el punto x = a).
Solución. Tomamos A =
¸
x
j
¸

j=1
todos ellos disjuntos y sea B = A
c
con B λ −nulo. Entonces
λ (E) =

j
c
j
χ
E

x
j

=

j
c
j
δ
x
j
(E)
entonces si tomamos c
j
= λ
¸
x
j
¸
con j = 1, 2, ... vemos que ∀E ⊂ R
λ (E) = λ (E ∩ A) = λ


j
E ∩
¸
x
j
¸
= λ


j
¸
x
j
¸
=

j
c
j
=

j
c
j
χ
E

x
j

tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.8 Sea µ una medida positiva y λ una medida con signo definidas sobre la misma σ−álgebra.
Probar que si tiene a la vez λ ⊥ µ y λ ≪µ, entonces λ ≡ 0.
4.4. EJERCICIOS 83
Solución. Tenemos µ ≥ 0 y λ una medida con signo tales que λ ⊥ µ y λ ≪ µ entonces λ ≡ 0 i.e. que
si una medida vive en un subespacio y en su ortogonal entonces tiene que ser la nedida nula.
Descomponemos el espacio de tal forma que tenemos la siguiente situación F = E
c
tal que E es λ−nulo
y F µ −nulo, entonces si consideramos B ⊂ F, entonces µ (B) = 0 =⇒λ (B) = 0 ya que λ ≪µ. Por lo
tanto
∀C ∈ M, λ (C) = λ (C ∩ E) + λ (C ∩ F) = 0 + 0 = 0
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.9 Sea
f (a) =


0
e
−at
sin t
t
dt,
1. Probar que
l´ım
a→∞
f (a) = 0.
2. Calcular f

(a).
Solución. Para ello utilizaremos el teorema de convergencia dominada (no podemos hacer uso del
teorema de convergencia monótona ya que las funciones no son positivas)


0
l´ım
a→∞
e
−at
sin t
t
dt =


0
0dt = 0.
Vemos que
g
a
(t) = e
−at
sin t
t
−→
a→∞
0,
|g
a
(t)| ≤ g(t), integrable en (0, ∞)
cunado a →∞, podemos suponer que a > 1 y que por lo tanto
|g
a
(t)| =

e
−at
sin t
t

≤ e
−t
i.e. podemos tomar como función dominante g(t) = e
−t
. donde como sabemos


0
e
−t
dt = 1.
Con respecto al segundo apartado
f

(a) =
d
da


0
e
−at
sin t
t
dt

?
=


0

∂a

e
−at
sin t
t

dt,
nos ponemos a hecharnos unas cuentecillas i.e.

∂a

e
−at
sin t
t

= −te
−at
sin t
t
= −e
−at
sin t,
por lo tanto


0
−e
−at
sin tdt =
¸
e
−at
a
2
+ 1
(cos t + a sin t)


0
=
1
a
2
+ 1
,
84 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
se integra por partes varias veces y de forma tediosa se llega a este pesado resultado. Veámoslo con un
poco de detalle:

−e
−at
sin tdt =
1
a
e
−at
sin t −
1
a

e
−at
cos tdt =
1
a
e
−at
sin t −
1
a
¸

1
a
e
−at
cos t −
1
a

e
−at
sin tdt

,
donde

e
−at
cos tdt = −
1
a
e
−at
cos t −
1
a

e
−at
sin tdt,
de esta forma vemos que

1 +
1
a
2

−e
−at
sin tdt =
1
a
e
−at
sin t +
1
a
2
e
−at
cos t,
así que simplificando llegamos

−e
−at
sin tdt =
1
a
2
+ 1
e
−at
(cos t + a sin t) .
Por lo tanto
f

(a) =
1
a
2
+ 1
.
El problema está en justificar el paso bajo el signo de la integral la derivada parcial. Para ello se debe
justificar que
1. g
a
(t) es integrable para todo a,

2. Que existe

∂a
g
a
(t) = e
−at
sin t,

3. y por último que


∂a
g
a
(t)

≤ g(t), ∀a > 0
Pero para ver esto basta tomar ε > 0, entonces ∀a > ε


∂a
g
a
(t)

=

e
−at
sin t

≤ e
−εt
que es integrable. Por lo tanto podemos usar el teoremita ∀a > ε, ∀ε > 0 =⇒∀a > 0.
Observar que
f (a) = f (0) +

a
0
f

(u)du.
Ejercicio 4.4.10 Sea
f (x, y) = log

x
2
+ y
2

,
4.4. EJERCICIOS 85
con y ∈ (0, 1) y x > 0. Probar que
ϕ(x) =

1
0
f (x, y)dy,
está bien definida, es continua, que
ϕ

(x) =

1
0

x
f (x, y)dy,
y calcular explícitamente ϕ

(x).
Solución. Vemos que f es integrable en y ∀x > 0, y que |∂
x
f (x, y)| ≤ g, con g integrable,
y −→ f
x
(y)
es continua y acotada ∀x > 0. Además
|∂
x
f (x, y)| ≤

2x
x
2
+ y
2

2x
x
2

=
2
x
fijamos un ε > 0 muy pequeño entonces ∀x > ε
|∂
x
f (x, y)| ≤
2
ε
integrable en [0, 1] . Por lo tanto existe ∀x > ε
ϕ(x) =

1
0
f (x, y)dy,
y de esta forma deducimos que también exsite ∀x > 0.
ϕ

(x) =

1
0

x
f (x, y)dy =

1
0
2x
x
2
+ y
2
dy =
2
x

1
0
1
1 +

y
x

2
dy
CV
=
= 2

1/x
0
1
1 + u
2
du = 2 arctan

1
x

donde el CV viene dado por
y
x
= u, dy = xdu
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.11 Para x ∈ R, se define
ϕ(x) =


0
e
−y
2
cos xydy,
probar que
ϕ

(x) = −
1
2
xϕ (x) ,
y que
ϕ(x) =

π
2
e
−x
2
/4
.
86 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Solución. Sabemos que


−∞
e
−y
2
dy =

π, =⇒


0
e
−y
2
dy =

π
2
,
entonces si
ϕ(x) =


0
e
−y
2
cos xydy,
tenemos que
ϕ

(x) =


0

x

e
−y
2
cos xy

dy,
justificado ya que f = e
−y
2
cos xy es continua | f | ≤ e
−y
2
integrable por lo tanto
|∂
x
f | =

−ye
−y
2
sin xy

≤ ye
−y
2
,
integrable para todo x.
Así llegamos a que
ϕ

(x) =


0

∂x

e
−y
2
cos xy

dy,
y por lo tanto
ϕ

(x) =


0
−ye
−y
2
sin xydy,
y queremos probar que ϕ

(x) = −
1
2
xϕ (x) , por lo tanto si integramos por partes otenemos el resultado.
Ahora queremos integrar la ODE
y

= −
1
2
xy,
así que
ϕ = y = y
0
e
−x
2
/4
,
pero si tenemos en cuenta que
y
0
=


0
e
−y
2
dy =

π
2
,
entonces llegamos al resultado deseado
ϕ(x) =

π
2
e
−x
2
/4
,
tal y como queríamo hacer ver.
Ejercicio 4.4.12 Definimos la función (creciente y continua por la derecha etc...)
F(x) =

e
x
x < 0
2 + arctan x x ≥ 0
.
Sea dF la medida de LS asociada.
1. Calcular dF ((0, 1]) , dF((−2, 0]), dF({0}) y dF(R).
4.4. EJERCICIOS 87
2. Demostrar que
dF = f (x)dx + dδ
0
,
para cierta f ≥ 0, siendo δ
0
la delta de Dirac en x = 0.
3. ¿Es cierto que dF ≪dx?.
Solución. Con respecto al primer apartado vemos que
dF ((0, 1]) = F(1) − F(0) = arctan1 =
π
4
,
dF((−2, 0]) = F(0) − F(−2) = 2 −e
−2
,
dF({0}) = F(0) − F(0

) = 2 −e
0
= 1,
dF(R) = F (∞) − F (−∞) = 2 +
π
2
.
Con respecto al segundo apartado, sean
F
1
(x) =

e
x
x < 0
1 + arctan x x ≥ 0
, F
2
(x) =

0 x < 0
1 x ≥ 0
,
entonces F
1
y F
2
son crecientes, continuas por la derecha y se cumple
F = F
1
+ F
2
,
por lo tanto
dF = dF
1
+ dF
2
.
Por otro lado, F
2
es la función de Heavyside (ver segundo capítulo) y se deduce que
dF
2
= δ
0
.
Además, F
1
∈ C
1
con
F

1
(x) =

e
x
x < 0
1
1+x
2
x ≥ 0
,
de donde se deduce que
dF
1
= F

1
(x) dx,
con lo que se tiene
dF = f (x)dx + dδ
0
,
con f (x) = F

1
(x) .
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto
a dx ya que si E = {0} , se tiene
dx(E) = 0,
mientras que
dF(E) = F(0) − F(0

) = 2 −e
0
= 1,
por lo tanto existe ε = 1, de forma que ∀δ > 0 encontramos un conjunto medible E con dx(E) < δ pero
dF(E) ≥ ε.
88 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
Ejercicio 4.4.13 Sea (X, M, µ) un espacio de medida y sea f ∈ L
1
(dµ) , f (x) ≥ 0. Recordamos que se puede
definir sobre Mla medida ν
f
como
ν
f
(A) =

A
f (x) dµ (x) , ∀A ∈ M,
i.e.

f
(x) = f (x)dµ (x) .
Probar que ∀ε > 0, ∃δ > 0 tal que A ∈ Mcon µ (A) < δ =⇒ν
f
(A) < ε.
Cuando esto ocurre para dos medidas µ, ν decimos que ν es absolutamente continua con respecto a µ y se escribe
ν ≪µ.
Solución. Supongamos que la conclusión no fuera cierta. Entonces ∃ε > 0, tal que ∀n ∈ N, ∃A
n
∈ M
con µ (A
n
) < 1/2
n
pero ν
f
(A) > ε. Si F
n
=

¸
k=n
A
k
, se tiene
µ (F
n
) ≤


k=n
µ (A
k
) <
2
2
n
.
Como F
1
⊃ F
2
⊃ F
3
⊃ ..... ⊃ F
n
⊃ .... por el TCM (para conjuntos) decreciente
µ


¸
n=1
F
n

= l´ım
n→∞
µ (F
n
) = 0,
y por lo tanto
ν
f


¸
n=1
F
n

=

∩F
n
f dµ = 0.
Sin embargo
ν
f


¸
n=1
F
n

= l´ım
n→∞
ν
f
(F
n
) ≥ l´ım
n→∞
supν
f
(A
n
) ≥ ε,
lo cual es una contradicción.
Ejercicio 4.4.14 Denotanto por [x] la parte entera del número x, se define la función
F (x) = m´ ax {0, x + [x]} ,
1. Comprobar que F es continua por la derecha.
2. Si dF es la medida de LS, calcular
dF((0, 5]), dF([4, 8]), y dF([3, 7)).
3. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dx (la medida de Lebesgue).
4.4. EJERCICIOS 89
Solución. Se tiene que
F(x) =

0 x < 0
x + n si n ≤ x < n + 1, n = 0, 1, 2, ...
luego F es continua salvo en los puntos n = 1, 2, 3, .. donde lo es por la derecha ya que
l´ım
x→n
+
F (x) = 2n = F(n).
Con respecto al segundo apartado vemos que (recordar segundo capítulo)
dF((0, 5]) = F(5) − F(0) = 10,
dF([4, 8]) = F(8) − F(4

) = 16 −7 = 9,
dF([3, 7)) = F(7

) − F(3

) = 13 −5 = 8.
Por último, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que dx({1}) = 0, pero
dF({1}) = F(1) − F(1

) = 2 −1 = 1 = 0.
Ejercicio 4.4.15 Sea dF la medida de LS asociada a la función
F(x) =

0 x < 0
x 0 ≤ x < 1
1 1 ≤ x
,
1. Probar que dF ≪dm.
2. Encontrar la derivada de RN de dF con respecto a dm.
3. Sea µ la medida de contar números racionales en [0, 1] , i.e.
µ (A) = card (A ∩ [0, 1] ∩Q) ,
y sea dF la medida de LS. Probar que dF⊥µ, i.e. son mútuamente ortogonales.
Solución. Dado I = (a, b], se tiene
dF(I) = F(a) − F(b) ≤ b −a = m(I),
ya que F(x) −x es decreciente y por lo tanto
F(b) −b ≤ F(a) −a, si a < b.
Esto nos dice que F ∈ AC ya que

j

F(b
j
) − F(a
j
)



j

b
j
−a
j

,
entonces dF ≪dm (por lo resultados expuestos en teoría).
90 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.
También de forma directa usando que
dF (A) = inf


j
dF

I
j

:
¸
I
j
⊃ A, I
j
= (a
j
, b
j
]
¸
,
para cada A medible, deducimos
dF(A) ≤ m(A),
en particular
m(A) = 0 =⇒dF(A) = 0.
Con respecto al segundo apartado, vemos que al ser dF finita (dF(R) = 1) y dm es σ − f inita, entonces
podemos usar el TRN y concluir que ∃f ∈ L
1
(dx) tal que dF = f dm. Además, por el TDL (teorema de
diferenciación de Lebesgue)
f (x) = F

(x) =

1 0 < x < 1
0 resto
= χ
(0,1)
(x) , c.t.p.
Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que por definición dF⊥µ, si existe H medible tal
que dF(H) = 0 y µ (H
c
) = 0 por ser positivas.
Tomamos H = [0, 1] ∩Q, viendo que
dF(H) = 0
ya que m(H) = 0 al ser H numerable y
µ (H
c
∩ [0, 1] ∩Q) = µ (∅) = 0,
tal y como queríamos hacer ver.
Ejercicio 4.4.16 Dado h > 0, definimos la función
g
h
(x) =
1
2h
χ
[−h,h]
(x) ,
y la medida dν
h
= g
h
dx. Probar que
l´ım
h→0
+
ν
h
= δ
0
,
i.e.
l´ım
h→0
+

f dν
h
=

f dδ
0
, ∀f continua.
Solución. Por un lado se tiene, si
F(x) =

x
0
f (t)dt,
entonces

f dν
h
=
1
2h

h
−h
f (x)dx =
F(h) − F(−h)
2h
→ F

(0) = f (0),
cuando h →0
+
, por el TFC.
4.4. EJERCICIOS 91
Por otro lado, como ya sabemos,

f dδ
0
= f (0),
esto nos da la igualdad pedida.
Ejercicio 4.4.17 Se considera la función
F(x) =

0 x < 0
1
2
x
2
0 ≤ x < 1
1 1 ≤ x
,
y sea dF la medida de LS definida sobre los Boreles (B).
1. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dm = dx.
2. Encontrar la descomposición de RN de dF frente a dm i.e. dF = f dm + dλ, con f ∈ L
1
(dm) y λ ⊥ dm.
Solución. Vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dm ya que dm({1}) = 0, mien-
tras que
dF ({1}) = F(1
+
) − F(1

) = 1 −
1
2
=
1
2
= 0.
Observar que

1
0
xdx =
1
2
x
2

1
0
=
1
2
.
Definimos para A ∈ B, dλ(A) = 1/2, si 1 ∈ A y dλ(A) = 0 caso contrario. Sea también
f (x) =

x 0 < x < 1
0 x / ∈ [0, 1]
,
observándose que
f (x) = F

(x), ∀x ∈ R\ {1} .
Entonces
dF = f dm + dλ
es la descomposición de RN buscada ya que f ∈ L
1
(dm) , λ tiene soporte en el conjunto {1} y por lo
tanto λ ⊥ dm cumpliéndose así
dF((a, b]) =

b
a
f (x)dx + dλ((a, b]),
tal y como queríamos hacer ver.

II

Índice general
. Prólogo 1. Integral de Lebesgue 1.1. Espacio de Medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Integración de funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Integración para una función medible arbitraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Sobre las funciones simples y su integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Sobre σ −álgebras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Sobre medidas y cojuntos medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Sobre funciones medibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.4. Sobre integración y teoremas de convergencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Espacios de Medida 2.1. Espacios de medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Medidas de Borel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Medidas regulares en R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Ejercicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Medidas exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Los teoremas del cambio de variable y de Fubini.
I

III

1 1 4 6 9 9 9 13 21 23 35 35 38 40 40 41 41 41 48 55

. . . . .3. . . . Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue. . . . . . . . . . . . . . . . . Aplicaciones del teorema de Fubini. . . . . . . . 3. . . Ejercicios . Medidas producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medidas inducidas. . . . . . .II ÍNDICE GENERAL 3. . . . 3. . . . . . . . . . . . Medidas y derivadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R n . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 3. . . . . Ejercicios. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferenciación de Lebesgue . . . .5. . .1. . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . 55 57 58 59 60 61 73 73 74 75 78 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .4. . .4. . . . 3. . . . . . . . . . . 4. . . . . . . Teorema de Fubini. .4. .1. . 4. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sólo se demuestran los teoremas fundamentales y se acompoña el texto con una serie de ejercios más o menos trabajados. Stein and R. 6. Folland: Real Analysis.Prólogo La idea fundamental de esta notas confecionadas a modo de resumen (personal) es la de tener a mano un recordatorio de por donde iban los tiros. Integration and Hilbert Spaces. Elementos de la Teoría de las Funciones y del Análisis Funcional. G. ADVERTENCIA: No están concluidas y es muy posible que hayan sobrevivido numerosas erratas. Academic Press 1990. Burkinshaw. SUMS. N. A. 2005. Jonh Wiley & Sons. Aliprantis and O. Springer. Kopp. Aliprantis and O. E.V. 5. 1999 2. Burkinshaw. Princeton. Problems in Real Analysis. Fomin. Es decir. todo ello aderezado (como he indicado antes) con una serie de ejemplos (ejercicios donde se aplica de forma inmediata los conceptos teóricos expuestos) desarrollados (eso espero) al final de cada capitulillo (todos ellos muy sencillos). Real Analisys. Capinski and E. MIR 1978. 2005 4. Mesure Theory. Integral and Probability. III . En modo alguno pretenden sustituir (porque es implosible) los manuales clásicos o las notas de clase de un profesor. Mesure. estas notas estan confeccionadas a modo de refrito entre las notas de clase (ver el libro de G. Kolgomorov. Edward Arnold. Folland) y de distintos libros clásicos como los siguientes: 1.D. M. Toda observación en este sentido es bien recibida.D. Shakarchi. S.M. B. C. B. C. 3. Principles of Real Analysis. 1981. Modern Techniques and Their Applications.

IV ÍNDICE GENERAL .

Observación 1. semi abiertos o incluso infinitos como [ a. Espacio de Medida. a < b} .1. es A−medible si ∀ a ∈ R se tiene f −1 (( a.3 Función medible.1.1. Definición 1. Diremos que f : X → R. Definición 1. ∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A. es siempre σ−álgebra. se dice que A ⊂ P ( X ) es σ −álgebra si verifica: 1. X ∈ A. 3.1 Si {Aα }α∈D es una colección arbitraria de σ −álgebras.1. A es cerrada por uniones numerables. Ejemplo 1. b ∈ R. En R se define la σ −álgebra de Borel.Capítulo 1 Integral de Lebesgue 1.1 Sea X un conjunto. b) : a. Definición 1. finitas o no. La definición de BR también funciona con intervalos cerrados. A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. 1 . Lema 1. BR como aquella generada por los intervalos abiertos BR = {( a. i. entonces α∈D Aα es σ−álgebra.e. A es cerrada por complementación i.1.2 σ −álgebra de Borel.1 A = P ( X ). ∞) .e.1.1 Veamos unos cuantos ejemplos. 2. An ∈ A =⇒ n ≥1 A n ∈ A.1.

f · g es medible. 3. Observación 1.2 1. ∞)) =  a≥1 ∅ Lema 1. ∀ a.e. ∀ a. ∞)) = CAPÍTULO 1.e.1. f ( x ) < b } ∈ A. ∀b. ∞)) es otro abierto al ser f cont. 0) . la familia M f = B ⊂ R : f −1 ( B ) ∈ A es una σ −álgebra en R. f ( x ) = const. f + g también es medible y lo mismo ocurre con el producto. inf f n . = c. Si f : X −→ R. l´m sup f n . Observar que ( a. 0) y f − = − m´n ( f . ∞) ∈ M f . y como sabemos tales conjuntos son medibles. a ı Si f : X −→ R. ı . es medible. 1. Por lo tanto contiene a BR ya que ( a. A ∈ A ⇐⇒ χ A ( x ) es medible. b. f ( x ) ≥ a } ∈ A. f −1 (( a. entonces | f | es medible. La función indicatriz χ A (x) = viéndose que. es medible. i. /   R si a < 0 −1 A a ∈ [0.1. ı l´m inf f n . f (x) < 0 f− = 0 si − f ( x ) si f (x) > 0 . con f + . ∞) ⊂ R es un intervalo abierto y por lo tanto f −1 (( a. si { f n } es una sucesión de funciones medibles entonces también lo son m´ x f n . 1) . 0. f y g son medibles entonces su suma también lo es i. x ∈ A. INTEGRAL DE LEBESGUE R si a < c .2 La definición de función medible es equivalente a pedir que: {x ∈ X : {x ∈ X : {x ∈ X : {x ∈ X : a < f ( x ) < b } ∈ A. ∀ a ∈ R por definición. f ( x ) ≤ b } ∈ A. x ∈ A. χ A (( a. al revés no tiene porqué.2 Dada f : X → R. f (x) ≤ 0 Nótese que f + = m´ x ( f . ∅ resto 2.3 El conjunto de funciones medibles tiene estructura de espacio vectorial. ı sup f n . Observación 1.e. f − funciones medibles positivas definidas por f+ = f ( x ) si 0 si f (x) ≥ 0 . Las funciones continuas son medibles. a m´n f n . entonces se puede escribir f = f + − f −.1. A−medible. El paso al límite no perturba la propiedadde ser medible i. Si dos funciones. ∀b.

card( A) si card( A) < ∞ . De igual forma se comprueba que si { f n } es una sucesión de funciones medibles entonces 3 { f n } −→ f convergencia puntual o en casi todo punto.4 Medida. µ). Diremos que la medida µ sobre A es finita si µ ( X ) < ∞. Ejemplo 1. entonces: . ∞ en caso contrario 1 1 x0 ∈ A 0 resto µ ( A) = ∑ 1 + |n| .1. Proposición 1. Antes de terminar esta sección enunciaremos una proposición (necesaria para el teorema de convergencia monótona) sobre monotonía de conjuntos. A. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X. En R. y σ − finita si podemos escribir X = ∪ n ≥1 Xn .5 Espacio de Medida. entonces f es medible. µ (∅) = 0. A = P (Z ).1. µ ( A) = 3.1. con Xn ∈ A y µ ( Xn ) < ∞. definimos para A ⊂ R δ x0 ( A ) = comocida como la Delta de Dirac. fijamos x0 ∈ R. Dada una σ −álgebra A en X. se dice que µ : A → [0.1. ESPACIO DE MEDIDA. A = P (R ). ∞] es una medida sobre A si se verifican: 1.1 Sea µ una medida sobre la σ −álgebra A.1.1. A = P (R ). En R. Para toda familia numerable A j de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ  Aj  =  ∑µ j ≥1 Aj . j ≥1 2. 2. Definición 1. En Z. j ≥1 Definición 1.2 Veamos algunos ejemplos de medidas 1.

