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Taller Análisis de Decisiones 2012-02

1. Dada la siguiente matriz de beneficios (valor presente neto) en
millones de pesos para cuatro alternativas y diversas condiciones
empresariales posibles para las cuales pueden estimarse
probabilidades:
Alternativas
A1
A2
A3
A4
P()



Condición empresarial
Excelente
Regular
30
25
15
15
35
30
45
10
0.3
0.5

Deficiente
-15
15
-5
-5
0.2

Analice las alternativas
Elija 5 criterios de decisión bajo incertidumbre y seleccione según
ellos, la mejor alternativa. Justifique su elección de criterios
(porque son útiles en este caso, que evalúa cada criterio, etc).
¿En caso de que no se conocieran las probabilidades, que criterios
de decisión serían útiles?,¿porqué? ¿qué valoran esos criterios?
Utilice un árbol de decisión cambiando la formulación típica de
valor esperado por estos criterios de decisión.

Alternati
va
A1
A2
A3
A4

Pesimis Optimis
ta
ta
-15
30
15
15
-5
35
-5
45

Criterio
Max
Arrepentimien Pago
Probabilidad
to
Promedio
25
30
18,5
15
30
15
30
20
24,5
10
20
17,5

Arrepentimiento
Alternati
va
A1
A2

Excelente
Regular Deficiente
15
5
30
30
15
0

1

A3
A4

10
0

Alternati
va
Óptimos
Decisión

0
20

20
20

Criterio
Pesimis Optimis Max
Arrepentimien Pago
ta
ta
Probabilidad
to
Promedio
15
45
30
20
24,5
A2
A4
A3
A3 o A4
A3

2. Una compañía que fabrica compact disk ha encontrado que la
demanda de sus productos ha incrementado rápidamente en los
últimos 12 meses. Tiene que tomarse una decisión de cómo la
capacidad de producción puede expandirse para responder a la
demanda. Se seleccionaron tres alternativas:
 expandir la planta existente
 construir una nueva planta
 subcontratar el trabajo a otra fábrica
Los beneficios generados por cada alternativa en los próximos 5 años
han sido estimados usando tres posibles escenarios:
a) La demanda crece a una tasa más rápida que la actual
b) La demanda continua a la tasa actual
c) La demanda crece a una tasa más baja que la actual o incluso cae
Los beneficios estimados son expresados como VPN así: (en miles de
dólares)
Escenarios posibles
Demanda crece Demanda
Demanda crece
rápidamente
continua a la a tasa menor o
tasa actual
decrece
A: expandir
500
400
-150
B:
construir 700
200
-300
nueva
C.Subcontratar 200
150
-50
La compañía estima que existen probabilidades de 60%, 30% y 10%
para los tres escenarios en el orden presentado.
A) Asumiendo que el objetivo de la compañía es maximizar la
utilidad determinar el curso de acción a seguir.

2

3 0. Ellos sugieren que la demanda continuará a la tasa presente.7 P( el pronostico prediga que la demanda continua a la tasa actual cuando la demanda crece a una tasa menor que la actual)=0. B) Antes que la decisión sea hecha. a la luz del pronóstico. estuvieron disponibles los resultados de un pronostico a largo plazo.3 0.4 0.6 0.7 0. con un pago esperado de 450.6 0. cambiar la decisión hecha en el punto A) La información que se tiene de los experimentos es:  La demanda sea igual  La demanda sea diferente Matriz A priori Experimento Demanda Igual Demanda Diferente P(θ) Demanda crece Demanda Demanda crece a rápidamente continua a la tasa tasa menor o actual decrece 0. la mejor alternativa según el criterio de Bayes de maximización de pago promedio es la B: Construir una nueva planta.3 0.1 Matriz Conjunta Demanda rápidamente Experimento crece Demanda Demanda crece continua a la tasa tasa menor actual decrece 3 a o .7 0.En este caso. Estimaciones de la confiabilidad de ese pronóstico son las siguientes: P( el pronostico prediga que la demanda continua a la tasa actual cuando la demanda crece rápidamente)=0.3 P( el pronostico prediga que la demanda continua a la tasa actual cuando la demanda continua a la tasa actual)=0.4 Determinar si la compañía puede.

