Capitulo 4 CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 4.1. Se coloca un. conejo en el lnberinto que se muestra a continuacién: bia de emplazamiento En cada etapa, el conejo la misma probabilidad a cualquiera de los compartimentos can los que tiene comunicactén. a) Hallar ln matriz de transicién de la cadena de Markov corre npartimento en el que estd el conejo en Ia etapa rn. 2) us estados 3) én limite? Si es ast, obtenerla 4) o medio que tarda el conejo en volver al mis €) Determinar la probabilidad de que el con en cada uno de los comparti- mentos en la primera etapa, si inicialmente (etapa 0) se encuentra en el 2202 VESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS Y APLICACIO! Solucis: cada etapa el conejo puede encontra ctimentos. Por een uno de los comp: lo tanto, el estado i (i = 1,..., 5) de la cadena representard que el conejo se encuentra en el emplazamiento i. @) $1 denotamos con my al miimero de puertas que tiene el compartimento # se tiene que, L Py = 1, 8 existe tina puerta que conecte los compartimentos i y j, y 0 en caso contrario. For lo tanto, ta matriz de probabilidades de transicion resultante es © 0 0 06 4 0 0 1/3 1/3 1/8 P=] 0 o 2 0], 0 120 0 /2 o 0 0 yal 4) Si observamos el diagrama de transicién de la cadena vemos que desde cualquier estado ede transitar a cualquier otro, es decir, todos los estados comunican entre sf Esto puede demostrarse formalmente consider 2, cual indo un estado cualquiera, por ejemplo sea [2] la clase de equivalencia a lu que pertenoce el estado 2. Vamnos a comprobar de los estados de la cadena pertenecen a esta clase. Pay = Pas x p51 > 021 : a2els1e py, PAD = pis x pse oie} : Pas > 0 Psa > 0 05244 Pa >Oe4—2 Pas > 025 Pog > O52 Por lo tanto, existe una vinica clase de equivalencia, siendo asf Ia cadena irreducible. Como la rocursividad es una propiedad de clase y en una cadena con un mimero finito de estados no todos pue en ser de transicién, se tiene que la clase y todos sus estados gon recurtentes.CAPITULO 4, CADED DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 209 Por otra parte, el periodo de cada estado es una propiedad de clase por lo que es suficiente calcular el periodo de cualquiera de ellos. Estudiaremos el periodo del estiado 2 De forma evidente se tiene que pS) > pas x psa > 0, 8) > pas x Pra * Pan > 0. Asif, el periodo di 4 med{2,3,...} = 1 y, por tanto, todos los estados de la cadena son aperiddicos. ¢) Dado que la cadena es finite, irreducible y aperiddica sabemos que existe distribucién limite, que podemos caleular encontrando la tinica distribucién m que verifica plantea asf el siguiente sistema de ecuaciones ™ Para resolver e! sistema, ponemos todas las probabilidades en funcién de 7s. Susti- tuyondo en Ia quinta ecuacién, se tiene Por titimo, con lo que 2, M3, Tay 7s) = (0-1, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2)204 INVESTIGACION OPBRATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES d) Fl tiempo medio para regresar al estado i (m3) se corresponde con la inversa, de su probabilidad limite (74). De esta forma, @) La distribucién que pide os 7, que sabemos alcula segiin la expresién 0) = 7p. En nuestro caso, dado que \cuentra en el estado 2, se tiene onejo se (0) (rg), op), OD, (, 1 = (0, 2, x, af) = (0,10, 0,0) y, por lo tanto, o 0 0 0 1 0 0 1/8 3 1/3 x) =(0,1,0,0,0)] 0 1/2 0 1/2 0 | =(0,0,1/3, 1/3, 1/3) Oo 1/2 1/2 0 1/2 12 0 0 0 4.2. La siguiente matriz representa las probabilidades de transicién de una cadena de Markov en tiempo disoreto 02 0 008 0 0 1 00060 0 0 0 000 10 07030 0 0 0 o 010 00 0 020 0 01 07, recurrente/de transicién; periddica/aperiédica) las a) Det clases de ta cadena, minar y caracterizar b) Suponiendo que nos ntramos en el estado 1, caleular el niimera medio de pasos hasta regresar a este estado.CAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 206 Solucién: Suponiendo que los estadas de la cadens los denotamos como 0, 1, 2, 3, Ay 5, el diagrama de transiciones de la cadena de Markov considerada es @\ — Say 4 o — (0 Fo rep a) Para caleular las clases de equivalencia agrupamos todos aquellos estados que comu- niquen entre si. Debemos tener en cuenta que dos estados ¢ y j comunican si 3n, m tal que ph) >0y ph > 0, De esta forma, las clases resultantes son {0,1,3}, {2,4} y {5}. La siguiente tabla muestra la caracterizacién de cada una de estas clases: Clase _Recurrente _Periédica fis) (24) Si {5} No b) Dado que la clase del estado 1 es recurrente, si se parte de este estado, podemos considerar la subcadena formada por los estados 0, 1 y 3 como una subcadena completa independiente ¢ irreducible cuya matriz de probabilidades de transicién es 0.2 0 08 P=/1 0 0 07 03 0 El mimero medio de pasos necesarios para regresar al estado 1 (m1) vendré dado por Ia inversa de la probabilidad a largo plazo de encontrarnos en el estado 1, Calculamos esta probabilidad « partir de la sig jiente expresion: 02 0 08 m= mP = (m0,%1,73) = (m0, ™,%a) | 1 0 0 0.7 0.3 0 Segiin esto, y teniendo en cuenta que 7 es una distribucién de probabilidad, resulta el siguiente sistema de ecuacionesINVESTIGACION OPERATIVA: BJERCIGIOS Y APLICACIONES Ho = O.2r9 +m +07 . : 7 m= 0.3 x 0.8m = 0.2479 0.319 > 13= 0819 > 0.8m (140.24 40.8) no =1 modmy tm =1 ~ 049 pg = 04002 | a = 0.2 > m= ro = 0.12 ry = 0.819 ~ 0.39 ¥; Por tanto, 8.33. 4.3. Dada una cadena de Markov homogénea cuyo diagrama de probabilidades de transi ion de estadas es; a) Hallar la matriz de probabitidades de transicisn. })Indicar las condiciones (si hace falta alguna) bajo las que la cadena es irre ducible y aperidica €) Caleular ta distribucion estacionaria d) gPara qué valor dea y p tendremos m1 =m? 2= my e) Hallar el tiempo medio de recurrencia del estado 2 Solucién: @) La matriz de probabilidades de transicién seré Ia siguiente 8) Para que la cadena resulte irreducible todos los estarios deben comunicarse. La condi necesatia y sufici 1-1 3 es que p #0 y a # 0, Bajo estas condiciones se tiene también que 1 —» 2 y, por tanto, te para que adena resulta irreducible,CAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 207 La dena 6 4 aperiddica si, ademée a # 1 (ps3 # Oy, por tanto, el estado 3 es aperiédico) 6 p # 1 (en este cas 1). Enel el periodo del estado 2 seria med{2,3, caso de que a Ja cadena seria periddica de periodo 3, ¢) Para poder caleular la disttibucién estacionaria debemos dar por supuesto que se verifi- can Jas condiciones de reducibilidad (p # Oy a # 0). Buscamos ahora aquella distribucién que verifique la ecuacién matricial x = WP, planteando y resolviendo el siguiente sistema de ecun (1-p)m tans prt (L—a)my (7 STB TPM STO QT mem br=l Ast, p) ,, —2ate a Lamtmtm= (14142) m= im =p my = arma tas = | +a)" a 2a+p ¥; por tanto, _ Qa+p d) De forma trivial se comprueba que 3) = 772 mg © a= p. Notese que en este caso la matriz. de probabilidades de transicidn resultante es doblemente estocéstica, ¢) El tiompo medio de recusrencia al estado 2 (mz2) viene determinado por la inversa de la probabilidad limite de este estado. Por tanto, 1 _2a+p men Obsérvese que para que esta expresién tenga sentido se debe verificar que a # 0. 44, A los clientes de un centro comercial 19 invitan a participar en un juego consistente en presionar un botén. Si se en jende una luz verde le devuelven el valor compra, pero si es la luz roja la que se enciende no le dan nada. Hi juego esta programado para que el encendido de luces en cada jugada siga una cadena de Markov jugada es 1/100 y 1/10 | si en la anterior jugada se encendié la verde y roja respectivamente, Ader en la que la probabilidad de encenderse la luz verde en un que el cliente tipica se gasta de media 100 euros y cada d(a el ntimero de clientes es 1000. Gateular a) Cantidad media de euros que el centro comercial tiene que dedicar diariamente208 INVESTIGACION OPERATIVA: EJBRCICIOS Y APLICA Si un cliente ve que al que estaba delante de él no le ha tocado nada, gcuél es verde? la probabilidad de que a él se le encienda la ¢) Siun cliente que Hepa a la cola del juego observa que hay un cliente que esté jugando y que se le acaba de encender la luz verde y ademés hay ires clientes te de él, Z¢udl es ta probabitidad de que la compra le salga gratis? a) informético que implementé el juego le preguntaran cudl es el ntimero de jugndas que hay que realizar para que se encienda la luz vere supuesto que partimos de una jugada en que se ha encendido ta luz vende, jcudl sera su respuesta? Solucién: 4a) La cantidad media que el centro deberd dedicar a premios dependers de la proporcién de clientes a los que se devuelve el dinero. Esto es, el porcentaje de ocasiones en que se enciende la luz verde. Para caleular este porcentaje estudiaremos la cadena de Markov que rige el juego. El sistema puede presentar 2 estados: V (se enciende la luz. verde) y R (se enciende la Juz roja). El siguiente gréfico muestra el disgrama de transicién Cee La matriz de probabilidades de transicién es p_ (1/100 99/100 “\as1o 9/10 Calculamos ahora la distribucién acionaria resolviendo la expresién = 3P, que induce el siguiente sistema de ecuaciones 1 1 100" * 10”) Mays de, TRE yogo7Y * ag7* De la primera ecuacién se obtiene 99 100*" ~ jo en Ia tiltima ecuaciénCAPITULO 4, CADENAS DE MARKOV EN TEMPO DISCRETO 21 100 1090 990 1090 , por tanto, too 990 _ 100 ‘590 * 1050 ~ 1090 ‘Asi, el mimero esperado de clientes que obtienen premio al dfa seré 100000 1090 me ary x 1000 = 91.7 clientes, Como cada cliente gasta una media de 100 euros, la cantidad diaria que el centro deberd dedi a premios seré de 100000 200000 «100 = 9174.3 euros. i999, * 00= 91748 b) La probabilidad de que se encienda Ja luz verde a un cliente que ve que al cliente que le precede no le ha tocado nada coincide con pay, que sabemos que es 1/10. ¢) La probabilidad que la compra le salga gratis a un cliente que observa que se acaba de encender la luz verde a un cliente y que tiene por delante tres clientes més, es la probabilidad de pasar del estado V al V en 4 pasos (3 clientes y el sujeto), p> Para caleular esta probabilidad utilizaremos la matriz de probabilidades de transicién n 4 pasos, PU) wo\4 pe) — pe. (tm te)”, (0.0918 0.9082 a 0.0917 0.9083, Por tanto, a probabilidad de que al cliente le salga la compra gratis sera p(), 0.0918. d) Bl nimero medio de jugadas que hay que realizar para que se encienda la luz verde, supuesto que partimos de una jugada en que se ha encendido esta luz, es el tiempo medio de reentrada en el estado V (myv) que coincide con Ia inversa de la probabilidad limite de este estado. Ast, 1 _ 1090 myy = — = AOS = 10.9 jugadas. zy 100 sm 4.5. Bn wn casino un jugador dispone de 3 fichas. Decide jugar a la ruleta que tizne 10 ntimeros, siendo 5 de color rojo y el resto de color negro. Bn caso de tener suficientes fichas, con probabitidad 0.7 apuesta a un color, ganando wa ficka si acierta y perdiendo una en caso contrario, y con probabitidad 0.3 apuesta por un niimero, ganando tres fichas si acierta y perdiendo dos en caso contrarin. Cuando sélo le queda una ficha tiene que apostar a la fuerza a un color. Deja de jugar si ha perdido todas sus fichas o si ha janado por lo menos 3.20 INVESTIGACION OPERATIVA: BJBRCICIOS ¥ APLICACIONES a) Determinar la matriz de probabilidades de transicién. >) Hallar las clases de equivatencia y clasificarlas, ©) 4Cual es la prohabilidad de que después de dos apuestas tenga 5 fichas? 4) 4Cuél es ta probabilidad @ largo plazo de que tenga 3 fichas? Solucisn: 2) Consideremos que el estado i representa Ia cantidad de fichas que tiene el jugedor, por lo que i 8 Teniendo en cuenta que el jugador tiene que dejar de jugar cuando tiene 0, 6, 7 y 8 fichas, estos estados serdn absorbentes, lo que significa que una ver que la cadena entra en ellos no sale de los mismos, *s decir, px = 1 para i =0, 6, 7 y 8. Por otro lado, del cenunciado se desprende directamente que se g 1 snard (o perder) una ficha. con probabilid igual a la probabilidad de jugar a un color y ganar (0 perder) Pina = 07x05 =0.35 Pier = 0.7K05=0.36. Se perderin dos fichas cuando se apuestan por nif ro y se pierde Phi? = 0.3 x 0.9 = 0.27, Finalmente, se ganardn tres fichas, cuando se apuesta por numero y se gana Pista = 0.3 x 0.1 = 0.03. or tanto, la matriz de probabilidades de transicién es 1 0 0 60.0 0 oo 05°40 05 0 09 0 0 00 0.27 035 0 035 0 003 0 0 Oo 0 0.27 0.35 0 035 0 003 0 0 0 0 0.27 035 0 035 0 0.03 0 0 0 0 027 035 0 035 0 0.03 o 0 0 6 9 0 1 0 Oo 0 0 0 0 0 0 8@ 1 06 0 0 69 0 09 0 69 6 2 4) Para establecer las clases de equivalencia de forma més sencilla representamos ol dia- grama de transicién de la cadena.Establecemos las 1es de equivalencia buscando aquellos estados que comunican Close __Recurrente _Periddica oO 3 No (12345) No No 10) No lo) No 8} No g) Dado que partimos del estado 3, la probabilidad pedida se corresponde con pf). Pata calcularla hallaremos Pt 1 0 9 60 9 6 6 oO 0 0.635 0.175 «0 «(0.17 60) 0015 0 0.445 0.094 0.2975, 0.008 0.133 0 0.021 0 0.001 0.229 0.122 0.2295 0.245 0 0.133 0.03 0.01 0 PO) = | 0.073 0.189 0.1225 0.189 0.245 0.008 0.133 0.03 0.01 0 0.073 0.189 0.122 0.094 0.122 0.358 0.01 0.03 a) 0 o- 0 0 1 0 0 o 0 0 0 0 @ oO 1 0 an) a o 0 0 oOo oO 1 Ast, la probabilidad solicitada es 0.133, d) Como ol estado 3 es un estado de transicién, la probsbilidad de que el sistema se encuentre en este estado es 0 4.6. Tres bolas blancas y tres bolas negrus son distribuidas en dos urnas de tal forma que cada una de las unas contenga tres bolas. Se dice que et sistema esté en estado %, i = 0,1,2,3, si la primera uma contiene i bolas blancas. En cada paso, sacomos al mismo tiempo una bola de cada uma y las éntercambiamos de urna, @s decir, ta bola sacada de la primera urna la metemos en la segunda y ta sacada de la segunda la metemos en la primera, Denotemos con Xq el estado del sistema después det n— ésimo poso.212 INVESTIGACION OF RATIVA: EJERCICIOS Y APLICA‘ 4) Por qué {Xn =0,1,...) es una cadena de Markov? b) Caleular su matriz de probabitidades de transicién c) Stel sist tiempo que se encuentra en los estados 0, 1, 2 y 3, respectivamente, jeudl es el 0? ma io de 10, 20, 30 y 40 euros por cada unidad de beneficio esperado a largo p Solucion: 4) Las transiciones entre estadios de la cadena dependerdn de la combinacién de colores de las bolas extrafdas de cada una de las urnas. As , si nos encontramos en el estado i, el sistema pasaré al estado i+ 1 si la extraccién es N-B (bola blanca en la primera urna y negra en Ia segunda), al estado i~ 1 si la extraccién es B-N y permaneceré en el mismo estado si se extraen bolas del mismo color de ambas urnas (B-B, N-N). Las extracciones de bolas en cada uno de los pasos s robabilidades mn stucesos independientes euys penden exclusivamente de la distribucién de las bolas de cada color entre Ins dos urnas y no de Ja forma en que se haya Ilegado a esa distribncién. Bl estado del sistema nos determina la distribucién de bolas de acuerdo a ta siguiente regla Umal i 3-¢ Uma2 3-i De esta forma, las probabilidades de i6n dependen tinicamente del estado del sistema, pudiéndose por tanto modelizar como una cadena de Markov en tiempo discreto ) Probabilidades se corresponden con las de las distintas combinaciones de extracciones de cada una de las urnas, cularemos ahora las probabilidades de transicién entre estados, sabiendo que estas Si el estado es 0 (todas las bolas de la Urna 1 son negras) la tinica extraceién posible es N-B y, por tanto, sij=t PI) o, sif#1 Anélogamente, si el estado es 3 (todas las bolas de la urna 1 son blancas) la dnica extraccién posible es B-N y, por tanto, adh wig=2 PYM Vo, sig ee Finalmente, si el sistema se encuent en estado i (i # 0,3) se tiene Jo signienteCAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 213 Py = 0, Vi Paes) = Puy = PB pi = P(B- Bhi) + P(N Asi, la matriz de transicién resulta o 1 0 0 1/9 4/9 4/9 0 0 4/9 4/9 1/9 o o 1 0 P= y el diagrama de probabilidades de transicién c) Para conocer la ganancia esperada debemos calcular previamente la probabilidad o largo plazo de estar en cada uno de los estados, mediante la resolucién de la expresién P. n= 1 concduce al siguiente sistema m= 5m 3 not tm +7321 a resolver el sistema vamos a poner todas las probabilidades en funcién de m, oy stituyendo en mp en la segunda ecuacién 1 4.5 04 44 _ y= 5ma4 INVESTIGACION OPERATIVA: BIERCICIOS ¥ APLICACIONES Finalmente, de la tltima ecuacién tenemos 1 Ao 9 4 ~ (20? 