1

ESTADISTICA
VARIABLES ALEATORIAS
Alberto Luce
no
Francisco J. Gonz
alez

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Inicio Artculo

c 2000
Copyright
Actualizado el: 11 de noviembre de 2003

Version 2.00

Tabla de Contenido
3. Variables aleatorias
3.1. Variables aleatorias discretas
3.2. Variables aleatorias continuas
3.3. Cambio de variable
Soluciones de Ejercicios

Secci
on 3: Variables aleatorias

3. Variables aleatorias
3.1. Variables aleatorias discretas
Ejercicio 39. En algunos casinos se realiza el siguiente juego: se elige
uno de los n
umeros 1, 2, 3, 4, 5, 6. A continuaci
on se lanzan tres
dados. Si el n
umero elegido aparece 1, 2, 3 veces, se recibe 1, 2, 3
veces lo apostado, y se recupera este. Si no aparece el n
umero elegido,
se pierde lo apostado. Sea X la variable aleatoria que proporciona la
ganancia. Obtener E(X).
Ejercicio 40. Una variable aleatoria tiene la siguiente funcion de
probabilidad,
x
P (x)

1
0,05

2
0,20

3
0,05

4
0,45

5
0,25

1. Comprobar que es una funci

on de probabilidad.
2. Calcular P (x 3).
3. Calcular P (x > 3).
Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

4. Calcular P (x = 1 x = 3 x = 5).
5. Calcular E(X).
6. Representar la funci
on de distribuci
on FX (x).
Ejercicio 41. Fiabilidad de un componente. Para una componente
de un sistema, sea A el suceso la componente funciona. Se define la
funcion indicatriz del suceso A como aquella funci
on IA tal que IA = 1
si A es cierto e IA = 0 si A es falso. Que indica E(IA )?

Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

f)

Representar la funcion de distribucion FX (x).

Secci
on 3: Variables aleatorias

5
I

41.

42.

b) 0,3

c) 0,7

d) 0,35

e) 3,65

Ejercicio 42. A partir la figura

Fiabilidad de un componente. Para una componente de un sistema, sea A el suceso la componente

funciona. Se define la funcion indicatriz del suceso A como aquella funcion I A tal que IA = 1 si A
1. Determinar la funci
on indicatriz de los sistemas.
es cierto e IA = 0 si A es falso. Que indica E(IA )?

2. Determinar la fiabilidad de los sistemas.

A partir la figura 3.1

a) Determinar
la funci
indicatriz
3.
Suponiendo
po1n =
p2 = de
p3los
=sistemas.
0,90, determinar la fiabilidad de los
b) Determinar la fiabilidad de los sistemas.
sistemas y compararlos.
c)

Suponiendo p1 = p2 = p3 = 0,90, determinar la fiabilidad de los sistemas y compararlos.

1

(a) Circuito1

(b) Circuito2

(c) Circuito3

Figura 3.1: Funcion indicatriz y fiabilidad

I

a) 1 (1 I1 )(1 I2 )(1 I3 ), I1 I2 , 1 (1 I1 I2 )(1 I3 )

Universidad de Cantabria.

Toc

JJ

b) 1 q1 q2 q3 , p1 p2 , 1 (1 p1 p2 )q3

Alberto Luce
no y Fco. Javier Gonzalez

II

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25

Doc

Doc

43.

3.

3. VARIABLES ALEATORIAS

Secci
on 3: Variables aleatorias

Determinar la funcion indicatriz y la fiabilidad de cada uno de los sistemas de la figura 3.2

Ejercicio 43. Determinar la funci

on indicatriz y la fiabilidad de cada
1
2
Determinar
la funci
on indicatriz
fiabilidad de cada uno de 1los sistemas de 1la figura 3.2
uno de los
sistemas
de ylalafigura

2
3

1
4

(a) Circuito4

1
2
(b) Circuito5

(a) Circuito4

Figura 3.2: Funcion indicatriz y fiabilidad

I

(b) Circuito5

a) I = 1 (1 I1 I2 )(1 I3 I4 ), R = 1 (1 p1 p2 )(1 p3 p4 )

b) Funci
I = [1 o
n(1indicatriz
I1 )(1 I2 )][1
(1 I3 )(1 I4 )], R = (1 q1 q2 )(1 q3 q4 )
Figura 3.2:
y fiabilidad

44.

