Matemticas I

E.I.I.

Tema 3
Diagonalizacin de endomorfismos y
matrices.

Curso 2009-2010

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Como requisitos previos para manejar todos lo que en este tema se
introducen se tienen que recordar el cambio de base en una aplicacin
lineal

El programa pone:
1. Concepto de diagonalizacin. Autovalores, autovectores y

subespacios propios. Polinomio caracterstico y polinomio mnimo de

una matriz.
2. Endomorfismos y matrices diagonalizables. Condicin necesaria y
suficiente. Matrices simtricas.
3. Teorema de Cayley-Hamilton. Forma cannica de Jordan.
Bibliografa."Algebra Lineal " J. Burgos (cap. IX)
"Algebra Lineal con aplicaciones" Grossmann (cap. VI)
"Problemas de Algebra" A. de la Villa
Matrices J.A Daz Hernando Ed. Tebar Flores
2

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Introduccin
Tratamos en este tema de estudiar cuando una matriz es semejante a
una diagonal.
Recordamos que dos matrices A y B son semejantes, cuando existe una
matriz regular P / B=PAP-1 (lo mismo es si decimos B= P-1AP puesto
que si A es semejante a B, B es semejante a A).

Cuando A y B son semejantes, es que son matrices de la misma aplicacin lineal f:

EE (endomorfismo) pero referidas a bases distintas.

El problema es, encontrar (si existe) una base respecto de la cual la

matriz del endomorfismo sea una matriz diagonal. A este proceso le
llamaremos diagonalizacin (por semejanza).
Para finalizar veremos que cuando no es diagonalizable, se puede
obtener una matriz semejante (triangular) con bloques triangulares
(bloques de Jordan).

Recordemos que cuando escribimos la ecuacin de una aplicacin lineal,

habitualmente hemos referido los vectores origen e imagen como filas y
en ese caso las filas de la matriz son los transformados de una base del
espacio vectorial esto es:
3

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Introduccin
Sea f:Ep Fq y sean unas bases en E y F que llamamos BE=u,u
1 2,u3,....,up y BF v1,v2,v3,....,vq
la ecuacion de una aplicacion lineal viene dada por la expresion:
a11

a21
(y1,y2,y3,....,yq) (x1,x2,x3,....,xp) .
..
a
p1

a12 a13 ... a1q

f(u1) a11.v1 a12.v2 .... a1q.vq

a22 a23 ... a2q

f(u2) a21.v1 a22.v2 .... a2q.vq
donde
...

.. .. ... ...
....................
f(u ) a .v a .v .... a .v
ap2 ap3 ... apq
p1 1
p2 2
pq q
p
pxq

Si X=(x1,x2,x3,....,xp) y f(x)=Y=(y1,y2,y3,....,yq) entonces Y=X.M

tambien podra expresarse con las matrices traspuestas o sea convirtiendo filas en columnas
y1
a11

a12
..

a
y 1p
q

t
t
Yt =M.X

x1



t
t
t
o bien Y =M.X (Si se trata de endomorfismo la matriz es cuadrada)


qxp

xp

a21 a31 ... aq1

a22 a32 ... aq2

.. .. ... ...
a2p a3p ... aqp

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Definicin 1: se le llama valor propio o autovalor si
x E-{0} / f(x)= .x
Definicin 2: Decimos que xE- 0 es un autovector o vector
propio, (asociado al autovalor ) f(x) = .x
K.
Definicin 3 : Al conjunto de sus autovalores de un
endomorfismo f se le llama espectro de f y se denota por s(f) =
K / es autovalor
Nota No siempre existen autovalores de un endomorfismo
Ejemplos:
1/ Si V={e.v. de las funciones derivables}. Y la aplicacin lineal (f(x))=f (x) entonces:
ex es un autovector asociado al autovalor =1 e2x es un autovector asociado al autovalor =2
2/

10 -18
Si A=

6 -11

3/ Si f: R2 R2

2
el vector es un autovector asociado al autovalor 1.
1
3
el vector es un autovector asociado al autovalor 2
2

siendo f(x,y)=(y,-x) no tiene autovalores.

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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES

Clculo de Autovalores y
autovectores

Si es un autovalor de f f(x ) = x con x0 (f -i)(x) =0 esto es un

SELH (sistema de ecuaciones lineales homogneo) (I). Es decir los
autovalores son los valores que hacen que este SELH tenga soluciones
en x distintas de la trivial (sistema indeterminado).

Por el teorema de Rouch-Frobenius sabemos que esto ocurre si Ya que las ecuaciones de una
aplicacin lineal estn dadas por y=Mx (en columnas) y=xM en filas siendo M la matriz de f,
entonces la matriz de (f-i) ser M- I.

