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ANLISIS
MATEMTICO DE LA
OPTIMIZACIN
Matemtica de la Optimizacin
Muchas teoras econmicas empiezan con el
supuesto de que un agente econmico quiere
encontrar el valor ptimo de alguna funcin
consumidores buscan maximizar utilidad
empresas buscan maximizar utilidad
Utilidad mxima
* ocurre en q*
*
= f(q)
q*
Cantidad
3
0
q
*
2
= f(q)
q1
q2
q*
Cantidad
4
0
q
*
= f(q)
3
q*
q3
Cantidad
5
Derivadas
La derivada de = f(q) es el lmite de /q para
cambios muy pequeos en q
d df
f (q1 h) f (q1 )
lim
dq dq h 0
h
d
0
dq q q
3
d
0
dq q q *
df
dq
0
q q*
q*
Cantidad
9
d
0 para q q *
dq
Segundas derivadas
La derivada de una derivada se denomina
segunda derivada
La segunda derivada puede denotarse por
d 2 d 2 f
o 2 o f " (q)
2
dq
dq
11
12
d [bf ( x)]
2. Si b es una constante, entonces
bf ' ( x)
dx
dx b
3. Si b es constante, entonces
bx b 1
dx
d ln x 1
4.
dx
x
13
14
d
g ( x)
f ' ( x) g ( x) f ( x) g ' ( x)
8.
2
dx
[ g ( x)]
dado que g ( x) 0
16
dz dx dz dx dz
e ax a ae ax
dx
d (ax ) dx
ln( ax ) a a ln( ax )
dx
d (ax )
dx
d [ln( x 2 )] d [ln( x 2 )] d ( x 2 ) 1
2
12.
2 2x
2
dx
d(x )
dx
x
x18
19
y f ( x1, x 2 ,..., xn )
20
Derivadas
La derivada parcial de y con respecto a x1 se
denota por
y f
o
o f x1 o f1
x1 x1
Derivadas parciales
Una definicin ms formal de la derivada
parcial es
f
x1
x 2 ,...,x n
22
f
f 2 bx1 2cx2
x2
2. Si y f ( x1 , x2 ) e ax1 bx2 , entonces
f
f
ax1 bx2
f1 ae
y
f 2 be ax1 bx2
x1
x2
23
24
Derivadas parciales
Las derivadas parciales son la expresin
matemtica del supuesto ceteris paribus
muestra cmo los cambios en una variable
afectan algunos resultados cuando otras
influencias se mantienen constantes
25
Derivadas parciales
Debemos tener en cuenta cmo estn
medidas las variables
Si q representa la cantidad de gasolina
demandada (medida en billones de litros) y p
representa el precio en dlares por litro,
entonces q/p medir el cambio en la demanda
(en billones de litros por ao) para un cambio
en el precio de un dlar por litro
26
Elasticidad
Las elasticidades miden el efecto
proporcional del cambio en una variable
sobre otra
La elasticidad de y con respecto a x es
ey , x
y
y x y x
y
x x y x y
x
27
En este caso,
ey , x
y x
x
x
b b
x y
y
a bx
ey,x no es constante
es importante notar el punto en el cual la
elasticidad va a ser computada
28
En este caso,
ey , x
y x
x
b 1
abx b b
x y
ax
29
En este caso,
ey , x
y x
ln y
b
x y
ln x
fij
x j
x j x i
31
Teorema de Young
Bajo condiciones generales, no importa el
orden en el cual se realiza la diferenciacin
parcial para evaluar las derivadas parciales
de segundo orden
fij f ji
32
33
Diferencial total
Supongamos que y = f(x1,x2,,xn)
Si todas las xs varan en una pequea
cantidad, el efecto total sobre y ser
f
f
f
dy
dx1
dx 2 ...
