APUNTE DE INVESTIGACIN OPERATIVA

AUTOR: SERGIO CALVO URZA

PROGRAMACIN DINMICA
Definicin:
La programacin dinmica, es una tcnica que permite la
resolucin de problemas que tratan de alcanzar determinados
fines, a travs, de una serie de etapas o fases compuestas de
diversos estados, de estos es necesario hacer una eleccin, de tal
manera que se alcance la mxima efectividad global, tambin
podemos decir, que es una tcnica matemtica que trata con la
optimizacin de procesos de decisin. La optimizacin es por fases
en vez de simultnea.
Elementos que intervienen en un problema de programacin
dinmica:
1.- ETAPAS:
Se pueden definir como cada uno de los pasos que se deben
seguir para llegar al objetivo. Las representamos por lneas
discontinuas.
2.- ESTADOS:
Son las diversas condiciones posibles en la que el sistema
podra estar en esa etapa del problema. Se representan por
crculos.
3.- POLTICA:
Es cualquiera de los caminos que llevan de la primera a la
ltima etapa.
4.- SUBPOLTICA:
Es un subconjunto de la poltica.

Ejemplo:
1

D
B
A

G
E

I
H

Luego, por el Teorema de Optimidad, podemos afirmar lo siguiente:

"Una poltica ptima slo puede estar formada por subpolticas
ptimas".
Este teorema es suceptible de ser demostrado:
Una subpoltica de la poltica ptima, si esa subpoltica no es
ptima, existe otra mejor, la cual completada con el resto de la poltica,
permitir mejorar esta, por lo tanto, nos dara otra poltica ptima y por
lo sealado, sera contrario a la hiptesis.
BELLMAN enunci el Teorema de la Optimidad, bajo la forma de un
principio general:
" Una poltica es ptima, s en un perodo dado, cualesquiera que sean
las decisiones que se tomen, constituyan una poltica ptima teniendo
en cuenta los resultados de las decisiones precedentes".
CARACTERSTICAS DE LAS APLICACIONES DE PROGRAMACIN
DINMICA
1 El problema se puede dividir en etapas; cada etapa requiere una
decisin. En muchos problemas de programacin dinmica, la etapa es
la cantidad de tiempo que pasa desde el inicio del problema, en ciertos
casos no se necesitan decisiones en cada etapa.

2 Cada etapa tiene un nmero de estados asociados con ella. Por estado
se entiende la informacin que se necesita en cualquier etapa para
tomar una decisin ptima.
3 La decisin tomada en cualquier etapa indica cmo se transforma el
estado en la etapa actual en el estado en la siguiente etapa. En muchos
problemas, una decisin no determina con certeza el estado de la
siguiente etapa; en lugar de ello, la decisin actual slo determina la
distribucin de probabilidad del estado en la etapa siguiente.
4 Dado el estado actual, la decisin ptima para cada una de las etapas
restantes no debe depender de estados previamente alcanzados o de
decisiones previamente tomadas. A esta idea se le conoce como
principio de optimalidad.
5 Si los estados del problema se han clasificado en uno de N etapas,
debe haber una frmula recursiva que relacione el costo o beneficio
durante las etapas n, n+1,, N con el costo o beneficio de las etapas
n+1, n+2,,N. En esencia, la frmula recursiva formaliza el
procedimiento de marcha atrs.

Ejercicios
PREGUNTA N 1
Los datos corresponden a los costos que le significa a una empresa
enviar unidades de cierto artculo de una ciudad a otra. Se pide
determinar la ruta ptima de envo desde la ciudad A a la ciudad N.
B
A 7

C
6

D
5

B
C
D

E
8
7
8

F
7
6
7

G
6
5
6

H
E 6
F 6
G 7

I
5
6

J
7
6

K
H 6
I 7
J 6

L
7
6
7

M
5
7
8

N
K 6
L 7
M 8

PREGUNTA N 2
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$3.000.000, en tres proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de
US$500.000, la informacin relevante se resume a continuacin:

UTILIDAD OBTENIDA US$

PROYECTO
A
B
C
0
0
0

1
2
3
4
5

40.000
75.000
100.000
128.000
150.000

32.000
65.000
95.000
130.000
145.000

35.000
60.000
98.000
131.000
156.000

Como invertira Ud. Los US$ 3.000.000 ?

