Pronósticos, Series

de Tiempo y
Regresión

Capítulo 7: Métodos de
Descomposición
Temas

1. Descomposición multiplicativa
2. Descomposición aditiva
3. Método de ajuste estacional X-12-ARIMA
Descomposición multiplicativa

 El efecto estacional aumenta con el

tiempo: la estacionalidad es creciente
 Pero se supone que es constante como
porcentaje de la media.
Descomposición multiplicativa

yt  TRt  SN t  CLt  IRt

• yt = valor observado en el periodo t
• TRt = factor de la tendencia en el periodo t
• SNt = factor estacional en el periodo t
• CLt = factor cíclico en el periodo t
• IRt = factor irregular en el periodo t
Descomposición multiplicativa

Suponga que TRt = 500 + 50t

y t = 10 es el último trimestre de 2002.
Entonces las ventas de los cuatro
trimestres de 2003 serán
 TR11 = 500 + 50(11) = 1050
 TR12 = 500 + 50(12) = 1100
 TR13 = 500 + 50(13) = 1150
 TR14 = 500 + 50(14) = 1200
Descomposición multiplicativa

 Suponga que SNQ1= 0.4, SNQ2 = 1.6,

SNQ3 = 1.2 y SNQ4 = 0.8
 Entonces,
 TR11 × SNQ1= (500 + 50(11))(0.4) = 420
 TR12 × SNQ2 = (500 + 50(12))(1.6) = 1760
 TR13 × SNQ3 = (500 + 50(13))(1.2) = 1380
 TR14 × SNQ4 = (500 + 50(14))(0.8) = 960
Descomposición multiplicativa

 Suponga que CL11= 1.08, CL12= 1.09,

CL13= 1.09 y CL14= 1.10
 Entonces,
 TR11 × SNQ1 × CL11 = 420(1.08) = 453.6
 TR12 × SNQ2 × CL12 = 1760(1.09) = 1918.4
 TR13 × SNQ3 × CL13 = 1380(1.09) = 1504.2
 TR14 × SNQ4 × CL14 = 960(1.10) = 1056
Descomposición multiplicativa

 Método de descomposición multiplicativa

1. cálculo de medias móviles y medias móviles centradas
2. cálculo de factor estacional
3. cálculo de observaciones compensadas respecto a la
variación estacional (seasonally-adjusted values)
4. estimación de la tendencia usando las observaciones
compensadas
5. cálculo del factor cíclico
6. estimación de los errores
Descomposición multiplicativa

1. cálculo de medias móviles 23

yt
y medias móviles centradas CMA16.5 
 El objetivo es eliminar los efectos t 11 12
estacionales 24
yt
 por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un año
CMA17.5 
t 12 12
25
yt
CMA18.5 
t 13 12
 Descomposición multiplicativa

1. cálculo de medias móviles y medias móviles

centradas

23
yt
CMA16.5  CMA16.5  CMA17.5
t 11 12
CMA17 
2
24
yt
CMA17.5 
t 12 12
Descomposición multiplicativa

2. cálculo de factor estacional

yt
SN t  IRt 
TRt  CLt
yt yt
snt  irt  
trt  clt CMAt
Descomposición multiplicativa

2.cálculo de factor estacional

 se toma el promedio de snt x irt de todos los
años para cada mes (trimestre) para obtener
snt
 Se calcula un factor de normalización; se
multiplica snt por este factor de normalización

L
L

 sn
t 1
t
Descomposición multiplicativa

3. cálculo de observaciones compensadas

respecto a la variación estacional (seasonally-
adjusted values)

yt
dt 
snt
Descomposición multiplicativa

4. estimación de la tendencia usando las

observaciones compensadas

TRt   0  1t
d t   0  1t
Descomposición multiplicativa

5. cálculo del factor cíclico

yt
CLt  IRt 
TRt  SN t
yt
clt  irt 
trt  snt
 clt es una medio móvil de tres periodos de los
valores de clt × irt
Descomposición multiplicativa

6. estimación de los errores

clt  irt
irt 
clt
 El pronóstico es irt = 1
 El pronóstico puntual de y es

yˆ t  trt  snt  clt

Descomposición aditiva
 Se supone una variación estacional constante
 El modelo de descomposición aditiva es

yt  TRt  SN t  CLt  IRt

Descomposición aditiva

1. cálculo de medias móviles 23

yt
y medias móviles centradas CMA16.5 
 El objetivo es eliminar los efectos t 11 12
estacionales 24
yt
 por lo tanto, se calcula la media
a lo largo de un año
CMA17.5 
t 12 12
25
yt
CMA18.5 
t 13 12
 Descomposición aditiva

1. cálculo de medias móviles y medias móviles

centradas

23
yt
CMA16.5  CMA16.5  CMA17.5
t 11 12
CMA17 
2
24
yt
CMA17.5 
t 12 12
Descomposición aditiva

2. cálculo de factor estacional

SN t  IRt  yt  (TRt  CLt )

snt  irt  yt   trt  clt   yt  CMAt
 Descomposición aditiva

 Factor de normalización

 L

snt  snt    s nt / L 
 t 1 
Descomposición aditiva

3. cálculo de observaciones compensadas

respecto a la variación estacional (seasonally-
adjusted values)

d t  yt  snt
Descomposición aditiva

 4. estimación de la tendencia usando

las observaciones compensadas
TRt   0  1t
d t   0  1t
o
TRt   0  1t   2t 2

d t   0  1t   2t 2
Descomposición aditiva

5. cálculo del factor cíclico

CLt  IRt  yt   TRt  SN t 

clt  irt  yt   trt  snt 

 clt es una medio móvil de tres periodos de los

valores de (clt + irt)
Descomposición aditiva

6. estimación de los errores

irt   clt  irt   clt

 El pronóstico es irt = 0
 El pronóstico puntual de y es

yˆ t  trt  snt  clt

Método de ajuste estacional
X-12-ARIMA
 Es un programa computacional muy avanzado
 toma en cuenta la diferencia en días hábiles de mes en
mes
 incluye métodos para detectar observaciones atípicas
 En la mayoría de los programas de pronósticos se
incluyen comandos para el ajuste estacional
 es importante entender la manera como se determina el
componente estacional para calcular las observaciones
compensadas
 Hablaremos más sobre estos métodos en la última
parte del curso.