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Procesos Estocsticos ______________________________________________________FINESI

PRACTICA DE GENERACION DE
DISTRIBUCIONES
1. Ejercicio 1
Un uso de la simulaciones explorar la influencia de ciertos
parmetros sobre el comportamiento de un modelo estocstico.
Aqu hacemos experimentos con un caso particular de modelo
dinmico lineal, que se utilizan en prediccin (por ejemplo
del comportamiento de la bolsa de las entradas de aguas en un
embalse) y control (de aviones y robots .El modelo define el
comportamiento dinmico de una variable observable y t Viene
definido por una ecuacin de observacin
x t= y t +v t
Con

v t con distribucin normal de media 0 y varianza v y una

ecuacin de sistema
y t = y t1 +w t
Con

w t con distribucin normal de media 0 y varianza w.

Todos los ruidos


sistema cuando

wt
y 0=0

vt

son independientes. Simule este

durante 500 periodos de tiempo

representelasseries temporales
a) w=1
b) w=10
Resolucin
a)
n
1

Y(t)
-0.330437

xt , yt

cuando v=1 y

--------------PRACTICA NRO. 01 Hoja-------------Ingrese el numero de periodos 500


Ingrese media de vt 0
Ingrese varianza de vt 1
Ingrese media de wt 0
Ingrese varianza de wt 1
Y(t-1)
W(t)
0.000000

X(t)

V(t)

-0.330437

-2.012642

-1.009082

-4.003815

2.133000

1.633541

0.017194

0.770286

0.404745

2.413525

1.196839

3.026606

-1.218601

1.065348

1.608518

4.813685

0.020085

4.271790

-1.682205
2

-1.339518

-0.330437
-2.664297

0.793482

-1.339518
0.840059

0.810676

0.793482
-0.040390

1.215420

0.810676
1.198104

2.412259

1.215420
0.614347

1.193658

2.412259
-0.128310

8
9

2.802176
1

1.193658
2.011509

2.822261

2.802176
1.449529

10

3.925211
-.915239

2.822261

1.102950

3.009972

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Procesos Estocsticos ______________________________________________________FINESI

b)

Y(t)
-0.336833

-1.071361

0.850884

-3.485664

-4.636906

-5.480696

-6.541221

-3.009121

-0.912597

10

-7.764674

--------------PRACTICA NRO. 01 Hoja-------------Ingrese el numero de periodos 500


Ingrese media de vt 0
Ingrese varianza de vt 1
Ingrese media de wt 0
Ingrese varianza de wt 10
Y(t-1)
W(t)
X(t)
0.000000
-0.336833
0.161532
-0.336833
-0.734528
-0.929658
-1.071361
1.922245
-0.941179
0.850884
-4.336548
0.686609
-3.485664
-1.151242
1.215405
-4.636906
-0.843790
2.895952
-5.480696
-1.060525
-0.305473
-6.541221
3.532099
-0.417153
-3.009121
2.096525
-0.684637
-0.912597
-6.852077
-0.540657

V(t)
-0.175302
-2.001019
-0.090295
-2.799056
-3.421501
-2.584744
-6.846694
-3.426274
-1.597234
-8.305331

....................................................................
.........
490
491
492
0.810279

-14.282148
-15.156875
-9.943674

-16.331757
2.049610
-14.282148
-0.874727
-15.156875
5.213201

-16.961188
-2.679041
-15.479730
-0.322855
-10.753953
-

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