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ECONOMETRIA UNPLUGGED

| Eco. Luis Jungnikel

Econometra para principiantes

Eco. Luis Jungnikel

TITULO
ECONOMETRA UNPLUGGED (para principiantes)
AUTOR
Economista Luis Damian Jungnikel Matamoros1
Correo. damianjungnikel@hotmail.com

Profesor de matemticas y base de datos en la Unidad Educativa CPE en Bachillerato. Anteriormente ayudante de investigacin en el
Instituto de Investigaciones Econmicas y Polticas de la Universidad de Guayaquil.
i

Econometra para principiantes

Eco. Luis Jungnikel

RESUMEN
El uso de las tecnologas en el aula, y ms an en la Universidad, ha automatizado casi todos los procesos
rigurosos e inclusive tediosos de matemtica, estadstica y en este caso de la econometra. No obstante, es
recomendable que el estudiante de economa comprenda cada proceso que descansa en los resultados del
software economtricos.
Este manual (no lo podemos considerar como libro) o formulario est pensado para ayudar al estudiante, en
ausencia de software economtrico, o para ejercitar sus conocimientos de matemtica, estadstica y
economa. Su nombre, UNPLUGGED deriva de desconcertado, o desenchufado, haciendo referencia a la
capacidad de resolver problemas economtricos an en ausencia del software especializado.
ABSTRACT
The use of technology in the classroom, and even more in the University, has automated most rigorous and
even tedious mathematics, statistics and econometrics this case processes. However, it is recommended that
the economics student understands each process that rests on the results of econometric software.
This manual (which cannot be considered as a book complete) or form is designed to help students in the
absence of econometric software, or to exercise their knowledge of mathematics, statistics and economics. Its
name
UNPLUGGED its referring to the ability to solve econometric problems even in the absence of
specialized software.
PALABRAS CLAVE

Econometra
Formulario economtrico
Econometra introductoria
Estadstica Univeristaria
Modelacion matemtica
Economia Matemtica
Estadstica econmica.

ii

Econometra para principiantes

Eco. Luis Jungnikel

CONTENIDOS
El siguiente trabajo extrae las frmulas ms utilizadas en los libros de econometra introductoria, y pueden ser
un auxilio al estudiante en ausencia de programas economtricos. Sin embargo, advertimos que esta
recopilacin no pretende ser un libro de estudio, ni de texto, ya que, solo es una referencia rpida de frmulas,
para el alumno o el maestro.
Este texto consta un resumen de las principales frmulas de la materia, pero esconde un afn simplista, y por
tanto, aborda de manera superflua el contenido esencial que el estudiante debe revisar en la bibliografa
usada y/o la indicada por sus maestros.
En la segunda parte ( que saldr prximamente) se utiliza los datos disponibles de la economa ecuatoriana,
de ms de cinco dcadas, que ha sido recopilada de la principal fuente de informacin el Banco Central del
Ecuador (BCE), y secundariamente, el Banco Mundial y la Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL). Con esa informacin se contemplan varios modelos economtricos muy sencillos, que
buscan que el estudiante se familiarice solo de forma introductoria a la prctica economtrica.
OBJETIVO.
El objetivo de este trabajo, es brindar al estudiante de Ciencias Econmicas un breve resumen de la materia
de Econometra. Hemos tratado de ser lo ms prctico posible y no confundir con los procedimientos y
frmulas (y de hecho, casi siempre le pasa al estudiante inicial) con el anlisis de hiptesis, agregando reglas
muy sencillas.
Claro est, que en Econometra no es tan fcil dar un manual de que hacer en cada caso, ya que es una
materia muy extensa, suponiendo entonces, no solo el estudio de la ciencia, sino tambin un poco de
imaginacin, o arte. Por lo tanto, este libro pretende ser introductorio, y no abarcar ningn aspecto terico
profundo, o complicado.
El estudiante puede imprimir el contenido de la primera parte, para tener a la mano las frmulas y
procedimientos para ejercicios economtricos UNPLUGGED.

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DECALOGO DEL ECONOMETRISTA.


Por favor lea este declogo antes de introducirse en el catlogo de frmulas economtricas:
Siguientes "diez mandamientos de la econometra aplicada que extraemos del afamado libro de Gujarati
(Gujarati & Porter, 2009).

1. Utilizars la teora econmica aplicndola con sentido comn.


2. El relevante es superior a la elegancia matemtica.
3. No hars anlisis economtrico ignorante y alejado del contexto.
4. Revisa la normalidad de los datos.
5. Utiliza la simplicidad en todo, ms aun en lo probabilstico...
6. Se perseverante en los resultados que has encontrado.
7 Reduce los costos de investigas y recopilar datos.
8. La realidad supera la ficcin de los textos de teora.
9. la significancia prctica es superior a la significancia estadstica.
10. Acepta las crticas, y defiende tus trabajos.
Es original de (Kennedy)
Nota acerca de la simbologa
Debe notarse que en todas las ecuaciones de este trabajo:
*El smbolo () denota sumatoria.
*Los smbolos con nfasis () son estimados.
*En donde los smbolos con nfasis
son medios o promedios.
*Las letras maysculas corresponden a valores absolutos del muestreo.
*Las letras minsculas corresponden a desviaciones con respecto a la media.
*Generalmente se denomina Y a la variable dependiente, endgena o explicada.
*Se designa a X para indicar la variable o las variables explicativas, *exgenas o explicativas.
NO DEBER TOMAR ESTE FORMULARIO COMO LIBRO DE TEXTO; YA QUE NO SE ENCONTRARN
TEMAS O EXPLICACIONES AVANZADAS, PARA CUALQUIER CONSULTA REFIERASE A LA
BIBLIOGRAFIA USADA.

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Econometra para principiantes

Eco. Luis Jungnikel

INDICE TEMATICO
Contenido
TITULO ...................................................................................................................................................................................................... i
ECONOMETRA UNPLUGGED (para principiantes) ................................................................................................................. i
AUTOR ...................................................................................................................................................................................................... i
RESUMEN ............................................................................................................................................................................................... ii
ABSTRACT .............................................................................................................................................................................................. ii
PALABRAS CLAVE ................................................................................................................................................................................ ii
CONTENIDOS ........................................................................................................................................................................................iii
OBJETIVO...............................................................................................................................................................................................iii
DECALOGO DEL ECONOMETRISTA. .......................................................................................................................................... iv
Nota acerca de la simbologa ........................................................................................................................................................... iv
INDICE TEMATICO ................................................................................................................................................................................ v
INDICE DE ECUACIONES ............................................................................................................................................................... vi
INDICE DE ILUSTRACIONES. ........................................................................................................... Error! Marcador no definido.
PRIMERA PARTE: .................................................................................................................................................................................. 1
FRMULAS PARA EJERCICIOS UNPLUGGED. ............................................................................................................................. 1
A.