dx n
x1
x 2
xn
f1 f 2 ... f n 0
Encontrar un mximo
Supongamos que y es una funcin de x1 y x2
y = - (x1 - 1)2 - (x2 - 2)2 + 10
y = - x12 + 2x1 - x22 + 4x2 + 5
Condiciones de primer orden implican que
y
2 x1 2 0
x1
y
2 x 2 4 0
x 2
x1* 1
*
x2 2
36
dx
fy
2y
y
37
El teorema de la envolvente
El teorema de la envolvente considera cmo el
valor ptimo de una funcin en particular
cambia cuando un parmetro de esa funcin
cambia
La forma ms simple de verlo es mediante un
ejemplo
39
El teorema de la envolvente
Supongamos que y es una funcin de x
y = -x2 + ax
V
alo0
r1deaV
alo
r10
d
e
x
*
V
a
l
o
r
d
e
y
*
0
/
2
1
/
4
2
1
1
3
3
/
2
9
/
4
4
2
4
5
5
/
2
2
5
/
4
6 3 9
El teorema de la envolvente
41
El teorema de la envolvente
A medida que a aumenta,
el valor mximo de
for y (y*) se incrementa
La relacin entre a
ey
es cuadrtica
42
El teorema de la envolvente
Supongamos que estamos interesados en
cmo y* cambia a medida que a cambia
Hay dos formas de hacer esto
calculamos la pendiente de y directamente
mantenemos x constante en su valor ptimo y
calculamos y/a directamente
43
El teorema de la envolvente
Para calcular la pendiente de la funcin,
debemos resolver para el valor ptimo de x
para cualquier valor de a
dy/dx = -2x + a = 0
x* = a/2
Sustituyendo, obtenemos
y* = -(x*)2 + a(x*) = -(a/2)2 + a(a/2)
y* = -a2/4 + a2/2 = a2/4
44
El teorema de la envolvente
Por lo tanto,
dy*/da = 2a/4 = a/2 = x*
El teorema de la envolvente
y/ a = x
Manteniendo x = x*
y/ a = x* = a/2
46
El teorema de la envolvente
El teorema de la envolvente afirma que el cambio
en el valor ptimo de una funcin con respecto a un
parmetro de la funcin puede ser encontrado
diferenciando parcialmente la funcin objectivo
mientras se mantiene constante x (o varias xs) en
este valor ptimo
dy * y
{x x * (a)}
da
a
47
El teorema de la envolvente
El teorema de la envolvente puede extenderse al
caso donde y es una funcin de varias variables
y = f(x1,xn,a)
48
El teorema de la envolvente
Valores ptimos para estas xs se determinaran
como una funcin de a
x1* = x1*(a)
x2* = x2*(a)
.
.
.
xn*= xn*(a)
49
El teorema de la envolvente
Sustituyendo en la funcin objectivo original
resulta en una expresin para el valor ptimo de
y (y*)
y* = f [x1*(a), x2*(a),,xn*(a),a]
Diferenciando resulta
dy * f dx1 f dx 2
f dx n f
...
da
x1 da x 2 da
xn da a
50
El teorema de la envolvente
Debido a las condiciones de primer orden, todos
los trminos excepto f/a son iguales a cero si las
xs estn en sus valores ptimos
Por lo tanto,
dy * f
{x x * (a)}
da
a
51
Maximizacin restringida
Qu ocurre si no son posibles todos los valores de
las xs?
puede ser que todos los valores de x tengan que ser
positivos
las elecciones de los consumidores estn limitadas por la
cantidad de poder adquisitivo disponible
.
.
.
