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  • 3era Unidad Dennis Zill

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    Ecuaciones diferenciales, métodos numéricos

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    400 dy dy _y-1 a eo yte yeas iii Sead Hy eat "dx x+y En os Problemas 11-18, trace el campo de direeciones para la ecuacién diferencial dada e indique varias -0- sibles curvas solucién. 9 © Métodos numéricos . = y Lys 8. y= 1, y= y—cosx y= 1 Problemas diversos 19. Demuestre formalmente que las isoclinas para la ecuacién diferencial dy ax + py ax” yet by son rectas que pasan por el origen. Wyex 2. 20, Demuestre que» = exes una solucién de la ecua- ' cién diferencial en el Problema 19 si y s6lo si 3. FE =x 14. (8-7) + 408 = 0. En os Prolemas 21-26, encuentre aquellas isoclinas que ashe eey, 16. ‘ademés son soluciones de la ecuacién diferencial da- dx da, Vea los Problemas 19 y 20. Ejemplo 4 Las isoclinas de la ecuacién diferencial x+y Q son las rectas w+yse @) 2x + y = -2 es una solucién de (2). ‘Una recta de esta ultima familia serd una solucién de la ecuacién diferencial cuando su pendiente sea igual ac. En otras palabras, tanto la ecuacién original como la recta satisfardn y’ = c. Puesto que la pendiente de (3) es —2, si elegimos c 2, entonces: dy _4x+3y ax oy dy _ 5x + 10y dx 9.2 Los métodos de Euler 9.21 Método de Euler Una de las téenicas mas simples para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales es conocida como método de Euler o método de las tangentes. Supongamos que que- remos aproximar la solucién del problema de valores iniciales * y yo) = Yo. f(x,y) Si hes un incremento positivo sobre el eje x, entonces, como lo muestra a Figura 9.7, podemos encontrar un punto (x, Yi) = Go + A, 1) sobre la tangente en. (Xo, Yo) ala { curva solucién desconocida. fae ‘De la ecuacién de una recta por un punto dado, tenemos Yous So~Yo A XX N= % Ly, obien y=yothys | ae wegen lederivada ex Xo { en donde yp = f(%y Yo): Sidenotamos x + h por x, entonces el punto (1, 1) sobre Ta tangente es una aproximacidn del punto (x), y(2%1)) sobre la curva solucién. Esto ¢s, | 1 = y(%,). Por supuesto, la exactitud de la aproximacién depende mucho del tamafio \ ei x ato h. Usualmente debemos elegit el tamafio de esta medida de modo que | sea “razonablemente pequefia’’. | Suponiendo que h tiene un valor uniforme (constante), podemos obtener una su- cesién de puntos (x1, 1)» (2s Y2)s ‘(ep Yn) que sean aproximaciones de los puntos (1, 91), Or» VOD» oe Xn (Xn). Véase Ja Figura 9.8. Ahora bien, usando Co 3S Dodemos obtener el valor de y, que es la ordenada de un punto sobre una nueva “tangente”’. Tenemos %: 8" Ya 2 Yat h We . a y, obien y= + hy y, fot hf») Sa TR aa. thlfns,ge) En general se obtiene que | a) en donde x, = %9 + mh. Supongamos, por ejemplo, quese intenta el esquema de iteracién (1) en una ecuacion diferencial para la cual conocemos la ‘solucion explicita; de esta manera podemos com- parar los valores ¥ estimados con los valores y(x,) verdaderos. be oe) Considerar el problema de valor inicial ¥ yah Usese el método de Euler para obtener una aproximacién de (1.5) empleando primero he= 0.1 y luego A = 0.05. Solucién Primero identificamos f(x, y) = 2xy demodo que (1) se transforma en Yar = In + HX). Entonces, para h = 0.1 obtenemos Vi = Yo + O.1)(2x0Y0) = 1+ @.Y(20\)] = 12 lo cual es una estimacién del valor de y(1.1). Sin embargo, si usamos h = 0.05 se necesitan dos iteraciones para llegar a x = 1.1. Tenemos asi vi = 1+ (0.05)[2(1)(D] = 1.1 Ya = 1A + (0.05)[2(1.05)(1.1)] = 1.2155, Tabla 9.1 Método de Euler con h = 0.1 valor error a Yn real error rel.% 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 140 1.2000 1.2337 0.0337 2.73 120 1.4640 1.8527 0.0887 sa 130 18154 1.9937 0.1784 895 140 22874-26117 0,3244. 12.42 150 29278 3.4904 0.5625 16.12 eee ee ol 92 + Los métodos de Euler 403 Hacemos notar aqui que y, ~ y(1.05) y J2 = ¥(1.1). Los.cdlculosestantes estén re~ sumidosen las Tablas 9.1 y 9.2, Los valores estan redondeados a cuatro cifras decimales.* Tabla 9.2 Método de Euler con h = 0.05 valor error *n dn real error _rel.% 1.00 1.0000, 1.0000, 0.0000, 0.00 1.05 1.1000 1.1079 0.0079 0.72 1.10 1.2155 1.2337 0.0182, 1.47 11S 1.3492, 1.3806, 0.0314 2.27 1.20 1.5044 1.5527 0.0483 3. 