1. y µ ( A1 ) < ∞.2 Función simple... si no fuese así es fácil reordenarlos y formar un sistema de conjuntos disjuntos.e. Observación 1. j→∞ 3. i. A j ∈ A.2.. Si A1 ⊂ A2 ⊂ . s= con c j ∈ R.4 CAPÍTULO 1. j n sdµ = ∑ cj µ j =1 n Aj . Definición 1.. Para funciones simples tenemos X j =1 ∑ cj χA . tal que A ⊂ B. j→∞ 1. µ) se dice que s : X −→ R. An ∈ A.2. .. entonces   ∞ µ j =1 ı A j  = l´m µ A j . 0.. A. B ∈ A.2... se tiene que µ ( B\ A) = µ ( B) − µ ( A) . Dado un conjunto A. ⊃ An ⊃ An+1 ⊃ .1 Podemos suponer que los A j son disjuntos. INTEGRAL DE LEBESGUE 1.. . x ∈ A. 2. An ∈ A. ∀n. / Definición 1. entonces µ ( A) ≤ µ ( B) . ∀n.1 Función indicatriz. Si A.2.3 Integral. 2. Si A1 ⊃ A2 ⊃ . Además si µ ( B) < ∞. es una función simple si se puede escribir como una combinación lineal finita de funciones características de conjuntos de A.. Definición 1.2. Para una función medible y positiva f dµ = sup sdµ : 0 ≤ s ≤ f X X donde el supremo puede valer ∞.. Dado un espacio de medida ( X. entonces   ∞ µ j =1 ı A j  = l´m µ A j . ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ . x ∈ A.. Integración de funciones medibles. donde estamos suponiendo que µ A j < ∞. se define la función indictriz de A como χA = 1.

2. g son simples entonces 5 ( f + g) dµ = 2. n→∞ Como consecuencia del TCM se tiene además que n→∞ X l´m sn ( x ) dµ = ı X ı f dµ = l´m i→∞ X sn ( x )dµ . Corolario 1. entonces f dµ ≤ 3. g son medibles tales que 0 ≤ f ≤ g. gdµ. si f .2. f ≥ 0.1 Lema Técnico. ya que µ (Q ) = 0. entonces f = 0 ⇐⇒ f dµ = 0. . Teorema 1. al ser un conjunto numerable.1 Convergencia Monótona (TCM).2. si f . INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIBLES. entonces ı X i→∞ l´m f i dµ = ı X ı f dµ = l´m i→∞ X f i dµ .1 Sea χQ ( x ) = vemos que R 1 si x ∈ Q 0 resto.2 Se observa trivialmente que: 1. donde χC representa la función indicatriz del conjunto de Cantor.2. Ejemplo 1. De igual forma se puede ver que R χC ( x )dµ = 0.1. Observándose que esta función no es Riemann integrable. f dµ + gdµ. Si ( f i )i∞ 1 es una sucesión monótona creciente de funciones = medibles positivas tal que l´mi→∞ f i = f .2. Observación 1. Sea f medible y positiva.2. χQ ( x )dµ = 1 · µ (Q ) + 0 · µ (R \Q ) = 0. ı ∀ x. entonces n ∞ X ∞ ∑ gn n =1 dµ = ∑ n =1 X gn dµ . Entonces existe una sucesión monótona creciente de funciones simples si ≤ si+1 tales que l´m sn ( x ) = f ( x ).1 Sea ( gn )∞=1 una sucesión de funciones medibles y positivas. Lema 1.

Ejemplo 1. y escribimos f − dµ.2. Además f dµ ≤ | f | dµ.n+1] . medibles. con f + . 1. INTEGRAL DE LEBESGUE ( f + g) dµ = X f dµ + X gdµ.2 Sea f n = χ[n. g ≥ 0. entonces | f | = f + + f −. pero vemos que ı l´m inf f n = l´m f n = 0.3. entonces f n dµ = 1. 0) y f − = − m´n ( f .2 Fatou. . Sea ( f n )∞=1 una sucesión de funciones medibles y positivas.6 Proposición 1.3.2. f − funciones medibles positivas. l´m ( f n ) dµ = l´m ı ı n→∞ X f n dµ . Recordamos que si f : X −→ R. Lema 1. y por lo tanto | f | dµ = Así que f será integrable sii f + dµ + f − dµ.3. es medible. | f | dµ < ∞. a ı Definición 1. ı por lo que X n→∞ ∀n. 0) . entonces se puede escribir f = f + − f − . Integración para una función medible arbitraria. Observación 1.2. Nótese que f + = m´ x ( f .1 Si f es medible y f = f + − f − .1 Si f .1 Se dice que f es integrable si f dµ = f+ < ∞ y f + dµ − f − < ∞. entonces n i→∞ X ı l´m inf ( f i ) dµ ≤ l´m inf ı i→∞ X f i dµ . entonces X CAPÍTULO 1.

) con respecto a la medida µ si el conjunto A = { x : x no cumple P} está en A y µ( A) = 0.3. entonces ∞ In .3 Conjuntos de medida cero. A. es nulo si existe un recubrimiento de dicho conjunto tal que ∞ A⊆ y dado un ε > 0. pidiendo por ejemplo f −1 (( a. 1.3. x + 4 4 l ( I1 ) = ε < 2. n =1 ∑ l ( In ) < ε.t. 2. En el espacio de medida ( X. n =1 Por ejemplo si A = { x } entonces por lo que ε ε I1 = x − . que pueden tomar el valor −∞ ó ∞). n→∞ X l´m ı | f n ( x ) − f ( x )| dµ = 0. En la definición de integral. f dµ + β gdµ.1. 2. La integral es una aplicación lineal sobre la clase anterior. A. Decimos que un conjunto. positiva y tal que X F ( x )dµ < ∞. podemos suponer funciones (medibles) con valores en la recta real ampliada f : X −→ [−∞. µ). β ∈ R.p. La clase de funciones integrables es un espacio vectorial.1 Teorema de la Convergencia Dominada (TCD): En ( X. µ).3. si la sucesión de funciones medibles { f n ( x )}∞=1 converge puntualmente a una función f ( x ) y además | f n ( x )| ≤ F ( x ). α. espacio de medida. Por ejemplo. n ∀n. ∀ x con F medible. si µ( x : f ( x ) = g( x )) = 0. decimos que las funciones medibles f y g coinciden en c. En particular X n→∞ l´m f n ( x ) dµ = ı X ı f dµ = l´m n→∞ X f n ( x )dµ . 2. . ∞] (es decir. es decir. 2 La unión de conjuntos nulos (null sets) es nulo y el conjunto de Cantor (no numerable) es nulo. Observación 1. entonces f ( x ) es integrable y se tiene 1. se dice que una propiedad P se cumple en casi todo punto (c.p.t.2 Propiedades de la integral. INTEGRACIÓN PARA UNA FUNCIÓN MEDIBLE ARBITRARIA. A. Teorema 1. 1. ∞]) ∈ A. si f y g son integrables entonces 7 (α f + βg) dµ = α Observación 1.3.

3. de esta forma (integrando sucesivamente por partes) vemos que 1 0 f n dx = nx n−1 (log x )2 dx = 2 .t. n n f dx = 2 ∞ π2 1 = ∑ n2 3 .8 Corolario 1. ∞ 2 viendo que f n ≥ 0.1 Sabemos que n =1 entonces el coro de B-L nos ayuda a evaluar la siguiente integral 1 0 ∑ nxn−1 = (1 − x)2 . n2 1 1 n x log x − 2 x n n n donde nx n−1 (log x )2 dx = 2x n−1 log x − 2 con x n−1 log xdx = por lo tanto 0 x n−1 log xdx = 2 x n−1 log x − x n−1 dx = ∞ . para ello definimos f n = nx n−1 (log x )2 . log x 1−x 2 ∞ 1 dx. Ejemplo 1.1 (Beppo-Levi). Se observa que n ≥ 1. 1) . son medibles y n ∞ CAPÍTULO 1. ∑ n =1 fn = log x 1−x log x 1−x 1 0 = f (x) . INTEGRAL DE LEBESGUE ∑ n =1 X | f n ( x )| dµ < ∞. = n2 6 n =1 ∑ . por lo tanto ∞ X ∑ n =1 f n (x) dµ = 1 0 2 ∞ ∞ X dx = ∑ n =1 f n ( x )dµ = n =1 0 ∑ 1 f n dx. entonces la serie f ( x ) = ∑∞=1 f n ( x ) converge en c. y n ∞ X ∞ ∑ n =1 f n (x) dµ = ∑ n =1 X f n ( x )dµ . x ∈ (0.p. Si { f n ( x )}∞=1 . 1) . n =1 recordar que (Euler) π2 1 . 1 n 1 x log x − n n 1 1 n 1 x log x − 2 x n . x ∈ (0.3.

b. Definimos la σálgebra M = {∅. . Xn .5.. Ya hemos visto que toda función medible y positiva tiene asociada en principio una integral. X2 . . c. de la medida de contar en un espacio no numerable que claramente no es σ-finita. ∅ ⊂ A ⊂ X... A. La clase más importante es de todas formas aquella de las funciones cuya integral es además finita. ∞] por µ(∅) = 0.) tales que 1. entonces ∀ A ∈ M con µ( A) = ∞ se tiene incluso en esta situación más restrictiva Aún admitiendo que las medidas σ-finitas son las que con más frecuencia aparecen. c.5. c.. d} . { a} . c.4. X } y la medida µ : M −→ [0. M) se define la clase de funciones “integrables”como L(dµ) = { f : X −→ C : medibe y tal que También se denota como L1 ( X. Esto crea el problema de desasociar la noción de integral con la de medida. Comprobar que la familia de conjuntos A = {∅. Sobre las funciones simples y su integral Algunos libros exigen en la definición de fución simple la condicion adicional de que los conjuntos que la definen sean todos de medida finita. Para aclarar este punto y como motivación general. {b} . f no sería simple porque µ( A) = ∞.1 Dado un espacio de medida ( X. dµ). Sea f = χ A . Con la condición adicional. b.1. no debemos olvidar el caso. es conveniente dar la definición de función simple e integral que hemos introducido anteriormente. entre otros. d} . Definición 1. vamos a estudiar la siguiente situación en cierta forma “patológica”: Sea X un conjunto con más de un elemento y elijamos A ⊂ P ( X ) con. X | f ( x )| dµ < ∞}. Por ello.. µ.1 Sea X = { a. Sobre σ −álgebras. d}} . {c. 1. Ejercicios. por lo que sdµ = 0 y por tanto f dµ = sup sdµ : 0 < s < f = 0. y para evitar la patología descrita. χ A dµ = 1. b} . µ( A) = µ( X ) = ∞. { a. SOBRE LAS FUNCIONES SIMPLES Y SU INTEGRAL 9 1. {b. { a. forman un σ −álgebra en X. d}. o simplemente L1 . { a.4. Ac . 2. Lo cierto es que si la medida µ fuera σ-finita esta situación no se daría porque si ∃ ( X1 . µ( Ac ) = ∞. Ejercicio 1.4. X = ∪∞ Xn (podemos suponer que la unión es disjunta) µ( Xn ) < ∞. .5. 1. d} . Además la única función simple s con 0 < s < f sería s = cχ∅ .1.

si A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. y ε = {{ a} . A = {b} . =⇒ Ac = {b} ∈ A.. A es cerrada por uniones numerables. vemos que: A = ∅. finitas o no. b. Ejercicio 1. A = {b.. A es cerrada por complementación i. si etc. ∞ An ∈ A =⇒ n ≥1 A n ∈ A. c. d} . =⇒ Ac = { a. A1 ∪ A3 = {∅. i. b. A = { a.e.e.. i. =⇒ Ac = {∅} ∈ A. b} ∈ A. a} ∈ A. c. así. ∞ Por último.e. A3 = { b } . A2 = { a } . X ∈ A. i.e. {b}} . c. c. d} . A = { a..5.. A ∈ A =⇒ Ac ∈ A. A1 ∪ A2 ∪ A3 = {∅. 3. vemos que A1 ∪ A2 = {∅. etc..e. d} . Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i. la tercera de las propiedades. todas las uniones están en A. d}. b} ∈ A. d} .10 CAPÍTULO 1. =⇒ Ac = {c. i. X ∈ A. INTEGRAL DE LEBESGUE Solución. A = { a.. c. A = { a} . d} ∈ A. Construir la σ −álgebra generada por ε = {{ a}} . b} . =⇒ A1 = {∅} . =⇒ Ac = { a. A2 ∪ A2 = { a. d} ∈ A. La primera de las propiedades se verifica trivialmente. vemos que: An ∈ A. c.. Con respecto a la segunda. d} ∈ A.2 Sea X = { a.e. a. 2. si verifica: 1. n ≥1 An ∈ A. =⇒ Ac = X ∈ A. =⇒ Ac = {b. A = {c. b} ∈ A. . b} ∈ A. demostrando así que es un σ −álgebra en X. =⇒ Ac = { a} ∈ A.

=⇒⌋ Es obvio. ? g −1 (∅ ) = ∅ ∈ A .e. por lo que tenemos E1 ⊂ E2 ⊂ . ∅ ∈ B . εc } . c. Solución. Aε = {∅. b} . Ejercicio 1. entonces: i. por lo que ∪∞ En ∈ A. {c.. { a} .e. EJERCICIOS.. d} . Comparar con el ejercicio anterior.. { a.e.4 Un algebra A en X es una σ −álgebra sii es cerrada para las uniones numerables crecientes.. Sea A una σ −álgebra en X. 1. Aε = {∅. X. g( x ) ∈ Ec } = { x ∈ X. si ε = {{ a}} . g −1 ( E c ) = g −1 ( E ) / { x ∈ X.5..5. ∪ En ∈ B g−1 (∪ En ) = ∪ g−1 ( En ) ∈ A tal y como queríamos hacer ver. ε ⊂ X. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i. c. E1 ⊂ E2 ⊂ . tales que ∪∞ En ∈ A. {b.1. si ∪∞=1 ( Bn ) = ∪∞=1 ∪n=1 Bj n n j pero ∪n=1 Bj = En ∈ A.. j . entonces: y si ε = {{ a} . ε ∈ A} 11 Aε = {∅. Probar que B = E ⊂ Y : g −1 ( E ) ∈ A es una σ −álgebra en Y. la σ −álgebra generada por ε se define como: ´ Aε = ∩ {A / A σ − algebra. ⇐=⌋ Sean ( Bn ) ∈ A.. {b} . ε. d} . c E ∈ B =⇒ Ec ∈ B . ⊂ En .3 Sea g : X −→ Y. 3.. i. εc } .. X. Solución. tal y como queríamos hacer ver. ε. Solución. ∪ Bn ∈ A. 2. por lo tanto. ⊂ En .. { a. d}} . g( x ) ∈ E} . Ejercicio 1. {b}} . ya que la unión es numerable. X.5.

A ∈ A entonces: bien A es numerable lo que equivale a que ( Ac )c = A es numerable y por lo tanto Ac ∈ A. . 2....5. {b. 2. A = { A / A numerable ó Ac numerable} queremos probar que A es un σ−álgebra. σ−álgebra engendrada por ε. . Si An ∈ A. si ( Ai )in=1 ∈ A (un número finito). Tal y como queríamos hacer ver. {b} .. b. . 1.. { a. La unión de dos álgebras puede no ser álgebra. INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. c} y sean A1 = {∅. Comprobamos que: 1. { a.6 Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras A1 ⊂ A2 ⊂ . n = 1. y por lo tanto también se tiene que n ∪ A n ∈ A.. 2.5. X no numerable. b. 2.12 CAPÍTULO 1. entonces ∀ j = 1. Sea ahora m = m´ x (n1 .. c}} A2 = {∅. { a} . Solución.e. b.. ó bien Ac es numerable y en cuyo caso Ac ∈ A. Pero dar ejemplos de: 1. ∅ ∈ A (ya que ∅ es numerable). n2 .. c}} . ε = { A / A f inito } .. la unión de sucesiones A1 ⊂ A2 ⊂ . y 2. a se tiene que A j ∈ Am (porque An j ⊂ Am ) como Am es álgebra y la unión de A j ∈ Am entonces ∪ A j ∈ A. ∅ ∈ A (ya que ∅ ∈ A1 ). es un álgebra.5 Determinar la σ −álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un conjunto X no-numerable. nn ). 3. c} . de σ−álgebras puede no ser una σ −álgebra.. entonces o bien todos los An son numerables (en cuyo caso la unión también será numerable y por lo tanto ∪ An ∈ A) ó bien algún An es tal que Ac es numerable n en cuyo caso (∪ An )c es numerable ya que (∪ An )c ⊂ Ac . Ejercicio 1. Tenemos que comprobar las propiedades descritas en la definición i. Si A ∈ A entonces existe n0 tal que A ∈ An0 y por lo tanto Ac ∈ An0 y Ac ∈ A. 3.∃n j / A j ∈ An j . Con respecto al segundo apartado vemos que (un contra-ejemplo): X = { a. c} . { a.. Solución.

µ ( F ) = µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) .7 Dado un conjunto X y fijado A ⊂ X definimos la clase HA = { B ⊂ X : B ⊂ A 1. µ( E) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) . sea Bm = [0. Probar que H A es una σ −álgebra sobre X. EJERCICIOS. Sobre medidas y cojuntos medibles. 2. An = [−n. n] y Hn = H An . 2.5. F ∈ M. ∞) ∈ ∪n Hn ya que no se cumple / [0. comprobar que ∪∞=1 Hn no es una σ −álgebra. comprobar que µ ( E ) + µ ( F ) = µ ( E ∪ F ) + µ ( E ∩ F ). Si X = R. F = ( F \ E) ∪ ( F ∩ E) .1. / 1.5.2. ∀n. n Solución. Si B ∈ H A entonces o B ⊂ A en cuyo caso ( Bc )c = B ⊂ A. ∞)c = (−∞. m] . o bien Bc ⊂ A. n = 1. Sean ( Bi ) ∈ H A ..8 Sea ( X. Vemos que H A σ −álgebra sobre X ya que: 1. Ejercicio 1. donde de esta forma vemos que E ∪ F = ( E\ F ) ∪ ( F \ E) ∪ ( E ∩ F ) .5. M. Si E. ∅ ⊂ A. 0) ⊂ An por lo que [0. álgebras. Sin embargo ∪m Bm = [0. luego ∅ ∈ H A . Entonces Bm ∈ Hm (ya que Bm = Am ) y por lo tanto Bm ∈ ∪n Hn . 13 Ejercicio 1.5. . ´ o Bc ⊂ A} . {b} ∈ A1 ∪ A2 pero { a} ∪ {b} ∈ A1 ∪ A2 . 3. µ) un espacio de medida. En ambos casos se deduce que Bc ∈ H A . tal y como queríamos hacer ver. pero vemos que A1 ∪ A2 no es un álgebra ya que / { a} . ∞) ∈ Hn . 2. [0. Si Bi ⊂ A ∀i entonces ∪i Bi ⊂ A. ∞) ⊂ An ni tampoco. j Con respecto al segundo apartado vemos que para cada m ∈ N. Vemos que (aquí es donde está todo el truco del ejercicio) E = ( E\ F ) ∪ ( E ∩ F ) . En caso contrario ∃ j0 tal que Bc0 ⊂ A y por lo j tanto (∪i Bi )c = ∩i Bic ⊂ Bc0 ⊂ A. Solución.. Por lo tanto ∪i Bi ∈ H A .

M. entonces µ E (∪n An ) = µ E ((∪n An ) ∩ E) = µ E (∪n ( An ∩ E)) = ∑ µ E ( An ∩ E) = ∑ µ E ( An ) n n =1 donde observamos que (∪n ( An ∩ E)) es una unión disjunta.5. Ejercicio 1. ∞] es una medida sobre A si se verifican: 1. Sean ( An ) ∈ M. definimos µ E ( A ) = µ ( A ∩ E ). ∞ 2.. .9 Sea ( X. Para E ∈ M fijo.14 y por lo tanto CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE µ( E) + µ( F ) = µ ( E\ F ) + µ ( E ∩ F ) + µ ( F \ E) + µ ( F ∩ E) = = µ( E ∪ F ) + µ( E ∩ F ) tal y como queríamos hacer ver. se dice que µ : A → [0. j ≥1 Por lo tanto tenemos que probar estos dos puntos i. 2.. Esto demuestra que µ E es una medida. µ (∅) = 0. Vemos que µ E : M −→ [0. . disjuntos. Probar que µ E es una medida sobre M. n = 1. ya que: Observación 1. ∞] µ E ( A) = µ( A ∩ E) es una medida en M. µ E (∅) = µ(∅ ∩ E) = µ(∅) = 0. Solución. j ≥1 : A −→ µ E ( A) = µ( A ∩ E) 2.e.5.: 1.1 Dada una σ −álgebra A en X. Para toda familia numerable A j de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ  Aj  =  ∑µ j ≥1 Aj . µ) un espacio de medida.

existe l´m Ej = Ej . ⊂ Bn ⊂ Bn+1 ⊂ . entonces con respecto a nuestro ejercicio sean ahora ı Bn = { a1 . . an . ∀n ∈ N.. 2. al tener un solo µ( X ) = ∞ = ∑ µ( An ) = 0. l´m inf Ej = l´m sup Ej ı ı ∞ por ejemplo si tenemos E1 ⊂ E2 ⊂ ..5. pero no numerablemente aditiva. . EJERCICIOS. Probar que µ es finitamente aditiva. donde X = ∪ Bn pero ı µ( X ) = ∞ = l´m µ( Bn ) = 0. Probar que X = l´mn→∞ An .. µ (∅) = 0. n→∞ Tal y como queríamos hacer ver. j ≥1 2. y donde B1 ⊂ B2 ⊂ . tales que µ( An ) = ı 0. 15 Ejercicio 1.} . y si E1 ⊃ E2 ⊃ . a2 .. Definimos para A ∈ M 0 si A es finito µ( A) = .. Consideremos la σ −álgebra M = P ( X ).. Vemos que con respecto al primer punto: (a) Tenemos que probar como en el ejercicio anterior que se verifican las propiedades de medida i. pero ∞ An ..e.e. a2 .10 Sea X un conjunto infinito numerable.. ..5. Para toda familia numerable A j   de A cuyos elementos son disjuntos dos a dos se tiene µ j ≥1 Aj  = A j es finito ∑ j ≥1 µ A j = 0 ... n =1 (b) Se define ∞ ∞ ∞ ∞ l´m inf Ej = ı se dice que que existe el límite si Ej . ⊃ En ⊃ En+1 ⊃ ... ∞ si A es infinito 1... . pero µ( An ) = 0.1. ∑ j≥1 µ A j = ∞ ∃ A j0 infinito por lo tanto µ no puede ser medida ya que al ser X un conjunto infinito numerable i. para cierta sucesión creciente de conjuntos { An }..... entonces podemos expresar X = elemento y por lo tanto ser finito. an } . ∞ llamando An = { an }. 1. X = { a1 . existe l´m Ej = ı ∞ Ej .... Solución. l´m sup Ej := ı Ej ... ⊂ En ⊂ En+1 ⊂ ....

a2 }.. µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej . M.12 Sea X = { a1 . Sea µ una medida que verifica µ( a1 ) = µ( a2 ) = µ( a3 ) = 1/3. ı l´m sup µ Ej ≤ µ(l´m sup Ej ) ı o equivalentemente µ(l´m sup Ej ) ≥ l´m sup µ Ej . INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. y por hipótesis tenemos j= µ ( B1 ) < ∞. ı ı ı ı Probar que µ(l´m inf An ) < l´m inf µ( An ) < l´m sup µ( An ) < µ(l´m sup An ). j ≥ 1. entonces µ(l´m Ej ) = l´m µ( Ej ). tenemos que µ(l´m inf Ej ) = µ (∪ An ) = l´m µ( An ) ≤ l´m inf µ( En ) ı ı ı n→∞ n→∞ TCM la última desigualdad se da ya que µ( An ) ≤ µ( En ). Si existe l´m Ej . a2 . ya que B1 = ∪∞ 1 Ej . ı ı En particular si µ( X ) < ∞ entonces: 1.5. µ) un espacio de medida. donde B1 ⊃ B2 ⊃ . si n es par. ı ı 2.. De momento no hemos tenido que usar la condición µ(∪ Ej ) < ∞... ı ı Para ello definimos Bn = ∪∞ n Ej . esta condición la emplearemos para demostrar la segunda parte i. si n es impar. Vemos que ı ı µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej al ser An = ∩ Ej . a3 }.. cumplen A1 ⊂ A2 ⊂ . ⊃ Bn ⊃ Bn+1 ⊃ .16 CAPÍTULO 1. A n = { a3 }.5. y por el teorema de TCM para conjuntos. Probar que si µ(∪ Ej ) < ∞ : µ(l´m sup Ej ) ≥ l´m sup µ Ej .e. ⊂ An ⊂ An+1 ⊂ . ı ı ı ı µ(l´m inf Ej ) ≤ l´m inf µ Ej ≤ l´m sup µ Ej ≤ µ(l´m sup Ej ).11 Sea ( X. sea M = P ( X ). Se definen las operaciones de conjuntos l´m inf Ej := ı n j>n Ej . Consideremos la sucesión de conjuntos An = { a1 . Por TCM para conjuntos j= ı ı ı µ(l´m sup Ej ) = µ (∩ Bn ) = l´m µ( Bn ) ≥ l´m sup µ ( En ) n→∞ n→∞ tal y como queríamos hacer ver. l´m sup Ej := ı n j>n Ej . Sean Ej ∈ M.. Ejercicio 1. .... ı ı ı Solución...