70 515. Óptimos Experimentos S = Igual S = Diferente P(S) 390.093 0.21 0.Demanda Igual Demanda Diferente 0.105 Si el resultado del experimento sugiere que la demanda va a seguir a la tasa actual.43 0. Si el resultado del experimento sugiere que la demanda continuará a una tasa diferente de la actual.42 0.18 0.488 0.7.419 0.04 0. la mejor alternativa es construir una planta nueva para un pago esperado de 515.158 0.09 0.79 a o 0.737 0.79.06 Matriz A posteriori Demanda rápidamente Experimento Demanda Igual Demanda Diferente crece Demanda Demanda crece continua a la tasa tasa menor actual decrece 0. la mejor alternativa es Expandir la planta para un pago esperado de 390.57 4 .

si es que tiene apendicitis. Palma cree que si espera las 12 horas para obtener los resultados del examen. 5 . determine la estrategia a seguir.004 Un paciente con problema menor que no es operado siempre vive. 22% de probabilidad que se encuentre con una apendicitis normal y 72% de probabilidad que tenga un problema menor: de experiencias pasadas. Un paciente entra al hospital con fuertes dolores abdominales. En 12 horas el doctor sabrá exactamente si el paciente tiene apendicitis o no. Basado en experiencias pasadas. el Doctor Palma cree que con un 28% de probabilidad el paciente tiene apendicitis y que con un 72% de probabilidad tiene algún problema menor.009 0.Pago esperado Experimento Pago sin Experimentación Valor Información Experim. El Dr. que se muestra en la siguiente tabla. Estado Apendicitis Normal Apéndice perforado Problema menor Probabilidad 0. haciendo la operación mucho más riesgosa. El doctor ha determinado la probabilidad de muerte durante la operación dependiendo del estado del paciente. 462 450 12 3. existe un 6% de probabilidad que el paciente se encuentre con un apéndice perforado. El Dr.064 0. Palma puede operar al paciente inmediatamente o esperar 12 horas hasta obtener los resultados del examen. Si el objetivo del doctor es maximizar la probabilidad de sobrevivencia del paciente. El problema es que en 12 horas el apéndice del paciente podría perforarse.

ya que genera un pago esperado de 0. la mejor alternativa es operar inmediatamente.Cómo se puede ver en el árbol de decisión. 6 .9794.9924 que es mayor que el pago esperado de la alternativa de esperar 12 horas para el diagnóstico el cual es de 0.

7 .

Determine según el análisis bayesiano si el equipo debe contratar al brujo. Se está a punto de jugar la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y el ganador de la semifinal entre Corintians y Santos.3 Según el criterio bayesiano de maximización de pago promedio. le ganarían de forma segura. en la cual.7 2.5 M por dejarse eliminar en las semifinales pues creen que si pasa el Corintians.para que éste pueda ganarla. la mejor alternativa es que Santos juegue y pase a la final.5 0. según el historial de partidos contra Boca Juniors. La tabla a continuación muestra las probabilidades de acertar que tiene el brujo.5 M. Como se ha vuelto costumbre en el fútbol. han aparecido las irregularidades y un directivo de Boca Juniors le ofreció al Santos US2. US3 M si empatan y nada al perdedor. Resultado de partido Predicción del brujo Ganar Gan ar 80% Empat ar 5% Perd er 5% Empatar 15% 75% -- Perder 5% 20% 95% 8 . b) Un brujo ofreció sus servicios al Santos – por los cuales cobra US0.2 Pago Promedio 0 2.5 Perder 3 2.5 0. a) Debería Santos intentar pasar a la final y jugarla o dejarse eliminar en semifinales para maximizar su pago esperado? Alternativas Estados Naturaleza Ganar Jugar Dejarse Eliminar P(θ) Empatar 6 2. La final ofrece como premios US6 M al ganador. Actualmente Santos se encuentra en mejor forma y es casi seguro que va a pasar a la final. Santos tendría una probabilidad del 20% de ganar. 50% de empatar y 30% de perder.5 0.4.5 2.

