Rend. Sem. Mat. Univ. Pol.

Torino
Vol. 61, 3 (2003)
Funciones Radiales Segmentarias (Splines)1

F. Cali`
o - E. Marchetti - R. Pavani

SPLINE DEFICIENTE
ACERCA DEL METODO
DE COLOCACION
PARA ECUACIONES DIFERENCIALES E INTEGRALES
PARTICULARES CON RETARDO
Resumen. El objetivo de este trabajo es presentar la aplicacion de un metodo
de colocaci
on particular (recientemente desarrollado por los autores) para resolver numericamente algunas ecuaciones diferenciales e integrales de Volterra
con retardo constante. La funcion desconocida se aproxima mediante funciones
spline deficientes. La existencia y unicidad de la solucion numerica se estudian,
y algunos aspectos del problema relacionados con la estimacion de los errores, as como las propiedades de convergencia se presentan. Se proporcionan
algunos ejemplos numericos.
1. Introducci
on
En los u
ltimos a
nos una gran cantidad de procesos dinamicos han sido descritos e investigados
por medio de ecuaciones diferenciales e integrales con los argumentos de la desviacion. Es
bien sabido que la versatilidad de estas ecuaciones en procesos de modelamiento en diversas
aplicaciones, especialmente en fsica, ingeniera, biomatematica, medicina, economa, etc,
ofrece lo mejor, y a veces la u
nica simulacion realista de los fenomenos observados.
Ya que las soluciones de estas ecuaciones, en general, no se encuentran explcitamente,
los metodos para sus soluciones aproximadas resultan muy u
tiles.
Recientemente hemos propuesto un metodo de colocacion spline deficiente a la aproximaci
on de la soluci
on de las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden con retardo
(EDR) [2] tambien en el caso neutro (EDRNs) [3], [4], [5] y la solucion de ecuaciones integrales
de Volterra con retraso (EIVs)[6].
M
as precisamente, nos ocupamos de las soluciones numericas mediante la combinacion de
dos cl
asicas metodologas del An
alisis Numerico: aproximacion a traves de la clase funcional
spline y la determinaci
on de la funci
on de aproximacion por un metodo de colocacion. En la
literatura las dos tecnicas se utilizan con frecuencia por separado, pero rara vez son combinados para resolver ecuaciones diferenciales e integrales con retardo. Por ejemplo en [1] se
aplican en la soluci
on numerica de la ecuacion diferencial de primer orden con retardo, en [8]
se extienden en la soluci
on numerica de ecuaciones de segundo orden diferencial con retardo,
en [10] que son propuestos en el caso de las ecuaciones integrales de Volterra. En todos estos
trabajos algunas ventajas de esa tecnica son descritos.
En cualquier caso, de estos trabajos se puede sacar la conclusion de que los metodos
spline se caracterizaron por un espectro de aplicacion general, gracias a sus requisitos de
convergencia debil, pero que se ven afectados por graves problemas de estabilidad cuando el
orden se incrementa. Esto explica por que las tecnicas de colocacion spline no son tan de uso
frecuente.
En nuestros trabajos [2], [3], [4], [5] y [6], teniendo en cuenta que los fenomenos descritos
por las ecuaciones de retardo son muy irregulares, se propone las siguientes ideas:
i) el uso de splines de orden menor, con el fin de garantizar estabilidad.
ii) la debilidad de los requisitos de continuidad en los puntos de conexion, de modo que
moderadamente las funciones regulares puedan ser resueltas satisfactoriamente.
1 Un

spline es una curva definida en porciones mediante polinomios.