A |A-I|=0 se le llama ecuacin caracterstica de f (o tambin de M).

Al polinomio p()= |A-I| se le llama polinomio caracterstico de f (o
tambin de M).

Las races del polinomio caracterstico ( las soluciones de la ec. caracterstica) son
los autovalores de f.

Podemos volver a recordar que desde un punto de vista matricial: Dada una matriz cuadrada A,
llamaremos ecuacin caracterstica a |A-I|=0. Y polinomio caracterstico a P()=|A-I| que nos dan los
autovalores de la matriz cuadrada A

En resumen, el procedimiento para el clculo de autovalores y

autovectores:
1/ Obtener P()=|A-I|.
2/ Obtener las races (autovalores) de P().
3/ Para cada i obtener los vectores xi solucin de la ec.: (A- I)X=0.

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Ejemplo 1
1 1 4
Obtener los autovalores y autovectores de la matriz A= 3 2 1
2 1 1
El polinomio caracteristico es P() = A I 3+2.2+5 6
y sus raices son 1 1, 2 2, 3 = 3
1 1 1
4 x1 0

1 x2 0
Para 1 1 V1 x / (A 1.I)x 0 3 2 1
2
1 1 x3 0
1

x2 4x3 0
x 4x3 0

3x1 x2 x3 0 sistema equivalente a 2

que tiene por solucion :
3x1 x2 x3 0
2x x 2x 0
2
3
1
x2 4x3
esto es que el subespacio propio asociado a 1 1 es V1 (1, 4,1)

x
x
1
3
7

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Ejemplo 1

Anlogamente para 2 2 es V2 x / (A 2.I)x 0 V2 (1,1,1)

y de la misma forma para 3 3 es V3 x / (A 3.I)x 0 V3 (1,2,1)

1 0 0

La matriz diagonal ser por tanto D 0 2 0 y la matriz

0 0 3
1 1 1

de paso P 4 1 2 de tal forma que se cumple: P1AP=D

1 1 1

DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Ejemplo 2.
* Si f: R2 R2

siendo f(x,y)=(y,-x) tampoco tiene autovalores

En efecto por definicin de autovectores, hemos visto en los ejemplos

de autovalores que este endomorfismo no tiene autovalores reales pues:
y x
Si f(x,y)= (x,y) (x,y) (y, x)
2 1
x y
Si escribimos f en forma matricial tendriamos: f(1,0)=(0,-1) f(0,1)=(1,0)
y1, 0 1 x1

(en columnas) llamamos M a la matriz de f
y2 1 0 x 2
M no tiene auto valores reales, pues p()=2 1, pero si en C ,
=i y -i son sus autovalores en el campo de los complejos
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
.Ejemplo 2
Para cada autovalor obtenemos su subespacio propio.

Para =-i

ix1 x 2 0
i 1 x1
Vi X / (A iI).X 0
0

1 i x 2
x1 ix 2 0
x
ix1 x 2 0 1
Vi (1, i)
x
i

2
De la misma forma para = i
ix1 x 2 0
i 1 x1

Vi X / (A iI).X 0
0

1 i x 2
x1 ix 2 0
x1
ix1 x 2 0
Vi (1,i) luego la matriz de paso (autovectores por columnas)
x 2 i
1 1
i 0
1
P=
y
al
diagonal
semejante
J=

se puede comprobar que P AP=J

i i
0 i

1
Comprobar que P =

i
2
i

2
1
2

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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Matrices diagonalizables
Observemos que si tenemos un endomorfismo f: VnVn

y
pudisemos conseguir una base de V formada por autovectores
{v1,v2,.,vn} entonces la matriz de referida a esa base sera
diagonal, pues como f(v1)=1.v1, f(v2)=2.v2, ., f(vn)=n.vn, la
matriz de f respecto la base de autovectores sera la matriz
1 0 ... 0
diagonal

0
D
0

2 ... 0
0 ... 0

0 ... n

Queremos estudiar cuando es posible obtener una base de

vectores propios.

Damos primero dos definiciones necesarias para ello.

