Tarea 3

1.

2.

Calcular y graficar los cinco primeros valores de la funcin de auto-correlaciones para los
modelos AR siguientes:
X t 0.9 X t 1 0 Zt donde 0 es una constante y Z t es un proceso gaussiano.
a)
X t 0.1X t 1 0 Z t donde 0 es una constante y Z t es un proceso gaussiano.
b)
X t 0.9 X t 1 0.1X t 2 0 Zt donde 0 es una constante y Z t es un proceso gaussiano.
c)
X t 0.1X t 1 0.9 X t 2 0 Zt donde 0 es una constante y Z t es un proceso gaussiano.
d)
Escribir los modelos del ejercicio anterior como X t B Z t , encontrar las ponderaciones
para 1 ,

3.

4.

, 4 e indicar si la serie

7.

es convergente.

b)

X t Z t 0.7 Z t 1 0.2Z t 2 donde Z t es un proceso gaussiano.

c)

X t Z t 0.7 Z t 1 0.2Z t 2 donde Z t es un proceso gaussiano.

d)

X t Z t 0.2Z t 1 0.7 Z t 2 donde Z t es un proceso gaussiano.

Escribir los modelos del ejercicio anterior como B X t Z t , encontrar el valor de las
, 4 e indicar si la serie

j 1

es convergente.

Demostrar que las dos condiciones de invertibilidad para procesos MA son equivalentes:
1 B B para B 1
a)
b)

6.

j 1

Calcular y graficar los cinco primeros valores de la funcin de auto-correlaciones para los
modelos MA siguientes:
X t Z t 0.8Z t 1 donde Z t es un proceso gaussiano.
a)

ponderaciones 1 ,
5.

Las races B 0 se encuentran fuera de la circunferencia unitaria.

Demostrar que para un proceso MA(1) dado k 1 2

0

si k 1

entonces 1 0.5 .

si k 2

1 1 2
si k 1

2
1
2
si k 2 entonces se satisface
Demostrar que para un proceso MA(2) dado k
2
2
1 1 2
0
si k 3

2
las condiciones 1 0.5 y 2 0.5 .

8.

9.

Calcular y graficar los cinco primeros valores de la funcin de auto-correlaciones para los
modelos ARMA siguientes:
X t 0.9 X t 1 Zt 0.8Zt 1 donde Z t es un proceso gaussiano.
a)
b)

X t 0.1X t 1 Z t 0.8Z t 1 donde Z t es un proceso gaussiano.

c)

X t 0.9 X t 1 Z t 0.8Z t 1 0.7 Z t 2 donde Z t es un proceso gaussiano.

Escribir los modelos del ejercicio anterior como X t B Z t y B X t Z t , encontrar las

ponderaciones para 1 ,

10.

, 4 , para 1 ,

, 4 e indicar si las series

,
j 1

j 1

son

convergentes.
Sea 1 0.4B X t 1 0.5B 0.14B2 Zt un proceso ARIMA(1,1,2), indicar si los procesos
siguientes son estacionarios e invertibles:
a)
b)
c)
d)

Xt .
X t .
2 X t .
1
1
X t X t 1 .
2
2