Simulaci

on Estoc
astica,
Tarea 6

Entregar en papel la justificacion teorica, imprimir el codigo y mandar el codigo a m.red.radish@gmail.com con CC: silo@ciencias.unam.mx,
para el proximo jueves.
1. Replicar el ejemplo 4.6 de Casella (Introducing Monte Carlo with
R), pagina 107. Realizar en detalle y claramente TODOS los pasos
teoricos esbozados en el libro, escribir los dos programas en R
(Monte Carlo crudo, y Monte Carlo Rao-Blackwell) y comparar
la velocidad de ambos algoritmos. Suponer = 0, 2 = 1, con lo
que la muestra tiene distribucion t de Student estandar (el u
nico
parametro son los grados de libertad).
R1
2. Supongamos que queremos estimar := 0 ex dx.
(a) Calcular la integral y encontrar el valor exacto (la mejor aproximacion numerica dada por la computadora).
(b) Implementar un programa en JULIA para estimar utilizando
Monte Carlo crudo y Monte Carlo utilizando variables antiteticas. Estimar tambien en cuanto se reduce la variancia
con el uso de variables antiteticas.
(c) Calcular (rigurosamente, teoricamente) en cuanto se reduce la
variancia con el uso de variables antiteticas.