REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

MONTERO PÉREZ JAIRO ANDRÉS

PRESENTADO A EVERTH ANAYA COHEN. DOCENTE

ESTADÍSTICA II INGENIERÍA INDUSTRIAL FACULTAD DE INGENIERÍAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR© KM 1 VÍA A COROZAL 2008-10-29

CECAR©

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN IV. OBJETIVOS ................................................................................................................ 4 V. REGRESIÓN LINEAL SIMPLE .................................................................................... 5 1. GENERALIDADES ....................................................................................................... 5 2. FUNCIÓN DE REGRESIÓN POBLACIONAL ............................................................... 6 3. FUNCIÓN DE REGRESIÓN MUESTRAL..................................................................... 7 4. PASOS PARA REALIZAR LA REGRESIÓN LINEAL SIMPLE ..................................... 7 5. DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN ................................................................................... 8 6. ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO............................................ 10 7. INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES ESTIMADOS..................................... 17 8. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DEL ERROR ................................................... 18 9. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES ................................................................. 19 10. INFERENCIAS SOBRE LOS ESTIMADORES ....................................................... 21 11. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN ( ) ........................................................... 24 12. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ....................................................................... 25 BIBLIOGRAFÍA

2

debemos esperar que varíen los valores de . la función o ecuación que mejor se ajuste a los datos.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE INTRODUCCIÓN Cuando se posee información acerca de dos o más variables relacionadas. el símbolo representa la variable aleatoria con media y varianza . Por conveniencia se define como la variable aleatoria que corresponde a un valor fijo . Si denotamos una muestra aleatoria de tamaño con el conjunto . Además. La expresión de Galton: “regression towards mediocrity” dio nombre a la regresión. Cabe resaltar. pero el nombre de modelos de regresión tiene su origen en los trabajos de Galton en biología de finales del siglo XIX. Las técnicas usadas para lograr estos dos objetivos se conocen como método de regresión y correlación. Los métodos de regresión se usan para elegir la "mejor" relación funcional entre las variables. Los modelos de regresión fueron utilizados por Laplace y Gauss en sus trabajos de astronomía y física desarrollados durante el siglo XVIII. no se busca solamente una relación matemática que nos diga de qué manera están relacionadas las variables. y se toman muestras adicionales mediante el uso de exactamente los mismos valores de . En tanto que. Es claro que si . 3 . respectivamente. que el análisis estadístico es solamente un instrumento que ayuda en el razonamiento e interpretación de los datos y que finalmente el investigador o persona investigativa es quien toma las decisiones a partir de estos resultados. El Análisis de Regresión es una técnica que se ocupa de analizar la dependencia entre una variable dependiente o endógena ( ) y una o más variables explicativas o exógenas (digamos ). la situación se convierte en una regresión de sobre . Entonces. Su objetivo consiste en estimar y/o predecir el valor medio poblacional de la variable dependiente a partir de los valores conocidos y fijos de las variables explicativas. En el caso de una sola y solo una . De aquí el valor en el par ordenado es un valor de alguna variable aleatoria . Es decir. se infiere que las variables independientes no son variables aleatorias y por tanto no tienen propiedades de distribución. los métodos de correlación se utilizan para medir el grado de asociación o de relación entre las distintas variables. obtenidos mediante un proceso de muestras repetidas. es decir. indicando su media y varianza con y . si se conocen o suponen valores para las otras variables. La relación que se ajusta a un conjunto de datos experimentales se caracteriza por una ecuación de predicción que se denomina ecuación de regresión. sino que se desea saber también con qué precisión se puede predecir o pronosticar el valor de una variable. es deseable conocer la consistencia de la relación. es natural buscar un modo de expresar la forma de la relación funcional entre ellas.

4 . Reconocer la importancia de los diagramas de dispersión. situaciones-problema propias de ingeniería a través de la aplicación fidedigna de nuestro conocimiento. Estimar los coeficientes del modelo. Analizar.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE IV. ESPECÍFICOS.        Identificar las variables fundamentales del modelo de regresión lineal simple. OBJETIVOS GENERAL. describir e interpretar el tópico de regresión lineal simple. reconociéndolo como herramienta o método fundamental para modelar mediante funciones la relación de variables en problemas. utilizando el método adecuado. Implementar el contraste de hipótesis ecuánime para el modelo. Interpretar correctamente los coeficientes estimados. Definir las funciones de regresión tanto poblacional como muestral. Analizar la capacidad explicativa del modelo.