PREGUNTA N 3
Una empresa desea determinar su programa de compra para los
prximos 4 meses. Se dispone de una capacidad de almacenamiento de
30 unidades, el costo de inventario es de $ 3 por unidad mes, se
cuenta con una existencia inicial de 4 unidades y la final debe ser de 4
unidades. La informacin faltante se resume en la tabla siguiente:
MES
1
25
45

UNIDADES REQUERIDAS
PRECIO POR UNIDAD

2
18
41

3
26
47

4
24
45

Determine el programa ptimo de compra.

PREGUNTA N 4
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$ 3.000.000, en cuatro proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de US$ 500.000, la informacin relevante se resume a
continuacin:
UNIDADES
INVERTIDAS
0
1
2
3
4

A
0
40.000
75.000
100.000
128.000

Cmo invertira Ud. los

PREGUNTA N 5

UTILIDAD OBTENIDA US$

PROYECTOS
B
C
0
0
32.000
35.000
65.000
60.000
95.000
98.000
130.000
131.000

US$ 3.000.000?

D
0
36.000
55.000
98.000
132.000

Una empresa desea determinar su programa de compra para los

prximos 4 trimestres. Se dispone de una capacidad de almacenamiento
de 30 unidades, el costo de inventario es de $ 3 por unidad trimestre,
se cuenta con una existencia inicial de 4 unidades y la final debe ser de
4 unidades. La informacin faltante se resume en la tabla siguiente:

UNIDADES REQUERIDAS
PRECIO POR UNIDAD

1
22
40

TRIMESTRE
2
3
19
23
42
48

4
23
44

Determine el programa ptimo de compra.

PREGUNTA N 6
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$ 2.500.000, en tres proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de US$ 500.000, la informacin relevante se resume a
continuacin:
UNIDADES
INVERTIDAS
0
1
2
3
4
5

UTILIDAD OBTENIDA US$

PROYECTOS
A
B
C
0
0
0
36.000
32.000
35.000
68.000
65.000
60.000
97.000
95.000
98.000
128.000
130.000
131.000
150.000
151.000
153.000

Cmo invertira Ud. Los US$ 2.500.000 ?

PREGUNTA N 7
Una empresa desea determinar su programa de compra para los
prximos 4 trimestres. Se dispone de una capacidad de almacenamiento
de 30 unidades, el costo de inventario es de $ 2 por unidad mes, se
cuenta con una existencia inicial de 3 unidades y la final debe ser de 5
unidades. La informacin faltante se resume en la tabla siguiente:

UNIDADES REQUERIDAS
PRECIO POR UNIDAD

1
28
49

TRIMESTRE
2
3
23
25
40
48

4
24
45

Determine el programa ptimo de compra.

PREGUNTA N 8
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$ 2.500.000, en cuatro proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de US$ 500.000, la informacin relevante se resume a
continuacin:

0
1
2
3
4
5

UTILIDAD OBTENIDA US$ POR CADA PROYECTO

A
B
C
D
0
0
0
0
40.000
32.000
35.000
41.000
75.000
63.000
64.000
66.000
101.000
94.000
99.000
97.000
125.000
129.000
132.000
125.000
152.000
148.000
155.000
147.000

Cmo invertira Ud. los $ 2.500.000?

PREGUNTA N 9
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$ 2.500.000, en cuatro proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de US$ 500.000, la informacin relevante se resume a
continuacin:

0
1
2
3
4
5

UTILIDAD OBTENIDA US$ POR CADA PROYECTO

A
B
C
D
0
0
0
0
40.000
31.000
34.000
41.000
75.000
64.000
60.000
63.000
100.000
93.000
96.000
98.000
127.000
130.000
131.000
125.000
150.000
145.000
156.000
147.000

Cmo invertira Ud. los $ 2.500.000?

PREGUNTA N 10
Una empresa desea determinar cual es la mejor alternativa para invertir
US$ 2.500.000, en cuatro proyectos, la inversin debe realizarse por
unidades de US$ 500.000, la informacin relevante se resume a
continuacin:

0
1
2
3
4

UTILIDAD OBTENIDA US$ POR CADA PROYECTO

A
B
C
D
0
0
0
0
40.000
32.000
35.000
41.000
75.000
65.000
60.000
65.000
100.000
95.000
98.000
97.000
128.000
130.000
131.000
125.000

Cmo invertira Ud. los $ 2.500.000?

