UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

CONCEPCION
RIESGO PORTAFOLIO

CASO 1
Los precios de cinco tipos de acciones son:

Determine el riesgo de un portafolio compuesto por:

A) Accin A 50% y Accin B 50%
B) Accin C 80%y Accin D 20%

CASO 2
A partir de la ecuacin

p = W 2A 2A + W 2B 2B +2 W A W B COV AB

Calcule el W que minimice la funcin.

CASO 3
Determine el portafolio de varianza minina entre dos activos con desviacin
estndar 10% y 20% con coeficiente de correlacin del -0.8.
CASO 4

Rentabilidad
Riesgo (Desviacin
Estndar)

ACTIVO A ACTIVO B ACTIVO C ACTIVO D

10%
20%
12%
8%
1,63%

4,08%

2,16%

1,63%

1. Determine el riesgo mnimo de del portafolio compuesto con Activo A y

Activo B
2. Determine el riesgo mnimo de del portafolio compuesto con Activo C y
Activo D
3. Determine el riesgo mnimo de del portafolio compuesto con Activo A y
Activo D