A este modelo se le denomina determinista. La relación anterior supone una relación exacta entre las variables. 5 . entonces la relación Que corresponde a la ecuación de regresión de población. donde los coeficientes de regresión son parámetros a estimar a partir de los datos muestrales. sino que será igual a más o menos un error aleatorio. Donde es la variable aleatoria que se tiene que predecir. Con frecuencia nos encontramos en ingeniería con modelos en el que el comportamiento de una variable puede ser explicado a través de una variable . Esto equivale a suponer que el valor promedio de . Siempre se supondrá que el valor promedio del error aleatorio es igual a cero.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 1. En especial si se supone que se distribuye normalmente con promedio y varianza . el cual comprende tanto un componente determinista como un componente de error aleatorio.1 Forma General de los modelos Probabilísticos. en el que el componente aleatorio se distribuye normalmente con promedio y varianza . A este modelo se le denomina probabilista o probabilístico. es igual al componente determinista del modelo. Pero donde es una constante. GENERALIDADES. es lineal. Rara vez los experimentos reproducen con exactitud esas leyes. estas leyes son válidas con exactitud sólo bajo condiciones ideales. en general. esto no significa que sea exactamente igual a . en el que siempre se puede determinar a con exactitud cuando se conoce valor de . lo que hará que las leyes solo expresen una aproximación a la realidad. Es por lo anterior que. lo que se representa mediante: Si consideramos que la relación anterior se representa como que liga con . se tendrá un error aleatorio introducido por el experimento. es decir. entonces se puede formular el modelo probabilista . Sin embargo. 1. Sin embargo. no hay margen de error en esa predicción.

Reemplazando el se tiene: Que es la función de regresión poblacional. Este se puede considerar como una variable sustitutiva de todas las variables omitidas que pueden afectar a . En cada caso los símbolos representan parámetros de población que necesitarán estimarse mediante los datos de la muestra. lo cual indica que se van a presentar algunas diferencias o desviaciones de un valor individual de alrededor de su valor esperado. Como sabemos . por lo tanto teniendo en cuenta la sección anterior: Donde es el componente aleatorio de error. recibiendo el nombre de relación lineal simple. y en ella sólo figura una única variable explicativa. se tiene: Lo cual nos indica que el valor promedio de varía con . La frase variable independiente se usa en el análisis de regresión para representar una variable predictora de la respuesta . (Modelo probabilístico de la recta) Una función de regresión poblacional es la unión de los promedios condicionales de la variable dependiente para los valores fijos de la variable independiente o explicativa . los valores de se concentran alrededor del promedio de . La expresión anterior refleja una relación lineal. son coeficientes de regresión. donde es la ordenada en el origen de la recta y la pendiente. Para un valor dado de . así que: Si es una función lineal de .CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 2. FUNCIÓN DE REGRESIÓN POBLACIONAL. pero que por una u otra razón no pudieron incluirse en el modelo de regresión. 6 .

es necesario elegir un método para estimar los coeficientes de regresión que haga mínima la diferencia entre los valores observados y los estimados o ajustados.  Paso 5: Cuando se quede satisfecho con la adecuación. y estimar cualesquiera parámetros desconocidos de esta distribución.  Paso 4: Comprobar estadísticamente la adecuación del modelo. PASOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN. FUNCIÓN DE REGRESIÓN MUESTRAL. 7 . así que el objetivo es estimar la función de regresión poblacional con base en la función de regresión muestral: Donde: Debido a que los valores observados no forman exactamente una línea recta. por lo tanto. este método es el de los mínimos cuadrados (generalmente usado). estimaciones. 4.  Paso 2: Reunir datos de muestra (representarlos en diagrama de dispersión) y utilizarlos para estimar los parámetros desconocidos del modelo. etc. se plantea una ecuación que nos permita estimar los valores de .  Paso 3: Especificar la distribución de probabilidad de . Generalmente es necesario trabajar con información muestral y no poblacional. Resulta útil imaginarse que el análisis de regresión es un procedimiento de cinco pasos:  Paso 1: Suponer la forma que tiene el promedio (componente determinista del modelo). el componente aleatorio de error.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 3. usar el modelo para predicciones.

