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Distribuciones Bidimencionales
Distribuciones Bidimencionales
Observaciones
1. Interesan ms que la naturaleza de las funciones X y Y los valores que asumen
as:
(X[s], Y[s])
2. El recorrido de la v a b (X,Y) es R
3. P (X[s] a, Y[s] b)
4. (X,Y) es
(X,Y)
P (X a, Y b)
v a b discreta si R es numerable
(X,Y) puede ser vab mixta, o sea, continua y discreta por tramos.
R 2 un numero
2.
f x , y
1=
i1 j1
si X, Y es discreta
f x, y dxdy
si X, Y es continua
Observaciones
= f(x, y) si (x, y) R
Ejemplo
Si f(x, y) es una fdp divariada definida positivamente para todo
(x,y)R=[5,10]X[4,9] en la figura siguiente, Halle c y P(X Y).
f ( x, y )
P(X Y) =
=
1
25
1
25
9 10
dxdy
y 5
9
1 y2
=
2 5y
25
P(X Y ) =
dy
1
25
1
25
9 x
1
x2
9x 2
25
C=
1
25
dydx
dx
8
25
Asi como
2F x, y
dF x
= f(x) para X v a c unidimensional se tiene que
=
xy
dx
f(x,y) =
1
K
0
si (x, y) R
si (x, y) R
a.
b.
- y ), 0 y 1
Cmo es la grfica de f, g y h?
Funcin De Probabilidad Marginal
En el ejercicio anterior a g(x) y h(y) se les denomina fdp marginales de las vac
unidimensionales X y Y, diremos en general que si f(x,y) es la fdp conjunta de una
vac bibimensional (x,y) entonces
Asi P (c x d) = P (c x d, - Y
=
f(x, y) dydx =
g(x) dx
Ejercicio
Sea f(x,y) = 2 (x+y-2xy) 0 x 1, 0 y 1. Halle las fdp marginales de las
vac X y Y, y pruebe que son fdp.
En efecto
g(x)dx h(y)dy 1
Ejercicio
Sea f(x,y) = x2 +
xy
0 x 1, 0 y 2.
3
Grafique la regin R donde f es positiva, demuestre que f es una fdp, pruebe que
P (X + Y 1) =
65
y halle las fdp marginales de X y Y.
72
f(x, y)
,
h(y)
h(y) > 0
h(y/x) =
f(x, y)
,
g(x)
g(x) > 0
Observe que:
1. g(x/y) dx = h(y/x) dy = 1
es decir g y h marginales son fdp.
2. g(x/y) es la intercepcin de f con el plano Y=C. Observe que la grfica siguiente
Y1=2
Y2=3
Y3=4
X1=2
1
4
X2=3
2
1
X3=4
3
4
X4=5
0
2
X5=6
1
0
7
11
3
8
2
5
1
8
0
2
1
2
7
25
f(x , y ) 25
b) P (X 3, Y 3) =
c) P (X Y) =
i1 j1
12
f(x , y ) 25
xi y j
3
25
d) P (X = 3) = P (X = 3 ; Y = 2,3,4) =
5
25
g(xi ) =
f(x , y
h(yj ) =
f(x , y
j 1
i 1
f(x,3)
h(3)
1
4,1,4,2,0
11
h (y / X = 4) =
f(4, y)
g(4)
3
1
4
8
1
Ejercicio
Calcular en la misma tabla g (x / Y = 4)
h (y / X = 5)
g(x)
0
h(y)
Observe que
Ejercicio
Asignar en la siguiente tabla probabilidades conjuntas f(x, y) de forma que X y Y
sean variables aleatorias independientes
y
3
5
9
40
60
40
20
Ejercicio
Supngase que f(x, y) = 8xy, para 0 x y 1 son X y Y variables aleatorias
independientes?.
Covarianza
Sea X, Y una v a b con rango R 2 y fdp conjunta f(x, y), con E (X) = x y
E (Y) = y
Definimos la covarianza de las v a X y Y asi:
C (X, Y) = xy = E [ (X - x) (Y - y) ] o sea
xy
R x X y Y f x, y si X, Y es vabd
x - y - f x, y
X
si X, Y es vabc
Observaciones
1) Las propiedades de operador lineal de la esperanza E permiten una definicin
alternativa para xy , veamos:
xy = E [ (X - x) (Y - y) ]
= E [XY - Xy - Yx + xy ]
= E (XY) - yx - xy + xy ,
asi:
C (X, Y) = E (XY) - xy
2) C (X, Y) es la medida de la relacion lineal entre las v a X y Y , en efecto
(X - x) > 0 (Y - y) > 0
(X - x) < 0
(Y - y) < 0.
(X - x) < 0
(Y - y) < 0.
Correlacin
Sean X y Y dos v a de forma que se pueden calcular V(X), V(Y) y C(X, Y).
Definimos el coeficiente de correlacin de las v a X y Y como
Corr (X, Y) = XY = =
XY
X Y
Inexistente si
Dbil si
Moderada si
Fuerte si
=0
0<
XY
0.5
0.5 <
XY
< 0.8
0.8
XY
Observaciones.
La relacin entre dos variables X y Y no est completamente explicada por
Corr(X,Y), solo su relacin lineal.
Si X y Y son independientes entonces la independencia implica que XY = 0. Pero
XY = 0 no implica que X y Y sean independientes
XY = 1 sii Y = aX + b a y b reales a 0, o sea, todos los puntos estn sobre la
recta.
Ejemplo
Sea f( X, Y) =
( X, Y) =
,
,
,
,
y sea f(x,y)=
1
,
12
(x,y) Z2 x2+y2=25
PROBLEMAS SELECCIONADOS
1. Una pareja se cita entre las 7 y las 8 de la tarde y llegan a la cita con
distribucin uniforme en dicho intervalo. Deciden esperarse un mximo de 15
minutos. Calcular la probabilidad de que se encuentren.
2. La
variable
bidimensional
(x,
y)
tiene
como
funcin
de
densidad
1 x 2
e 0yx
f(x, y) 4
0
en otro caso
Se pide:
a. Calcular el tiempo medio total que permanece un camin en la estacin.
b. Calcular el tiempo medio de descarga.
c. Calcular el coeficiente de correlacin entre el tiempo total y el tiempo de
espera en la cola.
4. Una mquina de empacado automtico deposita en cada paquete 81.5g, por
trmino medio, de cierto producto, con =8g. El peso medio del paquete vaco
es 14.5g, con =6g. Ambas distribuciones son normales e independientes. Se
pide:
a. Calcular la distribucin del peso de los paquetes llenos.
b. Escribir la distribucin conjunta del peso del paquete y el producto que
contiene.
1
1
1
y1 y 2 y 3
3
3
3