20° 20° 20, La ganancia esperada se obtendré considerando la ganancia obtenida en cada uno de los estados (gi) y la probabilidad de que el sistema se encuentre en ese estado. Asf, con lo que 1 9 9 1 10x 5 +20 55 +30 95 +40 95 = a E[Ganancia] = Y° gins = 1041804270440 _ 500 96 arcog ~ 20 “3 =" 4.7. Un sistema constituide por dos procesadores puede funcionar siempre que al menos uno de los procesadores funcione correctamente, obteniéndose un beneficio diario de 1000 euros cuando ambos procesadores funcionan correctamente, de 500 euros cuando s6lo funciona uno y un coste de 600 cuando no funciona ninguno. La politica de la empresa dedicada a gestionar el sistema es la siguiente: Por la mafiana, antes de comenzar la jornada laboral, se reinicia el sistema y si se detecta algtin fallo se Uama inmediatamente al técnico para que los arvegle en ese mismo déa y estén listos para el déa siguiente, ya que no pueden poner en funcionamiento el mismo dfa que se han arreglado. Se eabe que la probabilidad de que un procesador continiie funcionando correctamente al reiniciar el sistema, si el déa anterior sélo él estuvo funcionando, es de 0.4. Sin embargo, si el dfa anterior estuvieron funcionando los dos, la probabitidad de que contintien funcionando al reiniciar el sistema es 0.5 y la de que tan s6lo funcione uno es 0.26. Qué proporcién de tiempo el sistema esté funcionando? y gcudl es el beneficio es- pperado por dia? Solucién: Para responder a las cuestiones planteadas consideraremos el sistema como una, cadena de Markov en tiempo discreto en la que los estados vienen caracterizados por el miimero de procesadores que funcionan en un dfa concreto, Para calcular las probabilidades de transicién entre estados tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: = Sion un dia conereto no funciona ningtin procesador, los dos procesadores serdn teparados y estarén disponibles con seguridad al dfa siguiente. Por tanto se tiene que Poa = 1CAPITULO 4 DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO iado un Unico procesador, al dfa siguiente el procesador averiado idad de 0.6. Asf, = Cuando esta ave estard disponible, pero puede que el otro se averfo con una prol se tiene que pri = 0.6 y pra = 0.4. = De las probabilidades de funcionamiento tras estar los dos operativos tenemos que Poa = 0.5 y pai = 0.25 y, por tanto, pao ~ 0.25, Con estas consideraciones, se tiene que la. matriz de probabilidades de transicion es ooo 1 P=|0 06 04 \0.25 0.25 0.5, y el diagrama de transiciones Para calcular la proporeién de tiempo que el sistema ests funcionando deberem fonocer las probabilidades limite de los estados 1 y 2 resolviendo Ja expresién + = nP. na de ecuaciones , se plantea el siguiente sis mg = 0.2519 my = 0.6m, $0.27 a = 940.40 + 0.51 motm +m =) De la segunda ecuacién obtenemos que 0.4m, = 0.2512 = m= Finalmente, sustituyendo en le cuarta eouacién = ay > =3m 2= resultando (2.5 8) \ is" 15° 15) wocesadores, Si consideramos que el sistema funciona siempre que lo haga alguno de los p ventaje de tiempo que el sistema funciona seré el porcentaje de tiempo que el sistema26 INVESTIGAGION OPERATIVA: EYBRCICIOS Y APLICACIONES se encuentra en los estados 1 y 2, Esto es, 2 +7 = 5/15 + 8/15 = 13/15 ~ 0.87. Asi, el sistema funcionaré el 87% de los dias. El beneficio diatio esperado (B) lo obtendremos como la suma de la ganancia recibida on cada uno de los estados (b,) ponderada por la probabilidad de que el sistema se encuentre en ese estado (7). Ast, j 9300 2 7 26 7 B= don = ~600 x 35 + 500 x Ag 620 euros 4.8. Un servidor, después de procesar un trabajo, puede encontrarse en el estado A, BS G dependiendo del estado en que se encontraba antes de comenzar a procesarlo, Se sabe que: 4) después de procesar un trabajo cambia de estado ii) si al comenzar a procesarlo se-encontraba en el estado A, cuando termine pasaré ai estado C con una probabilidad el doble que la de pasar a B iii) si al comenzar a procesarlo se encontraba en el estado B, cuando termine pasoré al estado A con una probabilidad el triple que la de pasar a C iv) sial comenzar a procesario se encontraba en el estado C, cuando termine pasant al estado B con una probabilidad cuatro weces mayor que la de pasar a A Se pide: @) Determinar la matriz de probabilidades de transicién y el diagrama de transi- eign. 4Cudl es el niimero medio de trabajos que tiene ‘que procesar el servidor para volver al estado A suponiendo que ha comenzado en este estado? ¢) ¢Cual es el nimero medio de trabajos que tiene que procesar el servidor para pasar del estado A al B? jy del C al BP Solucién: 4) De las condiciones del enunciado, se desprende inmediatamente: i) paa= Pap = pee Pac = 2pap Paw ii) > Spap = 1 Pac + Pas = Pac = 2/3CAPITULO 4, CADE AS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO poa = Spec PBA = 3 i)? , \- tpg =e { Ppa = 3/ PBA + Pac pao =1/4 ” { on = 4/5 pos =4PcA \ a iv) > BPA = 1 con lo que se tiene que la matriz, de probabilidades de transicién es ar Poa=1/5 Poa+Pon 1/3 2/3 o 4/4 /5 4/5 0 el disgrama de asicion 5) Para calcular el mimero medio de trabajos que deben ser ptocesados para retornar al estado A (maa) debemos calcular Ia distribucién limite del sistema resolviendo la ecuacion matricial 7 =P. Asi, el sistema a resolver ser& as ean i wax 7te + ete paints B= 51405 aaatin no = gat ite mataptto=1 Comenzamos poniendo xp como funcién de 1 1) 4c lep . +5) + 3ro= je Saya tt {78 ~ 7577 sustituyendo 7 en la primera ecuacién resulta san (Ze) Finalmente, L=matne¥; Por tanto, TAS 3 trabajos, ¢) Denotamos por my al mimero medio de procesos necesarios para pasar del estado ¢ al estado B. Con esta notacién se tiene el siguiente sistema de ecuaciones map =0 i 2 map = 3 (map +1) +2 (meg = B= 3 (mae +1) +5 (men +1) \ gs 1 mes = = (mae +1) +2 (maz +1) por lo tanto, 2) 38 moo =1+} (1+ 2mes) = Bnoe=$ y, finalmente, 8a, mon = #8 1.2846 2 18 2 . rap = 142 xB = 3 1999 Mag lta Bis 9231 es decir, el nv al B serd de nero medio de trabajos que serd ne rio procesar para pasar del estado A 9231 y para pasar de C a B 1.3846. 49. Un ratén corre a través del laberinto mostrado en la figura. En cada paso abandona {a habitacién en la que se encuentra eligiendo aleatoriamente una de las puertas de salida de la habitacién. 1 2 3 4 5 6 I a) gCudt es ta matriz de tra sicién para esta cadena de Markov? 8 deci » indicar si son recurrentes, transitorios, recu- rrentes positivos, periodo, etc ®) Caleular la proporcién de tiempo que el ratén pasa en cada habitacién.CAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 219 4) Calculor et mimero esperado de pasos antes de llegar a la habitacién 5 por primera vez, cor nenzando en la habitacién 1, Solucién: 4) Para modelizar’el sistema consideramos una cadena de Markov en la que los estados Se corresponden con cada uno de los compartimentos del laberinto. Se considera que en tun instante dado el sistema se encuentra en el estado i si el ratén se encuentra en el compartimento i, i = 1,2,3,4,5. Para calcular las probabilidades de transicién entre es- tados tendremos en cuenta que en cada otapa el ratén cambia de compartimento y que este cambio se realiza de forma equiprobable a cualquiera de Jas habitaciones con que se comunica el compa iimento en que se encuentra, $i denotamos por m; al némero de puertas que tiene la habitac in 5 se tiene que pyy = =~ si existe una puerta que conecte los “ mapartimentos i y j, y 0 en caso contrario. Segiin esto, la matriz de probabilidades de transicion resultante ser y el diagrama de transicién de la cadena wT 8) Sea [3] estados de Ja cadena pertenecen a esta clase. la clase de equivalencia a la que pertenece el estado 3. Vamos a comprobar qué Para j= 1,2,4,5 se tiene marti posers: Paj > 0 > 35200 INVESTIGACION OPBRATIVA: BJERCICIOS ¥ APLICACIONES stado 6 2 > pes x pa >0 > 63 i: Py > Pu X pag >0 + 346 }- 643 = 6 (9 n lo que existe una tinica clase de equivalencia, siendo Ia cadena irreducible. Como la recursividad es una propiedad de clase y en una cadena con un ntimero finito de estados no todos pueden ser de transicién, se tiene que la clase y todos sus estades son recutrentes positivos, Por otra parte, el periodo de cada estado es una propiedad de clase por lo que es suficiente calcular el periodo de cualquiera de los estados. Estudiaremos el periodo del estado 3, De forma evidente se tiene que ate ) > (paz x pas)” > 0. ransiciones i =) es el sistema siempre se encontrard en estado 1, 2, 4 6 5 por lo que pl 0,n iodo de 3 soré med{2, 4,6,...} son periédicos con periodo 2. Ast, el p 2.y, por tanto, todos los estados de la cadena ¢) La proporcién de tiempo en cada habitacién la ealcularemos encontrando Ia. tinic: 1a de ecuaciones tribucién que verifica 7 = xP, Se plantea ast el siguiente sist mtmgt my tim tas =1 De Ia cuarta y quinta ecuacién se tiene que m4 = m5. Por sustitucién en la sexta ecuacion, 6 = m4 Por ultimo,GAP{TULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO resultando, n= (1/12, /12, 1/3, 1/6, 1/6). Ji6n de tiempo que el ratén p asaré en cada una de las habitaciones coincide con la probabilidad de ese estado en la distribucién calculada, 4d) Definimos como el tiempo medio que el ratén tardaria en llegar a la habitacién j partiendo de la habitacién i, Dado que si partimos del estado 1, iremos neces sariamente al estado 3, se tiene que = 1+ mgs Desde ol estado 3 se puede transitar a cuatro posibles habitaciones, con lo cual, el tiempo medio para alcanzar Ia habitacién 5 debemos calcularlo condicionéndolo a las distintas transiciones. Ast, 1 (1 mys) +4 (14 mag) + 5 (1 + mas) + 5 (LE me git) +5 )+ 70+ mas) +g 4 Extendiendo zonamiento al resto de estados y, teniendo en cuenta que m se plantea el siguiente sistema de ecusciones mys = 1+ mas, = 1+ mss mas = Imag + 5165 +1 ? a mgs = 545 +1 De la carta y quinta eouacién, se obtiene que Sustituyendo en ¥. por lo tanto,22 INVESTIGACION OPERATIVA: EJEROICIOS ¥ APLICACIONES: 4.10. Considerar la cadena de Markov cuya mati fe transicién es o 0 0 0 6 0 6 0 1 0 34 0 0 14 0 0 0 0 1/4 0 1/2 0 1/4 0 0 0 O 0 1/4 0 4 0 1/6 1/4 0 0 0 1/4 0 0 172 0 0 1/4 0 o 0 0 0 0 0 Oo 0 19 0 1/3 1/9 0 Oo 0 0 6 14 0 0 34 0 3 0 0 0 0 93 0 0 Of a) Hallar las clases de equivalencia y clasificartas 8) Cateutar tim pf. c) Suponiendo que se parte del estado 8, indicar la fraccion de tiempo (a largo plazo) que et sist 5 na pasard en el est dS niendo que se parte del estado 1, 3 Cuénto tarda, en promedio, en volver? 70 €) Suponiendo que se parte del estado 2, hallar el ntimero esperado de transiciones que el sistema tarda en abandonar dicho estado. ;Con qué probabilidad lo haré ier en {0,8,5}? yendo Solucién: a) El siguiente graf o muestra el diagrama de transiciones de la cadena, Se han eliminado las probabilidades asociadas a cada transicién dado que para el célculo de las clases de O=0=0 equivalencia no son relevantes. t Las clases de equivalenci las obtendremos determinando aquellos estados que comu ican. Para elle los siguientes pasos: i, Se recorrerén todos los ostados de la cadena,DAPETULO 4, CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DiscRETO fi, Para cada clase de equivalencia creada se evaluaré si el estado en estudio pertenece a.esa clase, comprobando si el estado comunica con alguno de los estados de la clas ili, Si no se puede asociar a ninguna de las clases de las cread: hasta el momento, se abriré una nyeva clase con el estado en cuestion Siguiendo este método, las clases de equivalencia obtenidas son las siguientes: {0,5,8}, {14,7 (2) y (3,6) Para cada clase, se estudiard su eardict de recurrente o de transicién y su periodicidad. Sabemos que una clase [F] sera de transicién ¢ 34 € (k] y 7 ¢ [K] tal que pay > 0. Para obterner el periodo se calcularé, para cualquier estado j de la clase el maximo coma divisor del conto {nf > 0} As la siguiente taba mvcstra ls resultados del antlisis Peridica 82) No b) Dado que se parte del estado 4, que es un estado recurrente, sabernos que el proceso no abandonaré. la clase de equivalencia a In que pertenece este estado y, por tanto, podemos considerar esta clase como una cadena independiente con estados 1, 4, 7 y matriz de probabilidades de transicién (3/4 1a 0 P={1/4 1/2 1/4 Lo 1/4 3/4 La cadena resultante os irreducible y aperiddica, por lo que sabemos que existe la distribucidn limite. Ademés, como la matriz. es doblemente estocdstica sabemos que todos (1/3,1/3,1/3). De esta forma, Jos estados son equiprobables y, por tanto, ¢) Al igual que en el apartado anterior, como el estado 8 pertenece a una clase rect: ado 8 podemos considerar la clase como una cadena de Markov rrente, si so parte del es independiente con estados 0, 5, 8 y matriz de probabilidades de transicién o ot o 01 1/3 2/3 0—— 224 INVESTIGACION OPERATIVA: ESERCICIOS Y APLICACIONDS La cadena resultante es periédica y, por tanto, no existe distribueién Ifmite. En cualquier caso, el porcentaje de tiempo en cada estado se puede obtener resolviendo ¢ m3 = m+ m5 Tots += Sustituyendo en la cuarta ecuacién 2ng => rosultando 11) \6° 373) La proporcién de tiempo que el sistoma estard en el estado 5 seté 1/3, 4) El tiempo medio de regreso al estado 1 es el inverso de la probabilidad limite del mismo @) Sea M ta variable aleatoria que representa el mimero de t ransiciones hasta abandonar el ilidades stado 2. Vamos a calcul 1 esperanza descompon dola en las distintas posi que se present: en la primera transicién: B(M)= B[M|X,=0)x P(X; =0] Xp=2)+ +B(M | Xi = 4) x P(X, =4| Xo +E[M |X, =2)x P(X, = 2] 3 Es evidente que E[M|X,=0)=2 =4J=1 Por otra parte, si la primera transicién es al estado 2 y d que se trata de una cadena homogénea, el tiempo esperado antes de andonar este estado seré el mismo que oes, PIM | Xi =2|=1+ 8 [M) inicialmente aunque se hay: Ast 1 iedeim) 3” 1cart LO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DIS Calculemos ahora la probabilidad de que una vex que se deja el estado 2, el sistema vaya al estado 4, Putt P Een #2] P(Xng1 = 41 Xn Xn #2) = “Pow ail “i 4.11, Considerar el gréfico adjunto, En cada iteracién nos desplazaros con igual probabi- lidad a cada uno de los vertices adyacentes. A gCudnto tiempo pasamos en A (a l 0) Si comenz aA? os en A, geudl es el mi 4 ¢) Si comenzamos en C, gcudl os ntimero esperado de pasos hasta llegar a A? Solucién: 4a) Dado que todos los vértices adyacentes son equiprobables se tiene la siguiente matriz, de probabilidades de transicién 0 1/3 1/3 1/3 0 3 0 13 0 1/3 P=}1/2 12 0 0 2 0 0 EI porcentaje de tiempo de permanencia en el estado A, se corresponde con la proba- d a largo plazo de ese estado (14) que se obtendré como solucién de la expresiénaon NVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIC 8 ¥ APLICACIO! Se plantea asf el siguiente sistema de ecuaciones: we =tnp tte B= 5ta+ 59D Tatty tpt To + TE = Sustituyendo mp en la quinta ecuacién 3 Sustituimos ahora mg y mg en la primera ecuacién ma =tapatfle od \ 1 ra =o} (Jratd 1 1)\ 1,1,2 = (Gra) (Gods 2) en 6 13 2 ad ) ta (grat gn ¥; por tanto, ne Finalmente, de la ultima ecnacién se obtiene que / 1= tate tae ts resultando m = (1/4, 1/4, 1/6, 1/6, 1/6) De esta forma, se tiene que el por entaje de tiempo que el sisten es el 25%, a estd.en el estado ACAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 227 5) El mimoro esperado de transiciones necesarias para retomar al estado A (r,) se corresponde con el inverso de la probabilidad limite de ese estado. Asi, Loa maa = — = —- =4 transiciones, maT ) Para calcular el niimero esperado de pasos para llegar de C A, definiremos sq como el mimero esperado de pasos para llegar del estado i al estado A. en un determinado estado el ntimero es- Si tenemos en cuenta que cada vea que se porado dé 150s seré el mismo con independencia de las transiciones que se hayan produci- do, al condicionar cada una de estas esperanzas a la primera transicién que se produzca, tema de ecuaciones: se obtiene el siguiente 1+pae (1+ mpa 14) + pop (1+ mea) = L moat amma +1 1 1 mea = pep (1+ mpa) + pep (1+mpa) = 5™Ba + ma +1 2 mpa = Poal + ppg (1+ mga) = 5MB4 + De la tercera y cuarta ecuacién se tiene mpa+1)+1= } Do Mpa + =my > BA = 5A nat MBA +5 2 3 1 = Smpa=5meat+5 > mea= maa +2. 3 stituyendo en la segunda ecuacién Finalmente, Asi, se concluye que el mimero medio de pasos necesarios para p: 29/11 = 2.6364 transiciones.228 4.12. Solucién: INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS Y APLICACIONES Un sistema informético cada dia puede encontrarse en 10 espacio de estados $= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Un w otro dependiendo del estado en que se enco posibles estados, siendo el se encontrard en un estado ra el dia anterior. Se sabe que si un dia se ¢1 ‘entra en cl estado 0, al dfa siguiente se encontrar en el mismo estado 0 enel 3, estando en el es ado 0. Si se encuentra en el estado 1 al déa siguiente estaré en el 0. Si se encuentra en 3 con una probabitidad 9 veces superior que en el el 2, al dia siguiente estart en el 1, 5 67 con la misma probebilidad. Si se encuentra en el 3, al déa siguiente estara en el 0 0 el 1, sabiendo que el 60% de las veces ind al 0. Si se encuentra en el 4, al dfa siguiente staré en el 5. Si se encuentra en el 5, al déa siguiente estaré en el 6. Si se encuentra en el 6, al déa siguiente estaré en el 4.0 el 5 con la misma proba lidad. Si se encuentra en el 7, al dfa siguiente estand en 9. $i se encuentra en 8 al dia siguiente estari en el 7. Si se encuentra en 9, al fa siguiente estard en 8 Supongamos que la distribucis inicial es (0, 1,0,0,0,0,0,0,0,0) @) Representar ef diagrama de probabilidades de transicién, 8) gba cadena es irreducible? Justificar la respuesta. ¢Cudles son las clases de equivalencias? sQué propiedades verifican (recurrencia, periodicidad,.,.) cada una de las clases? ©) 4A qué estado pasaré. el sistema con mayor probabilidad después de t el primer déa? ;Cual es el valor de esta probabilidad? 4A qué estado pas sistema con mayor probabilidad después de transcurrir dos di valor de esta probabilidad? 4) Caleular el mimero medio de pasos hasta regresar al estado en que comenzé ‘inicialmente la. cadena 4) Bl diagrama de transicién correspondiente a esta cadena de Markov esCAPITULO 4. CADE SDE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 229 b) Las clases de equivalencias son: Recurrente _Periédica Si No No No (45,6) 8 No (7.8.9) Si 8013) ¢) Alser la distribucién inicial (0,1,0,0,0,0), es deciz, comenzar en el estado 1, Ia clase que hay que considerar es la {0,1,3}, cuya matriz de transicisn es, 01 0 09 P=|1 0 0 (06 04 0 Por lo tanto, la cadena, en el primer paso, pasaré con probabilidad 1 al estado 0. Para estudiar el comportamiento en 2 dias habra que considerar la matriz de transicién en 2 pi 01 0 09\ for 0 09 0.55 0.36 0.09 P®=PP=} 1 0 0 1 0 0 O1 0 09 \06 04 0 J \og 04 0 045 0 0.54 | Bl estado més probable después de dos dias seré el estado 3 con una probabilidad de 0.8 4) Bl mimero medio de pasos neceserios para rogresar al estado 1 (my) vendré dado por la inversa de la probabilidad a largo plazo de encontrarnos en dicho estado, Calculamos esta probabilidad a partir de la siguiente expresién O1 0 09 (mo,m1,78) = (mo, 71,73) } 1 0 0 | > 06 04 0 OA +m + 0.673 ro = 0.44248 m= 04a * alg =m = 0.39823 3 = 0.9% 7 ry = 0.15929 ++ y, par tanto,250 INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS Y APLICACIONES 4.13. Cinco componentes de un equipo de voleibol estén realizando el siguiente entre- namiento: Las cinco personas se calocan en Uinea y desde to alto se lanza un balén verticalmente sobre el componente situado en el centro de la fila Za persona a la que le cae'el balén lo golpea hacia arriba. Como todos son buenos | Jugadores, en la mayorta de los casos, el golpeo es correcto, con lo que el balén sube ¥ le vuelve a caer. Sélo en el 20 por ciento de los casos, el balén ae pierde por golpeo incorrecto. El entrenamiento se esté realizando al aire libre y el dfa ha salido ventoso, con lo cual, a pesar de la pericia de los jugadores, es posible que el viento desplace el balén apartindolo de ta vertical y empujéndolo hacia otro jugador que seré el siguiente en golpear el balén. El viento sopla un 80% del tiempo de entrenamiento ¥ curiosamente en una direccién siempre paratela a la fila de jugadores aunque con sentido aleatorio (puede soplar con igual probabilidad en los dos posibles sentidos de la fila). La intensidad del viento, cuando sopla, es también variable. Normalmente, se trata de un viento suave que desplaza el balén la distancia equivalente a la separacién entre dos jugadores en el sentido en que sopla, pero con probabitidad 0.3 se dan rachas Juertes capaces de desplazar el balén dos veces dicha distancia. El viento también puede actuar, igualmente, cuando se lanza el balén desde lo alto al inicio del juego. | Cada vez que el balén se cae, bien por error del jugador, bien por que el viento haya desplazado el balén fuera de la fila, se reanuda el entrenamiento lanzando el balén desde lo alto. Se desea conocer los siguientes parémetros * Duracién media (nsimero de golpeos) de una serie sin error del entrenamiento, = Proporeién de goipes sobre el total que da cada uno de los jugadores. = Proporcién de cortes en el entrenariento imputables al viento, | Se pide: a) Construir una CMTD que modelice el entrenamiento y permita estimar los pardmetros solicitados. (Indicar claramente la definicién de los estados consi- derados, 1a matriz de probabilidades de transicién y la distribucién inicial). >) Construir el sistema de ccuaciones que permiten obtener ta distribucién esta- cionaria de la cadena. ¢) Indica el método para obtener los partmetros solicitados en funcion de la dis- | tribucién estacionaria resultante,CAPITULO 4. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 231 4) Para hacer més emocionante el entrenamiento, se les ha incentivado con un pre- mio si consigi muna serie de mas de 5 golpes seguidos. Indicar cémo caleular la probabilidad de que obtengan el premio en wn tinico intento Soluei a) Para la resolucién del sistema se identificaran los jugadores con niimeros eorrelativos y signiendo el orden que ocupan en la fila. Asf, el jugador 3 seré el que ocupa Ia posicién cen- tral y los jugadores 1 y 5 Jos que ocupan las posiciones extremas. Esta misma numeracion serviré. para identificar la direccién del viento, entendiéndose como diteccién ascendente Ja que recorre la fila desde la posicién 1 ala 5 y descendente la contraria Teniendo en cuenta las caracteristicas del viento, tenemos que, en cada paso, el des- samiento que sobre el balén provoca el viento vendré dada por la siguiente distribucién Pl de probsbilidad azamiento _ Sentido Probabilide | 02 1 ascendente 0.8 x 0.5 x 0.7 = 0.28 2 ascendente 0.8 x 0.5 x 0.3 = 0.12 1 deseendente 0.8 x 0.5 x 0.7 = 0.28 2 descendente 0.8 x 0.5 x 0.3 = 0.12 La cadena de Markov en tiempo discreto 2 considerar tendra los siguientes estados NJ: Comienza una nueva seri Ji: La pelota cae sobre el jugador é (= 1,...,5) FJ: Laserie termina por un golpeo incorrecto de un jugador FV; La serie termina porque el viento ha enviado el balén fuera de ta fila Calcularemos ahora las probabilidades de transici6n entre estados. Al comenzar el juego, el bald se lanza desde Jo alto, y el jugador sobre el que cae el balén va a depender del viento que sople: = 0.28, pwusa = 02, 5 = 0.12. pws. = 012, 0.28, pw. Pus Después de un fallo, c! entrenamiento se reanuda con una nueva serie: peywy = 1Y pry.) = 1. Si cuando golpea un jugador lo hace de forma incorrecta se transitaré al ado FJ: psi.) = 0.2. Si el golpeo del balén es correcto, el jugador a que le caeré In pelota dependeré del viento que sople en ese momento: 0.8x02=016 si Prag = 4 08 X 0.28 = 0.224 si 0.8 x 0.12 = 0.096we INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES cuando 1 2 J) por lo que la duracién media de una serie de golpeos consecutivos vendré dada por la expresion Jugador Porcentaje om 5 B55 13054 2 [ogy sara ame ~ oped 11895 m2 _ 0.1439 2 avatar san” oop ~ 024047 | 8 0.1436 sage 3 lan mrr aes ~ 05084 ~ 978997 | ms 0.1439 | 0.24047 0.5984 } 0.0835APL 234 INVESTIGAGION OPERATIVA: BYEROICIOg y RRCION OPERATIVES BYEROICIOS v4 CIONE: —SActonies * Proporcién de golpes de cada jugador Ls proporcién de golpes del jugador i vended dado por el Porcentaje dg cadena ests en estado Ji (my) dividido por la proporcién ae veces guy ee8 We la WUE 56 po) balén (1 ayy — Try = 1 ~ 0.2008 ~ 0.1197 — 0.0811 = 0.5984) 5 golpea of As, Ia siguiente tabla muestra estos porcentajes Jugador Porcentaje on 3 no ©. Tay arate 5 1a) — trp ape = Proporcién de cortes imputables al viento. Si consideramos V pasos del entrenamionto (1V suficientomente srande) g, cl ntimero de series esperado es de mys x N. De la misma form 2, el ntimerg ne We ere de fallos imputables al viento serd de mpy x N De este forma, Ja Pop. SsPerado cortes imputables al viento sera Porcién de Try x 1 : NTN ~ ays = Dzong = 940388 4) Para esleular la probabillidad de que la serie dure mas de 5 golpes, caleul, Probabilidad de que dure menos de esa cantidad, “ulemos Ja Ba este caso modificaremos el modelo utilizado en el apartado anterior de ‘anera que tna ves que se produgea el fallo, independientemente del tipo que 8 ol entrenanie no se reanude, siendo su matziz de probabilidades de transicién nto NJ JL 02 8 gy Fy NJ (0 012 028 02 028 0.12 9 0 Jt 70 0.16 0.224 0.096 0 9 09 0.39 72 | 0 0.224 0.16 0.224 0.098 0 09 0.096 P= 338 1 0 0096 0.224 0.16 0.224 0.096 0.2 0 74 70 0 0.096 0.924 0.16 0224 02 0.096 J 10 0 0 0.096 0.224 0.16 02 0.032 FI 19 0 0 0 9 9 Y 0 re Yo 0 0 0 9 g 9 1CAPITULO 4. CADEN. B MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 235 La probabilidad de que no se consiga trarse en los estados FJ o FV tras 6 iteraciones de Ja corresponde con ningiin golpet m(6) 1,0,0,0, 0,0, 0,0) (1,0,0,0, 0,0, 0,0) 0 0 0 0 oz 0.16 0.224 0.096 0 0 0 0.029 0.015 0.021 0.023 0.019 o.o12 0 0 0.28 0.224 0.16 0.224 0.096 0 0 a 0.043 0.021 0.031 0.035 0.029 0.019 0 0 Debemos caleutar 02 0.096 0.224 0.16 0.224 0.096 0 0 0.05 0.023 0.035 0.04 0 0 0.096 0.224 0.16 0,224 0 a 0.043 o.019 0.029 0.035 0.031 0.021 0 0 0.120 0 a 0.096 0.224 0.16 0 0 0.029 0.012 0.019 0.023 0,021 0.015 0 0 0 0 0.48 0.43 0.45 0.58 0.54 0.43 1 0 premio coincide con la probabilidad de encon- wadena (la primera iteracién no se4 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES |, 0.029, 0.043, 0.05, 0.043, 0.029, 0.48, 0.324), n Io que ~ P (perdes P (ean) py) = 1-048 0524 = 0196 4. En un pequerio centro hospitalario se tiene la uryencia de instalar equipos nuevos. Estos equipos son muy costosos se deben manejar con mucho cuidado, por lo que se necesita que el establecimiento esté vacto en el momento de la insialacién. Bt problema es que actualmente se tiene N pacientes en el centro (y los equipos no Uegaréin hasta que no haya nadie). Cada maiiana un doctor evalia las condiciones en que se encuentran los pacientes para ver si son dados de alt a, Se ha determinads que cada paciente tiene una proba- bilidad p de estar rehabilit una probabilidad (1 —p) de seguir do y salir del centro y internado, indepe temente de lo que ocurra con los demas pacientes. Nadie puede ingresar al centro hasta después de haberse instalado los cquipos. 2) Modetice ef sistema descrito como una cadena de Markov en tiempo discreto, ‘identifique sus clases y clasifique sus estados. 2) Si el sistema tiene inicialmente N pacientes, jcudl es la probabilidad que algtin déa tenga N—1?, gcudl es la probabilidad que algin dia se puedan instalar los equipos? Calcule estas probabilidades y fundamente adecuadamente sus respues tas, lucién: 4a) Bste problema puede ser modelizado como una cadena de Markov en tiempo discreto si Gefinimos los estados como el mimero de pacientes que quedan en el centro en un dia. Es decir, el estado i indica que quedan i pacientes enfermos en el centro, Vi € {0,1,...,.N}, Jas probabilidades de transicién son (Qp'-py, sio m= m= (1/24, 3/24, 9/24, 3/24, 1/24, 7/24) con Jo que la probabilidad de ganar !a partida seré m_ W241 m5 7/24 ‘Teniendo en cuenta que cuando se gana el juego la ganancia econémica es de 34 euros (40 que se reciben m¢ s los 6 que se han pagado) y cuando se pierde de ~6 euros (los al es de que se han pagado) se tiene que la ganancia esperada tot L ly (6) = 2 eure x B44 (1 =) x (-6) = 5 entos c) Para poder conocer Ia situaci econdmica del jugador debemos saber el niimero espe- rado de partidas que va. jugar. Dado que se tira el dado cada 15 segundos, on las 6 horas 6x 3600 _ 3 SF M0 tiradas. Para averiguar el mimero esperado ge partidas que estas tiradas representan debemos que se solicitan habré un total de vener en cuenta que la duracion de una partida viene marcada por el uimero e=perado do 1m pe 5. 7 que las transiciones 0 + 5, 4+ 5 y 5 + 2 debemos decrementar esta cantidad como pasos entre dos visitas al estado 10s, Teniendo en cuenta Esta esperanza os — corresponde: para las partidas que terminan porque se alcanza el estado 0 0 4 debemos2a INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCIGIOS ¥ APLICACIONES descontar 2 tiradas y para el resto 1 tirada, Como la probabilidad de que una partida acabe en 0.6 4 es la duracién media real de una partida vendr dada por la expresién 52 20 85 105 +5 (F-) = 1S tiradas de dado 1440 105/49 Ast, el mimero esperado de partidas es 672 partidas y, por tanto, la ganancia serd de 072 x 5 Como conclusién, el jugedor habré perdido en sélo 6 horas 192 euros, ,No pensdis que hay maneras mejores de gastar el dinero?. = -192 euros. 4.18. Una particula se mueve sobre los puntos de abscisa natural de una recta. Si esté situada en la posicién i, puede saltar a i~ 1 e i+1 con probabilidades p = 4/7 y q 17, respectivamente, Inicialmente parte de a con 0 s)=P(X2), do forma que el tiempo que pudiera Hevar encendida la bombilla antes de entrar en la habitacidn no influye en la distribucién del tiempo hasta que falle a partir del instante de entrada. Por otra par |, dado que el tiempo medio de fallo es de 6 horas, le exponencial que modeliza este fenémeno tendré de pardmetro \ = 1/6 fallos o la hore. Con todo to, la probabilidad solicitada resulta P(X >7) 76 = 0.3114. —p(xst=1-F()=1-(t-e™") = 5.2. Consideremos un sistema multiprocesamiento con n procesadores. La Wegada de tra- bajos sigue un proceso de Poisson de tasa 2. Suponemos que las tlegadas se reparten aleatoriamente a cada provesador con la misma probabitidad. gCudl es la distribucién de! tiempo ¢ nire llegadas de trabajos a los procesadores? Solucién: Dado que la asignacién de un trabajo a cada uno de los procesadores se produce de forma aleatoria ¢ independiente del resto de trabajos, la llegada de trabajos a cada uno de los procesadores se puede modelizar como un Proceso de Poisson cuya tasa de Tlegada248 INVESTIGACION OPBRATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES Os) sera el producto de Ia tasa de llegada general de trabajos por Ia probabilidad de asignacién del trabajo al procesador. Sea p; la probabilidad de asignacién de un trabajo al provesador i. Como la asignacion Produce con la misma probabilidad a cualquiera de los procesadores del sistoma resulta due Pé = 1/n por lo que la legada al provesndor ¢ se distribuird segiin un Proceso de Poisson de tasa Ay = A/m, i= 1,40, Nétese que esta aproximacién os vilida ya que se supone que la asignacidn de trabajos 8 los procesadores es aleatoria pura, no apliesndose ningiin condicionante del tipo carga de trabajo de cada uno de los procesadores u ordenacién en el empleo de los misnues 5: Un sistema de multiprocesamiento recibe trabajos segin un Proceso de Poisson de {asa 6 trabajos por segundo. Supongamos que el 10% del trifco se dirige a oi Procesador. Determsinar la dstribucidn del tiempo entre legadas de los trabajos gue eniran en el procesador y la probabitidad de que haya mas de 2 legadas al rocesador en el intervalo de un minuto, Solucién: Denotemos por p la probabilidad de que un trabajo se oneamine al procesador on estudio. Dado que sabemos que el niiero de trabajos oncaminados es del 10% so tiene p=0. Si suponemos que las asignaciones dl los trabajos son indepondientes entre si, tenemos ue Ia distribucion de Uegadas al procesador seguiré una distribucisn do Poisson de tase A= 0.1 x 6 = 0.6 trabajos por sogundo. Sea X el proceso de conteo de legadas de trabajos al procesador en euestion Hemos visto que X ~ PP (0.6) y, por tanto, P(X(60)>2) = (P(X (60) = 9) + P(x (60) D+ P(X (60) =2)) = axon (0.6 x 60)*\ _ 2 = 1— er %69 (1 + 36 + 648) = 1 — 1.5889 x 10-18 Fara el culo de la probabilidad ha sido necesasto homogenctzar las unidatdes de medida de tiempo entro la tasa de legada y la duracién del periodo, En esto caso se ha optado or medirlo todo en segundos. 54. Dos individuos, A y B, necesitan un trasplante de sitién. Sino recibe-un A moriré después 1ueV0 ritién, de un tierapo exponencial con tasa jug y B después de un tiempo Sxponencial de tesa j4p. 108 rilones llegan segi un Proceso de Poisson de tase Se ha decidido que el primer riién seré para A (o para B si B esté vive yA yano 40 est6) y el siguiente para B (si todavia vive),CAPITULO 6. PROCESOS DE POISSON a) 4 Cudl es la probabilidad de que A obtenga un nuevo rifion? b) gCudt es la probabilidad de que B odtenga un nuevo rifién? Sok a) Sea T la variable aleatoria que representa el tiempo hasta la muerte del individuo A iz la variable que representa el tiempo hasta la legada de un rifién. Sabomos que Ta ~ exp (ua), Tr ~ exp (A) \dr4 un rifiém auevo siempre que Tx > Tr. Asi, P (Ta 2 Tr) = ~ Batr b) Para resolver este apartado supandremos que los individuos pueden morir infinitas veces separadas por tiempos exponenciales de pardmetros (14 y fig, Tespectivamente. A efectos de supervivencia sélo es relevante la primera muerte, pero esta suposicién nos permite considerar los siguientes procesos estocdsticos: {Xa (Dez: Nimero de muertes de A antes del instante f dol instante 4, {Xp (D}root Numero de muertes de B ante {Xn(t)}iso Nutmero de rifiones recibidos antes del in: ante t. nacesos en los tres casos siguen distribuciones exponenciales, Dado que los tiempos entre cada uno de estos procesos se corresponde con un Proceso de Poisson Consideremos el proceso resultante de la combinacién de los tres procesos anteriores X (8) =Xa(t)+Xp()+Xr(0)s siendo {X Dentro del proceso mezcla, y suceso tendré una distribucién de probabilidad constante de pertenecer @ cada una de las categorfas consideradas. Esta distribucién es la que sigue Probabilidad Muerte de B —2 Bat ip td Xd Llogeda de rifion |= ————— Hat Bet250, INVESTIGACION OPERATIVA; EJERCICIOS ¥ APLICACIONES Caleularemos la probabilidad de que B reeiba un rifién, analiz indo las sucesiones de tipos de sucesos que Hevan a ello y sus probabilidades de ocurrencia dentro del proceso general: Secuencia Probabilidad > An A Hat ip PAig tog PX i 2 AAR — (at+=) Hat Ma td \ieg + up td 7 Gat =) ta Fig Fh Gig bug FA, RR Ga) va Fag tA, RAR ya ~ iverres) eRe 2 BAAR ( =a) ( #1) Fatbeta) \nytug +d, Asi, la probabilidad de que B reciba su rifién, serd la suma de todas dades, que conduce a la expresién HAF Bet iat up PA estas probabili (G a) ( Ha y's Bate +A) \na+ bg FX (1+ EGS Ba y)+( a a) Ha yrs is Batuptd Hat tp FA Vat ip FA Hat pd by 2) 20 7 \a — 4 A ( =) $ (__ - Mating tX” \natig td” Maat) ) deat an PA d Alg ty +A) +2? 1 : 3 ar 7 Hat at (ug tug Fd —_ a Hat uptrCAPITULO 6. PROCESOS DE POISSON 281 Mia+ mp td)+% wat ue +d (ua tun tA Hat (dat bp t+) 4%" (HA + te +) (He +) Bat tp X A(ttp +A) +A (a + bp +d) + Aa +a) Gat ie +) (He +) Gat be +A) (ue +>) (us+d) a Gat Bp +) Gia +) Nétese que la probabilidad obtenida coincide con la probabilidad de que el primer suceso que ocurra no sea la muerte de B y que, a continuacién, se produzca la egada de un rifién antes de la muerte de B. 5.5, En cierto sistema un cliente debe de ser servido primero por el servidor 1 y después por el servidor 2. El tiempo de servicio en el procesador i es una esponencial con tasa his i= 1,2. Una Hegada que encuentra el servidor 1 ocupado espera en cola a ser servido, Cuando wn cliente termina con el servidor 1, pasa al servidor 2 si éste esté libre, i el servidor 2 esté ocupado el cliente se queda en el servidor 1 (impidiendo que sea servido otro cliente) hasia que el servidor 2 esté libre. Los clientes salen del sistema después de ser atendidos por el servidor 2. Si al llegar hay un cliente en el sistema al que esta atendiendo el servidor 1 scudl es el tiempo total esperado que pasarias en el sistema?, gy si al Uegar estdn los dos servidores ocupados? Solucién: BI tiempo total T que pasa un individuo en el sistema, se puede descomponer en las siguientes partes: T,: Tiempo que pasa el individuo esperando a que se libere el servidor T+. ‘Tiempo que pasa el individuo siendo atendido en el servidor 1 el servidor 2 Ts: Tiempo que pasa el individuo esperando a que se libe 1, Tiempo que pasa el individuo siendo atendido en el servidor 2 De esta manera se tiene TA H+ T+T% ‘Como ademés, estos tiempos son independientes entre sf, E(t) =E{h+R+h+T = = BD) + BP] + £2) + L1Es) Estudiaremos cuanto valen estos tiempos en cada una de las situaciones que se plantean.252 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES 4) Supongamos que al llegar el individuo (A) se esté atendiendo a un cliente (B) en el servidor 1, estando el 2 vacio. * Como al llegar el individuo A el servidor esta ocupado deberé esperar a que el servidor se desaloje, En este caso es suficiente que H termine de ser tratado en 1, ya que, al estar libre el servidor 2, B puede pasar sin ninguna demora al siguiente proceso liberando el servidor. Por otra parte, al tratarse de un tiempo de servicio exponencial, la esperanza de duracion del servicio es independiente del tiempo que levara B siendo atendido cuando A llegé al sistema, Asf, BUR) = Vos. = El tiempo que tarda en ser servido en el servidor 1 sigue una distribucién exponencial, por lo que B[T| = Yay # Debemos notar que cuando B abandoné el servidor 1, pasé a ser servido en el servidor 2. Por lo tanto se plantean dos posibilidades. $i B ha tardado menos en ser servido que A, esto quiere decir que ha dejado el servidor libre y por tanto A no tendré que esperar a que se libere. Por contra, si B tarda més que A, éste tendrd que esperar. La propiedad de pérdida de memoria de la distribucién exponencial nos indica que el tiempo esperado hasta