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COLOCACIONES DE VALORES OBJETO DE OFERTA PBLICA PRIMARIA

Emisores

Tipo de
Valor

Emisin

Clasificacin de Riesgo
Apoyo

2do.P 7ma.emisB

Pacific
pAAA

Class

Banco Ripley

C.D.N.

Edelnor
Edelnor

B. Corporativo3er.P 11va.emisA
B. Corporativo3er.P 12va.emisA

CP-1(pe)
CP-1-(pe)

CLA-1-

COFIDE

Equilibrium

Monto Inscrito Em.


US$

AAA

S/.

Monto
US$

S/.

Plazo

Tasa de Colocacin
Valor

Tipo

Fecha

60,000,000

30,000,000

180 d.

7.9063%

T.IN.A.

1/9/2009

EQL-1

30,000,000
30,000,000

25,460,000
30,000,000

03 aos
04 aos

7.8125%
7.9063%

T.IN.A.
T.IN.A.

para
1/13/2009

B. Corporativo2do.P 11va.emisA

AAA(pe) pAAA

CLA-2

EQL2

40,000,000

6,400,000

04 aos

7.9063%

T.IN.A.

1/15/2009

COFIDE
B. Corporativo2do.P 12va.emisA
Corporacin Miski S.AI.C.P.
2do.P 2da.emisD

AAA(pe) pAAA
AAA (pe)

CLA-2
AAA

EQL2

30,000,000

7,065,000

7.9375%
9.7500%

T.IN.A.
R.I.

1/15/2009
1/16/2009

Corporacin Miski S.AI.C.P.


2do.P 2da.emisE
Edegel S.A.A.
B. Corporativo3er.P 11va.emisA

CP-1+
AA+(pe)

CLA-1+

Edegel S.A.A.

B. Corporativo3er.P 12va.emisA

AA+
p1

MiBanco
C.D.N.
2do.P 3ra.emisB
AAA(pe)
Telefnica Mviles B. Corporati 1er.P 16ta.emisA AA+(pe) pAA+
Banco Ripley
Banco Ripley

C.D.N.
C.D.N.

2do.P 8va.emisA
2do.P 9na.emisA

TOTAL
EQUIVALENTE EN DLARES

Telefnica Mviles SB. Corporativos


Emision
1er.P 16ta.emisA
Valor nominal
PEN 5,000
Precio de colocacio
100%
Pago cupones
semestrales
Tipo de bono
Bullet

CLA-1
AA+
AA+

pAAA

AAA

575,000

4,000,001
9,523,810

1,000,000
8,166,000

180 d.
10 aos

10.5000%
7.7813%

R.I.
T.IN.A.

1/16/2009
1/19/2009

6,349,206

AAA

AA+(pe)

4,000,000

06 aos
120 d.

06 aos

7.1250%

T.IN.A.

1/19/2009

150 000 000


120,000,000

6,355,000
19,500,000
23,130,000

360 das
04aos

8.1081%
8.1875%

R.I.
T.IN.A.

1/22/2009
1/22/2009

100,000,000
100,000,000

9,706,000
13,800,000

180 das
364 das

8.0000%
8.1250%

T.IN.A.
T.IN.A.

1/27/2009
1/27/2009

### 165,061,000
68,385,928

Preguntas
1
2
3

Determine el flujo de caja del emisor de este bono


Determine el flujo de caja de Inversiones EDEX quien compro 35 de estos bonos en
el mercado primario (asuma que mantendra su inversion toda la vida del bono)
Es intencion de Inversiones EDEX mantener esta inversion por una ao. Al termino
de este ao piensa que la tasa de rendimiento para bonos con riesgo y vencimiento
similar estara entre 6.50% y 7.50%
Determinar el monto que podria recibir por sus 35 bonos, el precio nominal y el
precio relativo de cada bono. Considere un rango entre 6.50% y 7.50%

4
5
6
7

Cual habra sido la rentabilidad real de Inversiones EDEX en su inversion en bonos


Telefonica Moviles
SA. (Tomando
cuenta
sus de
tasas
Determinar
el McCauley
Durationen
para
un YTM
7% previstas)
para cada fecha de pago de
cupon
Determinar
el modified Duration paraun YTM de 7% para cada fecha de pago de
cupon
Para el 22/01/2010 calcule el modified duration considerando un YTM de 7% y
aplique una variacion en tasas de entre 1% y 3% para determinar el cambio en el
precio del bono

35 de estos bonos en
a la vida del bono)
r una ao. Al termino
n riesgo y vencimiento

precio nominal y el
% y 7.50%

u inversion en bonos
s) fecha de pago de
da

a fecha de pago de

un YTM de 7% y
minar el cambio en el