dada por la ecuación de la recta. el diagrama de dispersión se obtiene representando cada observación como un punto en el plano cartesiano Ejemplos de diagramas de dispersión En los casos y tenemos que las observaciones se encuentran sobre una recta. se observa que no se trata de una relación lineal (la nube de puntos tiene forma de parábola). En estos dos casos los puntos se ajustan perfectamente sobre la recta. la es cada vez menor y lo contrario en el segundo caso. graficando las variables. que nos indica que a medida que aumenta. ya que los puntos no se sitúan sobre una curva. En el caso ) no se tiene ningún tipo de relación entre las variables. con pendiente negativa. en el que la pendiente es positiva. en el eje de las abscisas se ubica la variable independiente y en el de las ordenadas la variable dependiente. DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN. En el caso los puntos se encuentran situados en una franja bastante estrecha que tiene una forma bien determinada. en un sistema de coordenadas.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 5. se puede representar estos datos sobre unos ejes coordenados . 8 . De todos modos. los puntos se encuentran absolutamente dispersos. de la cual se puede tener una idea general. Entonces. La nube de puntos no presenta una forma “tubular” bien determinada. en donde. esta gráfica se llama nube de puntos o diagrama de dispersión. En el primer caso. Nos puede ayudar mucho en la búsqueda de un modelo que describa la relación entre las dos variables. pero sí que es posible asegurar la existencia de una fuerte relación entre las dos variables. No será una relación funcional. de manera que tenemos una relación funcional entre las dos variables. A partir de un conjunto de observaciones de dos variables e sobre una muestra de individuos. Una vez especificadas las variables es necesario determinar la relación entre ellas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 82 90 81 99 100 93 95 93 87 214 152 156 129 254 266 210 204 213 150 Contenido medio de alquitrán 270 250 230 210 190 170 150 130 110 80 85 90 95 100 Temperatura de entrada 9 . ya que a medida que el valor de aumenta. se muestran los datos registrados durante 10 días en una industria. A continuación. Ejemplo de aplicación: Supóngase que se realizó un estudio sobre la relación entre el contenido promedio de alquitrán en el flujo saliente de un proceso químico y la temperatura de entrada. de manera que podemos pensar en una fuerte relación lineal. pero se acercan bastante. pero no tan fuerte como la anterior.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE En los casos y se puede observar que sí existe algún tipo de relación entre las dos variables. En el caso se puede ver un tipo de dependencia lineal con pendiente negativa. el valor de disminuye. En el caso se observa una relación lineal con pendiente positiva. Los puntos no están sobre una línea recta.

en realidad nunca se observa. por supuesto son parámetros desconocidos. Es decir. Se puede obtener la forma de este estimador derivando a con respecto a . Se debe tener en cuenta que la línea no se conoce. también recibe el nombre de residuo. 10 . Con el uso de la línea de regresión estimada o ajustada . el de los cuadrados mínimos o mínimos cuadrados selecciona el estimador que hace mínima la suma de los errores elevados al cuadrado ( ). La línea ajustada es una estimación de la línea que produce el modelo estadístico. e igualando a cero. nos proponemos encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos. Esta recta se denomina recta de regresión. se escoge el estimador tal que: n n SSE e2 ( y  )2 y i i i 1 i 1 Se reduzca al mínimo. Una vez que hemos hecho el diagrama de dispersión y después de observar una posible relación lineal entre las dos variables. Un método. describe el error en el ajuste del modelo en el punto de los datos. Teniendo en cuenta el ejemplo del ítem anterior. Entonces. se encontrarán de modo que se minimice . Como resultado.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 6. y luego despejar . Ahora bien. ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO: MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS. Sin embargo. es una noción conceptual simple de cómo se generaron los datos en el proceso científico. sino que más bien. A menudo la suma de los cuadrados de los residuos se le llama suma de cuadrados de los errores aleatorios alrededor de la línea de regresión. se observa su residuo . la realización de . Como hipótesis se considera que el modelo tiene la forma: y se desea emplear los datos de la muestra para calcular . cada par de observaciones satisface la relación: entonces: . Entonces.

