Martn A.

Daz Viera

El anlisis estructural multivariado que se requiere para el Cokriging es mucho ms

complejo y sofisticado que el que demanda el Kriging ya que para modelar los
variogramas cruzados de n variables aleatorias regionalizadas, se deben modelar (ajustar)
un total de n ( n + 1) 2 variogramas simples. Mientras que el uso de modelos de
variogramas autorizados o combinaciones de stos no garantiza, es decir no es una
condicin suficiente, como lo es en el caso univariado para que la matriz de covarianzas
C ( h ) sea positiva definida.
La manera ms comnmente aceptada en la actualidad para realizar un anlisis estructural
multivariado es a travs de un modelo de corregionalizacin lineal (Goovaerts, 1997). No
obstante existen otras metodologas menos difundidas que usan mtodos espectrales y
estn basadas en el teorema de Bochner (Christakos, 1992; Wackernagel, 1995).
El punto medular para poder establecer un modelo de corregionalizacin lineal consiste en
probar que las matrices de coeficientes V k son positivas semidefinidas.
Por definicin, una matriz V k es positiva semidefinida (Golub y Van Loan, 1989) si
T

b V k b 0,

(5.50)

donde b es un vector cualquiera. Cuando una matriz es positiva semidefinida sus valores
propios y los determinantes de ella y de todos sus menores principales son no negativos.
Un modelo de corregionalizacin lineal est dado por
S

k =0

k =0

C ( h ) = V k k ( h ) Cij ( h ) = ijk k ( h )

(5.51)

en trminos de las covarianzas o equivalentemente

S

k =0

k =0

( h ) = V k k ( h ) ij ( h ) = ijk k ( h )

(5.52)

en trminos de las semivarianzas. Y se interpreta como S + 1 estructuras anidadas a

diferentes escalas y las matrices de corregionalizacin V k son las matrices de covarianzas
que describen la correlacin multivariada a la escala k . Note que a cada escala k le
corresponde una estructura elemental o bsica con mesetas igual a la unidad ( k ( h ) o

k ( h ) ). Si determinada estructura bsica no est presente, se le hace corresponder un

coeficiente cero en la matriz V k .
El nombre de modelo lineal de corregionalizacin se origina del hecho de que las matrices
de covarianzas o semivarianzas de las Ecs. (5.51) y (5.52) se obtienen considerando la
transformacin lineal de funciones aleatorias Ec.(5.48).

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