L/xn = fn + gn = 0
L/ = g(x1, x2,, xn) = 0
55
56
57
coste marginal de xi
58
Dualidad
Cualquier problema de maximizacin
restringida est vinculado con un problema
dual de minimizacin restringida que
enfoca la atencin sobre las restricciones
del problema original
61
Dualidad
Individuos que maximizan su utilidad sujeta a una
restriccin presupuestaria
problema dual: los individuos minimizan el gasto
necesario para lograr un nivel dado de utilidad
62
Maximizacin restringida
Supongamos que un agricultor tiene cierta
extensin de valla (P) y desea encerrar la forma
rectangular ms grande posible
Denotemos x como la extensin de un lado
Denotemos y como la extensin del otro lado
Problema: escoger x e y tal que se maximiza el
rea (A = xy) sujeta a la restriccin de que el
permetro es fijo en P = 2x + 2y
63
Maximizacin restringida
Configurando el multiplicador Lagrangiano
L = xy + (P - 2x - 2y)
Maximizacin restringida
Dado que y/2 = x/2 = , x debe ser igual a y
el campo sera cuadrado
x e y seran escogidos tal que el ratio de beneficios
marginales y costes marginales seran iguales
Maximizacin restringida
Interpretacin del multiplicador de Lagrange
si el agricultor estuviese interesado en conocer qu
campo adicional puede tener valla agregando un
metro adicional de valla, sugiere que puede
saberlo dividiendo el permetro presente (P) por 8
por lo tanto, el multiplicador Lagrangiano provee
informacin acerca del valor implcito de la
restriccin
66
Maximizacin restringida
Problema dual: escoger x e y para minimizar la
cantidad de valla requirida para rodear el
campo
minimizar P = 2x + 2y sujeta a A = xy
Configurando el Lagrangiano:
LD = 2x + 2y + D(A - xy)
67
Maximizacin restringida
Conditiones de primer orden:
LD/x = 2 - Dy = 0
LD/y = 2 - Dx = 0
LD/D = A - xy = 0
Resolviendo, tenemos
x = y = A1/2
sujeta a la restriccin
g(x1,,xn;a) = 0
Restricciones de desigualdad
Podemos establecer el siguente
Lagrangiano
L = f(x1,x2) + 1[g(x1,x2) - a2] + 2[x1 - b2] + 3[x2 c2]
Restricciones de desigualdad
L/x1 = f1 + 1g1 + 2 = 0
L/x2 = f1 + 1g2 + 3 = 0
L/a = -2a1 = 0
L/b = -2b2 = 0
L/c = -2c3 = 0
L/1 = g(x1,x2) - a2 = 0
L/2 = x1 - b2 = 0
L/3 = x2 - c2 = 0
75
Restricciones de desigualdad
De acuerdo con la tercera condicin, ya sea a o 1
=0
si a = 0, la restriccin g(x1,x2) se cumple exactamente
si 1 = 0, la disponibilidad de alguna holgura de la
restriccin implica que su valor para la funcin objetivo
es 0
Restricciones de desigualdad
A estos resultados se los conoce como las
condiciones de Kuhn-Tucker
muestran que las soluciones para problemas de
optimizacin que involucran a restricciones con
desigualdades diferirn de problemas similares que
involucran restricciones con igualdades
no podemos equivocarnos trabajando principalmente
con restricciones con igualdades, hay que considerar las
desigualdades
77
83
Maximizacin restringida
Supongamos que queremos escoger x1 y x2
para maximizar
y = f(x1, x2)
Maximizacin restringida
Las condiciones de primer orden son
f1 - b1 = 0
f2 - b2 = 0
c - b1x1 - b2x2 = 0
Maximizacin restringida
Slo los valores de x1 y x2 que satisfacen la
restriccin pueden ser consideradas como
alternativas vlidas para el punto crtico
Por ello, debemos calcular la diferencial total de la
restriccin
-b1 dx1 - b2 dx2 = 0
dx2 = -(b1/b2)dx1
Maximizacin restringida
Debido a las condiciones de primer orden que
implican que f1/f2 = b1/b2, podemos sustituir y
obtener
dx2 = -(f1/f2) dx1
Dado
d 2y = f11dx12 + 2f12dx1dx2 + f22dx22
Maximizacin restringida
Combinando trminos y reordenando
d 2y = f11 f22 - 2f12f1f2 + f22f12 [dx12/ f22]
Por lo tanto, para d 2y < 0, debe ser cierto que
f11 f22 - 2f12f1f2 + f22f12 < 0
Esta ecuacin caracteriza un conjunto de funciones
denominadas funciones cuasi-cncavas
cualquier par de puntos dentro del conjunto puede formar
una lnea introducida completamente en el conjunto
90
92
Funciones homogneas
Una funcin f(x1,x2,xn) es homognea de
