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Econometria Repaso - 1
Econometria Repaso - 1
ECONOMETRA I
SESIN DE REPASO:
SESIN DE REPASO
IDENTIFICACIN
ESTIMACIN
CONTRASTE Y VALIDACIN
La identificacin es la etapa ms comprometida:
supone el paso del modelo econmico al economtrico.
La construccin de un modelo no termina con la
identificacin y estimacin de los parmetros. El
resultado de la estimacin inicial es slo un punto de
partida hacia el modelo final que deber ser contrastado
y validado.
El proceso de validacin y contraste debe hacerse de
forma ordenada pero generalmente no consistir en
un proceso lineal sin vuelta atrs: se plantear la
revisin de especificacin y estimacin.
SESIN DE REPASO
1.- Especificacin
Examen del marco terico en el contexto de
aplicacin
Seleccin de la muestra de anlisis
Seleccin de las variables relevantes
Medicin y transformacin ad-hoc de las variables
Seleccin de la forma funcional
2.- Estimacin
Eleccin del mtodo de estimacin: examen de
propiedades y posibilidades
Obtencin de estimacin de parmetros y varianza
de la perturbacin aleatoria
3.- Contraste de validez
Anlisis de signos y cuanta
Anlisis de bondad de los parmetros
C. Individuales
C. Conjuntos
Estructurales
Relativas a la Perturbacin Aleatoria
Anlisis a posteriori
SESIN DE REPASO
Anlisis estructural
Simulacin
Prediccin
Contraste teoras econmicas
2.- SIMULACIN
La compaa AIRTEL encarg al Instituto L.R. Klein la
elaboracin del proyecto de impacto econmico de la implantacin del 2
operador de telefona mvil en Espaa exigido por el Ministerio de
Fomento en el pliego de concurso. El objetivo de este proyecto es el de
evaluar como se modifica la inversin y la renta total nacional y el
empleo por la inyeccin que supone la actividad de una compaa de
estas magnitudes.
3.- PREDICCIN
El Centro de Estudios Latinoamericanos ha desarrollando un
modelo de previsin de crisis cambiarias latinoamericanas. El modelo
anticipa en trminos de probabilidad las correcciones bruscas del tipo de
cambio de cada pas.
SESIN DE REPASO
Expresin matricial:
Y = X+U
y 1 1
y 1
2
y 3 1
. = .
. .
. .
y n 1
(n x 1)
x 11
x 12
x 13
x 21
x 22
x 23
x1n
x2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(n x k)
.
.
.
.
.
.
.
xk1
u1
x k 2 1 u 2
xk 3 2 u3
. + .
. .
. k .
u n
x kn
(k x 1)
(n x 1)
SESIN DE REPASO
- ESTRUCTURALES
SESIN DE REPASO
MEDIA NULA
E[ui] = 0 i=1n
VARIANZA CONSTANTE
COVARIANZA NULA
Y = X+U
MEDIA NULA
E [u 1 ] =
u1
u
E [u 2 ] =
2
u3
E [u 3 ] =
E [U ] = 0 E . = 0
.
.
.
.
.
u n
E [u n ] =
0
0
0
SESIN DE REPASO
u1
u
2
u3
[UU '] = . [u1
.
.
u n
u2
u3
E[u1u1 ]
E[u u ]
2 1
E[u3u1 ]
2
E[UU'] = I n .
.
.
E[un u1 ]
2In
u1 u 1
u u
2 1
u 3 u1
un ] = .
.
.
u n u1
E[u1u2 ]
. . .
E[u2u2 ]
. . .
E[u3u2 ]
. . .
.
. . . .
.
. . . .
.
. . . .
E[un u2 ]
. . .
u1u 2
u2u2
u 3u 2
.
.
.
unu2
u1u 3
u2u3
u 3u 3
.
.
.
unu3
.
.
.
.
.
.
.
E[u1un ] 2 0 0
E[u2un ] 0 2 0
E[u3un ] 0 0 2
. = .
.
.
. .
.
.
. .
.
.
E[un un ] 0 0 0
.
.
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.
.
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.
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.
u1u n
u2un
u 3u n
.
.
.
u n u n
.
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.
.
. 0
. 0
. 0
. .
. .
. .
. 2
SESIN DE REPASO
MODELO ESTIMADO
SESIN DE REPASO
(S) = U 'U
pero adems, el residuo puede expresarse como:
U = Y Y = Y X
luego podemos escribir:
SESIN DE REPASO
S
= 0 0 2X 'Y + 2X ' X = 0
de donde:
= ( X ' X )1 X 'Y
ESTIMADOR DE M.V
- Principio bsico: Se tomarn como estimadores aquellos valores
de que resulte ms verosimil pensar que hayan generado nuestra
muestra de errores con las propiedades que les hemos dotado
(media nula y varianza constante).
- Procedimiento matemtico:
1.- Se fija la funcin de verosimilitud a maximizar
2.- Se plantea la ecuacin de verosimilitud
3.- Se resuelve la ecuacin por un procedimiento lineal o iterativo
- M.C.O y M.V: Si se obtiene la expresin del estimador M.V se
observar que es la misma que la del estimador M.C.O para el caso
del M.B.R.L
SESIN DE REPASO
LINEALIDAD
INSESGADEZ
EFICIENCIA
CONSISTENCIA
E.L.I.O
Estimador Lineal Insesgado ptimo(*)
(*) Optimo= Eficiente entre los insesgados lineales
SESIN DE REPASO
LINEALIDAD
INSESGADEZ
EFICIENCIA
CONSISTENCIA
= + W U
Interpretacin:
1. La divergencia entre el valor del parmetro
estimado y el real puede expresarse en trminos
lineales
2. El error cometido en la estimacin es
exclusivamente una porcin fija W del error
cometido en la especificacin del modelo
3. (**) Las propiedades del estimador sern una
funcin lineal de las propiedades de la
perturbacin aleatoria.
SESIN DE REPASO
LINEALIDAD
INSESGADEZ
EFICIENCIA
CONSISTENCIA
[]
E =
Representacin:
P ( = )
SESIN DE REPASO
LINEALIDAD
INSESGADEZ
EFICIENCIA
CONSISTENCIA
E E [ ] = min
Idea conceptual:
Dado que la esperanza matemtica del estimador
coincide con el verdadero valor del parmetro
varianza mnima implica mnimo alejamiento (error)
entre la estimacin y el valor verdadero del
parmetro.
Expresin de la varianza del estimador MCO:
2
2
'
E E [ ] = V [ ] = u X X
SESIN DE REPASO
LINEALIDAD
INSESGADEZ
EFICIENCIA
CONSISTENCIA
()
lim V = 0
lim =
Idea conceptual:
Se admiten diferencias entre el verdadero valor
poblacional del parmetro y el estimado en la
muestra siempre y cuando se anulen cuando la
muestra coincidiese con la poblacin
SESIN DE REPASO
2
'
N , u X X