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Cuadrados Minimos Lineales
Cuadrados Minimos Lineales
(Ax b) (Ax b)
xT AT Ax xT AT b bT Ax + bT b
= xT AT Ax 2xT AT b + bT b
si derivamos obtenemos
f (x)
2AT Ax 2AT b
2 AT Ax AT b
Como f : Rn R, adem
as f C 1 , si x es un minimo local de f , por la condicion necesaria de primer
orden f (x) = 0, asi que
f (x ) = 2 AT Ax AT b
2 AT Ax AT b = 0
AT Ax
= AT b
Ahora para satisfacer las condiciones de segundo orden para minimos locales, de f (x) = kAx bk22
donde f C 2 , se tendria que x Rn cumple
AT Ax = AT b f (x) = 0
AT A sea definido positivo.
Adem
as si r (A) = n, entonces la solucion de mnimos cuadrados es unica.