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

Por lo tanto, proponemos la colocacion usando splines deficientes (como seran definidas en
la siguiente secci
on), es decir splines pertenecientes a la clase C m2 (deficiencia 1), donde
m N, m 2, es el grado del spline.
Consecuentemente podemos usar las ventajas de los dos (colocacion y splines deficientes)
aspectos.
Los metodos de colocaci
on proporcionan la expresion spline global, por lo tanto ellos son
seleccionados:
i) en el caso de EDR y EDRN, para eliminar los problemas debidos a una interpolacion
de orden alto, en la extensi
on continua.
ii) en el caso de EDIV, para usar la expresion del spline en la evaluacion de integrales en
intervalos que preceden a la actual.
iii) permitir el uso de intervalos variables y grados de spline.
iv) establecer modelos numericos de tal manera que la existencia y unicidad de la solucion
pueda ser probada.
v) implementar un algoritmo simple y eficiente.
Acerca de splines deficientes de grados de polinomios m 2:
i) seleccionamos una expresi
on cl
asica y conveniente del spline.
ii) seleccionamos un spline de grado polinomial bajo para mantener la estabilidad del
metodo y encargarse de las soluciones regulares debilmente.
iii) debilitamiento de la regularidad spline en los puntos de union, podemos adaptar la clase
de continuidad del spline aproximando a las soluciones con periodicidad muy baja.
Como las ecuaciones con argumento de retardo relativo a los procesos de modelamiento
son a menudo muy lineales y con retardo constante, en este trabajo se estudia la aplicacion
del metodo numerico propuesto en estos casos. Nos referimos a los trabajos [2] a [6] de los
casos no lineales.
En la segunda secci
on estudiamos el modelo numerico para ambos, ecuaciones diferenciales
y ecuaciones integrales de Volterra. En la tercera seccion damos algunos ejemplos numericos.
2. Descripci
on del m
etodo de colocaci
on del spline
En esta secci
on estudiaremos la aplicacion del metodo numerico a algunas EDR lineales,
EDRN y EDIV con retardo constante.
2.1 El caso de las ecuaciones diferenciales con retardo
Consideremos la siguiente ecuaci
on diferencial de segundo orden con retardo (EDR):
y 00 (x) = k1 y(x) + k2 y 0 (x) + f (x, y(g(x))), y 0 (g(x))), x [a, b]
y(x) = (x), y 0 (x) = 0 (x), x [, a], a, = infx[a,b] (g(x))

(1)

g(x) x, x [, b], C m2 [, a], m > 2, k1 , k2 R

f : [a, b] C 1 [, b] C[, b] R
Supongamos que las hip
otesis esten verificadas de modo que el problema (1) tiene una
soluci
on u
nica y C 2 [a, b] C 1 [, b] (ver [7]).
Como se sabe (ver [7]) los saltos de discontinuidad pueden ocurrir en varias derivadas de
orden superior de la soluci
on y incluso si f, g, son analticas en sus argumentos. Tales saltos
de discontinuidad son causados por la funcion con retardo g y se propagan desde el punto a,
moviendose hacia adelante con el orden en aumento de las derivadas.

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

Si denotamos los saltos de discontinuidad por {j } es tambien conocido que j son las
races de la ecuaci
on g(j ) = j1 [7]; 0 = a es un salto de discontinuidad de (o de
sus derivadas). Debido a que en (1) la funcion con retardo g no depende de y, podemos
considerar los saltos de discontinuidad para derivadas de orden superior tales como 0 <
1 < ... < k1 < k < ... < M .
En lo siguiente consideremos g(x) := x ( R, > 0) de modo que j = a + j, (j =
0, 1, ..., M ) y = a .
Deberamos construir para el problema (1) una funcion de aproximacion spline polinomial
deficiente de grado m 3, denotado por s : [a, b] R, s Sm , s C m2 , que sera definido
en cada intervalo [j , j+1 ] (j = 0, 1, ..., M 1). Para esta construccion deberamos usar
satisfactoriamente los metodos de colocacion como en [8]. Consideremos el primer intervalo
[0 , 1 ] que es [a, 1 ]. Definamos una particion uniforme 0 = t0 < t1 < ... < tk1 < tk < ... <
tN = 1 donde tj := t0 + jh (j = 0, 1, ..., N ), h = (1 0 )/N . En el primer intervalo [t0 , t1 ]
el componente spline es definido por:
s0 (t)

:=

(t0 ) + 0 (t0 )(t t0 ) + 00 (t0 )(t t0 )2 /2 + ...+

+m2 (t0 )(t t0 )m2 /(m 2)!+
+a0 /(m 1)!(t t0 )m1 + b0 /m!(t t0 )m

(2)

con a0 , b0 determinados por el siguiente sistema de condiciones de colocacion:

00
s0 (t0 + h/2) = k1 s0 (t0 + h/2) + k2 s00 (t0 + h/2)+
+f (t0 + h/2, (t0 + h/2 ), 0 (t0 + h/2 ))