. An = {n. . 3.. ı ... =⇒ l´m Ej = ı ∞ Ej . ⊃ An ⊃ An+1 .1.5. M = P (N ). .. µ la medida de contar. 3.. n + 1. ı Solución. Solución... pero l´mn→∞ µ ( An ) = 0. A2 = {2.} ...} ... 2/3 si n es par.. Construir una sucesión An ∈ P (N ) tal ı que l´mn→∞ An = ∅. 2... ı Por otro lado vemos que l´m sup( An ) = X = { a1 ... . A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ A4 . a3 }..13 Sean X = N.. 2 . viéndose que así que y sin embargo tal y como queríamoshacer ver...... ı l´m inf( An ) = ∅... 3 l´mµ( An ) = ı 1 ... ı n→∞ l´m µ ( An ) = 0. EJERCICIOS. . µ ( A1 ) < ∞. a2 . 3 17 1 2 = l´mµ( An ) < = l´mµ( An ) < 1 = µ(l´m sup An ) ı ı ı 3 3 Ejercicio 1..5. 1/3 si n es impar. ı E1 ⊃ E2 ⊃ . Vemos que µ( An ) = por lo que l´mµ( An ) = ı así que ı l´mµ( An ) < l´mµ( An ). ı luego ı 0 = µ(l´m inf An ) < tal y como queríamos hacer ver. n→∞ l´m An = ∩ An = ∅. ⊂ En ⊂ En+1 ⊂ . = l´m µ ( An ) ı por lo que tendremos que buscar un ejemplo que no verifique tal condición i. ⊃ En ⊃ En+1 ⊃ . .} .. A1 = {1. ..e. Vemos que (RECORDATORIO) ∞ y si entonces E1 ⊂ E2 ⊂ .. =⇒ l´m Ej = l´m µ (∩ An ) ı µ( A1 )<∞ Ej ..

es decir. i. ∃n ≥ N..e. x pertenece a un número finito de An . µ2 ( A) = µ1 ( g−1 ( A)).) ı Solución.14 Sean { An } conjuntos medibles tales que ∑n=1 µ( An ) < ∞.t. Sea A = { x ∈ X : x. Comprobar que ( X2 . µ1 ) un espacio de medida completo. Antes de nada aclaremos un poco la terminología. M2 .t.15 Sea ( X1 . Temos que ver: 1.18 CAPÍTULO 1.t. INTEGRAL DE LEBESGUE n ∞ Ejercicio 1.p. tal ∞ ∞ que x ∈ An ⇐⇒ x ∈ An = l´m sup An . no cumple P} tiene medida cero. µ2 ) es un espacio de medida completo. una familia decreciente i. ⊃ BN ⊃ BN +1 . Sea g : X1 −→ X2 una aplicación. x. .p.5. . ya que g −1 ( A c ) = g −1 ( A ) c i) ∅ ∈ M2 ya que g−1 (∅) = ∅. para ello seguiremos la siguiente argumentación: Si ∞ Bn = n= N An . Ejercicio 1. ∈ M1 .. x ∈ A ⇐⇒ ∀n.5. pertenece a los ∞ An } . c. tal que todos los subconjuntos de un conjunto medible de medida cero también son medibles (i. si el conjunto A = { x ∈ X : x.e.. Solución.p.e. queremos ver que µ ( A) = 0. g−1 ( A) ∈ M1 entonces se tiene que Ac ∈ M2 . n =1 por lo que por el TCM tenemos que ∞ ∞ ∞ ı ı µ (l´m sup An ) = l´m µ N →∞ N =1 BN = l´m µ ( BN ) = l´m µ ı ı N →∞ N →∞ n= N An ≤ l´m ı ∑ n= N µ ( An ) = 0. En un espacio de medida se dice que una propiedad P se cumple en c. M2 = { A ⊂ X2 : g−1 ( A) ∈ M1 }. M1 . M2 es un σ−álgebra: ii) Si A ∈ M2 . Demostrar que cada elemento = x pertenece a un número finito de An para c. es decir. y con ∞ ∞ µ ( B1 ) = n= N An ≤ ∑ µ ( An ) < ∞. l´m sup An . mide cero. (Dicho de otra manera el conjunto de los puntos x que pertenecen a infinitos de los An . Por lo tanto en nuestro ejercicio. tal y como queríamos hacer ver. Debemos probar que ı N =1n = N ∞ ∞ µ N =1n = N An = 0. la σ−álgebra contiene a todos los subconjuntos de un conjunto medible de medida cero).

Por lo tanto concluimos que ν f es una medida. µ) un espacio de medida y sea f : X −→ R una función medible y positiva. ∞ ∞ n =1 19 ∑ n =1 µ 1 g −1 ( A n ) = ∑ µ2 ( A n ) . comprobar que ν f es una medida de probabilidad. 2. µ es la medida de contar y f : N −→ R viene dada por f (n) = 1/n si n es una potencia positiva de 2 y f (n) = 0 en caso contrario. g−1 ( An ) ∈ M1 entonces se tiene que ∪∞=1 Ac ∈ M2 . µ2 es una medida i. Observamos que ν f ( A) = por lo tanto: 1. ii) Sean An ∈ M2 . Si X = N.i.5. n = 1. A f χ A dµ 2. Definimos para cada A ∈ A ν f ( A) = A f ( x )dµ( x ) 1..disjuntos. µ2 (∪∞=1 An ) = µ1 g−1 (∪∞=1 An ) = µ1 ∪∞=1 g−1 ( An ) = n n n tal y como queríamos hacer ver. Ejercicio 1. i) µ2 (∅) = µ1 g−1 (∅) = µ1 (∅) = 0. n = 1. . Para ver que se trata de un medida de probabilidad i.e.1. EJERCICIOS.16 Sea ( X. iii) Si An ∈ M2 . ν f (∅) = f χ∅ dµ = µ(∅) = 0 (ya que f χ∅ = χ∅ ). Probar que ν es una medida sobre A 2.e. A = P (N ). A. Solución. 2. ν f (N ) = 1 observamos que ∞ ∞ ∞ ν f (N ) = N f ( x )dµ( x ) = ∑ n =1 f (n) = ∑ n:n=2k f (n) = ∑ k =1 f ( 2k ) = k =1 ∑ 2k 1 =1 tal y como queríamos hacer ver. ya que n n g−1 (∪∞=1 An ) = ∪∞=1 g−1 ( An ) ∈ M1 n n 2.5.e. Si ( Ai ) ∈ A son disjuntos νf ( i Ai ) = A f χ∪i Ai dµ = ∑ f χ A dµ = ∑ i i i f χ∪i Ai dµ = ∑ ν f ( Ai ) i donde hemos usado el teorema de convergencia monótona (para series de términos positivos)..

Solución. n = 1.. CAPÍTULO 1. ii) Sean Bn ∈ M. .18 Sean an ∈ R. n ∈ N. ∑ µ ( A ∩ Bn ) = ∑ ν A ( Bn ) . n = 1. con an ≥ 0. definimos probar que ν A es una medida sobre M. Definimos para cada B ∈ M νs ( B) = probar que νs es una medida sobre M. Entonces A ∩ Bn son disjuntos ν A (∪ Bn ) = µ (∪ ( A ∩ Bn )) = por lo tanto es una medida. 2. Ejercicio 1. 2. 2. entonces νs ( B) = B B s( x )dµ( x ). Dado A ∈ M. P (N )) . Definimos n µ : P (N ) −→ [0. M. INTEGRAL DE LEBESGUE ν A ( B) = µ ( A ∩ B) . Vemos que i) ν A (∅) = µ ( A ∩ ∅) = µ (∅) = 0. i N s( x )dµ( x ) = i =1 ∑ ci µ ( Ai ∩ B ) N y podemos aplicar el resultado anterior a cada µ ( Ai ∩ B) para deducir que νs también es una medida sobre M.5. tales que ∑∞=0 an < ∞.5. Dada s : X −→ R una función simple y positiva. µ) un espacio de medida 1. ∞) mediante  si  0 µ ( E) = ∑n∈E an si  ∞ si E=∅ card( E) < ∞ .17 Sea ( X.20 Ejercicio 1. . . card( E) = ∞ probar que µ NO es un medida en (N. n n i =1 ∑ ci χ A .. conjuntos disjuntos. Con respecto al segundo apartado vemos que si s= con ci > 0. y Ai ∈ M.

¿Cómo son en general las funciones medibles f : (R. tal y como queríamos hacer ver. por ejemplo. eligiendo An = {n} . (0. 2.5. Diremos que f : X → R.5.20 Para funciones f : ( X. BR ). Por lo tanto vemos que no es medible porque / f −1 ({1}) = (0. 0] 1 x ∈ (0. 1. M) −→ (R. Sobre funciones medibles. y la unión es disjunta y numerable.5. Ejercicio 1. 1. Si µ fuese una medida. ∞) ¿Es f medible?. se debería cumplir ∞ µ (N ) = ∑ µ ( An ) . (−∞. en general la imagen inversa de un Borel tiene que estar en M. Recordamos que: Función medible. M) −→ (R. . ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? . Sea f : R −→ R la función definida mediante   0 x ∈ (−∞. como N= n 21 n = 0.0] + C2 χ(0.3. 1] f (x) =  2 x ∈ (1. n =0 llegando así a una contradicción. 0].19 Sea M la σ −álgebra formada por {∅. es A−medible si ∀ a ∈ R se tiene f −1 (( a. Solución. ∞)) = { x ∈ X : f ( x ) > a} ∈ A.1. R. BR )? Solución. An . Con respecto a la segunda pregunta.. 1] ∈ M. vemos que f ( x ) = C1 χ(−∞.5. ∞)}. n =0 pero tal y como vemos µ (N ) = ∞. Ejercicio 1. EJERCICIOS. mientras que µ ( An ) = an y por lo tanto ∞ ∞ ∑ n =0 µ ( An ) = ∑ an < ∞. ya que card(N ) = ∞.∞) .

Probar que f ( x ) = l´m tn ( x ) siendo {tn }n una sucesión creciente de funciones simples no negativas. n = 1. Sean: f 1 = χ A .. ⊂ Bn .. CAPÍTULO 1.. medible.5. siendo sn una sucesión creciente de funciones simples no-negativas con límite f . ≤ sn ≤ . probar que el conjunto A = { x ∈ X : ∃ l´m f n ( x )} ı n→∞ es un elemento de M. No. 3. Si f es medible. y Bn = ∪ X j con tn = sn χ Bn sucesión creciente ya que tanto las sn como χ Bn son crecientes ı y por lo tanto f ( x ) = l´m tn ( x ). y B = Ac (tampoco es medible). 2. No. 4. ≤ f ... pero al revés no es cierto.e.. . Vemos que: 1.22 Si f n : ( X. 4.. donde B = Ac ... µ(Bn } < ∞.. 3. . BR ). µ una medida σ-finita en M. 5. no numerable. Ejercicio 1. 2. sn = j =1 ∑ cn χ A j mn n j podemos tomarlas de medida finita si la medida subyacente es σ-finita en M. µ) −→ (R.. BR ) una función medible no-negativa. f = f + − f − y por lo tanto | f | = f + + f − . sin embargo el producto sí es numerable. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible f 1 − f 2 medible =⇒ f 1 y f 2 medible Solución. . INTEGRAL DE LEBESGUE | f | medible =⇒ f medible. y f 2 = χ B .22 1. f 1 + f 2 medible =⇒ f 1 ó f 2 medible. No. escribir X = ∪ Xn . Ejercicio 1. Sea f ≥ 0.. 5.. Sea A no medible de R. tales ı que tn toma valores distintos de cero solamente en un conjunto de medida finita. son medibles. tales que f 1 f 2 = 0. tal que l´m sn = f .. con µ ( Xn ) < ∞. no numerable..21 Sea f : ( X. ı Solución. Sea 0 ≤ s1 ≤ s2 ≤ . 2. Supongamos que estamos en la medida de Lebesgue. f = χ A − χ B . M. Las sn son simples i. entonces.5. Tal y como queríamos hacer ver. tomar tn = sn χBn .. Sugerencia: Construir B1 ⊂ B2 ⊂ . que no es medible pero | f | = χ A + χ B = 1 que sí es medible. M) −→ (R.

donde P( A) = la función de densidad 1 x ∈ [0. M. EJERCICIOS. X2 dos funciones medibles de (Ω. 2). P) un espacio de probabilidad. f ( x ) = n. Para ello observamos que si l´m sup f n = hn .5. ∀ x ∈ R. Sea l = h − g. 1] .5. y ı l´m inf f n = g. si n es el número de ceros inmediatamente después del punto decimal en la representación de x en la escala decimal. la función de distribución de la probabilidad inducida por X.4. Si A = {ω ∈ Ω : X1 (ω ) = X2 (ω )}. 1] −→ R + definida mediante f ( x ) = 0. Sean X1 .5.1. BR ) y sean FX1 . g medibles. P) −→ (R. P( A) = 0. f (x) = 0 x ∈ [0. Sobre integración y teoremas de convergencia. Tenemos que probar que A es medible. 1] / Sea X : (R. 23 Solución. con h. entonces A = { x ∈ X : h = g}.23 Sea (Ω. Solución. X2 respectivamente ( FXj ( x ) = P{ω ∈ Ω : X j (ω ) ≤ x }. Solución. BR ) definida mediante X (x) = A f ( x )dx viene dada por −2 log x x > 0 . 0 resto Hallar FX .5. P) −→ (R. M. ∀ x ∈ R. { ω ∈ Ω : X1 ( ω ) ≤ x } ⊂ { ω ∈ Ω : X2 ( ω ) ≤ x } ∪ A tomando medidas en ambos lados FX1 ≤ FX2 + P( A) y por simetría llegamos a por consiguiente FX1 = FX2 . j = 1. FX = donde FX = X −1 . Ejercicio 1.25 Sea f ( x ) : [0. Probar que si P{ω ∈ Ω : X1 (ω ) ≤ X2 (ω )} = 1. función medible y ı A = { x ∈ X : l = 0} = l −1 ({0}) que es medible por definición. 0 x≤0 . . Ejercicio 1. siendo m la medida de Lebesgue.24 Se considera el espacio de probabilidad (R. BR . 1 − e− x/2 x > 0 1. BR . si x es racional. Calcular f ( x )dm.5. FX2 las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X1 . FX1 ≥ FX2 =⇒ FX1 ≤ FX2 Ejercicio 1. entonces FX1 = FX2 . P).

M R ∑∑ ∞ 2 p −1 ∞ p I p. f (0. siendo m la medida de Lebesgue.5.C. Vemos que f = 0. Ejercicio 1.M ∞ ∞ ∞ ∑ nχ n =1 1 . 1] x ∈ (0. f ( x ) = es irracional ( 1 es la parte entera de 1 ). 10 n=1 tal y como queríamos hacer ver.j = ∑ p =1 p p =1 j =1 1 2 p −1 = p 3 2 r ∞ ∑ p =1 p 2 1 2p 3 = 3p 2 1− 2 3 2 =3 observar que tal y como queríamos hacer ver. INTEGRAL DE LEBESGUE f (1) = 0. entonces f = es una función medible y que f ( x )dm = T. x x Solución.27 Sea f ( x ) la función definida en (0. 00103) = 2. si x es racional.5.099999) = 1. 1) mediante f ( x ) = 0. Demostrar que f es medible y calcular f ( x )dm. f (0. Sea f ( x ) = p en cada intervalo del complementario de longitud 1/3 p . 1]. 1n 10n+1 10 ∑ n =1 nχ 1 . f (0. ∑ nrn = (1 − r)2 Ejercicio 1. Vemos que por ejemplo CAPÍTULO 1.C. por lo tanto f ( x )dm = T.24 Solución.j = l´m ı N →∞ ∑∑ N 2 p −1 p =1 j =1 pχ Ip. Calcular f ( x )dm siendo m la medida de Lebesgue. Vemos que C c = ∪∞ ∪2 p −1 I p.j que es una función simple. si x x ∈ Q ∩ [0.26 Sea f ( x ) = 0 en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0.j f (x) = ∑∑ ∞ 2 p −1 p =1 j =1 pχ Ip.3701) = 0. Solución. 1) \Q . 1 x 1 x . 1n 10n+1 10 = n =1 ∑ n 10n+1 9 = 9 ∞ n 1 ∑ 10n = 9 .

si x ∈ 1 1 n +1 . x y por lo tanto 1 . 1] x ∈ (0. n 25 1 1 <x< . 1] → R.1. 2+n n n n + 1) n n+1 n+1 n =1 ( n =1 n =1 ∞ ∑ por lo tanto 0 1 f dm = π2 − 1. entonces f es integrable al serlo g.5.e. . donde I = R \Q. f = n =1 ∞ n =1 ∑ nχ I ∩ I n por lo que f dm = ∞ n =1 ∑ n | In ∩ I | = ∑ n 1 1 − n n+1 = 1 = ∞. La sucesión de funciones simples gn = 1 . 1 −1 . donde g : (0. n+1 n =1 ∞ ∑ tal y como queríamos hacer ver. converge puntualmente y es creciente. Ahora observamos que 1 0 gn dm = ∞ 1 1 m( En ) = ∑ ∑n n n =1 n =1 ∞ 1 1 − n n+1 = 1 1 − 2 . EJERCICIOS. χ n In ∩ I n =1 ∞ ∑ gn → g. n n≤ 1 < n + 1. 2 n n +n n =1 ∞ ∑ donde π2 1 = n2 6 n =1 ∞ ∑ ∞ ∞ 1 1 1 1 1 = ∑ − = ∑ = 1− . x ∈ Q ∩ [0. 1) \Q 1 0 queremos estudiar si esta función es integrable y calcular Vemos que f = g c. x .t. y si x ∈ 1 1 n +1 . n+1 n f = nχ I . g( x ) = g( x ) = i. x = In . En esta ocasión f = 1 −1 x 0. 6 tal y como queríamos hacer ver. n f dm.p. =⇒ ∞ n≤ 1 < n + 1. Veamos ahora una variente de este ejercicio. (como antes).

¿Por qué son válidas esas expresiones?. 10 10 (−1)di (x) ∑ 2i .. 2.1] .. n = 1. Ejercicio 1.. Se observa que d1 ( x ) = j =0 ∑ jχ I . 1 j 9 Ij1 = j j+1 . 1). Comprobar que se verifica la desigualdad de Fatou estríctamente. di ( x ) = l´m ı N →∞ 2i i =1 ∑ di ( x ) 2i i =1 ∑ N .26 CAPÍTULO 1. . 1 0 g . tal y como queríamos hacer ver.29 Sea f 2n−1 = χ[0.. de un x ∈ (0. expresándolas como sumas de series.5. i j 9 donde Eij es la unión de intervalos con medida Eij = Definimos ahora f = función medible.2] .5. Decir por qué son convergentes las siguientes series: f (x) = y hallar 1 0 ∑ i di ( x ) . f 2n = χ[1. .28 Llamemos di ( x ) a los digitos del desarrollo decimal 0. ya que (−1)di (x) dx = 0. y por lo tanto f dm = y de forma análoga vemos que g( x ) = entonces gdm = ∗ ∞ 1 10 . observar que * lo podemos hacer ya que 1 0 ∑ (−1)di (x) dx = 2i 1 ∞ 0 i =1 ∑ 2i 1 = 1 < ∞. INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1.. 10 10 de esta forma cada di ( x ) es una función simple di ( x ) = j =0 ∑ jχE . Solución.d1 . d2 . 2i g (x) = (−1)di (x) ∑ 2i i f. i =1 ∞ ∞ i =1 ∑ 2i 1 (−1)di (x) dx = 0. . 1 ∑ 2i i =1 m di ( x ) dx = 1 ∑ 2i i =1 ∞ ∑j j =0 9 1 45 = .

1. por el TCM (funciones medibles y positivas) l´m ı tal y como queríamos hacer ver. Ejercicio 1. . χ j ( j−1. x n ∀ x ∈ (0... ı l´m f n ≤ l´m inf ı Fatou f n ≤ l´m sup ı f n. sn = viéndose que 1 . ı f n = ≤ l´m inf Fatou f dµ = l´m ı f n dµ f n dµ ≤ f dµ). siendo m la medida de Lebesgue. Ejercicio 1.5. Claramente se observa que ı l´m inf ( f n ) = 0 < l´m inf ı fn 27 = 1..31 Sea f n ≥ 0. fn ≤ f. fn = f. medible. n) siendo f ( x ) ≥ 0 y medible. Ejercicio 1. −→ f . j j =2 ∞ f dm ≥ sup n sn dm = sup ∑ n 1 = j j =2 ∑ tal y como queríamos hacer ver. 1) . 1 = ∞.30 Comprobar Solución. Tenemos la siguiente situación f n ≤ f n+1 ≤ . l´m f n = f . f ndµ ր l´m ı f dµ. f n ≤ f .. ∀n. Comprobar que ı (Sugerencia: Usar el lema de Fatou y que Solución.j) j =2 ∑ n sn ≤ 1 .5. Solución.32 Sea f n ( x ) = m´n( f ( x ). f = y por lo tanto l´m sup ı tal y como queríamos hacer ver.5. EJERCICIOS. Demostrar que ı Solución. Sea ∞ 1 dm 1 x = ∞.5.