1.25 1.6849 1.7551 0.0702 4.00 1.30 1.8955 1.9937, 0.0982, 493 1.35 2.1419 2.2762 0.1343, 5.90 1.40 24311 26117 0.1806, 6.92 145 2.7714 3.0117 0.2403 798 150 3.1733 3.4904 O3171 9.08 En el Ejemplo 1, los valores verdaderos se calcularon a partir de la solucién co- nocida y = e*!, Ademés, el error relativo porcentual se define como Ivalor verdadero — aproximacién| 199 _ error oa valor verdadero valor verdadero Debe ser obvio que en el caso del incremento h = 0.1, un 16% de error relativo en el calculo de la aproximacién de y(1.5) es completamente inaceptable. A costa de duplicar el mimero de calculos, reduciendo el tamafio del incremento ala mitad, esto es, tomando h = 0.08, se obtiene una leve mejora en la exactitud. Por supuesto, es posible que en muchos casos no conozcamos la solucién de cierta ecuacién diferencial, o que ni siquiera sepamos si la solucién de un problema de valor inicial efectivamente existe. La siguiente ecuacién no lineal tiene una solucién explicita pero dejamos como ejercicio para el lector el encontrarla (véase el Problema 1). Ejemplo 2 Usar el método de Euler para obtener el valor aproximado de y (0.5) para la solucién de yskty—? yO) = 2. Solucién Paran = 0 y h = 0.1 tenemos Vi = Yo+ O.1)(X0 + Yo = 1? = 24.1)? = 21. * Usando cualquier calculadora cientifica es bastante facil hacer la mayoria de los cdlculos de este capitulo, Sin embargo, en cada caso se usé una computadora Data General Nova 1200. 9 * Métodos numéricos Los cdlculos restantes estén resumidos en las Tablas 9.3 y 9.4 para hh = O.l yh = 0.08, respectivamente. Tabla 9.3 Método de Euler Tabla 9.4 Método de Euler con h = 0.1 con h = 0.05 Ea Yo Xn J 0.00 2.0000 0.00 2.0000 0.10 2.1000 00s 2.0500 0.20 2.2440 0.10 2.1105 0.30 2.4525 O15 2.1838 0.40 2.7596 0.20 22727 0.50 3.2261 0.25 2.3812 0.30 2.5142 0.35 2.6788 0.40 2.8845 0.45 3.1455 0.50 3.4823 Podemos necesitar una precisién mayor que la de la Tabla 9.2, y por lo tanto po- driamos intentar una medida menor que i = 0.05. Sin embargo, antes de realizar este trabajo adicional, serd mas ventajoso usar un procedimiento numérico distinto. La formula de Euler, aunque atractiva en su simplicidad, raramente se usa en calculos serios. 9.2.2 El método de Euler mejorado La formula Q) 8€ conoce como férmula de Euler mejorada o formula de Heun. Los valores f(x», Yn) ¥ S(%n+1» Ytv1) on aproximaciones de la pendiente de la curva en (%q, ¥(X,)) ¥ (Gn+1» ¥(%n+1)) ¥ en consecuencia el cociente LCn Yn) + fOne 1» YE) 2 Puede ser interpretado como una pendiente promedio en el intervalo entre X» ¥ Xp41+ F(X, ¥o) oy F199) Las ecuaciones de (2) pueden ser facilmente visualizadas. En la Figura 9.9 mos- tramos él caso en que n = 0. Observe que ite m= fay) = m= fio, Yo) = o fiery) Figura 9.9 son las pendientes de las rectas indicadas que pasan por los puntos (%, Yo) y (Xi, YP), respectivamente. Tomando un promedio de estas pendientes obtenemos la pendiente de las rectas oblicuas de trazo punteado, En lugar de seguir la recta de pendiente m = F(X y Yo) hasta el punto de ordenada yf obtenida mediante el método de Euler usual, Seguimos la recta por (Xo, Yo) con pendiente ?tprom hasta llegar a x;. Examinando la figura, parece plausible admitir que y, es una mejora de y¢. ‘Ademas podriamos decir que el valor de YE = Yo + AS %05 Yo) predice un valor de y(x,), en tanto que yim yp + nEondo) + Sle yD) corrige esta estimacién. EFjemplo 3 ‘“Usar la formula de Euler mejorada para obtener el valor aproximado de y(1.5) para la solucién del problema de valor inicial del Ejemplo 1. Comparar los resultados parah = 0.1 y y = 0.05. Soluci6n Paran = 0 y A = 0.1 primero se calcula JT = Yo + (O.1)(2xoy0) = 1.2. Luego de (2) Yo + 2x; 2 2(1)(1) + 2(1.1)(1.2) 2 Jn = Yo 0.1) =14 (01) = 1,232. LE ——— 406 9 © Métodos numéricos Los valores comparativos deloscdlculos parah = 0.1 y h = 0.05sedanenlas Tablas 9.5 y 9.6, respectivamente. >, Tabla 9.5 Método de Euler mejorado con h=0.1 valor error x Ye real error _rel. % 1.00 1.0000, 11,0000 0.0000 0.00 1101232012337 000171 120 15479 1.9527, 00048031 130 1.9832 1.9937 0.0106 0.53 140 2.5908 = 2611700209080 150 3.4509 «3.4908 «0.0394 1.13 Tabla 9.6 Método de Euler mejorado con . h error Se Ja error__rel. % 1.00 1.0000 1.0000 0.0000 (0.00 1.05 1.1077 1.1079 0,0002 0.02 1.10 1.2332 1.2337 0.0004, 0.04 11S 1.3798 1.3806 0.0008 0.06 1.20 15514 1.5527 0.0013 0.08 125° 1.7531 «1.7551 0.0020 1.30 19909 1.9937 0.0029 O14 135 2.2721 2.2762 0.0041 O18 140 2.6060 26117 0.0057 0.22 145 3.0038 3.0117 0.0079 0.26 1.50 3.4795, 3.4904 0.0108 O31 Corresponde aqui hacer una breve advertencia. No podemos calcular primefo todos os valores de y$ y Iuego sustituir estos valores en la primera férmula