4.

Ejercicio 44. Determinar la funci

on indicatriz y la fiabilidad de cada
uno
de los
sistemas
de
la
I fiabilidad
= 1 (1 IdeI cada
)(1 uno
I I ),de
R los
= 1 sistemas
(1 p pde
)(1lafigura
p p ) 3.3
Determinar
la funci
on indicatriz
ya)lafigura
I
1 2

3 4

b) I = [1 (1 I1 )(1 I2 )][1 (1 I3 )(1 I4 )], R = (1 q1 q2 )(1 q3 q4 )

Determinar la funcion indicatriz y la fiabilidad de cada uno de los sistemas de la figura 3.3
3

3
2

2
4

3
(a) Circuito6

(b) Circuito7 3

2
4

Toc

JJ

(a) Circuito6

Figura 3.3: Funcion indicatriz y fiabilidad

II

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J Doc
(b) Circuito7

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

Ejercicio 45. Sea una variable aleatoria definida por su funcion de

distribucion:

0
x < 2

0,4 2 x < 0,5

F (x) =
0,8 0,5 x < 3

1
x3
1. Representar F (x) y calcular la funci
on de probabilidad de esta
variable.
2. Calcular E(X).
Ejercicio 46. Se lanza una moneda tres veces; sea X el n
umero de
caras obtenidas. Hallar la funci
on de probabilidad y de distribucion
de X.
Ejercicio 47. El n
umero medio de personas que acuden a un local es
de 1000 con una desviacion tpica = 20. Cu
al es el n
umero de sillas
necesarias para asegurar que todos los asistentes puedan sentarse, con
una probabilidad de 0,75? (Usar la desigualdad de Chebyschev.)
Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

Ejercicio 48. Sea X variable aleatoria cuya distribucion de probabilidad viene dada por
3
1
P (X = r) =
r = 0, 1, 2, 3, 4
2 r! (4 r)!
P (X = r) = 0
para otros valores
Hallar P (X = 3); P (1 X 2,5) y P (X 2,5).
Ejercicio 49. Los artculos en venta en unos grandes almacenes se
someten al control diario y , se estima que la probabilidad
 r de que en
2 1
. Determinar
un da sean vendidos r artculos defectuosos es
3 3
la probabilidad de que en un da de los artculos vendidos:
1. Dos o mas sean defectuosos.
2. Cinco sean defectuosos.
3. Tres o menos sean defectuosos.
4. Determinar la esperanza.
Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

3.2. Variables aleatorias continuas

Ejercicio 51. Sea X una variable aleatoria que tiene como funcion
de densidad de probabilidad f (x) = a(1 + x2 ) si x (0, 3) y f (x) = 0
en los demas casos. Se pide:
1. Hallar a y la funcion de distribuci
on de X.
2. Hallar la probabilidad de que X este comprendido entre 1 y 2.
3. P (X < 1).
4. P (X < 2|X > 1).
5. Calcular P (|X | k ), con k = 2.

Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

10

Ejercicio 52. Sea Y una variable aleatoria con funci

on de densidad
dada por:

1 y 0
0,2
0,2 + k y 0 < y 1
pY (y) =

0
en el resto
1. Determinar el valor de k.
2. Determinar la funci
on de distribuci
on, FY (y).
3. Calcular P (0 Y 0,5).
4. P (Y > 0,5|Y > 0,1).