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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Matrices diagonalizables
Definicin 1. Llamaremos multiplicidad algebraica del autovalor j al

grado j de multiplicidad de la raz j en el polinomio caracterstico P()

(nmero de veces que aparece la raz en el polinomio)

Definicin 2. Llamaremos multiplicidad geomtrica del autovalor j

a la dimensin del Ker(f-ji)=dj =dim(Vj)

Recordemos que por el teorema de las dimensiones que:

dim(Ker(f-jI))+dim(Im(f-jI))=n dim(Ker(f-jI))=n-rango(matriz(f-jI))

A continuacin exponemos dos teoremas importantes

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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Matrices diagonalizables
Teorema 1.
a) i(f) se cumple dii
b) Si 1......,r

son autovalores con multiplicidades algebraicas 1,.....,r

respectivamente, entonces se cumple (n=dim(E))
r

i=1

i=1

r d i i n

De este teorema se puede deducir fcilmente:

Teorema 2.-

Un endomorfismo f es diagonalizable (existe una base de vectores

propios)

a)

n
i1

b)

i di

i 1,2,...,r
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Matrices reales simtricas
DIAGONALIZACIN DE MATRICES REALES SIMETRICAS
Es especialmente el caso de las matrices reales simtricas (muy

frecuente en problemas planteados en fsica, por ejemplo). En este

caso siempre es diagonalizable. Se prueba que :

Todos los autovalores son reales.

La matriz siempre es diagonalizable.
Los vectores propios pueden tomarse real.
La matriz de paso P es ortogonal ( se dice que la matriz es
ortogonalmente semejante).

Formalmente se expresa:
Teorema 3.Si A es una matriz simtrica real entonces:
a) Todos sus autovalores son reales.
b) Si (autovalores) los autovectores asociados son
ortogonales y reales.
Consecuentemente la matriz de paso P es ortogonal (P-1 = Pt).
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES

Matrices reales
simtricas..ejemplo

3 1 1

Diagonalizar ortogonalmente la matriz simetrica A 1 3 1

1 1 3

Se obtiene el polinomio caracteristico p()=(5- )(-2) 2

Para cada autovalor obtenemos su subespacio propio.

Para =5
x
2 1 1 x

V5 X / (A 5I).X 0 1 2 1 y 0 y V5 (1,1,1)
z
1 1 2 z

De la misma forma para = 2 (doble)

x
1 1 1 x

V2 X / (A 2I).X 0 1 1 1 y 0 x y z 0 y

1 1 1 z
z
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES

Matrices reales
simtricasejemplo

Elegimos una base de tal que sean ortonormales (ortogonales y unitarios)

por ejemplo u=(1/ 2, 1/ 2,0) y v=(1/ 6,1/ 6, 2/ 6)
Como una base ortonormal de V5 es w=(1/ 3,1/ 3,1/ 3)
2 0 0

Por tanto en la base ortnormal u,v,w la matriz semejante sera D 0 2 0

0 0 5

1/ 2 1/ 6 1/ 3

y la matriz de paso sera: P 1/ 2 1/ 6 1/ 3 observes que P es ortogonal

2/ 6 1/ 3
0
y que verifica P1AP=D
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Forma cannica de Jordan Teorema de Cayley- Hamilton
Estudiamos la situacin en la que una matriz no es diagonalizable,

esto es cuando no es posible obtener una base de vectores

propios. (multiplicidad algebraica distinta de la geomtrica)
Veremos que es posible encontrar una matriz semejante tambin
muy simple (aunque no diagonal).
Recodemos que despus de las diagonales las otras matrices
sencillas de manejar son las triangulares. Dentro de estas
veremos que es posible encontrar unas matrices semejantes con
bloques casi diagonales.
0 1 0 0

Veamos primero un tipo de matrices

0
0
...
0

Nk
0 0 ... 1
(o su traspuesta)

0 0

0 kxk

Cada potencia de esta matriz sube la fila de unos una posicin de tal
forma que (Nk)k = 0
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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Forma cannica de Jordan Teorema de Cayley- Hamilton

A la matriz B()=.I+Nk

Jordan

B( )

y a la matriz

B(
)
2 2
.......

B( )
r

1
...

se le llama matriz de bloques de

matriz de Jordan.

Ejemplos de matrices de Jordan.-

2 0 0

0
3
0

0 0 9

2 1 0

0
2
0

0 0 9

4 1

7 1

2 1 0

0
2
1

0 0 2

4 1

4
1

4 1

4 1

8 0

4
1

4 0

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DIAGONALIZACION DE
ENDOMORFISMOS Y MATRICES
Forma cannica de Jordan Teorema de Cayley- Hamilton
Obtencin de la matriz de Jordan.
Primero en el caso de una matriz 2x2

En tamao 2x2 el nico caso es cuando hay un autovalor doble

con multiplicidad geomtrica =1
(esto es solo hay una autovector l.i.en el subespacio propio)
Sea v1 el autovector asociado al autovalor doble se prueba que:
a)Existe un vector v2 / (A-I). v2 = v1 (a v2 se la llama autovector
generalizado )
b){v1,v2} son l.i (base) y si P[v1v2] es matriz con columnas los
vectores v1 y v2 se cumple que
1
P AP J

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Forma cannica de Jordan Teorema de Cayley- Hamilton

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Fin
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