Demostrar que f ∈ L1 (µ) y que f n dµ −→ f dµ. escribir f ( x ) = f n ( x ) − ( f n ( x ) − f ( x )). Probar que dados x1 < x2 < x3 < .34 Sea f : R −→ [0. Sea f n ( x ) → f ( x ). ∑ | F (xk+1 ) − F (xk )| ≤ ∑ k k x+h x f (t) dm ≤ R |f| donde los Ik = ( xk ..28 CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE Ejercicio 1. Tenemos la siguiente situación E1 ⊃ E2 ⊃ . con f n ( x ) → f ( x ) uniformemente. Sea { En } una sucesión decreciente de conjuntos tal que ∩∞ En = ∅. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia). con g ∈ L1 . Probar que l´mn→∞ En gdµ = 0.. se tiene ∑ | F (xk+1 ) − F (xk )| ≤ k R | f | dm. unifórmemente además f n ( x ) ∈ L1 (µ) lo que quiere decir que son funciones integrables.. n→∞ ∩ En = ∅.. M. ı tal y como queríamos hacer ver. χ(x..5..5.x+h) −→ 0. tal que gn −→ 0. µ) −→ (R. xk+1 ) son disjuntos. f (t) dm = f (t)χ(x. (Sugerencia: Estudiar la sucesión εn ( x ) = f n ( x ) − f ( x ).35 Sea µ( X ) < ∞. ∃ l´m f n = f . Solución. Ejercicio 1.. .. ı Solución. Solución.x+h) −→ 0. l´m ı gn = l´m ı g= l´m gn = 0. Sea F ( x ) = x −∞ f (t)dm tomamos h > 0.5.. BR ) integrable. ı en particular ∀ x.33 Sea g : ( X. Ejercicio 1. números reales. ⊃ En ⊃ . (recordar que la convergencia uniforme implica la puntual). x+h x F ( x + h) − F ( x ) = ya que cuando h −→ 0. Probar que F ( x ) es continua. Sean { f n } una sucesión de funciones de L1 (µ). Sea F : R −→ R definida mediante F ( x ) = x −∞ f ( t ) dm. gn = gχ En . por lo que tenemos que f ∈ L1 (µ) y además se verifica f dµ = l´m ı f n dµ. 1) medible y f ∈ L1 (m).

La miga de todo el problema está en buscar la función dominante. 1) . −1 ≤ f n − f N ≤ 1. x>1 ∞ 1 Fdx = 1 0 x dx + 1/2 1 4 dx < ∞. ∀n ≥ N.5. la función dx 1+ de esta forma aseguramos que si x < 1 ∞ 1 x2 4 = 0 4 dx < ∞. Desarrollamos 1+ x n n ≥ 1+ n2 /2 x2 x2 = 1+ . vemos que F ∈ L1 (dµ) X Fdµ = X | f N | dµ + X 1dµ = X | f N | dµ + µ ( X ) < ∞ por lo tanto f n ( x ) → f ( x ). Sugerencia: Usar que para n > 1. 4 + x2 En conclusión: F(x) = por lo que ∞ 0 x ∈ (0. Ejercicio 1. ∃ N ∈ N. En particular ∀n ≥ N. ex x ya que 1 + n ր e x . 4 + x2 tal y como queríamos hacer ver. ∀ x. . | f n | ≤ F ( x ) ∈ L1 (µ). ∀n. 29 Queremos usar el TCD.5. 1 + x n n ≥ x2 4. Dado ε = 1. Solución.36 Demostrar que n→∞ 0 l´m ı ∞ dx 1+ x n n xn 1 = 1.1. mientras que x n −→ 1. Es monótona creciente cuando x pequeña y decreciente cuando x > 1. | f n − f m | ≤ 1. Bajo estas consideraciones podemos usar el TCD ı l´m fn = l´m f n = ı ∞ 0 e− x dx = 1. EJERCICIOS. 2 n2 4 ∞ tenemos que buscar la función que sea integrable. m ≥ N (estamos interpretando una sucesión convergente como una suma de Cauchy). El primer paso consiste en calcular n→∞ n 1 l´m ı 1 1+ x n n x 1 n = 1 = e− x . ∀ x ó | f n | ≤ | f N | + 1. 4 + x2 dx 1+ x n n ∞ x 1 n ≤ 1 x1/2 4 4+ x 2 1 4 dx < ∞.

  1 a < 0. INTEGRAL DE LEBESGUE nx − 1 . a > 0. 2 l´m f n (y) = ı  1 1+ y  χ a = 0. x log n + 1) (1 + nx2 log n) ( 1 . x log n + 1 1 + x2 (n log n) n→∞ l´m f n = 0. 0 1 0 1 n (ln n) x2 + 1 n ln n 1 . Haremos el siguiente cv (nx = y. n→∞ a l´m ı ∞ Solución.∞) .∞) 1 ∈ L1 . 1 + y2 tal que | f n (y)| ≤ Sabemos que están acotadas. 1+y2 (0. ndx = dy) n→∞ 0 l´m ı ∞ n ı dx = l´m n→∞ 1 + n2 x 2 f n (y) = ∞ na 1 dy < ∞. Ejercicio 1. 2 ı con x ∈ (0. Vemos que mientras que −1 nx + .5. Comprobar que l´mn→∞ f n = 0. a = 0. 1 + n2 x 2 estudiando los casos a < 0.30 Ejercicio 1.38 Calcular n dx.37 Sea f n (x) = CAPÍTULO 1.5. y sin embargo n→∞ l´m ı I fn = Sugerencia: fn = Solución. ı −1 1 1 dx = − ln ( x ln n + 1) x log (n) + 1 ln n ln n nx 1 dx = ln 2 ( n log n ) 1+x 2 ln n por lo que n→∞ 1 = 0. ¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?. 2 1 = . χ 1 + y2 (na. 1] . 2 l´m ı I fn = tal y como queríamos hacer ver. lo que quiero es conocer el valor del límite  0 a > 0. 1 + y2 sea 1 .

fn = Vemos que para n = 1. dx =  π 1 + n2 x 2 a = 0. f2 = 1 + 2x2 1 + 2x2 x4 + 2x2 + 1 1 + nx2 . ∞) . 2 Ejercicio 1. (1 + x 2 ) n para ello usaremos el TCD. EJERCICIOS. l´m ı 1 + nx2 dx = 0. ya que ∀ x 1 + nx2 1 + nx2 ≤1 n ≤ n ( n −1) (1 + x 2 ) 1 + nx2 + 2 x4 por lo que la función mayorante será F(x) = vemos que cuando x > 1. n = 2. f 1 = 1. 1 + nx2 x 2 (1 + n ) 1 2 (1 + n ) 4 1 4 1 + nx2 ≤ n ( n −1) = 2 ≤ ≤ n ≤ 2) 2 + n ( n −1) x 4 4 x n ( n − 1) n − 1 x 2 n ≥2 x 2 (1 + x 1 + nx x 2 2 4 x2 1 x ∈ (0.   0 a > 0.1.5.39 Calcular n→∞ 0 l´m ı ∞ 1 + nx2 dx. n π a < 0. Actuamos como en el ejercicio anterior i. entonces por el TCD tenemos que l´m ı ∞ 31 n→∞ 0 tal y como queríamos hacer ver. (1 + x 2 ) n l´m f n = 0 ı n→∞ (1 + x 2 )2 = entonces a partir de esta expresión y empleando el binomio de Newton vemos que 1 + a2 por lo que 1 + na2 1 + na2 = n ≤ n ( n −1) (1 + a2 ) 1 + na2 + 2 a4 Queremos justficar n→∞ 0 ∞ 1 n n ≥ 1 + na2 + n ( n − 1) 4 a 2 1 n a2 + a2 + ( n −1) 4 2 a + . (1 + x 2 ) n Solución.5.e. 1) x ∈ [1.

1. ∞ 1 es convergente. (ya que las constantes son integrables en (0. 1) con respecto a la medida de eLebesgue dx) 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = 1 0 N →∞ ı l´m S N ( x )dx = l´m ı 1 N →∞ 0 ı S N ( x )dx = l´m ∑ N →∞ N 1 n =0 0 (− x )n dx = ∞ n =0 0 ∑ 1 (− x )n dx.M. Deducir n =0 ∑ (−1)n n + 1 = ln 2.C. 1+x mientras que la parte derecha es ∞ n =0 0 ∑ 1 (− x )n dx = n =0 ∑ (−1)n n + 1 . Además.41 Sea ( X. la parte izquierda de las igualdades anteriores nos da 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = 1 0 1 dx = ln 2. ∞ 1 tal y como queríamos hacer ver. Si llamamos SN (x) = observamos que para 0 < x < 1 ∑ n =0 (− x )n = 1 − (− x ) N +1 .40 Sabemos que la serie n =0 ∑ (−1)n n + 1 .5. Ejercicio 1. INTEGRAL DE LEBESGUE Fdx = 1 0 ∞ dx + 1 4 dx < ∞ x2 tal y como queríamos hacer ver. 2. µ) un espacio de medida y sea f : X → [0. ∞) una función medible (y no negativa) . Ejercicio 1.5. M. 1+x |S N ( x )| ≤ 2 < 2. 1+x Por el T. N 1 Solución.32 ahora solo falta ver que ∞ 0 CAPÍTULO 1. Justificar 1 ∞ 0 n =0 ∑ (−x)n dx = ∑ ∞ ∞ 1 n =0 0 (− x )n dx.

1.5. EJERCICIOS.
a) Para m = 1, 2, ... se definen los conjuntos Em = { x ∈ X : f ( x ) > 1/m} . Demostrar la identidad
m→∞ Em

33

l´m ı

f dµ =

X

f dµ.

b) Probar que si

X

f dµ < ∞, entonces ∀ε > 0, ∃ A ∈ M de medida finita (µ ( A) < ∞) tal que
X

f dµ <

A

f dµ + ε.

Solución. Claramente Em ⊂ Em′ , si m < m′ y que E=
m

Em = { x ∈ X : f ( x ) > 0} .

En particular la sucesión de funciones positivas gm = f · χ Em es monótona creciente con
m→∞

l´m gm ( x ) = f ( x ) · χ Em ( x ) . ı

Teniendo en cuenta el T.C.M. deducimos que el límite pedido existe y vale
m→∞ Em

l´m ı

f dµ = l´m ı

m→∞

gm dµ =

m→∞

l´m gm dµ = ı

E

f dµ =

X

f dµ.

Con respecto al segundo apartado vemos que si tal que
X

X

f dµ < ∞, dado ε, por lo anterior, entonces existe m f dµ + ε.

f dµ <

Em

Ahora sólo hace falta recordar que cada Em es de medida finita en este caso ya que por la desigualdad de Chebychev tenemos que µ ( Em ) = µ ({ x ∈ X : f ( x ) > 1/m}) ≤ m tal y como queríamos hacer ver. f dµ,

X

Ejercicio 1.5.42 Justificar la existencia del siguiente límite y encontrar su valor:
n→∞ 0

l´m ı

e−nt

sin t . t

Solución. Sea

sin t , t entonces f n es continua y por lo tanto medible respecto a la medida de Lebesgue. f n (t) = e−nt Por otro lado, vemos que

34 1.

CAPÍTULO 1. INTEGRAL DE LEBESGUE

| f n (t)| ≤ e−nt ≤ e−t = F (t), ∀n = 1, 2, ... y ∀t ≥ 0.
n→∞

2. l´mn→∞ f n (t) = 0, ∀t ≥ 0, ya que ı 3. por último
0

l´m e−nt = 0, ı

F (t)dt =

0

e−t dt < ∞.

El T.C.D. nos asegura entonces que el límite pedido existe y vale
n→∞ 0

l´m ı

e−nt

sin t = t

∞ 0

n→∞

l´m f n (t)dt = 0, ı

tal y como queríamos hacer ver.

Ejercicio 1.5.43 Sea g : R → [0, ∞) una función continua tal que g(0) > 0 y g( x ) = 0 si x ∈ [−1, 1] . / Probar que si h( x ) es una función medible Lebesgue tal que g ( x − n) ≤ h( x ), para n = 1, 2, ... entonces h ∈ L1 (R, dx ) . / Solución. Sea gn ( x ) = g ( x − n) . Entonces gn ( x ) ≥ 0, ∀n, x y
R

gn ( x ) dx =

R

g ( x − n) dx =

R

g ( x ) dx > 0,

ya que g ( x ) > 0 en un entorno de cero debido a su continuidad. Además
n→∞

l´m gn ( x ) = l´m gn (y) = 0. ı ı
y→−∞

Si h ∈ L1 (R, dx ) , entonces podríamos usar el TCD y concluir
n→∞ R

l´m ı

gn ( x ) dx =

R n→∞

l´m gn ( x ) dx = 0, ı

pero tal y como hemos mostrado, la parte izquierda es el límite de una sucesión constante de valor / g x dx > 0, entonces h ∈ L1 (R, dx ) . R ( )

Capítulo 2

Espacios de Medida
2.1. Espacios de medida.
Asumimos todos los resultados expuestos en el primer capítulo. Definición 2.1.1 Espacio de Medida. Llamaremos espacio de medida a toda terna ( X, M, µ). Definición 2.1.2 Medida completa. Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero, i.e. si A ∈ M tal que µ ( A) = 0, entonces ∀ E ⊂ A, se tiene que E ∈ M y µ ( E) = 0 Forma de completar medidas. Teorema 2.1.1 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida, definimos

M= { E ⊂ X : ∃ A, B ∈ M,

A ⊂ E ⊂ B,

µ ( B \ A ) = 0}

si E ∈ M con A ⊂ E ⊂ B y µ ( B\ A) = 0, definimos µ ( E) = µ ( A) . Entonces 1. 2.

M es σ−álgebra que contiene a M,
µ es una medida completa que extiende a µ.

Ejemplo 2.1.1 Veremos dos ejemplos que muestran la importancia de la completitud de medida En ( X, M, µ) si µ es completa entonces: 1. Si f = g (c.t.p.) y f es medible entonces g es medible 2. Si las f n son medibles para todo n y f n −→ f c.t.p. entonces f es medible. 35

2. 3. ∞ Ai ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ Definición 2.4 Pre-medida.36 CAPÍTULO 2. µ) tomamos X = {1.1. g : X −→ R. funciones σ −aditivas sobre álgebras) a medidas en el sentido habitual. ∞ 2.1.3 Medida exterior. {3} . si A ⊂ B. 2}) = µ (∅) = 0 y µ ( X ) = µ ({3}) = 1. Si Bi ∈ B0 son disjuntos y i =1 Bi ∈ B0 . ∞] es medida exterior si cumple 1. 2} g no es medible porque g−1 ((0. 3. Se dice que µ∗ : P ( X ) −→ [0.) ya que { x : f = g} = {1. entonces ∞ ∞ µ0 Bi i =1 = i =1 ∑ µ0 ( Bi ) tal y como se ve.2 Contraejemplos: En ( X. ∞) con µ ({1. Ejemplo 2. 2} . ESPACIOS DE MEDIDA Si las medidas no fueran completas entonces el resultado podría ser no cierto. M = {∅.t. 3} . ∞] es una premedida si verifica: 1. Dada una álgebra B0 ⊂ P ( X ) se dice que µ0 : B0 −→ [0. 2. µ0 (∅) = 0. µ0 sería una medida si B0 fuese una σ −álgebra. entonces: 1. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) .p. . Definimos f . M. {1. 1]) = {1} ∈ M / g( x ) = x Hay una segunda forma de encontrar medidas completas que también sirve para extender pre-medidas (es decir.1. (Teorema de Caratheodory) Definición 2. f es medible f = g (c. µ∗ i =1 µ∗ (∅) = 0. 2. X } y tomamos µ : M −→ [0. f (1) = f (2) = f (3) = 3.

La medida exterior asociada es entonces: µ∗ ( A) = inf ∞ i =1 ∞ 37 ∑ µ0 ( A i ) : A i ∈ B0 A⊂ Ai i =1 Definición 2. b]) = b − a y extendemos la definición a B0 de manera obvia. 2. Denotamos por ∀ E ⊂ X.1. |M . Si µ∗ es una medida exterior sobre X y definimos M∗ como antes. Entonces se tiene: 1. M∗ = { A ⊂ X : A es µ∗ − medible} Observación 2. ESPACIOS DE MEDIDA. Entonces: 1. |M Ejemplo 2.1.3 (Teorema 2 de Caratheodory).1. entonces A es µ∗ − medible sii µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) Teorema 2.3 Construcción de la medida de Lebesgue. M∗ es una σ−álgebra que contiene a B0 .2. ∀ I Intervalo). 3. B0 está formada por las uniones finitas de esos intervalos y sus complementarios. Es decir. Sea el álgebra B0 generada por los intervalos de la forma ( a.1.5 µ∗ −medible. |M Teorema 2. µ∗ es la medida exterior de Lebesgue M∗ es la σ−álgebra de los conjuntos medibles de Lebesgue. µ = µ∗ ∗ es una medida completa que extiende a µ0 . (a < b : a. Dada una medida exterior µ∗ sobre X se dice que A ⊂ X es µ∗ − medible si µ∗ ( E) = µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) . Sea µ0 una premedida sobre B0 y definamos una medida exterior µ∗ y M∗ como antes. b ∈ R). b].2 (Teorema 1 de Caratheodory). Entonces M∗ es una σ −álgebra y µ∗ ∗ es una medida completa.1. µ = µ∗ ∗ es una medida de Lebesgue (µ( I ) =Longitud de I.1. 2. Definimos µ0 = (( a.1 Como siempre se tiene µ∗ ( E) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) .

µ 2. Ejemplos de medida de Lebesgue-Stieljes.4 Construcción de la medida de Lebesgue-Stieltjes. por lo tanto dF = µ∗ ∗ = m. µ F es una pre-medida y la extensión de Caratheodory se denota por µ = dF. |M Si µ0 es σ-finita.1. µ) es un espacio de medida y µ no es completa. entonces tenemos dos formas de completarla 1. Observación 2. En particular si F ( x ) = x estamos en el caso de la medida de Lebesgue que se denota por dx. 2. Con más generalidad. que proviene de una pre-medida µ0 .1.4 Si µ∗ es una medida exterior en X.3 Si µ0 es una pre-medida sobre B0 . b]) = F (b) − F ( a). entonces M = M∗ Observación 2.38 CAPÍTULO 2. µ F (( a. (Simplemente tomamos µ∗ porque M ⊂ M∗ ). si F : R −→ R es creciente y continua por la derecha podemos definir µ0 = µ F sobre el álgebra B0 anterior como sigue µ F (( a. Por el segundo teorema de Caratheodory. coincide con la medida de Lebesgue.1.2.1.1. 1] dada por Lebesgue).2 Recapitulación. Veremos algunos ejemplos de la medida de Lebesgue-Stieljes. obteniéndose X. entonces también se tiene M∗ = { A ⊂ X : µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) = µ∗ ( X )} (Recordar aquí la definición de subconjunto medible de [0. M. Ejemplo 2.1. M∗ . b]) = F (b) − F ( a) = b − a. Observación 2. esta extensión es única. y M es la mínima σ-álgebra que contiene a B0 entonces hay una extensión de µ0 a una medida sobre M. . |M i.1 Sean. por el teorema 2. y µ( X ) < ∞.e. Si ( X. ESPACIOS DE MEDIDA Ejemplo 2.2. ¯ M ⊂ M∗ y µ = µ∗ |M 2. M. obteniéndose en este caso X. F ( x ) = x. µ = µ∗ ∗ |M La relación entre ambos procedimientos es la siguiente 1. Si µ es σ −finita.

2.4 Funcion de Heavyside H (x) = entonces µ H (( a. b]) = eb − e a .2. 39 Ejemplo 2. EJEMPLOS DE MEDIDA DE LEBESGUE-STIELJES. H 1 a<0<b 0 b<0óa≥0 1 x≥0 0 x<0 Ejemplo 2. b]) = F (b) − F ( a) = ver la sección de ejercicios así como el capítulo 4. f ( x )dx Ejemplo 2. se tiene dF ( A) = donde se observa que (dF = F ′ dx ) .2.3 F ( x ) ∈ C 1 (R ) y f = F ′ .5 F ( x ) = [ x ] . ∀ A ∈ M∗ . .2.2.2. y µ F (( a. µ F ( A) = A e x dm( x ). b]) = viéndose que la extensión µ ∗ = δ0 . b]) = # {k : a < k ≤ b} µ∗ = dF ( A) = # ( A ∩ Z ) A medida de contar en Z como subconjunto de R. Ejemplo 2.2 F ( x ) = e x . b a A f ( x ) dm( x ) = A F ′ ( x ) dm( x ). además µ F (( a. ∀ A ∈ M∗ . µ F (( a.

Lema 2.e. Proposición 2.1 Se dice que µ es una medida de Borel en R si está definida sobre la σ −álgebra de los conjuntos de Borel BR . µ = δ0|BR .1 si m es la medida de Lebesgue y denotamos por L los conjuntos medibles de Lebesgue entonces BR ⊂ L ⊂ P (R ) los contenidos son estrictos. Toda premedida µ F definida como antes sobre B0 se puede extender (de forma única) a una medida de Borel.3.1 No todas las medidas de Borel provienen de una pre-medida µ F sobre B0 .4. ∀ a. denotada por dF. µ) espacio de medida se dice que µ es regular (en R) si verifica: . La extensión viene dada por la restricción de dF = µ F|M∗ a BR . Esto es inmediato porque BR es la míınima σ−álgebra que contiene a B0 y por tanto B0 ⊂ BR ⊂ M∗ . Medidas regulares en R Definición 2.3. Por ejemplo. Medidas de Borel.1 Si µ es una medida de Borel finita sobre conjuntos acotados. Observación 2.3. b.1 Veremos dos ejemplos 1. donde H representa la función de Heavyside. En general no es cierto que BR y M∗ coincidan. b]) = ∞. Ejemplo 2. Definición 2. Recordatorio: Su extensión a todo M∗ se denomina la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada. µ = m BR .1 Dado (R. M. 2. F = H − 1.40 CAPÍTULO 2. entonces µ proviene de cierta pre-medida µ F sobre B0 . 2.3.3.3. si µ es la medida de contar sobre R.4. su restricción µ| B(R) no viene de una µ F porque µ| B(R) (( a. ESPACIOS DE MEDIDA 2.    x x>0  0 x=0 =x F(x) =   −x x < 0 F(x) = 0 x≥0 −1 x < 0 i.

Solución.e. x0 + E ∈ M. Dado E ⊂ R.5.6. 41 BR ⊂ M µ ( A) = inf {µ (U ) : A ⊂ U. K compacto} Proposición 2. rE ∈ M. Regularidad exterior. Teorema 2. Tenemos que µ∗ (∅) = 0. Ejercicios. tales que U⊂A⊂V y m (U ) = m ( A) = m (V ) . DOS RESULATADOS SOBRE LA MEDIDA E INTEGRAL DE LEBESGUE.5.5. V es la intersección numerable de abiertos y U es una unión numerable de compactos. Teorema 2. entonces si E ∈ L entonces. . µ∗ (∅) = 0.6. i.4. Dos resulatados sobre la medida e integral de Lebesgue. y m (rE) = rm( E). es regular Corolario 2.1 Invarianza por traslaciones y dilataciones. 1] mediante µ∗ (∅) = 0. acotada e integrable Riemann.6. V ∈ BR .2 Sea f : [ a. 3. b] ⊂ I −→ R. Definimos µ∗ : P ( X ) −→ [0.1 Si A es medible Lebesgue ( A ∈ L) existen dos conjuntos de Borel U. 2. Relación entre la integral de Riemann y la de Lebesgue. U abierto} 2. m. Medidas exteriores Ejercicio 2. Regularidad interior µ ( A) = sup {µ (K ) : K ⊂ A.1. y recordamos que una medida exterior debe verificar las siguientes propiedades: 1.4.1 La medida de Lebesgue. 2.2. entonces f es medible Lebesgue y por lo tanto es integrable Lebesgue y además b a f dx = I f dm. donde m ( x0 + E) = m( E).1 Sea X un conjunto no vacío. 2. µ∗ ( A) = 1. 1. Comprobar que µ∗ es una medida exterior y determinar el σ −álgebra de los conjuntos medibles.5. µ∗ ( A) = 1. si A ⊂ X.