En especial. ya se sabe que ningún otro estimador de éste. n n 2n  y n 2 i 1 yi  y 2 i 1 yi 2n  y yi i 1 n y Por tanto.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE n d ( SSE ) d y 2 i 1 ( yi ) y 0 Simplificando. porque es el estimador de mínimos cuadrados. n 2 i 1 yi 2n  y 0 y Despejando  . dará tan baja como Presúmase ahora que se decide modelar el contenido promedio de alquitrán en el flujo saliente como función de la temperatura de entrada del día. el promedio muestral es el estimador que reduce al mínimo la suma de los errores elevados al cuadrado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 214 152 156 129 254 266 210 204 213 150 Para los datos de la y 1948 10 n el promedio muestral es: 194.8  )2 y y SSE i 1 ( yi 19263.6 De manera que. y se llama estimador de para cuadrados mínimos. se modelará 11 .

Se deriva cero y se despeja . Por lo tanto se escoge la estimación De modo que n SSE i 1 ( yi  )2 y n ( yi i 1  0  x )2 1 i Se reduzca al mínimo. también tiene mínimo. se iguala 2 i 1 xi ( yi n  n 1 i 1 0  x) 1 i 2 n 0 i 1 xi yi  n 0 i 1 xi  n 1 i 1 xi2 0 xi yi i 1  0 i 1 xi  xi2 De despejamos n  yi i 1 0  n n 1 i 1 n xi  yi i 1 0  n 1 i 1 xi n  n 0 y  1 x 12 . Se supone el modelo probabilístico de la línea recta. se igualan los resultados a ( SSE )  0 2 n 2 i 1 2 ( yi n  0  x) 1 i n 0 2 0 0  n 1 i 1 ( SSE )  0 n n 2( i 1 yi i 1  0  n 1 i 1 xi ) ( SSE ) 2 0 ( 2( i 1 yi xi )) 2 n yi i 1 0 Hay un mínimo  n 1 i 1 n yi i 1 n 0  n 1 i 1 n xi 0 1 n0 xi 1 Ahora se deriva parcialmente con respecto a a cero ( SSE )  1 n n . luego. Los datos aparecen registrados en la . Diagrama de dispersión.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE el contenido promedio de alquitrán como función lineal de . La gráfica de esos datos se ilustra en la . con respecto a . Se utiliza el mismo principio para estimar en el modelo de línea recta que para estimar a en el modelo de promedio constante: el método de los mínimos cuadrados. y se quiere usar los datos de la muestra para estimar la ordenada en el origen y la pendiente .

CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Reemplazamos  0 en n y hallamos xi yi i 1 n (y n  xi n 1 x) i 1 xi n  n 1 i 1 n xi2 xi i 1 n 1 i 1 2 n yi i 1 xi yi i 1 i 1  xi i 1 1  n n n n n xi2 n xi xi yi i 1 i 1 yi  xi i 1 1 n i 1 n n n n n xi2 i 1 xi i 1 i 1 yi n 2 n i 1 xi yi  n 1 n n n n n n  xi i 1 n i 1 yi 2 n i 1 n xi yi xi2 i 1 1  xi i 1 1 n i 1 yi 2 n i 1 n xi yi xi2 i 1 n xi i 1 n i 1 xi2 i 1 xi n xi i 1 n 1 1 n n n n n n n n n xi xi yi i 1 i 1 yi n n xi xi yi i 1 i 1 yi n yi i 1  n i 1 1 xi yi i 1 n n xi i 1 2 n  n 2 1 i 1 n n 2  1 n n i 1 x 2 i i 1 xi n xi x 2 i i 1 n xi x 2 i i 1 i 1 n n i 1 n n n n xi xi yi i 1 i 1 yi 2 n n  i 1 1 n n n xi ( xi i 1 n x)( yi ( xi x) 2 y)  ( xi i 1 1 n x)( yi ( xi x) 2 y) xi2 i 1 i 1 i 1 i 1 n  SS xy 1 SS xx 13 .

