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SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES

SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES

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21 de noviembre de 2010

ITSOEH

[MÉTODOS NUMÉRICOS]

Métodos Numéricos
Solución de ecuaciones diferenciales

+Métodos de un paso. *Método de Euler y Euler Mejorado. *Método de Runge-Kutta. +Método de pasos múltiples. +Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

ALAN JHONATAN GARCIA TELLEZ ITSOEH 21/11/2010

las variables incluidas y sus velocidades de cambio se relacionan entre si mediante los principios científicos que gobiernan el proceso. ITSOEH Página 1 . Muchas de las leyes generales de la naturaleza se expresan en el lenguaje de las ecuacuaciones diferenciales. Un ejemplo seria suponiendo que se quiere conocer como varia la altura h del nivel de un tanque cilíndrico de área seccional A cuando se llena con un líquido de densidad p a razón de G (L/min). su derivada dy/dx puede interpretarse como la velocidad de cambio de y con respecto a x. El resultado de expresar en símbolos matemáticos estas relaciones. a menudo es una ecuación diferencial. recuérdese que si se tiene la función y=f(x). Esta gran utilidad de las ecuaciones diferenciales es fácil de explicar. La ecuación se obtiene mediante un balance matemático (principio universal de continuidad) en el tanque. en cualquier proceso natural.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES INTRODUCCION Se le llama ecuación diferencial aquella ecuación q contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes.

ITSOEH Página 2 . osea: de manera que se obtiene un conjunto discreto de del intervalo de interés puntos: . La primera derivada proporciona una estimación directa de la pendiente en Xi (ver Gráfico Nº01). Tal estimación podrá substituirse en la ecuación [2] nos queda que: [2] Esta fórmula es conocida como el método de Euler (punto medio).Métodos Numéricos MÉTODO DE EULER Alan Jhonatan García Téllez Se llama método de Euler al método numérico consistente en ir incrementando paso a paso la variable independiente y hallando la siguiente imagen con la derivada. Se predice un nuevo valor de Y por medio de la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de X). Yi) es la ecuación diferencial evaluada en Xi y Yi. Procedimiento Consiste en dividir el intervalo que va de a en subintervalos de ancho . [1] Donde f (Xi. Para cualquiera de estos puntos se cumple que: .

Ya teniendo el punto lo tanto: se puede evaluar la primera derivada de en ese punto. representa el punto por donde pasa la curva solución de la ecuación del planteamiento inicial.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez La condición inicial . la cual se denotará como . Con esta información se traza una recta. podemos deducir segun la Gráfica A: Se resuelve para : ITSOEH Página 3 . Tómese la recta como reemplaco de y localícese en ella (la recta) el valor de y correspondiente a Entonces. aquella que pasa por . Esta recta aproxima en una vecinidadde y de pendiente . por Gra ca A. .

1) Errores de Truncamiento. que son el resultado del número límite de cifras significativas que pueden retener una computadora. causados por la naturaleza de las técnicas empleadas para aproximar los valores de y. el valor y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de aproximaciones siguiente: ERROR PARA EL MÉTODO DE EULER La solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) involucra dos tipos de error. 2) Errores de Redondeo. Sin embargo. o discretizacion. pues existe en el punto un pequeño error.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez Es evidente que la ordenada calculada de esta manera no es igual a sirve para que se aproxime . ITSOEH Página 4 .

vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la "recta tangente" a la curva en el punto donde es la aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler. tomando un promedio entre ciertas pendientes. esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición inicial. La fórmula es la siguiente: Donde Para entender esta fórmula. Finalmente. y se considera el valor de esta recta en el punto como la aproximación de Euler mejorada. analicemos el primer paso de la aproximación. con base en la siguiente gráfica: En la gráfica.Métodos Numéricos MÉTODO DE EULER MEJORADO Alan Jhonatan García Téllez Este método se basa en la misma idea del método anterior. pero hace un refinamiento en la aproximación. ITSOEH Página 5 .

k2. en la práctica. k3 y k4 a la curva integral. k1. Un método de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de . en forma semejante a como se procedió con las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11) ITSOEH Página 6 . es decir. mientras que la serie de Taylor sí requiere de la evaluación de derivadas. está expresado en el punto (2) anterior. la aplicación de los métodos de Runge-Kutta sea más simple que el uso de la serie de Taylor. Esto hace que. que es también un método de un paso.Métodos Numéricos METODO RUNGE-KUTTA Alan Jhonatan García Téllez La ventaja de los métodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de Taylor. de uso tan frecuente que en la literatura sobre métodos numéricos se le llama simplemente el Método de Runge-Kutta. Y) y de ninguna derivada. los métodos de Runge-Kutta requieren sólo de la función f(X. se dará a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuación de recurrencia (12) en donde la función está dada por la expresión: (1) En el cual (2) La ecuación (1) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes.

Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez EJEMPLO Resolver Aplicando el método de Runge-Kutta.1 la solución del problema es ITSOEH Página 7 .1. y Y = 1. h = 0. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene: Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0. SOLUCIÓN De la condición inicial del problema se tiene que X = 0. además.