00
s0 (t1 ) = k1 s0 (t1 ) + k2 s00 (t1 ) + f (t1 , (t1 ), 0 (t1 ))
Una vez determinado el polinomio (2), en el siguiente intervalo [t1 , t2 ] definimos:
s1 (t) :=

m2
X

(j)

s0 (t1 )(t t1 )j /j! + a1 /(m 1)!(t t1 )m1 + b1 /m!(t t1 )m

(3)

j=0
(j)

donde s0 (t1 ), 0 j m 2 son los lmites por la izquierda de las derivadas cuando t t1
del segmento de s definido en [t0 , t1 ] y a1 , b1 son determinados de las siguientes condiciones
de colocaci
on:
00
s1 (t1 + h/2) = k1 s1 (t1 + h/2) + k2 s01 (t1 + h/2)+
+f (t1 + h/2, (t1 + h/2 ), 0 (t1 + h/2 ))

00
s1 (t2 ) = k1 s1 (t2 ) + k2 s01 (t2 ) + f (t2 , (t2 ), 0 (t2 ))
Remarcamos que la peculiaridad de estas condiciones de colocacion es que toman en cuenta
el registro del comportamiento del spline de aproximacion, que es relevante para el retardo
natural de las ecuaciones consideradas. Analogamente para t [tk , tk+1 ] tenemos:

sk (t) :=

m2
X

(j)

sk1 (tk )(t tk )j /j! + ak /(m 1)!(t tk )m1 + bk /m!(t tk )m

(4)

j=0
(j)

(j)

donde sk1 (tk ) = lmttk sk1 (t), t [tk1 , tk ] y ak , bk son determinados de:
00
s (tk + h2 ) = k1 sk (tk + h/2) + k2 s0k (tk + h/2)+

k
+f (tk + h2 , (tk + h2 ), 0 (tk + h2 ))
00
0

sk (tk+1 ) = k1 sk (tk+1 ) + k2 sk (tk+1 )+

+f (tk+1 , (tk+1 ), 0 (tk+1 ))

(5)

En general la funci
on spline s: [a, b] R, (s Sm , s C m2 ) aproximandose a la
soluci
on de (1) en el intervalo Ii = [i , i+1 ] (i = 0, 1, ..., M 1) es definido en [tk , tk+1 ] donde
tk = t0 + th, k = 0, 1, ..., N 1; t0 = i , tN = i+1 , h = i+1Ni como:

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

sk/Ii (t) :=

m2
X

(j)

sk1/Ii (tk )(t tk )j /j! +

j=0

ak
bk
(t tk )m1 +
(t tk )m
(m 1)!
m!

(6)

con ak , bk determinados, como en (5) por

s00k/Ii (tk + h2 ) = k1 sk/Ii (tk + h/2) + k2 s0k/Ii (tk + h/2)+

+f (tk + h2 , sIi1 (tk + h2 ), s0Ii1 (tk + h2 ))

00
sk/Ii (tk+1 ) = k1 sk/Ii (tk+1 ) + k2 s0k/Ii (tk+1 )+

+f (tk+1 , sIi1 (tk+1 ), s0Ii1 (tk+1 ))

(7)

donde sIi1 Sm , sIi1 C m2 es el spline aproximandose a la solucion de (1) en el intervalo

Ii1 .
En lo siguiente, para simplificar las notaciones, los resultados teoricos seran relacionados
s
olo a (5); su generalizaci
on a (7) es inmediata.
Si ponemos
Ak (t) =

m2
X

(j)

sk1 (tk )(t tk )j /j!

(8)

j=0

luego (5) se vuelve

ak
h
h m3
h
+

(m3)! (1 2(m2) (k1 2(m1) + k2 ))( 2 )

bk
h
h m2
h

+ (m2)! (1 2(m1) (k1 2m + k2 ))( 2 )

=

h
h
h
00
0

A
(t
+
)
+
k
A
(t
+
)
+
k
A
(t
+
)+

1 k k
2 k k
k k
2
2
2

+f (tk + h2 , (tk + h2 ), 0 (tk + h2 ))

ak
h
h
m3
+
(m3)! (1 m2 (k1 m1 + k2 ))h
bk
h
h
+ (m2)! (1 m1 (k1 m + k2 ))hm2
A00k (tk+1 + k1 Ak (tk+1 ) + k2 A0k (tk+1 )+
+f (tk+1 , (tk+1 ), 0 (tk+1 ))

(9)