Solución. ∞ Ai ≤ ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ De esta forma vemos que la primera de las propiedades se verifica trivialmente (por hipótesis) mientras que con respecto a la segunda de las propiedades tenemos que hacer las siguiente observación. Con respecto a la tercera de las propiedades vemos que ∞ µ∗ i =1 Ai = 0 ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) ∀ Ai = ∅. µ∗ ( A) = 1 y µ∗ ( X ) = 2.e. En este cas tenemos que   0 E=∅ 1 ∅ E µ∗ ( E) =  2 E=X X tendremos que comprobar que se verifican las propiedades de la medida exterior i. entonces µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0. 3. . ∀ A y si B = ∅. = 1 ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) si ∃ A j = ∅.42 2. Comprobar que µ∗ es una medida exterior y determinar el σ−álgebra de los conjuntos medibles. si ∅ = A = X. ∀ B.2 Sea X un conjunto no vacío. si A ⊂ B. X } Otra forma de verlo es la siguiente. si tomamos E = X entonces: µ∗ ( X ) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) 1 ≥ 1+1 pero esto es una contradicción por lo que la única posibilidad es: M∗ = {∅.6. tomamos E = { a. = Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory M∗ = { A / ∀ E ⊂ X. = luego ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) ≥ 1 ≥ µ∗ ( B) . Definimos µ∗ mediante µ∗ (∅) = 0. ya que A ⊂ B. entonces µ∗ ( B) = 1 ≥ µ∗ ( A) . b ∈ Ac y al igual que antes µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( A) + µ∗ ( Ac ) 1 ≥ 1+1 llegando así a la misma contradicción Ejercicio 2. Sea B = ∅. b} tal que a ∈ A. ESPACIOS DE MEDIDA µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )} queremos determinar los conjuntos µ∗ − medibles. µ ∗ i =1 CAPÍTULO 2. En este caso en el que µ∗ ( A) = 1. A ⊂ X.

∪in=1 Ai = X. Por lo tanto M∗ = P ( X ). µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . tal que An0 = ∅ ∃n. si A ⊂ B. 1. µ∗ ({ x }) + µ∗ ( Ac ) ≤ µ∗ ( E) . sea A ⊂ X tal que A. ∀n. .6. y ⊂ A. Si seguimos los mismos pasos que en el ejercicio anterior vemos que. µ∗ ( E) ≥ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac )} queremos determinar los conjuntos µ∗ − medibles. i =1 n n µ∗ (∪in=1 Ai ) = 2 ≤ Para calcular la σ −álgebra de los conjuntos medibles tendremos en cuenta la construcción de Caratheodory M∗ = { A / ∀ E ⊂ X. ∑ µ ∗ ( Ai ) . =⇒ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ i =1 ∃n0 . tal que ∀n An = ∅ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 1. Si seguimos este razonamiento a medida que aumentamos el cardinal de X llegamos a la conclusión de que M∗ = P ( X ). 1 + 1 ≤ µ∗ ( E) = 1 llegando así a una contradicción ya que E = X. 2. Esto c o los dos contienen más de un elemento.2. con respecto a la segunda de las propiedades veremos que si A ⊂ B. EJERCICIOS. y supongamos que cardX > 2. µ∗ (∪in=1 Ai ) ≤ ∑ µ∗ ( Ai ) ≥ 2. Supongamos que x. 3. quiere decir que o bien A o A { } / Entonces A no es µ∗ medible porque si E = { x } ∪ Ac .6. distinguiremos los siguientes casos   0 B=∅ 1 ∅ B µ∗ ( B) =  2 B=X µ∗ ( A) = µ∗ ( B) = 0 X µ∗ ( A) = 1 = µ∗ ( B) µ∗ ( A) = 1 ≤ µ∗ ( B) = 2 Con respecto a la tercera de las propiedades veremos que si tomamos ( Ai )in=1 y comprobamos que µ∗ ∪in=1 Ai ≤ ∑in=1 µ∗ ( Ai ) haciendo las siguientes distinciones: An = ∅.3 Comprobar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es numerablemente aditiva. Ac = ∅. ({y} ∈ E) entonces: µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E) . µ∗ (∅) = 0. µ∗ (∪i∞ 1 Ai ) ≤ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) . Ejercicio 2. µ∗ ( A) ≤ µ∗ ( B) . =⇒ =⇒ µ∗ (∪in=1 Ai ) = 0 ≤ n i =1 ∑ µ ∗ ( Ai ) = 0 i =1 n ∃ An = X ∪in=1 Ai = X. = = 43 Por lo tanto la primera de las propiedades se verifica por hipótesis. ∅ A X.

∗ 2.44 CAPÍTULO 2. tal y como queríamos = = hacer ver. Con respecto al segundo de los apartados tenemos que µ∗ una medida exterior y H ∈ M∗ . µ ∗ N Ai i =1 = ∑µ i =1 N ∞ ∗ ( Ai ) =⇒ µ ∗ i =1 Ai = ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ para ello tomamos los ( Ai )i∞ 1 disjuntos.. medida exterior sobre P ( H )).. ∗ ∗ ∗ µ0 ( E ∩ A ) + µ0 ( E ∩ A c ) = µ0 ( E ∩ A c ) µ∗ ( E ∩ A ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ Ac ∩ H ) = µ∗ ( E ∩ H ) ahora si escribimos Ac = ( H \ A) ∪ H c . sea µ0 la restricción de µ∗ a P ( H ).e. ∗ 1. Comprobar que µ0 es una medida exterior en H. queremos ver que = = µ∗ ( A) = ∑ µ ∗ ( Ai ) i =1 ∞ pero observamos que “≤” es cierta al tratarse de una medida exterior (por definición). entonces ∗ µ0 ( E ∩ Ac ) ≤ µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c ) por hipótesis tenemos que µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) = µ∗ ( E ∩ H ) por lo que µ∗ ( E ∩ A) + µ∗ ( E ∩ ( H \ A)) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c ) µ∗ ( E ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ H c ) = µ∗ ( E) por lo que A ∈ M∗ . Comprobar que A ⊂ H es µ0 -medible sii es µ∗ -medible. podemos considerar los conjuntos µ0 − medibles M0 |P ∗ tenemos que probar que A ⊂ H. pero como H ∈ M∗ entonces .. sea E ⊂ X.4 Sea µ∗ una medida exterior y sea H un conjunto µ∗ -medible. Solución.e.. ∗ =⇒⌋ Supongamos A ∈ M0 . tales que A = ∪i∞ 1 Ai . definimos ∗ ∗ ∗ µ0 = µ∗ ( H ) (i. ∗ Ejercicio 2. tomamos los { Ai } ⊂ P ( H ) etc. tenemos que µ es una medida exterior y H ∈ M∗ ∗ ∗ definimos µ0 ( B) = µ∗ ( B ∩ H ) . Con respecto al primero de los apartados. por lo que sólo tendremos que probar la implicación “≥” para ello observamos que ∀ N µ∗ ( A) ≥ µ∗ (∪i∞ 1 Ai ) = = ∑iN 1 µ∗ ( Ai ) tomando el límite entonces obtenemos que µ∗ ( A) ≥ ∑i∞ 1 µ∗ ( Ai ) .6. Tenemos que probar que si µ∗ es una medida exterior finítamente aditiva entonces es σ − aditiva i. ESPACIOS DE MEDIDA Solución. A ∈ M0 ⇐⇒ A ∈ M∗ . µ0 es una medida exterior en P ( H ).

5 Sea X un conjunto con un número infinito de elementos. Estudiar la medida µ∗ construida a partir de C y µ. xn . la σ −álgebra formada por los conjuntos numerables y no numerables de complementario numerable. ρ( X ) = ∞. Aj ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪ 1. ∞] definida mediante µ ( E) = cardE. A = { x1 . Si A es infinito pero numerable. la formada por el vacío.6. X.. Definimos ρ(∅) = 0. E = ∅. Estudiar la σ −álgebra de los conjuntos medibles. ∗ ∗ µ0 ( E ∩ A ) + µ0 ( E ∩ A c ) = Ejercicio 2.6 Sea X un conjunto no numerable. 45 ⇐=⌋ Supongamos que A ∈ M∗ .. el recubrimiento numerable de A por elementos de C es A ⊂ X y por lo tanto obtenemos de nuevo µ∗ ( A) = ∞. si E ∈ C . .2. 2. Probar que µ es una medida completa C . Solución. . xn } . 3. A = { x1 . entonces µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪ Aj = n = cardA. Describir la medida exterior así obtenida. entonces si E ⊂ H µ∗ ( E ∩ A ∩ H ) + µ∗ ( E ∩ Ac ∩ H ) = µ∗ ( E) ∗ por lo que A ∈ M0 . X } y hemos definido ρ(∅) = 0.e. 2. ρ( E) = 1. si E es finito y µ ( E) = ∞ en otro caso. cardA A < ∞ ∞ A∼∞ Ejercicio 2. Si X no es numerable.. por lo que tomamos viéndose que: µ∗ ( A) = inf ρ( E) = 1. 1. Sea C . Sea µ : C −→ [0.. .... . Si A es finito i.. La clase recubridora C = {{ x } : x ∈ X } ∪ {∅. entonces µ∗ ( A) = inf ∑ ρ( A j ) : A ⊂ ∪∞ Aj = ∞. A = ∪∞ A j . A = ∪n A j . EJERCICIOS. Tomemos como clase recubridora C .. ρ( X ) = ∞. Concluimos por lo tanto que µ∗ ( A) = Por último observamos que M∗ = P ( X ).} .6.6. el total y los conjuntos con un único elemento.

Probar que dados A. µ) µ∗ ( B) = inf ∞ j =1 ∑ µ( A j ) : B ⊂ ∪ Aj = cardB B < ∞ ∞ B∼∞ así µ∗ vuelve a ser una medida en todo P ( X ) i. entonces x ∈ B por / hipótesis. Recordamos que para completar una medida teníamos dos formas:  completando con subconjuntos de medida cero  X. µ ( A) = µ ( B) = µ ( A ∩ B) .46 CAPÍTULO 2.6. B ∈ M. µ) ya era completa así que ( X. Sea E ⊂ X de forma que µ∗ ( E) = 1. Con respecto al primer apartado vemos que para probar que es una medida completa: Observación 2. luego x ∈ A\ B entonces x ∈ E). entonces ∀ E ⊂ A. M. µ . M∗ . M.7 Sea ( X.e. Solución. µ)  Caratheodory ( X. se tiene que E ∈ M y µ ( E) = 0 Queremos probar que si A ∈ C y µ( A) = 0 (=⇒ A = ∅). M∗ = P ( X ). M. Concluimos por lo tanto que la mínima extensión completa no tiene por qué coincidir con la extensión de Caratheodory. pero esto es así por definición de µ ( E) cardE E < ∞ µ ( E) = ∞ E∼∞ Con respecto al segundo apartado tenemos que definir la medida exterior asociada a (C . µ∗ ) en este caso (M. µ) un espacio de probabilidad y sea µ∗ la medida exterior asociada a µ. probando así la igualdad. De forma similar se obtiene µ ( B) = µ ( A ∩ B) . ( A\ B)c ⊃ E Como µ ( X ) = 1. ESPACIOS DE MEDIDA Solución. µ ( A\ B)c = 1 A = ( A ∩ B) ∪ ( A\ B) µ ( A) = µ ( A ∩ B) . µ) = X. µ ( X. i. La calve está en observar que A\ B ⊂ Ec (ya que si x ∈ A y x ∈ E. M. M. Ejercicio 2. entonces todo B ⊂ A ∈ C . si A ∈ M tal que µ ( A) = 0. Usando que se concluye que . con A ∩ E = B ∩ E entonces.1 Una medida µ sobre una σ −álgebra M se dice completa si M contiene a todos los subconjuntos de conjuntos (de M) con medida cero. Por lo tanto y de la definición de medida exterior asociada se sigue que: µ ( A\ B)c ≥ µ∗ ( E) = 1.6. también se tiene de aquí µ ( A\ B) = 0.e.

Comprobar que µ∗ es una medida exterior. sea A ∈ M y E ⊂ X. Luego lo que nos da A ∈ M1 .8 Sean µ1 y µ2 dos medidas exteriores definidas en P ( X ). EJERCICIOS. 2. ∗ ∗ µ∗ (∪ An ) = µ1 (∪ An ) + µ2 (∪ An ) ≤ ∗ ∗ ∗ ∗ ∑ µ1 ( A n ) + ∑ µ2 ( A n ) = ∑ µ1 ( A n ) + µ2 ( A n ) = ∑ µ ∗ ( A n ). De forma análoga. Sean ∗ y µ∗ respectivamente. deducimos j ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ) ≤ µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ) = µ ∗ ( E ∩ A ) − µ2 ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ) − µ2 ( E ∩ A c ) ∗ ∗ ∗ ∗ = µ∗ ( E) − (µ2 ( E ∩ A) + µ2 ( E ∩ Ac )) ≤ µ∗ ( E) − µ2 ( E) = µ1 ( E). . tenemos ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ) = µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ).2. n n n n tal y como queríamos hacer ver.. entonces ∀ E ⊂ X. ∗ ∗ ∗ µ1 ( E ∩ A ) + µ1 ( E ∩ A c ) = µ1 ( E ). Solución. Usando que µ ∗ ( E ) = µ ∗ ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ). ∀ A ⊂ X. Por otro lado. 47 ∗ ∗ ∗ ∗ Ejercicio 2. 2. j = 1. tales que µ1 ( X ) < ∞ y µ2 < ∞. y por lo tanto A ∈ M. y ∗ ∗ ∗ µ2 ( E ) = µ2 ( E ∩ A ) + µ2 ( E ∩ A c ). Sea A ∈ M1 ∩ M2 . Con respecto al segundo apartado vemos que M = M1 ∩ M2 . 3. sumando ambas igualdades queda µ ∗ ( E ) = µ ∗ ( E ∩ A ) + µ ∗ ( E ∩ A c ). Definimos M1 y M2 las σ−álgebras de los conjuntos medibles para µ1 2 ∗ ∗ µ ∗ ( A ) = µ1 ( A ) + µ2 ( A ). Comprobar que las σ −álgebras de M de los conjuntos medibles para µ∗ viene dada por M = M1 ∩ M2 ..6. 1. 2.6. A ∈ M2 . j j j por ser cada µ∗ una medida exterior y que además j ∗ ∗ µ1 ( A ) = µ ∗ ( A ) − µ2 ( A ). por cada µ∗ finitas. n = 1. En primer lugar vemos que µ∗ es una medida exterior ya que ∗ ∗ µ ∗ (∅) = µ1 (∅) + µ2 (∅) = 0 y dados An ⊂ X.

48 CAPÍTULO 2. 3]) . 3. dF ((1. Medidas de Lebesgue-Stieltjes (L-S) Ejercicio 2. b]) = F (b) − F ( a) . Solución. dF ([ a. dF ((1. b) = ∪( a. b)) = F b− − F ( a− ). Vemos que en general dada f creciente y continua por la derecha se tiene que: dF (( a. observar que F es continua en 2. 3)) = F (3− ) − F (1− ) = 3 − 0 = 3.10 Sea µ la medida de contar sobre R y P (R ). dF ([1. 3]) = F (3) − F (1) = 4 − 1 = 3. Para un conjunto fijado A ⊂ R. b]) = F (b) − F ( a− ). 3]) = F (3) − F (1− ) = 3 − 0 = 3. b]) + dF ({ a}) = F (b) − F ( a) + F ( a) − F ( a− ) = F (b) − F ( a− ). dF ({2}) . dF ({ a}) = F ( a) − F ( a− ). F (b) − F ( a) − ( F (b) − F (b− )) = F (b− ) − F ( a) ( a.1) − En nuestro caso: 1. b) = ( a. ESPACIOS DE MEDIDA 2. dF ([ a. b]) = dF (( a. 1 1 dF ({ a}) = l´m dF ( a − . b)) + dF ({ a}) = F b − F ( a) + F ( a) − F ( a ) = F b − F ( a ).6. recordar que se evalua por la derecha. dF ([1. dF (( a. F(x) =  4 x ≥ 3. 3)) . Sea dF la medida de L-S asociada a F. 3]) . . b]) = F (b) − F ( a) . n→∞ n→∞ n n donde F ( a− ) significa evaluada por la izquierda. 2. 3)) = F (3− ) − F (1) = 3 − 1 = 2.6. b)) = F b− − F ( a) . Ejercicio 2. dF (( a. b)) = dF (( a. x 1 ≤ x ≤ 3.9 Definimos   0 x < 1. dF ((1. dF ({2}) = F (2) − F (2− ) = 2 − 2 = 0. − − − (2. dF ([1. b − n ] . Por lo tanto y resumiendo dF (( a. a] = l´m F ( a) − F a − ı ı = F ( a ) − F ( a − ). 6. Calcular dF ({1}) . dF ([1. 5. definimos ν( B) = µ ( B ∩ A) para todo B ⊂ R. b]\ {b} dF ([ a.2. dF ({1}) = F (1) − F (1− ) = 1 − 0 = 1. 3)) .6. Tal y como queríamos hacer ver. b)) = 1 1 l´mn→∞ F b − n − F ( a) = F (b− ) − F ( a) ı ( a. dF ((1. 4. dF ([ a.

6. ν( B) = µ ( B ∩ A) = # ( B ∩ A) .. dF ({2}) .. Calcular 1 dF [− . entonces: 1. −1/2 x < 0 2x2 + x − 1 > 0 ⇔ x = −1. 2. Borel finita sobre intervalos finitos.... no es de L-S... Si A = {1. 1 . 3. −1) ∈ [−1. 1/2 x > 0 por lo que tendremos que calcular: dF ( A) = dF (−∞. dF [0. En caso afirmativo hallar su función de distribución. 2 ∈ (−∞.. 3) .. n. 49 1. En caso afirmativo hallar su función de distribución.} ¿es ν una medida de L-S?. ε] 2 ν( B) = µ ( B ∩ A) = card n ∈ N. 4.6. 1 1 2. en este caso ν. ∞) 1 dF [0. dF ((−1. 2 dF | x | + 2x2 . Seguiremos el esquema del primer ejercicio (ver 2. 0] ∪ (1. . EJERCICIOS. 3) = F (3) − F (−1/2) = 9 − 1/2 = 2 17 2.. n . 2. . 1 ) ∪ (1. 0 x<0 k−1 k−1 ≤ x ≤ k F(x) = 0 x<0 [x] x ≥ 0 1 1 A = 1.. . 1 . . 3 . es siempre infinita por muy pequeño que se tome ε. dF [− 1 . 5. .. 2] = ( F (1/2) − F (0)) + ( F (2) − F (1)) = 2 + 1 − 2 + (9 − 3) = 2 4 dF dF ((−1. Solución. En este caso A = N.. .11 Definimos   0   1+x F(x) =  2 + x2   9 x x x x Sea dF la medida de L-S asociada a F. Sea A ⊂ R. | x | + 2x2 sencillamente vemos que A= 2x2 − x − 1 > 0 ⇔ x = 1.2. n ∀ε y esta medida es siempre infinita ya que esta medida cuenta el número de puntos en ese intervalo y claro. . 1 ≤ǫ . ) ∪ (1. 25 4. 2] .. y ν( B) = µ ( B ∩ A) = card ( B ∩ A) . 2)) . dF ({2}) = F (2) − F (2− ) = 9 − (2 + 4) = 3. −1/2) + dF (1/2. entonces sí es de L-S y F (x) = 2. Ejercicio 2. 0] ∪ (1. 2) ∈ [2.. ∞) = = F −1/2− − F (−∞) + F ∞− − F (1/2) = = 1/2 + 0 + 9 − (2 + 1/4) = 29/4. n . 3 Solución. Si A = 1.. 2)) = ( F (0) − F (−1)) + ( F (2− ) − F (1)) = (2 − 0) + (6 − 3) = 5. ya que si tomamos B = (0. 3.1) por lo que 1. . 0) ∈ [0. ¿es ν una medida de L-S?.. 2 ..

x + hn ) hn > 0 ( x + hn . 1)  0 −∞ 1 x>1 .  0 x x f dy = F(x) = 1dy = x x ∈ (0.50 Tal y como queríamos hacer ver.1] y calculamos  x < 0. f función de densidad. ∀ x porque F es continua y es de probabilidad ya que R f dx = 1. ESPACIOS DE MEDIDA Ejercicio 2. b] ya que dF (( a. Aplicamos al ejemplo donde f = χ[0. dF (R ) = R f dx = F (∞) − F (−∞) = 1. Vemos que F es creciente 0 1 x ∈ [0.12 Sea f : R −→ R no negativa e integrable Riemann. Para un suceso A. | gn | ≤ f integrable.6. y que además es continua por la derecha. x ) hn < 0 x + hn x | F ( x + hn ) − F ( x )| = f dx = In f χ In −→ 0 n→∞ TCD ya que gn = f χ In → 0. CAPÍTULO 2. sobre cada intervalo finito tal que 1. 1] 0 resto x′ f dx ≤ x 0 f dx. i. Probar que F(x) = x ∞ R f dx = f (y)dy es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. la probabilidad es dF ( A) = Pf ( A) = ya que si definimos ν f ( A) = ν f = dF en ( a. lo vemos defoma inmediata ya si tomamos hn → 0. Si f (x) = hallar F. Solución. b]) = F (b) − F ( a) = b a A A f dx f dx f (y)dy = ν f (( a. de esta forma vemos que dF está bien definida y que dF ({0}) = 0.e. b]) . vemos que F ( x + hn ) − F ( x ) → 0 (cuando n → ∞) F ( x + hn ) − F ( x ) = definiendo In = entonces x + hn x f dx ( x.