SS xy / n es la covarianza muestral de las observaciones es la varianza muestral de las observaciones . la solución viene dada por: n  ( xi i 1 1 n x)( yi ( xi x)2 y) SS xy SS xx .  0 y  1 x i 1 En donde. y 194.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Entonces.5 . las estimaciones de mínimos cuadrados son x 14 .5 y 915 91.8 10 Entonces. y SS xx (n 1) ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 82 90 81 99 100 93 95 93 87 915 214 20330 9025 152 12464 6724 156 14040 8100 129 10449 6561 254 25146 9801 266 26600 10000 210 19530 8649 204 19380 9025 213 19809 8649 150 13050 7569 1948 180798 84103 xi ) 2 837225 Para los datos de la n n n n xi xi yi i 1 i 1 yi SS xy i 1 ( xi x)( yi y) i 1 n 180798 (915)(1948) 10 n n 2556 n 2 xi x 2 i i 1 SS xx i 1 ( xi 837225 10 x) 2 i 1 n 84103 380.

CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE  SS xy 1 SS xx 2556 380.7175x .31 130.7175  y 1 x 194.78 65.84 22.02 -28. la Contenido medio de alquitrán 270 250 230 210 190 170 150 130 110 80 85 90 95 100 y = 6.57 18.5 6.31 8.28 2093.43 Entonces la recta de regresión. obtenida por mínimos cuadrados es cual es usada en los problemas.88 218.5) 419.98 184.57 -4.72 4.79 198.88 164.93 212.12 -14.90 204.12 -14.82 14.81 26.27 245.21 204.419.72 124.18 251.85 Temperatura de entrada 15 . .31 204.8 (6.37 77.85 0 Por tanto. la recta de regresión estimada está dada por 0  1 95 214 2 82 152 3 90 156 4 81 129 5 99 254 6 100 266 7 93 210 8 95 204 9 93 213 10 87 150 218.58 441.73 8.7175)(91.84 824.10 5.31 21.

CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Además de que estimados. ( ). Los valores predichos. Es el valor promedio de la variable dependiente cuando la independiente vale cero. pero para efectos de proyección se deja el valor obtenido. Cuando el valor del coeficiente de intersección sea negativo y su interpretación no sea lógica. La es . De esta manera se sabrá que ninguna otra recta minimizará la tan pequeña como la hallada. minimizan la suma de cuadrados de los residuos. Esta recta es la denominada recta de los mínimos cuadrados. se interpreta como cero. son estimadores insesgados de . es decir el punto donde la recta corta o interseca el eje . INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES ESTIMADOS. se ha definido la recta que mejor se ajusta como la que satisface el método de los mínimos cuadrados. 16 . 7. Es la ordena en el origen. También se interpreta como el efecto promedio sobre la variable dependiente de todas las variables omitidas en el modelo de regresión. y la ecuación se llama ecuación de predicción de mínimos cuadrados. el error ( ) y se muestran en la . En forma de sinopsis. Es decir que: Se puede observar que los errores son las distancias verticales entre los puntos observados y la línea de predicción.

en la cual SSE n 2 n ( yi i 1  ) yi 2 SS yy  SS 1 xy y 17 . se debe especificar la distribución de probabilidad del término de error aleatorio y estimar cualquier parámetro desconocido de esa distribución. La estimación de se calcula dividiendo la entre el nº de grados de libertad asociados con el componente de error. Si . nos indica que no existe relación lineal entre las dos variables 8. Así s2 SSE . En los ítems anteriores se establecieron los dos primeros pasos del modelado de regresión: se ha supuesto la forma de y empleado los datos de la muestra para estimar los parámetros desconocidos en el modelo. DISTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE ALEATORIO DE ERROR. la cantidad en que aumenta (o disminuye) el promedio de por cada aumento unitario de . Se utilizan 2 grados de libertad para estimar la ordenada en el origen y la pendiente del modelo de línea recta. La estimación de cuadrados mínimos de es En el paso 3. El componente aleatorio de error está distribuido normalmente con promedio cero y varianza constante . y se deja grados de libertad para estimar la varianza del error. Para estimar se usa del modelo de mínimos cuadrados. Los errores asociados con distintas observaciones son independientes. es decir.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Es la pendiente. Si la relación entre las variables es directa y mide el incremento de la variable dependiente por cada aumento de una unidad en la variable independiente. Si la relación entre las variables es inversa y mide el decremento de la variable dependiente por cada aumento de una unidad en la variable independiente o viceversa.