Introduccin a la econometra: repaso estadstico ............................................................................................................... 2

A.1. Estadstica descriptiva. .................................................................................................................................................................. 2


A.2. Estadstica inferencial. ................................................................................................................................................................... 4
Breve rbol de decisiones para resolver problemas estadsticos de probabilidad. ...................................................................... 6
Captulo 1 ................................................................................................................................................................................................. 7
1.

Escogiendo un modelo y del tipo de regresin. .......................................................................................................................... 7

1.1.

La regresin. ............................................................................................................................................................................... 7

1.2.

Supuestos de los mnimos cuadrados ordinarios ................................................................................................................. 8

1.3.

Modelos lineales. ....................................................................................................................................................................... 8

1.4.

Ecuaciones normales para realizar una regresin. ............................................................................................................... 8

1.5.

Modelos no lineales. .................................................................................................................................................................. 9

1.6.

Errores de las perturbaciones ................................................................................................................................................ 10

1.7.

Ecuaciones para hallar los parmetros ................................................................................................................................ 10

1.9.

Varianza de errores y parmetros. ........................................................................................................................................ 11

1.10.

Regresin a travs del origen ............................................................................................................................................ 12


v

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1.11.
El uso de variables ficticias. ............................................................................................................................................... 13
1.12.

Modelos con variables dictomas. .................................................................................................................................... 13

1.13.

Regresin lineal por secciones. ......................................................................................................................................... 14

1.14.

Efecto multiplicativo de interaccin ................................................................................................................................... 14

1.15.

Regresin semi logartmicas.............................................................................................................................................. 15

1.16.

Regresin con variable dictoma endgena de decisin o ficticia ............................................................................. 15

1.17.

El uso de ecuaciones simultneas. ................................................................................................................................... 15

1.18.

Mtodo MCI. ......................................................................................................................................................................... 16

1.1.6. Mtodo de MC2E ....................................................................................................................................................................... 16


Captulo 2. .............................................................................................................................................................................................. 18
2.

Pruebas bsicas al realizar un modelo economtrico. ............................................................................................................ 18

2.1.

Prueba de significacin de los parmetros. ......................................................................................................................... 18

2.2.

La bondad del ajuste. .............................................................................................................................................................. 18

2.3.

La prueba Global...................................................................................................................................................................... 20

2.4.

Correlacin. ............................................................................................................................................................................... 20

2.5.

Multi-colinealidad o micro-numerosidad. .............................................................................................................................. 21

2.6.

Prueba de Multi-colinealidad .................................................................................................................................................. 21

2.7.

Heterocedasticidad. ................................................................................................................................................................. 22

2.8.

Prueba de Heterocedasticidad ............................................................................................................................................... 22

2.9.

Auto correlacin. ...................................................................................................................................................................... 24

2.10.

Prueba de Auto correlacin ................................................................................................................................................ 24

2.11.

Modelo rezagado para corregir auto correlacin. ........................................................................................................... 25

Captulo 3 ............................................................................................................................................................................................... 27
3.

Prediciendo el futuro. .................................................................................................................................................................... 27

3.1.

Intervalos de confianza. .......................................................................................................................................................... 27

3.2.

Prueba de Intervalos de confianza. ....................................................................................................................................... 27

Captulo 4 ............................................................................................................................................................................................... 30
4.

Pruebas definitivas para escoger el modelo. ............................................................................................................................ 30

4.1.

Pruebas de la estructura del modelo ................................................................................................................................... 30

4.1.1.

Prueba de simultaneidad o de Hausman. ................................................................................................................... 30

4.1.2.

Prueba de exogeneidad. ................................................................................................................................................ 30

4.1.3.

Prueba de estabilidad estructural o CHOW ................................................................................................................ 30

4.1.4.

Prueba MWD de la forma funcional del modelo. ........................................................................................................ 31

4.1.5.

Prueba reset de Ramsey. .............................................................................................................................................. 32

4.2.

Advertencia y conclusin. ...................................................................................................................................................... 33

Bibliografa ............................................................................................................................................................................................. 33

