Martn A.

Daz Viera

Entonces el procedimiento ms adecuado para modelar el semivariograma cruzado

consiste en modelar los 4 semivariogramas simples: ii (h), jj (h), ij+ (h) y ij (h) ,
comprobar que satisfagan las tres expresiones anteriores y adems que se cumpla la
desigualdad de Cauchy-Schwartz:
2

ij+ (h) ii (h) jj (h)

(5.42)

donde
ij+ (h) - es el semivariograma de la suma de Zi y Zj.
ii (h) y jj (h) - son los semivariogramas de Zi y Zj respectivamente.
En resumen, para modelar el variograma cruzado hay que calcular los variogramas
muestrales para Zi, Zj , Zi+Zj y ZiZj. Para cada miembro de la cuarteta se selecciona uno
de los modelos estndar tales como: esfrico, exponencial, gaussiano, etc., entonces el
modelo para ij (h) se determina como una combinacin de stos usando la expresin
anterior, pero con la condicin de que satisfaga la desigualdad de Cauchy-Schwartz. En el
caso en que no se cumpla esta condicin ltima se deben realizar modificaciones a cada
uno de los modelos ajustados a ii (h), jj (h), ij+ (h) y ij (h) ,de manera tal que sta sea
satisfecha.
Para modelar el variograma cruzado de n variables aleatorias regionalizadas, se deben
realizar solamente (n2 +n)/2 ajustes de variogramas simples.
Pero en realidad este procedimiento no garantiza que se obtenga un modelo vlido de
semivariogramas cruzados, ya que la desigualdad de Cauchy-Schwartz es una condicin
necesaria pero no suficiente.
La condicin que se requiere para que el modelo sea vlido es la anloga al caso
univariado, es decir
T
(5.43)
i C ( xi x j ) j 0
i

que la matriz C ( h ) sea positiva semidefinida o equivalentemente en trminos de las

semivarianzas

i ( x i x j ) j 0, si
T

=0

(5.44)

que significa que la matriz ( h ) sea condicionalmente negativa semidefinida.

Estas condiciones no son sencillas de comprobar y en el caso univariado se resuelve
usando combinaciones lineales de modelos autorizados, es decir:
(5.45)
ai i ( h )
i

67