Universidad Nacional Federico

Villarreal
Facultad de Ciencias Econmicas

Heteroscedasticidad
Prof. Robles Huaranga Salazar
Noviembre del 2014

Temas a tratar en esta sesin:

Definicin de la heteroscedasticidad

Causas

Consecuencias

Deteccin

Posibles soluciones

Definicin

Qu pasa cuando la varianza del error no es constante?

Homoscedasticidad y
Heteroscedasticidad

Causas

Modelos de aprendizaje sobre errores

Agregacin de datos

Mejoras en la recoleccin de la informacin

Factores atpicos

Error de especificacin del modelo

Asimetra en la distribucin de la informacin

Incorrecta transformacin de datos

Ilustracin de la Heteroscedasticidad

Consecuencias

Los estimadores MCO deja se ser eficiente aunque insesgado; por lo cual
se buscara la estimacin por Mnimos Cuadrados Generalizados
Factibles (MCGF)

Los errores MCO son incorrectos, por lo que los intervalos de confianza y
las pruebas de hiptesis son erradas

El estimador MCO ya no ser igual al estimador de MV

Diagnostico

Anlisis grfico

La prueba de White

Anlisis grafico. Patrones hipotticos

de los residuos al cuadrado

Posibles soluciones

Estimacin por MCO e inferencia con la matriz de White

Estimacin por Mnimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF)