Procesos estocsticos

Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Actividad 1. Conceptos bsicos
Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas escribiendo en cada parntesis el
nmero que corresponde.
1. Una variable aleatoria E(X|Y) que toma los valores
E(X|Y=y) si Y es discreta o bien E(X|YA) si Y es
absolutamente continua.

P X x
2.

x
e
x!

f x1 , x2 ,..., xn P X 1 x1 , X 2 x2 ,..., X n xn

3.

La distribucin de
probabilidad Poisson

La funcin de densidad
normal

La regla de
probabilidad total

La funcin de densidad
conjunta de variables
aleatorias discretas

La funcin de densidad
condicional

Esperanza o valor
esperado de una
variable aleatoria.

Esperanza condicional
de una variable dado
que otra variable toma
un valor

X 1 , X 2 , X 3 ,...
4. Para una sucesin
de variables
aleatorias independientes e idnticamente
distribuidas, con media comn y varianza finita, se

X 1 X 2 ... X n
n
tiene
que converge casi
seguramente a cuando n tiende a infinito.

x P X x
i

xi

6.

5.
si X es discreta,
es absolutamente continua.

1
f x
e
2

xf x dx
si X

x 2
2 2

P B P A1 P B A1 ... P Ak P B Ak

7.

A1 ,..., Ak
donde

f x y
8.

forman una particin de .

f x, y
f y

f y 0
si

X 1 , X 2 , X 3 ,...
9. Para una sucesin
de variables
aleatorias independientes e idnticamente
distribuidas, con media comn y varianza finita

Esperanza condicional
de una variable dada
otra variable
La ley fuerte de los
grandes nmeros

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Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
X 1 X 2 ... X n
n

2
, se tiene que

converge en

distribucin a una variable Y con distribucin normal

de parmetros y

2 /n, cuando n tiende a infinito.

xf x y
x

10.
si X es discreta,
es absolutamente continua.

xf x y dx
si X

El Teorema del Lmite

Central

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