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PROGRAMA DEL CURSO DE FÍSICA APLICADA A LAS

FINANZAS
Instructor: Dr. LEONARDO BASILE

1. Información del Curso


Las sesiones se llevarán a cabo los días Ma y Ju de 17-19 en el aula 306. En general
no tengo horas asignadas de oficina. Normalmente estoy disponible desde las 9h00
hasta las 17h30. Si no tengo nada pendiente o urgente, en lo posible, podré atenderlo;
en su defecto haga una cita.
Mi oficina está en el 2do piso del Edificio de la Facultad de Ciencias.

Email: leonardo.basile@epn.edu.ec

2. Prerrequisitos
El curso es autocontenido, salvo la formación de matemáticas de la carrera de
Ingenierías en Ciencias Económicas y Financieras.

3. Libros
No hay un libro de texto.
Suguiero los siguientes:
• Introduction to Econophysics Mantenga R.N. y Stanley H.E.
• Theory of financial risks. From statistical physics to risk management. Bouchaud
J.P, Potters M.
• Dynamics of Markets. Econophysics and Finance, McCauley J.
• Econophysics of Markets and Business Networks, Chatterjee, Chakrabarti (Eds)

Otros textos de soporte en mercados financieros:


• Options, Futures, and Other Derivatives, Hull
• Derivatives Markets, Mcdonald
4. Metodología

En cada clase se tratará de cubrir uno o varios temas completamente y se intercalarán


disertaciones magistrales y discusiones del tema en estudio, exposiciones con power
point.
La ponderación de calificaciones será la siguiente:
Deberes 25%
Pruebas (2) 40%
Examen 35%

5. Deberes
Los deberes son una parte esencial del curso y deben ser trabajados con dedicación y
tiempo. Los deberes serán semanales, publicados en la página del curso cada jueves a
las 17h00 y recogidos el siguiente jueves al inicio de la clase. Los atrasos se penalizan
con 10% del puntaje del deber por cada día de atraso hasta el tercer día. No se aceptan
deberes después del tercer día bajo ningún concepto. La forma de calificación de cada
problema o ejercicio de deber es la siguiente:

6. Temas
Capítulo 1 Información Básica sobre Mercados de Capitales
Capítulo 2 Caminos Aleatorios en Finanzas y Física
Capítulo 3 La Teoría de Black-Scholes
Capítulo 4 Escalamiento en Finanzas y en Física
Capítulo 5 Más allá de Black-Scholes
Capítulo 6 Modelos Microscópicos de Mercados
Capítulo 7 Teoría de los Crashes de la Bolsa
Capítulo 8 Riesgo

7. Temas
SEMANA TEMA
1 Introducción a instrumentos derivados
2 Introducción a Forwards y Opciones
3 Introducción a Gerencia de Riesgo
4 Prueba1
Opción Binomial 1
5 Opción Binomial 2
6 Introducción Black Scholes
7 Prueba 4
Movimiento Browniano
8 Examen
9 La Ecuación de Black-Scholes 1
10 La Ecuación de Black Scholes 2
11 Escalamiento en finanzas y Física
12 Prueba 3
13 Volatilidad 1
14 Volatilidad 2
15 Modelos Microscópicos
16 Teoría de Crashes
17 Prueba 4
18 Examen