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  • La Extrapolación de Richardson

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    Es un excelente método numérico para aproximar la primera derivada de una función continua. Sin embargo, también puede usarse para aproximar derivadas de orden superior.

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    LA EXTRAPOLACION DE RICHARDSON Una Forma de Precision para los Calculos RAFAEL DAVID RINCON BERMUDEZ Protesor del Depto. de Ciencias Basicas, Universidad EAFIT. Revista Universidad Eafit - No. 83 85 ———— En muchos problemas de apiicacién se hace nece- sario la obtencién de resultados numéricos que, ademas de ser buenos estimativos de los valores verdaderos, no impliquen un alto estuerzo de ‘cOmputo. En tales casos, se puede estar interesado en conocer el valor limite del proceso 0 método numérico, cuando el tamafo de etapa h (diferencia entre valores adyacentes de x, esto es, h= X,,, ~ X =0,1,...M), $e acerca a cero. EI proceso de obtener una estimacién mejorada para el valor de Integrales, Derivadas, Ecuaciones Diferenciales, etc., con base en dos o mas aplica- ciones de una férmula, empleando diferentes longi- tudes de intervalo, se denomina Extrapolacién, y uno de los mas conocidos es el de Extrapolacién de Richardson 6 Aproximacién diferida al limite Por medio de la Serie de Taylor podemos evaluar los Grdenes de los errores en las férmulas numéricas. El conocimiento de tales érdenes permite estimar adecuadamente el verdadero valor de las cantida- des obtenidas aproximadamente. Supongamos que F (0), valor exacto de algun proceso, se aproxima por una formula, en la que el Unico error apreciable es el de truncamiento. Sea F (h) el valor de la cantidad obtenida con longitud de paso o de intervalo h. En general, el tiempo de cémputo para F (h) aumenta a medida que h tiende cero. Enun sentido estricto, F (h) es una formula que proporciona aproximaciones para un valor verdadero o exacto, en general desconocido o dificil de obtener. Elerror de truncacién, F (0) - F (h), puede expresarse en forma proporcional a la longitud de etapa h, como (1) F (0) - F(h) = KP + O (hs), con q > p> 0, y enteros; h tiende a cero y p nos proporciona el grado de exactitud. (En la mayoria de los casos, q=p+1 6 q=p+2). La notacién f(t) = O[9 (t)] significa que Lim,,. [f () /g (t)] = ¢, cuna constante diferente de cero. Esto es, (F(0) — Ftny} — Kn 1 e>0 Se. h Es decir, el orden del error de truncamiento de F (h) es proporcional ah? El valor K, = F (0) es el nimero que deseamos caloular y K, es desconocida. Si fuera posible remover de alguna manera, el término h? en (1 ), tendriamos un error mas pequefio, es decir, una estimacién més precisa para F (0 ) Sustituyendo h por 2h, con 0 < i < 1, en la ecuacion (1), obtenemos una aproximacién nueva y proba- blemente més precisa, F (1 h), para la cual, (2) F (0) - F (ah) =K, (np + O (he) Multiplicando (1) por 2° y restando de (2) obte- nemos, P[F (0) - F (h)} + F (Ah) - F (0) = O (he) Es decir, De la cual concluimos, () F(0) =k 9 7 FM) + Esta ultima ecuacién se conoce como férmula de Extrapolacién de Richardson o de Aproximacién diferida al limite (a medida que h tiende a cero). La aplicacién de esta formula se vuelve especialmente ) Fm) =a) + F(h) = [AP - 4] F (0) = [A®- 1] F(h) + F(h) - F (Ah) +0 (he) FOR) | 9 (nd) -4 sencilla cuando la longitud de paso h forma una serie geométrica, ho, "ho, Aho, Teorema ‘Supéngase que se conoce la expansién para F(h), Revista Universidad Eafit No. 83 87 donde, P,

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