Queda por encontrar bajo que circunstancias de h, los parametros ak , bk , 0 k N 1

puedan ser u
nicamente determinados de (9).
Es f
acil probar lo siguiente:
TEOREMA 1 Consideremos los problemas diferenciales de retardo en (1). Bajo las hip
otesis de existencia y unicidad de la soluci
on analtica, existe una u
nica soluci
on de aproximaci
on
spline s : [a, b] R, (s Sm , s C m2 ) de (1) dado por la construcci
on arriba para h 6= 0
si y s
olo si se satisface la siguiente condici
on:


 1 h (k

h
1
h
h

2(m2) 1 2(m1) + k2 )
2 (1 2(m2) (k1 2m + k2 )) 

 6= 0
h
h
h
h
 1 m2

(k1 m1
+ k2 ))
1 m1
(k1 m
+ k2 ))
COROLARIO 1 Si k1 = k2 = 0 y m 3 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
COROLARIO 2 Si k1 = 0, k2 6= 0 y 3 m < 10 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
COROLARIO 3 Si k1 6= 0, k2 = 0 y 3 m < 10 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
Podemos abordar tambien por el mismo metodo la siguiente ecuacion diferencial con
retardo neutral (EDRN)
y 0 (x) = k1 y(x) + f (x, y(g(x)), y 0 (g(x))), x [a, b]
y(x) = (x), x [, a], a, = Infx[a,b] (g(x))
g(x) x, x [, b]

(10)

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

Asumamos que: f : [a, b] C 1 [, b] C[, b] R, g C[, b], g(x) x, x

[, b], C m1 [, a], m 1, m N, k1 R.
Supongamos que las hip
otesis esten verificadas de modo que el problema (10) tiene una
u
nica soluci
on y C 1 [a, b] C[, b] (ver [7]).
An
alogamente para (1), consideremos g(x) := x, ( R, > 0) y los saltos de discontinuidad j = a+j (j = 0, 1, ..., M ), = a. En cada intervalo [i , i+1 ] (i = 0, 1, ..., M 1)
deberamos construir por el problema (10) una funcion de aproximacion polinomial spline (6)
de grado m 2 y deficiencia 1 y determinemos los coeficientes ak , bk a traves del siguiente
sistema de colocaci
on:

s0k/Ii (tk + h2 ) = k1 sk/Ii (tk + h/2)+

+f (tk + h2 , sIi1 (tk + h2 ), s0Ii1 (tk + h2 ))

0
sk/Ii (tk+1 ) = k1 sk/Ii (tk+1 )+

+f (tk+1 , sIi1 (tk+1 ), s0Ii1 (tk+1 ))

Sigue que en el primer intervalo [0 , 1 ] (la generalizacion para Ii , i = 1, ..., M 1 es
inmediata) asumiendo Ak (t) como en (8):

ak
bk
h
h m2
h

+ (m1)!
(1 k1 2m
)( h2 )m1 =

(m2)! (1 k1 2(m1) )( 2 )

h
0

Ak (tk + 2 ) + k1 Ak (tk + h2 )+

+f (tk + 2 , (tk + h2 ), 0 (tk + h2 ))

(11)

ak
bk
h
h
m2
m1

(1

k
)h
+
(1

k
)h
=
1 m1
1m

(m2)!
(m1)!

A
(t
)
+
k
A

k+1
1
k (tk+1 )+
k

+f (tk+1 , (tk+1 ), 0 (tk+1 ))

Es f
acil demostrar lo siguiente:
TEOREMA 2 Consideremos los problemas diferenciales con retardo neutral en (10). Bajo
las hip
otesis de existencia y unicidad de la soluci
on analtica, existe una u
nica soluci
on de
aproximaci
on spline s : [a, b] R, (s Sm , s C m2 ) de (10) dado por la construcci
on
arriba para h 6= 0 si y s
olo si se satisface la siguiente condici
on:


 1k

h
1
h
1 2(m1)

2 (1 k1 2m ) 