grado k si
f(tx1,tx2,txn) = tk f(x1,x2,xn)
cuando una funcin es homognea de grado uno,
duplicando todos los argumentos duplica el valor
de la funcin
cuando una funcin es homogna de grado cero,
duplicando todos los argumentos deja la funcin
sin cambios
93
Funciones homogneas
Si una funcin es homognea de grado k, las
derivadas parciales de la funcin ser
homognea de grado k-1
94
Teorema de Euler
Si diferenciamos la definicin de
homogeneidad con respecto a la
proporcionalidad del factor t, obtenemos
ktk-1f(x1,,xn) x1f1(tx1,,txn) + + xnfn(x1,,xn)
95
Teorema de Euler
El teorema de Euler muestra que, para
funciones homogneas, hay una relacin
definida entre los valores de la funcin y
los valores de sus derivadas parciales
96
Funciones homotticas
Una funcin homottica es una que se
forma tomando una transformacin
monotnica de una funcin homognea
no tienen las propiedades de homogeneidad de
sus funciones subyacentes
97
Funciones homotticas
Tanto para funciones homogneas como
para las homotticas, las disyuntivas
implcitas entre las variables en la funcin
dependen solamente de los ratios de
aquellas variables, no de sus valores
absolutos
98
Funciones homotticas
Supongamos que examinamos la funcin implcita
de dos variables f(x,y) = 0
La disyuntiva implcita entre x e y para una
funcin de dos variables
dy/dx = -fx/fy
Si asumimos que f es homognea de grado k, sus
derivadas parciales sern homogneas de grado k1
99
Funciones homotticas
La disyuntiva implcita entre x e y es
dy
t k 1fx (tx, ty )
fx (tx , ty )
k 1
dx
t fy (tx, ty )
fy (tx, ty )
Si t = 1/y,
x
x
F ' fx ,1
fx ,1
y
y
dy
dx
x
x
F ' fy ,1
fy ,1
y
y
100
Funciones homotticas
La disyuntiva no est afectada por la
transformacin monotnica y permanece
una funcin solamente del ratio x e y
101
Puntos importantes a
considerar:
Utilizando matemticas tenemos una
forma conveniente para que los
economistas desarrollen sus modelos
las implicaciones de varios supuestos
econmicos pueden estudiarse a travs de
herramientas matemticas
102
Puntos importantes a
considerar:
Las derivadas se usan a menudo en
economa porque los economistas estn
interesados en cmo los cambios marginales
en una variable afectan a otras
las derivadas parciales incorporan el supuesto
ceteris paribus utilizando en muchos modelos
econmicos
103
Puntos importantes a
considerar:
Las matemticas para optimizacin es
una herramienta importante para el
desarrollo de modelos que asumen que
los agentes econmicos racionalmente
persiguen algunas metas
las condiciones de primer orden requieren
todas las derivadas parciales sean cero
104
Puntos importantes a
considerar:
Puntos importantes a
considerar:
El multiplicador Lagrangiano se emplea
para ayudar a resolver problemas de
maximization
el multiplicador Lagrangiano puede ser
interpretado como el valor implcito (precio
sombra) de la restriccin
106
Puntos importantes a
considerar:
El teorema de la funcin implcita ilustra
la dependencia de las elecciones que
resultan de un problema de optimizacin
sobre los parmetros del problema
107
Puntos importantes a
considerar:
El teorema de la envolvente examina
cmo las elecciones ptimas cambiarn
a medida que cambia el parmetro del
problema
Algunos problemas de optimizacin
pueden involucrar restricciones que son
desigualdades antes que igualdades
108
Puntos importantes a
considerar:
Condiciones de primer orden son
necesarias pero no suficientes para
asegurar un mximo o un mnimo
las condiciones de segundo orden que
describen la curvatura de una funcin deben
revisarse
109
Puntos importantes a
considerar:
Ciertos tipos de funciones ocurren en muchos
problemas econmicos
funciones cuasi-cncavas obedecen las condiciones
de segundo orden de problemas de mximo o
mnimo restringido donde las restricciones son
lineales
las funciones homotticas tienen la propiedad de
que las disyuntivas implcitas entre las variables
dependen solamente de los ratios de estas variables
110