Test de JarqueJarque-Bera

Universidade
de Vigo

Contrastamos la asimetra y el exceso de curtsis, que bajo

normalidad deberan de ser ambos 0.

Analiza por consiguiente si la distribucin falla en alguna de
las caractersticas bsicas de la normal, si es simtrica o si
tiene diferente peso los valores centrales respecto a los
extremos de la normal.

Se suele hacer una comparacin de cada uno de ellos
independientemente y otro test conjunto.

Hiptesis del Test de JarqueJarque-Bera

Universidade
de Vigo

El test de Jarque-Bera se realiza para contrastar:

H0: 1= 2=0, lo que significa simetra y curtsis exactas

H1: 10 20 lo que significa que existe curtsis o asimetra
Donde los coeficientes han sido calculados como en los test
anteriores.

La consecuencia es que si existe asimetra o curtsis falla la

normalidad.

Al contrastarlo conjuntamente exige un fallo mayor de alguna
de ellas o de ambas para rechazarse.

Estadstico y decisin del Test de

JarqueJarque-Bera

Universidade
de Vigo

Contrastamos conjuntamente la asimetra y el exceso de curtsis

El estadstico

2
2

1 2
2
2
JB = t1 + t2 = T +
6 24

sigue una ley asinttica ji cuadrado con 2 grados de libertad bajo la hiptesis
nula, puesto que ambos estadsticos t eran normales tipificadas.

Se rechaza si

JB > 2,
donde 2, es el valor crtico de una chi cuadrado con 2 grados e libertad

Test de Jarque Bera

Universidade
de Vigo

Forma terica de la
normal

Asimetra
Asimetranegativa:
positiva
mediana
casi nula:mayor
mediana
que
menorlaque
media
la media

Curtsis negativa :
mas apuntamiento
que la normal

JARQUE-BERA
NORMALITY TESTCHI-SQUARE(2
DF)=
1.5400
P-VALUE= 0.463

Forma terica de la
distribucin emprica