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Problemas selectos de Probabilidad del libro

“A First Course in Probability”-Sheldon Ross
Capitulo 7 (8° Edición)
Propiedades de Expectativa

-Un jugador lanza un dado y simultáneamente voltea una moneda. Si la moneda
cae cara, entonces ella gana dos veces, y si las colas, a continuación, la mitad
del valor que aparece en la matriz. Determine su ganancia.
Si lanzamos una cola entonces ganamos 1/2 el dígito en el dado. Ahora tenemos
la oportunidad de 1/2 de obtener una cara (o cola) y un sexto la posibilidad de
adquirir cualquier número individual en el dado. Obtenemos lo siguiente:

.

+ + + + + + 2+ (2)(2)+(2)(3)+(2)(4)+(2)(5)+(2)(6)

Obtenemos como resultado

≈4.375

-La función de densidad conjunta de X y Y está dada por

Demostrar que Cov(X,Y)=1

Tenemos que Cov(X,Y)= E(XY) – E(X)E(Y)

Entonces encontremos E(XY)

E(XY)=

=

=

Resolviendo por integral por partes lo que esta dentro de los corchetes:
u=x

dv=

du=1

v= -y

-xy

+y

= -xy
= y2

Ahora tenemos que

Resolviendo por integral por partes

- y2

 Evaluamos (0, )

u=y2

dv= e-y

du=2y

u=y

v= -e-y

-y2e-y +

dv= e-y

du=1

v= -e-y

-y2e-y - 2ye-y +

= -y2e-y - 2ye-y – 2e-y Ev. (0, )
=2

Entonces
E(XY)=

=2

Ahora encontremos E(X)

E(X)=

=
=
Resolviendo por integral por partes lo que esta dentro de los corchetes:
u=x

dv=

du=1

v= -y

-xy

+y

= -xy
= y2

Ahora tenemos que
=
=

- y2

 Evaluamos (0, )

Resolviendo por integral por partes:
u=y

dv=e-y

du=1

v=-e-y -ye-y +

= -ye-y - e-y  Evaluamos (0, )
=1

Entonces
E(X)=

=1

Y por ultimo encontremos E(Y)
E(Y)=

=

=

Integrando lo que esta dentro del corchete

= -y

 Evaluamos (0, )

=y
Ahora tenemos que

Resolviendo por integral por partes
u=y
du=1

dv=e-y
v=-e-y -ye-y +

= -ye-y - e-y  Evaluamos (0, )
=1

Entonces
E(Y)=

=1

Sustituyendo los valores obtenido de los valores esperados en la formula de la
covarianza tenemos que
Cov(X,Y)= E(XY) – E(X)E(Y)= 2 – (1)(1)= 1
Cov(X,Y)=1 Queda demostrado que la covarianza de la función

es 1

-El número de accidentes que una persona tiene en un año determinado
es una variable aleatoria de Poisson con media λ . Sin embargo ,
supongamos que el valor de λ cambios de persona a persona , siendo
igual a 2 para el 60 por ciento de la población y 3 para el otro 40 por
ciento. Si una persona es elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que
va a tener ( a) 0 accidentes y ( b ) exactamente 3 accidentes en un año
determinado ? ¿Cuál es la probabilidad condicional de que él va a tener 3
accidentes en un año determinado , dado que no tenía accidentes el año
anterior ?
µ=λ

P(N) = P(N| E2 ) P(E2) + P(N| E3 ) P(E3)

Y = número de accidentes
2 → 60%
3→ 40%

a) P(N=0)
P(N=0) =P(N=0 | E2 ) P(E2) + P(N=0 | E3 ) P(E3)
P(N=0)= 20℮-2 .6
0!

+ 30℮-3 .4
0!

P(N =0 ) = .6℮-2 + .4℮-3
P(N=0 ) = 0.0812 + 0.0199
P(N=0 ) = 0.1011

b) P (N= 3 )
P(N=3) =P(N=3 | E2 ) P(E2) + P(N=3| E3 ) P(E3)
P(N=3)= 23℮-2 .6
3!

+ 33℮-3 .4
3!

P(N=3)= 8℮-2 .6
6

+ 9℮-3 .4
6

-El momento generado por la función X esta dado por la función
MX(t) =exp{2et − 2} y la de Y esta dada por My(t)={(3/4 et + ¼)10 . Si X^Y son
independientes.
Calcular:
(a) P{X + Y = 2}?
Mx(t)= ex { 2et-2} donde λ=2
My(t)={(3/4 et + ¼)10 n=10, ρ= ¾

a) P{X + Y = 2}= P(x=2, Y=0)+P(x=1,Y=1)+P(x=0,Y=2)

= (4e-2/2)[(10/0)(3/4) (1/4)10] + [2e-2][(10)(3/2)1(1/4)9]+ [e-2][(45)(3/4)2(1/4)8].
(b) P{XY = 0}?
P{XY = 0} = P{(X = 0, Y = 0)} + P{(X = 0, Y ≠ 0)} + P{(X ≠ 0, Y = 0)}.
= P{(X = 0, Y = 0)} = e−2[(¼)10]+ e−2 (1 –(¼)10)+(1- e−2)[ (¼)10]
(c) E[XY]?
Si E[X] = 2 y E[Y ] = 10 (¾)= 15/2
Entonces E[XY]=(2)(15/2)
= E[XY]=2