de (2). En otras palabras, no podemos usar los datos de la Tabla 9.1 para encontrar los valo- res de la Tabla 9.5, ;Por qué? Ejemplo 4 Usar la formula de Euler mejorada para obtener el valor aproximado de y(0.5) para la solucién del problema de valor inicial del Ejemplo 2. Solucién paran = 0 y h = 0.1, YT =Yo + (O.1)(%0 + Yo — 1)? = 2 ———————— ee Ul 92 + Los métodos de Euler 407 y por lo tanto : ait nay +n Seta eer ty y =24+ on! ee = 2.122. Los calculos restantes estan resumidos en las Tablas 9.7 y 9.8 para h = O.1 y h = 0.05, respectivamente. Tabla 9.7 Método de Eulsr Tabla 9.8 Método de Euler mejorado con mejorado h=01 con h = 0.05 0.00 2.0000 0.00 2.0000 0.10 2.1220 0.05 2.0553 0.20 23049 0.10 2.1228 0.30 2.5858 0.15 2.2056 0.40 3.0378 0.20 23075 080 3.8254 0.28 24342 0.30 25931 0.35 2.7953 0.40 3.0574 4s 3.4057 0.50 3.8840 Programas en BASIC Los siguientes programas en lenguaje BASIC fueron utilizados para obtener las‘apré maciones de las soluciones de esta seccidn. Si se desea, dichos programas pueden ut zarse para resolver los problemas de los Ejercicios 9.2. 100 REM METODO DE EULER PARA RESOLVER Y’ = FNF(X, Y) 110 REM 120 REM AQUI SE DEFINE FNF(X, Y) 130 REM 140 REM ENTRADA DE DATOS. 150 REM 160 PRINT 9 170 INPUT “‘TAMANO DEL INCREMENTO =”",H 180 INPUT “NUMERO DE PASOS ="',N 190 INPUT “XO = "\X 200 INPUT “YO 210 PRINT 220 REM 230 REM CONSTRUCCION DE LA TABLA 408 9 + Métodos numéricos 240 REM 250 PRINT “X”, “Y” 260 PRINT : 270 PRINT X, Y 280 REM 290 REM CALCULO DE LOS VALORES X E Y 300 REM 310 FORI=1TON 320.Y = Y +H * FNF(X Y) 330 X=X+H 340 PRINT X, Y 350 NEXT I 360 END 100 REM METODO DE EULER MEJORADO PARA RESOLVER Y’ 110 REM 120 REM AQUI SE DEFINE FNF(X, Y) 130 REM 140 REM ENTRADA DE DATOS 150 REM 160 PRINT 170 INPUT “TAMANO DEL INCREMENTO 180 INPUT “NUMBER OF STEPS = "\N 190 INPUT “XO ="X 200 INPUT “YO =",Y 210 PRINT 220 REM 230 REM CONSTRUCCION DE LA TABLA 240 REM 250 PRINT “X", “Y" 260 PRINT 270 PRINT X, Y 280 REM. 290 REM CALCULO DE LOS VALORES X E Y 300 REM 310 FORT =1TON 320 FVAL = FNF(X, Y) 330 Y= Y +H *(FVAL + FNF(X + H, Y + H * FVAL)/2 FNF(X, Y) 340 X=X+H 350 PRINT X, Y 360 NEXT I 370 END Ejercicios 9.2 Las respuesias a Jos problemas de numero impar empiezan en la pagina 504. 1. Resuelva el problema de valor inicial 2, Sea,y(x) a solucién del problema de valor inicial dado en el Problema 1. Redondeando a cuatro cifras ye+y—D% yQ=2 decimales, calcule los valores exactos de y(0.1), (0.2), ¥(0.3), »(0.4) y »(0.5). Compare estos valore$ con los en términos de funciones elementales. de las Tablas 9.3, 9.4, 9.7 y 9.8. 92 + Los métodos de Euler Dados los problemas de valor inicial en los Problemas 3-12. Use la formula de Euler para obtener una aproxi- macién con cuatro cifras decimales de los valores indi- cados. Primero use(a) # = 0.1 y luego (b) & = 0.05. 3. yp’ = 2x-3y tl, y(l)=5; (1.5) 4 y'=4x—2y, 0 (0.5) 5. y'=1+4y7, y(0)=0; (0.5) +6 y=xP4y%, WO=1; yO) Rhys ¥(0) = 0; (0.5) & y=x+y?, y)=0; yO5) 9p’ =(x—y), (0) =0.5; _y(0.5) 10. y'=xy¥+J¥, yO) =1; yO5) i Ww y=xy?—2, =H y(15) "1d y’=y—y?, y)=0.5; (0.5) Ejemplo 5 entonces es posible definir Yavieer = ath la sucesion de valores Problema 16. paran2 0,k = 1, Paran =O yk = 1,2,3,. dis =Yoth 409 13. Como partes (a)-(e) de este problema, repita los cleulos de los Problemas 3, 5,7, 9y 11 usando la for- mula de Euler mejorada. 14, Como partes (a)-(e) de este problema, repita los cdlculos de los Problemas 4, 6, 8, 10 y 12 usando la formula de Euler mejorada. 15. Aunque no se desprenda obviamente de la ecua- cin diferencial, su solucién podria tener un ‘mal com- portamiento” en la vecindad de un punto xen el cual queremos aproximar y(x). Luego, en la vecindad de este punto, distintos procedimientos numéricos pue- den dar resultados muy diferentes. Sea »(x) la solu- cién del problema de valor inicial Yexrsy, y= Usando el incremento & = 0.1, compare los resulta- dos obtenidos a partir de la férmula de Euler con los resultados obtenidos a partir de la férmula de Euler mejorada para la aproximacién de y(1.4). La formula de Euler mejorada se puede usar para obtener una sucesién de aproxima- ciones de y(x,) en un valor fijo de x,. Si denotamos la formula de Euler basica por Yaris = In FAL ns Yn) 8) LS qs Yn) + Fre vr Yavin) @ 2 +» las ecuaciones (3) y (4) dan Vine Via Inge dias los cuales son aproximaciones de y(x) en x = x1. Por ejemplo, ys, corresponde a la formula de Euler original dada en (2) y f€00 0) + Sls Ya) 2 Se podria conjeturar que puesto que un