paste TRES TEMAS EN ECONOMETRIA En la parte I se introdujo el modelo clasico de regresién lineal con todos sus supuestos. En la parte II se examinaron en detalle las consecuencias cuando uno 0 mas de los supuestos no es satisfecho y lo que puede hacerse con respecto aello. En la parte III estudiamos algunas técnicas econométricas selectas, pero que tienen una amplia utilizacién. En particular, analizamos estos temas: 1) modelos de regresi6n no lineales en los parametros; 2) modelos de regresién con respuesta cualitativa; 3) modelos de regresién con datos en panel, y 4) mo- delos econométricos dinamicos. En el capitulo 14, se consideran los modelos que son intrinsecamente no lineales en los parametros. Con la oportuna disponibilidad de software, ya no constituye un gran reto estimar tales modelos. Aunque las matematicas subya- centes quiz puedan ser complejas para ciertos lectores, las ideas basicas de los modelos de regresién no lineales en los parémetros se pueden explicar de ma- nera intuitiva. Con ejemplos adecuados, este capitulo muestra la forma en que dichos modelos se interpretan y estiman, En el capitulo 15, se analizan los modelos de regresi6n en los que la variable dependiente es cualitativa por naturaleza. Este capitulo, por tanto, complemen- taal 9, en el cual se estudian los modelos en los que la naturaleza de las varia- bles explicativas era cualitativa. La idea central de este capitulo es el desarrollo de modelos para los que la regresada es del tipo si o no. Puesto que los MCO plantean diversos problemas al estimar tales modelos, se han desarrollado di- versas alternativas. En este capitulo se examinan dos de ellas, a saber: el mode- lo logit y el modelo probit. También aqui se analizan diversas variantes de los modelos con respuestas cualitativas, como el modelo Tobit y el modelo de regresién de Poisson. También se estudian brevemente algunas generalizacio- nes de los modelos con respuesta cualitativa, como los modelos probit ordena- do, logit ordenado y el logit multinomial. En el capitulo 16 se examinan los modelos de regresién con datos en panel, Tales modelos combinan las series de tiempo y las observaciones trans- 541542 PARTETRES: TEMAS ENECONOMETRIA versales. Aunque al combinar las mencionadas observaciones se incrementa el tamaiio de la muestra, los modelos de regresién con datos en panel plantean varios retos para su estimacién, En este capitulo se estudia sélo lo esencial de esos modelos y se guia al lector hacia los recursos adecuados para un estudio posterior. En el capitulo 17, se consideran los modelos de regresi6n que incluyen valo- res de las variables explicativas para el periodo actual, lomismo que para perio- dos pasados o rezagados ademas de modelos que incluyen uno o varios valores rezagados de la variable dependiente que son consideradas variables explicati- vas. Estos modelos se denominan, modelos de rezago distribuido y modelos autorregresivos. Aunque tales modelos son extremadamente titiles en la eco- nometrfa empirica, su aplicacién conlleva algunos problemas especiales de es- timaci6n, ya que violan uno © mas supuestos del modelo clasico de regresin lineal. Estos problemas especiales se consideran en el contexto de Koyck, del modelo de expectativas adaptativas (EA) y de los modelos de ajuste parcial También se resalta la critica mantenida en contra del modelo EA por parte de los defensores de la llamada escuela de expectativas racionales (ER).14 MODELOS DE REGRESION NO LINEALES 144 EI mayor énfasis de este libro se pone en los modelos de regresi6n lineal; es decir, aquellos modelos que son lineales en los parametros y/o modelos que pueden transformarse de manera que sean lineales en sus parametros. Sin em- bargo, en ciertas ocasiones, por razones teéricas empiricas, se deben conside- rar modelos que no son lineales en los parémetros. En este capitulo se analizaran tales modelos y se estudiardn sus caracterfsticas especiales. MODELOS DE REGRESION INTRINSECAMENTE LINEALES E INTRINSECAMENTE NO LINEALES Cuando se inicié el analisis de los modelos de regresién lineal en el capitulo 2, se establecié que la principal preocupacién en este libro lo constituyen basica- mente los modelos que son lineales en los parémetros, pero que pueden ser 0 no ser lineales en las variables. Si se consulta la tabla 2.3, se vera que un modelo que es lineal en los parémetros y en las variables es un modelo de regresin lineal, de igual forma que lo es un modelo que es lineal en los parametros, pero no lineal en las variables. Por otro lado, si un modelo es no lineal en los parametros es un modelo de regresién no lineal (en los parametros), sin impor- tar que las variables de tal modelo sean lineales o no lo sean, Sin embargo, debe tenerse cuidado, ya que algunos modelos podrian pare cer no lineales en los parametros, pero son inherente o intrinsecamente linea- " Se observ en el capitulo 4 que bajo la suposicién del término de error normalmente distribuido los estimadores MCO no sélo son MELI, sino también MEI (mejor estimador insesgado) en toda clase de estimadores, lineales © no lineales. Pero si se elimina la suposicién de normalidad. com Davidson y MacKinnon sefialan, se pueden obtener estimadores no lineales vio sesgados que pudie ran resuiliar mis adecuados que los estimadores MCO, Véase Russell Davidson y James G. Mack. Estimation and Inference in Economesries, Oxford University Press, Nueva York, 1993, p. 161