 6= 0
h
h
 1 k1 m1

1 k1 m
COROLARIO 4 Si k1 = 0 y m 2 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
COROLARIO 5 Si k1 6= 0 y 2 m < 9 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
1. Como la condicion del Teorema proporciona la no singularidad de
OBSERVACION
la matriz de coeficientes del sistema (11), su extension a un sistema lineal de n ecuaciones
diferenciales de primer orden con retardo es inmediata.
2. Por la consistencia y convergencia de la solucion numerica de (1) y
OBSERVACION
(10) podemos tomar en cuenta los resultados obtenidos en casos mas generales. En [2], [5] se
muestra que el metodo de colocaci
on spline aparece como un metodo de (m-1) pasos. Consecuentemente para m = 3 y m = 4 los splines de aproximacion cubica y cuartica producen los
mismos valores de la soluci
on de (1) en los nudos como los metodos de 2 y 3 pasos respectivamente. An
alogamente para m = 2 y m = 3 las reglas trapezoidal y de Simpson dan las
mismas soluciones discretas de (10) como los splines cuadraticos y c
ubicos respectivamente.
Consecuentemente es posible demostrar la consistencia y convergencia del metodo. La estabilidad numerica del metodo no esta garantizada (ver [2], [5]) cuando m > 4 por (1) y cuando
m > 3 por (10).

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

2.2 El caso de las ecuaciones integrales de Volterra

Usemos el mismo metodo para la siguiente ecuacion integral de Volterra con retardo positivo
y constante (EDIV):
Z x
Z x
y(x) =
k1 y(t)dt +
K2 (x, t, y(t))dt + g(x), x J = [0, T ]
(12)
0

con k1 R, el retardo R, > 0, y(x) = (x) para x [, 0).

Asumimos que las funciones : [, 0] R, g : J R, K2 : R R ( :=
J [, T ]) son al menos continuas en sus dominios tal que (12) posee una u
nica solucion
y C(J).
Si K2 = 0, ecuaci
on (12), se reduce a una ecuacion integral de Volterra (EIV).
Suponemos que T = M para alg
un M N. Para N N (que satisface N/M N), sea
h = T /N y r = /h N
Seleccionados ti = ih (i = r, ..., 0, 1, ..., N ; tr = ; tN = T ) los coeficientes ak , bk de
sk (t) definidos en [tk , tk+1 ] (k = 0, ..., N 1) con tk < T son determinados a traves del
siguiente sistema de colocaci
on:

R kh+ h2
Pk1 R (j+1)h
h

s
(t
+
)
=
k
s
(t)dt
+
k1 sk (t)dt+
1
j
k
k

j=0
2
jh
kh

Pk1r R (j+1)h

+ j=0
K2 (tk + 2 , t, sj (t))dt+

jh

R (kr)h+ h2
(13)
+ (kr)h
K2 (tk + h2 , t, skr (t))dt + g(tk + h2 )

Pk R (j+1)h

sk (tk+1 ) =
k1 sj (t)dt+

j=0

PkrjhR (j+1)h

+ j=0 jh
K2 (tk+1 , t, sj (t))dt + g(tk+1 )
y si 0 tk < de

sk (tk + h2 )

sk (tk+1 )

Pk1 R (j+1)h
j=0

k1 sj (t)dt+
R (j+1)h
P1
k1 sk (t)dt + j=kr jh
K2 (tk + h2 , t, sj (t))dt+

jh

R kh+ h2
kh

R (kr)h+ h2

(kr)h
K2 (tk + h2 , t, skr (t))dt + g(tk + h2 )
Pk R (j+1)h
=
k1 sj (t)dt+
j=0
R (j+1)h
P1 jh
+ j=kr+1 jh
K2 (tk+1 , t, sj (t))dt + g(tk+1 )

provisto que sk (t) = (t) en [tk , tk+1 ] (k = r, ..., 1)

Consecuentemente (13), con Ak (t) como en (8), se vuelve:

bk h m
ak
h m1
h
h
(1 k1 2m
) + m!
( 2 ) (1 k1 2(m+1)
) =

(m1)! ( 2 )

h
R
R

Pk1 (j+1)h
kh+ 2

Ak (tk + 2 ) + kh
k1 Ak (t)dt + j=0 jh
k1 (Aj (t)

aj
bj

m1

+ (m1)! (t tj )
+ m! (t tj )m )dt+

R
P

+ k1r (j+1)h K2 (tk + h , t, Aj (t) + aj (t tj )m1 +

j=0
2
(m1)!
jh

+ m!j (t tj )m )dt

h
R

(kr)h+
akr

+ (kr)h 2 K2 (tk + h2 , t, Akr (t) + (m1)!