0% 72.A priori Predicción del brujo Ganar Empatar Perder P(θ) Resultado de partido Ganar Empatar Perder 80% 15% 5% 5% 75% 20% 5% 0% 95% 20% 50% 30% Conjunta Predicción del brujo Ganar Empatar Perder Resultado de partido Ganar Empatar Perder 16% 3% 1% 2.5 Perder 0 2.0% 28.5% 12.5% 10.5% A posteriori Predicción del brujo Ganar Empatar Perder Resultado de partido Ganar Empatar Perder 80.5% 0.4% 2.3% 7.5% P(S) 20% 40.5% 37.0% 1.6% 25.5% 92.0% 7.5% 0.5 9 .5 Pago Promedio 5.5% 39.175 2.2% Se analizan las mejores alternativas dados los resultados de los experimentos: S = Ganar Alternativas Estados Naturaleza Ganar Jugar Dejarse Eliminar 6 2.5 Empatar 3 2.

5 Jugar Dejarse Eliminar P(θ) 7.5 92.5 25. P(S) 5.175M.22 Perder 3 2. la mejor alternativa es dejarse sobornar y perder en la semifinal y recibir 2.3275 2. S = Perder Alternativas Estados Naturaleza Ganar Jugar Dejarse Eliminar P(θ) 6 2.5 0 2.7 0.22M.2% 2.5M.5% 39. Óptimos Experimentos S = Ganar S = Empatar S = Perder Pago esperado Experimento Pago sin Experimentación Valor Información Experim. para un pago esperado de 3.5% 3. S = Empatar Alternativas Estados Naturaleza Ganar 6 2.50 En este caso.91 Perder 3 2.18 3.0% En este caso la mejor alternativa es jugar la final.6275 10 .5% Empatar Pago Promedio 0.50 20% 40.P(θ) 80% 13% 8% En este caso la mejor alternativa es jugar la final para un pago promedio de 5.22 2.5 2.4% Empatar Pago Promedio 3.5 0.5 0 2.6% 2.3% 72.

El contenedor proviene de un solo productor.7 0. Si es exportado al llegar a su destino será sometido a un control de calidad. el contenedor puede venderse en el mercado nacional a US$800. En lugar de exportar.p es del productor B. el comprador pagará US$ 1000 por contenedor y si es Estándar pagará US$100. El cree. Las manzanas pueden ser de calidad “Premium” o “estándar”. a. Los 2 productores producen ambos tipos de manzanas. actualmente en poder del exportador. Un exportador de manzanas tiene en este momento un contenedor cuya procedencia no conoce con exactitud. Las manzanas no son clasificadas por los productores. represente el problema mediante un árbol de decisión y explique todas las probabilidades Alternativas Estados Naturaleza Standard Pago Promedio Premium Exportar Vender Local P(θ) 910 800 730 800 p 1-p 910p + 730(1-p) 800 11 . habiendo en un contenedor tanto las Premium como las estándar.1 Calidad Premium Estándar B 0. sin embargo.9 0. que con probabilidad p es del productor A y con probabilidad 1.5. puede ser exportado o vendido en el mercado nacional. Por experiencia se sabe que un contenedor de manzanas tiene la siguiente proporción de cajas de calidad Premium y estándar según el proveedor Productor A 0.3 El contender de manzanas. que consiste en sacar 1 caja del contenedor: Si esta caja contiene manzanas Premium.

