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Modelo de Regresin con MCO agrupados o de Coeficientes

constantes:

Se Examina los Resultados de la Regresin Agrupada y aplica los criterios


Convencionales, se vera que todos los coeficientes de regresin no solo son
muy significativos estadsticamente, sino que tambin concuerdan con las
expectativas previas y que el valor de R2 es muy alto. El nico problema
denotado es el estadstico durbin Watson ya que es muy bajo lo que indica una
posible auto correlacin.
Modelo de Mnimos Cuadrados con Variable Dictoma (MCVD) de
Efectos Fijos:

Lo Primero que Debe Notarse en estos resultados es que todos los Coeficientes
de los Interceptos Diferenciales son muy significativos estadsticamente en los
individual, lo cual indica tal vez las seis aerolneas son heterogneas y por
tanto los resultados de la regresin agrupada presentados en la tabla anterior
sean dudosos. Los valores de los coeficientes de las pendientes respecto a la
tabla anterior son diferentes. Al parecer este nuevo modelo es mejor que el
modelo anterior.
Estimador de Efectos Fijos dentro del Grupo:

Se Muestra que el Estimador DG produce estimaciones consistentes de los


coeficientes de pendiente, mientras que la regresin agrupada ordinaria tal vez
no. Sin Embargo debe Aadirse que los Estimadores DG, aunque consistentes
son Ineficientes en comparacin con los resultados de la regresin agrupada
ordinaria.
Modelo de Efectos Aleatorios (MEFA):

Observando estas caractersticas denotamos que el valor promedio del


intercepto es de 1074293 Se necesitara comparar a travs de la prueba de
hausman los resultados de los efectos fijos y aleatorios pero debido a que se
aplica una estimacin directa el programa STATA no denota el resultado.
Conclusiones:

Debido a la Prueba Realizada en Eview denotamos que es mejor utilizar


la prueba de efectos fijos debido a que da una mayor confiablidad y son
significativas estadsticamente.

Existen ventajas al utilizar datos de panel ya que se incrementa de modo


considerable la muestra; al estudiar las observaciones de corte
transversal repetidas, los datos de panel resultan estudiar modelos de
comportamiento ms complejos.

Uno de los Principales Problemas es la Heteroscedasticidad y en los


series de tiempo la auto correlacin.