(t tkr )m1 +

h
m
+ bkr
m! (t tkr ) )dt + g(tk + 2 )

ak

Ak (tk+1 ) +
+

kh

Pkr R (j+1)h
j=0

bk m
h
h
hm1 (1 k1 m
) + m!
h (1 k1 m+1
) =
Pk1 R (j+1)h
k1 (Aj (t)+
k1 Ak (t)dt + j=0 jh
aj
b
+ (m1)!
(t tj )m1 + m!j (t tj )m )dt+

(m1)!
R (k+1)h

jh

K2 (tk+1 , t, Aj (t) +
b

+ m!j (t

aj
m1
+
(m1)! (t tj )
m
tj ) )dt + g(tk+1 )

(14)

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

An
alogamente (14) se vuelve:

bk h m
ak
h m1
h
h
(1 k1 2m
) + m!
( 2 ) (1 k1 2(m+1)
) =

(m1)! ( 2 )

h
R

kh+

Ak (tk + h2 ) + kh 2 k1 Ak (t)dt+

Pk1 R (j+1)h

aj
b

k1 (Aj (t) + (m1)! (t tj )m1 + m!j (t tj )m )dt+ =

j=0 jh

R
P
(j+1)h

aj
1

+ j=kr jh
K2 (tk + h2 , t, Aj (t) + (m1)!
(t tj )m1 +

+ m!j (t tj )m )dt

R (kr)h+ h2

akr

K2 (tk + h2 , t, Akr (t) + (m1)!

+ (kr)h
(t tkr )m1 +

h
m
+ bkr
m! (t tkr ) )dt + g(tk + 2 )

ak

Ak (tk+1 ) +
+

bk m
h
h
hm1 (1 k1 m
) + m!
h (1 k1 m+1
)
Pk1 R (j+1)h
k1 Ak (t)dt + j=0 jh
k1 (Aj (t)+
aj
b
+ (m1)!
(t tj )m1 + m!j (t tj )m )dt+

(m1)!
R (k+1)h
kh

R (j+1)h
j=kr+1 jh

P1

K2 (tk+1 , t, Aj (t) +
b

+ m!j (t

aj
m1
+
(m1)! (t tj )
m
tj ) )dt + g(tk+1 )

Es f
acil demostrar lo siguiente:
TEOREMA 3 Consideremos la ecuaci
on (12). Bajo las hip
otesis de existencia y unicidad
de la soluci
on analtica, existe una u
nica soluci
on de aproximaci
on spline s : [0, T ] R, (s
Sm , s C m2 ) de (12) dado por la construcci
on arriba para h 6= 0 si y s
olo si se satisface
la siguiente condici
on:



 1k h
1
h
1 2m

2 (1 k1 2(m+1) ) 
 6= 0

h
h

 1 k1 m
1 k1 m+1
COROLARIO 6 Si k1 = 0 y m 2 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
COROLARIO 7 Si k1 6= 0 y 2 m < 8 la condici
on es satisfecha h(h 6= 0).
3. Sobre la convergencia y estabilidad numerica del metodo aplicado
OBSERVACION
para (12) revisar [9].

3. Ejemplos num
ericos
En lo siguiente presentamos algunos resultados numericos para aclarar las caractersticas
del metodo numerico presentado. Enfatizamos que mostraremos ejemplos solo para casos con
soluciones exactas que pertenecen a una clase con regularidad baja, ya que nuestro metodo
esta dedicado s
olo a esos casos. En todos los ejemplos la existencia y unicidad de las soluciones
numericas esta garantizada por cualquier valor del paso de integracion h.
Nuestros programas computarizados fueron escritos en MATLAB 5.3, el cual tuvo una
precisi
on m
aquina de ' 1016 .
Nuestro primer ejemplo se refiere a la siguiente EDR de segundo orden
1
| +y 0 (t 1)
2
La cual es resuelta en [0, 1] con y(t) = 1 para t 0
1
La soluci
on analtica es y(t) = 61 t3 + 14 t2 + 1 en [0, 12 ], y y(t) = 61 t3 14 t2 + 14 t + 23
24 en [ 2 , 1];
2
por lo tanto la soluci
on y(t) C , as que usando m = 4 nuestra funcion spline deficiente de
aproximaci
on pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la solucion analtica.
Remarquemos que este problema es sencillo, ya que en t = 1/2 la tercera derivada por la izquierda difiere ligeramente de la tercera derivada por la derecha. Elegimos un valor h bastante
y 00 (t) =| t