5 y calcular la medida de cada uno de los conjuntos. Solución. Calcular √ (R \Q ) ∩ −2. dF (R ) = 1. − 2 ≤ dF ((−∞.13 Sea f (x) = kx (1 − x ) x ∈ [0. por lo tanto: 1. − 2 dF para calcular este conjunto vemos que √ (R \Q ) ∩ −2. Siquiendo los pasos expuestos en el primero de los ejercicos se trata de encontrar los puntos √ de discontinuidad −1. − 2 .2. Siguiendo los pasos del ejercicio anterior vemos que dF (R ) = por lo que F(x) = por lo tanto 1 0 x R f dx = F (∞) − F (−∞) = 1 0 x<0 f dy x ∈ [0. dF √ x− 2 10 x x x x ∈ (−∞. Ejercicio 2.14 Dada la función de distribución   0   1  3 F(x) =  1+  2   1 dF (R ) . dF (R \Q ) ∩ 2.6. ∞) √ Sea dF la medida de probabilidad correspondiente. 6]) . tal y como queríamos hacer ver. dF (Q ∩ [1. Solución. Determinar la función de distribución. dF √ (R \Q ) ∩ −2. 2. EJERCICIOS. −1)) = 0 .6. 1] k 6 −∞ f dy = x 0 kx (1 − x ) dx = de donde deducimos que k = 6. 51 Ejercicio 2. 2) √ ∈ [ 2. 1] 0 resto determinar el vaor de k para que f sea la función de densidad de una medida de probabilidad.6. 5 . 5) ∈ [5. ya que se trata de una función de distribución. −1) √ ∈ [−1. 2. tal y como queríamos hacerver.

ya que χ∅ ( x ) = 0. vemos que (R \Q ) ∩ √ 2. (ii) Si ( Ai ) son disjuntos dos a dos. En primer lugar mostraremos que se trata de una medida i. (i) ν (∅) = 0. Además. 5 = F 5− = 0 1 1 − 2√ 3 √ 2 1 −F 2 = 1− − 10 3 2 − √ = esta última igualdad se desprende del hecho de que la función es continua en este conjunto y que por lo su medida es nula (punto a punto). ν (R ) = 1 =1 2n n =1 ∞ ∑ . 6]) = ∑q∈Q∩[1. 5 2. ESPACIOS DE MEDIDA (R \Q ) ∩ dF √ 2.e. Solución. ∀ x. 5 − dF Q ∩ √ 2. 5 = y calculamos cada uno de estos conjuntos dF dF dF Q ∩ √ √ √ 2 = F √ 2 −F 2. dF (Q ∩ [1. Ejercicio 2.6] dF ({q}) = dF ({5}) = F (5) − F (5− ) ya que sólo nos fijamos en las singularidades tal y como queríamos hacer ver.52 3. 4.6. dF CAPÍTULO 2. ν está bien definida sobre la σ −álgebra total P (R ). 5 = dF √ 2 + dF √ 2. de hecho. ν es finita i.e. Probar que ν coincide con la medida de L-S sobre la σ −álgebra de Borel BR y encontrar su función de distribución.15 Para cada conjunto de Borel A ⊂ R se define ν ( A) = 1 χ 2n A n =1 ∞ ∑ 1 n . usando que χ ∪i Ai ( x ) = de esta forma vemos que ν (∪i Ai ) = 1 ∑ 2n χ ∪i Ai n =1 ∞ ∑ χ A (x) i i 1 n = 1 ∑ 2n n =1 ∞ ∞ ∑ χ Ai i 1 n =∑ i 1 χ 2n Ai n =1 ∞ ∑ 1 n = ∑ ν ( Ai ) . 5 . i obsérvese que.

es una medida de probabilidad y por lo tanto ν coincide con una medida de L-S sobre BR .2.e. 53 1 2n 1 n tal y como queríamos hacer ver. i. x ]) = ∑∞  i = n + 1 2i 1 x≤0 1 n +1 ≤ x < 1 ≤ x. su función de distribución viene dada por   0 1 = F ( x ) = ν ((−∞. EJERCICIOS.6. . En este caso.

54 CAPÍTULO 2. ESPACIOS DE MEDIDA .

n | R| = vol (R n ) = ∏ | Ji | i =1 donde |·| significa la longitud de ·. en R n .1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.2 Sea B ∈ B0 . por lo tanto el volumen de B será: N Ri i. como uniones disjuntas y finitas de i =1 vol ( B) = de esta forma vemos que |·| es una premedida 55 i =1 ∑ | Ri | . Asumimos todos los resultados expuestos en los capítulos anteriores. Propiedades de la σ-álgebra y de la medida de Lebesgue en R n ..1. donde los definimos los Ji ⊂ R como intervalos (finitos o no) ydefinimos su volumen como: R = J1 × .1.1 Rectángulo R. Tenemos la sguiente ristra de lemas: Lema 3. . n Definición 3..Capítulo 3 Los teoremas del cambio de variable y de Fubini. Lema 3.1.3 La clase B0 = {uniones finitas de rectángulos} es un álgebra.1. Lema 3.2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos. Definición 3.. 3. entonces podemos escribir B = elementos de B0 .1.1. × Jn .e.

K ⊂ A. U abierto} . 4. f : R n −→ R. A ⊂ U. dm) .1 A ∈ Ln . Ln contiene a los abiertos de R n . f = entonces f ( x + x0 ) dm = f ( x ) dm i =1 ∑ c i χ Ai ( x ). N =⇒ f ( x + x0 ) = i =1 N ∑ c i χ Ai ( x + x0 ) = N N i =1 ∑ ci χ − x + A ( x ) 0 i N ∑ ci m(−x0 + Ai ) = ∑ ci m( Ai ) = i =1 i =1 f ( x ) dm y por lo tanto al ser cierto para funciones simples lo extendemos a funciones “normales” teniendo en cuenta los teoremas de convergencia dominada etc. 3. entonces por el paso al límite podemos suponer que f es simple entonces aplicamos toda la artillería desplegada en el primer capítulo i.1. Por construcción. Ln .1. B0 .56 CAPÍTULO 3.3 Medida de Lebesgue de R n . =⇒ A + x0 ∈ Ln 1. 2.e. m ( A) = inf {m (K ) . tal que f ≥ 0. Definición 3. Vemos que 1.. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. 2. m ( A + x0 ) = m ( A ) . Ln es la σ−álgebra de Lebesgue en R n y m = dx la medida de Lebesgue. m ( A) = inf ∞ i =1 ∑ | Ri | . La medida de Lebesgue en R n es “regular” i.e. K compacto} .. =⇒ ∀ x0 ∈ R n f ( x + x0 ) dm = Idea de la demostración. m) donde m ( R) = | R| . m ( A) = inf {m (U ) . |·|) nos da el espacio de medida (R n . Propiedades 1.. Ri rectángulo ∪i∞ 1 Ri ⊃ A = . ∀ R. Al ser f ≥ 0. 2. x0 ∈ R n . La extensión de Caratheodory de la terna (R n . La medida de Lebesgue es invariante por traslaciones Teorema 3. Esta extensión es única (|·| es σ−finita). ó f ∈ L1 (R n . Generalizamos este teorema para transformaciones afines en general . ∀ A ∈ Ln .

Corolario 3. Medidas inducidas. pero antes de enunciarlo formalmente necesitamos algo más de artillería. por lo que M ( T.2. .2 (TCV para aplicaciones lineales). ó f ∈ L1 (dx ) . =⇒ f ( x ) dm = |det T | f ( T ( x )) dm.1 Dados dos espacios X. 3. Entonces: 1. Si A ∈ Ln . Definición 3.3.1. Definición 3.2.2 Si µ es una medida sobre la σ −álgebra M X . entonces ϕ induce una medida sobre MY de la siguiente forma: µ ϕ ( B ) = µ ϕ −1 ( B ) . Sea T : R n → R n una transformación lineal tal que det T = 0.1 En las condiciones del teorema anterior si D es medible entonces: T (D) f ( x ) dm = |det T | D f ( T ( x )) dm.2. Si f ≥ 0. para todo B ∈ MY . MY ) y µ ϕ ( B) = µ ϕ−1 ( B) . R ) . 57 Teorema 3. L1 dµ ϕ . El teorema de cambio de variable general.2. MY ) se dice que la aplicación ϕ : X → Y es medible si ϕ−1 ( B) ∈ M X . Si f : Y −→ R. permite substituir la aplicación T (lineal) por cualquier difeomorfismo ϕ de forma que si J ( x ) = det D ϕ(x) es el jacobiano de ϕ en x. B) ∈ GL (n. entonces T ( A) ∈ Ln y m( T ( A)) = |det T | m( A). 2. Y dotados de ciertas σ−álgebras (M X .2. ó f ∈ L1 (R n . ó f ∈ f ( x ) dµ ϕ = f · ϕdµ. entonces ϕ( D ) f ( x ) dm = D f · ϕ( x ) | J ( x )| dm. MEDIDAS INDUCIDAS. Sea f : R n −→ R. dm) . entonces: ϕ(Ω) f ( x ) dx = Ω f · ϕ( x ) | J ( x )| dx.1.2 Sea ϕ : Ω ⊂ R n → R n un difeomorfismo regular C 1 y sea f : ϕ (Ω) −→ R medible Lebesgue. es medible y f ≥ 0. Teniendo en cuenta estas dos definiciones podemos ahora formular el siguiente teorema: Teorema 3.2. tal que f ≥ 0.1 Sean (M X . =⇒ Y D Llegamos así a formular el teorema de cambio de variable general: Teorema 3.

LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. y ∈ B} y reproducimos la misma ristra de lemas que los expuesto al principio de este capitulillo i. = es un álgebra. A∗ .1 Se observa que Ω ⊂ R n −→ R n ⊃ ϕ (Ω) f ·ϕ ց ↓ f R Recordar que la notación que se emplea en geometría diferencial (integración en variedades) ϕ(Ω) ϕ f dx = Ω ϕ∗ f dx. Lema 3. Bi ∈ MY π 0 (U ) = ∑ µ( Ai )ν ( Bi ) i =1 N π 0 es una premedida.4 Sea R = A × B.3 La clase A = ∪iN 1 Ai × Bi .3. y) : x ∈ A.3. Observación 3. Medidas producto. Ai ∈ M X . M X .2.58 CAPÍTULO 3.3.3. (Y. . A. π 0 ) −→ X × Y. ∗ Definición 3. π 0|A por Caratheodory es completo.1 ( X × Y. B ∈ MY . 3. Observación 3.1 La mínima σ −álgebra que contiene a A se denota por M X ⊗ MY y se verifica que M X × MY ⊂ A ⊂ M X ⊗ MY . Lema 3. Lema 3. Bi ∈ MY π 0 ( R) = π 0 ( A × B) = µ( A)ν ( B) Sea U = ( Ai × Bi ) . ν) dos espacios de medida y sean A ∈ MX . La idea es la de extender la medida de Lebesgue en R n a cualquier espacio de medida.3. µ).3. Entonces. B ∈ MY . Sean ( X. with Ai ∈ MX .2 La unión finita de rectángulos se puede escribir como la unión disjunta y finita de rectángulos.1 La intersección de rectángulos forma otro rectángulo.e. mucho más elegante. definimos el rectángulo medible A × B = {( x. Lema 3. A ∈ M X .3. MY .

i. entonces: 1. µ). y). × An .4.1 Sean ( X. A (álgebra de uniones finitas de rectángulos medibles) donde si R = A1 × ..4. y de esta forma obtedµi como la extensión de Caratheodory de la premedida π 0 sobre mos el espacio Xi . ν) dos espacios de medida. f x (y) dν(y) Y X Por lo tanto tanto g como h son medibles y positivas y por lo tanto g( x )dµ( x ) = h (y) dν(y) = X ×Y X Y f ( x. Definición 3. MY . podemos definir g( x ) = y de forma análoga definimos la función h(y) = f y ( x )dµ( x ).3. f : X × Y −→ R es M X ⊗ MY medible entonces f x es MY medible y f y es M X medible.e. M X . 3.. De esta forma tenemos que si ( Xi .e. definimos la x-sección de f como Ey = { x ∈ X : ( x. (Y..4. . y la y-sección Sea f : X × Y −→ R. Mi etc. ∀ Ai ∈ Mi entonces π 0 = ∏ µi ( Ai ) . Proposición 3. Si E ∈ M X ⊗ MY . Mi . 2. TEOREMA DE FUBINI. f x : Y −→ R y de forma análoga la y-sección de f como f y : X −→ R : y −→ f x (y) = f ( x. Teorema de Fubini.1 Dado E ⊂ X × Y y fijado x ∈ X se define la x-sección de E como Ex = {y ∈ Y : ( x. µi )in=1 son n espacios de medida entonces definimos la σ −álgebra producto como el producto “⊗” de sus respectivas σ −álgebras i. entonces Ex ∈ M X .4. Mi . 59 Si seguimos este procedimiento podemos extender estas definiciones al producto de n medidas.. y) : x −→ f y ( x ) = f ( x. y) ∈ E} . Esta proposición nos viene a decir que si f : X × Y −→ R es medible y positiva entonces f x es medible y como sigue siendo positiva la podemos integrar en ydν. y)d (µ × ν) si µ y ν son σ −finitas. Ey ∈ MY . y) ∈ E} .

Teorema 3.. MY .. .4.4. (Y. Si f ∈ L1 (d (µ × ν)) .. Lema 3.. Sean ( X.1. Si f : X × Y −→ R es medible y positiva entonces tanto g como h son medibles y además se verifica: X ×Y f ( x.4. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. El TCM es un caso particular del teorema de Fubini. Aplicaciones del teorema de Fubini.2 Se dice que C ⊂ P ( X × Y ). M X . f y ∈ L1 (dµ) ctp.. ⊂ En ⊂ . por lo tanto g. ∈ C . MY . El TCD para series también es una consecuencia de este teorema. Los típicos intercambios en el orden de integración que nos hacen la vida más fácil.1) 2.4.e.e.. E1 ⊂ . entonces: 1.. es una clase monótona si es cerrada por uniones crecientes e intersecciones decrecientes i.1). y −→ µ ( Ey ) ∈ MY .2 Sean ( X.60 CAPÍTULO 3.4. X Y Para demostrar esta proposición se necesita la siguiente definición y el siguiente lema. son medibles en X e Y respectivamente y µ × ν ( E) = ν ( Ex ) dµ( x ) = µ ( Ey ) dν(y). =⇒ f x ∈ L1 (dν) ctp.1 Fubini. µ). ν) dos espacios de medida σ −finitos. i. K1 ⊃ . 3. µ). h están definidas ctp y son integrables además se verifica (3. =⇒ ∪ Ei ∈ C . 2.. =⇒ ∩Ki ∈ C . y)d (µ × ν) = X Y f dν dµ = Y X f dµ dν (3. entonces x −→ ν ( Ex ) ∈ M X .1 Si A es una álgebra y C es una clase monótona con A ⊂ C entonces la mínima σ −álgebra que contiene a A (σ (A)) ⊂ C . 1. ⊃ Kn ⊃ . y E ∈ M X ⊗ MY .. Para la demostración de este teorema se necesitan los siguientes ingredientes: Proposición 3. Definición 3. ∈ C .. ν) dos espacios de medida σ−finitos. (Y. 3. M X .

n) =  0 resto observamos que las integrales iteradas no coinciden ya que f no es positiva y no es integrable. Probar que d (µ × ν) es la medida de contar en P (N ×N ). n) =  0 resto comprobar que | f | d (µ × ν) = ∞ y que existen f dµ dν. n} es medible y cualquier combinación numerable también (por lo tanto P (N ×N )) luego M = N = P (N ) dµ = dν medidas de contar. 0 m=0 Igualmente vemos que f (m. µ × ν ({m. Tenemos la siguiente situación: pero observamos que P (N ×N ) ∀m. Si ahora integramos N ∞ f (m. Ejercicios. Si integramos N ∞ f (m. Ejercicio 3. . ν las medidas de contar en N.e. Solución. / N ×N ∞ | f | d (µ × ν) = ∑ m. donde {m} × {n} = {m. f dν dµ. {m} . {n} ∈ M. n) dν (n) = ∑ n =1 f (m.5.1 Sean X = Y = N. n}) = µ × ν ({m} × {n}) = µ ({m}) × ν ({n}) = 1.5.3.  si m = n  1 −1 si m = n + 1 f (m. Luego. n) dν (n) dµ (m) = 1 por lo que f ∈ L1 .5. ∀n siempre encontramos ±1 que se anulan mutuamente. n ∈ N. EJERCICIOS. n)| = ∞ tal y como queríamos hacer ver. M × N = M ⊗ N = P (N ×N ). n) dµ (m) = ∑ m =1 f (m. N . M ⊗ N = P (N ×N ) M × N ⊆ M ⊗ N ⊆ P (N × N ) X = Y = N. dµ ⊗ dν es la medida de contar en N ×N ya que Ahora consideramos la función dada i. n) = 0.n=1 | f (m. y son distintas. M = N = P (N ) y sean µ. si probamos que las integrales iteradas no coinciden es que no es integrable. n) = 1 m=1 . Si definimos  si m = n  1 −1 si m = n + 1 f (m. 61 3.

f ≥ 0 y sea A f = {( x. M) σ −finita probar que del conjunto A f . A j ∈ M. 2. si dadas s : X −→ R. Solución. es N −medible. y) = h ( f ( x ) . Definimos: s (x) = r (y) = entonces s ( x ) r (y) = n j =1 m ∑ c j χ A ( x ). (Y. Bj ∈ N . ya que c j di ∈ R y χ A j ( x )χ Bi (y) = χ A j × Bi ( x.M−medible. rl (y)) l →∞ por lo tanto (M ⊗ N )-medible. ∑ j =1 i =1 ∑ c j di χ Aj (x)χBi (y) = j =1 i =1 ∑ ∑ c j di χ A ×B (x. ν) y las funciones f : X −→ R. d j ∈ R.e. y). l →∞ g(y) = l´m rl (y) ı l →∞ al ser h continua. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI.3 Sea f : X −→ R una función M−medible. j j c j ∈ R. Consideramos la función H ( x. Probar también que si f : X −→ R es M−medible. y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )} . M − medible. µ) . Dada una medida µ en ( X. g : Y −→ R. y r : Y −→ R (M. X f dµ coincide con la medida producto π = µ × dy . existen (respectivamente) {sl } y {rl } de funciones simples tales que ı f ( x ) = l´m sl ( x ).5. g (y)) queremos probar que es (M ⊗ N )-medible. y) Sea ahora h : R × R −→ R h (s ( x ) . N .5.62 CAPÍTULO 3. y) = h ( f ( x ) . di χ A j × Bi ( x. g (y)) = l´m (sl ( x ). Tenemos los espacios de medida ( X. M. N −medible i. y) Por último. n m j =1 n m ∑ d j χ B ( y ). Probar que A f ∈ M × B (donde B es la σ −álgebra de Borel). De esta forma vemos que H es límite puntual de funciones simples y por lo tanto es medible. entonces ı H ( x. r (y)) = n m ∑∑h j =1 i =1 c j . Para ello empezamos probando que el producto de funciones simples es simple i. y) = h ( f ( x ) . teenmos que f : X −→ R. 1.e.2 Probar que un producto de una M−simple s : X −→ R. Ejercicio 3. y g : Y −→ R. Ejercicio 3. y h : R × R −→ R continua la función H ( x. g (y)) es (M ⊗ N )-medible. N −simples respectivamente) entonces s ( x ) r (y) es (M ⊗ N )-simple. por una N −simple r : Y −→ R es (M ⊗ N )-simple. j i que es simple. g : Y −→ R. N −medible y la función h : R × R −→ R continua.

: m j =1 ∑ c j χ A ( x ). tal y como queríamos hacer ver.5. Para una función general vemos que existe una sucesión de funciones simples creciente {sl } si ≤ si+1 y convergente a f i.3. Ejercicio 3. “medida” de A f = b a 63 f dx. c j ∈ M × B m además dµ × dx A f = ∑ cj µ j =1 Aj = X sdµ. y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ f ( x )} entonces dµ × dx A f = donde A f ⊂ X × R donde la medida es (dµ × dx ) . EJERCICIOS. si ϕ ( x ) = x1 + x2 .e. 1] × [0. simple y positiva y tomamos los A j disjuntos y sea As = {( x. Empezamos probándolo para fuciones simples y luego extendemos a funciones generales i. dxδ inducidas en R. dx = dx1 × dx2 . Queremos ver la relación que hay entre la integral y la medida del grafo de una función.4 Si damos a X = [0. Solución. f ≥ 0. Queremos probar que A f es M ⊗ B medible y que dµ × dx A f = Sea s (x) = X X f dµ f dµ. En general dado ( X. . l´ml →∞ sl = f ( x ).5. j c j ∈ R + . M. δ = | x1 − x2 | dar expresiones para las medidas dx ϕ . µ) y f : X −→ R una función M−medible. 1] ⊂ R2 la medida de área. y) ∈ X × R : 0 ≤ y ≤ s ( x )} por lo tanto m As = j =1 A j × 0.e. A j ∈ M. A f = {( x. Además ı ∞ Af = j =1 As j unión creciente por lo que Al ∈ M × B y además por el TCM tenemos que dµ × dx A f TCM = l´m dµ × dx ( Asl ) ı l →∞ simples = l →∞ X l´m ı sl dµ = TCM X f dµ.

Recordamos que si A ⊂ B (Borel) m ϕ ( A ) = m ϕ −1 ( A ) podemos suponer que A es un intervalo A = ( a. (2 − a )2 (2 − b )2 − = 2 2 b a (2 − t) dt.5 Sea X = R2 \ {(0. Solución. 1) 2 − t t ∈ (1. a2 (2 − b )2 − = m ϕ ( A) = 1 − 2 2 3.1) (t) dt + (2 − t) χ(1. x2 ) : a < x1 + x2 ≤ b} curvas de nivel de ϕ.2) (t) dt. b]) = {( x1 .5. Ejercicio 3. 1] viene dada por dx1 × dx2 . 0 ≤ a < b ≤ 1. 1] × [0. h(t) = t t ∈ (0. 2) 1 a b2 a2 − . Calcular el valor de mφ ([0. x1 + x2 = const. tal y como queríamos hacer ver. Queremos calcular la medida inducida por ϕ en R (de hecho en [0. Vemos tres casos: 1. b]. : ( x. 1 ≤ a < b ≤ 2 m ϕ ( A) = Observamos que dm ϕ (t) = tχ(0. y por lo tanto dm ϕ (t) = h(t)dt. y ϕ : X −→ R tal que ϕ ( x ) = x1 + x2 donde la medida de Lebesgue en [0. 2 2 tdt + b 1 (2 − t) dt. 0 ≤ a < b < 2. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. y) −→ ln( x2 + y2 ) . Buscamos ϕ−1 ( A = ( a. En este caso vemos que X = [0. 0 ≤ a < 1 < b < 2. 1]) 2. 1. 0)} y dm = dxdy la medida de Lebesgue en X. 2]). Definimos φ : X −→ R y sea mφ la medida inducida por φ y m en R. m ϕ ( A) = 2. Demostrar que mφ tiene la forma dmφ (y) = W (y)dy y encontrar W (y) explícitamente. 1] × [0.64 CAPÍTULO 3. 1] ⊂ R2 .

Vemos que ( x 2 + y2 )2 ( x2 de esta forma tenemos que 1 0 0 1 x 2 − y2 dx dy dy = dx = − x2 y x dy = − arctan 2 +y x x 2 − y2 + y2 )2 y x dx = arctan x 2 + y2 y f dydx = π 4 1 0 0 1 f dxdy = − π 4 para llegar a este resultado hemos tenido en cuenta el CV antes expuesto. y) : φ ( x. 4 Solución. 0) 1 0 0 1 0 . 0) ( x. 1]) = m φ−1 ([0. Por definición Ahora bien: 65 mφ ([0. Con respecto al segundo apartado f (y)dmφ (y) = f ln( x2 + y2 ) dxdy = ∞ 0 cv 2π 0 R 0 ∞ R X f ln r2 rdrdθ = f (y) πey dy. y) : 1 < x2 + y2 ≤ e .3. √ se trata por lo tanto del anillo con radio interior 1 y exterior e. f ∈ L1 (dx ⊗ dy). 1]} = ( x. y) = comprobar que x 2 − y2 2 ( x 2 + y2 ) ( x. Solución. f ln r2 rdr y=ln r2 = 2π 1 f (y) ey/2 ey/2 dy = 2 R dr = 1 ey/2 dy y por lo tanto 2 dmφ (y) = W (y)dy = πey dy. = 2π donde r = ey/2 . / .6 Sea f ( x. 1]) . y) : 0 ≤ ln x2 + y2 ≤ 1 = ( x. 1 1 π f dydx = = 4 0 0 ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?. 1]) = {( x.5.5. tal y como queríamos hacer ver. y) = (0. π f dxdy = − . y) ∈ [0. y) = (0. φ−1 ([0. EJERCICIOS. así que mφ ([0. Aplicaciones del teorema de Fubini Ejercicio 3. 1]) = m φ−1 ([0. 1]) = π R2 − r2 = eπ − π = (e − 1) π.