que acabe el servicio, seré el mismo que si acabara de empezar (1/p12) Por otro lado, la probabilidad de que B termine antes viene dada por la expresién Hy Pat Ha con lo que resulta Ma o4 ( = hs) xto_ 4 Ay tbe Mt ee) eo (Hy + He) Ha EID] = Finalmente, el tiempo que tarda en ser servido en el servidor 2 sigue une distribucién exponencial, por lo que BUT) = 1/9 Por lo tanto, el tiempo esperedo que A pasar4 en el sistema es p= 24 ean ESAT 6) Supongamos ahora que al llegar el individuo (A) se encuentra que los dos servidores estén ocupados por sendos clientes (B, @)CAPITULO 5. PROCESOS DE POISSON 253 La diferencia con el caso anterior radica en el tiempo que A tendré que esperar hi que B deje libre el servidor 1 (7). Bl resto de tiempos intermedios es idéntico al caso anterior. Se pueden dar dos posibilidades: + B ya ha sido servido y ests esperando a que acabe C en el servidor 2. + B cet siendo servido en el momento de ta tlegada de A. En el primer caso, el tiempo medio que se tardaré on desalojar el servidor coincidira lor (1/442) En el segundo caso se deberd tener en cuenta el tiempo que tardaré B en ser servido (Th) yal Para calcular la probabilidad de estos con el tiempo medio de jo del segundo servi jempo que potencialmente pasaré esperando a que termine C (T3). asos tendremos en cuenta que el tiempo total esperado que B permanezca en el servidor 1, tal como se ha calculado anteriormento es 24-4 — ty (Ha +H) Ha De esta forma, la probabilidad de que un individuo que se enc E(t] + BID tra en el servidor 1 eaté siendo servido supuesto que el servidor 2 esté ocupado seré 1 —A T iy + My (ay + Ha) bo y la de que esté esperando ay Bie _ (ay 4 a) ba En] + ETB) wy + T oy” (ao) oe de modo que in) =——-_—~ pH asl) 4 Bt) “Ge hy yh atm) ( ty (+ Ha) Ho a (i + a) 8 (ur Ha) Hats Como el resto de tiempos son los mismos tendremos que i bi wh yt 2 E(t|=—+—_,_"——_— = TG Gat re))INVESTIGA IN OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES 5.6. Sean X; ¢ Y; dos Procesos de Poisson independientes de tasas dx y dg legadas a | hora respectivamente, que describen las legadas de dos tipos de trabajos en un sistema, Caleular @) La probabilidad de que un trabajo de tipo 1 llegue antes que un trabajo de tipo 2, b) La probabilidad de que Meguen en una hora 4 trabajos ©) Suponiendo que han legado 4 trabajos. ;Cudl es la probabilidad de que los 4 sean de tipo 1? Solucién: a) Sean Tx y Ty los tiempos entre llegadas consecutivas de cada uno de los procesos. Dado que Xi; e ¥; son Procesos de Poisson se tiene que Asf, la probabilidad de que un trabajo de tipo 1 llegue antes que un trabajo de tipo 2 serd la probabilidad de que Tx sea menor que Ty- P (Tx 0} son Ja familia de variables aleatorias que modelizan la cantidad pagada en cada una de estas pélizas. {¥q,m > 0} es una secuencia de variables alestorias independientes e idénticamente distribuidas de forma exponencial con tasa 1/2000. Denotemos W (#) como la vatiable aleatoria que refleja Is cantidad de dinero abonada por la compaiifa en tiempo t, De esta forma xo w=) ‘at Calculamos ahora la esperanza de W (4) Ew) =S ew) | (A) 7 ~£e[% | Po = & (Sena) eww-9) = = Sn x 2000 x P(N (4) = n) = 2000 8 nx P(N (A) =m) = ca ro = 2000 x EIN (4)] = 5 x 4 x 2000 = 40000 euros. Por otra parte Var (W(4)) = B [Var (W (4) | N(4))) + Var (BIW (4) | NA) ‘Tenjondo en cuenta que Var (BW (4) | N(4) =n) = Var (& x) = nVar (Y)) =n x 2000? + B (Var (W (4) | N(4))] = BLN (4)] x 2000? = 5 x 4 x 2000? = 8 x 107 Var (B(W (4) |N(4)]). = Var (N (4) BIY]) = (BIY1)? Var ( (4)) = = (2000)? x 4x 5 =8 x 107 con lo que nos queda, Var (W(4)) =8 x 107 +8 x 107 = 16 x 10"256 INVESTIGAGION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES 5.8. Un taller mecénico tiene un horario de apertura que cubre de forma ininterrumpida de 8 de la maiana a 6 dela tarde. El propietario del taller, aficionado a la estaitstica, ha hecho un estudio de la distribucién de la Uegada de clientes a su taller @ lo lasyo del dta. Bi la mariana la Wegada de clientes crece de forma uniforme desde un cliente por hora este estudio ha encontrado que desde la apertura del taller hasta las 11 de hasta los cuatro clientes por hora. Le tasa de legada permanece constante hasta las 2 de la tarde, momento en que empieza a descender hasta Uegar a las 3 de la tarde en que la Ilegada de coches se produce cada media hora. Esta situacién se mantiene hasta las 4 de la tarde en que la llegada de clientes empieza a animarse, alcanzéndose el momento de mayor actividad a la hora de cierre con una tasa estimada de seis clientes por hora. Bl propietario desea conocer: 2) El ntimero esperado de clientes recibidos cada dia, >) La probabitidad de recibir seis clientes entre la una de la tarde y las cuatro y media ©) La distribuc in de probabilidad det instante de legada del primer cliente, @) La probabilidad de que el primer cliente llegue entre las nueve y media y las doce Solu da de clientes al taller la podemos modelizar como un proceso de Poisson no homogéneo con tasa de Negada - sit16 EI siguiente gréfico muestra dicha funcién, t—+—+—}—} + iit ' soso 1 2D wtCAPITULO 5. PROCESOS DE POISSON La funcién de intensidad, m (t), viene dada por | integral de esta funcién de forma [A (s)de= fy" A(s)ds+ find 5+4(t—11) = dt 36.5 , 44 (5) de-+ [8 (-2¢ m() JB (0) de-+ fi5 (-26-4 32) ds = = 1954 [-6?-+ 92s], = 1? + 924 — 2925 sib SU<16 m(t) esit>16 m(t) = Por tanto, mi)= P3064 248.5 .) Sabomos que en cualquier intervalo de tiempo 1, fa} el sistema se comporta como un Proceso de Poisson de media m (ta) ~ m (ts). Por tanto, el mimero esperado de clientes sera m (18) — m(8) = 32.5 — 0 = 325.258 INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS ¥ APLICACIONES ir 6 clientes en el intervalo indicado seré b) La probabilidad de reci P(N (16.5) — N (13)) 25)¢ = e-(1025) (10.25) st a = 0.087 c) Sea T, la variable aleatoria que representa el instante de Hegada del primer cliente Vamnos a calcular su funcién de distribucién Fr, Pri) =P(t =1-P(N()-N@) 1 — e-toal-mi) =1-em(t, ¥, por tanto, 1 sit () 0.7" x 037-7 = Sata = 0.318 + 0.247 + 0.082 = 0.047 sem x03Capitulo 6 CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO lepentiente y posteriormente la cajera. Cuando srvido por el dependiente pasa @ ser servido por la cajera si esté libre, si ssperar con el dependiente hasta que quede libre. Am- bos tan sélo pueden at ‘un cliente al mismo tiempo. Supongamos que un clien 4 libre, Suponi potencial inicamente ent que los clientes potenciales Uegan segr un proceso de Poisson de tasa 1 cliente por cajera son independientes pendiente y de ypos de servicio del neneiales de 2 y 1 clientes por hora, respectivamente, entonces hora, y que los y tienen tasa a) {Qué proporcidn de clientes entrardn en la tienda? nero medio de clientes en la tienda? b) gCuat es et ©) sCuél es el tiempo medio que un cliente pasa en Ia tienda? Soli \diente hay i clientes y con Is cajera j, i,j = 0,1, es decir, cin: Consideremos como estado (i,j) al que representa que con el (0,0) : 0 clientes con el dependiente y 0 con Ia cajera, (0,1) : O clientes con el dependiente y 1 con la ea (1,0): 1 cliente con (1,1): 1 cliente con el dependiente y 1 con la cajera. jendiente y 0 con Tuego, el diagrama de transicién es262 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES a) La proporeién de clientes que entrarén en la tienda coincide con la proporcién de tiempo que el dependiente esté libre, es decir, con 0 clientes. Por Jo tanto, hay que calcular Ja distribucién estacionaria y, concretamente, el valor que nos estan pidiendo es 0,9+79,1 Las ecuaciones de equilibrio son Ben = tnbiin Too = To,1 2m = Too + mia (+1) ma =2m0+2m b> (1/3) moo (142) = mo = (1414-2/341/3 mo0 + moa +mo+ma = 1 Por lo tanto, la proporcién de clientes que entrardn en la tienda es 700 + 79,3 = 2/3, es decir, el 66.64 % de los clientes que Megan entrardn, b) Bl mimero medio de clientes en la tienda es L=no1 +70 + 2m = 7/9 clientes, ¢) El tiompo medio que un cliente pasa en la tienda es el tiempo medio que pasa con el dependiente, 1/2 hora, més el tiempo medio que tiene que esperar a que termine la cajera si esté ocupada en el momento que ¢1 ha terminado con el dependiente, (2/3) x 1 horas, ms el tiempo medio que pasa con la cajera, 1 hora, es decir, 1/2 + (2/3) x 1+1 = 13/6 ~ 2.16 horas. 6.2. Un sistema informético procesa trabajos segiin una distribucién exponencial de tasa 10 por minuto cuando hay un solo trabajo en el sistema, Sin embargo, cuando hay dos el sistema va el doble de répido, cuando hay tres va el triple y ast sucesivamente, es decir, cuando hay n trabajos en el sistema va n veces més rapido que cuando hay tan solo un trabajo. Los trabajos llegan al sistema se tasa de 8 por minuto, un proceso de Poisson conCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 269 ) Caleular el nximero medio de trabajos en el sistema, el tiempo medio que un | trabajo pasa en el sistema, el mimero medio de trabajos en la cola, el tiempo ‘medio que un trabajo pasa en ta cola y el tiempo medio de servicio 4) Indicar las diferencias de este sistema de colas con cl M/M/co con tasa de Negada de 8 trabajos/minuto y tasa de servicio 10 trabajos/minuto desde el punto de vista de los valores que toma L, Iq, Ls, W, Wa y Ws en cada uno de los sistemas. Solucién: Consideremos como estado é al que representa que hay i trabajos en el sistema, ars Por lo tanto, el diagrama de transicién es O_O LOLOL LO 2x10 m0 axl Nx10 (N+DXLO a) Para calcular el mimero medio de trabajos en el sistema lo primero que hay que calcular es la distribucién estacionaria a partir de las eowaciones de equilibrio 8x9 = 10m 20m, 8m, = 2012 3073 82 = 30T3 =i = a = Brigaa + 10(n-+ tnt Bn = 10(n+ Last (a/sy wo [Eee Sh Luego el niimero medio de trabajos en el sistema es tn = (4/5)7 INVESTIGACION OPERATIVA, -JEROICIOS Y APLICACIONES Para calcular el tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema aplicamos la Férmula de Litt, obtenendto £08 my 8 BI nero madio de trabajos on la cna d w = 0.1 minutos. sistema se puede calcular directamente sabiendo que Ly 5) = 0.249 trabajos. Yn yi El tiempo medio que un trabajo pasa en la cola del sistema ee calcula a partir de Ly aplicando la férmula de Little 0.219 “8 Bl tiempo medio de servicio lo podemos calcular como el tiempo medio que pasa en el sistema menos el que pasa en Ia cola, es decir, 1.0311 minutos. Ly Ty = 08 ~ 0.249 = 0.551 trabajos. 4) BI sistema que hemos estudiado en el apartado a) es equivalente al M/M/oo con tasa de llegada de 8 trab./min. y tasa de servicio 10 trab./min. desde el punto de vista de los valores que toma Ly W en cada uno de los sistemas, ya quo los diagrames de transicién para ambos casos son idénticos. Sin embargo, en cate caso Ly = 0 y W, = 0 ya que en una M/M/oo no hay eal al haber siempre servidores disponibles nuevo, Por lo tanto, Ly = L~Lq = L-=0.8 trabajos y W, ndo llega un trabajo L,/ = 0.8/8 = 0.1 minutos 6.3, Una impresora esté asignada tinican nite a dos profesores y tres alunos. Cada uno de los profesores enuta trabajos a imprimir segin un proceso de Poisson de tasa 2 por hora y cada alumno tos segiin un proceso de Poisson de tasa 4 por hora. La impresora tarda en imprimirlos un tiempo exponencial de media un minuto y tan sdlo puede almacenar, a lo sumo, 3 trabajos en cola, a) Dibyjar el diagrama de b nsicion, b) Eseribir las ecuaciones de equilibrio. c) Bn la impresora (considerundo los trabajos que estén imprimiéndose mas los que hay en la cola de impresién), jcuél es el miémero medio de trabajos que h en la impresora? 4) En lo cola de impresion, geudl es el niimero medio de trabajos, por hora, que estén esperando a ser imprimidos?CAPITULO 6. CADBNAS DE MARKO EN TIEMPO Continuo Solucién: Dado que cada profesor envfa trabajos a imprimir segiin un proceso de Poiss de tasa 2 por hora y esta jignada a dos profesores, tenemos que los profesores envian trabajos a imprimir segin un proceso de Poisson de tasa 4 trabajos por hora al ser Ja suma de pracesos de Poisson un proceso de Poisson de tasa la suma de las tas as, De forma anéloga, los alumnos envfaa trabajos a imprimir segiin un proceso de Poisson de tasa 12 trabajos por hora. Es decir, a la impresora llegan trabajos para imprimirse segin un proceso de Poisson de tasa 16 trabajos por hora al sumar los que proceden de profesores con los que proceden de alumnos. Luego, si llamamos \ a la tasa de legada, tenemos que A = 16 trabajos por hora. Por otro lado, la impresora tarda en imprimir un trabajo un tiempo exponencial de media un minuto, por lo que en una hora imprimiré en media 60 trabajos. Es decir, el tiempo de impresién de la impresora es una exponencial de tasa 60 trabajos por hora, Finalmente, observar que si a Jo sumo puede haber 3 trabajos en la cola de la impresora, en el sistema podré haber a lo sumo 4 trabajos. a) Bl diagrama de transicién es 16 16 16 16 60 60 60 60 donde el valor de cada nodo representa el utimero de trabajos que hay en el sistema (los trabajos que estén on la cola mds el que se est imprimiendo). b) Las ecuaciones de equilibrio son 169 = 60m: (16 + 60) m = 1649 + 602 (16 +60) mp = 161 + 603 1619 = 60m, 16m = 60n2 16m. = 6073 |, (16-+ 60) mp = 1602 +60"4 9 > OST sige 16s = 604 60mg = 16r3 4 ‘ mm=1 mal z c= 0.734(4/15) = 0.196 1734(4/15)? = 0.052 734(4/15)° = 0.014 (4/15)n0 mr = (4/15)270 (4/15)%x0 aq = 0.734(4/15)* = 0.004 ri 1 m= [unr] = 0.734 ib ¢) Bl mimero medio de trabajos que hay en el sistema es iD 4 4 Yow = 0.784 Oo n(4/15)" = 0.357 trabajos.266 INVESTIGACION OPERATIVA: BJBRCICIOS Y APLICACIONES 4) Bl mimero medio de trabajos en la cola de la impresora es ‘ 1) tm = 0.784 9 (n—1) (4/18)" = 0.091 trabajos, sl 6.4, Un determinado proceso industrial se modeliza segtin un proceso de Markov en tiempo continuo con cuatro estados, 1, 2, 3 y 4, definido segtin la siguiente matriz de tasa de transiciones instar ao 100 o5 0 10 005 0 1 2 1 05 0 Las tasas vienen expresadas en si 08 por t @) Determinar el tiempo medio de jermaneneia en cada uno de las estados y la matriz de probabilidades de transicién 8) gSe puede considerar este modelo como un proceso de Nacimiento y Muerte? Justificar la respuesta ©) Si por cada hora que el sistema se encuentra en el estado 4 se tiene una pent lizacién de 36 euros, determinar la penalizacién diaria esperada, supuesto un periodo de operacién diario de 8 horas. Soluci in: Si usamos la notacién: uit a de permanencia en el estado i ij + tasa de transicién instantanea, y ij : probabilidad de ir del estado i al estado j, yemos que ig = VP (6.1) Como 3); pij = 1 al ser una distribucién de probsbilidad, tenemos que (62) Pay (6.3)CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 267 donde la segunda igualdad se ha obtenido aplicando el resultado de (6.2), 4a) Bl tiempo medio de permanencia en el estado i, i = 1,...,4, e8 In inversa de la tasa de permanencia en el estado i, ya que el tiempo de permanencia en el estado i sigue una distribucién exponencial de tasa vj. Por lo tanto, los tiempos medios de permanencia en los estados 1, 2, 3 y 4 son 1/vy, 1/v2, 1/vs y 1/v4, tespectivamente. Es decir, El tiempo de permanencia en ol estado 1 es 1/1 = 1/1 = 1 minuto 1/1.5 = 0.8 minutos. 0.6 minutos. El tiempo de permanencia en el estado 2 es 1/u: El tiempo de permanencia en el estado 3 es 1/ug = Ei tiempo de permanencia en el estado 4 es 1/u4 = 1/3.5 = 0.286 minutos. La matriz de probabilidades de transicién es F Pu Pa Ps Pu 0 yl 0 0 p — | 2 me ps pe |_| 05/L5 0 1/L5 0 Ps. Pez Pas Poa 0 08/15 0 1/15 Par Par Pas Pa 2/3.5 1/3.5 0.5/3.5 0 1 0 0 13 0 2/3 0 0 1/8 0 2/3 aft aft aft 6) El diograma de transicién es No se puede considerar este modelo como un proceso de nacimiento y muerte ya que en un proceso de este tipo sélo se pueden producir transiciones al estado inmediatamente anterior 0 posterior, mientras que en el caso que nos ocupa, desde el estado 4 se producen transiciones al resto de estados, | ¢) El porcentaje de permanencia en el estado 4, viene determinado por 74. Asi, la penali- zacién media ser 8 x 36mg = 8 x 36 x 0.0734 = 21.139 euros.268 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES 6.5. Un ordenador procesa los trabajos de un centro de céleulo en tiempo m: dig 1p exponencialmente. La legada de trabajos es de Pe on con tasa A. Se considera qu. la congestion es excesiva y se estudian dos propuestas. A = Comprar otra méquina igual que opere en paralelo (sin comunicacién y com partiendo cola) B = Sustituir la maquina por otra el doble de répida, a) Bseribir el tipo de cola que son la propuesta A y B segtin la notacién de Kendall 8) Determinar las formulas del niimero medio de clients es en cola para cada tipo de cola, €) gull de las dos propuestas es més eficaz para reducir la congestion? Sol 2) La propuesta A se comporta como una cola M/M/2 con tasa de llegada A y tasa de servicio jt. Sin embargo, Ia propuesta B se comporta como una cola M/M/1 con t Negada A y tasa de servicio 2p. 4) En primer lugar, determinaremos las formulas para la cola M/M/2 con tasa de Ile legat A y tasa de servicio , comenzando con la represen: cién del diagrams de transicién A, a a QO O- OT O7 a 2 2 Qu de don 1¢ obtienen las ecuaciones © equilibrio Ao = 1m (+A) m = Ano + 2um2 (A+ 2) m2 = dm + 2pm (+ 2p) m, raat Opn Sumando la primera ecuacién, las dos primeras e% iciones, Jas tres primeres ecuCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV BN TIEMPO CONTINUO 26 ciones... obtenemos el sistema Rawat c= Despejando cada m; en funcién de mo se tiene m= (fu) m= (MM) (A/2) (Aft) a0 = 204/242)? a0 2(A/2p)* mo ma = (A/2u) Af 2p) 2 ng = (A/2p) (A/2u2) (A/ 1) 70 Q/2n) tata = 20/28)" 0 Tn = (0/2) Mat Smal = Como el uso es p = A/2p, la distribucién limite es m= 2pm ma = 2pm 2pm = 269 Ema Sustituyendo todos Jos 7: en la ultima ecuactén y despejando mo, obtenemos Por lo tanto, el niimero medio de trabajos haciendo cola en la opeién A es270 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES egundo lugar determinaremos las f6rmule: para la cola M/M/1 con tasa de llegada le servicio 2y, comenzando con la representacién del diagrama de transicién de donde se obtienen las ecuaciones de equilibrio do = em (A+ 2p) m1 = dato + 2yemy (A+ 2p) ma = dey + 2pm Ot 2p) tm = Mina + 2pm Samat c= Sumando la primera ecuacién, las dos primeras ecuaciones, las tres ciones... obtenemos el sistema Dato = 2pm Amy = Quy day = ura Mtn = Byte Sma cy Despejando cada 7 en funcién de mp se tiene m= (A/2u) mo m2 = Q/2h) m 3 = (A/2u) m9 = (A/2x) m0 (2/240) (0/21) wo = (21)? m0 3 = (A/2p) (A/2u) (A/2u) m9 = (2/2) : > Tn = (0/21) aa n= (0/24) Fn = (A/24)" a0 Ema =CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 211 Como el uso es p = 4/241, la distribucién limite es m= pr m= PPro ma = Pro n= Om Samat a= Sustituyondo todos los 7; en la dltima ecuacién y despejando 7, obtenemos (+5) “oo ~p. pe) Por lo tanto, el mimero medio de trabajos haciendo cola en la opcién B es 1B <8 e-me Knmn= Sarto e Kn =(-— em a-F ¢) La propuesta A es més eficaz, que la B para reducir la congesti6n si 2 2 ge gy Pci px Wp) si-p ~ +e Lal IA (1/3 +2) 70, = (1/2) 00 + m1 90+ 710+ Moa +m =1 Toa = 3/5 mo = 1/5 ma = 1/20 oa = 3/20 Por lo tanto, la proporcién de tiempo que est los dos ejecutivos trabajando ee m1 = 1/20 horas. 