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

grande h = 0,1 y tenemos una comparacion con un metodo de colocacion similar utilizando
splines cl
asicos. La siguiente Tabla 1 reporta los errores esd y esc que obtuvimos respectivamente usando splines deficientes sd S4 , sd C 2 y splines clasicos sc S4 , sc C 3 .
t
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

esd
1.0E-4
3.1E-5
2.7E-5
6.8E-5
9.1E-5
1.0E-4
1.4E-4
1.9E-4
2.5E-4
3.3E-4

esc
1.4E-4
9.4E-5
2.9E-4
1.0E-3
2.0E-3
3.3E-3
4.0E-3
5.0E-3
5.4E-3
5.5E-3

Tabla 1
Es claro que el spline deficiente se comporta mejor que el spline clasico, ya que expone
la misma clase de regularidad de la solucion analtica, incluso cuando se usan pasos de
integraci
on grandes.
Como segundo ejemplo, consideremos la siguiente EDRN
y 0 (t) = 500

y(t 1)
y 0 (t 1)

el cual es resuelto en [0, 2] con y(t) = et para t 0.

La soluci
on analtica es y(t) = 500t + 1 en [0, 1], y y(t) = 250t2 + 499t + 252 en
[1, 2]. Por lo tanto la soluci
on y(t) C 0 [0, 2]; as que usando m = 2 nuestra funcion spline
deficiente de aproximaci
on pertenece exactamente a la misma clase de regularidad de la
soluci
on analtica. Enfatizamos que este problema es aproximado, ya que en t = 1 la primera
derivada por la izquierda y la primera derivada por la derecha difieren significativamente:
de hecho y 0 (1) = 500 mientras que y 0 (1)+ = 1. Por lo tanto podremos esperar algunos
problemas numericos. Por el contrario, nuestro metodo se encarga muy bien de este tipo de
problemas, como ya fue mencionado. Elegimos un valor bastante grande h = 0,25; en t = 1
obtenemos numericamente el valor exacto y en t = 2 el error absoluto final es 2,6E 4. Esto
es suficiente para mostrar que nuestro metodo es preciso y eficiente. La Figura 1 reporta
el comportamiento de la soluci
on analtica (lnea solida) junto con la solucion numerica
(rect
angulos) para el caso de h = 0,25.
Como tercer ejemplo consideremos el siguiente sistema de EDRs de primer orden sugerida
como en el Ejemplo 1 en [11]. Las ecuaciones:
y10 (t) = y1 (t 1)
y20 (t) = y1 (t 1) + y2 (t 0,2)
y30 (t) = y2 (t 1)
son resueltas en [0, 1] con y1 (t) = 1, y2 (t) = 1, y3 (t) = 1 para t 0.

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

Figura 1: h =0.25
Una comparaci
on entre las soluciones computarizadas por medio de dde23 (ver [11]) y
por nuestro metodo (con h = 0,01) muestran que las curvas de tres soluciones coinciden y el
n
umero de fracasos requeridos tiene el mismo orden de magnitud; en este caso usando nuestro
metodo no se producen ventajas porque las soluciones son muy regulares. Sin embargo, este
ejemplo es interesante para demostrar que nuestro metodo funciona de manera eficiente
tambien para los sistemas de ecuaciones y, adem
as, que los diferentes retrasos son permitidos
y pueden ser manipulados convenientemente. Hacemos notar que en este caso el sistema lineal
ha ser resuelto tiene M ecuaciones y M incognitas, donde M = 2n con n igual al n
umero de
ecuaciones de primer orden dadas; en este caso M = 6.
Acerca de las ecuaciones integrales, en un primer momento se considera la siguiente ecuaci
on integral de Volterra sin argumento de retardo. Este ejemplo es puesto solo para mostrar
que incluso en este caso nuestro metodo funciona muy bien, cuando se presenta una solucion
de baja regularidad.
y(x)

= g(x) +
(

g(x)
la soluci
on exacta es:

x3
3

Rx
0

y(s)ds

x2 + 1x
4
x2 + 1x
4 )

3
( x3

1
6

0 x 21
1
2 x1

1
y(x) = |x2 |
4
Nosotros computarizamos nuestra solucion en x = 1. Usando m = 2 construimos splines
s S2 , s C 0 [0, 1] que es de la misma clase de regularidad que la solucion analtica.
Incluso en este caso, obtenemos muy buenos resultados numericos; en particular en t = 1
nuestro error es comparable con la precision maquina, incluso cuando se usan grandes pasos
de integraci
on.

