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Curso: Inversiones

Profesor: Mag. Alfredo Vargas


TAREA VIRTUAL 03

Entrega:

Sbado 13 de Abril, 11am (va Campus Virtual)

PORTAFOLIOS DE INVERSIN
En base a los 10 equipos de trabajo conformados, investigar acerca de los siguientes
portafolios de inversin:
Grupo

Acciones
FERREY GRAMON CASAGR
1
C1
C1
C1
RELAPA
2
MINSURI1 C1
ALICORC1 BAP
CONTINC CPACAS
CASAGR
3
1
C1
ALICORC1 C1
MINSURI CONTINC CASAGR
4
FERREYC1 1
1
C1
GRAMON CONTIN
FERREY
5
C1
C1
RELAPAC1 C1
CASAGRC
CPACAS
6
1
BAP
MINSURI1 C1
CONTIN
7
MINSURI1 C1
FERREYC1 BAP
CPACAS CASAGRC ALICORC
8
RELAPAC1 C1
1
1
FERREY
CASAGR
9
ALICORC1 C1
RELAPAC1 C1
ALICOR CPACASC MINSURI
10
BAP
C1
1
1
El desarrollo de cada tema deber comprender, como mnimo, lo siguiente:
VOLCABC
1

a) Utilizando la rentabilidad mensual de los ltimos tres aos, realice el clculo de la


varianza de la cartera (4 acciones).
b) Asumiendo que las acciones asignadas se denominan A, B, C y D, calcule la
varianza de los siguientes portafolios: ABC, ABD, ACD, BCD e identifique el portafolio
con la menor varianza.
c) Prepare un grfico con la rentabilidad promedio mensual del IGBVL, desde Enero
2010 hasta Marzo 2013 y obtenga el valor medio de dicho periodo.
d) Utilizando la frmula del CAPM, obtenga la rentabilidad esperada del portafolio. La
tasa libre de riesgo corresponde al US Treasury 10 Year Yield, la rentabilidad del
mercado ser tomada de la pregunta anterior y los valores de beta pueden ubicarse
en: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/data.html
e) Ingrese al siguiente link: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ ubique el Country
Risk Premium peruano y obtenga la nueva rentabilidad esperada del portafolio.
f)

Conclusiones y/o recomendaciones.

Todos los trabajos debern tener un mnimo de 5 hojas y un mximo de 10 hojas de texto,
con fuente Arial 11 Negro y utilizando la plantilla para tareas virtuales.

Curso: Inversiones
Profesor: Mag. Alfredo Vargas
TAREA VIRTUAL 03

Si requieren insertar grficos y/o alguna informacin de inters, ser considerado como
anexo y podr aadirse despus de la ltima pgina de texto, mencionando la fuente
consultada (URL con el link completo, fecha/hora de captura de pantalla).
No est permitido el uso de texto, copiado y pegado, ya que el trabajo grupal podra tener
una nota desaprobatoria.
La fecha mxima de entrega, ser el sbado 13 de abril a las 11 am, mediante el Campus
Virtual.