6.8. A un procesador le Legan trabajos segiin un proceso de Poisson de tasa 2 t bajos por minuto, El procesador los procesa en un tiempo exponenci al de tasa 4 trabajos Por minuto, Sin embargo, cuando hay 3 trabajos en el sistema é permite la entrada de trabajos hasta fe seb quen y no ¢ no haya ningtin trabajo en ta cola, En ese momento, es decir, cuando en el sist tan sdlo se en cuentra el trabajo que esti en el procesador, es cuando el sistema se desbloquea y wuelve a permitir la entrada de trabajos. {Cust es Ia proporcién de mensajes bloguendas a largo plazo? Solucién: Cada estado lo representaremos por los valores (X,,¥;) donde Xs re presenta el mimero de trabajos que hay en el instante t, Xp = 0,1,2,3, e Yj representa el estado del sistema, valiendo 0 cuando el sistema esté bloqueado y 1 cuando no lo estd. Ast el diagrama de transicién es 4 | 29) -——Ga) tsCAP{TULO 6, CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO —_o77 Nos piden la proporcién de mensajes bloqueados a largo plazo, es decir, mao + 130 ora caleular este valor es necesario calcular la distribucién estacionaria, que ee obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones de equilibrio siguiente mo. = 4m1 (4+2)ma = 2m, +4128 +49 (442) 4m3o = 2m, Amo = 430 moa tia + maa + M3047, Luego Ia proporcién de mensajes bloqueados a largo plazo es fi mag +730 = =a 20.0% © lo que es Jo mismo el 9%. 6.10. A un sistema que consta de un tinico servidor egan trabajos segin un proceso de Poisson de tasa 3 trabajos por hora. El servidor, en cada instante, a lo sumo puede servir a un trabajo y en su cola a lo sumo puede haber 2 trabajos esperando. Los tiempos de servicio son variables aleatorias exponenciales independientes con media 1/4 hore. 2) ¢Cusl es el ruimero medio de trabojos en el sistema? 8) 4Cudl es ta proporcién d trabajos potenciales que eniran en el sistema? €) Segiin la notacién de Kendall, se6mo se podria representar este problema? 4) Si el servidor fuera el doble de rapis trartan en el sistema en 5 horas? fo, jewintos trabajos més, en media, en- Soluci6n: Consideremos que el estado i representa que el nmero de trabajos en el servidor es i, 1=0,1,2,3. Por lo tanto, el diagrama de transicién es O_O.9{9 4) ETSIINF fn BIBLIOTECA foe] SI ESCUELA TECNICA SUPERIOR DEINGEMENOS MFORMATICOS278 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES 4) Las ecuaciones de equilibrio son ™ aia mo = 64/127 . G/ay m0 my = 48/127 72> (G/A) m0 m=19/127 Lo te=1 m3 = 3/127 Entonces, el ndmero medio de trabajos en el servidor es 48 12 3 _ 81 poe amend 2x Te t8x Te = oe a 0.6378 trabajos 0) La proporcién de trabajos potenciales que entran en el sistema es 5 =o ore Es decir, la proporcién de trabajos potenciales que entran en el sistema es cl 97.64%. ©) Seguin la notacién de Kendall esta cola es M/M/1/3. 4) Si al servidor fuera el doble de répido, se obtiene que my = 512/731, m, = 192/731, %2 = 2/T31 y m3 = 3/731. Por lo tanto, el mimero medio de trabajos adicionales que entrarfan en el sistema en 5 horas es 3 . 3 (0h) xaes- (1B) xoxs 205 tata 6.11. Un técnico de un servicio de reparacién de electrodomésticos a domicilio atiende avisas en las localidades de Aranjuez y Ocaiia. En cada servicio tarda una media de 2 horas, aunque este tiempo varta siguiendo una distribucién exponencial. Una vez acabado de atender un servicio, el operario se desplaza inmediatamente al siguiente domicilio que deba servir. Los servicios se atienden en riguroso orden de llegada a la central y su volumen es tal que siempre hay algtin servicio que atender. Los tiempos de desplazamiento de un domicilio a otro también son variables, habiéndose observado que si el desplazamiento es entre dos domicilios de Aranjuez el tiempo medio es de 15 minutos, en Ocaria 10 minutos y si el desplazamiento debe realizarse entre domicilios de distintas locatidades es de 30 minutos. Todos estos tiempos puede considerarse gue se distribuyen exponencialmente, Estadésticamente se ha comprobado que el volumen de avisos procedentes de Aranjuez es el triple de los procedentes de Ocafa. Con estos datos:CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINO 270 a) Modelizar la actividad del téenico como un proceso de Markou. 2) Determinar el porcentaje de tiempo que el éenico emplearé en desplazamientos. ¢) Si-se supone una dedicacién de 160 horas mensuales, scudl seré el niimero medio de servicios que atenderé el técnico en im mes? 4) Una vex que acaba un servicio en Aranjuez, jqué tiempo medio transcurriré hasta que termine otro en Ocafia? Solucién: Consideramos los siguientes estados: A: Técnico efectuando una reparacién en Aranjuez, AA : Técnico desplazdndose entre dos domicilios de Aranjuez, AO: O : Técnico efectuando tuna reparacién en Ocafia, ico desplaxéndose desde un domicilio de Aranjuez @ otto de Ocaiia, 00 : Técnico desplazandose entre dos domicilios de Ocafia, fia a otro de Aranjuez, OA : Técnico desplazéndose desde un domicilio de O a) Con esta definicién, las tasas de permanencia en cada uno de los esta¢los, expresadas en horas, sort: 0.5 (para el estado A), 0.5 (para el estado Q), 4 (pata el estado AA), 6 (para el estado OO), 2 (para el estado AQ) y 2 (para el estado OA) Y la matriz. de probabilidades de transicién es A OQ AA 00 AO OA 00 075 0 025 0 o}oo 0 02 0 075 AA |i o 0 0 00 } 0 o 0 0 Ao }o oa \1 0 0 0 El siguiente gréfico muestra el diagrama de transicién resultante (40|AGION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES Planteamos ahora las ecuaciones de equilibrio + 2roa 2ma0 | 4) Ast, el porcentaje de tiempo que el téenico emplearé en desplavamiento es Tad +740 + Foa +700 ~ 0.06 + 0.04 + 0.04 + 0.004 = 0.144, c} Para estimar el mimero de servicios calcularemos el tiempo efectivo de trabajo que vendra dado por (4 +0) x 160 ~ 0.855 x 160 = 136.8 hores. Como cada servicio dura 2 horas se tendra que el mimero de servicios seré 68.4 servicios.CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIBMPO contmuo 281 4) Para calcular la esperanza del tiempo solicitado (740) consideramos el caso en que a Ia salida del servicio se va directamente a Ocaiia (A — 0), y el caso en que se atiende ot servicio en Aranjuez (A > A) Blf4o] = Elfso | 4-0] P(A +0) +B [Tao | A- +a) f+ (Graton, i)3 ) at ates Piao!) 3 L + GP ao] + GP (Lao) 9.25 horas, 6.12. A una impresora Uegan trabajos segrin un proceso de Poisson de tasa 6 trabajos por hora y tarda en imprimirlos un tiempo exponencial de tasa 1 trabajo cada 10 minutos. Bn la cola de la impresora tan solo puede haber 9 trabajos. Caleular: .) El ntimero medio de trabajos en el sistema. a 8) Bl tiempo medio que un trabaje pasa en el sistema. ©) Bl nitmere medio de trabajos en la cola de la impresora 4) El tiempo medio que un trabajo pasa en la cola El sistema de colas considerado es un M/M/1/10 con A= jt, luego my = 1/11 Vn. Por lo tanto, a) Bl mimero medio de trabajos en el sistema es L = k/2=5 trabajos ) Bl tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema es a 0.91667 horas. s0- 7) c) Bl mimero medio de trabajos en la cola de la impresora es (11/11) = 4.0909 trabajos. Ly =L~L,=L- (1-1) 4) El tiempo medio que un trabajo pasa en la cola es 4.0909 Wy= = 0.75 horas.22 INVESTIGACION OPERATIVA: EJER 10S Y APLICACIONES 6.13. Supongamos un sistema de cola con un tinico servidor y con copacidad 2 clientes, Los isson de tasa 5 clientes por segundo, El tiempo de servicio es exponencial con media 0.1 segundos. Ademds, el servidor clientes liegan al sistema segtin un proceso puede averiarse y repararse, ambos tiempos siguen distribuciénes exponenciales con medios 10 horas y 2 minutos, respectivamente, Suponiendo que los clientes que se estén sirpiendo cuando el servidor falla no se pierden, obtener 4) Bl diag 8) La propo ama de transicién. ‘én de tiempo que el sistema esté con 0, 1 y 2 clientes y averiado. ©) El ntimero medio de clientes en el sistema. + Soa (X,¥) el estado que denota que el sistema esté en el estado X con ¥ clientes, donde, x= % sielservidor esté averiado 1, en otro caso y las ecuaciones de equilibrio Top72 = Sta + FeGGTIA 1 1 5 (s+ gig) nie= pipao 1 1 S++ apg +10) ma =Sm0+ Lemon + 10n (5+ gapoy 8) ria =Sn9+ pros +m 10+) ma = 5m 4b 36000 ) 2 = 5m. + 755% Too +71 +702 +041 + mp =1 Eo aCAPITULO 6, CADENAS D MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 283 180300790 = m0 180300n94 = m4: +180000r39 ap ~ 0.00008 3002 = 180000701 + 32 mas 80587 => 180001m 9 = 300m»,9 + 360000, oe bated 5400017, = 18000071,0 + 30091 + 360000 2 ™ ca, 3600012y,2 = 18000071 + 30070,2 1 - i ; oa 2 0.003814 nog + ¥03 + Top + m+ Ma +7 b) La proporcién de tiempo que el s istema esta con 0 clientes es ro+ ™1,9 ~ 0.000003 + 0.569387 ~ 0.56939, es decir, el 56.939 % del tiempo. La proporeién de tiempo que el sistema esté con 1 cliente es roa +m, 0.000005 + 0.284605 ~ 0.2847, es decir, el 28.47% del tiempo. La proporcién de tiempo que el sistema es A con 2 cliente es + mg ~ 0.003314 + 0.142350 = 0.14566, es decir, el 14.56% del tiempo. La proporcién de tiempo que el sistema esta averiado es oo + Fo, -+ 70.2 ~ 0.000008 + 0.000005 + 0.003314 0.00332, es decir, el 0.38% del tiempo. c) El nimero medio de clientes en el sistema es moa + 12 +2 (ro + Mi,a) 0.2847 + 0.29132 1.57602 clientes, 6.14. 1 comparifa de radio taris mantiene un convenio de atencidn exclusiva con un taller de reparacién de automéviles. La comparita de radio taxis posee M+¥ veltcw los de tos cuales deben mantenerse operando, seg M politica de la em empre que etista la posibilidad para ello, Bl resto de los coches se manticne ‘stand-by” y entran en operacién cuando alguno de los que se encuentran en ac- tividad falla, es decir, mientras ezistan ris “stand-by” siempre habré M vehiculos trabajando. El tiempo entre fallos para un taxi se distribuye exponencialmente con media 1/ déas, Bl taller de reparacién cuenta con un sistema que permite prestar24 INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS ¥ APLICACIONES tun servicio simulténeo a un méximo de C vehteulos. El tiempo de reparacin de un coche se distribuye exponencialmente con media 1/p dfas. Una vez que un vehfculo es reparado entra al grupo de tazis “stand-by” hasta que se le necesite. Sélo pueden Jallar ios coches que estén operando a) Interesa estudiar el funcionamiento del taller de reparacidn, Deducir las proba tilidades estactonarias para todos las casos posibles. 5) Supongamos que M = 4, ¥ =2 y C=2. Calculer las medidas de efectividad. Solucién: Consideremos como estados e! mimero de taxis que se encuentran en el taller de reparacién. Es decir, consideremos los siguientes estados 0: No hay ning 1: Hay 1 taxi en el taller de repar M+Y : Hay Y taxis en el taller de reparacidn, 4) Los casos que pueden ocurrir son: C < ¥ 0 C > ransicion es Y. Comencemos estudiando el primer caso, Y, cuyo diagrama di MA, MA MA MR, MA MA OMA (MI 1 yY) (Hb Ga) u Te Ge Gu Porlo tanto, las ecuaciones de equilibrio son 6 = owen (M+ 1) m= Mano + 2um Moa dee (MA+ Cy) no = MAne-1 + Cherers Mono = Cymer (MA+ Cp) ay = Many + Cumysn = > Mdny = Cunyy (M=1)X+ Cp) v4 Mday + Cymy-s2 (M = 1) dmyaq = Cum. Cuenyea = Arvest pues, ind rai tyCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO Contino 285 m= (MN) 70 mr = (1/2) (MAJ)? arg = (1/3!) (MA/u)® (1/C!) (MA/n)° 0 > my = (1/0%-CC!) (1/0) mo ~ mya = (1/6°-CC!) (MY (M — 1)!) (0/1) (MA/ 1) 10 mya = (1/O%42-CCN) (MY (M2) (fn)? MY)” a0 aryam = (1/0%+™-Cor) MI (X/n) (MA/n)” 30 va tml 30, Co(MACu n= SG ot, MEOH Tey MIQ/CHY COMNCp : PRI Te NEY th Ms, YE gt (a/Cp)"-¥ OF (MxCu)” yas vier 0, C2 Y, cuyo diagrams de transicién es MAMA (MA MACHHEI) (MECHIR OO" O_ ~ ye Gp 42H ch on Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio son286 INVESTIGAGION OPERATIVA: EJBRCICIOS ¥ APLICACIONES Mdm = am (MA + pi) m= Mdm + Qu, (MA+ 2p) ma = Mam, + 3s (MA+Y py ry = May + (0 +1) pry (M=1)A4 (0 41) w)av4s = MAmy + (Y +2) pryye im ¢ = (M-C+Y¥ +1) oa + Cnmcas Curva = Arve Ya Dom=1 Md = pm Md = wm Mdm = Que Many =(¥ +1) arya Many = (¥ +1) pays. (M -1) Amy41 = (¥ +2) rvs (M~1) vy = (¥ +2) prvaa > > : > (M~C+Y) anc = Oper Conca : 1 m= (MX/11) m9. 2 = (1/2) (MA/u)? m0 my = (1/¥!) (MA/u)* m0 mys = (1/ (¥ +1)! (MY/ (M — 191) (Af) (1/4) 0 = i = (A/C!) (MY (M = C+ YD) (A/n)O” (MA/u)” 0 nova = (OC! (MY (M ~C+¥ — 1) (fo (OA/)¥ mo mrs = (1/0%-CC3) sat (a/y)™ (MO u)” m0 a StnCAPITULO 6, CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO _ 287 n-¥ (Meaycn)” me ayy Y+, -¥ 6S (MN Cu) 5 Seay Cth. Yt, \* Yr’ 2 ryyey (2) aa(2) (8) vem ui() o( m 4 ey — ABEL ACES ie 5 AGH) A Cu} mo wt vane vyint — t 2. Mn FC y las ecuaciones de equilibrio son Adm = pm, (40-4 4) mi = 4Am0 + Duma (4042p) mo = Adm + 2p (BA +2) 4g = 42 + Qua (24421) m4 = BAmg=2ume |, Bday + Quer De 2Amra = 2p = Dima Que ieee dng = 2pm 6 Lama %288 INVESTIGACION OPERATIVA: EJBRCIGIOS Y APLICACIONES 6.15. Llegan 2 coches/hora. El taller mecénico es atendido por un tnico trabajador que wliliza la coches a un taller de reparacién de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa siguiente politica de atencidn: mientras haya menos de R coches en el taller se dedica 4 labores adménistrativas, en el momento que hay R repara todos los coches hasta que no queda trabajo pendiente. (Obsérvese que los coches siguen llegando al taller ‘mecéinico). El tiempo de reparacién de un coche es una variable aleatoria distribuida exponencialmente con media 1/y horas. 4) Modetizar el estado de ocupacién del taller como una cadena de Markov en tiempo continuo. 8) Obtener las ecuaciones que permiten calcular las probabilidades estacionarias, ©) Suponiendo conocidas las probabilidades estacionarias, obtener expresiones para el mero medio de coches en el taller y la fraccién de tiempo que el mecénico dedica a labores administrativas Solucién: Consideremos como estados las variables (c, y), donde x representa si el mecéni- 0 se dedica a labores administrativas (1x = 0) 0 si se dedica a la reparacién de coches (z= 1) ey representa el nimero de coches que hay en el taller (y = 0,1,,3,...). 4) El diagrama de transicién que representa el estado de ocupacién del taller es a a oP a Ok ah a Lye ORtee « Qe Gaye GB GR +) Las ecuaciones de equilibrio que permiten calcular las probabilidades estacionarias son: Amo = um,1 Aro, = Ato dmo,r-1 = A082 Qty) m1 = uma Dement ran + aCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO _289 c) Suponiendo conocidas las probabilidades estacionarias, la expresién para el nimero promedio de coches en el taller es aot L= Yo nlton + mn) + > mn fea y la fraccién de tiempo que el mecinico dedica a labores administrativas es 6.16. Un centro de informacién telefénica cuenta con dos telefonistas cuyo tiempo de aten- cidn de Namadas es idénticamente distribuido y corresponde a una distribucién ex- ponencial de media igual @ 1 minuto Dado que la operacién de este contro esta recién inaugurada no se cuenta con suft- cientes datos histéricos como para determinar la distribucién de probabilided de la entrada de lamadas, aunque se puede suponer que los tiempos entre estas son expo- nenciales. Ademés, en los pocos dias de funcionamiento se ha advertido que el 10% del tiempo ambas operadoras estén desocupadas. $i una persona Hama y ambas operadoras estén ocupadas su Uamada quedaré en espera haste que alguna se desocupe y pueda atenderla, Suponiendo que no existe una resiriccién sobre el niimero de llamadas que pueden quedar en espera, y que los clientes son infinitamente pacientes, responda: a) 4@ exista estado estacionario? ondicion hay que imponer sobre la tasa dle entrada de Wlemadas para que 8) Determinar ta tasa de entrada de lamadas (2) c) Calcular ef niimero medio de Uamadas en espera y el tiempo medio de espera de un cliente antes de ser atendido. Solucién: Bs de legadas A y tasa de servicio p ejemplo lo podemos modelizar como un sistema de colas M/M/2 con tasa Hamada por minuto. Entonces a) Para que el sistema s 1a estable es necesario que el uso de los servidores sea menor que 1, Es decir, A pe <1 © A<2 llamadas por minuto.290 INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCICIOS ¥ APLICACIO! 5) Como sabemos que el 10% del tiempo ambas operadoras estén desocupadas, podemos escribir FI mimero medio de lamadas en espera es ) 3 (4-8364)? (1.6364/2) 21(1 = 1.6364/2 Yon ~2) nq = ro QA ew = 38145 Namadas, el(1— A/eny ¥ el tiempo medio do espera de un cliente antes de ser atendidas lo podemos obtener a Partir de la formula de Little oe) > 1.6364 Wee = 2.0255 minutos, 6 6.17. Considere un aeropuerto en el cual eaiste una parada de taxis. Los taxis y pasajeros Wegan a la parada siguiendo procesos de Poisson independientes con tasas 1 y 2 por ‘minuto, respectivamente, Los taris que Uegan a ta parada siempre esperan pasajeros (independiente del nsimero de tazis en la cola). Sin embargo, los pasajeros que llegan la parada y no encuentran tazis se van inmediatamente (deciden irse en autobts).. 