Martn A.

Daz Viera

11k

1
donde k = ... y se requiere que 111 = 0. La condicin de universalidad est dada por:
1km

1
0
n
1
(5.74)
k =

...
k =1

0
No hay prdida de generalidad si se considera que Z1 es la variable primaria y si los
datos estn perdidos para Z1 en otras ubicaciones k0 o para otras variables j0 en otras
posiciones se deben imponer condiciones adicionales de la forma 1kj00 = 0 , ya que 1kj00
determina la contribucin de Z j0 ( x k0 ) a la estimacin de Z1* .

5.13 Modelo de correlacin intrnseco

Dado un vector de n funciones aleatorias Z ( x ) = Z1 ( x ) , Z 2 ( x ) ,..., Z n ( x ) , el modelo
T

ms simple para su matriz de covarianzas conjuntas (cruzadas) es el siguiente:

C ( h) = V ( h)

(5.75)

donde V es la matriz de covarianzas cruzadas en h = 0 , es decir

ij = Cij ( 0 ) = Cov {Zi ( x ) , Z j ( x )} = E ( Z i ( x ) mi ) ( Z j ( x ) m j )

(5.76)

y ( h ) es la funcin de correlacin directa.

Recordando que la funcin de correlacin cruzada por definicin se expresa como:

ij ( h ) =

Cij ( h )
Cii ( h ) C jj ( h )

(5.77)

y empleando el modelo de covarianzas cruzadas introducido en la Ec. (5.75), es decir,

Cij ( h ) = ij ( h )

(5.78)

entonces resulta que el coeficiente de correlacin entre dos funciones aleatorias Z i ( x ) y

Z j ( x ) est dado por
rij =

ij ( h )
ii ( h ) jj ( h )

76

ij
ii jj

(5.79)