promedio de dos pendientes (Formula (2)) da una aproximacién mejorada que y(x) en un punto, entonces un promedio que in- cluya un promedio (Férmula (4)) puede dar incluso mejores resultados. Véase el *16. Considere el problema de Valor inicial y=2xy Ma) Convénzase de que “‘cantidad no implica necesariamen- te calidad” calculando los valores Visa Yaar Shar Via Ys 9 © Métodos numéricos Problemas diversos 47, Deduzca la formula de Euler basica integrando ambos miembros dela ecuacién y’ = f(x, »)enelin- tervalo x, < x < X,,1. Aproxime la integral del ‘miembro derecho reemplazando la funcién f(x, y) por su valor en el extremo izquierdo del intervalo de inte- gracion. con A = 0.1. Usando el valor exacto de y(1-1) (véase la Tabla 9.1), calcule el porcentaje de error relative en cada. paso del cdlculo. 18. Siguiendo el procedimiento bosquejado en el Pro- blema 17, deduzca la formula de Euler mejorada. [Su- gerencia: Reemplace el integrando del miembro derecho por el promedio de sus valores en los extremos de! in- tervalo de integracién.] ———— — 9.3 Método del desarrollo de Taylor de tres términos El método numérico que consideraremos en esta seccién tiene mds interés tedrico que importancia practica ya que los resultados obtenidos usando la Formula (5) que aparece posteriormente no diferirdn sustancialmente de los obtenidos con el método de Euler mejorado. En el estudio de soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, muchos algo- ritmos de célculo pueden ser deducidos de un desarrollo en serie de Taylor. De los cursos de Célculo, recuerde que la forma de este desarrollo en torno al punto x = aes eng tes wo v0) = ya) + @@ = Se entiende que la funcién »(x) tiene derivadas de todos los érdenes y que la seric (1) converge en algun intervalo definido por |x — a| < R. Nétese que si en particular ha- cemos a = X_ ¥ X = X, +h, entonces (1) se transforma en rey ' Vy +A) = Vy) + YOu + Ya) yA 2) Nuevas consideraciones sobre el método de Euler ‘Supongamos ahora que la funcién y(x) es una solucién dela ecuacién diferencial de primer orden y= fly). Si en tal caso truncamos la serie (2), por ejemplo, después de dos términos, obtenemios Ta aproximacién Wn + A) = YO%q) + Yah © bien Yq + AY > yO) + Ln HOD 8) ee a dll 93. © Método del desarrollo de Taylor de tres términos a Obsérvese que podemos obtener la férmula de Euler Yar = In + AF ns Ya) @) de la secci6n precedente reemplazando y(x, + h) y (xq) en (3) por sus aproximaciones Yn+1¥ Jno Tespectivamente. El simbolo de aproximacién ~ se reemplaza por uno de igualdad ya que estamos definiendo el primer miembro de (4) mediante los mimeros obte- nidos a partir del segundo miembro. Método de Taylor Conservando tres términos de la serie (2), podemos escribir ra Y%n + A) Yq) + Yah + YOR) > Después de hacer los reemplazos indicados, se tiene que (3) La segunda derivada y* se obtiene derivando y’ = f(x,y). Ahora examinemos nuevamente los dos problemas de valor inicial de la seccién precedente. Bjemplo 1 Usar la férmula de Taylor de tres términos para obtener el valor aproximado de y(1.5) para la solucién de y= 2xy yl) = 1. Comparar los resultados para h = 0.1 y h = 0.05. Soluci6n Puesto que y’ = 2xy, por la regla del producto se obtiene que y” = 2ay' + 2y. Porconsiguiente, tomando por ejemploh = 0.1, = 0, podemoscalcular primero Yo. = 2X0¥0 = ANC) = 2, y luego ¥o = 2xo¥o + 20 = 21 (2) + 21) =6 Por lo tanto (5) se transforma en (0.1)? Y= Yo + YOON + Yom>— = 1 + 2(0.1) + 6(0.005) = 1.23. 412 9» Métodos numeéricos Los resultados de la iteracién juntg con los valores exactos estén en las Tablas 9.9 v9.10. Tabla 9.9 Método de Taylor de tres términos conh = 0.1 valor error Xn Jn real error rel. % 1,00 1.0000 1,000 0.0000 0.00 110 1.2300 1.2337 0.0037 0.30 120 1.5427 1.5527, 0.0100... 0.65 130 19728 1.9937 0.0210 1.05 140 -2:5721 26117 0.0396 1.52 150 34188 = 3.4904 (0.0715 2.05 Tabla 9.10 Método de Taylor de tres términos con ht = 0.05 valor error % Ye real error rel. % 1.00 1.0000 1.0000 0,000 0.00 105 1.4075 1.1079 0,004 0.04 110.2327, 1.2337 ,0010 0.08 11513788 1.3806 0.0018 0.13 120. 1.5499 1.5527 0,0028 0.18 125. 