4) Modelizar el sistema como un proceso de nacimiento y muerte. >) Caleular el ntimero medio de tazis que estén esperando por pasajeros en un momento cualguiera del dfa | 2) Supongamos que todos los pasajeros que usan un tazi pagan una tarifa de 60 euros. ¢Cudnto dinero por hora recauda la empresa de tazis en media? Solucisn: Consideremos que el estado i representa que hay é taxis en la parada, i = 0,1,2,. | 2) Como los taxis y pasajeros Hegan a la parada siguiendo procesos de Poisson indepen- Gientes con tasas 1 y 2 por minuto, las tasas de legadas (nacimientos) de los taxis es A = 1 ¥ Tas tasas de salidas (muertes) es «1 = 2. Por lo tanto, el diagrama de transicién esCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 291 b) Lo primero que hay que calcular es la distribucién estacionaria m a través de las ecua- ciones de equilibrio mo= 2m, (14.2) = m0 + 22 (L4 2) m2 = a1 + 2g (142) ma = 72+ 2m Por lo tanto, ol ntimero medio de taxis que estn en la parada en tun momento cualquiera del dia es nt c) La recaudacion media por hora de la empresa, de taxis es 60 por la recaudacion media por minuto. La recaudacién media por minuto es lo que page. cada cliente, 50 euros, por el niimero medio de clientes que toman un taxi por minuto. I] numero medio de clientes que toman mn taxi por minuto es el niimero medio de clientes que Hegan a la parada y encuentran al menos un taxi, ¢s decir, el niimero medio de clientes que legan a la parada,INVESTIGACION OPERATIVA: EJBRCICIOS Y APLICACIONES = 2 clientes/minuto, por la probabilida d de que haya al menos un taxi en la parada, 119. Por Jo tanto, la recaudacién media por hora de la empresa de taxis es 60 x 50 x 2x (1 ~ m9) 3000 euros 7 1 60x 50x 2x5 6.18. Se ha equipado un buque con un moderno sistema de posicionamiento GPS. La de- pendencia del buque de este nuevo sistema es tal que cuando el sistema no estd disponible el barco debe permanecer inmovilizada hasta la recuperacién del mismo. El nuevo equipo tiene una precisién extraordinaria, pero su fiabilidad deje mucho que desear ya que se ha observado una tasa de fallo de 0.1 fellos por dta, Para mejorar la operatividad bugue se ha incorporado a su dotacién un sistema GPS completo de repuesto, idénticos al orig fallo de media de 4 horas 1, y que pueden sustituirlo en caso de e. La sustitucion del sist na, siempre y cuando haya repuesto, dura una la mayor parte det tiempo se consume en la conerién del nuevo equipo, considerindose el tiempo de retirada del averiado despreciable). Terminada la sustitucidn el buque vuelve a quedar operative. Se ha comprobado que et 80% de los ervores pueden ser reparados abordo com una duracién media de la re racién de 36 horus, tras la cual et equipo queda en perfectas condiciones. Como polttica de mantenimiento se ha establec Jo que cuando se produzca un fallo el equipo sca sustituido inmediatarnente por alguno de los sistemas de repuesto (siempre y cuando haya alguno ope tivo) y, si es posible, se proceda a su reparacién abordo, Cuando no es posible ta reparacién del equipo daitado se desecha y se solicita otro a puerto que es enviado por helicéptero. El tiempo medio que tarda en I egar un nuevo equipo es de 96 horas. Elbuque cuenta con recursos técnicos suficientes que le permiten t bajar simulténea- mente en la reparacion de ‘os equipos como estén averiadas en cada momento. Cada 60 dias, como media, el barco recala en puerto, momento que se aprovecha para renovar la dotacién de equipos de repuesto, sustituyendo cualquiera que pudiera estar en proceso de reparacién. ‘Todos los tiempos que se han dado en el enunciado pueden considerarse que siguen distribuciones erponenciales independientes entre sf Jos tiempos que no se han cuantificado explicitamente pueden conside use despre cables Se soticita: 4) Modelizar el problema como wna CMTC que permita conocer el porcentay tiempo que el navio va a estar inmovilizado (téngase en cuenta que un barco in. teCAPITULO 6, CADE! DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 293 movilizado no puede legar a puerto ni puede sufrir eras). Calcular el tiempo de permanencia en cada uno de los estados y la matrix de probabilidades de transicién. 3) Indicar el sistema de ecuaciones que conduzca « la obtencién de dicho tempo tos sistemas completos se desecharén en un periodo de un aro? ad de que se prod zean 4 errores reparables antes det rable? c) Sten los primeras 50 dias se han producido 6 fallos, gcuél es la probabitidad arto se haya producido entre los das 30 y 35? Je que el de que el co del buque vendré caracterizado por los siguientes parémetros: = Disponibil idad del buque: Este pardmetro indica si el bareo esta inmovilizado (0) 6 no (1). Cada ver que se produce una averia en el sistema de localizacién, el buque queda inmovilizado, al menos, el tiempo n jtuir la pieza. Nétese rio para 8 que cuando el barco esta en el estado 0, no se pueden producir del equipo a! Uegadas a puerto + Equipos disponibles: Cantidad de equipos operatives que se encuentran disponibles para ser utilizados como repuesto (0, 1). Cada vez que el buque llega a puerto, 1 ndmero de equipos se regenera a 2. Sélo se puede proceder a una sustitucion de] equipo tras una averfa cuando hay algin equipo disponible de repuesto. Se considera que durante el proceso de instalacién, el equipo todavia ests disponible como repuesto, = By lad de equipos que sen reparacién: Canti neuentran en reparacién (0, 1, 2) tras un fallo reparable del equipo localizador. Cuando termina la reparacién del equipo, este pasa a estar disponible. Un equipo en reparacién no puede utilizarse como repuesto hasta que no esté disponible. + Equipos por recibir: Cantidad de equipos que e han solicitado a tierra tras una averfa no reparable y que todavia no han sido recibidos (0, 1, 2} ‘Ast, y toniendo en cuenta estos parémetros er mnisto orden en que han sido enuncia- dos, los estadlos del sistema vendrén dados por la onibili- 2 incidiré con 8 (1, 1,0,0), (1,0, 1,0) ¥ (150,041). 81 uadmpla (i, , k,!). Dadas dades de equipos, se tiene que los tinicos estados posibles gon aquellos en que i+j-+k-+l Es evidente que la proporcién de tiempo que el buque esté disponibt el tiempo que el sistema se encuentre en los estad294 INVESTIGACION OPERATIVA: BJBRCICIOS Y APLICACION! calculamos lu probabilidad Ifmite de estos estados tendremos que P (buque disponible) = m,.00 + ™,9,,0 + m0, ; por tanto, P (buque. no disponible) = 1—P (bugue disponible) = ~ (12.00 + 71,010 + 7100) Para poder calcular estas probabilidades se debe completar la caracterizacién del pro- cos0. {Las transiciones entre estados vienen motivadas por los distintos eventos que se pueden Producir en el buque, Vamos a analizar en detalle cada uno de estos eventos estudiando Su tasa de ocurrencia, los estados en que pueden producirse y su efecto sobre el sistema, = Averfa reparable del equipo: La averfa del equipo solo puede producirse cuando el Duque estd operative (estados (1, j,))). Cada vez que se produce una averia repara- ble cl barco pasa a estar no disponible y se inicia la reparacién de In misma. Ast, e estado a que transitaré el sistema seré (0, ,k + 1,1). Dado que la probabilidad de fallo reparable cs 0.2 la tasa a que se produce esta transicién es 0,02 sucesos al dia, eria no reparable del equipo: Este suceso solo puede producitse cuando el buque estd operativo (estadlos (1, J, f,1)). Cada vez. que se produce tna averfa no reparable el barco pasa a estar no disponible y se inicia el proceso de recepeién de un nuevo cauipo desde tierra. Ast, el estado a que transitaré el sistema seré (0,j, kl -- 1). Dado que le probabilidad de fallo no reparable es 0.8 la tasa a que se produce esta transicién es 0.08 sucesos al dia. * Sustitucién de un equipo: Se corresponde este suceso con Ia culminacién de la susti- ‘ucion de un equipo averiado, por tanto, sélo se podré dar en estados en que el buque esté no disponible y se disponga de equipos de repuestos ((0, ,&,2) con j > 0). Una ve producido esto evento, el sistema transitard a estado (1,j~1, 2). La tesa a que se produce esta transicion es de 6 eventos al dia, * Reparucién de un equipo: Hste evento se puede producir en cualquier estado en que haya equipos siendo reparados ((i,,,0) con & > 0). Fl equipo reparado pasar a sstar disponible como repuesto, con lo que el sistema transitaré a estado (i,j-+1,k— 1,1). Cuando j = 1 la tasa a la que se produce este evento es de 2/3 sucesos al dia, Cuando hay 2 equipos en reparacién (j = 2) la tasa se duplica (4/3), ya que ambos equipos se reparan en paralelo, * Recepcion de un equipo: Este evento se puede producir en cualquier estado en que haya oquipos esperando a ser recibidos ((i,j,£,l) con ! > 0). El equipo recibido tisCAPITULO 6. CADENAS DE MARKO BN TIEMPO CONTINU pasaré a estar disponible como repuesto, con Jo que el sistema transitard a estado k,l 1). Cuan Lia 2 0.25 indo hay 2 equipos esperando a ser recibidos (j = 2) Ia tasa se evento es sa ala que se produce (0.5), ya que ambos equipos se reciben de forma independiente. Llegada a puerto: Este evento se puede producir en cualquier estado en que el buque jn al estado (1, 1,0,0) con ind esté disponible provocando una trans cual fuera el estado de origen. No se contempla ol evento en el estado (1,1,0,0), ya | que no tiene impacto sobre ¢l estado del sistema, La tasa a que se producen estas transiciones es de 1/60 sucesos al dia. jeiones y sus 1s estados del sistema, las posibles tran: El siguiente esquema muestra I tasas de trans Con objeto de facilitar la notacién identificaremos los estados con la siguiente nu- meracién Id Estado _Id_Bstado 1 G00) “6 (0,101) 2 (1010) 7 (00,20) 3 (1,002) 8 (0,0,1,1) 4 (020.0) 9 (0,0,0,2) (0.2,1,0) Sea ); la tasa de permanencia en estado i, qi; ¥ Pay lns tasas de transferencia instanténea lad de transicién entre los estad iy j se tiene que ee296 INVES IGACION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES con lo que (hn, Aa, As Ad Ass Aas Ary Aa Ao ak 50° 25'3 y o 0 0 Oo 4s o 0 aja? 0 0 0 0 6/2350 all 0 0 12/55. 3/55 1 6 0 0 0 0 6 6 06 P= (4 0 9/0 0 10 0 0 60 oO 0 0 0 m5 1/2 0 0 0 0 0 o 0 0 60 1 6 0 o 0 0 0 0 06 31 s1 0 0 0 0 0 0 9 Oo +1 60 0 0 0) Las ecuaciones de equilibrio vendrén dadas, para cada estado, por la expresién Aya 4 3 gym, con lo que l sistema resultante serd jst 1 3CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO _297 Resolviendo el sistema se obtiene my = 0.8252, m5 = 0.0036, r= 0.0857, my = 0.0051, = 0.0584, 7g = 0.0069, rq = 0.0014, 9 = 0.0023. 5 = 0.0112, on lo que el porcentaje de tiempo que el sistema estard no operative es 1=(m,290 + 79,0 + ™,90,1 — (0.8252 + 0.0857 + 0.0584) = 0.0307 ¢) Para estimar el nimero de equipos que se desecharéin debemos calcular la cantidad esperada de averfas no reparables que se producirén a lo largo del afio. Teniendo en cuenta que estos fallos s proviamente el tiempo esperado de operacin efectivo. Bate tiempo serd el que el sistema se Jo se pueden producir cuando el buque esté operativo se deberd calcular encuentre en los estados (1,1,0,0), (1,0, 1,0) 6 (1,0,0,1). Cémo la proporcién de tiempo que el sistema esta en estos estados es 771,1,00 +71,0,,0 + 71,9001 8¢ tiene que el tiempo de operacién serd 365 x (Ma,00+™p.,0+ 00a) dias Cémo la tasa do fallos no reparables es de Ze averias al dia se tiene que el nimero esperado de equipos desechados seré 1 = x 365 x (1,100 + 1102,0- Mona) = gq * 365 x 0.9693 = 7.0759 equipes: 4) Sabemos que la probabilidad de que una averfa sea reparable (p-) es 0.8 y por tanto, Ja de que sea no reparable (pq) seré 0.2. Por otra parte, la probabilidad de que se produzean é averfas reps bles (pig) es ()piph. Ast, la p segundo error no reparable seré rables y j no repara- babilidad de que haya 4 errores reparables antes del prot par = (3) x 0.8% x 0.29 + (3) x 0.84 x 0.2% 0.32768 + 4 x 0.4096 x 0.2 @) Dado que el tiempo entre averias del equipo posicionador sigue una distribucién ex- ponencial de tasa 0.1, podemos considerar el proceso de conteo de las mismas como un Proceso de Poisson de tasa 0.1. Sea {V(0)}129 dicho proceso. Se sabe que en los primeros ue N(50) = 6. Sea Sy la variable aleatoria que representa el instante de ocurrencia del cuarto suceso, 50 dias se han producido 6 averfas por lo qu ‘Vamos a estudiar su distribuci6n.INVESTIGACION OPERATIVA: EJERGICIOS Y APLICACIONES P(Sa yas (2) =P (Ss <2|N(60) =6) = 24 50) = 6) 3. é buces0s en [0,2], 64 suces 8 en. [,50)) P(N) = 6) 2)=6-a) (0.1 x 50)" e-o.xso (0-1 x 50)” ol ozg-0.60 ont fh eos 6! S, (2) (50 — 2) 504, «a-a! ey 508 e-0.1%509 18 a As, P(Ss € [30,35] | 1v(50)=6 (35) — Fsguvis 6! S (85)! (60-35) = 5p 2 508 6.19. Consideremos un sistema de procesamiento donde llegan trabajos segtin un proceso de Poisson de tasa 10 trabajos por segundo. En el sistema a lo suo puede haber 4 trabajos y los trabajos serin procesados segiin el orden de legada. Se estu dian dos 1. Disponer de dos procesadores que trabajen en paralelo, de forma independiente, compartiendo cola y que tarden cada uno en procesar un trabajo un tiempo eeCAP{TULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 299 exponencial de tasa 5 trabajos por segundo. Uno de los procesadores, al que lamaremos permanente, entraré en funcionamiento cuando liegue un trabajo y no haya ningtin otro en el sistema y ef segundo, al que Hlamaremos adicional, entraré en funcionamiento cuando haya dos trabajos en el sistema. Bl proce- sador que, comience con un trabajo no terminaré con él hasta que no termine su procesamiento. | 2. Disponer de un procesador que tarde en procesar un trabajo un tiempo exponen- | cial de tasa 10 trabajos por segundo. a) {Cuél es el nitmero medio de trabajos en el sistema, haciendo cola y en et servidor en la primera opeién? b) gCudl es el niimero medio de trabajos en et sistema, haciendo cola y en el servidor en la segunda opcién? c) Si tomamos el tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema como medida de la eficiencia del sistema, jcudl de las dos opciones es mas eficiente? 4) {Qué proporcién de tiempo estari el procesador adicional no funcionando en la primera opeién? Solucién: La opeién primera se puede repr atar mediante el siguiente diagrama de 10 10 0, 10 OO LO 9 2O 5 70 0 10 y la segunda opcién por el diagrama de transicién transicién 10 10 0, 10 OLO LO LO “To 10 10 10 Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio en la primera opcién son: 1 nese 9 1079 = 5m, o=Tyay2a0e0 19 10m; = 10m m= 2/9 1072 = 10n3 > m9 =2/9 | 105 = 104 Dheo™ =1 Dhaotn =JERCIC "AGIONES 300 INVESTIGAION OPERATIVA: y en la segunda: 10m = 10m, 107, 10mg 10mg f= 1 =07% 20 a 1-4) = = = 2.222 trabajos El atmero m: dio de trabajos en la cola del sistema en la primera opcién es -. 2 Lg = (n= 2) ru = 5 (142) = § = 0.6666 trabajos. n=2 7 a opcién es Ly El niimero medio de trabajos | sistema en la segunda opcién es 1424344) =20 <9 trabajos. ida opeién es 243) = 2 = 12 trabajos. El ntimero medio de trabajos recibiendo servicio en el sistema en la segunda opcisn es = 4 =0.8 trabajos Le=L - 0 6 c) Bn la opeién primera el tiempo medio que un plicando abajo pasa en el sistema es, Ia formula de Little, L 20/9 2 Wa ye = EE 2 = 0.28571 segundo: XO ray 7 WOT aay 7 7 708871 segundos, aCAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN Ti MPO CONTINUO _ 301 De la misma forma el tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema on la segunda opeién es L 2 Xone 7 WA -1} Por lo tanto, la opcién més eficiente es la segunda al ser menor el tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema. w = 0.25 segundos, i 4 d) El procesador adicional estaré clarament funcionando cuando hay 2, 3 y 4 trabajos en el sistema y no funcionando cuando no hay ningtin trabajo. Sin embargo, el probleme surge cuando hay s6lo un trabajo que no sabemos si lo 4 atendiendo el permanente 0 cl adicional, lo estarfa procesando cl adicional si hubiera habido dos trabajos y el proce- sador adicional hubiera terminado después que el permanente. Por lo tanto, el estado 1 lo dividimos en dos estados Ip y 1a, siendo el diagrama de transicién el siguiente 10 10 07 No 10 10 10 _@) m0) 1 Las ecuaciones de equilibrio para el estado Ip y 1a son [Sip = 10m + 5m; Tp = T5 tryna | 1Sm_ = 5a es De donde obtenemos que la proporcidn de tiempo que no esta funcionando el procesador adicional es 1,4_7 ta to + mp = 0.25926. 6.20. Una pequeita tienda tiene espacio para cinco clientes solamente. Los clientes Ue- tasa 10 coches por hora, El nimero de personas dentro de cade coche es una variable aleatoria gan en coches de manera aleatoria, segtin un proceso de Poisson d donde la probabilidad de que N sea 1, 2 6 3 es 0.1, 0.7 y 0.2, respectivamente. Las personas que egan en los coches entran a la tienda, donde se quedan un, tiempo exponencialmente distribuido de media 10 minutos (Ia tienda es autoservicio y por lo tanto todos los clientes se van atendiendo simulténeamente. Cuando terminan de realizar ta compra dejan el carro con sus datos personales y salen de la tienda, lo tienda se encarga de llevarles la compra a casa). Las personas acttian independien- temente del resto y cuando terminan de comprar salen individualmente y esperanTIGACION OPERATIVA: EJBRCICIOS Y APLICACIONES 02 en el coche al resto de sus acompartantes. Si al Uegar un coche, la tienda no tiene espacio para todas las personas del coche, éste se va y nadie del coche entrard en la tienda. 4) Modelizar ta tienda como wna cadena de Markov en tiempo continuo, 5) Si en promedio, cada persona paga 1000 euros dentro de la tienda, jcudl es el beneficio esperado por hora en el largo plazo? Solucién: El tiempo que pasan los clientes en la tienda se distribuye sogiin una exponencial de media 10 minutos, lo que es lo mismo, segiin una exponencial de tasa 6 clientes por hora 4) Definamos el estado ¢ como el nimero de clientes en la ticnda, Vi € {0,1,...,5}- Del estado i podemos pasar al estado i+1, +2, +8, ¢i—1siompre que i+3<5ei-1>0, con probabilidades instantdneas de transici6n pi, con j = i++1,i+2, i++3 ¢ {—1, siempre quei+3 <5ei-1>0, de St * z (ya que se pasa del estado i al +1 siempre que Hegue un coche con us eliente antes de que egue un coche con 2.08 clientes 0 salga algiin sliente, es devir, que una exponencial de tasa 0.1 x 10 sea menor que otra exponencial de tasa 0.7 x 10 +0.2 x 10 + 64 y eso sabemos que es Ia tasa de la menor dividido entre 0.7 x10 “G2%10 Ja suma de Jas tasas), Se tivamente, Por otro lado, las Fo ont et) 10+ GF Y 10-4 Gi” TesPectivamente. Por otro lado, tasa de permanencia en el estado tes os = 10-7 ‘transicién 03 61, Por lo tanto, la tasa instantdnea de 01x10 (046) Grad, sige etd (10461) 9x ny paige 0+ 61 EMP gy) 02% 10 (040) Ee 2 sijsirs 64 (10468) GRO sifsint Gréficamonte, tendriamos el siguionte diagrama de transicién:CAPITULO 6, CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 903 b) Las ecuaciones de equilibrio y su solucién son: 107 = 6m: — 16my = My + 12m ™ = g%0 = 3M My = 0.1076 22mg = Tay +771 + 185 a m= 0.1794 2 ot Tm ta + 2dmy = TO BLO La ap) 72 = 0.2303 Sy = 2 ™ 19 = 1.6529 3 = 0.2296 25my = Qry + Puy +3 + 30M ie ni =a 305 = Ira + Tg + Ire 5 = seo mo m= 01778 Dhaot™ = 1 ms = OL mote tat nat mg tay = 1 El beneficio esperado por hora que obtendré la tienda es el mimero medio de clientes que entran por hora por Jo que paga cada cliente ya que todo cliente que entra, indepen- dientemente del tiempo que esté, paga 1000 euros de media. El miimero medio de clientes que entran cuando en la tienda hay 0 clientes es 10 x (1x O.1-+2.x 0.7 +3 x 0.2) m9 = 2.261, si hay 1 cliente es 10 x (1x 0.1 +2. 