PREGUNTA N 11
Una empresa desea determinar su programa de compra para los
prximos cuatro meses. Se dispone de una capacidad mxima de
almacenamiento de 25 unidades, el costo de mantener inventario es de
$ 3 por unidad-mes, se cuenta con una existencia inicial de 5 unidades y
la existencia final debe ser de 2 unidades. La informacin faltante se
resume en la tabla siguiente:
MES
CANTIDAD DEMANDA
PRECIO DE ADQUISICIN

1
22
34

2
23
38

3
21
40

4
20
44

Determine el programa ptimo de compra.

PREGUNTA N 12
Una empresa desea determinar su programa de compra para los
prximos cuatro trimestres. Se dispone de una capacidad mxima de
almacenamiento de 35 unidades, el costo de mantener inventario es de
$ 3 por unidad-mes, se cuenta con una existencia inicial de 3 unidades y

la existencia final debe ser de 2 unidades. La informacin faltante se

resume en la tabla siguiente:

CANTIDAD DEMANDA
PRECIO DE ADQUISICIN

TRIMESTRE
2
3
32
31
44
40

1
28
34

4
29
51

Determine el programa ptimo de compra.

PREGUNTA N 13
Una compaa de mquinas vendedoras opera normalmente una
mquina con dos aos de uso en cierto lugar. Las estimaciones de
mantenimiento, costo de reemplazo e ingresos (todo en miles de $ )
para cualquier mquina en este sitio, en funcin de la edad de la
mquina se resume a continuacin:

INGRESO
MANTENIMIENTO
REEMPLAZO

0
10.000
100

1
9.500
400
3.500

EDAD AOS
2
3
9.200
8.500
800
2.000
4.200
4.900

4
7.300
2.800
5.800

5
6.100
3.300
5.900

De acuerdo a una poltica establecida, ninguna mquina se conserva

despus que cumple seis aos y solamente se reemplazan por mquinas
nuevas. Determine una poltica de reemplazo que maximice el beneficio
total para este sitio durante los prximos cuatro aos.
PREGUNTA N 14
Una pequea compaa constructora tiene actualmente un camin de
volteo de
un ao de antigedad. En la tabla siguiente se dan
estimaciones del mantenimiento, costos de reemplazo y de los
beneficios que se pueden esperar en dinero, junto con datos similares
para camiones nuevos que podran comprarse en el futuro; todas las
cantidades estn expresadas en unidades de US$ 1.000. Los camiones
nunca se conservan durante ms de tres aos y los reemplazos se hacen
slo por modelos nuevos. Determnese una poltica de reemplazo de
beneficio mximo para este camin durante los prximos 5 aos.

MODELO
Actual

EDAD
1
2
3

GANANCIA
20
17

MANTENIMIENTO
8
11

REEMPLAZO
18
25
35

NUEVO

0
1
2
3

21
20
17

1
8
11

6
19
26
36

Para el
Prximo ao

0
1
2
3

21
17
15

1
7
12

6
18
26
36

Para dentro de
dos aos

0
1
2
3

22
19
17

2
8
12

7
19
24
37

Para dentro de
tres aos

0
1
2
3

24
18
15

3
4
11

6
12
27
37

Para dentro de
cuatro aos

0
1
2
3

25
19
14

3
5
10

6
12
27
38

Programacin Dinmica Probabilstica.

En la programacin dinmica probabilstica, el estado en la etapa
siguiente no queda completamente determinado por el estado y la
decisin de la subpoltica en el estado actual, sino que existe una

distribucin de probabilidad para lo que sera el estado siguiente.

Grficamente tenemos:

donde:
1 N es el nmero de estados posibles de la etapa n + 1
2

p1, p2, ..., pN. Distribucin de probabilidad de lo que ser el

estado,

dados
3

Sn y Xn en la etapa n.

ci : es la contribucin resultante de la funcin objetivo.

