Escuela Superior Politcnica del Litoral

Facultad de Ingeniera en Electricidad y Computacin

TERCERA EVALUACIN
PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCASTICOS

Nombre: _____________________________________
Paralelo: _______

Febrero 18 de 2010.

Ejercicio 1 (35%)
Para las variables aleatorias x,y con la siguiente funcin densidad conjunta:

k ( x y)

Encuentre:
a) Las

f xy(x,y)

fx(x) y fy(y). (15 pts)

b) Calcule P(x+y>3/2). (10 Pts)

Y 0.75

c) Calcule P
(10 Pts)
X Y 1.5

0.5 y x, 0.5 x 1
De otro modo

funciones de densidad
marginal de probabilidad,

Ejercicio 2 (35%)
Sean A y variables aleatorias independientes, A con distribucin exponencial de media 1, y con
distribucin uniforme en el intervalo (0; /2), es decir las funciones de densidad de A y B son
respectivamente:

fA(a) = e-a
; a [0, )
f () = 2/ ; [0, /2]
Sea X(t) un proceso estocstico definido por:

X(t) = e-At Cos(t+4)

;t>0

Calcular:
a) La media y la autocorrelacin del proceso X(t).Es el proceso estacionario en
sentido amplio? (10 pts)
b) La varianza de X(t) y la covarianza entre X(1) y X(2). (10 pts)
c) La funcin de densidad de probabilidad para X(0) (15 pts)

Indicacin: cos(a b) = cos(a)cos(b)

sen(a) sen(b)

Ejercicio 3 (30%)
Dada la siguiente funcin de Autocorrelacin Rx() del proceso estocstico X(t) que es
WSS.

a) Encuentre Var[X(t)] (15 pts)

b) Sx(w) ( o Sx(f)) (15 pts)

Fourier g (t )

g (t )e

j 2ft

dt

Fourier rect
to

t

Fourier tri
t
o

t o Sinc( ft o )

t o Sinc 2 ( ft o )