68 y s s2 261.43 8 261. b.  SS xy 1 ( xi i 1 n x)(Yi ( xi x) 2 Y) SS xx i 1 Utilizando los siguientes criterios: a. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES DE MÍNIMOS CUADRADOS. c.68 16. i 1 i 1 SS yy ( yi yi ) s2 SSE n 2 2093.18 9. Esto iniciará una serie de desarrollos que conducen a la prueba de hipótesis y a la estimación del intervalo de confianza sobre la pendiente y la intersección. Se encuentra que. n E( 1 ) ( xi E i 1 n x)(Yi ( xi x) 2 Y) E( 1 ) 1 n n ( xi x) 2 i 1 x) E (Yi Y) ( xi i 1 0 1 i i 1 E( 1 ) E( 1 ) 1 SS xx 1 SS xx n ( xi i 1 n x) E[( x i ) ( 0 1 i x i n )] x)[ 1 ( xi xi )] ( xi i 1 x)[ 1 ( xi xi )] E( 1 ) 1 SS xx ( xi i 1 18 . En lo que sigue. se demuestra que el estimador es insesgado para y se muestran las varianzas para .1 Demostración De Que n Es Insesgado.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 2 n n 2 n yi y 2 i i 1 n En el ejemplo del contenido medio de alquitrán. 9.

Var ( i ) b. Cov( i .CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE E( 1 ) SS xx SS xx 1 E( 1 ) 1 Lo cual demuestra que  1 es un estimador insesgado de 1 . (Y j Y) Tenemos que Var (Yi Var (Yi y Cov (Yi Cov (Yi Y ). ( 2 j ) 2 Cov( n i ) Cov( j ) Var ( ) n n n Se han empleado los siguientes hechos: a. ) Cov i. Cov( i . i n i i 1 j c.2 Deducción De La Varianza de  1 y ecuación para la varianza de n 2 1 Var (  ) Var 1 ( xi i 1 n x)(Yi ( xi x) 2 Y) 2 1 1 n n Var 2 x) 2 i 1 ( xi x)(Yi Y) i 1 ( xi i 1 n n 2 1 1 2 SS xx n ( xi i 1 x) 2 Var (Yi Y) i 1 j 1 ( xi x)( x j x)Cov (Yi Y ). 2 j ) 0. (Y j Y ). (Y j Y) Y) Cov ( 2 i 2 Y ) Var ( Y) 2 0 2 1 i 2 x i ) ( 2 0 2 1 xi i ) Var (Yi Y ) Var ( i ) n 2 n n ). Var ( ) Var n n 1 n2 n Var ( i ) i 1 n 2 n2 2 n j d. j 1 n Var ( i ) n 2 n De esta forma. 19 . Asimismo 9.

utilizando i 1 ( xi x) 0 Por lo tanto la desviación estándar de  1 es SS xx n La varianza de  0 es xi 2 i 1 n 2 n i 1 ( xi x)2 10. En este caso diremos que no es una variable explicativa del modelo. si . Esto significa que el promedio No se modifica cuando cambia . se contrasta Comparándola con 20 . Es posible observar que.1 Prueba De Hipótesis Sobre La Pendiente En el paso nº 4 se debe comprobar en forma estadística la adecuación del modelo. Teniendo especificada la distribución de probabilidad de y estimado al varianza . lo anterior significa que la pendiente verdadera es igual a cero. En este modelo de línea recta. si en el modelo de regresión lineal la pendiente es cero. se pueden hacer inferencias estadísticas acerca de la adecuación del modelo para representar el promedio y para poder predecir los valores de para valores dados de . entonces la variable no tiene ningún efecto sobre la variable . contra la hipótesis alternativa que esas variables se relacionan en forma lineal con una pendiente diferente de cero. Por lo tanto. Entonces.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 2 1 1 2 SS xx n 2 n n 2 ( xi i 1 2 x) ( 2 2 2 n n ) i 1 j 1 2 ( xi 2 x)( x j x) n n 2 1 1 SS xx 2 SS xx n ( xi i 1 x) SS xx . para probar la hipótesis nula de que no contribuye con información para predecir . INFERENCIAS ACERCA DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN 10. el modelo es simplemente .

