APUNTES GESTIN DE RIESGOS FINANCIEROS

EJERCICIOS
Ejercicio 5.1
Dadas las siguientes cotizaciones del 30 de abril de 2013:

a) Calcule el valor intrnseco y temporal de la

opcin CALL 21 jun 2013 11,00
b) Represente grficamente el valor de la opcin
distinguiendo entre valor intrnseco y valor
temporal
c) Represente grficamente el perfil beneficios
prdidas en la fecha de vencimiento
d) Compruebe que se cumple la paridad put-call

CARLOS FORNER