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TALLER GESTIN DE RIESGOS - FRONTERA EFICIENTE

INTEGRANTES:

HERRERA MARILYN
LLAULLI ADRIN

DATOS INICIALES
Portafolio Riesgoso
Variables

Activo Libre de
Riesgo (Rf)

Retorno Esperado (Ri)


Desviacin Estndar (i)
Correlacin Activo 1 y 2 (12)

3.00%
0%
0

Stock ABC
(s)
15.00%
8.00%

DATOS CALCULADOS
Portafolio Riesgoso
Variables

Activo Libre de
Riesgo (Rf)

Retorno Esperado (Ri)


Desviacin Estndar (i)
Varianza
Correlacin Activo 1 y 2 (12)

3.00%
0%

15.00%
0.08
0.0064

A%

PTIMA SIN CORRELACIN: La


frontera eficiente se obtiene de
diversificar nuestro portafolio
invirtiendo un 5% en STOCK ABC
y un 95% en BOND XYZ; para
obtener un rendimiento del 5,5%
con un riesgo del 1,94%.

Stock ABC
(s)

B%
0.0%

100.0%

5.0%
10.0%
15.0%
20.0%

95.0%
90.0%
85.0%
80.0%

PTIMA PRIMA: una


diversificacin muy ptima a
travs de mi porcentaje libre de
riesgo es invirtiendo un 25% en
STOCK ABC y un 75% en BOND
XYZ; para obtener un
rendimiento del 7,5% con un
riesgo del 2,5%.

INVERSIN INICIAL

25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%

75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Stock - Bond

16%

14%

12%
10.00%
10%

7.50%

8%

6%

5.50%

4%

2%

0%
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

2%

0%
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

CONCLUSIN: Una vez realizado el anlisis


la cartera ptima, con un inters libre de rie
y BOND se encuentra inviertiendo en la prim
segunda, con un rendimiento esperado de
2,5%

EFICIENTE

ortafolio Riesgoso
Bond XYZ
(b)
5.00%
2.00%

ortafolio Riesgoso
Bond XYZ
(b)
5.00%
0.02
0.0004

RENDIMIENTO
ESPERADO ,

VARIANZA

RIESGO

5.00%

0.0400%

0.02

5.50%
6.00%
6.50%
7.00%

0.0377%
0.0388%
0.0433%
0.0512%

0.0194165
0.0196977
0.0208087
0.0226274

1.94%

7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%

0.0625%
0.0772%
0.0953%
0.1168%
0.1417%
0.1700%
0.2017%
0.2368%
0.2753%
0.3172%
0.3625%
0.4112%
0.4633%
0.5188%
0.5777%
0.6400%

0.025
0.0277849
0.0308707
0.034176
0.0376431
0.0412311
0.044911
0.0486621
0.052469
0.0563205
0.060208
0.0641249
0.0680661
0.0720278
0.0760066
0.08

2.50%

4.12%

Stock - Bond

10.00%

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

z realizado el anlisis se puede determinar que


un inters libre de riesgo del 3%, entre STOCK
nviertiendo en la primera el 25% y el 75% en la
ndimiento esperado de 7,5% con un riesgo de
2,5%

0.09

1 _x0001_
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 !
34 "
35 #
36 $
37 %
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40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 46 .
47 /
48 0

_x0001_
_x0002_
_x0003_
_x0004_
_x0005_
_x0006_
_x0007_
_x0008_

_x000B_
_x000C_
_x000D_
_x000E_
_x000F_
_x0010_
_x0011_
_x0012_
_x0013_
_x0014_
_x0015_
_x0016_
_x0017_
_x0018_
_x0019_
_x001A_
_x001B_
_x001C_
_x001D_
_x001E_
_x001F_
!
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$
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(
)
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+
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.
/
0

49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
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55 7
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58 :
59 ;
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63 ?
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65 A
66 B
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79 O
80 P
81 Q
82 R
83 S
84 T
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1
2
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A
B
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97 a
98 b
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100 d
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104 h
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122 z
123 {
124 |
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126 ~
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a
b
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}
~


145
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