1,7509 «1.7551 0.0041 0.23 130 1.9879 1.9937 0.0059 0.29 135 2.2681 2.2762 0.0081 140 2.6006 = «2.6117 OIL 145 2.9967 3.0117 0.0150 0.50 1.50 3.4702 3.4904 0.0202 0.58 Ejemplo 2 Usar la formula de Taylor de tres términos para obtener el valor aproximado de y(0.5) Baka Ja aotneidn. de Tabla 9.11 Método de Taylor YeQ@+y-D% yQ=2 de tres términos conh = 0. Soluci6n En este caso calculamos »” mediante la regla para derivar potencias. Tenemos asi que he y= Axt+y— D+ y) 2.0000 2.1200, Los resultados se presentan en las Tablas 9.11 y 9.12, 00) parah = 0.1 y h = 0.05, respectivamente. Sede 3.0077 37511 93 + Método del desarrollo de Taylor de tres términos 43 Tabla 9.12 Método de Taylor de tres términos con h = 0.05 X 0.00 0.05 2.0850 0.10 2.1222 0.15 2.2045 0.20 2.3058 0.25 24315 0.30 2.5890 0.35 2.7889 0.40 30475 0.45 3.3898 0.50 3.8574 Una comparacién de los dos tltimos ejemplos con los correspondientes resultados obtenidos mediante el método de Euler mejorado no muestra grandes diferencias, En realidad; cuando f(x, y) es lineal con respecto a las variables x y y, el método de Taylor da los mismos valores de y, que l método de Euler mejorado para un valor dado de A, Véanse los Problemas 12 y 13. Programa en BASIC A continuacién se presenta un programa en BASIC para el método de Taylor de tres términos. 100 REM METODO DE TAYLOR DE TRES TERMINOS PARA RESOLVER Y’ = FNF(X, Y) 110 REM LA DERIVADA DE FNF(X, ¥) SE DENOTA POR FNDF(X, Y) 120 REM 130 REM AQUI SE DEFINE FNF(X, Y) 140 REM AQUi SE DEFINE FNDF(X, Y) 150 REM 160 REM ENTRADA DE DATOS 170 REM 180 PRINT 190 INPUT “TAMANO DEL INCREMENTO ="",H 200 INPUT “NUMERO DE PASOS =”,N 210 INPUT "XO 220 INPUT “YO =" 230. PRINT . 240 REM 250 REM CONSTRUCCION DE LA TABLA’! ek 260 REM 270 PRINT 280 PRINT _y" 414 290 PRINT X,Y 300 REM 310 REM CALCULO DE LOS VALORES X E Y 320 REM 330 FOR1=1TON 340 FVAL = FNF(X, Y) 9 * Métodos numéricos 350 Y= ¥ + H* FNF(X, Y) + H*H * FNDF(X, Y)/2 360 X=X+H 370 PRINT X, Y 380 NEXT 1 390 END —— Bjercicios 9.3 Las respuestas a los problemas de ntimero impar empiezan en la pagina 506. En los Problemas 1-10, dados los problemas de valor inicial, use la {6rmula de Taylor de tres términos para obtener una aproximacién con cuatro cifras decimales del valor indicado. Primero use (a) h = 0.1, y luego (b) h = 0.05. 1 yh x= 3y 4, yl) = 5; y(1.5) 0) = 2; y(0.5) 3. y=1+y, yQ)=0; (05) 2 y' =4x—2y, 4 4 yl =x? + y7, yO) = 1; (0.5) 5. y'=e7, y(0)=0; (0.5) 6 y=x+y%, y)=0; y(05) 7. y=(x—y), WO) = 0.5; (0.5) By =xyt Vy VO y(.5) 3) (1.5) +10. y=y—y2, yO) =05; (05) 11. Sea y(x) la solucién del problema de valor inicial Yexrty, yly=t Use h = 0.1 y la formula de Taylor de tres términos, para obtener una aproximacién de y(1.4). Compare su respuesta con los resultados obtenidos en el Proble- ma 15 de la Seccién 9.2. Problemas diversos 12. Considere la ecuacién diferencial y' = f(x, ¥), donde fes lineal en xy y. Demuestre que, en este caso, la formula de Buler mejorada es igual a la formula de Taylor de tres términos. [Swgerencia: De los cursos de Calculo recuerde que la serie de Taylor para una funcién g de dos variables es gla +h, b + k) = g(a, b) + g.(a, b)h + gyla, Bk 4 (dex + kay + k? Gy) 2 len) + términos que contienen derivadas de orden superior. Aplique este resultado af (xy +h. Jn + AE Oty Jn)) en la formula de Euler mejorada. También use el he- 7 ay ¥ cho de ave y"Q) = FO) = e+ HY 13. Compare los valores aproximados de y(1.5) para yoxty-l yI=5 usando el método de Taylor de tres términos y el méto- do de Euler mejorado con A = 0.1. Resuelva el pro- blema de valor inicial y calcule los valores exactos Gq) para a = 0,1, 5 Se 9.4 Método de Runge-Kutta Probablemente, uno de los procedimientos numéricos mas populares, y asimismo mas exacto, para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales es el método eee ee eee 94 * Método de Runge-Kutta 415 é de Runge-Kutta de cuarto orden.* Como el nombre lo sugiere, hay métodos de Runge- Kutta de diferentes érdenes. Por el momento, consideremos el procedimiento de segundo:orden. Este consiste en encontrar constantes a, b, y 8 tales que la formula Yar = Yq t aky + Bky, ay en donde Ky = Wf ns In) ky = Wf (Xm + aM yy + Bhy), coincida con un desarrollo en serie de Taylor en el mayor numero posible de términos. El propésito obvio es lograr la exactitud del método de Taylor sin necesidad de tener que calcular derivadas de orden superior. Ahora bien, se puede demostrar que cada vez que las constantes satisfacen Q) 1 1 5 ba=>, bB=> at+b= entonces (1) coincide con un desarrollo de Taylor hasta el término en #2, o sea, hasta el tercer término. Es interesante observar que cuando @ = 1/2, b = 1/2,a = 1,8 = 1, entonces (1) se reduce a la formula de Euler mejorada. Por consiguiente, podemos concluir que la formula de Taylor de tres términos es esencialmente equivalente ala formula de Euler mejorada. Ademés, el