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

11

Ejercicio 53. La cantidad aleatoria de dinero ahorrado por una persona en un mes sigue una ley de probabilidad dada por:

0
x<0

2 0x<1
1
1x<2
F (x) =
2

2x<4

4
1
4x
donde x viene expresado en cientos de euros. Determinar la probabilidad de que, en un mes la cantidad de dinero ahorrado:
1. Sea superior a 200 euros.
2. Sea inferior a 450 euros.
3. Sea superior a 50 euros y menor
o igual a 250 euros.
4. Calcular el ahorro mensual medio.

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

12

Ejercicio 54. Con objeto de establecer un plan de produccion, una

empresa ha estimado que la demanda aleatoria de sus potenciales
clientes se comportara semanalmente con arreglo a la ley de probabilidad definida por la funci
on de densidad
 3
2
0x2
8 (4x 2x ),
pX (x) =
0,
en el resto
donde x viene expresada en millones de unidades. Que cantidad C
debera tener dispuesta a la venta, al comienzo de cada semana, para
poder satisfacer la demanda en dicho periodo con una probabilidad
de 0,5?
Ejercicio 55. Cierta aleaci
on se forma con la mezcla fundida de dos
metales. La aleacion que resulta contiene cierto porcentaje de plomo
X, que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo
que X tiene la siguiente funci
on de densidad de probabilidad:
3x(100 x)
,
0 x 100,
5
y que el beneficio neto G obtenido al vender esta aleacion, es una
pX (x) = 105

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

13

funcion del porcentaje de plomo: G = A + BX, se pide calcular el

beneficio esperado.
Ejercicio 56. Si la duraci
on en horas de cierto tubo de radio es una
variable aleatoria continua X con funci
on de densidad
100
x > 100,
pX (x) = 2 ,
x
SE PIDE:
1. Probabilidad de que un tubo dure menos de 200 horas si se sabe
que el tubo funciona todava despues de 150 horas de servicio.
2. Si se instalan tres de estos tubos en un conjunto, probabilidad
de que exactamente uno tenga que ser sustituido despues de 150
horas de servicio.
3. Cual es el n
umero mnimo de tubos n que se pueden poner
en un sistema en paralelo, de modo que haya una probabilidad
0,999 de que despues de 150 horas de servicio funcione todava
el sistema?
Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

14

Ejercicio 57. El tiempo de vida (en cientos de horas) de un transistor

es una variable aleatoria Z con funci
on de distribuci
on

0
z<0
2
FZ (z) =
1 ez 0 z
SE PIDE:
1. Demostrar que FZ (z) es una funci
on de distribucion.
2. Obtener la funcion de densidad de probabilidad pZ (z).
3. Calcular la probabilidad de que un determinado transistor dure
mas de 200 horas.
Ejercicio 58. Una estructura met
alica puede sufrir, debido al calor,
una dilatacion que (medida en cm) es una variable aleatoria X con
funcion de densidad de probabilidad dada por:

ax
0x3

b
3<x<5
pX (x) =
b
(8

x)
5x8
3
Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

15

1. Sabiendo que la funci

on de densidad de probabilidad es una
funcion continua de x, determinar a y b.
2. Calcular e interpretar la probabilidad de que la dilatacion sea
inferior a 3.
3. Si con un aparato se ha observado que la estructura ha dilatado
mas de 3 cm, con que probabilidad la dilataci
on estara entre 3
y 5 cm?
Ejercicio 59. Sea una variable aleatoria X, que tiene como funcion
de densidad:
(
x+6
6 x 4
pX (x) =
50
0
resto
1. Calcular la funcion de distribuci
on de X.
2. Hallar k, si P (k x k + 1) = 0,09.

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

16

Ejercicio 60. La demanda, expresada en toneladas, de un determinado producto es una variable aleatoria cuya funci
on de densidad es:
x
pX (x) =
2x4
6
Cuales son la media, la varianza y la mediana de esta demanda?
El fabricante del producto sabe que cada kilo vendido reporta un
beneficio de 12 euros, y cada kilo que queda sin vender supone una
perdida de 6 euros. Es por tanto, importante para el establecer cual es
la cantidad a fabricar. Si el criterio para establecer dicha cantidad es
el maximizar la ganancia esperada, determinar cu
al es la fabricacion
optima.