Por ejemplo, si el objetivo es minimizar la suma esperada de las

contribuciones de las etapas individuales, la funcin objetivo quedara:
s

f n ( sn , xn ) pi ci f *n 1 (i )
i 1

con
f *n 1 (i ) mn f n 1 (i, xn 1 )
xn1

Donde esta minimizacin se toma sobre los valores factibles de Xn + 1

Ejemplo 1
Una compaa ha recibido un pedido para surtir un solo artculo muy
especial y de una calidad tan rigurosa que es posible que el fabricante
tenga que producir ms de un artculo para obtener uno aceptable. La
probabilidad estimada para que sea aceptable es 1/3 y de que sea
defectuoso sin posibilidad de reparacin 2/3. Por lo tanto la probabilidad
de producir cero artculos aceptables en un lote de tamao L es (2/3) L.
Los costos marginales de produccin son de $ 100 por artculo, incluso si
es defectuoso (los artculos en exceso no tienen valor). El costo de
preparacin es $ 200, cada vez que se monte el proceso de produccin
de este artculo, el cual puede hacerlo como mximo 3 veces. Si no se
ha obtenido un artculo aceptable al final de la tercera serie de
produccin, el costo por ventas perdidas y de penalizacin ser de $
1500. El objetivo es determinar la poltica referente al tamao del lote
para las series de produccin de manera de minimizar el costo total
esperado.
Solucin:
Etapas: Series de produccin (1, 2, 3).
Variables de decisin:
etapa n.

Xn: Son el tamao del lote produccin en la

Sn : puede suceder que, Sn =0 si el articulo aceptable se

logro en la etapa anterior. o Sn =1 que significa que en la etapa anterior
Estados:

no se logr el articulo aceptable.

f*n (Sn) = Mn fn(Sn,Xn)

Xn = 0, 1, ..., L

(tamao del lote, costo marginal)

Donde:

f*n (0) = 0

y S = 0 , cuando se ha obtenido en la etapa anterior un

artculo aceptable, por lo tanto

f*n (0) = 0, en esta etapa no es

necesario que se incurra en gastos adicionales.

(Prob. de 0 art. acept.
Acept.)

( prob de 1 art.

f*n (Sn,Xn) = K + Xn + (2/3)Xn fn + 1 (1) + ( 1- (2/3)Xn) fn

+ 1 (0)
donde:

( 1- (2/3)Xn) fn + 1 (0) = 0

costo marginal

luego

f*n (1,Xn) = K + Xn + (2/3)Xn f*n + 1 (1).

Considerando $ 100 como unidad monetaria y definiendo

K=

Si Xn = 0

Si Xn 0

(costo de preparacin)

(ETAPA ANTERIOR NO SE LOGRO ART. ACEPTABLE)

f*4 (1) = 15 , que es el costo de no obtener un artculo aceptable y

perder la venta.

f*4 (0)

SI SE LOGRO ART.ACEPT.

Luego, para n = 3 tendramos:

S3 /X3

15

Para n = 2:

f3(1, X3) = K + X3 + (2/3)X3 15

1
2
3
4
13

10 2/3

9 4/9

8 26/27

f*3(1)

X*3

8 79/81

8 26/27

S2 /X2
0

F2(1, X2) = K + X2 + (2/3)X2 8 26/27

0
1
2
3
0

8 26/27

8 79/81

7 239/243

7 478/729

f*2(1)

X*2

7 1685/2187

7 478/729

Para n = 1

S1 /X1
1

f1(1, X1) = K + X1 + (2/3)X1 7 478/729

0
1
2
3
4
7.655
8.1
7.4
7.27
7.51

f*1(1)
7.27

Luego la solucin del problema es la siguiente:

En la primera serie de produccin deben fabricarse 3 artculos, si se
obtiene un articulo aceptable, X2 = X3 = 0. Si son defectuosos en la
segunda se debe fabricar 3 artculos, si se obtiene un articulo aceptable
X3 = 0. Si son defectuosos en la tercera serie de produccin deben
fabricarse 4 artculos, todo con un costo esperado de $ 727.Ejemplo 2.Un joven estadstico cree que ha desarrollado un sistema para ganar en
un juego de las vegas. Sus colegas no creen que esto sea posible, de
modo que hacen una gran apuesta con l de que, empezando con dos
fichas no podr tener 5 o ms fichas despus de 4 jugadas.
Cada jugada comprende la apuesta de cualquier N deseado de fichas,
se gana o se pierde lo apostado, l estadstico cree que su sistema le
dar una probabilidad de 2/3 de ganar cada jugada.
Suponiendo que l estadstico est en lo correcto, se debe determinar
cuntas fichas apostar en cada una de las cuatro jugadas.
El objetivo es maximizar la probabilidad de ganar la apuesta.
Solucin:
Etapas: jugadas ( 1, 2, 3 y 4 )

X*1
3

Variable de decisin
etapa n
Estados:

