MODELO DE PROGRAMACIN POR METAS

Caso 1:
Un cliente tiene hasta $ 80000 disponible para inversin y como estrategia inicial ,
pretende que su cartera se restringiera a una combinacin de las dos siguientes
acciones:

ACCIN

PRECIO POR
ACCIN

RENDIMIENTO ANUAL
ESTIMADO POR ACCIN

INDICE DE
RIESGO POR
ACCIN

$25

$3

0.50

$50

$5

0.25

El objetivo meta es determinar una cartera de inversin que tenga un ndice de riesgo
de $700 o menor. Otra meta del cliente es obtener un rendimiento anual de cuando
menos $9000
Cul ser la decisin ptima del cliente si considera la meta de rendimiento con
prioridad 2 y la meta de riesgo con prioridad 1?
Solucin:
Realizamos los pasos del procedimiento del modelo de programacin por metas:
1. Identificar las metas y el nivel de prioridades.
Meta 1: Determinar una cartera de inversin que tenga un ndice de
riesgo de $700 o menor
Meta 2: Obtener un rendimiento anual de cuando menos $9000
2. Definir las variables de decisin.

X 1 :Cantidad de acciones del tipo A

X 2 :Cantidad de acciones del tipo B

3. Plantear las restricciones

a. Restricciones del sistema (duras)

25 X 1 +50 X 2 80000

b. Restricciones de las metas

=700
++d 1
0.50 X 1 +0. 25 X 2d 1

=90 00
++d 2
3 X 1 +5 X 2d2
c. Criterio de No Negatividad

X j 0 j=1,2

d i 0i=1,2
4. Plantear la funcin objetivo

++d 2
Minimizar

w=d i

5. Solucin del modelo

a. Graficamos las restricciones del sistema.
La restriccin del sistema para este caso est dada por el
monto disponible que tiene el cliente para invertir.

25 X 1 +50 X 2 80000

Si X 1=0 X 2=1600
Si X 2=0 X 1=320 0
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

b. Graficamos las metas:

En el caso de estudio existen 2 metas con distintas prioridaddes las
cuales se desarrollan a continuacin:
META 1:

25 X 1 +50 X 2 80000

Si X 1=0 X 2=1600

Si X 2=0 X 1=3200
c.
d.