INDICE DE ECUACIONES
Ecuacin 1: Media aritmtica. ............................................................................................................................................................... 2
Ecuacin 2: Desviaciones. ..................................................................................................................................................................... 2
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Ecuacin 3: Tabla de momentos .......................................................................................................................................................... 2
Ecuacin 4: Media ponderada. ............................................................................................................................................................. 2
Ecuacin 5: Media armnica. ................................................................................................................................................................ 3
Ecuacin 6: Mediana. ............................................................................................................................................................................. 3
Ecuacin 7: Recorrido. ........................................................................................................................................................................... 3
Ecuacin 8: Desviacin absoluta. ......................................................................................................................................................... 3
Ecuacin 9: Varianza. ............................................................................................................................................................................. 3
Ecuacin 10: Desviacin estndar. ...................................................................................................................................................... 3
Ecuacin 11: Coeficiente de Pearson. ................................................................................................................................................. 3
Ecuacin 12: Coeficiente de asimetra de Fisher. .............................................................................................................................. 3
Ecuacin 13: Coeficiente de curtuosis. ................................................................................................................................................ 3
Ecuacin 14: Proporcin muestral. ....................................................................................................................................................... 4
Ecuacin 15: Caracterstica. .................................................................................................................................................................. 4
Ecuacin 16: Reglas bsicas de probabilidad. ................................................................................................................................... 4
Ecuacin 17: Teorema de Bayes. ......................................................................................................................................................... 4
Ecuacin 18: Conteos. ........................................................................................................................................................................... 4
Ecuacin 19: Varianza probabilstica. .................................................................................................................................................. 5
Ecuacin 20: Distribucin binomial. ..................................................................................................................................................... 5
Ecuacin 21: Distribucin hper-geomtrica. ...................................................................................................................................... 5
Ecuacin 22: Modelo de regresin lineal. ............................................................................................................................................ 7
Ecuacin 23: Interpretacin del modelo lineal. ................................................................................................................................... 8
Ecuacin 24: Reemplazo de variables por sumatorias. .................................................................................................................... 8
Ecuacin 25: Ecuaciones normales de la regresin lineal. .............................................................................................................. 8
Ecuacin 26: Regresin exponencial linealizada en modelo log-lin................................................................................................ 9
Ecuacin 27: Regresin potencial linealizada modelo log-log. ........................................................................................................ 9
Ecuacin 28: Modelo potencial, Cobb-Douglas.................................................................................................................................. 9
Ecuacin 29: Regresin reciproca linealizada en inversa. ............................................................................................................ 10
Ecuacin 30: Errores de las perturbaciones. Una variable explicativa (una variable exgena o simple) ............................... 10
Ecuacin 31: Encontrar los parmetros lineales de ecuacin simple ........................................................................................... 10
Ecuacin 32: Encontrar los parmetros lineales de ecuacin mltiple. ........................................................................................ 10
Ecuacin 33: Modelo para hallar perturbaciones. ............................................................................................................................ 11
Ecuacin 34: Varianza y covarianza simple .................................................................................................................................... 11
Ecuacin 35: Modelo para encontrar perturbaciones mltiples. .................................................................................................... 12
Ecuacin 36: Varianza y covarianza mltiple. .................................................................................................................................. 12
Ecuacin 37: Regresin con constante igual a cero. ....................................................................................................................... 12
Ecuacin 38: Modelo con dictomas en la constante. .................................................................................................................... 13
Ecuacin 39: Modelo con dictoma en la pendiente. ...................................................................................................................... 13
Ecuacin 40: Modelo con dictoma en constante y pendiente. ..................................................................................................... 14
Ecuacin 41: Modelo de Umbral ......................................................................................................................................................... 14
Ecuacin 42: Modelo de interaccin. ................................................................................................................................................. 15
Ecuacin 43: Modelo semi logartmico .............................................................................................................................................. 15
Ecuacin 44: Modelo Potencial y con dictoma. .............................................................................................................................. 15
Ecuacin 45: Modelo de ecuaciones simultneas ........................................................................................................................... 16
Ecuacin 46: Valor Z o T calculado. ................................................................................................................................................... 18
Ecuacin 47: El problema de bondad de ajuste ............................................................................................................................... 18
Ecuacin 48: La bondad del ajuste Simple, desde la tabla ANOVA ............................................................................................. 19
Ecuacin 49: La bondad del ajuste. Varias frmulas ....................................................................................................................... 19
Ecuacin 50: La prueba global o Valor F .......................................................................................................................................... 20
Ecuacin 51: Ejemplo de modelo para corregir Multi-colinealidad ................................................................................................ 21
Ecuacin 52: valor FIV ......................................................................................................................................................................... 22
Ecuacin 53: Valor TOL ....................................................................................................................................................................... 22
Ecuacin 54: Prueba de Park .............................................................................................................................................................. 22
Ecuacin 55: La razn en la prueba Golden Quant ......................................................................................................................... 22
Ecuacin 56: Valor Pi ........................................................................................................................................................................... 23
Ecuacin 57: Valor SEC ....................................................................................................................................................................... 23
Ecuacin 58: Modelo para estimar Chi en la prueba White ............................................................................................................ 23
Ecuacin 59: Valor d ............................................................................................................................................................................. 24
Ecuacin 60: Valor p aproximado. ...................................................................................................................................................... 25
Ecuacin 61: Modelo rezagado........................................................................................................................................................... 25
vii

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Ecuacin 62: Calculo del primer dato rezagado. .............................................................................................................................. 25
Ecuacin 63: Regresion ajustada para disminuir auto correlacin................................................................................................ 25
Ecuacin 64: Rangos de prediccin. .................................................................................................................................................. 27
Ecuacin 65: Rango de prediccin de Chi ....................................................................................................................................... 28
Ecuacin 66: Prediccin media ........................................................................................................................................................... 28
Ecuacin 67: Varianza de prediccin de Y........................................................................................................................................ 28
Ecuacin 68: Rango de prediccin individual. .................................................................................................................................. 28
Ecuacin 69: Rango de prediccin por algebra matricial. ............................................................................................................... 28
Ecuacin 70: Prueba de exogeneidad. .............................................................................................................................................. 30
Ecuacin 71: Calculo de los grados de libertad, prueba CHOW ................................................................................................... 31
Ecuacin 72: Suma de errores, prueba CHOW ............................................................................................................................... 31
Ecuacin 73: Calculo de F o global en la prueba CHOW ............................................................................................................... 31
Ecuacin 74: T calculado en la prueba MWD. .................................................................................................................................. 31
Ecuacin 75: Modelo para prueba MWD........................................................................................................................................... 31
Ecuacin 76: Calculo de F en la prueba RESET. ............................................................................................................................ 32

viii

PRIMERA PARTE:
FRMULAS PARA EJERCICIOS UNPLUGGED.

Econometra para principiantes

Eco. Luis Jungnikel

A. Introduccin a la econometra: repaso estadstico


A.1. Estadstica descriptiva.
Estas frmulas fueron extradas de varios autores y principalmente de (Ruiz Muoz., 2004) y que
recomendamos revisarlo previamente a la revisin de este texto. Adems fueron complementadas por otros
autores que son inevitables recomendar: (Webster, 1998), (Mason & D, 2000).
La mayora de los estadsticos pueden ser obtenidos directamente en Excel. Deber seguir los siguientes
pasos:
1.- Activar anlisis de datos desde el men inicio de Excel, seleccionar opciones, activar herramientas.
2.-Seleccionese datos, anlisis de datos.
3.-Especifique los estadsticos que desea.
Ecuacin 1: Media aritmtica.

Ecuacin 2: Desviaciones.

Cuando la distribucin se aproxima a la normalidad o momento cero.


Ecuacin 3: Tabla de momentos

Donde m es el momento.

Ecuacin 4: Media ponderada.

Econometra para principiantes

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En donde w es la ponderacin.
Ecuacin 5: Media armnica.

Con la condicin de que X0.


Ecuacin 6: Mediana.

Ecuacin 7: Recorrido.

Ecuacin 8: Desviacin absoluta.

Ecuacin 9: Varianza.

