Martn A.

Daz Viera

Aunque en la prctica un modelo de variograma W (h) ser estimado y ajustado para

la funcin aleatoria W ( x) y no a las componentes por separado, resulta til relacionarlo
con los variogramas separados.
2
1
T
T
W (h) = E A Z ( x + h) A Z ( x)
2
1
T
T
= AE [ Z ( x + h) Z ( x) ][ Z ( x + h) Z ( x) ] A
(5.66)
2
1
T
= A (h) A
2
donde (h) es la matriz de semivarianzas cruzadas.

El estimador puede ser expresado como:

n

W * ( x 0 ) = jW ( x j ),

j =1

j =1

=1

(5.67)

La varianza de la estimacin para W * ( x 0 ) es :

n

2
KD
= W ( x 0 x j ) j

(5.68)

j =1

o puede ser expresada equivalentemente como

1 n
T
2
KD
= A ( x 0 x j ) j A
2 j =1

(5.69)

b) Estimacin conjunta.
En lugar de la estimacin directa de W ( x 0 ) se estima Z ( x) = [ Z1 ( x ) ... Z m ( x) ]

por

cokriging y entonces se forma W ** ( x 0 ) = A Z ( x 0 ) . El estimador resultante se puede

expresar como:
n

W ** ( x 0 ) = A Z ( x 0 ) = A j Z ( x j )
T

(5.70)

j =1

Una condicin suficiente para que coincidan ambos estimadores es que se cumpla:
T
T
j A = j A , j

(5.71)

La varianza de la estimacin est dada por

n

2
KC
= A ( x 0 x j ) j A A AT
T

j =1

74

(5.72)