método de Euler basico es un procedimiento de Runge- Kutta de primer orden. Notese también que la suma ak, + bkz, a + b = 1, en la ecuaci6n (1) es simple- mente un promedio ponderado de k, y kz. Los nimeros k, y kz son miiltiplos de aproxi- maciones de la pendiente en dos puntos diferentes. Formula de Runge-Kutta de cuarto orden Elmétodo de Runge-Kutta de cuarto orden consiste en determinar constantes apropiadas de modo que una férmula como Jae = Int ak, + bky + cky + dky coincida con un desarrollo de Taylor hasta el término en Af, 0 sea, hasta el quinto término. Como en (2), los &; son muiltiplos constantes de f(x, y) calculada en puntos escogidos. La deduccién del método es bastante tediosa, de modo que s6lo daremos los resultados: 3) * Carl Runge (1856-1927) y Wilhelm Kutta (1867-1944), investigadores alemanes en matematicas aplicadas. 416 9 © Métodos numéricos Se aconseja al lector examinar las formulas (3) cuidadosamente; nétese que k; depende de ki; ks depende de kz; etcétera. Ademds, k, y ks son aproximaciones de la pendiente en-el punto medio del intervalo entre Xp ¥ Xn41 = Xn + A. Ejemplo 1 Usar el método de Runge-Kuttaconh = 0.1 para obtener una aproximacién de y(1.5) para la solucién de y' = Oxy yl) = 1 Soluci6n Comoilustracién, hagamos os cdlculos paraelcason = 0. De (3) obte- nemos ky =O. fo, Yo) = @.1)2xo¥0) = 0.2, b= (010/( 20 +7003 +502) a (0.(xe f 50010)( # 302) = 0.231, ky = ot(xe + 5 1), yo + 50230) 0.234255, =(. 12% +30 1) (s0-+ 50280 ky = (0.1) f(Xo + 0.1, Yo + 0.234255) = (0.1)2(xq + 0.1)(¥o + 0.234255) = 0.2715361, y por lo tanto, Vy = rt hth + Qky + 2ky + ka) eit : (0.2 + 2(0.231) + 2(0,234255) + 0.2715361) = 1.23367435. Tabla 9.13 Método de Runge-Kutta con A 1 valor error real error _rel. % 1,0000° 0.0000 0.00 1.2337. 0.0000 0.00 1.5527 0.0000 0.00 19937 0.0000 0.00 26117 0.0001 0.00 3.4904 0.0001 0.00 ee 94 + Método de Runge-Kutta a7 Si redondeamos este valor a las acostumbradas cuatro cifras decimales obtenemos y, = 1.2337, ‘La tabla adjunta deberia convencer al estudiante de la popularidad del método de Runge- Kutta. Por supuesto, es innecesario usar un incremento menor. Puede que aqui el lector se interese en examinar las Tablas 9.14 y 9.15. Estas tablas comparan los resultados obtenidos a partir de las diversas formulas que hemos analizado, aplicadas a los dos problemas especificos. 2xy, yl) = +y— 17, yO) =2, considerados en las tiltimas tres secciones. Tabla 9.14 y’ = 2xy, 1) Comparacién de los métodos numéricos con h = 0.1 Taylor Euler de tres Runge. valor x, Euler mejorado—términos_ Kutta real 1.00 1.0000, 1.0000 1.0000, 1.0000, 1.0000 1.10 1.2000, 1.2320 1.2300 1.2337, 1.2337 1,20 1.4640 1.5479, 1.5427 13527 1.5527 130 1.8154 1.9832 19728 1.9937 1.9937 1.40 2.2874 2.5908 2.5721 2.6116 26117 1.50 2.9278 3.4509 ‘3.4188 3.4902 3.4904 Comparacién de los métodos numéricos con h = 0.05 100 1,0000 1.0000 1.0000 1.0000 105 1.1000 1.1077 1.1079 1.1079 110 1.2185 1.2332 1.2337 1.2337 115 1.3492 1.3798 1.3806 1.3806 120 1.5044 1.5514 1.5527 1.5527 125 1.6849 1.7531 17551 1.7551 130 1.8955 1.9909 1.9937 1.9937 135° 21419 22721 2.2681 2.2762 2.2762 140 2.4311 2.6060 2.6006 2.6117 26117 14527714 3,038, 2.9967 3.0117 3.0117 130 3.1733 3.4798 3.4702 3.4903 3.4904 a8 9 »* Métodos numéricos Tabla 915 y' = (x+y- 1), y= 2 ‘Comparacién de los métodos numéricos con h = 0.1 Taylor Euler de tres__~—sRunge- ~—valor x Euler mejoradotérminos_— Kutta real 0.00 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000 0.10 2.1000 2.1220 2.1200. 2.1230 2.1230 020 2.2440 2.3049 22992-23085 2.3085 030 2.4525 2.5858 25726 2.5958 2.5958 0.40 2.7596-——~"3.0378 3.0077 3.0649 3.0650 0.50 3.2261 3.8254 3.7511 3.9078 3.9082 Comparacién de los métodos numéricos con h = 0.05 0.00 2.0000, 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000, 0.05 2.0500, 2.0553 2.0550, 2.0554 2.0554 O10 2.1105 2.1228 2.1222 21230 2.1230 O15 2.1838 2.2056 22045 = 22061 2.2061 0200-22727 2.3075 23088 2.3085 2.3085 0.25 (2.3812 2.4342 24315 2.4358 2.4358 0.30 25142 2.5931, (2.5890 2.5958 2.5958 035 2.6788 2.7953 2.7889 27998 2.7997 040 2.8845 3.0574 3.0475 3.0650 3.0650 045. 3.1455 3.4057 3.3898 34189 3.4189 0.50, 3.4823, 3.8840 3.8574 3.9082 3.9082 Programas en BASIC A continuacién se presenta un programa en BASIC para el método de Runge-Kutta. i bend METODO DE RUNGE-KUTTA PARA RESOLVER Y' = FNF(X, Y) 120 REM AQUI SE DEFINE FNF(X, Y) 130 REM 140 REM ENTRADA DE DATOS 150 REM 160 PRINT 170 INPUT “‘TAMANO DEL INCREMENTO = 180 INPUT “NUMERO DE PASOS =",N 190 INPUT “XO ="X 200 INPUT “YO = "\Y 210 PRINT 220 REM 230 REM CONSTRUCCION DE LA TABLA 240 REM 250 PRINT “ 260 PRINT. 