Ecuacin 10: Desviacin estndar.

Ecuacin 11: Coeficiente de Pearson.

A menor CV menor dispersin de los datos.


Ecuacin 12: Coeficiente de asimetra de Fisher.

A valores positivos es asimetra a la derecha, caso contrario a la izquierda.


Ecuacin 13: Coeficiente de curtuosis.

A valores mayores a 3 es leptocrtica(o elevada).


Menores a 3 platicrtica(o achatada).
Igual o cerca a 3 es normal o mesocrtica.

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A.2. Estadstica inferencial.


Ecuacin 14: Proporcin muestral.

Donde n es tamao de la muestra y P es probabilidad.


Ecuacin 15: Caracterstica.
Donde N es poblacin.
Ecuacin 16: Reglas bsicas de probabilidad.
Excluyente.

No excluyente.

Independiente.

Condicional independiente.

Conjunta.

Ecuacin 17: Teorema de Bayes.

Ecuacin 18: Conteos.

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Donde P es permutacin y r es la razn escogida.

Donde C es combinacin.

Ecuacin 19: Varianza probabilstica.

Ecuacin 20: Distribucin binomial.

Ecuacin 21: Distribucin hper-geomtrica.

Donde d es distancia, y, e es el valor logartmico.

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ANEXO de estadstica: Breve rbol de decisiones para resolver problemas estadsticos de probabilidad.

Elaborado por Eco. Luis Damian Jungnikel Matamoros.

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Captulo 1
1. Escogiendo un modelo y del tipo de regresin.
En esta primera parte, se han tomado como referencia dos autores que sin duda recopilan de forma amena y
completa la economa introductoria y que han servido de base para la realizacin de este trabajo: (Gujarati &
Porter, 2009), (Perez Lopez, 2006) y (Salvatore, 1998).
1.1.

La regresin.

Salvatore define a la regresin como la hiptesis que se plantea entre la relacin lineal (en los parmetros
exclusivamente) entre una variable que se llamar explicada, endgena o dependiente, entre una o ms
variables de nombre explicativa, exgena, o independiente.
Lo cual plantea, entonces, la existencia de coeficientes que indican el efecto multiplicativo del comportamiento
de variables en sus resultados, en el caso de ecuaciones lineales, y porcentuales en ecuaciones logartmicas.
Ecuacin 22: Modelo de regresin lineal.

Donde:
a es constante,
b es la pendiente,
X es exgena,
Y endgena, y
u son los errores.
El mtodo ms general para realizar la regresin es el de Mnimos Cuadrados Ordinarios MCO, pero tiene una
restriccin, debe cumplir con los supuestos la estimacin del modelo no presente sesgos o viole los supuestos
de los MCO.
Nuestras investigaciones econmicas incluyen un trmino llamado perturbacin aleatoria o trmino del error
(lleva generalmente la letra e, u, v, etc.) y el MCO busca minimizar la diferencia de esos errores, elevndolos
al cuadrado para darle mayor peso a dichos errores y obtener una regresin ptima. Por ello la regresin
economtrica deber cumplir los supuestos de los supuestos MCO.

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1.2.

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Supuestos de los mnimos cuadrados ordinarios

1) Se supone que el error esta normalmente distribuido.


2) El error tiene media de cero.
3) Los trminos del error no estn correlacionados entre s o con las variables.
4) Los errores tienen una desviacin aproximadamente constante, y no muestran tendencias.
5) Las explicativas y los errores no deben estar relacionados.
1.3.

Modelos lineales.

(Vase frmulas para Plantear una regresin lineal, ecuaciones normales)


.
Ecuacin 23: Interpretacin del modelo lineal.
Donde B0 no se relaciona con la variacin de X.
Es decir las variaciones de X generan variaciones en Y.
1.4.

Ecuaciones normales para realizar una regresin.

Primero se plantea la ecuacin. La constante es multiplicada por n (nmero de datos), las variables son
reemplazadas por sus sumatorias.
Ecuacin 24: Reemplazo de variables por sumatorias.

Para obtener as la primera ecuacin normal. Luego se multiplica toda la ecuacin por la sumatoria de cada
una de las variables explicativas de la primera ecuacin normal. As obtenemos las ecuaciones que sean
necesarias, ya que si hay una variable explicativa, debemos obtener dos ecuaciones normales. Es decir el
nmero de ecuaciones normales depende del nmero de variables explicativas ms la explicada.
Las ecuaciones normales son vlidas para todo tipo de ecuaciones, solo si ha sido linealizada primero.
Ecuacin 25: Ecuaciones normales de la regresin lineal.

Entonces, reemplazamos en las tres ecuaciones) normales encontradas con sus respectivas sumatorias
(valido solo para dos exgenas).
Ntese que B0 se refiere a la contante.
Luego se utiliza el mtodo para resolucin de ecuaciones simultneas que ms le convenga.
8

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1.5.

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Modelos no lineales.

Su construccin es muy simple y se aplican las mismas reglas de una regresin lineal, ya que lo que interesa,
es en s, que los parmetros (tales como coeficientes y pendientes) sean lineales. Es decir, que un modelo
est expresado potencias, logaritmos, quebrados no afecta al modelo, y no quebranta ningn supuesto de los
MCO, siempre y cuando no se alteren sus parmetros ni los errores.
Si va a realizar una regresin de forma manual o UNPLUGGED, deber transformar los datos en la
construccin de las tablas conforme lo pide la nueva ecuacin.
Ecuacin 26: Regresin exponencial linealizada en modelo log-lin.
(Expresin inicial)

(Expresin linealizada)
; Donde log significa logaritmo y lin es lineal
(Interpretacin)
Es decir elasticidades.
Ecuacin 27: Regresin potencial linealizada modelo log-log.
(Expresin inicial)

(Expresin linealizada)

(Interpretacin)
En elasticidades.
Ecuacin 28: Modelo potencial, Cobb-Douglas.
(Expresin inicial)

(Expresin linealizada)

(Interpretacin)
En elasticidades.

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Ecuacin 29: Regresin reciproca linealizada en inversa.


(Expresin linealizada)

1.6.

Errores de las perturbaciones (Simple).

Ecuacin 30: Errores de las perturbaciones. Una variable explicativa (una variable exgena o simple)

Funcin objetivo Minimizar.


Se busca minimizar el impacto de los errores en la regresin final.