Sin embargo f ∈ L1 (dx ⊗ dy) i. y ∈ [−1. entonces f ∈ L1 (dx ⊗ dy). sabemos que f es medible ya que es continua salvo en un punto (medida cero). f ( x. 1] . x ∈ [−1.e. 1] x2 + y2 = 0. 1 pero sin embargo f no es integrable en [−1. Ademas podemos ver que: 1 1 xy −1 −1 1 1 ( x 2 + y2 ) xy dxdy = 2 dydx = 2 1 −1 1 − − y 2 ( x 2 + y2 ) x 2 ( x 2 + y2 ) 2 2 1 dy = −1 1 1 −1 1 0dy = 0. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. de tal forma que 1 1 −1 −1 | f | dydx = ∞ −1 −1 | f | dydx ≥ 1 0 0 2π |sin θ cos θ | dθdr = 2 r 1 0 dr =∞ r . Sabemos por el teorema de Fubini que si f dxdy = f dydx −1 −1 f dydx = −1 −1 f dxdy. ¿Qué hipótesis no se verifica en el teorema de Fubini?. f es integrable al ser cociente de dos polinomios distintos de cero.5. / 1 1 para verlo haremos un c.e.7 Sea CAPÍTULO 3.66 Ejercicio 3. f y (− x ) = − f y ( x ) y por lo tanto la integral es cero. 1] . Pero este teorema no dice “sii”. y) = (0. y) = comprobar que 1 xy 2 ( x 2 + y2 ) 0 x ∈ [−1. 1] ( x. f ∈ L1 (dx ⊗ dy). tal y como se observa. 1] . además es una función impar en un dominio simétrico i. Este ejercicio va de eso precisamente.v. ya que f x (−y) = − f x (y). y ∈ [−1. −1 −1 ( x 2 + y2 ) −1 dy = −1 −1 0dx = 0. por lo que puede ocurrir que / f dxdy = f dydx y sin embargo f no sea integrable i.e. / Sea f = xy ( x 2 + y2 )2 . 0) 1 1 . De forma análoga f dydx = 0. Solución. 1] × [−1. Veremos que f dxdy = 0.

Vemos que ∞ 0 0 1 ∞ 1 0 f = e−y sin (2xy) f dxdy = 0 e−y sin (2xy) dxdy = ∞ 0 e−y sin2 ydy =?? y observar que sin (2xy) dx = − mientras que por otro lado 1 0 0 ∞ 1 cos 2xy. 4x2 4x viendo así que 1+ 1 4x2 e−y sin (2xy) dy = − 1 −y 1 e cos (2xy) − 2 e−y sin (2xy) . por lo tanto concluímos que ∞ 0 e−y sin2 y 1 dy = log 5. donde (dydx = rdθdr )o de forma análoga. Luego aplicar Fubini comprobando que 1 0 f dx = e−y sin2 y. por simetría 1 1 67 −1 −1 | f | dydx ≥ 4 1 0 0 1 f dydx = 4 1 0 0 1 x2 dxdy = 4 x4 1 0 0 1 1 dxdy = ∞ x2 tal y como queríamos hacer ver. 2x 4x llegando al resultado anteriormente expuesto. y calcular que ∞ 0 e−y sin2 y 1 dy = log 5 y 4 Sugerencia: Comprobar en primer lugar que f ( x. 1] × [0.5. y ∞ 0 f dy = 2x 1 + 4x2 Solución. ∞] .8 Integrando f = e−y sin 2xy con respecto a x.3. y 4 .5. Ejercicio 3. y) = e−y sin (2xy) . EJERCICIOS. es integrable en [0. 2y sin2 y = 1 (1 − cos 2y) 2 1 f dydx = 1 0 0 ∞ e−y sin (2xy) dydx = 1 0 2x 1 dx = ln 1 + 4x2 2+1 4x 4 ∞ = 0 1 log 5 4 donde 0 ∞ e −y e−y sin (2xy) dy = − 2 (2x cos (2xy) + sin (2xy)) 4x + 1 1 −y e cos (2xy) − 2x 1 = − e−y cos (2xy) − 2x = 0 2x 4x2 + 1 lo vemos de forma algo más detallada e−y sin (2xy) dy = − 1 1 −y 1 e−y sin (2xy) dy = e sin (2xy) + 2x 2x 2x 1 −y 1 e sin (2xy) − 2 e−y sin (2xy) dy.

n) ∈ [0. ∞ | f | dydx = 1 0 0 e−y sin (2xy) dxdy ≤ ∞ 0 0 1 e−y dxdy ≤ ∞ 0 e−y dy < ∞ esta aclaración es esencial. a)) = ∪n [0. Con respecto al segundo vemos que si 0 < a ≤ 1. ( n + 1 ) 2n n =1 ∞ ∑ Solución. 1 − x/2 . n) = x 2 n < a ⇐⇒ x < 2a1/n ⇐⇒ ( x. entonces G −1 ((−∞.68 CAPÍTULO 3. sólo resta probar que se puede aplicar el teorema de Fubini. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. 1. n) = 2 .1] dxdν(n) = 1 ∞ N 1 n+1 1 0 1 2 n dν(n) = 1 . a)) = ∅.1] x 2 n dxdν(n) = 1 0 N x 2 ∞ n dν(n)dx. n) ∈ G −1 ((−∞. 1] y sea dν la medida de contar en P (R ). entonces G −1 ((−∞. 2. Usar Fubini para probar la identidad 1 = 2 ln 2 − 1. a)) es la unión numerable de rectángulos medibles de [0. Si a ≤ 0. Demostrar que para 0 < a ≤ 1 se tiene G −1 ((−∞. para ello debemos comprobar que f ∈ L1 (dx ⊗ dy) i. G −1 ((−∞. donde N [0.9 Sea dµ la medida de Lebesgue sobre los Borel de [0. Deducir que G es dµ ⊗ dν-medible.1]×N N [0. a)) = [0. a)) es medible y por lo tanto la función G es medible. a)) ⇐⇒ G ( x. 1] × N −→ R. por G ( x. x n Definimos G : [0. Vemos que: 1. 3. En todos los casos G −1 ((−∞. 1] × N 3. Con respecto al primer apartado tenemos que: ( x. Ejercicio 3. 2−x ∑ n =1 = x/2 .e. G es positiva y medible luego se puede usar Fubini.5. Si a > 1. obetiéndose Gdµ ⊗ dν = x 2 n [0. 2a1/n ) × {n} . n + 1 ) 2n n =1 ( ∑ y 0 1 N x 2 n dν(n)dx = 0 n =1 ∑ x 2 ∞ n dx = x 2 n donde x/2 dx = 1 − x/2 1 0 x dx = 2 ln 2 − 1. 1] × N. pues sin ella no podríamos asegurar el resultado. 2. 2a1/n ) × {n} .

y) = 1 ⇐⇒ ( x.5. 1]) = m1 ( A) · m1 ([0. y) ∈ [0. 1] × [0. Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R2 . donde m1 denota la medida de Lebesgue de R y donde m1 ( A) = 0. 1] . 1] \ Q. 1]) = m1 ( A) = 0.10 Definimos la función f : [0. 1] pertenece a la σ −álgebra producto (es el producto cartesiano de dos conjuntos medibles Lebesgue en R) Con respecto al segundo apartado vemos que [0. y) = 1 ( x. de esta forma vemos que 1 = 2 ln 2 − 1. por lo tanto que es medible ya que A × [0. 1] −→ R f ( x. 2.5. 1] . dm = dx × dy. Solución. al tratarse de una geométrica. 2. n + 1 ) 2n n =1 ( ∞ 69 ∑ tal y como queríamos hacer ver. 1] .1]2 f ( x. 1] −→ R f ( x.1]2 f ( x. 0 en caso contrario x·y ∈ Q . 1] .1] . Probar que f es medible con respecto a la medida de Lebesgue en R2 . y) = 1 x ∈ Q ∩ [0. y) dxdy = m ( A × [0. y ∈ [0. 1] × [0. al ser A numerable. y) dxdy. Ejercicio 3. Ejercicio 3.5. 1. dm = dx × dy.3. f ( x. . Calcular la integral [0. 1] . y) ∈ A × [0. y ∈ [0. EJERCICIOS. 1] × [0.1]2 f = χ A×[0. Calcular la integral [0. 1] 1. y) dxdy. Entonces se ve que f ( x. Sea A = Q ∩ [0. 0 x ∈ [0.11 Definimos la función f : [0.

12 Consideramos el espacio de medida ([0. L. 1] : ( x. Luego m1 (( Ek ) x ) = 0. 1] . Para probarlo. donde L representa la clase d econjuntos edibles Lebesgue y m2 la medida de Lebesgue. como se puede comprobar. Ek . 1] . y) ∈ [0. 1] −→ R : ( x. unión disjunta. c. y) −→ x · y. Deducimos por lo tanto que Ek es medible Borel y por consiguiente también lo es E llegando de esta forma a demostrar que f es medible. vemos que por Fubini (podemos usarlo al tratarse de una función positiva y medible) que m ( Ek ) = 1 0 0 1 χ Ek dy dx = 1 0 m1 (( Ek ) x ) dx. y) = χ E ( x. y) ∈ E} . 2. 1] × {0} ∪ {0} × [0. Con respecto al segundo apartado vemos que si m ( Ek ) = 0.. m2 ) . Solución.p. 1] : ( x. donde m1 representa la medida de Lebesgue de R. entonces f = χE . 3. Demostrar que si E ∈ L cumple m1 ( Ex ) ≤ 1/2. Solución. x. Ejercicio 3. 1] : m1 ( Ey ) = 1}) ≤ 1/2.t. 1] : ( x. 1] y sean Ek = {( x. 1] . Sea {rk }k una enumeración de los números racionales de [0. donde G es continua y por lo tanto Ek = G −1 ({rk }) es un cerrado. Ek = [0. El teorema de Fubini aplicado a la función medible y positiva f ( x. Dado E ∈ L denotamos Ex = {y ∈ [0.5. que también tiene medida cero por la definición de medida producto. entonces la integral pedida será nula. consta de un único punto. LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. Sea por otro lado m1 la medida de Lebesgue en [0. y) ∈ Ek } = {rk /x } . 1] × [0. 1] : x · y = rk } . entonces se tiene también m1 ({y ∈ [0. y) . .. . y) ∈ E} .70 CAPÍTULO 3. El caso rk = 0. Definimos ahora G : [0. 1] × [0. Ey = { x ∈ [0. es inmediato ya que ( Ek ) x = {y ∈ [0. 1] × [0. Pero si rk = 0. si E= k k = 1.

2 A 1dy = m1 ( A) . m1 ( Ex ) dx ≤ 1 0 1 1 dx = . por lo tanto m1 ( A ) ≤ tal y como queríamos probar. nos da m2 ( E ) = De la hipótesis se deduce que m2 ( E ) = Sea por otro lado entonces A = {y ∈ [0. 2 2 m1 ( Ey ) dy ≥ A m1 ( Ey ) dy = 1 . EJERCICIOS. . 1 ≥ 2 1 0 1 0 0 1 1 0 71 m1 ( Ex ) dx = m1 ( Ey ) dy.3.5. 1] : m1 ( Ey ) = 1} .

LOS TEOREMAS DEL CAMBIO DE VARIABLE Y DE FUBINI. .72 CAPÍTULO 3.

1 Sean ( X. Sabemos por la integral de Riemann que: F(x) = x a f (u) du. 4. | gn ( x )| ≤ g ∈ L1 (dµ). Introducción A modo de motivación recordamos la relación entre derivación e integración. Definir gn ( x ) = f tn n−→∞ ı l´m gn ( x ) = l´m f ( x.1. La idea consiste en tomar una sucesión {tn } −→ t0 .e. t0 ) ı n−→∞ las funciones gn ( x ) están acotadas i.e. 2. M. entonces existe F ′ (t) : F ′ (t) = ∂t X f ( x. b] −→ R. n−→∞ ı l´m F (tn ) = l´m ı n−→∞ X gn dµ ( x ) = X f ( x.. Teorema 4. F : [ a. Si f x es continua en t0 . Supongamos que f t ∈ L1 (dµ).. F∈C i. t)dµ = X ∂t f dµ.1. ∀t y ∃ g ∈ L1 (dµ) : |∂t f | ≤ g. ∀ x y ∃ g ∈ L1 (dµ) : f t ≤ g. µ) un espacio de medida y f : X × [ a. entonces F es continua en t0 . entonces por el teorema TCD tenemos que por lo que F es continua en t0 . Idea de la demostración. tn ) = f ( x. Si ∃∂t f . t0 )dµ ( x ) = F (t0 ) 73 . definimos F (t) = X f t dµ ( x ) 1..Capítulo 4 Medidas y derivadas. b] −→ R. es una fución continua y por el TFC sabemos que F ′ ( x0 ) = f ( x0 ) y que si F ∈ C 1 . etc. ∀t. ∀t. ∀t. entonces: F ( a) + a x F ′ (u) du = F ( x ).

entonces F es diferenciable en c.p.1 Dada f ∈ L1 (dµ).t. Comentarios sobre este teorema.1 Ejemplos de este tipo de funciones son f = x2 . i.p.1 Teorema de diferenciación. y lo denotamos por L f como: 1 x0 + h L f = x ∈ R : l´m ı | f ( x ) − f ( x0 )| dµ = 0 . la restricción de f a D.2.e. Diferenciación de Lebesgue Definición 4. dx ) definimos F(x) = x a f (u) du. dx ) .t. con respecto a la medida de Lebesgue [c. Se escribe f ∈ L1 (R. c.2 Diferenciación en R n . Teorema 4. 4.3 Se dice que una función medible. (dx )] y además F ′ ( x ) = f ( x ). c. . Definición 4. dx ) dado ε > 0. El teorema de diferenciación es 1 | Br ( x )| Br f (y)dy = f ( x ).p.74 CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.2. Lema 4.2. Si f ∈ L1 (R. válido para este tipo de funciones. Si f ∈ L1 (R. (dx ) . Teorema 4. M f ( x ) = sup h >0 1 2h x+h x−h | f (u)| du Desigualdad: Si f ∈ L1 y λ > 0.1 Aproximación por funciones continuas. ∃ g ∈ L1 (R. dx ) continua tal que R | f − g| dx < ε Tanto la definición del operador de Hardy-Littlewood como su desigualdad y el anterior lema son necesarios en la demostración del siguiente teorema. entonces: |{ x ∈ R : M f ( x ) > λ}| ≤ 2 λ | f | dx.t. f χD es integrable.2. Si f ∈ L1 (R. loc Observación 4. h→0 2h x0 −h Definición 4.p. f ( x ) es localmente integrable si para todo conjunto acotado D.2.2 Operador de Hardy-Littlewood.2.t. donde Br ( x ) = {y ∈ R n : | x − y| < r } . dx ) .2. entonces l´m ı r →0 f = e x . se define el conjunto de puntos de Lebesgue de f .2.

derivable ∀ x ∈ [ a. Definición 4. Teorema 4. ν( E) = E f dµ ∀ E ∈ M.t. Tenemos así una primera versión del teorema de RN.e.3. dx ) y F ( x ) = a f (u) du entonces F ∈ ACloc . a ∈ R. Teorema 4.3. ∃δ > 0 : si E ⊂ M y µ( E) < δ. entonces ν( E) < ε. Definición 4. entonces ν( E) = 0. F ′ ∈ L1 (R ) y loc F ( x ) = F ( a) + x a F ′ (u) du.2.2.4 Son equivalentes: 1. Teorema de Radon-Nikodym-Lebesgue. De esta forma tenemos el segundo teorema loc fundamental del cálculo para la teoría de Lebesgue. ∀ x. Si F ′ es integrable Riemann. tal que toda colección de intervalos disjuntos { Ii }i≥1 .3 Sea F : [ a. Ii = ( ai . .4 Se dice que F es absolutamente continua.1 Si µ y ν son dos medidas definidas en M tal que µ es σ − f inita y ν − f inita. x ∃ f ∈ L1 (R ) tal que loc F ( x ) = F ( a) + x a f (u) du.1 Dadas dos medidas µ y ν. Si ν ≪ µ entonces existe una función f ∈ L1 (µ) tal que dν = f dµ i. entonces: F ( x ) = F ( a) + x a 75 F ′ (u) du. 2. b] −→ R. definidas sobre la misma σ −álgebra M decimos que ν es absolutamente continua con respeto a µ (escribimos ν ≪ µ) si para todo E ⊂ M. 3. ∀ x. F ∈ ACloc . F tiene derivada en c.3.3. escribimos F ∈ AC.2. ∀ D conjunto medible acotado. definidas sobre la misma σ−álgebra M tales que ν ≪ µ y ν − f inita entonces ∀ε > 0. si FχD ∈ AC. b] . si ∀ε > 0. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE.1 Si dadas dos medidas µ y ν.3. 4. a ∈ R. entonces: i ≥1 ∑ | F (bi ) − F (ai )| < ε. Teorema 4. escribimos F ∈ ACloc . Si f ∈ L1 (R.4.p. bi ) con ∑ | Ii | < δ. Proposición 4. Se dice que F es localmente absolutamente continua. ∃δ > 0. µ( E) = 0.

∀ E ∈ M. nulo si ν ( A ∩ E) = 0. ∞] es una medida con signo si verifica: 1.3. ∀ A ∈ M. ∀ E ∈ M. CAPÍTULO 4. El teorema de Jordan nos da una descomposión de µ = µ+ − µ− tal que µ+ ( A) = f + dm. otra medida.76 Sea f ∈ L1 (dµ) si definimos entonces: 1. ν ( A) < ∞. N ∈ M disjuntos con X = P ∪ N tales que P es positivo para ν y N negativo para ν. entonces exsiten P. Si ν es una medida con signo en M ⊂ P ( X ). tal que µ (C ) = 0. entonces µ ( P) < 0. el conjunto nulo tal que A = P ⊕ N ⊕ C. Positivo si ν ( A ∩ E) ≥ 0.. si { Ai } son medibles disjuntos. con f ≥ 0 etc.2 Descomposición de Hahn y Jordan 1. 3. verificándose que A = P ⊕ N es una descomposión de A.. Se die que A ∈ M es un conjunto: 1. 2. ν ( A) = A f dµ 2. { Ai } son medibles disjuntos. entonces: ν (∪ Ai ) = ∪A f dµ = ∑ i Ai f dµ = ∑ ν ( Ai ) i pero ν no es medida a menos que f ≥ 0. Sea P = { x : f ( x ) ≥ 0} . entonces µ ( P) ≥ 0 y sea N = { x : f ( x ) < 0} . 2. ∀ E ∈ M.3. Teorema 4.3 Sea ν una medida con signo en M.2 Dada una σ−álgebra M. Hahn. negativo si ν ( A ∩ E) ≤ 0. Definición 4. Supongamos que m es la medida de Lebesgue y sea µ( A) = f dm. 3. . ν (∪ Ai ) = ∑i ν ( Ai ) . ν (∅) = 0.3. En realidad existe C = { x : f ( x ) = 0} . ν (∅) = 0.. MEDIDAS Y DERIVADAS. Definición 4. decimos que ν : M −→ [−∞. ó ν ( A) > −∞. esto es precísamente lo que nos dice el teorema de Hahn. µ( A− ) = f − dm.

5 Dos medidas.e. dρ = f 0 dµ. Además ∃ f ∈ L1 (dµ) tal que de tal forma que dν = dλ + dρ = dλ + f 0 dµ.3. se dicen mútuamente ortogonales (µ⊥ν)si existe una descomposición X = E ∪ F de conjuntos disjuntos tales que E es nulo para µ y F es nulo para ν. 1 2 Por ejemplo. Decimos que f 0 es la derivada de RN de ν respecto a µ f0 = dν . Si definimos 77 entonces ν+ y ν− son medidas positivas y ν = ν+ − ν− . F ∈ M. si µ es Lebesgue en 0. 2 µ( A) = m y ν es Lebesgue en 1 2. donde E = 0. .3. Definición 4. µ y ν. entonces diremos que son ortogonales o mútuamente singulares si existen E. ambas definidas sobre una σ −álgebra M ⊂ P ( X ). Veamos Definición 4.1 2 1 2 1 entonces ν⊥µ. ν( A) = m A∩ 1 . dµ y ρ ≪ µ. . tales que λ y ρ son medidas finitas con signo con λ⊥µ 2. y escribimos entonces ν⊥µ.e. 1 . tales que X = E ∪ F con µ ( E) = ν ( F ) = 0. TEOREMA DE RADON-NIKODYM-LEBESGUE. 2 .4 ν+ y ν− se denominan la variación positiva y negativa de ν.3. Si definimos |ν| = ν+ + ν− se denomina la variación total de ν.6 Dada µ medida positiva y ν con signo se dice que ν es absolutamente continua con respecto a µ (ν ≪ µ) si dado A ∈ M con µ ( A) = 0 se tiene ν ( A) = 0. 1 A ∩ 0. ν se puede descomponer como ν = λ + ρ. i. ν− ( A) = ν ( A ∩ N ) . Diremos que µ vive en E y ν en F. y F = ahora la definición formal. 2. Teorema 4.3. ν+ ( A) = ν ( A ∩ P) . Este ejemplo funciona bien ya que m = 0.4. i. Entonces 1. 1 .3 Sea µ una medida σ − f inita y ν una medida con signo finita. Definición 4. 1 2. Jordan. Sean µ y ν dos medidas.3.

dν+ = f + dx. Solución.4. Además vemos que es una medida con signo pues no siempre es positiva ya que f ( x ) = xe− x donde f+ = de esta forma donde xe− x 0 2 2 =⇒ f− = f = f + − f −. ∞). f = xe− x . entonces ν (R ) = ya que la función es impar.1 Sea m la medida de Lebesgue en R. x≥0 ν = ν+ − ν− . negativos y nulos para la medida ν. Hallar los 2 E xe− x dx. x≤0 − xe−x 0 2 x<0 . Ejercicios Ejercicio 4. Para E ∈ B(R ) definimos ν( E) = conjuntos positivos. consideramos la descomposición de Hahm-Jordan ν = ν+ − ν− . Vemos que dm = dx. A ∈ M es ν − nulo ⇐⇒ ∀ B ⊂ A. Solución. R xe− x dx = 2 2 ∞ 0 xe− x dx = 1. y que hemos definido ν( E) = se escribe dν = xe− x dx. 2 E xe− x dx.2 Comprobar que un conjunto es ν − nulo sii es |ν| − nulo.78 CAPÍTULO 4. y vemos que es una medida ya que f ∈ L1 (dx ) (recordamos de teoría que si µ es una medida y f ∈ L1 (dµ) entonces dν = f dµ es una medida con signo). 2 Ejercicio 4. 0) ∪ [0. Comprobar que ν ⊥ µ sii ν ⊥ µ+ y ν ⊥ µ− .4. B ∈ M se tiene que ν ( B) = 0. Queremos ver que ν − nulo sii es |ν| − nulo. M σ −álgebra.4. x>0 . ν− dν− = f − dx. MEDIDAS Y DERIVADAS. ν+ R = (−∞. 4. Comprobar que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ. |ν| = ν+ + ν− . 2 | ν | (R ) = ν + (R ) + ν − (R ) = tal y como queríamos hacer ver. 2 2 dν = f dx. mientras que R xe− x dx = 0.

