Martn A.

Daz Viera

m
j C ( xi x j ) + = C ( x i x )
j =1
m
= I,
i = 1,..., m
k

k =1

(5.16)

donde = ij - es una matriz de n n multiplicadores de Lagrange y

C11 ( x i x j ) C12 ( x i x j )

C21 ( x i x j ) C22 ( x i x j )
C ( xi x j ) =
...
...

Cn1 ( x i x j ) Cn 2 ( x i x j )

... C1n ( x i x j )

... C2 n ( xi x j )

...
...

... Cnn ( x i x j )

(5.17)

Entonces si escribimos el sistema del Cokriging en forma matricial tenemos que:

K = D
Donde

C ( x1 x1 )

...
K =
C ( x m x1 )

(5.18)

... C ( x1 x m )
...
...
... C ( x m x m )
...
I

1

...
= ,

...
I

C ( x1 x )

...

D=
C ( x m x )

(5.19)

(5.20)

y la varianza total de la estimacin puede ser escrita como:

m

2
CK
= Tr C ( 0 ) Tr j C ( x x j ) Tr

(5.21)

j =1

la cual representa una varianza acumulada, mientras que la varianza de la estimacin de la

variable Z j ( x ) est dada por
2
CK
= C jj ( 0 )
j

C ( x x )
i =1 k =1

62

k
ij

ij

jj

(5.22)