3158 1.8517 k4 0.6823 0.2121 1.2 0.7575 0.4 0.6126 0.8494 1.6127 0.0 0.7575 0. son: Luego Continuando de la misma forma se obtiene la solución que se muestra en la siguiente tabla: X 0.5000 0.1 0.3735 1.2119 1.5 Y 1.2085 1.0647 1.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez Los valores de las ki para este punto obtenido de la solución.4545 k1 0.3896 1.5868 k2 0.9492 1.5516 0.0554 1.8234 k3 0.3 0.0000 1.1236 1.5544 0.8431 1.6782 0.1509 ITSOEH Página 8 .9494 1.0745 1.5872 2.

y : [a. fi-k). fi). b]: a = x0 < x1 < < xN = b. para k > 0.V. En su lugar podemos utilizar los valores de la solución calculada yi-k. y(a) = y0 dado. la cual es acotada y depende continuamente de los datos f e y0.I. b] R. y(xi) no se conocen. si integramos y0(x) = f(x. . y(x)) en el intervalo [xi.yi obtenidos en los nodos xi-k. yi.) y0(x) = f(x. . . b]. Parece razonable pensar que tambiénpodrían utilizarse los valores yi-k.. xi+1]. . Por eso se denominan métodos de paso simple. Para ello. Sin embargo. donde ITSOEH Página 9 . x E [a. se tiene: La integral puede calcularse aproximando el integrando mediante el polinomio de Interpolación de f(x. xi. el que supondremos tiene solución unica.Métodos Numéricos METODOS DE PASO MULTIPLE Alan Jhonatan García Téllez Se considera el problema de valores iniciales (P. y(x)). . losmétodos que hemos visto hasta aquí solo usan la información del valor yi de la solución calculada en xi para obtener yi+1. . y(x)). METODOS EXPLICITOS DE PASO MULTIPLE Sea p el polinomio que interpola los puntos (xi-k. (xi. y(x)) en los puntos xi-k. Dada una particion del intervalo [a. xi. no podemos utilizarlos en la evaluación de f(x. como los valores Exactos de y(xi-k). Los métodos que así se obtienen se denominan métodos de paso múltiple.

En este caso ITSOEH Página 10 . al calcular la integral.En este caso p(x) = fi. En este caso En donde Y al calcular las integrales se obtiene Metodo de Adams Bashforth de tercer orden. genera los m´etodos conocidos como de Adams Bashforth Metodo de Adams Bashforth de primer orden (Euler).Métodos Numéricos Reemplazando f(x. de donde Metodo de Adams Bashforth de segundo orden. y(x)) por p(x) en Alan Jhonatan García Téllez se obtiene que.

Analogamente. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS ITSOEH Página 11 .Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez En donde M´etodo de Adams Bashforth de cuarto orden.

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden escrito en forma explícita es un sistema de ecuaciones de la forma: Reducción a un sistema de primer orden Dado un sistema de ecuaciones diferenciales de orden n con m ecuaciones: Existe un sistema equivalente de primer orden con a lo sumo (n+1)xm ecuaciones.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez En un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier orden.k resulta ser: Como ejemplo de reducción de un sistema de ecuaciones diferenciales podemos considerar las ecuaciones de movimiento de la mecánica newtoniana de una partícula que es un sistema de segundo orden con tres ecuaciones: ITSOEH Página 12 . si se introducen nuevas variables y ecuaciones. Por esa razón en este artículo sólo se consideran sistemas de ecuaciones de primer orden.k definidos de la siguiente manera: El sistema de primer orden equivalente en las variables yi. e introduzcamos un nuevo conjunto de variables yi. Para ver esto consideremos un sistema en que intervienen m funciones incógnitas xi y sus n derivadas. puede ser reducido a un sistema equivalente de primer orden.

el sistema anterior se puede reducir a un sistema de primer orden y seis ecuaciones: Sistemas lineales de coeficientes constantes Un sistema lineal de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes es un sistema de la forma: Donde representa el vector de funciones incógnita.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez Si se introducen tres funciones incógnita nuevas que representan la velocidad. La solución de este sistema viene dada por la exponenciación de la matriz de coeficientes: Como ejemplo podemos considerar el siguiente sistema homogéneo: ITSOEH Página 13 .

ing-mat. la solución calculada a partir de la exponenciación resulta: Sistemas lineales generales Un sistema de ecuaciones diferenciales general tiene la forma:[1] (*) Dónde: Es una función vectorial.edu.pdf ITSOEH Página 14 .cl/pub/ing-mat/asignaturas/521230/apuntes/CN_EDO_II.pdf ftp://ftp. DOMINGUEZ SECSA y FUENTES ALTERNAS EN INTERNET: http://publiespe. Es una función matricial. BILIOGRAFIA y METODOS NUMERICOS APLICADOS A LA INGENIERIA SEGUNGA EDICION ANTONIO NIEVES. FEDERICO C.com/alqua/edo/EDO-1_00.udec.Métodos Numéricos Alan Jhonatan García Téllez Los valores propios de la matriz son y por tanto la exponenciación de la matriz da lugar a funciones trigonométricas al tener parte imaginaria no nula.ec/librosvirtuales/ecuaciones-diferenciales/ecuacionesdiferenciales/ecuaciones-diferenciales03.espe. de hecho.pdf http://rinconmatematico.

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