Pregunta

Total

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30

20

50

100

Respuesta

Taller modelos datos de panel

Econometra intermedia
Facultad de Economa
Universidad del Rosario
Profesor: Rodrigo Taborda
rodrigo.taborda@urosario.edu.co
www.rodrigotaborda.com

Instrucciones
Presente todos los pasos intermedios de su trabajo. No copie y pegue imagenes con respuestas de sitios de internet

u otro material electronico.

No haga citas de sitios de internet. Sustente su trabajo con libros academicos y presente
referencia bibiografica apropiada si es necesario.

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de identificacion:
Fecha: 25 de Septiembre 2012. Horario de clase.

1. Investigue y explique los supuesto para estimar los siguientes modelos:

(a) (10 Puntos) Modelo de efectos aleatorios.
(b) (10 Puntos) Estimador de Hausman-Taylor para modelos de datos de panel.
(c) (10 Puntos) Modelo de efectos fijos.
2. (20 Puntos) Investigue y presente intuitivamente los procedimientos disponibles para estimar
un panel dinamico. Un panel dinamico es cuando se incluye la variable dependiente como
explicativa.
de la ecuacion

3. A partir de la base de datos industria.dta, lleve a cabo la estimacion

Capital)
Valor bolsa = f (Inversion,
(a) (10 Puntos) Presente estadsticas descriptivas de los datos. Comente sus resultados.
(b) (10 Puntos) Estimador de modelo de efectos aleatorios. Comente sus resultados.

(c) (10 Puntos) Genere variables extrayendo la media temporal y estime los coeficientes del
modelo definido como between y within separadamente. Comente sus resultados.
(d) (10 Puntos) Estimador de modelo de efectos fijos. Comente sus resultados.
de modelo entre modelos de efectos fijos
(e) (10 Puntos) Prueba de Hausman para seleccion
y aleatorios.

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