1.7.

Ecuaciones para hallar los parmetros (Simple).

Ecuacin 31: Encontrar los parmetros lineales de ecuacin simple

(A travs de sumatorias)

(A travs de desviaciones)

(A travs de promedios).

1.8.
Ecuaciones para hallar los parmetros ( Mltiple)
Ecuacin 32: Encontrar los parmetros lineales de ecuacin mltiple.

Bsicamente son los mismos pasos de una ecuacin simple,


complejas.

para obtener las ecuaciones normales

10

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Ntese que minsculas se refiere a desviaciones respecto a la media y que B1 se refiere a la constante.
(Por algebra matricial de los parmetros de una regresin lineal, simple o mltiple).

En donde
X es matriz prima. X-1 es matriz inversa.

1.9.

Varianza de errores y parmetros.

(Modelo simple.)
Hallar primero las perturbaciones.
Ecuacin 33: Modelo para hallar perturbaciones.

Ecuacin 34: Varianza y covarianza simple

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en donde B1 es la constante.

(Modelo mltiple o dos exgenas).


Hallar primero las perturbaciones.
Ecuacin 35: Modelo para encontrar perturbaciones mltiples.

Ecuacin 36: Varianza y covarianza mltiple.

En donde B1 es la constante.

(Por algebra matricial.)

Donde K es el nmero de variables del modelo.

1.10.

Regresin a travs del origen

Ecuacin 37: Regresin con constante igual a cero.

No existe B1 o constante.
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(Por desviaciones).

(Por desviaciones).
(Coeficiente de determinacin simple, aplicable).

1.11.

El uso de variables ficticias.

Cuando sea necesario, podemos agregar variables que describen situaciones que no se pueden analizar
cuantitativamente, que generalmente llevan la letra D, es decir son cualitativas. Pueden expresar valores
positivos entre el cero y el uno, y en algunos casos el menos uno,
Las variables dictomas son variables cualitativas ficticias que solo pueden obtener valores fijos generalmente
entre cero y uno e inclusive menos uno.
En el caso de estudio de variables endgenas con valores probabilsticos, se utilizaran variables ficticias con
un rango variable entre cero y uno. Es as como investigador tiene la oportunidad de incluir fenmenos
sociales, probabilsticos, y cualitativos, al modelo, adems de comportamientos inusuales dados en pocas
histricas por medio de las variables dictomas, como efecto de guerra, comparacin de resultados de
modelos de planificacin econmica, cambio climtico, etc.
1.12.
Modelos con variables dictomas.
Ecuacin 38: Modelo con dictomas en la constante.
(Para medir el efecto en la constante, donde D es dictoma)
Cuando D es cero, entonces:

Cuando D es uno, entonces:

Ecuacin 39: Modelo con dictoma en la pendiente.


(Para medir el efecto de la dictoma en la pendiente).
Cuando D es cero, entonces:

Cuando D es uno, entonces:

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Ecuacin 40: Modelo con dictoma en constante y pendiente.


(Para medir el efecto de las dictomas en la pendiente y la constante.)
Cuando D es cero, entonces:

Cuando D es uno, entonces:

Estos modelos con variables dictomas presentan el inconveniente de amplificar la probabilidad de


ocurrencia de Multi-colinealidad, por tanto, se deben agregar menos variables que categoras, o aumentar el
nmero de la muestra.

1.13.

Regresin lineal por secciones.

Sirve para medir el efecto de medidas tomadas con la condicin de un mnimo, por ejemplo: cuanto se
incrementa la pendiente de tributacin cuando se supera la base imponible.
Ecuacin 41: Modelo de Umbral

(En donde D es dictoma y U es el Umbral y funciona como un nodo que conecta dos pendientes).
Cuando no se supera el Umbral, entonces:

Cuando se supera U (o el Umbral) se puede interpretar:

O efecto total y se puede observar cmo se increment el efecto de la medida ya que:


(En donde X2=(X1-U))

1.14.

Efecto multiplicativo de interaccin

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Cuando se desea medir como afectan dos variables cualitativas, dictomas o estocsticas es necesaria
realizar la siguiente manipulacin:
Ecuacin 42: Modelo de interaccin.

En donde B4 es el efecto de interaccin.


1.15.

Regresin semi logartmicas.

Ecuacin 43: Modelo semi logartmico

Interpretacin:
Se diferencia de los modelos anteriores porque su anlisis no es por efecto multiplicativo, si no por
elasticidades.

-1)*100 es decir cambio porcentuales.

1.16.

Regresin con variable dictoma endgena de decisin o ficticia

Ecuacin 44: Modelo Potencial y con dictoma.


Se utiliza un modelo potencial, preferentemente:

Si D=0 queda:

Cuando D=1

1.17.

El uso de ecuaciones simultneas.

El problema que implica el uso de ecuaciones simultneas est en determinar si la ecuacin est identificada,
con la finalidad de hallar coeficientes nicos como resultado, de coeficientes estructurales de los coeficientes
reducidos.
Si una ecuacin est perfectamente identificada se puede utilizar MCI o MC2E indiferentemente, en algunos
casos se prefiere MCI por su sencillez, pero trae consigo la dificultad de encontrar las varianzas.
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Si una ecuacin este sobre identificado se puede utilizar MC2E.


El mtodo de MC2E, para encontrar cual es la ecuacin identificada es simple:
A. Se enumeran las variables endgenas y exgenas del sistema de ecuaciones,
B. De ello se toma una ecuacin de referencia,
Donde A= (Las variables exgenas excluidas en la ecuacin de referencia)
Y
B= (las variables endgenas entradas menos uno)
A > B est sobre identificada,
A = B est identificada,
A< B est sub-identificada, o no tiene solucin.
Si esta exactamente identificada se puede obtener coeficientes nicos como resultado.
En sobre identificada pudiesen hallarse ms de una solucin al sistema de ecuacin.
En ecuacin sub identificada no es posible una solucin.

1.18.

Mtodo MCI.

