- Prondsticos,
series de tiempo
y regresion
Un enfoque aplicado
una xe
Bruce L. Bowerman
Miami University, Ohio
Richard T. O'Connell
Miami University, Ohio
Anne B. Koehler
Miami University, Ohio
Revisién tenia
Miguel Balderas Lozada
Te de Monterrey, campus Estado de Meco
2 CENGAGE
“is Learning
Tatas Und pin- Makan io SapaBE Cantos Rasen de tes tamporles
{6.6 Los das eo Tala 6.10 gn 322
presenta cami da concer de efennos
losin 1 meses enfemedad senna ce
scab, Un grea dees tas en fon de
tiempo se presen en a Figur 638 pie 323,
En la iu 69 (pins 32) east ence
tfc del empo des inguin tees de)
ner ecafemos dado cones
1 Sea seropido usar uo mcd a cava de
imino para roma rales ft?
Eipliqesurespast
4 Latrasiomacia logan dea Figura 639
(osgina 323) insane?
Dea un moo astra de cura de
remit qu ser nel en pnt,
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«Ba agua 540 pigna 323) sc psentaun
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es 1,
isos aloes det mel transom
acura decrecineno qu preston a
ae infin de Fgua 0 par eae
‘tr de presi dl 5% puny
Iepoe ineral,
Métodos de descomposicién
La eplcacidn de fos modelos de descomposiléw pars pronosticar series emporles
ave manifiestan tendncia y efectos esacionales se essen exe cau, No bay
bases tercas para dichos mocos ~sn rgursamente un enfooe inti, No
ofstane. estos modelos han resulad les cuando los pardmetrs que descen
una serie emporal no cambia en el impo. Laide bia en la ae Se apoyan fos
‘modelos esa descompasicién de as Series emperales en arts actress tendencia,
(error) estaciona, cite e irregular. Las esiaciones de eos foes se sti
pra deseribirlas series tempoales Adon, silos parémetos de series tempore
bo cambian, ls esiimacooes se pueden usar para Jeerminar pronéticospuntuales,
En la Sein 7.1 se trata el modelo de descomposicin multiplicativa, Este
Imodelo es sls! moder series temporaes que manifiestan wna variacin estac
‘ional reciente o derecent. En Ja Seon 7.2 se explic bevenente el modelo
de descomposicion aia, que ve puede ulizar pra moselar seis temporles
‘que mocsiran una variacn estacional constant Una tree explicacin de X.
12-ARIMA, un metodo de descomposcién qu aplia la Ofc de Censos del
Departamento de Comercio de Estados Unidos e presenta en la Sein 7.3,226 Captulo7 Método de exon
7 2 DESCOMPOSICION MULTIPLICATIVA,
CConsdere una serie temporal que manifesta vaiaidnestaconal reciente 0 dere
iene. Cuando fos parimeris que desea laseie no cabin ene tempo, aves,
lasere temporal se pede modelaen forma aecvata usando lo qu se lama models
{de descomposicion multipicativa. Este modelo se puede planar como sigue
5 >
Ye2 TR SN, CL IR, |
El modo de descompicin mullpi
onde
valor observa del serie temporal ene peridot
componente (o flor dela tendencla on cl priodo ¢
componente (o factor estcional exe petiodo ¢
componente (0 factor) elie en el priador
f componente (o factor) regular enelperiodor
‘Yase atl natura dels efectos de endancia,d as vaviacionesestocionlesy
elas fuctacones regulates. Eleomponent cco, Cl. se efi alos movimien
tos recurents hacia aba y hacia abajo con esp a os nveles dela tendencn,
‘cuando os caus, por ejemplo, e ciclo mean Estas futisciones pueden drat
ead dos amis deez aos, sepino gue se mie de maximo amiximo oe iin
minimo. En as cuestiones dees negocios, ub mo marae final dua exp
sin en fa aetvidad comercial yun minim sefalna el final de una conracci.
Observese queen este modelo de descomposiién sewiliza un Facto estacional
‘multiplicative, Es decir, el facto estacional se mutipica por la endensia (yo
suma ala tendecia como en la eresn con variable tc; véase Secon 6.4,
ara vera manera como ! factor esacional multplicativo puede modelriavaracin
«staionl crcient,suponga que, pr deve alg, ls vents dels motores fuera de
buna que offece Power Dive Corporation soa esaconales, También soponga que
las ventas ms boas son fas del primer timeste, ls mis alias se observan en el
Segundo rimeste, as ventas moderadament alts se presenan ene tree rineste
y ls moderadamentc basen el custo trimeste. Aden, suponga que ls ens
nmaifetan una tendencia lineal dada por
TR, = S00 + Soe
onde = 10 se considera com el curio times de 2002. i se considera slo bs
‘tendencies de esperarse que as ventas de fos motres fuera de bord en los eat
‘rims de 2003 sean
TR, = 500 + 50(1) = 580. (rimeste 1)
‘TR, = 500 + 5002) = 600 rimestre2)
‘TR, = 500 + 50) = 660. ¢rimeste 3)
500+ S0(4) = 700 (vimestre 4)
iGURA 7.1
fiempo certo
conte de
steers
sions
utiles Shy
1 Descompascisn mutilate 327
Sin embargo, ls ventas son etacionales. Poo tanto, poemos model com
Dortamieno estcional de las ventas mediante la deinicin de factor
Tes, Suponga abors que es fctoresestacngales para los rimestes
SSNg, = 4, SNq_ = 16,SNoy = 12, SNou= 8, Sistponemes queso factores
tesacionaes son mulpicaas, entones cuando consideranos tana la endenia
como ls efectos estucioaes, esperanos que ls ents en os cua tiestes de
2088 seria de
TR x SN
TR x SN
TR, x SNe, = (500 + 5081.2}
TR, X SNox = [500 + 50]
Al mulilica a tendenia TR por los factors estaionalesapopiados se mdelae
pan estacional de vents, Eo se hus en a Figura 71
los factors estacionales rolplicaivs son consates en el tempo, entonces
podensos mode a arian estaionalcreciente Por eemplo,enasituacin dels
‘ents e os motores fuera de band, cuando tomarmos en cuenta tant a teadencia
camo ls efectos estacioales, es de esperar que ls ventas en los cuatro timestres
de 2004 sean
TR, SN, = [S00 + SKS)C4) = 300
TR, x SNp = {800 + 5061.5) = 1280
TRy «SN = [800 + SOCDKL2} = 1020
TR, x Nou = (500 + SOS.) = 729
Larmuliplicacin de atendensia polos factors estacionales signifi ques dren
siones de la varacidn estaconl sen proporcionses aa tendencia. Po ofan,
puesto que a tendencia
TR, = 500 + Sor
escrecente ls dimensiones de vain estacional son crecentes vain et
‘inal crecint) Tome en event otra vez que estamos suponiendo que ls actors
cstacionales son constants ene tiempo. A veces, los factres exaconales sfcambian
‘encl empo;entonces seinen qu acura los métads de os Captlos8 al 12.
EL factor estacional SN, model os patronescctics en una serie temporal que
‘on compltados denro den afo civil Si ua see temporal mais un cielo
1400 4
1200
1000
gem
600
00
20
ai!228 Captlo? Modo de decomocsin
weMPLo 7.4
‘be tene una mayor duracion, se puede defnir un fico ilico CL, Por jemplo.en
les vents de los motores fuera de bord, suponga ie los eto imestes 2003,
«tin ineluidos en un “perido de auge” del ilo comercial. Suponga ques aloes
icios que describen latvia econdmicaincremeniad nos cto timests de
2003 s00CLy = 1.05, CLs = 108,CL, = L09,yCL, = 110.Si toma encoea
losefectos dea tended a varacén esacional yas chiens, ex de esperar gue
las venus en los cua trimestes de 2003 sean
‘TR, x SNe CLy = 2201.08) = 238
TR, X SNe X CL = 9604.05)
TR, « SNoy X CL = 7806.09)
TR, SN X Cy = $6010.10)
Por consguiente fs fctores cticos inerementan as ventas espera por aia de
niveles que se oda esperar slo se consideraran os efectos de latendencia os
‘estacionaes, Esto refs I prosperdad repntina en la atid econdmiea.
I método de descomposiciin multiplicativa se puede splicr para obtnee
«estimaciones pantuales ~enotadis por try sy eli dels factres TR, SN, CL,
IR, El ejemplo siguiente usta el procodinieno
Discount Sods Sho, In. es popetariay administra diez exablcnientos donde
werden bebidas relescartes alos automouistas sn que és engan que descend
de sus vebicuos. Discount Soda vende Tasty Cale, una bebaa con agus cabonatad
he fue ntrodcis a mercado hac tes fos y que a ganado acepacon Cad cer
tempo, Discount Sods hace un pedo de Ty Cola al cstbidrrexiona La compa
uti un este para su inert con aque petendecumplrpctcarertecon
tod a demand de Testy Col, aa ver que asegua que le cmpafia ro inmoiiasn
necesdad su dine, pidendo mucho mds Tasty Cola dels que espera ratoablement
‘ede Con objeto de pone en macha su poltica de wena, Discount Soda nce
{ener pronfsticos menses de las ventas Se Tasty Cala (en centos de erases fol
de cat mes, Discount Soa desea pronésticospuntuaes¥ pronto des tna
los de preicin de is ventas de Tasty Col en los meses tutus.
Discount Sods Hea ls esos de ls vert ensues de is vant Tsty Cols
rete los es fos anteriores, alos que sees puede lamar af I, 280 2 ato 3, tb
see temporal se usta ena Tabla 7.1 ys grates en a Figura 7.2. Observe que apie
de mostrar una tendencialine, serie temporal do us ena de et Cala pose varie
‘én estacina en ls ques vetas més alas del bebidas observanenl vero yes
riers meses det ota, las ms bes son las dees meses delinvetno. Misael
neste ejemplo se muest aque esazonable coli qu las vera de Tasty Coleen
prado re describe en fra adecuada medinte el modelo
= Tip x CLR
Foro tanto en la Tobia 7.2 esunen ls clculs neces para determina se
‘aces ~denaades port, st che i de os cemmporentes TR, 8, Cl eR dete
modal,
Parsi is consideracones des clues, explaremosel clo delas medias
_méniles ys medias méviles entradas (as meds moves cerrado, se danctan cn
icuea 72
Graco
els verta
nena de Ty
Coafen cers de
rvs
11 Descomposdn mulling 328
TABLA 7.1 Ventas mensuales de Tasty Cola (en dntos de envases)
Venias | Venas
pe ane
Ao _ Sassen 2 7 19 831
1 ee) 1 oD
Me) 2 2 9a ais
ite) 3s | on is
fas) 2B nooR a
jou 3 nox St
Sim) § a 3
vi) ag | 3 Le
fa 20% m
Penman 30 BoB
wos) at $2 @
Ine)
aS 6} wo
noo om 6 2 s
21 Bom oR ie
oa on is
: 8 Ge | oH ‘oe
i om | ns Hs
See inns hook wt
$m Be
CCMA). Ecbjatio que se ocuta dts del ckulo de estas meas es ena Is var
acon etaconalesy las utuacines regulars dels dts. La prmaremacia met
el romeo de ls primers 12 valores ds venta Tasty Cola
189 +229 + 29 + 299 +260 +4814 660
2
777 $98 + 613 +485 +277
mma
Aqui esamos una “mesa mbilde 12 perates”peruelas dats de laser tempera de
TasyColasen mensuls(L= 12 pias o“estacones” por ao). Silos dats fuean de
trimesres clulstamos una "mda moi de cuato pages. La segunda necks mui
se bien al elimina el primer valor dolas eras) dl promedio enc siguiente