270 PRINT X, ¥ 280 REM 94 » Método de Runge-Kutta Se 290. REM CALCULO DE LOS VALORES X E Y 300 REM. 310 FORI=1TON H * FNF(X, Y) 370X=X+H 380 PRINT X, Y 390 NEXT I 400 END Ejercicios 9.4 H * FNF(X + H/2, ¥ + K1/2) H + FNF(X + H/2, Y + K2/2) H # FNF(X +H, Y + K3) 360. ¥ = ¥ +(K14+2*K2 426 K3i4 Kayo Las respuestas a los problemas de numero impar empiezan en Ia pagina 507. En los Problemas 1-10, dados los problemas de valor inicial, use el método de Runge-Kutta para obtener una aproximacién con cuatro cifras decimales del valor in- dicado. Use # = 0.1. x—3y+l, y(l)= 5; (LS) (0) = 2; (0.5) +97, 0) =0; (0.5) y Y=xt+y?, yO=1; (0.5) = 4x —2y, << setae eee y > W0)=0; (0.5) Y=xty%, yO)=0; y05) Y= y?, yO) =0.5; (0.5) Y=xy+y yO)= 15 yO5) y=xy?—yix, yl) ¥(1-5). #10. y= y—y?, (0) = 0.5; y(0.5) 11, Sila resistencia del aire al movimiento es propor- cional al cuadrado de la velocidad instantdnea, enton- ces la velocidad v de un cuerpo de masa m que se deja caer desde una altura A se determina a partir de mth eing — k>0. rn >0, (Véase el Problema 8 de los Ejercicios de Repaso del, Capitulo 3). Si v(0) = 0, k = 0.125, m = Sstugy g = 32 pie/s?, use el método de Runge-Kutta para deter- minar una aproximacién de la velocidad de caida de Ja masa para t = 5s, Use A = 1. 12. Resuelva el problema de valor inicial 11 mediante uno de los métodos del Capitulo 2. Halle el valor exac- to v(3). 13. Un modelo matematico para determinar el érea A (encm*) que ocupa una colonia de bacterias (B. den- droides) est dado por* dA pie A(2.128 — 0.04324). Si A@) = 0.24 cm?, aplique el método de Runge- Kutta para completar la tabla siguiente. Use 1 (dias) 1 2 sien Aes A (bservada) 2.78 13.53 36.30. 47.50.4940 A (aproximada) 14) ‘Resuelva el problema de valor inicial 13.'Caicule Jos valores A(1), A(2), A(3), A(4) y AGS). [Sugerencia: ‘Véase la Seecién 3.3.) 18. Sea y(x) La solucién del problema de valor inicial yoxttys yl) Determine sies posible usar la f6rmulade Runge-Kutta para obtener una aproximacién dey(1.4). Useh = 0.1. * Véase V.A. Kostitzin, Mathematical Biology, London: Harrap, 1939. 420 9 + Métodos numéricos Problema diverso de cuarto orden se reduce a la regia de Simpson para calcular la integral de f(x) en el intervalo x, < x = 16. Considere la ecuacién diferencial y’ = f(x). De- muestre que en este caso el método de Runge-Kutta —— eee (O) 9.5 Método de Milne, ecuaciones de segundo orden, errores Existen muchas otras formulas que pueden ser aplicadas para obtener aproximaciones de soluciones de ecuaciones diferenciales. Aunque no ¢s nuestra intencién hacer un es- tudio comprensivo del amplio campo de los métodos numéricos, vale la pena mencionar otra formula mds. El método de Milne, como la férmula de Euler mejorada, es un proce- dimiento de prediccién-correccién. Usando primero la prediccién 4h her = Yana +FAV — Yana + Waa) @ en donde n = 3y Yu = Ln Yn) Yn 1 = S%m—1) Yn) Yaa = Ln 25 Yn-2) estamos en condiciones de sustituir el valor de y;#,, en la correccién h Jar = Yana +5 nor + Ave + Yad (2) en donde Yaw = S(%nr 1s Yt): ‘Nétese que si queremos aplicar la Formula (1) para obtener ys necesitamos cono- cet Yo, Yas Jo ¥ Ys. Usualmente, estos tres tltimos valores se calculan mediante un mé- todo exacto, como la formula de Runge-Kutta. Puesto que las formulas de Milne de prediccién-correccién exigen conocer mas que simplemente el valor de y, para calcular y_,;, dicho procedimiento es un método con multiplicidad de etapas 0 método de continuacién, Las formulas de Euler, el método de Taylor de tres términos y las f6rmulas de Runge-Kutta son ejemplos de métodos de una sola etapa o métodos de partida. Ecuaciones de orden superior Los procedimientos numéricos discutidos en este capitulo solamente fueron aplicados ala ecuacin de primer orden dy/dx = f(x, y), sujeta a la condicién inicial »(xo) = ‘yo. Por ejemplo, para aproximar una solucién de una ecuacién de segundo orden, 2 a a =f yy) 8) Oe NL ee ee 93. + Método de Milne, ecuaciones de segundo orden, errores 421 primero reducimos la ecuacién a un sistema de ecuaciones de primer orden. Si hacemos y’ = u, la ecuacién (3) se transforma en w= f(x yu). Ahora aplicamos un método particular a cada ecuacién del sistema resultante. Por ejemplo, en el caso de las formulas de Euler basicas, resultaria Invi = Int hit, (5) Ug 1 = Un + HA (Xu Yas ty) Ejemplo 1 Usar el método de Euler para obtener el valor aproximado de y(0.2), en donde y(x) es la solucién del problema de valor inicial yt xy + y=0 WO)=1, yO=2 Soluci6n Entérminosdelasustitucién y’ = u, laecuaciénes equivalente al sistema Asi, de (5) obtenemos Uy sy = ty + AL —Xntte — Yo: Usando un incremento de tamafio h = 0.1, resulta Ji = Yo + (O.1)uo = 140.12 =12, Uy = Uo + (0.1) —xo%0 — Yo] = 2+ O.1)[-((2) - 1] = 1 I= I + ODay = 1.2 + 0.1)(1.9) = 1.39, 4, =u, + O.1[—xim1 — ya] = 1.9 + O.1)[—(.1)(1.9) — 1.2] = 1.761, En otras palabras, »(0.2) ~ 1.39 y y'(0.2) = 1.761. 