Realice los siguientes pasos:


Ecuacin 45: Modelo de ecuaciones simultneas
1.-despus de identificar, Obtngase las ecuaciones reducidas

2.- Aplquese MCO para encontrar los parmetros de las ecuaciones reducidas
3.- Obtngase los nuevos coeficientes a partir de las reducidas (ahora estructurales)

4.- La ecuacin final queda as:

1.1.6. Mtodo de MC2E.


Realice los siguientes pasos:
1.-despus de identificar, de la su identificada, agregase todas las dems exgenas que no entran el
modelo. (Variables instrumentales).
2.- Obtngase las estimadas.
3.- Haga una regresin con las estimadas, donde la endgena de la su identificada se transforma en exgena.
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Queda a consideracin del lector profundizar los pros y los contras de los modelos

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Captulo 2.
2. Pruebas bsicas al realizar un modelo economtrico.

2.1.

Prueba de significacin de los parmetros.

Con el fin de probar si los coeficientes son o no diferentes a cero, debemos plantear la hiptesis nula de que
los coeficientes son cero, y la hiptesis alternativa que no son cero, debemos encontrar la desviacin
estndar. Y aplicar el supuesto de normalidad donde la media muestral es cero.
Ecuacin 46: Valor Z o T calculado.

En donde Bi es cada uno de los parmetros de la ecuacin, y

es la desviacin estndar.

Regla:
Si T o Z calculada > T o Z de tabla (en valor absolutos) al nivel de significancia, es estadsticamente
significativo, es decir, NO acepte que los coeficientes son cero. En otras palabras los coeficientes pasan la
prueba. (No olvide que grafique para evitar equivocaciones).
En el Software Economtrico si el valor P (o probabilstico) es menor a 0,05 No acepte (o rechace) que el
coeficiente es cero, es decir, los coeficientes pasan la prueba.
2.2.

La bondad del ajuste.

Es necesario conocer que tan exacta es la regresin, es decir, que porcentaje de los datos se ajustan a la
regresin para ello recurriremos al coeficiente de determinacin, mejor conocido como R2. Este estadstico se
puede obtener rpidamente por medio de la tabla ANOVA (o de anlisis de varianzas).
La determinacin de los datos es un problema de grado. Los valores que puede obtener el R2 son de Cero a
Uno.
Ecuacin 47: El problema de bondad de ajuste

Reglas:
Cuando
Cuando
Cuando

los datos no se ajustan a la regresin, plantese otro modelo.


la regresin tiene un ajuste dbil.
la regresin tiene un ajuste mediano.
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Cuando
Cuando

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La regresin es fuerte (o ms del 80% de los datos se ajustan).


La regresin es perfectamente ajustada.

Ecuacin 48: La bondad del ajuste Simple, desde la tabla ANOVA

En donde:
STC o suma de errores totales al cuadrado:
SEC= Suma de errores explicados:
SRC=Suma de errores no explicados:

Tabla ANOVA.
Tipo de error.
SEC o de regresin. No explicada.
SRC o residuos. Explicada
STC o totales.

Cuadrados.

Grado de libertad.
1
n-2
n-1

varianza

Ecuacin 49: La bondad del ajuste. Varias frmulas


(Por sumatorias)

(Por desviaciones)

(Mltiple)
(Por desviaciones)

(Ajustada)
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En la bondad de ajuste se considera tambin el coeficiente de determinacin ajustado, el cual castiga al


coeficiente de determinacin con el nmero de datos y el nmero de variables explicativas.
Pocos datos o muchas variables, reducirn drsticamente el R2.

(Por matrices)

2.3.

La prueba Global.

Es la proporcin de la variacin de la endgena o dependiente, explicada por las variables independientes en


su conjunto, dicho de forma ms simple, se busca comprobar la hiptesis que todos los coeficientes de la
ecuacin en su conjunto no sean cero.
Para ello se realiza la distribucin F y se compara a la distribucin F de tabla.
Ntese que se incluye anteriormente la tabla Anova (anlisis de Varianza) que simplifica el desarrollo de la
distribucin F calculado.
Ecuacin 50: La prueba global o Valor F
(Simple)

(Mltiple)

(Por Matrices)

Si F calculado > F de la tabla (en valor absoluto) no acepte o rechace que Bj=0; en el software economtrico
no acepte o rechace que Bj=0 si el valor p es menor a 0,05.

2.4.

Correlacin.

Para realizar la prueba de que grado de relacin, entre dos variables exgenas, se realiza la prueba de
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matrices de correlacin, siendo este un problema de grado parecido al del R2. (Vase reglas de la bondad de
ajuste).
A diferencia del R2, se toma en cuenta el signo de la relacin.
Positivo= relacin directa.
Negativo=relacin inversa.
Prueba de Correlacin
2.5.

Multi-colinealidad o micro-numerosidad.

Se refiere al problema antes mencionado, la relacin fuerte de una variable explicativa con otra explicativa en
la matriz de correlacin, la cual es violatoria de los supuestos de los MCO.
En este caso especficamente la Multi-colinealidad ocurre cuando una variable explicativa est fuertemente
relacionada con las otras variables explicativas, y para comprobarlo debemos realizar una regresin para cada
variable explicativa excluyendo a la dependiente (o endgena o explicada).
Asumimos el valor del R2 como el coeficiente de correlacin mltiple entre las exgenas. Ya que es un
problema de grado se acepta hiptesis de Multi-colinealidad si el valor supera el 0,7 (ese valor depende de la
significancia determinada por el investigador).
Podemos adems verificar
condiciones:

este problema por medio de las varianzas, siempre que se cumplan estas

A. Si los coeficientes son muy pequeos y


B. la varianza es muy grande.
Adems en el anlisis del Software contemplaremos lo siguiente:
A. Una R2 > 0,7.
B. F probabilstico < 0,05
C. Muchas de las variables tienen probabilidad mayor a 0,05, aceptndose que sean coeficiente cero.
Se puede resolver en unos casos agregando ms datos, o eliminando las variables correlacionadas, otra
forma es convertir la ecuacin al dividirla por una variable, por ejemplo:
Ecuacin 51: Ejemplo de modelo para corregir Multi-colinealidad

Sin embargo, buscamos la sencillez y la menor manipulacin de los errores.

2.6.

Prueba de Multi-colinealidad

Factor inflado de varianza y Tolerancia:


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Se acepta Multi-colinealidad cuando FIV (Factor inflado de varianza) tiende a Diez. Es perfecta cuando TOL
(Factor de tolerancia) tiende a cero.
Ecuacin 52: valor FIV

Ecuacin 53: Valor TOL

2.7.

Heterocedasticidad.