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

10

Figura 2: h =0.5
La Figura 2 se refiere s
olo al caso h = 0,5; all la lnea solida muestra la solucion exacta en
[0, 1]; los rect
angulos muestran los puntos de integracion y los crculos muestran los puntos
intermedios de nuestra soluci
on numerica computarizada por medio de expresiones analticas
spline relacionadas a cada intervalo de integracion. Es evidente que incluso cuando se usa un
paso de integraci
on grande, nuestra solucion numerica coincide con la analtica.
Por u
ltimo, consideremos la siguiente ecuacion integral con argumentos de retardo:
Rx
R x
y(x) = g(x) + 0 y(s)ds 0
y(s)ds

1,


g(x)

y(x) = 0 para x [1, 0]

100x 50x2 para x [0, 1/2]
400(x 1)3 + 100(x 1)4 75/4 para x [1/2, 1]

La soluci
on exacta es:

y(x) =

100x para x [0, 1/2]

400(x 1)3 para x [1/2, 1]

Incluso en este caso la soluci

on y(x) a ser aproximada pertenece a la clase C 0 [0, 1]. Nosotros
hemos usado un paso de integraci
on grande h1 = 0,5 en [0, 1/2] y un paso mas corto h2 en
[1/2, 1], donde la soluci
on es no lineal.
La Figura 3 se refiere al caso h1 = 0,5 y h2 = 0,125; all la lnea solida muestra la
soluci
on exacta en [0, 1] junto con el historial en [1, 0] los rectangulos muestran la solucion
numerica en los puntos de integraci
on y los crculos muestran la solucion numerica en los
puntos intermedios (computarizada por medio de expresiones analticas spline).

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

11

Figura 3: h1 =0.5, h2 =0.125

Es evidente que incluso en este caso los resultados son muy satisfactorios.
En mas detalles, la soluci
on numerica en x = 1 es computarizada con un error igual a 1,0E 2
cuando h2 = 0,25 y con un error igual a 6,6E 4 cuando h2 = 0,125.

Referencias
[1] BELLEN A. AND MICULA G., Spline approximations for neutral delay differential
equations, Revue dAnalyse Numer. et de Theorie de lApproximation 23 (1994), 117125
` F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., A new deficient spline
[2] CALIO
functions collocation method for the second order delay differential equations,Pure Math.
Appl. 13 1-2 (2003), 97-109.
` F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., On existence and uniqueness of first
[3] CALIO
order NDDE solution obtained by deficient spline collocation, Dip. di Matema-tica, Politecnico di Milano, Internal Report n. 482/P, 2001.
` F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., Peculiar spline collocation method to sol[4] CALIO
ve rough and stiff delay problems, to appear on Mathematica-Rev. Anal.Numer. Theorie
Approx (2002).
` F., MARCHETTI E. AND PAVANI R., An algorithm based on deficient splines
[5] CALIO
to solve delay neutral differential problems, submitted 2001.
` F., MARCHETTI E., MICULA G. AND PAVANI R., About some Volterra
[6] CALIO
problems solved by a particular spline, to appear on Studia Univ. Babes-Bolyai (2003).
[7] DRIVER R.D., Ordinary and delay differential equations, Springer-Verlag, Berlin 1977.
[8] MICULA G. AND AKCA H., Approximate solutions of the second order differential
equations with deviating argument, Mathematica-Rev. Anal. Numer. Theorie Approx.
30 (1988), 37-46.
[9] MICULA G., Numerische Behandlung der Volterra-Integralgleichungen mit Splines Studia Univ. Babes-Bolyai, Mathematica XXIV 2 (1979).

Acerca del metodo de colocaci

on spline deficiente

12

[10] HU Q.Y., Multilevel correction for discrete collocation solutions of Volterra integral equations with delay arguments, Appl. Numer. Math. 31 (1999), 159-171.
[11] SHAMPINE L.F. AND THOMPSON S., Solving delay differential equations with dde23,
tutorial available in: http://www.runet.edu/ ?thompson/webddes/.

Documentaci
on hecha en LATEX como ejemplo exclusivamente para el blog:
Conocimiento Adictivo
Abriendo las Fronteras del Saber
publicado por JaszAndre
co.adictivo@gmail.com
20 de Agosto del 2011