79 =⇒⌋ Sea B ⊂ A medible. entonces B ∩ N ⊂ A. por lo tanto ν+ ( B) = ν ( B ∩ P) = 0. Supongamos que an = por lo tanto ν([0. ∀n y ν es una medida con signo la descomposición de Hahn para ν es única.3 Sean { an } ∈ R. Ejercicio 4. =⇒ ν+ ( B) + ν− ( B) = 0 =⇒⌋ ν ⊥ µ =⇒ |ν| ⊥ µ.4. =⇒ =⇒ ν (B ∩ N) = 0 ν ( B ∩ P) = 0 |ν| ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0 así que A es |ν| − nulo. ♥♥. n ∈ N. n n =1 ∞ . ⇐=⌋ A es |ν| − nulo entonces |ν| ( B) = 0. Demostrar que si an = 0. donde B ⊂ A. Por el apartado anterior F es |ν| − nulo y E ν − nulo entonces |ν| ⊥ µ.4. Con respecto al segundo de los apartados queremos ver que ν ⊥ µ sii |ν| ⊥ µ. Sea { an } ∈ R. n ∈ N. 2]) = ν (R ) = (−1)n n ∑ n∈ E n∈ E an = 1 1 (−1)n ∑ n = −1 + 2 = − 2 . ¿Qué condiciones debe cumplir an para que ν sea una medida con signo?. Para E ∈ N definimos ν( E) = ∑n∈E an . n =1 2 ∑ an = ∑ (−1)n = − log 2. EJERCICIOS sabemos que ν+ ( P) = ν− ( N ) = 0. Para E ∈ N definimos ν( E) = ∑n∈E an . La implicación en el otro sentido es muy similar. Si ν ⊥ µ descomponemos el espacio de manera que si E ∈ M entonces F = Ec tales que F sea ν − nulo y E ν − nulo. Entonces ν− ( B) = ν ( B ∩ N ) = 0. Solución. B ∈ M esto implica que |ν| ( B) = 0 entonces ν ( B) = ν+ ( B) + ν− ( B) = 0.4. B ∩ P ⊂ A. por ser A ν − nulo.

1] . E ∈ M. (−1)2n ∑ 2n = ∞. A pesar de que µ es finita. µ (N ) = luego µ es una probabilidad..5 Sea X = [0. En general ν es una medida con signo si ∑ a n >0 an < ∞ ´ o ∑ a n <0 an > −∞ y tomamos ν+ ( A) = ∑ a n >0 an y ν− ( A) = ∑ a n <0 an tal y como queríamos hacer ver. M = P (N ). ν la medida de contar en N. M = B [0. ∃δ > 0 : µ ( E) < δ =⇒ ν ( E) < ε. . 1] . y µ( E) = por ejemplo. m la medida de Lebesgue en M y µ la medida de contar en M. sin embargo no se verifica la condición de que dado ε > 0. Vemos que X = N. ν la medida de contar en N.4. µ( E) = ∑n∈E 21n . . N + 1.. Ejercicio 4... . Ejercicio 4.}) = ∑ n = N +1 < δ 2 2 n∈ N y sin embargo ν({ N. ∃ N : ∞ 1 1 µ({ N.80 mientras que si tomamos ν(n : n − par ) = CAPÍTULO 4. M = P (N ). Solución.. MEDIDAS Y DERIVADAS.. n =1 ∞ ν(n : n − impar ) = −1 = −∞ 2n − 1 n =1 ∞ ∑ Así que no puede ser medida con signo ya tiene medida ∞ para un conjunto y −∞ para otro. Comprobar que ν ≪ µ.4.4 Sea X = N. N + 1. por lo tanto µ( E) = 0 =⇒ E = ∅ =⇒ ν (∅) = 0 sin embargo no es verdad que ε > 0. ∃δ > 0 : µ ( E) < δ =⇒ ν ( E) < ε. ν no es finita. Queremos ver que ν ≪ µ. de hecho ∀δ.}) = ∞ 1 2n n∈ E ∑ 1 =1 2n n∈ E ∑ tal y como queríamos hacer ver.

1]) m = medida de Lebegue µ la medida de contar en [0. 1] = ∪i Xi . Luego la σ −álgebra natural de µ es P[0. E ( f | N ).e.1] . Si f ∈ L1 (µ) demostrar que existe g N -medible.1] para ambas. en prinipio no podríamos comparar m y µ si las consideramos en sus σ−álgebra naturales por lo que hemos considerado B[0. i. Sin embargo la derivada de Radon-Nikodym (no existe) f = dm .1] y µ ( A) = 0. 1] no es numerable. Sea f = 0 entonces existe x0 ∈ [0. ya que no es verdad que m( A) = f dµ A porque las medida de contar tiene en cuenta la medida de los puntos mientras que para la de Lebesgue los puntos tienen medida cero. =⇒ A = ∅ por lo tanto m (∅) = m( A) = 0.6 Sea ( X. dµ i. (b) µ no tiene descomposición de Lebesgue respecto a m. dm = f dµ para alguna f . 1] tal que f ( x0 ) = 0.4. Tenemos la siguiente situación: X = [0. por lo tanto [0.4. EJERCICIOS 81 ( a) m ≪ µ pero dm = f dµ para toda f . 1] = ∪i Xi viendo así que µ no es σ −finita.e. Si A ⊂ B[0. µ ( Xi ) < ∞ donde Xi es finita.1] y la de m es la σ −álgebra de Lebesgue L la cual B[0. pero esto no es cierto sea quien sea f . µ debe ser σ −finita para que se cumplan las hipótesis del teorema. m ≪ µ. 1] .1] L P[0.e.4. Solución. ∪i Xi es finita o numerable pero [0. Sea A = { x0 } m( A) = m ({ x0 }) = 0 pero A f dµ = { x0 } f dµ = f ( x0 ) = 0 pero entoces ¿qué falla?. . Borel de [0.1] (i. g ∈ L1 (µ) tal que E f dµ = E gdµ para todo E ∈ N . además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν − nulos. para ello [0. Ejercicio 4. 1] Vemos que los conjuntos de P ( X ) son medibles. OBS: A la función g en probabilidad se la denomina esperaza condicionada de f con respecto a N . M. µ) un espacio de medida σ − f inito. Sea N una subalgebra de M y ν la restricción de µ a N . M = B [0.

Ejercicio 4. =⇒ µ ( A ∩ B) = 0. con lo que a pesar de que ν y µ son iguales en N no podemos decir que los subconjuntos B resp.. : µ A ( B) = µ ( A ∩ B) . b]) ∈ N . Entonces λ ( E) = ∑ c j χE j xj = ∑ c j δ x ( E) j j entonces si tomamos c j = λ xj con j = 1. Supongamos A = { x : f ( x ) ≥ 0} ∈ N ∀B ∈ N B f dµ = 0. Que f sea M−medible y g N −medible quiere decir que f (( a. esto implica que existe g ∈ L1 (dν A ) tal que B ∀B ∈ N f dµ = B f dµ A = B gdν A = B gdν tal y como queríamos hacer ver. µ sean iguales (sean los mismos) y que por lo tanto f = g. g− ).7 Probar que si una medida λ en R es ≡ 0 en el complemento B del conjunto numerable x j . Solución. ν A = ν en A. Sea µ A la restricción de µ a A.82 CAPÍTULO 4. vemos que ∀ E ⊂ R λ ( E) = λ ( E ∩ A) = λ ∪ j E ∩ x j tal y como queríamos hacer ver. i. g (( a. MEDIDAS Y DERIVADAS.8 Sea µ una medida positiva y λ una medida con signo definidas sobre la misma σ−álgebra. b]) ∈ M. entonces λ ≡ 0. f − por separado y encontramos g+ . Tomamos A = x j ∞ j =1 todos ellos disjuntos y sea B = Ac con B λ − nulo. Sea ν A la restricción de µ A a N . Consideramos f ≥ 0 (en caso contrario tomamos f + . 2. Solución.4.. Probar que si tiene a la vez λ ⊥ µ y λ ≪ µ.e.4. . λ = ∑ j c j δ x j (donde δ a representa la delta de Dirac en el punto x = a). = λ ∪j xj = ∑ c j = ∑ c j χE x j j j Ejercicio 4. entonces hay constantes c j tales que λ ( E) = ∑ j c j χ E x j . Entonces µ ( A) ≪ f dµ A ya que f dµ A = 0 B entonces µ A ( B) = ν A ( B) = 0. ν y resp. .

t a→∞ l´m f ( a) = 0. λ (C ) = λ (C ∩ E) + λ (C ∩ F ) = 0 + 0 = 0 tal y como queríamos hacer ver.4. podemos suponer que a > 1 y que por lo tanto sin t ≤ e−t t ∞ −t e dt 0 | ga (t)| = e−at i. Descomponemos el espacio de tal forma que tenemos la siguiente situación F = Ec tal que E es λ − nulo y F µ − nulo. donde como sabemos Con respecto al segundo apartado f ′ ( a) = d da ∞ 0 = 1.e. Probar que 0 ∞ e−at sin t dt. ∂ ∂a por lo tanto ∞ 0 e−at sin t t = −te−at sin t = −e−at sin t. Solución.e. t a→∞ | ga (t)| ≤ g(t). entonces µ ( B) = 0 =⇒ λ ( B) = 0 ya que λ ≪ µ. nos ponemos a hecharnos unas cuentecillas i. t ∞ −e−at sin tdt = e−at (cos t + a sin t) a2 + 1 = 0 a2 1 . e−at sin t dt t = ? ∞ 0 ∂ ∂a e−at sin t t dt.4. Para ello utilizaremos el teorema de convergencia dominada (no podemos hacer uso del teorema de convergencia monótona ya que las funciones no son positivas) ∞ 0 a→∞ l´m e−at ı sin t dt = t ∞ 0 0dt = 0. Calcular f ′ ( a). Tenemos µ ≥ 0 y λ una medida con signo tales que λ ⊥ µ y λ ≪ µ entonces λ ≡ 0 i. +1 . podemos tomar como función dominante g(t) = e−t .e. Ejercicio 4. ı 2.4. integrable en (0. ∞) ga (t) = e−at cunado a → ∞. Vemos que sin t −→ 0.9 Sea f ( a) = 1. que si una medida vive en un subespacio y en su ortogonal entonces tiene que ser la nedida nula. EJERCICIOS 83 Solución. Por lo tanto ∀C ∈ M. entonces si consideramos B ⊂ F.

Para ello se debe justificar que 1. entonces ∀ a > ε ∂ ga (t) = e−at sin t ≤ e−εt ∂a que es integrable.4. Ejercicio 4. ∂ ∂a g a ( t ) √ √ ∂ g a ( t ) ≤ g ( t ). se integra por partes varias veces y de forma tediosa se llega a este pesado resultado. e−at sin tdt . MEDIDAS Y DERIVADAS. 1 1 e−at cos tdt = − e−at cos t − a a de esta forma vemos que 1+ 1 a2 1 1 −e−at sin tdt = e−at sin t + 2 e−at cos t. Observar que f ( a ) = f (0) + a 0 f ′ (u)du.10 Sea f ( x. ∂a 2. ∀ε > 0 =⇒ ∀ a > 0. +1 f ′ ( a) = a2 El problema está en justificar el paso bajo el signo de la integral la derivada parcial. ga (t) es integrable para todo a. . y) = log x2 + y2 . a a así que simplificando llegamos −e−at sin tdt = Por lo tanto a2 1 e−at (cos t + a sin t) . 3. Veámoslo con un poco de detalle: 1 1 −e−at sin tdt = e−at sin t − a a donde e−at cos tdt = 1 −at 1 1 1 e sin t − − e−at cos t − a a a a e−at sin tdt. +1 1 . Que existe = e−at sin t. y por último que ∀a > 0 Pero para ver esto basta tomar ε > 0.84 CAPÍTULO 4. Por lo tanto podemos usar el teoremita ∀ a > ε.

y que |∂ x f ( x. y)dy.4. y)| ≤ fijamos un ε > 0 muy pequeño entonces ∀ x > ε x2 |∂ x f ( x.4. con g integrable. Solución. y)| ≤ g. Además 2x 2x 2 ≤ 2 = 2 +y x x 0 0 1 85 1 f ( x. 2 1 ϕ′ ( x ) = − xϕ ( x ) . 1] . Probar que ϕ( x ) = está bien definida. es continua. y)dy. y)| ≤ integrable en [0. x dy = xdu Ejercicio 4. 1) y x > 0. Vemos que f es integrable en y ∀ x > 0. ϕ′ ( x ) = 1 0 ∂ x f ( x. 0 1 du = 2 arctan 1 + u2 y = u. 2 ϕ( x ) = y que √ π − x2 /4 . y de esta forma deducimos que también exsite ∀ x > 0. y)dy = 1/x 1 0 x2 2 2x dy = 2 +y x 1 x 1 0 1 1+ y 2 x dy = CV = 2 donde el CV viene dado por tal y como queríamos hacer ver. EJERCICIOS con y ∈ (0. y)dy. que ϕ′ ( x ) = y calcular explícitamente ϕ′ ( x ). Por lo tanto existe ∀ x > ε ϕ( x ) = 1 0 2 ε f ( x. ∂ x f ( x. y −→ f x (y) es continua y acotada ∀ x > 0. se define ∞ ϕ( x ) = probar que 0 e−y cos xydy.11 Para x ∈ R. e 2 .4. |∂ x f ( x.

12 Definimos la función (creciente y continua por la derecha etc..) F(x) = Sea dF la medida de LS asociada. ∂x 2 2 ∞ −ye−y sin xydy. 0]). Así llegamos a que ϕ′ ( x ) = y por lo tanto ϕ′ ( x ) = y queremos probar que ϕ′ ( x ) 0 0 ∞ 2 ∂ e−y cos xy dy. 2 ϕ = y = y0 e − x 2 /4 Ahora queremos integrar la ODE así que pero si tenemos en cuenta que ∞ . 2 + arctan x x ≥ 0 . 2 ∂ x e−y cos xy dy. por lo tanto si integramos por partes otenemos el resultado. 2 y0 = entonces llegamos al resultado deseado 0 e − y2 dy = √ ϕ( x ) = tal y como queríamo hacer ver. 1. Calcular dF ((0. 1]) .. 2 1 y′ = − xy. 2 = − 1 xϕ ( x ) . √ π − x2 /4 . −∞ e − y2 dy = √ ∞ π. MEDIDAS Y DERIVADAS. dF ((−2. =⇒ ∞ 2 0 e − y2 dy = √ π . 2 cos xy es continua | f | ≤ e−y integrable por lo tanto |∂ x f | = −ye−y sin xy ≤ ye−y . dF ({0}) y dF (R ). ex x<0 . 2 entonces si ϕ( x ) = tenemos que ϕ′ ( x ) = justificado ya que f = e − y2 0 ∞ 0 e−y cos xydy.86 Solución. π . e 2 Ejercicio 4. Sabemos que ∞ CAPÍTULO 4.4. integrable para todo x.

π dF (R ) = F (∞) − F (−∞) = 2 + . vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que si E = {0} . Por último. F2 es la función de Heavyside (ver segundo capítulo) y se deduce que dF2 = δ0 . por lo tanto dF = dF1 + dF2 . 1 x≥0 entonces F1 y F2 son crecientes. 0]) = F (0) − F (−2) = 2 − e−2 .4. ′ con f ( x ) = F1 ( x ) . F1 ∈ C 1 con de donde se deduce que con lo que se tiene dF = f ( x )dx + dδ0 . 4 87 dF ((−2. para cierta f ≥ 0. sean F1 ( x ) = ex x<0 . Demostrar que dF = f ( x )dx + dδ0 . 1]) = F (1) − F (0) = arctan 1 = π . EJERCICIOS 2. siendo δ0 la delta de Dirac en x = 0. ¿Es cierto que dF ≪ dx?. . Con respecto al primer apartado vemos que dF ((0. por lo tanto existe ε = 1. dF ({0}) = F (0) − F (0− ) = 2 − e0 = 1. con respecto al tercer apartado. Por otro lado. ′ F1 ( x ) = ex 1 1+ x 2 x<0 . continuas por la derecha y se cumple F = F1 + F2 . de forma que ∀δ > 0 encontramos un conjunto medible E con dx ( E) < δ pero dF ( E) ≥ ε. 3.4. 2 Con respecto al segundo apartado. se tiene dx ( E) = 0. 1 + arctan x x ≥ 0 F2 ( x ) = 0 x<0 . Además. Solución. x≥0 ′ dF1 = F1 ( x ) dx. mientras que dF ( E) = F (0) − F (0− ) = 2 − e0 = 1.

88

CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.

Ejercicio 4.4.13 Sea ( X, M, µ) un espacio de medida y sea f ∈ L1 (dµ) , f ( x ) ≥ 0. Recordamos que se puede definir sobre M la medida ν f como ν f ( A) = i.e. dν f ( x ) = f ( x )dµ ( x ) . Probar que ∀ε > 0, ∃δ > 0 tal que A ∈ M con µ ( A) < δ =⇒ ν f ( A) < ε. Cuando esto ocurre para dos medidas µ, ν decimos que ν es absolutamente continua con respecto a µ y se escribe ν ≪ µ. Solución. Supongamos que la conclusión no fuera cierta. Entonces ∃ε > 0, tal que ∀n ∈ N, ∃ An ∈ M
∞ A

f ( x ) dµ ( x ) ,

∀ A ∈ M,

con µ ( An ) < 1/2n pero ν f ( A) > ε. Si Fn =
k=n

Ak , se tiene

µ ( Fn ) ≤

k=n

∑ µ ( A k ) < 2n .

2

Como F1 ⊃ F2 ⊃ F3 ⊃ ..... ⊃ Fn ⊃ .... por el TCM (para conjuntos) decreciente

µ
n =1

Fn

= l´m µ ( Fn ) = 0, ı
n→∞

y por lo tanto

νf
n =1

Fn

=

∩ Fn

f dµ = 0.

Sin embargo

νf
n =1

Fn

= l´m ν f ( Fn ) ≥ l´m sup ν f ( An ) ≥ ε, ı ı
n→∞ n→∞

lo cual es una contradicción.

Ejercicio 4.4.14 Denotanto por [ x ] la parte entera del número x, se define la función F ( x ) = m´ x {0, x + [ x ]} , a 1. Comprobar que F es continua por la derecha. 2. Si dF es la medida de LS, calcular dF ((0, 5]), dF ([4, 8]), y dF ([3, 7)).

3. Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dx (la medida de Lebesgue).

4.4. EJERCICIOS
Solución. Se tiene que F(x) = 0 x+n x<0 si n ≤ x < n + 1, n = 0, 1, 2, ...

89

luego F es continua salvo en los puntos n = 1, 2, 3, .. donde lo es por la derecha ya que
x →n+

l´m F ( x ) = 2n = F (n). ı

Con respecto al segundo apartado vemos que (recordar segundo capítulo) dF ((0, 5]) = F (5) − F (0) = 10, dF ([4, 8]) = F (8) − F (4− ) = 16 − 7 = 9,

dF ([3, 7)) = F (7− ) − F (3− ) = 13 − 5 = 8. Por último, vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dx ya que dx ({1}) = 0, pero dF ({1}) = F (1) − F (1− ) = 2 − 1 = 1 = 0.

Ejercicio 4.4.15 Sea dF la medida de LS asociada a la función   0 x<0 x 0≤x<1 , F(x) =  1 1≤x 1. Probar que dF ≪ dm. 2. Encontrar la derivada de RN de dF con respecto a dm. 3. Sea µ la medida de contar números racionales en [0, 1] , i.e. µ ( A) = card ( A ∩ [0, 1] ∩ Q ) , y sea dF la medida de LS. Probar que dF ⊥µ, i.e. son mútuamente ortogonales. Solución. Dado I = ( a, b], se tiene dF ( I ) = F ( a) − F (b) ≤ b − a = m( I ), ya que F ( x ) − x es decreciente y por lo tanto F (b) − b ≤ F ( a) − a, Esto nos dice que F ∈ AC ya que si a < b.


j

F (b j ) − F ( a j ) ≤


j

bj − a j ,

entonces dF ≪ dm (por lo resultados expuestos en teoría).

90 También de forma directa usando que dF ( A) = inf para cada A medible, deducimos en particular dF ( A) ≤ m( A),

CAPÍTULO 4. MEDIDAS Y DERIVADAS.

∑ dF
j

Ij :

Ij ⊃ A,

Ij = ( a j , b j ]

,

m( A) = 0 =⇒ dF ( A) = 0. Con respecto al segundo apartado, vemos que al ser dF finita (dF (R ) = 1) y dm es σ − f inita, entonces podemos usar el TRN y concluir que ∃ f ∈ L1 (dx ) tal que dF = f dm. Además, por el TDL (teorema de diferenciación de Lebesgue) f ( x) = F′ ( x) = 1 0<x<1 = χ(0,1) ( x ) , 0 resto c.t.p.

Por último, con respecto al tercer apartado, vemos que por definición dF ⊥µ, si existe H medible tal que dF ( H ) = 0 y µ ( H c ) = 0 por ser positivas. Tomamos H = [0, 1] ∩ Q, viendo que ya que m( H ) = 0 al ser H numerable y µ ( H c ∩ [0, 1] ∩ Q ) = µ (∅) = 0, tal y como queríamos hacer ver. dF ( H ) = 0

Ejercicio 4.4.16 Dado h > 0, definimos la función gh ( x ) = y la medida dνh = gh dx. Probar que i.e.
h → 0+

1 χ (x) , 2h [−h,h]

h → 0+

l´m νh = δ0 , ı f dδ0 ,

l´m ı

f dνh =

∀ f continua.

Solución. Por un lado se tiene, si F(x) = entonces f dνh = cuando h → 0+ , por el TFC. 1 2h
h 0

x

f (t)dt,

−h

f ( x )dx =

F (h) − F (−h) → F ′ (0) = f (0), 2h

dF = f dm + dλ. como ya sabemos. ∀ x ∈ R \ {1} . Encontrar la descomposición de RN de dF frente a dm i. dλ( A) = 1/2. con f ∈ L1 (dm) y λ ⊥ dm.17 Se considera la función F(x) =   0  1 1 2 2x x<0 0≤x<1 . f dδ0 = f (0). b a f ( x )dx + dλ(( a. 2 2 Observar que 1 0 xdx = 1 2 x 2 1 0 1 = . 1] / f ( x ) = F ′ ( x ). 1≤x y sea dF la medida de LS definida sobre los Boreles (B ). λ tiene soporte en el conjunto {1} y por lo tanto λ ⊥ dm cumpliéndose así dF (( a. 2. 2 Definimos para A ∈ B .4. 91 Ejercicio 4. Sea también f (x) = observándose que Entonces x 0<x<1 . si 1 ∈ A y dλ( A) = 0 caso contrario. Vemos que dF no es absolutamente continua con respecto a dm ya que dm ({1}) = 0. b]). .4. EJERCICIOS Por otro lado. 1. b]) = tal y como queríamos hacer ver. Solución. dF = f dm + dλ es la descomposición de RN buscada ya que f ∈ L1 (dm) . Probar que dF no es absolutamente continua con respecto a dm = dx.4.e. 0 x ∈ [0. mientras que 1 1 dF ({1}) = F (1+ ) − F (1− ) = 1 − = = 0. esto nos da la igualdad pedida.

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