con promedio y desviación estándar SS xx Como la desviación estándar de . que es se desconoce en general.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Si los datos respaldan la hipótesis alternativa. la distribución de muestreo del estimador de mínimos cuadrados de la pendiente será normal. independientes. tanto a la derecha. de manera que la estadística se vuelve Para el ejemplo del contenido de alquitrán en el flujo saliente en un proceso químico tenemos: Se escoge . la desviación estándar estimada de la distribución de muestreo de . como a la izquierda. Si se supone que los componentes de error son variables aleatorias normales. el estimador de mínimos cuadrados de la pendiente . normalmente la medida estadística de prueba adecuada será una distribución de Student que se forma así: Donde . Se encuentra la medida estadística de prueba si se considera la distribución de muestreo de . con media cero y varianza constante. se prueba la hipótesis nula . 21 . La prueba es de dos Colas. se llega a la conclusión de que si aporta información para predecir a empleando el modelo la línea recta. En general.

y la cantidad en la que se alarga a cada lado de la estimación depende del nivel deseado de confianza. n .2) y de la variabilidad del estimador (mediante ). en . es decir. el intervalo de confianza de para la pendiente es 22 .CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE La región de rechazo es: Anteriormente se calculó . entonces se concluye que la temperatura de entrada si influye en el contenido medio de alquitrán en flujo de salida en un proceso químico. se rechaza la hipótesis nula y se llega a la conclusión de que la pendiente no es cero. (mediante el valor crítico ta/2.)% Para La Pendiente    Puesto que. La evidencia no respalda la afirmación.2 Intervalo De Confianza 100(1. Para ambas colas Para cola a la derecha Para cola a la izquierda Donde Este intervalo está centrado en la estimación puntual del parámetro. 10. Para el ejemplo. y Como este valor de calculado está en la región de rechazo en la cola superior.

Este coeficiente nos indica el grado de ajuste de la recta de regresión a los valores de la muestra. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN La medida más importante de la bondad del ajuste es el coeficiente de determinación R2. En el ejemplo 23 .CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Este intervalo de confianza confirma la conclusión de la prueba de hipótesis nula. es decir: R2 SS yy SSE SS yy 1 SSE SS yy SCR SS yy Donde es la suma de cuadrados para la regresión. y se define como la proporción de varianza explicada por la recta de regresión. 11. porque significa que la pendiente verdadera está entre .

12. con valores pequeños de Y.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Esto significa que la variabilidad muestral del contenido de alquitrán con respecto a su promedio se reduce en cuando se modela el contenido de alquitrán como función lineal de la temperatura de entrada diaria. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN. De manera análoga. 24 . con grandes de Y. Se suele decir que X e Y tienen una relación positiva si los valores grandes de X están aparejados con valores grandes de Y y valores pequeños de X. se dice que X e Y tienen una relación negativa si los valores grandes de X están aparejados con los valores pequeños de Y y los pequeños de X.

25 .CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Correlación Negativa Perfecta Correlación Positiva Perfecta No Existe Correlación.

Probabilidad Y Estadística Para Ingeniería. [2] WALPOLE.CECAR© CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE© FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL V REGRESIÓN LINEAL SIMPLE BIBLIOGRAFÍA [1] MCCLAVE. Iberoamericana. SCHEAFFER. RONALD. 26 . Probabilidad Y Estadística Para Ingenieros. Sexta Edición. 1999.