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

17

3.3. Cambio de variable

Ejercicio 61. Sea X una variable aleatoria con E(X) = 2 y V ar(X) =
0,5. Sea Y = 3X 8. Hallar E(Y ) y V ar(Y ).
Ejercicio 62. Supongamos que una variable aleatoria X tiene funcion
de densidad de probabilidad:
pX (x) = 2x

0<x<1

Determinar la funcion de densidad de probabilidad de las variables

1. Y = H1 (X) = 3X + 1,
2. Z = H2 (X) = eX
3. W = H3 (X) = X 2
Ejercicio 63. Para medir la velocidad del aire se usa un tubo que
permite medir la diferencia de presi
on. Esta diferencia esta dada por
R = 21 d V 2 , con d la densidad del aire (supuesta constante) y V la
velocidad del viento (en km/h). Si V es una funci
on de densidad de
Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

18

probabilidad uniforme en (10, 20), encontrar la funci

on de densidad
de probabilidad de R.
Ejercicio 64. La tabla siguiente representa la distribucion de probabilidad conjunta de la variable aleatoria discreta (X, Y ). Determinar
Y \X

1
12

1
6

1
9

1
5

1
18

1
4

2
15

1. Calcular P (X = 2, Y = 1); P (X = 2); P (Y = 1) y P (X =

3|Y = 2).
2. Calcular E(X); E(Y ) y Cov(X, Y ).

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Secci
on 3: Variables aleatorias

19

Ejercicio 65. Dos lneas de producci

on fabrican artculos. Supongase
que la capacidad es de 5 artculos para la lnea I y de 3 artculos
para la lnea II. Sea (X, Y ) la representaci
on de la variable aleatoria
bidimensional que da el n
umero de artculos producidos por la lnea I
y por la lnea II:
Y \X
0
1
2
3

0
0
0,01
0,01
0,01

1
0,01
0,02
0,03
0,02

2
0,03
0,04
0,05
0,04

3
0,05
0,05
0,05
0,06

4
0,07
0,06
0,05
0,06

5
0,09
0,08
0,06
0,05

1. Determinar la probabilidad del suceso: la lnea I produce mas

artculos que la lnea II.
2. Hallar las distribuciones marginales.
3. Calcular P (X = 3) y P (Y = 1).
4. Calcular E(X) y E(Y ).
5. Calcular P (X = 2|Y = 2).
Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

20

Soluciones de Ejercicios
Ejercicio 39. Sea x la variable aleatoria que proporciona la ganancia
x
P (x)
E[X] = 1

Toc

JJ

125
216

15
216

75
216

1
216

125
15
75
1
+1
+2
+3
= 0,078
216
216
216
216
Ejercicio 39

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

21

Ejercicio 40.
1. Se verifica que P (xi ) 0, i y

Pn

i=1

P (xi ) = 1

2. P (x 3) = Fx (3) = 0,3
3. P (x > 3) = 1 P (x 3) = 1 Fx (3) = 0,7
4. P (x = 1 x = 3 x = 5) = P (x = 1) + P (x = 3) + P (x = 5) =
0,35
5. E[X] = 1 0,05 + 2 0,20 + + 5 0,25 = 3,65
Ejercicio 40

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

22

Ejercicio 41. Sea IA la variable aleatoria definida como


1 xA
IA (x) =
0 x 6 A
E[IA ] = 1 P (A) + 0 P (A) = P (A)
luego E[IA ] indica la probabilidad de que la componente funcione.
Ejercicio 41

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

23

Ejercicio 42.
1. Funcion indicatriz
a) 1 (1 I1 )(1 I2 )(1 I3 )
b) I1 I2
c) 1 (1 I1 I2 )(1 I3 )
2. Fiabilidad
a) 1 q1 q2 q3 ,
b) p1 p2
c) 1 (1 p1 p2 )q3
Ejercicio 42