Violacin del supuesto del MCO en el que los errores no son estables, no son iguales, no son constantes.
Caso contrario se define como homocedasticidad, cuando la varianza de los errores es constante.
En las pruebas (generalmente) se realiza una regresin con los errores, y de ah se realiza la pruebas
globales y de distribucin chi cuadrada (estadstica 1-2), y si hay evidencia de linealidad, se acepta
Heterocedasticidad, ya que si los errores son iguales, su pendiente seria cero.
En su anlisis grfico, se descarta la Heterocedasticidad si los puntos mustrales de los errores son
aleatorios. Pero esto es solo una ayuda, debido a que las percepciones visuales pueden engaar.

2.8.

Prueba de Heterocedasticidad

Prueba de Park.
1.-realiza la regresin
Ecuacin 54: Prueba de Park

F calculado >F tabla Heterocedasticidad (en valor absoluto).


En el software, Si el valor probabilstico de la Chi cuadrada excede 0,05 acptese Homocedasticidad.
Prueba de Golden Quant.
1.- Ordnese los valores en orden ascendente
2.-Elimine las observaciones centrales
3.-Ajusten dos regresiones para el primer grupo y para el segundo grupo
4.-Calcule la razn
Ecuacin 55: La razn en la prueba Golden Quant

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A. Si F calculado (o razn) > F tabla heterocedsticos (en valor absoluto).


B. Si F calculado (o razn) < F tabla Homocedstica (en valor absoluto).
C. En el software, Si el valor probabilstico de la Chi cuadrada excede 0,05 acptese Homocedasticidad.

Prueba PGB
1.- Obtngase residuos.
2.- Obtngase la varianza como sumatoria de errores dividido para n.
3.- Constryase Pi.
Ecuacin 56: Valor Pi

4.-Construyase regresin con Pi como endgena.


5.-Obtengase el SEC
Ecuacin 57: Valor SEC

A. Chi calculado (SEC) >chi tabla (M-1 GL) heterocedstica


B. si chi calculado (SEC) <chi tabla heterocedstica (en valor absoluto)
C. En el software, Si el valor probabilstico de la Chi cuadrada excede 0,05 acptese homocedasticidad

Prueba de heterocedasticidad de White


1.- estime
Ecuacin 58: Modelo para estimar Chi en la prueba White

2.- calcule la chi cuadrada de tabla.


En donde los grados de libertad son =m-1 auxiliar (las veces que se potencia).
Regla:
Si chi calculado > chi tabla (M-1 GL) heterocedstica.
Si chi calculado < chi tabla heterocedstica.
En el software, Si el valor probabilstico de la Chi cuadrada excede 0,05 acptese homocedasticidad
Prueba de contraste de Glesjer.
EN EL PROGRAMA:
En EVIEWS realice la siguiente ecuacin:
1.-

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Regla:
Rechcese heterocedasticidad si valor P de F es mayor a 0,05.

2.9.

Auto correlacin.

La auto correlacin se refiere a un problema de violacin de los supuestos de los MCO y que ocurre
generalmente en series de tiempo, los errores presentan tendencia en el tiempo, y supone la existencia de
ciclos y/o tendencias, relaciones no lineales, la omisin de variables relevantes para ello recurrimos a una
serie de pruebas.
Las formas de corregir el problema estn en transformar los datos o recurriendo a el modelo Cochrane Rut, en
el programa economtrico.
EN EL PROGRAMA:
Pasos:
1.- Realizar la regresin en EVIEWS.
2.- Verifquese si existe auto-correlacin.
3.-Realizar una nueva regresin agregando la variable dummy, es decir AR (1) o MA (1).

2.10.

Prueba de Auto correlacin

Prueba de Durbit Watson


1.-Calculese los residuos y residuos rezagados.
1.- Calclese la d.
Ecuacin 59: Valor d

Se debe proceder a estimar los residuos y los residuos rezagados.

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EN EL PROGRAMA:
En EVIEWS revsese la tabla de salida de la ecuacin estimada. Si el valor de Durbit Watson supera 2,
sospchese de Auto-correlacin.
Ilustracin 1: Prueba de auto correlacin.
Para el anlisis de la tabla d (Durbit Watson) debemos dividir el intervalo para cuatro, siendo los cuartos al
extremo como zona de indecisin. Esto es vlido para probar hiptesis de existencia de Auto correlacin
positiva y negativa.
Para el caso de auto correlacin positiva solamente solo se considerara que el valor no sea menor que el
rango, es decir si el valor cae dentro de rango es indeciso, entonces:
Si el valor d calculado > d tabla inferior rechcese auto correlacin positiva.
2.11.

Modelo rezagado para corregir auto correlacin.

1.- Aproxmese el valor p:


Ecuacin 60: Valor p aproximado.

2.- modifquese los datos:


Ecuacin 61: Modelo rezagado

3.- el primer dato rezagado sera:


Ecuacin 62: Calculo del primer dato rezagado.

4.- Realice la siguiente regresin.


Ecuacin 63: Regresion ajustada para disminuir auto correlacin.

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5.- Comprubese la disminucin de la ocurrencia de auto correlacin.

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Captulo 3
3. Prediciendo el futuro.

3.1.

Intervalos de confianza.

Los intervalos de confianza, sirven para suponer en cuanto podran variar los valores estimados, es decir, el
alcance de predecir de nuestro modelo, respecto a los verdaderos valores (dentro de la significancia elegida).
Entre ellos tenemos intervalos de confianza para los coeficientes, para la media, para las varianzas, para las
predicciones, sean individuales o de la media.
3.2.

Prueba de Intervalos de confianza.

Estimacin de intervalos
1.- Primero calclese la varianza de los parmetros.
2.- Defnase la significancia, para obtener la t de tabla.
3.- Calclese los rangos de prediccin.
Ecuacin 64: Rangos de prediccin.

Intervalos de confianza para la varianza

1.- Calcules la varianza de los errores.


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2.- Determnese el nivel de significancia para la Chi de tabla.


3.- Calclese los rangos de prediccin.
Ecuacin 65: Rango de prediccin de Chi

Ecuacin 66: Prediccin media

Prediccin individual
1.- calclese la varianza de la prediccin de Y.
Ecuacin 67: Varianza de prediccin de Y

2.- calculese el rango de prediccion.


Ecuacin 68: Rango de prediccin individual.

Por algebra matricial.


Ecuacin 69: Rango de prediccin por algebra matricial.

