Alumno: Ttito chara, Heber Mauro

Econometra I seccin K

Contrastes Grficos de la autocorrelacin

1. Grfica temporal del error
La presencia de una autocorrelacin severa puede observarse grficamente analizando el
grfico secuencial (temporal) de los residuos. En una serie sin autocorrelacin, el valor
del residuo hoy no informa sobre dnde estar el valor del residuo maana.
As, en una serie puramente aleatoria, no autocorrelacionada, los datos cambian
frecuentemente de tamao y signo, de positivos a negativos
, de grandes a pequeos y viceversa, cruzando la media nula con asiduidad y sin mostrar
ningn patrn reconocible; cuando se produce un error puntual muy elevado, la serie no
tiene memoria y retorna al valor nulo promedio con facilidad.
Sin embargo, en presencia de autocorrelacin imprime un comportamiento sistemtico
en la serie de residuos que normalmente es visible. Los residuos muestran
comportamientos predecibles en valor y en signo:
1. En el caso de la autocorrelacin positiva, los residuos consecutivos
comparten valores y signos similares, mostrndose amplias zonas de
sobrestimacin y subestimacin lo que genera visibles patrones de ondas.
2. En el caso de autocorrelacin negativa, los residuos muestran valores
semejantes entre observaciones pero alternando el signo constantemente,
generndose de este modo patrones dentados.
2. Grfica de dispersin del error con su retardo
Un grfico an ms ilustrativo es el grfico de dispersin (Scat) del residuo con sus
retardos (generalmente con el primero). Si existe autocorrelacin, la nube de puntos que
ilustra la conexin entre los residuos en t y los residuos en t-1 mostrar un aspecto
creciente o decreciente muy ilustrativo de esa relacin.

FUENTE:
Ramn Maha, CONCEPTOS BSICOS SOBRE LA AUTOCORRELACIN
EN EL MODELO BSICO DE REGRESIN LINEAL, Dpto. de Economa Aplicada-Universidad
Autnoma de Madrid. Marzo 2010