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

24

Ejercicio 43.
1. Circuito 4
I = 1 (1 I1 I2 )(1 I3 I4 )
R = 1 (1 p1 p2 )(1 p3 p4 )
2. Circuito 4
I = [1 (1 I1 )(1 I2 )][1 (1 I3 )(1 I4 )]
R = (1 q1 q2 )(1 q3 q4 )
Ejercicio 43

Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

25

Ejercicio 44.
1. Circuito 6
I = 1 (1 I1 I2 )(1 I3 )(1 I4 I5 )
R = 1 (1 p1 p2 )(1 p3 )(1 p4 p5 )
2. Circuito 7
I = I1 + I2 (1 I1 )(I3 + I4 I3 I4 )
R = p1 + p2 (1 p1 )(p3 + p4 p3 p4 )
Ejercicio 44

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

26

Ejercicio 45.
1.
p(2) = P (x = 2) = F (2) F (2 ) = 0,4 0 = 0,4
p(0,5) = P (x = 0,5) = F (0,5) F (0,5 ) = 0,8 0,4 = 0,4
p(3) = P (x = 3) = F (3) F (3 ) = 1 0,8 = 0,2
2. E[X] = 2 0,4 + 0,5 0,4 + + 3 0,2 = 0
Ejercicio 45

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

27

Ejercicio 46. Sea x la variable aleatoria, n

umero de caras obtenidas:
funcion de probabilidad
1
3
p(0) =
p(1) =
8
8

p(2) =

3
8

p(3) =

1
8

funcion de distribuci
on

F (x) =

x<0
0x<1

2x<3

4
8
7
8

1x<2

x3
Ejercicio 46

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

28

Ejercicio 47. Sea x la variable aleatoria, el n

umero de personas que
acuden. Nos piden hallar n con
P (x n) 0,75 = P (x > n) 0,25
restando = E[X] = 1000
P (x > n ) 0,25
Comparando con la desigualdad
P (|x | > k)
1
1
= 0,25 = = k = 2
k2
4

1
k2

n = 2 20

Se obtiene
n = 1040
Ejercicio 47

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

29

Ejercicio 48. Hallamos primero:

3 1
1
P (X = 0) =
=
2 0! 4!
16
3 1
1
P (X = 1) =
=
2 1! 3!
4

3 1
1
=
2 4! 0!
16
3 1
1
P (X = 3) =
=
2 3! 1!
4
3 1
3
P (X = 2) =
=
2 2! 2!
8

P (X = 3) =

P (X = 4) =

1
4

P (1 X 2,5) = P (X = 1) + P (X = 2) =

5
8

P (X 2,5) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) =

11
16

Ejercicio 48

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

30

Ejercicio 49. Sea x el n

umero de artculos defectuosos vendidos en
un da:
1
2
q=
P (X = r) = p q r
p=
3
3
Es u
til hallar P (X > r) = q r+1 . Pues:
1. P (X > 1) = q 2 .
2. P (X = 5) = p q 5 .
3. P (X 3) = 1 P (X > 4) = 1 q 5 .
4. Por ser x geometrica E[X] = 3
Ejercicio 49

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

31

Ejercicio 51.
R3
1
1. 0 a (1 + x2 ) dx = 1 = a = 12
.

x
Z x
1
1
1
F (x) =
a (1 + s2 ) ds = a s + s3 =
(x + x3 )
3
12
3
0
0
2. P (1 < X < 2) = F (2) F (1) =
3. P (X < 1) = F (1) =
4. P (X < 2|X > 1) =

5
.
18

1
.
9
P (1 < X < 2)
F (2) F (1)
45
=
=
.
P (X > 1)
1 F (1)
144
Ejercicio 51

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

32

Ejercicio 52.
1.
Z

Z
0,2 dy +

2.