El exportador puede hacer antes en Colombia el experimento que realizará el comprador en el extranjero. Cuál es el menor valor de p que hace atractivo exportar las manzanas? Para que sea atractivo exportar las manzanas.5 820 800 12 .5 ¿Cuánto es lo máximo que el exportador estaría dispuesto a pagar por este experimento? Sin experimentación se tiene: Alternativas Proveedor A Exportar Vender Local P(θ) Estados Naturaleza Proveedor B Pago Promedio 910 800 730 800 0. se requiere que el pago esperado de exportar se mayor al de vender localmente. por tanto debe darse: c.5 0.b. Si p=0.

15 0.7 0.75 Se elige la alternativa de acuerdo al resultado de los experimentos.  Si S = Standard S = Standard 13 .5 0.25 800 En este caso la mejor alternativa es exportar.05 P(S) 0.45 0. Si se hace el experimento se tiene: A priori Proveedor A Premium Standard P(θ) Proveedor B 0. Si S = Premium Alternativas Proveedor A Exportar Vender Local P(θ) Estados Naturaleza Proveedor B Pago Promedio 910 800 730 800 0.4375 831.5625 0.5625 0.35 0.25. para un pago promedio de 831.25 0.5 Conjunta Proveedor A Premium Standard Proveedor B 0.8 0.3 0.1 0.La mejor alternativa es exportar para obtener un pago de 820.9 0.2 A posteriori Proveedor A Premium Standard Proveedor B 0.4375 0.

para un pago de 800. 6. Se tira una moneda al aire una vez.25 800. S = Premium S = Vender Local Óptimos Experimentos P(S) 831.6 0.4 La mejor alternativa es decir que salió la Moneda 1. 0.00 Pago esperado Experimento Pago sin Experimentación Valor Información Experim.25 0. La probabilidad que sea la moneda 1 es 0. El tomador de decisiones dice qué moneda se tiró.Alternativas Proveedor A Exportar Vender Local P(θ) Estados Naturaleza Proveedor B Pago Promedio 910 800 730 800 0.4.4 -1 0 -0.8 0.6 de probabilidad de que caiga cara. La matriz de pagos es la siguiente: Moneda 1 lanzada Moneda 2 lanzada a1: decir que se lanzó la moneda 1 0 -1 a2: decir que se lanzó la moneda 2 -1 0 a) ¿Cuál es la solución óptima (a1 o a2) antes de tirar la moneda? Decir M1 Decir M2 P(θ) Resultado Juego Moneda Moneda Pago 1 2 Promedio 0 -1 -0.6 y la probabilidad de que sea la moneda 2 es 0.6 0. Suponga que se tienen dos monedas cargadas. La moneda 1 tiene 0.3 de probabilidad de que caiga cara y la moneda 2 tiene 0. 14 .2 825 820 5 El exportador estaría dispuesto a pagar por el experimento 5 como máximo.75 775 800 La mejor alternativa es vender localmente.

43 0.16 P(S) 0.28 S = Cara Decir M1 Decir M2 P(θ) Resultado Juego Moneda Moneda Pago 1 2 Promedio 0 -1 -0.b) ¿Cuál es la solución óptima después de tirar la moneda si el resultado es cara? ¿Cuál si es sello? Se debe evaluar el juego con el resultado del experimento.72 0.4 Conjunta Cara Sello Moneda Moneda 1 2 0.429 0. la mejor alternativa es decir que se tiró la Moneda 2.57 Si el resultado del lanzamiento es cara.6 0.6 0.42 0.18 0. A priori Cara Sello P(θ) Moneda Moneda 1 2 0.57 0.43 0.4 0.24 0. S = Sello 15 .571 -1 0 -0.7 0.42 0.58 A posteriori Cara Sello Moneda Moneda 1 2 0.3 0.

