ESTIMACIN DE DATOS FALTANTES A PARTIR DE UNA MATRIZ DE

CORRELACIN.
La estimacin de datos faltantes en las series de tiempo se puede realizar
construyendo una matriz de correlacin utilizando todas las combinaciones
posibles de los registros, tomados de dos en dos, como a continuacin se explica.
Dadas las siguientes 10 series de tiempo de gastos mximos registrados (en m 3/s)
se completan los datos faltantes de cada una de stas series. Para lo cual, las
series se tienen que agrupar de dos en dos.

Para cada combinacin, se selecciona las dos series de tiempo comunes,

calculndose su coeficiente de correlacin con la frmula siguiente:

Cov ( X ,Y )
xy =
=
Sx S y

( X i X )( Y iY )
i=1

[ (
n

X i X )

i=1

( Y iY )
i=k

Y se define la recta de correlacin por:

Con:

b=Y +a X

a=

Cov ( X ,Y )
2x

1
2

Y =aX+ b

Entre todas las combinaciones que tienen influencia en una serie, se selecciona la
combinacin que proporciona el mejor coeficiente de correlacin. Las tablas
siguientes muestran los resultados de sta fase.
Matriz de correlacin:

Pendiente de las rectas de correlacin

a=

Cov ( X ,Y )
2
x

Ordenadas en el origen de las rectas de correlacin

b=Y +a X

Los gastos mximos anuales completados se muestran en la siguiente tabla:

Ecuacin encontrada en interned