Xn : N de fichas que deben apostarse en la

Sn : N de fichas disponibles para apostar en esa etapa.

f*n (S ) = mx fn ( Sn, Xn )
Xn = 0, 1, ..., 5
fn( Sn, Xn ) = 1/3 f*n + 1 ( Sn - Xn ) + 2/3 f*n + 1 ( Sn +
Xn )
f*4(S) = 0 , Si S < 5 Pierde la apuesta;
f*4(S) =1 , Si S 5 Gana la apuesta.
La relacin recursiva es:

f* n( Sn) =Max 1/3 f*n + 1 ( Sn - Xn ) + 2/3 f*n + 1 ( Sn +

Xn )
Xn = 0, 1, 2, ..., 5
Para n = 4 se tiene:

S4
0
1
2
3
4
5

f*4 (S4 )
0
0
0
2/3
2/3
1

Para n = 3

X*4
0
0
0
2
1
0
(3 ra apuesta)

tiene
S3 /X3
0
1
2
3
4
5

Fichas que Apuesta!!!

f3( S3, X3)=1/3 f*4 (S3 - X3) + 2/3 f*4 (S3+X3)
0
1
2
3
4
0
0
0
0
4/9
4/9
2/3
4/9
2/3
2/3
2/3
8/9
2/3
2/3
2/3
1

f*3 ( S3 )
0
0
4/9
2/3
8/9
1

X* 3
0
0
1,2
0,2,3,
1
0

f*2 ( S2 )
0
8/27
16/27
20/27
8/9

X* 2
0
1
2
1
0,1

Para n = 2

S2 /X2
0
1
2
3
4

f2( S2, X2)=1/3 f*3 (S2 - X2) + 2/3 f*3 (S2+X2)

0
1
2
3
4
0
0
8/27
4/9
4/9
16/27
2/3
20/27
2/3
2/3
8/9
8/9
22/27
2/3
2/3

Para n = 1

S1 /X1
2

f1( S1, X1)=1/3 f*2 (S1 - X1) + 2/3 f*2 (S1+X1)

0
1
2
16/27 16/27
16/27

f*1(1)
16/27

X*1
0,1,2

Para x1=0
S1

s2

s3
(4)

s4
(5)
G (gana AP)

(5)
G( gana

AP)
G x3=1
(2)

(2)

AP)
X1=0

x2=2

P (x4=2)
(3)
(0)
P (pierde AP)

Las polticas ptimas seran:

4

X*1 = 0 X*2 = 2

Si perde X*2 = 2 pierde apuesta

Si gana X*2 = 2 queda con 4....... X*3 = 1

Si gana X*3 = 1 gana la apuesta

Si pierde X*3 = 1 queda con 3.... X*4 = 2

Si gana X*4 = 2 gana apuesta.

10

Si pierde X*4 = 2 `pierde la apuesta.

P(pierde
(1)

para x1 = 2..

Este esquema se repite para las otras dos posibilidades.

PROBLEMA 3
Un apostador desea saber cmo debera distribuir su apuesta en un
determinado juego para ganar $ 100.000 efectuando tres jugadas. El
juego consiste en apostar unidades de $20.000 y se puede ganar o
perder lo apostado, pero tambin se puede dar la posibilidad de
empatar, es decir, se le devuelve el dinero apostado. El cree que la
probabilidad de ganar es del 40%, la perder es de un 45% y la de
empatar es del 15%. Si inicia el juego con $ 40.000.
Cmo debera apostar su dinero para obtener los $ 100.000 de
ganancia, maximizando la probabilidad de cumplir su objetivo?

PROBLEMA 4
Un proyecto espacial del gobierno, lleva a cabo una investigacin sobre
cierto problema de ingeniera que debe resolverse antes de que seres
humanos puedan viajar a salvo a Marte. Por el momento, cuatro equipos
de investigacin tratan de resolver el problema desde tres puntos de
vista diferentes. Se estima que en las circunstancias actuales, la
probabilidad de que los respectivos equipos - llmense 1, 2, 3 y 4 fracasen es de 0,60, 0,40, 0,80 y 0,70 respectivamente. As, la
probabilidad actual de que los cuatro equipos fracasen es
(0,6*0,4*0,8*0,7)= 0,1344. Como el objetivo es minimizar la
probabilidad de fracaso, se asignarn al proyecto dos cientficos ms, de
alto nivel.
La tabla siguiente da la probabilidad estimada, de que los equipos
respectivos fracasen si se les asigna 0, 1, o 2 cientficos para colaborar
con ellos. Slo se consideran nmeros enteros de cientficos puesto que
cada uno de ellos deber dedicar su atencin completa a su equipo
Cmo asignara Ud. a los cientficos adicionales de manera de
minimizar la probabilidad de que los cuatro equipos fracasen?

