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MODELOS ECONOMTRICOS
E INFORMACIN ESTADSTICA
Eva Medina Moral
Yi = 1 + 2 X 2 i + ... + k X ki + ui
Donde:
Y: es la variable endgena o explicada cuyo comportamiento se quiere analizar
X: cada una de las variables exgenas o explicativas y que son consideradas como las
causas que crean transformaciones en la variable endgena.
B: son los parmetros cuyo valor desconozco y voy a estimar. A travs de la
estimacin de los parmetros obtengo una cuantificacin de las relaciones existentes
entre la Y y cada una de las X.
U: perturbacin aleatoria que recoge el efecto conjunto de otras variables no
directamente explicitadas en el modelo, cuyo efecto individual sobre la endgena no
resulta relevante.
i: es el subndice que hace referencia a las diversas observaciones para las cuales se
establece su validez. Segn el tipo de valores con los que est trabajando, el
subndice har referencia a distintos momentos del tiempo (series temporales: las
cotizaciones en bolsa diarias, los ndices de predio al consumo mensuales, los datos
anuales del PIB de un pas, etc.) o a distintas unidades econmicas (series de corte
transversal: consumo de diferentes familias, inversin de distintas empresas, paro en
diferentes provincias, etc.).
Seleccin del tema objeto de anlisis. Este puede ser del campo de la
economa, la gestin de empresas e incluso temas sociales no estrictamente
econmicos.
Seleccin de las variables explicativas ms importantes, la cual se realiza a
travs del:
o Anlisis de los antecedentes econmicos: a travs de las teoras
econmicas encuentro aquellas variables que a nivel general influyen
de una manera importantes sobre la variable endgena
o Anlisis de los antecedentes economtricos: bsqueda de modelos
similares a la materia objeto de anlisis en libros y revistas sobre
econometra.
o Propio conocimiento del investigador.
Y = 0 + 1 X1 + 2 X 2 +
Y = 0 + 1 X 1 + 2 X 2
En la expresin estimada no existe el componente de la perturbacin aleatoria, ya que
una vez que estimo, el valor de la endgena estimado se convierte en una
combinacin lineal exacta de las variables explicativas que he utilizado al realizar la
estimacin. La estimacin de la perturbacin aleatoria ser el error que cometo con mi
modelo al estimar, que incluir precisamente las variables que dejo fuera de la
explicacin (aquellas que tienen poca importancia sobre la variable que trato de
analizar).
Validacin: a travs de la interpretacin de los resultados analizaremos la bondad del
modelo. De tal manera que si el modelo no es bueno para explicar a la variable
endgena deber perfeccionarlo a travs de:
Una reespecificacin de las variables explicativas, es decir, es posible que
haya olvidado incluir alguna variable importante por lo cual el modelo me est
dando un grado de error elevado.
Una nueva bsqueda de los datos utilizados, ya que si no son los correctos
pueden estar aadiendo un componente errtico a la estimacin.
Etc.
Esta tarea puede repetirse en la prctica un nmero elevado de veces.
Utilizacin: para realizar:
Anlisis estructural: cuantificar las relaciones entre las X y la Y.
Prediccin: anticipar los valores a futuro de la Y
Simulacin: efectos sobre Y de distintas estrategias de las X.
Esquema a seguir en la elaboracin de un modelo economtrico
Especificacin
Antecedentes econmicos
Antecedentes economtricos
Conocimiento del investigador
Estimacin
Bsqueda y depuracin de datos
Validacin
NO
Bondad del modelo
SI
Utilizacin
Anlisis estructural
Prediccin
Simulacin
Se entiende por datos, los diferentes valores que toma una variable.
Los datos pueden corresponder a los valores de una variable en el tiempo (serie
temporal), o a valores para diferentes sujetos en un momento dado (datos de corte
transversal).
Por otro lado, las formas alternativas en que un modelo puede venir expresado, obliga
frecuentemente a transformaciones de los datos originales (tasas de crecimiento,
diferencias, logaritmos) o incluso a un cierto tratamiento previo de los mismos
(eliminacin de tendencia, eliminacin de estacionalidad, etc...)
Con la informacin disponible, el econmetra deber elaborar una base de datos de tal
manera que:
Aos
1990
1991
...
2000
Individuos
1
2
...
N
Variable 1
Datos
Datos
Datos
Datos
Variable 2
Datos
Datos
Datos
Datos
Variable 3
Datos
Datos
Datos
Datos