0.7+3 x 0.2) m = 3.769, si hay 2 cliente es 10x (1 x O.1 +2 x 0.7 +3 x 0.2) m2 = 4.887, si hay 3 cliente es 10(1 x 0.1 +2 x 0-7) a 3.445 y si hiny 4 cliente es 10 x (1 x 0.1) 1g = 0.1778. Por lo tanto, el mimero medio de clientes que entran en la tienda es 2.261 + 9.769 + 4.837 + 3.445 + 0.1778 = 14.491. De donde obtenemos que el beneficio esperado por hora que obtendré la tienda es 1000 x 14.491 = 14491 euros. tra posible forma de calcular esta ganancia esperada es calculando el miimero medio de clientes que salen por hora y multiplicéndolo por Jo que pagan en media cada uno. Es decir, si el mimero medio de clientes que salen son 6x Sonny = 14.491 = y cada uno paga en media 1000 euros, se tiene que el beneficio esperado por hora que obtendré Ia tienda es 14491 euros. 1000 x 14.49 6.21. Un sistema informatica procesa los trabajos de uno en uno y en orden de legada. Los trabajos llegan segtin un proceso de Poisson de tasa 1 trabajo cada 4 horas. El niimero mézimo de trabajos que p estar esperando a ser procesados es 2. Los trabajos que llegan cuando el sistema ests completo son enviados a otro sistema. El tiempo tarda en procesar cada trabajo sigue una distribucién exponencial de media 5 horas cuando no hay ningtin trabajo esperando en la cola. Sin embargo, si hay algiin trabajo en la cola el tiempo de procesamiento sigue siendo exponencial pero de media 3 horas, Modelizar el funcionamiento del sistema informético y determinar:04 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACION| @) La probabitidad de que haya n trabajos en el sistema, n=1,2,3 Bl ) mero medio de trabajos en el sistema. ©) Bl tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema. niimero medio de trabajo en la cola del sistema. ¢) El tiempo medio que un trabajo pasa en la cola del sistema. Solucién: El funcionamiento del sistema informético se puede modelizar usando como estados el mtimero de trabajos que hay en el sistema informético. Por lo tanto, el diagrama de transicién es 14 v4 14 us 3 13 2) Para obtener la probabilidad de que haya n trabajos en el sistema, =1,2,3, hay que resolver el siguiente sistema de ecuaciones de equilibrio my bay +m +1331 a 1 12 0.321 B64 > m BO" 0.241 45 64 15 a= 5% gag = gg = 0181CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO _ 305 Es decir, la probabilidad de que haya 0, 1, 2 y 3 trabajos en el sistema es 0.257, 0.321 0.241 y 0.181, respectivamente. b) Bl nimero medio de trabajos en el sistema es [= my 2g + 3s = 0.821 + 0.482 + 0.543 = 1.346 trabajos c) Bil tiempo medio que un trabajo pasa en el sistema es 6.5739 horas, d) El nimero medio de trabajo on la cola del sistema es Lg = ta + 2g = 0.241 + 0.362 = 0.603 trabajos. e) El tiempo medio que un trabajo pasa en Ia cola del sistema es L, 0.603 a 2808 = 9.9451 horas. X@—7ms) ~ }a—0.181) ees We 6.22. Una maquina precisa para su funcionamiento de 2 omponentes de tipo Ay 1 de tipo B que estin sujetas a fallos, Todas las componentes se averéan al cabo de un tiempo de funcionamiento esponencial, de media 1/2 hora para tas componentes de tipo A y media 1 hora para las componentes de tipo B. Reponer una componente requiere tun tiempo exponencial, de media 1/12 de hora si es de tipo A y de media 1/15 de hora si es de tipo B. Si el sistema empieza funcionando, determinar a) El tiempo que se espera que esté funcionando en un intervalo de tiempo de 7 horas. 8) La proporcién de piczas de tipo A y B que conviene tener de repuesto para aten- der a las averfas. El gasto medio en avertas si se han averiado 27 componentes 1y las componentes de tipo A y B cuesta 1000 y 1100 euros, respectivamente 6) Si la averia de la maquina se prolonga por encima de | 6 minutos el fallo se considera severo, jcudl es la probabilidad de que evando se produce un fallo Este sea severo?306 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCIGIOS Y APLICACIO! Solucién: Denotemos con X(t) el estado de la méquina en el instante t y definamos los estados: 0: maquina funciona, 1: méquina con una componente A averiada, 2: méquina con una componente B averiada, Entonees, e! problema puede ser representado como una cadena de Markov en tiempo continuo donde les tasas de permanencia en cada estado son: um =2+24+1= y=. y »=15, y las probabilidades de transicién Por = P (min {X4y,Xag} < Xn) Poa = P (min {Xa,,X4,} > Xp) =ap9o1 Pio =1= Pro. donde X4, y X4, son los tiempos que tardan en aver cada una de las componentes A de la maquina, los cuales siguen una distribucién exponencial de tasa 1/2. y Xp el tiempo que tarda en averiarse la componente B. Por lo tanto, las tasas instantdneas de transicion q01 = Vo Po. = 5 x 4/5 no 02 = For =5X1/5=1, 900 n Pio = 12 1=12, Pm = 15 x1 = 15, y el diagrama de transicién es: a) Las ecuaciones de equilibrio son: Bag = 12m, +150 12m 15m. mgm +2 =CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 307 Por lo tanto, el tiempo que se espera que esté funcionando en un intervalo de tiempo de 7 horas es 7 x mo = 7 x 5/7 = 5 horas. b) La proporcién de repuestos necesatios vendré dada por la probabilidad de que cuando se produzca un fallo este sea de éada uno de los tipos previstos. Ast, la proporcién de repuestos tipo A, seria Py, = 4/5 y la de tipo B Pie = 1/5. Si se han producido 27 averfas y sabemos que la proporcién de averias del tipo A son 4/5 y Ja proporcién de averias del tipo B son 1/5 tenemos que el gasto medio en las 27 componentes es 27 x 4/5 x 1000 + 27 x 1/5 x 1100 = 27540 euros, ¢) Si denominamos Xq y Xp las variables aleatorias que miden la duracién de las repara- jones de cada uno de los tipos de averia, sabemos que siguen distribuciones exponenciales de tasas 12 y 15, rospectivamente, Ast, P{Xa > 0.1} = e701 = 0.301 P {Xz > Ol} = e104 = 0,203 Por lo tanto, teniendo en cuenta la distribucién de los fallos de cada uno de los tipos de equipo, se tendria que la probabilidad de fallo severo es 4/5 x 0.301 + 1/5 x 0.223 = 0.286 6.23. A una farmacia, atendida por un farmacéutica y un mancebo, Uegan clientes segtin un proceso de Poisson de tasa \ = 10 clientes por hora. Cuando el rsimero de clientes en la farmacia es mayor 0 igual que tres, son atendidos por el farmacéutico y el mancebo; pero si el nrimero de clientes es menor o igual que dos, el farmacéutica se retira a descansar y son atendidos sélo por el mancebo (Si cuando hay tres clientes el mancebo termina antes que el farmacéutica y de que llegue que estaba siendo atendido por el farmacéutico termina de ser atendido por el mancebo). un nuevo cliente entonces el client Cada cliente tarda en ser servido, por cualquiera de los dos dependientes, un tiempo ‘ial de media 3 minutos ( capone servicio de los demds clientes. 05 horas), independientemente del tiempo de a) Plantear el modelo de Markov que describe el nimero de clientes que hay en ta Jarmacia en cada instante, 2) Determinar la distribucién limite del niimero de clientes. ©) Hallar las proporciones de tiempo que trabajan, a la larga, el mancebo y el farmacéutico y ol ntimero medio de clientes en el sistema.08 INVESTIGACION OPERATIVA: BJBRCICIOS Y APLICACIONES @) Si la farmacia estaba inicialmente vacta y los tres primeros clientes Uegaron antes de que el mancebo terminara de atender al primer cliente, calcular el tiempo medio que tardé el farmactutico en comenzar a despachar a su primer cliente. Solucién: 4) Denominemos a X(t) el nimero de clientes en la farmacia en el instante t. Como no se especifica nada, suponemos que la capacidad de la farmacia es infinita. Por lo tanto, el diagrama de transicién que representa al problema es b) Las ecuaciones de equilibrio son 109 = 20m (10+ 20)m1 = 1019 +209 (10+ 20)mr2 = 10m +4073, (10+ 40)a = 1072 +404 (10 + 40)rq = 1085 + 40n5 (10+ 40)r2 = 10-1 +4044 tel & L i "= TESTO = UT. = 6/11 ai = 0/2 ON V2 Se I 24+ ag a = (1/2)? m0 = (1/4)mr0 0/2= 3/11 3 = 1/41/: m4 = 1/4 (1/4)? ang = 1/4 (1/4) mi “i a ia ae ma = (1/4) = (1/4)6/11 = 8/22 (1/4)° 0 (a/a)a0 mg = (1/4)? 9 = (1/4)" 6/11 = 3/88 Fang = (1/4)* ro = (1/4)* 6/11 = 3/352 y aro = (1/4)* 6/41 = 3/1408 1/4 (1/4)""? m0 = (1/4)""* 9 (/4)"1 ro = (1/4)"-2 6/11.CAPITULO 6. CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 309 ¢) La proporcién de tiempo que trabaja el mancebo es 1— x = 1 ~ 6/11 = 5/11 ya que trabaja siempre que haya clientes, La proporcién de tiempo que trabaja el farmacéutica es SS 3% = 1—mo—m m= 1 6/11 3/11 — 3/22 = 1/22 ya. que el farmacéutico comienza a trabajar cuando haya 3 o més clientes. BI ntimero medio de clientes en la farmacia es 4) + (1/4)? _ 23 a-14y 4d) Sila fermacia estaba inicialmente vacfa y los tres primeros clientes llegaron antes de que el mancebo terminara de atender al primer cliente, el tiempo medio que tardé cl farmacéutico en comenzar a despachar a su primer cliente es el tiempo medio que tardé cen llegar el tercer cliente. Sabemos que el tiempo que transcurre hasta que llega un nuevo cliente es una exponencial de tasa 10. Por lo tanto, como tienen que llegar 3 clientes para que empiece el farmacéutico a servirles, ol tiempo que transcurre es Ia suma de tres exponenciales con tasa 10. La suma de tres exponenciales de tasa 10 es una gamma de pardmetros n= 3y = 10, es decir, su media es 3/10 = 0.3 horas = 18 minutos.10. INVESTIGACION OPERATIVA: EYERCICIOS Y APLICACION!Capitulo 7 REDES DE COLAS 7.1. Considerar un sistema de dos servidores donde los clientes Wegan al servidor 1 con tasa de Poisson 4 y al servidor 2 con tasa de Poisson 5. Las tasas de servicio de 1 y 2 son, respectivamente, exponenciales con tasas 8 y 10. Un cliente que completa su servicio en el servidor 1 va al servidor 2 0 abandona el sistema con la misma probabilidad. Bl cliente que completa su servicio en el servidor 2 va el 25% de las cueces al servidor 1 y el resto sale fuera det sistema. Caleular: a) La probabitidad, « largo plazo, de que haya el doble de clientes en el servidor 1 que on el 2. b) El niimero medio de clientes en el sistema y el tiempo medio que wn cliente pasa en el sistema, Solucién: Denotemos con \y = 4y do = 5 las tasas de llegadas de clientes a los servidores Ly 2, respectivamente, y jy = 8 y Hy ~ 10 Ins tasas de servicio de los servidores 1 y 2, sicién es respectivamente, Por lo tanto, el diagrama de tr 075 q t. oe 0.25 a) La probabilidad, a largo plazo, de que haya el doble de clientes en el servidor 1 que en woe E02" 6-8) (8) (- Si \a/ I el2es Para caleular Ay y Ag tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones Ay Ni Dr +0.25Ag \ oh 440.2542 | _ A =6 = do +051 Ag = 540.51 7 y= 8312 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS ¥ APLICACIONES Sustituyendo estos valores en la ecuacién obtenemos que la probabilidad, a largo plazo, de que haya el doble de clientes en el servidor 1 que en el 2 es Yor Qn,2) = £0)" 0-808) (8) om 5) El mimero medio de clientes en el sistema es Ay Aa 6 8 wn —- Ti ig— Ma 8-6 * 0-8 LaLy+I,= 7 clientes. y el tiempo medio que un cliente pasa en el sistema, L_@ 7 W=<=7og=fxors 7.2. Consideremos una red de colas con dos nodos que proporcionan servicio exponencial con la misma tasa. Un trabajo que sale del nodo 1 pasa directamente al nodo 2. Un trabajo que completa su servicio en el nodo 2 puede ir a: a) el nodo 1, con probabi- lidad 9, 6) volver al nodo 2, con probabitidad p 0 c) salir fuera, con probabitidad r. Las legadas del exterior siguen un proceso de Poisson y siempre entran por el nodo 1, Se sabe que el uso del nodo 1 con respecto al nado 2 es el 75% (,/ py = 0.75). Determinar la probabilidad de que un trabajo que sale del nodo 2 wuelva a él instan- Uéneamenie (p). $i el uso del nodo 2 es del 60%, gcudl es la probabilidad de que ambos nodos tengan el mismo nitmero de trabajos? Soluci6n: El problema podemos representarlo mediante el siguiente diagrama de transi- clon Ademés, al ser una red de Jackson abierta sabomos que cada nodo se comporta co- mo una M/M/1, por lo que los usos de los nodos 1 y 2 son py = Ai/u y py = Ao/p, respectivamente. Se sabe que p,/p; = 0.75, luego A AL 0.75 == Mo Ay =0.76Ay (7.1 P2 Ao oy También sabemos, observando el diagrama de transicién, que f \ Ay = Ai +o = (1p) Ap = Ar. \CAPITULO 7. REDES DE COLAS 313. De las ecuaciones anteriores se obtiene (=p) Ay = O.75Aa = p = 0.28. Ess decir la probabilidad de que un trabajo que sale del nodo 2 vuelva a él instanténeamente es p= 0.25 Si el uso del nodo 2 es del 60%, es decir, pp = 0.6. Por lo tanto, el uso del nodo 1, sustituyendo py en In couacién (7.1), es py = 0.75py = 0.75 x 0.6 = 0.45, y la probabilidad de que ainbos nodos tengan el mismo niimero de trabajos es i Soa(nyn) = Soa) x? (n) = Sot (1 09) BA aa) = = 50.45" (1 ~ 0.45) 0.6" (1 — 0.6) = 0.08137. wi 7.3. La siguiente figura representa una red abierta con 4 nods. En cada uno de ellos se ubica un solo servidor que opera con tasa exponencial igual para todos. Las Hegadas de! exterior entran por el nodo 1, segrin un Proceso de Poisson con tasa 2s, Las probabitidades de ramificacién por cada camino vienen dadas en Ia figura a) Caleular las tasas de Megada globales a cada no de los nodos, Ai, = 1,..-56, exprestndolas on funcién de dy y de los p; correspondientes. caleular el Si py = 0.35, pr = 0.65, po = 0.75, ps = 0.6, ps = 04 y A valor de 4. minimo para que el sistema opere de forma estable. €) Si 4 = 40 trabajos por unidad de tiempo, caloular Ia probabitidad de que en todos tos nodos haya el mismo nimero de clientes Ps ip, at ry pe bl Solucién: La red que representa el diagrama es una red de Jackson abierta. hy a) Las tasas de llegada globales a cada uno de los nodos, A;,i = 1,..-,6, expreséindolas en funcién de Ay y de los pi correspondientes, se obtienen resolviendo el sistema de ecuacionesa7 INVESTIGACION OPERATIVA: EYERCICIOS ¥ APLICACIONES | Al =A, +pohg Ae = poi = (7.2) As = (1— fa) poo Ay = 2=P2) Paros ‘ Ag = (1—pr) peda ‘Papo G=P2)papodr Papo | b) Si py 35, PL = 0.65, po = 0.75, ps = globales a cada nodo se pueden obtener al su 6, 74 = 0.4 y dy = 5, las tasas de llegadas ituir estos valores en las ecuaciones (7.2) AL 7 = 6.7797 0.35 x5 aac A= Toppa ag = 2379 _ (1=0.75) x 0.6K 0.95% 5 9 aca, A= TE = 0.35503 Ag = 220-78) x04 x0. a El sistema es estable cuando cada nodo es estable, os decir, cuando su uso es menor que 1. Por lo tanto, si imponemos que los usos de Ay asic i Av

6.7797 < Es decir, el valor minimo de 1 para que ol sistema opere de forma estable es 6.7797 trabajos por unidad de tiempo. 6) Si haya el mismo mimero de clientes es -£ ENA) ( a (n,mjnn) = > 1 (n) x? (n) 19 (n) x4 (n) 7 4 40 trabajos por unidad de tiempo, ia probabilidad de que en todos los nodos 3) = 4.0852 10-7 HiCAPITULO 7. REDESDECOLAS 315. 7.4, Consideramos ta red de la figura, con dos preprocesadores (PP1 y PP2), cuya satida se encuentra conectada a un procesador central (PC) . 2 i — | +> apc} 5 Jol", safpp}—l? Los trabajos llegan a los preprocesadores con tasas dy = 2 y dz = 4 trabajos/segundo, teniendo unas tasas de servicios 4, = 10 y tw 20, respectivamente. Una vez que son servidos en un preprocesador pasarén al procesador Central o bien seguirdn sicndo preprocesados en el otro preprocesaidor de la red, ver Figura. Sean po = 0.4 y pi = 08. Las capacidades de las colas se consideran infinitas para los preprocesadores y finita e igual a 10 en el caso del preprocesador Central, siendo su tasa de servicio 30 trabajos/segundo. Determinar: a) La distribucién estacionaria del nrimero de trabajos que estén siendo preprocesa- dos, suponiendo que los tiempos de servicio son exponenciales ¢ independientes. 8) Bl ntimero medio de trabajos que estén en el sistema de preprocesamiento. ©) El tiempo medio que tarda un trabajo en ser preprocesado. 4) Indicar el tipo de cola que es el procesador Central y qué distribucién de proba- bilidad siguen las legadas de trabajo a él Solucién: Los dos preprocesadores constituyen una red abierta de Jackson. a) La distribucién estacionaria del mimero de trabajos que estan siendo preprocesados es (nym) =a" (n) x? (m) (73) siendo n (i) el mimero de trabajos en el preprocesador PP1 (PP2) y 1 (-) a distribucion del preprocesador PPi, i = 1,2 El preprocesador PPi se comporta como un sistema M/M/1 con tasa de llegada A; y tasa de servicio 4, 2, por lo que la ecuacién (7.3) se transforma en niwm=() O-#) GRY O-#)316 INVESTIGACION OPERATIVA: EJERCICIOS Y APLICACIONES Los A; se calculan resolviendo el sistema Aa = 1+ (1— pi) Ao \ Ay nee } Ao = 5.91 a= Aa+(1 po) Ar ho=4+0.6A1 Sustituyendo los valores alcanzados, se obtiene que la distribucién estacionaria del muimero de trabajos que estén siondo procesados es ) ; (: =) () ( a) = 0.48047 x 0.318" x 0.2055" 20 20 ) Bl mimero medio de trabajos que estan en el sistema de preprocesamiento es Ay Ag 3.18 m-Mtm—-hky~ 0-318 5.91 20-501 L=In+Ia 0.886 trabajos. ¢) Bl tiempo medio que tarda un trabajo en ser preprocesado es .147 segundes. 4) Bl procesador central es un sistema M/M/1/11. Por el teorema de Burke tenemos un proceso de Poisson a la salida de cada preprocesador y por la propiedad de mezcla de los procesos de Poisson, la tasa de llegadas al PC es 0.4A; + 0.82 = 6 trabajos/segundo, 7.5 La siguiente figura representa una red abierta con 4 nodos. Bn cada uno de ellos se ubiea un procesador. Cac), k ol lo, oa He Los trabajos Negan del exterior a los nodos 1 y 3, segiin un proceso de Poisson con tasas 1 =7 y As = 10 trabajos por minuto, respectivamente. Los trabajos que salen del nodo 1 pasan a ser procesados en el nodo 2 con probabilidad po = 0.4. Ademés, para aquellos trabajos que no van hacia el nodo 2, la probabitidad de ramificacién hacia el nodo 3 es ps = 0.3. Los tiempos de servicio en cada nodo 1, 2,3 y 4 son enponenciales con tasas py = 15, pp 8, fig = 20 y ay = 6 trabajos por minuto, respectivamente. Se pideCAPITULO 7. REDESDECOLAS 317 2) Calcular las tasas de Uegade globales a cada uno de los nodos, Ai 4 b) Indicar si existe distribucién estactonaria y, en caso afirmativo, obtenerta, ©) Calcular el tiempo medio de permanencia de un trabajo en la red, : Las probabilidades de ta red son py pa =1—py = 0.7. 