422 9 © Métodos numéricos Exrores En un andlisis detallado de soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales se tendria que prestar una atencidn especial a las diversas fuentes de error. Para ciertas clases de cdlculo, la acumulacién de errores podria reducir la exactitud de una aproximacion hasta el punto de hacerla imutil. ‘Si se usan solamente tres términos de una serie de Taylor para aproximar el valor deuna funcién, el método mismo seré naturalmente una fuente de error. Tal como hemos visto, la formula de Euler consiste esencialmente en dos términos de un desarrollo en serie de Taylor; avanzando a lo largo dela tangente no necesariamente se llega a un punto dele curva soh ¢ incluso s posible que ni siquiera lleguemos cerca de uno. Loserrores inherentes a estos métodos son conocidos como errores de truncamiento.* Cualquier calculadora o computadora puede calcular a lo sumo un numero finito de cifras decimales. Como ilustracién supongamos que se tiene una calculadora que exhibe seis digitos y queinteriormente procesa ocho digitos. Si multiplicamos dos niimeros, cada uno de seis decimales, entonces el producto realmente contiene doce cifras decimales. Sin embargo, el mimero que vemos esté redondeado a seis cifras decimales en tanto que laméquina ha almacenado un mimero redondeado a ocho cifras decimales. En un cdlculo de este tipo, el error por redondeo puede no ser significativo, pero podria surgir un pro- blema si se realizaran muchos calculos con nimeros redondeados. Los efectos de redondeo pueden minimizarse cuando se emplea una computadora si ésta tiene capacidad de doble precision. Al iterar una férmula del tipo Inv = Int AEC ns In) obtenemos una sucesién de valores Yas YarVarere El valor de y, es, por supuesto, erréneo e infortunadamente y; depende de ,. Por consi- guiente, y2 también debe ser erréneo. A su vez, ys hereda un error de y3. El error que resulta por herencia de errores en los célculos precedentes es conocido como error por propagacién. Para empeorar las cosas, las formulas pueden ser inestables. Esto significa ue errores que se producen en etapas previas del calculo no sdlo se propagan sino que ademés se acumulan en cada paso de la iteracién. El error puede crecer tan répido que las aproximaciones posteriores resultan totalmente carentes de sentido. En ciertas circunstancias, la f6rmula de correccién en el método de Milne es inestable. Fjercicios 9.5 Las respuesias a los problemas de ntimero impar empiezan en la pagina 507. 1, Emplee el método de Milne de ‘prediccién- _ Obtenga los valores de y;, y2 y 3 a partir de la formu- correccién para aproximar el valor de y(0.4),en don- _la de Runge-Kutta usando h = 0.1. 70a) st soo oe 2. (a), Generalice la formula de Euler mejorada pa- eyed, oy Oa L ra el sistema (4). y * Esta clase de error también ¢s conocida como error de férmula o error por discretizacién, 93 * Método de Milne, ecuaciones de segundo orden, errcres (b)_ Use los resultados de la parte (a) yh = 0.1 para aproximar y(0.2), en donde y(x) es la solu- cién del problema de valor inicial de! Ejemplo 1. En los Problemas 3 y 4 aplique el método de Euler (5) yh = 0.1 para obtener una aproximacién al valor in- dicado. 3. y” —x2y=0 y2)=2, y'Q)= (2.2) * 4. y" dy txy=0 20)==1, y= ¥(0.3) ‘5. (a) Generalice el método de Buler para sistemas de la forma x = IHD) a(x ¥, 0. ————. Resumen ° Capitulo 9 423, (b) Use los, resultados de la parte (a)y b= 0,1 para aproximar los valores dex(0.2), »(0.2), don- de x(#) y y(1) son soluciones de x x+y yarsy, xO)=1, yO)=2. * 6. Considere la formula de recurrencia Ina = KL — yn) en donde n = 0, 1,2, ...,y kes una constante. Su- Ongase que el valor inicial y9 tiene un error absoluto € = Yo y, donde yes el valor verdadero. Demuestre que la formula es inestable para valores crecientes de ncuando || > 1, y demuestre que es estable cuando Ikl

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