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Captulo 4

4. Pruebas definitivas para escoger el modelo.


4.1.

Pruebas de la estructura del modelo

Debemos primero, en secuencia lgica, comprobar las pruebas anteriores, para comprobar si la estructura del
y especificacin del modelo es correcta.
4.1.1. Prueba de simultaneidad o de Hausman.
1.- En un sistema de ecuaciones, elijase una variable endgena y realice una regresin.
2.-Obtengase una regresin de la otra variable endgena y los residuos de la primera regresin.
Regla:
Si el coeficiente de la segunda regresin es cero, rechcese problema de simultaneidad.
4.1.2. Prueba de exogeneidad.
Se usa para determinar que variable es endgena y cual es exgena en un modelo de ecuacin mltiple.
1.- Calclese la siguiente regresin:
Ecuacin 70: Prueba de exogeneidad.

Regla:
Si no pasa la prueba F con valor P mayor a 0,5 o F calculado < F tabla, entonces Y2 y Y3 son endgenas.

4.1.3. Prueba de estabilidad estructural o CHOW

Para comprobar si conviene agregar ficticias a un modelo.


1.- Se estima regresin SRC (suma de residuos cuadrados) restringida:
2.- Se agrupan los datos en dos partes.
3.- Se obtiene SRC1 y SRC2. Los grados de libertad sern:
30

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Ecuacin 71: Calculo de los grados de libertad, prueba CHOW

4.- se obtiene SRC no restringida.


Ecuacin 72: Suma de errores, prueba CHOW

5.- Calclese F
Ecuacin 73: Calculo de F o global en la prueba CHOW

Regla:
Recurdese que se trabaja con los grados de libertad descritos anteriormente.
Si F calculado > F tabla rechazar hiptesis de estabilidad estructural.
Si F calculado < F tabla aceptar la hiptesis de estabilidad estructural.

4.1.4. Prueba MWD de la forma funcional del modelo.

Sirve para comprobar la conveniencia de usar un modelo logartmico.


Pasos:
1.- Haga la ecuacin lineal y obtenga las estimadas.
2.- Realice la ecuacin logartmica y obtenga las estimadas.
3.- Obtenga los logaritmos de las estimadas lineales y luego rstalas de los estimados de los logartmicos, se
le llamara Z.
4.- Obtenga la regresin:
Ecuacin 74: T calculado en la prueba MWD.

Regla:
Si t calculado > t tabla es lineal.
5.- obtenga el antilogaritmo de Z, llmelo Z2.
6.- obtenga la regresin:
Ecuacin 75: Modelo para prueba MWD.

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Eco. Luis Jungnikel

Regla:
Si t calculado > t tabla es logartmico

4.1.5. Prueba reset de Ramsey.

Sirve para comprobar la especificacin del modelo.


1.- Obtenga la Y estimada.
2.- Introduzca estos valores en la ecuacin, ya sea como potencias, o por interaccin, depende de usted. A
dicha ecuacin la conocemos como nueva.
3.-Obtenga R2, de las dos ecuaciones.
Ecuacin 76: Calculo de F en la prueba RESET.

Regla:
Si F calculado > F tabla acptese la hiptesis de que el modelo estuvo mal especificado.
En el software, acepte una buena especificacin del modelo si el valor probabilstico de chi cuadrada es
mayor a 0,05 o si la F es menor a 0,05.
Criterio de Akaike y Swartz.
En EVIEWS, se encuentran dichos estadsticos.
1.- Plantese varios modelos, con diferentes combinaciones de variables, lineales y no lineales.
Regla:
Escjase el modelo que tiene R2 ajustado ms alto, un valor Durbit Watson ms cercano a 2 y los valores de
criterio Akaike y Swartz ms bajos.

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Econometra para principiantes

4.2.

Eco. Luis Jungnikel

Advertencia y conclusin.

Existen diferentes formas de entretener y demostrar con la econometra su poder prctico en el estudiante,
por ejemplo, al hacer ejercicios de datos de series de tiempo anteriores al periodo actual, con la finalidad de
obtener estimadores, y comprobar en cuanto ha acertado la prediccin de sus modelos. Esto es muy
importante, ya que, se entender la importancia que tiene la econometra en la prctica.
Es decir, estaremos pendientes de la consistencia de los modelos que el estudiante pudo realizar, y
comprobar que sin importar la elegancia matemtica, de nada sirve un modelo si no puede predecir las
tendencias, o mucho menos explicarlas.
Adems, repetiremos lo que manifest Gujarati: si se torturan los datos, estos delatarn lo que uno desee
escuchar, por lo que en esta recopilacin breve e introductoria de frmulas ms utilizadas de econometra se
busc la sencillez de la explicacin, y se espera que se aplique as en la prctica (Gujarati & Porter, 2009). En
otras palabras, cada ejercicio pretende liberar al estudiante de tendencias nocivas que lo alejan de la
pluralidad de paradigmas, y que responden a diferentes puntos de vista de investigadores, y formar su propio
punto de vista, de cmo funciona la economa real, apegando sus resultados matemticos (modelos),
estadsticos (tablas y grficos), economtricos (validacin de los supuestos implcitos en el modelo, y en los
MCO) en contrapeso con la realidad social.
Este texto no pretendi ser un texto de consulta, sino ms bien un formulario de ayuda, de la cual puede
valerse tanto el estudiante como el profesor, al momento de exponer su clase o resolver ejercicios
economtricos.
Ntese que los ejercicios economtricos pueden ser extensos para realizarse manualmente, pero vale la pena
realizar al menos un ejercicio completo, para ejercitar la destreza matemtica, estadstica y ms an, el
anlisis realizado con datos calculados a mano alzada tienen mejor sabor.

Bibliografa
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Econometra. Santa F: Mc Graw Hill.
Kennedy, P. (s.f.). Universidad Simn Fraser.
Keynes, J. M. (1936). Teora general del empleo, el inters y el dinero. Cambridge: Cambridge.
Mason, & D, R. (2000). Estadstica Comercial y Econmica.
Perez Lopez, C. (2006). Ejercicios resueltos de econometra: Paso a Paso. Madrid, ESPAA: Paraninfo.
Ruiz Muoz., D. (2004). Manual de Estadstica. EUMED.
Salvatore, D. (1998). Econometra.
Webster, A. L. (1998). Estadstica.

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