(0,2 + ky) dy = 1 = k = 1,2

0

1 y 0
0,2y + 0,2
0,6y 2 + 0,2 y + 0,2 0 < y 1
F (y) =

0
en el resto

3. P (0 Y 0,5) = F (0,5) F (0) = 0,25.

4. P (Y > 0,5|Y > 0,1) =

P (Y > 0,5)
1 F (0,5)
=
= 0,71.
P (Y > 0,1)
1 F (0,1)
Ejercicio 52

Toc

JJ

II

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Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

33

Ejercicio 53.
1. P (X > 2) = 1 F (2) = 0,5.
2. P (X < 4,5) = F (4,5) = 1.
3. P (0,5 < X 2,5) = F (2,5) F (0,5) = 3/8.
R4
4. E[X] = 0 x f (x) dx = 1,75
Ejercicio 53

Toc

JJ

II

Volver

Doc

Doc

Soluciones de Ejercicios

34

Ejercicio 54. Nos piden C de forma que

P (X < C) 0,5 FX (C) 0,5
luego
Z

3
(4x 2x2 )dx 0,5
0 8
3 2 1 3
C C 0,5
4
4
2
3
3C C 2 0 (C 1)(C 2 2C 2) 0
Como 0 C 1, C = 1.
Ejercicio 54

Toc

JJ

II

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Doc

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35

Ejercicio 55.
Hallamos la E[X]
E[X] =

105
5

100

3x2 (100 x)dx = 50

luego
E[G] = A + 50 B
Ejercicio 55

Toc

JJ

II

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Doc

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36

Ejercicio 56.
La funcion de distribucion es
FX (x) = 1
1.
P (x < 200|x > 150) =

100
x

P (150 < x < 200)

1
=
P (x > 150)
4

2. Sea Y el n
umero de tubos a sustituir de los tres, con p =
FX (150) = 1/3 la probabilidad de que dure menos de 150 horas
 
3
4
P (Y = 1) =
p q2 =
9
1
3. Para el tiempo TP del sistema en paralelo dure menos de 150
horas, es necesario que las n componentes duren menos de 150
horas, luego:
log 0,001
= 6,29
P (TP > 150) = 1 pn 0,999 = n
log 3
Ejercicio 56
Toc

JJ

II

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37

Ejercicio 57.
1. Comprueba que se cumplen las propiedades dadas en la pagina
84 del libro de teora.
2.
fZ (z) =

2
dFZ (z)
= 2zez
dz

z>0

3.
P (Z > 2) = 1 P (Z < 2) = 1 (1 e4 ) = e4
Ejercicio 57

Toc

JJ

II

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38

Ejercicio 58.
1. Por continuidad
f (3 ) = f (3+ ) = 3a = b
f (5 ) = f (5+ ) = b = b
Z
Z 3
Z 5
Z 8
f (x)dx = 1 = a
xdx + 3a
dx + a
(8 x)dx = 1
0

1
a=
15
2.
P (X < 3) =

1
b=
5
1
15

3.
P (3 < x < 5|x > 3) =

xdx =
0

3
10

P (3 < x < 3)
4
=
P (x > 3)
7
Ejercicio 58

Toc

JJ

II

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39

Ejercicio 59.
1.

FX (x) =
6

x+6
1 1 2
dx =
( x + 6x + 18)
50
50 2

2.
P (k x k + 1) = FX (k + 1) FX (k) = 0,09 = k = 2
Ejercicio 59

Toc

JJ

II

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40

Ejercicio 60.
Sea c la cantidad a fabricar y G(c, x) la ganancia

12x 6(c x) 2 x c
G(c, x) =
12c
c<x4
Z c
Z 4
x
x
E[G(c, x)] =
(18x 6c) dx +
12c dx
6
6
2
c
1 3
E[G(c, x)] = c + 18c 8
2

dE[G(c, x)]
3 2
= c + 18 = 0 = c = 12
dc
2
Ejercicio 60

Toc

JJ

II

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41

Ejercicio 61.
E(Y ) = E(3X 8) = 3E(X) 8 = 2
V ar(Y ) = V ar(3X 8) = 9V ar(X) = 4,5
Ejercicio 61

