Box Jenkins : Todos estos tipos de modelos ARIMA , autorregresivos y de

medias mviles se extiende tambin a no solo componentes regulares sino

tambin a componentes estacionales de tal forma que si extendemos esto a los
modelos SARIMA este tipo de modelo es S por estacin . Entonces tenemos dos
tipos de modelo aquellos que estn modelando una parte regular (ARIMA) y por
otro lado los modelos SARIMA que estaran modelando no solo la parte regular
sino tambin una parte estacional y tambin estaran modelando desde el punto
de vista en componentes autorregresivos AR o componentes de medias mviles
MA , en este caso es una base de datos de pasajeros en lneas areas con un
componente estacional , al final del ao se incrementan los pasajeros mucho
ms , es una tendencia ascendente pero tiene este componente marcadamente
estacional.
Al necesitar disear un modelo para pronsticos que no tenga patrones
particulares en los datos histricos de las series a ser pronosticados se utiliza esta
metodologa . Cuenta con un mtodo iterativo para identificar un modelo de una
clase general de modelos. Al disearlo se contrasta con los datos histricos para
describir la serie , de esta manera se ajusta si los residuales son pequeos se
distribuyen aleatoriamente y no contienen informacin til as el proceso se repite
con un nuevo modelo para mejorar el original que sea el esperado.
As se realiza para el mtodo Box Jenkins:

Postular una clase general de modelos

Identificar el modelo a ser considerado
Estimamos los parmetros
Realizamos diagnostico