7 0.724 0.5 0.6 0.276 -1 0 -0. Y le pregunta qué tipo de moneda es. el resultado del tiro puede ser cara o sello.28 Si el resultado del lanzamiento es sello.4 0.6 7.5 0. la Alemana o Francesa? a) Cuál es la estrategia a seguir para que Maria maximice sus utilidades.3 0.4 0. Julián tienen las dos monedas en una bolsa y le propone a Maria un juego: Julián sacara una moneda de la bolsa y la tirara al aire una vez. esta información se la da a Maria.3 0. Resultado Juego Decir Al Decir Fr P(θ) Alemana Francesa 1 -1 -1 1 0.Decir M1 Decir M2 P(θ) Resultado Juego Moneda Moneda Pago 1 2 Promedio 0 -1 -0. si cada vez que adivina gana un peso y si no deberá pagarle uno a Julián. la mejor alternativa es decir que se tiró la Moneda 1.5 Conjunta 16 .7 0.72 0. Para los siguientes 2 ejercicios considerar dos monedas con las siguientes características: Moneda Alemana Moneda Francesa Probabilidad de cara Probabilidad de Sello 0.5 Pago Promedio 0 0 A priori Cara Sello P(θ) Alemana Francesa 0.

45 0.67 La alternativa que debe seguir Maria para maximizar sus utilidades es: si el resultado del lanzamiento es Cara debe decir que salió la moneda alemana.27 0.2 0.33 0.273 -1 1 -0.3 17 .333 -1 1 0.55 0. en caso contrario debe escoger la francesa.Alemana Francesa 0.35 0.333 0.33 0.36 0.55 0.15 0.64 0.45 A posteriori Alemana Francesa 0.3 Cara Sello P(S) 0. Óptimos Experimentos S = Cara S = Sello Pago esperado Experimento P(S) 0.36 S = Sello Resultado Juego DecirAl Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 -0.33 0.64 0. b) Cuál es el valor de la información en el juego.273 0.67 Cara Sello S = Cara Resultado Juego Decir Al Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 0.

16 0.5 A priori Alemana 2 Caras 1 Cara 0 Caras P(θ) Francesa 0. Ahora Julián le propone tirar dos veces la misma moneda que sacó de la bolsa y en las dos ocasiones le dirá cual fue el resultado del experimento.Pago sin Experimentación Valor Información Experim. a) Cuál es la estrategia a seguir para que Maria maximice sus utilidades.36 0.3 8.24 0.42 0.53 0.25 0.45 0.80 18 .75 0.47 0.225 A posteriori 2 Caras 1 Cara 0 Caras Alemana Francesa 0.245 0.5 0.09 0.08 0.48 0.49 0.18 P(S) 0.325 0.20 0.21 0.045 0.5 Conjunta 2 Caras 1 Cara 0 Caras Alemana Francesa 0.5 0. Resultado Juego Decir Al Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 0 -1 1 0 0. si cada vez que adivina gana un peso y si no deberá pagarle uno a Julián. 0 0.

vale la pena que Maria los pague? S = 2 Caras S = 1 Cara S = 0 Caras Óptimos Experimentos P(S) 0.25 S=1 Cara Resultado Juego DecirAl Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 -0.S=2 Caras Resultado Juego Decir Al Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 0.067 0.75 0. si el resultado de los lanzamientos es 2 Caras.067 -1 1 0.067 0.47 0.53 S=0 Caras Resultado Juego DecirAl Decir Fr P(θ) Pago Alemana Francesa Promedio 1 -1 -0.80 Para que Maria maximice sus utilidades debe seguir la siguiente estrategia.325 0.2 pesos.6 -1 1 0.20 0.6 0.508 -1 1 -0.6 0.45 0. Maria debe elegir la moneda Alemana. b) Si Julián le cobra por ese segundo tiro 0. en caso contrario debe elegir la moneda Francesa.508 0.225 19 .508 0.

3 que es mayor que el costo del experimento. 20 .Pago esperado Experimento Pago sin Experimentación Valor Información Experim.3 Maria debería pagar los 0. ya que si tiene esta información del lanzamiento su pago promedio mejora en 0.33 0 0.2 pesos por el segundo tiro. 0.