0
1
2

1
0.60
0.45
0.30

PROBABILIDAD DE
EQUIPO
2
0.40
0.25
0.15

FRACASO
3
0.80
0.50
0.25

PROBLEMA 5
Un apostador desea saber cmo debera distribuir su apuesta en cada
jugada en un determinado juego para ganar $ 100.000 efectuando tres
jugadas. El juego consiste en apostar unidades de $20.000 y se puede
ganar o perder lo apostado, pero tambin existe la posibilidad de
empatar, es decir, se le devuelve el dinero apostado. El cree que la
probabilidad de ganar es de 3/8, la de perder es de 4/8 y la de empatar
es de 1/8. Si inicia el juego con $ 40.000.
Cmo debera apostar su dinero para obtener los $ 100.000 de
ganancia, maximizando la probabilidad de cumplir con su objetivo.
PROBLEMA 6
Un apostador desea saber cmo debera distribuir su apuesta en un

4
0.7
0.45
0.20

determinado juego para ganar $ 100.000 efectuando tres jugadas. El

juego consiste en apostar cualquier nmero de unidades de $20.000 y
se puede ganar o perder lo apostado. El cree que la probabilidad de
ganar es del 40% y la de perder es de un 60%. Si inicia el juego con $
40.000.
Cmo debera apostar su dinero para obtener los $ 100.000 de
ganancia, maximizando la probabilidad de cumplir con su objetivo.
PROBLEMA 7
Una persona tiene $ 2.000 disponibles para invertir y se le presentan
dos oportunidades, A y B. Ambas oportunidades son riesgosas, la tabla
siguiente muestra los posibles rendimientos anuales por cada $ 1.000
invertidos y las probabilidades de obtener estos rendimientos.

RENDIMIENTO PROBABILIDAD
3.000
0,4
-1.000
0,6
2.000
0,2
1.000
0,8

A
B

Determnese una estrategia de inversin para los prximos cuatro aos

que maximice las cantidades finales esperadas, si existe la restriccin de
que cada ao se han de invertir unidades mltiplos $ 1.000.
PROBLEMA 8
Un apostador desea saber cmo debera distribuir su apuesta en un
determinado juego para obtener $ 100.000 efectuando tres jugadas. El
juego consiste en apostar unidades de $20.000 y se puede ganar o
perder lo apostado, pero tambin se puede dar la posibilidad de
empatar, es decir, se le devuelve el dinero apostado. El cree que la
probabilidad de ganar es del 40%, la perder es de un 45% y la de
empatar es del 15%. Si inicia el juego con $ 40.000.
Cmo debera apostar su dinero para obtener los $ 100.000,
maximizando la probabilidad de cumplir con su objetivo?
PROBLEMA 9
Un

inversionista

dispone

de

3.000.000

para

invertir

en

una

oportunidad de negocios redituable a 1 ao. La oportunidad es

arriesgada en el sentido que la utilidad puede ser del: 40 %, 10% y
-60% con probabilidades del 20 %, 30% y 50% respectivamente
(estimadas con base a resultados pasados).
Determine una estrategia de inversin para los prximos tres aos que
le permita obtener
una utilidad $ 2.500.000 maximizando la
probabilidad de cumplir con el objetivo, las inversiones deben efectuarse
en unidades enteras de $ 1.000.000.
PROBLEMA 10
Una compaa de computadoras tiene la capacidad de fabricar hasta
cuatro computadoras cada semana. La demanda de computadoras es
variable y se comporta segn la siguiente distribucin de probabilidades.

SEMANA
1
2
3

0
0.0
0.0
0.1

1
0.1
0.1
0.2

DEMANDA
2
3
0.2
0.5
0.1
0.2
0.4
0.2

4
0.2
0.5
0.1

5
0.0
0.1
0.0

Los costos de produccin son una funcin del nmero de computadoras

fabricadas y se dan a continuacin: (en miles de US$).

