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MOSTRANDO QUE EL CUADRADO DE UNA NORMAL ESTANDAR SE

DISTRIBUYE COMO UNA CHI-CUADRADO CON UN GRADO DE LIBERTAD.


Teorema: si x~N ( , 2 ) , 2 > 0 , entonces V =

( x )2

~ 2 (1)

Demostracin:
Preliminares: si y~

(n)

, la densidad es g(y;n)=

n
2

n
( )
2

y
n
1
2
2

, y >0, n >0

Nota: la funcin la funcin ( p) esta definida como: ( P ) =

p 1

e x dx

Don de obtenemos los siguientes resultados

(1/ 2) = ; ( p + 1) = p( p); (n) = (n 1)!; (1) = 1;


x

Recuerde, Fx ( x) = P ( X x) =

f ( y)dy

Sea Gv () la funcin de distribucin de V, as Gv () debe ser 0 para <0 pues


2
x
( x )2
V =
>0. Sea
,W =
>0~ N(0,1)
2

V =W

Gv ( ) = P (W ) = P ( W ) , por simetra de la normal.


2

1 y
0
e 2 dy
2
0 2
Gv ( ) = 2 P(0 W ) =

0
<0
1 1
dW 1 1
haciendo cambio de variable; W= y
W =
y
=
2 y
2 y
y
2

entonces y=w2; si W=0 y=0, y si w= y =

Gv ( ) =
0

y2

1 2
e
2

2*

1 1
dy
2 y

as la densidad de , es g ( ) =

y2 e

y
2

, 0 < y < , que corresponde a la

densidad de una (21) , g(y;1), de la ecuacin (1) haciendo n=1.


Teorema:
La suma de dos variables independientes cada una distribuida como ji-cuadrado se distribuye
ji-cuadrado.

Demostracin: la funcin generadora de momentos de V es M (t ) =

1
1 t
2
si x1 2 (1) y x 2 2 (1) , M 1 (t ) =

1
1 t
2

1
2

, M 2 (t ) =

1
2

,t <

1
2

1
1

1 2
1 t
2

x1 independiente de x 2 por la tcnica de la funcin generadora de momentos


Z = x1 + x 2 2 (2 )

M Z (t ) = M 1 (t ).M 2 (t ) =

1
1
2

, la funcin genera de momentos de uno ( 2 /(2)), de

1
1 t
2
misma forma se muestra que si y1 2 (n ) , y 2 2 (m ) , independientes entonces:
y1 + y 2 2 (n + m )