Toc

JJ

II

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42

Ejercicio 62.
Calculamos la funcion de distribuci
on de X:
Z x
Z x
 x
FX (x) =
f (s)ds =
2sds = s2 0 = x2
0

1.
= pY (Y y) = pX (3X + 1 y) = pX (X

 
2
y1
y1
=
= FX
1<y<4
3
3


2 y1
f (y) =
1<y<4
3
3

FY (y)

Toc

JJ

II

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y1
)=
3

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43

2.
= pZ (Z z) = pX (eX z) = pX (X > ln z) =
= 1 FX ( ln z) = 1 ln2 z
e3 < z < e1
ln z
f (z) = 2
e3 < z < e1
z

FZ (z)

3.

= pW (W w) = pX (X 2 w) = pX ( w X w) =

= FX ( w) 0 = w
0<w<1
f (w) = 1
0<w<1

FW (w)

Ejercicio 62

Toc

JJ

II

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44

Ejercicio 63.
Calculamos la funcion de distribuci
on de v:
1
v 10
fV (v) =
FV (v) =
10 < v < 20
10
10
r !


2r
1
FR (r) = pR (R r) = PV
d V 2 r = PV 0 V
=
2
d
q
r !
2r
2r
d 10
= FV
=
50d < r < 200d
d
10
fR (r)

10 2dr

50d < r < 200d

Ejercicio 63

Toc

JJ

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45

Ejercicio 64.
Y \X

P (y)

1
12

1
18

1
6
1
9
1
4

1
5
2
15

3
12
14
45
67
180

P (x)

5
36

19
36

1
3

1.
1
6
1 1 1
19
P (X = 2) = + + =
6 9 4
36
1
1
1
P (Y = 1) = + + 0 =
12 6
4
P (X = 3, Y = 2)
9
P (X = 3|Y = 2) =
=
P (Y = 2)
14

P (X = 2, Y = 1) =

Toc

JJ

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46

2. Calcular E(X); E(Y ) y Cov(X, Y ).

19
12
79
5
E(X) =1
+2
+3
=
36
36
36
39
14
67
358
3
+2
+3
=
E(Y ) =1
12
45
180
180
1
1
Cov(X, Y ) =1 1
+ 2 1 +
12
6
1
2
= + + 2 3 + 3 3
E[x] E[y]
4
15
=0,7879
Ejercicio 64

Toc

JJ

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47

Ejercicio 65.
1.
p(X > Y )

= p(X,Y ) (1, 0) + p(X,Y ) (2, 0) + + p(X,Y ) (5, 3)

= 0,01 + 0,03 + 0,04 + + 0,05 = 0,13

2. En la tabla figuran, la distribuci

on conjunta, y las distribuciones
marginales pX (x) y pY (y) de X e Y .
Y X
0
1
2
3
pX (x)

0
0
0.01
0.01
0.01
0.03

1
0.01
0.02
0.03
0.02
0.08

2
0.03
0.04
0.05
0.04
0.16

3
0.05
0.05
0.05
0.06
0.21

4
0.07
0.06
0.05
0.06
0.24

5
0.09
0.08
0.06
0.05
0.28

pY (y)
0.25
0.26
0.25
0.24
1

3. Con la marginal de X, pX (x = 3) = 0,21. Con la marginal de

Y , pY (y = 1) = 0,26.
Toc

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48

4.
E[X]

=
=
E[Y ] =
=

x1 p(x1 ) + x2 p(x2 ) + + x5 p(x5 )

0 0,03 + 1 0,08 + + 5 0,28 = 3.39
y1 p(y1 ) + y2 p(y2 ) + y3 p(y3 ) + y4 p(y4 )
0 0,25 + 1 0,26 + 2 0,25 + 3 0,24 = 1.48

5. p(X = 2|Y = 2) =

p(X,Y ) (x = 2, y = 2)
0,05
1
=
=
pY (y = 2)
0,25
5
Ejercicio 65