0.6, po = 04, pa = 0.3 y a) El sistema de ecuaciones para obtener las tasas de logada globales a cada uno de los nodos es el siguiente: A= Ait Ag Ay the Ay = 11.667 Ao = pod _, Ag = 0.4 Aa 4.6667 Ag=Ast+pipsdr (Ag =104018A; f Ap 12.1 Ma = piped Ay = 0.424 Ando 4) Bxiste distribucin estacionaria ya que p; = 4 < 1 Vi. En conereto, py = 0.777, fy = 0.5827, py = 0.605 y py = 0.816 y la distribucién estacionaria es we (miyrasmg) =m (my)? (ma) a3 (ms) a4 (na) yes) 1,229 x 1075 0.777" x 0.5827" x 0.6057 x 0.816" «¢) Para calcular el tiempo medio de permanencia de un trabajo en la red lo primero que hay que caleular es el niimero medio de trabajos en la red 1.667 6667 wi 49 ~ 15 = 11.607 8— 4.6067 = 10.87 trabajos. Por lo tanto, el tiempo medio de permanencia de un trabajo en la red es L _ 1087 WE a 8 6,64 minutos Wey 7 ‘ 7.6 LLegan mensajes a un servidor segin un proceso de Poisson de tasa 4 mensajes por segundo, Los mensajes antes de ser enviados tienen que pasar por tres fases tardando en cada wna de ellas un tiempo eaponencial de tasa 6 mensajes por segundo. En la fase 1 el mensaje puede ser procesado correctamente con probabilidad 0.8, con to que pasarta a la siguiente fase. Sin embargo, si se produce algtin error tiene que volver a la cola de la fase 1 y pasar de nuevo por esta, Bn la fase 2 el mensaje318 INVESTIGACION OPERATIVA: BJERCIOIOS ¥ APLICACIONES puede ser procesado correctamente con probabilidad 0.9, con lo que pasarta a la siguiente Jase. Sin embargo, si se produce algtin error tiene que volver a la cola de la fase 2 y pasar de nuevo por esta. Finalmente, en la fase 3 el mensaje puede ser procesado corvectamente,con probabilidad 0.7, con lo que el mensaje serva enviado a.su destinatario. Sin embargo, si se produce algtin error tiene que volver a la cola de Ia fase 3 y pasar de nuevo por esta. Suponiendo que los tiempos de servicio son exponenciales ¢ independientes. Determinar: a) La distribucién estacionaria del nimero de mensajes en cada fase. 0) La distribucion estacionaria del ntimero de mensajes en el servidor. 2) Bl nimero esperado de mensajes en el servidor. 4) Bl tiempo medio en el servidor de cada mensaje. Solucién: Consideremos como estado i, i = 1,2,3, la fase en la que se encuentra el mensaje. Por lo tanto, el problema lo podemos representar como la siguiente red de Jackson abierta Slos Las S 09} pelo, arf 1 } y las ecuaciones para determinar las tasas de entrada en cada nado son A= 440.21 Ar=5 Ag =0.8A1+0.1A2 >> Az =40/9= 4.4 Ag = 0.92 +0.34g ‘hg = 40/7 = 5.71 a) Las distribuciones estacionarias del nimero de mensajes en la primera, segunda y tercera fase, respectivamente, son Ae, ALLAN yO s) @-a)-a@)- Aa)" (Aa) _ (40/9)™ (, _ 40/9) _ 7 pe) Oa) Ce 6 raGs ‘As\"* (,_ As 4o/7)™ (, 40/7) _ 1 (20)" # # 6 6 a an) . 4) La distribucién estacionaria del nimero de mensajes en el servidor es (oss) = ns) (ma (ra) = a (8) BY” (32)_ CAPITULO 7. REDES DE COLAS 319 ¢)) El niimero esperado de mensajes en el servidor es AL ha + pom pH _, 40/9, 40/7 5a * 6-0/7 L =thathy= 27.887 mensajes. 4) Bl tiempo medio en el servidor de cada mensaje es L_ 27.887 x 6.9643 segundos. 7.7 Una red de ordenadores est formada por 3 nodos independientes (identificados co- mo 1, 2 y 8) con un tinico procesador cada uno. Los trabajos Uegan a cada uno de ellos de forma independiente siguiendo wn proceso de Poisson de tasa 2, 8 y 5 tra bajos por minuto. Cada uno de estos procesadores completa un trabajo en un tiempo jonencial de media de 10, 4 y 6 segundos, respectivamente. Unc vez completado un trabajo, es posible que este tenga que ser reprocesado, bien en el mismo ordenador, bien en alguno de los restantes antes de dar el trabajo por finalizado, La siguiente matriz muestra las probabilidades con que los trabajos que salen de wn procesador deban ser reprocesadas en cada uno de los ordenadores de la red 1s 3/5 1/5 0 4p 1s oo fo Determinar: a) Bl tiempo medio que los trabajos tardan en ser procesados totalmente. b) La probabilidad de que el siltimo proceso a que se somete un trabajo se realice en el procesador 3. 2) Hasta cudnto podrta elevarse la tasa de Negadas al procesador 1, sin que el sistema se colapse? Soluci6n: El disgrama de transicién os a2 | Ae* Safe A: v0 no, 3/10320 INVESTIGACION OPERATIVA: EJBRCICIOS Y APLICACIONES a) Para calcular el tiempo medio de permanencia en ol s stoma deberemos conocer L (mimero medio de clientes en el sistema) y A (tasa total de legadas externas al sistema) Sabemos que A=A +H 24545 = 12 Leh+h+h= hey As (7.4) ate TI -m* —t = Para calcular los A; planteamos y resolvemos las eeuaciones de Jackson fa =2 5 1 3 = ta5+ou > 3 5 9 1,2 Sagas ta tte Ths = 8+ part BAe = 25 trabajos/minuto Ay = 13 trabajos/mimuto Ag = 9 trabajos/minuto Para calcular las tasas de servicio, debemos tener en cuenta que en el enunciado aparece €l tiempo medio en segundos, debiendo ser transformado en trabajos por minuto. Ast, Js, = 60/10 = 6 trabajos/minnto, J = 60/4 = 15 trabajos/minuto, y fg = 60/6 = 10 trabajos/minuto. Sustituyendo en la ecuacién (7.4) obtenemos que el mimero medio de clientes en ol sistema es 3 3 Lae t TE naa + Tyg = 18214 trabajos. Por lo tanto, el tiempo medio que un trabajo pasa en ol sistema es E_ 16.214 w ; = 1.3512 minutos 4) Sabemos que la tasa de salida global del sistema, coincide con la tasa de entradas externas al sistema (12 trabajos por minuto). Al mismo tiempo, la tasa de salida del procesedor 3 coincide con su tasa de entrada efectiva (9 trabajos por minuto). De estos trabajos, con probabilidad 0.9 se abandona el sistema, por lo cual el mimero de trabajos por minuto que abandonan el sistema por el procesador 3 serd de 0.99 = 8.1 trabajos/minuto. Ast, P (alir por 3) = 1/12 = 0.675.CAPITULO 7. REDES DE COLAS 321 c) Para que el sistema sea estable ser necesario que A 1 i=1,2,3 735 Hi (75) tiene que bhu/d P= a <1 Ma< 10+ 3/2 y= Ot? M 10/3, siendo el procesndor 2 el que se saturaria 7.8. Un trabajo para ser procesado necesita pasar de forma secuencial por tres fases, es decir, primero pasa por la fase 1, luego por la 2 y finalmente por la 9. Bn la fase 1 existen tres procesadores idénticos en paralelo, que toman los trabajos de wn tinica cola y tardan un tiempo eaponencial de media 6 segundos en procesar cada trabajo, En la fase 2 existen dos procesadores idénticos en paralelo, que toman los trabajos de otra cola que hay en la fase 2 y tardan un tiempo exponencial de media 3 segundos en procesar cada trabajo. En la fase 3 existe un procesador que toma los trabajos de ta cola 1 hay en la fase 9 y tarda un tiempo exponencial de media 1 segundo en procesar cada trabajo. La Uegada de trabajos a la primera Jase de procesamiento sigue un proceso de Poisson de tasa 2. a) Cudnto debe valer d para que el sistema sea estable? b) Se ha obseruado que la proporcién de tiempo (a largo plazo) que hay 0 clientes en la fase 1 es el 1% del tiempo total. 4Cusl es In probabilidad de que haya 0 clientes a largo plazo en la fase 2? c) Sides igual a 1 trabajo cada 10 segundos, jeudll es la probabilided de que haya 0 trabajos en todas las fases del procesamiento?a2 INVESTIGACION OPERATIVA; BJER: 10S ¥ APLICACIONES Ayuda: La distribucién estacionaria de una M/M/c es: S alu” rue 0 ee a Solucién: Tenemos una red de Jackson abierta de 3 nodos secuenciales, correspondiende cada nodo con una fase. La fase J se comporta como si fuera una M/M/3 con tasa de Megeda A y de salida jx, = 1/6. La fase 2 se comporta como si fuera una M/M/2 con tasa do legada y de salida jg = 1/3. La fase 9 se comporta como si fuera una M/M/1 con tasa de llegada A y de salida jig = 1. 4a) El sistema es estable siempre y cuando cada fase lo sea, es deciz, cuando el uso de cada fase soa menor que 1 d a <1 < 1 anny x A<§ A a 2 i <1 map 10) = 1~P(camiones en el parking < 10) = 10 10 = 1-YPO=1- LY are-d ae radCAPITULO 7. REDES DE COLAS 925 7.10. En una empresa los mensajes son enviados a través de un servidor. Antes de ser enviados correctamente estos deben pasar por tres fases conseeutivas (i, 2 y 3). En la fase 1 el tiempo que se tarda en procesar un mensaje es exponencial de media 1/12 segundos, siendo el 90% de los mensajes procesados correctamente y los que procesan incorrectamente se envfan al procesador de errores. En la fas el tiempo que se tarda en procesar un mensaje es exponencial de media 1/10 segundos, siendo el 80% de los mensajes procesados correctamente y los que se procesan incorrecta- ‘mente se envfan al procesador de errores. En la fase 3 el tiempo que se tarda en procesar un mensaje es exponencial de media 1/9 segundos, siendo el 10% de los mensajes procesados correctamente y los que se procesan incorrectamente se envian al procesador de errores. El procesador de ervores tarda en procesar los mensajes un tiempo exponencial con tasa 41, independientemente de la fase de donde procedan, Los mensajes que procesan en el procesador de errores son enviados a la cola de la fase 1. Los mensajes Uegan al servidor segtin un proceso de Poisson de tasa 5 mensajes por segundo. El director de la empresa le pregunta a sus informéticos cuénto vale la tasa j. si el tiempo medio que tarda en trasmitirse correctamente un mensaje es de 4.3 segundos Soluci6n: El diagrams de transiciéa es y, por lo tanto, las tasas de entrada en cada nodo se obtienen resol endo el siguiente sistema de ecuciones A=54As Ay = 9.9206 Ay = 0.94, 8.9286 Ay = 0.82 Ag = 7.1429 ‘Ag = 0.1A3 +0.2A2 +0.3A3 Ag = 4.9206 Como tenemos una Red de Jackson abierta cada nodo se comporta como una M/M/1 ¥; por lo tanto, el mimero medio de clientes en el sistema es326 INVESTIGACION OPERATIVA: EJBRCICIOS Y APLICACIONES pret Ay, As M mh m-k m- eh 9.9206 | _80286_ | 7.1429 | 4.9206 129.006 * T)— 6.0086 * 9— 7.1409 * 10206 = 4.7709+8.3336 + 3.8463 + 49706 ~ : : p— 49206 4.9200 _ 16.951). ~ 78.4885 = 16.9514 _ HO O91 + 79208 ~ 49208 Luego sabemos que el tiempo medio que un mensaje pasa en el servidor es ‘TL _ 16.951 x p— 78.4885 5 Bx 6 — 24.008 Bis decir, la tasa de servicio del procesador de errores es 6 mensajes por segundo, si el 4. 6. tiempo medio que tarda en trasmitirse correctamente un mensaje es de 4.3 segundos. TAL. El tiltimo proceso en la elaboracién de tartas en un obrador de pastelerta consiste en la decoracién de los bizcochos y empaquetamiento final. El proceso de decoracién consta de dos operaciones secuenciales (colocacién de fruta escarchada y decoracién con nata) cada una de las cuales es realizada por un operario distinto. Los bizcochos llegan a ta zona de decoracién segtin un proceso de Poisson de tasa 8 a la hora 1¥y son recogidos por el encargado de la fruta escarchada, que tarda 5 minutos de ‘metia en completar su tarea. A medida que éste va terminando tartas, se las pasa al operario de la nata que es capaz de decorar 12 tartas a Ia hora. Finalmente, tuna vez puesta la nata, la tarta es enviada a wn tercer operario que se encarga del embalaje hermético de las mismas, a lo que dedica un tiempo exponencial de media 6 ‘minutos por tarta, Cuando cada operario termina su parte de decoracién un inspector examina el resultado del trabajo pudéendo decidir que es defectuoso. En este caso, con independencia de en cual de los dos procesos se haya detectado el defecto, a lu tarta se le quitan todos los restos de decoracién y 8 devuelta al primer operario para que reinicie el proceso. Se ha observado que en la colocacién de fruta el 90% de las tartas salen bien, mientras que en el proceso de decoracién con nata, se produce un 20% de errores Todos los operarios disponen de mesas de trabajo suficientemente grandes en las que pueden acumular las tartas que tienen pendientes de procesar. Dado que la nata es un producto altamente perecedero, si, una vez embalada una tarta, se observa que ha pasado més de media hora desde que se terminé Ia decoracién con nata hasta que se completé el proceso de embalaje de la misma, ésta es desechada sin posibilidad de reciclaje. a) Determinar el tiempo que transeurre deste que una bizcocho es recibido det horno hasta que se convierte en una bonita tarta decorada y embalada.GAP(TULO 7. REDES DE COLAS 327 2) gQué proporcién de tartas embaladas se desecharén por eaceso de tiempo en el proceso de embalaje? 2) gCuél es la tasa de produccién méaima que podréa soportar el obrador con los ‘id de medios actuales? (se supone que el horno tiene una capacidad de pro dizcochos ilimnttada y regulable) Solucis 4) Cada uno de los procesos a los que deben ser sometidos las tartas se pueden identificar como un modelo de colas M/M/1. Ast, el siguiente grafico muestra el esquema que seguiria el proceso. Decoracién Fruta 7 Tata 12 Ta asa 0 Tah, Tae t2 Teh. Para caracterizar cada uno de estos modelos independientes de colas, deberemos cal- Decoracion Nata} 4, | Embalaje cular sus tasas efectivas de entrada resolviendo el sistema de ecuaciones Ay =840.1A; +0.18A, Ag = 0.724 0.72A =8 } 8 - O72 x12 _ 0.926 _ joo) 7 _ 0074 O72 x12 10/12 o= Gp) 7 T= 107d __ Ps 4 TA con lo que L=Ly+lg+ ls = 12514544 = 2151i INVESTIGAGION OPERATIVA: EJERCIGIOS ¥ APLICACIONES Por iiltimo, 2) Bl porcentaje de tartas qué se desechardn serén aquellas que pasen mAs de 0.5 horas en el ultimo proceso, Por tratarse de un modelo M/M/1 sabemos que el tiempo de estancia de un trabajo en este proceso (Ws) se distribuye segiin una exponencial de parémetro Hs — Aa Ast, P (Wy 2 0.5) = es A005 = 368. c) La tasa de produceién viene definida como el miimero de tartes por hora que se es capax de producir. Esta tasa coincide con la tasa de entrada A. Para que cl obrador pueda soportar una tasa se tendré que verificar que todos los procesos sean estables (p; < 1). Vamos a calcular los A; como funcién de A. Ay =A40.1A +0.2A2 Ay=)+0.1A; +0.18A, Ai =X Ay = 0.94 = 07h }- Ag = 08a A Dado que aaa a4As_ 4 tg 10 las condiciones de estabilidad serén x wax ” d< 8.64 aes) po < 961 ay r<10 10 < con lo que la capacidad de produccién méxima del obrador serd de 8.64 tartas a la hora,CAPITULO 7. REDES DE COLAS 329 7.12. El sistema mostrado en la figura siguiente consta de cuatro nodos donde en cada uno de ellos hay un servidor que proporeiona servicio en tiempo exponecial. El numero medio de clientes que sirven los servidores 1, 2 y 8 por unidad de tiempo son 6, 5 1 9, respectivamente. Los clientes llegan a los servidores 1, 2 y 3 segtin procesos de Poisson de tasas 4, 2 y 4, respectivamente. Un cliente que es atendido en el servidor 1 pasa al servidor 3 con el doble de probabilidad que al nodo 2 y con la misma que sale fuera del sistema. a) {Cuél es la menor tasa a la que puede trabajar el servidor 4 para que el sistema sea estable? b) gCuél es la tasa del servidor 4 si el nimero medio de trabajos en el sistema es wun 4 { a) Ya que un cliente que es atendido en el servidor 1 pasa al servidor 3 con el doble de Solucién: probabilidad que al nodo 2 y con la misma que sale fuera del sistema concluimos que la probabilidad de ir del nodo 1 al 2 es 0.2, del 1 al 3 es 0.4 y del 1 al exterior es 0.4. La red representa un red de Jackson abierta y las tasas media de legadas totales se calculan resolviendo el sistema Ai=4 Aad Ag = 240.24. Ag = 2.8 > = 4404 Ay =56 Aas Mat As A= 84 EI nodo 4 se comporta como una M/M/1 con una tasa de entrada ‘Ay = 8.4. Por lo tanto, para que el sistema sea equilibrado debe verificarse BM cia Acme 84 " Hs decir, la tasa de servicio del servidor 4 es 10. 7.13. Se ha detectado ta evistencia de una oficina de atencién al piiblico perteneciente a cierto departamento ministerial que, sin duda, se podrta poner como ejemplo de caos burverético. A la oficina acuden los sufridos ciudadanos para realizar una se- rie de trémites. Aunque todos los trémites se podréan realizar en cualquiera de las tres ventanillas existentes en la oficina, los perversos funcionarios se empefian en marear @ los ciudadanos envidndotos de une ventanilla a otra, La oficina cuenta con tuna recepeién a la que deben dirigirse las personas cuando ingresan en la oficina. ‘Tebricamenie esta dependencia deberta agilizar los trémites porque esté destinada a dirigir a los solicitantes a ta ventaniilla adecuada. Para ello, s¢ les realize un minu- cioso interrogatorio de alrededor de 10 minutos sobre el motivo de su visita. Nada ‘més inuitil porque con independencia de sus respuestas el recepcionista los remite, sin ningtin criterio especial a cualquiera de las ventanillas, donde tendrém que hacer cola pacientemente hasta ser atendidos. Los funcionarios de las ventanillas tienen muy bien aprendido su papel. Tardan una media de 15 minutos en atender a cada ciudadano y, aunque podrian solucionar el inémite, tinicamente resuelven el problema del 40% de los solicitantes que reciben. Al resto los remiten con cualquier excusa a cualquiera de las otras 2 ventanillas. Aungue la paciencia ciudadana es infinita, se ha observado que la sexta parte de los que son remitidos a otras ventanillas se marchan desesperados de la oficina, El funcionario que ocupa la ventanilla 3 (admirado por todos sus compatieros como un héroe) ha refinado su sadismo y en lugar de enviar a los ciudadanos no atendidos a otras ventanillas les aplica el “wuelua usted mafiana” y los despacha fuera de la oficina, Para acabar de completar el dantesco escenario, a la puerta de la oficina hay un guarilia de seguridad que cuando ve que hay 3 personas esperando a ser atendidas en la recepcién les impide con muy malos modos entrar a la oficina. Como Dios aprieta pero no ahoga, la oficina tiene armplias salas de espera bien amuebladas con maquinas dispensadoras de bebidas y capacidad para pricticamente cualquier cantidad de gente. Las personas que esperan en recepcién no tienen acceso a esta sala. A pesar de todo,