COSTOS

0
0

UNIDADES PRODUCIDAS
1
2
3
18
30
42

4
56

Las computadoras pueden entregarse a los clientes al concluir la semana

de fabricacin o pueden almacenarse para entrega futura, con un costo
semanal de US$ 4.000 por computadora. Las rdenes que no se
entregan durante la semana en que se efectan, tienen un costo de US$
2.000 por computadora y deben cubrirse tan pronto como sea posible
durante la siguiente semana.
Cuntas computadoras deber producir la compaa en la prximas
tres semanas para minimizar el costo total esperado y cubrir la
demanda, s el inventario actual es cero?
Solucin ejercicio 7:

Caso A. Unidad de inversin $ 1.000

Sea uj = unidades disponibles para la inversin en el estado j.
mj (uj) = cantidad mxima esperada al final del proceso, iniciado en la
etapa j.
dj(uj) = Cantidad invertida en la etapa j que obtiene mj (uj).
Si se entra a la etapa j con uj unidades, entonces pueden invertirse x
unidades (x= 0, 1, 2, . . ., u j ) dejando en reserva uj x si la cantidad
invertida se cuadriplica, habr.
4x + (uj - x) = 3x + uj unidades disponibles para la siguiente etapa; si
las unidades invertidas se pierden, entonces solamente estarn
disponibles para la siguiente etapa las unidades de reserva de (u j x).
El mejor rendimiento a partir de este punto es de m j+1 (3x + uj ) o mj+1
(uj x), siendo el valor esperado de este mejor rendimiento.
0,4*mj+1 (3x + uj ) + 0,6*mj+1 (uj x)
La seleccin ptima para x es aquella que maximiza la expresin
anterior:

m j (u j ) mximo 0,4* m j 1 (u j 3x) 0,6* m j1 (u j x)

x 0,1,...,u j

(1)

La ecuacin (1), frmula de recursin para el proceso, se cumple para j

= 1, 2, 3; tambin se cumple para j=4, bajo la condicin final m 5(u)=u.
Es obvio que m5 es una funcin lineal creciente, tambin lo son
m4, . . .,m1. Realizando la maximizacin (1), se obtiene.
m4(u4)=1,6u4,
m3(u3)=1,6*1,6u3,
m2(u2)=1,6*1,6*1,6u2,
m1(u1)=1,6*1,6*1,6*1,6u1.
Con dj(uj)=4, 3, 2, 1. Entonces la cantidad ptima esperada es:
m1(2)=1,6*1,6*1,6*1,6*2=13,1072 unidades.
CASO B. Unidad de inversin $ 1.000
Sea uj = unidades disponibles para la inversin en el estado j.
mj (uj) = cantidad mxima esperada al final del proceso, iniciado en la
etapa j.
dj(uj) = Cantidad invertida en la etapa j que obtiene mj (uj).
Si se entra a la etapa j con uj unidades, entonces pueden invertirse x
unidades (x= 0, 1, 2, . . ., u j ) dejando en reserva uj x si la cantidad
invertida se triplica, habr.
3x + (uj - x) = 2x + uj unidades disponibles para la siguiente etapa; si
las unidades invertidas se duplican, entonces estarn disponibles para

la siguiente etapa las siguientes unidades 2x + (u j x) = uj + x. El

mejor rendimiento a partir de este punto es de m j+1 (2x + uj ) o mj+1 (uj
+ x), siendo el valor esperado de este mejor rendimiento.
0,2*mj+1 (2x + uj ) + 0,8*mj+1 (uj + x)
La seleccin ptima para x es aquella que maximiza la expresin
anterior:

m j (u j ) mximo 0,2* m j 1 (u j 2 x) 0,8* m j 1 (u j x)

x 0,1,...,u j

(1)

La ecuacin (1), frmula de recursin para el proceso, se cumple para j

= 1, 2, 3; tambin se cumple para j=4, bajo la condicin final m 5(u)=u.
Es obvio que m5 es una funcin lineal creciente, tambin lo son
m4, . . .,m1. Realizando la maximizacin (1), se obtiene.
m4(u4)=2,2u4,
m3(u3)=2,2*2,2u3,
m2(u2)=2,2*2,2*2,2u2,
m1(u1)=2,2*2,2*2,2*2,2u1.
Con dj(uj)=4, 3, 2, 1. Entonces la cantidad ptima esperada es:
m1(2)=2,2*2,2*2,2*2,2*2=46,8512 unidades.
Luego, la mejor alternativa es considerar la oportunidad B.